ЗЕРКАЛЬНЫЙ ГРАФИК ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Зеркальные графики на Форекс

Понятие корреляции, в математическом смысле, имеет значение для всех сторон человеческой жизни.

С точки зрения рынков, корреляция демонстрирует статистическую взаимосвязь направления тенденции движения разных инструментов.

Корреляция может быть прямой, когда пары двигаются в одном направлении одновременно. Обратная (отрицательная) корреляция инструментов демонстрирует тенденцию движения в противоположном направлении под влиянием одинаковых факторов.

Такие инструменты — зеркальные графики на Форекс.Коэффициент корреляции в диапазоне от -1 до +1: значения отрицательные (от -1 до 0) показывают силу обратной корреляции, положительные (от 0 до +1) – прямой корреляции. Максимальные значения означают самую сильную (идеальную) корреляцию. Нулевое значение свидетельствует, что взаимосвязи в направлениях движения данных инструментов фактически нет.

Валютные пары, имеющие положительную корреляцию, двигаются по очень похожему графику. Пример параллельной (прямой) корреляции валютных пар: швейцарский франк – йена и евро-йена, евро – доллар США и британский фунт – доллар США.

Графики инструментов с обратной корреляцией зеркальные графики на Форекс напоминают отображение друг друга в зеркале.

Так, обратную корреляцию к евро имеет индекс американского доллара. В качестве примера обычно приводят корреляцию пар швейцарский франк-доллар и евро — доллар, но на самом деле «зеркальность» этих инструментов вызвана кроссом евро — швейцарский франк, который жестким регулированием поддерживался на уровне 1,2. Но за счет этого действительно «антикореллированными» парами сейчас можно считать фунт-франк и евро — фунт, кенгуру – франк и евро-кенгуру, канадский доллар – франк и евро – канадский доллар, НЗ доллар – франк и евро – доллар НЗ.

Чтобы оценить взаимное влияние валют, кроме численного результата корреляции нужно знать:

  • Область соседних государств выбранных валют (Азия, Европа, Америка).
  • Есть ли в регионе государства с похожей или, наоборот, с противоположной экономической структурой (допустим, с преобладанием экспорта или импорта).
  • Связь анализируемых инструментов с фондовым и сырьевым рынком (допустим, доллар США — канадский доллар).
  • Статус на мировом рынке и объем торгов по этим инструментам.

Валютная взаимная корреляция меняется со временем, потому что фундаментальные факторы имеют комплексное влияние на экономику, их значение может уменьшаться со временем или вообще давать противоположный эффект. Случается так, что сильный фундамент не может уберечь от ухудшения торговли между странами, падения экспорта, замедления роста ВВП и раскручивания маховика инфляции.

Корреляцию нужно постоянно отслеживать, актуальными для применения можно считать данные о корреляции не больше чем за последние 3 месяца.

Свой анализ наблюдений за корреляцией можно делать самому, но в сети предлагаются разные варианты таблиц корреляции валютных пар с актуальными данными, допустим:

  • корреляция зеркальных графиков на Форекс применяется в качестве технического индикатора при работе с несколькими инструментами.

Зачастую пары с положительной корреляцией имеют определенный временной зазор или различную силу реакции, что позволяет осуществить анализ и открыть 2 позиции в одном направлении, применяя более волатильную пару как сигнал для более медленной пары валют.

  • С помощью обратной корреляции можно хеджировать убыточные позиции, чтобы снизить риски и переждать время коррекции.

Это выгодно для спекулянтов, работающих на терминале MT5, в котором существует ограничение на один ордер по каждому торговому инструменту. Как вариант — если зеркальная пара с сильной корреляцией дает мощную реакцию, а 2-ая не реагирует, то это означает отскок, а не наличие тренда, и вход в данной ситуации довольно опасен.

Значит, является целесообразным разумное использование трейдером взаимной корреляции зеркальных графиков на Форекс в качестве стратегического рабочего инструмента.

Зеркальные графики на Форекс приводят в восторг многих начинающих трейдеров. Впрочем, такое повышенное внимание к ним не всегда оправданно.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Зеркальный график валютной пары

Индикатор написан для терминала MetaTrader 4. Основная функция данной программы рассчитывать и воспроизводить в режиме онлайн перевёрнутый(зеркальный) график доступных в МТ4 финансовых инструментов. Зеркальный график получается путём вычитания графика валютной пары из значения MAX — настраиваемого параметра индикатора

Для использования индикатора его нужно прикрепить к графику зеркальный график которой Вы хотите получить. Затем в меню Файл->Открыть автономно — выбираете график с тем же именем валютной пары и таймфреймом, только с приставкой INV_ . Важное примечание: параметр MAX нужно выбирать выше максимального из курса финансового инструмента за всю историю, например для EURUSD цена 2.0 никогда не достигалась, поэтому для этого фин. инструмента это корректный параметр, для GBPJPY нужно установить параметр 300, потому что также курс этой пары никогда не достигала значения 300. На видео показано как это работает:

По всем вопросам обращайтесь к владельцу ресурса, контакты вверху

Как правильно использовать зеркальные валютные пары Форекс в своих целях

В нашем мире все процессы связаны между собой и зависят друг от друга. Финансовые инструменты валютного рынка Форекс не являются исключением. Даже новичок на Форексе мог заметить, что движение цен валютных пар связано между собой – одни двигаются синхронно, другие в полностью противоположном направлении, именно о последних мы и поговорим сегодня.

Что такое зеркальные пары

Предлагаю вам рассмотреть валютные пары EUR/USD и USD/CAD. Если вы внимательно всмотритесь в эти графики, то сможете заметить, что второй является зеркальным отображением первого.

Теперь давайте разберем, почему же такое происходит. В первом случае мы покупаем евро за доллары, во втором – доллар за канадский доллар. Как мы видим доллар США есть и в том и в другом случае, но он находится «по разные стороны баррикад». Торговля на этих двух парах напоминает песочные часы, то есть в случае укрепления доллара относительно всех мировых валют, на первом графике цена снижается, а на втором растет.

Впервые эта взаимосвязь была выявлена и использована в своих целях опытными трейдерами. Им удалось выявить все зеркальные валютные пары Форекс и составить таблицу, которую вы сможете найти на следующей картинке.

7,0,1,0,0

Как вы могли заметить в таблице есть 3 цвета: красный, желтый и белый. Красный цвет обозначает сильную корреляцию, желтый – средней силы, а белый – слабую.

Теперь, для того чтобы найти зеркальные пары в этой таблице, необходимо дать определение корреляции.

Стоит также отметить, что корреляция может быть двух видов:

  • Положительная. Цены валютных пар движутся в синхронном направлении.
  • Отрицательная. Цены на 2 графиках движутся в противоположных направлениях.

То есть, в табличке знаком минус обозначаются зеркальные пары.

Предлагаю вашему внимаю табличку, которая поможет вам глубже понять зависимость валютных пар между собой. То есть, чем ближе значение к 1, тем быстрее пара из левой колонки корректирует свое значение за парой из верхней колонки.

Использование зеркальных пар в торговле

Используя зеркальные пары, трейдер может принять правильное решение в сомнительных ситуациях. Например, трейдер ведет торговлю на валютной паре USD/CAD, цена уверенно движется вверх, но вдруг цена останавливается и начинает двигаться в обратном направлении. В такой ситуации сохранять спокойствие очень трудно, так как с каждой секундой ваша прибыль начинает таять как снежный ком. В таком случае многие трейдеры выставляют длинные позиции и следят за дальнейшим развитием. Такая тактика является разумной, но в случае дальнейшего падения цены трейдер будет терять свои сбережения.

Но если трейдер будет знать, что пара USD/CAD является зеркальной с валютной парой EUR/USD, то взглянув на второй график, он сможет определить дальнейшее направление цены. Движение на втором графике будет немного отставать, но двигаться в точно противоположном направлении. Так, например, если цена EUR/USD продолжает свое снижение, то на графике USD/CAD цена будет продолжать расти и наоборот.

Использование зеркальной пары в качестве опережающего сигнала

Зеркальную пару можно также использовать в качестве предупреждающего сигнала о предстоящих изменениях. Для этого трейдер может открыть перед собой сразу 2 валютные пары, вести торговлю по паре USD/CAD, а в качестве предупреждающей использовать EUR/USD. Как только трейдер заметит изменения на паре евро/доллар, можно будет внести корректировки в своих открытых ордерах или открыть новые.

Такая связь наблюдается не только на валютных парах, но и между валютной парой USD/CAD и фьючерсом нефти. То есть, как только цена на нефть начинает расти, цена валютной пары USD/CAD начинает падать.

Стратегия на основе зеркальных пар

Предлагаю вашему вниманию очень простую, но достаточно эффективную стратегию на основе зеркальных пар.

Давайте рассмотрим эту стратегию на примере все тех же валютных пар EUR/USD и USD/CAD. Коэффициент корреляции между этими парами равняется -0,9, то есть они являются зеркальными. Открываем оба графика в 11 часов по Московскому времени, то есть во время работы Лондонской торговой сессии. Открываем на одном графике сделку на покупку, а на другом — на продажу, не выставляя при этом Стоп-Лоссов, так как пара в итоге все же двинется в нужную нам сторону.

Устанавливаем Тейк-Профит на 20 пунктов. В случае если цена движется в нужную нам сторону, то мы остаемся в прибыли, если же цена движется в другую сторону, то открываем еще один ордер.

21,0,0,1,0

Кроме прибыли, каждый день мы будем получать начисления в виде свопа. Для того чтобы данная стратегия была беспроигрышной, необходимо выполнение следующих условий:

22,0,0,0,0

  • Если у вас центовый счет, то не счету у вас должно быть не менее 20-30$, а если обычный, то 2-3 тысячи долларов.
  • Максимальное число сделок – десять штук, то есть, пять на одной паре и пять на другой.

Рекомендуется в обязательном порядке обратить внимание на расстояние между сделками. Если мы будем очень быстро открывать следующие сделки, то наш убыток будет нарастать как снежный ком.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  DUKASCOPY ОТЗЫВЫ ФОРЕКС

Итак, следующий ордер необходимо открыть тогда, когда убытки по первому составят 120 пунктов.

Например, на графике EUR/USD вы открыли ордер на покупку, а на графике USD/CAD – на продажу. Если цена пары EUR/USD снижается, то, как только убытки на этом графике составят сто двадцать пунктов, следует открыть новую сделку на покупку, без стоп-лосса и с тейк-профитом в двадцать пунктов. Если эта сделка закроется с прибылью, то вам необходимо дождаться, когда уровень цены снова пойдет вниз, и открыть новую сделку на покупку с аналогичным профитом. Как только убыток по новой сделке достигнет сто двадцати пунктов, необходимо открыть еще одну сделку с такими же настройками. Подобным образом вы создадите до пяти сделок на каждом графике.

Следует помнить, что ордера на обоих валютных парах открываются независимо друг от друга. Только первые ордера на графиках открываются одновременно.

Для того чтобы торговля при помощи этой стратегии приносила ощутимый доход, а ордера не оставались отрытыми в течение слишком долгого времени, необходимо правильно выбрать время для создания ордеров. Следует убедиться в том, что на графиках D1 уровень цены обладает уверенным движением вниз и только после этого открыть первые ордера.

Эта стратегия является практически беспроигрышной. Среди приятных бонусов этой стратегии стоит отметить положительные свопы, что дает возможность получать доход за открытые ордера.

28,0,0,0,0 29,0,0,0,1

При использовании этой стратегии, для того чтобы избежать существенных убытков, специалисты рекомендуют ежемесячно выводить прибыль с вашего счета, а для торговли на Форекс применять только ту денежную сумму, которую вы можете потерять, не нанеся серьезного ущерба вашему бюджету.

Как использовать зеркальные валютные пары на Форекс?

Зеркальные валютные пары — это понятие, напрямую сопряженное с понятием корреляции. Феномен корреляции проявляется в различных аспектах жизни. Множество вариаций торговых стратегий (ТС), основанных на этом феномене ежедневно применяются Форекс-трейдерами. На рынке Форекс корреляции происходят намного чаще, в силу взаимосвязей и закономерностей рынка. Очевидные закономерности: в сходных отношениях базовых и котируемых валют в парах с доминирующими фигурантами (USD, EUR) или сильная зависимость экономики страны-представителя валюты от ресурса или энергоносителя. Помимо очевидных закономерностей, есть множество плавающих независимых факторов, определяющих корреляции инструментов рынка с кратковременным проявлением (сезонность или даже часть суток).

Виды корреляции

Прямая корреляция – это когда цена по двум парам симметрично дублируется (пример NZD/USD и AUD/USD), а в случае обратной корреляции — движения цен двух валютных пар зеркально повторяются (EUR/USD и USD/CHF), в основном за счет общих факторов, повлиявших на движение цен. Эти пары называют зеркальными парами.

Коэффициент корреляции принимает значения: минимум 0, максимум +1 для прямого отношения; и наоборот максимум -1 до минимального 0 зеркального отношения. В случаях максимальных значений 1 и -1 будет означать самую сильную связь, которую также называют идеальной корреляцией. Нулевое значение коэффициента указывает на то, что, вероятно, нет никакой связи между котировками.

При наличии отрицательной корреляции графики двух валютных пар зеркально отражают друг друга:

Зеркальная корреляция

В случае прямой корреляции обнаруживаются прямо-симметричные движения:

Прямая корреляция

Зеркальные пары

Инструменты обратной корреляции включают в себя такие пары как EUR/GBP и GBP/CHF; CAD/CHF и EUR/USD; EUR/AUD и AUD/CHF; EUR/NZD и USD/CHF. Зеркальные пары с евро и швейцарским франком объясняются постоянным соотношением между этими двумя валютами, поддерживаемое строгим регулированием. Прямая корреляция чаще наблюдается по следующим парам: EUR/USD и GBP/USD; EUR/USD и NZD/USD; AUD/USD и EUR/USD; GBP/USD и NZD/USD; USD/CHF и USD/JPY; AUD/USD и GBP/USD.

Для практического применения преимущества корреляции важен интервал времени в графиках в случаях корректировки или контроля по сделке. Зная отношения между валютными инструментами, трейдер избегает некоторых ошибок и также принимает правильные решения в спорных ситуациях. Например, если по графику первой пары наблюдается резкое изменение, а по второму подобного не видим это значит, что скачок вызван временной спекулятивной активностью и лучше ничего не предпринимать. Предположим, открыта позиция по паре канадский доллар-доллар США, наблюдая за графиком видим, что продолжительное движение в одном направлении останавливается, а затем начинает разворот в противоположном направлении. Трудно сохранять спокойствие в этой ситуации, так как вероятные потери растут с каждой секундой. Знание об обратной корреляции с парой EUR/USD поможет предугадать дальнейшую динамику. Второй график будет отображаться с задержкой, но показания будут как зеркальное отражение первого графика.

Опытные трейдеры пользуются зеркальными парами в качестве опережающего сигнала. Зная, что цены пар движутся в противоположных направлениях, но с задержкой, в соответствии с графиком EUR/USD, можно правильно корректировать позиции по паре USD/CAD. Отметим, что такие же отношения наблюдаются у пары USD/CAD с фьючерсами на нефть. Если цена по фьючерсу вырастет, то график валютной пары будет падать и наоборот.

Рекомендация к применению: Если трейдер использует ТС с сетками ордеров и/или метод хеджирования долгосрочных сделок временная задержка по графикам коррелирующих пар не будет основополагающим фактором. К примеру, обратная корреляция дает Форекс-трейдерам возможность прохеджировать убыточные сделки, выдерживая окончание коррекции.

Заключение

Для полноценного и грамотного использования методик с коррелирующими инструментами, нужны систематизация и тестирование торговых стратегий. ТС построенные на основе зеркальных валютных пар слишком распространены и популярны, тем не менее, обязательно требуют адаптации и внесения корректировок. Для удобства работы с зеркальными парами трейдеры пользуются точными таблицами онлайн. Упрощают анализ и вычисления индекса корреляции по тайм-фреймам или временным отрезкам.

Пример таблицы по корреляциям валютных пар:

Таблица корреляций

Также лучше пользоваться калькуляторами онлайн, как по этой ссылке: https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator

Использование таких знаний на практике, помогает избегать сильных потерь и повысит возможность получить весомую прибыль по сделкам.

Как использовать зеркальные валютные пары в своей торговле

Для того чтобы изо дня в день уверенно извлекать прибыль с рынка Форекс, необходимо постоянно совершенствоваться и использовать любые выявленные на нем закономерности хождения цены. Многим трейдерам справляться с этой непростой задачей помогает знание про зеркальные валютные пары, на основе которого можно получать опережающие сигналы или создать свою стратегию торговли. Одна такая простая торговая система будет предложена ниже.

Нетрудно догадаться, какие преимущества может дать в торговле информация о взаимосвязи отдельных валют, поэтому стоит запастись терпением и внимательно рассмотреть основные моменты этого явления.

Основной принцип

В основе знания про зеркальные валютные пары Форекс лежит принцип корреляции, то есть взаимной зависимости. Изучить и использовать его в своей торговле обязаны все трейдеры без исключения, так как это дает определенные преимущества при прогнозировании и помогает лучше понимать текущую ситуацию.

На первый взгляд может показаться, что хождение котировок отдельных пар сугубо индивидуально, но если присмотреться к графикам, особенно на крупных таймфреймах, то даже без специальных знаний хорошо видно, как многие из них движутся синхронно в одном направлении, а другие совершают свой путь в противоположном направлении, также сохраняя сильную зависимость.

Первые тактики

Использование взаимосвязи хождения валют впервые было замечено и использовано в своих интересах аналитиками крупных хедж-фондов. Эти масштабные финансовые организации выявили зеркальные валютные пары, список составили и активно применяли потом корреляцию для страхования открытых позиций по отдельным активам. Такая тактика получила большое распространение из-за своей эффективности и остается актуальной до сих пор. Ну и раз ее применяют воротилы финансового рынка, то почему бы частным трейдерам не получить немного прибыли от ее использования в своей торговле.

Взаимосвязь между отдельными торговыми инструментами на Форекс имеет под собой фундаментальную основу, так как экономики отдельных стран тесно связаны и важные события для одного государства мгновенно находят свое отображение на курсе валют другого. Как уже говорилось, взаимосвязь может быть прямой и обратной, а это также следует учитывать.

Виды корреляции

Итак, самый главный вопрос, который ставят себе трейдеры после усвоения понятия – зеркальные валютные пары – как торговать их на Форекс и увеличивать свой депозит? Выше уже было сказано о разновидностях корреляции, которая бывает двух видов:

  • прямая или положительная;
  • зеркальная или отрицательная.

При первой разновидности графики двух торговых инструментов будут совершать синхронные колебания, при второй, соответственно, прямо противоположные. Пример прямой корреляции представляют собой такие валюты, как евро и фунт, австралийский доллар и китайский юань, и так далее. Зеркальными валютными парами будут USD/CHF и EUR/USD, USD/JPY и EUR/USD.

Стоит отметить, что между отдельными торговыми активами степень корреляции будет сильно отличаться. В одном случае она будет более сильной, во втором – менее заметной. Поэтому ниже представлена таблица корреляции с пояснениями взаимосвязей. Вот непосредственно сама таблица, в которой представлены основные валютные пары, драгоценны металлы и биржевые индексы США, Великобритании и РФ.

А вот пояснение коэффициентов, которое поможет глубже понимать зависимость отдельных активов между собой, что поможет использовать одну валютную пару в качестве индикатора для хождения другой.

Практическое применение

Используя таблицу, в которой представлены зеркальные валютные пары Форекс, список их поможет принять правильное решение в неоднозначных ситуациях за счет имеющейся корреляции. К примеру, трейдер торгует пару фунт доллар, которая двигалась по восходящему тренду. Но вот, движение остановилось, а котировки начинают совершать невнятные движения в боковике. Обычно в таких ситуациях весьма сложно сохранять контроль, так как каждое обратное движение отнимает часть накопленной прибыли. Поэтому тут многие трейдеры предпочитают фиксировать длинные позиции и ожидать дальнейшего развития событий. Это разумная тактика, но все же часть потенциального дохода при дальнейшем развитии тренда будет упущена.

Но, зная, что фунт доллар и евро доллар – это зеркальные валютные пары, можно перед выходом из позиции по первой из них, взглянуть на график второй. Если пара EUR/USD будет уверенно развивать восходящий тренд, пока GBP/USD будет в боковике, то можно не закрывать позицию по фунту, будучи уверенным в том, что движение наверх продолжится.

Опережающие сигналы

Таким же способом можно получать и опережающие сигналы. Если обе валютные пары, имеющие прямую корреляцию, к примеру, находятся в боковом движении и трейдер держит открытой позицию по одной из них, то выход из боковика другой пары наверх или вниз поможет ему предугадать дальнейшее направление и закрыть позицию при неблагоприятном развитии событий или, наоборот, даже добавиться в нее.

Это касается не только валютных пар, но и других активов. К примеру, из таблицы видно, что между USD/CAD и фьючерсом на нефть (OIL) имеется обратная корреляция. Значит, при росте цен на нефть, котировки USD/CAD будут падать и наоборот.

Простая стратегия

Для реализации простой стратегии понадобятся две зеркальные валютные пары, имеющие прямую корреляцию – это EUR/USD и GBP/USD. Суть подхода основывается на простом наблюдении – при отсутствии важных новостей пары эти постепенно растут или падают в одном направлении совершая волнообразные колебания курса. Поэтому трейдер после открытия Лондонской торговой сессии (11 утра по МСК) совершает покупку по одной паре и продажу по другой, выставляя стоп-лосс 40 пунктов и тейк-профит 10 пунктов.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ФОРЕКС

Так как обе пары постоянно движутся о вверх, то вниз, срабатывание тейк-профита имеет чрезвычайно высокую вероятность вне зависимости от основного тренда. То есть, к примеру, GBP/USD в течение дня будет развивать восходящий тренд, а трейдер совершил по нем продажу. Если бы тейк-профит был больше 10 пунктов, то была бы высокая вероятность его не добрать, совершив неправильный прогноз, но поскольку пара очень волатильна, вероятность «случайного» взятия прибыли крайне высока! В то же время, если все-таки сработает стоп-лосс по одному из этих инструментов, то прибыль с другого перекроет часть убытка и поможет ослабить эффект от отрицательного результата. Эта стратегия с использованием зеркальных валютных пар дает очень хороший результат и идеально подходит начинающим трейдерам, так как не требует сложного анализа финансового рынка.

Зеркальные валютные пары, используемые на Форекс, полный их список и характеристики

В нашем мире все взаимосвязано – любое решение или действие имеет последствия не только для конкретного человека, но и для всего его окружение (в большей или меньшей степени). И на рынке Форекс это условие тоже соблюдается. Графики цен тех или иных активов часто привязываются друг к другу – могут двигаться в синхронном порыве или же прямо противоположных направлениях.

В последнем случае, этим финансовым инструментам даже термин присвоили – зеркальные валютные пары. Сейчас мы разберемся подробнее и попробуем понять, как именно трейдеры могут использовать его для личной выгоды.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Что из себя представляют зеркальные валютные пары?

«Зеркальными» называют валютные пары, чьи графики цен двигаются в противоположных друг от друга направлениях.

Пока один актив дорожает, второй одновременно с ним дешевеет. Такое явление можно сравнить с песочными часами, где песок с верхней склянки пересыпается в нижнюю, но если их развернуть – будет происходить прямо противоположная ситуация. Новые участники торгов, конечно, могут списать все на случайность или совпадение, но в действительности есть определенная закономерность, которую еще очень давно приметили профессиональные сотрудники хеджевых фондов.

Зеркальные валютные пары, демонстрируют синхронное движение цен в противоположных направлениях, что позволяет существенно экономить время на аналитику. Сделали прогноз по конкретной паре – можете отзеркалить и получить с высокой точностью результат и по связанной с ней.

Причина такого явления кроется в корреляции (взаимосвязи между двумя или большим количеством величин). Корреляцию разделяют на прямую или, как еще принято называть, синхронную, и зеркальную – о которой мы уже упомянули выше. Практически синхронны пары вроде EUR/GBP и AUD/JPY, а зеркалятся USD/JPY и EUR/USD.

Список и таблица зеркальных валютных пар с корреляционными коэффициентами

Чтобы трейдерам было удобнее анализировать зеркальные валютные пары на бирже Forex, командой квалифицированных финансовых аналитиков была составлена удобная табличка со степенями по популярным типам активов. Ее вы можете посмотреть ниже.

Как становится понятно из таблички, корреляция может происходить не только между схожими типами активов, но и вполне себе разноплановыми. К примеру, определенный металл часто зеркально отражает конкретную валютную пару, или с точностью до единиц синхронно с ней движется.

Для удобства пользователей типы корреляции в таблицы были размечены разными цветами:

  • Темно красным отмечаются наиболее сильные проявления корреляции между активами (модуль выше 0.8).
  • Оранжевым средний тип корреляции (диапазон 0.6-0.8).
  • Белым помечается, когда корреляции или вообще не наблюдается, или она минимальна (стремится к нулевому значению).

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Обзор стратегии корреляции валютных пар

Как использовать зеркальные валютные пары в торговле?

Когда у вас перед глазами есть табличка, в которой перечисляются зеркальные валютные пары со степенями их корреляции, это нередко помогает определиться с верной стратегией действий в непростой торговой ситуации. Например, работающий с GBP/USD участник рынка вдруг видит странное поведение у торгуемого актива: стала наблюдаться почти полная заморозка котировок, что привело к невозможности предугадывания дальнейшего направления курса.

И как тогда поступить, если навыки фундаментального анализа теперь бесполезны? Правильный ответ – воспользоваться двигающейся в противоположную сторону зеркальной парой. Она колеблется с меньшей задержкой по времени, поэтому трейдеру становится доступной картина из будущего, которую тому остается только интерпретировать под торгуемый актив.

Перед нами почти что опережающие сигналы технического индикатора. Как все знают, ими далеко не всегда отображается реальная картина – прогнозы часто неверны и публикуются с задержкой, поэтому зеркальные валютные пары могут стать способом получить дополнительное подтверждение сигналам.

Благодаря зеркальным парам, у трейдеров открывается возможность страхования депозита разноплановыми сделками.

На практике это выглядит следующим образом: участник рынка использует два зеркальных актива и не уверен, что они оба будут в процессе работы полностью предсказуемыми. Чтобы не понести финансовые потери, он работает с двумя активами одновременно, но стоит только образоваться малейшему убытку по первому финансовому инструменту, как трейдер быстро вносит поправку в свою стратегию работы со вторым. К сожалению, от уже ударившего по депозиту убытка уже будет никуда не деться, но зато имеется возможность компенсировать его за счет прибыли по будущим сделкам.

Торговая стратегия на основе зеркальных валютных пар

Зеркальные валютные пары, отлично работают в рамках многих торговых систем – рассмотрим в качестве примера одну из наиболее простых. Она хорошо ведёт себя в связке с парами EUR/USD и USD/CAD. Согласно таблице, они имеют между собой сильную корреляцию (-0.9) и зеркально отражаются. Когда начнется Лондонская сессия, можно смело запускать оба графика – на одном заключая сделки по покупке, на другом – по продаже. Стоп-лосс использовать не нужно, а тейк-профит имеет смысл установить на 20 пунктах. В ситуации с движением цены в нужном направлении, трейдер получает прибыль. Если же происходит обратное – приходится открыть еще одну сделку.

Прибыльность стратегии возможна только при следующих условиях:

Минимальный объем средств на центовом счету — 20+ долларов, на обычном – от 2 тысяч USD (или их эквивалент в других валютах).
Ограничения по максимальному количеству ордеров (по 5 на каждую из двух пар).
Сделки нельзя заключать в быстром темпе – нужно выжидать некоторое время между, чтобы убытки не накапливались подобно снежному кому.

Не смотря на то, что система многими называется почти беспроигрышной, работая с данной стратегией, имеет смысл выводить прибыль каждый месяц, а на депозите удерживать лишь необходимый минимум, потеря которого не будет обременять ваш бюджет.

Какова эффективность зеркальных валютных пар?

Какими бы обманчиво простыми не выглядели зеркальные валютные пары (достаточно действовать согласно таблице и алгоритмам, как может подумать новичок), в реальности ситуация куда более запутанная. Экономические факторы и явления в разных государствах нередко расшатывают валютные курсы, значительно усложняя прогнозирование. Поэтому зеркальные пары особо эффективны бывают только в случае с длительными таймфреймами, ведь они не так сильно подвержены рыночному шуму. Главный отрицательный момент тут – завышенные спреды и свопы, пожирающие часть прибыли участников рынка.

Некоторые брокеры вообще, препятствуют воплощению в жизнь определенных торговых стратегий, завязанных на хеджировании, что тоже учесть еще на этапе выбора посредника на рынке Форекс.

Что же такое валютная пара? Как правильно выбрать инструмент для торговли?

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Торговый сигнал «зеркальный уровень»

Рассмотрим пример торгового сигнала на продажу по тренду, который был сформирован и отработан на валютной паре EUR/USD .

На ценовом графике валютной пары EUR/USD H4 был сформирован зеркальный уровень сопротивления — это ценовой уровень, который изначально выполнял функцию поддержки, а после пробоя стал сопротивлением. В данном случае речь идёт о техническом уровне 1,0665.

В подтверждение того, что это достаточно мощный уровень сопротивления, можно отметить сразу несколько факторов:

— мощное нисходящее движение от предыдущего экстремума было остановлено в этой точке. Соответственно, данный ценовой уровень в тот момент, когда он выполнял функцию поддержки, имел высокую степень важности.

— степень важности данного уровня сопротивления увеличивается и за счёт того, что он был сформирован на «медвежьем» тренде (импульсном ценовом движении). Как известно, степень важности уровней сопротивления, сформированных на нисходящем тренде, выше тех, которые формируются на восходящем тренде.

— и не менее важный фактор — это наличие консолидации под этим уровнем сопротивления. При смещении на более мелкий временной период (к примеру, на H1) хорошо просматривается продолжительная консолидация под уровнем. Данная динамика торгов указывает на то, что сила тестируемого ценового уровня высокая.

На более мелком временном периоде видно, что более 7 часов покупатели предпринимали попытки преодолеть сопротивление 1,0665, тем самым подтвердив силу отмеченного уровня.

Первая цель продавцов — 1,0585 — уже достигнута. Пробой отмеченной поддержки откроет путь к минимумам прошлой недели с потенциалом более мощного снижения в краткосрочном периоде.

Применение зеркальных уровней в трейдинге

Здравствуйте, дорогие друзья!

Сегодня мы с Вами будем говорить о безиндикаторной торговле и в очередной раз вернемся к теме уровней поддержки/сопротивления. Я расскажу и покажу на примерах еще об одном виде уровней. В западном интернете (буржунете) эти уровни называют price pivot zone (PPZ), ну, а у нас в России мы их называем «зеркальные уровни».

Что такое зеркальный уровень?

Чтобы нам ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, а что же вообще такое поддержка и сопротивление? Поддержка — это, когда цена снижалась-снижалась, дошла до какого-то ценового значения, и перестала снижаться. Сопротивление работает с точностью до наоборот: росла себе цена, росла, тут дошла до какого-то ценового уровня и, вдруг, перестала расти.

Схематически можно изобразить это следующем образом:

Освежив в памяти базовые знания, мы можем перейти к главному блюду нашей программы.

Зеркальный уровень — это уровень, который в прошлом выступал для цены как уровнем поддержки, так и уровнем сопротивления.

Для наглядности сначала покажу схематически, а потом перейдем непосредственно к ценовым графикам:

Посмотрите, насколько широким я нарисовал зеркальный уровень, это не просто какая-то полоска, а область (зона). Точно так же будет и на реальном графике. Когда, мы говорим «уровень», подразумеваем не просто конкретное ценовое значение, а именно область цен. И эта область может существенно отличаться, и быть, как 20, 50, 100 так и 200 старых пунктов. Все зависит от временного интервала и текущей рыночной ситуации. Подобного рода рекомендации я пишу в своей каждой статье про уровни, но, пожалуйста, обратите на них внимание, потому что это действительно важно.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫВАЕТ ТРЕЙДЕРАМ ЗАРАБОТОК НА БИНАРНЫХ ОПЦИОНАХ

Надеюсь, что Вы это поймете и запомните, потому что без отношения к уровням, как к зонам начинать торговать по ним не стоит.

Да, и еще: вся прелесть таких уровней в том, что они встречаются и работают абсолютно на любых временных интервалах, начиная от минутного и до месячного, и абсолютно на любых финансовых рынках.

Как выглядят price pivot zone и зеркальные уровни на графиках?

Со схемами мы разобрались и перейдем к «живым» примерам. Ниже я покажу несколько графиков различных финансовых инструментов, чтобы Вы смогли наглядно увидеть, что эти уровни действительно существуют, независимо от рынка, инструмента и временного интервала.

Начнем, пожалуй, с любимого всеми валютного рынка Форекс и самой популярной пары EURUSD:

Это 4-х часовой тайм-фрейм. Прямоугольником серого цвета я выделил зону, которая будет являться зеркальным уровнем, так как он выступал для цены в прошлом как поддержкой, так и сопротивлением (на графике поддержка обозначена буквой «S», сопротивление — «R»).

На следующем рисунке Вы видите недельный график обыкновенных акций Сбербанка:

Я выделил две зоны, которые, на мой взгляд, являются очень сильными. Посмотрите внимательно на этот график и проследите (слева направо) за ценой. Да, зоны широкие, но и это не 5-минутный график.

И на третьем рисунке изображены PPZ на фьючерсе индекса РТС:

Кстати, этот график с часового тайм-фрейма.

Понаблюдайте за тем, как цена ведет себя в тех зонах, которые отмечены на графиках.

Как правильно построить зеркальный уровень?

Ниже я постараюсь подробно объяснить «свой» подход в построении PPZ на ценовых графиках. Вы не поверите, но он очень простой! Я бы сказал даже примитивный. Вообще, не усложняйте трейдинг сами и обходите стороной тех, кто это делает.

Ход своих мыслей буду показывать на примере британского фунта.

Первое, что необходимо сделать — это перейти на недельный график и отметить свинги (колебания), те места, где цена останавливалась/разворачивалась. Они должны бросаться в глаза сразу, как только Вы открыли график. В результате, у нас должно получиться нечто подобное:

Далее спускаемся на дневной тайм-фрейм и смотрим, что у нас получилось:

Обратите внимание, что я «подогнал» линии под круглые уровни. Это очень важный момент! Рядом с сильной зеркальной зоной всегда должен быть круглый уровень. Обязательно прочтите мою статью, полностью посвященную круглым уровням.

Если после прочтения статьи, ссылку на которую я дал выше, взглянуть на график, то можно увидеть целых 3 очень-очень сильных круглых уровня — 1,4500, 1,5000 и 1,5500.

Третьим шагом мы вспоминаем, что уровень — это не просто горизонтальная линия шириною в 1 пипс, а зона или диапазон цен. На основании этого редактируем разметку графика и получаем следующий результат:

Посмотрите внимательно на этот скриншот графика и проанализируйте поведение цены на этих уровнях. Проследите за тем, как цена пробивала уровни и насколько далеко уходила после пробоя. Понаблюдайте за тем, где начинались и где заканчивались новые движения. Постарайтесь разглядеть закономерности в поведении цены на зеркальных уровнях.

После проделанной разметки графика, также можно поискать слияние наших зон с другими инструментами, например, техническими уровнями (уровнями Фибоначчи), динамическими уровнями (скользящими средними) и инструментами графического технического анализа (линии тренда, фигуры и пр.).

Пример такого слияния Вы можете увидеть на моем следующем рисунке:

Я добавил к нашему графику две сетки Фибоначчи и мувинг (200 ЕМА). В этой статье я не буду заострять внимание на том, как работать с инструментами Фибоначчи. Если интересно, то можете посмотреть запись моего вебинара на эту тему.

Как торговать зеркальные уровни?

Методы торговли по зеркальным уровням (зонам) ничем не отличаются от торговли по другим уровням. Возможны следующие варианты:

  1. пробой уровня;
  2. отбой от уровня;
  3. ретест (пулбэк) пробитого уровня, пробой и возврат к пробитому уровню.

В одной из статей по уровням выкладывал вот такую схемку:

Естественно, открыв график и разметив нужные уровни, должен возникнуть вопрос: а в каком направлении открывать сделку? Увы, спешу Вас огорчить, что нет однозначного ответа на этот вопрос. В каждой конкретной ситуации придется принимать решение.

Торговля по уровням — это не торговая система, а основа для нее. Очень качественная. Целью любых уровней является помочь трейдеру определить места на графике, при торговле от которых возрастает вероятность положительного исхода сделки. Говоря простым языком, уровни дают нам ответ на вопрос, где открыть сделку. Но они не дают ответов на два других важных вопрос: «когда» (время) и «куда» (направление). Ответы на эти два вопроса придется искать в других методиках.

Заключение

Что же, друзья. Вот мы и подобрались к завершению этой, надеюсь интересной и полезной, для Вас статьи. Сегодня мы познакомились с замечательным инструментом — зеркальными уровнями или price pivot zone (PPZ). Поговорили о том, что это за такие уровни, как их правильно строить на графике и как по ним торговать.

Рекомендую отработать полученные знания на практике и разметить сотню-другую графиков. Да-да, именно так. Уровни — это не наука, здесь нет однозначных правил. Каждая ситуация будет расторговываться и по-разному. В этом деле главное опыт и практика, а чтобы их приобрести надо постараться.

Мне также вновь хочется акцентировать Ваше внимание на том, что уровни/зоны — это не грааль, но это основа основ. Так или иначе, Вы к ним обязательно придете, это всего лишь вопрос времени.

Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на обновления блога и поделиться своим мнением как о самой статье, так и опыте использования зеркальных уровней в торговле.

Зеркальные валютные пары

Все природные явления тесно связаны между собой, порой даже множеством невидимых нитей. Так, в физике чисто механическое движение почти всегда сопровождается тепловыми процессами. И подобных примеров достаточно много.

Forex не является исключением. Здесь также многие вещи взаимосвязаны. Зависимость валютных пар друг от друга уже давно замечена исследователями рынка. Многие опытные трейдеры с успехом используют это в торговле.

Что такое зеркальные пары

Статистическую взаимосвязь двух и более величин между собой принято называть корреляцией. Такое понятие на валютном рынке означает степень зависимости между двумя инструментами (активами), которая может быть прямой (положительной) или обратной (отрицательной). Последнюю часто называют зеркальной.

В случае прямой зависимости валютные пары движутся одинаково или почти одинаково, часто с небольшим опозданием одна от другой. Зеркальные пары движутся в противоположные друг другу стороны, подобно отражению в зеркале.

Наглядным примером зеркальных пар могут быть EURUSD и USDCAD.


Сравнив эти два графика визуально, можно сразу же заметить, что тренды на них движутся практически в прямо противоположном друг другу направлении. Если актив EURUSD растет, то USDCAD обязательно падает, и наоборот.

Зависимость активов, или корреляция, представляет собой серьезный инструмент для трейдера, особенно при торговле на различных валютных парах. Статистическая взаимосвязь между ценовыми движениями торговых инструментов наглядно отражена в соответствующей таблице.

Коэффициент корреляции определяется диапазоном числовых значений от -1 до +1. Причем отрицательные значения от -1 до 0 отображают обратную (зеркальную) взаимосвязь. Чем ближе они находятся к нулевому значению, тем зеркальная связь между ними слабее. Числа от 0 до +1 являются показателями прямой взаимосвязи, и с приближением к значению +1 прямая корреляция усиливается.


Больший период расчета корреляции лучше подходит для анализа. Поэтому доверять стоит коэффициентам, рассчитанным не менее чем на ста барах.

На дневных графиках активов EURUSD и GBPUSD видно, что они находятся в прямой взаимосвязи. Движения трендов одинаковы. Для всеобъемлющей оценки влияния валют друг на друга необходимо учитывать и ряд важных особенностей:

  • Определенный регион выбранных активов для сравнения структуры и развитости экономик соседних государств. Немаловажно определить преобладание импорта или экспорта в этих странах.
  • Связь активов с сырьевым или фондовым рынком. Здесь корреляция наиболее сильная.
  • Статусное положение анализируемых пар на общем рынке, объем их торгов, спрос на валюту.

Поскольку со временем наблюдается изменение фундаментальных факторов, меняется и корреляция между валютными парами. Она может усиливаться, ослабевать или же давать вообще противоположный эффект. Отслеживать взаимозависимость следует постоянно. Желательно пользоваться данными за последние три месяца, поскольку применение наиболее актуальных сведений в торговле даст наилучший результат.

Использование зеркальных пар в торговле

При трейдинге несколькими инструментами корреляцию зеркальных активов можно применять как трендовый технический индикатор.

Особенно это удобно, когда один из активов опережает по времени другой. В таком случае его можно использовать как предупреждающий сигнал о грядущих изменениях.

На рисунке видны графики двух зеркальных пар: AUDUSD и USDJPY. Отчетливо видно, что второй актив зеркально опережает первый. Открыв сделку по AUDUSD, следует внимательно наблюдать за USDJPY. Малейшее изменение в закономерности ее движения будет опережающим сигналом для AUDUSD. При благоприятном стечении обстоятельств можно получить максимальный профит от этой сделки и даже открыть дополнительную. В случае поступления сигнала о возможном развороте цены позиции лучше сразу же закрыть.

Обратная зависимость может быть неплохим подспорьем для хеджирования убыточных ордеров с целью снижения рисков и пережидания коррекции тренда. Однако бывают случаи, когда одна пара совершает довольно резкое движение вверх или вниз, а другая не реагирует даже через определенное время. Это говорит о том, что импульсный скачок можно считать ложным и он вызван каким-то событием. В данном случае входить в рынок опасно, поскольку не соблюдается закономерность в трендовом изменении обоих активов.

Выбор таймфрейма для торговых операций также имеет немаловажное значение. Не стоит рисковать, входя в рынок на коротких временных интервалах. Старшие таймфреймы дают более достоверные сигналы. Зеркальная зависимость может быть не только между двумя парами валют, но и между валютами и индексами или товарными, сырьевыми активами.

Стратегия на основе зеркальных пар

Существует несколько стратегий торговли с использованием зеркальных пар. Одну из наиболее простых наглядно можно рассмотреть на примере активов GBPUSD и USDCAD. Коэффициент корреляции между ними равен -0,9, что показывает сильную обратную взаимосвязь.

Открытие ордеров происходит сразу на двух активах: покупки и продажи. Цели выставляются небольшие, на 20 пунктов. В случае движения цены в нужном направлении можно открыть еще один ордер.

Чтобы стратегия давала прибыль, необходимо выполнение условий:/p>

  • При наличии центового счета размер депозита не должен быть меньше 20 долларов. Если счет обычный, размер депозита должен составлять минимум 2 тыс. долларов.
  • Максимальное количество сделок на обоих парах — 10 штук.

Первые ордера открываются одновременно, а затем — в зависимости от движения цены на обоих графиках. По мере получения прибыли ее рекомендуется выводить со счета.

Добавить комментарий