ЗЕРКАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

СОДЕРЖАНИЕ:


Стратегия торговли на корреляции валютных пар на форекс. Про EURUSD, USDCHF, USDJPY и другие

И снова здравствуйте, дорогие читатели, дамы и господа. В сегодняшней статье мне бы хотелось презентовать вам весьма интересную тему, а именно, стратегия торговли на корреляции валютных пар. Я считаю, что корреляция является весьма интересным явлением, которое при грамотных обстоятельствах можно весьма выгодно использовать в торговле.

Я замечаю, что многие трейдеры не особо знакомы с данным понятием, но это абсолютно неправильно! В частности, мне очень хочется рассказать вам, что же вообще представляет из себя корреляция и как можно ее использовать!

Вы можете подумать, что это нечто сложное и тяжело реализуемое, но спешу вас успокоить, что понять корреляцию не так-то и сложно, просто необходимо проявить некую логику и базовое понимание движения валют.

Поговорим о корреляции

В частности, многие часто слышали термин корреляции, но далеко не все знают, как правильно использовать ее на практике, и что она вообще означает.

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования, основанные на корреляции, но, к сожалению, заканчивается это зачастую еще большими потерями. Тут стоит понимать, что не нужно лишний раз усложнять себе жизнь.

В частности, говоря про корреляцию, я не собираюсь долго и нудно капать вам на мозги и описывать формулы, по которым корреляция рассчитывается. В интернете по поводу этого есть куча информации, и если у вас есть желание, вы можете с ней ознакомиться, к примеру с моей старой статьей о корреляции

6,0,1,0,0

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Прямая и обратная корреляция

Если говорить просто, то корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими, при этом, чем большим будет значение корреляции, тем более синхронно будут идти валюты.

Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально. Явным примером этому является EURUSD и USDCHF. Если вы откроете графики этих пар, то обнаружите, что они двигаются практически зеркально. То есть, если евро идет вверх, то франк будет зеркально идти вниз и наоборот.

Сама по себе корреляция возникает из-за того, что в составе пары присутствует в определенном количестве валюта, которая и формирует данное явление.

Примеры прямой и обратной корреляции и её сила

К примеру, возьмем ранее упомянутые валютные пары, в них мы видим, что имеется в наличии доллар, соответственно, эти два актива так или иначе, будут коррелировать. Кроме примеров по самой теме непосредственно, я приведу примеры тоже интересных подходов, которые основываются на таких глобальных вещах, как корреляция. Вот хороший пример: стратегия Supremacy.

Существует прямая и обратная корреляция. Прямая обуславливается тем, что активы движутся в одну сторону, например, если посмотреть график EURUSD и GBPUSD, вы увидите, что эти актива двигаются преимущественно в одну сторону.

Вот здесь вы видите график EURUSD и USDCHF. Между этими парами имеется обратная корреляция, они двигаются зеркально по отношению друг к другу. Сейчас я вам больше распишу, какую корреляцию и с какими парами имеет EURUSD. Это основной и самый ликвидный актив, потому, на нем и заострю свое внимание.

EURUSD имеет прямую корреляцию (двигается в одну сторону) с AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD. При этом обратно коррелирует с USDCHF, USDJPY и USDCAD. Вот ещё пример не по этой теме, но тоже про глобальные вещи: инвестиционная стратегия Carrytrade основана на работы с процентными ставками.

Но при этом вы должны понимать, что есть и сила корреляции. В частности, если сила корреляции небольшая, то валютные пары не будут двигаться как под копирку. В частности, EURUSD имеет обратную корреляцию с USDJPY, то есть, они двигаются в разные стороны.

Но сила этой корреляции не настолько сильна, чтобы пары двигались зеркально. Они в долгосрочной перспективе будут двигаться в разных направлениях, но все равно будут моменты, когда ввиду слабой корреляции, они немного будут двигаться в одинаковом направлении (не долго).

Первый метод использования корреляции

В частности, мне бы хотелось вам представить две потенциальные методики, как можно использовать корреляцию в своих целях. Начну с самого простого, а именно, как можно использовать корреляцию USDCHF и EURUSD. Напомню, что эти пары двигаются зеркально по отношению к друг другу, учитывая этот факт, мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке. Вот ещё пример про глобальные фишечки: Нон фарм.

В данном случае, допустим, что на EURUSD вы наши прекрасную точку входа на покупку и реально уверенны в ней. Таким образом, можно одновременно открыть продажу на USDCHF. Если ваш прогноз окажется верным, то вы будете получать двойную прибыль. Но, если прогноз окажется неверным, то вы получите двойной убыток.

Именно поэтому я рекомендую прибегать к такому подходу, если вы реально уверены в сделке. Сейчас я детально расскажу про второй подход, он более сложный, но для этого я дам вам памятку!

20,0,0,1,0

Второй метод применения корреляции

Суть метода состоит в том, что кросс – пары немного опаздывают за основными, но если мажоры начинают активное движение, то кроссы тоже реагируют, а в некоторых случаях реагируют и с удвоенной силой. Сейчас я вам попытаюсь немного объяснить, что же такого написано на данном примере. На самом деле, нет ничего сложного. Возьмем для примера самую первую строчку, чтобы вам стало более понятно.

Итак, если мы видим, что EURUSD и USDJPY двигаются одинаково вверх, то мы можем сразу же открывать позицию на покупку по паре EURJPY, так как можно ожидать роста курса этой пары с двойным усилием. То есть, два мажора двигаются в одну сторону, а затем кросс с небольшим запаздыванием двинется в ту же сторону, но с удвоенной силой.

В общем, все вполне понятно на скриншоте, который виден сверху. Лично я ничего не могу сказать по поводу этого, так как в своей торговле корреляцию я не использую вовсе. Тем не менее, я знаю трейдеров, которые в своей торговле ориентируются на данное явление.

Вы должны понимать, что наличие корреляции еще далеко не является исчерпывающей системой. Это просто явление, на базе которого можно создать свою систему торговли. Даже если вы не будете использовать корреляцию в своей торговле, то все равно есть смысл ознакомиться с данным понятием. Во всяком случае, лишним для вас эти знания точно не станут.

Надеюсь, что этот материал был вам полезен, ну а сейчас, вынужден с вами попрощаться! Желаю вам больших успехов, терпения и удачи в нашем нелегком деле!

26,0,0,0,0 27,0,0,0,1

(13 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Торговая стратегия Forex Mirror Scanner Signals

Торговая стратегия Forex Mirror Scanner Signals является многофункциональной, определяет волатильность цен, улавливает прибыльные тенденции на ранних стадиях и развороты тренда. Вы сможете легко найти действительные сигналы на покупку и продажу с этой стратегией для любой валютной пары и таймфрейма. Стратегия построена на трех пользовательских индикаторах: Trend Mirror, Forex Trend Scanner и Forex Signals.

Характеристики торговой стратегии Forex Mirror Scanner Signals.

— Валютные пары: любые.

— Время работы: круглосуточно.

Используемые индикаторы и их параметры:

1. Пользовательский индикатор Forex Signal — это индикатор, отслеживающий тренд, который помогает находить точки входа и выхода. Подает сигналы на покупку и продажу с помощью желтых и красных стрелок соответственно Параметры индикатора не меняем.

2. Пользовательский индикатор Trend Mirror подает сигналы на покупку и продажу, когда красная линия пересекает синюю линию. В параметрах меняем MovingPeriod = 30.

3. Пользовательский индикатор Forex Trend Scanner — это графический индикатор, который заменяет традиционные свечи визуально улучшенными, что облегчает определение рыночных условий для покупки (зеленые свечи) или для продажи (красные свечи). В параметрах меняем Sensitivity = 2.

Правила работы по торговой стратегии Forex Mirror Scanner Signals.

Условия входа для длинной позиции:

  1. Свечи на графике становятся светло-зелеными, то это является сигналом, что тренд меняется на бычий. Следует рассматривать сделки на покупку.
  2. Появляется желтая стрелка индикатора Forex Signal под графиком цены, это означает, что общее настроение рынка считается бычьим.
  3. Красная линия пользовательского индикатора Trend Mirror пробивает синюю линию и находится над ней, что также подтверждает сигнал на покупку.

Стоп лосс устанавливаем на несколько пунктов ниже предыдущего минимума.

Тейк профит. Сделку закрываем, используя один из трех сигналов индикаторов:

  1. Если пользовательский индикатор Forex Trend Scanner отображает красный бар, это свидетельствует о медвежьем развороте, то есть сигнал к закрытию позиции.
  2. Если появляется на графике красная стрелка пользовательского индикатора Forex Signal, значит цена делает разворот, это сигнал к закрытию позиции.
  3. Если красная линия пользовательского индикатора Trend Mirror пробивается ниже синей линии, используем это, как сигнал к закрытию позиции.

Условия входа для короткой позиции:

  1. Свечи на графике становятся красными, то это является сигналом, что тренд меняется на медвежий. Следует рассматривать сделки на продажу.
  2. Появляется красная стрелка индикатора Forex Signal над графиком цены, это означает, что общее настроение рынка считается медвежьим.
  3. Красная линия пользовательского индикатора Trend Mirror пробивает синюю линию и находится под ней, что также подтверждает сигнал на продажу.

Стоп лосс устанавливаем на несколько пунктов выше предыдущего максимума.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ОБРАТНАЯ КОТИРОВКА ФОРЕКС

Тейк профит. Сделку закрываем аналогично условиям при покупке.

Паттерн зеркальный уровень в трейдинге(ретест уровня ПС)

Сегодня речь пойдет о ретесте уровня, как способе заработать денег на форекс при торговле уровней!

Первым кто публично познакомил российских трейдеров с таким понятием как зеркальный уровень, стал Александр Герчик(статья о нем здесь). Зеркальный уровень это один из самых простых способов работать от уровня.

Прежде чем говорить о ретестах уровней, нужно уметь их строить и видеть, об это отдельная статья:

Сразу перейдем к делу, что такое зеркальный уровень. Зеркальный уровень — это такой уровень цены, которые был пробит ценовым движением и после этого сменил свою функцию с поддержки на сопротивление и наоборот! Фактически после пробития цена совершает тест пробитого уровня, поэтому еще и называют данный способ торговли ретестом уровня!

Перейдем сразу к графикам:. Классический пример ретеста уровня сопротивления:

Как вы видите цена рисует сильный уровень, однако через некоторое время мощно и безоткатно пробивает его, затем разворачивается и возвращается обратно и совершает отскок от него! Данная методика торговли отскока от уровня самая надежная, простая и работоспособная. Использую данный паттерн более 4 лет и он никогда меня не подводит! Чтобы успешно торговать данный паттерн нужно следующее:

  1. Нужно правильно строить уровни поддержки сопротивления! Для этого можно воспользоваться моей статьей и своим трудом!
  2. Нужно уметь определить истинный пробой и отделить его от ложного пробоя, для этого также можно прочесть мою статью о способах определения ложного пробоя!
  3. Нужно иметь паттерны входа, то есть набор правил, которые вы будете использовать когда цена попадет в ту или иную зону, потому что нельзя входить в рынок просто лимитным ордером или рыночным в любой точке! Цена должна показать какую-то рыночную формацию, если брать пример, который вы видите выше, то тут рыночной формацией оказалась формация «двойное дно»Почему цена должна показать формацию? Ответ прост, если цена не подтверждает движение формацией, не известно хватит ли сил покупателей или продавцов для выталкивания цены с уровня и разворота тенденции, ведь мы никогда не узнаем о наличии какой-то силы на рынке до того, как она себя проявит, формация это и есть просто признак наличия силы рынка в этой точки для разворота! Однако помним, что даже формация не дает гарантию того, что вы окажитесь правы, любая формация, образуется также быстро, как и ломается!

В целом я надеюсь вы поняли принцип торговли, я кратко рассказывал о нем применительно даже к бинарным опционам:

Следует заметить, что данный принцип актуален и для зон спроса и предложения, то есть зон накопления, их ретест также успешно торгуется, пример с 5ти минутного графика:

Пример классического ретеста с минутного графика:


Таких примеров масса, если использовать ТФ М1 для торговли ретеста, точки входа можно находить каждый день и брать немного прибыли. Я рекомендую брать сделку до ближайшей поддержки на том же ТФ.

Кстати этому торговому принципу посвящен целый видео курс А.Богатова: А.Богатов «Его Величество Ретест» — отзыв и обзор

Надеюсь данная статья была кому-то полезна, всего Вам доброго и больших прибылей! Не забывайте читать мой блог!

Заглядывайте в раздел ОБЗОРЫ КУРСОВ ПО ТРЕЙДИНГУ там постоянно, что-то новое и интересное!

Паттерн «Зеркальный уровень»

Уважаемые читатели, сегодня вы познакомитесь с еще одной профитной торговой системой, основанной на паттерне «Зеркальный уровень». Зарубежным трейдерам он также известен под названием price pivot zone (PPZ).

Зеркальным уровнем называется ценовая зона, которая в прошлом выступала для ее поддержки или сопротивления. Я не зря написал слово «зона» — это связано с тем, что в последние годы из-за повышенной волатильности в качестве поддержки/сопротивления выступает не конкретная линия, а узкий ценовой диапазон в котором находится скопление заявок на покупку или продажу торгового инструмента.

Идентифицировать зону покупок/продаж совершенно не сложно. В данном случае вам не понадобятся индикаторы или другие вспомогательные инструменты. Все, что от вас потребуется — это выдержка и наблюдательность.

Не секрет, что круглосуточно, пять дней в неделю между быками и медведями происходит беспощадная борьба. Тот, кто одерживает верх, может продвигать цену в одном из направлений до того момента, пока не встретит на пути новое сопротивление. И, чем дольше одна из сторон удерживает редут, тем более сильным считается уровень, т.к. на его взятие или удержание было потрачено немало ресурсов.

Суть ТС «Зеркальный уровень» как раз и состоит в том, что в случае пробоя сильной зоны поддержки/сопротивления, участники рынка приложат максимум усилий для ее удержания при повторном тестировании и последующего движения в сторону пробоя.

Правила торговой стратегии довольно просты и будут понятны как начинающим, так и для профессиональным трейдерам.

Правила для открытия покупок:

  • находим зону сопротивления;
  • чертим прямоугольник по пикам свечей;
  • ждем пробой диапазона;
  • после закрытия 2-й свечи за границей зоны, считаем пробой истинным и ожидаем тестирование бывшего сопротивления сверху-вниз;
  • в случае успешного тестирования поддержки, входим в рынок со стопом, расположенным под локальным low;
  • т.к. сделки открываются по тренду, то вместо take profit-а используется трейлинг позиции по локальным low.

В качестве примера я предлагаю рассмотреть недавние движения довольно техничной пары GBP/USD. На графике хорошо видно, что по мере роста котировок цена несколько раз встречала сопротивление и неоднократно от него отбивалась. Иногда даже случались ложные пробои, которые мы с вами не будем брать во внимание. На мой взгляд, подобные выбросы можно расценивать в качестве периодической стрижки купюр с «толпы». Парикмахерами в данном случае выступают очень крупные игроки или маркетмейкеры.

Правила для открытия продаж:

  • находим зону поддержки;
  • чертим прямоугольник по пикам свечей;
  • ждем пробой диапазона;
  • после закрытия 2-й свечи за границей зоны, считаем пробой истинным и ожидаем тестирование бывшей поддержки снизу-вверх;
  • в случае успешного тестирования сопротивления, входим в рынок со стопом, расположенным под локальным hi;
  • т.к. сделки открываются по тренду, то вместо take profit-а используется трейлинг позиции по локальным hi.

В заключении хочу сказать, что если поддержки/сопротивления не видно, значит их влияние незначительно и стоит подождать более сильного сигнала. Перед тем, как приступать к торговле по данной методике, я рекомендую построить не менее сотни «зеркальных уровней» на исторических данных, затем потренироваться на демо-счете. Когда отработаете стратегию до автоматизма, можно будет включить ее в свой арсенал.

Как правильно использовать зеркальные валютные пары Форекс в своих целях

В нашем мире все процессы связаны между собой и зависят друг от друга. Финансовые инструменты валютного рынка Форекс не являются исключением. Даже новичок на Форексе мог заметить, что движение цен валютных пар связано между собой – одни двигаются синхронно, другие в полностью противоположном направлении, именно о последних мы и поговорим сегодня.

Что такое зеркальные пары

Предлагаю вам рассмотреть валютные пары EUR/USD и USD/CAD. Если вы внимательно всмотритесь в эти графики, то сможете заметить, что второй является зеркальным отображением первого.

Теперь давайте разберем, почему же такое происходит. В первом случае мы покупаем евро за доллары, во втором – доллар за канадский доллар. Как мы видим доллар США есть и в том и в другом случае, но он находится «по разные стороны баррикад». Торговля на этих двух парах напоминает песочные часы, то есть в случае укрепления доллара относительно всех мировых валют, на первом графике цена снижается, а на втором растет.

Впервые эта взаимосвязь была выявлена и использована в своих целях опытными трейдерами. Им удалось выявить все зеркальные валютные пары Форекс и составить таблицу, которую вы сможете найти на следующей картинке.

7,0,1,0,0

Как вы могли заметить в таблице есть 3 цвета: красный, желтый и белый. Красный цвет обозначает сильную корреляцию, желтый – средней силы, а белый – слабую.

Теперь, для того чтобы найти зеркальные пары в этой таблице, необходимо дать определение корреляции.


Стоит также отметить, что корреляция может быть двух видов:

  • Положительная. Цены валютных пар движутся в синхронном направлении.
  • Отрицательная. Цены на 2 графиках движутся в противоположных направлениях.

То есть, в табличке знаком минус обозначаются зеркальные пары.

Предлагаю вашему внимаю табличку, которая поможет вам глубже понять зависимость валютных пар между собой. То есть, чем ближе значение к 1, тем быстрее пара из левой колонки корректирует свое значение за парой из верхней колонки.

Использование зеркальных пар в торговле

Используя зеркальные пары, трейдер может принять правильное решение в сомнительных ситуациях. Например, трейдер ведет торговлю на валютной паре USD/CAD, цена уверенно движется вверх, но вдруг цена останавливается и начинает двигаться в обратном направлении. В такой ситуации сохранять спокойствие очень трудно, так как с каждой секундой ваша прибыль начинает таять как снежный ком. В таком случае многие трейдеры выставляют длинные позиции и следят за дальнейшим развитием. Такая тактика является разумной, но в случае дальнейшего падения цены трейдер будет терять свои сбережения.

Но если трейдер будет знать, что пара USD/CAD является зеркальной с валютной парой EUR/USD, то взглянув на второй график, он сможет определить дальнейшее направление цены. Движение на втором графике будет немного отставать, но двигаться в точно противоположном направлении. Так, например, если цена EUR/USD продолжает свое снижение, то на графике USD/CAD цена будет продолжать расти и наоборот.

Использование зеркальной пары в качестве опережающего сигнала

Зеркальную пару можно также использовать в качестве предупреждающего сигнала о предстоящих изменениях. Для этого трейдер может открыть перед собой сразу 2 валютные пары, вести торговлю по паре USD/CAD, а в качестве предупреждающей использовать EUR/USD. Как только трейдер заметит изменения на паре евро/доллар, можно будет внести корректировки в своих открытых ордерах или открыть новые.

Такая связь наблюдается не только на валютных парах, но и между валютной парой USD/CAD и фьючерсом нефти. То есть, как только цена на нефть начинает расти, цена валютной пары USD/CAD начинает падать.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КЛАССИЧЕСКИЕ УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ В ТЕХАНАЛИЗЕ

Стратегия на основе зеркальных пар

Предлагаю вашему вниманию очень простую, но достаточно эффективную стратегию на основе зеркальных пар.

Давайте рассмотрим эту стратегию на примере все тех же валютных пар EUR/USD и USD/CAD. Коэффициент корреляции между этими парами равняется -0,9, то есть они являются зеркальными. Открываем оба графика в 11 часов по Московскому времени, то есть во время работы Лондонской торговой сессии. Открываем на одном графике сделку на покупку, а на другом — на продажу, не выставляя при этом Стоп-Лоссов, так как пара в итоге все же двинется в нужную нам сторону.

Устанавливаем Тейк-Профит на 20 пунктов. В случае если цена движется в нужную нам сторону, то мы остаемся в прибыли, если же цена движется в другую сторону, то открываем еще один ордер.

21,0,0,1,0

Кроме прибыли, каждый день мы будем получать начисления в виде свопа. Для того чтобы данная стратегия была беспроигрышной, необходимо выполнение следующих условий:

22,0,0,0,0

  • Если у вас центовый счет, то не счету у вас должно быть не менее 20-30$, а если обычный, то 2-3 тысячи долларов.
  • Максимальное число сделок – десять штук, то есть, пять на одной паре и пять на другой.

Рекомендуется в обязательном порядке обратить внимание на расстояние между сделками. Если мы будем очень быстро открывать следующие сделки, то наш убыток будет нарастать как снежный ком.

Итак, следующий ордер необходимо открыть тогда, когда убытки по первому составят 120 пунктов.

Например, на графике EUR/USD вы открыли ордер на покупку, а на графике USD/CAD – на продажу. Если цена пары EUR/USD снижается, то, как только убытки на этом графике составят сто двадцать пунктов, следует открыть новую сделку на покупку, без стоп-лосса и с тейк-профитом в двадцать пунктов. Если эта сделка закроется с прибылью, то вам необходимо дождаться, когда уровень цены снова пойдет вниз, и открыть новую сделку на покупку с аналогичным профитом. Как только убыток по новой сделке достигнет сто двадцати пунктов, необходимо открыть еще одну сделку с такими же настройками. Подобным образом вы создадите до пяти сделок на каждом графике.

Следует помнить, что ордера на обоих валютных парах открываются независимо друг от друга. Только первые ордера на графиках открываются одновременно.

Для того чтобы торговля при помощи этой стратегии приносила ощутимый доход, а ордера не оставались отрытыми в течение слишком долгого времени, необходимо правильно выбрать время для создания ордеров. Следует убедиться в том, что на графиках D1 уровень цены обладает уверенным движением вниз и только после этого открыть первые ордера.

Эта стратегия является практически беспроигрышной. Среди приятных бонусов этой стратегии стоит отметить положительные свопы, что дает возможность получать доход за открытые ордера.

28,0,0,0,0 29,0,0,0,1

При использовании этой стратегии, для того чтобы избежать существенных убытков, специалисты рекомендуют ежемесячно выводить прибыль с вашего счета, а для торговли на Форекс применять только ту денежную сумму, которую вы можете потерять, не нанеся серьезного ущерба вашему бюджету.

Стратегия торговли по зеркальному уровню

Если вы до сих пор не знаете что такое зеркальный уровень, то можете прочитать об этом здесь. Сейчас же я хочу рассказать вам о том, как использовать зеркальные уровни на практике, то бишь в реальной торговле.

Вообще стратегий построенных вокруг зеркальных уровней великое множество. И это неудивительно, вообще сильные уровни поддержки и сопротивления (как вы помните они, и являются, при определенных условиях, зеркальными уровнями) не использует в своей торговле только очень глупый либо очень ленивый трейдер. Я расскажу вам о стратегии, по которой торгую сам и потому могу вполне объективно судить о ее эффективности.

Суть моей стратегии (хотя «моей» наверное громко сказано) состоит в том, чтобы после прорыва того или иного уровня дождаться пока цена уйдет от него на определенное расстояние и поставить отложенный ордер открывающий позицию в направлении пробоя. Причем отложенный ордер ставится не иначе как на пробитом уровне, т.е. позиция откроется только в том случае, если через некоторое время цена откатится обратно к нему. Открытая позиция принесет прибыль в том случае если, ударившись о пробитый ранее уровень, цена от него отскочит и продолжит свое движение в направлении первоначального пробоя. Или говоря другими словами, позиция принесет прибыль в том случае, если пробитый уровень станет зеркальным.

Логика стратегии проста и основана на том, что если достаточно сильный уровень пробивается в одну сторону, то если цена вновь к нему вернется, пробить его в обратную сторону у цены, скорее всего не хватит потенциала (и он станет зеркальным). Впрочем, хватит слов, давайте перейдем к делу и рассмотрим конкретный пример (см. рисунок ниже).

На рисунке приведен пример торговли после пробития сильного уровня сопротивления (до этого цена пыталась пробить его 4 раза только в ближайшем прошлом). Как только происходит пробитие уровня, я начинаю внимательно следить за дальнейшим движением цены, и как только она отходит от него на достаточное расстояние (в данном случае на 20 пунктов, точка 1), я выставляю отложенный ордер Buy Limit на пробитый уровень. Уровень Stop Loss выставляется чуть ниже пробитой линии сопротивления (в данном случае на 10-15 пунктов).


Погуляв, цена через некоторое время возвращается к пробитому ранее уровню сопротивления (точка 2). В этот момент срабатывает отложенный ордер, открывая длинную позицию. После открытия длинной позиции я выставляю уровень Take Profit на максимуме, который цена достигала после пробития уровня сопротивления.

Ну и всё, теперь остаётся только ждать. А через некоторое время цена достигает уровня Take Profit и позиция автоматически закрывается, фиксируя прибыль.

Аналогичным образом происходит торговля, когда изначально цена пробивает уровень поддержки, только в этом случае выставляется отложенный ордер Sell Limit открывающий при откате цены короткую позицию. Словом всё то же самое только цена должна идти вниз.

А что делать, если цена, пробив уровень, не откатилась к нему обратно? Ничего не делать, ждать следующей возможности. Всегда помните, что иногда лучшей позицией является отсутствие открытых позиций. И всегда лучше торговать в ситуации, когда поведение цены наиболее предсказуемо (как например, на зеркальных уровнях) и оставаться вне рынка, когда её движение хаотично.

Поделись стратегией торговли на зеркальных уровнях с друзьями (кнопочки социальных сетей сразу под статьёй). А если хочешь первым получать новые интересные стратегии, то подпишись на обновления в форме ниже.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Прибыльная торговая стратегия “Зеркальный уровень”…

Доброго Вам времени суток, уважаемый читатель моего сайта!

Сегодня рассмотрим весьма прибыльную и эффективную торговую стратегию, которая основана на паттерне “Зеркальный уровень”.

Суть стратегии ясна из названия. Трейдеры из-за “Бугра” называют её Price Pivot Zone…

Вообще, зеркальным уровнем называется ценовая зона, которая выступала изначально, к примеру, поддержкой, а затем сопротивлением. Или наоборот.

Обращаю внимание на то, что речь идет именно о ценовой зоне, а не о конкретном значении. Да и вообще, в принципе, на рынке форекс не стоит рассматривать уровни п/с как какие-то конкретные значения цены… Так как скопление заявок на покупку или продажу всегда представляет из себя определенный ценовой диапазон.

Определить зону покупок/продаж очень просто. Не нужны никакие индикаторы и прочие “танцы с бубном”. Нужно просто быть внимательным и набить глаз, так сказать.

Как Вы наверняка знаете, в течение всей торговой недели между медведями и быками идёт непрерывная борьба… Тот кто выигрывает начинает двигать цену дальше в своём направлении пока не встретит очередное сопротивление/поддержку. И чем дольше одна из сторон удерживает позиции на каком-либо уровне, тем сильнее он считается, так как на него было потрачено не мало ресурсов.

В этом собственно и состоит суть торговой стратегии “Зеркальный уровень”! В случае пробоя сильной зоны поддержки/сопротивления, участники торгов приложат очень много сил для её удержания при повторном тестировании и последующего движения в сторону пробоя.

Стратегия имеет чёткие, простые и понятные правила, поймёт которые даже новичок.

Правила для входов в Buy:

Для наглядного примера давайте рассмотрим недавние ситуации по валютной паре GBP/USD. Как можно заметить, пока шло восходящее движение цены, цена несколько раз упиралась в сопротивление и отбивалась от него. Даже были ложные пробои уровней, которые мы с вами не будем брать во внимание. Это можно рассматривать как своеобразный вынос стопов толпы и сбор их денег крупными игроками.

Правила для входов в Sell:

P.S. Торговать рекомендую только у надежных и проверенных брокеров. которые не мухлюют и выводят прибыль стабильно!

И напоследок, хочется отметить, – если явной зоны поддержки/сопротивления не видно, значит их влияние минимально и необходимо ждать более внятный сигнал! Чтобы научиться эффективно торговать по данной методике необходимо просмотреть на графике рабочего инструмента хотя бы сотню таких уровней.

Кстати, как Вы наверняка догадались, зеркальные уровни являются своеобразными следами крупного игрока. А где мы видим крупного игрок, там у нас и деньги…

Более полную, глубокую и профессиональную информацию о поиске “крупняка” и торговле вместе с ним Вы можете найти в курсе “Умный Трейдинг”!

Успехов Вам и попутных трендов, дорогой друг!

Forex Crimea

Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

  • Home
  • /
  • Уроки для начинающих
  • /
  • Зеркальная торговля

Зеркальная торговля

Posted By Виктор on 29.07.2020


Всем привет! Получил письмо от читателя, был вопрос о зеркальной торговле, о принципе обратного ордера. Столько я на форексе лет, а идеи, которые появляются у новых трейдеров точно такие же, как и 5 и 10 лет назад. Данная идея была когда-то и у меня. И я данную идею опробовал на реальном счету, так что мне есть чем поделиться по данной теме.

Итак, в чем сама суть идеи. К примеру, есть любая торговая стратегия, или некий торговый робот с определенным алгоритмом. И данный советник или торговая стратегия приносят убыток по торговле. Стабильный и хороший убыток. При этом разница между работой по торговой стратегии и работы с роботом есть существенная, это я не много забегаю вперед, но не нужно четко параллелить анализ работы советника и ТС.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  RSI ИНДИКАТОР ДЛЯ ФОРЕКС

Идея в том, что если сделки по ТС или советнику дают в итоге убыток, то если бы входы были в рынок противоположенные, то они приносили бы прибыль в той точке, где стоял бы стоп. В принципе логично, если бы не несколько нюансов. В реальности так не происходит из-за наличия спреда по каждой сделке. Да, именно спред не даст получить прибыль при таком подходе.

У всех в терминале есть встроенный советник по скользящей средней. И данный робот стабильно сливает депозит с красивой и равномерной кривой баланса. Если запустить в тестере стратегий тест данного советника, то можно наблюдать вот такую вот картину.

И так будет происходить постоянно. В данном случае потеря депозита произошла за 15 дней, т.к. старт работы советника был 5 января, и уже 20 января советник перестал торговать. И вот именно вот такой вот график кривой баланса за такой короткий период и наталкивает трейдера на мысль о зеркальной торговле. О замене данных сигналов на противоположенные по рынку, с расчетом получить прибыль вместо убытка. Ведь если данные сделки были закрыты в минус, то при противоположенных входах итог был бы плюсовым. Да, логично, но так не будет. И вот почему.

Это скрин с примерами ордеров, которые открывает советник. Много сделок, и подавляющее большинство из них мелкие, и закрыто в минус. К примеру, продали, цена вернулась выше МА и советник закрыл сделку с убытком. И сумма данного убытка формируется по формуле – убыток по сделке + спред. Это знают все, но не все вдумываются в то, что это означает. Так вот, теперь еще раз посмотрите на рис.1 и обратите внимание на количество сделок, за которое советник сливает депозит. Это более 700 сделок. Это не мало. Это по 46 сделок в день.

А теперь давайте рассчитаем, как именно будет формироваться прибыль по зеркальной сделке. Это прибыль – спред. То есть убыток по сделке в первом варианте будет отличаться от вашей прибыли по зеркальной сделке на 2 спреда. Если чистого расстояния цена прошла от точки входа до точки выхода 5п. то при закрытии минуса по сделке убыток на счет ляжет в 5п.+2п. спред = 7п. А если это будет зеркальный ордер, то прибыль будет из расчета 5п.-2п спред = 3п. прибыли.

В данном примере я не говорю, что данная разница будет в разы, нет, это при данном примере разрыва между точкой входа и точкой выхода, примеры могут быть и другие, и в 10п. и в 15п. Смысл в том, что разница всегда будет на 2 спреда, в этом суть.

А теперь давайте считать дальше. 700 сделок, слив с 1000 единиц депозита до нуля. А если бы это были зеркальные сделки, то отнимите от текущего значения еще по 2 спреда на каждую сделку и вы получите следующий результат. Если теоретически по зеркальным сделкам должен был быть прибыльный результат на ту же тысячу, что была потеряна по стандартным точкам входа, то в реальности результат будет следующим. 700 сделок на 4п. (это 2 спреда у моего брокера), то вы получите убыток в размере 2800п. А это 280% от депозита, и это разница между результатами. То есть в итоге, вы сольете депозит точно так же, как и в стандартном варианте. Даже еще быстрее. Слив будет при любом варианте, и слив будет не из-за убытков по сделкам, а именно из-за спреда. В этом и кроется вся суть и значимость влияния спреда на торговлю.

Теперь давайте дальше. Кто-то может сказать, но ведь советник по МА сливает на любом временном периоде, а значит можно просто увеличить ТФ и снизить влияние на итог спреда по сделке. Здесь тоже все логично, но не на столько.

Это Н4, и это итог за последние пол года. 100 сделок, и итог в нуле по депозиту. Дело в том, что сам советник работает в ноль, когда минимализируется влияние спреда на баланс депозита. Да, в какие-то моменты будет слив, но в какие-то моменты будет и рост. Да и при таком варианте прибыль в исчислении на месяц будет ничтожной. Так что данный вариант работы не оправдывает себя.

Если брать что-то среднее, например М30, то вариант будет такой.

За пол года было 340 сделок, а итог на текущий момент 380$ на депозите с 1000$. Советник слил 620$ за 340 сделок. Теперь меняем ордера и отнимаем спред по итогу. 340 сделок по 4п. = 1360п. дополнительного убытка. При зеркальных ордерах депозит был бы уже потерян. И так постоянно, спред делает свое дело, спред приносит прибыль брокеру и забирает деньги у трейдера. Это + 1 или 2п. при каждой открытой сделке брокеру. Это постоянная прибыль при любом варианте для брокера, и минус от прибыли для трейдера. Так что данная идея не нова, и она не работает на автомате.

Я надеюсь, я смог понятно объяснить не состоятельность зеркальных входов при работе советника. С торговой стратегией все, то же самое. Почти, все, то же самое. Дело в том, что найти такую торговую стратегию, которая бы сливала депозит очень быстро не просто. И я не знаю такую стратегию, где принцип зеркальных входов давал бы хороший результат с учетом спреда. Все стратегии при выполнении определенных условий работают с переменным успехом, а это не позволяет говорить о постоянном и стабильном сливе. Хотя если честно, то статистику сливов по торговым стратегиям я не вел никогда, и возможно, такую ТС можно и подобрать. Если есть что-то на примете, можете присылать мне на почту, посмотрим, может именно ваша сливная ТС и даст возможность продолжения данной темы. На сегодня же я не знаю о такой возможности, но знаю, что принцип зеркальных ордеров с советниками не работает.

Зеркальные графики на Форекс

Понятие корреляции, в математическом смысле, имеет значение для всех сторон человеческой жизни.

С точки зрения рынков, корреляция демонстрирует статистическую взаимосвязь направления тенденции движения разных инструментов.

Корреляция может быть прямой, когда пары двигаются в одном направлении одновременно. Обратная (отрицательная) корреляция инструментов демонстрирует тенденцию движения в противоположном направлении под влиянием одинаковых факторов.

Такие инструменты — зеркальные графики на Форекс.Коэффициент корреляции в диапазоне от -1 до +1: значения отрицательные (от -1 до 0) показывают силу обратной корреляции, положительные (от 0 до +1) – прямой корреляции. Максимальные значения означают самую сильную (идеальную) корреляцию. Нулевое значение свидетельствует, что взаимосвязи в направлениях движения данных инструментов фактически нет.

Валютные пары, имеющие положительную корреляцию, двигаются по очень похожему графику. Пример параллельной (прямой) корреляции валютных пар: швейцарский франк – йена и евро-йена, евро – доллар США и британский фунт – доллар США.

Графики инструментов с обратной корреляцией зеркальные графики на Форекс напоминают отображение друг друга в зеркале.

Так, обратную корреляцию к евро имеет индекс американского доллара. В качестве примера обычно приводят корреляцию пар швейцарский франк-доллар и евро — доллар, но на самом деле «зеркальность» этих инструментов вызвана кроссом евро — швейцарский франк, который жестким регулированием поддерживался на уровне 1,2. Но за счет этого действительно «антикореллированными» парами сейчас можно считать фунт-франк и евро — фунт, кенгуру – франк и евро-кенгуру, канадский доллар – франк и евро – канадский доллар, НЗ доллар – франк и евро – доллар НЗ.

Чтобы оценить взаимное влияние валют, кроме численного результата корреляции нужно знать:

  • Область соседних государств выбранных валют (Азия, Европа, Америка).
  • Есть ли в регионе государства с похожей или, наоборот, с противоположной экономической структурой (допустим, с преобладанием экспорта или импорта).
  • Связь анализируемых инструментов с фондовым и сырьевым рынком (допустим, доллар США — канадский доллар).
  • Статус на мировом рынке и объем торгов по этим инструментам.

Валютная взаимная корреляция меняется со временем, потому что фундаментальные факторы имеют комплексное влияние на экономику, их значение может уменьшаться со временем или вообще давать противоположный эффект. Случается так, что сильный фундамент не может уберечь от ухудшения торговли между странами, падения экспорта, замедления роста ВВП и раскручивания маховика инфляции.

Корреляцию нужно постоянно отслеживать, актуальными для применения можно считать данные о корреляции не больше чем за последние 3 месяца.

Свой анализ наблюдений за корреляцией можно делать самому, но в сети предлагаются разные варианты таблиц корреляции валютных пар с актуальными данными, допустим:

  • корреляция зеркальных графиков на Форекс применяется в качестве технического индикатора при работе с несколькими инструментами.

Зачастую пары с положительной корреляцией имеют определенный временной зазор или различную силу реакции, что позволяет осуществить анализ и открыть 2 позиции в одном направлении, применяя более волатильную пару как сигнал для более медленной пары валют.

  • С помощью обратной корреляции можно хеджировать убыточные позиции, чтобы снизить риски и переждать время коррекции.

Это выгодно для спекулянтов, работающих на терминале MT5, в котором существует ограничение на один ордер по каждому торговому инструменту. Как вариант — если зеркальная пара с сильной корреляцией дает мощную реакцию, а 2-ая не реагирует, то это означает отскок, а не наличие тренда, и вход в данной ситуации довольно опасен.

Значит, является целесообразным разумное использование трейдером взаимной корреляции зеркальных графиков на Форекс в качестве стратегического рабочего инструмента.

Зеркальные графики на Форекс приводят в восторг многих начинающих трейдеров. Впрочем, такое повышенное внимание к ним не всегда оправданно.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Добавить комментарий