WEALTH LAB ДЛЯ ФОРЕКСА


Wealth-Lab Developer

Раздел: Программное обеспечение Опубликовано: 23-12-2010, 12:00 | Автор: webdomovik |

Wealth-Lab Developer является еще одной достаточно интересной программой для проведения технического анализа финансовых рынков, в частности валютного рынка Forex, которая по своим функциональным параметрам практически ничем не отличается от своих более известных аналогов.

Если говорить об этой программе в целом, то она представляет собой полноценную и, что самое главное, многофункциональную платформу для разработки и проведения тестирования всевозможных торговых систем, применяемых трейдерами при торговле на рынке Forex. При этом программа Wealth-Lab Developer может быть использована трейдерами не только в процессе торговли мировыми валютами, но и при работе с акциями и фьючерсами. Созданную и протестированную с помощью этой программы торговую систему трейдер может использовать в своей реальной торговле на любых временных интервалах.

Стоит сказать, что Wealth-Lab Developer будет интересна не только трейдерам, обладающим достаточно большим опытом программирования торговых систем, но и начинающим участникам рынка Forex, которые еще не очень хорошо разбираются в этом. Ведь эта программа обладает мощным модулем программирования (WealthScript), который содержит самые разнообразные визуальные инструменты, позволяющие даже новичку-непрограммисту создавать свои торговые системы.

Таким образом, можно сказать, что Wealth-Lab Developer является серьезным инструментом по созданию систем торговли для трейдеров, имеющих самый различный уровень подготовки. В связи с этим любой трейдер может участвовать в специальном программном сообществе Wealth-Lab, где участники финансовых рынков имеют возможность обмениваться своими идеями и наработками, а также скачивать уже готовые торговые системы.

Как уже было сказано выше, Wealth-Lab Developer также позволяет рейдерам проводить тестирование созданных ими торговых систем. При этом тестирование торговой системы можно осуществлять как на одном финансовом инструменте, так и на целом портфеле финансовых инструментов, учитывая любые временные интервалы.


Также стоит отметить некоторые модули, специально созданные для программы Wealth-Lab Developer:

  • Monte Carlo-Lab – модуль, позволяющий трейдеру проводить тестирование торговых систем с помощью многочисленных тестов, которые основываются на случайных точках входа в рынок, что позволяет достаточно точно оценить устойчивость тестируемой торговой системы, максимальные потери, уровень риска и так далее;
  • Neuro-Lab – модуль, ориентированный на создание нейронных сетей;
  • Index-Lab – модуль, дающий возможность участникам рынка Forex создавать специальные технические индикаторы, позволяющие работать с корзиной из нескольких валют;

Как видите, программа Wealth-Lab Developer может стать очень хорошим помощником любому трейдеру рынка Forex, который желает улучшить свои торговые результаты, и выйти на новый профессиональный уровень.

Лаборатория богатства без crack и keygen

Инвестиционная компания «Церих» готовится запустить новую услугу для своих клиентов. 4 февраля состоится конференция «Роботы против скальперов: современные технологии активной торговли», где будет представлена возможность автоматизированной торговли (автотрейдинг) с использованием программы Wealth-Lab. Каждый клиент компании сможет автоматизировать свою торговую стратегию с помощью новейшей платформы для разработчиков роботов Wealth-Lab .NET v5.6. До настоящего времени воспользоваться всеми преимуществами Wealth-Lab на российских фондовых площадках возможности не было.

Вся фишка новой услуги заключается в том, что сегодня можно создавать механические торговые системы в том же Wealth-Lab, MetaStock, Omega TradeStation или AmiBroker. Многие системы интернет-трейдинга умеют экспортировать биржевой поток данных (цена сделки, объем сделки) в эти программы, которые в соответствии с заложенным алгоритмом будут выдавать сигнал для совершения сделки. Проблема в том, что для передачи такого сигнала в систему интернет-трейдинга нужна программа-посредник. Чаще всего это написанная российскими умельцами DLL-библиотека.


В результате схема торговли следующая: система-интернет трейдинга получает данные о торгах — экспортирует их с помощью DLL, например, в Wealth-Lab, который далее анализирует данные по алгоритму, генерирует сигнал к совершению сделки, отправляет его обратно через DLL в систему интернет-трейдинга, далее в шлюз биржи, далее — в торговую систему.

Но проблема не только в длинной цепочке, а еще и в том, что цепочка состоит из множества звеньев, некоторые из них работают криво, в частности DLL. В недалеком будущем нам обещают, что Wealth-Lab будет получать данные и отправлять поручения на совершение сделок на некий сервер и далее в шлюз.

История вопроса

Роботов можно писать в популярных программах для технического анализа, таких как Omega TradeStation и Equis MetaStock. Но напрямую передавать торговые сигналы на биржу пока возможности нет. В итоге схема выглядит следующим образом: ценовые данные выгружаются из программы клиента системы интернет-трейдинга в программу для технического анализа. Затем торговая стратегия их обрабатывает и выдает торговый сигнал, который опять передается в программу-клиент, а далее отправляется на биржу.

Следует отметить, что техническая возможность торговать прямо из программы для теханализа есть, но на практике российские брокеры таких услуг не предоставляют. В основном это связано с высокими ценами на программные продукты. Российские трейдеры пока еще не привыкли платить по несколько тысяч долларов в год. И это только за возможность использовать Omega TradeStation или Equis MetaStock. Помимо этого, установить серверную часть таких программ для брокеров тоже будет стоить недешево. Чтобы окупить затраты и сделать клиентскую часть доступной для массового трейдинга, нужно обеспечить достаточный спрос.

Страдают от отсутствия прямого доступа в основном робототорговцы. Тогда как для трейдеров-людей компании—разработчики торговых терминалов постоянно дополняют свой софт новыми техническими средствами. Таким образом, Wealth-Lab будет первой программой, которая совместила все преимущества «одного окна».


«Церих» планирует предоставить полную интеграцию платформы, включая автотрейдинг и подкачку данных в реальном времени. Также компания будет обучать своих клиентов созданию и автоматизации торговых стратегий с помощью программного комплекса Wealth-Lab. Участие в семинарах для клиентов компании с 1 января по 1 июля 2010 года будет бесплатное. Курс обучения программированию в Wealth-Lab будет состоять из шести занятий. При этом рекомендуется иметь стаж торговли на бирже от одного года.

Созданных роботов можно будет протестировать на эффективность стратегии на основе собственного программно-вычислительного комплекса и технологии CUDA, которая применяется Wealth-Lab.

По данным аналитических агентств, на сегодняшний день более 70% биржевых сделок в мире совершается торговыми роботами — программами, посылающими на биржу заявки на покупку или продажу. Автотрейдинг используют как частные инвесторы, так и управляющие хедж-фондов. В России торговые роботы стали набирать популярность с 2006 года. Сейчас алгоритмы активно конкурируют с обычными трейдерами-людьми за прибыль (ежегодный конкурс «Лучший частный инвестор», проводимый фондовой биржей РТС, позволяет оценить возможности автотрейдинга). Напомним, что лучший результат показал именно робот, который заработал более 7000%.

Система Wealth-Lab позволяет создавать и тестировать торговые стратегии для разных рынков: Forex, акции, фьючерсы. Ее популярность связана с тем, что для программирования используется язык C#, который знаком многим, во всяком случае, распространен и хорошо описан.

Сегодня в России автотрейдинг используется менее чем 0,1% инвесторов, в то время как в Европе и США интерес к торговым роботам выше в десятки раз! Причина в том, что технологии, доступные западным инвесторам, позволяют упростить создание торговых роботов. В России созданием подобных программ занимаются практически только профессиональные программисты. Идея нового продукта — доступность автотрейдинга для широкого круга российских инвесторов.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СВЕРХТОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Специалисты уверены, что в ближайшие два года популярность автотрейдинга в России вырастет в десять и более раз. Роботы совершат революцию в биржевой торговле, как когда-то сделали это первые системы интернет-трейдинга. «Уже сейчас многие инвесторы видят, что старые стратегии перестают работать. В условиях новой экономической реальности выиграют те, кто будет мыслить инновационно», — говорят представители «Цериха».

Тестируем Wealth-Lab



Наша редакция воспользовалась официально предоставляемой тестовой версией, в которой поддерживается основной функционал программы. Цель исследования — написание и тестирование простейшего торгового алгоритма.

Первое, с чего следует начать, — это системные требования. Этот параметр обычно опускается, так как требования не являются высокими в большинстве случаев. Однако Wealth-Lab требовательна к ресурсам. Fidelity рекомендует своим клиентам использовать двух- или четырехъядерный процессор с частотой 2,5 ГГц и выше. Следует также отметить, что программа имеет как 64-, так и 32-битную версию, что не часто встречается на рынке программ теханализа. Тестируемая версия имеет индекс 5.6.20.

Нашей задачей при испытании было обогнать простейшую стратегию buy & hold («купи и держи»). Для тестирования я взял массив цен индекса S&P 500 с 1970 года. С 1 января 1970-го по 25 января 2010 года такая стратегия дает прибыль 1003 пункта. Динамика индекса растущая, то есть необходимо минимизировать потери при просадках. При этом спад 2008–2009 годов также может стать неплохим полем для маневра. По сути, обогнать постоянно растущий тренд достаточно сложно. А вот W-образная динамика — идеальное место для применения технического анализа.

Для того чтобы получить лучший результат, я буду использовать трендовые индикаторы. Первая стратегия будет построена из набора имеющихся элементов. Мы покупаем по рынку, если цена пересекает снизу вверх скользящую среднюю. Закрываем позицию, если цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз. Далее выбираем переменные. По умолчанию в программе используется 20-дневная скользящая средняя. Здесь важно отметить, что простыми манипуляциями, не используя язык программирования, у меня не получилось задать единую переменную, как, например, это можно сделать в MetaStock. Иными словами, оптимизировать стратегию пришлось сразу по двум параметрам. Получается, что для открытия и закрытия позиции программа подбирала сразу две переменные.

После примерно минуты ожидания я получил результаты теста, которые можно отсортировать по любой величине. В данном случае моя цель — Net Profit (чистая прибыль). Получается, что оптимальная стратегия — это использовать параметры 188 и 182. В этом случае я получил почти 20-процентное преимущество над индексом. При этом будет совершено всего 130 сделок. Напомним, что стратегия подразумевает только длинные позиции. Есть, правда, один негативный фактор: максимальная просадка (убыток) составляла около 419 пунктов. Такой результат в реальной модели неприемлем. Поэтому следует ограничить убытки, добавив стандартные выходы по stop-loss. Стратегию в любой момент можно представить виде графика, где будут отображаться точки входа в рынок и выхода из него, а также величины заявок stop-loss или take-profit.

Из этого примера видно, что ориентиры массовых инвесторов на 200-дневную скользящую среднюю имеют под собой почву. На протяжении 40 лет индекс S&P 500 в среднем может быть представлен 188-дневной скользящей средней.


Теперь возьмем одну из встроенных в программу классических стратегий пересечения двух скользящих средних — быстрой и медленной. В этом случае результат превзошел ожидания, после оптимизации прибыль составила 1600 пунктов против 1003 пунктов при стратегии buy & hold. Но на этот раз максимальная просадка была 31 августа 1998 года — всего 229 пунктов. В то время как стратегия buy & hold показала максимальную просадку 888 пунктов 9 марта 2009 года. Во время тестирования стратегии было совершено 17 сделок, 14 из них оказались прибыльными.

В итоге хочется напомнить, что оптимизация стратегии — это очень ответственный участок пути трейдера. В Wealth-Lab предусмотрена функция мониторинга на реальных данных, а также многократные входы в позицию. При этом можно использовать «плечо» и учитывать комиссию брокера.

Функциональная часть

Программа Wealth-Lab версии 5.6 является вполне интуитивной. То есть если вам приходилось пользоваться MetaStock или Omega, то проблем с пониманием, какие кнопки нужно нажимать, не возникнет. Одновременно программа имеет ярко выраженную направленность на тестирование систем. С сайта разработчика можно скачать несколько пакетов бесплатных инструментов и индикаторов, из которых можно выстроить стратегию. Следует отметить, что там же доступна пробная версия программы, которая будет работать в течение 30 дней.

По умолчанию в ознакомительной версии программы присутствует поставщик данных Yahoo! Finance, в качестве альтернативного источника в списке можно найти Finam.ru. Последний поставляет данные с российских торговых площадок, в тестовой версии данные подкачиваются в реальном времени с задержкой до 15 минут.

В программе широко представлено множество индикаторов технического анализа, которые можно накладывать на график и сразу же видеть результат основанной на них стратегии. На момент тестирования в Wealth-Lab было встроено 233 индикатора.

Очень удобно выполнено окно параметров для оптимизации в правом нижнем углу экрана. Туда попадают отмеченные переменные, которые требуется подобрать. Их можно менять «руками», а можно отправить на исследование.


Следует помнить, что на сайте то и дело появляются свежие индикаторы и надстройки, которые пишут сами пользователи. Их удобно скачивать и устанавливать в программу. Так, например, метод оптимизации «Монте-Карло» сокращает время работы почти в два раза, получается при этом тот же результат, что и при анализе в рамках вышеуказанного примера. Отличительной особенностью модуля тестирования программы является возможность использовать ресурсы современных видеокарт.

Интерфейс программы выполнен в стиле современных браузеров интернета, то есть имеет вкладки, на которых записаны стратегии или графики. Программа ориентирована на трейдеров со стажем. В бескрайнем тестировании стратегий можно легко запутаться. Оптимизацию входных параметров, то есть параметры индикаторов или скользящих средних, например, можно построить по заданному критерию — по минимальной просадке или максимальному числу прибыльных сделок.

В программе предусмотрена возможность отправлять оповещения по электронной почте. Например, о выполненных торговых сигналах или просто о пробое обозначенного пользователем уровня цены. В Wealth-Lab предусмотрена возможность запускать одновременно несколько стратегий для торговли.

К сожалению, в тестовой версии программы поторговать не удалось. Проверить на деле торговые функции будет возможно уже в ближайшем будущем. По неофициальным заявлениям, готовится к выходу в свет версия 5.7, которая и будет полностью доступна российским клиентам ИК «Церих».

На Западе полную интеграцию платформы Wealth-Lab предоставляет брокерская компания Fidelity. При этом абонентская плата за использование не взимается, если клиент совершает более 120 сделок в год, а размер его активов равен $25 тыс. В России для использования Wealth-Lab «Церих» рекомендует внести на брокерский счет сумму 300 тыс. руб. Окончательная стоимость сервиса пока не определена.


Блог трейдера

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

суббота, 11 марта 2020 г.

Wealth Lab Developer

Quik трейдинг

Интернет-трейдинг


Wealth Lab Developer

Язык программирования. Язык программы носит название ChartScript. Он сильно напоминает, опять же, Easy Language. Основные операторы — те же самые, в значительной степени сохранен синтаксис. Отличается ChartScript от Easy Language повышенной сложностью конструкций и почти неограниченными возможностями, вплоть до реализованной в последней версии программы возможности конструировать системы на основе нейросетей. Недостаток — слишком затянутые формулы, которые в Easy Language намного короче. На сегодняшний день этот язык написания механических торговых систем, стратегий и индикаторов наиболее приближен к профессиональному языку программирования.

Для новичка, не имеющего навыков написания торговых систем, этот язык крайне сложен, зато для человека, знакомого с программированием, особого труда представлять не будет, даже при отсутствии опыта биржевого трейдинга. Среди начинающих трейдеров ChartScript заслужил из-за своей сложности репутацию «глючного». Вообще, это наиболее мощное средство построения стратегий на сегодняшний день.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ЛЮДИ, ИЗМЕНИВШИЕ ФОРЕКС

Интерфейс. В отличие от описанных ранее программ, WealthLab Developer предназначена исключительно для создания и тестирования собственных продуктов в сфере технического анализа, а не для визуального наблюдения и анализа графиков. Это и обуславливает специфику ее интерфейса (рис. 4)- Программа состоит из отдельных модулей, которые, в отличие от других программных пакетов такого типа, преимущественно сосредоточены в теле и интерфейсе основной программы.

Список модулей показан слева, в отдельном окне отображаются они же справа. Возможно создание и редактирование ChartScripts, оптимизация, применение к графику в режиме реального времени, скан торговой системы по группе финансовых инструментов, симулятор — средство, имитирующее торговлю ценными бумагами с использованием управления капиталом на реальном портфеле какого-либо инвестора. Есть и средство, которого нет ни в одной из ранее перечисленных программ, и о котором долго мечтали трейдеры: Evaluator — программа, оценивающая эффективность индикаторов на разных временных промежутках и разных инструментах.

При этом разработчики программы, создавая столь сложный язык написания стратегий, предусмотрели шаблоны, с помощью которых можно пошагово создавать торговые стратегии, выбирая индикаторы, которые будут использоваться в системе, уровни стопов и целей, плавающий стоп-лосс, условия, при которых индикаторы должны подавать сигналы и т.п. Пользовательские индикаторы, правда, писать намного сложнее.


Тестирование и торговля на реальном счете. WealthLab Developer предоставляет широкие возможности для тестирования и оптимизации торговых систем. Отличительная черта программы -возможность выполнять оптимизацию системы сразу на нескольких финансовых инструментах и сопоставлять результаты. По сравнению с тремя предыдущими программами, тестирование и оптимизация системы выполняются моментально. При этом программа не требует больших системных ресурсов, как, например, Omega ProSuite.

Количество финансовых инструментов для оптимизации не ограничено, чего не скажешь о количестве переменных — их не может быть больше девяти. Переменные подставляются в соответствующие места в теле кода в форме значений #OptVarl, #OptVar2 и т.д. По сравнению с Omega PowerEditor и MetaEditor, это, конечно, недостаток — можно забыть, какой номер переменной что означает.

В программе есть два метода оптимизации: Exhaustive и MonteCarlo. В первом случае проверяются все возможные комбинации оптимизационных переменных. Во втором — длительность оптимизации сокращается за счет выбора случайных комбинаций. Тестирование проводится в несколько этапов, в ходе каждого из которых коэффициент случайности сокращается, и оптимизационный диапазон стремится ближе к лучшему результату последнего тестирования. Однако, учитывая случайность выбора комбинаций, этот метод не гарантирует наиболее оптимального результата, зато сокращает время тестирования. В реальном времени система обновляет сигналы только на закрытии бара.

Исполнение ордеров. То же самое, что в двух предыдущих программах. Помимо этого, есть функция InstallReverseBreakEvenStop, при срабатывании которой открывается позиция в обратную сторону независимо от сигналов системы.

Построение пользовательских индикаторов. Во-первых, следует отметить огромный набор разного рода индикаторов, который входит в программный пакет. Часть из них можно скачать с сайта компании бесплатно. Все индикаторы можно редактировать и модифицировать при определенных навыках. Возможности создания индикаторов зависят только от возможностей самого пользователя программы.

amadey_mf

Торговля акциями NYSE NASDAQ СП500


WealthLab 6.4 cracked + плюшки к нему

Нашел на просторах сети, возможно кому-нибудь будет полезно, все в одном архиве.
WealthLab 6.4

1) Дистрибутивы и активация:
Wealth-Lab Developer 6.4.52 x64 Setup
Wealth-Lab Developer 6.4.52 x86 Setup
trial-генератор для Wealth-Lab Developer 6.4.52

2) Extensions (расширения) для WealthLab 6.4:
Alfa-Direct Static Data Provider v.1.1.0.0
Aronow Software LLC Watchlist Static Data Provider v.2.1.0.0
ASCII Files Static v.1.3.4.0
CandlePattern Rules Class v.1.0.4.4
Community Indicators library v.2013.01.1
Extra Performance Visualizers v.2012.03 (Monte Carlo Visualizer and Analysis Series View)
MSN Static, Streaming and Fundamental v.2012.12
Neuro-Lab v.1.0.2.1 QUIK Static Data Provider v.1.1.0.0
TASC Magazine Indicators v.2013.01
Wealth Lab HeatMap v.1.0.0.0

Поставил себе Wealth-Lab Developer (30-дн. триальная версия)

Поставил себе Wealth-Lab 6.4.
Поизучаю маленько, сравню с TSLab, в изучении которого я не продвинулся далеко.


Прога WLD стоит 800 бачей
Со скидкой можно купить за 500
Ежегодно 150 бачей.
Есть 30-дневный триал, в течение которого я планирую оценить полезность софта.

Есть альтернативные варианты конечно, но они пиратские и не очень комфортные. (Возможны неприятные сюрпризы, + ограничен функционал). Игорь Чечет и Дмитрий Власов рассказывали, что тех, кто скачивал и использовал хакнутую версию велслаба с торрентов wealh-lab может забанить и в будущем закрыть доступ к своим продуктам.

С удивленеим узнал, что для тех кто пользует легальную платную версию, есть автоматическая подгрузка данных с Финама. Надо просто поставить соотвествующее расширение.

Насколько я пока понял, основное негативное отличие WLD от TSLab в том, что он не работает напрямую ни с какими российскими брокерами. Есть самописный коннектор к квику. То есть чтобы построить робота, необходимым условием является использование квика, который я терпеть не могу. TSLab дает возможность работать через интерфейсы многих брокеров или напрямую через Plaza II.

Где взять коннектор, как он выглядит ваще — не знаю. Вроде есть реализация на http://stocksharp.com/, и Игорь Чечет говорил, что выкладывал его в свободный доступ http://chechet.org/.

по мере развития событий буду делиться информацией

Создание робота для Форекс в Wealth Lab


Опубликовано 04 Сен 2020 автор: Максим 1 082 пока нет комментариев.

Wealth Lab робот

Здравствуйте, коллеги трейдеры! Сегодня расскажем как создавать торговых роботов форекс при помощи wealth lab. Если у вас есть рабочая торговая стратегия форекс, то Вам несомненно будет интересна ее автоматизация, причем не языком программирования MQL4,а гораздо продвинутой и дающей в сотни раз больше возможностях программы wealth lab.

Решив автоматизировать свою ТС для торговли на форекс вы столкнетесь с тем, что по умолчанию практически все брокеры и диллинговые центры форекс предоставляют для торговли только MT4, которая известна и привычна большинству трейдеров. Несмотря на надежность терминала MT4 у этой платформы есть целый ряд минусов для качественной автоматизации стратегий:

-Убогий тестер стратегий, результаты тестов которого не стоит воспринимать всерьез.
-Ограниченный по функционалу язык MOL.
-Невозможность провести отладку ТС.


По факту на сегодняшний день лучшим ПО для создания,автоматизации и теста торговой сратегии является wealth lab. С ее помощью есть возможность достоверно проверить, собрать, оттестировать и провести грамотную оптимизацию торговой стратегии.
После того, как ТС создана происходит процесс ее перевода в MT4 для автоматизации.
Для кого предназначен этот обучающий материал, а кому лучше пройти мимо:

Также, для понимания сути вопроса,предлагаю ознакомится с первым днем обучения:

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Wealth-Lab — программа, предназначенная для технического анализа финансовых рынков, разработанная в начале 2000-х Dion Kurczek (Wealth-Lab, Inc). С 2004 принадлежит компании Fidelity Investments. Клиентская программа использует систему .NET 4.0 и требует для своей работы подключения к интернету. Пользователи могут создавать и испытывать торговые стратегии для акций и фьючерсов.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  АГРЕССИВНАЯ ТОРГОВЛЯ ФОРЕКС
Wealth-Lab
Тип Информационно-торговая система
Операционная система Windows (.NET)
Последняя версия 6.9.15 (14 января 2020)
Сайт wealth-lab.com


Содержание

Существует две версии программы. Wealth-Lab Developer — предназначена для разработки и испытания торговых систем, и доступная во всех странах, кроме США и Канады. Версия Wealth-Lab Pro, доступная только для жителей США, также может быть использована для механической торговли на американском фондовом рынке в автоматическом режиме посредством Fidelity Investments.

Wealth-Lab включает среду программирования торговых стратегий, основанную на языке C# (диалект Wealthscript). Для пользователей, не владеющих навыками программирования, создание стратегий возможно путём «drag & drop», сочетая их из готовых составных частей (входы и выходы, условия, логические операторы, индикаторы и т. д.) Поддерживается создание портфелей торговых систем (Combination Strategies), разделяющих общий капитал.

Для выполнения большинства задач, программа требует исторические данные. Стандартный установщик включает несколько источников данных, таких как дневные данные мировых рынков, предоставляемые компанией Yahoo Finance. Возможно подключение к другим торговым площадкам посредством дополнительных модулей (см. ограничения #Приобретение Fidelity).

Программа имеет графики в виде японских свечей, линейные графики, отрезки (OHLC bars), графики Каги, Ренко, PnF. Поддерживается перетаскивание индикаторов и фундаментальных данных на график путём drag & drop.

Основной функцией программы является тестирование и оптимизация стратегий на исторических данных. Поддерживаются следующие оптимизации: прямой перебор, Монте Карло, генетические алгоритмы, Walk Forward (WFO). Тестирование происходит на 1 ядре, делая процесс долгим на современных компьютерах с множеством ядер.


В 2004 году компания Fidelity Investments приобрела права на программный продукт Wealth-Lab. Fidelity, являясь брокерской компанией, создала конфликт интересов для других брокеров, ранее использовавших программное обеспечение Wealth-Lab. В связи с этим, продукт Wealth-Lab перестал быть основной торговой системой у ряда брокеров, что привело к уменьшению популярности среди трейдерского сообщества.

Для российского рынка программа Wealth-Lab имеет следующие подключения:

  • Finam static/streaming provider — проставщик исторических данных ввиде японских свечек с сайта Finam.ru.
  • S#.WealthLab — поставщик данных в реальном времени + реализация автоматической торговли. Поддерживается QUIK, Transaq, SmartCOM, AlfaDirect, Plaza 2, Interactive Brokers, IQFeed.
  • quik-live-trading — open source разработка. Поставщик данных в реальном времени + реализация автоматической торговли. Поддерживает QUIK. Разработка прекращена с 2014 года.
  • Январь 2020 Выпуск новой версии 6.9
  • Январь 2020 Выпуск новой версии Wealth-Lab Developer 6.8

  • Ноябрь 2013 Выпуск новой версии 6.6
  • Июнь 2013 Выпуск новой версии 6.5
  • Январь 2013 Запуск сервиса WealthSignals
  • Октябрь 2012 Выпуск новой версии 6.4
  • Июнь 2011 Представлен интерактивный визуальный инструмент для создания портфелей стратегий (Combination Strategies)
  • Сентябрь 2010 Выпуск новой версии Wealth-Lab v6.0

  • Август 2009 Запуск сообщества виртуальной торговли MarketCalls Virtual Trading
  • Июнь 2008 Редизайн вебсайта Wealth-Lab.com
  • Ноябрь 2007 Презентация Wealth-Lab v5.0 на выставке Las Vegas Traders Expo в Лас-Вегасе
  • Август 2006 WL Systems приобретает дополнение Reports-Lab у компании AlnisSoft
  • Июнь 2006 Dion Kurczek переходит на службу в Fidelity в качестве вице-президента развития программного продукта
  • Июнь 2004 Fidelity Investments приобрел права на программный продукт Wealth-Lab
  • Январь 2004 Поддержка терминала Bloomberg

  • Ноябрь 2003 Разработано дополнения для анализа методом Монте-Карло (Monte Carlo-Lab)
  • Январь 2003 Появилась поддержка данных Interactive Brokers
  • Новябрь 2002 Нанят первый штатный служащий Robert ́Cone ́ Sucher
  • Октябрь 2002 Выпущено дополнение Neuro-Lab для применения нейросетей
  • Сентябрь 2000 Выпущена первая версия программы: Wealth-Lab Desktop
  • Август 2000 Запущен вебсайт Wealth-Lab.com
  • 2000 Wealth-Lab основан Dion Kurczek, позднее присоединился Volker Knapp
  • Wealth-Lab v1.0 (Сентябрь 2000)
  • Wealth-Lab v2.0 (Февраль 2002)
  • Wealth-Lab v3.0 (Сентябрь 2003)
  • Wealth-Lab v4.0 (2005)
  • Wealth-Lab v5.0 (Январь 2008)
  • Wealth-Lab v6.2 (Июнь 2011)
  • Wealth-Lab v6.3 (Февраль 2012)
  • Wealth-Lab v6.4 (Октябрь 2012)
  • Wealth-Lab v6.5 (Июнь 2013)
  • Wealth-Lab v6.6 (Ноябрь 2013)
  • Wealth-Lab v6.8 (Январь 2020)
  • Wealth-Lab v6.9 (Январь 2020)

Версия 6.9 делает возможным тестирование синтетических опционов.

Форексвидеопортал-настоящий клондайк информации о рынке Форекс для начинающих трейдеров!

Wealth Lab 4.0

Технический анализ Wealth-Lab Developer 4.0

WealthLab — программа технического анализа с развитым многозадачным интерфейсом.

Wealth-Lab Developer — одно из наиболее мощных программных средств на сегодняшний момент, созданных специально для технического анализа финансовых рынков, представляющее собой полноценную и многофункциональную среду для создания и тестирования торговых систем.

Основные преимущества Wealth-Lab:

Сервис DataSource Tree обеспечивает простой и удобный доступ к источникам данных.

Благодаря древовидной структуре DataSource вмещает в себя папки для каждого WatchList и DataSource, определенных в Wealth-Lab.

Удобство в использовании и простоту управления обеспечивает DataSource Tree, которое может быть спрятано, расширяя тем самым рабочую область, или доступно на усмотрение пользователя.

Поддержка большого разнообразия форматов данных, например, MetaStock, в том числе и форматов различных временных периодов: внутридневных и дневных, что положительно отличает ее от многих конкурентов, к примеру, от программы Omega Research.

Специально для Wealth Lab созданы дополнительные модули:

Neuro-Lab — специализированный программный модуль, ориентированный на создание нейронных сетей.

Index-Lab — специализированный программный модуль, ориентированный на создание разнообразных индикаторов для работы с портфелем ценных бумаг, например таких, как MACD или RSI.

Monte Carlo-Lab — основной задачей данного специализированного блока является разностороннее и многократное тестирование торговых систем, позволяющее адекватно оценить устойчивость торговой системы, показатели эффективности, риска и т.д.

WEALTH LAB ДЛЯ ФОРЕКСА

Wealth-Lab Developer — это программа, обеспечивающая полноценную среду для создания и тестирования торговых систем для любых финансовых рынков. Это одна из наиболее мощных программ технического анализа на сегодняшний день.

Кроме языка WealthScript, Wealth-Lab Developer содержит множество Wizards (волшебников, помощников), а также графических объектов и аналитических линий, которые делают возможным работу с программой для пользователей, не имеющих специальных навыков программирования и торгующих на основе визуального анализа. Конечно, упор в программе сделан в первую очередь на создание и тестирование собственных торговых стратегий, а не на визуальное наблюдение и анализ графиков. Для тех, кто привык к дружественному интерфейсу MetaStock, работа с визуальными данными может показаться несколько неудобной и трудоемкой. Тем не менее качество визуализации, на мой взгляд, по крайней мере лучше чем Omega Research. Количество предустановленных индикаторов меньше чем в MetaStock и Omega Research, так что те кто привык использовать в работе только готовые индикаторы могут быть разочарованы тем, что не найдут в системе их любимого «золотого Грааля». Но кто не дает создать индикатор самостоятельно. К тому же все больше и больше появляется различных форумов о Wealth-Lab, где выкладываются тексты скриптов, написанных на языке WealthScrip, как для уже известных индикаторов, так и содержащих новые оригинальные решения пользователей. Кроме этого, различные скрипты можно найти и на сайте производителя Wealth-Lab Developer.
Способы открытия ордеров, которые предусмотрены в Wealth-Lab, совпадают с вариантами открытия ордеров в Omega Research.

Программа Wealth-Lab содержит мощные инструментальные средства для оценке торговой системы. Отличительной чертой программы, которая сразу дает ей преимущество в сравнении с MetaStock и Omega Research, является возможность проводить тестирование стратегий сразу на портфеле инструментов. Тестирование и оптимизация стратегий занимает меньше времени, чем в Omega Research (хотя все зависит от сложности кода скрипта). Пользователь имеет возможность модифицировать отчет о системе и самостоятельно рассчитывать произвольные показатели. Так же синтаксис языка позволяет использовать в своих стратегиях методы Money Management. Wealth-Lab´s $imulator позволяет имитировать торговлю на исторических данных. Обеспечивает полный итог исполнения торговой стратегии и представляет график изменения капитала. Сканер WatchList — работает в реальном времени и способен сообщать, когда нужно устанавливать или поднимать стоповые приказы для вашей системы.

Добавить комментарий