ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ФОРЕКСА

СОДЕРЖАНИЕ:


Волновая теория Эллиотта

Рынок изменчив. Однако его изменчивость можно предугадать. А если можно предугадать, значит, можно (и нужно) заработать. Спросите, как? Существует немало инструментов технического анализа, которые позволяют определить закономерности изменения рынков. Один из самых эффективных – волновая теория Эллиотта.

Все просто: существует восемь рыночных волн, которые постоянно повторяются, что и позволяет нам зарабатывать на изменении стоимости инструмента. Хотите всего за несколько шагов узнать подробнее о теории Эллиотта и с её помощью получать прибыль на валютном рынке?

Жми кнопку «изучить», и в Ваших руках окажется простое и надежное средство для заработка на Форекс!

Предпосылки к появлению теории

Волновая теория Эллиотта – первая серьёзная работа в области анализа ценовых графиков после теории Доу. В качестве основы взято утверждение, что вся история в том или ином виде повторяется и образуются так называемые волны Эллиотта. Подобно тому, как любые социальные или экономические события имеют одинаковый сценарий развития, на графике точно так же можно выделить структуры как две капли воды похожие друг на друга. “История повторяется” – одна из основ работы Доу, которую Эллиотт развил до полноценной аналитической системы. Самому разработчику так и не удалось заработать состояние на своём детище, но есть неоспоримые доказательства того, что Ральф Эллиотт предсказывал события с потрясающей точностью, причём делал это не только касательно цены, но и возможного времени начала и окончания движения на рынке.

Волны Эллиотта представляют собой упорядоченную систему правил, описывающих поведение основного объекта исследования – волнового движения. Под ним подразумевается некоторое направленное смещение графика вверх или вниз. Взаимосвязь между между отдельными движениями приводит к усложнению структуры модели, и далее начинают действовать те же правила, но только применительно к более масштабной волне. Таким образом становится понятна не совсем очевидная на первый взгляд вещь – весь график в высокой степени фрактален, самоподобен, его можно разложить на похожие друг на друга составные части от недельных движений до ежесекундных тиковых колебаний.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Природа колебаний

На первый взгляд торговый процесс абсолютно хаотичен, особенно, если наблюдать за ним на минутном тайм-фрейме. Однако, даже на нём можно выделить волны Эллиотта. Складываются они из постоянно смещающегося баланса спроса и предложения, причём происходит это циклически, не обязательно из-за смены конъюнктуры рынка, а хотя бы потому, что кто-то фиксирует прибыль, не имея представления, что будет дальше и таким образом создаёт движение в обратную сторону. Весь этот процесс фомирования новых волн Эллиотта может протекать от минут до месяцев в зависимости от масштаба участвующих в формировании движения денег. Автором введена специальная система для разметки, в которой предусмотрена вариативность обозначений для разделения колебаний по своей величине и протяжённости – от глобального суперцикла в две волны Эллиотта до часовых. На более мелких периодах вести разметку особого смысла не имеет, так как слишком силён эффект рыночного шума, который некоторые списывают на автоматизированные алгоритмические системы.

Итак, волны Эллиотта состоят из двух типов – импульсных волн и коррекций. Различаются они следующим образом: в импульсной волне пять составляющих, в коррекционной всего лишь три. На логичный вопрос почему именно 5 и 3 можно получить ответ, если попробовать подобрать самую простую комбинацию из одинаковых составляющих так, чтобы отличать одно от другого и никакая из них не была составной частью другой. Так и получается, что эта числовая пара является простейшим решением. На следующей картинке представлено разложение такого цикла 5-3 на составляющие части с последовательным уменьшением масштаба.

Фрактальность волновых структур.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Основные структуры

Это вид волн Эллиотта, состоящий из 5 колебаний, три из которых направлены в одну сторону. По сути своей импульс является основной движущей силой рынка в рамках тренда. По статистике получается, что на импульсные движения приходится менее трети общего рыночного времени. Но зато в это время происходят основные смещения цены, при этом события развиваются достаточно динамично, интенсивность движения многократно превышает таковую в спокойное для рынка время. Классический вид импульсной волны Эллиотта характеризуется следующими чертами:

  1. Первое, третье и пятое движения направлены в одну сторону;
  2. Второе и четвёртое являются коррекционными (откатами) и направлены в противоположную сторону;
  3. Четвёртое движение не заходит на ценовую территорию второго;
  4. Третье движение в волне Эллиотта не может быть самым коротким среди трендовых(1, 3 и 5).

Эти простые правила позволяют практически без проблем идентифицировать на графике такого рода движения. Однако, есть разновидность, называемая диагональю, которая немного отличается от обычного импульса. В этом случае волны Эллиотта нарушают третье правило, и четвёртая волна пересекается со второй, но третья волна по-прежнему не может быть самой короткой. При этом можно провести образующие линии, которые будут сходиться и образовывать треугольник, как показано на следующем примере графика.

Диагональ. Пересечение второй и четвёртой волны.

Диагональ может образовываться либо в начале движения, то есть в первой волне, либо в конце – в пятой. Также нередко образование в конце волны С, это рассмотрим в разделе коррекций. В связи с тем, что теорию построения разметки по волнам Эллиотта решили интерпретировать по-своему немало людей, и при этом они публиковались, а некоторые даже переводили с английского оригинальную книгу, в некоторых источниках можно встретить название “терминальный импульс”. Так называется всё та же диагональная вариация волны Эллиотта в конце тренда, в которой первая волна больше третьей, а третья больше пятой и имеется пересечение второй и четвёртой. После таких импульсов следует достаточно глубокий откат, от 50% до 60% всего диапазона импульса. Основное свойство подобных импульсов заключается в том, что они состоят из троек, то есть структура выглядит как 3-3-3-3-3, а не 5-3-5-3-5, как у обычного типа импульсных волн Эллиотта. Конечная диагональ практически всегда сигнализирует о развороте в среднесрочной перспективе, а если образуется после длительного динамичного движения, то разворот может быть достаточно быстрым и далее последует глубокий откат.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Коррекционное движение состоит из трёх волн, которые в раличной комбинации дают коррекционные волны Эллиотта. После трендового движения на рынке наступает затишье, которое сопровождается фиксацией прибыли, входами в рынок тех, кто предполагает окончание тренда разворот, а также тех, кто просто занимается краткосрочной торговлей и торгует любое относительно крупное движение в любом направлении. По продолжительности коррекции намного превосходят импульсы, при этом самой продолжительной обычно бывает вторая волна в этой комбинации. Если в импульсе составные волны Эллиотта принято обозначать цифрами от 1 до 5, то в коррекциях это будут волны A, B и C. Первая и третья волны имеют признаки импульсных меньшего порядка, то есть состоят из 5 компонентов, волна В имеет структуру из трёх волн. Это самая сложная для разметки волна, так как она сама является коррекционной в коррекционной модели. Торговать во время отката не рекомендуется, модель может оказаться очень сложной и трудно поддающейся анализу, что может привести к последовательности убытков.

    Плоская коррекция

Часто встречающийся тип коррекции и наиболее распространённый тип коррекционной волны Эллиотта. Отличительной чертой является структура, состоящая из трёх волн, первая из которых состоит не из пяти, а из трёх, то есть общий вид получается 3-3-5. Именно по первой волне в откате можно судить о том, какой вид примет вся структура. Название плоской она получила потому, что волны имеют сопоставимый размер. Так, например, волна В в плоскости обычно составляет не менее восьмидесяти процентов от волны Эллиотта А, а иногда и пересекает уровень её начала (в этом случае получается иррегулярная коррекция). Волна С доходит или почти доходит до уровня волны А, в редких случаях может значительно превысить. То есть ориентироваться нужно на то, что две из трёх волн Эллиотта — А и В или же В и С будут сопоставимого размера. В идеальном случае они все примерно равны и образуют графический паттерн “флаг”, подразумевающий продолжение движения по тренду.

Плоская коррекция с равенство волн В и С образует паттерн “флаг”.

Это самый простой вариант откатного движения коррекционной волны Эллиотта, его легко идентифицировать и строить торговые планы в соответствии с принимаемой формой. Если первые две волны равны, то вход в рынок может осуществляться после того, как будет пробит образовавшийся после волны В экстремум. В этом случае ставится отложенный ордер и нет необходимости высматривать окончание волны С. Для тех же, кто неплохо разбирается и понимает, как построить волну Эллиотта меньшего масштаба, можно пробовать ловить разворот после того, как сформируется С в виде пятиволновки. Отдельной разновидностью плоских коррекций является бегущая плоскость – волны последовательно превышают диапазон начала предыдущей, но в волне С возможна усечённость(неудача).

Зигзаг

Второй распространённый вид коррекционной волны Эллиотта, который имеет структуру из двух пятиволновых движений и одного трёхволнового (5-3-5). Такие откаты получаются достаточно глубокими и достигают размера свыше 50 процентов от предшествующего импульса. В самой модели откаты не такие масштабные как в плоскости и редко размер волны В превышает 60% от размера волны А. Последняя волна С может быть примерно равна волне А, но также встречаются варианты с диапазоном от 60% до 160% длины волны Эллиотта А.

Зизаг с глубоким откатом в волне В и удлинённой С.

Определить зигзаг на раннем этапе можно по хорошей визуальной импульсной природе первой составляющей его волны, а также не достигающей волны В отметки начала волны А. Чем глубже откат в В, тем выше вероятность того, что волна С получится с удлинением, при этом оно может достигать значений и в 260%. В окончании движения и начале коррекции такие волны Эллиотта могут образовывать всем известный паттерн “Голова и плечи”, в котором волны импульса 3,4 и 5 образуют левую половину, а коррекционные А, В и С дорисовывают правую. То же самое применимо и к медвежьему варианту – перевёрнутой ГИП.

Треугольники

Достаточно редкий вид волн Эллиотта, относящийся к коррекции, состоящий из пяти движений, каждое из которых является коррекционным, то есть состоит из трёх волн меньшего порядка. Итоговая структура треугольника представляется как 3-3-3-3-3. Торговля по Волнам Эллиотта подразумевают чёткое следование правилам, поэтому не нужно каждую сужающуюся структуру рассматривать именно как треугольник, так как все волны должны иметь зигзагообразный вид, только в этом случае можно однозначно его идентифицировать. Предполагать этот вид коррекции можно после того, как третья волна обозначит свою структуру тройки – ни в плоской коррекции, ни в зигзаге волна С не может быть тройкой, соответственно, это будет треугольник или более сложная коррекция с большой волной В. Этот вариант отменится при продолжении формирования волны Эллиотта из троек и сужении диапазона волн.

Треугольник на дневном тайм-фрейме пары доллар-рубль.

В редких случаях треугольной волной Эллиотта может продолжиться развитие такой структуры, и получится вид уже не из пяти движений, а из девяти. В такой ситуации волна е принимает вид треугольника, то есть диапазон должен продолжать сужаться. Как правило, это встречается на не очень крупных тайм-фреймах, один из последних примеров – график серебра. Также промежуточные волны Эллиотта в коррекции — В могут состоять из треугольников. Самое важное, что нужно знать – треугольник всегда является предпоследним движением в структуре, будь то импульс и треугольник в четвёртой волне, или же коррекция и треугольник в волне В. После него всегда следует движение, направленное по локальному тренду.

Сложные коррекции

Представляют собой вид волны Эллиотта, состоящей из нескольких простых коррекций разного вида, но примерно одинакового масштаба. Это может быть объединением плоскости и зигзага, плоскости и треугольника, зигзага с плоскостью и треугольником. Обозначается такая комбинация буквами W, X и Y. При образовании очень сложных и масштабных структур получается комбинация волн Эллиотта, состоящая из W, X, Y, XX и Z. То есть появляется ещё одна соединительная волна ХХ. В таких комбинациях главное – это выделить основные участки, которые выглядят самостоятельными моделями для того, чтобы предполагать дальнейшее развитие ситуации и возможные продолжения такой формы движения. Единственной целью этого должен быть поиск точки окончания этой фигуры, составленной из волн Эллиотта, так как торговать коррекции в принципе не рекомендуется, не говоря уже о таких больших разновидностях.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »


Использование соотношений Фибоначчи

Волны Эллиотта связаны между собой определёнными соотношениями. Это было подмечено автором на примере не только откатов, но соотношений между движущими волнами. Удивительным является тот факт, что эти пропорции базируются на “золотом сечении”, это же значение можно получить, если взять предел отношения между последующим членом последовательности чисел Фибоначчи и предыдущим при бесконечном продлении. Так получается значение 0,618 или же 61,8%. Все остальные из ряда основных получаются взятием этого соотношения последовательно от самого себя, делением на себя получившихся частей и так далее. К основным возможным размерностям волны Эллиотта относятся: 23,6; 38,2; 61,8; 76,4; 78,6; 161,8; 261,8. Это базовые значения, на которые можно ориентироваться при расчёте возможного размера отката, а также потенциальной цели текущего импульсного движения. Для второй волны характерны откаты в пределах от 23,6% до 76,4%, бывают и более глубокие, но это случается редко. Четвёртая волна обычно ориентируется по откату на третью, поэтому соотношения нужно смотреть именно между ними, а не всем движением, начиная с первой. В четвёртой волне откат обычно не превышает 38,2% от третьей. Первая и пятая волны Эллиотта обычно примерно равны, в то время как третья зачастую удлиняется и может составлять от 127% до 261% от первой волны, в редких случаях 361% и даже 423%. Поскольку структура волн Эллиотта фрактальна, эти методы применимы на абсолютно любом масштабе, вплоть до пятиминутного графика.

Пример коррекции с отработкой по уровням Фибоначчи.

Вспомогательные инструменты

В качестве помощников при идентификации и навигации по текущим волнам Эллиотта можно использовать некоторые индикаторы. Скользящие средние на четырёхчасовом тайм-фрейме с периодом более 30 довольно неплохо показывают окончания коррекций, так как выступают в роли динамической поддержки для цены. Конкретное значение нужно подбирать в зависимости от анализируемого инструмента и выбранного периода. Известной популярностью на часовом фрейме пользуются мувинги с периодом 150, 200 и 250. Это же относится и к дневным графикам, но пересекаются они достаточно редко. Тем не менее, такой вид поддержки имеет смысл принимать во внимание.

Второй хороший инструмент определения окончания крупной волны Эллиотта – осцилляторы. Типичными сигналами являются дивергенция и конвергенция, которые применяются для подтверждения завершения импульса. Образуются они между третьей и пятой волнами, в коррекции же могут сигнализировать о том, что волна С подошла к концу. Как правило, для этого используется индикатор MACD, он очень точно показывает развороты и редко даёт ложные сигналы. Применимо для периодов старше получасового, но нужно понимать, что чем меньше тайм-фрейм, тем больше вероятность образования тройных дивергенций и неотрабатывающих сигналов.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Заключение

В целом, вся теория построения каждой из волн Эллиотта вполне закономерна и используется уже достаточно долгое время. Не смотря на то, то она была разработана для фондового рынка, также с успехом применяется и на валютном. Роберт Пректер — один из главных нынешних идеологов и последователей самого Эллиотта, утверждает, что современные маржинальные рынки с автоматизированными торговыми системами нисколько не влияют на работоспособность моделей, а лишь немного смещают статистические данные в сторону большей волатильности конструкций. Тем не менее, не смотря на достаточно строгие правила, по которым строятся волны Эллиотта, всегда присутствует некоторая вариативность ведения разметки, а правильная она получится или нет можно сказать только после окончания формирования структуры, здесь очень важен опыт и длительные наблюдения за ценой с попытками анализировать и прогнозировать дальнейшие события.

Волновая теория Эллиотта для рынка Форекс

Одной из самых известных, самых неоднозначных и популярных теорий анализа изменения цен на рынке Форекс являются волны Эллиотта. Первооткрыватель этого метода теханализа — Ральф Нельсон Эллиотт, старался обнаружить закономерности в графиках котировок, чтобы использовать их в торговле. Результатом его усилий стал основной принцип волнового анализа: рынок часто повторяет сам себя, но в других масштабах времени или на других таймфреймах. Вторым важным наблюдением является определение цикла движения цен: каждый импульс может быть представлен как последовательность пяти волн, три из которых описывают движение по тренду, а две представляют собой коррекцию. Все это выглядит достаточно сложным для неподготовленного трейдера, но секрет обучения и торговли по волнам Эллиота прост. Нужно посмотреть на графики котировок как на колебательную систему, которая под внешним воздействием циклично изменяет параметры по своим внутренним правилам.

Ознакомившись с данным материалом, читатель сможет разобраться с основами волновой теории и узнает, как с помощью этого инструмента повысить качество прогнозирования рынка.

Природа волн на Форекс

Перед тем, как перейти к практике анализа волновой структуры и торговле необходимо рассмотреть несколько вопросов, связанных с пониманием природы возникновения волн Эллиотта. Источником колебаний цен на Форекс являются сами трейдеры, а вернее – заключенные ими сделки, как результат психологических реакций на важные для торгуемого актива факторы. Поскольку эти реакции практически всегда развиваются по одной и той же схеме и все различия между повторениями цикла сводятся только к длительности и амплитуде каждого отдельного его элемента, в то время как порядок последовательности остается постоянным, Эллиот предложил идею повторяющегося паттерна – волны.

Они бывают двух видов:

  1. Импульсные: определяют основное направление тренда, каждый цикл включает в себя пять паттернов.
  2. Коррекционные: направлены против тренда. Каждая коррекционная волна состоит из трех отдельных паттернов.

Но каждое движение цен может быть разбито на более мелкие составляющие, которые также состоят из повторяющихся волновых моделей. Из этого следует, что рынок периодически повторяет сам себя, но на разных временных отрезках. Наиболее же впечатляющим является факт того, что одна «старшая» волна включает в себя то же количество более мелких волн Эллиотта, сколько содержит полный цикл волнового движения. Процесс обучения волновому анализу должен начинаться именно с понимания сути вложенных друг в друга волновых моделей, поскольку правила использования волн Эллиотта предполагают поиск определенных комбинаций и последовательностей.

Принятые обозначения

Классический вариант теории волн Эллиотта предполагает разделение последовательностей на 9 уровней, то есть речь идет о том, что существует девять вложенных друг в друга циклов изменения котировок и 9 уровней глубины рынка. Самый старший – GrandSuper Cycle определяет последовательности паттернов для месячного таймфрейма (практически вся история торговли за много лет), младший – для минутного графика.

На практике же, торговать по нанесенной разметке, включающей более трех уровней глубины рынка затруднительно. Поэтому опытные трейдеры всегда останавливаются на промежуточном варианте, выбирая лишь основные волновые последовательности для «рабочего» таймфрейма, а также учитывают существующие циклы на более старшем графике. Для целей первоначального обучения такого подхода к использованию данного метода анализа оказывается вполне достаточно.

Если говорить об обозначениях волн Эллиотта, то самым важным принципом, который позволит увидеть смысл в волновой разметке, сделанной другим человеком или при помощи специализированных индикаторов, является следующее правило:

  1. Все импульсные волны обозначаются цифрами от одного до пяти: римскими – для моделей старшего порядка, арабскими – для более младших.
  2. Коррекционные волновые фигуры принято обозначать буквами A, B и C.

Импульсные волны

Как уже отмечалось выше – импульсная последовательность составляет основную часть любого тренда. В теории волн Эллиотта им уделяется большое внимание, поскольку каждый новый цикл начинается с первой волны, и это самое лучшее время для заключения прибыльных сделок. В конце этой фигуры расположена пятая волна, которая также направлена в стороны основной тенденции и завершает период роста или снижения котировок.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  УРОВЕНЬ БАЛАНСА ФОРЕКС

Если не воспринимать эту картину целиком, а разбить ее на составляющие элементы, то в данной импульсной последовательности можно выделить отдельные импульсные волны – волна 1, волна 3 и 5, а также коррекцию, которую представляют вторая и четвертая волны. В свою очередь, эта пятиволновая структура формирует одну волну более старшего порядка.

Коррекционные волны

Каждая коррекционная фигура имеет в составе три волны: две импульсных и одну коррекционную (волна B). Этот паттерн формирует одну коррекционную волну на старшем графике.

Фракталы и волны

Для разработки торговых систем, позволяющих видеть и использовать все 5 волн Эллиотта, важно понимать фрактальную природу этого явления:

  1. Рассматриваемая последовательность имеет повторяемую структуру, и является частью одного элемента (волны) на старшем графике.
  2. Каждый элемент рассматриваемой последовательности (то есть, каждая волна) включает в себя повторяемую волновую структуру, но низшего порядка.

Это свойство рынка повторять самого себя в разных временных приближениях говорит о наличии определенного порядка в кажущихся хаотичными изменениях котировок, а если существует порядок, значит, волны Эллиотта могут служить основой для успешных стратегий торговли.

Законченная структура

Логично, что действие импульса, ставшего причиной для возникновения тренда, со временем заканчивается и начинается коррекция. Поэтому импульсная последовательность волн всегда сопровождается коррекционной в одном масштабе времени. Чтобы получить законченную структуру цикла нужно совместить импульсную и коррекционную последовательности волн Эллиота.

Правила разметки


Найти наиболее удачную точку для открытия сделки всегда непросто – именно для решения этой задачи трейдеры разрабатывают различные стратегии. В случае использования теории волн Эллиотта, эта задача сводится к определению момента начала первой волны, и это становится возможным, только если в ходе предварительного анализа трейдер верно определил конец коррекции.

Классическая теория гласит, что волновая структура должна соответствовать определенным требованиям:

  1. Коррекционная волна 2 ни при каких условиях не может пересечь уровень начала первой. Если ваша волновая модель нарушает это правило, то есть вероятность, что вы приняли коррекцию за импульсные волны. Необходимо попытаться «сдвинуть» момент начала первой волны на предыдущий ценовой импульс, после чего переразметить все паттерны заново.
  2. Волна 3 всегда должна быть самой длинной и во всех возможных случаях заходить за достигнутые экстремумы первой. Если третья волна все равно получается самой короткой, то начинаем поиск паттернов заново, для этого имеет смысл уменьшить масштаб отображаемого графика.
  3. Волна 4 не должна достигать экстремума первой. Если в вашей модели это правило не соблюдается, то она составлена неправильно.
  4. Амплитуды волны 1 и 5 должны быть примерно равны друг другу.
  5. Коррекция A-B-C должна быть завершена в районе 4-ой волны.

Только при условии, что данное соотношение волн Эллиотта выдержано, имеет смысл переходить непосредственно к поиску точки входа.

Графические построения

Определение наиболее удачного момента для открытия позиции начинается с графических построений. Рассмотрим типичный пример торговли по волнам Эллиотта:

  1. Процесс начинается с нанесения разметки волн Эллиотта. Необходимо принимать во внимание правила поиска волн, о которых было рассказано выше, что подразумевает выбор такой точки на графике, из которой можно построить соответствующую всем законам волновую модель.
  2. Определение точки, в которой находится конец текущей волновой последовательности, и начало новой импульсной волны старшего порядка позволит своевременно открыть позицию в сторону продолжающегося тренда, по этой причине так важно проверять совпадение порядка чередования волн на разных таймфреймах и наносить разметку полностью соответствующую правилам.
  3. Выбор цели при открытии позиции можно производить либо с помощью индикаторов волатильности, таких как ATR, либо, нанеся на график сетку уровней Фибоначчи от уровня начала первой волны, а затем выбрать ближайший в качестве предварительной цели. Последний вариант сработает только на валютных парах, которым свойственны продолжительные однонаправленные тренды, поскольку ближайший силовой уровень Фибо будет равен 161,8% от импульсной волны. Используйте частичное закрытие позиций и трейлинг-стоп, чтобы не потерять заработанную прибыль, если очередная коррекция начнется раньше, чем будет достигнут этот уровень.
  4. Stop-loss необходимо размещать за экстремумом последней коррекции и 4-ой волны Эллиотта завершенной последовательности. В «правильной» волновой модели волна С завершается в районе четвертой волны, а значит стоп-лосс, установленный за крайней нижней или верхней (в зависимости от направления тренда) точки четвертого элемента завершенной волновой модели сработает только при отмене сценария продолжения тренда.

Детали торгового процесса

Для того чтобы определить начало первой волны, нужно найти конец коррекции. Для этого придется открыть младший, относительно рабочего, таймфрейм и подробно рассмотреть коррекционную волну. Ее окончание, а соответственно и начало нового импульса в соответствии с классическими положениями Эллиота должно произойти примерно в районе 161,8% от амплитуды волны A-B.

Теория волн Эллиотта была разработана в 20-х годах прошлого века, и с того времени характер движения цен значительно изменился, поэтому приведенное выше правило о «симметричной» волне коррекции срабатывает далеко не всегда. Единственным и относительно надежным способом определения точки входа служит только сравнение экстремумов корррекции и четвертой волны импульсной последовательности. На практике это означает, что начало нового импульса произойдет в интервале между экстремумом 4-ой импульсной волны и противоположным экстремумом волны B. Достижение же уровня 161,8% от амплитуды A-B может и не состояться, особенно в тех случаях, когда трейдеры настроены на быстрое продолжение тренда. В этой ситуации коррекция получается крайне незначительной и непродолжительной.

Возможности для трейдинга

Основное достоинство волновых паттернов в их самодостаточности и предсказуемости. При наличии должной сноровки и некоторого опыта волновые модели можно определять «на глаз» не вообще пользуясь дополнительными инструментами, или опираясь только на самые простые из них — линии для соединения экстремумов ценовых движений. Главным же недостатком является относительность полученной оценки: даже теоретически невозможно провести разметку всех волн с момента начала торгов по конкретной валютной паре, а значит риск неверного выбора точки начала первого элемента волновой модели крайне высок.

Последнее утверждение не означает, что волновой анализ бесполезен: многие успешные трейдеры применяют его для заключения удачных сделок. Но перед тем как переходить к использованию этих методов в реальной торговле, необходимо получить практический опыт на демо-счете.

Волновая теория Эллиота в примерах и индикаторах

Волны Эллиотта – графический метод технического анализа, позволяющий оценивать поведение рыночных игроков на основании изучения волн ценового движения. Базовые постулаты системы были сформулированы в середине тридцатых годов прошлого столетия.

Создателем теории является Ральф Эллиотт, однако не меньший вклад в ее развитие и популяризацию внес известный финансист Роберт Пректер.

Описание волновой теории Эллиотта

Основой теории Эллиотта является наблюдение, согласно которому каждый тренд состоит из определенных базовых участков (волн), которые постоянно повторяются.

На рынке выделяют два типа волн – импульсные и коррекционные.

Первые движутся в направлении основного тренда. Вторые, соответственно, являются коррекциями к ним. Основная фигура волнового анализа состоит, фактически, из одной импульсной и одной коррекционной волны (1-2-3-4-5/ABC). Она, в свою очередь, делится на импульсные и коррекционные волны младшего порядка.

Импульсные волны обозначают цифрами от 1 до 5, коррекционные – литерами A,B и C. Согласно теории Эллиотта, каждый тренд представляет собой сочетание таких «пятерок» и «троек».

Любая тенденция длится до тех пор, пока не сформируется пять волн, после чего она либо разворачивается, либо корректируется. В последнем случае далее образуется три коррекционных сегмента. Всего в рамках подобного цикла рост-падение возникает восемь волн. Если же произошел разворот, то мы наблюдаем две импульсные волны, сформированные десятью сегментами.

Давайте разберем структуру на приведенном выше скриншоте. Волны Эллиотта 1,3 и 5 являются импульсными. Они следуют общему тренду. Волны 2 и 4, соответственно, коррекционные.

В коррекционной структуре ABC, ситуация несколько меняется. Так как эта структура входит в общую нисходящую волну (коррекционную), импульсными здесь считаются волны A и C, а волна B, направленная вверх, будет коррекционной.

Преимущество волн Эллиотта

заключается в том, что такие структуры можно находить как на восходящем, так и на нисходящем рынке. В последнем случае речь идет о зеркальном отражении бычьей структуры. То есть все импульсные волны 1,3 и 5 будут нисходящими, а 2 и 4 – восходящими коррекциями. Соответственно, в коррекционной волне А и С будут восходящими, а В нисходящей.

Важно отметить, что структура тенденции не зависит от временных масштабов.

Видео — Волны Эллиотта

Правила волн Эллиотта

Определить на глаз пять или три участка в каком-либо тренде не так сложно. Грубо говоря, это может сделать каждый, умеющий считать до десяти. Проблема состоит в том, что два трейдера, анализирующих один и тот же график, вполне могут прийти к абсолютно противоположным мнениям относительно его структуры. Чтобы убрать субъективность визуальной оценки, и были разработаны основные правила формирования волн. Часть из них были созданы самим Эллиоттом, некоторые были добавлены впоследствии другими теоретиками.

Начнем с перечисления базовых правил:

  • Вторая волна импульса не должна опускаться до уровня начальной точки первой волны. Если это произошло, значит, стоит подвергнуть сомнению сам факт развития тренда.
  • Третья волна импульса должна превышать экстремум первой. Кроме того, она не может быть самой короткой из трех импульсных в случае, если речь идет о масштабных временных отрезках.
  • Четвертая волна импульса не может опускаться ниже экстремума первой. Этим правилом в реальной рыночной торговле иногда пренебрегают, однако в таких случаях необходимо выполнение следующего условия.
  • Пятая волна импульса должна находиться выше экстремума третьей.
  • Коррекции внутри импульса должны отличаться по сложности, номинальному размеру или времени формирования. Если различий хотя бы по одному из этих параметров нет, развитие тренда стоит поставить под сомнение. Существует вероятность, что в данный момент формируется какая-то сложная коррекционная модель.
  • В соответствующей всем требованиям импульсной структуре одна из движущих волн должна быть растянутой, то есть, превосходить по номинальному размеру две остальные.
  • Три рядом стоящие волны, входящие в состав импульса, должны быть сформированы в разные по продолжительности сроки.

Исходя из вышеперечисленных правил, трейдер может отличить импульсную и коррекционную структуры. Если волна соответствует всем требованиям, значит, она относится к первому типу. Если условия выполнены не в полной мере, это либо коррекционная структура, либо еще не сформировавшийся импульс.

Что касается рекомендаций, мы хотели бы дать несколько советов по тому, как проще и надежнее распознавать волновые структуры на графике.


  • Если третья волна больше пятой и первой, то последние будут примерно равны по длине. Эта рекомендация может быть полезной при анализе окончания пятой волны. Даже если пятая волна будет длиннее третьей, а третья длиннее первой, мы все равно сможем рассчитать окончание пятой волны. Для этого нам понадобится вершина четвертой волны.
  • В процессе наблюдения за волновыми структурами была выявлена и еще одна интересная закономерность – размеры коррекционных волн 2 и 4 могут быть разными, и они чередуются время от времени. К примеру, если коррекция в волне 2 была достаточно сильной, значит в волне 4 она будет незначительной и наоборот. Используя эту рекомендацию, вы сможете приблизительно рассчитать время коррекции в четвертой волне. Если, к примеру, во второй волне была существенная и стремительная коррекция, то в четвертой она будет более спокойной.
  • Еще один интересный факт. Завершение коррекционной волны ABC должно проходить на уровне волны 4 (минимального значения).

Волны Эллиотта на графике

Теория волн Эллиотта на практике начинается с построения графика. Для решения этой задачи лучше использовать индикаторы, о некоторых мы поговорим не много ниже. Специалисты рекомендуют применять для анализа стандартный свечной график, как наиболее информативный и объективный. Волны Эллиотта на графике:

  • Первым шагом станет определение значимой точки разворота. Для этого можно применять такой инструмент, как сигнальная линия. С момента ее пересечения начинается период, который мы будем рассматривать.
  • После того как точка разворота определена, следует присвоить наименования всем интересующим нас волнам. Это достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит качество последующего анализа. Важно помнить, что присвоенное структурное обозначение не может впоследствии пересматриваться, если для этого не будет весомых причин. Выбор временного масштаба остается за трейдером, но рекомендуется использовать отрезки не длиннее тридцати моноволн. Далее, расставляются метки движения.
  • На заключительной стадии происходит уплотнение волны, то есть, ей присваивается соответствующее структурное обозначение в аналогичной системе большего масштаба. Таким образом, постепенно весь график будет собран в одну из базовых моделей Эллиотта.

Теперь трейдер видит построение рынка и может предполагать, как он будет развиваться дальше.

Волны Эллиотта на практике

Наиболее распространенным поводом для торговли по системе Эллиотта является наличие импульсной волны от точки разворота тренда. Позиции нужно открывать в одной из трех движущих подволн, однако следует быть внимательным, так всегда существует вероятность того, что выбранная структура окажется составляющей большей коррекционной модели. После образования импульсной волны необходимо дождаться первой коррекции. Ее завершение является сигналом к входу на рынок.

После того как движение в сторону первоначального импульса возобновилось, через точку разворота и точку предполагаемого завершения коррекции проводится сигнальная линия. Позиция на покупку открывается на уровне максимума первой движущей волны. Если ценовое движение не дошло до ордера и разворачивается, пробивая сигнальную прямую (такое случается в случае сложной коррекции), нужно следить за тем, чтобы оно не упало ниже точки разворота. Когда рост возобновится, линию корректируют по новому минимуму.

Если позиция была открыта сразу, нужно продолжать следить за сигнальной линией. Как только цена опустится и прикоснется к ней, сделку закрывают и ставят новую заявку на уровне крайнего максимума. Не следует расстраиваться, если после касания «сигнала» ценовая кривая сразу снова пойдет в направлении тренда. Это рабочий момент, к которому следует отнестись философски, к тому же, полученный убыток еще может компенсироваться новым контрактом.

Умеренный и агрессивный методы

Начальные условия для открытия позиции при умеренной стратегии аналогичны консервативной торговле. Разница состоит в том, что заявка размещается в конечной точке коррекционной волны B. Нужно всегда помнить о том, что предполагаемая коррекция может затянуться. Корректировка сигнальной линии и выход из позиции проводится по тому же принципу, что и в предыдущем методе. Этот вариант рекомендуется начинающим трейдерам.

При агрессивной стратегии заявка ставится только после пробоя сигнальной линии. Считается, что сам факт такого пересечения свидетельствует о завершенности структуры и начале формирования новой модели.

Индикаторы для Волн Эллиота

Идеального индикатора для построения волн Эллиотта не существует, однако разнообразие модификаций позволяет каждому трейдеру найти наиболее подходящий его манере вариант. Рассмотрим несколько популярных инструментов.

Elliott Wave Oscillator

Это индикатор, на графике которого отображается гистограмма (по аналогии с MACD). Самые высокие вершины соответствуют третьей движущей волне импульса. Может применяться практически на любых таймфреймах, однако, слишком короткие интервалы не рекомендуются.

Когда гистограмма пресекает нулевую отметку снизу/сверху, образуется дивергенция, сообщающая о завершении очередного волнового цикла. Если в момент первого коррекционного движения осциллятор пробивает ноль в обратном направлении, формирование волны 3 должно быть подкреплено еще одной дивергенцией. В случае ее отсутствия можно считать, что начальная точка модели определена неверно.

Падение гистограммы на 30-50% относительно локального экстремума говорит об окончании третьей волны и начале образования второго коррекционного отрезка. О завершении процесса формирования пятой волны тоже говорит дивергенция – рост/падение ценового графика сопровождается снижением/повышением столбиков.

Согласно первому правилу торговли, для начала нужно дождаться подтверждения окончательного пересечения нулевого уровня. Если тенденция восходящая — гистограмма индикатора отображается выше уровня середины, если нисходящая – ниже уровня середины. Вход в позицию осуществляется после первой дивергенции. Растущая цена и падающий осциллятор сообщают о продаже, обратное расхождение – о покупке. Входить можно уже после того, как коррекционное движение опустится/поднимется примерно на треть относительно первой импульсной волны. Стоп лосс обычно ставится на уровне экстремума и закрывают сделку сразу после формирования новой дивергенции.

Elliott Wave Prophet и Watl

Индикатор Wave Prophet является достаточно популярным среди трейдеров, использующих волны Эллиотта. С его помощью можно не только видеть завершившиеся движения, а и предугадывать дальнейшее направление цены. Волновая модель на графике выстраивается автоматически. Если трейдер считает, что начальные условия определены системой ошибочно, он всегда может задать их самостоятельно.

Watl – удобный индикатор, который не только наглядно отображает волновые модели, а и рисует трендовые линии. Пользователь может видеть тенденции разных таймфреймов и прогноз будущего тренда. Как уже было сказано раньше, оптимального индикатора для реализации теории Эллиотта пока не придумали. Перечисленные инструменты можно считать наиболее эффективными на данный момент, но и они пока далеки от совершенства. Впрочем, это никоим образом не умаляет их достоинств и пользы для трейдеров.

Критика волнового анализа Эллиотта

Волны Эллиотта часто подвергаются критике. Многие противники этого метода полагают, что практической пользы от него мало, так как он достаточно субъективен. Более того, есть мнения реально практикующих трейдеров, что этот вид прогнозирования рынков скорее способствует появлению убытков, чем прибыли.

На что именно обращают внимание критики волнового анализа?

В первую очередь, они отмечают, что ценовые движения нельзя прогнозировать с помощью подобных рамок. Цена может существенно отклоняться от рисуемых волн. К тому же, здесь присутствует субъективный фактор. Ведь волны, как и другие виды графических моделей можно увидеть буквально в любой формации, при желании.

Часть критиков отмечает, что волновой анализ – это метод с массой нюансов, которые не ясны большинству трейдеров. К примеру, не всегда можно определить в процессе торговли где волны начинаются, а где завершаются.

Критики также отмечают, что лучшие волны Эллиотта можно определить только на исторических графиках. Что же касается работы с этой теорией на практике, она практически невозможна ввиду большого количества факторов.

Видео о движущих и корректирующих волнах Эллиота

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Волны Эллиотта – теория и практика торговли на Форекс

Примерно девять из десяти трейдеров, столкнувшись впервые с теорией волн Эллиотта, прекращают дальнейшее знакомство с ней и переходят к изучению более простых торговых стратегий. Их можно понять, так как волны Эллиотта являются субъективным торговым инструментом, а их применение на практике иногда бывает настолько запутанным и противоречивым, что десять аналитиков могут дать десять абсолютно противоположных прогнозов. Однако те трейдеры, которые в совершенстве овладевают этим аналитическим инструментом, уже не могут без него обойтись. При помощи волн Эллиотта можно с уверенностью сказать, когда произойдет разворот тренда, а также легко определить точку входа – все это делает данную стратегию очень прибыльной. Что касается трудоемкости анализа волн Эллиотта, то мы предлагаем упрощенную модель торговли с использованием данного инструмента. К тому же сейчас есть различные индикаторы волн Эллиота, которые значительно упрощают поиск волн на графике в режиме реального времени. См. также рейтинг Форекс брокеров, если вы еще не определились с выбором надежной брокерской компании.

Теория волн Эллиотта

Основоположником волновой теории является бухгалтер Ральф Эллиотт, работавший в железнодорожной компании. Анализируя ценовые колебания биржевого рынка, он пришел к выводу, что они не так хаотичны, как может показаться на первый взгляд, и подвержены определенным закономерностям. По мнению Эллиотта, в основе любого финансового рынка, не важно какого именно – биржевого, товарно-сырьевого, фондового или валютного, лежат эмоции инвесторов и трейдеров, которые формируют повторяющиеся циклы, называемыми волнами. Немного позднее он подробно изложил свою идею в книге «Волновой принцип», которая вызвала немало споров среди последователей волновой теории и ее противников. Ральф Эллиотт считает, что любое движение на рынке подчинено восьмиволновой модели, состоящей из пяти импульсных волн и трех коррекционных. Ее преимущество заключается в том, что, определив зачатки этой модели на графике, можно с уверенностью сказать, в каком направлении будет двигаться цена, где необходимо войти в сделку, а где следует зафиксировать прибыль. Недостатком волновой теории является то, что определить начало волновой модели в режиме реального времени не так то просто. Мы надеемся, что, изучив теорию волн Эллиотта, вы научитесь находить волновую модель на графиках различных валютных пар, а индикатор волны Эллиота поможет вам в этом на первых порах знакомства с этим инструментом анализа.


Волновая модель Эллиотта

Итак, начнем с изучения основ волновой теории Эллиотта. Вот так выглядит классическая восьмиволновая модель:

Не пугайтесь, все не так страшно, как может показаться сначала. Как мы уже писали ранее, данная модель состоит из пяти импульсных волн (1, 3, 5, а, с) и трех коррекционных (2, 4, b). При этом импульсные волны являются трендовыми, поэтому они должны быть всегда длиннее коррекционных волн. По своей природе, волны Эллиота являются фрактальными, другими словами «самоподобными». Фракталами называются структуры, части которого считаются копией целого предмета. Примерами фракталов могут выступать снежинка, морская раковина или облако. В чем это выражается применительно к волнам Эллиотта? А в том, что каждую волну можно разбить на более мелкие волны на младших таймфреймах. Посмотрите еще раз на рисунок. Видите, как каждая большая волна состоит из более мелких волн, которые в совокупности образуют восьмиволновую модель Эллиотта. Смотрите также, какие брокеры для скальпинга отличаются лучшими торговыми условиями.

Психология волн Эллиотта

Главной причиной формирования новых волн является постоянная борьба между «быками» и «медведями». Рассмотрим психологические аспекты волновой теории Эллиотта применительно к бычьему тренду.

Первая волна

Как правило, первая волна имеет относительно слабый импульс, так как в торговле принимает участие небольшой процент трейдеров. Достигнув определенного пика, трейдеры начинают фиксировать прибыль, что приводит к появлению второй волны, которая в то же время является коррекционной.

Вторая волна

В точке образования второй волны многие трейдеры открывают короткие позиции, но сила «медведей» постепенно ослабевает, и по окончании движения второй волны, минимальные цены которой значительно выше точки зарождения первой волны, на рынок выходят «быки».

Третья волна

Это самая большая по своему размеру волна. В покупки можно входить как сразу после коррекции, разместив стоп-лосс под минимумом цены, так и при пробитии максимума первой волны. В это время обычно происходит срабатывание стоп-лоссов тех трейдеров, которые ошибочно полагали, что перед ними «медвежий» тренд. Поняв свою ошибку, они открывают покупки, что приводит к усилению импульса третьей волны, так как в данный момент в рынке находится огромный процент трейдеров.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВОЛНОВОЙ СОВЕТНИК ФОРЕКС

Четвертая волна

Через определенное время импульс третьей волны начинает затухать, трейдеры фиксируют заработанную прибыль, что в итоге приводит к началу новой коррекции, которая называется четвертой волной.

Пятая волна

В конце четвертой волны трейдеры вновь открывают покупки, так как уверены, что восходящий тренд еще не закончен. Как правило, это те трейдеры, которые не успели войти в рынок в начале третьей волны или наблюдали за происходящим со стороны. Импульс пятой волны обычно не такой большой, как у третьей волны, но цена все равно пробивает ее максимум, устремляясь вверх. К концу пятой волны трейдеры закрывают ордера на покупку и фиксируют прибыль. В результате интерес «быков» начинает ослабевать, и на рынок выходят «медведи», что приводит к смене тренда. Таким образом, первая, третья и пятая волны являются импульсными, а вторая и четвертая волны – коррекционными. Обычно одна из импульсных волн является расширенной, то есть ее расстояние от точки основания до пика значительно превышает размеры других волн. Если раньше расширенной волной считалась пятая волна, то сейчас таковой является третья волна. Распознав признаки зарождения волновой модели Эллиотта, и войдя в рынок в точке основания третьей волны или на пробитии максимума первой волны, можно получить хорошую прибыль от сделки.

ABC-коррекция

Если первые пять волн, являющиеся по своей природе трендовыми, обозначаются цифрами от одного до пяти, то последующая за ними коррекция имеет обозначение в виде латинских букв: a, b, c, из которых две волны являются импульсными и одна – коррекционная. Разумеется, волновая модель Эллиотта бывает не только «бычьей», как на рисунке ниже.

Существует также и «медвежий» график волны Эллиота, который имеет следующий вид:

В теории ABC-коррекция выглядит как на рисунках выше, но на практике такая модель встречается крайне редко. Чаще всего встречается три типа коррекционных моделей Эллиотта:

Зигзаг. Данной модели присуще резкие ценовые скачки, которые идут в противоположном направлении предшествующему тренду. При этом импульсные волны A и C существенно больше по размеру в отличие от коррекционной волны B. Иногда коррекционная модель может состоять из двух или трех связанных между собой зигзагообразных моделей;

Диапазон. Очень часто после сильных движений вверх или вниз наблюдается боковое движение. Оно может также представлено в виде коррекционной модели Эллиотта, при этом точка основания волны C может совпадать с вершиной волны A, а максимум волны B выходить за основание волны A;

Треугольник. Нередко коррекционная модель представлена в виде треугольников, которые обычно двигаются против тренда или боком. Треугольники обычно состоят из пяти волн, при этом они могут быть сужающимися, расширяющимися, убывающими, возрастающими или симметричными.

После окончательного формирования ABC-коррекции можно ожидать продолжения глобального тренда или смены текущей тенденции. Смотрите также, кто такие ECN брокеры.

Рекомендации во время торговли при помощи волн Эллиотта

В теории выглядит все достаточно просто, но что делать на практике, когда волны Элиота не такие правильные и красивые, как на рисунках в учебниках. Однако существуют рекомендации, которые помогут вам определять, на какой волне сейчас находится рынок, когда необходимо открывать продажи или покупки, и когда фиксировать прибыль:

Вторая волна не может быть ниже основания первой волны (для покупок) или выше ее максимума (для продаж);

Третья волна не должна быть короче остальных волн, как правило, она явно выделяется среди прочих волн;

Четвертая волна всегда находится выше самой верхней точки первой волны (для покупок) и никогда не пересекает цену в районе первой волны;

Вторая и четвертая волны очень часто откатываются от сильных уровней Фибоначчи, это можно использовать в качестве сигнала при открытии сделок;

Пятая волна чаще всего пробивает максимум третьей волны, но иногда может не выходить за ее пределы, это называется усеченной волновой моделью Эллиотта.

Для наглядного примера вы можете посмотреть, как выглядит волновая модель Эллиотта на дневном графике валютной пары EURUSD:

Как входить в сделки, используя теорию волн Эллиотта?

Как мы уже упоминали выше, третья волна является самой большой по размеру среди других волн, поэтому мы будем искать точку входа после окончания коррекции второй волны. Определить точку входа нам помогут уровни Фибоначчи. О том, что такое уровни Фибоначчи, и как их строить на графике, читайте здесь. Допустим, вы увидели, что после непродолжительной коррекции цена уверенно устремилась вверх. Возможно, это движение является первой волной модели Эллиотта. Чтобы в этом убедиться, необходимо дождаться отката, который будет считаться второй волной. Как мы видим на рисунке ниже, откат действительно произошел, но что делать дальше, в каком месте открывать покупки?

При помощи инструмента «Уровни Фибоначчи» соединяем верхнюю и нижнюю точки первой волны. В итоге мы получаем уровни, от которых цена может оттолкнуться, что и станет импульсом для продолжения восходящего тренда. На рисунке ниже видно, как цена отскочила от уровня 50%, что и послужило нам сигналом для входа.

При этом стоп-лосс следует разместить чуть ниже последнего локального минимума. Что касается целей для взятия прибыли, то мы знаем, что третья волна по своему размеру превышает другие волны. Поэтому можно взять расстояние первой волны и отложить от точки входа, это и будет нашим тейк-профитом. При достижении этого уровня можно закрыть половину сделки, а оставшуюся часть перевести в безубыток. Еще раз замерим расстояние первой волны и умножим его в 1,5 раза, это будет нашим вторым тейк-профитом. Как мы видим, мы угадали со входом, цена вновь пошла вверх, образовав третью волну Эллиотта.


Аналогичным образом можно войти в сделку в начале формирования пятой волны, только наши цели будут значительно ниже. Консервативные трейдеры могут входить в сделки не в самом начале образования третьей волны, а при пробитии максимума первой волны. Смотрите также, какие брокеры с торговлей металлами идеально подходят для трейдинга на Форекс.

Elliott Wave Prophet – лучший индикатор волн Эллиотта

Первое время начинающему трейдеру достаточно сложно определять на глаз волны Эллиотта, поэтому можно использовать вспомогательный индикатор Elliott Wave Prophet, который будет подсказывать вам месторасположение уже сформировавшихся волн, а также предсказывать дальнейший исход событий. Установка индикатора осуществляется стандартным способом, описанной в этой статье. Запустив индикатор, откроется окно настроек, в котором указано количество волн, которые индикатор должен найти на графике (по умолчанию, они выделяются синим цветом), при этом остальные волны (красного цвета) «дорисовываются» индикатором Elliott Wave Prophet. Однако данный индикатор нуждается в ручной корректировке, так как после установки на график он находится в искаженном виде. Нужно выделить мышью первую волну индикатора и перетащить ее на то место, где она, по вашему мнению, должна располагаться. При необходимости можно изменить размер волны, соединив минимальную и максимальную точки волны, и вращать ее в разные стороны. Далее следует дождаться тика цены, и индикатор подстроится под заданные изменения. В зависимости от размера и угла первых волн индикатор Elliott Wave Prophet сделает прогноз, как будут дальше развиваться события. В левом углу графика расположена информационная панель, где можно посмотреть размер каждой волны в пунктах, а также их процентное соотношение. Скачать волны Эллиотта Elliott Wave Prophet Таким образом, теория волн Эллиотта позволяет определить, какая сейчас волна на графике, и стоит ли входить в сделку. Если рынок находится уже в пятой волне, то это говорит о том, что тренд уже исчерпал себя и скоро войдет в состояние коррекции. В этом случае входить в рынок уже поздно, лучше подождать, когда закончится коррекция и появятся признаки зарождающегося тренда. Если вы видите, что на рынке наблюдается первая волна тренда, или начало третьей, то самое время искать сигналы для входа. Несмотря на все преимущества волновой теории Эллиотта, применять ее в чистом виде не стоит. Она может служить вспомогательным инструментом для определения тренда, а применять ее лучше всего в сочетании с фрактальным анализом или торговой системой Price Action. Как правило, волны Эллиотта строятся на дневном или недельном графиках, но поскольку они по своей природе являются фрактальными, то искать их можно и на младших таймфреймах. Если после прочтения нашей статьи у вас еще остались сомнения относительно применения волн Эллиотта, книга «Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex», которую написал единственный признанный за рубежом российский исследователь волнового анализа Дмитрий Возный, поможет вам в освоении этого метода. Данная книга отличается от других многочисленных изданий о волновом анализе тем, что она написана применительно к рынку Форекс и имеет множество практических примеров, которые помогут вам быстро освоить все тонкости волнового анализа. Скачать бесплатно книгу «Код Эллиотта» Читайте также обзор торговой стратегии «Снайпер».

Волны Эллиотта. Волновой анализ рынка Форекс

Изучая рынок Forex, несложно заметить, что ценовое движение на нем происходит волнообразно. Многие трейдеры не один десяток лет пытаются найти определенные закономерности этого движения, чтобы его спрогнозировать. Это не случайно, поскольку волны Форекс позволяют увидеть всю картину рынка в целом и не зацикливаться на незначительных локальных ценовых колебаниях.

Одним из наиболее популярных графических методов анализа можно назвать волны Эллиотта. Именно этот способ позволяет оценивать поведение участников рынка, основываясь на базовых постулатах, сформулированных еще в прошлом столетии.

Суть теории Эллиотта

Основой концепции Ральфа Эллиотта являются утверждения о том, что любой ценовой тренд можно разделить на определенные базовые составляющие (волны), которые время от времени повторяются. Одни волны движутся в том же направлении, что и основной тренд, другие представляют коррекцию по отношению к ним.

В представлении волновой теории Эллиотта весь рынок изменяется согласно этому паттерну. На рисунке отчетливо просматривается импульсный паттерн для восходящего тренда. Волны под номерами от 1 до 5 принято называть импульсами.

Основоположник теории пояснял, что именно таким образом отражается эмоциональное и психологическое состояние трейдеров.

Это состояние можно описать более детально:

  • 1-й волновой импульс выражает эмоциональный настрой трейдеров, принявших решение о покупке актива, поскольку (по их мнению) наступил благоприятный момент.
  • Следующий импульс — коррекционный, т. к. трейдеры принимают решение о выходе из рынка. При этом не наблюдается обновление нижних минимумов, и цена, не доходя до них, разворачивается.
  • Волна №3 — наиболее сильная и продолжительная. Значительная часть трейдеров решает войти в сделку на покупку.
  • Часть трейдеров решает выйти из сделки, фиксируя свою прибыль. Однако остальные ждут дальнейшего ценового роста, поэтому откат незначителен.
  • 5-й этап представляет собой волновой пик. Большинство участников закрывают ордера на покупку. Оставшиеся еще надеются на продолжительный рост, но это всего лишь иллюзии, поскольку вечного ничего не бывает.

Основные волны часто называют действующими, коррекционные — противодействующими. Волновой анализ рынка Форекс только предполагает, что с большой степенью вероятности ценовое движение будет происходить по вышеуказанной схеме, однако стопроцентную гарантию развития событий по такому сценарию дать нельзя. Теория применима на любых таймфреймах, но более результативна на длительных временных интервалах.

Перечень базовых правил теории

Для визуального определения пяти участков на графике любого актива не нужно иметь большой трейдерский опыт. Однако при анализе одного и того же тренда двое трейдеров могут прийти к совершенно различным результатам.

Для исключения возможных ошибок в волновом анализе специально разработаны основные правила формирования волн:

  • Вторая волна обязательно должна быть выше начальной точки формирования первой. В противном случае развитие тенденции не считается подтвержденным.
  • Волна №3 в обязательном порядке превышает экстремум второй, причем ее длина превышает длину как 1-й, так и 2-й волны.
  • 4-я волна Эллиотта выше экстремума 1-й.
  • Экстремум 5-й выше экстремума 3-й.

Дополнительной информацией для трейдеров является то, что коррекционные движения отличаются по сложности или времени формирования. В противном случае формирование тенденции сомнительно.

Разновидности коррекционных волн

Вслед за импульсами обязательно следуют коррекционные волны Элиотта, которые уже вносят поправки в дальнейшее движение основного тренда. Для ясности их обозначают A, B и С.

Создатель теории классифицировал более двадцати их разновидностей. Однако все эти волновые изменения можно представить тремя моделями: «Зигзаг», «Боковик» и «Треугольник».

В модели «Зигзаг» наблюдается определенный наклон ценового движения вниз: достаточно ярко выражено падение.

Здесь трендовое движение осуществляется в боковом диапазоне.

В этом случае наблюдается ценовое движение в наклонном боковом канале, по форме напоминающем треугольник.

На графике актива EURUSD довольно четко виден этот коррекционный паттерн в виде треугольника.

Фрактальная структура

Согласно волновому анализу рынка Forex, все волны представляют собой фракталы. Иными словами, внутри каждой из них скрываются другие, меньшие по размеру. Это становится очевидным при переходе на младшие таймфреймы.

Основоположник теории различал девять уровней в цикле развития тренда:

  • Великий сверхцикл, его еще называют Главным или Вековым. Он составляет 200 лет.
  • Суперуровень, или Суперцикл, длится от 40 до 70 лет.
  • Цикл или Основной уровень. Его протяженность составляет несколько лет.
  • Первичный, протяженностью от нескольких месяцев до нескольких лет.
  • Средний. Его длительность — от нескольких недель до нескольких месяцев.
  • Мелкий уровень или Вторичный. Длится недели.
  • Минутный. Занимает несколько дней.
  • Маленький. Продолжительность несколько часов.
  • Сверхмаленький. Исчисляется в минутах.

Волновой анализ Эллиотта для лучшего понимания циклов предусматривает специальные обозначения. Волны, идущие по тренду, на графиках отмечены цифрами, коррекции — латинскими буквами.

Чтобы более наглядно представить вложенные волны, более крупные обозначают заглавными буквами и крупными цифрами, мелкие — прописными.

Практические советы

В теории волн Эллиотта поначалу многое кажется непонятным и сложным. Иногда на обучение волновому анализу рынка Forex в России, да и не только, нужно потратить несколько месяцев, а может быть, и лет. Детальное изучение требует немалых умственных усилий.

Однако на практике уже первоначально можно применить три несложных правила:


  • Если волна №3 больше 1-й и 5-й, то последние должны иметь почти равную длину, что отчетливо наблюдается на рисунке. Данное правило помогает определить завершение волны №5.
  • Размеры 2-й и 4-й отличаются и будут чередоваться время от времени. К примеру, первая сильная коррекция (волна №2) означает, что последующая (волна №4) будет незначительной. Или наоборот. Поэтому эти волны часто называют зеркальными. Это правило помогает определить коррекцию 4-й волны.
  • Коррекционное движение А, В, С обычно заканчивается на том же уровне, где закончилась волна №4.

Волновой анализ на практике

На Forex волновой анализ проще изучать, используя графики активов с высокой волатильностью. Одной из таких валютных пар является EURAUD. При визуальном просмотре графика следует определить тенденцию и подставить ее под волновую модель. Затем уже более точно можно выявить, на какой волне в данный момент находится цена. Впоследствии гораздо проще прогнозировать трендовое изменение и использовать его для совершения эффективных сделок.

Определить начало первой волны неопытному трейдеру довольно проблематично. Здесь следует учесть фундаментальные факторы. Именно они способствуют появлению нового трендового движения. Однако если на графике уже сформировались две первые волны, гораздо проще определить последующую модель Эллиотта.

На примере актива EURAUD отчетливо можно наблюдать уже сформировавшиеся волновые импульсы 1,2 и 3. В настоящий момент на графике наблюдается 4-й этап построения модели. Учитывая основные правила формирования остальных участков, их можно самостоятельно достроить и спрогнозировать (примерно) дальнейшее ценовое движение.

Таким образом, наблюдая коррекционные изменения А, В, С, трейдеры более четко представляют себе моменты входа в рынок. Выставив отложенные ордера, можно получить реальную прибыль. Это значительно сэкономит время, проведенное у компьютера с целью анализа рыночной ситуации и поиска удобных моментов для заключения сделок.

При долгосрочном трейдинге (на графике таймфрейм D1) можно открыть ордер на продажу прямо сейчас. Прибыль лучше фиксировать при достижении ценой уровня окончания волны №1. Затем целесообразно открыть ордер на покупку с фиксацией тейк профита (Take Profit) на уровне окончания волны №3. В дальнейшем, при подтверждении ценового прогноза, сделки на покупку или продажу заключаются аналогичным образом.

Трейдеры со стажем, торгуя с использованием волнового анализа, довольно часто применяют индикаторы. Поскольку идеального инструмента построения модели Эллиотта не существует, трейдеры практикуют разнообразие модификаций. Аналогично MACD, некоторые индикаторы отображаются в виде гистограммы. Пересечение нулевой отметки сигнализирует о завершении волнового цикла. В определенных случаях этот момент считается сигналом на покупку или продажу (в зависимости от ситуации) актива.

Плюсы и минусы теории волн

Иногда волны Эллиотта подвергают критике. Субъективность данного метода, по мнению несогласных с ним аналитиков, исключает его широкое практическое применение. Они считают прогноз ценового движения с помощью волновой теории весьма недостоверным, тем более что волновые движения можно наблюдать в любой формации. Также сложность данного метода заключается в его длительном изучении. За день, неделю и месяц досконально разобраться в нем практически невозможно. Иногда изучение волнового анализа занимает и годы.

Однако приверженцы теории утверждают, что ее применение на практике позволяет добиться существенных результатов в трейдинге. Четкое представление об этом методе вместе с накопленным практическим опытом позволяет увидеть различные варианты развития событий на рынке.

Глава 2. Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V

Задача главы

В простой и доступной форме дать основы базового курса по волновому анализу Ральфа Эллиотта — самого дорогостоящего на всевозможных курсах «обучения Форекс» и наиболее трудного из всех разделов технического анализа трейдинга.

У нас — это материал 11 класса Школы начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V на закрытом форуме, где обучение трейдеров начинается с нуля — базового школьного курса, далее модели волнового анализа Эллиотта и их интерпретации МФ используются в виде подсказок на закрытом форуме Академии.

Чтобы понять суть волнового анализа Эллиотта необходимо осознать 3 вещи, без которых вам трудно будет стать опытным профессиональным трейдером, зарабатывающим трейдингом «на жизнь»:

Движение валют на Форексе — это не хаос, а отработка по Эллиотту различных «волновых моделей» поведения рынка. Значит, увидев даже 1-й, а тем более 2-й из элементов некой МОДЕЛИ волнового анализа, можно «идти за рынком» (а не против него), осознанно получая профит на 3-м, 4-м и последующих шагах. Например,

Рис. 1. Варианты движения валюты

Увидев 1-й элемент такой модели, по МФ, можно начинать получать профит по одному из 2-х вариантов.

Как Академия МФ определяет, по какому из 2-х вариантов нужно открывать сделки? С помощью. иных инструментов, входящих в «синтез бинарных закономерностей МФ».

  1. поведение «валют-союзников»: если GBP/USD и AUD/USD пошли уверенно вверх, «опуская доллар», то евро/доллар на нашем примере, также, СКОРЕЕ всего, пойдет вверх по 1-му варианту, а не вниз по 2-му;
  2. объемы VSA валютных фьючерсов. Если фьючерс 6E (евро) на Чикагской бирже растет вместе с объемами, а опускается без объемов, по какому варианту волнового анализа пойдет движение евро/доллара? Конечно же, по первому — вверх;
  3. иные элементы МФ (пивоты, НК, индексы, авторские индикаторы и т. д.), которые в совокупности с опытными трейдерами, также объективно подсказывают: EUR/USD пойдет вверх по 1-му варианту, а не вниз по 2-му.
  • Постарайтесь привыкнуть к «сленгу» волновиков:
    • тренд в волновом анализе — это импульс;
    • флет — коррекция (откат) старшего ТФ.
  • Ниже модели волнового анализа Эллиотта. Вряд ли вы запомните их с первого и даже со второго раза, но постарайтесь просто определить для себя, где:

    • тренд — импульс, на котором нужно открывать сделки;
    • а где коррекция, понимая, что данные знания — это обязательная ЧАСТЬ вашего будущего профессионализма и успеха на Форексе.

    Волновая теория Эллиотта дает алгоритм движения валютных пар Форекса

    Тренд (волны импульса) имеет 5-волновую структуру (волны обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5, А, В, С) и состоит из волн импульса и коррекции.

    1. Волны импульса 1, 3, 5:
      • длиннее волн коррекции;
      • показывают направление тренда.
    2. Волны коррекции:
      • 2-я и 4-я волны, каждая из которых имеет 3-волновую структуру (а-в-с) и показывают направление противоположное текущему тренду.

    Рис. 2. Рисунок восходящего (бычьего) тренда

    Значение волн Эллиотта для трейдера Форекса

    1. Чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда — волны импульса, которые длиннее волн коррекции.
    2. Волновой анализ позволяет видеть, в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения (начинается тренд или уже заканчивается).
    3. Цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%).

    Структура подволн на тренде

    1. 1-я, 3-я, 5-я волны импульса имеют 5-волновую структуру своих подволн.
    2. Волны коррекции (2 и 4) имеют 3-волновую структуру и обозначаются А-В-С.

    Рис. 3. Волновая структура импульса и коррекции Рис. 4. Структура подволн

    Характеристика каждой волны

    • 2 волна = 0.382-0.618 длины 1-й волны.
    • 3 волна = 1.618-2.618 длины 1-й волны.
    • 4 волна = 0.382-0.5 длины 3-й волны.
    • 5 волна = 0.382-0,618 длины 3-й волны (5-я волна = 1,618×1 волну, если она растянутая).

    • Волна A = 1, 0.618-0.5 длины волны 5.
    • Волна B = 0.382-0.5 длины волны A.
    • Волна C = 1.618 или 0.618-0.5 длины волны A.
    • Во 2-й волне А=В=С, или А=0,618×1 волну, В=0,618×А волну, С= 0,618×В волну, то есть сходящийся треугольник.
    • В 4-й волне А=С, или А=0,618×3 волну, В=0,618×А волну, С=0,618 (или на 1,618)×В волну.
    • В 4-й волне В = 0,236×А волну.

    Волны и наклонные каналы тренда

    Пректер рекомендует чертить канал тренда по:

    • вершине 1-й и 3-й волны;
    • параллельный канал от основания 2-й волны.

    Это позволит увидеть

    • предполагаемый уровень отката 4-й волны;
    • вершину будущей 5-й волны.

    Чертится

    • сначала временный канал (Temporary Channel);
    • затем после окончания 4-й волны — окончательный канал (Final Channel).

    Рис. 5. Временный наклонный канал Рис. 6. Окончательный наклонный канал

    Удлиненные и усеченные волны

    Пректер рекомендует чертить канал тренда по:

    • вершине 1-й и 3-й волны;
    • параллельный канал от основания 2-й волны.

    Это позволит увидеть

    • предполагаемый уровень отката 4-й волны;
    • вершину будущей 5-й волны.
    Эта статья приведёт Вас к успеху:  АНАЛИЗ БРОКЕРОВ ФОРЕКС

    Чертится

    • сначала временный канал (Temporary Channel);
    • затем после окончания 4-й волны — Окончательный канал (Final Channel).

    Рис. 7. Удлиненная 3-я волна Вопросы следующего уровня обучения (Академии Masterforex-V)

    • Почему в импульсе количество удлиненных волн может быть 5, 9, 13. (назовите цифры далее)?
    • Почему в коррекции количество удлиненных волн может быть 3, 7, 11. (назовите цифры далее)?
    • Какая формула есть у классиков волнового анализа для подсчета подволн удлинения в импульсе и коррекции?
    • Если количество подволн в удлинении равно 15 и 17 — какая из них волна импульса, а какая коррекции старшего таймфрейма?

    Усеченные волны

    5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны:

    • имеет 5-волновую структуру;
    • усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

    Рис. 9. Усеченная пятая волна Рис. 10. Бычье и медвежье усечение

    Уровни Фибоначчи и волны Эллиотта

    Последовательность Фибоначчи — это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

    Уровни (Золотая пропорция) Фибоначчи


    • После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618 к 1, а к соседнему младшему — приблизительно 1.618 к 1.
    • Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1:2.618*).

    Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

    1. Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162-362% от 1-й волны).
    2. Волна коррекции = 23-76% от предыдущей волны.

    1. цели импульсивной 3-й и 5-й волны тренда. Рис. 11. Фибоцели третьей волны
    2. цели коррекции (2-я и 4-я волны) от предыдущей волны:
      • 2-я волна = по классике 38-76% от 1-й волны;
      • 4-я волна = по классике 38-50% от 3-й волны.

      Рис.12 Фибоцели коррекционного движения

    Альтернатива-3 форс-мажора = отмена 5-волнового тренда (дополнительные критерии волн). Рисунки.

    1. 2-я волна не может заходить за основание (точку старта) 1-й волны. Рис. 13. Ошибки в определении второй волны
    2. 4-я волна не может заходить в зону 1-й волны. Рис. 14. Ошибки в определении четвертой волны
    3. 3-я волна не может быть самой короткой в 5-волновом импульсе. Рис. 15. Ошибка разметки третьей волны

    Рис. 16. Третья волна правильной длины

    Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс-мажоров, отменяющих импульс

    1. Если отменяется импульс нет продолжения тренда.
    2. Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит, пойдет вниз).
    3. В Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно даются оба варианта торгового плана с четкими критериями перехода одного варианта в другой.

    Типичные ошибки трейдеров

    1. открытие сделки против тренда.Рис. 17. Сделка против тренда в пятиволновке Рис. 18. Сделка против тренда в коррекции старшего ТФ
    2. открытие сделки по тренду в конце волныРис. 19. Точка входа в конце импульса Рис. 20. Сделка на окончании импульса

    Волновые уровни Эллиотта

    Суть:

    • рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней;
    • один волновой уровень = 5 волн импульса и 3 волны коррекции;
    • полный цикл из 5 волн импульса и 3-й волны коррекции — это всего лишь одна волна более высокого уровня;
    • эта волна более высокого уровня — всего лишь подволна следующего за ним уровня.

    Пректер дает 8 уровней для нумерации волн с использованием следующих символов, «близких к эллиоттовским».

    Табл. 1 Классификация волновых уровней по Пректеру

    Так, согласно расчетам Пректера (продолжение логики расчетов Эллиотта) с 1932 года, подъем фондового рынка США находится в 5-й волне 3-го по счету (основного) уровня.

    • 1932-1937 — первая волна основного уровня;
    • 1937-1942 — вторая волна основного уровня;
    • 1942-1966 — третья волна основного уровня;
    • 1966-1974 — четвертая волна основного уровня;
    • 1974-19?? — пятая волна основного уровня.

    Рис. 21. Суперцикл по Пректеру

    Пример обозначения волн классическими волновиками и их расшифровка

    Расшифровка рисунка:

    • 1-я волна промежуточного уровня [1];
    • состоит из 5 волн вторичного уровня (1), (2), (3), (4), (5);
    • минутный уровень показывает волны 1, 2, 3, 4, 5 a-b-c.

    Структура волн нескольких волновых уровней

    Рис. 23. Соотношение волновых уровней

    Диагональные треугольники как особые 1-я и 5-я волны импульса

    Особые волновые образования в волнах импульса 1-й или 5-й волны, в которых 4-я подволна (более мелкого уровня) заходит в зону 1-й волны.

    1. Начальный диагональный треугольник встречается в 1-й волне, принимает форму 5-3-5-3-5. Рис. 24. Начальный диагональный треугольник в первой волне Рис. 25. Начальный диагональный треугольник
    2. Конечный диагональный треугольник встречается в 5-й волне, принимает форму 3-3-3-3-3. Рис. 26. Конечный диагональный треугольник Рис. 27. Конечный диагональный треугольник на растущем рынке Рис. 28. Конечный диагональный треугольник на падающем рынке

    Признаки разворота тренда с точки зрения волнового анализа


    1. Конечный диагональный треугольник.
    2. Удлиненная 5-я волна.
    3. Усеченная 5-я волна.

    Модели коррекции и принципы их чередования

    2-я и 4-я волны являются коррекционными.

    Рис. 29. Коррекционные волны в пятиволновке

    Движение на этих волнах имеет форму следующих моделей коррекции:

    1. Зигзаги (5-3-5) (Zigzags), или простая (зигзагообразная) коррекция.
    2. Плоскости (3-3-5) (Flats), или плоская (flat) коррекция.
    3. Треугольники (3-3-3-3-3) (Triangles), или Треугольная коррекция.
    4. Двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).
    5. Неправильная коррекция.

    Классические модели коррекции волнового анализа

    Простая (зигзагообразная) коррекция (структура подволн 5-3-5).

    Рис. 30. Коррекционная фигура «Зигзаг»

    Ее разновидность — двойной зигзаг.

    Рис. 31. Коррекционная фигура «Двойной зигзаг»

    Плоская (flat) коррекция (структура подволн 3-3-5)

    Отличается от предыдущей модели (зигзага) тем, что:

    • последовательность ее подволн равна 3-3-5;
    • имеет форму флета (плоскости) вместо направленного движения, как на зигзагообразной коррекции;
    • обычно предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними.

    Рис. 32. Фигура коррекции «Плоскость»

    Треугольная коррекция, или горизонтальные треугольники

    • 3-3-3-3-3 и маркируются a-b-c-d-e.

    Рис. 33. Горизонтальный треугольник

    Двойные и тройные тройки

    Существует две разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся.

    Сходящийся треугольник

    Расходящийся треугольник

    Рис. 39. Расходящийся треугольник Рис. 40. Расходящийся треугольник

    Значение для трейдеров

    Треугольники почти всегда формируются в позициях, предшествующих конечной действующей волне, т. е. в качестве 4-й волны или волны В в модели А-В-С.

    Неправильная коррекция

    Рис. 41. Неправильная коррекция

    Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне

    Суть чередования — если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой коррекцией и наоборот.

    Рис. 42. Простая 2-я волна и сложная 4-я Рис. 43. Простая вторая волна и сложная 4-я

    Краткие выводы Masterforex-V о волновом анализе Эллиотта

    1. Это краткая суть (основы) волнового анализа Эллиотта, изложенных на сотнях страниц книг Пректера, Фроста, Фишера, Возного, Балана и других классических волновиков.
    2. Этот материал в той или иной форме дается на дорогостоящих курсах при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях как высшая стадия технического анализа Форекса.
    3. Данный материал в Академии Masterforex-V представлен как начальная стадия анализа и обучения Форексу (11-й класс Школы для начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V).
    4. На закрытом форуме Академии (теория торговой системы Masterforex-V, других ТС и ЕЖЕДНЕВНОЙ практики по применению теории к конкретным торгам) — многочисленные примеры методических и практических ошибок классического волнового анализа трейдинга, в т. ч. примеры как мэтры волнового анализа за 6 рабочих дней 5 (!) раз переделывают свой предыдущий волновой анализ. Так, валютные пары совершенно идут НЕ так и НЕ туда, куда предписывают им «законы» волнового анализа в трактовке конкретного мэтра (Д. Возного и др.).
    5. В последующих главах книги мы постараемся выйти на МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ недостатки конкретных приемов волнового анализа Эллиотта, решение конкретных НЕразгаданных загадок классического волнового анализа Эллиотта в торговой системе Masterforex-V, которые, надеюсь, помогут трейдерам в работе на Форексе.

    Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V

    Волновая теории Эллиотта

    Содержание

    Ральф Эллиотт в 30-х годах прошлого века выдвинул теорию волновой природы рынков. До него циклы роста и падения не рассматривались как цельная структура. Волновая теория Эллиотта прижилась в трейдинге и используется и для определения состояния рынка, и для поиска точек входа.


    Базис теории Эллиотта

    Идея Эллиотта базируется на следующих предположениях:

    • рынок цикличен;
    • цикл включает 8 волн, в терминологии Эллиотта это суперцикл. В него входят 5 волн тренда и 3 коррекционные волны Эллиотта;
    • структуры циклов одна и та же. Хотя габариты волн отличаются, но между ними Эллиотт выявил закономерность.

    При поиске волн Эллиотта учитывайте следующие закономерности формирования этих структур:

    • на формировании волны II не происходит перепись основания первой волны;
    • в III-й волне график проходит максимальное расстояние. Движение рынка в этой стадии носит импульсный характер. Время формирования невелико, на младших таймфреймах глубокие коррекции отсутствуют;
    • при образовании IV-й волны график не входит в диапазон I-й волны. Если это происходит, то структура считается «сломанной». Вероятность возобновления тренда и образования волны V невелика. Волновая теория Ральфа Эллиотта для Форекс и других рынков не рекомендует брать в работу подобные ситуации;
    • на формирование начальной и завершающей волны тренда уходит одно и то же время;
    • в идеале на коррекционной волне С достигается уровень коррекции 61,8% от движения I-V.

    В таблице выше показано соотношение между волнами в теории Эллиотта. В волнах Эллиотта правила формирования есть, но они не жесткие. Есть варианты структур с усеченной V волной, есть модели со слабо выраженной коррекцией перед возобновлением трендового движения.

    И еще оди нюанс – на каждой волне старшего таймфрейма при переходе на младший временной интервал наблюдаются полноценные циклы. Волновая теория Эллиотта применима для всех таймфреймов, спускаясь ниже, трейдер обнаруживает новые циклы.

    Пример использования волновой теории в анализе графиков

    Волновая теория Эллиотта сложна в применении из-за субъективизма при анализе графиков. Разберем пример ее использования для поиска коррекций и трендовых движений:

    • начинается нисходящий тренд, цена снижается. Обратите внимание на размер 3-й волны, было импульсное движение, сформировалась она быстро. Получена коррекционная волна АВС по типу зигзаг (в параллельном канале). Ожидается возобновление нисходящего тренда, сигнал усилен пин баром и достижением уровня коррекции 61,8% от движения 1-5;

    • продолжения нисходящего тренда нет. Рассматриваем эту ситуацию как разворот рынка и ищем новые 5-волновые структуры, но уже в направлении роста. Выделенная на рисунке ниже формация не считается волнами Эллиотта. Правила волн Эллиотта требуют соблюдения соотношений между элементами структуры, здесь они не выполнены. Экстремумы 3-й и 5-й волны на одном уровне с первым экстремумом;

    • находим следующую 5-волновую структуру, соответствующую требованиям Эллиотта;

    • на следующей структуре получаем усеченный импульс – ситуацию, когда на 5-й волне быкам недостает сил для переписи максимума №3. На рынке импульсные движения, но это агония покупателей. После этого началась фаза неопределенности, а затем получили подтверждение смены тренда, цена начала двигаться в противоположном направлении.

    Волновая теория Эллиотта на фондовом и Форекс рынке используется без изменений.

    Проблема этой методики в том, что она работает на истории. Когда с правой части в терминале пустота, трейдер не в состоянии определить, где цена развернется, продолжится тренд или готовится разворот. Рынок непредсказуем, и не всегда получается определить даже стадию, в которой он находится. Кажется, что формируется 3-я волна, но затем рынок разворачивается, и таких примеров Волн Эллиотта масса.

    Как определить конец 5-й волны

    Если работаете по тренду или ищете развороты на старших таймфреймах, эта точка особо важна. Для ее определения используйте:

    • уровни, разворотные свечные паттерны – это универсальный инструмент на рынке;
    • дивергенции. Под конец 5-волновой структуры на MACD, RSI, Стохастике формируются конвергенции и дивергенции, они усиливают вероятность разворота;
    • 5-я по счету волна формируется в момент, когда крупные игроки уже вышли из рынка, зафиксировав прибыль. Движения неуверенные, на ее образование идет немало времени, цена при этом проходит небольшое расстояние.

    Что касается коррекционного движения, то волновая теория Эллиотта предусматривает следующие типы:

    • в виде зигзага. По экстремумам коррекционных волн АВС строится канал, и движения протекает в нем. Пробой границы канала, чаще импульсный, означает продолжение трендового движения;
    • в виде треугольника. В этом случае наблюдаем больше 3 волн. Волновая теория Эллиотта такие структуры не запрещает;
    • боковой канал. Пример – ситуация, в которой после тренда рынок берет паузу и какое-то время движется в боковике. В горизонтальном канале формируется от 3 волн, при их большем числе ценность структуры снижается. Волны Эллиотта на Форекс и других рынках работают и в этом случае, но вероятность отработки ниже по сравнению с идеальной структурой.

    В своих трудах Эллиотт описывал 21 модель коррекционного движения. Сводятся они к перечисленным выше примерам.

    Сильные и слабые стороны волновой теории

    Начнем с недостатков:

    • если используете волны Эллиотта, теория и практика не помогут избавиться от субъективизма. В теории слишком много оставлено на усмотрение трейдера;
    • автоматизировать волновой анализ невозможно. Соответствующие индикаторы есть, но они отмечают все волны подряд, что запутывает трейдера;
    • волновой анализ Эллиотта не дает четкие точки входа. Только области, где теоретически состоится разворот.

    Это не значит, что теория Эллиотта не работает. Она подходит для оценки рынка, теория универсальна и работает уже более полувека, на истории и вовсе нет сбоев. Но волны Эллиотта на Форекс, фондовом, товарном, криптовалютном рынках – не тот инструмент с которого стоит начинать. Он сложен в освоении и не дает мгновенный результат.

    Заключение

    Волновая теория Эллиотта на Форекс и прочих рынках используется чаще для определения состояния рынка — есть ли потенциал у текущего движения, готовится разворот или затяжная коррекция.

    Изучая волны Эллиотта, примеры покажутся вам простыми и отрабатывающими с ювелирной точностью. На самом деле это не так, работая с ними в режиме реального времени, трейдер столкнется с перерисовкой волн и сложностью прогнозирования будущих движений.

    Волновая Теория Эллиота применительно к рынкам Форекс

    от wpadm · Октябрь 4, 2020

    Для начала, что такое Форекс: ФОРЕКС или Рынок обмена иностранной валюты является крупнейшим финансовым рынком в мире, ежедневный объем торгов на котором составляет 1.5 триллиона долларов в иностранной валюте. В отличие от других финансовых рынков, рынок Форекс не имеет физического местоположения и центральной биржи. Он функционирует посредством электронной сети банков, корпораций и индивидуальных инвесторов, обменивающих одну валюту на другую.

    Форекс, или рынок обмена иностранной валюты, имеет дело с деньгами. Деньги со всего света продаются, покупаются и обмениваются. На Форексе кто угодно может покупать и продавать валюту и имеет возможность получить прибыль в результате этого. В процессе обмена валюты можно купить валюту одной страны, продать её и получить прибыль. Например, брокер может купить японскую йену, когда курс йены к доллару вырастет, а затем продать йены и выкупить доллары обратно, получив прибыль. Одна из самых известных и наименее понятых теорий технического анализа на Форексе – Волновая Теория Эллиота. Разработанная Ральфом Нельсоном в 1920-х как метод прогнозирования трендов на фондовом рынке, Волновая теория Эллиота применяет фрактальную математику к колебаниям рынка для составления прогнозов, основанных на поведении толпы. По сути, Волновая теория Эллиота утверждает, что рынок — в данном случае, рынок обмена валюты — движется сериями волн из пяти волн, направленных вверх и трёх волн, направленных вниз, которые постоянно повторяются. Но, если бы все было так просто, кто угодно мог бы заработать состояние на гребне волны, оседлав её до того, как она разобьется о берег. Очевидно, всё несколько сложнее.

    Один из факторов, из-за которых сложно оседлать волну Эллиота – вопрос сроков — из всех основных волновых теорий, это единственная, не устанавливающая временных ограничений на реакции и отскоки рынка. На самом деле, теории фрактальной математики демонстрируют, что внутри волн есть ещё несколько волн внутри волн. Интерпретация данных и поиск правильных волн и пересечений – сложный процесс. Настолько сложный, что вы можете посадить в одной комнате 20 экспертов по Волновой Теории Эллиота и они никогда не придут к согласию по поводу того, куда фондовый рынок — или, в данном случае, валютный рынок — направлен.

    Основы Волн Эллиота

    Любое действие сопровождается противодействием (реакций).

    Это стандартный закон физики, который относится и к поведению толпы, на котором основана Волновая Теория Эллиота. Если цены падают, люди покупают. Когда люди покупают, спрос увеличивается, а предложение уменьшается, заставляя цены расти. Практически каждая система, использующая анализ трендов для прогнозирования колебаний цен валют, основана на определении моментов, когда такие действия породят противодействия, которые сделают торговлю выгодной.

    Существует пять волн в направлении главного тренда, за которыми следует ещё три коррекционных волны (последовательность «5-3»).

    Волновая Теория Эллиота состоит в том, что активность рынка может прогнозироваться в виде серии из пяти волн, движущихся в одном направлении (тренд), сопровождаемых тремя коррекционными волнами, перемещающими рынок обратно к стартовой точке.

    Последовательность 5-3 составляет цикл. И тут теория становится по-настоящему запутанной. Как зеркало, которое отражает зеркало, отражающее зеркало, каждая последовательность волн 5-3 не конечны по сути, они являются набором серий меньших волн, и набора больших волн такого эе типа (5-3) — следующий принцип.

    Такая последовательность 5-3 затем превращается в два подразделения последовательностей следующих волн 5-3.

    Согласно Теории Эллиота, 5 волн, составляющих тренд, обозначаются как 1, 2, 3, 4 и 5 (импульсы). Три коррекционные волны называются a, b и c (коррекции). Каждая из этих волн состоит из последовательности 5-3 волн, каждая из которых, в свою очередь, тоже складывается из 5-3 волн. Цикл 5-3, который вы изучаете, является импульсом и коррекцией в следующих восходящих сериях 5-3.

    Основной паттерн 5-3 остается неизменным, хотя промежуток времени меняется каждый раз.

    Последовательность из 5-3 волн может длиться десятки лет — или завершиться за несколько минут. Трейдеры, преуспевшие, используя Волновую Теорию Эллиота в процессе торговли на рынке обмена валют, говорят, что основной аспект – совершение сделок в соответствии с началом и концом импульса 3 для минимизации рисков и максимизации прибыли 5-3.

    Так как сроки каждой последовательности варьируются, применение Волновой Теории Эллиота в большой степени является вопросом интерпретации. IОпределение лучшего момента для входа и выхода зависит от способности видеть и следовать паттерну крупных и небольших волн, и знания, когда торговать, а когда выходить из сделки в соответствии с паттернами, которые были идентифицированы.

    Ключ к правильно интерпретации паттерна — в выявлении правильной стартовой точки. Как только вы научитесь видеть волновые паттерны и правильно их определять, утверждают эксперты, вы поймете, как применять их к каждому аспекту форекс-трейдинга для принятия решений о занятии дневным трейдингом или долгосрочным трейдингом.

    Волновая теория Эллиотта

    Волновая теория Эллиотта гласит, что движения рынка могут быть описаны волнами. Внутри большого восходящего или нисходящего тренда может быть несколько небольших трендов, которые являются частью целого направления движения рынка.

    Ральф Эллиотт провел большую часть всей своей жизни в поисках доказательств своей собственной теории о том, что рынки двигаются циклами. Он предположил, что движения на рынке не являются случайными и что трейдеры и инвесторы руководствуются эмоциями. Он также сказал, что успешные трейдеры могут использовать капризы инвесторов для своего преимущества, так как эмоции, которые управляют инвесторами, движут рынок.

    Эллиотт был прав

    Эллиотт был совершенно прав. Рынки двигаются циклически и нужно много денег для того чтобы создавать эти волны на рынке. Он предложил очень простую волновую модель, состоящую из 5 и 3 волн. Эта волновая картина описана ниже.

    Торговля модели 5-3 волн

    Рыночные тренды, согласно предположениям Эллиотта, должны двигаться по шаблону, состоящему из 5 и 3 волн. Во-первых, рынок должен нарисовать 5 волн, которые называются «волнами импульса». После 5 волн следуют 3 волны, которые он назвал «коррекционными волнами».

    На следующем графике показано, как движется рынок согласно волновой теории Эллиотта:

    Как Вы можете видеть, рынок состоит из 5 основных волн и трех корректирующих волн следующих за ними. В своей книге он описал каждую волну:

    • Волна 1 – Первоначальный всплеск инвестиционного интереса толкает вверх цены на рынке. Инвесторы настроены по-бычьи, поэтому они готовы следовать новому тренду, по любой причине, которая их может подтолкнуть к этому.
    • Волна 2 – После короткого движения вверх, трейдеры которые были в первой волне готовы выйти из рынка. Они уверены в будущем повышении цен, но они не готовы ждать, и хотят получить свою быструю прибыль. Таким образом, первопроходцы продают, и цена начинает падать.
    • Волна 3 – Теперь, когда на рынке уже есть определенный тренд, трейдеры имеют отличную возможность получить прибыль, поэтому большинство из них открывает длинные позиции. Валютная пара должна сильно вырасти, так как те, кто ожидал хорошей точки входа, наконец-то могут открыть сделку даже немного ниже максимума первой волны.
    • Волна 4 – Снова происходит распродажа, поскольку покупатели фиксируют краткосрочную прибыль. Однако этот откат является слабым, так как большинство трейдеров из первой и третьей волны сосредоточены на росте. Те, кто в течение длительного времени при каждом удобном случае скупает валютную пару, видят хорошую возможность снова купить, поэтому этот откат не слишком сильный. Трейдеры по-прежнему настроены по-бычьи.
    • Волна 5 – Заключительная волна бычьего движения валютной пары. Для трейдеров, которые хотят заработать на повышении цены это последняя возможность открыть прибыльную позицию. Движение последней волны может быть очень большим. Однако те, кто открыли сделку в самом начале и получили значительную прибыль, начинают закрывать позиции. Кроме того, те, кто считает, что валютная пара достигла своей вершины, начинают открывать короткие позиции в надежде на то, что начнется нисходящее движение.

    Корректирующие волны

    Все рынки в конечном итоге корректируются, и в теории Эллиотта есть этому хорошее объяснение. Коррекция на рынке называется ABC моделью, которая входит в модель 5-3. Взгляните на картинку выше.

    ABC модель довольно очевидна. Это мелкие волны, которые следуют за большим восходящим или нисходящим трендом.

    Эллиотт изложил целый ряд различных формаций, которые могут встречаться в коррекционной фазе. В следующей статье мы расскажем о связи волновой теорией Эллиотта с некоторыми графическими моделями, о которых Вы уже знаете их предыдущих уроков.

    Рекомендуемый брокер:

    Добавить комментарий