ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Вероятностный подход на валютном рынке Форекс (Forex)

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Наиболее известным и широко применяемым на практике является вероятностный подход к измерению информации.

На основе этого подхода разработан обширный раздел количественной теории информации, называемый также по имени его основоположника, как «теория информации Шеннона».

Главной отличительной особенностью вероятностного подхода от комбинаторного является тот факт, что он основан на вероятностных допущениях относительно пребывания какой-либо системы в различных состояниях. При этом общее число элементов (микросостояний, событий) системы не учитывается. За количество информации здесь принимается снятая неопределенность выбора из множества возможностей, имеющих, в общем случае, различную вероятность.

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТОРГОВЛЕ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Практически без риска Вы можете удвоить свой счет на Форекс быстрее чем за 1 год.

  • Вы думаете, Вас разыгрывают? — вовсе нет.
  • Вы думаете, для этого требуется какое-то особое умение и многолетний опыт? — тоже нет.
  • Вы думаете, мы рассчитываем на везение? — совсем нет.

Рассмотрим вполне реальные цифры


Предположим, что Вы трейдер с небольшим опытом работы на рынке Forex. Понятно, что рынок в общем случае дает Вам 50% шансов угадать, куда движется валюта (вверх или вниз), без всякого анализа. Представим себе, что за счет знания и опыта Вы всего лишь на 5% улучшаете это соотношение, т.е. Вы угадываете направление движения рынка не в 50%, а в 55% случаев.

Далее. У Вас депозит $10,000, и Вы готовы вкладывать в торговлю до 15% от депозита в месяц, ограничивая каждую сделку риском до 5% от суммы депозита. Иными словами, Вы ограничиваете свой проигрыш $1,500 в месяц, но не более $500 за одну сделку.

Чтобы удвоить свой капитал, Вам необходимо выигрывать $10000:12=$833 в месяц. Примем, что средняя стоимость одного пункта составляет $6. Тогда за месяц Вы должны выигрывать $833:$6=140 пунктов. Следует заметить, что движение валюты за сутки составляет обычно 50–100 пунктов, беря в среднем 75 пунктов, получим: 75 пунктов х 20 дней = 1500 пунктов в месяц, из которых Вам нужно выбрать всего 1/10-ю.

Теперь рассмотрим Ваши шансы

Если, как мы договорились, Ваш опыт обеспечивает Вам удачу в 55% (т.е. 50%+5%) случаев, ограничение на проигрыш при одной сделке -$500 и лимит проигрыша на месяц составляет $1,500, то вероятность выигрыша в размере, обеспечивающем удвоение первоначальной суммы депозита, составляет порядка 88%.

Сомневающиеся могут легко прикинуть вероятность проигрыша в одном месяце — это вероятность 3–х проигрышей подряд — 0.45 х 0.45 х 0.45 плюс вероятность 2-х проигрышей подряд, одного выигрыша и опять 2-х проигрышей плюс малые вероятности более длинных цепочек. Для этого в течение года Вам нужно произвести в среднем около 240 транзакций, т.е. 20 транзакций в месяц.

Следует иметь в виду, что по мере увеличения Вашего счета сумма, ограничивающая Ваш риск (т.е. 5%), растет, точно так же растет и полученный доход, при этом сумма $20,000 будет достигнута приблизительно за 9.5 месяца.

Вы можете уменьшить число необходимых транзакций двумя путями: повысив свою квалификацию или (и) увеличив риски.

Если Ваш опыт позволяет Вам осуществить прибыльную транзакцию в 60% случаев, то для удвоения счета Вам нужно всего 170 сделок, и, кстати, вероятность успеха увеличивается почти до 99%.

Если же Вы увеличиваете диапазон риска с 5% до 10%, то число необходимых транзакций снижается с 240 до 80, т.е. Вы можете достичь удвоения счета за 4 месяца, но с вероятностью не 88%, а только 73%.


По какому пути идти — выбор за Вами. Мы же желаем Вам успеха и удачи, которая не помешает при любой стратегии. А чтобы брокер не ставил вам палки в колеса и не склонял вероятность в отрицательную для вас сторону — выбирайте из проверенных нами Форекс брокеров.

Форекс Статьи

Вероятностные стратегии или системы рынка форекс

Мы очень часто упоминаем такое выражение, как вероятностные стратегии в описании различных обучающих статей на страницах финансового портала. Возможно, что вы уже имеете представление о том, что это такое, но никогда не будет лишним повторить уже изученный вами материал. Так как понимание того, чем именно являются вероятностные системы, как их использовать и как они создаются — позволяет вам повысить уровень собственного трейдинга на новые высоты. Определение вероятностных торговых систем было дано нашим форекс порталом в 2013 году, после публикации авторской стратегии i-fsr и состоит оно в следующем: «это системы анализа рынка на основе веры в повторение истории, созданные на вычислении наиболее часто встречаемых формаций или сигналов от индикаторов, предшествующих падению или росту курса форекс котировок». Эти системы не исследуют ценообразующие факторы рынка и собственно ни коим образом к ним не относятся, из задача найти на истории такую вероятность (фигуру, настройки индикаторов), которая в 70% случаев предшествовала прибыльной покупке или продаже.

Огромный минус вероятностного подхода состоит в том, что на финансовых биржах постоянно меняются крупные покупатели и продавцы, действуют они несколько, а иногда и кардинально, иначе предыдущих. Разумеется, что вероятности, которые были исследованы ранее перестают работать с тем же успехом, что и ранее. Классический пример — это индикаторные стратегии форекс, которые еще при создании ориентируются на историю. Отлично работая на флет-участке рынка, они приносят убыток на тренде и наоборот. Так называемый, вероятностный метод анализа биржевых инструментов требует постоянной оптимизации используемой стратегии. То есть, вместе с изменениями вероятностей рынка — должны находиться новые вероятности для используемой торговой системы.

Вероятностный подход к торговле на рынке форекс

Несмотря на сложность применения в практическом трейдинге, вероятностные стратегии достаточно просты в изучении правил на вход и закрытии ордеров. По этой причине они чрезвычайно популярны у форекс новичков. Обычно основанные на индикаторах, такие системы требуют от трейдера несложной установки в терминал шаблона и четкого исполнения своих сигналов. К сожалению, мало кто сообщает начинающим трейдерам, что любую вероятностную стратегию придется оптимизировать сразу же после установки (неизвестно когда использованные параметры индикаторов последний раз обновлялись) и в дальнейшем — каждые 3-4 месяца. Большинство новичков попросту не готовы делать этого, так как собственно никто их этому не обучал. В результате, любая индикаторная система анализа приносит трейдеру обнуление баланса на собственном торговом счету.

По этой причине, мы неоднократно говорим о том, что вероятностный подход к торговле на форекс не оправдан ничем, кроме тех случаев, когда вы действительно понимаете определение вероятностной стратегии и условия ее использования. В таком случае, они действительно будут приносить вам определенную прибыль в размере 5 — 15% ежемесячно. Вы же, как начинающий участник валютного рынка сможете потренировать психологию трейдинга, умение управлять рисками (риск менеджмент) и четкое исполнение сигналов своей стратегии.

Для практического трейдинга на постоянной основе, когда вы желаете сделать эту профессию средством своего заработка на долгие годы, мы рекомендуем проходить платное обучение трейдингу, основанное на ценообразующих факторах. То есть стратегиях, которые учитывают при анализе факторы, непосредственно влияющие на изменение стоимости финансовых инструментов форекс. К таким факторам относятся — спрос и предложение, размещение актива крупным участников рынка (маркетмейкером) и психологические уровни форекс. Все это и многое другое вы можете узнать из видео уроков авторской методики I-FSR.

Вероятностный подход форекс

Есть люди которые утверждают, что вероятностный подход возможен без риска и вы сможете удвоить свой счет почти за год.


1. Вас разыгрывают

2. Для этого надо много знать об форекс

3. Надо рассчитывать на удачу.

Я вам отвечу нет — вовсе нет — совсем нет.

Можем рассмотреть реальные цифры.

Допустим вы трейдер и у вас не большой опыт с форекс. Рынок дает вам 40-50% угадать поднимется валюта вверх или на против упадет в низ и для этого вам не нужен ни какой анализ.

Допустим, что вы за счет опыта и знаний улучшаете всего лишь на 15% соотношение, а это ничтожно мало.

Значит по нашим подсчетам ваш опыт обеспечит 55% — это как в рулетке черное красное 50/50.

Форекс это риск и без риска денег не заработать. Выбор всегда остается за вами.

Теория вероятности на Форекс


На сегодняшний день, практически все люди знают о таком понятии, как «Теория вероятности», однако при первоначальном знакомстве с валютным рынком, у этих людей тотчас возникает такой вопрос, а именно — почему эта теория в данном случае не работает?

Потому как исходя из того, что на выбор валютного спекулянта предоставляется всего лишь два варианта будущего направления контракта, их соотношение, по всей вероятности, должно быть на уровне 1 к 1, попросту говоря, в пятидесяти процентах случаев он должен приносить доход, а в оставшихся пятидесяти процентах — убытки.

Тем не менее, ситуация складывается отнюдь не в пользу дохода, а скорее в точности до наоборот, молодые спекулянты практически в один момент теряют свои кровные, при этом само по себе соотношение убыточных контрактов к прибыльным, как правило, варьируется следующим образом – 8 к 2, 7 к 3.

Теория вероятности на Форекс не справляется со своей задачей сразу по нескольким причинам, а именно:

  • Неправильный выбор времени для входа на рынок — Вы наблюдаете за растущим курсом, заключаете контракт на покупку, однако в это время стоимость начинает снижаться и после этого Вы принимаете решение закрыть контракт. Далее Вы наблюдаете за тем, что курс снова пошел вверх, при этом Вы действительно правильно спрогнозировали направление тренда, однако зашли в рынок именно в самом начале коррекции.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИК GROWNPRICEFX ДЛЯ РАЗГОНА ДЕПОЗИТА

Следует открывать контракт сразу по окончанию предыдущей коррекции и возникновения нового рыночного движения. Это очень важно!

  • Слишком скорое закрытие позиций. Разберем следующую ситуацию – открытый контракт начал приносить доход, как вдруг доход быстро уменьшается, после чего Ваша позиция становиться убыточной и для того, чтобы предотвратить будущие убытки, Вы закрываете контракт.

В данном случае, все опять же связано с трендовой коррекцией. Таким образом, если у Вас есть уверенность в том, что веские причины для разворота стоимости отсутствуют, тогда следует попросту переждать этот достаточно неприятный момент, при этом не допуская каких-либо фатальных потерь.


  • При закрытии позиции, трейдеры не редко пытаются получить как можно большую прибыль с одного контракта, разумеется, динамику тренда, они при этом не учитывают, и в результате производиться разворот и несколько десятков, уже полученных пунктов, уходят в никуда.

Для того, чтобы этого не произошло, при планировании дохода необходимо своевременно прогнозировать динамику тренда, ну а для того, чтобы защитить уже полученную прибыль, следует применять трейлинг стоп либо своевременно переносить стоп лосс в безубыточную область.

Таким образом, три первые причины способны сделать из Ваших прибыльных позиций — убыточные, как видите, это опровергает теорию вероятности на Форекс.

Однако, главной причиной, которая подталкивает спекулянта на столь резкие движения является не соответствие размера контракта с депозитом, и именно по этой причине, даже несколько пунктов могут превратиться в значительный убыток.

Сделать торговлю более комфортной, разумеется, можно. Для этого необходимо снизить это соотношение например до 1 к 10 – 1 к 30.

Например, имея на счету, скажем, $ 1000 и открыв контракт в 0,1 лота, Вы сможете нормально отреагировать на откат, объемом в 10 пунктов, потому как это всего на всего 1 процент от вашего счета, а теперь попробуйте представить, что вы открыли контракт, объемом в 1 лот — в таком случае Ваши убытки уже бы составляли 10 процентов.
Пользуясь дынным принципом можно существенно увеличить число прибыльных контрактов и заставить теорию вероятности на форекс работать, однако не стоит забывать и о том, что доход по прибыльным контрактам должен превышать суммарный убыток по убыточным.

Теория вероятности на форекс

Для анализа торговли на рынке Форекс трейдеры применяют различные техники, графические инструменты, индикаторы. Просчитываются стратегии на прибыльность или убыточность с помощью определенных параметров, таких как стоп-лосс, тейк-профит, количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок и т.д. В общем, ведется статистика, подсчитывающая успешность работы той или иной торговой системы. Все это помогает трейдерам получить как можно больше информации, на основе которой и просчитывается вероятность достижения успеха. Именно о вероятности получения прибыли сегодня ходит много разговоров, некоторые участники рынка Форекс даже пытаются применить теорию вероятности выигрыша к своей торговле. Насколько это верно и можно ли вообще использовать теорию вероятности на Форекс, мы с вами обсудим в этой статье.

Работает ли теория вероятности на форекс?

Если говорить о теории вероятности, то это понятие используют тогда, когда имеет место его величество случай. Все, что происходит случайно, нельзя предсказать заранее. Поэтому если трейдер на рынке Форекс торгует с надеждой получить случайную прибыль, то вполне возможно, что она будет получена или наоборот – не будет получена. Здесь все зависит от случая. Ну а если же трейдер четко знает, сколько пунктов прибыли он готов заработать, а сколько потерять, когда войти в рынок, а когда выйти, то вряд ли здесь можно говорить о случайном исходе событий.


Часто начинающие трейдеры, придя на Форекс, пытаются применить в своей торговле те же правила, что и в казино в игре «рулетка». Играя на повышение или на понижение цены, они просто забывают, что на Форекс запускать и останавливать колесо, как в рулетке, приходится самому. А это в основном приводит к тому, что трейдер попросту теряет контроль над ситуацией, открывая импульсивные сделки, как попало и когда попало.

Так же, как в казино кроме красного и черного на вероятность выигрыша влияет поле «0» (зеро), так и против участников на Форексе играют своп и комиссионные брокера по каждой позиции. А если еще сюда добавить тот факт, что сделки могут открываться с разным количеством пунктов по стопам и тейк-профитам, то о никакой теории вероятности исхода событий не может быть и речи вовсе. Вся ответственность за результат ложиться только на плечи трейдера, и госпожа Фортуна здесь совсем не причем.

Другое дело, когда у трейдера есть система и он четко знает, сколько он может потерять денег, а сколько заработать. В таких случаях торговую систему можно прогнать на истории и посмотреть, какая вероятность достижения ее успеха будет в будущем.

Иногда при разговорах о теории вероятности выигрыша наводится пример с подбрасыванием монетки. Наверное, все знают этот пример, в котором шансы на то, что выпадет орел или решка, равны 50 на 50. Вероятность того, что выпадет, например, орел, будет равна ½ потому, что здесь возможны только два варианты исхода события. Многие пытаются применять этот пример и к Форексу, заменяя подбрасывание монетки заключением сделки (рис.1):

Поскольку в торговле тоже возможны только два варианта событий (цена пойдет вверх или вниз), участники рассчитывают на то, что даже при нескольких неудачных попытках следующая сделка обязательно будет прибыльной. Это все очень условно.

Нельзя на Форексе надеяться на случай. Давайте разберемся, почему. Даже если трейдер будет открывать сделки, в которых одинаковые стоп-лоссы и тейк-профиты, для того, чтобы отыграться, ему нужно удваивать объем каждой сделки, используя принцип мартингейла.

С удвоением объема будет расти нагрузка на депозит, что приведет к большим рискам, и трейдеру может попросту не хватить средств на счету для поддержания своей позиции. Для этого нужно иметь очень большой счет, чтобы позволить себе играть в такие игры. Тоже касается и тех трейдеров, которые используют усреднение сделок на Форекс. Это все очень рискованные стратегии, вероятность которых обнулить депозит намного больше, чем вероятность получить прибыль.

Если трейдер приходит на Форекс для того, чтобы поиграть, то скажем сразу, это плохая идея. На финансовом рынке нужно торговать с холодной головой, исключив полностью свои эмоции. Здесь нужно уметь правильно просчитывать свои риски и четко понимать, чего вы хотите добиться. У трейдера должен быть подробно расписан план его действий и он всегда должен знать, как он будет действовать в той или иной ситуации. Только в такой торговле можно просчитать вероятность достижения успеха.

Вы не задавали себе вопрос, почему многие игроки в покер становятся успешными трейдерами? Все дело в том, что в покере игроки, кроме психологических факторов, умеют просчитывать все расклады до десятой доли процента. Это дает им возможность видеть положительную вероятность исхода событий, что в свою очередь помогает им побеждать и всегда оставаться в игре. Наблюдения показывают, что трейдерами становятся люди с хорошо развитым математическим складом ума. И это не случайно, ведь цена на финансовых рынках изображает сложные статистические модели, которые опираются на математическую статистику. Поэтому хотите ли вы этого или нет, но в трейдинге вам придется работать с цифрами.


Прогнозирование вероятности на Форекс

Если трейдер увидел какую-то закономерность на рынке, то лучшим способом проверить ее работоспособность будет сопоставление нескольких сценариев с разным соотношением стоп-лосса к тейк-профиту. Для этого нужно открыть несколько демо-счетов и прогнать по ним одинаковые сделки, только с разными стопами и профитами. Затем нужно посчитать прибыль по каждому счету и убрать убыточные варианты.

Следующим шагом будет анализ вероятности прибыльности стратегии, который считается по простой формуле:

V=m/n*100% , где m – количество прибыльных сделок ; n – количество всех сделок

Точно также считается вероятность по убыточным позициям, только вместо прибыльных сделок вводится количество убыточных сделок.

Данная формула дает возможность моделировать возможные просадки счета. Кроме этого, важным показателем статистики торговой системы является величина среднего дохода по прибыльных сделках, а также величина среднего убытка в минусовых позициях. Все данные заносятся в таблицу и по их результатам строится график, на котором вы можете увидеть динамику развития ситуации по вашей торговой стратегии (рис.2):

На сегодняшний день существует очень много онлайн-сервисов, которые помогают трейдерам в работе со статистикой. Некоторые из них и вовсе дают возможность загружать данные напрямую с терминала, где трейдер ведет свою торговлю, и все подсчеты делаются автоматически, что является очень удобно для трейдера. В таких программах можно сразу увидеть результат своей торговли в виде различных графиков, диаграмм, схем и т.д.

Подводя итоги, надо сказать, что вероятность на Форексе можно и нужно просчитывать. Но делать это нужно только тогда, когда трейдер имеет свой план действий и применяет правила риск-менеджмента к своей стратегии.

А если торговля ведется на авось, как с примером подкидывания монетки, то в таких случаях трейдеру лучше и не вспоминать о теории вероятности, потому что рынок Форекс намного сложней поддается анализу, чем это кажется на первый взгляд.

О шансах и вероятностях в трейдинге


В продолжение своего поста http://smart-lab.ru/blog/83344.php, сегодня я хотел бы поразмышлять о шансах и вероятностях в трейдинге. Начиная торговать на Forex, я хотел понять, почему цена движется в ту или иную сторону. Я считал, что если я пойму, как формируется цена, я смогу определять ее направление движения. Фундаментальный анализ, технический анализ, объемы, индикаторы, новостной фон, крупные игроки, банки, аналитики и т.д.- все это сваливается огромным информационным комом на частного трейдера. Когда сделка идет в твою сторону, возникает иллюзия понимания рынка, которая пропадает, когда терпишь убытки.

Это происходит циклично, эйфория и разочарование, радость и печаль, прибыль и убытки. Возникает ощущение того, что ты просто не до конца во всем разобрался, что есть еще какие-то моменты или секреты, которых знают те 5% успешных трейдеров. Трейдер, слушая аналитиков по ТВ или читая их обзоры, думает что возможно именно этого и не хватает ему для успешной торговли — понимания причин движения цены. Или наоборот, поклоняясь техническому анализу и видя, что его использует некий прибыльный трейдер, он думает что есть еще какие-то секреты анализа графиков, о которых он не знает.

По моему мнению, все эти искания Грааля уводят от самой сути трейдинга — попытке заработать движении цены. Ключевое слово здесь ПОПЫТКА. Так как НЕВОЗМОЖНО на 100% знать, куда будет двигаться цена в будущем, если только ты сам ее не двигаешь. Из этого следует, что у трейдера остается грубо говоря 0-99% вероятности, что он будет прав.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ГРАМОТНЫЙ СОВЕТНИК ФОРЕКС

Идем дальше. Если у нас есть меньшая, чем 100% вероятность определить правильное движение цены, значит у нас в любом случае будут убыточные сделки, т.е. потери. И чем меньше вероятность, тем потерь будет больше и, следовательно, для торговли в плюс нам в своих выигрышных сделках нужно зарабатывать больше, чем терять в проигрышных. Т.е. у нас должно соблюдаться соотношение риск/прибыль 1/2, 1/3 а то и больше. Я уже переводил статью Н.Фуллера по этому поводу.

Если мы будем открывать ордера случайно, надеясь на везение, то у нас будет очень маленькая вероятность. Поэтому нам нужны входы с высокой вероятностью. А как определить, что допустим сейчас можно войти в рынок с высокой вероятностью правоты? Нужны какие-то сигналы, которые однозначно сигнализировали бы нам об этом. Тогда бы мы открывали ордера, будучи уверенными, что вероятность успешной сделки довольно высока. Даже если бы сделка окажется убыточной, мы все равно были бы уверены, что в долгосрочной перспективе мы будем в плюсе.

В идеале это мог бы быть какой-то инсайд, «звонок друга», информация не для всех. Но для простого частного трейдера получить такую информацию практически невозможно. Что же нам остается? Фундаментальный и технический анализ. Вот здесь то и начинается простор для творчества — существует множество прогнозов, аналитики, индикаторов, паттернов, стратегий и методологий. Как говорится, выбирай на любой вкус и цвет. Здесь то и начинаются (как мне кажется) проблемы, в основном из непонимания того, что сигналы, это просто сигналы и они не имеют ничего общего с причиной движения цены.

Вы наверное много чего читали о психологии трейдинга. Все эти статьи несомненно полезны и придерживаясь этих правил я несомненно улучшил свою торговлю. Но в последнее время я начинаю склоняться к мысли о том, что трейдинг — это скорее игра. И для того что бы выигрывать, нужно помимо дисциплины, РМ. ММ и прочего еще и входы с высокой вероятностью, т.е. преимущество..

Не обязательно, что эти входы всегда будут успешными. Этого не требуется. Самое главное, что относиться к ним надо соответственно — как потенциально выигрышной ставке, а не к выстраданному торговому решению. Т.е. если у нас есть сигнал, говорящий о том, что есть определенная вероятность того, что цена будет двигаться допустим вверх и есть шанс на соотношение риск/прибыль допустим 1/3 — это должно быть необходимое условие для входа в сделку. Естественно, сигнал может быть разным по своей силе (степени вероятности). Я сейчас не об этом. Смысл моих размышлений в том, что трейдинг — это не торговля в прямом смысле этого слова. Трейдинг — это игра, суть которой поймать движение рынка в свою пользу и заработать на этом.

Если принять все в таком свете, становятся логичны и понятны советы из статей Фуллера и Джеймса16 о дисциплине, стратегии, избирательности, контроле над эмоциями, рисках, о том что не все сделки должны быть прибыльными и т.д. Думаю, что мне необходимо отбросить иллюзии о том, что именно финансовая грамотность, знание законов рынка, психологии толпы и т.п. позволит правильно прогнозировать направления движения рынка и начать совершенствовать свой трейдинг с точки зрения оценки степени вероятности движения рынка и возможных шансов на получение прибыли.

В идеале, это должно выглядеть так. Мы видим сигнал с высокой вероятностью, оцениваем шансы получения прибыли в размере не менее 1/2 к риску, определяем величину риска и, если нас все устраивает, открываем ордер. И никакого анализа на предмет почему рынок падает или растет. Открыли график. Если есть сигнал — выполняем действия описанные выше. Нет сигнала — закрыли график и занимаемся другими делами.


Теория вероятности на Форекс. Как она работает?

Теория вероятности, происходит от английского «probability theory» и является одним из разделов математики, изучающего случайные величины, процессы, а также их взаимосвязи. Методы данной теории, играют важнейшую роль при обработке всевозможных статистических данных и исследований.

Теория вероятности и рынок Форекс. Уже известные закономерности

Для того, чтобы проанализировать финансовые рынки трейдеры используют технический либо фундаментальный анализ. Но эти виды анализа, сегодня не единственные на рынке Форекс. Трейдеры международного рынка не стоят на одном месте и постоянно ищут новые способы предсказаний того, как поведут себя валютные пары.

Однако, на данном этапе все более популярными и применяемыми становятся методы анализа рынка, в основе которых лежат идеи математических ожиданий, зачастую применяемых в теории вероятностей.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Как работает теория вероятности?

Как вы, наверное, знаете еще из школьного курса, теория вероятности занимается выяснением определенных закономерностей, возникающих в момент взаимодействия многообразия случайных факторов. Сразу отметим, что теория вероятности получила активное развитие после того, как были обнаружены некоторые устоявшиеся закономерности в процессе азартных игр, к примеру, таких как обычные кости.


С тех времен, теория вероятности начала активно развиваться и уже в прошлом веке, был обнаружен целый ряд определенных закономерностей в некоторых дисциплинах, в которых, как казалось, случайностям места не может быть вообще – физика и химия.

Помимо этого, многие современные математики считают, что и возникновение жизни на нашей планете, является рядом случайных событий, которые завершают цепочное звено многих статистических процессов.

Вы спросите, как теория вероятностей может быть связана с рынком Форекс, и каким образом она может оказать трейдерам помощь в ведении торгов?

Для наглядности рассмотрим такую ситуацию:

трейдеры-новички не имеют большого опыта спекуляции валютой и серьезного багажа необходимых для этого знаний. Они совершают, к примеру, по 20 транзакций. При этом, вероятность прибыльных сделок будет составлять приблизительно 50%, другими словами половина закрытых сделок принесет доход, а половина будет убыточными. Со временем новички наберутся опыта, что, несомненно, приведет к увеличению количества прибыльных сделок. Что касается опытных спекулянтов, то число совершаемых ими прибыльных сделок может превышать 80%.

Если сравнить рынок Форекс с обычной лотереей, то трейдеры валютного рынка имеют больше шансов на выигрыш, по той простой причине, что курс валют может двигаться только по двум направлениям, либо вверх, либо вниз.

Другими словами, может развиваться исключительно два варианта событий. Чего нельзя сказать о лотерее, где количество чисел на порядок больше. Помимо этого, теория вероятности на рынке Форекс имеет связь с одной важной закономерностью, а точнее с законом больших чисел.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

Суть такого закона такова: когда увеличивается число испытаний, то частота наступления хаотичных (случайных) событий значительно приближается к вероятности того, что эти события действительно наступят. Если сказать проще, то у трейдеров тем больше шансов на выигрыш, чем больше сделок они совершают.

Как работает теория вероятности на рынке Форекс?

Используя теорию вероятности, т.е. закон больших чисел, участники рынка иногда прибегают к использованию такого приема – увеличивают (после некоторого числа убыточных сделок) размер лота. При этом они предполагают, что после целой серии неудачных сделок, вероятность выигрыша повышается. На рынке Форекс непосредственно с этой теорией связан закон Мартингейла.


Данная система (Мартингейл) пользуется успехом уже не одну сотню лет. Достоверно не известно, при каких обстоятельствах и кто именно изобрел эту систему. Есть версия, что она принадлежит удачливому игроку в карты, который жил в 19 веке, но это ошибочно.

Другая версия приписывает эту заслугу Даламберу, но опять же достоверных доказательств этому нет. При этом, есть интересный факт – название системы очень близко окситанскому картежному жаргону, где «ala martengalo» означает ведение игры абсурдным образом. Но все же «Мартин» для трейдеров Форекс является методикой торговли.

В современной интерпретации использования данной методы, происходит обычное угадывание будущих результатов торгов. Особенностью этой стратегии является то, что здесь не обязательно делать сложные расчеты, все зависит от вероятности. Все действия, совершаемые в данной стратегии достаточно понятны и просты и ими легко воспользоваться. При этом вся методика достаточно легко поддаваема статистическому анализу.

Но на рынке Форекс, сегодня чаще применяют не удвоение лота, а другие коэффициенты. К примеру, для того чтобы придать депозиту прочности в целом, трейдеры используют в работе такие коэффициенты, как 1,2, 1,5 и другие. Получается, что каждая из последующих сделок будет открыта в объеме равном объему предыдущей позиции, умноженному на необходимый коэффициент.

Особенность использования данного метода, является одновременное закрытие всех позиций, когда их общая сумма будет находиться выше нулевой отметки.

Если, к примеру, в рулетке убыток при выпадении другого числа или цвета (не того, что предполагал игрок), появляется сразу, то на рынке Форекс он накапливается при открывании все новых и новых сделок, покуда трейдер ожидает ценового разворота в нужную ему сторону.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Торговля с переворотами — методика завязанная на теории вероятности


Есть и еще один метод необычной торговли на Forex, использующий теорию вероятности, это торговля с переворотами. Бывают такие случаи в торгах, когда трейдер имеет уверенность, что цена именно в данный момент резко двинется в определенном направлении, т.е. вниз или вверх.

К примеру, трейдер определяет, что сейчас цена начнет двигаться вверх. Он открывает сделку на покупку и выставляет «StopLoss» и «TakeProfit». Спустя определенное время цена действительно срывается резко с места, но уходит при этом вниз. Трейдер понимает, что его предсказание было ошибочным, а «StopLoss» выставленный им уже зафиксировал убыточную сделку.

Используя метод переворотов на Форекс, трейдеры больше концентрируют свое внимание на таком вопросе как «когда?», а не «какое направление?». В случаях неправильного предсказания направления спекулянты делают переворот позиций и уже готовы получать доход от нового движения.

ВИДЕО: Торговля с переворотами

Теория вероятности на рынке Форекс – выводы

Подводя итог, делаем выводы, касающиеся использования трейдерами на рынке Форекс теории вероятности:

Никто и никогда Вам не сможет гарантировать, что открытые позиции принесут прибыль либо рыночные события будут развиваться по какому-либо определенному плану. Другими словами, если Вам брокерская компания предлагает 100% прибыли, это является полным надувательством и такого брокера не следует принимать всерьез.
Если брать в учет вышеописанное, то следует, что нет ни каких гарантий прибыльности или убыточности торговли. Трейдеры не могут достоверно знать, будет ли их конкретная сделка убыточной, а также, сколько они могут получить от нее прибыли.
При торгах на Форекс, следует брать в учет еще один важнейший момент – по той причине, что открытые сделки не могут быть доходными, а также не возможность заранее знать размер прибыли, наиболее правильным решением будет сосредоточение участников рынка на совершенствовании методов управления собственными капиталами в довольно таки перенасыщенных рисками условиях рынка.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КВАНТОВЫЕ СОВЕТНИКИ ФОРЕКС

Сегодня ни одна из известных торговых систем либо стратегий применяемая на рынке Форекс не может исключить каких-либо неожиданностей. Другими словами трейдеры не могут четко просчитать все абсолютно варианты, по которым будут развиваться рыночные события. Форекс представляет собой некие взаимно сменяющиеся фазы, на протяжении определенного времени.

В таких условиях, необходимо обозначить одну из важных особенностей – когда трейдеры или аналитики настраивают себя на то, что выиграют, то они обязательно проигрывают, и, наоборот, при настройке на проигрыш, как правило, выигрывают.

Поэтому для более успешной торговли необходимо избрать принцип: «сколько Вы сможете себе позволить проиграть», а не «сколько Вы сможете выиграть».


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Вероятность получения прибыли на рынке форекс

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Какова вероятность получения прибыли при торговле на рынке Форекс?

На первый взгляд, вроде бы все просто: курс может пойти вверх или вниз с вероятностью 50%. Значит, и наша возможность выигрыша тоже равна 50% (спред, для простоты рассуждений, учитывать не будем).

И если мы добавим еще немного технического анализа, то гарантированно обеспечим перевес в свою пользу. А если вложим хотя бы 10-20 тысяч долларов, то наш доход будет очень и очень весомым…

На самом деле все оказывается гораздо сложнее. Исследуя вероятностный подход на рынке Форекс, помимо движения цены следует учитывать множество дополнительных факторов. Да, цена может пойти вверх или вниз. Но чтобы получить доход, необходимо вовремя войти в рынок и столь же вовремя из него выйти.

Типичная ситуация: благодаря техническому анализу вы определили, что тренд закончился и сейчас будет его перелом. Вы открываете ордер в надежде взять максимум от зарождающегося движения, ставите стоп. И точно, цена пошла в нужном направлении – но до этого благополучно сбила ваш стоп-лосс.

Другой вариант: вы вовремя вошли в рынок, курс уверенно катится в нужную сторону. Но вы упустили удобный момент для выхода, курс развернулся, съел всю вашу прибыль и сбил стоп, оставив вас в убытке. И подобных вариантов десятки, благодаря которым подработка в интернете на рынке форекс не дает нужного результата.


Теперь о главном: используя вероятностный подход на рынке Форекс, необходимо учитывать правила теории вероятности. А одно из этих правил говорит о том, что вероятность того или иного результата равна произведению вероятностей слагающих его действий. Вероятность того, что курс пойдет в нужную вам сторону – 50%, или 1/2. Примерно такое же значение имеет и вероятность того, что ваш стоп-лосс будет сбит. Понятно, что чем дальше вы его поставите, тем меньше эта вероятность. Но одновременно пропорционально возрастает и возможная сумма убытка. Поэтому вполне возможно принять вероятность того, что цена собьет стоп, за 1/2. Перемножаем вероятности – получаем 1/4, или 25%. То есть вероятность проиграть уже равна 75%. Цена не сбила ваш стоп – значит, вошли вы достаточно удачно. Теперь надо вовремя выйти, вероятность этого тоже можно принять за 1/2. Итого, 1/4 х 1/2 = 1/8, или 12,5% — именно такова примерная реальная вероятность выигрыша. Ее можно увеличить, используются фундаментальный и технический анализ.

Таким образом, вероятностный подход на рынке Форекс подтверждает статистику, согласно которой порядка 90% трейдеров теряют свои депозиты. Если кто-то советует вам вложить большую сумму, убеждая в том, что это принесет большие доходы, не торопитесь – потренируйтесь сначала на центовом счете. Вложите, например, 10$. В каждой сделке рискуйте не более чем 3% депозита. Это значит, что если ваш стоп-лосс собьет, вы потеряете максимум 30 центов.

Запомните главное: совершенно неважно, какая у вас сумма депозита, важно ваше умение постепенно ее увеличивать. Если вы, не нарушая правил манименеджмента, сможете подняться на центовом счете с 10$ до 100$, то смело можете работать на обычном счете с любыми суммами, потому что вы действительно умеете торговать.

А для начала, всем рекомендуется не полениться, вложить время, и изучить все бесплатные видео курсы, благо, что в интернете их сейчас очень много. Эта информация вам точно не помешает!

Применение теории вероятностей на Форекс

В сегодняшнем обзоре речь пойдёт о таком понятии, как вероятность на Форекс. За всё время работы на валютном рынке чего только мне не приходилось слышать про вероятности, люди употребляют этот термин всегда и везде, в результате чего получается самая настоящая неразбериха. Чтобы упорядочить информацию, сегодня поговорим о том, в каком контексте может использоваться «вероятность» применительно к валютному рынку.

В общем случае под вероятностью понимается величина , которая позволяет дать количественную оценку возможности реализации определенного события. Когда речь заходит про Форекс, первым делом поднимается вопрос о вероятности достижения успеха на данном рынке.

Связано это с тем, что подавляющее большинство потерь – это не последствие каких-то логических рассуждений (иначе говоря, отработки системных сетапов), а результат плохой психологической подготовки к реальным торгам.


Таким образом, подобные цифры свидетельствуют лишь о том, что многие люди просто не могут выполнять правила надёжных торговых систем. И ведь действительно, самые крупные профиты трейдеры получают на мощных трендах, но каждый новичок хоть раз в жизни да торговал против тренда, после чего усреднялся до наступления маржин-колла.

Вторая попытка применить вероятность на Форекс уже ближе к реальности, но тоже является дилетантской, связана она с «подбрасыванием монетки». Наверняка, подобную задачу многие решали в университете, по условиям которой требовалось определить вероятность выпада орла или решки в серии из N испытаний.

Если подбрасывание монетки заменить на факт заключения сделки, то получается некая параллель между торговлей на Forex и упомянутым теоретическим примером, так как ставка делается на то, что в итоге всё равно попадёшь в цель, отобьёшь убытки и заработаешь.

Но не всё так просто в этой жизни, и данный подход в трейдинге не работает по одной простой причине — в каждой сделке трейдер теряет несколько пунктов на спреде и платит комиссию, поэтому возможны только две стратегии (и обе проигрышных):

  • Можно ставить равные стопы и тейки, усредняясь после каждой неудачи. В данном случае потери от спреда будут постепенно нарастать с каждой сделкой, в результате чего математическое ожидание системы станет отрицательным, хотя вероятность угадать движение так и останется равной 50%.
  • Можно в каждом новом испытании прибавлять к цели по профиту сумму понесённых потерь на спредах. В данном случае вероятность выиграть будет уже ниже 50%, так как стопы меньше профитов, а это значит, что они будут срабатывать чаще.

Здесь можно развести дискуссию на сотню страниц, но всё это потеря времени, если же хочется использовать вероятность на Форекс с наибольшей эффективностью, придётся придерживаться строго научного подхода, а это уже третий сценарий работы, который я сейчас кратко опишу.

Вероятность на Форекс и прогнозирование

Как правило, расчёт вероятности и математического ожидания осуществляется уже после разработки торговой стратегии, т.е. если трейдер увидел какую-то закономерность, то самым лучшим вариантом проверить её на работоспособность будет сопоставление нескольких сценариев с разными соотношениями «профит/стоп».

Проще говоря, открываем несколько демо-счетов и начинаем открывать сделки по одним и тем же сигналам, но с разными стопами. Результаты торговли заносим в таблицу (шаблон каждый придумывает сам):


Затем подсчитываем прибыль по каждому сценарию и отсеиваем убыточные варианты (они вообще бесполезны). В результате остаётся выборка, состоящая из прибыльных комбинаций. Вот мы и подошли к главному, с этого момента в дело вступает анализ вероятностей на Форекс.

Вопреки распространённому мнению о неимоверной сложности подобных вычислений, всё действие займёт пару минут — по каждому сценарию подсчитываем количество прибыльных сделок, делим полученную величину на количество всех сделок и умножаем на сто.

А ответ лежит на поверхности – чтобы моделировать возможные просадки счёта. Для построения подобных моделей кроме вероятности прибыльных и убыточных сделок нам потребуется величина среднего дохода по прибыльной сделке и средняя величина потери по убыточной сделке, которые можно рассчитать при помощи всё той же таблицы с результатом для каждой операции.

Единственная хитрость здесь заключается в случайной величине, которая с учётом рассчитанной вероятности на Форекс будет присваивать каждой сделке знак «+» или «-». В Excel подобные алгоритмы создаются при помощи встроенной функции СЛЧИС, но это отдельная тема, требующая решения практической задачи.

В результате всех вычислений получается график, отражающий приблизительную динамику баланса счёта в будущем (при условии, что трейдер продолжит выполнять системные правила):

Для повышения качества прогнозирования рекомендуется строить в одном окне не один, а несколько графиков (для каждого из них присваивается своя переменная СЛЧИС), например:

Как можно заметить, сценарий №3 является негативным (на нём самая большая просадка и низкая прибыль), поэтому рассчитывать риски рекомендуется именно на его основе.


Только что я рассмотрел лишь один пример того, как можно применять вероятность на Форекс, но на самом деле возможности подобного анализа безграничны и могут решать самые сложные задачи.

Что собой представляет волатильность на Форекс и для чего она нужна трейдерам?

Подробно о своп на валютном рынке и о принципах его начисления.

Еженедельные отчеты COT для торговли на Форекс.

Лучшие трейдеры рынка бинарных опционов 2020-09-18 Лучшие платформы бинарных опционов на сегодняшний день 2020-08-30 Вывод средств из Pocket Option – доверять ли компании 2020-08-22 Лучшая стратегия для счетов в Pocket Option 2020-08-09 Хедж-фонды: устройство, функцции, риски 2020-07-09 OTC опционы в Pocket Option и у других брокеров 2020-06-20 Актуальные бонусы Pocket Option и код на 100 процентов 2020-06-17 Разновидности стратегий для графика Крестики нолики 2020-05-17 Что стоит почитать о Форекс 2020-04-17 Индикатор для разметки паттернов в МТ5 2020-03-19

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.

Добавить комментарий