ТОРГОВЫЕ ОЖИДАНИЯ ФОРЕКС

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

СОДЕРЖАНИЕ:


3 ловушки математического ожидания на Форексе

Математическое ожидание на Форекс – это величина эффективности торговли трейдера, которая измеряется путём сложения сумм всех прибыльных и убыточных сделок.

Математическое ожидание на Форекс активно используется успешными трейдерами, при составлении торгового плана, для игры на бирже валюты с положительным исходом.

Пример расчёта математического ожидания: 5 прибыльных сделок и 5 убыточных, при соотношении риска к прибыли 1:2. Предположим, что стоп лосс составляет 10 пунктов, а тейк профит – 20. Допустим, мы торгуем 1 лотом. Это значит, что каждая убыточная сделка будет стоить нам $100, а каждая прибыльная – $200.

Рассчитываем математическое ожидание:
(5 x (-$100)) + (5 x $200) = -500 + 1000 = $500

В примере мы совершили одинаковое количество прибыльных и убыточных сделок и получили прибыль. Поразительно, правда? 50% сделок были убыточными, но мы заработали. Почему? В чём магия? Торговый план, который основан на положительном математическом ожидании, обеспечивает весь ваш успех.

Проблема прогнозирования котировок валют

Психология игры на бирже Forex крайне негативно влияет на торговый счёт трейдера. Поэтому математическое ожидание является вашим спасательным кругом на долгосрочной дистанции.

Вы хотите торговать на валютной бирже прибыльно? – В первую очередь вы должны сохранить свои деньги. Использование математического ожидания на Форексе – это основа правильного мани менеджмента. Мани менеджмент позволит вам выжить на рынке и преуспеть в торговле валютой.

Как трейдер торгует и зарабатывает на Forex? Вы оцениваете рынок и вероятность движения цены валюты вверх или вниз, после чего производите механическое действие – открываете ордер на покупку или продажу.

Оценка рынка и расчёт вероятности производится, исходя из поведения цены валюты на графике. Ваши действия (поведение) на рынке называются торговой стратегией. Иначе говоря, вы создаёте собственные правила – триггеры. Триггеры – это ключевые точки на графике, которые служат для вас сигналом для совершения бычьей или медвежьей сделки. Котировка может двинуться в любую сторону, но вы создали жёсткие правила захода в сделку и, таким образом, увеличили вероятность получить прибыль. Что происходит дальше?

Если ваша логика сработала и рынок двинулся в вашу сторону – все отлично. Но природа рынка хаотична и цена пошла против вас. Сколько денег вы готовы потерять, прежде чем поймёте, что ошиблись с прогнозом?

Ловушки математического ожидания на Форексе

Какие математические ловушки на рынке Forex могут быть, если у вас есть торговая стратегия?

Форекс блог Forexone открывает вам 3 самые коварные ловушки математического ожидания на Форекс:

  1. Отсутствие стоп лосса.
  2. Плавающий стоп лосс (на глаз).
  3. Влияние эмоций и психологии на трейдинг.

Давайте рассмотрим детально, в чём коварность каждой ловушки. Оцените роль математического ожидания на Форексе.

Почему надо ставить стоп лосс

Среди некоторых новичков бытует мнение, что стоп лосс ставить не нужно. Зачастую это объясняется тем, что брокер (дилинговый центр) не видит, в каком месте на графике вы решили выходить из сделки, если цена пошла против вас.

Мы уже писали, что нужно выбирать брокера, который регулируется европейскими или американскими контролирующими органами. Во-вторых: за мелкими трейдерами никто не гоняется. Обычно эта параноя возникает у тех трейдером, у которых самые маленькие депозиты, они считают, что если рынок пошел против них – это брокер запустил свою руку, чтобы похитить их драгоценные $100. Увольте.

Почему надо ставить стоп лосс? Потому что это правило, ограничивающее ваш убыток. Ордер стоп лосс – это страховка для торгового счёта. Выше мы писали, что вы везде должны расставить триггеры. Исполнение стоп лосса – это триггер, который означает, что достигнут максимально возможный убыток в торговой сделке. Вы ошиблись. Признайте это и продолжайте торговлю дальше. Опыт успешных трейдеров говорит о том, что если вы получили 3 стоп лосса в день подряд – рекомендуется немедленно остановить трейдинг и заново войти в рынок следующим днем.

Опасность плавающего стоп лосса

Мы выяснили, что использовать ордер стоп лосс рекомендуется каждому трейдеру. Но какой должна быть величина данного ордера? Каждый решает для себя сам, согласно своей торговой стратегии. Существует только одно правило для всех – забудьте про плавающий стоп лосс. Почему?

Применение плавающего стоп лосса в своей торговле уничтожает положительное математическое ожидание на Форекс. Это означает, что ваш мани менеджмент будет подвергнут вашим эмоциям. Когда вы последний раз зарабатывали деньги, находясь под бурным всплеском эмоций? Наверное, это было в казино…

Вот мы подошли к самому страшному яду для своего торгового счёта – влияние эмоций и психологии на успех в торговле на бирже Forex.

Психология трейдинга и эмоции на бирже

Вы замечали за собой, что вам очень тяжело закрывать свои убыточные позиции? Знаете, почему? Потому что вы надеетесь, что рынок вот-вот развернется и котировка пойдёт в вашу сторону. Вы ни в коем случае не хотите смириться с фактом своего неправильного прогноза, до последнего удерживая свою убыточную позицию.

Существует ещё один интересный момент в трейдинге. Понаблюдайте за своими прибыльными сделками. Сколько они длились? Вы должны заметить, что прибыльные сделки длятся гораздо меньше, чем убыточные. Почему? Вы переживаете, что рынок может двинуться против вас и вы потеряете свой заработок. Банальная боязнь потерять свои деньги навевает на вас страх и вы закрываете сделку принудительно с гораздо меньшей прибылью, чем планировалось её закрыть.

Математическое ожидание на Форекс демонстрирует убыточность такого поведения трейдера. Ваши убытки гораздо выше, чем ваши прибыльные сделки – это вопрос времени, когда вы потеряете весь свой торговый депозит. Негативное математическое ожидание означает, что с каждой такой сделкой вы убиваете в себе трейдера. Вскоре вы опять начнёте просматривать сайты с вакансиями на работу.

Главное правило математического ожидания

Форекс блог Forexone рекомендует строить торговый план, используя математическое ожидание. Без положительного математического ожидания любая(!) ваша торговая стратегия будет убыточной. Что делать?

Главным правилом положительного математического ожидания на Форекс является следующее условие: быстро закрывайте убыточные сделки и давайте прибыли расти, когда сделки уходят в плюс. Не входите в позицию, если вы не уверены, что сможете обеспечить соотношение убыток-прибыль хотя бы 1:2. В долгосрочной перспективе вы оцените всю успешность данного подхода к риск менеджменту и мани менеджменту.

Исключительно все опытные трейдеры используют модели положительного математического ожидания на Форексе.

Как повысить прибыльность вашей торговой стратегии?

Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры!

Среднестатистическая книга о торговле является довольно бесполезной, с акцентом, главным образом, на выборе точки и времени входа, и, в результате, ее читатели теряют деньги, применяя всё это. Конечно, есть книги, которые наравне с обычной чепухой добираются до гораздо более важной темы математического ожидания. Однако большинство из этих книг снова неправильно преподносят этот аспект. Либо они занижают его важность, что делает их похожими на уже упомянутые книги. Но чаще всего они даже учат совершенно неправильно смотреть на ожидание прибыли системы, заставляя вас делать еще один шаг в неправильном направлении, давая своим читателям уверенность и в то же время вынуждая их терять деньги из-за финансовой близорукости. В этой статье, мы постараемся исправить эту проблему раз и навсегда.

Одна поговорка звучит следующим образом: «Неудачники фокусируются на своих прибыльных позициях, а победители фокусируются на победе». Одну и ту же позицию можно рассматривать по-разному: в случае, если мы меняем точку и время входа, они важны, а если использовать постоянный подход с добавлением к прибыльным позициям, то точка и время входа почти не имеют значения в долгосрочной перспективе.

Понятие Ожидания в трейдинге

Хотя каждый трейдер должен быть знаком с понятием математического ожидания, мы снова вкратце обсудим этот аспект.

Посмотрите на рисунок ниже. В конце концов, общая чистая прибыль (или убыток) исходит как от частоты прибыльных и убыточных позиций (сколько бы их не было), так и от их среднего размера. Цель любого анализа рынка, любой стратегии, состоит в том, чтобы попытаться иметь больше прибыльных позиций (и, следовательно, меньше убыточных). И хотя анализ точки входа может иметь свои преимущества, в конце концов, мы не можем предсказать будущее.

Средний размер прибыльных и убыточных позиций, с другой стороны, дает нам гораздо больше информации и, на самом деле, очень большую степень контроля. Ибо, если мы рискуем в своей позиции, скажем, тремя процентами, то наша средняя потеря не будет превышать минус три процента. И единственное, что мы должны делать для этого, это закрывать позиции, когда риск доходит до трех процентов или меньше. Никаких прогнозов или анализов вовсе не нужно. Аналогичным образом мы так же можем увеличить средний размер своих прибыльных позиций, просто удерживая их (т.е. не закрывая их) и добавляясь к ним (т.е. открывать еще позиции в этом направлении), поскольку они принесут нам крупную прибыль. Таким образом, в конце концов, это все подразумевает сведение потерь к минимуму, а прибыли – к максимуму. Возвращаясь к рисунку, это значит, что мы должны сосредоточиться на массе грузиков.

Быть прибыльным в торговле в долгосрочной перспективе, сводится к тому, чтобы минимизировать потери и позволить прибыли расти. Дело не в том, правильно вы действуете или нет – дело в том, как вы управляете своими прибылью и убытками.

Проблемы с ожиданием в трейдинге

Математическое ожидание не трудно понять. И чтобы помочь понять его, часто используются очень простые аналогии, например, азартные игры: игра в кости, рулетка или даже лотерея. Благодаря ожиданию легко доказать, что все подобные игры, в конце концов, являются проигрышными, если играть довольно длительное время (если вам интересна эта тема загуглите например «математическое ожидание рулетки»).

Так что нет никакого смысла играть в азартные игры, кроме как ради развлечений.

Кого-то, кто просто выиграл несколько миллионов в лотерее, возможно, трудно убедить в этом. Просто попросите его потратить всю свою прибыль на лотерейные билеты на следующей неделе, и он все поймет.


И вот мы подошли к сути проблемы. Концепция, или, можно сказать, миф об «ожиданиях от своей системы». Более популярным для трейдеров является термин «преимущество». Легенда гласит, что вы должны иметь положительные ожидания от своей торговой системы. Но это бесполезное занятие, потому что, в отличие от азартных игр, система может не иметь, и, вероятно, не имеет постоянного процентного числа прибыльных позиций. Ведь рынки не двигаются случайным образом. Таким образом, на финансовых рынках, мы знаем только нашу историческую частоту прибыльных и проигрышных позиций, в отличие от игры в кости, где мы также знаем предстоящее ожидание.

Миф о необходимости иметь положительные ожидания от своей системы, прежде чем доверять ей наши деньги, имеет тяжелые последствия. Он подпитывает убеждение, что вам необходимо иметь преимущество (с точки зрения матожидания), чтобы быть прибыльным в долгосрочной перспективе. Кроме того, он подпитывает бесполезную необходимость бэктестирования. Любая система, имеющая отрицательные ожидания и, естественно, подкрепленная бэктестированием, отбрасывается. Хорошие системы критикуются, потому что они, возможно, какое-то время не синхронизируются с рынками, т.е. не приносят прибыль какое-то время. И дело доходит вплоть до подгонки кривой доходности на исторических данных, т.е. переоптимизации.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ДИНАМИЧЕСКИЕ УРОВНИ ФОРЕКС

Что делают трейдеры в поисках системы с положительными ожиданиями? Да то же самое: не учитывают распределение вероятностей в области измерения. И если «Черный лебедь» Нассима Николаса Талеба научил нас чему-нибудь, так это тому, что мы просто не можем этого делать.

Мы не можем применять измерения за пределами интервала, в котором эти измерения были сделаны. И мы, безусловно, должны понимать, что мы должны смотреть на ожидания в целом. Это как раз не вероятности, которые убивают нас, а именно результаты. И еще раз, даже вероятности (и, возможно, подобные распределения) не являются стабильными на финансовых рынках. Рынки имеют хаотичный, фрактальный характер, с изменяющимся по экспоненте поведением (и то не всегда).

Что делать, чтобы улучшить математическое ожидание?

Хорошей новостью является то, что, когда трейдер начинает думать своей головой, а не надеяться на ожидания, ему не нужно ничего делать с его «системой». Торговые ожидания (в отличие от ожиданий от своей системы) – это простое использование знаний о том, что мы имеем гораздо больший контроль над размером своей прибыли/убытков (средним размером прибыльных и убыточных позиций), чем мы имеем над вероятностью (частоте прибыльных и убыточных позиций). И, потому что мы не фокусируемся на исторических ожиданиях, торговые ожидания могут работать на нас. Сохраняя потери малыми и увеличивая свою прибыль (и добавляясь к прибыльным позициям), мы получаем истинные преимущества.

Проводился следующий эксперимент: симулятор открывал случайные позиции, из которых посчитали матожидание и чистую прибыль.

В данной модели усреднили несколько миллионов наборов из 30 длинных позиций во время медвежьего рынка. Средний чистый убыток составил -12 процентов, прибыльными были всего лишь около одной трети всех позиций. Теперь, просто открывая те же позиции, сокращая потери до минус трех процентов (используя стоп-лосс) и в то же время добавляясь к прибыльным позициям, мы добились среднего чистого результата для тех же позиций в 1,8 процента прибыли (в среднем на падающем рынке). Итак, используя ожидания в нашу пользу, мы на самом деле изменили значения ожиданий! Трейдеры, которые верили, что изначально отрицательные ожидания бесполезны, никогда бы не смогли этого сделать, потому что они с самого начала отказались от этой системы.

Это не означает, что убытки можно точно превратить в прибыль, но в долгосрочной перспективе ожидание работает благодаря закрытию убыточных позиций и добавлению к прибыльным позициям. Но при взгляде на возможную историю сделок на графике в прошлом, трейдеры частенько обманывают самих себя. Таким образом, ни одна из торговых систем не является ни прибыльной, ни убыточной, они выглядят так только по отношению к применяемому методу управления размером позиции и мани менеджменту.

В заключение

В заключении следует сказать следующее: смотреть как вела себя форекс стратегия на истории — это одно, а вот ждать, что она будет вести себя так же в будущем — другое.

Трейдерам стоит меньше сосредоточиваться на тестировании на истории, а больше на текущей ситуации: сокращать убытки и в еще большей степени максимизировать свою прибыль и добавляться к прибыльным позициям. Следуйте этому правилу достаточно длительное время, и вы ощутите истинную силу математического ожидания в трейдинге на Forex.

Еще один немаловажный момент в выборе стратегии — ее логическое обоснование, но об этом как-нибудь в другой раз, следите за публикациями на сайте ��

Математическое ожидание результата торговли

Сейчас мы с Вами разберем интересную формулу, которая определяет все возможные пути, совершенствования Вашей торговли.

Р+ — вероятность получения прибыли на 1 сделку = количество прибыльных сделок / общее количество сделок.

V+ — средняя прибыль на 1 сделку = валовая прибыль / общее количество сделок.

Р- — вероятность получения убытка на 1 сделку = количество убыточных сделок / общее количество сделок.

V- — средний убыток на 1 сделку = валовой убыток / общее количество сделок.

Мы можем вычислить М как после тестирования, так и после реальной торговли. Итак. Главное правило:

Математическое ожидание должно быть больше 0!

Как Вы думаете, что случиться, если М будет меньше 0?

Нет. Это не означает, что каждая наша сделка будет убыточная. На самом деле, если мы торгуем по системе, М которой

Как Вы думаете, что случиться, если М будет больше 0?

Нет. Это не означает, что каждая наша сделка будет прибыльная. На самом деле, если мы торгуем по системе, М которой > 0, это значит, что система может давать и прибыльные сделки, и убыточные сделки, но на длинной дистанции, при совершении большого количества сделок, мы будем получать стабильную прибыль и прирост капитала.

Хорошо. С этим разобрались. Далее.

Поэтому, если Вы хотите проиграть деньги – идите в казино, или торгуйте на бирже, по торговой системе, у которой М

Естественно, если Вы торгуете вообще без системы, М вашей торговли ЗАВЕДОМО будет

А если Вы хотите увеличивать свой капитал на протяжении многих лет, то Вы должны:

1) Торговать по торговой системе!

2) М этой торговой системы д.б. > 0!

Вы понимаете, о чем я?

Давайте посмотрим на пути совершенствования Вашей ТС, используя формулу М!

Совершим простые арифметические действия с формулой М.

Следовательно, имеем 4 направления увеличения М, а, следовательно, совершенствования своей торговли.

1) P+ должно стремиться к Max.

2) V+ должно стремиться к Max.

3) P- должно стремиться к Min.

4) V- должно стремиться к Min.

А сейчас давайте вместе подумаем, что нужно, чтобы максимально выполнить эти 4 рекомендации.

Что мы можем сделать, чтобы увеличить до максимума вероятность получения прибыли на 1 сделку?

Вообще, в чем выражается вероятность? Как ее понять?

Что мы должны делать при торговле, чтобы из, например, 100 сделок, как можно большее количество сделок было прибыльными (идеал – все 100 сделок)?

Попробуйте самостоятельно ответить.

Рассуждаем. Т.е. мы должны открывать позицию только в том направлении, в то время, и устанавливать такой уровень стоп-лосса, и такой уровень тейк-профита, чтобы после открытия позиции, цена с большей вероятностью, чаще, доходила в первую очередь до уровня тейк-профита, согласны?

А как нам узнать об этом времени, направлении, уровнях?

Нужно использовать наиболее эффективные методы технического анализа, с помощью которых мы можем определять уровни открытия/закрытия позиции.

В т.ч. уровни стоп-лосса и тейк-профита.


И эти методы, мы должны жестко формализовать, и протестировать.

И именно формализация – тестирование – оценка – корректировка – тестирование — … — и есть путь к повышению P+!

Если Вы не используете формализованные и протестированные правила технического анализа для определения уровней открытия/закрытия позиции, уровней стоп-лосса и тейк-профита, вероятность получения прибыли на 1 сделку уменьшается. Это ведет к уменьшению М.

И к стабильным убыткам.

Что мы можем сделать, чтобы увеличить до максимума среднюю прибыль на 1 сделку? Давайте вместе подумаем. При торговле мы совершаем и убыточные и прибыльные сделки.

Но раз уж мы вошли в прибыльную сделку, то, что мы можем сделать, чтобы прибыль была максимальна?

Ответ очевиден. Мы должны дать прибыли вырасти. Т.е. мы не должны закрывать позицию, как только получили чуть-чуть прибыли. Мы не должны жадничать и паниковать, когда идет временная коррекция против нашей позиции.

Мы должны дать цене определенную свободу, чтобы цена смогла принести нам больше прибыли.

Что именно мы должны делать, чтобы осуществить это?

Мы должны применять методы трейлинг – стопа (следящий стоп). Или как это говориться, цена идет в направлении прибыли, а мы поджимаем ее сзади, на определенном расстоянии ордером стоп-лосс.

Если при открытии позиции, Вы будете брать ту прибыль, какая есть, не давая цене принести Вам больше денег, то V+ вашей торговли будет уменьшаться. Это ведет к уменьшению М. И к стабильным убыткам. Используйте трейлинг – стоп. С точки зрения математики – это необходимо для долгосрочной прибыли.

Что мы можем сделать, чтобы уменьшить до минимума вероятность получения убытка на 1 сделку? Здесь все просто. В теории вероятности есть такая формула:

Т.е. вероятность того, что событие произойдет + вероятность того, что событие не произойдет = 1 (или 100%). Это значит что, либо событие произойдет, либо нет. Логично, не так ли?

Для уменьшения P- увеличивайте P+. (См. выше)

Что мы можем сделать, чтобы уменьшить до минимума средний убыток на 1 сделку?

Давайте вместе подумаем. При торговле мы совершаем и убыточные и прибыльные сделки.

Но раз уж мы вошли в убыточную сделку, то, что мы можем сделать, чтобы убыток был минимален?

Это важный момент.

1) Всегда ставить стоп-лосс!

2) Не перемещать стоп-лосс в направлении убытка!

И опять вернемся к формуле М, и спросим себя:

Что произойдет, если мы не будем ставить ордер стоп-лосс?

Убытки не будут ограничены. V- будет расти. М падать. Что произойдет, если мы будем передвигать ордер стоп-лосс в направлении убытка? Убытки не будут ограничены.

V- будет расти. М падать.

Как правило, эти ошибки совершаются по психологическим причинам. Трейдеру трудно взять убыток, т.к. это неприятно.

И человек начинает надеяться на то, что цена все-таки вернется, и пойдет в направлении прибыли. Но цена продолжает ликвидировать депозит.

Далее приходится все — равно закрывать сделку с убытком, но намного большим, чем если бы мы поставили стоп-лосс.

Всегда пользуйтесь ордером стоп-лосс.

Повышайте свое М, и торгуйте прибыльно!

Talkin go money

Как начать торговать без ошибок и потерь? Пошаговый план для начинающего трейдера (Sep 2020).

В игре с высоким кредитным плечом в розничной торговле на валютном рынке существует определенная практика, которая, если ее использовать регулярно, скорее всего, потеряет трейдера, который у него есть. Существует пять распространенных ошибок, которые трейдеры дневного времени часто делают, пытаясь увеличить доходность, но это приводит к снижению доходности. Эти пять возможных разрушительных ошибок можно избежать с помощью знаний, дисциплины и альтернативного подхода. (Для получения дополнительных стратегий, которые вы можете использовать, ознакомьтесь с Стратегии для трейдеров с частичной занятостью Forex .)
Учебное пособие: Forex

Усреднение вниз
Трейдеры часто натыкаются на усреднение вниз. Это не то, что они намеревались делать, когда они начали торговать, но большинство трейдеров закончили это. Существует несколько проблем с усреднением вниз.

Основная проблема заключается в том, что теряется позиция — не только потенциально жертвуя деньгами, но и временем. Это время и деньги могут быть помещены во что-то еще, что доказывает, что оно лучше.

Кроме того, для капитала, который потерян, требуется больше возврата на оставшийся капитал, чтобы вернуть его. Если трейдер теряет 50% своего капитала, он вернется на 100%, чтобы вернуть ее к первоначальному уровню капитала. Потеря больших кусков денег на отдельных торгах или в разовые дни торговли может нанести ущерб росту капитала в течение длительных периодов времени.

В то время как это может работать несколько раз, усреднение вниз неизбежно приведет к большому потере или маржинальному призыву, поскольку тренд может поддерживать себя дольше, чем трейдер может оставаться ликвидным — особенно если добавляется больше капитала, поскольку позиция движется дальше из денег.

Дневные трейдеры особенно чувствительны к этим проблемам. Короткие временные рамки для торгов означают, что возможности должны капитализироваться, когда они происходят, и плохие сделки должны быть быстро завершены. (Чтобы узнать больше об усреднении, просмотрите Приобретение акций, когда цена снижается: большая ошибка? )

Предварительное позиционирование для новостей
Трейдеры знают новостные события, которые будут двигаться на рынке, но направление не известно заранее. Трейдер может даже быть достаточно уверенным в том, что может быть новостью: например, Федеральная резервная система будет или не будет повышать процентные ставки, но даже не может предсказать, как рынок отреагирует на эту ожидаемую новость. Часто есть дополнительные заявления, цифры или прогнозные показания, представленные новостями, которые могут сделать движения крайне нелогичными.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ФОРЕКС

Существует также тот простой факт, что по мере того, как на рынке появляются всплески волатильности и всевозможные заказы, на обеих сторонах рынка запускаются остановки. Это часто приводит к подобным действиям в виде кнута, прежде чем возникнет тенденция (если она появится в ближайшей перспективе).

По всем этим причинам позиция, стоящая перед объявлением новостей, может серьезно подорвать шансы трейдера на успех.Здесь нет легких денег; те, кто верит, могут столкнуться с большими потерями, чем обычные.

Торговля сразу после новостей
Заголовок новостей выходит на рынки, а затем рынок начинает агрессивно двигаться. Кажется легкими деньгами прыгать на борт и хватать некоторые пипы. Если это будет сделано без правил и непроверено без твердого торгового плана позади него, это может быть столь же разрушительным, как и постановка азартных игр до выхода новостей.

Анонсы новостей часто вызывают однообразные действия из-за нехватки ликвидности и волосяного покрова, что приводит к рыночной оценке отчета. Даже торговля, которая находится в деньгах, может быстро превратиться, принося большие потери, так как большие колебания происходят взад и вперед. Остановки в течение этих времен зависят от ликвидности, которой может не быть, что означает, что потери потенциально могут быть намного больше, чем рассчитываются.

Дневные трейдеры должны ждать, пока волатильность снизится, и для окончательной тенденции развития после анонсов новостей. Поступая таким образом, вероятно, будет меньше проблем с ликвидностью, риск может управляться более эффективно и, вероятно, будет более устойчивое ценовое направление. (Подробнее об торговле с новостями читайте Как торговать на форекс в новостях .)

Риски более 1% капитала Чрезмерный риск не равен чрезмерным доходам. Почти все трейдеры, которые рискуют большими объемами капитала на отдельных сделках, в конечном итоге потеряют в долгосрочной перспективе. Общим правилом является то, что трейдер должен рискнуть (с точки зрения разницы между начальной и конечной ценой) не более 1% капитала по какой-либо одной сделке. Профессиональные трейдеры часто рискуют намного меньше 1% капитала.

Дневная торговля также заслуживает дополнительного внимания в этой области. Также должен быть реализован ежедневный максимум риска. Этот максимальный ежедневный риск может составлять 1% (или меньше) капитала или эквивалент средней дневной прибыли за 30-дневный период. Например, трейдер с учетной записью в размере 50 000 долларов США (кредитное плечо, не включенное) может потерять максимум 500 долларов США в день. В качестве альтернативы, это число может быть изменено, поэтому оно больше соответствует среднему ежедневному приросту — если трейдер зарабатывает 100 долларов в положительные дни, она продолжает терять дни, близкие к 100 долларам или меньше.

Цель этого метода заключается в том, чтобы гарантировать, что ни одна сделка, ни один день торговли не повредит учетной записи трейдеров. Принимая максимальный риск, эквивалентный среднему дневному приросту за 30-дневный период, трейдер знает, что он не потеряет больше за одну сделку / день, чем может вернуться на другую. (Чтобы понять риски, связанные с рынком форекс, см. Форекс: Двуручный меч .)

Нереалистичные ожидания
Нереалистичные ожидания исходят из многих источников, но часто приводят к выше проблем. Наши собственные торговые ожидания часто накладываются на рынок, и мы ожидаем, что он будет действовать в соответствии с нашими желаниями и торговым направлением. На рынке все равно, чего вы хотите. Трейдеры должны признать, что рынок может быть нелогичным. Это может быть изменчивым, неустойчивым и трендовым в короткие, средние и долгосрочные периоды.Изоляция каждого хода и получение прибыли от него невозможны, и, полагая, это приведет к разочарованию и ошибкам в суждении.

Лучший способ избежать нереалистичных ожиданий — сформулировать торговый план, а затем обменять его. Если он дает устойчивые результаты, то не меняйте его — с использованием форекса, даже небольшое увеличение может стать большим. Примите это как то, что дает вам рынок. По мере роста капитала со временем размер позиции может быть увеличен, чтобы повысить доходность доллара. Кроме того, новые стратегии могут быть реализованы и протестированы с минимальным капиталом в первую очередь. Затем, если будут показаны положительные результаты, в стратегию может быть включено больше капитала.

Внутридневный трейдер должен также принять то, что рынок предоставляет в разные части дня. В непосредственной близости от рынков рынки более неустойчивы. Конкретные стратегии могут использоваться во время открытия рынка, которые могут не работать позже в тот же день. По мере того, как день прогрессирует, он может стать тише, и может быть использована другая стратегия. К закрытию, может быть срабатывание в действии, и еще одна стратегия может быть использована. Примите то, что дано в каждый момент дня, и не ожидайте большего от системы, чем то, что она предоставляет.

Bottom Line Трейдеры попадают в ловушку пяти обыкновенных форекс дневных торговых ошибок. Их следует избегать любой ценой путем разработки альтернативного подхода. Для усреднения трейдеры не должны добавлять к позициям, а скорее уходят с неудачниками с заранее запланированной стратегией выхода. Трейдеры должны сидеть сложа руки и смотреть новости, пока волатильность не утихла. Риск должен быть под контролем, без единой торговли или потери дня, чем то, что можно легко сделать другим. Ожидания должны управляться, и то, что дает рынок, должно быть принято. Понимая ловушки и как их избежать, трейдеры с большей вероятностью найдут успех в торговле. (Чтобы помочь вам стать успешными на рынке форекс, ознакомьтесь с 10 способов избежать потери денег на Forex .)


Недельный обзор. Золото, серебро, индекс DJI30.

Месячный график: вряд ли за один оставшийся день сентября что-то кардинально изменится, и всё идет к формированию медвежьего внутреннего бара, что является достаточно серьезным шорт-сигналом. При этом, в августе был пробит верхний конверт Боллинджера, что, напротив, является сигналом к покупкам. Таким образом, можно рассматривать сценарий с откатом вниз в направлении пивот-зоны 1412.45 и затем продолжение долгосрочного восходящего тренда.

Недельный график: как видим, негативная коррекционная динамика прослеживается и здесь. Оптимальная цель — средняя полоса Боллинджера (1412.45). Сигналы вверх, которые могут формироваться в этой зоне, будут иметь высокую вероятность отработки.

Дневной график: слабый ADX говорит о низкой вероятности движения под поддержку 1475.63 (нижняя полоса Боллинджера), что может оставить котировки в пределах нижнего конверта (1475.63-1509.54).

Ожидания:

Основной сценарий — флет в диапазоне 1475.63-1509.

Альтернативный сценарий — снижение под 1475.63 в направлении 1309.59.

Торговые решения:

1. Продажи к 1475.63.

2. Поиск локальных сигналов в обе стороны в зоне 1475.63.

Месячный график: продолжается интенсивный нисходящий откат в направлении средней полосы Боллинджера (15.95), откуда, предположительно, можно будет открывать долгосрочные сделки вверх, что обусловлено пробитым ранее верхним конвертом.

Недельный график: отмечаем сильную пивот-зону 15.95-16.13, куда, в настоящее время, нацелены медведи. Здесь также происходил пробой верхней полосы Боллинджера, поэтому сценарий отскок вверх от 16.13 является приоритетным.

Дневной график: очень слабый падающий ADX говорит о вероятном сценарии флета в пределах нижнего конверта Боллинджера на ближайшей неделе (17.19-18.19).

Ожидания: флет в диапазоне 17.19-18.19.

Торговые решения: краткосрочные сделки в коридоре 17.19-18.19.

DJI30

Месячный график: рынки ждут закрытия сентября, после чего, вероятно, произойдет разворот вниз после касания верхней полосы Боллинджера (27588).

Недельный график: пробит вниз медвежий внутренний бар, что является признаком вероятного дальнейшего падения котировок в направлении уровней поддержки 27402 и 25124.

Дневной график: локальная нисходящая динамика направлена к поддержкам 26402 и 26138, пройти ниже которых будет непросто на столь слабых параметрах ADX.

Ожидания: снижение к 26402 и 26138.

Торговые решения: продажи к 26402 и 26138.

Торговля на новостях. 1.3.1. Ожидание. Торговля на ожиданиях

После того, как мы обзорно посмотрели на новостной релиз (что позволило понять механику реакции рынка на новость в целом), самое время углубиться в детали. И, если первый этап жизненного цикла новости не представляет какого-то особого интереса, за исключением, пожалуй, того, чтобы внести новость в свой торговый календарь, то непосредственное приближение релиза может дать первый реальный шанс оторвать что-то от предстоящего новостного движения. И сегодняшняя тема статьи — торговля на ожиданиях, или, как ее еще называют, торговля на слухах.

Есть обоснованное мнение, что правило «покупай на слухах, продавай на фактах» относится именно к новостной торговле. Действительно, где еще можно увидеть, чтобы прогнозы публиковались за неделю-две до выхода релиза? А раз есть прогноз, то есть и ожидания того, каким будет курс валютной пары. если этот прогноз оправдается. Да, этот предполагаемый курс не высечен в камне, но тем не менее его берут в расчет. Однако за неделю, которая разделяет момент публикации прогноза и реального значения может произойти масса событий, которые способны дискредитировать прогноз как в лучшую, так и в худшую сторону. И вот если такие события произошли, в дело вступают торговцы на слухах.

Все еще непонятно, как на этом можно торговать? Давайте посмотрим на рисунок:

25 января 2011 года новостные трейдеры ожидали выхода индикатора предварительного прироста ВВП по Великобритании за квартал. Экономисты опубликовали данные, согласно которым прогнозировался прирост на уровне +0.5%. Однако, все указывало на то, что эти значения крайне оптимистичны. Причин было несколько — это и сильные заморозки, и ускоренные темпы инфляции, и очень слабые розничные продажи. Как в таких условиях ВВП может расти? — задались резонным вопросом многие трейдеры и начали открывать позиции против прогноза (1), чем спровоцировали падение пары GBPUSD за три часа почти на фигуру. И, как нетрудно заметить, наибольшую прибыль получили те, кто открылся первыми. А за пару минут до релиза торговцы на слухах вышли из своих позиций, зафиксировав хорошую прибыль (2). Но если бы они остались в позициях, они могли бы удвоить свою прибыль?! — скажете вы, и будете правы, но правы лишь отчасти. Принцип «мухи отдельно, котлеты отдельно» еще никто не отменял, он справедлив и здесь. В противном случае это была бы уже не торговля на слухах, а ее неконтролируемый симбиоз с другими видами новостной торговли — ведь релиз мог пойти и против открытой позиции, не так ли? Но уж если вы решили торговать сразу с использованием нескольких видов новостной торговли, тогда правильным решением было бы закрытие позиции, установленной в рамках торговли на слухах, с последующей обработкой новостного релиза по соответствующему ему алгоритму.

Что нужно для такой торговли:

  1. Глубокое понимание рынка и внутренних экономических процессов, происходящих в стране-релизере данного индикатора;
  2. Тщательный мониторинг и анализ всех новостей и высказываний политиков и экономистов, касающихся этой страны;
  3. Практика, практика и еще раз практика.

Этот вид торговли практически не поддается автоматизации, однако его можно рассматривать как вариант расширения своих торговых стратегий после того, как фундаментальный анализ перестанет быть для вас тайной за семью печатями.

Математическое ожидание форекс: что такое, как увеличить, почему важно

День добрый, уважаемые читатели нашего сайта и все те, кто хочет обеспечивать свою финансовую независимость за счет трейдинг. На поверку дня у нас с вами весьма интересная и во многом недооцененная тема – это математическое ожидание форекс.

В рамках данной статьи мне хотелось бы наиболее детально рассказать вам о том, что это такое, и почему данная тема имеет весьма высокую важность в рамках трейдинга.

Как я уже сказал вам, данная тема недооценена начинающими трейдерами, но это роковая ошибка. В целом, если у любого начинающего трейдера спросить, а что самое важное в трейдинге. От чего вообще зависит успех на финансовом рынке? В большинстве случаев проследует ответ, что самое важное – это торговая система.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ЯПОНСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКСА

Психология

В общем-то, вопрос вполне логичный и не сразу тут найдешь подвох. Но, на самом деле, особую важность в рамках трейдинга имеет никак не система. Нет, конечно, она крайне важна, но особую важность имею иные вещи.

5,0,1,0,0

Часто говорят, что успех на форекс зависит на 10% от стратегии, 20% от манименеджмента и 70% от психологогии. Начинающему трейдеру не сразу становится понятно, почему психология занимает ведущую роль. Тем не менее, с течением времени приходит осознание того, что она крайне важна. Сейчас же я попробую вам это доказать! Представьте себе, что у вас появляется хорошая стратегия, вы знаете, что она результативная, и может приносить хороший профит. Кроме того, вы четко понимаете, как распоряжаться своими средствами по каждой сделке. Но при всем при этом, у вас есть психологические изъяны, например, проблемы с дисциплиной или же излишняя эмоциональность.

Опытные трейдеры говорят, что человек, который сможет торговать на рынке как робот, станет в этой сфере миллионером. На самом деле, это утопия, потому как мы с вами вполне себе живые люди, у нас есть свои страхи и надежды. У любого, даже опытного трейдера есть запас прочности. Как вы видите, психологические проблемы могут по щелчку пальца превратить качественную систему в машину для сливания денег.

Изначально новичок может задаться вопросом, а разве сложно следовать правилам стратегии, мол, написано так, вот и выполняй. На самом деле, уже прибегнув к практической торговле, становится понятно, что соблюдать свои же правила – это далеко не такая уж и простая задача, как кажется. Рынок всегда будет провоцировать вас, чтобы вы совершали опрометчивые действия, приводящие к убыткам.

Теперь ближе к теме, а причем тут математическое ожидание, и к чему оно относится. Само по себе математическое относится к разряду манименеджмента. Само по себе математическое – это среднее значение случайной величины. Вы должны понимать, что открытая сделки имеет вероятность 50 на 50, что она закроется в прибыли или убытке, иных вариантов не дано.

Существует отрицательное математическое ожидание и положительное. В рамках рынка, положительное математическое ожидание обусловит тот факт, что ваша торговля будет прибыльной в долгосрочной перспективе. В свою очередь, отрицательное математическое ожидание приведет к сливу через некоторое время. Это может произойти ни за день, ни за два и даже ни за год. Тем не менее, исход будет один – это слив.

Наверное, вы часто слышали, что торговля должна иметь положительное математическое ожидание. Правда начинающие трейдеры вообще не понимают, как сделать так, чтобы их торговля имела то самое ожидание. Самый простой способ регулирования вашего математического ожидания – это соотношение стоп-лосса к тейк-профиту.


Смотреть обзорное видео

Чтобы ваше математическое ожидание было положительным, нужно, чтобы тейк был больше стопа. Чем больше разница между ними, тем более положительным будет математическое ожидание. К примеру, соотношение 1к1 не подойдет.

Первая причина – это возможные комиссии, в виде спреда и свопа. Соотношение 1к1,5 уже лучше, но все равно недостаточно, потому как бывают периоды, когда идет серия из убыточных сделок. Даже для опытного трейдера является вполне себе обыденной практикой, когда он ловит 3-4 стопа подряд. На деле, соотношение 1к1,5 приведет к тому, что вы будете крутиться около 0 или даже чуть хуже.

Минимальным значением, на мой взгляд, является соотношение 1к2. В данном случае, вы покроете все издержки на уплату комиссии, да и в периоды просадок будете чувствовать себя более комфортно, так как ваша прибыльная сделка будет перекрывать 2 убыточные.

15,0,0,1,0

Потому, нужно брать вполне себе осязаемые цели, например, математическое ожидание в пределах 1к2-4 будет вполне адекватной целью. Выставляя в каждой сделке соотношение 1к4, вы можете делать только 30% прибыльных сделок, но все равно будете в плюсе.

Давайте с вами разберем пример, как это вообще работает на практике. Представим, что ваше соотношение 1к4, и торгуете вы, скажем, на интервале Н1. Ваш стоп по каждой сделке будет 15 пунктов, соответственно, тейк 60 пунктов. Для часового графика – это вполне себе осязаемая и нормальная цифра.

Возьмем выборку из 100 сделок, из которых только 30% оказались прибыльными, а 70% убыточными. Считаем, мы заработали пунктов 30 х 60 = 1800 пунктов, а потеряли 70 х 15 = 1050 пунктов. Итого, конечный профит составил 750 пунктов. Как вы видите, подавляющее большинство сделок в убытке, но грамотное математическое ожидание даже при таком раскладе позволило хорошо заработать.

21,0,0,0,1

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Ожидания на рынке Форекс

Как я заработал на Forex свои первые деньги

В торговле на рынке Форекс имеют значение не только реальные новости, но и определенные ожидания относительно тех или иных экономических или политических событий. Их достоверность или ошибочность оказывают серьезное влияние на валютные курсы. Но и само ожидание воздействует на поведение участников рынка.

Такой подход полностью соответствует гипотезе рациональных ожиданий. Именно гипотезе, поскольку окончательная теория еще не сформирована. Гипотеза же впервые была сформулирована в 1961 году. Ее автор – профессор Дж. Мут из Университета Индианы (США). По его мнению, существует некий принцип оптимизации получения и дальнейшей обработки информации, целью которого является составление прогноза о рыночной конъюнктуре. Этот принцип предполагает, что трейдеры не делают ошибок в прогнозировании, наоборот, их взгляды всегда бывают правильными. То есть, используя всю доступную для них информацию, они составляют свое мнение о перспективах. Когда в их распоряжении имеется полная информация, подключается гипотеза совершенного поведения.

Ну а если вас интересует конвертер интерфейсов — посетите сайт icbcom.ru. Только там вы найдете лучший конвертер для интерфейсов в свободном доступе.

То есть, хотя трейдерам еще неизвестна траектория, по которой рынок будет двигаться к равновесию, они уже формируют свои ожидания равновесия. С теоретической точки зрения, ошибка прогнозирования в таком случае равна нулю, а если все трейдеры имеют полную информацию, то получить прибыль невозможно. Разумеется, и то, и другое недостижиом. Поэтому на практике этот момент находит отражение в моделях, адаптированных к реальности. Речь идет о гипотезе адаптивных ожиданий, когда будущие значения экономической переменной формируются на основе ее предыдущих значений. В соответствии с этим трейдеры валютного рыка могут корректировать прогнозы с учетом последних наблюдений за конъюнктурой.

Эта гипотеза получила широкое распространение в 1960-х годах. На первый взгляд, она может показаться верной. Но для торговли на рынке Форекс ее не стоит применять, поскольку она годится только для упрощенного анализа. Кроме того, возникают проблемы с длиной временной лага, за который будут корректироваться ожидаемые значения переменных. В настоящее время экономисты стараются разработать альтернативные гипотезы ожиданий. Например, уже выдвигался так называемый поведенческий подход к ожиданиям, который учитывал психологические факторы. Также предпринимались попытки соединить адаптивные и рациональные ожидания.

Математические стратегии Форекс

Математические стратегии Форекс – это системы, которые содержат в алгоритме элементарные математические вычисления, основываясь на техническом анализе и расчетах, позволяя получать прибыль независимо от направления движения стоимости валюты.

Большая часть систем, используемых на валютном рынке, построены на базе разнообразных подсчетов, закономерностей, поэтому абсолютное большинство стратегий относятся к данному типу.

Выбор конкретной математической стратегии для работы на Форекс зависит от множества факторов

Главными из которых являются:

  • Тип финансового актива, с учетом особенностей которого создан алгоритм – могут быть универсальными, но чаще всего предполагают определенный уровень волатильности, другие свойства конкретной валютной пары
  • Размеры депозита, находящегося в распоряжении торговца
  • Оптимальный таймфрейм
  • Правила управления капиталом
  • Общие принципы, которые трейдер должен хорошо понимать

Говоря про математические стратегии торговли на Форекс, многие трейдеры имеют ввиду построение сетки торговых ордеров, которые рано или поздно дают возможность получить хороший доход. Основное отличительное свойство системы – получение результата независимо от того, в какую сторону пойдет цена в будущем.

Все, что необходимо для ее эффективного использования – чтобы рынок двигался, поэтому наиболее актуально использование системы в работе с волатильными валютными парами, которые в день могут продемонстрировать движение на несколько сотен пунктов.

Системы на базе принципа Мартингейла

Одной из основных математических торговых стратегий является работа с использованием принципа Мартингейла. Метод появился много столетий тому назад в качестве способа выигрыша при игре в рулетку. Но биржевыми торговцами система была адаптирована для торговли на финансовых рынках, и до сих пор, несмотря на высокий уровень риска и достаточно осторожное отношение к Мартингейлу опытных трейдеров, метод пользуется успехом.

Торговля по Мартингейлу в основе содержит тот же принцип, что и ставки в казино. Сначала открывается сделка с минимальным лотом, затем в случае убытка сделка удваивается – и так работа идет до тех пор, пока не случается прибыльная сделка, которая покрывает весь предыдущий суммарный убыток.

Чтобы получить доход и организовать действительно выгодную торговлю, выставляются ордера тейк-профит и ордера в удвоенном объеме на равном расстояний один от другого. Именно в этом и заключается смысл «математики» на Форексе – поиск оптимального лота, от которого потом можно строить сетку ордеров либо усредняться, не повышая риск до слишком высокого значения.

Опытные мастера предупреждают новичков о том, что, несмотря на определенные математические расчеты, обнулить депозит в торговле по системе вполне реально . Неизвестно, как долго будет длиться череда убыточных сделок и депозит может просто не выдержать и не дать возможности дождаться прибыли. Кроме того, такое агрессивное усреднение является уязвимым на сильных трендах.

Преимущества и недостатки стратегии «математик»

Одной из самых распространенных и лучших математических стратегий Форекс является система с названием, которое говорит само за себя — «математик». Система основана на нестандартном и интересном подходом к торговле, она требует лишь способность и любовь к простым вычислениям.

Не буду подробно описывать торговую систему, а только прикреплю ссылку, если интересно — переходите и изучайте! — https://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-mathematician.html

И видео:

Преимущество ее — отсутствие индикаторов.

Недостаток — нужно проводить много рассчетов.

Недостатки систем с расчетами и формулами

Несмотря на кажущуюся простоту и доступность метода, далеко не всегда математические стратегии приносят ожидаемый доход. Дело в том, что они рассчитывают вход/выход из позиции случайным образом, ориентируясь исключительно на волатильность рынка. Не учитываются фундаментальные факторы, не выполняется подробный анализ, который бы дал трейдеру преимущество в виде адекватного прогноза будущих изменений цены. Поэтому есть смысл комбинировать метод с другими инструментами .

Если бы преимущество было у входа, то торговля на валютном рынке была бы элементарной:

  1. вот здесь стоп,
  2. а тут выход,
  3. посчитать,
  4. проставить ордера и вовремя закрывать сработавшие.

Но рынок далеко не так предсказуем, на цену оказывает влияние множество прогнозируемых и непредвиденных факторов, поэтому торговля по Мартингейлу и «стоповой сетке» все-таки рискованна.

Расчет математического ожидания

Чтобы используемый метод приносил доход, нужно правильно рассчитывать математическое ожидание, что даст возможность определить четкие правила (установка фиксированного лота, анализ статистики за длительный срок, выбор валютной пары и т.д.).

Риск должен быть минимальным, ведь даже стратегия с положительным математическим ожиданием Форекс может быть убыточной, так как показатель высчитывается на длительный срок и депозит может просто не «дожить» до момента получения прибыли, не выдержав локальных просадок.

Расчет математического ожидания базируется на теории вероятности и статистике и позволяет понять, насколько вложение средств по системе будет прибыльным и безопасным. Показатель высчитывается по формуле: MO = (1+ W/L) * P – 1, здесь:

  • W – это потенциальная сумма средней прибыли
  • L – вероятная сумма среднего убытка
  • P – вероятность получения дохода

Математическое ожидание может быть отрицательным и свидетельствовать о том, что на конкретном участке торговли стратегия будет убыточной либо положительным и сулить заработок по системе. Чем больший минус, тем более опасно использовать метод , чем больше плюс – тем выше вероятность получения дохода.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Добавить комментарий