ТОРГОВАЯ СИСТЕМА HIGH PROFIT FACTOR

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

СОДЕРЖАНИЕ:


High Profit Factor signal

К сожалению, сигнал High Profit Factor signal отключен и недоступен.

Автор прекратил трансляцию сигнала. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.

Вы можете ознакомиться с другими сигналами для MetaTrader 4:

Не нашли ничего подходящего?
Выберите и подпишитесь
на один из 5957 доступных сигналов
для MetaTrader 4

При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.

Торговая система High Profit Factor дающая хороший сигнал для входа

Торговая система High Profit Factor — это трендовая система Форекс. Поступающие сигналы от применяемых индикаторов, дают возможность установить направленность движения рынка на разных временных интервалах и дают хороший сигнал для точного входа. Эта система сама определяет благоприятные моменты для открытия сделок, что существенно упрощает работу трейдера. Профит фактор у этой стратегии действительно очень высокий.

Торговая система построена на базе стратегии Форекс Only Profit, но все же она только похожа и имеет свои отличия.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Торговая платформа: MetaTrader4
Торгуемые пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDYPY, EURYPJ, GBPYPJ, AUDYPJ, EURCAD.
Таймфрейм: основной Н4
Время торговли: 24 часа
Работа со знаком: 4, 5

Индикаторы, используемые в системе:

  1. RepaintTrue
  2. IBFX — CPR
  3. TRO_InsideBar_Plot2
  4. CandleTime
  5. AnalyticalTraderSupportandResistance

Для комфортного применения даже начинающими трейдерами, никак не обладающими практически никаким навыком торговли на Форекс создан шаблон high-profit-factor. Его применение наглядно демонстрирует наиболее удачный момент для входа в торги. Информация по установке систем Форекс тут.

1) Индикатор RepaintTrue определяет текущее направление тренда. Красные столбики – тренд вниз. Зеленые – тренд вверх.

2) Индикатор IBFX CPR на базе свечного анализа анализирует графики цен на абсолютно всех таймфреймах с М1 вплоть до Д1, обнаруживает паттерны, наносит их на графики в виде разновидности символов: звёздочек, квадратиков и т.д., помечая сигнальные бары, раскрашивает данные знаки красным цветом для медвежьих и зелёным для бычьих паттернов. Выделяет среди данных паттернов те, что возникли на графиках недавно и показывает по горизонтали данные последних символов по каждому таймфрейму с указанием, какое количество баров назад появился паттерн. Безусловно, в случае если паттерны появились задолго до появления внутреннего бара их принимать во внимание бессмысленно. Помимо этого, данный индикатор выводит снизу по левую сторону данные о самом действующем паттерне в текущем ТФ, дает совет покупать либо продавать, показывает рекомендуемый TAKE PROFIT и STOP LOSS, и рисует 2 жирные горизонтальные линии на графике в зонах месторасположения данных стопов.

3) Индикатор TRO_InsideBar_Plot2 – устанавливает на график 2 горизонтальные линии зеленого и красноватого цвета. Данные линии размещаются над текущей ценой (зеленая) и под ценой (красная). Пробой зеленой линии — сигнал к покупке (Buy), а пробой красной линии – к продаже (Sell).

4) Индикатор показывает, сколько времени осталось до закрытия свечи.


5) Индикатор Analytical Trader Supportand Resistance показывает уровни поддержки и сопротивления . Если, например, появился сигнал на покупку от уровня поддержки, то это усиливающий фактор входа в длинную позицию.

Данные сигналы анализируются вместе с сигналами других индикаторов, и после этого принимается решение о входе.

Итак, подытожим и определим пошагово анализ сигналов торговой системы.

Торговля по торговой системе High Profit Factor

Рассмотрим вход на покупку (Buy):

  1. На графике индикатор IBFX – CPR наносит значок зеленого цвета — дан хороший сигнал на покупку. В окне индикатора появляется текст зеленым «ордер на покупку» и рекомендуемый Stop Loss и Take Profit.
  2. Определяем тренд по индикатору RepaintTrue. Нам необходимо, чтобы он показывал столбики зеленого цвета. Сверяем направление тренда на графике Н4, H1. Если направление восходящее (зеленые столбики), то идем далее.
  3. Смотрим точку входа на покупку. А именно горизонтальную линию над текущей ценой, которую наносит на график индикатор TRO_InsideBar_Plot2. Ставим отложенный ордер (Buy stop) на покупку с рекомендованным стоп лоссом и тейк профитом выше зеленой линии на 10 пунктов.

Шаги для сделки на продажу отложенным ордером (Sell stop) аналогичны с точностью наоборот.

Чтоб не потерять прибыль при развороте цены, сделки можно тралить. Для трейлинг- стопа лучше использовать советник, который может следить за сделкой на любой валютной паре (включен в пакет с индикаторами).
Вот как определяются моменты открытия сделки, совсем не сложно, как видим. Есть совпадение сигналов – открываем сделку. Нет – воздерживаемся от входа.

Важный Нюанс

Торговая система HighProfitFactor подходит только для брокеров с GMT +2 по зимнему и GMT +3 по летнему времени. Потому что свечные паттерны на Н4 у брокера с GMT +4 будут заметно отличаться и сигналы будут ложными.
Рассмотрим простой пример. Возьмем одинаковые котировки двух разных брокеров, время у которых отличается на один час. У одного брокера с GMT +3 образовалась новая свеча на Н4, а у второго с GMT +2 ещё в течение часа будет старая свеча. Свечи у этих брокеров будут иметь существенные различия, особенно если цена в течении часа росла потом в течении часа падала. Советуем брокера Roboforex для торговли по этой системе. Вы, конечно, можете торговать у любого другого, у которого время на час меньше от московского.

Система, по нашему мнению, прибыльная и дает хорошие и точные сигнали для входа. Прибыль при хорошей волатильности и сильном тренде может составлять до 25% в день от размера депозита. Но сигналы эта система дает редко, но метко. Конечно, можно торговать на более 10 парах, лишь бы было время следить за графиками.

Торговая стратегия Форекс FX Profit Wave

Торговая стратегия Форекс FX Profit Wave содержит три пользовательских индикатора TSI, ML и Histodot. Стратегия является трендовой, она проста в понимании и реализации. Так что с ней справится любой новичок.

Характеристики торговой стратегии Форекс FX Profit Wave.

— Валютные пары: любые.

— Таймфрейм: H1 и выше.

— Время работы: круглосуточно.

Используемые индикаторы и их параметры:

1. Пользовательский индикатор TSI (Trend Strenght Indicator) или индикатор силы тренда. Из названия понятно, что он показывает силу тренда. Представляет собой окно в основном графике в правом верхнем углу. Синий цвет показывает силу быков, красный – силу медведей. Чем больше цифра, тем сильнее тренд.

Индикатор TSI показывает направление, в котором мы торгуем.

2. Пользовательский индикатор ML наносится на действующий график цены и отображается в виде синей линии под свечами при восходящем тренде или красной линии над свечами при нисходящем тренде.

Этот индикатор является трендовым, который дает возможность определять и прогнозировать движение тренда. Если индикатор ML дает синюю линию под свечами, то открываем позиции только на покупку, если красную линию над свечами – то открываем позиции только на продажу.


3. Пользовательский индикатор Histodot состоит из двух частей: гистограмм и точек. Чтобы получить действительный сигнал на покупку или продажу, гистограммы и точки должны быть согласованы.

Для сделок на покупку гистограммы должны быть синего цвета и над нулевой линией, а точки должны быть зеленого цвета. Для сделок на продажу гистограммы должны быть оранжевого цвета и под нулевой линией, а точки белого цвета.

Правила работы по торговой стратегии Форекс FX Profit Wave.

Условия входа для длинной позиции:

  1. Индикатор TSI должен подавать бычий сигнал, т.е. синий цвет должен быть больше 50.
  2. Индикатор ML должен быть синим и ниже свечей.
  3. Гистограммы индикатора Histodot должны быть синими и выше нулевой линии.
  4. Точки индикатора Histodot должны быть зеленого цвета.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ФОРЕКС

После того, как все условия выполнены, открываем позицию на покупку.

Стоп лосс устанавливаем на несколько пунктов ниже предыдущего минимума.

Тейк профит устанавливаем в 2 раза больше, чем стоп-лосс.

Условия входа для короткой позиции:

  1. Индикатор TSI должен подавать медвежий сигнал, т.е. красный цвет должен быть больше 50.
  2. Индикатор ML должен быть красным и выше свечей.
  3. Гистограммы индикатора Histodot должны быть оранжевыми и ниже нулевой линии.
  4. Точки индикатора Histodot должны быть белого цвета.

После того, как все условия выполнены, открываем позицию на продажу.

Стоп лосс устанавливаем на несколько пунктов выше предыдущего максимума.

Тейк профит устанавливаем в 2 раза больше, чем стоп-лосс.

Пример работы по торговой стратегии Форекс FX Profit Wave.

Валютная пара EUR/USD часовой график.

На изображении видим, что соблюдены все условия для покупки. Открываем позицию на покупку по цене 1.1669. Стоп лосс чуть ниже ближайшего минимума (24 пункта). Тейк-профит выставляем 48 пунктов. Вскоре наша позиция закрывается по тейк-профиту.

Что показывает Profit Factor и зачем он нужен

Все трейдеры стремятся максимально получить прибыль. Но чтобы объективно оценить свои результаты торговли на Форекс или другого трейдера, его стратегии, нужно чем-то руководствоваться. Критериев, по которым делают оценку, много, но профит-фактор наиболее популярный.

Что такое Профит Фактор

Profit Factor — это один из показателей для оценки эффективности торговой системы. По сути, он показывает соотношение полученной от сделок прибыли за некий временной период к убыткам. Причем рассчитать его не сложно — делится суммарная прибыль за требуемый отчетный период на суммарные убытки за тот же промежуток — это и есть профит-фактор.

Пример для наглядности: за 6 месяцев в терминале трейдера было заключено 154 сделки. Общая прибыль составила $20 904, а сумма убыточных сделок достигла $10 925. Профит-фактор в таком случае будет посчитан так: 20 904 / 10 925 = 1,91. Т. е. за эти полгода получено в 1,91 раза больше прибыли с торговли на Форекс, чем убытков. Все просто.


Но для чего нужен Profit Factor

Нередко с таким понятием трейдерам приходится сталкиваться, когда им нужно протестировать новые торговые стратегии Forex или какие-то автоматические советники. И этот показатель поможет быстро отсеять рискованные варианты, проанализировать их потенциал и выбрать лучшее. Во многих торговых терминалах можно легко и быстро сформировать детализированный отчет по сделкам, где вместе с другими полезными данными указан и Profit Factor.

Собираясь открыть позицию, не стоит надеяться получить прибыль в долгосрочной перспективе, если при расчете профита для сделки он будет соизмерим с потенциально возможными потерями. Собственно, эти позиции лучше не открывать и вовсе.

Profit Factor служит фильтром, благодаря которому трейдер может сразу отсеять не очень эффективные торговые системы.

Ведь если торговать на бирже по ним, то с высокой вероятностью в итоге все закончится сливом депозита.

Минимально допустимое значение Профит Фактора начинается от 1,6.

Если оно получилось меньше — это указывает трейдеру на риск потерять свой депозит в случае торговли по этой стратегии. Показатель прибыльности больше 2 — уже говорит об уверенной торговле на бирже. Чем выше — тем прибыльнее торговая система.

Особенности Profit Factor

Стоит учитывать, что показатель не идеален, так как он не покажет реальный потенциал торгов при малом количестве сделок, из которых было несколько случайных и с большой прибылью. В таких случаях он всегда высокий, но это никак не указывает на надежность стратегии. Чем больше период времени и количество сделок, тем он объективнее. Все же это отличный ориентир для новичков, которые еще не разобрались во всех тонкостях торговли на бирже, и для опытных трейдеров, если нужно быстро оценить ту либо иную стратегию в целом.

Достоверный профит-фактор

С целью получить более точный показатель прибыльности стратегии, то тогда его вычисляют при помощи немного другой формулы. У «достоверного профит-фактора» принцип расчета немного сложнее, но зато он показывает лучше эффективность торговой системы.

Нужно взять суммарный доход всех совершенных сделок и отнять 1 сделку с самой большой прибылью за весь отчетный период. Это значение теперь разделить на сумму общего убытка по сделкам.

Такой подход помогает сгладить показатель, отбросив сделку, которая с большой вероятностью была случайной. Если показатель получился больше 1, то стратегия прибыльная и ее можно рассмотреть более детально.

Если трейдер намерен провести качественный анализ совершенных сделок и в целом потенциал торговой стратегии Forex или ее инвестиционную привлекательность, важно всегда учитывать показатель профит-фактора.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

jc_trader

JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.

Профит-фактор рассчитывается как отношение суммы всех прибыльных сделок, к сумме всех неудачных сделок (Gross Profit\Gross Loss) за какой-то определенный промежуток времени.

Из чтения различных форумов и прочих мест обсуждений по поводу построения механических торговых систем создается впечатление что подавляющее большинство системостроителей видят в качестве главного измерителя эффективности системы коэффициент под названием «профит-фактор». На самом деле, по моему мнению, он вообще не показатель системы. Вернее не такой важный как его разрисовали. Система с профит-фактором 1.4 может быть намного эффективнее системы с профит-фактором 30. Наверное многие и не догадываются что САМЫЙ БОЛЬШОЙ возможный профит-фактор «бесконечность» имеют системы под названием «купил-и-держи». Например, купил в 2005 году акции Майкрософта, продал сегодня с минимальной прибылью почти ничего не заработав, выдержав все гигантские просадки, а «профит-фактор» получился беконечный. А тот кто интрадеил каждый день и сделал за эти годы состояние поимел профит-фактор всего-лишь 1.19.

По сути, что такое профит-фактор? Это отношение общей прибыли к общему убытку. Для повышения профит-фактора необходимо либо увеличить общую прибыль(сумма всех прибыльных сделок), либо уменьшить общий убыток(сумма всех убыточных сделок). Например, общий убыток будет намного меньше, а профит-фактор значительно больше если не использовать стопы в системе. Типа, пересидел просадку и закрылся в плюс или в ноль. И убыток не отразится в показателях системы, так как его как-бы и не было — профит-фактор значительно вырастет. А тот кто беспощадно режет убытки и тем самым увеличивает суммарный убыток, значительно уменьшает свой «профит-фактор».

Так что, если кто-то скажет что он не признает системы с профит-фактором ниже 3 (трех), то это значит что он ничего не сказал 🙂

Profit Factor

Profit Factor — это статистический показатель, с помощью которого можно оценить эффективность торговой стратегии на рынке форекс. Профит Фактор относится к категории переменчивых величин, нуждающихся в постоянном мониторинге — если произойдет отклонение от нормы и это вовремя не исправить, то трейдер рискует получить крупный убыток или потерять весь депозит. Об этом сегодняшняя статья. Вы узнаете, как рассчитать Profit Factor и какие способы помогут его увеличить.

Примечание! Profit Factor — это обязательный показатель для любого профессионального трейдера, который зарабатывает самостоятельно или работает с деньгами инвесторов. Если вы пришли на форекс ради нескольких случайных сделок или трейдинг для вас просто хобби, то отслеживать Профит Фактор не нужно. Поэтому прямо сейчас примите решение: если планируете перевести биржевую торговлю в стабильный источник дохода — прочитайте статью и выполните домашнее задание. Если будете торговать ради развлечения — не нужно ничего читать и выполнять. Лучше посмотрите фильм или потратьте время с пользой.

Profit Factor: что это такое и для чего нужно считать


Профит Фактор показывает соотношение между всеми прибыльными и убыточными сделками, которые заключались за определенный временной промежуток. Полученное значение помогает понять, если ли у выбранной методики потенциал и безопасно ли ее использовать для получения долгосрочной прибыли. Чаще всего это актуально в трех случаях: когда нужно подобрать новую торговую стратегию, когда нужно оценить эффективность уже существующей стратегии и когда нужно проверить инвестиционный сервис по заработку на форекс. Теперь об этом подробней.

Profit Factor для выбора новой стратегии. Сначала вы подбираете все торговые стратегии, которые по вашему мнению могут приносить доход и нуждаются в углубленном тестировании. Далее вы поочередно пропускаете выбранные системы через «Тестер стратегий» — специальную программу, встроенную в терминал Метатрейдер. После вы смотрите на отчет, который «Тестер стратегий» выдает после каждой проверенной системы. В отчете будет графа «Profit Factor»: если значение показателя ниже допустимой нормы — стратегию можно сразу отсеять; если норма в порядке — можно переходить на работу с демо-счетом.

«Profit Factor» в отчете «Тестера стратегий» терминала Метатрейдер 4.

Использование Профит Фактора для выбора новой стратегии экономит время и помогает сосредоточиться только на прибыльных методиках. Кроме того, можно проранжировать эти прибыльные методики по потенциалу: сначала протестировать самые результативные, а после проработать остальные варианты.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  РИСКОВЫЕ СОВЕТНИКИ ФОРЕКС

Этапы фильтрации новых стратегий с помощью Profit Factor

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап
Выбираете 100 стратегий Запускаете «Тестер стратегий» и смотрите на Profit Factor Исключаете 80 стратегий, в которых Profit Factor отстает от нормы 20 оставшихся стратегий ранжируете по потенциалу и на первое место ставите систему с максимальным Profit Factor Переходите на демо-счет и начинаете тест с перспективной стратегии. Если тест пройден — можно пополнять счет и переходить к торгам. Если провален — вся процедура повторяется с новой торговой системой

Profit Factor для оценки эффективности существующей стратегии. Вы торгуете в привычном режиме и фиксируете все проводимые сделки. Далее в конце каждого отчетного периода считаете Профит Фактор и делаете вывод: если есть отклонение от нормы, то стратегию нужно менять или дорабатывать; если отклонения нет — можно торговать дальше. Для отслеживания статистики проводимых сделок есть два способа: можно завести торговый дневник и фиксировать все вручную, а можно распечатать детализированный отчет из терминала Метатрейдер. Если вы в трейдинге новичок, постарайтесь хотя бы первые три месяца использовать только торговый дневник.

Пример записи в торговом дневнике форекс-трейдера. От торгового дневника больше пользы, поскольку с его помощью можно не только следить за Профит Фактором, но и проводить работу над ошибками. Проблема торгового дневника в том, что на его заполнение требуется время.

Пример детализированного отчета из терминала Метатрейдер 4. На детализированные отчет не нужно тратить время, поэтому со временем многие трейдеры расслабляются и вообще перестают анализировать свои сделки и проверять Профит Фактор.

Profit Factor для проверки доступных инвестиционных сервисов. Чтобы зарабатывать на форекс, не обязательно разрабатывать механическую стратегию. Можно купить платную методику или заменить ее торговым советником, сигналами, программой копирования сделок других трейдеров и ПАММ-счетами. Все перечисленные способы можно отнести к категории инвестиционных сервисов и с помощью Профит Фактора убедиться в их эффективности:

  • Если у выбранного сервиса нет статистики или по этой статистике невозможно рассчитать Profit Factor, то существует высокий риск обмана и от инвестирования лучше отказаться.
  • Если статистика позволяет рассчитать Profit Factor, то эти данные нужно использовать также, как информацию для оценки существующей стратегии.

Profit Factor — это всегда переменная величина, которая нуждается в постоянном мониторинге. Если выбранный сервис не позволяет этого сделать и дает для анализа только свои данные, то получить точный Профит Фактор не получится. Это означает, что любые капиталовложения в подобный сервис могут закончиться потерей депозита.

Пример расширенной статистики действующего ПАММ-счета. По этим данным инвестор не может самостоятельно посчитать Профит Фактор. Если управляющий трейдер откажется предоставлять нужные данные, то сотрудничать с ним не стоит. Если данные будут, то по ним можно принимать решение об инвестировании. Любой другой способ приведет к убыткам.

Какой профит фактор будет считаться нормальным

Не существует единого научно доказанного стандарта относительно того, какой должен быть Profit Factor. Поэтому ниже мы перечислим общепринятые коэффициенты, на которые рекомендуем ориентироваться всем новичкам. Когда изучите тему — сможете адаптировать эти коэффициенты под свою стратегию.

Таблица коэффициентов Profit Factor

1 или меньше 1-1,5 1,6-2 2 или больше
Выбранная торговая стратегия небезопасна и в долгосрочной перспективе ее использование приведет к потере всего депозита Стратегия нуждается в доработке. Без этого любая форс-мажорная ситуация может привести к ощутимой просадке и потери части депозита Результативность стратегии находится на приемлемом уровне. Улучшения понадобятся только в том случае, если стратегия будет переводиться в формат торгового советника. Для советника понадобится большая точность на случай любого программного сбоя Выбранную торговую стратегию можно считать качественной и безопасной. Никакие улучшения не нужны

В следующем разделе мы будем рассчитывать коэффициент Profit Factor и вы сможете сопоставить полученный результат с табличными данными.

Как правильно посчитать Профит Фактор

Profit Factor может быть стандартным, достоверным и взвешенным. У каждого вида есть свои функции и методика расчета, которые мы разберем далее.

Стандартный Profit Factor. Используется во время выбора новой стратегии, поскольку позволяет быстро исключить заведомо убыточные варианты. Для расчета стандартного Профит Фактора применяется простая формула: сначала нужно посчитать общий доход по всем положительным сделкам, а после поделить полученную сумму на общий убыток по всем отрицательным сделкам. Например, если вы заработали 1000 $ и потеряли 500 $, то коэффициент Профит Фактора составит 2.

Достоверный Profit Factor. Проблема стандартного Профит Фактора заключается в высоких погрешностях, которые часто связаны со случайными сделками. В реальных условиях это будет выглядеть примерно так: на протяжении нескольких месяцев трейдер будет плохо торговать и получать убыток → откроет одну-две сделки без выставленного Take Profit → попадет на выход экономических новостей и угадает движение цены → получил аномальную доходность и завышенное значение стандартного Profit Factor. То есть весь результат сделают случайные сделки.

Достоверный Профит Фактор исключает подобную случайность и рассчитывается по такой формуле: сначала нужно из общей доходности вычесть результат самой прибыльной сделки, а затем полученное значение разделить на общий убыток. Вот ситуация: за отчетный период трейдер заработал 1000 $, потерял 500 $ и за лучшую сделку получил 200 $. При таких обстоятельствах коэффициент достоверного Профит Фактора составит 1,6. Подобную проверку уместно проводить для оценки эффективности собственной стратегии и для проверки нового инвестсервиса.


Взвешенный Profit Factor. На точность достоверного Профит Фактора может повлиять рыночная волатильность: если в течение календарного года она будет низкой, то трейдер может раньше времени изменить прибыльную стратегию. Коэффициент взвешенного Профит Фактора позволяет исключить такую ошибку:

  • Сначала выбирается отчетный период, за который будет высчитываться достоверный Profit Factor. Четких указаний по выбору отчетного периода нет, однако если у вас среднесрочная стратегия, то вычисления рекомендовано делать каждые три месяца. Предположим, за первый год у нас получились такие показатели: 2; 2,5; 1,5 и 2. Считаем среднее значение: складываем все показатели, делим полученную сумму на четыре и получаем 2. Это означает, что коэффициент взвешенного годового Профит Фактора составил 2.
  • На второй год получаем такие показатели: 3; 1,5; 1,5 и 3. Взвешенный годовой Профит Фактор составил 2,25. Ничего не меняем и продолжаем торговать.
  • На третий год коэффициенты снизились и получились такими: 1,5; 1; 2 и 1. Взвешенный Profit Factor составил 1,4, что намного ниже привычной нормы.

Причин для снижения Профит Фактора может быть две: либо упала рыночная волатильность, либо стратегия перестала работать и утратила свою эффективность. Чтобы это понять — нужен еще один год. Если по его истечению взвешенный Profit Factor приблизиться к норме, то менять ничего не нужно — спад был связан с волатильностью. Если никаких изменений не произойдет, то в стратегию нужно вносить изменения. Без взвешенного Profit Factor обнаружить подобную проблему нельзя.

Как увеличить размер Профит Фактора

Чтобы повлиять на Profit Factor, можно увеличить доходность сделок, уменьшить размер получаемого убытка или скомбинировать оба подхода. Рассмотрим три способа, которые позволяют это выполнить. Если знаете другие варианты — обязательно напишите об этом в комментариях под статьей.

Способ №1. Если хотите получать больше прибыли — увеличьте разницу между ордерами Take Profit и Stop Loss. Если раньше потенциальная доходность превышала возможный убыток в два раза, то увеличьте разницу хотя бы до трех раз.

Было Стало
Take Profit/Stop Loss = 2:1 Take Profit/Stop Loss = 3:1

Если хотите сократить убытки — урежьте Stop Loss и оставьте неизменным Take Profit.

Было Стало
Take Profit/Stop Loss = 2:1 Take Profit/Stop Loss = 2:0,5.

Если надумаете объединить оба подхода — увеличьте стандартное значение Take Profit и урежьте Stop Loss.

Было Стало
Take Profit/Stop Loss = 2:1 Take Profit/Stop Loss = 3:0,5.

Способ №2. Практически у каждого трейдера есть неблагоприятные дни, работа в которые приводит к убыткам. Допустим, это будет среда. Теперь, если каждую среду мы будем брать выходной, то общий размер убытков сократится и Profit Factor повысится. Чтобы найти свой неблагоприятный день, нужно регулярно вести торговый дневник, анализировать его данные или воспользоваться специальными статистическими сервисами.

Способ №3. Не торгуйте в убыточные часы и торговые сессии. Здесь работает такой же принцип, что и с убыточными днями. Разница только в масштабе: вы ежедневно исключаете неблагоприятные временные периоды и влияете на Профит Фактор.

Домашнее задание

1) Заведите дневник и делайте записи для расчета достоверного Profit Factor.

2) В торговом дневнике выделите отдельный раздел для вычисления взвешенного Профит Фактора.

3) Подумайте над предложенными способами повышения Profit Factor. Попробуйте внедрить хотя бы один.

Что такое Profit factor (профит-фактор)

Проводя трейдинг на финансовых рынках, очень важно адекватно оценивать конечные результаты торговли. Зная окончательную доходность (в реальных средствах или процентах), инвестор не сможет увидеть динамику торговли, поскольку не сможет оценить реальные потери средств за весь период осуществления торговых операций. В конце концов, трейдер не сможет полностью осознать, каким именно образом была получена прибыль и насколько она превышает убытки.

Критериев оценки довольно-таки много, но наиболее популярным можно назвать профит-фактор.

Что такое Profit factor (профит-фактор)?

Profit factor (профит-фактор) — это результат отношения общего количества всех сделок, принесших прибыль, к сумме убыточных торговых операций за определенный временной интервал.

К примеру, для просмотра данного показателя за три месяца трейдинга следует сформировать детализированный отчет в торговом терминале МetaTrader 4. Именно в первом столбце параметров данного отчета можно увидеть числовое значение профит-фактора.


В случае если это значение меньше единицы, — трейдинг считается убыточным. Если оно близко к значению 1, итоговый результат трейдера будет практически нулевым. В том случае, когда Profit factor находится в диапазоне значений от 1 до 2, можно говорить об отсутствии стабильности в торговле. Результат, превышающий значение 2, является показателем уверенного и прибыльного трейдинга.

Красным цветом на рисунке отмечены:

  • Gross Profit — общий профит по всем сделкам с положительным итоговым значением;
  • Gross Loss — общий убыток по всем операциям с отрицательным итоговым значением.

В данном случае отношение общей прибыли к общему убытку превышает значение 2.

Для чего нужен Profit factor (профит-фактор)?

Новички зачастую интересуются: «Для чего вообще используют Profit factor? Нельзя ли просто взглянуть на доходность трейдинга»? Однако на практике для детального анализа недостаточно фокусировать внимание только на доходности торговли.

Например, инвестор начал свою деятельность на рынке финансов со стартовым депозитом в размере 10 000 USD. Через два месяца инвестор для подведения итогов трейдинга и оценки результативности собственной торговли сделал детализированный отчет. Итоговый размер профита составил 3 000 USD. Эту цифру можно считать неплохим показателем.

Однако при детальном просмотре Gross Profit и Gross Loss оказалось, что первый параметр составляет 20 000 USD, а второй — 18 000 USD. В данной ситуации количество прибыльных торговых операций ненамного превысило число убыточных сделок:

Profit factor = 20 000 USD / 18 000 USD = 1.11.

Такой трейдинг нельзя назвать перспективным. Детальный анализ динамики проведенных инвестором сделок, помимо общего результата торговли, дает большую пользу для принятия важных решений:

  • реальный анализ собственной торговли помогает трейдеру увидеть грубые ошибки, чтобы не допускать их в дальнейшем;
  • использовать аналогичный подход для оценки работы коллег, детализируя их рабочий процесс;
  • тщательно исследовать инвестиционные предложения;
  • изучать другие инвестиционные услуги.

Иногда трейдеру необходимо протестировать торговые стратегии или автоматических роботов. Profit factor в значительной степени поможет выявить и отсеять самые рискованные варианты, а также выбрать наиболее эффективную торговую систему с максимальной доходностью и минимальными рисками. Чем больший период времени охватывает данный показатель, тем он будет объективнее.

Некоторые специалисты для большей достоверности расчета значения профит-фактора советуют вычесть из общего дохода результат самой прибыльной за весь отчетный период торговой операции. Затем полученное значение следует разделить на общий убыток по сделкам. Подобная методика расчета помогает исключить случайную удачную торговую операцию и получить более достоверный Profit factor.

Profit Factor

Индикатор MT4 — Profit Factor, рассчитывает точку входа в рынок при желаемом соотношении прибыли к убытку, а так же размер Лота (объем сделки) в соответствии с установленным в настройках процентом риска от свободных средств. В индикатор встроена система оповещений Message по достижению цены уровней Стоп Лосс (красная горизонталь), Тейк Профит (зеленая горизонталь) и цены открытия ордера (белая).

Language Russian – выбор языка: Русский/Английский;
Market Price Profit – Тейк Профит, рыночная цена: 0,1234 или 1,12345;
Market Price Loss – Стоп Лосс, рыночная цена: 0,1234 или 1,12345;
Add Stop Loss (pips) – величина в пипсах, добавленная к цене Стоп Лосс (для пяти-знака «10» соответствует «1» – для четырёх-знака);
Profit Factor – соотношение прибыли к убытку по стратегии (2/1, 2,5/1, 3/1 и т.п.);
Percent Risk – процент риска от свободных средств для расчета размера Лота;
ASK Line – добавить/удалить линию ASK.

В первую очередь, необходимо определить цели (Тейк Профит и Стоп Лосс), затем внести эти данные в поля индикатора MarketPriceProfit и MarketPriceLoss. Стоп Лосс можно устанавливать с небольшим припуском AddStopLoss (pips). Со следующим тиком индикатор нанесет линии ASK, горизонтальный уровень открытия позиции в соотношении Профит/ Лосс, и рассчитает объем сделки (при недостаточной Марже будет произведен расчет по минимальному лоту). А так же, рассчитает возможные прибыль и убыток в валюте депозита. Если поля Market Price Profit и Market Price Loss оставить пустыми, то в левом верхнем углу графика появится комментарий: СТОП ЛОСС И ТЕЙК ПРОФИТ НЕ УСТАНОВЛЕН. Для выставления Профита и отложенных ордеров желательно использовать линии ASK.

Если Вы не обладаете достаточным опытом, то для торговли можно использовать технический анализ от лидера мировой аналитики, компании Trading Central. Стоп Лосс выставляете за синюю линию, либо ближайший противоположный уровень, прогноза с небольшим припуском, Тейк Профит выставляете на линию ASK индикатора. Используя соотношение Профит/Лосс равное 1/3, открываете три позиции по разным инструментам. Следите за прогнозом, он обновляется каждые два часа. Математика проста: если Вы используете максимальный риск 2% от депозита, то при достижении 3-х профитов увеличиваете свой депозит на 18%. Если все три позиции достигнут убытка – что случается крайне редко, уменьшите свой депозит на 6%. Если две позиции отработают в плюс, одна в минус: 6%+6%-2%=10% прибыли. Одна в плюс, две в минус: +6%-2%-2%=+2%. И.т.п… Не сработавшие ордера, если цена достигла уровня Профита или изменился прогноз по инструменту – удаляем. Это можно будет отследить с мобильного телефона, включив функцию оповещений. Если возник интерес к прогнозам компании Trading Central – пишите в личку, контакты в шапке сайта. Обсудить на Форуме…

Profit Factor

Profit Factor-Important or not?

After the article on risk to reward ratios I thought I should touch a little on profit factor.

Profit factor is simply the the profit generated by profitable trades divided by the losses generated by losing trades. The greater the number the better or ‘less risk’ your trading system has.

Take an example of a system that has a $10,000 of profitable trades and $5000 of losing trades. The profit factor would be 2. This is the number that seems that internet traders quote a lot. It seems that if you have a profit factor of 2 then it is a good system to trade. This system would have produced a profit of $5000.

All sounds great eh? Well yes and know. Profit is king. However, profit factor doesn’t show the whole picture. It doesn’t show how many trades it took to make the $10k profit and how many it took to make the $5k loss. For all we know the system made 100 profitable trades and 5 losing ones.

This would mean and average of $100 per win and and average loss of $1000 per loss. a risk to reward ratio of 1:10. This is just rediculous. But this is how forex robots and expert advisors are sold and marketed

They claim to have great profit factors of 8 or more. But the reality is behind that number is a horror story waiting to happen.

In order to have these high profit factors the system but either have a a great risk to reward ratio or a great strike rate. You will find that these EAs etc have the latter. They have 95% strike rates (as in my $10/$5k example) but you can see it would only take a increase in less than 5 trades as losses i.e a 5% drop in winners to turn the system from a winner into breakeven. Or put it another way, if you daytrade every day…10 extra loses out of the whole year and that is your year wasted.

You are playing with fire if you trade like that. Naturally, some traders will say well you can’t expect a positive risk to reward ratio, such systems/methods do not exist. I would then suggest if you can’t find them then don’t trade. I don’t. I only trade when I think I have a good chance of making money. The numbers behind the method have to make sense. Profit factor is however only one number, don’t forget strike rates and risk to reward ratios to create a better picture of your trading system.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ФОРЕКС
Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Добавить комментарий