TIMING SOLUTION ФОРЕКС


You are here. I bet that you have had enough experience with different charting tools and methods of Technical Analysis. You have tried Fibonacci levels, pitchforks, fans, elleipses, and other. You have applied different indicators. Moreover, you know what they really worth. That is the reason why you are still looking for a better tool.

When you run Timing Solution software, you see immediately that it is totally different from other programs for technical/financial analysis. The most programs deal with PAST explanation of the price movement and HOPES that the FUTURE price movement repeats the patterns revealed and explained for the past. Timing Solution provides a different approach. It is totally concentrated on the forecast of the FUTURE price movement. Timing Solution does that by modelling market behavior.

You may have seen already some other systems that claim 80% accurate forecast and that do not work when you apply them for real trading. The accuracy of our models is less than usually advertised by some vendors. However, each percent is true, and we stand by it.

Different techniques are used to create Timing Solution models, traditional as well as specially designed by our team. And we provide tools to evaluate and verify forecasts based on these models.

Timing Solution

Характеристики

Обновлено: 2020-10-26 19:50:00

Совместимость: Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Добавить программу

Укажите полное название программы и описание ее назначения

Спасибо за помощь!

Ваше сообщение было отправлено

Timing Solution — 8 отзывов


Как вам приложение Timing Solution ?

Вставлю свои пять копеек — «Self similarity» — очень хорош для поиска фрагментов цены из прошлого, похожих на текущую ситуацию. И я заметил, что очень часто цена следует хорошо не только нормальным циклам, но и инвертированным — они ничуть не хуже показывают будущее движение цены, чем нормальные.

мне понравилась в программе идея с универсальным спектрумом в q-box, проработал, очень даже неплохо отработал в последней торговле. проверял на валютных парах. а в частности на, евро-доллар. если сравнить с q-spectrum, то в q-box результаты лучше. а в синтезе, просто прекрасно все показывали, то есть когда используем и то и другое. буквально до бара точно показывали. рассчитывал на дневках ища тенденции, а потом на часе, моменты входа и выхода.

Я почти год изучал этот софт Timing Solution вдоль и поперек. Но ничего особо ценного в нем не нашел. Прогноз будущего в нем не лучше обычной стратегии с вероятностью успеха 60-65%. То есть нисколько не лучше любого простого анализа, проверенного временем. Будущее увидеть нельзя никаким анализом, в основе которого обычный ряд данных котировок. Это утопия. Конечно, 65% это немало. Я на рынке более 12 лет и понимаю, что это отлично. Но речь не об этом. Зачем городить такие сложные вычисления ради чего? Когда есть проверенные методы анализа, и они дают те же результаты? Хотя справедливости ради, с модулем Q-Spectrum справится и школьник. Он довольно прост для работы, может быть, кому-то это будет проще других видов анализа.[:+4:]

Пользуюсь программой две недели. Анализа веду в основном в Q Spectrum, с форвардным анализом. По евро доллару дало лишь один промах, то есть 10:1. График часовой, обновление прогноза два раза в день, горизонт прогноза примерно 12 часов. Другие инструменты не так точно, но евро это просто крантец какой то. Как дальше пойдет, не знаю, но то что вижу — обнадеживает.[:+5:]

С NeuroShell Day Trader я поработал 2 месяца и то наверно 6 лет назад. Больше не стал ставить и терять время на неё. Не понравилась. Потом поставил Trading Solution, понравилась больше чем НШДТ, но тоже не соотвествовала моим требованиям и я перешел на Timing Solution. Программа использует всё те же ВОЛШЕБНЫЕ законы построения нейросети, что то типа NeuroShell Day Trader Professional и подобных, теже весы входа на нейроны и т.д. Её отличие от подобных — простой понятный интерфейс и высокая скорость работы. При изучении возникла только одна проблема — отсутствие толковых форумов в рунете.

Программа стоит своих денег, только надо уметь ей пользоваться. Меогое реализовано на автомате, но вся прелесть в ручных настройках. До этого тоже юзал NeuroShell, но для меня она просто отдыхает. В Timing Solution Advanced на вход нейросети подаются не только циклы и индикаторы, но астрособытия, свечи и т.п.[:+5:]

Впечатления вполне положительные, до этого имел дело с NeuroShell и хочу сказать что эта прога произвела на меня большее впечатление. первый раз когда я её запустил и начал анализ с предустановленными настройками, у меня челюсть отвисла. Делал анализ на 4 часах еврика, прога попала в 9 из 10 прогнозов. Потом конечно стало хуже но покапавшись можно добиться 60-65%. Что разочаровало — внутренний бэкап тест себя не оправдывает говорит о 79 %, но когда проверяещь на бумаге получается меньше. Наверно я не всегда понимаю как по нему ориентироваться, и когда он делает сделки. Из того что порадовало — скорость работы проги, анализ в зависимости от метода 3-10 минут. Работает хорошо на Д1 и Н4(хуже), в меньшую сторону соваться смысла нет(там полный слив). Советую начать со свечного анализа и придерживаться его в дальнейшем.

Интересная программа. Только хелпы устарели.

Timing Solution – Спектральный анализ

Модель “СПЕКТР ”

В этой статье я рассмотрю работу модуля “СПЕКТР”. Данная модель базируется на неподвижных циклах. Чтобы эффективно работать с ними, автор программы рекомендует использовать дневные ценовые данные, глубиной по крайней мере в 2 года, хотя эта модель даёт лучшие результаты для десятилетних данных. На дневном графике это более 3500 баров. Слабость этой модели в том, что она базируется на неподвижных циклах и для идеального результата эти циклы должны оставаться в неизменном состоянии. Однако в действительности неизменяемые циклы есть только в теории, а на практике их фазы и периоды подвергаются постоянным изменениям.

В одной своей статье Сергей Тарасов неподвижные циклы сравнил с оркестром. “Неподвижные циклы можно сравнить с оркестром. Как правило, он исполняет хорошую музыку, но у одного из музыкантов вдруг заболел маленький сын и мысли его отца сейчас заняты им, в итоге мы имеем касание скрипки не в тот момент времени, и как следствие – изменение звучания мелодии и т.д. Этот случай, может быть сравним с изменением периода для неподвижного цикла. Другой музыкант в этом оркестре рассеян и часто путает страницы в папке с нотами. Он вполне может начать играть Моцарта где-то с середины. Эта аналогия показывает, как подвергается изменениям фаза. Но в целом музыканты всё-таки правильно исполняют мелодию.”


Рис. 1 Фазовый сдвиг прогнозной линии

Рисунок 1 показывает как данная ситуация отражается на линии прогноза. В истинную картину всё время вносятся какие-то коррективы. Чтобы выявить подобные смещения (изменение периодов циклов), структуру циклов желательно проверять с помощью специальных инструментов Wavelet диаграмма. (рис. 7) Протяженность жизни неподвижного цикла заложена в особенностях его циклической модели (John F. Ehlers, MESA and Trading Market Cycles). После ее окончания циклы изменяют свою периодичность или исчезают. Фазы этих циклов могут сделать невероятные скачки.


Рис. 2 Идея предсказания движения в программе

Поведенческая схема (рис.2) означает, что мы анализируем исторические ценовые данные, затем создаём модель на неподвижных циклах, проверяем её на устойчивость и далее полученные результаты используем в прогнозе. Для примера я буду работать с дневным графиком EURUSD (исторические данные с 07.04.1989 по 06.05.2005, это 4178 баров или 16 лет ). И так всё начинается с цели. Мы должны чётко себе представлять конечный результат (рис.2) прогнозной линии и какие задачи нам предстоит для этого решить.

Цель: Получить на дневном графике EURUSD прогностическую линию с горизонтом в будущее на ближайщие два месяца (май , июнь) и расписание торговых сигналов buy / sell.

Задачи:
1. Используя модуль “СПЕКТР” получить периодограмму ценовых данных выбранной валютной пары.
2. С помощью “Активной диаграммы” выбрать рабочие циклы, которые могут проработать ещё в ближайшие 2 месяца.
3. Сделать предобработку выбранных циклов для дальнейшего обучения нейросети.
4. Используя модуль “Neural Net” выбрать для прогноза целевой индикатор. Установить период индикатора.
5. Установить параметры для обучения сети.
6. Обучить нейросеть и получить прогностическую линию.
7. С помошью редактора buy/sell получить торговые сигналы для прогнозируемой области (май, июнь).

Перед выполнением задания я подготовил для примера два рисунка с шаблонами синусоид разных периодов. На рис. 3 изображена синусоида с периодом 30, а на рис.4 с периодом 60 и 90. На рис.3 после вычислений циклов в главном окне появляется периодограмма синусоиды с периодом 30, один большой пик. Выделив этот цикл в списке “Выявленные циклы” можно посмотреть на “Активную диаграмму”, чтобы визуально увидеть, как работал данный цикл.


Рис.3 Периодограмма синсоиды с периодом 30

В этом примере на протяжении всего ряда данных диаграмма была красной, это означает, что цикл на всей истории отлично работал, и будет работать в будущем с высокой вероятностью. В правом верхнем углу рисунка изображена Wavelet диаграмма, на которой по оси Y отмечен горизонтальной линией период цикла 30 и широкая красная полоса по временной шкале оси X, что указывает на сильный и устойчивый цикл.

Теперь посмотрим на рис. 4 где изображены все диаграммы для гармоники с периодом 60 и 90. В главном окне теперь выделены два цикла и активная диаграмма похожа на стиральную доску. Устойчивость и сила цикла с периодом 60 сейчас не постоянна и Wavelet диаграмма эту изменчивость показывает в детализированном виде. После рассмотрения в качестве примера искусственно созданных гармоник (рис.3 и 4), можно приступить к построению прогностической линии дневного графика EURUSD.

Шаг 1: На этом шаге программа вычисляет наиболее частые циклы и отображает их в главном окне модуля. Вот какие циклы программа нашла для валютной пары EURUSD: 34 / 47/ 75 / 96 / 130 / 167 / 190 / 237 / 262 / 322.

Эти циклы переводятся из визуального в числовой формат и отображаются в нижнем левом окне “Выявленные циклы”


Шаг 2: С помощью “Активной диаграммы” рассмотрим работу циклов на истории и возможность их использования для предсказания.


Рис.4 Периодограмма синусоиды с периодом 60 и 90

Рис.5 Периодограмма EURUSD

Чтобы было удобно просматривать все циклы, я их объединил в одну картинку (рис.6). На диаграмме смотрю период 2005 года и выбираю циклы, которые имееют красный цвет, и чем ярче, тем лучше. Не сложно заметить, что циклов с ярко выраженным красным цветом в этом году нет, но есть несколько слабо работающих гармоник, которые имеют в этом году бледную окраску . Это указывает на то, что мы на подходе зарождения новых циклов или активного включения старых с учётом новых фундаментальных данных.


Рис.6 Активная диаграмма циклов

На рис. 7 представлена wavelet диаграмма, которая является детализированной схемой ценовых данных EURUSD. На этой диаграмме можно рассмотреть любой период цикла ,выбрав его период по шкале Y и посмотреть его работу на оси Х. Если рис.6 уменьшить до маленьких размеров, то получим грубый рис. 7.


Рис.7 Wavelet диаграмма

Шаг 3: Вместе с овертонами (цикловой подразбивкой) выбранные циклы помещаются в “Итоговый список циклов” (в правом нижнем углу окна рис.11).

Я буду создавать две модели нейросети, поэтому в первой модели на вход нейросети будут подаваться все найденные циклы, а во второй только отдельно выбранные. Это позволит наблюдать на новых данных, какая модель окажется лучше и устойчивей. Я выбрал следующие циклы: 46.9 (слабый) / 74.5 (хорошо) / 130 (очень слабо) / 190 (слабо) / 322 (слабо).

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СЛОВАРЬ ФОРЕКС ТРЕЙДЕРА

Шаг 4: Найденные циклы готовы для использования в качестве событийной основы в работе модуля Neural Net (рис.11). На этом примере, я буду создавать прогноз на осциллятор, который рассчитан по формуле: (Close – MA (Close, Period=55)) / MA (Close, Period=55). Этот индикатор выбирается кнопкой Out/ВЫХОД Кнопка Input / ВХОД позволяет вставить из буфера обмена преобразованные данные циклов (рис.9).

Шаг 5: В этом примере я использую настройки нейросети по умолчанию, которые можно посмотреть на рис. 8 и менять их лучше тем, кто хорошо дружит с теорией по нейросетям.

Шаг 6: При нажатии кнопки “Обучить” нейронная сеть начинает обучение. Но сразу возникает вопрос: когда остановить обучение? Управлять процессом обучения нейросети поможет информационная панель Neural Net (рис.8). Важнейшая ее функция – визуализация происходящих процессов: у нас есть возможность видеть, насколько хорошо в данный момент линия прогноза соответствует ценовым данным. Чтобы остановить процесс обучения, нажмите кнопку STOP (рис.8).


Рис. 8 Остановка обучения

Когда же нажимать на эту кнопку или как понять, где находится этот самый “пункт остановки”? В существенной мере это зависит от установленных нами параметров нейросети (иначе говоря, от того, что мы загрузили на входа и выход), и от ценовых данных, которые мы анализируем. Здесь нет никаких правил. Имеются лишь общие рекомендации, когда остановить учебный процесс. Нажмите на кнопку “Stop”, если совпали два этих условия:

1) вы наблюдаете хорошую корреляцию между линией прогноза и ценовыми данными в пределах учебного интервала (бирюзовая область);
2) линия прогноза хорошо коррелирует с ценовыми данными и на тестируемом интервале (фиолетовая область).

Вы можете также использовать определенные настройки, позволяющие программе самой определять, когда останавливать процесс обучения нейросети. Откройте вкладку Stop; активируйте опцию “Stop when” (рис.8). Получили 2 линии прогноза (рис.10).


Рис. 9 Модуль Neural Net

Для красной линии на вход подавали все найденные гармоники, а для синей линии только отдельно выбранные. Хочу ваше внимание обратить на то, что нейросеть видит только данные до 01 марта 2005 года, а пересчитывать желательно каждый месяц с учётом поступивших новых ценовых данных или после очевидного расхождения цены и прогноза.

Шаг 7: На этом заключительном шаге я через редактор сделок смотрю список ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ. В примере я получил две линии прогноза, поэтому два расписания торговых сделок (рис.10). Для красной линии в правом верхнем углу, а для синей линии прогноза в правом нижнем углу.

Прогноз с учётом последних ценовых данных

Хорошо, что при написании этой публикации на рынке произошли сильные ценовые изменения под влиянием фундаментальных факторов, поэтому я вынужден был сделать новые модели с учётом последних данных. На рис. 10 изображены две линии прогноза, которые были построены на данных до 01 марта 2005 года, а на рис. 12 три нейросети построенные на данных до 13 мая 2005 года. Сделки для каждой модели приведены в левой части картинки, цвет рамки указывает, к какой линии прогноза относятся торговые СИГНАЛЫ.

При сравнении видно, что прогнозные линии на рис.10 и рис. 12 не совпадают и соответственно отличаются торговые сигналы. Следовательно, возникает вопрос: Какой вариант прогноза использовать для торговых сделок ? Для этого в программе есть модуль Back Testing, который позволяет проверить модели на их устойчивость в будущем. Следующая публикация будет посвящена этому модулю.

Теперь я хочу вернуться к последним опубликованным фундаментальным данным за май месяц. Курс евро на сильных данных по рынку занятости (NFP), резком сокращении дефицита торгового баланса и увеличении розничных продаж в США, пробил значимую поддержку на 1.2870. Именно в этой точке можно было ожидать завершение формирования волны Е треугольника, но сейчас картина под влиянием фундаментальных факторов сильно поменялась в пользу доллара, но если посмотреть на нейросетевой прогноз, то все 3 модели находятся в сделке Buy (12.05.05 – 1.2679 на выбранных циклах; 11.05.05 – 1,2805 на всех циклах).


Рис. 11 Список выбранных циклов и преобразованные



Рис. 12 Прогнозные линии с учётом последних данных

timing_solution

Блог программы Timing Solution

По демоверсии Timing Solution рекомендуется ознакомиться вот с этим постом.

Источники котировок для Timing Solution все посты по этой теме — здесь.

— РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСТЫ ПО TIMING SOLUTION —

Короткая реплика от автора на форуме юзеров. Поскольку в модуле Trading Spectrum применяется, в том числе и схема расчета циклов от Q-Spectrum, то возникает вопрос — в чем отличие этих двух модулей?

Если коротко, то главное фундаментальное отличие — Trading Spectrum НЕ генерирует прогнозную линию, основанную на циклах. Соответственно, здесь вы не найдете суперпозиции циклов, не используются овертоны (подциклы).

Trading Spectrum — это торговля циклами, точнее, торговля на основе самого сильного цикла, действующего на данный момент. Иначе говоря, это торговля в пределах ограниченного временного промежутка, когда работает данный цикл. Как только это период закончился — мы выходим из сделки и ждем следующего периода, когда этот цикл, возможно, заработает. Или торгуем другим циклом.

Здесь также сохраняется понимание того факта, что циклы переменчивы — цикл работает какое-то время, и затем он умирает, уступает место другим циклам. Выявлять рабочие циклы, те, что действуют в данный период времени — и есть задача этого модуля.

Таким образом, это совсем другая философия торговли. И у вас появляется выбор — торговать на основе прогнозной линии (Q-Spectrum), либо «покупать-продавать» циклы напрямую (Trading Spectrum).


Сообщение Ларри Вильямса на форуме:

Я все еще учусь, как использовать это удивительное программное обеспечение, так что моим ответам, безусловно, не хватает знаний, но что есть.

Во-первых, хочу сказать, что астрология и астрометоды не для меня. Похоже, что это займет слишком много времени, чтобы обучится, мне, старику — потому в своей работе с программой я использую только методы циклического анализа.

Кроме того, я попробовал использовать нейросети, но вообще предпочитаю делать тестировать сам.

Мне нравится запускать Q-Spectrum на данных, полученных от 6 до 8 месяцев назад, чтобы увидеть, какие циклы реально отработали хорошо (здесь мы используем LBC — ставим временную отметку для программы на прошлое, на 6-8 месяцев в прошлое — прим. пер.). Это визуальная проверка работы циклов или визуальный бэктестинг. Затем я запускаю модуль с текущими котировками, используя полученные данные. В первую очередь я обращаю внимание на краткосрочные циклы.

Я использую этот подход и на индексе Vix, и всех других котировках.

Тем не менее, это не значит, что я слепо доверяю отобранным циклам — это не более чем бросок монеты, который показывает нам, что на рынке может произойти нечто. Данные, полученные от циклического анализа — просто указание, в каком направлении мы можем двигаться, это дает нам некоторый нам фокус и представление о происходящем на рынке. После этого — следует что-то вроде рукопашного боя с рынком. У меня есть много шрамов, чтобы показать, что все это не так просто.

Пояснения автора программы Сергея Тарасова относительно текущего обновления для Terra:

Этим летом я обнаружил, что схема E в модуле Trading Spectrum (эта схема основана методике расчетов, применяемых в модуле Q-Spectrum) обеспечивает лучшие результаты. Вот она:

Это не значит, что есть какая-то ошибка в других алгоритмах. Там все работает правильно с математической точки зрения. Это больше о том, что мать-природа дает нам и чего она не делает.

Итак, теперь по умолчанию в модуле Trading Spectrum (TSp) вычисляется Q-спектрум на схеме E, извлекается из него наиболее важный цикл и производится имитация торговли на основе этого цикла.

Наиболее важной особенностью является то, что модуль проводит прямой анализ для этой модели. Это делается с целью: мы пытаемся изменить применительный стандарт для наших моделей — в идеале все модели должны быть протестированы. Таким образом, теперь вы можете рассматривать модуль TSp как своеобразное расширение модуля Q-Spectrum, с возможностью проведения прямого анализа для его моделей.


Я рекомендую использовать его таким образом:
( Читать дальше. Свернуть )

timing_solution

Блог программы Timing Solution

Метка: [программа TS Pattern Recognition]

От автора программы:

Вот мои рекомендации относительно модуля Intermarket:

— Не используйте высококоррелированные / анти-коррелированные инструменты. Наша цель — найти отрезки времени времени, которые дают нам различную информацию (для сравнения и анализа).
— Наша главная цель — выявить среди них лидирующий индикатор. Чтобы выявить это, я рекомендую инструмент ILC chart. Возможно, имеет смысл рассчитать график ILC, используя фильтры для периодов с низкими (или высокими) ставками.
— Если вы рассчитаете ILC для разных валют (например, график ILC для индекса Евро – Доллара или ЕВРО-GBP и т. д.), вы увидите, что все эти графики ILC показывают нулевое отставание. Это означает, что прогноз, например, евро с использованием индекса доллара (или любой другой Forex-пары) невозможен. Все эти валюты приносят одну и ту же информацию, они построены из одних и тех же кирпичей. Я думаю, crypto vs forex — та же история.

Что касается модуля Similarity — сам по себе этот модуль не работает (ИМХО). Я считаю, что мы должны использовать его в сочетании с циклическим анализом. Недавно я сделал пояснение относительно модуля Similarity, зарегистрированные юзеры могут прочитать это здесь:

Высоко-коррелированные инструменты больше подходят для анализа спреда. Но это совсем другая история, это история о быстрой торговой системе, где скорость исполнения имеет решающее значение, иначе проскальзывание съест всю вашу прибыль. Я предпочитаю избегать анализа спреда, конкуренция там очень высокая.

Оригинал текста:
[ Нажмите, чтобы прочитать ] Here are recommendations Regarding intermarket module:

Do not use high correlated /anti correlated instruments. Our target is to find time set that brings different information
Our target is to find LEADING indicator. To reveal it I recommend ILC chart (it is explained in class). Maybe it makes sense to calculate ILC chart with filter for periods with low (or high) rates.
If you calculate ILC for different currencies ( like ILC chart for Euro – Dollar Index or Euro-GBP etc…) you will see that all these ILC charts show ZERO lag. It means that forecast for example Euro using Dollar index (or any Forex par) is impossible. All currencies bring the same information, they are built from the same bricks. I guess crypto vs forex is the same story.

Regarding similarity – similarity itself does not work (IMHO). I believe we need to use it in combination with cyclical analysis. I did recently an explanation regarding similarity:

High correlated instruments are more suitable for spread analysis. But this is totally different story, this is story about fast trading system where speed of execution is crucial, otherwise slippage will eat all your profit. I prefer to avoid spread analysis, the competition is very high there.


Доступно очередное обновление для Terra, Advanced, Pattern Recognition.

В модуле «Intermarket» теперь можно производить анализ коэффициентов и спредов. Это опция доступна через кнопку:

Например, таким образом можно анализировать соотношение между инструментами SNP500 и Gold, вот так:

Так выглядит на графике корреляция SNP500/Gold (красная линия) по отношению к котировкам SNP500 (черная линия):
( Читать дальше. Свернуть )

Сообщение от автора программы:

В Timing Solution вы можете работать с котировками различных таймфреймов, сравнивая их между собой, ежедневные с ежемесячными, ежедневные с еженедельными и т. д. С этим нет никаких проблем.

Давайте сделаем это вместе. Сразу хочу сказать, сейчас я не столько строю прогноз, сколько объясняю, как работает программа. Кроме того, я считаю данный подход несколько рискованным (риски объяснены ниже, в конце), поэтому никогда особо не продвигал эту опцию. Тем не менее, те, кто понимают, как с этим работать, и обрел определенный навык, могут достигать очень хороших результатов в прогнозе.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ГОТОВЫЙ БИЗНЕС ФОРЕКС

Итак, давайте проведем исследование фьючерсов на нефть. Я загрузил в программу дневные котировки. Далее, открыв модуль Similarity я подгрузил модель недельных котировок той же нефти вот таким образом:

Здесь мы исследуем падение нефти последних месяцев. Данная ситуация длится примерно последние 80 торговых дней, поэтому мы здесь выстанавливаем значение в 80 баров (будем искать схожие периоды в 80 баров, но в других таймфреймах):


Мини-класс от Сергея Тарасова (опубликовано в группе Timing Solution):

Относительно прогноза на основе месячных котировок Доу с 1789 года. Я считаю, что мы можем построить данный прогноз следующим образом:

Что лучше взять в качестве ориентира для долгосрочного прогноза? Думаю, это может быть:

Цикл Жюгляра Для простоты, в качестве близкой аналогии циклу Жюгляра, я буду использовать в модуле цикл гелио-Юпитера. Но вы можете напрямую задавать другие схожие этому циклу периоды, напрямую в месячных барах (смотрите внизу, как это делать, будет пример с циклом Китчина). Поскольку период цикла Жюгляра составляет 7—11 лет, то для котировок с месячным таймфреймом это будет период от 84 до 132 баров (нужно перебирать, смотреть).

40 месячный цикл Китчина.

Итак, я запускаю модуль Similarity, чтобы найти в прошлом наиболее схожие периоды с текущей ситуацией.

Устанавливаем в качестве фильтра гелио-цикл Юпитера, вот так:

Иначе говоря, программа будет здесь анализировать ценовые отрезки из прошлого, с заранее определенной продолжительностью, при этом за основу берется период 11.86 лет, 2*11.86 лет и т. д.

В ваших кабинетах выложено обновление для версий Terra, в котором вы найдете новую версию модуля Intermarket Analysis.

Важно: это предварительная версия модуля, он еще не закончен, и выложен скорее для предварительного тестирования (и, как обычно, только для юзеров Терра — у них «право первой ночи» на все обновления). Не все функции еще работают, например кнопка обновления еще нет. Всего проделано около 50% запланированной работы.

Но вы уже можете увидеть идею интерфейса. Этот модуль можно увидеть в меню программы Pattern — > New Intermarket (т.е старая версия также продолжает работать). Или просто скачайте NewIntermaket.wts файл, он доступен в папке \Work


Вот основные особенности и изменения в модуле:

Вы можете теперь варьировать (изменять) ЛАГ вручную

В очередном отрывке из ноябрьского вебинара (24.11.2020) Ларри Вильямс делится своим опытом торговли золотом.

— соотношение динамики золота и фондового рынка.
— что происходит с золотом, когда на рынках царят медвежьи тенденции. Является ли оно «тихой гаванью»?
— историческая ретроспектива в прошлое по рынкам золота.
— на что реагирует золото, на какие факты обращать внимание в первую очередь.
— работа сезонных паттернов в золоте.
— прогноз по золоту на текущую и среднесрочную перспективу.
— какие программы использует сам Ларри для прогноза.

Длительность видео — 7 минут. На шестой минуте видео — еще один отзыв Ларри Вильямса о Timing Solution.

Скриншот из видео (картинка кликабельна) с прогнозом Ларри:

Глядя на стремительное вознесение котировок биткойна в заоблачные высоты, за коим последовало такое же стремительным обрушение, многие задаются вопросом: можно ли было это как-то спрогнозировать — вначале вознесение, а потом и стремительный полет вниз?

Модуль Similarity — один из инструментов, который как раз хорошо это показывал. Стандартный циклический анализ как раз вот на таких хайпах работает не очень хорошо. А вот Similarity на таких нервных, эмоциональных рынках чувствует себя прекрасно.

Напомню, прогноз здесь ведется исходя их паттернов прошлого: в инструменте Self Similarity мы анализируем прошлую ценовую историю загруженного в программу Timing Solution инструмента; мы ищем здесь паттерны, которые можно применить к реалиям сегодняшнего дня, и таким образом, предсказать его поведение.

Работает этот инструмент предельно просто: вы загружаете котировки, открываете модуль, и после жмете вот на эту кнопку:


На скрине выше вы видите, что настройки LBC выбраны Final (last bar). Для работы в режиме проверки мы должны выбрать режим бэктестинга, тестирования программы, , а саму LBC, горизонт будущего для программы, момент на графике, с которого она начинает прогнозировать, мы выставляем через эту кнопку: . Здесь все просто — активировали эту кнопку, и щелкнули мышкой на графике — в месте щелчка для программы начнется будущее, отсюда она уже начинает прогнозировать (зона прогноза — на скринах розовая).

Ларри Вильямс на днях, на вебинаре, в принципе, очень хорошо рассуждал о паттерне «падший ангел» — главный его вывод был, что после падения роста ждать не стоит. Однако, в биткойне не все так просто. Взгляните на эту картинку (она кликабельна):

В не таком уж далеком прошлом мы уже видели в битке фигуру «падшего ангела»: осенью 2014 года биткойн взлетел со 100 до 1231, а затем упал до 170, в середине января 2020. Вполне себе «падший ангел»! И тем не менее, прошло время — и этот ангел нагло восстал из пепла, дабы пасть вновь ) Похоже, в некоторых инструментах это может быть что-то вроде птицы Феникса.

Если паттерн верен, и он повторится, то роста ждать не скоро — не раньше конца 2020 года; но думаю, все возможно, ибо вера людей в мгновенное обогащение — неистребима, и все это может повторяться вновь и вновь.

будет новая версия модулей Similarity, Intermarket Analysis, (они входят также и в программу TS Pattern Recognition), Сергей Тарасов хочет полностью переписать код этих двух модулей. Напомню, это модули, которые регулярно использует в своей работе (наряду с Q-Spectrum) и Ларри Вильямс.

Если есть какие-либо пожелания и хотелки, относительно этих модулей, то пишите либо автору, либо мне (с темой Пожелания к модулям Similarity, Intermarket Analysis), либо внизу этого поста, либо сюда — Timing Solution Wish/Bug List, либо на форум — но там уже строго на английском.

Сейчас лучшее время вносить изменения в эти модули, учитывать пожелания юзеров.

Ларри Вильямс тоже, например, отметился, он просит автора о двух вещах:

1) чтобы можно было перемещать или подгонять второй график самому, чтобы видеть, когда наступает момент более близкого соответствия.

2) он просит возможности сохранять те рынки, с которыми работает постоянно, в быстрый доступ, чтобы не загружать их снова.

[ Нажмите, чтобы прочитать ] And if we could move the forecast ling +/- to see if there is a closer fit

If we could keep the same markets so don’t have to re-load them every time we do a test, just bring up the 3 or 4 we usually use


All would be nice but just frosting on the cake; it does a great job as is

Об блога. Хороший пример прогностической работы с индексом Доу от нашего юзера, Виталия Иванова, с использованием сразу трех модулей — здесь и паттерны, и сезонные циклы.
————
Ранее Виталий нашел хорошую корреляцию в Доу паттерна 1994 года с текущей ситуации на рынке. Вот этот скрин (все картинки в посте кликабельны):

И вот что он пишет далее в следующем посте:

1) Я обнаружил, что цикл порядка 399 баров (заметим, что в астротрейдинге это фазовый цикл Венеры по отношению к Солнцу) дает довольно много паттернов с высокой корреляцией по отношению к текущей цене. Можно предположить, что цикл из 399 баров действительно активен в отношении Доу (может быть, как это было и в прошлом; в данном скрине используется модуль Similarity).

TIMING SOLUTION ФОРЕКС

Прогностический комплекс Timing Solution — программа, специально разработанная для получения
надежной линии прогноза для практически любого последовательного ряда данных.

Созданная разработчиками программ семейства Almagest, программа Timing Solution представляет собой дальнейшее развитие программы Almagest Finansial.

Полностью на английском языке(но есть русский HELP), предназначена в первую очередь для профессиональных биржевых трейдеров, учитывающих при анализе рынка акций множество разнообразных показателей.

В своей работе программа использует большое разнообразие параметров. По умолчанию, она самостоятельно оценивает эти параметры c помощью специального инструмента под названием Back Testing. Данную процедуру можно также трактовать как поиск лучших из них «по умолчанию». Таким образом, есть вероятность, что мы можем обнаружить некоторые нестыковки между параметрами установленными по умолчанию, документацией и непосредственно программой.

Поскольку главная цель Timing Solution состоит в том, чтобы найти лучшую прогностическую линию, критерии ее оценки будут отличаться от тех, что мы привыкли практиковать в Техническом анализе. Наиболее используемые в данном случае критерии — коэффициент корреляции между ценовыми данными и прогностической линией, а также некоторые вариации этого метода (как, например, последующие ценовые изменения дня).
Лучшие практические результаты достигаются, когда одновременно используются несколько линий прогноза (например, полученных с помощью циклового анализа, астрономической модели и модели, основанной на японском методе «подсвечников»).

Главная цель методик Технического анализа состоит в том, чтобы найти эффективную торговую стратегию, которые позволили бы нам оптимизировать прибыль/убытки. Итоговый результат работы этой системы — точно рассчитанные сигналы входа/выхода в рынок (Robert Pardo, John Wiley&Sons, Inc. Design, Testing and Optimization of Trading Systems, NY 1992). Эти системы основаны, главным образом, на различных ценовых индикаторах (которые оперируют в том числе и такими параметрами, как объем сделок и open interest).


Главная идея Timing Solution состоит в том, чтобы получить прогностическую линию, основанную на самых разнообразных событиях, которые фактически имеют быть место в нашем мире. Мы можем взять любой случай для анализа, и даже изменение самой цены могло бы здесь рассматриваться как такой случай (как это, например, в модели основанной на методе авторегресии). Обучаемая Нейросеть позволяет нам моделировать вероятное изменение цены относительно того ряда событий, которые в данном случае было нами выбрано. Для нас здесь более важно получить достоверную корреляцию между ценой и прогностической линией; как следствие, мы нуждаемся в коэффициенте корреляции, чтобы оценить точность прогноза и затем протестировать его результаты с помощью специального инструмента Back Testing, позволяющем получить свидетельство эффективности данной модели.

Timing Solutions является самым легким (для пользователя) и одновременно самым сложным (по своему устройству) модулем программы. Его «легкость» в том, что для достижения убедительного результата Вам потребуется нажать всего лишь на несколько кнопок. Его «сложность» в том, что пропорции количества получаемой информации к количеству сделанных щелчков «мышью» здесь как нигде максимальны. Ваш щелчок на одной кнопке запускает последовательность действий, являющихся результатом нескольких лет поиска, развития и испытания различных модулей программы. Данное окно в себя включает:

1) модуль Spectrum, позволяющий извлекать из ценовых данных цикловые закономерности;

2) модуль Neural Net, основой которого является объектно-ориентированная нейросеть (это — наше «ноу-хау»);

3) модуль Composite, который способен очень точно показывать, какое влияние оказывает на ценовые данные астрономические циклы.

Процедура Back Testing отняла у нас много месяцев кропотливого и сложного труда. Единственная цель этой работы состояла в том, чтобы найти и сделать доступным даже для неискушенного пользователя программы те параметры, которые окажутся лучшими при поиске линии достоверного прогноза.

Вы можете работать с этим модулем в «пошаговом» режиме. Это дает возможность воочию наблюдать, шаг за шагом, как генерируется прогностическая линия. Эта особенность, кстати, может послужить Вам в качестве дополнительной системы обучения программе. Хотя весь процесс максимально автоматизирован, Вы можете и сами принять активное участие (переключившись в «пошаговый» режим) в созидании прогноза. Мы указываем на параметры, которые заслуживают особого внимания; Вы можете изменять их, с учетом вашего специфического набора данных. Таким образом, Вы имеете возможность объединить познания авторов программы, основанные на работе с модулем Back Testing, с Вашим собственным опытом. Итак, давайте начнем.

Прежде всего, загрузите файл с историческими ценовыми данными.

Далее следует выбрать какой-либо из доступных сценариев Timing Solutions (список в левой части окна). После того, как выбор сделан, его подробное описание появится в правой части окна. В левом нижнем углу окна имеется возможность активировать «пошаговый» режим работы программы. В течение примерно нескольких минут программа произведет необходимый комплекс вычислений, основываясь на выбранном сценарии. Результаты работы будут показаны на экране:

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИСТОРИИ ЗАРАБОТКА ФОРЕКС

Верхняя часть этого окна показывает ценовую диаграмму. Красная линия в нижней части окна — линия получившегося прогноза для выбранных ценовых данных (в данном случае использовался сценарий, основанный на циклах).


Вы можете управлять передвижениями по диаграмме, используя курсор мыши. Вы можете увеличивать ее масштаб или сдвигаться по ней в любом направлении по горизонтали (более детально данные процедуры изложены в описании интерфейса программы).

Кроме прочего, Вы сможете совместить ценовую диаграмму с линией получившегося прогноза

timing solution

New member
New member
New member

stanleyjoo

New member

I am new to TS. Who has the latest version and the help file documenation for step-by-step training ? Please share. Thanks

New member

In their website itself, there are lots of helpful resources by category. THere is no separate help file. All thats there is user compiled collections of webpages, notes, etc.

here is one such collection

New member


. We have a good news! The first book written by Timing Solution user, Peter Tryde (together with Robert Lee), was published recently by . Mostly, this book is about trading with Technical Analysis. And there is a section of the book devoted to trading with Financial Astrology. It shows how you can apply different methods to your trading, including the projection line made by Timing Solution software. .

I have downloaded the software, however before running it is asking serial no. Also I am not able to run the patch files, it gives error ME32.DLL file missing. Please guide.

Q-Spectrum, Timing Solution. Итоги тестирования.

В данной статье будут описаны подробные этапы тестирования модуля Q-Spectrum.

1. Протестируем циклы с высоким уровнем предсказания(WFE).
1. WFE>65% 8 циклов

2. WFE>70% 6 циклов

3. WFE>77% 3 цикла

Циклы с высоким предиктивным показателем — не применимы для торговли. По ним не возможно торговать.

2. Автовыбор. Выбираем оптимальное количество циклов

Недавно в программе появилась функция автовыбора нужного количества циклов. Не доверять данной функции у нас нет причин, т.к. она показала очень хорошие результаты при тестировании модуля Spectrum.
Настройки в программе будут использоваться рекомендованные по умолчанию. Переменной будет выступать — количество извлекаемых циклов при помощи автовыбора.
По умолчанию Q-Spectrum предлагает извлечь 5 циклов. Максимальное количество извлекаемых циклов — 100.
Поочередно подставляя значения от 2 до 20, а так же 30,40,50,60,70,80,90,100, выяснилось при каком количестве автоматически извлекаемых циклов будет наилучший результат.
Данное тестирование проводилось для нормальных циклов, инвертируемых циклов и для смешанных циклов(Both).
В итоге были выявлены более или менее рабочие значения.
Для нормальных циклов, хороший результат получася при значении: 10-30
Для инвертированных циклов оптимально было максимальное значение: 100
Для смешанных циклов: 30-80

3. Методика тестирования

3.1. Локация
Для объективного тестирования были выбраны 9 разных участков на графике цены

1. Начало большого ралли
2. Середина большого ралли
3. Конец большого ралли
4. Начало маленького ралли
5. Середина маленького ралли
6. Конец маленького ралли
7. Начало флета
8. Середина флета
9. Конец флета

3.2. Количество циклов
Список поочередно подставляемых значений в поле для автовыбора циклов: 5,10,20,30,40,50,60,70,100

3.2 Виды циклов
Нормальные, Инвертированные и Смешанные циклы

3.3 Оценка результата
1. По направлению движения цены
2. По точному определению пиков и впадин
3. По определению долгосрочной тенденции


Итоги тестирования
Была проведена огромная работа по тестированию всевозможных комбинаций работы модуля при разных условиях. В принципе данную работу могла бы проводить сама прогамма, т.к. это достаточно ресурсоемкая задача отнимающая очень много времени у проверяющего.
Скриншотов работы программы получилось более 300, учитывая что в конце тестирования была проведена оптимизация и на одном графике помещалось 3 прогностические линии(нормальная, инверсионная и смешанная). Публиковать такое огромное количество скриншотов в жж нет смысла, если кого-нибудь они заинтересуют, то готов выслать.
Прикреплю здесь один из примеров скриншота на лучших настройках, которые мне удалось извлечь из программы. К сожалению, таких же удачных примеров больше не было.

Привожу пример не удачного прогноза, которых большинство

Зеленая линия — нормальные циклы
Черная линия — смешанные циклы
Красная линия — инверсионные циклы

Итоги
Проведя огромное количество тестов, я пришел к выводу что программа не работает. Найти какую-либо закономерность в частоте точных предсказываний не получилось. Я обратил внимание что периодически то отрабатывали инверсионные циклы, то нормальные со смешанными. Каких то закономерностей происходящего заметить не удалось. Все достаточно хаотично. На лучших настройках, Q-Spectrum так же показывает результат через раз.

Заключение
В заключении осознаю что потратил деньги и огромное количество времени на изучение и тестирование не рабочего инструмента. Так же потратил время и деньги на обучающий курс по нейросетям, по итогам которого так и не получил нужного результата.
На мои обращения в техническую поддержку по поводу предоставления работающих методик и настроек программы, ответа получено не было.
От пользователей программы исходит негативная обратная связь о программе, по причинам описанным выше.
Частичное тестирование нейросетей так же не привело ни к какому результату. Тестировать астромодуль я отказываюсь, по крайней мере до тех пор пока я в здравом уме. Тестирование модуля Spectrum, показало его не работоспособность.
Специалисты давно использующие данный софт утверждают что самый лучший модуль в программе это сезонность.
Сезонность, конечно достойна внимания, но данный модуль имеется во многих трейдерских программах, наряду с анализом циклов(по аналогии работы Spectrum). И одной сезонности явно не достаточно что бы приобретать данную программу. А все остальное не работает.
Пока сам автор не разберется в функционале и не поймет как успешно работать в программе. И пока он не предоставит нам, трейдерам, рабочую методику, использование данного софта, все попытки использования будет приводить только к разочарованию.
По итогам — разочарование от программы, в частности за огромное количество потраченного времени в пустую.
Я прекращаю использование данной программы как минимум до момента выхода рабочей методики от автора. Тестирование в ручную, что я провел, заняло очень много времени. На второй подобный подвиг я больше не готов.

Ответ для Taxfree12
Публикую разбор одного случайного прогноза по нефти(1H) от Taxfree12. И сравниваю его с действительностью.
Даты и время проставленны точь в точь как в Тайминг Солюшн у Павла. Временные отрезки пронумерованы в обоих случаях.
Результат — абсолютная противоположность прогноза.
Хочу обратить внимание что иногда данные прогнозы сбываются достаточно точно. Иногда не сбываются совершенно. Нет закономероности.
Торговать это не возможно. Сам Taxfree12 не ведет статистику реализации прогнозов ни по одной используемой им программе, а так же специалистов которых он считает гуру. Но если понаблюдать за результатами прогнозов, то станет ясно что не все таки хорошо, как об этом думают некоторые люди.
Подобное сравнение прогнозов с реальностью может сделать любой желающий, в том числе и автор этих прогнозов.
Моя же статистика из всевозможных вариантов настройки программы показала отрицательное математическое ожидание.

Программа Trading Solutions. Нейронные сети для вашего анализа рынка

Нейронные сети — это искусственный интеллект, который способен анализировать полученные результаты и подобно человеку делать работу над ошибками.

Способность к самообучению и работе над ошибками делают нейронные сети просто незаменимыми алгоритмами в области автоматизации торговых стратегий.

Ведь постоянная рутинная работа вокруг оптимизации множества параметров алгоритма просто отпадает.

Программа Trading Solutions – это специальное приложение, благодаря которому вы можете создавать нейронные сети по ряду заложенных критериев и на их основе получать готовые торговые алгоритмы.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Trading Solutions предназначена для прогнозирования рынка на основе нейронных сетей, благодаря чему вы сможете получать торговые сигналы на их основе, а также провести историческое тестирование, прежде чем воспользоваться алгоритмом.

Стоит заметить, что программа позволяет черпать исторические данные из нескольких источников, что позволяет охватить финансовые активы с всевозможных бирж.


Установка Trading Solutions

Программа Trading Solutions – это независимое приложение, от любой торговой платформы пользующееся популярностью как среди трейдеров торгующих на рынке форекс, так и на фондовой бирже.

Установка Trading Solutions ничем не отличается от установки любой другой программы на ваш персональный компьютер.

После скачивания установочного файла его следует запустить, после чего вам потребуется указать путь установки программы, а также согласится с лицензионным соглашением.

Поскольку программа на данном этапе не поддерживается разработчиком, для ее функционирования вам понадобится специальный ключ.

Ключ программы находится вместе с архивом, а для того чтобы его активировать необходимо сбросить файл в папку, куда вы установили программу и согласится с заменой файлов. Если вы все сделали верно, то после первого запуска вы получите вот такой вид программы:

Работа с программой Trading Solutions

К сожалению, Trading Solutions – это зарубежная разработка и в ней отсутствует поддержка русского языка, что вызывает некоторые трудности в ее использовании.

Не смотря на это, каждый шаг работы с программой сопровождается внутренними видео уроками, что значительно упрощает процесс ознакомления.

Первое, с чего необходимо начать при работе с программой — загрузка исторических данных. В программе присутствует возможность загружать историю с нескольких источников, а именно непосредственно с компьютера в текстовом формате, с сайта яху, а также с ряда других сервисов.

Для того чтобы загрузить историю в верхнем левом углу войдите в меню Data и нажмите на пункт меню Import Data, после чего выберите любой подходящий для вас вариант.

Для того чтобы задать критерии, по которому происходит создание нейронной сети нажмите правой кнопкой мыши на название актива и в появившемся меню выберите «Ad New Field».

Перед вами появится список вариантов, среди которых вы можете проанализировать полученные сигналы, создать оптимальные сигналы, создать звуковое оповещение и многое другое. Для того чтобы создать критерии для создания алгоритма выберите опцию «Apply Rules entry/exit systems».


Затем появится окно со списком различных стандартных индикаторов как макд, скользящее средне, стохастик и ряда встроенных стратегий.

После того как вы выберите один из вариантов по которому будет создаваться нейронная сеть вы сможете задать необходимые настройки, после чего получите результат созданного вами алгоритма.

Для того чтобы сгенерировать нейронную сеть по всем возможным критериям программы необходимо вызвать дополнительное меню правой кнопкой мыши на выбранном вами активе и выбрать опцию «Apply a Trading Solution».

После генерации вы получите в самом нижнем окне результаты, после чего щелкните два раза мышью на полученный отчет.

В появившимся окне вы сможете познакомиться с результатами предварительного теста, а именно увидеть информацию по просадке и росту депозита, соотношение прибыльных и убыточных сделок, профит фактор и многие другие показатели.

Помимо создания прогнозов на основе нейронных сетей программа способна находить корреляцию различных активов между собой.

Для того чтобы вычислить корреляцию вызовите дополнительное меню с помощью правой кнопки мыши на выбранном вами активе и среди предложенного списка опций нажмите на «Analyze Correlation».

Затем появится окно в котором вы сможете выбрать критерии для поиска корреляции, а именно цены закрытия, средние цены и ряд других параметров.

После того как программа проанализирует критерии вы получите таблицу со списком активов а также значением их корреляции.

В заключение стоит отметить, что программа Trading Solutions является полноценным продуктом, который позволяет анализировать, а также прогнозировать поведение финансовых активов на основе нейронных сетей.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Добавить комментарий