СУЖАЮЩИЙСЯ КАНАЛ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


    Opentraders — это независимое сообщество, создаваемое трейдерами и для трейдеров. Присоединяйтесь, нам по пути!
  • Войти
  • Регистрация
Nord
Дмитрий

Группа «Фигуры технического анализа»

Лучшее от Nord

Записки о Money Management. Часть первая. «А зачем она такая нужна. » (С) Чингачгук. 5
2013-06-10 16:03:21

Теневой паттерн «Трезубец» 18
2013-09-17 18:40:16

Записки о Money Management. Часть четвертая: Агрессор. 5
2013-07-29 16:26:15

Записки о Money Management. Часть третья: Чтобы все у нас было, и ничего нам за это не было. 2
2013-07-12 19:05:24

Записки о Money Management. Часть шестая: Итог. 13
2013-08-26 14:15:37

Графический анализ: Сужающийся треугольник

  • Фигуры технического анализа

К одной из самых распространенных и наиболее скользких моделей в графическом анализе относится треугольник. В чистом виде они редки, но принцип, на котором построен паттерн встречается довольно часто и в разных вариациях.

Наиболее интересный, информативный и часто прибыльный паттерн. Вместе с тем, отличается особым коварством. Но обо всем по порядку.

Всем понятно, что этот треугольник формируется при пошаговом уменьшении расстояний между последовательными максимумами и минимумами. Проще говоря, проведя прямые по снижающимся верхам и повышающимся низам, мы получим пересечение этих двух линий далее в ближайшей истории. Но это обобщение. На практике существует три формации сужающегося треугольника:

— подъем низов и снижение верхов происходит примерно под одинаковым уклоном;
— подъем низов имеет слабый угол или почти не происходит при выраженном понижении верхов;
— понижение верхов имеет слабый угол или почти не происходит при выраженном повышении низов.

Некоторые аналитики выделяют разновидности сужающегося треугольника в отдельные модели, давая им неинформативные «кликухи» типа вымпела, но я уверен, что, во-первых, в малоинформативных названиях никакого проку, во-вторых, в любом отклонении эта модель остается треугольником, ибо принцип формирования не меняется. Потому будем рассматривать вариации сужающегося треугольника в рамках треугольника.

Затянем потуже… сколько выдержит?

Сужающийся треугольник – это паттерн растущего напряжения. Что происходит при его формировании на рынке? Рассмотрим на примере типовой модели, когда происходит явное снижение максимумов и повышение минимумов. На первом скрине показано, как сжимается цена по паре gbpusd. После ощутимого и очень быстрого снижения пара нашла поддержку на 1.5800, после чего последовал коррекционный рост. Но что дальше? Вот с этого момента начинает формироваться модель сужающегося треугольника. Медведи, все еще вынашивающие планы нарастить прибыль от столь удачных и многообещающих продаж, возобновляют продажи, но уже с более низкой ценовой отметки. Если предыдущий коррекционный максимум был почти на 1.5910, теперь уровень продаж сместился на 1.5890. Медведи, уверенные в том, что рынок будет ловить возможность присоединиться к продажам, будет открывать шорты как можно раньше, чтобы поезд не ушел с другими. И действительно, продажи находят отклик, цена начинает спускаться. Однако, быки, защищая свои уровни, так же открывают покупки выше, нежели в прошлый раз. Теперь давление в котле растет, быки и медведи становятся все агрессивнее, быки все выше покупают, а медведи ниже продают. Цена оказывается под нарастающим встречным давлением, словно пружина. Куда она выстрелит?

Присели и полетели

Сжатая цена показывает нарастающее противодействие двух групп торгующих, справедливой ценой тут уже и не пахнет. Вот-вот грянет буря. Но нам-то важно понять, куда открываться. В типовой модели все относительно просто: какую грань треугольника цена пробьет, туда и открываемся. Сложности заключаются в том, что пробой должен быть уверенным. Следует понимать, что линии воображаемого треугольника – примерный ориентир. Часто закрытие свечи происходит немного выше или ниже границы, но после этого цена быстро уходит внутрь фигуры, следует научиться выжидать. Про «пробои» тенями я вообще молчу. Вторая сложность в том, что пробой треугольника довольно часто напоминает дохлый всплеск вместо победного полета ракеты. На первом скрине типичнейший случай. Треугольник пробит вверх, нет сомнений. И правильным будет открывать лонги, но здравомыслящий трейдер должен отдавать себе отчет в том, что треугольник всего лишь рассказывает нам о той борьбе, которая происходит в реальном времени на рынке. Треугольник не является магическим рисунком, в который будет заточен золотой телец. Многие трейдеры (которые действительно причастны к ценообразованию) даже не заметят ваш треугольник. Но борьба, которую он демонстрирует, для них очевидна. Медведи в данном случае утратили напор, но это не означает, что их больше нет на рынке. Как только быки перестали агрессивно давить цену выше, продавцы возобновили сброс пары. Но отметьте для себя, до какого уровня они смогли это делать. Верно, до нижней точки основания треугольника. Спрос все так же актуален. Как только медведи и «квадратные» (трейдеры, временно не участвующие в активных торгах) увидели это, все шорты были закрыты, и цена начала уверенно повышаться. Возможность таких колебаний цены после пробоя треугольника необходимо учитывать, подстраивая под них свою систему расчета рисков.

Врагу не сдается наш гордый Варяг.

Теперь обратимся к двум другим вариациям сужающегося треугольника. Основной их чертой является явный перекос наклонов границ треугольника. Одна из граней горизонтальна или почти такова. Рассмотрим для начала пример с сильным подъемом низов и слабым снижением верхов. На втором скрине с фунтоиеной как раз такой пример. Если рассуждать чисто логически, то быки должны одержать верх, ведь именно их атаки становятся все агрессивнее, с каждым новым заходом покупки совершаются все выше, тогда как медведи заняли пассивное оборонительное положение. Их дерзости не хватает даже на то, чтобы соответствовать напору оппонентов. Хотя совсем недавно они контролировали пару, активно сбывая фунт. Но факт показывает обратное – быки были сметены и рост пары был похоронен. Какое объяснение этому? Дело не в частном случае, это правило. Разумеется, как и любое правило на Форекс, оно срабатывает не в 100 случаях из 100, и тем не менее. Горизонтальная граница треугольника указывает не на пассивность медведей (в данном примере), а на то, что основная масса трейдеров не заинтересована покупать актив. Борьба идет в одностороннем порядке, а треугольник не прорван атакующими. Стало быть, атакующие имеют довольно слабый потенциал, и рост так и не перейдет в разряд тренда, но останется в категории скромной коррекции. Как только силы быков истощены, медведи легко и элегантно продолжают шортить пару.

Теперь обратный пример. Быки держат упорную оборону, а медведи проводят атаку за атакой, теряя терпение и каждый раз начиная все ближе к бастионам противника. Ситуация показана на третьем скрине с парой audusd. Специально подобрал этот пример, чтобы наглядней показать вышеизложенную логику. Быки держат оборону, неутомимо покупая пару от 1.0310. Продавцы все быстрее разворачивают попытки цены подняться. В конце-концов, уровень 1.0310 технически прорван, медведи сбрасывают цену к 1.0250. А кому это нужно? Ровный уровень поддержки говорит о том, что слишком многие участники торгов не видят цену ниже данного уровня. Они не слишком ратуют и за сильный рост, но ниже цена несправедлива. Продавцы, истощив свои ресурсы на бессмысленные продажи, _сами_ становятся причиной того, что цена вырастет. Слишком много было продано, и теперь, на фиксациях цене легко подняться на значительную дистанцию. Прорыв становится дополнительной льготой для покупателей.

Разумеется, выше рассмотренные примеры не работают как обязательные шаблоны. Если бы существовал хоть один паттрен, который при формировании давал 100% продолжение, все деньги с межбанка ушли бы через этот паттрен. Тем не менее, здесь показан принцип, поняв который, можно получить представление о происходящем на рынке и оптимально скоординировать свои действия.

Индикаторы канала для Форекс (MT4)

Ценовой канал — мощный инструмент технического анализа.

Как и трендовых линий, на одном графике может быть найдено много каналов. Но, правильно построенный канал способен дать очень эфективные сигналы, особенно, если сочетать их со свечным анализом, методами price action и, например, уровнями Фибоначчи. Построение канала должно начинаться с рисования линии тренда, которая соединит точки А и С, а затем рисуем параллельную ей линиию из точки В (см. рисунок ниже).

На рисунке видно, что цена оттолкнулась уже несколько раз от верхней границы канала (на графике обозначено стрелками вниз). Цена будет двигаться до нижней границы канала, а значит и до линии тренда. Каналы являются очень хорошими инструментами для определения целевого диапазона цен. Торговать лучше от линии тренда в направление текущей тенденции. Нужно также следить, соответствует ли построенный канал тренду более высокого порядка. Как видно на рисунке ниже, все каналы являются коррекциями в основном тренде.

Как видите, не всегда начинающему трейдеру будет просто правильно построить канал. Поэтому, предлагаем скачать самые удобные и точные индикаторы каналов для графиков Форекс, которые с определенной степенью точности определяют границы диапазона, в которых движется цена.

Прменять индикаторы каналов можно как самостоятельную мини торговую стратегию, так и для торговле отбоя или пробоя границ канала, используя для более надежного входа паттерны. Каналы могут быть одним из факторов подтверждения в торговле по Price action.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Глава 6. Трендовые каналы, как инструмент анализа рынка форекс

Трендовые каналы — это еще один важный инструмент анализа на рынке Форекс. Наклонный канал позволяет определить направление тенденции. В результате трейдер может использовать простое, но надежное правило: тренд — твой друг.

Примеры наклонных каналов мы находим практически во всех трудах классиков теханализа. Например, в книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» и Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс» .

Рис. 1. Пример наклонного канала в книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» Рис. 2. Пример наклонного канала из книги Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс»

На обоих рисунках изображены нисходящие (медвежьи) наклонные каналы, при которых:

  • любая сделка sell должна принести трейдеру профит;
  • чем выше будет открыт такой ордер, тем больше прибыли можно получить.

Просто? Не будем спешить с выводами, так как и со знанием этих простых истин не многие трейдеры зарабатывают на Форексе больше, чем теряют.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, а вместе с ним и пути для достижения успеха в торговле валютными парами, придется:

  1. Изучить методики построения наклонных каналов, описанные в трудах классиков технического анализа.
  2. Научиться находить точки открытия и закрытия сделок в наклонных каналах.
  3. Понять, в чем состоят неразрешимые противоречия, заложенные классиками теханализа. А также почему буквальное следование «советам» классиков приводит к убыткам.
  4. Найти решение существующих проблем.
  5. Синтезировать оптимизированный вариант в торговую систему MasterForex-V, где пересечения сигналов РАЗЛИЧНЫХ инструментов объективно указывает на точки открытия и закрытия сделок.

Примечание. В торговой системе MasterForex-V точки открытия и закрытия сделок находятся на пересечении сигналов наклонных каналов с уровнями Фибоначчи, скользящими средними, а также определяются по методике работы с парами-союзниками, зигзагами-фракталами различных таймфреймов, уровней и подуровней сопротивления и поддержки. Учитывается характер движения цены (флет/тренд), волны Эллиотта, используются другие инструменты анализа, доступные для трейдера.

Существующие методики предполагают построение наклонных каналов при помощи:

  • одной наклонной линии (нижней — при восходящем тренде, верхней — при нисходящем);
  • двух линий Тома Хартии (верхней и нижней, обозначающих сопротивление и поддержку);
  • оптимизированных двух линий скользящих каналов Баришпольца, наклон которых меняется, как только валюта пробивает один из уровней;
  • наклонных каналов Т. Демарка по открытым им TD-точкам и TD-линиям;
  • наклонных каналов Джека Швагера, строящихся на определении тенденции с помощью максимумов и минимумов.

Методика построения наклонных каналов Джона Дж. Мэрфи

ПЕРВАЯ методика построения каналов по одной наклонной линии описана Джоном Дж. Мэрфи. Она является одним из элементов базового курса всех учебников по торговле на Форексе и широко используется для определения направления тренда. В этом случае:

  • в направленном вверх наклонном канале линия проводится по нижним точкам (минимумам), отталкиваясь от которых бычий тренд продолжается;
  • в направленном вниз канале линия проводится по максимумам, которые играют роль уровней сопротивления. Отталкиваясь от них, продолжается медвежий тренд.

В книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» приведены схематические рисунки построения наклонных каналов (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org).

Рис. 3.Построение наклонного канала по методу Джона Дж. Мэрфи — на восходящем тренде линия проведена по нижним точкам

Джон Дж. Мэрфи утверждает:

«Восходящая линия тренда прочерчивается под последовательно возрастающими точками спадов. При этом пробную линию тренда можно провести сначала через две точки спадов, из которых вторая выше (точки 1 и 3), но для подтверждения истинности этой линии нужна третья точка (точка 5)».

Рис. 4. Построение нисходящего наклонного канала по методу Джона Дж. Мэрфи. Линия проведена по верхним точкам

Относительно медвежьего канала Мэрфи пишет:

«Нисходящая линия тренда прочерчивается над последовательно снижающимися пиками. Пробная линия тренда может быть построена с помощью только двух точек (точки 1 и 3), но она будет считаться истинной только после того, как таких точек будет три (точка 5)».

Уточнения к построению наклонных каналов в методике Наймана

Эрик Найман уточняет методику Мэрфи (см «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org). В частности, он утверждает:

«К общим чертам трендовых линий, фигур и моделей можно отнести следующие:

  1. Сигнал появляется только при пересечении уровня resistance или support, до этого момента анализ сводится к определению возможного поведения цены в рамках указанных моделей.
  2. Наиболее сильные выводы о предстоящем движении можно сделать в направлении действующего тренда.
  3. Трендовые модели впору разделить на подтверждающие тренд, предупреждающие о развороте тенденции и действующие в общем направлении. В последнем случае наиболее качественные выводы будут в направлении, продолжающем тренд.
  4. На любой, даже самый сильный сигнал желательно иметь дополнительные подтверждающие сигналы любого рода.
  5. Бесполезно искать тренды на малых промежутках времени (как правило, до 5 минут). Жизнь тренда в данном случае слишком коротка и может дать столь малую прибыль, что даже приблизительно ее сложно сравнить с возможными значительными убытками. В данном случае вы можете столкнуться с противоречием направления короткого тренда и направления длинного тренда. В данном случае более длинный тренд сильнее.
  6. Вместо прямых линий при построении трендовых моделей можно использовать любые плавно изогнутые линейные образования, и даже геометрические фигуры, такие как окружности и овалы».

Методика построения наклонных каналов Т. Демарка

Автор второй методики Т. Демарк в отличие от Мэрфи предлагает строить наклонные каналы по разработанным им TD-точкам и TD-линиям — локальным пикам дневных свечей.

Т. Демарк так описывает недостатки метода Мэрфи:

«Понятие «линия тренда» зачастую трактуется неоднозначно и непоследовательно. Однако следует помнить, что из множества возможных линий тренда истинной является только одна. Мне удалось разработать эффективную методику выбора двух критических точек, необходимых для построения истинной линии тренда».

Обратим внимание на то, что постепенное снижение цен отражено нисходящей линией «предложения». А ценовые пики и впадины также последовательно снижаются.

Рис. 6. Постепенное повышение ценовых пиков и впадин в восходящем трендовом канале

На рисунке 6 — противоположная картина (по сравнению с рис. 5). Постепенное повышение цен отражено восходящей линией «спроса». Ценовые пики и впадины последовательно повышаются.

Напомним, что цены движутся под влиянием спроса и предложения. Когда спрос превышает предложение, цены растут. Если наоборот — падают. Эту истину разделяют все экономисты. На рисунках 5 и 6 данный феномен отображен графически. В одном случае мы видим нисходящую линию, в другом — восходящую.

Сложность заключается в выборе точек, через которые пройдут прямые линии (см. рис. 7). Как правило, аналитик привносит изрядную долю субъективизма в этот процесс. Линии спроса и предложения на графике строятся слева направо, поскольку движение цен мы рассматриваем в ретроспективе — от прошлого к будущему. А ведь интуиция подсказывает, что это неверно. Движение котировок в настоящем гораздо важнее, чем в прошлом. Иначе говоря, стандартные линии тренда нужно вычерчивать справа налево — навстречу шкале времени. Таким образом, мы захватываем сначала самые последние данные о состоянии рынка.

С непривычки такое решение может показаться необычным. Однако опыт и длительные наблюдения подтверждают целесообразность именно такого подхода. И еще: не стоит во имя простоты жертвовать точностью и логикой. Общепринятая процедура построения множества трендовых линий позволяет затем выбрать из них одну верную.

Рис. 7. Варианты трендовых линий

Как видно на рис. 7, тенденцию в развитии цен можно графически представить различными прямыми линиями. Самым важным моментом здесь остается выбор из множества точек двух ключевых, через которые проходит истинная линия тренда.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ГОДОВЫЕ ГРАФИКИ ФОРЕКС

Демарк по этому поводу писал:

«Для иллюстрации и обоснования своих теоретических положений я буду пользоваться дневными графиками и данными о дневных ценах, хотя все рассматриваемые закономерности распространяются и на любой другой промежуток времени. Причины, по которым я выбрал именно дневные графики, сводятся к следующему:

  1. Дневная информация является наиболее легкодоступной. Десятилетиями аналитики работали преимущественно с дневными графиками.
  2. Используя дневные графики, трейдер избавлен от необходимости постоянно следить за внутридневным поведением рынка. Он меньше рискует попасться в ловушку из-за нередких корректировок цен, которые являются «болезнью» внутридневных баз данных.
  3. Вероятность заключения сделки по цене, наиболее близкой к указанной в приказе, увеличивается, если трейдер пользуется рыночными сигналами, основанными на дневной информации».

Обратим внимание, что на рис. 8 цена не поднимается выше максимумов. Опорные TD-точки предложения являются ключевыми, поскольку в них происходил рост предложения, что не позволяло продолжать рост котировок. Через эти точки проходит и уровень сопротивления.

«В самом начале своих исследований я пришел к заключению, что важные опорные ценовые точки предложения (supplypricepivotpoints) определяются тогда, когда регистрируется ценовой максимум, выше которого цены не поднимались в день, непосредственно предшествующий данному, а также и в следующий за ним»,

Чтобы определить опорные ценовые точки спроса (demandpricepivotpoints), использовали обратную процедуру. Точку считали опорной, если был зафиксирован ценовой минимум, ниже которого котировки в этот день не опускались.

«Это показалось мне вполне логичным: подобные точки появлялись в критические дни, являвшиеся поворотными пунктами в развитии тенденции. Предложение превысило спрос — и цены пошли вниз (рис. 9). Спрос превысил предложение — и цены поползли вверх (рис. 10). Я назвал эти ключевые точки TD-точками. Поскольку именно я обнаружил их в результате собственного исследования, я присвоил им свои инициалы».

На рисунках 8 и 9 показано, как сначала были определены две максимальные, последовательно понижающиеся TD-точки™, а затем через них была проведена линия предложения (TD-линия предложения™). На рисунке 10 выделены два последовательно повышающихся ценовых минимума — TD-точки, а затем через них была проведена линия спроса (TD-линия спроса™). И никаких сложностей. Никаких оправданий, что выбраны «не те» точки. Процедура отбора стала строгой и объективной. Более того, истинная привлекательность этого метода заключается в том, что он учитывает реальную динамику цен. Иными словами, любое нарушение равновесия спроса и предложения отражается на графике появлением все новых TD-точек. И по мере их появления TD-линий постоянно корректируются (рис. 11). Поэтому так важно определить последние TD-точки и построить через них TD-линии.

Рис. 9. Уровень сопротивления на опорных точках предложения

Опорные ценовые точки предложения образуют уровень сопротивления. Они характеризуются тем, что ценовые значения в этих точках не были превышены в течение непосредственно примыкающих к ним двух дней. Эти ценовые TD-точки выделены на графике.

Рис. 10. Уровни поддержки на опорных ценовых точках спроса

Опорные ценовые точки спроса являются точками уровня поддержки. Здесь регистрируется дневной ценовой минимум, ниже которого цены не опускаются в течение двух дней, непосредственно примыкающих к данному. Ценовые TD-точки выделены на графике кружками.

Рис. 11. Четыре потенциальные ТD-точки предложения

«На графике (рис. 11) показаны четыре потенциальные ТD-точки предложения: А-В — перваялиния предложения. После образования новой TD-точки предложения С вычерчивается новая линия предложения: В-С. Наконец, с образованием еще одной новой точки D линия предложения вновь пересматривается: C-D. Очевидно, что соотношение спроса и предложения постоянно изменяется. Соответственно меняется и линия предложения, отражающая динамику рынка»,

Методика построения наклонных каналов Д. Швагера

Джек Швагер изложил ТРЕТЬЮ методику анализа наклонных каналов. Она строится на определении тенденции одновременно при помощи максимумов и минимумов. Подробнее с методикой Швагера можно ознакомиться в его книге «Технический анализ. Полный курс» (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org).

По Д. Швагеру понижательная тенденция может быть определена как последовательность более низких минимумов и более низких максимумов (рис. 12). Тренд остается в неразрушенном виде до тех пор, пока не пробит предыдущий относительный максимум.

Рис. 12. Понижательная тенденция как последовательность более низких максимумов и минимумов: кофе, декабрьский контракт 1992 года. Здесь: RH — относительный максимум, RL — относительный минимум

На следующем графике видно, что по методу Швагера можно строить трендовые коридоры.

Оптимизация наклонных каналов Т. Демарка с использованием методики Д. Швагера

ЧЕТВЕРТАЯ методика построения наклонных каналов — результат оптимизации Д. Швагера принципов Т. Демарка.

Джек Швагер пишет:

«Представленные определения и термины отличаются от тех, которые использовал сам Демарк, однако предполагаемый ими метод определения трендовых линий в точности соответствует его методу. По моему мнению, использованный ниже подход более понятен и лаконичен, чем собственное изложение Демарком данной концепции».

Рассматривается относительный минимум и дневной минимум, расположенный ниже минимумов за N предшествующих и N последующих дней. Вводится понятие линии тренда ТД.

Например, текущая линия понижательной тенденции ТД рисуется, связывая самый последний относительный максимум и предыдущий относительный максимум, который должен быть выше. Это условие является важным, так как обеспечивает направленность вниз линии, проведенной между двумя относительными максимумами.

Повышательная линия тренда ТД связывает последний и предыдущий относительные минимумы. Причем теперь уже линия направлена вверх.

На рисунке 14 показана линия тренда ТД, где для определения относительных минимумов использовалось значение N = 8.

Рис. 14. Линия повышательного тренда (N = 8): швейцарский франк, декабрь 1994 года Рис. 15. Последовательность линий повышательного тренда ТД: сахар, октябрь 1992 года

Примечание: Линии 1-5 являются последовательными повышательными трендовыми линиями ТД при использовании N = 10 для определения относительных минимумов (RL).

Определение трендовых линий по самым последним относительным максимумам и минимумам позволяет постоянно корректировать их наклон по мере достижения очередных точек разворотов (см. рис. 15). Так происходит вплоть до получения сигнала о развороте тенденции (например, три последовательных закрытия ниже действующей трендовой линии).

Рис. 16. Последовательность линий понижательного тренда: казначейские облигации, июнь 1994 года

Примечание: Линии 1-12 являются последовательными понижательными трендовыми линиями ТД при использовании N = 2 для определения относительных максимумов (RH).

Различные значения N приводят к тому, что мы вынуждены чертить разные трендовые линии. На представленных выше рисунках хорошо видно это.

Чем ниже значение N, тем чаще корректируется линия тренда и тем более чувствительна она к пробою.

Методика построения наклонных каналов Тома Хартии

ПЯТАЯ методика описана в книге Тома Хартии «Анализ рынков» (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» — http://dma.masterforex-v.org).

В данном случае рассматривается 4 типа трендовых каналов (фигур): два для бычьего рынка и два для медвежьего. Сами каналы соединяют крайние наивысшие и самые низкие точки закрытия.

Рис. 17. Фигура 1 трендового канала

Фигура 1. Трендовый канал направлен вверх. В центре внимания — сопротивление. Необходимо идентифицировать две минимальные цены закрытия и провести линию 1. Крайнюю максимальную цену закрытия используем как отправную для проведения верхней линии 2, которая должна быть параллельной линии 1.

Фигура 1 показывает первый трендовый канал роста. Он демонстрирует уровень возможного повышения цены. У трейдера появляется возможность оценить прибыль во время действия «прилива» по тренду. Когда рынок достигает новой максимальной цены, проведите линию по двум верхним пикам цен закрытия и параллельную ей линию по самой низкой цене закрытия. Это укажет на точку возможной поддержки при «отливе» тренда.

Рис. 18. Фигура 2 трендового канала

Фигура 2. Канал направлен вверх. В центре внимания — поддержка. Через две максимальные цены закрытия соединяем линией 1. От крайней минимальной цены проводим параллельную ей линию 2.

Рис. 19. Фигура 3 трендового канала

Фигура 3. Канал направлен вниз. В центре внимания — поддержка. Через две максимальные цены закрытия проводим линию 1. От крайней нижней точки — параллельную линию 2.

Фигура 3 показывает, как строить канал при нисходящей тенденции.

Рис. 20. Фигура 4 трендового канала

Фигура 4. Канал направлен вниз. В центре внимания — сопротивление. Две минимальные точки закрытия соединяем линией 1. Крайнюю максимальную цену используем, чтобы провести параллельную первой линию 2.

Фигура 4 позволяет построить линию сопротивления, которая послужит нам ориентиром.

При таком методе анализа, конечно же, вероятны и ошибки, поскольку случаются сильные внутридневные скачки. Однако закрытие вдали от намеченного уровня сопротивления или поддержки представляет собой ценную информацию.

Методика построения наклонных каналов В. Баришпольца

ШЕСТУЮ методику построения наклонных каналов создал Виктор Баришпольц . Подробно ознакомиться с ней можно в книге «Forex для начинающих» под его авторством (см. «Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V» http://dma.masterforex-v.org). Здесь рассматриваются «скользящие ценовые каналы» или «каналы «Баришпольца».

Рис. 21. Канал Баришпольца

Виктор Баришпольц взял за основу каналы Тома Хартии, однако он в своей методике изменяет угол наклона в зависимости от появления новых локальных пиков.

Рис. 22. «Ломка» канала Баришпольца

Виктор Баришпольц так поясняет свою методику:

«Этот инструмент является для меня основным, несмотря на свою простоту. Особенно силен канал, включающий в себя две и более волны цен. Мой опыт показывает, что торговля от границ канала внутрь канала с довольно жесткими стопами за границами — наиболее эффективная тактика торговли. Часто успех приносит не просто стоп, а разворот, так как пробитие границы канала является весьма сильным сигналом, особенно если это совпадает с направлением тренда. Если не совпадает, это сигнал разворота тренда или перехода во флет».

В. Баришпольц рекомендует открывать позицию после преодоление предыдущего пика. По его словам, это довольно сильный сигнал разворота. Обычно при этом появляется фигура «двойное дно» или «двойная вершина» .

После того как мы узнали о шести методиках построения наклонных каналов, нам необходимо научиться определять точки открытия и закрытия сделок при работе в рамках классических каналов наклонных. Это мы сделаем в следующих главах, а также рассмотрим ошибки при работе в классических наклонных каналах, возникающие из-за НЕРАЗРЕШЕННЫХ проблем Демарка, Мэрфи, Наймана, Швагера других аналитиков. Попытаемся найти решение в торговой системе MasterForex-V.

Sicuro Channel — индикатор канала и советник Forex на его основе

Несмотря на то, что максимальную прибыль можно получить на тренде, флет также позволяет трейдеру заработать, причем даже с меньшими рисками. А учитывая, что подавляющую часть времени цена проводит именно во флете, успешно торгуя на нем, можно обеспечить себе постоянный стабильный заработок. Отличный помощник для этого – индикатор Sicuro Channel, скачать бесплатно который предлагает наш сайт.

Как работает Sicuro Channel

Особый алгоритм анализа последовательности цен, который реализован в этом техническом инструменте, позволяет трейдеру узнавать о формировании флета. Причем сигнал о высокой вероятности наступления этого события поступает еще до его начала, что позволяет хорошо подготовиться и просчитать тактику торговых действий.

Рисунок 1. Графическое представление индикатора Sicuro Channel.

4,0,1,0,0

Настройки Sicuro Channel

Трейдер может изменять следующие параметры индикатора:

  • Period – размер участка, цены которого будут анализироваться алгоритмом (минимальное рекомендуемое значение 1000);
  • ATRPeriod – размер временного промежутка, цены которого используются при расчете среднего диапазона;
  • Deviation – число средних диапазонов;
  • Filter – минимальная величина изменения границ канала (относительно его ширины);
  • Level – максимальное расстояние до центра канала (относительно его ширины), определяющее внешнюю границу зоны, за пределами которой вход в рынок нецелесообразен (рисуется сплошной линией);
  • W >

Рисунок 2. Переменные параметры Sicuro Channel.

Принцип торговли по Sicuro Channel

Авторы этого индикатора указывают на возможность применения его сигналов как на флетовых, так и на трендовых участках. Основное назначение Sicuro Channel заключается в идентификации текущего состояния рынка, которого может быть только 2:

  • флет;
  • тренд (восходящий или нисходящий).

Исходя из этого, индикатор может стать частью любой торговой стратегии, позволяя понять, каким образом цена будет себя вести в ближайший временной промежуток (двигаться вбок, с повышением или с понижением).

Рисунок 3. Ложные пробои канала, сформированного индикатором Sicuro Channel.

Хотя Sicuro Channel и является вполне самодостаточной торговой системой, но лучше всего использовать дополнительные подтверждающие сигналы. Это могут быть свечные разворотные паттерны, образование которых при приближении цены к границе канала указывает на хороший момент для открытия позиции на отбой внутрь него.

Индикатор Sicuro Forex

На основе Sicuro Channel имеются и торговые стратегии, реализованные в автоматизированной форме. Для этого алгоритм индикатора был частично изменен и дополнен, в результате чего получился технический инструмент с новыми возможностями. Одна из его особенностей – учет фундаментальных данных на нескольких финансовых инструментах. При этом разработчики рекомендуют торговать EUR/USD.

Этот индикатор Sicuro Forex строится в подвальном окне (рис. 4) и состоит из двух кривых и одной горизонтальной прямой. Пространство между кривыми окрашивается в синий цвет. Если обе кривые располагаются снизу (сверху) горизонтальной прямой, то пространство между ними окрашивается красным (зеленым).

12,0,0,1,0

Допустима торговля как на флете, так и на тренде. На флетовом участке открываются контртрендовые позиции. Момент их открытия определяется формированием отбоя цены от максимума или минимума. Расстояние до СтопЛосса составляет не более 0,5 от предполагаемой ширины текущего ценового канала.

Трендовая торговля возможна при образовании на гистограмме индикатора красных или зеленых участков. Первые указывают на открытие коротких позиций со СтопЛоссом на ближайшем локальном минимуме. Вторые указывают на открытие длинных позиций со СтопЛоссом на локальном максимуме.

Рисунок 4. Сигналы индикатора Sicuro Forex.

Торговая система № 18 — Сужение каналов пробоя

Главная страница » Торговые системы » Торговая система № 18 — Сужение каналов пробоя

Торговый инструмент: ВР, ЕС, JY, SF
Период: —
Используемые индикаторы: —
Объём сделки: $1,000.000

Алгоритм тактики :

Концепция системы. Многие системы следования тренду, основаны на каналах пробоя , в которых используются максимумы или минимумы за определенный период (например, 20 дней ).
Когда цена пересекает верхнюю или нижнюю границу канала, осуществляется вход на рынок в направлении пробоя. Однако, поскольку многие игроки входят на рынок одновременно, в одном и том же направлении, подчас трудно бывает выполнить ордер.

В рассматриваемой нами системе канал пробоя немного сужен, чтобы у вас появилась возможность открыть позицию до того, как это сделают другие игроки. Вместо того чтобы ждать пересечения ценой максимума или минимума за последние 20 дней , в этой системе мы открываем позицию на втором максимуме или минимуме. В системе используются два индикатора HighestN и LowestN , которые помогут определить n-эй максимум за рассматриваемый период. Индикаторы можно найти в свободном доступе на сайте www.Wealth-Lab.com .

На рисунке 1 даны несколько торговых сигналов на фьючерс Euro . По состоянию на 26 мая, 2000 года по системе удерживалась короткая позицию, после чего произошел разворот, и открыта длинная позиция, когда цена пересекла верхнюю границу канала, построенного через второй максимум. Затем позиция была закрыта. Следующая короткая позиция открылась 13 июня , после того как цена пересекла нижнюю границу канала. Прибыль составила 1.3 пункта .

Короткая позиция оставалась открытой, пока 30 ноября , не произошел разворот при пересечении верхней границы канала. Прибыль составила 7 пунктов . Эта сделка была открыта до 24 января следующего года и закрылась с прибылью 5.2 пункта .

Каждая сделка отрывалась несколько ранее, чем при работе по традиционной системе и была более прибыльной.

Рисунок 1. Длинная позиция открывается после пересечения ценой верхней границы канала построенного через второй максимум и минимум за последние 20 дней . Короткая позиция открывается при пересечении второго минимума (зеленая и красная линии). В период с мая 2000 по январь 2001 система поймала несколько прибыльных сделок.

Рисунок 2. За первые пять лет депозит при работе по системе устойчиво рос. В последующие пять лет кривая депозита стала очень волатильной.

Правила.

1/ Длинная позиция открывается при пересечении ценой второго максимума за последние 20 дней.

2/ Длинная позиция закрывается и открывается короткая позиция при пересечении второго минимума за последние 20 дней.

Тестовые данные: Система тестировалась на следующих валютных фьючерсах: ВР, ЕС, JY, SF. Использовались скорректированные данные Pinnacle Data Corp. ( www.pinnacledata.com ).

Тестовый период: Январь 1990 – январь 2005 года .

Стартовый депозит: Стартовый депозит $1,000.000 . Предполагаемая комиссия 20 долларов на сделку по контракту. В систему внесено гипотетическое проскальзывание в размере 2 тиков на стоп-ордер.

Управление капиталом. Риск – максимум 3 % текущего депозита на сделку . Количество контрактов на позицию рассчитывается с использованием базовой цены (цена закрытия свечи входа), уровня стоп-лосса, цены контракта в пунктах (т.е. долларовое значение движения на один пункт) и объема депозита.

Например, цена пункта контракта SP равна 250 долларов . Представим, что мы открываем длинную позицию по цене 1,000 (базовая цена), стоп-лосс находится на уровне 900 . Чтобы определить риск в долларах, мы умножаем пунктовую стоимость 250 долларов на разницу между базовой ценой и стопом ( 100 ). Таким образом, риск на один контракт составляет 25.000 долларов . Если депозит на момент входа составлял 1,000,000 , то риск менее 10 % означает, что рисковать можно только суммой до 100.000 долларов , т.е. купить не более 4 контрактов . Если бы депозит был меньше 250.000 долларов , мы не в состоянии были бы открыть такую позицию, поскольку даже при одном контракте риск составлял бы 10 % . Этот метод позиционирования предотвращает рискованные сделки.

Результаты тестирования. На рисунке 2 видно, что кривая депозита в течение первых пяти лет стабильно росла. Однако вторая половина тестового периода оказалась очень волатильной с большими пиками и не менее значительными просадками, доходящими до 48 %. Такие просадки слишком велики для большинства трейдеров. Представленная на рисунке 3 кривая просадок подтверждает этот вывод. Высокая волатильность системы обуславливает низкий коэффициент Шарпа (0.58). Однако средняя годовая прибыль по системе в размере 12 % является весьма приличной. Степень риска системы (светло-зеленая область на рисунке 2 ) относительно невелика 8.55 % . При такой степени риска возможно либо увеличить риск, либо инвестировать оставшийся капитал куда-либо еще.

Мы также протестировали систему, задав ей, разные параметры и сравнили полученные результаты с традиционной системой пробоев (канал, основанный на максимуме и минимуме за 20 дней ). В этом опыте мы прогоняли систему по разным временным диапазонам ( от 10 до 60 дней ) и по разным параметрам максимумов и минимумов (1-й, 2-й, 3-й). Все другие переменные (размер позиций, комиссия, проскальзывания) оставались прежними.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

На рисунке 4 дано сравнение прибыльности разных тестов. Внизу отмечен период. Зеленый цвет – самый высокий максимум, синий – 2-й максимум, красный – 3-й максимум. Как видно, в случае с 20-дневным периодом использовать второй максимум выгоднее, чем первый (аналогично с минимумами). Такое же соответствие зафиксировано для всех периодов, кроме 40-дневного . Более того, использование 3-его максимума/минимума в 8 из 11 случаев дало лучшие результаты, чем использование 2-го максимума/минимума.

Резюме. Любителям следования тренду имеет смысл модифицировать системы, основанные на пробое максимумов/минимумов определенных диапазонов, используя второй или даже третий максимум/минимум. Как показано на рисунке 4 , нетрадиционные уровни могут приносить лучшую прибыль, чем консервативные.

Итоги тестирования системы. (По колонкам: длинные и короткие позиции, только длинные, только короткие).

Рисунок 5.

Словарь терминов:

Starting capital — Депозит в начале периода тестирования.
Ending capital — Депозит в конце периода тестирования.
Net profit — Прибыль в конце периода тестирования за вычетом комиссий.
Net profit % — Прибыль в конце периода тестирования в % от стартового капитала.
Annualized gain % — Составной показатель годового роста депозита в %.
Exposure — Риск. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту.
Number of trades — Количество закрытых сделок плюс открытые сделки на момент окончания тестирования.
Avg profit/loss — Соотношение прибыли к убытку в долларах на сделку.
Avg profit/loss % — Соотношение прибыли к убытку в %.
Avg bars held — Среднее количество свечей на сделку.
Winning trades — Количество прибыльных сделок.
Winning % — Процент прибыльных сделок.
Gross profit — Валовая прибыль от прибыльных сделок за вычетом комиссионных и проскальзываний.
Avg profit — Средняя прибыль по прибыльным сделкам.
Avg profit % — Средняя прибыль в % по прибыльным сделкам.
Avg bars held — Среднее количество свечей в прибыльных сделках.
Max consecutive – Самая длинная последовательность прибыльных сделок.
Losing trades — Общее количество убыточных сделок.
Losing % — Процентное отношение убыточных сделок.
Gross loss — Валовый убыток по убыточным сделкам за вычетом комиссионных и проскальзываний.
Avg loss — Средний убыток по убыточным сделкам.
Avg loss % — Средний убыток в % по убыточным сделкам.
Avg bars held — Средняя количество свечей в убыточной сделке.
Max consecutive – Самая длинная последовательность убыточных сделок.
Max drawdown – Максимальное уменьшение депозита в долларах.
Max drawdown % — Максимальное уменьшение депозита в %.
Max drawdown date — Дата, когда зарегистрирована максимальная просадка.
Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа.

84,0,0,0,0

© Источник: CURRENCY TRADER
© Перевод: www.kroufr.ru

(Пока оценок нет)

Торговля в канале Форекс + моя книга по построению каналов

Давайте сначала выясним, чем является торговый канал.

Это ценовая модель, в ней изменение валютной котировки происходит в некотором торговом диапазоне за период времени, который мы можем определить, обычно, после прорыва этого коридора.

Таким образом, одна сторона границы канала – это уровень сопротивления, другая – уровень поддержки. Нужно посмотреть на направление тренда, чтобы определить восходящий канал, нисходящий или боковой (читай — виды тренда, боковой канал).

А самое главное, я сто лет тому, сделал книжку-брошюрку, которую не выкладывал — ее основа как правильно построить канал, если нужно -качайте за лайк:

6,0,1,0,0

Пришло время разобраться в построении торговых каналов

Для торговли по каналам, Форекс предоставляет очень удобные возможности. Восходящий канал строится трейдером с помощью трендовой линии через две последние самые низкие цены в последних двух волнах. Далее проводится параллельная линия, по самой высокой точке цены в волне, при этом она должна находиться между двумя нижними точками.

Нисходящий канал строится трейдером при помощи трендовой линии через две самые высокие ценовые точки, свечи, бары. Далее проводится параллельно им линия, которая строится через низшую точку в волне. При этом, минимальная точка должна находится между двумя нижними минимумами.

Так же, нужно понимать, что могут существовать подтвержденные и неподтвержденные каналы.

Тогда они становятся поддержкой и сопротивлением. Если же линия поддержки и сопротивления базируются только на одной точке, то его можно считать неподтвержденным.

Торговый канал следует проторговывать, разделив его на три зоны: линия посередине торгового канала и, следуя рисунку, примерно на расстоянии 10% от линии поддержки и линии сопротивления канала.

Торговать нужно не во внутренней зоне канала, а только от его границ – уровней покупок и продаж. Направление должно выбираться от ближней границе к противоположной. Для применения этой стратегии, нужно, чтобы ширина торгового канала была не меньше 30 пунктов.

Защитный приказ нужно размещать за границей канала на расстоянии десяти — двадцати пунктов или по вашему правилу управления риском, то есть по проценту от величины депозита. Фиксировать прибыль нужно тогда, когда цена достигает уровня границы на противоположной стороне.

Основные ошибки во время торговли в канале

  • Вход в сделку выполняется внутри канала. Позиция в таком случае «догоняет» цену. Нужно торговать только от границ канала, поэтому нужно терпение, чтобы дождаться, достижения этого уровня.
  • Установка ордера стоплосс на недостаточно далеком расстоянии, это приводит к потере позиции при незначительном выходе цены за пределы линий канала.
  • Перенос стоплосс в безубыток в неудачный момент. Рекомендуется ждать, когда первый встречный фрактал закроется, что связано с частым повторным тестированием границ канала.
  • Закрытие сделки слишком рано. Нужно следовать дисциплине или использовать не полный выход из сделки.
  • Закрытие позиции вручную. Лучше делать это с помощью приказов стоп ордеров и тогда, когда цена приблизилась к границам.

Торговля в канале также очень хорошо сочетается с сигналами некоторых индикаторов, например стохастики, которая подает сигнал на разворот, а также на коррекцию.

Профессиональные трейдеры применяют часто в эти моменты добавление к открытым позициям. А вот начинающие робко пропускают такой сигнал для добавления к позиции.

18,0,0,1,0

Стратегия торговли во время пробоя границ канала. Тоже часто используемая торговая стратегия

Торговля на уровне пробоя границы канала – это простое открытие позиции на продажу, в случае пробития ценой зоны поддержки, или на покупку, в случае пробития зоны сопротивления. Стратегия будет эффективна в условиях тренда на рынке, при этом она совершенно не эффективна в состоянии флэта на Форексе.

Ордер стоплосс размещают внутри канала. Желательно на его середине, конечно, это не должно противоречить вашей стратегии торговли и управления риском в частности. Также он может располагаться перед границей прорванного канала.

Пробой границы канала запускает следующие несколько сценариев развития движения цены:

  • Сильное, резкое движение цены в одном направлении с большим объемом торговли.
  • Движение цены и повторное тестирование границы канала, который был пробит, такой возврат к границе. А далее, продолжение движения цены в сторону пробития. Таким образом, работает схема пробитие, откат, продолжение движения.
  • Ложный пробой канала. Происходит тогда, когда цена, пробившая линию поддержки или сопротивления, после небольшого перерыва возвращается к движению в канале.

Для новичков трейдинга, оптимальный вариант форекс торговли по каналам – это вход в рынок после второго тестирования пробитой границы. Это самый надежный сигнал даже, учитывая то, что присутствует вероятность упустить сильное движение. Не следует расстраиваться по этому поводу. Открытие торговых позиций по движению часто встречаются с ложным прорывом, а этом приводит к убыткам.

Поэтому применяя стратегию торговли о пробитии канала нужно применять следующее простое привило. Надежный сигнал возникает тогда, когда пробивается нижняя зона восходящего канала и верхняя зона нисходящего. Важно понимать, что прорыв восходящего и нисходящего канала в их направлении также возможен, но только в том случае, если он подтверждается техническими индикаторами. Таковыми могут быть прорыв границ канала с большим объемом торговли.

Если цена вернулась в канал после пробития, то это пробитие считают ложным. А трейдеру нужно закрывать позицию. Также важно, чтобы трейдеры понимали, что за прорыв можно браться только по закрытию цены свечи за границей зоны канала. Так нужно делать вместо эмоционального открытия позиций на быстром движении цены.

24,0,0,0,0 25,0,0,0,1

Главные преимущества торговли в канале:

  1. Возможность получения большой и довольно быстрой прибыли, так как выход из канала сопровождается сильным движением. Так происходит обычно.
  2. Надежность торгового сигнала относительна, предполагаемое направление движения также относительно надежно. Присутствует низкий уровень риска входа в сделку.

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Линии тренда и каналы

Линия тренда представляет собой прямую линию, которая соединяет важные пики и спады на графике цены. Это самый простой инструмент технического анализа в арсенале трейдера, однако временами довольно эффективный при правильном использовании.

Линии тренда форекс

Несмотря на простоту, линии тренда Форекс для любого торгового инструмента подскажет техническому аналитику или трейдеру, где лучше искать покупки, а где лучше стоит искать продажи, когда можно ожидать разворот текущей тенденции. Однако в современном трейдинге инвесторы часто пренебрегают таким инструментом как линии тренда форекс из-за своей простоты, но здесь важно понимать, если вы решили торговать с использованием технического анализа, то без линий тренда никак не обойтись. Если вы посмотрите любой из разделов с нашими прогнозами рынка FOREX, то на всех рисунках будут присутствовать и линии тренда и линии каналов, поэтому изучайте и правильно используйте линии тренда форекс.

Принцип работы линии тренда

Линию тренда можно использовать по-разному и трактовать торговлю по таким линиям также каждый трейдер будет совершенно по-разному. Однако существуют определенные устоявшиеся правила, которые позволяют выработать понимание и принцип работы линии тренда, к примеру, если мы построили линию тренда и цена на форекс находится выше этой линии, в этом случае стоит дождаться теста линии тренда и ожидать отскок вверх и попытку развития восходящего движения. В этом случае линии тренда форекс будут нам говорить о том, что вблизи линии располагается область поддержки, и цена будет стремиться отталкиваться от такой линии тренда. Если же происходит пробитие линии тренда и цена оказывается ниже такой линии, то здесь мы также можем ждать возврат к этой линии также ждать отскок и развитие падения от этой линии тренда. Поэтому, основной принцип работы линии тренда сводится к тесту ее ценой и уже дальше с большей вероятностью будет отскок, но возможно и пробитие тогда мы меняем свой торговый план.

Правила построения линии тренда при восходящем движении

При построении восходящей линии тренда нужно использовать последовательно возрастающие минимальные точки, по которым и проводится линия слева направо. Восходящая линия тренда соединяет минимальные точки на графике цены. Построить такую линию можно, как минимум, через две точки, считается, что для подтверждения необходима третья точка на графике в качестве правила построения линии тренда при восходящем движении.

Чем больше раз цена тестировала такую линию, тем выше вероятность, что при следующем касании цена оттолкнется от линии, трейдер уже получает сигнал к покупке при касании восходящей линии тренда, либо к продаже при тесте нисходящей. Покупая от восходящей линии тренда, стоит ожидать, что цена как минимум протестирует локальный максимум и с большей вероятностью сможет преодолеть его. Поэтому правила построения линии тренда при восходящем тренде довольно простые мы выстаиваем линию через крайние нижние точки, указывая просто поддержку на графике, и не ограничиваем потенциал роста котировок финансового инструмента.

Правила построения линии тренда при нисходящем движении

При построении линии нисходящего тренда на форекс мы будем использовать локальные максимумы, тем самым мы ограничиваем потенциал для роста котировок, но не пытаемся сдерживать падение цены дальше вниз. Здесь также для построения линии тренда нам важно иметь как минимум две точки на графике цены, после чего мы можем проводить наклонную линию и ожидать тест этой линии ценой и продолжения падения.

Тем самым мы получаем правила построения линии тренда при нисходящем движении, нам нужны как минимум два локальных максимума, через которые мы можем провести линию тренда на форекс. Открывая сделку на продажу от такой линии, мы ожидаем попытку развития нисходящего движения на финансовом инструменте.

Использование линии тренда Форекс

Как мы отмечали выше основное предназначение линии тренда – это определение качественной области для покупок либо для продаж финансового инструмента. Поэтому можно говорить о том, что основное использование линии тренда сводиться к определению места для открытия сделок.

Также мы можем строить линии тренда, к примеру, на индикаторах, таких как индекс относительной силы, и с помощью линий тренда на форекс получать качественные опережающие сигналы. Более подробно использование линии тренда на индикаторе RSI мы рассматриваем в специальной статье посвященной этому уникальному индикатору. Стоит отметить, что при пробитии линии тренда, может произойти смена существующей тенденции. Часто после пробития линии тренда происходит технический возврат к месту ее пробития, после чего и движение цены меняет свое направление. Оценивать пробитие линии тренда можно по ценам закрытия. Таким образом, мы используем линии тренда, как своеобразную поддержку или сопротивления, строим эти линии на графиках индикатора, и также в случае пробития получаем сигналы к смене текущего тренда на FOREX.

Построение классических трендовых линий

Самые простые классические трендовые линии строятся именно через крайние точки на графике цены, если тренд восходящий, то здесь аналитик берет минимумы и чертит линию через эти точки, такой способ называется построение классических трендовых линий. Некоторые авторы идут несколько иными путями, к примеру, как Домас Демарк, и стараются строить трендовые линии справа налево, а не слева направо, как большинство трейдеров, такой подход уже будет модифицированным и не всегда качественным, так как мы не учитываем старые цены, а только упираемся в новые ценовые уровни.

Любой из методом построения линий тренда имеет право на жизнь, однако если мы говорим про построение классических трендовых линий, то здесь отталкиваемся именно от минимумов либо максимумов и строим линию слева направо.

Как правильно построить линию тренда

Любого трейдера волнует вопрос, как правильно построить линию тренда и какой график взять ля этого. Здесь также нет однозначного мнения, считается, что любой графический анализ мы должны начинать с больших временных промежутков и постепенно спускаться к минимальным графикам и искать подтверждение в сторону основной тенденции на форекс.

К примеру, мы открываем график евро доллар дневной и видим тест линии восходящего тренда, следовательно, нам нужно искать идею в сторону покупок, поэтому мы переходим на часовой график и строим уже линии нисходящего тренда, чтобы после ее пробития пробовать покупки евро доллар в рамках продолжения восходящего тренда с большего временного промежутка. Поэтому важно комбинировать временные промежутки и после этого придет понимание, как правильно построить линию тренда на валютном рынке.

Как строится линия тренда

Для построения линии тренда, если мы говорим о восходящем тренде, нужно ее строить именно по ценовым минимумам растягивая линию дальше вверх. Любой тест такой линии будет провоцировать трейдеров на покупки.

Поэтому если вы хотите понять, как строится линия тренда, то открывайте дневной график евро доллар и пробуйте, двигаясь по графику, выстраивать такие линии сначала восходящие, а потом нисходящие. Причем очень хорошо пробовать строить такие линии именно от руки, как наши старые коллеги из 70-х годов рисовали графики на миллиметровке.

Линии канала форекс

Очень часто трейдеры проводят линию канала. Это линия строится параллельно основной линии тренда форекс. Цена, как правило, проводит некоторое время в рамках такого канала, что дает трейдеру возможность торговаться внутри такой графической модели. Если тренд восходящий, сначала мы проводим линию тренда, соединив минимальные точки на графике, затем откладываем параллельную линию, через точку максимума.

Важно, чтобы как можно больше колебаний цены происходило внутри линии канала Форекс. От верхней границы канала мы продаем, от нижней границы мы покупаем. Если же цена выходит за пределы канала, стоит ожидать движения цены именно на ширину этого канала, таким образом, мы можем получать цели дальнейшего движения цены.

Виды каналов форекс

Как и линии тренда форекс можно выделить несколько видов каналов, восходящий, нисходящий и боковой, все эти каналы будут характеризовать текущую тенденцию на рынке. К примеру, если мы говорим о восходящей канале, то здесь выстраивается линия тренда по минимумам и прикладывается к вершинам на графике цены, таким образом, мы получаем восходящий канала, трейдеры считают, что внутри такого канала лучше торговать именно в сторону роста, и более того, если восходящий канала пробивается вверх мы получаем ускорении текущего тренда. Нисходящий канала мы строим сначала по вершинам и прикладываем линию канала к минимумам на графике цены, здесь трейдеры стараются торговать в сторону падения, однако не пытаются продавать в момент теста нижней границы, так как есть риски развития восходящего движения. В боковом канале можно пробовать, как покупать, так и продавать финансовые инструменты, так как здесь нет четкой направленности, и любая из сделок в целом будет качественной.

Построение канала форекс

Очень часто трейдеры проводят линию канала. Это линия строится параллельно основной линии тренда. Цена, как правило, проводит некоторое время в рамках такого канала. Если тренд восходящий, сначала мы проводим линию тренда, соединив минимальные точки на графике, затем откладываем параллельную линию, через точку максимума. Для оценки потенциала движения можно брать ширину канала.

К примеру, если цена пробивает восходящий канал вниз, стоит ожидать падения цены на ширину этого канала. Также можно разделить сигналы пробития канала по силе. К примеру, если восходящий канала цена пробивает вверх – это сильный сигнал к продаже, можно ожидать что текущий тренд получит ускорение.

Как строить каналы форекс

Построение каналов на форекс начинается именно с линии тренда, к которой прикладывается параллельная линия, таким образом, и формируется ценовой канал. Некоторые трейдеры просто торгуют от границ канала и такая тактика действительно качественная за счет своего простого подхода, другие инвесторы пробуют модифицировать каналы под себя, так в одно время была популярная тактика каналы Баришпольца, где трейдер полностью описывал свой варианта торговли по каналу и как строить каналы форекс по такому подходу. В целом как бы вы не строили каналы, важно, чтобы максимальное количество ценовых движений было внутри нашего канала.

Восходящий канал форекс

Интересные торговые сигналы предлагает трейдер Эрик Найман, он говорит о том, что если цены торгуются в рамках восходящего канала на форекс, и такой канал пробивается вверх, то это будет очень сильный сигнал к продолжению тренда.Если же восходящий канал форекс пробивается вниз, то это всего лишь слабый сигнал в продажу, потому что здесь мы пытаемся развернуть текущий тренд. Но для себя стоит выделить, что в восходящем канале форекс лучшие покупки происходят именно от нижней границы канала, пробитие вверх не всегда отрабатывается быстрым ускорением.

Нисходящий канал форекс

Торговые сигналы в нисходящем канале аналогичные, если такой нисходящий канал форекс пробивается вниз, то мы можем получить ускорение текущего нисходящего тренда на ширину канала. Однако и продажи от верхней границы такого канала также будет не менее эффективные, как предлагает нам Эрик Найман, его подход скорее основан на агрессивной торговле в направлении тренда.

Линии тренда форекс

Таким образом, линии тренда форекс важный инструмент для графического трейдера, в этой небольшой статье мы рассмотрели с вами некоторые аспекты работы по линиям тренда, здесь нет готового рецепта, однако кое-что для себя можно выделить и пробовать применять на практике в реальной торговле.

Sicuro Channel — индикатор канала и модифицированная версия Sicuro Forex

Трендовые движения обеспечивают трейдеров существенным доходом, в сравнении с тем, который потенциально можно получить на флете. Однако нахождение рынка подавляющую часть времени в боковике позволяет извлекать из него за тот же временной период не меньшую прибыль при более низком риске. Для торговли на флете можно скачать индикатор Sicuro Channel, представляющий собой один из вариантов канальных инструментов технического анализа.

Принцип действия Sicuro Channel

На графике такой канал отображается белыми ломаными линиями (рис. 1), состоящими из горизонтальных и вертикальных частей.

2,0,1,0,0 Рисунок 1. Sicuro Channel на графике.

Чтобы показания Sicuro Channel максимально точно соответствовали истинной рыночной динамике, необходимо задать корректные значения входным параметрам:

  • period – количество предшествующих свечей, которые будут использованы для расчета основной части алгоритма идентификации флета;
  • ATRperiod – расчетный период для индикатора ATR, использующегося в качестве фильтра;
  • Deviation – коэффициент, от значения которого напрямую зависит ширина прямолинейных участков канала;
  • ATRfilter – степень фильтрации флетовых сигналов индикатором ATR.

Примеры торговли по Sicuro Channel

Его основные сигналы – сужение или расширение прямолинейного канала. Если канал сужается (момент указан красной стрелкой на рис. 2), то это признак уменьшения волатильности (признак начала флета), а если канал расширяется (момент указан зеленой стрелкой на рис. 2), то это признак повышения волатильности (признак окончания флета). Условия достоверности начала флета:

  • если при снижении уровня верхней границы уровень нижней границы не понижается;
  • если при повышении уровня нижней границы уровень верхней границы не повышается.

Если эти условия не выполняются (например, в момент, указанный на рис. 2 желтой стрелкой, обе границы повышаются при неизменности ширины канала), то данный сигнал указывает не на флет, а на пробой канала в направлении, в котором переместились границы.

На отбой следует торговать при сужении канала. Например, в момент, отмеченный красной стрелкой (рис. 2), канал сузился и котировка достигла его нижней границы. Поэтому совершается покупка с двумя целями – на середине канала (штриховая ломаная) и на противоположной границе. При достижении противоположной границы совершается продажа с аналогичными целями и т. д. СтопЛосс всех сделок размещается за пределами каналами (его размер выбирается исходя из приемлемого риска на одну сделку).

6,0,0,1,0 Рисунок 3. Пример для отбойной торговой стратегии внутри канала индикатора Sicuro Channel.

При торговле по внутриканальной стратегии на отбой можно не дожидаться сужения канала – если его текущая ширина устраивает трейдера, то можно сразу открывать сделки при приближении котировки к канальной границе. Например, на рис. 3 после смещения канала вверх от его границ при прежней ширине были совершены две прибыльных сделки. Затем после открытия третьей сделки произошло сужение канала (на соответствующие уровни были перенесены и ТейкПрофиты). После закрытия третьей позиции в прибыли и открытия четвертой позиции котировка сначала дошла до середины канала (момент отмечен красным крестиком), а затем вернулась к верхней границе (момент указан красной стрелкой). Поэтому объем короткой позиции был увеличен на объем закрытой части. Последняя сделка (крайняя желтая стрелка) закрылась по СтопЛоссу, после чего канал полностью сместился вниз.

Индикатор Sicuro Forex

Помимо алгоритмической части был кардинально изменен и способ визуализации (рис. 4) – график в виде разноцветной гистограммы и линий по ее вершинам строится в подвальном окне. Базовым сигналом является цвет, которым окрашена преобладающая часть гистограммного столбца:

  • если синий – то состояние неопределенности;
  • если зеленый – то тренд восходящий;
  • если красный – то тренд нисходящий.

Все сигналы являются опережающими и предсказывают наступление спрогнозированного состояния через несколько свечей.

(3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Каналы Форекс.

Цена на рынке Форекс редко движется по прямой. В основном, её движение описывает зигзагообразную линию, а это подтверждает то, что на рынке постоянно происходит смена игроков: доминируют то медведи, то быки. Направление движения цены, то есть тренд, можно определить путём построения трендовых линий. Но есть и такой инструмент технического анализа, как канал, который применяется к ценовому движению, где амплитуда колебания примерно одинакова, и это хорошо различимо на графиках. Когда цена движется примерно в одном темпе, вырисовывает поочередно возрастающие максимумы и минимумы при восходящем тренде, и поочередно понижающиеся минимумы и максимумы при нисходящем тренде, то можно говорить о движении цены в канале Форекс.

Построение каналов в терминале МТ4.

Что такое канал Форекс? Канал представляет собой две параллельные трендовые линии, построенные по определенным правилам. Существует несколько способов построения трендового канала. Например, можно выделить линию тренда и, держа нажатой клавишу Ctrl , перетянуть копию линии тренда строго параллельно ей в нужную точку. Но проще воспользоваться специальным инструментом для построения каналов на графиках MT4. Сам инструмент представлен в меню Вставка — Каналы терминала МетаТрейдер 4. И здесь в распоряжении трейдера есть четыре инструмента для построения каналов: Фибоначчи , Линейная регрессия , Равноудаленный , Стандартное отклонение :

Рис. 1. Инструмент Каналы в меню торгового терминала.

Наиболее популярный инструмент — равноудаленный канал Форекс, поэтому с его описания мы и начнем.

Равноудаленный канал.

Наиболее удобный в использовании и простой в построении — это равноудаленный канал . Чтобы построить равноудаленный канал на графике терминала МетаТрейдер 4, необходимо определить 3 точки — два локальных максимума и один локальный минимум, который находится между ними. Или наоборот — два минимума и один максимум. Через два максимума (минимума) проводится линия тренда, которая будет являться линией поддержки или сопротивления для цены. А через локальный минимум (максимум) строится линия, параллельная линии тренда — получаем восходящий или нисходящий канал.

В терминале МТ4 процесс построения канала «автоматизирован» — выбрав инструмент Равноудаленный канал , его можно построить в несколько кликов мыши:

Движение цены внутри канала. Рис. 2. Построение канала по 3 опорным точкам.

При построении канала курсор устанавливается на первой точке. Если это максимум, то при нажатой левой кнопки мыши подтягиваем курсор с линией до следующего максимума. Если это минимум, то аналогично — устанавливаем курсор на первом минимуме и передвигаем его при нажатой кнопки мыши к следующему минимуму. Расположение второй параллельной линии канала необходимо будет подкорректировать и установить её таким образом, чтобы она проходила через противоположную точку. Для этого вторая линия выделяется двойным кликом мыши и подтягивается к необходимому максимуму или минимуму. Ключевые точки при клике по линиям выделяются и их также можно подтянуть к соответствующим экстремумам, хотя это и не обязательно.

Кликом правой кнопки мыши по выделенной линии канала вызывается контекстное меню:

Рис. 3. Вызов контестного меню для инструмента Каналы .

Здесь в разделе Свойства Channel можно задать некоторые настройки для линий канала, а именно:

  • — на вкладке Общие задать цвет линий, стиль и толщину. Если установить галочку в чекбоксе Рисовать объект как фон , то канал будет отображаться не в виде линий, а в виде фонового изображения выбранного цвета;
  • — на вкладке Параметры можно задать точное значение ключевых точек, по которым растягивались линии канала. Если снять галочку в чекбоксе Луч , то линия будет отображаться не как луч (то есть без конца), а как отрезок ограниченной длины;
  • — на вкладке Отображение задаются те тайм-фреймы, на которых может отображаться канал. По умолчанию галочка установлена для всех тайм-фреймов.

Удалить канал можно кликом по строчке контекстного меню Удалить .

Для того чтобы освоить построение каналов Форекс на графиках терминала МТ4, рекомендуем Вам скачать бесплатный видеокурс Основы графических построений Форекс и просмотреть видеоурок Построение линий тренда и каналов в MetaTrader 4 — Вам станут намного понятней принципы построения равноудаленных каналов, и многие вопросы отпадут сами собой!

Отбой, пробой и ретест границ каналов.

Давайте дадим определение таким понятиям при работе с каналами Форекс, как отбой от линии канала, пробой границ каналов и их ретест:

Отбой от линии канала — это 4-е (наиболее важное — вероятнее всего, будет отбой внутрь канала) и более касание линии канала, после которого цена разворачивается внутрь канала.

Пробой линии канала — подход цены к линии канала изнутри и закрытие свечи вне канала (выше или ниже одной из линий тренда рассматриваемого канала).

Ретест линии канала — возврат цены к пробитой линии канала для тестирования её на «прочность». Если ретест состоялся, то цена отбивается от линии канала вне его и движется дальше в сторону пробоя.

Важные моменты по каналам.

При анализе сигналов, которые мы получаем в тот момент, когда цена подходит к границе канала, всегда нужно руководствоваться несколькими важными моментами:

  • — Чем старше интервал, тем канал важнее!
  • — Подход к линии канала не гарантирует отбоя без подтверждающих сигналов.
  • — 4-й подход цены к линии канала наиболее важен!
  • — Чем канал старше (построен по более важным экстремумам на старших тайм-фреймах), тем он важнее!
  • — Для построения каналов всегда используются хвосты свечей.
  • — Иногда приходится усреднять линии канала, чтобы было максимальное количество касаний экстремумов.
  • — Не имеет значения, по каким экстремумам строить каналы — можно брать два минимума и один максимум, а можно и наоборот.

Так как при графическом анализе в основном используется равноудаленный канал, то мы и остановимся более подробно на рассмотрении тактики построения равноудаленного канала Форекс и принципов торговли в нем. Итак, для построения канала первым делом по трендовому движению находятся 2 точки — 2 подряд идущих максимума или минимума. По этим точкам проводится основная трендовая линия (смотрите скрин 2). Затем находится третья точка — противоположная, в идеале она должна находиться между точками 1 и 3. То есть, необходимо, чтобы с точки зрения формирования эти точки образовывались в следующем порядке — 1, 2, 3. Однако условие соблюдается не всегда, и бывает, что точка 2 формируется после точки 3. Обратите внимание — не имеет значения, по каким экстремумам строить канал! Например, для восходящего канала можно взять два максимума и один минимум, а можно и наоборот — два минимума и один максимум!

Если все же канал строится в соответствии с первым условием, то при четвертом подходе цены к противоположной линии канала практически всегда происходит отбой. При невыполнении этого условия противоположная трендовая линия будет являться желательным ценовым уровнем, при касании которого возможен отбой, но уже с меньшей вероятностью. Однако в нашем примере на рисунке 2 в точке, следующей за 3, пробоя не произошло, и цена продолжила движение внутри канала.

Торговля может вестись как в пределах канала — при отбое от одной линии с учётом её возврата к противоположной, так и после пробоя границы канала. К примеру, после формирования точки 3 можно было заключать сделку на продажу, затем, после того, как цена дойдет до противоположной линии канала, сделку закрыть, и, анализируя сигналы других инструментов графического анализа, решать — продолжать ли торговлю внутри канала.

Ретест и пробой канала. Рис. 4. Тестирование и пробой канала.

В равноудаленном канале для нисходящего тренда нижняя линия является поддержкой, верхняя — сопротивлением. После пробития восходящего канала линия сопротивления станет поддержкой для цены, для нисходящего — поддержка становится сопротивлением. На скрине 4 видно, как после пробития цена в дальнейшем подходила к линии, которая служила уже сопротивлением, и не смогла её пробить.

Канал линейной регрессии и стандартного отклонения.

Второй тип — канал линейной регрессии, который, по сути, состоит из трёх линий: 2 основные параллельные равноудалены от средней линии регрессии. Расстояние между каждой границей канала и линией регрессии равняется максимальному отклонению цены закрытия свечи (бара) от этой линии. Построение Форекс канала осуществляется при помощи соответствующего инструмента Линейная регрессия , который сам просчитывает расположение линий:

Рис. 5. Пример канала линейной регрессии.

Канал стандартного отклонения наряду с предыдущим типом редко используется трейдерами в процессе графического анализа. Для него характерна аналогичная тактика построения, разве что разница заключается в расстоянии от линии регрессии до границ, а равняется оно величине стандартного отклонения цены закрытия от средней линии, обозначающей равновесие цены. И если цена находится выше этой линии, то это говорит о больших предпочтениях трейдеров к покупкам, ниже — к продажам.

Канал Фибоначчи.

Форекс канал Фибоначчи представляет собой систему нескольких параллельных трендовых линий. Две основные — это равноудаленный канал. Остальные — параллельные к каналу линии, которые располагаются на графике в стандартных пропорциях Фибоначчи — 61.8, 161.8, 200, 261.8 % и т.д.:

Канал Фибоначчи на графике. Рис. 6. Пример канала Фибоначчи.

Строится аналогично равноудаленному каналу, разве что при построении соблюдается направление тренда:

  • — при восходящем тренде при выборе инструмента канал Фибоначчи основная трендовая линия должна соединять 2 явно выраженных последовательных максимума (на скрине это точки 1 и 3), а вторая линия проводится по выраженному минимуму (точка 2). Остальные трендовые линии строятся пропорционально уровням Фибоначчи;
  • — при нисходящем тренде базовая линия должна соединять 2 явно выраженных минимума, а вторая проходить через выраженный локальный максимум.

В дальнейшем линии Фибоначчи будут являться поддержкой и сопротивлением для цены при нисходящем и восходящем тренде соответственно. Цена от них может отбиваться, пробивать их, давая новые сигналы на заключение сделок, но только при наличии подтверждающих сигналов от других инструментов графического анализа.

Заключение.

Инструмент графического анализа терминала МетаТрейдер 4 Каналы — мультивалютный. Его универсальность заключается в возможности использования каналов для любых валютных пар и на любых тайм-фреймах. Однако, сами по себе отбой, пробой и ретест канала Форекс не являются сигналами к совершению сделок. Эти сигналы рекомендуется использовать в совокупности с другими подтверждающими сигналами, полученными в результате графического анализа. Это могут быть сигналы от паттернов Price Action, уровней и расширений Фибоначчи, дивергенций, волн Вульфа, линий тренда и ценовых уровней. Только наличие нескольких подтвержденных сигналов позволит входить в сделку максимально безопасно и получать наибольшую прибыль.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ОБРАТНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК ФОРЕКС
Добавить комментарий