СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Вебинар «Структурный анализ рынка Forex»

На данный момент прозрачность рынка играет важную роль в успехи трейдера. Необходимо уметь не только анализировать текущие движения торговых инструментов по средствам наиболее распространенных видов анализа, например технического или фундаментального анализа, но и уметь пользоваться различными отчетами с крупнейших сырьевых бирж. например с Чикагской товарной биржи, чтобы знать как расставили свои позиции крупные игроки и спекулянты.

Эта информация поможет более точнее нам определить уровни поддержки и сопротивления, а на позициях расположения крупных игроков, обладая большей информацией по текущему рынку. лучше войти в торговую позицию.

Графический анализ Форекс

Графический анализ Форекс составляет часть технического анализа, с помощью которого по конфигурации японских свеч определяем графические модели, которые дают представление о возможном дальнейшем направлении цены.

Графический анализ Форекс можно разделить на три большие группы:

1. Схема разворота тенденции.

Если мы видим, что рынок формирует разворотную модель, соответственно наше предположение, что текущая тенденция будет меняться на противоположную.Эти модели как бы предугадывают смену существующего тренда, указывают на возможность развития текущего направления.

Надо учитывать три основных момента этого вида моделей:

  • Условием для образования любой модели перелома может быть существование предшествующей направления.
  • Предпосылкой для сигнала формирования разворотной модели, как правило является пробой линии существующего тренда.
  • Окончание формирования разворотной модели является пробой графической границе, которой характеризуется данная модель разворота.

Какие же схемы разворота чаще всего встречаются?

  • Две линии плеч и голова.
    Формируется эта модель на растущем рынке, где плечи и голова, это три последовательных локальных максимума, средний из которых наиболее высокий — это голова, соответственно, два других, левое и правое плечо.Основание для предположение разворота дает формирования правого плеча. Далее на третий коррекции происходит пробой тренда линии, который является предварительным сигналом. Следующий момент, это мы проводим графическую границу, так сказать линию шеи, которая направлена в сторону текущей тенденции.В итоге, пробой линии шеи и будет для нас сигналом для входа в позицию, сигналом для окончательного построения разворотной фигуры, сигналом для смены существующего тренда.Выставляем технические параметры сделки:
    точка входа в рынок — это точка пробоя в линии шеи, Stop Loss ставим за ближайший локальный максимум,цель по этой сделки определяем размером пробитой фигуры.Размер вы меряется вертикальной линией от головы до линии шеи и откладываем это расстоянии от точки входа.Таким образом технически отрабатываем фигуру голова, плечи.
    Надо заметить, что период формирования фигуры,это соотношение величины разворотной фигуры к величине текущего тренда, где параметр Т1 — это величина тренда, Т2 — величина разворотной фигуры от левого плеча до правого. И тогда выводится формула размера разворотной фигуры:
    от половины до одной четверти умноженное на Т1.В случаи если раз воротная фигура больше расстояния Т1,то это уже будет своего рода боковая тенденция.
  • Кратные вершины и основания — это одна из групп раз воротных фигур,где речь идет о двойной вершины и двойном основании и тройной вершины и тройном основании.Технология работы похожа на предыдущие описание разворота голова и плечи,где также определяется графическая граница по аналогии с линией шеи.
    В точке пробоя открываем коротко срочную позицию, Stop выставляем выше локального максимума, определяя величину пробитой фигуры.
  • неудавшийся размах.
    В этом виде разворотной фигуры технология такая: пробой линии шеи, далее короткая позиция с стопом выше ближайшего локального максимума и с целью в районе величины пробитой фигуры.
    Эта же фигура на медвежьем рынке неудавшийся размах и противоположные торговые решения.Пробой графической границы, длинная позиция, стоп, профит.
  • клин
    Для того чтобы клин стало разворотной фигурой, позиция должна быть следующая:
    клин всегда направлен в сторону текущего тренда.соответственно графической границей для этой фигуры будет одна из сторон одного клина, например, нижняя сторона клина и пробой этой стороны клина и дает нам основания для входа в сделку, т.е короткая позиция со стопом выше локального максимума и с целью равной величине пробитой фигуры.

2. Схема продолжения тенденции.

Представление о дальнейшем развитии события, т.е думаем, что тенденция продолжится.

3. Модели неопределенности.

Образующиеся на графиках модели, направление выхода из которых одинаковая вероятность, как вниз так и вверх.Мы в этой ситуации остаемся вне рынка.
Графический анализ Форекс дает нам возможность в виде графика делать прогноз рыночной стоимости.

Технический анализ рынка Forex

Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Частично основые рассказаны в статье — Введение в технический анализ

Понятие технического анализа форекс

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов. Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения. Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке — об этом подробнее в методы технического анализа

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Прогноз от tradexperts.ru

Примеры технического анализа

Статьи о техническом анализе

Аксиомы технического анализа

Изменения цен отражают всю информацию

Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка. Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям.

Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов. Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечества или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения. Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д. Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры технического анализа FOREX

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен. Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать во время ралли на форекс.

Таким образом, используя технический анализ Форекс можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

Как использовать фундаментальный и технический анализ Форекс

Фундаментальный и технический анализ — два кита, на которых стоит успешная торговля на рынке Форекс. Как правильно их использовать для прибыльного трейдинга?


Финансовые рынки мира разнообразны и многогранны. И если для торговли на фондовом рынке, для прогнозирования курса акций, иногда может быть достаточно всего лишь быть осведомленным о делах финансовой компании, то валютный рынок Форекс можно отнести к самым непредсказумым рынкам.

Для успешной торговли на Форекс необходимо уметь этот рынок анализировать. По сути, все виды анализа Форекс можно разделить на два основных вида:

  • Фундаментальный анализ Форекс;
  • Технический анализ Форекс.

Фундаментальный анализ Форекс

У человека, мало знакомого с валютным рынком, может сложиться впечатление, что для торговли на Форекс нужна, как минимум, степень кандидата экономических наук. Действительно, ведь нужно знать тонкости экономических и финансовых процессов, множество экономических показателей и прочее.

К сожалению, это распространенное заблуждение отталкивает множество людей, которые могли бы, со временем, стать успешными форекс-трейдерами. Форекс – это не казино, где можно сделать ставку, основываясь на интуиции, и отдавшись на волю случая, ждать выигрыша.

Успешный трейдинг на Форекс – это кропотливый труд, для которого, конечно, необязательно знать Экономическую теорию, но обязательно нужно ориентироваться в основах экономики. Ведь без понимания процессов, происходящих на валютном рынке, хотя бы даже самого основного принципа влияния процентных ставок ЦБ и основных макроэкономических показателей на национальную валюту, стабильно зарабатывать на рынке вряд ли получится. Говоря проще, фундаментальный анализ – это анализ состояние рынков «с точки зрения» экономики и политики.

В основе фундаментального анализа лежит принцип «за причиной всегда идет следствие». Любое изменение курса валюты является следствием какого0-то экономического или политического фактора. Фундаментальный анализ Форекс образно можно представить в виде часов. Посмотреть на часы и ответить на вопрос – «Который час?» может каждый, но сколько времени будет и почему – может только человек, понимающий суть функционирования механизма.

Мы живем в век высоких скоростей, и информация, которая еще утром была актуальной, к вечеру перестает быть таковой, оказывая свое непосредственное влияние на динамику валютного рынка. Чтобы всегда «быть в теме», безусловно, нужно читать и экономические новости. Иногда, такая новость позволяет с высокой степенью точности спрогнозировать дальнейший курс валюты и, соответственно, получить прибыль.

За примером далеко ходить нужно. Новость о том, что Банк России приступил к покупкам иностранной валюты на российском рынке и, возможно, будет их наращивать, дала отличную возможность составить прогноз курса доллара США к рублю на ближайшую перспективу.

Не меньшую, а может даже и большую ценность представляют комментарии рыночной ситуации от ведущих биржевых специалистов. Трейдеру, особенно начинающему, иногда бывает довольно сложно разобраться во всех хитросплетениях валютного рынка. И здесь большую помощь ему окажут фундаментально обоснованный прогноз и видение рынка глазами признанных форекс экспертов. Тем более, что сравнивая обзоры и прогнозы разных специалистов, трейдер может открыть для себя то зерно истины, которое и приведет его к пониманию механизмов Форекс и успешной торговле.

Технический анализ Форекс

Легендарный американский инвестор Джордж Сорос утверждал, что для получения прибыли достаточно фундаментального анализа. Журнал ForTrader.org не берется спорить с «человеком, который поставил на колени Банк Англии», но, во-первых, нам кажется, что Сорос немного лукавит в этом вопросе, а во-вторых, мы не обладаем настолько большими финансами, чтобы они превращались, как у Сороса, в инструмент влияния на котировки валют.

Для самой торговли трейдеру необходим технический анализ. Технический анализ Форекс оперирует математическими моделями – ценовыми графиками, техническими индикаторами, ценовыми уровнями и зонами и т.д.

Технический анализ основывается на трех постулатах:

  • Цена учитывает все;
  • Движение цены подчинено тенденциям;
  • История повторяется.

Основываясь на этих постулатах, анализируя предыдущие данные, биржевые аналитики и финансовые эксперты может составить технический прогноз курса валютной пары, в котором будет учтено не только направление тенденции, как в фундаментальном анализе, а будут уже четкие уровни входа и выхода из рынка в виде торговых сигналов.

Безусловно, все познается в сравнении, и не нужно использовать технические прогнозы форекс как прямое руководство к действию. Как говорится, все познается в сравнении. Протестировав сигналы разных аналитиков на демо-счете, можно убедиться в их степени эффективности и принять торговое решение самостоятельно.

Подведя итоги нужно сказать, что для стабильно успешной торговли на валютном рынке Форекс необходимо изучать и фундаментальный, и технический виды анализа. Используя какой-то один вид анализа, трейдер сознательно ограничивает свои возможности и никогда не достигнет максимальной эффективности.

Если не принимать во внимание только технический анализ и даже не заглядывать в экономический календарь, то можно получить ощутимый убыток или вовсе лишиться депозита, например, во время публикации отчета NonFarm Payrolls, который способен не только вызвать резкий скачок цены, а и развернуть текущий тренд.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТРЕЛОЧНЫЙ ИНДИКАТОР BUY SELL ARROW ДЛЯ МТ4

Не используя технический анализ, а полностью сконцентрировавшись на фундаментальном анализе, трейдер с удивлением будет наблюдать за тем, как на относительно спокойном политическом и экономическом фоне валютная пара демонстрирует резкие колебания, вызванные, например, закрытием позиций.

Используйте в торговле оба вида анализа, изучайте фундаментальные и технические прогнозы и обзоры и пусть ваша торговля будет прибыльной!

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Технический анализ на форекс и как его правильно применять

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

  1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
  2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
  3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

  • текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
  • направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
  • наилучшую точку входа в рынок;
  • уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.


Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс. С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры.

Техническая фигура — это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы — это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Первый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) — принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама — методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285—1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и принципы трендового движения, как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

2. Уровни поддержки и сопротивления неразрывно связаны с трендом и строятся по вершинам (High) и впадинам (Low), которые возникают в результате импульсов и коррекций трендового движения.

3. Раз мы используем понятие тренда, мы должны иметь механизм определения направления тренда. На мой взгляд самыми простыми методами является применение трендовых линий и/или равноудалённых каналов. Они видны всем, просто рисуются и однозначно интерпретируются.

На дневном графике валютной пары EURUSD нанесены равноудалённые каналы. Долгосрочные – синие, и среднесрочные – красные. Этот простой прием технического анализа позволяет достаточно просто анализировать ситуацию на рынке, определять направление тренда и, соответственно, наиболее вероятное продолжение движение цены валюты.

Например, из данного графика следует, что валютная пара EURUSD в настоящий момент находиться в долгосрочном восходящем тренде. Нисходящий среднесрочный канал подсказывает нам, что происходит коррекция к основному тренду. Приближение цены к нижней границе долгосрочного восходящего канала говорит о возможности смены тренда в случае прорыва и закреплении цены ниже этой границы. Если вы перейдете на более низкий таймфрейм – 4 часа или 1 час, вы сможете увидеть и нанести на график краткосрочные каналы и трендовые линии, что даст вам более точное понимание ситуации и ранние входы в рынок.


4. Наиболее популярными трендовыми техническими индикаторами являются средние скользящие с периодами 100 и 200. Считается, что с помощью скользящих средних было заработано на финансовых рынках больше всего денег. Самый распространенный и популярный вариант в мире – это простая средняя скользящая (SMA). Посмотрите на любые доступные терминалы ведущих аналитиков мира – Bloomberg, Reuters и другие, вы везде увидите средние скользящие.

Нанесем на наш график простую среднюю скользящую за 200 периодов H4 и 100 часов. Для отражения средних скользящих с разных таймфреймов можно использовать технический индикатор i-L_MTF_3_MA, показывающий до трех скользящих средних с одного таймфрейма на всех остальных таймфреймах.

Мы видим, что скользящая за 200 свечей на периоде H4 (голубая) отлично отражает долгосрочные тенденции на паре EURUSD. В том случае, если скользящая за 100 часов (красная) находиться выше 200 SMA H4, это говорит о восходящем тренде и наоборот. На младших таймфреймах 100 часовая SMA и 100 SMA на M5 могут отлично отражать динамику валютной пары. Однако каждая валютная пара имеет свою специфику и необходимо подбирать средние скользящие под них и обязательно проверять на истории. Средние скользящие очень часто выступают как уровни поддержки и сопротивления для валютных пар на различных тайфреймах. Однако нельзя забывать, что средние скользящие – это запаздывающий технический индикатор, и его запаздывание увеличивается с увеличением таймфрейма и периода усреднения. Пересечение скользящих средних также является сильно запаздывающим индикатором.

5. Средние скользящие являются трендовыми индикаторами и они бесполезны в периоды флэта и консолидации, как в настоящий момент. Цена просто колеблется вокруг 200 SMA H4, при этом скользящая расположена горизонтально оси времени. В таких случаях нам могут помочь технические фигуры. На мой взгляд, наиболее полезные – это самые простые фигуры – треугольник и прямоугольник. По очень простой причине. В случае прямоугольника (темно-зеленые на графике), верхняя и нижняя грань являются уровнями сопротивления и поддержки соответственно. А у треугольника (светло-зеленые на графике) – грани это трендовые линии. Это позволяет нам упростить анализ, поскольку мы не вводим новых аналитических элементов, а лишь несколько по иному графически отражаем их на ценовом графике. И эти фигуры видны всем трейдерам, даже если они не используют эти фигуры в своем анализе. А используют только уровни и линии трендов.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПЛАТНЫЕ СИСТЕМЫ ФОРЕКС

6. В периоды флэта и консолидации можно использовать осциляторы. Самыми популярными являются MACD, RSI и Stochastic Oscillator. Также, большая группа информационных индикаторов может помочь вам упрастить восприятие рыночной информации. Среди них индикаторы волатильности – ATR, Candles, Day Bar Info, индикаторы спреда и другие.

В результате применения самых простых и наиболее распространенных технических методов и индикаторов мы практически создали вполне работоспособную торговую систему. Но не надо забывать, что правильное применение методов технического анализа – это только одно из слагаемых успеха трейдинга на форекс. Риск-менеджмент, управление капиталом и психология трейдинга даже более важны для успешного трейдинга, чем технический анализ. Не увлекайтесь большим числом технических индикаторов и чаще используйте здравый смысл и метод KISS.

Какой бы набор технических методов анализа на форекс вы бы не выбрали для анализа рынка, вы обязательно должны протестировать их на истории для каждой валютной пары и определить наиболее вероятные точки входа.

Примеры применения различных методов технического анализа для прогнозирования наиболее вероятных направлений движения валютных пар и результаты этого анализа вы можете найти на нашем сайте в разделе “Технический анализ“.

И не забывайте, что самый лучший технический индикатор – это сама цена. Следите за ценой, анализируйте ее, ищите аналогии на истории, изучайте зависимости и корреляции цены, следите за реакцией цены на новостные события и решения центробанков. Будте внимательны и последовательны – и вам откроются секреты технического анализа валютного рынка.

Оцените статью (1 ratings, average: 5,00 из 5)

Что такое технический анализ Forex

Получить прибыль на рынке Форекс проще, когда у трейдера имеются инструменты для составления прогнозов предстоящих изменений цен. Одним из них является технический анализ графиков. На его базе создано подавляющее большинство торговых систем, индикаторы и паттерны являются лишь производными общей теории.

Базовые постулаты технического анализа

Для простоты применения теханализа торговый период от начала торгов в понедельник до их завершения в пятницу разделяют на равные промежутки – тайм-фреймы. Благодаря им открывается возможность анализа наиболее значимых параметров. К ним относятся цена на момент открытия/закрытия периода, ценовой минимум/максимум, объемы.

Базовые постулаты технического анализа являются основой практически любой торговой стратегии.

За основу взяты следующие неизменные постулаты:

  • Цены учитывают все. На их изменение влияет абсолютно любой политический или экономический фактор (иногда и климатический). Степень влияния обусловлена значимостью для государства, валютой которого ведется торговля.
  • Цены подчиняются трендам. Ценность валют постоянно изменяется. В результате валютные пары то подрастают, то падают в цене. В определенные периоды может возникать флэт — время неопределенности, когда цена с течением времени сильно не меняется.
  • История повторяется. Разворот тренда, флэтовое состояние рынка наблюдаются на одних и тех же уровнях цен. Однажды подмеченная тенденция может повторяться многократно, что трейдеры используют в торговых системах.

Технический анализ Форекс обычно сводится к выявлению наиболее подходящего момента для входа в рынок, чтобы «купить дешевле, продать дороже» — это может быть обнаружение точки разворота тренда, определение того, подходит ли для входа в рынок его направление в текущий момент, или, например, выявление потенциальных возможностей для заработка даже в период флэта. На восходящем или бычьем тренде можно заработать как на росте цены валютной пары, так и на временных откатах (коррекции).

В случае непредвиденного разворота цены против открытых сделок трейдеру предстоит самостоятельно определить хотя бы приблизительное время закрытия сделок с прибылью. Используют ручное закрытие, приказы Stop Loss (фиксация убытков) и Take Profit (прибыли). Поиск точки закрытия проводится на основании тех же правил технического анализа.

Стандартные и нестандартные тайм-фреймы

Терминал MetaTrader 4 и его «старшая» версия MT5 предлагает несколько стандартных временных промежутков – от М1 (минута) до MN (месяц). Разделяется график на девять тайм-фреймов, помимо крайних используются М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1. От выбора периода зависит динамика визуального изменения цен. Краткосрочные торговые системы используют временные промежутки не старше М30, тогда как любители краткосрочных ТС не опускаются ниже H1.

Иногда трейдеры прибегают к формированию нестандартных тайм-фреймов. Их задача — компенсировать недостатки типовых значений. Например, если индикатором на Н1 отображается запоздалое значение, а на М30 оно «торопится». Предположительно «среднее значение», т.е. тайм-фрейм М45 должен показывать наиболее точное время для открытия сделок. Меняется диапазон периода за счет встроенного в МТ4 и МТ5 скрипта с названием PeriodConverter.

Скрипт PeriodConverter помогает проводить технический анализ

При его накидывании на график во вкладке «Входные параметры» достаточно внести тот коэффициент, во сколько раз требуется увеличить базовое значение рабочего тайм-фрейма (если нужен период М45, должен быть открыт промежуток М15 и выбран коэффициент 3). Технический анализ на нестандартном тайм-фрейме проводится по тем же правилам, что используются для работы со встроенными в терминал показателями.

Инструменты технического анализа

Периодическое повторение ранее происходивших событий позволяет подготовиться к ним и, своевременно выявив тенденцию к возврату на прежние позиции, заработать прибыль. В арсенале трейдера масса инструментов: уровни поддержки/сопротивления, восходящие и нисходящие каналы. В терминал встроены функции начертания нужных линий на графике валютной пары, доступ к ним предоставляется с панели «Графические инструменты».

Графические элементы упрощают технический анализ

В дополнение к стандартным линиям предлагаются инструменты:

  • Сетка, веер, дуги, временные зоны, канал Фибоначчи.
  • Сетка, линии, веер Ганна.
  • Ряд Фурье.

Перечисленные торговые «надстройки» являются попыткой математически предсказать последующее движение цены на основании теханализа предыдущей динамики трендов на рынке. Применение канальных инструментов позволяет торговать в моменты разворота цены внутри канала, с учетом текущего тренда. Канальные линии указывают, где наиболее вероятно произойдет разворот коррекции, если цена движется против тренда, линии поддержки/сопротивления отображают уровень цены, где вероятна смена тренда, начало затяжной коррекции.

Все инструменты технического анализа основаны на математических расчетах, способных выдать усредненную картину. Поэтому их используют в основном в качестве основы для определения тенденции, а более точно момент входа в рынок определяют по индикаторам.

Применение японских свечей в ТА

В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.

В теханализ Форекс входит контроль таких составляющих японских свечей как:

  • Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.
  • Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.

  • Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.

Из различного вида свечей складываются фигуры, их сочетание может использоваться для определения текущей тенденции (тренда), приближающегося разворота. При отсутствии определенности по свече периода Н1 трейдер переключается на младшие тайм-фреймы и тем самым обеспечивает более точный теханализ Форекс. Если речь идет о скальпинге, действуют наоборот – работают в основном на младших ТФ, а общую тенденцию смотрят на старших.

Еще свечи отображают волатильность валютной пары. Если переключиться на периоды от H4 и выше, станет понятно, в каком диапазоне движется цена в текущем месяце или на этой неделе, есть ли риск разворота, входа рынка в долгосрочный флэт. Точный результат достигается за счет дополнительных инструментов, поиска паттернов, индикаторов. Когда трейдер рассчитывает на долгосрочную перспективу, более динамичная картина на ТФ младше Н1 позволяет быстрее среагировать на сигналы, появившиеся на промежутках Н4 и выше.

Графические фигуры (паттерны)

Помимо линий, в терминал встроены инструменты нанесения на график прямоугольников и других фигур. Они используются для визуализации обнаруженных комбинаций свечей с характерным движением внутри фигуры. Для каждой из них существуют правила входа в рынок.

Применяется 10 базовых фигур технического анализа:

  • Треугольник. Встречается бычий, медвежий и симметричный (последний означает продолжение предыдущей тенденции).
  • Бриллиант. Визуально на графике формируется подобие ромба, вершины которого упираются в уровни сопротивления/поддержки.
  • Двойная вершина. Разворотный паттерн, пригодный для применения как в качестве отдельного инструмента, так и дополнительного сигнала.
  • Клин. Одна из «долгоиграющих» фигур, может формироваться в течение большого периода, что удобно для использования в долгосрочных торговых стратегиях.
  • Тройное дно. Позволяет определить направление пробоя в период флэта.
  • Тройная вершина. Один из инструментов для определения точки разворота тренда, работающего в моменты консолидации.
  • Двойное дно. Еще одна фигура, указывающая на смену нисходящей тенденции на восходящую.
  • Флаг. Наблюдается после новостных импульсов, указывает на его продолжение по ранее определенному направлению.
  • Блюдце. Фигура, используемая любителями долгосрочной торговли.
  • Вымпел. Паттерн, похожий на флаг, имеющий сходное определение.

Правильно определить фигуру можно лишь при учете всей ситуации на рынке. Так, тренд влияет на отношение определенных фигур к сигнализаторам восходящего и нисходящего движения. Трейдер, переключаясь между тайм-фреймами, может выявлять формирование фигур на старших временных промежутках вроде H4-D1, а на младших подыскивать тот момент, когда открытие ордера принесет наибольшую прибыль.

Виды индикаторов

Повысить точность входа в рынок позволяют индикаторы, показывающие в простейшем случае «галочки», когда надо открывать ордера. На практике в основном используются целые комплексы индикаторов, взаимно дополняющие друг друга. В условиях хаотичного движения цены, особенно на американской сессии, подобные указатели необходимы. Без визуальных сигналов решиться на вход в рынок может лишь пипсовщик, торгующий при любых условиях, даже в период флэта

Индикаторы повышают точность технического анализа

Индикаторы условно разделяют на несколько категорий:

  • Трендовые. Показывают направление, силу тренда, вероятность разворота.
  • Осцилляторы. Отображают математическую модель измерения темпов изменений на рынке.
  • Билла Вильямса и Объемы. Работают на «отдельной теории», но имеют довольно высокую эффективность в краткосрочной и долгосрочной торговле.

Ключевой задачей индикаторов является указание рекомендуемого направления для входа в рынок (ордера Buy или Sell), показание волатильности для прогнозирования прибыли. Без их применения трейдеру придется ориентироваться на «более простые» сигналы – уровни поддержки/сопротивления, линии трендового канала.

Многие торговые стратегии содержат правила сочетания показаний разных индикаторов. При появлении условий на одном из них (условно главном) трейдер ищет подтверждение на других. И только при совпадении принимается решение об открытии сделки. Если его нет, ждут следующего сигнала «основного» индикатора.

Механические торговые системы

Торговля на индикаторах позволяет частично и полностью автоматизировать этот процесс (как мы уже говорили, технический анализ основан на математических вычислениях, способных выдать усредненную картину, эти расчеты легко перенести в программу). Язык программирования MQL4/5 позволяет по желанию трейдера менять функционал индикаторов, создавать скрипты, постоянно работающие советники.

Преимущества применения торговых роботов:

  • Торговля ведется круглые сутки. Если под работу советника создать отдельный сервер VPS, трейдер получит рабочее место, независимое от наличия электричества и доступа в интернет дома/в офисе.
  • Сделки открываются без эмоций, строго при появлении определенных факторов. В программе легко предусмотреть автоматическое выставление приказов Stop Loss и Take Profit, сопровождение прибыльных сделок.
  • Возможна одновременная торговля на любом количестве валютных пар. Благодаря роботу легко реализовать торговые стратегии на базе корреляций между валютами.

При желании трейдера торговый советник будет открывать рыночные, отложенные ордера или сигнализировать о необходимости ручного открытия. В программе легко учесть все рекомендации вроде отказа от торговли в период публикации новостей, старт при начале определенной торговой сессии.

Разнообразие встроенных индикаторов, иных инструментов, возможность автоматизации любых процессов дает возможность трейдеру разрабатывать собственные, уникальные торговые стратегии. Или одновременно запускать множество торговых счетов для работы по различных ТС (с помощью советников). При наличии крупного депозита допускается одновременное применение ручных/автоматизированных ТС, встроенных и самодельных индикаторов.

Технический анализ форекс

Сокращенно ТА – метод прогнозирования изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. Основами ТА являются следующие аксиомы:

  • Цена учитывает все. Все политические, экономически и другие возможные факторы уже учтены ценой и нет необходимости в их отдельном изучении, все уже отображено на графике.
  • История повторяется. Это значит, что изучая поведение цены в прошлом и ее реакцию на определенные ценовые уровни, формирование графических фигур (так называемых паттернов), которые разработаны на основе анализа исторических данных, можно прогнозировать рыночную ситуацию в будущем. На схожие ситуации люди реагируют одинаково, поэтому данная методика работает.
  • Движение цены подвержено тенденциям. Не просто хаотические колебания, а периоды роста и спада различной продолжительности, сменяющие друг друга.

Существует множество методик технического анализа Форекс: Price Action, волны Эллиота, свечной анализ, графический анализ с помощью фигур продолжения тренда (трегольники, прямоугольники, флаги, вымпелы) или фигур разворота тренда (голова и плечи, двойные вершины и донья, “Бриллиант“)- это лишь некоторые из них. Все эти методы будут подробно изучены (а многие уже изучены и представлены), с видео и примерами, на нашем сайте, поэтому не забудьте подписаться на обновления любым удобным способом, которые представлены в конце каждой статьи.

Интересной особенностью ТА является то, что он очень субъективен. Три человека, анализируя один и тот же график могут прийти к совершенно разным результатам. Один решит, что пришло время покупать, другой – продавать, а третий вообще предпочтет остаться в стороне и не входить в рынок и это абсолютно нормально. Одной из причин этого является то, что люди применяют разные методы ТА. Ниже пара примеров для лучшего понимания:

Фундаментальный анализ форекс

Сокращенно ФА – метод прогнозирования изменения цен в будущем, основанный на анализе таких факторов, как:

  • экономические, таких как ВВП, процентные ставки банков и заявления их руководителей, уровень инфляции, безработицы и многих других.
  • политические, таких как выборы глав правительств, заявления политиков, общая политическая ситуация и ситуация в обществе и многое другое.

В целом, фундаментальный анализ форекс весьма сложен, им занимаются крупные государственные институты, аналитические отделы крупных компаний. Нам, как простым трейдерам, не обладающим всей полнотой информации и не имеющим своих “источников” в ФРС или правительстве, заниматься ФА большого смысла не имеет. Мы можем знать лишь общие доступные широкому кругу людей информацию, но это лишь малая толика данных, необходимых для точного ФА. К примеру, на момент написания статьи экономика еврозоны находится в стадии спада, поэтому глобально курс евро так же падает и это падение прерывается непродолжительными периодами коррекций. Поэтому технический анализ значительно популярнее у частных трейдеров и большинства компаний.

Но кое-что из фундаментальных факторов нам использовать необходимо. Речь идет о выходе важных экономических новостей и статистики. Нам нет необходимости анализировать данные из этих новостей, нам важен сам факт их выхода. Анализ новостных данных так же слишком сложен для простого трейдера и в целом является занятием неблагодарным, потому что рынок часто реагирует на такую информацию неадекватно. Так, вопреки логике, плохая новость вполне может привести к росту курса, а хорошая – к падению, поэтому самым разумным решением будет просто не торговать за пол-часа до и пол-часа после выхода важных новостей. В это время происходит так называемая “болтанка” – резкие, непредсказуемые скачки цены. К счастью, в интернете есть сайты, на которых размещен график выхода экономических новостей и степень их важности. Об одном из самых удобных и популярных речь пойдет в следующем уроке – Экономический календарь трейдера.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВЫСОКОДОХОДНЫЙ СКАЛЬПИНГ ФОРЕКС

Форекс Статьи

Анализ рынка форекс. Полный алгоритм действий.


Многочисленные армии форекс трейдеров ежедневно пополняют ряды участников торгов на валютной бирже. Поиски лучших форекс стратегий и алгоритмов занимают 90% их времени, но к сожалению подобное начало обречено на неудачи в последующей торговле. Мало знать грамотные входы и цели по открытому ордеру, важно понимать когда следует воздержаться от торговли, а когда ждать смены тренда. И естественно понимать состояние и настроение рынка. Трейдер, лишенный комплексного взгляда на финансовые инструменты не в состоянии сделать качественный анализ рынка форекс и тем более применить это в своей работе. Следует понимать, что торговля на бирже не многим отличается от ведения собственного бизнеса. Только эффективный предприниматель способен добиться стабильности и прибыли от колебания валют, при этом, даже отсутствие серьезных знаний об анализе не станет существенным препятствием. Все дело именно в комплексном подходе к любой ситуации, требующей принятия решения. Ни один сегодняшний профессионал трейдинга не открывает сделки, без учета всех необходимых факторов и полноценного изучения локального состояния инструмента.

В данном обзоре, нашей целью является дать вам полный алгоритм действий, требующий безапелляционного принятия каждым участником торговли на финансовых рынках. Первое, о чем следует задуматься перед открытием любой торговой операции, как собственно и принятием любого решения во время работы на финансовых рынках — локальное состояние или фаза рынка. На многих ресурсах и учебниках о биржевой деятельности можно встретить различные интерпретации данных аспектов торговли. Однако, мы склоняемся к следующему разделению: флет (или движение в узком канале), бычий тренд, медвежий тренд и то, что сопутствует каждому движению биржевых котировок — коррекция или же, так называемый откат. Итак, начнем с основ — определение фазы рынка.

Анализ рынка форекс: состояние рынка.

Любая система, которую мы с вами используем имеет свое предназначение. Не имеет особенной разницы является она индикаторной, основанной на чистом классическом анализе или же следовании за маркетмейкером. Для того, чтобы эффективно использовать свою стратегию необходимо либо понимать заранее наступающую фазу рынка (только для систем основанных на следовании за крупным игроком), либо обезопасить (отфильтровать) негативный для ТС период рынка. Естественно, что для каждой методики торговли он свой. К примеру, для трендовой, негативным будет являться участок флета или консолидации. А тактики отскока от границ канала цены, соответственно «боятся» продолжительного движения (тренда) в определенную сторону.

Поэтому при анализе рынка с помощью готовой системы, используются всевозможные фильтры. Позволяющие системе не генерировать сигналы в убыточную для нее фазу рынка. Именно поэтому настоятельно рекомендуется использовать в торговле все индикаторы (или же правила) вашей форекс стратегии, игнорирование любого из них может обернуться продолжительной серией убытков. Ведь при разработке любой тактики производится тщательное тестирование на порядочном периоде истории (минимум 1 год), а значит существование каждого индикатора должно быть логически обосновано. Подтвердить для себя необходимость каждого правила системы обязан любой уважающий себя трейдер, путем самостоятельно проводимых тестов. Ведь только так, вы сможете определить предназначение каждого помощника торговой стратегии. После того, как вы научились определять или же фильтровать не торговые фазы рынка, мы можем перейти к следующему шагу.

Определение целей по сделке: take profit и stop loss.

Опять же существует несколько вариаций выставления стоп приказов и прогнозируемой прибыли. В методиках анализа действий крупного игрока, трейдер точно знает уровни stop loss. В виду того, что определяет их по стоп приказам маркетмейкера, однако, как быть если ваша стратегия является вероятностной? Здесь все сводится опять же к тщательному тестированию системы на истории и вычислении наиболее оптимальных целей, создающих положительное математическое ожидание прибыли. То есть, биржевой спекулянт рассчитывает какие расстояния take profit, которые чаще всего достигаются при наличии определенного сигнала тактики; и какие уровни stop loss достигаются, соответственно, реже всего. Только основываясь на длительном тестировании стратегии и грамотном риск менеджменте, участнику рынка удается максимально эффективно применять ее показания.

Не имеет значения, какой именно стиль выставления целей используете лично вы. Это может быть и установка stop loss по индикатору ATR, использование локальных минимумов или максимумов. А возможно и просто фиксированный стоп и тейк приказ. Важно, чтобы это работало и вы этому доверяли. Чаще всего, происходит иначе. Отсутствие качественного тестирования заставляет незадачливых спекулянтов отодвигать стоп приказ или же закрываться много ранее, чем будет исполнен take profit. Все это происходит из-за неуверенности в системе, рожденной ленностью ее владельца. Если вы открываете сделку и не знаете куда именно вы нацелены, на каком ценовом уровне она отменяется, а где присутствует возможность снизить риск (перевести позицию в безубыток). То вы никогда не сможете торговать в прибыль продолжительное время. Определение целей, вероятно, самый главный фактор эффективного трейдинга. К сожалению, и самый не значительный на взгляд начинающего участника торгов на рынке форекс. Помните, что только системная торговля, обеспечивает прибыльную торговую деятельность. И именно нарушение правил использования уровней take profit и stop loss приводят к нарушению системности и снижению положительного мат.ожидания.

Управление форекс позицией. Защита средств в режиме on-line.

Наверное каждый слышал о переводе позиции в безубыток и так называемом трале ордера. Суть сводится к возможности трейдера по прошествии некоторого времени и пройденных в сторону его сделки пунктов прибыли, сделать свою позицию безубыточной. Или не рискованной. На рынке может произойти все что угодно, он всегда будет подвержен влиянию как крупных объемов маркетмейкера, так и важных экономических и политических новостей. Предугадать это практически невозможно, поэтому опытный трейдер всегда сопровождает свою сделку, передвигая приказ stop loss в плюсовую зону по ходу движения валютного инструмента. Существует так же, немало методов ведения биржевого трала и они мало чем отличаются от обычного метода установки стоп приказа. С той лишь разницей, что в нашем случае это делается для сохранения уже заработанной прибыли.

Мы рекомендуем ведение трала по трендовой линии рыночных котировок, именно там наиболее вероятна защита своих позиций крупным игроком. Однако, вы можете использовать любой удобный вам метод. Наиболее точные результаты, как всегда сможет дать только длительное тестирование стратегии. Ведь, если система опять же является индикаторной, то и любые действия с открытыми по ее сигналам позициями должны быть так же вероятностными. Или можно сказать, оптимизированными под наилучшее мат.ожидание прибыли, полученное на основе исторических данных движения форекс котировок. Многим уже практикующим трейдерам, данная статья может показаться малоинформативной. Возможно это и так, однако, статистика начинающего участника биржи неумолима. Каждый второй (и даже более) спекулянт систематически нарушает одно из указанных здесь правил. Как сайт, нацеленный на обучение профессиональному и прибыльному трейдингу, мы просто не могли обойти эти вопросы стороной. И конечно же, стоит сказать несколько слов о фиксации прибей.

Многим трейдерам известна эта проблема не понаслышке. Хорошо, когда удается точно спрогнозировать торговый инструмент, но как быть, если рынок начинает себя вести непонятно и даже пугающе. У вас уже есть определенная прибыль и не хочется ее терять, но ведь и ее фиксация будет означать нарушение правил системы. В подобных случаях многие рекомендуют делить свой стандартный лот на несколько частей и закрывать их попеременно, используя уровни pivot или сетку фиббоначи. Однако, стоит отметить, рынок хаотичен по своей сути и не имеет четких правил на вход и выход. На него влияет, как мы уже знаем множество моментов и факторов. Если вы провели качественные тесты или способны определять присутствие на рынке маркетмейкера, то ни в коем случае не нарушайте собственные правила. Конечно, существуют неприятные периоды просадок, с ними профессиональная торговля тесно связана. Но на наш взгляд, даже частичная фиксация позиций вредит изначальному торговому плану. Доверяйте своей системе и помните о трех главных правилах анализа рынка, игнорирование любого из них может привести к плачевным результатам. Желаем успехов!

Основы анализа объемов на рынке Форекс

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЪЕМОВ

Как научиться прибыльно и стабильно зарабатывать на финансовых площадках? В чем заключается природа рынка? Какие силы движут рынком и как грамотно использовать их в своей торговле? В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Однако, кроме вышеперечисленных методов можно анализировать рынок посредством объема.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

  1. Любой рынок двигают «большие деньги».
  2. Большие деньги или «умные деньги» появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
  3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.

ОБЪЕМ — это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок. Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные «фьючи» торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с «пола» биржи.

Ниже представлен список валютных фьючерсов,которые соответствуют основным валютным парам рынка форекс:

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах: горизонтальный объем и вертикальный объем. Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЪЕМА

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

Рис.1. На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

  • действия на разных уровнях цены
  • манипуляции крупных операторов рынка
  • уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. На наш взгляд, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange)

Нельзя абсолютизировать данный инструмент анализа рынка для трейдеров форекс, т.к.

  1. число фьючерсов ограничено — только EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USDCHF. Что делать по остальным 50-100 финансовым инструментам forex, в том числе таким популярным, как как фунт / франк (GBP/CHF) и фунт / иена (GBP/JPY), австралийский доллар / франк (AUD/CHF) и новозеландский доллар / йена (NZGJPY), евро / австралийский доллар (EURAUD), фунт / канадский доллар (GBPCAD) и т.д.
  2. наверное, не случайно, СМЕ дает ОБЩИЙ объем сделок, не уточняя пропорцию покупателей и продавцов. У них на одной из крупнейших бирж мира, что не хватает ума или опытных программистов, высчитать и дать всем информацию, что, например, по фьючерсу 6E (EUR/USD) на таком то уровне сконцентрировано 90% отложенных ордеров на buy и всего 10% на sell? «Не смешите мои тапочки», — как говорят в Одессе.
  3. Цель такой ЧАСТИЧНО правдивой информации по фьючерсам СМЕ — заставить проиграться мелких игроков рынка, т.к. на любой реальной бирже выигрыш крупных игроков равен проигрышу всех остальных участников рынка за вычетом комиссии биржи.
  4. новые объемы крупных игроков НЕЗАМЕТНО появляются постоянно, соответственно УСТАРЕВАЕТ информация, которую дает СМЕ о скоплениях ордеров прошлой недели, месяца или квартала. Есть множество способов, один из которых ввод средств к открытию биржи в ночь с воскресенье на понедельник, в результате которых «накопительная дельта» все увеличившегося числа покупателей, к примеру, USD/JPY в понедельник падает до нуля и фьючерс продолжает падение, вместо якобы созревшего «разворота тренда».

Я не буду перечислять недостатки фьючерсной торговли дальше. «Умный поймет» о чем я не желаю публично рассказывать, и что торговля по объемам на форекс через Чикагскую Товарную Биржу — СМЕ никак не изменила процент успешных трейдеров форекс (3%) и остальных неудачников рынка.

Думаю, лучше рассказать об альтернативе Masterforex-V уровней скопления ордеров, которым мы давно и успешно пользуемся на закрытом форуме Академии МФ.

Альтернативный метод Masterforex-V анализа уровней крупного скопления ордеров на рынке форекс

1. Как выглядят уровни крупного скопления ордеров на рынке форекс от Masterforex-V. Пример H4 по GBPCHF, чьи котировки фьючерсов никогда не давала американская биржа СМЕ

Рис.2. График GBP/CHF с уровнями крупных скоплений ордеров

  • GBPCHF находится во флете (см. НЕ правильный веер средних МФ);
  • ключевой уровень скопления ордеров для смены тренда на бычий 1.3117;
  • 8 ноября GBPCHF протестировал этот уровень (дошел до вспомогательного 1.3163) и закрепился ПОД ним + см. дивергенцию по АО Зотик 8 ноября;
  • было 3 возможных цели мощного падения, от одной из которых (1.2696) оттолкнулся, остальные пробивал без отскока.

EURJPY: так же самостоятельно разберитесь к каким целям «на юг» идет евро йена, откуда может произойти разворот вверх и к каким целя на «севере» она устремится.

Рис.3. График EUR/JPY с уровнями крупных скоплений ордеров

GBPUSD. Сравните наш анализ фунта/дол. и американской биржи СМЕ. Вы уверены, что скопления ордеров Masterforex-V вам не достаточно?

Рис.4. График GBP/USD с уровнями крупных скоплений ордеров

Как шутят трейдеры Академии «только через скопление ордеров на форексе от МФ, можно понять что делают и что будут делать фьючерсы и валютные пары рынка».

Добавить комментарий