СТРАТЕГИЯ ЛОВУШКА ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Форекс статьи » Форекс стратегии

Система торговли на рынке форекс.

Сегодня я рад представить вашему вниманию очень простую систему торговли на Форекс. Наверно, это самая простая торговая система из всех существующих. Данная стратегия использовалась мной где-то на 2 году моей практики в трейдинге и довольно успешно. Я торгую на Форекс около 5 лет, и всегда хотел, чтобы процесс торговли был несложным и не занимал много времени. Этому полностью соответствует описанная ниже простая торговая стратегия. Ее преимущества следующие:
— не требуется знание технического анализа
— затраты по времени – 10 минут в день, то есть нет необходимости постоянно находиться перед монитором
— минимум психологической нагрузки.
Как видим, начало неплохое. Итак, в чем суть стратегии? Основа нашей стратегии – это торговая система “Ловушка для шума”. Ее описание вы без труда найдете в сети (4-5 абзацев текста), я же приведу основные правила.

Суть стратегии “Ловушка для шума”.
Каждый день (с понедельника по четверг) мы открываем 1 позицию по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. Направление позиции (BUY или SELL) – произвольное. Размер позиции (по автору) – на всю маржу. Время открытия позиций – 13.30-15.00 по московскому времени. На каждой позиции устанавливаем Take Profit 13 пунктов, Stop Loss не ставим.
Больше ничего с открытыми позициями не делаем! Если какие-либо позиции закрываются по тейк-профиту, в положенное время открывает новые. При “зависании” позиции и увеличении просадки депозита – пополняем его и продолжаем следовать системе.

Теоретическая основа стратегии “Ловушка для шума”: опираясь на теорию игр, автор утверждает, что идет подавление шума шумом в точке оптимума (седловой точке).
Еще существует “Ловушка для шума -2” – тейк-профит равен 28 пунктов, остальное все то же самое.

Мое видение.
Как видим из описания, время открытия позиций выбрано неслучайно – это относительное затишье перед американской сессией Форекс. По всем парам идет корреляция с долларом.
Несогласен с открытием на всю маржу – так легко можно слить депозит при резком движении рынка против открытой позиции. Это при том, что мы хеджируем (страхуем) позиции через доллар (2 пары EUR/USD, GBP/USD против 3 USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD) Я при торговле открывался минимальным лотом, но несколько по-другому (об этом ниже).
Теоретическая доходность (при минимальном объеме открытых позиций) и возможные просадки депозита мне не понравились. Но привлекала простота использования системы. Комментарии на данную стратегию были довольно пессимистичны, но сразу было видно, что многие комментаторы выразили свое мнение, даже не попробовав торговать по системе. Поэтому я решил все проверить сам.

Мой опыт на демо-счете.
Я четко следовал системе, только открывался минимальным лотом в 0,01, а не на весь депозит. Первая неделя прошла хорошо – большинство позиций закрылись с прибылью. Потом я немного изменил правила, оставив суть системы. Дальше пойдет самое интересное – увеличение прибыльности стратегии “Ловушка для шума” в 4-8 раз, поэтому будьте внимательны.
Я подумал — если нет разницы, в какую сторону открываться, то имеет смысл открыться в обе стороны. Все равно как минимум 1 позиция будет закрыта. То есть у нас будет 2 противоположные позиции, на каждой тейк-профит равен 13 пунктам. Возможная доходность фактически выросла в 2 раза. Дальше – в “Ловушке для шума — 2” тейк-профит составляет 28 пунктов. Объединяем оба варианта и у нас уже 4 открытые позиции по 5 валютным парам. Прибыльность увеличилась еще в 2 раза.
Потом я “проработал” время. То есть старался открывать позиции в 13.30 по Москве, и если до 15.00 какие-то сделки закрывались по тейк-профиту, открывал новые по тем же валютам с тем же тейк-профитом. Таким образом, прибыльность торговой системы по сравнению с “Ловушкой для шума” увеличилась в 4-8 раз. Неплохо, да?
Да, если, к примеру, по валютной паре на следующий день закрылись 2 короткие позиции, я открывал не только 2 короткие, но и 2 длинные. То есть, каждый день по каждой валютной паре открывались полноценные 4 позиции – 2 на покупку и 2 на продажу.
Но и это еще не все. Читаем дальше.

Немного напрягал отрицательный своп, накапливающийся на большинстве открытых позиций. Да, он перекрывался прибылью от закрытых сделок, но все же. Поэтому немного позже я перешел на торговлю только в сторону положительного свопа. И добавил еще пары (общее количество 8 или 10, точно не помню).
Как видите, стратегия вроде бы усложнилась, но реально все очень просто. Нужно только понять базовую, может, немного поторговать по ней, а тогда вникнуть в систему. Мы ведь хотим увеличить стабильность и прибыльность системы?

Мой опыт на реальных деньгах.
Примерно 2 месяца я торговал по данной стратегии, открывая каждый день по 2-4 позиции (только в сторону положительного свопа). Количество трейдов в день составляло примерно 16-20, если считать по 8 валютным парам. Под конец 2 месяца около 80% сделок было закрыто с прибылью, а по открытым 20% накапливался положительный, хотя и маленький, своп.
Потом я перешел на торговлю по другой системе, которая базировалась на свопах, и прекратил торговлю по данной торговой системе. Но это не значит, что торговая система «Ловушек для шума» не является прибыльной. Смотрите отчет ниже и тестируйте стратегию на демо-счете, и вы приятно удивитесь.

Отчет по торговле за 21-24.03.2011
Каждый скриншот (рисунок) – это 1 торговый день (время терминала GTM+2). На скриншоте №4 можно увидеть, что за 4 дня мы заработали 1260 пунктов, а просадка депозита равна 1069 пунктам. Некоторые валютные пары находятся в “замке”, при движении вверх или вниз мы заработаем дополнительную прибыль.


Рис. №1 Понедельник.


Рис. №2 Вторник.


Рис. №3 Среда.


Рис. №4 Четверг.

Выводы:
Даже на таком коротком промежутке торговли (4 дня) мы убедились в неплохой прибыльности системы. Используя счета без свопов и придерживаясь манименеджмента, можно добиться хорошей результативности торговли. Другие преимущества торговой системы «Ловушка для шума» приведены в начале статьи.

Советы при использовании торговой системы.
1. Выбирайте брокера, позволяющего открывать неограниченное или достаточно большое количество сделок. Я начинал с дилингового центра, у которого, как выяснилось в процессе, эта цифра составляла всего 50. Если бы я подошел к ней близко, нужно было бы открыть еще 1 счет. У меня такой проблемы не возникло, сделки достаточно часто закрывались, “освобождая” место для новых позиций. Но лучше сразу проверить торговые условия.
2. Используйте swap-free счета или торгуйте на парах с положительным спрэдом. Это самый важный совет, повышающий прибыльность вашей торговли почти до 100%!
На swap-free счета не начисляется своп, то есть отрицательные свопы, которые могут накапливаться на открытых позициях, не будут вас волновать. Смотрите только, чтобы на таком счете с вас не снимали комиссию за открытие сделки. Спрэд должен быть единственной платой за торговлю.
Или же торгуйте в сторону положительного свопа. Неважно, в какую сторону двинется рынок — вы получите минимальную прибыль при переносе позиции через ночь. Но прибыль от торговой системы уменьшится, ведь будет меньше открытых сделок.
Определитесь, какой вариант вас больше устраивает, и отталкивайтесь от него. Мне больше нравятся счета без свопов. Кстати, открыть swap-free счет можно, например, тут . Никаких дополнительных комиссий брокер Instaforex не снимает.
3. Решайте сами, сколько валютных пар использовать. Берите 5 базовых (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD) или расширяйте линейку. Единственное, не советую брать пары со спрэдом больше 5 пунктов – как правило, они имеют высокую волатильность. Да и постоянно “пересиливать” большой спрэд не так эффективно, как 2-3 пункта.
4. Старайтесь хеджировать позиции, например, используя EUR/USD и USD/JPY (страховка по доллару).
3. Если любите и умеете определять тренды, то данная стратегия идеально работает при флетах (боковых трендах). При бычьем или медвежьем тренде прибыль, конечно же, будет, но остается некоторое количество открытых позиций, поэтому возникает необходимость следить за маржой депозита.
4. Будьте готовы время от времени пополнять депозит. На небольшие суммы и достаточно редко, но при сильных движениях рынка против вас нужно делать это для поддержания эквити.

тактика Ловушка цены

Техника которую я здесь буду описывать пришла мне в голову, когда я размышлял о том как минимизировать количество убыточных сделок и не следить непрерывно за курсом, т.е. использовать отложенные ордера. Эта техника убивает сразу двух зайцев и поэтому я с ней работаю.

Она полностью основана на техническом анализе (никак не исключает его) и полезность ее лишь в том, что она указывает как правильно войти в рынок и поставить Take-Profit. А ведь именно это так сложно сделать начинающему трейдеру. Также эта техника подойдет тем, кто может работать только ограниченное время, например в обеденный перерыв или по вечерам или утром перед работой.

Для использования тактики требуется возможность постановки пары ордеров связанных ОСО (Один Отменяет Другой).

Идея следующая: когда цена находится в состоянии «сейчас прыгну» нужно поставить ловушки в обе стороны и поймать ее прыжок. Это состояние может быть перед выходом новости или на границе канала или у завершения треугольника и т.д. И не важно в какую сторону пойдет цена! Есть шутка: «Угадал точку входа, но не угадал направление:)»
Так вот, эта шутка никак не относится к данной тактике — в любом направлении трейдер получает прибыль если «угадал» — правильно вычислил точку входа.

Можно поставить ловушки и по обе стороны от канала если нет времени ждать когда она дойдет до границы (как на рисунке ниже).
Выбирать для таких ловушек нужно участки на которых предполагается большое движение, т.е. в период активного рынка, а не в затишье. И рекомендую использовать только 30%-50% от предполагаемого движения (возможно в серединке), это должно повысить вероятность того что ловушка сработает правильно.
Предварительно нужно провести анализ и убедиться, что предстоит сильное движение, если это не подтверждается, то ловушки ставить не нужно — действительно может задеть одну — потом сработать стоп — под другой c убытком. Основное внимание при анализе нужно уделять линиям поддержки и сопротивления, и не забывать про индикаторы.

1) Проводим технический анализ с целью выявления ближайших линий поддержки и сопротивления. На схеме справа это линии 400, 450, 550 и 600.

2) Расставляем отложенные ордера — «ловушки» не в одну сторону, а сразу в обе стороны от цены следующим образом: текущая цена = 500 (текущая цена может быть любой в диапазоне 470-530 для данного примера), ставим 2 пары ОСО (Один Отменяет Другой):

1-я пара ОСО: купить(стоп) 560,
купить(профит) 410;
2-я пара ОСО: продать(профит) 590,
продать(стоп) 440;

Здесь замечу, что ордера должны отстоять от линий поддержки/сопротивления, чтобы отфильтровывать шумы. И для надежности я бы рекомендовал использовать только 30% расстояния между линиями — зависит от инструмента и периода котировок — нужно оптимизировать.

Как я его тестирую

Модель рынка: боковой тренд или слабый небоковой.

Покупаем: Покупаем если цена попала в ловушку (обычно по отложенному ордеру)

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР ICWR ФОРЕКСА

Закрываем: если цена вышла из ловушки:
вправо (окончание срока действия ловушки) — по текущей цене — в это время нужно подключиться к рынку и если позиция еще не закрыта — закрыть.
вверх (при работе на повышение) либо вниз (на понижение) — берем всю прибыль ловушки
по стопу — если цена вышла из ловушки с той же стороны где и вошла и дошла до стопа.

Стопы: Стопы я думаю можно пересмотреть если цена попадает в ловушку с целью минимизации убытков, например использовать параболик — мне он показался эффективным инструментом для стопов, но не забываем оптимизировать.

Обозначение сделок

Желтый прямоугольник — поставленные ловушки.

Серый прямоугольник — как можно (как надо) было поставить (постфактум)

Горизонтальная протяженность прямоугольника — время жизни ловушки, если за это время ни один ордер не сработал, нужно их снимать и пересматривать ситуацию на рынке — делать новый анализ.

Вертикальный размер прямоугольника — чистый профит от ловушки.

Зеленым цветом будем обозначать прошедшие успешные ловушки, сиреневым — неудачные.

На мой взгляд такое представление ордеров на графике очень наглядно. Всем трейдерам рекомендую к использованию.

1) Джон. Дж. Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. Главы 4, 5, 6.

Продолжаю использовать новую технику:

Расшифровку прямоугольников смотрите в описании техники.

Моменты постановки ловушек обведены кружками (где находилась цена в момент постановки ловушек).

Как видите все ловушки сработали. За недостатком времени я не мог поставить их больше.

При постановке использовались линии сопротивления и поддержки.

19 Июня: цена находится между линиями сопротивления и поддержки и я ожидаю ее движение либо до нижней границы нисходящего канала — нижний большой прямоугольник либо вверх небольшую коррекцию.
Сработала верхняя ловушка. Теперь видно, что после столь сильного падения цены 16-18 можно было рассчитывать на большую коррекцию и получить большую прибыль: размер верхней ловушки можно было сделать в 2 раза больше — коррекция прошла до красной пунктирной линии по закону тех. анализа (см. Дж.Дж. Мэрфи).

20 Июня:от верхней границы нисходящего канала возможно движение к нижней границе либо прорыв вверх, обратно в красный восходящий канал.


26 Июня: также возможен прорыв старого канала либо движение вверх внутри старого нисходящего канала. В обе стороны движение ограничивается границами нового нисходящего канала которые берет свое начало 19 Июня.

Хочу заметить, что данная техника опирается на уже проведенный анализ и определенные линии тренда, линии поддержки и сопротивления. Думаю что эта техника еще будет развиваться, но пока она показывает отличные результаты.

Потеряли деньги на форекс? Профессионалы помогут восстановить депозит! Подробнее.

Форекс стратегии

Добейся успеха с нами!

Форекс стратегии » Дневник трейдера » Ловушки (капканы) на Форекс для трейдера

Ловушки (капканы) на Форекс для трейдера

В торговом процессе, на рынке Форекс, есть немало ошибок трейдера. Считается, что трейдер должен работать над своими ошибками, исправлять и не допускать их в дальнейшем. Соблюдать, разумеется, все принятые правила, способные снизить риски в торговле.

Многие, да, можно сказать, все трейдеры согласны работать по правилам и не желают рисковать, без меры, своими деньгами. В том же самом торговом процессе, трейдер, считающий, что торгует так, как положено, кроме ошибок может попасть в некоторые ловушки. Ловушки, которые коварный Форекс, изощренно расставил в торговле.

Полагаю, что трейдерам они встречались часто. Возможно, что их больше, чем мне удалось выявить.

Трейдер где-то работал. Или отдыхал. В общем, неважно, где он был, просто не мог никак присутствовать на рынке.

Получив доступ к компьютеру, трейдер сразу попадает в ловушку, типа: Сейчас я, за сегодня, получу ту, полагающуюся мне прибыль, за время моего отсутствия. То есть, сделав так, чтобы за все пропущенное время получить прибыль, как будто торговал.

Результат этого – чрезмерная активность, уход от системы, с вероятностью получить более значительные убытки, чем они могли бы быть.

Торговля в течение дня идет вроде нормально. Все в пределах, отклонений нет. Даже больше того, есть прибыль, больше ожидаемой, так как весь день пара снижается, или растет неуклонно (правда, медленно) в одном направлении. А трейдер и торгует в этом направлении. День подходит к концу, в котором, разумеется, цена должна корректироваться, то есть отыграть процентов двадцать, а то и все пятьдесят – назад.

Почему так думает трейдер? Потому, что такое случается постоянно, почти закономерность. Думая так, трейдер, напоследок, перед тем как закончить торговлю, решает заметно укрупнить рабочие сделки и укрупняет их, ставя в противоход, надеясь, не без оснований, на коррекцию.

Это ловушка. Пара, которая еще вчера могла так сделать, сегодня этого делать не собирается, и уходит дальше туда, куда шла весь день.

Если трейдер сразу же не спохватится и не закроет этот противоход, конец рабочего дня грозит завершиться сильным разочарованием.

Банальное усреднение. Эта ловушка похожа, своей концовкой, ко второй ловушке. Но она, ловушка, готовится долго. Трейдер может день, неделю, месяц спокойно работать методом усреднения. Но, в конце-концов, решает, что наступает момент для накачки денег. И увеличивает в несколько раз рабочую сделку, полагая, что, таким образом, он и уберет старые, убыточные сделки, сократит общий убыток, получит возможность еще на сотни пунктов так работать, а, скорее всего, получит значительную прибыль.

Ага. Цена только этого и ждала. Несомненно, именно в этот момент, цена решила ускорить свое длительное шествие.

Результат вполне предсказуем.

Схожие эмоции с ловушкой номер три. Произошло какое-то наитие на трейдера, который вполне нормально себе торговал, и ему показалось, что сейчас цена пойдет вверх. Или вниз. Неважно. Показалось.

Он уже в ловушке, этими, кажущимися мыслями. Конечно, он же не игрок. Он проверит, может ли быть такое. Смотрит новости, читает аналитиков. Всё сходится. Цена сейчас пойдет именно туда. В сознании не укладывается, что именно его сознание подгоняет все факты, которые проверяет трейдер, под будущую модель поведения цены.

Разумеется, он не прав. Всё может происходить с точностью наоборот.

Но наитие не проходит. Находясь в этой ловушке мыслей, трейдер просто уже совершает ошибки. Одну за другой. Когда прекратится это безобразие – зависит от величины депозита. Чем больше депозит, тем дольше трейдер будет бороться за свое право утвердиться в том, что он прав. Итог – ноль денег.

Это не совсем ловушка. Скорее, петля, в которую загнал себя трейдер. Ему хочется спать. Вместо того чтобы сделать это, он пытается завершить рабочий день с прибылью. Но не получается. Какие мысли в голове? «Сейчас открою позицию, закрою пунктов 5 и всё. Можно идти спать». Чтобы быть довольным за 5 пунктов, позиция должна быть не хилой. И трейдер делает это. Не получилось. Ещё раз делает. Рынок к ночи слабеет, цена еле идет, но все равно не туда, по всем сделкам убытки.

Этот факт произошел. Но желание спать, никуда не делось. И спать идти надо. В результате трейдер закрывает все эти позиции с убытком. Правильно, не оставлять же такие объемы до утра.

Она происходит всегда по пятницам. Кто знаком с рынком знает, что часто в пятницу цена возвращается к цене закрытия рынка неделей раньше. И, как и в ловушке №2, трейдер ожидает этой коррекции, да и цена все время идет в одном направлении.

Действительно, в двух из трех случаев, или в 20 из 30, цена возвращается к цене закрытия свечи прошлой недели. Разумно, подождать, когда это произойдет и потом закрыть все позиции, которые присутствуют на рынке. И трейдер ждет. Говорить уже не надо о том, что ничего не происходит, хотя надежда остается. Открытые позиции для ожидания трейдер оставляет на понедельник, также разумно полагая, что в понедельник будет то, что и ждет трейдер. Можно сказать, что если бы закрыл позиции, возможно так бы и произошло. Но в этот раз легко можно ожидать с открытия рынка колоссальных убытков.

Торговля на новостях. Известно, что цена инструмента перед важными новостями склонна идти туда, в зависимости от предполагаемых ожиданий итогов новостей участниками рынка. То есть они ожидают положительные новости, значит, цена склонна идти в этом направлении. Отрицательные – в обратном. Эта, естественная логика, загоняет трейдера в ловушку, поскольку реакция цены после выхода новостей, может не поддаваться никакой логике. Если нервы не очень, жди убытков. Серьезных.

Синхронное поведение движения валютных пар может загнать трейдера в ловушку, если он слишком уверен, что так будет всегда. Расхождение такие движений бывает часто, порой даже, цены могут иногда идти в противоположных направлениях. Конечно, иногда очень выгодно подгонять какую-либо пару, к другой паре, если расхождение случилось. Но никогда нельзя на это уповать, тем более проявлять какое-то упорство в этом деле.

Внимательный, да и не очень внимательный, трейдер, легко может заметить на графике движения цены волнообразное движение, которое повторяется из часа в час. То есть, цена в 11 часов находится на 1,0000, в 12 часов находится на 1,0020. А в 13 часов снова на 1,0000, в 14 часов на 1,0020. Количество пунктов и часов может отличаться, но заметно, что цена снова и снова ходит в одном узком коридоре, как бы призывая трейдера. Почему бы этим не воспользоваться? Видно, что известно какая будет цена. Такая информация очень ценная, подкупает своей простотой. Тут также легко можно попасть в эту ловушку. Цена соблазняет до тех пор, пока трейдер не поведется. Дальше механика уже всем известна.

На этом, пожалуй, можно прекратить перечисление возможных ловушек, которых надо стараться обходить стороной. И этих ловушек еще может быть очень много.

Стратегия Форекс «Ловушка специалиста»

Ларри Вильямс – весьма успешный трейдер, который вошел в историю финансового рынка не только как грамотный спекулянт, но и в роли автора информативных книг. На протяжении всей своей карьеры Л. Вильямс наглядно доказывал, что каждый торговец может рассчитывать на неограниченную прибыль. За один год легендарный трейдер заработал 1 170 000 долларов, при этом вложил в торговлю всего лишь 10 000 долларов.

Исходя из вышесказанного, вполне закономерно, что Вильямс и по сей день остается легендарным торговцем, торговыми моделями которого пользуются все практикующие инвесторы. Кроме того, Ларри зарекомендовал себя также в качестве надежного финансового консультанта. В своей фундаментальной работе «Долгосрочные хитрости краткосрочного трейдинга» он описал уникальную систему безубыточной торговли, которая произвела настоящий фурор на просторах финансового рынка.

Основные взгляды на трейдинг на валютном рынке Forex

Общепринятыми считаются две кардинально противоположных точки зрения на валютный рынок. Суть первого мнения состоит в том, что прошлая динамика движения стоимости никоим образом не влияет на ее последующий вектор направленности. В связи с этим, для создания прибыльного прогноза использовать исторические сведения попросту бессмысленно. Исходя из этого, технический анализ как таковой является малоэффективным методом.

Академик Кутнер считал, что направленность стоимости имеет совершенно случайный характер. Иными словами, все сведения, уже отображены в ценовом движении, а повторения абсолютно не связаны между собой, так как это не более чем случайность.

Если придерживаться данной точки зрения, то кол-во нисходящих свечей должно соответствовать кол-ву восходящих свечей, ну или как минимум, между ними не должно просматриваться слишком много свечей.

Что касается Ларри Вильямса, то он был приверженцев противоположной точки зрения. Суть данного направления заключалась в том, что прошедшее ценовое движение оказывает непосредственное воздействие на последующее движение котировок. Собственно можно спорить о данных взглядах бесконечно, но Вильямсу удалось доказать свою правоту посредством генерации значительного профита.

Диапазоны в стратегии Л. Вильямса

Пожалуй, самым важным аспектом, который интересует практически всех спекулянтов, является тема о сдвиге преимущества. В особенности, на валютной площадке Forex просматривается огромное количество потенциальных сдвигов, а каждая стратегия с минимальным уровнем убытка, выстраивается именно на определенном сдвиге.

Отталкиваясь от своего опыта, Ларри Вильямс рекомендует, прежде всего, определиться с термином «цикл». В словарях существует множество всевозможных трактовок, наиболее популярной является определение, которое предполагает, что цикл – некая совокупность явлений, которое становятся фундаментом для круговорота в рамках конкретного времени. Если придерживаться данной трактовки, то все графики представлены в виде изменения стоимости на протяжении определенного временного отрезка.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КЛАССИФИКАЦИЯ СОВЕТНИКОВ ФОРЕКС

На подобных графиках время выражается в виде полосы горизонтальной направленности, а стоимость представлена вертикальным отрезком. Ларри Вильямс потратил практически 15 лет своей жизни на поиски временного цикла, однако его поиски так и не увенчались успехом. Тем не менее, трейдеру удалось определить другие циклы, одним из которых стал «естественный цикл трансформации диапазона». Собственно данный элемент является фундаментом стратегии Л. Вильямса.

Ларри Вильямс настаивает на том, что ценовое движение всегда выглядит в виде колебаний, которые напоминают походку пьяного моряка. Во время передвижения стоимости из точки А в точку В, всегда возможны различные, даже самые непредсказуемые варианты. Очень важно, что в итоговом счете стоимость все-таки добралась до конечной точки. Таким образом, эксперт продолжает отстаивать позицию, что диапазон стоимости на определенный актив может всегда измениться, что в свою очередь создаст для торговца огромное количество хлопот.


Невзирая на очень произвольное, а в какой-то мере даже свободное движение, в каждом временном периоде по Л. Вильямсу можно отметить четкую и очевидную тенденцию в поведении ценовых диапазонов. Диапазоны всегда начинают изменяться с небольших кластеров, постепенно трансформируясь в огромнейшие волны. По идентичному принципу осуществляется противоположный процесс – от больших волн к маленьким.

Если упростить весь этот аспект, то стоимость шагает небольшими шажками, периодически откатываясь назад, а порой напротив, она устремляется вперед. Систематизируя данные понятия, вы получите стратегию для торговли с наименьшим уровнем риска.

Колебания диапазонов стоимости

Суть безубыточной торговли на валютном рынке сводится к стабильному повторению цикла, чаще всего, на смену огромным диапазонам приходят незначительные кластеры. Перейдем к практике. К примеру, нам нужно открыть сделку, в преддверии которой ожидается колоссальное перераспределение сфер влияния, а значит колебание цен. Что нужно делать обычному трейдеру?

Неудачники от победителей отличаются тем, что они совершенно по-разному смотрят на увеличение профита. Л. Вильямс считает, что все спекулянты, работающие в краткосрочном трейдинге, в большинстве своем являются неудачниками, поскольку их торговля – однотипный сценарий. В течение рабочего дня проводится анализ рыночной среды. Оживление рынка спровоцировано выросшими диапазонами, после в торговлю вмешиваются краткосрочники, как правило, они проявляют активность перед флетом.

Как вы видите, приоритеты и мотивация изменяется вне всяких систем и торговых предпочтений. Торговцы попросту реагируют на оживление рынка и пытаются утащить свой кусок. Разумеется, что такой подход в итоге приносит крайне не стабильные результаты.

Что касается профессиональных трейдеров, то они торгуют по противоположным правилам, изначально они занимаются поисками волатильных участков рынка, которые бы характеризовались незначительными диапазонами.

Вильямс настаивает на том, что трейдерам ни в коем случае нельзя спешить заключать сделки, наоборот, изначально нужно заложить основы безубыточного трейдинга в собственную стратегию. Анализируйте выбранный цикл в чистом виде, не пытайтесь привязать к нему сигналы со стороны, в противном случае, вы проиграете свой депозит.

Ловушка специалистов — форекс стратегия

Эта Форекс стратегия основана на исследованиях рынка Ларри Вильямса и успешно используется для торговли любыми валютными парами.

Торговая система Ловушка специалистов — это фактически разворотная стратегия. Она базируется на поиске точек входа при развороте тренда. И хотя данная стратегия разрабатывалась для торговли на дневном графике, тестирование показало, что ее можно с успехом применять на любом таймфрейме. Конечно, следует учесть, что эффективность при этом может немного меняться.

Валютная пара для торговли подходит абсолютно любая, поэтому советую выбрать ту пару, с которой вы привыкли работать или использовать несколько валютных пар для диверсификации рисков.

Итак, начнем… Для торговли по данной форекс стратегии нам не понадобятся никакие индикаторы. Все, что нам нужно, это только цена инструмента.

4,0,1,0,0

Форекс стратегия Ловушка специалистов основана на том факте, выявленным при исследовании рынка Ларри Вильямсом, что хороший растущий вверх трендовый рынок, который затем прорывается вверх с голым закрытием (закрытием выше High предыдущей свечи) выше диапазона торговли (т.е. выше предыдущего максимума), с большой долей вероятности является точкой разворота рынка вниз.

Для медвежьего рынка ситуация обратно противоположна. Защитный ордер стоп-лосс устанавливаем на 5 пунктов плюс спред выше максимума (или ниже минимума) той самой свечи с голым закрытием.

Давайте рассмотрим эту форекс стратегию на конкретном инструменте рынка Форекс. Возьмем, к примеру, пару USD/CAD и ее часовой график.

На часовом графике видно, что канадский доллар вошел в восходящий тренд 15 октября 2010, который продолжился и в понедельник, 18 октября. Желтыми линиями на графике отмечены максимумы торговых диапазонов, закрытие за которыми нам и надо искать.

Итак, свеча №1 закрылась выше торгового диапазона и предыдущего максимума. Поэтому на минимум этой свечи мы установили ордер SELLSTOP. Но он не сработал, так как тенденция вверх продолжилась и свеча №2 также закрылась выше торгового диапазона и предыдущего максимума. Поэтому мы переносим свой ордер SELLSTOP на минимум этой второй свечи. Но и этот ордер не сработал. И как показывает история – все правильно, ведь тенденция вверх пока не прекратилась.

Аналогичная ситуация возникает и со свечой №3.

А вот теперь посмотрим на свечу №4, которая закрылась намного выше торгового диапазона (желтая линия) и предыдущей свечи, и мы выставили ордер SELLSTOP на ее минимуме (красная линия на графике), который сработал. И мы видим, что, действительно, тенденция изменилась, а мы открыли «правильную» позицию на продажу пары USD/CAD.

В случае понижающегося движения, ситуация противоположная.

12,0,0,1,0

На часовом графике канадского доллар в понедельник после развития нисходящего движения на свече №1 мы выставляем ордер BUYSTOP, который не срабатывает. На следующей свечке №2 мы корректируем наш ордер, который срабатывает на последней свече 18 октября и мы с вами встаем по новому тренду, на этот раз вверх.

Что касается закрытия позиции, то так как это трендовая торговая система, я рекомендую использовать трейлинг-стоп, значение которого подбирается для каждой конкретной валютной пары. Или, как вариант, можно использовать для закрытия простую скользящую среднюю с периодом 8. Хотя период опять-таки можно подобрать отдельно для каждой торгуемой пары. Впрочем, для этой стратегии также может использоваться и тейк-профит.

Как видите, данная форекс стратегия, показала довольно точные входы за последние 3 торговых дня для взятой наугад валютной пары, поэтому она может с успехом применяться для торговли на рынке Форекс.

16,0,0,0,1

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка.

Сеточная стратегия Ловушка для цены

Существует целый ряд торговых методик, основанных на идее невозможности прогнозирования движения рыночной цены. Подразумевается, что принципиального различия между открытыми случайным образом и открытыми по сигналам сделками нет, а потому вся суть прибыльной торговли сводится к подбору правильной стратегии управления рисками и управления капиталом. К таким можно отнести сеточные стратегии, коим также принадлежит ТС Ловушка.

Содержание

Принцип стратегии

Как известно, цена большую часть времени движется горизонтально. Это легко проверить, взглянув на исторический график пары. Отдалив график, вы увидите, что за много лет поменялось не так уж много, и цена все это время, на самом деле, двигалась в широком канале. Взгляните, например, на месячный график GBPUSD.

Так вот, высокая степень возвратности цены — очень важная характеристика, благодаря которой мы всегда знаем, что цена с высокой вероятностью вернется к тому месту, в котором уже была.

Итак, принцип работы стратегии крайне прост. Перед началом торговли устанавливаем разнонаправленные отложенные ордера с разбегом в 100 пунктов. В качестве ориентира лучше всего брать круглые уровни. Например, для пары AUDUSD, это все цены, в которых содержатся нули, начиная с третьего знака после запятой. Еще раз: на каждом уровне располагаем по два ордера одинакового объема, типа Buy Stop и Sell Stop.

Тейк-профит каждого ордера располагается на следующем ключевом уровне. Суть в том, чтобы одновременно с закрытием одних ордеров, открывались новые, поэтому при установке стоп-уровней следует учитывать спред.

Итого, получается, что пока цена движется вверх, мы постепенно фиксируем профит по бай-ордерам и, одновременно с этим, усредняемся по ордерам на продажу. Когда цена решит двигаться обратно, начинаем фиксировать профиты по селл ордерам и усредняться по покупкам. Таким образом, крайние ордера всегда остаются в рынке, и пока цена движется в канале, мы собираем профиты, следуя движению цены.

На графике синей линией изображен порядок открытия сделок. Полученную прибыль посчитать очень просто. Каждая пройденная ячейка — это прибыль +100 пунктов (за вычетом спреда). В данном случае, цена 7 раз прошла от одной границы к другой, суммарно заработав на 700 пунктов. Незакрытыми у нас остались 3 ордера — 2 ордера на покупку и один на продажу. Суммарно, плавающий убыток составляет — 400 пунктов. Итого, если закрыть все позиции, находящиеся сейчас в рынке, мы получим чистую прибыль в размере 300 пунктов.

Недостатки ТС

Несмотря на теоретическую безубыточность, у стратегии есть одна существенная уязвимость — продолжительные трендовые движения. Дело в том, что пока цена движется в канале, мы будем зарабатывать, однако, как только начнется серьезное направленное движение, в рынке может зависнуть большое количество ордеров, открытых против движения цены.


Выходит, для нас важно, чтобы цена всегда возвращалась к прежним значениям. Поэтому, валютные пары для торговли нужно подбирать максимально тщательно, избегая излишне волатильных и трендовых вариантов. Неплохой вариант — пара EURGBP, так как для нее характерны частые флетовые периоды. Но, тот же EURUSD может показать лучший результат, так как евро движется более стабильно.

Заключение

При определенных условиях, сеточная стратегия Ловушка способна давать постоянный и стабильный доход без существенных просадок. Тем не менее, продолжительные трендовые участки и слишком волатильные пары несовместимы с данной стратегией, потому к выбору торгового инструмента нужно подойти максимально тщательно.

«Profit Zone»: математическая стратегия форекс для Н4 (видео)

Здравствуйте, друзья и читатели блога Артема Биленко. Сегодня в нашем обзоре математическая стратегия форекс, которая на многих трейдерских форумах известна под названием «Profit Zone». Это методика реализуется на четырехчасовых графиках и подойдет каждому трейдеру, у которого хватит терпения выждать оптимальный момент для сделки. Перед изучением торговых правила посмотрите интервью Уоррена Баффета. В нем рассказывается о двух важнейших принципах инвестирования: об умении выжидать и об умении убирать все ненужное.

Урок инвестирования от Уоррена Баффета.

«Profit Zone»: трендовая стратегия основанная на математических расчетах.

Подготовка

Шаг № 1. Посмотрите статью «Обучение торговле на форекс». В ней опубликован весь образовательный материал, без изучения которого вы не сможете качественно торговать.
Шаг № 2. Посмотрите статью «MetaTrader 4 для чайников: как скачать, установить, настроить и пользоваться программой?». Без этой программы вы не сможете добавить индикаторы и настроить шаблон стратегии «Profit Zone».
Шаг № 3. Посмотрите статью «Как с нуля стабильно начать зарабатывать на бирже форекс». В ней рассмотрен главный принцип торговли на валютном рынке.
Шаг № 4. Посмотрите статью «Как правильно торговать на демо счете форекс и бинарных опционов». Из нее вы узнаете, как безопасно тестировать новую методику.
Шаг № 5. Посмотрите статью «Как правильно выбрать надежного брокера для торговли на рынке форекс: важные факторы и список лучших компаний». Здесь вы сможете подобрать хорошую компанию для реальных торгов.

Настройка системы

Начните с выбора форекс-брокера и установки терминал Метатрейдер 4 на свой ПК. Когда терминал будет установлен — скачайте файлы ТС «Profit Zone» и добавьте их на четырехчасовой график (Н4) любой валютной пары. Поскольку в течение дня сигналов будет не много, можно выбирать любое количество торговых активов. После выполнения подготовительных действий на графике должно появиться два индикатора: Transient Zones и Trillion3.

Transient Zones — это уровнево-стрелочный индикатор, определяющий зоны прибыльного перехода. По его показаниям мы будем находить прогнозируемые рыночные участки. Trillion3 — это вспомогательная гистограмма, по которой можно определить силу сформировавшегося тренда. С помощью индикатора Trillion3 мы будем избегать ловушки, проявляющейся в движении цены около сильного уровня:

  • Цена упирается в уровень и готовится от него отскочить.
  • Трейдеры видят уровень, выставляют множество ордеров и готовятся к прогнозируемому ценовому движению.
  • У маркетмейкера (крупного игрока) есть таблица трейдера с выставленными ордерами. Маркетмейкер видит уровень и видит расположение ордеров возле этого уровня. Когда есть большой дисбаланс — маркетмейкер умышленно открывает позицию против большинства и зарабатывает.
  • Когда позиция большинства трейдеров забраны — маркетмейкер фиксирует прибыль и позволяет цене двигаться в прежнем направлении.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТРАТЕГИЮ ФОРЕКС САПЁР

Trillion3 — это тот индикатор, который поможет с опозданием входить в рынок и получить преимущество перед остальными участниками. Переходим к практике.

График секретной математической стратегии «Profit Zone».

  1. Смотрим на расположение цены относительно индикатором Transient Zones: свечи должны располагаться над желто-красным уровнем с желтой восходящей стрелкой. Если Transient Zones не сформировал стрелку или опорный уровень, то такие показания не учитываем и пропускаем сигнал.
  2. Проверяем показания гистограммы Trillion3 — хотя бы один из столбиков должен подсвечиваться синим цветом.
  3. Дожидаемся открытия новой четырехчасовой свечи. Измеряем расстояние от точки открытия до того места, где заканчивается опорный уровень Transient Zones. Если это расстояние превышает 400 пунктов — полученный сигнал не рассматриваем. Если расстояние меньше — выставляем Stop Loss.
  4. Входим в сделку на покупку, увеличиваем Stop Loss в 3-4 раза и на этом расстоянии выставляем Take Profit. Когда цена пройдет в нужную сторону 200 пунктов — Take Profit не меняем, а Stop Loss переносим в безубыток.
  5. Следим за риском и в одну сделку вкладываем до 3% от депозита.

Покупка по алгоритму «Profit Zone»: Stop Loss = 300 пунктов, Take Profit = 1200 пунктов.

  1. Смотрим на расположение цены относительно индикатором Transient Zones: свечи должны располагаться под желто-красным уровнем с красной нисходящей стрелкой. Если Transient Zones не сформировал стрелку или опорный уровень, то такие показания не учитываем и пропускаем сигнал.
  2. Проверяем показания гистограммы Trillion3 — хотя бы один из столбиков должен подсвечиваться красным цветом.
  3. Дожидаемся открытия новой четырехчасовой свечи. Измеряем расстояние от точки открытия до того места, где заканчивается опорный уровень Transient Zones. Если это расстояние превышает 400 пунктов — полученный сигнал не рассматриваем. Если расстояние меньше — выставляем Stop Loss.
  4. Входим в сделку на продажу, увеличиваем Stop Loss в 3-4 раза и на этом расстоянии выставляем Take Profit. Когда цена пройдет в нужную сторону 200 пунктов — Take Profit не меняем, а Stop Loss переносим в безубыток.
  5. Следим за риском и в одну сделку вкладываем до 3% от депозита.

Продажа по алгоритму «Profit Zone»: Stop Loss = 350 пунктов, Take Profit = 1400 пунктов.

Как заработать

Шаг № 1. Подберите проверенного брокера и начните тестировать стратегию «Profit Zone» на учебном депозите. Если получится добиться положительного результата — переходите к следующему шагу. Если нет — выберите другую стратегию и повторите процедуру. Не двигайтесь дальше, пока не сможете увеличить демо-счет.
Шаг № 2. Пополните счет на минимальную сумму и привыкните работать с реальными деньгами. Посмотрите на результат: если стратегия «Profit Zone» приносит хоть небольшую прибыль, то вы готовы к увеличению депозита.
Шаг № 3. Составьте план наращивания торгового счета: напишите, сколько вы хотите зарабатывать и какой депозит для этого требуется. Переходите к реализации готового плана и делитесь всеми успешно пройденными этапами в комментариях.

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Стратегия форекс – зарабатываем на трейдерах, попавших в ловушку

Лучший момент войти в рынок – это тогда, когда трейдеры, которые попали в ловушку, наконец понимают, что они оказались не правы. Как только они начнут закрывать свои текущие позиции и открывать их в противоположном направлении, они толкнут рынок в нашу пользу. Этот феномен предлагает вам неоспоримое преимущество для входа в рынок.

Возьмем для сравнения. Есть такой паттерн, называется Hikkake. В случае с бычьей ловушкой, рынок прорывается выше внутреннего бара, чтобы заманить быков в длинные сделки перед тем, как рынок начнет падать. А затем ввиду того, что рынок падает, трейдеры, у которых открыты длинные позиции, вынуждены закрыть свои позиции. А мы в свою очередь можем использовать это движение рынка, созданное закрытием длинных позиций трейдерами, чтобы шортить рынок.

Главные принципы нахождения трейдеров, попавших в ловушку

Как найти трейдеров, которые попали в ловушку?

Попавшие в ловушку трейдеры – это такая концепция, которая может проявляться в различных формах. И это не единичный ценовой паттерн. А поэтому нет каких-то правил, которые будут работать каждый раз для идентификации таких трейдеров.

Вместо этого стоит полагаться на два основных принципа:

#1 Движение по направлению к поддержке или сопротивлению


Это движение заставит трейдеров поволноваться. Будет предположение, что уровень поддержки или сопротивления может быть сломан.

Смотрим вот на что:

Последовательные трендовые свечи. Что я понимаю, под трендовыми свечами, вы можете увидеть на изображении ниже

#2 Цена отскакивает от поддержки или сопротивления

Теперь вы хотите увидеть, как не оправдались надежды трейдеров? И хотите увидеть их ловушки?

Идеальный сигнал об этом – быстрый отскок цены от уровня поддержки и сопротивления.

Смотрим вот на что:

Пример торговых ловушек

Давайте рассмотрим три примера ниже. Они прольют нам свет на то, как работают рассмотренные выше концепции на графике.

Нас здесь будут интересовать так называемые карманы трейдеров, попавших в ловушку, а не точные сетапы.

Эти примеры взяты с нескольких рынков и разных торговых интервалов:

Пример №1: бычья ловушка – FDAX, 5 min

1. Медвежья внешняя свеча не имела большого продолжения. Дальше появилась большая бычья свеча. Такая ценовая активность взбодрила трейдеров, играющих на повышении

2. Однако, на деле растущий рынок не прошел испытание. Когда он попытался пройти выше зоны сопротивления, то произошел отскок от нее и трейдеры, игравшие на повышение, оказались в ловушке.

Пример №2: медвежья ловушка — EURUSD, 4H

В этом примере мы обсудим ценовую активность на двух важных уровнях.

1. Большая медвежья свеча была многообещающей. Многие стали жалеть об упущенной прибыли (медведи). Вот так в ловушке оказались первые шортисты

2. Однако, как вы видите, здесь было много причин для волнений, потому что было несколько признаков скорого разворота: бычий внутренний бар, безуспешные попытки закрыться ниже поддержки, большой бычий пин-бар и бычий разворотный бар

3. Несколько больших красных свечей вернули надежду шортистам. Третья медвежья свеча из этого списка указала на медвежий внешний бар, который стал причиной открытия очередной порции коротких позиций. Там были явные признаки надежды шортистов на продолжение движения вниз

4. Однако попытки пройти ниже зоны поддержки оказались безуспешными. Эти повторяющиеся безуспешные попытки пройти ниже показывают, что шортисты оказались в ловушке.

Обратите внимание, как эти наблюдения соответствуют в целом нашей концепции.

Точки 1 и 3 на графике выше показали, где у шортистов появилась надежда на продолжение движения вниз, что и привело их к тому, что они оказались в ловушке.

Точки 2 и 4 показали, где были разбиты мечты шортистов на продолжение движения вниз.

Пример №3: бычья ловушка – BAC, 1D

1. Резкий подъем привлек внимание быков

2. Бычий ГЭП еще больше вселил уверенность в трейдеров, играющих на повышение (быков)

3. Однако рынок не дал сделать новый максимум. И кульминацией стало появление медвежьего пин-бара, что стало явным признаком того, что быки попали в ловушку. Поэтому пришло время шортить BAC.

Как получить прибыль от трейдеров, попавших в ловушку

На примерах выше вы смогли увидеть, как, используя общие принципы поиска трейдеров, попавших в ловушку, можно неплохо заработать. В тоже время вы могли увидеть, какими разными могут быть сценарии развития событий. Следовательно, такой метод анализа графика требует много практики.

Не думайте об этом, когда будете открывать свои торговые позиции. Это может сделать вас нервозным, а торговлю не прибыльной.

Вместо этого подумайте о том, где другие трейдеры могли открыть позицию и в каком месте на рынке они начнут нервничать. Просто поставьте себя на их место.

А затем входите в рынок, когда он движется против них.

Другими словами, как только вы найдете трейдеров, попавших в ловушку, у вас есть предпосылки для входа в рынок.

Ловушки для трейдеров. Ложный пробой.

В предыдущем материале уже были рассмотрены модели коррекции ABCD для поиска трейдеров, попавших в ловушку.

Хорошо трейдеров, оказавшихся в ловушке, показывает модель ложный пробой. Можно еще встретить такие названия как Spring (Спринг) и Ап-траст (Upthrusts).

Ловушки могут быть такого плана:

  • трейдер находится в убытке и очень сильно хочет закрыть такую сделку
  • трейдер закрыл сделку, но цена после этого стала двигаться в нужном направлении, и соответственно, он хочет повторно открыть сделку, чтобы войти в рынок.

И в первом и втором случае, трейдеры оказались в такой ситуации, когда эмоции будут заставлять открыть сделку. Таким образом, наши шансы могут быть увеличены при торговле в направлении нового потока ордеров.

Ложный пробой уровня сопротивления на графике форекс (сетап аптраст)

В этом контексте, ап-траст — пробой сопротивления, после которого цена резко вернулась обратно. Идеальный сетап — это отказ от уровня на пробойной свече или на следующей свече. При таком положении, в ловушке трейдеры, которые открыли сделку на покупку при пробое уровня. А также трейдеры, у которых была сделка на продажу и они надеялись на движение цены вниз, но ее закрыли по стоп лоссу.

На графике валютной пары GBP/USD в течении мая месяца был восходящий тренд, до формирования ценового максимума 1.6600. В июне месяце цена формирует уровень сопротивления, который остается не пробитым до 30.06, когда свеча А пробивает уровень сопротивления. Но, как видно, пробой был неудачным, цена не смогла закрыться выше уровня сопротивления, а развернулась и появилась модель, которую в price action называют пин-бар.

Те трейдеры, которые торговали пробой уровня сопротивления оказались в убыточной сделке. Некоторые вышли из рынка сразу, а другие могли передвинуть стопы. Но, в независимости от того, когда сделки были закрыты, они повлияли на движения цены вниз, увеличивая поток sell — ордеров. Связано это с тем, что закрытие сделки на покупку — это ордер на продажу.

Другие трейдеры, которые вошли в сделку на продажу около уровня сопротивления, ожидая разворота цены, были закрыты по стоп лоссу при формировании ложного пробоя (пин-бара). Известно, что трейдеры чаще всего размещают свои стопы за сопротивлением. И теперь, эти трейдеры попали в ловушку, так как цена движется в противоположном направлении. Некоторые могут войти в продажи еще раз сразу, другие подождут подтверждения. В обоих случаях, если трейдеры решатся открыть сделку на продажу, их ордера повлияют на движение цены в направление снижения.

Когда на графике виден ложный пробой, нужно искать точку входа в короткую позицию вместе с возрастающим потоком ордеров тех, кто попал в ловушку.

Вот еще один пример.

Часто можно встретить мнение, что ложный пробой относится только к развороту тренда. То есть, пробой сопротивления в конце восходящего тренда говорит о том, что тренд развернется. Можно считать и так, а можно торговать ложный пробой как паттерн продолжения тренда.

На рисунке выше, также график пары GBP/USD, где свеча А пробивает краткосрочное сопротивления, отмеченное синей горизонтальной линией. Следующее ценовое движение ловит в ловушку трейдеров, открывших сделки на покупку. При выходе таких трейдеров из сделок (закрытие сделки с убытком или по стоп лоссу), цена еще более снизится.

Это были примеры, показывающие ложный пробой сопротивления. Такая модель еще может называться ап-траст (Upthrusts)

Ложный пробой уровня поддержки на графике форекс (сетап спринг, spring)

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Добавить комментарий