СТРАТЕГИИ ФОРЕКС ЭЛДЕР

СОДЕРЖАНИЕ:


Стратегия форекс «Луч Элдера»

Стратегия форекс «Луч Элдера» является индикаторной и интересна тем, что помогает обнаружить коррекцию на явном направленном тренде и войти в рынок на ее завершении в направлении этого тренда, а так же она требует минимальное количество времени для торговли — достаточно взглянуть на график всего 1 раз в день и принять решение о торговле.

Стратегию с подобным набором индикатоов мы уже рассматривали на этом сайте, но принцип их использования отличается. В стратегии «Рентген Элдера» по большому счету мы ловим разворот, а в этой мы входим по тренду, поймав коррекцию на уже имеющемся тренде.

Общие характеристики Стратегии форекс «Луч Элдера»:

1. Временной интервал — дневной (D1).

2. Стратегия мультивалютная и так же применима и к ценным бумагам.

3. Используемые индикаторы:

Bulls (13), Bears (13), EMA (21)

Условия для покупок:

1) Цена находится выше ЕМА (21) ,

2) Индикатор Bulls (13) показывает устойчивый тренд вверх (находится выше нулевой отметки),

3) Индикатор Bears (13) опустился ниже нуля, но показывает рост.

4) Как только на индикаторе Bears очередная свеча закрывается выше предыдущей, на открытии следующей открываем сделку на покупку.

5) Стоп-лосс следует установить за предыдущий минимум, но не меньше 100 пунктов (для 4-х значного брокера).

6) Тейк-профит можно установить на уровне 300 – 400 пунктов.

7) Так же рекомендуется трейлинговать данную сделку по теням белых свечей.

8 ) В случае перехода индикатора Bulls (13) в отрицательную зону, следует незамедлительно закрыть сделку.

Условия для продаж по условиям стратегии «Луч Элдера»:

1) Цена находится ниже ЕМА (21),

2) Индикатор Bears (13) показывает устойчивый тренд вниз (находится ниже нулевой отметки),

3) Bulls (13) поднялся выше нуля, но показывает снижение.

4) Как только на индикаторе Bulls очередная свеча закрывается ниже предыдущей, на открытии следующей открываем сделку на продажу.

5) Стоп-лосс следует установить за предыдущий максимум, но не меньше 100 пунктов.

6) Тейк-профит можно установить на уровне 300 – 400 пунктов.

7) Так же рекомендуется трейлинговать данную сделку по теням черных свечей.

В случае перехода индикатора Bears (13) в отрицательную зону, следует незамедлительно закрыть сделку.

Агрессивный вариант входа по условиям стратегии:

1) Как только выполняются все условия на вход на интервале Д1 мы сделку не открываем, а переходим на часовой график.

2) И в течении этого же дня, если условия повторяются и на Н1 входим в рынок (только ЕМА уже с периодом 13).

3) Стоп-лосс под ближайший локальный минимум и желательно под ЕМА (13).

4) Дальнейшее сопровождение сделки ведется на Д1 по основным условиям. Таким образом мы уменьшаем размер технического стоп-лосса, но следует помнить, что это более агрессивный вариант и стоп-ордера срабатывают чаще!

Видео версия Стратегии форекс «Луч Элдера»:

Все индикаторы есть в любом МТ4 по умолчанию, потому их не прикрепляю

Подробное описание “Три экрана Элдера”

В системе “Три экрана Элдера” каждая потенциальная сделка проходит тройную фильтрацию и те из них, что не прошли хотя-бы одну, безжалостно отсеиваются. Таким образом достигается более высокая вероятность прибыльности сделки.

Первый экран – это старший таймфрейм, который служит для определения долгосрочного тренда.

Второй экран – наш основной таймфрейм, на котором мы торгуем. Торгуем только по направлению глобального тренда со старшего таймфрейма, то есть с первого экрана. Какой ТФ будет для нас старшим определяется несложно: он должен быть в примерно в 4-6 раз больше нашего основного. Советую почитать статью На каком таймфрейме лучше торговать новичку и профессионалу.

Третий экран – это сам метод входа в рынок, автор называет его “метод скользящего стоп-приказа о покупке или продаже”. Звучит немного запутанно, но на самом деле все просто, разберем на примере:

  • Если наш основной торговый ТФ допустим H1, то старший ТФ для него должен быть примерно в 4-6 раз больше, то есть в нашем случае это – H4
  • При основном ТФ H4: старший будет D1
  • При основном ТФ D1: старший будет W1

Индикаторы

Как уже упоминалось, использоваться будет два типа индикаторов:

Вообще, в обоих типах индикаторов выбирайте любой по своему вкусу, принципиальных различий нет. Это подтверждено в книге самим автором стратегии. Период EMA так же можно менять по своему усмотрению. К примеру, часто используется период 26.

Первый экран

Это наш старший ТФ, который служит для определения долгосрочного направления цены. На нем мы и применяем трендовый индикатор. Позиции открываются только по долгосрочному тренду. Т.е на этом ТФ мы определяемся кто мы, быки или медведи и какие сигналы ищем – на покупку или продажу. В нашем примере будем считать, что торгуем мы на H1, поэтому старший ТФ мы выбрали, согласно правилам стратегии “Три экрана Элдера” – H4.

Второй экран

Это наш основной торговый ТФ. Здесь применяются осцилляторы для определения областей перекупленности и перепроданности. В нашем примере на первом экране мы определили, что мы медведи и поэтому ищем точки входа на продажу. Для этого дожидаемся, когда осциллятор зайдет в зону перекупленности, которая предполагает скорый разворот вниз – по направлению нашего долгосрочного тренда. Если бы мы были быками то, соответственно, ожидали бы области перепроданности, чтобы войти в покупки. Таким образом мы входим в рынок после коррекции – движения против глобального тренда. Если вам хотелось бы визуально отметить для себя текущий тренд на графике, советую почтить статью про построение трендовых линий.

Третий экран и вход в рынок

В классическом виде стратегия три экрана Элдера на требует использования третьего таймфрейма. Третий экран – это сам способ входа в рынок. Входим мы отложенным ордером, в стратегии это называется методом скользящего стоп-приказа. Скользящим он назван потому, что мы будем его перемещать до тех пор, пока он не активируется, либо пока трендовый индикатор с нашего первого экрана не подаст сигнал о развороте тенденции. В таком случае отложенный ордер просто удаляется и ищутся другие точки входа.

Таким образом, вход в рынок осуществляется отложенным ордером. Устанавливается он на пробой хая или лоу предыдущей свечи на втором экране, то есть нашем основном.

  • В случае, если тренд на первом экране восходящий, а осциллятор на втором экране в зоне перепроданности – отложенный ордер Buy Stop выставляется на пару пунктов выше High предыдущей закрывшейся свечи. Если ордер не активировался, перемещаем его на пару пунктов выше High следующей закрывшейся свечи. Так поступаем пока ордер не сработает или трендовый индикатор на первом экране не подаст нам сигнал о смене тенденции.
  • Если тренд, как в нашем примере, нисходящий и стохастик находится в зоне перекупленности – отложенный ордер Sell Stop выставляется чуть ниже Low предыдущей закрывшейся свечи. Если ордер не активировался, перемещаем его на пару пунктов ниже Low следующей закрывшейся свечи. Так поступаем пока ордер не сработает или трендовый индикатор на первом экране не подаст нам сигнал о смене тенденции.

В нашем примере мы медведи и хотим продавать. Вот так примерно выглядит наша потенциальная точка входа в рынок, где мы выставляем отложенный ордер Sell Stop и ждем его активации. Если следующая свеча рисуется выше предыдущей ордер тоже переносится выше.


Устанавливается за ближайший локальный минимум/максимум. При этом, если ордер активировался и цена двинулась в нашем направлении, стоп-лосс переносится в безубыток. При этом нужно соблюдать осторожность и не делать его слишком плотным, чтобы нас не выбило случайным движением цены. Затем, если цена продолжает идти в нашем направлении стоп-лосс можно подтягивать, чтобы защитить часть прибыли.

Тейк-профит

Автор предлагает два способа фиксации прибыли:

  • Когда трендовый индикатор укажет на смену тренда на старшем ТФ (на первом экране), либо задействуется стоп-лосс, который мы подтягивали, защищая часть прибыли. Этот способ подойдет долгосрочным трейдерам, позиция может оставаться открытой от нескольких дней, до нескольких месяцев.
  • Когда осциллятор на втором экране подаст сигнал перекупленности – если мы стоим в покупках и перепроданности, если стоим в продажах. Такой способ подходит кратко и среднесрочным трейдерам.

Стратегия “Три экрана Элдера” – классика, проверенная временем. Учитывая то, что создана она была в далеком 1985 г. и именно для биржи, форекс трейдерам не обязательно использовать ее в чистом виде. Дополнив стратегию собственными фильтрами для открытия сделок, вы можете получить мощную и гибкую систему. Так же не лишним будет отметить, что сам же Александр Элдер, автор стратеги 3 экрана Элдера, на своих семинарах учит тому, что любая система, включая представленную, требует от каждого самостоятельной доработки “под себя”. Именно это, по его словам, является отличительным признаком настоящего трейдера. С чем невозможно не согласиться.

Стратегии Элдера

Еще в средине 80-х годов прошлого столетия знаменитый трейдер Александ Элдер создал ряд несложных, но эффективных стратегий. Их общей особенностью является, то что все они индикаторные и предназначены для использования на средних и больших таймфреймах, но некоторые успешно используются в любых временных диапазонах. Среди них:

импульсная стратегия — она позволяет с высокой долей вероятности выявлять участки ускорения или замедления существующего тренда, что дает возможность быстро и эффективно получать прибыль. Это одна из универсальных стратегий, то есть ее можно использовать на любых таймфремах, но обязательно на активных рынках. Здесь используются два популярных и несложных индикатора: ЕМА, MACD. Когда они движутся в одном направлении это и есть сигнал для открытия позиции, выход из сделки осуществляется сразу после выявления разногласий в показаниях;

стратегия «Луч Элдера» — помогает определить коррекцию существующего тренда и войти в рынок сразу при ее окончании. Автор рекомендует использовать свой «Луч» только на дневных таймфремах. Стратегия позволяет уделять минимальное количество времени для получения прибыли. Применяется «Луч Элдера» при торговле различными валютными парами и ценными бумагами. Используются следующие технические индикаторы (в скобках указаны их настройки): Bulls Power (13), Bears Power (13), EMA (21). Условия для открытия сделки (описаны для покупки, для продажи необходимы те же сигналы, но в обратную сторону):

1. Индикатор Bulls Power указывает, что на рынке устойчивый тренд вверх;

2. Значения индикатора Bears Power ниже нулевой отметки, но показывают рост;

3. Цена выше ЕМА.

Сигнал для входа: закрытие одной из свечей Bears Power выше предыдущей. Стоп-лосс устанавливается за предыдущим минимумом. Тейк-профит устанавливается на уровне до 400 пунктов. Когда значения индикатора Bulls Power перемещаются в отрицательную зону сделка немедленно закрывается вручную;

стратегия «Рентген Элдера» — схожа с «Лучом Элдера», но разница в том, что там определяется коррекция, а здесь разворот рынка.

Самая востребованная стратегия

Все вышеуказанные стратегии доказывают свою успешность на протяжении уже четверти века, но все же они не могут сравниться по популярности со стратегией «Три экрана Элдера» — ее использовали или используют треть профессиональных трейдеров, в то же время она проста и рекомендуется новичкам рынка Форекс.

При данном варианте торговли, как понятно из названия, три экрана:

1-й экран — основной, для него обычно используются средние таймфреймы (Н4, D1). Хотя он основной, и его выбирают первым, но разместить его следует посредине;

2-й экран — используется для определения тренда, он должен быть на порядок выше, чем основной экран. Например, если для основного используется таймфрем Н4, то для определения тренда выбирают Н1. Данный экран устанавливают первым;

3-й экран — он для анализа не используется, нужен для удобства выставления отложенных ордеров. Для такой цели оптимально использовать таймфрейм на порядок ниже, чем основной, то есть, если он Н4, тогда в качестве третьего нужно применять таймфрейм Н1.

Как выполняется анализ

Начало анализа выполняется по первому экрану, то есть по самому большому таймфрейму. Для чего используются любые технические индикаторы указатели тренда, таким может быть MACD-гистограмма, а также ЕМА (13). Когда значения индикатора MACD растут, причем одновременно с экспонциальным средним и цена движется поверх ЕМА (13) значит на рынке бычий тренд, в противоположном случае — медвежий.

Если тренд на первом экране определен, тогда трейдер должен перейти на второй и ждать коррекцию по отношению к нему. Для ее определения используют обычный стохастик, как только его показания пересекают значения 20 или 80, это будет свидетельствовать о перепроданности/перекупленности и скорм окончании коррекции. Трейдер должен выставить отложенный ордер: при значении ниже 20 покупать, при значении больше 80 — продавать. Причем в любом из случаев сделка совершается в сторону тренда, определенного по первому экрану.

Ордер выставляется на несколько пунктов выше предыдущего пика или минимального значения. Если рынок продолжил корректироваться и не достиг ордера, то его следует отменить. И согласно указанной методике определить новую точку входа. Стоп-лосс следует выставлять на несколько пунктов ниже минимума/максимума предыдущей свечи.

Данная стратегия решает вопрос разногласия показаний технических индикаторов на разных таймфремах, что существенно упрощает торговлю, снижает вероятность ее убыточности. Причина этому, достаточно низкое количество ложных сигналов.

Официальная стратегия Три Экрана Элдера. Инструкция

Форекс стратегия Три Экрана Элдера разработана известным трейдером Александром Элдером. Дебют системы для общего ознакомления состоялся в 1986 году на страницах газеты «Futeres».

Основа стратегии заключается в комплексном подходе с использованием трёх графиков с различными временными промежутками (таймфреймом), при этом стратегия включает в себя трендовые индикаторы и противоположные осцилляторы.

Весь этот набор позволяет с большим успехом фильтровать заведомо невыгодные сделки. Система отличается простотой и не нагружает график множеством лишних инсрументов.

После построения графиков по системе трех экранов, торговый терминал будет выглядеть примерно так:

Рис. 1. Стратегия Три экрана Элдера в торговом терминале.

Выбор таймфрейма для трех экранов происходит не случайным образом, а каждый график в пять раз меньше предыдущего и выстраиваются они от большего к меньшему. Основным экраном считается центральный, слева будет график с большим таймфреймом, а справа – с меньшим.

Предположим наш основной таймфрейм – D1, значит первый экран должен быть в пять раз больше – W1, а правый экран в пять раз меньше – H4.

В итоге мы вышли на три таймфрейма от больго к меньшему – W1, D1, H4.

  • Долгосрочные трейдеры могут использовать таймфреймы с периодами: W1, D1,Н4;
  • Для среднесрочных трейдеров актуальным временным масштабом считается: Н4, Н1, М15;
  • Для скальпинга и внутридневной торговли подойдут временные масштабы: M30, М5, М1;.

Как работает стратегия Три Экрана Элдера

Многие из инвесторов входят в сделку, основываясь только на один рабочий таймфрейм. Но на графике с периодом в один час может наблюдаться хорошее трендовое движение, которое на дневном графике может оказаться всего лишь откатом цены перед продолжительным падением.

В Системе трех экранов Элдера подразумевается определение главного трендового движения на старшем временном масштабе графика, а индикаторы будут фильтровать сигналы и покажут когда входить в сделку.

Первый экран – Находим главный тренд

Александр Элдер называет рынок океаном, так как движение цены на графиках напоминают волны с ростом и падениями.

Для того, чтобы определить тренд и его силу, стратегия использует индикатор MACD — нужно обратить внимание на соотношение гистограммы и её наклона к нулевой отметке. Когда гистограмма индикатора пересекает нулевую отметку и последовательно снижается, то можно говорить о нисходящем движении на рынке. Если гистограмма с понижательного состояния переходит в рост и пересекает нулевую отметку, это может означать смену тенденции.

Рис. 2. Индикатор MACD, взаимодействие с ценой.

Помимо основных сигналов индикатора, есть еще косвенные предвестники смены тренда. Один из них, это угол наклона гистограммы MACD. На рисунке выше синей линией показано ярко выраженное импульсное движение цены. Столбцы индикатора в этот момент стали резко менять направление. Однако, стоит заметить, что цена двигаясь в тренде, делает откаты, и наклон индикатора без пересечения отметки «» может говорить нам о консолидации или небольшом откате перед продолжением тенденции.

На первом экране нужно обращать внимание на такое явление как дивергенция. Данный сигнал считается достаточно сильным и проявляется в расхождении цены с показателями индикатора. Если цена стремительно растет, а гистограмма индикатора указывает на падение, то следует рассматривать сделки на продажу.

Дивергенция – это сильный сигнал разворота тренда, но это не значит, что без нее не следует входить в рынок.

Для определения тренда на первый экран можно добавить индикатор МА (скользящую среднюю) с периодом 21. Если цена находится над кривой линией, это говорит нам, что цена растет. Если цена находится под кривой линией, это говорит нам, что цена падает.

Однако, у индикатора МА есть одна особенность: цена может находиться во флэте (боковое движение) и пересекать линию со всех сторон. Для того, чтобы не спутать тренд с боковым движением и с ложным пробоем, скользящее среднее дополняют индикатором MACD и сравнивают их показатели.

  • Совпадение сигналов на двух индикаторах значительно повышают шансы на правильный прогноз.

Рис. 4 и 4.1. Взаимодействие МА (скользящее среднее) с индикатором MACD.

Итоги по настройке и анализу первого экрана с большим временным масштабом по системе «Три экрана»


  • Открываем график для первого экрана с самым длинным таймфреймом.
  • Выбираем в меню терминала индикатор MACD со стандартными настройками;
  • Выбираем индикатор МА (скользящее среднее) с периодом 21;
  • Определяем тренд и возможную смену тенденции по методам описанным выше;

Второй экран – Ищем благоприятную точку входа

Предположим, что на первом экране был определен восходящий бычий тренд. Это значит, что на втором экране нам следует искать возможности исключительно на покупку.

Для того, чтобы найти благоприятную точку входа в соответствии с общим трендом, Александр Элдер рекомендует использовать осцилляторы, которые хорошо показывают перекупленность и перепроданность финансового актива. Если актив перекуплен, это может служить сигналом на продажу. Если перепродан, то это сигнал на покупку. Данные осцилляторы основываются на прошлых данных и выявляют потенциально завышенные и заниженные цены.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  УРОВНИ ТАЙМФРЕЙМ ФОРЕКС

Как известно, профессиональные трейдеры покупают по низким ценам, а продают по высоким, тем самым обеспечивая себе максимальную прибыль. Такой осциллятор, как стохастик, вычисляет потенциально завышенные или заниженные цены.

Рис. 5. Осциллятор стохастик.

На рисунке 5 показаны области перекупленности и перепроданности актива. Когда линии гистограммы находятся ниже отметки «20», то можно рассматривать открытие ордера на покупку. В том случае, когда линии осциллятора пересекаются выше отметки «80», рассматриваем открытие ордера на продажу.

Рис. 6. Открытие ордеров в зоне перепроданности осциллятора стохастик

На рисунке выше показано, как с помощью стохастика можно входить в рынок по выгодным ценам. Однако, нужно не забывать открывать позиции в сторону общего тренда, который мы определяем на первом экране.

Суть стратегии трёх экранов Элдера, получать прибыль, следуя за главным трендом. Вход с помощью стохастика на втором экране помогает инвестору войти в тренд на откате движения по выгодным ценам, тем самым позволяя устанавливать короткий стоп-лосс, на минимуме цены.

Подведем итоги анализа двух экранов торгового графика:

  • На первом экране определяем тренд с помощью индикаторов MACD и МА;
  • На втором экране ищем потенциальную точку входа в рынок. Если на первом экране был определен восходящий тренд, то рассматриваем сделки на покупку. При нисходящем тренде на первом экране, рассматриваем сделки исключительно на продажу.

Третий экран – вход в рынок

Третий экран с наименьшим таймфремом мы используем для входа в рынок. Выставляем отложенный ордер, стоп лосс и тэйк профит.

  1. Для покупки отложенный стоп ордер следует устанавливать на 2-3 пункта выше максимума предыдущей свечи.
  2. Для продажи, отложенный стоп ордер устанавливается на 2-3 пункта ниже предыдущей свечи.

Рис. 7. Пример установки приказа на покупку по системе «Три экрана».

В том случае, если стоп ордер на покупку не срабатывает и рынок продолжает двигаться в противоположенном направлении, стоп ордер переставляется на максимум следующей свечи. Если цель войти в рынок на продажу, то стоп ордер будет переставляться на минимум свечи до тех пор, пока цена не пойдет в нужном направлении.

Рис. 8. Смещение не сработавших ордеров на покупку.

В сделках на покупку стоп-лосс устанавливается на 1-2 пункта ниже минимума свечи, на которой сработал отложенный ордер.

Рис. 9. Размещение стоп-лосса и оредра на покупку.

Рассмотрим пример торговли по стратегии Три Экрана Элдера для среднесрочного трейдера с таймфреймами.

Первый экран

  1. Настройка графика
  • Открываем график с масштабом времени 4Н (одна свеча открывается и закрывается в течение четырёх часов);
  • В меню терминала выбираем осцилляторы, из появившегося списка находим индикатор MACD со стандартными значениями 12,26,9;
  • Далее в разделе трендовые индикаторы выбираем МА (Moving Averages) с периодом 21;
  1. Анализ первого экрана

После настройки визуализации графика приступаем к анализу первого экрана. Определяем тенденцию с помощью MACD и МА. Если показания обоих индикаторов указывают на восходящую тенденцию, то значит, тренд бычий и в дальнейшем рассматриваем сделки на покупку. Если показатели индикатора указывают на нисходящую тенденцию, то значит тренд медвежий. Рассматриваем сделки исключительно на продажу.

Второй экран

  1. Настройка графика
  • Для второго экрана открываем окно терминала с масштабом времени 1Н (открытие и закрытие одной свечи происходит за один час);
  • В меню терминала выбираем осцилляторы и наносим на график осциллятор стохастика со стандартными значениями 5,3,3;
  1. Анализ второго экрана
  • Если линии стохастика находятся в зоне перепроданности или пересекают уровень «20» снизу вверх — ищем вход для покупки.
  • Если линии стохастика находятся в зоне перекупленности или пересекают уровень «80» сверху вниз — ищем вход для продажи.
  • Направление сделки на втором экране должно соответствовать определенной тенденции первого экрана. В случае расхождения сигналов, вход в сделку не рассматривается.

Третий экран

  1. Настройка графика
  • Открываем третий экран в торговом терминале с масштабом времени 15М (одна свеча открывается и закрывается в течение 15 минут);

  • Данный график служит для детального рассмотрения графика, входа в сделку и установки стоп-лосса;
  1. Вход в сделку и установка стоп-лоса
  • Отложенные ордера Buy Stop или Sell Stop устанавливаются на 2-3 пункта выше максимума или минимума входной свечи. После того, как цена пробьет отметку, ордер откроется автоматически. Если цена не пересекает отложенный ордер, а идет в противоположенном направлении, отложенный ордер переставляется на следующую свечу до тех пор, пока цена не пересечет его.
  • Стоп-лосс устанавливается на 1-2 пункта ниже максимума или минимума свечи, в зависимости от направления отложенного ордера. Стоп-лосс можно устанавливать после срабатывания отложенного приказа. Установка стоп-лосса обязательна в каждой сделке.

Пример торговли по стратегии три экрана представлен на рисунке ниже:

Рис. 10. Пример торговли по стратегии Александра Элдера «Три экрана».

Посмотрите наглядное видео о том как применять и использовать стратегию Три Экрана:

Индикатор Три экрана Элдера

Для упрощения работы по стратегии Александра Элдера «Три Экрана» был создан индикатор, который сочетает в себе сигналы с двух экранов, что значительно упрощает процесс анализа.

Стратегия торговли по индикатору достаточно проста. Можно оценить ситуацию на старшем и среднем таймфрейме с помощью столбиков, которые будут окрашены в красный цвет, если на определённом таймфрейме нисходящая тенденция. Столбики окрашиваются в зеленый цвет, если на определенном таймфрейме восходящая тенденция. Желтый цвет столбика говорит о неопределенности на рынке. Столбики будут окрашиваться напротив названий индикаторов, которые установлены на разных экранах, что с лёгкостью помогает сделать вывод о тенденции на двух основных временных масштабах.

Настройки индикатора три экрана Элдера можно менять, включая периоды скользящей средней, MACD и стохастика.

Рис.10, 11. Окно индикатора «Три Экрана» на торговом терминале.

Индикатор Три экрана Элдера может применяться с алертом (звуковым сигналом). Алерты достаточно просто настраиваются, оповещение о слиянии сигналов для входа в рынок будет появляться прямо на графике.

Безусловно, торговля с помощью индикатора упрощает анализ для трейдера и позволяет торговать несколькими активами одновременно. Однако, профессиональные инвесторы советуют проводить анализ самим, так можно увидеть более взвешенную и перспективную информацию. Можно просмотреть импульс движения цены, определить откат и консолидацию.

Торговый советник Три Экрана Элдера

Для упрощения торговли по системе трёх экранов Элдера был разработан советник для торговых терминалов МТ4 и МТ5.

Данный торговый советник может торговать самостоятельно, расставлять стоп-приказы, стоп-лоссы и контролировать сделку закрывая частично позиции или же управлять трейлинг-стопом. Принцип работы советника основан на классической стратегии три экрана Элдера и анализирует финансовые активы с высокой точностью. Отличительная черта автоматического советника в том, что он не испытывает человеческие эмоции и может входить в рынок на чистых расчетах, увеличивая при этом математическое ожидание сделок.

Рис. 12. Отчет о тестировании автоматического советника по стратегии «Три экрана»

Подводные камни стратегии в примерах

Как и в любой системе и стратегиях для торговли на финансовых рынках, у системы три экрана есть подводные камни и некоторые аспекты, на что нужно обратить внимание. Во-первых, это тренд. Следует заходить в рынок только тогда, когда на большом таймфрейме подтвержденный тренд, а не просто откат или начало консолидации. Следует следить за импульсом цены, за наклоном скользящей средней. Для подтверждения устоявшегося тренда можно использовать простой инструмент из технического анализа, это трендовая линия, которая хорошо показывает окончание тренда.

Рис. 13. Трендовая линия, взаимодействие с ценой.

Индикатор МА отчасти выполняет ту же функцию и фильтрует общий тренд, однако, трендовая линия будет неплохим дополнением, так как в большинстве случаев показывает будущее движение. Строится такая линия для восходящих трендов по двум или трём минимумам на графике. Для нисходящего тренда — по двум или трём максимумам. Однако, между максимумами должно быть пространство примерно в 10-15 свечей, так трендовая линия будет более точной.

Отзывы о стратегии «Три экрана»

Стратегия трех экранов достаточно популярна долгие годы. Есть немало примеров того, что система действительно работает. Но самым ярким примером можно назвать самого Александра Элдера, который помимо профессионализма в области биржевой торговли имеет докторскую степень по психологии. Этот человек достаточно хорошо понимает, как движется цена, так как неплохо знаком с поведением людей.

Достаточно часто можно прочесть на просторах интернета, о том что система не работает и устарела, однако доказать фактически это никто не может.

Почему система может не работать?

Одно из главных составляющих успешного инвестора, это дисциплина и расчет рисков. Успешный трейдер никогда не отходит от своей системы и никогда не превышает размер фиксированной суммы для входа в рынок. Если трейдер попробовал несколько раз торговать по стратегии трех экранов, и у него ничего не получилось, это не значит, что система не работает. Это лишь говорит о том, что трейдер не изучил её до конца и сделал выводы.

Система будет работать если, инвестор:

  1. Тренируется;
  2. Рассчитывает риски;
  3. Ставит фиксированный стоп-лосс;
  4. Не нарушает правила системы;
  5. Не отходит от правил даже при серии неудачных сделок;

Система трёх экранов действительно поможет инвестору перетянуть вероятность успеха на биржевых рынках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Стратегия Три экрана Элдера

Торговая стратегия Три экрана Элдера — инструкция, индикатор трех экранов и торговый советник. Полное руководство, настройки и параметры стратегии.

  • Aa
  • Aa
  • Aa

Похожая на медицинский диагностический тест, торговая стратегия «Три экрана Элдера» (Triple Screen Trading System) была разработана Александром Элдером в 1985 году. Медицинская аллюзия здесь неслучайна — доктор Элдер много лет работал психиатром в Нью-Йорке, прежде чем заниматься профессиональным трейдингом. С тех пор он написал десятки статей и книг, в том числе и свой главный бестселлер «Торговля для жизни» (1993). Он также выступал на нескольких крупных конференциях, где в подробностях делился с публикой всеми тонкостями своего ремесла.

Суть стратегии Три экрана Элдера

Рынки слишком сложны для анализа с помощью одного индикатора. Это очевидно. Но таким же очевидным является и то, что разные индикаторы будут давать противоречивые сигналы, выводя трейдеру ложные сигналы покупки/продажи. Система трёх экранов Элдера как раз и была попыткой справиться с этой путаницей. И нужно отметить, очень удачной попыткой.

Стратегия три экрана Элдера сочетает в себе трендовые индикаторы с осцилляторами и отфильтровывает их недостатки, сохраняя при этом сильные стороны. Для каждого торгового решения здесь применяется несколько уникальных тестов или экранов. Тем самым отсекается весь «мусор», а шансы на прибыль повышаются.

Основа стратегии Элдера — комплексный подход с использованием трёх графиков, работающих в разных временных промежутках (таймфреймы).

Такой набор позволяет успешно отфильтровывать скам и сосредотачивать внимание только на потенциально выгодных сделках. Основной плюс системы заключается в её простоте и минимальном количестве используемых инструментов. После построения графиков по системе трёх экранов, торговый терминал будет выглядеть примерно так:

  1. Первый таймфрейм – наиболее крупный, например, недельный, дневной или 4-часовой. С его помощью определяют глобальный тренд.
  2. Второй таймфрейм отличается от первого на 1 или 2 порядка. С его помощью определяют, когда именно закончится коррекция цены на наименьшем интервале.
  3. Третий таймфрейм отличается еще на один порядок. Он позволяет найти наиболее выгодную точку входа.

Концепция системы трех экранов

Фондовый рынок, следует трём тенденциям:

  • долгосрочные (несколько лет);
  • среднесрочные (несколько месяцев);
  • краткосрочные (внутридневные, дневные, недельные).


Один из первых на фондовом рынке технических аналитиков Роберт Рей, проведя параллель с океаном, обозначил эти тенденции так:

  • приливы (долгосрочные тенденции);
  • волны (среднесрочные тенденции);
  • рябь (краткосрочные тенденции).

Движение в направлении рыночного прилива — базис любой торговой стратегии. Волны указывают на точку входа или выхода из торгов, а рябь — точный показатель, который используется непосредственно для поиска удачного момента открытия и закрытия сделки. И хотя с момента установления этих правил прошло немало времени (ведь сама концепция была сформулирована ещё в первой половине XX века), а сам рынок претерпел массу изменений, их фундаментальная основа остаётся верной.

Концепция трёх экранов базируется на приведённой выше теории Роберта Рея и состоит из следующих этапов:

  • Прилив — использование экрана с более длинным периодом для определения сформировавшегося тренда;
  • Волна — используется экран со средним периодом для определения торгового сигнала;
  • Рябь — более низкий период для определения идеального момента заключения сделки.

Таймфреймы

Каждый экран использует подходящие для его целей индикаторы. Нужно отметить, что сам Александр Элдер никогда не устанавливал особых правил распределения таймфреймов для трёх экранов и утверждал, что лучше всего, если каждый сам будет устанавливать для себя временные рамки исходя из торгуемого актива и ситуации на рынке. Но если говорить, о вариантах, которые пользуются наибольшей популярностью среди современных трейдеров, можно отметить следующие:

  • Экран входа — 15-минутный график.
  • Волна — 1-часовой график.
  • Рыночный прилив — 4-часовой график.
  • Вход на рынок — 4 часа.
  • Волновой экран — 1 день.
  • Прилив рынка — 1 неделя.
  • Вход на рынок — 1 мин.
  • Волновой экран — 15 мин.
  • Экран приливов — 1 час.

Экран более длительного периода (прилив) использует индикатор Moving Average или MACD для определения текущего направления тренда. Экран со среднесрочным графиком (волна) для определения сигналов использует осциллятор. В краткосрочном графике (рябь) внимание сосредотачивается на пересечении цены и краткости MA для определения оптимальных точек входа.

Выбор таймфрейма выполняется в соответствии с так называемым правилом пяти. Каждый график выставляется с пятикратным уменьшением, по отношению к предыдущему от большего к меньшему. Основной экран — центральный. Справа от него расположится график с меньшим таймфремом, а слева — с большим.

К примеру, основным таймфреймом будет D1. Если применить известное нам правило, таймфрейм первого экрана (W1) будет в пять раз больше, а правого экрана (H4) впятеро меньше. В результате, если выходить от большего к меньшему, выйдет такой перечень таймфреймов – W1/D1/H4. Это хороший вариант для долгосрочных трейдеров.

  • Для среднесрочной торговли актуальнее масштаб Н4/Н1/М15.
  • На внутридневной торговле и скальпинге хорошо сработает масштаб: M30/М5/М1.

Видео про работу стратегии Три экрана Элдера:

Индикаторы

Всего используется два типа индикаторов:

  • Трендовые (оптимальный вариант — EMA с периодом 13).
  • Осцилляторы (Stochastic).

В общем, выбирать можно на своё усмотрение — различия не принципиальны. Даже сам автор в своих книгах и семинарах неоднократно это подтверждает. Периоды EMA, как уже было сказано, также могут быть разным и выставляются по ситуации.

Первый экран — в погоне за главным трендом

После выбора таймфреймов можно окунуться в разгадывание торговых моделей.

Для поиска тренда и определения его силы, в стратегии Элдера используется индикатор MACD. Основное внимание уделяется соотношению гистограммы и её наклону к нулевой отметке. О нисходящем рыночном тренде можно говорить в том случае, если гистограмма пересекает нулевую точку и продолжает последовательно снижаться. И наоборот, на восходящий тренд будет указывать переход гистограммы от понижения к росту с пересечением нулевой отметки.

Проще говоря, если MACD-гистограмма идёт вверх — рынок контролируют быки. И, наоборот, когда наблюдается уклон вниз, рынком правят медведи.

Повороты, которые происходят ниже центральной линии, дают лучшие сигналы о покупке, чем те, которые лежат выше центральной линии (потому что здесь уже можно наблюдать зарождение нового тренда). Спад, который происходит выше осевой линии, даёт лучший сигнал к продаже, чем спад ниже осевой линии.

Второй экран — в поисках благоприятной точки входа

Поиск тренда — только полдела. Ведь ещё нужно найти конкретный сигнал на открытие ордера. Эта задача вполне по силам стандартному Стохастику (Stochastic Oscillator). Его разметка укажет на области перекупленности/перепроданности.

Главная задача — определить окончание коррекции на младшем таймфрейме и определить оптимальную точку входа, опираясь на глобальный тренд. Если он идёт вверх, значит, необходимо дождаться, когда показатели с осциллятора укажут на выход из зоны перепроданности. И наоборот, при нисходящем тренде, нужно ждать выхода из зоны перекупленности.

Третий экран — вход в рынок

Третий экран, как нам уже известно, используется для идентификации так называемой ряби, которая идёт против доминирующей тенденции. Она помогает найти точный момент для открытия сделки, как только первый и второй экраны дадут нужный сигнал. Для определения точек входа здесь используется внутридневное ценовое действие.

Для упрощения этой задачи, можно пользоваться последовательностью, установленной самим Элдером:

  • После касания линии осциллятора к критической области, внимание сосредотачивается на третьем экране, где находится голый график цен.
  • Ожидание закрытия текущей свечи (к примеру, если точкой ориентира на центральном экране является дневной график, то сигнальная свеча — это последний бар, построенный за 4-часовой период).
  • Установка отложенных stop orders выше максимума этой сигнальной свечи (бычий рынок) и ниже её минимума (медвежий). Stop-loss размещается по обратному принципу.

Случается и так, что на следующей свече ордер не срабатывает, а цена продолжает двигаться против тренда. В этом случае нужно пересчитать заявку, учитывая обновлённые данные.

По классической стратегии трёх экранов фиксированный тейк-профит не выставляется. Сам автор вместо этого рекомендует завершать сделку после того, как Stochastic достигнет противоположного экстремального уровня.

Например, если актив продаётся, трейдер закрывает позицию в момент достижения области перепроданности, а если покупается — результат нужно фиксировать, когда пересекается область перекупленности.

Основные настройки (индикаторы три экрана Элдера)

Первый экран

  • График открывается с временным масштабом 4Н (закрытие и открытие одной свечи в пределах четырёх часов);
  • Выбор осциллятора (в индикаторе MACD используются стандартные значения 12-26-9);
  • Выбор трендового индикатора МА (например, с периодом 21);

После того как график будет визуализирован, можно приступить к его анализу. Тенденции определяются с помощью МА и MACD. Здесь всё предельно понятно: восходящие тенденции на обоих индикаторах укажут на бычий тренд, а значит можно рассматривать сделки на покупку. Нисходящие тенденции указывают на медвежий тренд и целесообразность сделок на продажу.

Второй экран

  • Второй экран открывается с часовым временным масштабом — 1Н (это значит, что открытие и закрытие одной свечи выполняется в пределах часа);
  • Запускается осциллятор (значения стандартные — 5-3-3);
  • Нахождение линии осциллятора в зоне перепроданности (пересечение уровня «20» снизу вверх) является сигналом к поиску точки входа на покупку.
  • Нахождение линии осциллятора в зоне перекупленности (пересечение уровня «80» сверху вниз) является сигналом к поиску точки входа на продажу.


Важный момент: сделка является перспективной, если показатели на втором экране соответствуют определённому тренду на первом экране. Если показания расходятся, сигналов, вход в сделку лучше отложить до появления более качественных сигналов.

Третий экран

  • Третий экран открывается во временном масштабе 15М (открытие и закрытие свечи в течение 15 минут);

Полученная информация используется для поиска точного момента входа в сделку и установки Stop Loss.

По классической стратегии Элдера, отложенные ордера бай-стоп или селл-стоп нужно устанавливать примерно на 2–3 пункта выше минимума или максимума входной свечи. После достижения ценой заданной отметки, произойдёт автоматическое открытие ордера. В том случае, если цена пойдёт в противоположном направлении и не пересечёт отложенный ордер, он переставляется на следующую свечу. Так будет продолжаться до тех пор, пока цена не пересечёт заданное значение.

Stop Loss, в зависимости от направления ордера, может быть установлен на 1–2 пункта ниже минимума или максимума свечи.

Примерно так это выглядит в работе:

Три экрана Элдера – индикатор с алертом

Поиск «своих» индикаторов почти для каждого трейдера является трудоёмкой задачей. Ведь найти индикатор, способный отслеживать максимум полезных комбинаций сигналов не так то и просто. Одним из самых универсальных и простых в использовании является готовый индикатор по системе три экрана Элдера с алертом (звуковым сигналом).

Стратегия трейдинга с использованием этого индикатора предельно проста. Рыночная ситуация оценивается с помощью столбиков цветных столбиков:

  • красный цвет — нисходящая тенденция;
  • зелёный цвет — восходящая тенденция;
  • жёлтый цвет — рыночная неопределённость.

Даже неопытному трейдеру будет очень просто следить за показателями, поскольку столбики окрашиваются в цвета, находясь напротив названий индикаторов. А при надобности, настройки индикатора можно легко изменить под свои требования. Звуковой сигнал (алерт) также может быть настроен.

Конечно, «гуру» трейдинга снисходительно смотрят на готовый индикатор три экрана Элдера, предпочитая проводить анализ самостоятельно. Однако, для начинающих трейдеров этот инструмент будет очень полезен. Тем более что скачать индикатор три экрана Элдера бесплатно сегодня можно без каких-либо проблем и совершенно легально.

Торговый советник Три Экрана Элдера

Ещё больше упростить работу при использовании стратегии трёх экранов Элдера можно с использованием такого полезного дополнения к торговым терминалам МТ4 и МТ5, как торговый советник.

Он работает на базовых алгоритмах классической системы Элдера и способен автоматически расставлять Stop Order/Stop Loss, контролировать заключение сделок, а также управлять трейлинг-стопом.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПИРАМИДИНГ – БЕЗОПАСНЫЙ РАЗГОН ДЕПОЗИТА

Основной плюс использования черта автоматического советника состоит в том, что в процесс торговли не вмешиваются эмоции — только чистая математика.

Отзывы о стратегии «Три экрана»

Эта стратегия уже долгие годы сохраняет свою популярность, а лучшим подтверждением её работоспособности является сам Александр Элдер, который сколотил с её помощью целое состояние. Как и другой известный «гуру» трейдинга Ларри Вильямс, Элдер делает ставку на психологию людей. Будучи дипломированным доктором психологии с многолетней практикой, он хорошо изучил влияние человеческого фактора на рынок и научился использовать промахи неопытных участников в свою пользу.

На просторах интернета часто встречаются отзывы о том что система морально устарела и больше не является актуальной. Но если у некоторых не получилось достичь успеха с её помощью, это говорит лишь о том, что трейдер поленился изучить всё до конца и потому потерпел поражение.

Система трёх экранов — это не палочка-выручалочка, позволяющая поднять кучу денег с нуля и у неё тоже есть свои подводные камни. Эффективно её использовать может только человек с хорошим теоретическим багажом, который знает что такое технический, фундаментальный, свечной анализ; понимает как нужно рассчитывать риски; знает как составить стратегию для своего рынка и не начинает слепо копировать рецепты всякого рода «специалистов», если она привела к серии неудачных сделок.

Что в итоге?

Triple Screen Trading System Эдлера — это классика, проверенная временем. Конечно, она неидеальна. Ведь Элдер разработал её ещё в далеком 1985 году и не для форекс трейдинга, а для торговли на фондовой бирже. Но как уже было сказано вначале, фундаментальные законы, на которых она основана (приливы/волны/рябь), отлично работают и сегодня. Поэтому, дополнив стратегию собственными фильтрами, каждый трейдер может получить очень мощный и гибкий инструмент.

Даже сам Александр Элдер акцентирует внимание на том, что самые рабочие приёмы и тактики поведения со временем нуждаются в доработке.

Ведь рынок изменчив, и то, что было эффективным вчера, необязательно будет таковым сегодня.

По его словам, именно гибкость, пластичность и способность следовать течению рынка, отличает настоящего трейдера от посредственного. И с этим невозможно не согласиться.

На своих семинарах доктор Александр Элдер любит приводить следующее отличие новичков от профессионалов. По его мнению, начинающие трейдеры всегда ищут волшебный инструмент — универсальный индикатор сигнала, который гарантированно принесёт им кучу денег. Если им какое-то время везёт, они начинают думать, что открыли дорогу к Эльдорадо. Но волшебство скоро умирает, и эти любители быстро теряют все деньги. И плохих трейдеров от хороших здесь отличает то, что первые возобновляют охоту за золотым ключиком, а вторые принимают изменчивую природу рынка и начинают строить гибкую стратегию, которая адаптируется к текущим реалиям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Стратегия «Три экрана Элдера» – подробное описание популярной торговой системы + индикатор

Здравствуйте, господа трейдеры и подписчики нашего Форекс портала! Сегодня мы с вами рассмотрим классическую торговую систему «Три экрана Элдера», разработанную известным трейдером Александром Элдером еще в 1985 году. Данная стратегия остается актуальной и сегодня. Она может применяться как дополнительный фильтр для определения тренда в вашей стратегии, так и в качестве самостоятельной торговой системы. Как показывает практика, стратегия «Три экрана Элдера» работает на фондовом, валютном и сырьевом рынках. В основе данной стратегии лежит фильтрация сделок по старшему таймфрейму и определение точных входов по младшему таймфрейму, что дает отличную возможность для взятия высоких целей с минимальными рисками для вашего депозита. Преимущество этой стратегии заключается в легкости освоения, простоте использования и универсальности применения. См. также, какие российские Forex брокеры считаются самыми надежными.

В чем особенности стратегии «Три экрана Элдера»?

Принцип данной стратегии строится на сочетании трендовых индикаторов. По словам Александра Элдера, рынок представляет собой океан, воды которого постоянно меняют свое направление, образуя приливы и отливы, что находит свое отражение на валютных и фондовых биржах в виде нисходящих и восходящих трендов. Так первый экран Александр Элдер называет «приливом рынка», указывая на его состояние. Если на рынке восходящий тренд, нужно рассматривать исключительно покупки. Когда на рынке можно невооруженным глазом определить нисходящий тренд, необходимо искать входы для продаж. Если же на рынке наблюдается «штиль», то есть отсутствие ярко выраженного движения цены вверх или вниз, то лучше воздержаться от торговли. Второй экран Элдера нужен для поиска «волны рынка», то есть момента, когда цена закончит коррекцию на более младшем таймфрейме и продолжит двигаться в направлении тренда. Третий экран Элдера применяется для определения точного входа с минимальным стоп-лоссом.

Какой выбрать таймфрейм?

Как упоминалось ранее, торговая система «Три экрана Элдера» является универсальной, и выбор таймфрейма зависит от используемого вами стиля торговли. При определении последовательности таймфреймов необходимо исходить из коэффициента масштабирования, равного пяти. Таким образом, если вы предпочитаете долгосрочную торговлю, то первым экраном для вас станет график с таймфреймом W1, вторым экраном будет считаться график с таймфреймом D1, а третьим экраном, на котором вы будете искать входы в сделки, является график с таймфреймом H4. При этом количество сделок в этом случае не будет превышать 2-3 в месяц по одному торговому инструменту, однако качество и точность сигналов будут на должном уровне, а полученная прибыль оправдает все ваши ожидания. Для любителей внутридневной торговли подойдут следующие таймфреймы: H4, H1, M15. Количество сделок значительно возрастет, но вместе с этим вырастит и процент ложных сигналов. Впрочем, это нисколько не скажется на получении прибыли, напротив, при грамотном подходе она увеличится в разы. Если вы предпочитаете скальпинг, то вам необходимо выбрать таймфреймы: M30, M5, M1. Это всего лишь ориентировочные рекомендации, каждый трейдер должен самостоятельно подобрать для себя рабочие таймфреймы.

Первый экран Элдера – определение глобального тренда

Итак, приступим к описанию правил стратегии «Три экрана Элдера». Для начала необходимо решить, какие сигналы мы будем рассматривать – на продажу или покупку. Для этого нужно определить направление глобального тренда. Если вы будете торговать на 15-минутном графике, то следует открыть график с таймфреймом H4 и установить на него индикатор MACD со стандартными настройками. При этом понижающиеся столбики гистограммы MACD говорят о нисходящем тренде, а повышающиеся столбики свидетельствуют о восходящем тренде. Чем дальше от нулевой отметки начнется смена наклона MACD, тем больше шанс получить максимальную прибыль, так как вы можете оказаться у истоков зарождающегося тренда.

Иногда применение MACD приводит к появлению ложных сигналов, для снижения которых можно использовать дополнительный фильтр – скользящую среднюю EMA 13. Если цена находится выше EMA, необходимо рассматривать исключительно покупки. Для продаж, наоборот, цена должна располагаться под скользящей средней. Если цена двигается зигзагообразно в боковике, то лучше воздержаться от торговли в этот день. При появлении противоречий между MACD и EMA, например, когда гистограмма показывает понижающиеся столбики, а цена находится выше скользящей средней, необходимо ориентироваться на показания EMA или дождаться совпадения сигналов обоих индикаторов.

Второй экран Элдера – ожидание окончания коррекции на младшем таймфрейме

Определившись с направлением тренда, вы должны четко знать, что будете делать дальше – продавать или покупать. Остается только найти подходящий момент для заключения сделки, чтобы и стоп-лосс был небольшим, и цели для взятия прибыли были ощутимыми. Для этого открываем новый график валютной пары, но уже с наименьшим по значимости таймфреймом, и устанавливаем на него индикатор Stochastic Oscillator. Наша задача состоит в определении окончания коррекции на младшем таймфрейме, чтобы затем открыть сделку в направлении глобального тренда. Если тренд на первом экране направлен вверх, то необходимо дождаться, когда на втором экране Stochastic Oscillator выйдет из зоны перепроданности. Когда наблюдается нисходящий тренд, ждем выхода осциллятора из зоны перекупленности.

Третий экран Элдера – поиск точного входа в рынок

Начинающие трейдеры, чтобы не запутаться, могут входить в рынок уже на втором экране. Использование третьего экрана является более сложным вариантом стратегии и больше подходит для опытных трейдеров. Из преимуществ использования третьего экрана Элдера можно выделить более точный вход с минимальным стоп-лоссом. На третьем экране вспомогательные индикаторы не применяются, а используется метод смещаемой покупки или продажи. Например, вы определили, что тренд на первом экране восходящий, а Stochastic Oscillator на втором экране вышел из зоны перепроданности. Тогда необходимо перевести взгляд на третий экран и установить ордер Buy Stop чуть выше максимума предыдущего бара. Если отложенный ордер не сработал, то необходимо передвигать его на новый максимум после закрытия следующей свечи наподобие ручного трейлинг-стопа. Так делаем, пока не сработал отложенный ордер, или не изменились условия для входа в сделку.

После того, как ордер сработает, необходимо установить защитный стоп-лосс чуть ниже минимума двух предыдущих свечей.

С продажами все аналогично. После получения подтверждения сигнала на продажу необходимо выставить ордер Sell Stop на третьем экране чуть ниже минимума предыдущей свечи. Далее перемещаем отложенный ордер на новый минимум после закрытия следующей свечи, пока не произойдет его активация.

Затем выставляем защитный ордер чуть выше максимума двух предыдущих свечей.

Какие брать цели для взятия прибыли?


Существует несколько методов по взятию прибыли. Самый распространенный из них – это математический, то есть необходимо измерить расстояние между ценой открытия и стоп-лоссом, умножить его на 3 и отложить полученное расстояние от текущей цены. Таким образом, размер тейк-профита в 3 раза превышает потенциальный стоп-лосс, что увеличивает матожидание. Когда цена пройдет примерно половину расстояния до тейк-профита, сделку рекомендуется перевести в безубыток.

Также можно выйти из позиции, когда Stochastic Oscillator перейдет в зону перепроданности или перекупленности на втором экране. Если вы применяете долгосрочную стратегию, то можете фиксировать прибыль, когда сформируется противоположный сигнал на первом экране. В этом случае количество сделок значительно сократится до 1-2 в месяц, но полученная прибыль вполне оправдает все ваши ожидания.

Индикатор «Три экрана Элдера»

Торговая система «Три экрана Элдера» пользуется огромной популярностью среди трейдеров со всего мира благодаря своей простоте и универсальности. Однако новичкам на Форекс бывает достаточно сложно уследить за всеми сигналами этой стратегии, особенно на мелких таймфреймах. Поэтому для начала лучше всего использовать специальные индикаторы, которые можно найти на просторах Интернета, в том числе и платные, например, индикатор «Три экрана Элдера v 3.0». У нас вы сможете абсолютно бесплатно скачать раннюю версию этого индикатора – «Три экрана Элдера v 2.0», которая отличается лишь меньшим количеством одновременно используемых торговых инструментов (шесть вместо десяти). Преимущество данного индикатора состоит в том, что не нужно постоянно сидеть перед монитором компьютера в ожидании сигналов. Благодаря встроенным звуковым алертам индикатор оповестит вас о наличии новых сигналов. Кроме того, можно настроить отправку сигналов на ваш E-mail или SMS, что делает торговлю по этой системе еще удобней, так как вы можете заключать новые сделки с помощью вашего планшета или мобильного устройства.

Перейдем к описанию настроек индикатора «Три экрана Элдера v 2.0». Установив данный индикатор на графике любой валютный пары (таймфрейм также роли не играет), вы увидите примерно следующее информационное окно в правом верхнем углу экрана:

Над информационным окном показаны торгуемые валютные пары, их можно задать в индивидуальном порядке в настройках индикатора. Слева отображаются показания вспомогательных индикаторов: MACD, EMA и Stochastic Oscillator. Появление зеленого сигнала в информационном окне свидетельствует о восходящем тренде, а красный сигнал говорит о нисходящем тренде. Если напротив валютной пары показания всех индикаторов окрасятся в один цвет, то следует открывать покупки в случае появления зеленого сигнала или продажи при формировании красного сигнала. В зависимости от версии индикатора могут отличаться цвета сигналов. Так за отсутствие сигнала в третьей версии индикатора отвечает голубой цвет, а во второй – желтый.

На скриншоте ниже вы можете ознакомиться с параметрами настроек индикатора:

Обратите внимание, что в индикаторе используется два стохастика осциллятора. Первый из них меняет цвет, когда голубая линия стохастика заходит выше 80 или ниже 20, а второй – сигнализирует о пересечении красной и голубой линии в зоне перепроданности или перекупленности, что служит основанием для входа в сделку. Для увеличения количества сигналов в настройках второго осциллятора стоят уровни 30 и 70. Для уменьшения количества ложных сигналов рекомендуется изменить уровни индикатора на 20 и 80.

Индикатор «Три экрана Элдера», скачать который вы сможете в конце статьи, показывает хорошие результаты на следующих таймфреймах:

W1, D1, H4 – применяются для долгосрочной торговли;

D1, H4, H1 – используются для торговли внутри дня;

H4, H1, M15 – относятся к скальпинговой стратегии.

При этом в настройках индикатора ценовой диапазон необходимо указывать в минутах: для H1 – 60, для H4 – 240, для D1 – 1440, а для W1 – 10080.

Стратегия «Три экрана Элдера» является высокодоходной торговой системой с низким уровнем риска. Она может быть использована как уже готовая торговая система, так и в качестве дополнительного фильтра в вашей стратегии, поскольку она выполняет главное требование любой стратегии на Форекс – это следование за трендом. В сочетание с трендовым советником или Price Action можно получить достаточно мощную торговую систему.

Три экрана Элдера — стратегия Форекс видео

Приветствую всех на блоге WebMasterMaksim.ru, в данной статье я расскажу о одной из самых популярных Форекс стратегий — три экрана Элдера, которая проверена временем и используется тысячами трейдеров по всему миру.
На данной странице,
вы сможете скачать книги этого знаменитого человека, также скачать видео курс по трем экранам Элдера, но это чуть ниже и обязательно посмотрите видео в конце статьи и сразу хочу вам посоветовать прочитать статью — основы биржевой торговли Александр Элдер, там я рассказал о этом великом трейдере и о его книгах, которые вы там сможете скачать.
Элдер в своей системе заработка на форекс, сопоставил большие волны к малым, как дробь 1/5. После этого шага стало возможным увидеть движение большой волны и волн её образующих.

Итак, право входа в рынок показывает самая крупная волна 1, отслеживаемая в данный момент времени. Например, это волна в масштабе Mn.

Здесь в масштабе Mn требуется увидеть трендовое движение. Есть тренд или нет, Элдер предлагает определять при помощи индикатора МАСД (о котором я вспоминал в статье — технические индикаторы), сравнивая высоту текущего столбца с предыдущим.

Три экрана Элдера

Если высота текущего столбца больше чем предыдущего, то тренд повышательный, если наоборот, то понижательный.

Вот смотрите три экрана элдера видео:

Идем дальше, например, право входа в масштабе Mn у нас на byu. Далее нужно перейти на второй экран с более крупным масштабом с коэф. примерно 1/5 , это будет экран в масштабе W.

Здесь нужно искать волну 2 более мелкого периода и момент входа в противофазе по отношению к первой волне, выявленной в масштабе Mn.

В противофазе в данном случае это значит, что волна 2 должна находится в минимуме своего фазового волнового движения.

10,0,1,0,0

Если это так, то у нас есть точка входа в рынок. Далее нужно перейти на третий экран, настроенный по отношению ко второму как 5/1 .

В нашем случае это будет экран в масштабе Д1. На этом экране мы и будем работать. А именно в нашем конкретном случае нужно выставить отложенный ордер BUY STOP (читай — ордера форекс и торговля отложенными ордерами) на вершину последней свечи, или чуть выше на 3-5 пунктов. Stop loss же ставим на самый низ этой или предыдущей свечи, или чуть ниже на 3-5 пунктов.

Сценарий развития событий № 1 по стратегии три экрана Элдера

Наш выставленный ордер открывается и уходит вниз, закрываясь по системе (stop loss). В этом случае у нас появляются потери величиной от цены открытия до момента закрытия по stop loss в пунктах это может быть величина от 50 до 150 пунктов и более, работая в масштабе Д1.

Здесь уместно заметить, что величина потерь с одной сделки по Элдеру не должна превышать 2% от нашего капитала. Нужно уметь просчитывать свои убытки, рассчитаем их.

Предположим, что наш капитал равен 2000 usd. Открывались мы на самой торгуемой валютной паре eur/usd. Расстояние от цены открытия до цены закрытия составляло 100 пунктов. Найдём объём (V) нужного нам лота.

  • где 40 это 2% от 2000 usd.
  • 100000 это базовый контракт в USD, константа.
  • 0,0100 это 100 пунктов, расстояние от Ц.О. до Ц.З., которое прошла цена, переменная величина.

Таким образом рассчитываются валютные пары в которых USD стоит в знаменателе. Это пары eur/usd, gbp/usd, aud/usd, nzd/usd.

Пары, у которых USD находится в числителе, рассчитываются так:

Предположим, что у нас тот же капитал 2000 usd, цена прошла 100 пунктов, торгуем мы на паре usd/chf и курс usd/chf

по stop loss составлял 0,9452. Найдём объём (V) нужного нам лота.

Как видно в нашей формуле в числителе добавился переводной коэффициент курса К=0,9452

22,0,0,0,0

  • где 40 это 2% от 2000 usd.
  • 100000 это базовый контракт константа в chf.
  • 0,0100 это 100 пунктов , расстояние от Ц.О.до Ц.З., которое прошла цена, переменная величина.
  • К=0,9452 переводной коэффициент курса по стоп лосс.

Торгуемые пары : usd/cad,usd/chf,usd/jpi , причём в паре usd/jpi один пункт форекс будет равен 0,01

Рассчитаем пару usd/jpi при тех же условиях. Предположим, что стоп лосс в это время находился на отметке К=78,05 тогда

У нас ещё есть пары, которые не содержат ни в числителе, ни в знаменателе USD, так называемые кросс курсы. Рассчитаем для них объём лота V при тех же условиях.

Возьмем для примера пару eur/gbp. Здесь существует маленькая хитрость, стоп лосс берётся из пары gbp/usd, которая незримо присутствует в знаменателе пары eur/gbp.

Допустим, что в момент расчётов стоп лосс на паре GBP/USD стоял бы на отметке К=1,6014. Ешё нужно учитывать при установке стоплосса из пары из знаменателя в какую сторону идут эти пары, синхронно, или зеркально.

Если зеркально, то стоп лосс для расчёта берётся в данном случае не с низу, как у нас, а с верху последней или предпоследней свечи , или чуть ниже на 3-5 пунктов в масштабе Д1.

И так рассчитаем объём входа в сделку для пары EUR/GBP

  • где 40 это 2% от нашего капитала 2000 USD.
  • К=1,6014 переводной коэф. по стоп лоссу из пары GBP/USD
  • 100000 это константа
  • 0,0100 количество пунктов от цены до стоп лосса на торгуемой паре EUR/GBP.

Итак, мы теперь умеем рассчитывать объём входа в сделку по Элдеру (2% max. потерь от капитала), что позволит торговать практически на любых торговых парах.


Сценарий развития событий №2 по системе трех экранов Элдера

Предположим, что после открытия сделки на следующий день наша цена ушла вверх. Какие наши дальнейшие действия?

Получается своеобразный трейлинг стоп. Рано или поздно, цена пробьет наш стоп лосс и на этом наша сделка будет закрыта.

32,0,0,1,0

Будет не лишним, если вы будете заранее просчитывать предполагаемый уровень закрытия сделки.

В данном случае можно будет посмотреть эффективность будущей сделки и целесообразность входа в неё. По Элдеру в сделку следует вступать если отношение ваших потерь к форекс прибыли будет как дробь 1/3 и менее т. е. ¼ ,1/5 , и т. д. На практике совсем не плохо, если вы найдёте вход с коэффициентом хотя бы ½.

Но сделки с коэффициентом эффективности менее чем ½, считаются слишком рискованными и в долгосрочной перспективе не рентабельными.

В этом случае у вас была бы полная ясность по вопросу, где вы сейчас находитесь, на какой стадии развития волны.

На самом деле это трудный этап работы, когда торговать по Элдеру вроде как уже научился, а толку большого нет, депозит сливается на стоп лоссах.

Как говорится хорошо, когда всё хорошо. Это значит, что Элдер работает тогда, когда вы вошли по нему в нужный момент образования волны.

Три экрана Элдера — Форекс

Пояснение к рисунку.

Сопоставление системы Элдера с волновой теорией Эллиотта дает наглядное представление на каких участках графика, система Элдера будет рентабельна это сделки на BUY в точках открытия 2 и 4 и сделки на SELL в точке открытия 7.

На участках 01 и 56 система не позволит вам войти из-за инерционных свойств трендовых индикаторов экран Mn. На участках 12, 34, 67, система не даст вам входа из-за индикаторов осциляторов, расположенных на экране W.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИК ФОРЕКС FAPTURBO

Таким образом, по времени отношение прибыльных отрезков к убыточным равно 3/5=0,6 т. е. меньше 1.

Напоследок, хочется сказать, не разочаровывайтесь быстро в системе трех экранов Элдера, она учит правильно работать на форекс и приучает быть дисциплинированным и грамотным трейдером, совмещайте торговые системы.

(Пока оценок нет)

«Три экрана Элдера» — самая стабильная торговая стратегия

Что отличает новичка, от профессионала? Конечно же, стабильная торговля. А что такое стабильная торговля? Это свод четких и логичных правил, которые обязан выполнять трейдер.

Если вы еще не разработали собственный свод правил, предлагаю ознакомиться со статьей, в которой самым подробным образом опишу стабильную торговую стратегию Три экрана Александра Элдера для рынка Форекс. Разобраться в данном методе трейдинга, поможет подробный анализ следующих пунктов:

Приветствую коллеги. Система стабильного дохода Александра Элдера, знакома профессиональным трейдерам уже не первый год. В свое время, автор разрабатывал систему для трейдинга на фондовом рынке, но все бежит, все меняется, рынок Форекс получил свою популярность и появились попытки применения стабильной торговой стратегии Александра Элдера три экрана уже на этом рынке.

Элдер славится своим подходом к техническому анализу, давайте изучим предложенный им материал.

Принцип работы стабильной торговой стратегии три экрана Элдера

Стабильная торговая стратегия трех экранов Элдера, впервые была предложена самим автором в далеком 1986 году в журнале «Futures». Александр Элдер утверждал и продолжает утверждать, что более стабильной стратегии чем его детище, ему не приходилось видеть не на рынке Форекс, не на фондовом.

Фундаментом, на чем основана система, является фильтрация торговых сигналов на трех разных экранах. Те случаи, при которых все три экрана дают положительный ответ, будут являться самыми сильными моментами на рынке для совершения торговой сделки.

В стратегии используется три разных таймфрейма, где старший тф служит для определения главенствующей тенденции, второй экран работает на выявлении коррекции, а третий экран для входа по самой лучшей цене. Стабильность стратегии достигается фильтрацией сигналов и входом в позицию в моменты, когда график цены на всех трех экранах, будет направлен в сторону главенствующей тенденции.

Анализирую различные рынки, Александр Элдер пришел к одному важному заключению:

Внутри большого глобального тренда не избежны откаты в противоположную сторону, которые спорят с основной тенденцией, однако они, не избежно вырулят в направление основной тенденции.

Иными словами, метод трех экранов Элдера предлагает:

  1. Выявить основную (глобальную) тенденцию.
  2. Найти подтверждение на рабочем таймфрейме в направлении основной тенденции.
  3. Постараться войти в сделку по младшему таймфрейму в направлении основной тенденции.

Алгоритм Элдера по выбору подходящего таймфрейма

Извечный вопрос: «На каком таймфрейме лучше торговать?»

Элдер подошел к этому вопросу своеобразно. Если многие предлагают выбрать в зависимости от своих торговых предпочтений какой то определенный таймфрейм и работать только на нем, то Элдер говорит, выбирай рабочий таймфрейм и еще два дополнительных, которые помогут в принятии правильного решения.

В своих книгах, Элдер не раз упоминал про свой личный стиль трейдинга. Как известно, он является долгосрочником и использует графики W1, D1 и H4, но не делает жесткой привязки к своему решению. За то, он вполне доходчиво разъясняет принцип выбора таймфреймов.

Один из советов, звучит так: «При выборе таймфреймов, стабильная стратегия должна придерживаться «правила пяти»», в некоторых изданиях имеющих название «фактора 5». На практике, выбор таймфреймов для системы трех экранов выглядит так:

  1. Исходя из своих торговых принципов, выбираем базовый таймфрейм.
  2. График со старшим таймфреймом должен быть в пять раз больше базового.
  3. График с младшим таймфреймом, должен быть в пять раз меньше базового.

Интерпретация сигналов от индикаторов Александром Элдером

В зависимости от обстоятельств, А. Элдер предлагает использовать несколько индикаторов, способных помочь в трейдинге. В одном из разделов моего сайта, я описываю как пользоваться тем или иным индикатором, но у Элдера свое видение. В этом разделе статьи, быстренько рассмотрим как именно Элдер использует индикаторы: MACD, MA, Stochastic, RSI.

Функция MACD в стратегии три экрана Элдера

Индикатор MACD выполняет одну из главнейших функций в стратегии Три экрана Элдера. Стандартная интерпретация сигналов MACD, была изложена здесь, это дивергенция, конвергенция, пересечение нулевой отметки и тд., но Элдер не стал брать во внимание всем известные принципы, а использовал свои сигналы.

Настройки используются по умолчанию:

  • Быстрое EMA — 12;
  • Медленное EMA — 26;
  • MACD SMA — 9.

Но, сигнальная линия как токовая не используется, поэтому можно поставить параметр равный 1 или сделать цвет линии аналогичный фону экрана, чтобы ее не было видно.

Александр Элдер обращает внимание на столбики гистограммы. Самым сильным сигналом, который указывает на наличие бычьего движения, является:

  1. Расположение столбиков гистограммы ниже нулевой отметки.
  2. Текущий столбик имеет значение выше, чем предыдущий.

Самым сильным сигналом, который указывает на наличие медвежьего движения, является:

  1. Расположение столбиков гистограммы выше нулевой отметки.
  2. Текущий столбик имеет значение ниже, чем предыдущий.

Использование стандартного MACD, имеющегося в арсенале MT4, немного затрудняет задачу, к тому же если график значительно уменьшить. Банально, не представляется возможным разглядеть расположение столбиков, но есть выход.

Я нашел в интернете индикатор MACD Color, который разукрашивает столбики разными цветами. Если текущий столбик имеет значение большее, чем у предыдущего, цвет столбика окрашивается в зеленый цвет. Если текущий столбик имеет значение меньшее, чем у предыдущего, цвет столбика окрашивается в красный цвет.

Используя MACD Color, сразу можно определить, если гистограмма красного цвета, значит преобладает медвежий тренд, если зеленого, значит бычий тренд. Так же, стоит обратить внимание на зеленые столбики выше нулевой линии и красные столбики ниже нулевой линии. Элдер говорит, что эти сигналы также можно использовать для классификации тренда.

Функция MA в торговой системе Элдера три экрана

Скользящая средняя используется стандартным образом. Применяется, как трендовый индикатор, который показывает наличие тренда по следующему алгоритму:

  • Когда скользящая средняя направлена вверх, считается что на рынке присутствует бычий тренд.
  • Когда скользящая средняя направлена вниз, считается что на рынке присутствует медвежий тренд.


Настройки можно использовать абсолютно любые. Здесь не важно какой именно тип скользящей используется, основная идея, торговать в направлении указанном индикатором. Период можно выбрать от 28 и выше, но не слишком большой, ведь чем больше период, тем меньше вероятность поймать разворот тренда.

Элдер предлагает использовать MA в связке с MACD. Когда сигналы двух индикаторов сходятся, сигнал усиливается, но по практике, это происходит крайне редко и все равно приходится доверяться сигналам одного из двух индикаторов. Более подробно про MA, описано в статье Скользящая средняя (Moving average) | Лучший индикатор для торговли на рынке Форекс.

Функция Stochastic в стратегии три экрана Элдера

Индикатор Stochastic, относится к категории осцилляторов, которые способны указать на самые лучшие точки разворота тренда. Применяется распространенный способ используемый в трейдинге, торговля от зон перепроданности и перекупленности.

Настройки индикатора следует применять используемые по умолчанию:

  • Период %К — 5;
  • Период %D — 3;
  • Замедление — 3.

Кроме того, в индикаторе присутствуют: зона перепроданности (область ниже 20%) и зона перекупленности (область выше 80%).

Из описания индикатора нам должно быть известно, если сигнальные линии находятся в зоне перепроданности и разворачиваются вверх, этот сигнал можно интерпретировать как бычий момент, если сигнальные линии находятся в зоне перепроданности и разворачиваются вниз, этот сигнал медвежий. Подробно про индикатор, можно почитать здесь.

Функция Force Index в стратегии три экрана Элдера

Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) разрабатывался сами Александром Элдером и указывает на силу медведей или быков в соответствующих точках. Для индикатора следует использовать настройки по умолчанию, а именно период равным 13 и метод MA Simple. Данные настройки помогают индексу выявить перемены тенденций.

  • Если на бычьем рынке Force Index опускается в отрицательную зону (упадет ниже нулевой линии), получаем сигнал к покупке.
  • Если на медвежьем рынке Force Index поднимается в положительную зону (поднимается выше нулевой линии), получаем сигнал к продаже.

Логично предположить, если при бычьем тренде, индикатор показывает максимальные значения, это означает, что быки крайне сильно. Но означает ли это что следует покупать по любой цене? Конечно нет, скорее всего рынок уже перекуплен и высока вероятность нарваться на коррекцию. Аналогично и для медвежьего рынка.

По логике Александра Элдера, каждый из индикаторов достаточно силен, но только в каком то определенном моменте времени. Использование всех индикаторов в купе, фильтрует максимальное количество убыточных сделок, что возводит систему трех экранов в ранг стабильных стратегий применяемых на Форекс.

Настройка окон терминала для работы по торговой стратегии три экрана Элдера

Было бы достаточно смешно, если бы доктор Александр Элдер, предложил использовать все перечисленные выше индикаторы на каком то конкретном графике. Я надеюсь вы помните картинку, где трейдеры пихают максимальное количество индикаторов, за которыми и цены то толком не видно. У меня всегда появляется вопрос: «Что ты там видишь? Где цена то?».

Элдер не стал смешить трейдеров и каждому индикатору дал конкретную задачу, на конкретном таймфрейме.

Как вы помните из описанного выше, нам нужно было выбрать три окна с разными таймфреймами: старший, рабочий и младший таймфреймы. Если вы это сделали, то теперь нужно правильно расставить индикаторы. В моем случае, буду использовать D1, H4 и H1, смотрите как нужно расставить индикаторы.

Настройка первого экрана

Первым экраном будет являться экран, где расположим график со старшим таймфреймом. Эта рабочая область будет служить для самой важной цели, определить преобладающий тренд.

Открываем дневку и добавляем индикаторы: MACD и MA.

Самая лучшая возможность для входа в сделку, это точки, где меняется тренд с нисходящего на восходящий и наоборот. Нам нужно отследить моменты, где индикатор меняет цвет гистограммы с зеленого на красный для попыток поймать нисходящее движение и с красного на зеленый, чтобы поймать начало восходящего движения.

После того как был получен интересующий сигнал, переходим на следующий экран.

Настройка второго экрана

Второй экран, это наш рабочий таймфрейм. На этом этапе я немного запутался с индикаторами. Элдер предлагает использовать Force Index и Stochastic, как раз то на втором экране. Здесь нужно получить второй сигнал для входа в позицию, но использование двух индикаторов одновременно, лично меня запутывает.

Исходя из этого, я решил применять один из индикаторов, а именно Stochastic, так как его сигналы, лично для меня кажутся более надежными.

Настройка третьего экрана

Третий экран служит для выбора идеальной точки для входа в сделку. Стабильная стратегия отличается одним важным моментом, короткие стопы и входы по направлению преобладающего тренда.

Система трех экранов Элдера, предлагает на младшем таймфрейме следить за уровнями и работать на пробое их. Именно по этой причине, третий экран следует оставить без индикаторов, чтобы он был чистым и ничто не отвлекало наше внимание от главного.

Торговые сигналы по стабильной стратегии Три экрана Элдера

Теперь, когда большая часть стабильной стратегии должна быть понятна, когда выбрали интересующие таймфреймы, разобрались с сигналами от индикаторов и настроили окно в соответствии с требованиями Александра Элдера, настало время перейти к наиболее интересной части, входам и выходам, а точнее, извлечении прибыли из полученных знаний.

На примере валютной пары EURUSD, хочу показать один из последних моментов на рынке, в котором четко отрабатывается сделка на покупку.

Условия для открытия ордера Buy

Анализ рынка при использовании любой системы начинается со старшего графика. В методе трех экранов, Элдер так же настаивает на исследование старшего графика на выявление тренда. На скрине ниже, график разделен на области, где зеленым, обозначены области покупок, а красным, области продаж.

Действовать нужно следующим образом, после того, как на старшем графике обнаружен тренд, работать нужно только в его направлении игнорируя обратные сигналы. В нашем случае, рынок находится в зеленой области, что сигнализирует о присутствии восходящего движения, а значит будем рассматривать только покупки.

В следующем окне, нас интересуют сигналы от осциллятора и Force Index. Исходя из того, что был определен восходящий тренд, нужно дождаться момента, когда или Force Index опустится ниже нулевой линии, либо осциллятор Stochastic окажется в зоне перепроданности и начнет подниматься вверх.

На скрине ниже видно, получен сигнал от Force Index. Линия индикатора спустилась ниже нулевой линии, что сигнализирует о наилучшей области для открытия покупки, но входить в сделку пока что рано.

Что же касаемо осциллятора, то в этот раз, он не дал сигнала на покупку. Скорее всего именно по этой причине, Элдер предлагает использовать два этих индикатора в связке, ориентируясь либо на сигнал одного, либо на сигнал другого индикатора.

При получении подтверждения о покупке со второго экрана, можно переходить на третий, где будем искать самую лучшую точку для открытия ордера Buy.

В большинстве случае, будем работать отложенными ордерами (подробней о них читайте здесь). На этом графике нужно ориентироваться на локальные максимумы и минимумы.

Известны системы, где перебитие локального максимум или минимума, уже дают сигнал на вход в позицию. Считается, раз последний локальный уровень не удержался, значит настроение рынка поменялось и следует открывать сделки в противоположном направлении.

Видимо импульсная торговля хорошо знаком А. Элдеру и он придерживается такого же принципа и именно по этому, пробой последнего локального уровня в направлении главенствующей тенденции, является лучшим местом для входа в сделку. Именно такая ситуация представлена на скрине ниже.

Условия для открытия ордера Sell

Условия для открытия ордера Sell по стратегии трех экранов, аналогично только что рассмотренному условия для открытия ордера Buy, только в зеркальном отображении.

  • На старшем таймфрейме, при помощи индикаторов MACD или MA находим участки с медвежьим приоритетом.
  • На втором экране, ждем когда индикатор Force Index окажется в положительной зоне (выше нуля) или осциллятор Stochastic из зоны перепроданности начнет спускаться вниз.
  • На третьем экране требуется найти последний локальный минимум и установить пробойный ордер SellStop.

Оптимальный уровень установки StopLoss

В который раз убеждаюсь, что stoploss очень важен, но зачастую, даже профессионалами, место для его установки выбирается крайне предсказуемое. Можно было бы целую поэму написать почему это так, но основной идеей будет являться только то, что при пробое уровня stoploss, меняется интересующая картинка. Раз картинка изменилась, это означает что и расстановка сил вполне могла поменяться, поэтому, из такой сделки следует выходить как можно быстрее.

Александр Элдер, как и многие трейдеры, придерживается правила установки стопа за ближайшим минимумом для покупки и ближайшим максимумом для продажи.

Как фиксировать прибыль по системе Элдера

Если со стопом все предельно ясно, то TakeProfit, вещь крайне не предсказуемая. Применить можно один из следующих методов, предложенных автором:

  • Установить takeprofit из соотношения к stoploss как 1 к 3, так же допускается 1 к 4.
  • Прибегнуть к помощи трейлинг стопа и подтягивать стоп пока рынок сам не достигнет его.
  • Использовать рабочее окно, а именно Stochastic: при покупке, закрывать сделку по достижении уровня перепроданности, при продаже, закрывать сделку по достижении уровня перекупленности.

Кроме того, можно прибегнуть к одному из проверенных способов, которые я описывал в статье Лучшие методы сопровождения позиций на рынке Форекс.

Примеры сделок по системе Александра Элдера Три экрана

В заключении хотелось бы показать два примера, как Форекс стратегия три экрана отрабатывается на рынке Форекс. Для простоты восприятия, все три экрана, постарался максимально сжать и отобразить одним скрином. В первом случае представлен пример сделки в покупку, во втором случае пример сделки на продажу.

На последок, давайте соберем всю полученную информацию в единое. Итак, чтобы стратегия трех экранов стабильно приносила прибыль, нужно:

  1. Выбрать по методу правил пяти, три таймфрейма одного торгового инструмента.
  2. На первый экран (старший таймфрейм) установить MACD и MA. На второй экран установить Force Index и Stochastic. На третьем экрана (младший таймфрейм) оставить пустой график.
  3. При помощи MACD или MA определить на старшем тф главенствующую тенденцию.
  4. В соответствии с основным трейндом, получить подтверждающий сигнал в том же направлении со второго экрана от индикаторов Force Index или Stochastic.
  5. На младшем тф установить пробойный отложенный ордер в направлении основной тенденции.
  6. Установить StopLoss и TakeProfit.

Вы скажите на истории все просто? Я отвечу, все гениальное просто, главное знать на что смотреть и суметь воспользоваться заработанным опытом полученным в трейдинге. Элден не спроста назвал свое детище стабильной торговой стратегией Три экрана Элдера, ведь он сам торгует и зарабатывает по ней уже не первый год. Со слов автора, рассмотренная стратегия, является самой стабильной системой трейдинга.

Считаю, информацию по системе трех экранов представил в максимально развернутом виде. Допускаю, что некоторые моменты остались не ясны, но я же не против общения. Спрашивайте. Задавайте свои вопросы в комментариях, будем разбираться.

Стратегия три экрана Элдера

Одной из самых прибыльных стратегий является разработка Александра Элдера, покорившая мир ещё в 1985 году. Стратегия три экрана Элдера подразумевает проверку каждой сделки в трёх тестах, чтобы минимизировать возможные риски. Грамотно используя полученные исследования, трейдер оптимизирует эту идею под себя, что неизменно приносит прибыль.

ИНДИКАТОРЫ И ОСЦИЛЛЯТОРЫ

Разработка Александра Элдера – это совокупность различных методов, позволяющих обеспечить желаемый результат. Чтобы контролировать рынок используются индикаторы и осцилляторы. Первый показатель применяется для оценки тенденций и является маркером для входа. Важно лишь помнить главное правило применения индикаторов: они эффективны на трендовом рынке, но при флетовом состоянии подобный метод приведёт лишь к потере прибыли.

Осциллятор – один из ключевых индикаторов, используемых в этой стратегии. С его помощью можно оценить текущее состояние рынка, сравнивая соотношение перекупленности и перепроданности. При втором варианте необходимо совершать покупки, при первом – продажи. Этот метод успешно доказал свою эффективность на практике – он позволяет получить прибыль при колебаниях цен. Но при переходе к трендовому состоянию от этой стратегии стоит отказаться.

Используя индикаторы и осцилляторы можно заработать на бирже – и это доказано многочисленными трейдерами, использующими стратегию.

ТАЙМФРЕЙМЫ

Начиная работу с этим знаменитым методом заработка на Форекс, важно научиться работать с временными промежутками. Тренд позволяет увидеть разное поведение (как восходящее, так и нисходящее), в зависимости от используемого масштаба. Активный рост рынка, демонстрирующийся на дневном графике, может сочетаться с медвежьим направлением, прослеживающимся в недельной тенденции. Грамотное изучение таймфреймов позволит избежать ошибки и принять верное решение.

Нельзя недооценивать важность каждого из графиков – все они используются в работе. Подбор временных интервалов определяется на основе фактора 5. Чтобы построить экраны, необходимо:

  • Задать основной таймфрейм
  • Выстроить график первого экрана, увеличив первоначальный коэффициент в 5 раз
  • Построить третий, уменьшив основной масштаб в 5 раз.

Если на втором таймфрейме отображается дневной график, то на первом вы увидите недельные колебания. При расчёте параметров третьего теста нужно разделить торговые часы (24) на базовый коэффициент (5) – конкретном примере получается график с масштабом H4.

ЭКРАНЫ И ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО ИЗ НИХ

Для каждого экрана задана определенная роль – для работы с разработкой Александра Элдера, важно тщательно изучить функции каждого из них:

  • Первый – применяется для определения долгосрочного тренда
  • Второй – ключевой временной промежуток, на основании которого заключаются сделки. Торговля ведётся на основе информации, полученной с первого экрана.
  • Третий – новичкам эти сведения можно не использовать, а для опытных трейдеров это определение входа в рынок. Вход отложенным ордером устанавливается на пробой High или Low закрывшейся свечи на основном графике. Анализ продолжается пока ордер не активизируется. Если появилась информация о смене тенденции, то необходимо начать искать другие точки входа.

Только комплексный анализ трёх тестов позволяет правильно оценить рынок, действуя на основе полученной информации.

Знаменитый трейдер Александр Элдер уделяет этому элементу особое внимание, ведь это способ защитить себя от потери прибыли. Устанавливается за локальный минимум или максимум, но при активации ордера переводится в безубыток. Очень важно грамотно все рассчитать, что не выйти из игры при незначительном движении цен. Анализируя текущее состояние рынка, вы можете подтягивать стоп-лосс, обезопасив основную часть прибыли.

Торговая стратегия Три экрана Элдера существует уже больше 30 лет, что позволяет гарантировать её эффективность. Это основа, которую нужно доработать под собственные требования, используя фильтры для открытия сделок. Гибкость системы позволяет в полной мере контролировать рынок, своевременно реагируя на малейшие изменения. Это один из самых действенных способов заработать на Форекс, который отлично подходит и для новичков, и для профессионалов.

Добавить комментарий