СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКСА

СОДЕРЖАНИЕ:


Индикатор статистики торговли Trade History

Наверняка, была у вас ситуация, когда очень хотелось получить статистику результатов торговли по торговым советникам тестирования за определенный период тестирования или реальной торговли, чтоб сделать вывод, какой торговый робот оставить, а какой выбросить.

Или вы тестировали какую-нибудь стратегию форекс на разных валютных парах и вам хотелось узнать на какой паре она работает более эффективно. Вручную это все сделать почти не возможно.

Если вам нужно знать статистику результатов торговли по каждой валютной паре, по торговым советникам (magic номерам) или по каждому торговому дню, или за определенный период, по дням, то индикатор Trade History именно то, что нужно вам.

Индикатор Trade History также показывает просадку, прибыль/убыток, сумму лотов. Также есть функция отправки письма на email с отчетом при закрытии ордера.

Пример отчетности (кликнуть на фото, чтобы увеличить)

Настройки индикатора Trade History:

MagikInfo = 0; // если 0, то мониторятся все магик номера счета
Shift = 80; // ширина между столбиками
SybmolInfo = «»; // если пусто то все валютные пары, иначе только по указанным
DateInfoStart = D’01.01.2010′; // с какой даты
DateInfoEnd = D’01.01.2012′; // по какую дату
WhiteColor = DarkGray; // цвет вывода информации
SendMailInfo = true; // отправка отчета на почту

Технические индикаторы

Для того чтобы ваша торговля на Форекс была успешной и выгодной, мы предлагаем вам целый ряд собственных технических индикаторов, которые помогут вам в анализе валютного рынка.

Форекс индикатор — это функция, основанная на значении таких статистических показателей, как объем торгов и цена. Анализируя поведение этой функции, вы сможете узнать, изменится или сохранится текущий тренд на рынке. Посредством технических индикаторов трейдеры, которые придерживаются технического анализа, принимают решение об открытии или закрытии позиций. Для этого индикаторы накладываются на графики цен и объемов торгов валютных пар и других финансовых инструментов.

Точный анализ показателей индикатора Форекс позволяет получать всю необходимую информацию — от колебания цены в дальнейшем до максимально точного прогноза.

Техническими индикаторы называются потому, что они отслеживают лишь статистические данные рынков и не берут во внимание фундаментальные показатели торгуемых инструментов, таких как выручка и прибыль компаний, акции которых обращаются на фондовом рынке.

Если вы торгуете посредством торговой платформы MetaTrader 4, то вы можете бесплатно скачать ключевые технические индикаторы для МТ4, благодаря которым сможете принимать верные решения и получать прибыль.

Описание Форекс-индикаторов, формулы расчетов и руководство по использованию доступно изложено на странице каждого из них.

Ниже представлены самые точные технические индикаторы для МТ4, разработанные специалистами компании ИнстаФорекс.

5 Самые популярные индикаторы форекс

Когда вы начнете торговать, вы будете наводнены мириадами индикаторов форекс, которые могут вас смутить, если вас не информируют. Однако вам не нужно, чтобы все эти показатели были успешными в качестве трейдера. Все, что вам нужно, это определить лучших и узнать о них.

Как только вы это сделаете, вы уже будете на пути к преуспеть на рынке как трейдер , Мы предоставили в этой статье; лучшие показатели, которые, как только вы их узнаете, вы уже будете на пути к торговле, как профессионал.

Хотя мы предоставили лучшие и самые популярные торговые показатели, хороший момент, который вам нужно запомнить, является лучшим для вас, всегда будет индикатором, который соответствует вашему стилю торговли и психологии. Следствием этого является то, что нет ни одного индикатора, который бы соответствовал стилям всех трейдеров.

Лучшие индексы торговли на рынке 5

  1. Индикатор Moving Averages
  2. Индикатор RSI
  3. Индикатор полосы Боллинджера
  4. Индикатор стохастики
  5. Индикатор MACD

Мы подробно рассмотрим каждый индикатор Fx ниже.

Узнайте хорошие индикаторы форекс для несложной стратегии

Лучший способ начать и преуспеть в качестве трейдера форекс — упростить вашу торговую стратегию. Это дает вам четкое представление о том, что вам нужно сделать, и помочь вам добиться успеха.

Загрузка вашей платформы с множеством сложных торговых показателей и стратегий приведет вас в замешательство и уменьшит общий успех. Для упрощенной торговли вам нужен торговый план, который включает в себя индикаторы диаграммы и ряд торговых правил, которые иллюстрируют вам, как вы можете использовать эти индикаторы.

В соответствии с этим мы предоставили лучшие показатели ниже. Вы должны использовать их; один или два раза каждый раз, чтобы помочь вам определить точки входа и выхода при торговле с ними.

  • Скользящее среднее
  • RSI (индекс относительной силы)
  • Медленный стохастический
  • MACD
  • Полоса Боллинджера

Использование индикаторов форекс для чтения диаграмм для различных рыночных сред

При определении стоимости валюты по отношению к другой валюте необходимо учитывать множество фундаментальных факторов. Многие трейдеры любят использовать диаграммы, чтобы облегчить спортивные торговые возможности через торговый индикатор. При чтении диаграмм форекс вы заметите две распространенные рыночные условия.

Рынок будет либо трендов or рынки с сильным уровнем поддержки и сопротивления

Благодаря техническому анализу вы сможете определить, развивается ли рынок. Технический анализ позволяет определить, когда рынок находится в диапазоне и когда рынок развивается, а затем обнаруживать лучшие потенциальные записи или выходы, используя данные диаграммы. Индикаторы читаются так же легко, как и их включение в диаграмму форекс.

1. Индикатор скользящих средних

Одним из популярных и лучших торговых показателей, которые подходят для всех типов торговых стратегий, является скользящая средняя. Скользящие средние упрощают трейдерам выявлять торговые потенциалы в том же направлении, что и трендовый рынок.

Когда рынок развивается, вы можете использовать скользящую среднюю или множественные скользящие средние, чтобы выяснить тренд, и открыть отличное время, чтобы сделать свой заказ на покупку или продажу.

Скользящее среднее — это диаграммная линия, которая просто оценивает среднюю цену валютной пары за определенный период времени, например последние 100-дни или год действия цены, чтобы дать вам представление об общем направлении рынка.

Зачем использовать средний показатель?

Цель использования среднего (среднего) состоит в том, чтобы выровнять эффекты движения цен для лучшей идентификации тенденции.

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (SMA) — это средняя цена за определенный период времени. Он просто указывает среднее арифметическое. Например, средняя скользящая средняя 20-дня — это средняя (средняя) цена закрытия за последние 20-дни.

SMA является индикатором отставания. Он добавляет цены из прошлого и предлагает сигнал после начала тренда.

Чем длиннее временной период простого скользящего среднего, тем лучше эффект сглаживания он будет иметь по цене и, как минимум, будет реагировать на изменения на рынке. Из-за этого SMA не является вашим лучшим выбором индикатора Forex для превосходного предупреждения о движении.

Однако SMA является лучшим индикатором для подтверждения тренда.

Индикатор обычно работает со средними значениями, оцененными по одному или нескольким наборам данных, включая один или более, более короткий период времени и один длительный период времени.

Общие значения для более короткий SMA может быть 10, 15 или 20 дней тогда как стандартные значения для более длинный SMA может быть 50, 100 или 200 дней .

Вы можете задаться вопросом тогда, когда он обычно отправляет сигнал тренда.

SMA посылает сигнал для трендового рынка, когда длинный SMA пересекает более короткий средний SMA.

Более длинный SMA, выходящий за пределы краткосрочного среднего значения, может быть признаком неизбежного восходящего тренда. Когда долгосрочное среднее значение попадает под краткосрочное среднее значение, оно может сигнализировать о начале нисходящего тренда.

Вы можете провести тест с различной продолжительностью периода, чтобы узнать, какие у вас лучшие варианты.

Дневной график GBPUSD со скользящим средним рисунком

Вы обнаружите, что торговое предложение было создано выше, просто включив в диаграмму несколько скользящих средних.

Обнаружение торговых возможностей со скользящими средними помогает вам просматривать и обменивать импульс, вступая на рынок, когда валютная пара движется в том же направлении скользящей средней и выходит из вашей торговли, когда валютная пара начинает двигаться в противоположном направлении.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя похожа на простую скользящую среднюю. Тем не менее, он концентрируется на самых последних ценах. Это означает, что экспоненциальная скользящая средняя (EMA) будет реагировать быстрее на изменение цен.

Стандартными значениями для долгосрочных средних являются 50-дневные и 200-дневные EMA.

12-дневные и 26-дневные EMA используются в основном для краткосрочных средних значений.

Неосложненная система торговли с двойной скользящей средней — это торговля каждый раз, когда две скользящие средние пересекают друг друга. Вы купить когда более короткое скользящее среднее (МА) пересекает более медленное МА и продавать когда более короткое скользящее среднее перемещается за пределы более длинного скользящего среднего.

Торговля с помощью этой системы гарантирует, что вы будете постоянно иметь позицию. Вы либо зайдете на валютную пару, либо закроете ее.

Когда на торговый выход?

Вы выйдете из своей торговли, если более короткое скользящее среднее перемещается по более длинному скользящему среднему. Затем вы размещаете другую торговлю в противоположном направлении к той сделке, которую вы немедленно вышли. Это дает вам отличный способ эффективно квадратично и наоборот.

Если вы не планируете постоянно торговать на рынке, сочетание краткосрочных и долгосрочных скользящих средних не будет служить лучшим индикатором Forex для вас. В такой ситуации вам будет лучше со смесью индикатора, который включает третий период времени.

Стратегия тройной скользящей средней использует третью скользящую среднюю. Длительный временной интервал служит фильтром тренда. Когда кратчайший Moving Average пересекает среднюю, вы сможете разместить торговый заказ.

Вам нужно будет только заняться длинными сделками, когда две более короткие Скользящие Средние превышают самую длинную Скользящую Среднюю и просто идут выстрел, когда MAX с двумя выстрелами находятся под самым длинным Скользящим Средством.

2. Торговля с RSI

Индекс относительной прочности или RSI — простой осциллирующий индикатор, который имеет очень полезное приложение для торговли на форекс.

Осцилляторы, такие как RSI, помогут вам установить, когда валюта перекуплена или перепроданна, и указывает на неизбежный разворот. Это лучший вариант торгового индикатора для трейдеров, которые любят «покупать низко и продавать высоко» .

RSI полезен как на трендовых, так и на ранних рынках и помогает трейдерам легко идентифицировать лучшие места входа и выхода. Когда направление на рынке не меняется, но варьируется, вы можете принимать сигналы покупки или продажи, как показано на диаграмме выше.

В период тенденциозных рынков становится яснее направление торговли, и лучше торговать в направлении тренда, когда индикатор возвращается назад от крайностей.

Учитывая колебательный характер индикатора торговли форекс RSI; он отображается со значениями от 0 и 100.

Значение 100 принимается за позицию перекупленности и указывает на неизбежное обращение вниз.

С другой стороны, значение 0 считается перепроданным и указание на неизбежный восходящий поворот.

Если восходящий тренд был обнаружен, вы хотели бы обнаружить изменение RSI от показаний в 30 или перепроданность до того момента, когда он начнет двигаться назад в направлении тренда.

3. Индикатор полосы Боллинджера

Лучший список индикаторов торговли форекс обычно включает канал волатильности одного типа или другого. канала волатильности это другая тактика открытия тренда. Он использует идею о том, что, когда цена движется выше скользящей средней и добавляет дополнительную сумму, это может быть признаком того, что тенденция неминуема.

A Полоса Боллинджера это канал волатильности, разработанный финансовым аналитиком Джоном Боллинджером более трех десятилетий назад, но он по-прежнему входит в число лучших индикаторов форекс для торговли с различными стратегиями канала волатильности.

В полосе Боллинджера используются два разных типа торговых факторов:

Количество дней для скользящей средней и количество стандартных отклонений, которые трейдер хочет, чтобы группа была расположена вдали от скользящей средней.

Наиболее широко используемыми значениями являются стандартные отклонения 2 или 2.5. В статистике стандартное отклонение представляет собой оценку расстояния между значениями набора данных. В области финансов стандартное отклонение служит методом оценки волатильности.

Группа Боллинджера обычно регулируется в соответствии с волатильностью, которая существует на рынке. Он становится шире с увеличением волатильности и становится более узким с уменьшением волатильности.

Долгосрочная стратегия отслеживания тенденций, обычно использующая полосы Боллинджера, может использовать два стандартных отклонения и среднюю скользящую среднюю 350.

Вы начнете длинные позиции если закрытие предыдущего дня выходит за верхнюю часть канала и заканчивается, если закрытие предыдущего дня находится ниже базы диапазона.

ВЕСЬ Ваш выходное положение должно быть, когда близкие движения предыдущего дня пересекаются через скользящую среднюю.

4. Индикатор торговли стохастикой Forex

Замедлять Стохастик являются осциллятором, подобным RSI, который может помочь вам установить настройку перекупленности или перепроданности, что может привести к изменению цены. Исключительной частью торговли со стохастическим индикатором являются две линии:% K и% D, которые будут служить индикатором ввода.

Учитывая тот факт, что осциллятор имеет одни и те же показатели перекупленности или перепроданности, вам нужно искать только строку% K, которая пересекает линию% D через уровень 20, чтобы обнаружить твердый сигнал покупки в направлении тренда.

5. Индикатор MACD

скользящая средняя конвергенция / дивергенция (MACD) является индикатором форекс, структурированным для обнаружения импульса.

Это помогает определить тенденцию, а также помогает оценить, насколько сильной является тренд. Когда вы ищете лучший показатель для определения силы рыночного тренда, MACD — ваш лучший вариант.

Индикатор основан на оценке расхождения между более быстрой EMA и более медленной EMA. Индикатор отслеживает две строки на ценовом графике. Линия MACD в основном оценивается путем вычитания EMA 26-дня из EMA 12-дня, после чего EMA MAC-адреса 9-дня отображается в виде сигнальной линии.

Когда линия MACD делает крест под сигнальной линией, это дает вам указание разместить ордер на продажу , Когда он пересекает под сигнальной линией, он сигнализирует вам о продаже.

Вы можете разместить три параметра (26, 12 и 9) так или иначе. Подобно скользящим средним, вы сможете найти для себя наилучшую настройку, поэкспериментируя.

Торговля с конвергенцией и расхождением скользящего среднего (MACD)

MACD иногда называют королем осцилляторов. Он хорошо работает как на трендовых, так и на ранних рынках, поскольку он использует скользящие средние, чтобы предлагать визуальное отображение чередования в импульсе.

Когда вы выяснили, меняется ли рынок или тренд, есть два фактора, которые служат сигналом для этого индикатора, вам нужно будет обнаружить.

Первый — идентифицировать линии в связи с нулевой линией, которая указывает на смещение вверх или вниз валютной пары.

Следующее, что нужно сделать после этого, — обнаружить кроссовер или пересечь линию MACD (красный) на линию Signal (синий) для покупки или продажи, соответственно.

Как и другие индикаторы, MACD работает лучше всего при подключении к известному рынку трендов или ранжирования. Как только вы обнаружите эту тенденцию, вам лучше всего взять кроссоверы линии MACD в направлении тренда.

Когда вы входите в сделку, вы можете позиционировать остановки под текущей ценой экстремально перед кроссовером и располагать торговую границу в два раза больше, чем вы рискуете.

Когда вы ищете самый популярный индикатор форекс, он должен быть наиболее подходящим для ваших нужд и стиля торговли. Возможно, вам лучше использовать комбинацию индикаторов. Вы делаете один из основных индикаторов для определения тренда и используете второй в качестве фильтра для подтверждения тенденции. Он регулярно рассказывал вам, является ли рыночное условие торговлей или нет.

2020 Рекомендуемые брокеры Forex

1 9.8/10 >» data-order=»More Info >>» style=»min-width: 32.4503%; width: 32.4503%;» >Подробнее >>
2 9.5/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
3 9.4/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
4 9.1/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
5 9/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
6 8.9/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
7 8.8/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
8 8.5/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
9 8.4/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
10 8.2/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>

Редактировать

2020 Лучшие американские брокеры и биржи

1 9.0/10 >» data-order=»More Info >>» style=»min-width: 30.0595%; width: 30.0595%;» >Подробнее >>
2 8.9/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
3 8.2/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>

Редактировать

Торговля на Форекс сопряжена с высоким уровнем риска, и можно потерять больше денег, чем ваши первоначальные инвестиции. Никогда не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. В среднем 70% — 80% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Торговля CFD несет в себе высокий риск потери денег. Желательно, чтобы вы понимали, как работают эти инструменты, и вы можете позволить себе высокий риск потерять свои деньги. веб-сайт и информация, содержащаяся в данном документе, не предназначены для того, чтобы служить источником рекомендаций или анализа кредитоспособности представленных материалов, и информация и / или документы, содержащиеся на этом веб-сайте, не представляют собой инвестиционные рекомендации. Forex Rank не несет никакой ответственности за любые ошибки или упущения в содержании этого сайта. Информация, содержащаяся на этом сайте, предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий полноты, точности, полезности или своевременности.

Самые точные опережающие индикаторы форекс

Здравствуйте! Сегодня, блог веб-мастера Максима расскажет о точных индикаторах или граалях, но настоятельно рекомендую вам ознакомится — индикаторы предсказатели.

Как и большинство 95% трейдеров, сливающих средства на бирже Форексе, рано или поздно начинают задумываться о том, как перестать быть обычным трейдером, не способным заработать и на котором наживаются брокеры рынка форекс и решает найти правильный индикатор, с его помощью существует возможность перестать терять деньги.

Запомните пока вы для себя не найдете методику на 100% гарантирующую положительный результат заработка в Форекс, то ваша торговля будет аналогична казино, где принцип: повезёт – не повезёт. Поэтому, важно, в этот период подбора использовать только форекс демо счета!

Вообще, работать на Форекс без методики на 100% гарантирующей положительный результат – уже стало чем-то привычным! Хотя смысла в этом, нет никакого.

Самые точные опережающие индикаторы форекс

Многие считают, что найти точный индикатор – это бесполезное занятие: таких на Форексе нет.

Может и нет, но самое бесполезное занятие – это пробовать заработать на Форексе обычными методиками, которые приведут к сливу в 95% случаев.

Великие открытия делались не в подтверждение, а вопреки общепринятому мнению и догматике. Все думают, что сделать точные индикаторы невозможно, поэтому они и не замечают настоящих граалей. Все потому, что они в этом убеждены. И только небольшая группа людей, верующая в существование «единорога», которая целеустремленно ищет его, располагает хорошими шансами найти по-настоящему точный индикатор.

Пусть шансы найти грааль ничтожны и равны 0,001 из миллиона, но этот шанс лучше, чем не делать ничего или играть на Форексе системами, которые помогут слить деньги. От попыток найти точный индикатор никто ничего не потеряет, так давайте вместе попробуем это сделать.

Именно по такой причине, как только реально точный индикатор будет открыт – методику этого инструмента удалят из сообщества, ищущего его, а знать о нём буду только те не многочисленные люди, которые причастны к его открытию.

Затем владельцы точного индикатора начнут легко и просто зарабатывать с его помощью. Кому-то сообщать о нём или торговать на форекс им не будет никакого смысла, так как делиться таким индикатором – это всё равно что делиться деньгами. Есть и такие люди, но мы этим заниматься не хотим и не будем.

10,0,1,0,0

Сайт с таким содержанием легко можно найти в интернете. Он призовёт вас искать тот самый точный индикатор совместными усилиями, чтобы, возможно стать частью тех людей, которые откроют индикатор и начнут с его помощью зарабатывать деньги, храня его тайну от остальных людей.

Сегодня мы поговорим о двух точных индикаторах, которые могут дать стабильную форекс прибыль

Вот смотрите видео обзор статьи:

Очень точные индикаторы моментум и скорость изменения. Один находит разницу, другой ищет частное от текущей и одной из предыдущих цен.

Самые точные индикаторы

  • М — это моментум,
  • RoC — это скорость изменения,
  • Рc— это сегодняшняя цена закрытия,
  • Рc-n — это цена закрытия n дней в прошлом.

На базе обоих подходов можно построить систему. Например, если к текущему подходу нахождения разницы значений прибавить необходимость отслеживать разницу не только последнего на графике и всех предыдущих, но и всех показателей от первого до последнего (точнее до предпоследнего), то у вас появится интересный индикатор.

Если добавить ему немного логики, то он может показать вероятность движения вверх или вниз. Что может стать отличным инструментом, определяющим тренд в данный момент. Такой точный индикатор уже разработан и может быть использован для определения трендов Джона Доу.

Сейчас же наш разговор об индикаторе RoC.

Индикаторе RoC — точный и опережающий

Сигналы для торговли которого, были изучены и обозначены известным трейдером и коучем Александром Элдером (читай статью — Три экрана Элдера).

Так, например, при восходящем тренде (читай — виды тренда) нужно покупать, когда индикатор опускается ниже средней линии, а затем двигается вверх. Это сигнализирует о том, что восходящий тренд немного притормозил, как поезд, который останавливается для того, чтобы взять пассажиров. Во время нисходящего тренда нужно продавать, когда RoC поднялся над средней линией и двигается вниз.

Если у вас открыта позиция на покупку, а цена сползает вниз, то ищите максимальное значение RoC при предыдущем подъёме. Рекорды от RoC – это сильные «быки» (читай — форекс быки и медведи), которые, скорее всего, смогут поднять рынок до предыдущих высот или выше. В этой ситуации держать позицию, скорее всего, безопасно. С другой стороны, понижающиеся пики RoC – это признак слабости и позицию нужно закрыть немедленно. С нисходящим трендом нужно применять обратный подход.

Если вы наблюдаете линию тренда на графике RoC, да и моментум, которая была прорвана, то знайте, что аналогичный прорыв будет наблюдаться в чарте через период или два. То есть этот опережающий индикатор позволяет наблюдать моментом побития аналогичной линии на графике.

23,0,0,0,0 Опережающий индикатор Точный индикатор RoC Самые точные индикаторы форекс roc

24,0,0,0,0 Сигнал покупки

25,0,0,0,0 Сигнал продажи

Точный индикатор на опережение — %R Вильямса

Л. Вильямс создал % R Вильямса (Wm% R), как простой, но очень полезный осциллятор, в 1973 году (читай статью — стратегия Л. Вильямса, перейдите по ссылке, там есть очень подробное видео по его стратегии торговли).

Индикатор способен демонстрировать силу «быков» и «медведей» (то есть показывает перекупленность и перепроданность на форекс) закрывать текущую свечу на краю интервала цен прошлого дня. Индикатор способен подтвердить тренд и предупредить о грядущем обращении вспять, то есть разворот тренда.

27,0,0,0,0 Точный индикатор

  • r —временной интервал, который выбирает игрок, например, 7 дней,
  • Нr — максимум из дневных максимумов за этот интервал, например, за 7 дней,
  • Lr — минимум дневных минимумов за то же время, например, за 7 дней,
  • С — цена последнего закрытия.

Wm% R фиксирует каждое положение цены закрытия в предыдущем интервале цен

Индикатор Вильямса аналогичен знаменитому Stochastic Oscillator, о котором я говорил в статьях — трендовые индикаторы форекс и индикаторы технического анализа, но есть одно большое отличие!

Стохостик осцилятор основан на базе внутреннего сглаживания, а %R Вильямса имеет обратную шкалу.

Сейчас я дам вам скрины, все поймете:

31,0,0,1,0 Точный индикатор Лари Вильемса R% Опережающие индикаторы форекс R%

Повторяю, данные индикаторы вы можете скачать заполнив форму выше!

  1. Когда вы видите дивергенцию «быков», делайте покупку, а предохранительную остановку опускайте ниже последнего минимума цен.
  2. Когда наблюдаете дивергенцию «медведей», делайте продажу и помещайте предохранительный ордер выше последнего максимума цен.
  3. Зашкаливание (Failure Swing)
  4. Если подъём цен сопровождается сигналом о прекращении роста индикатора Wm%R, не доходя до верхней заданной линии, и после этого индикатор начинает движение вниз, то это означает, что программа зашкаливает. Это говорит о слабости «быков», и о том, что нужно продавать.
  5. Когда Wm%R во время падения в середине спада перестаёт двигаться по направлению и поворачивает вверх, при этом не доходит до нижней линии, это зашкаливание. Это сигнализирует, что «медведи» очень слабы и имеется сильный сигнал к покупке.
  6. Перепродажа и сверхпокупка
  7. Когда Wm%R поднялся над верхней построенной линией, это говорит о возможной вершине рынка и является сигналом к продаже.
  8. Когда Wm%R упал за уровень ниже нижней построенной линии, это свидетельствует о возможности найти дно и прочесть сигнал к покупке.

Заключение — в поисках авто системы на базе самых точных опережающих индикаторов

Создание собственной торговой системы и установка её на автоматизированный конвейер, который будет зарабатывать деньги эффективнее и быстрее трейдера – скорее утопия.

Конечно, новички торгов на бирже, которые только узнали об автоматизации торговли на Форекс, очень чётко представляют, что в современный век информационных технологий такой вид заработка оправдан тысячу раз, осталось только приложить немного усилий. А дальше, не успев построить собственную торговую систему и не определив критерии для сделок, эти Икары бросаются в мир программирования, для того чтобы скорее нажить как можно больше капитала и обеспечить себе безбедную жизнь.

Каждый, кто программировал, знает, что небольшая ошибка приводит к большим неожиданностям. Это не отталкивает людей от программ, которые по результатам тестирования демонстрируют уходящие ввысь прямые.

Программисты далее отходят от идеи точного индикатора и стараясь следовать казиношным правилам увеличивают объём сделок и меняют параметры стоп ордеров.

Что не приводит к желаемому результату. И вместо «Эвереста» мы получаем «кардиограмму» где каждая новая сделка тяжело ударяет по капиталу. Самое интересное, что это не останавливает новоявленного гения-программиста. Он выходит на рынок с реальным депозитом и этим «продуктом». Кто же, как не он знает, как тяжек труд, который он проделал и разве не ему известна сила желания получить дивиденды, хотя… ведь мы с вами понимаем, что это совершенно не в его амплуа.

Говорят, что торговая система может использовать точный индикатор для создания некоторого подобия «качелей». График представлен повышением и понижением курса, успешная оптимизация точного индикатора, даёт приличные сигналы на покупку или продажу на пиках и спадах.

Небольшие ордера форекс пунктов на 10-15 на минутке дадут лучшие результаты. Тогда в чём проблема? Говорят, брокер закроет возможность торговать таким советником.

42,0,0,0,1

Какой выход? Собирать факты. Из них ваять подход. И в заключении хочу вам дать ссылки на статьи, где я рассказал о легендарных не менее торных индикаторах — индикатор форекс adx, индикатор MACD, индикатор Стохастик, индикатор RoC, индикатор Параболик SAR, Moving Average, CCI.

(4 оценок, среднее: 2,50 из 5)

Анализ статистических характеристик индикаторов

Использующие в своей работе трейдеры широко используют индикаторы, которые преобразовывают исходные котировки в некоторую, «более ясную», форму, по которой трейдер проводит анализ и дает прогноз движения цен на рынке. Вопросы о допустимости проводимого в индикаторе преобразования, а также доверия к полученному результату, обычно не рассматриваются, и, в лучшем случае, заменяются тестированием построенных на базе индикаторов торговых систем.

Для меня очевидно, что без ответа на вопрос допустимости преобразования исходных котировок, а также доверия к полученному результату, бессмысленно использовать индикаторы и, тем более, строить на их основе торговые системы. В данной статье покажем, что для такого вывода имеются серьезные основания. Покажем возникающие проблемы на трех индикаторах: прямая трендовая линия, экспоненциальная скользящая средняя и фильтр Ходрика-Прескотта.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПЕРЕВЕРНУТАЯ ЧАШКА ФОРЕКС

1. Немного теории

Для удобства читателя приведу некоторые понятия из теории вероятности и математической статистики, которые будут использоваться в дальнейшем по тексту статьи. Ссылок не привожу, так как используемые мною понятия ничем не отличаются от соответствующих понятий в учебниках.

1.1. Вероятностное описание экономических наблюдений

Наблюдаемые нами котировки являются косвенными выборочными измерениями (генеральная совокупность нам не известна) некоторого стохастического процесса на фундаментальном уровне, в котором имеются:

  • точно измеряемые детерминированные компоненты, например, исполненные сделки по покупке-продаже валюты;
  • детерминированные компоненты, измеряемые с ошибкой, например, количество валюты, проданной за промежуток времени, например, за один день;
  • стохастическая компонента, измерить которую вообще невозможно – настроение толпы. В течение большей части времени основной характеристикой этой компоненты является случайное блуждание с дрейфом.

В результате взаимодействия этих компонент мы имеем стохастический процесс, в котором имеется:

  • тренды (детерминированные и стохастические);
  • циклы с фиксированными и стохастическими длинами периодов;
  • случайное блуждание с дрейфом.

Нестационарность является общей характеристикой стохастического процесса, отражением которого являются котировки валют. Для нас понятие нестационарности стохастического процесса интересно только в том смысле, что нестационарный процесс, для которого практически отсутствуют средства анализа, необходимо разложить на совокупность процессов, для каждого из которых имеются средства анализа. При применении индикаторов трейдер не задумывается о применимости индикатора к конкретной котировке того или иного актива. Вместе с тем существуют средства статистики, а точнее, эконометрики, которые позволяют оценить возможность применения индикатора и результат этого применения.

1.2. Случайное событие. Вероятность

Случайным событием (в нашем случае, сделки по покупке — продаже валюты) называется такое событие, которое может как произойти, так и не произойти. Мы знаем, что количество сделок в разные дни и в разное время суток различается и является случайным, но по общепринятой практике принимаются во внимание только события в дискретные моменты времени – минута, час, день и т.д.

Относительной частотой случайного события называется отношение количества случаев появления этого события M к общему числу проведенных наблюдений N. При росте числа наблюдений, в теории до бесконечности, частота стремится к числу, называемому вероятностью случайного события. По определению, вероятность – это величина от нуля до единицы. Обычно и в данной статье, вместо относительной частоты будет употребляться слово вероятность.

Случайной величиной называется такая величина, которая принимает те или иные значения с определенными вероятностями.

Генеральной совокупностью будем называть все возможные значения, которые может принимать случайная величина. На рынке мы всегда имеем дело с выборкой из генеральной совокупности – обычно берем котировки за некоторый промежуток времени. Естественно, что статистика, вычисленная по выборке, отличается от статистики, вычисленной на генеральной совокупности, так как относительная частота отличается от вероятности и смыслом дальнейших вычислений является оценка отличий статистик, вычисленных на выборке, от статистик, вычисленных на генеральной совокупности. Такая постановка вопроса невозможна в случае индикаторов, так как цены, например, close, принимаются в вычисления индикатором как детерминированные величины.

Еще одно любопытное замечание. Так как мы по выборке пытаемся судить о генеральной совокупности, то мы можем игнорировать различия в котировках, которые имеются у разных дилинговых центров, так как легко поменять значения котировок, но крайне сложно изменить их статистические характеристики.

1.3. Характеристики случайных величин

1.3.1. Описательные статистики

Совокупности случайных величин, в нашем случае котировки валюты, характеризуются целым набором показателей, часть из которых будет использоваться в дальнейшем.

Гистограмма – график, показывающий частоту значения случайной величины. В предельном случае – это график плотности распределения вероятности.

Арифметическое среднее – сумма значений всех наблюдений, деленная на число наблюдений (в нашем случае, на число периодов). Применимо не для всех распределений и наиболее популярно для нормальных распределений, для которых совпадает с медианой. Отсюда следует, что любимейший индикатор скользящей средней, строго говоря, применим только в случае, если котировки имеют закон распределения, для которого существует средняя.

Медиана делит все наблюдения в выборке на две части: с одной стороны все наблюдения меньше по значению медианы, а с другой – больше. Медиана существует для любого распределения и не чувствительна к выбросам. Если средняя равна (близка по значению) медиане, то это один из признаков нормального закона распределения.

Интересным вопросом является отклонение от среднего. Дисперсия — это среднее значение квадратов отклонений случайной величины от ее математического ожидания. Корень квадратный из дисперсии – это среднеквадратичное (стандартное) отклонение.

Стандартное отклонение и дисперсия не устойчивы к выбросам.

Показателем степени несимметричности кривой плотности распределения является безразмерная величина, называемая коэффициентом асимметрии (скосом – skewness ). Если величина скоса меньше, чем «шесть, деленное на число наблюдений», то распределение вероятности случайной величины подчинено нормальному закону.

Другой величиной, характеризующей плотность распределения, является куртосиз. Для нормального закона он равен 3. Если куртосиз больше трех, то вершина острая и полого спадают «тяжелые» хвосты.

Как видим, целый ряд понятий применим к случайным величинам, имеющим нормальный закон распределения. Не все так плохо, так как большое количество законов распределения сходится по вероятности к нормальному при росте числа наблюдений.

1.3.2. Нормальное распределение

Нормальное распределение (распределение Гаусса) является предельным случаем почти всех реальных распределений вероятности.

Теоретической основой является предельная теорема Ляпунова, утверждающая, что распределение суммы независимых случайных величин с любым исходным распределением будет нормальным, если наблюдений много и их вклад мал. Поэтому оно используется в очень большом числе реальных приложений теории вероятностей.

Нормальное распределение имеет вид симметричной колоколообразной кривой, распространяющейся по всей числовой оси. Распределение Гаусса зависит от двух параметров: μ (математическое ожидание) и σ (среднеквадратичное отклонение).

Математическое ожидание и медиана данного распределения равны μ, а дисперсия σ 2 . Кривая плотности вероятности симметрична относительно математического ожидания. Коэффициент асимметрии и эксцесс равны γ = 0, ε = 3 .

Часто плотность нормального распределения записывают не как функцию переменной х, а как функцию переменной z = (x − μ ) /σ, которая имеет нулевое математическое ожидание и дисперсию, равную 1.

Распределение с μ = 0 и σ = 1 называют стандартным нормальным распределением(i.i.i).

Рисунок 1. Нормальное распределение

1.3.3. Распределение Стьюдента (t -распределение)

Основной параметр – степень свободы (число элементов в выборке). При этом с увеличением числа степеней свободы распределение Стьюдента приближается к стандартизированному нормальному, причем при n > 30 распределение Стьюдента практически можно заменить нормальным распределением. При n Рисунок 2. Распределение Стьюдента

t -статистика широко используется при проверке статистических гипотез.

1.3.4. Хи-квадрат (распределение Пирсона)

Если Хi — независимые случайные величины, имеющие i.i.i, то сумма их квадратов подчиняется χ 2 -распределению. Плотность зависит от единственного параметра ν, который принято называть числом степеней свободы, равного числу независимых случайных величин. При числе степеней свободы ν →∞, χ 2 — распределение стремится к нормальному распределению с центром ν и дисперсией 2ν. Плотность распределения асиметрична, унимодальна и с ростом степеней свободы становится более пологой и симметричной.

Рисунок 3. Распределение Пирсона (хи-квадрат)

1.3.5. F -распределение Фишера

F-распределение Фишера называют распределением дисперсионного отношения, т.е. отношением дисперсий двух рядов.

Если две независимые случайные величины имеют распределение хи-квадрат со степенями свободы ( V 1 , V 2 ), то их отношение имеет распределение Фишера

Рисунок 4. Распределение Фишера

1.3.6. Коэффициент детерминации R-квадрат

Коэффициент детерминации показывает, какая доля дисперсии результата объясняется влиянием независимых переменных. В случае двух переменных это квадрат корреляции Пирсона. Он выражает количество дисперсии, общей между двумя переменными.

Значимость коэффициента корреляции зависит от количества наблюдений или F-статистики Фишера. При количестве свечей в котировке свыше 100 даже весьма малые отклонения наблюдаемого значения от нуля оказываются достаточными для того, чтобы признать значимость индикатора.

1.4. Определение гипотез

Какие выводы о некотором параметре генеральной совокупности мы можем сделать, имея выборочное значение этого параметра? Ответ на этот вопрос зависит от того, имеем ли мы априорную информацию о величине генерального параметра.

Если априорная информация о величине генерального параметра отсутствует, то мы можем по выборочному значению оценить этот параметр, задав для него доверительный интервал, то есть границы, в которых его величина лежит с определенной доверительной вероятностью.

На практике обычно требуется проверить какую-то конкретную и, как правило, простую гипотезу . Такую гипотезу принято называть нулевой. Для проверки гипотезы используют критерии, позволяющие принять или опровергнуть гипотезу. Наиболее часто в качестве критериев используются перечисленные выше статистики: t-статистика, F-статистика и статистика хи-квадрат. При использовании пакетов статистики, например, STATISTICA, или эконометрики, например, EViews, вычисленный критерий сопровождается величиной значимости этого критерия — р-значением. Например, р-значение, равное 0,02 (2%) означает, что соответствующий критерий не значим на 1% уровне значимости, и значим на 5% уровне значимости. Эквивалентно можно считать, что с вероятностью, равной «1 — р-значение» нулевая гипотеза не справедлива.

Выбор р-значения является субъективным и определяется тяжестью последствий в ошибочной оценке конкретного критерия.

1.5. Статистические характеристики котировок

1.5.1. Описательные статистики

К описательным статистикам относят:

  • Гистограмму, которая при росте числа свечей в котировке должна приблизиться к закону распределения;
  • Меры центральной тенденции: среднее, медиана;
  • Мера разброса: стандартное отклонение;
  • Меры формы: скос и куртосиз;
  • Критерий нормальности Жарка Бера.

Критерий Жарка Бера (Jarque-Bera). Нулевая гипотеза : распределение нормально. Например, вероятность, сопровождающая значение критерия, равна 0.04. Казалось бы, что можно сделать следующий вывод: вероятность принятия нулевой гипотезы равна 4%. Однако это не совсем точно, так как вычисленная величина является р-значением критерия и вероятность принятия нулевой гипотезы равна 96%.

1.5.2. Автокорреляции и Q-статистика

Корреляция — это мера связи между двумя переменными. Коэффициент корреляции может изменяться от -1.00 до +1.00. Значение -1.00 означает полностью отрицательную корреляцию, значение +1.00 означает полностью положительную корреляцию. Значение 0.00 означает отсутствие корреляции.

Корреляция между элементами одной котировки называется автокорреляцией. По ней очень удобно выявлять тренды. Наличие автокорреляций делает сомнительными любые выводы о котировках как о случайных величинах, так как существенным в определении случайной величины является независимость разных цен в разное время.

В пакетах статистического анализа автокорреляция сопровождается Q-статистикой Льюнга-Бокса с р-значением. Нулевой гипотезой является: автокорреляция отсутствует, т.е. при р-значении равном нулю можно сделать вывод об отсутствии корреляции до определенной свечки в котировке.

Исключение автокорреляций (трендов) из котировок является первым шагом на пути получения возможности применения методов математической статистики.

1.5.3. Стационарность котировок

Котировки будем считать стационарными, если их математическое ожидание и дисперсия не зависят от времени. Даже это определение стационарности является слишком строгим и малопригодным при практическом применении. Очень часто приходится считать котировки стационарными, если в течение времени отклонения математического ожидания и/или дисперсии составляет несколько процентов, обычно не более 5%.

Реальные котировки на рынке Форекс не являются стационарными, а имеют следующие отклонения:

  • Наличие тренда, порождаемого зависимостью между наблюдениями во времени. Наличие зависимости является характерной чертой, в частности, котировок валют, и вообще экономических наблюдений;
  • Наличие цикличности;
  • Наличие переменной дисперсии (гетероскедастичности).

Котировки с отклонениями от стационарных называют нестационарными, анализ которых состоит в последовательном разложении на составляющие. Процесс разложения заканчивается при получении в остатке стационарного ряда с практически постоянным математическим ожиданием и/или дисперсией.

Существует несколько тестов на стационарность котировок, основными из которых являются тесты единичного корня (unit root test). Наиболее известным из тестов единичного корня является тест Дикки-Фуллера. Нулевая гипотеза Но: котировки не стационарны (или, говорят, котировки имеют единичный корень), т.е. среднее и дисперсия зависят от времени. Так как практически всегда имеется очевидная зависимость от времени – это тренд, то при проведении теста следует указывать на наличие тренда в котировках, которые на данном этапе определяются на глаз.

1.6. Спецификация индикаторов (регрессия)

Поверхностный взгляд на тексты индикаторов на исходном языке, например, MQL5, позволяет выявить две формы их задания: аналитическая (наиболее распространенная) и табличная (применяется к индикаторам, которые называют фильтрами, например, индикаторы Кравчука).

Мы же будем использовать термин регрессия – общепринятый термин в математической статистике и эконометрике.

Имея идею, что же мы хотим выделить из котировок, для формулирования регрессии (индикатора) необходимо задать:

  • Перечень независимых переменных, по которым вычисляется индикатор;
  • Коэффициенты при независимых переменных;
  • Формулу вычисления индикатора, по которой будет вычисляться зависимая переменная.

Если при построении мультивалютных индикаторов имеются сложности, то в регрессии таких ограничений нет.

Имея эти три позиции, в дальнейшем следует подогнать регрессию к котировке. В отличие от трейдерских форумов в эконометрике слово «подгонка – fit, fitting» не является ругательным, а является стандартной процедурой, в ходе которой с помощью одного из многочисленных методов оценки вычисляется соответствие регрессии (индикатора) котировкам. Наиболее известным из методов оценки является метод наименьших квадратов (МНК).

В результате оценки нас интересует два вопроса:

  • Соответствие индикатора котировкам – величина остающейся ошибки;
  • Стабильность вычисленных параметров регрессии в будущем.

Ответы на эти вопросы даются в ходе диагностики индикаторов.

1.7. Диагностика индикаторов

Диагностика индикаторов (регрессий) разделена на три группы:

  • Диагностика коэффициентов;
  • Диагностика остатков;
  • Диагностика стабильности.

Каждая процедура проверки, описанная ниже, включает спецификацию нулевой гипотезы, которая является гипотезой при тесте. Результат теста состоит из выборки значений одной или более статистик и их присоединенных р-значений. Последние указывают на вероятность выполнения условия нулевой гипотезы, на которой построена тестовая статистика.

Таким образом, малые р-значения приводят к отклонению нулевой гипотезы. Например, если р-значение лежит между 0.05 и 0.01, то нулевая гипотеза отклонена на пяти процентном уровне, но не на однопроцентном уровне.

Следует учесть, что имеются различные предположения и результаты распределения, связанные с каждым тестом. Например, у некоторых из статистик есть точные, конечные тестовые распределения (обычно t или F-распределения). Другие являются большими выборками тестовой статистики с асимптотическими χ2 распределениями.

1.7.1. Диагностика коэффициентов

Диагностики коэффициентов предоставляют информацию и оценивают ограничения на оцененные коэффициенты, включая частный случай тестов на пропущенные и избыточные переменные. Будут использоваться следующие тесты коэффициентов уравнения регрессии:

  • Доверительные эллипсы, позволяют выявить коррелированность между коэффициентами уравнений;
  • Тест пропущенных переменных позволяет определить необходимость дополнительных переменных в уравнении регрессии;
  • Тест избыточных переменных позволяет выявить лишние переменные;
  • Тест излома позволяет реакцию уравнения регрессии на изменение тренда. Желательно создать такое уравнение регрессии, которое бы одинаково хорошо отражало котировки на растущем, падающем и боковом участках котировок.

1.7.2. Диагностика остатков

При обсуждении понятия стационарности котировок мы уже останавливались на важности изучения остатков при попытке преобразовать нестационарные котировки в стационарные.

Проводимый тест единичного корня может показать, что остатки гораздо ближе распределены к нормальному закону, чем исходные котировки. Использованное слово «ближе» отражает тот факт, что остатки имеют среднее и дисперсию, зависящую от времени, что приводит к нестабильности коэффициентов уравнения регрессии.

В терминологии трейдерских форумов: оптимизация торговой системы, причем надо «не переоптимизировать (вот она подгонка!)», т.е. чтобы на следующих участках торговая система не теряла своих характеристик. В понимании данной статьи торговая система оказывается не пригодной для будущих участков котировок из-за изменяющихся во времени математического ожидания и дисперсии.

В дальнейшем будут проведены тесты для остатков на корреляцию рядов, нормальность, гетероскедастичность и авторегрессивную условную гетероскедастичность остатков.

Коррелограммы — Q-статистики показывает автокорреляции остатков и вычисляют Q-статистику Ljung-Box для соответствующих лагов с указанием р-значения.

Гистограмма — тест нормальности показывает гистограмму и описательную статистику остатков, включая статистику Жарка-Бера (Jarque-Bera) при тестировании на нормальность. Если остатки нормально распределены, гистограмма должна быть колоколообразной, и статистика Жарка-Бера не должна быть значимой.

Тесты гетероскедастичности проверяет гетероскедастичности остатков уравнения. Если имеется доказательство гетероскедастичности, то следует или изменить спецификацию регрессии (изменить индикатор), или следует смоделировать гетероскедастичность.

Используем тест на гетероскедастичность White с нулевой гипотезой об отсутствии гетероскедастичности против теста об гетероскедастичности неизвестной, общей формы.

White описывает свой подход как общий тест на ошибочную спецификацию модели, так как нулевая гипотеза, лежащая в основе теста, предполагает, что ошибки и гомоскедастичны и независимы от независимых переменных, и что линейная спецификация модели правильна. Отказ от любого из этих параметров мог привести к значимой тестовой статистике. Наоборот, незначащая тестовая статистика подразумевает, что ни один из этих трех параметров не нарушен.

1.7.3. Диагностика стабильности

Диагностика стабильности является наиболее интересной и важной, так как результаты этой диагностики дают сведения о прогнозных возможностях индикатора. В рамках МТ4 или МТ5 диагностировать стабильность пытаются с помощью тестера стратегий. Далее покажем, что тестер стратегий не может диагностировать будущую стабильность торговой системы, построенной на индикаторах, а дает лишь некоторую оценку торговой системы на исторических данных.

Как и при тестировании торговых систем общий подход диагностики стабильности состоит в том, что Т баров котировки делится на наблюдения Т1, которые будут использоваться для оценки, и Т2 = Т – Т1 баров, которые будут использоваться для тестирования и оценки.

В случае тестирования торговой системы на двух участках проблема ее будущей стабильности не решается, так как тест на втором участке лишь говорит о том, что этот новый участок неизвестными статистическими характеристиками похож на предыдущий участок. При этом остаются не известны те статистические проблемы, которые удалось решить при построении торговой системы.

Конечно, при тестировании торговых систем подбирают разные участки котировок, но невозможно на глаз выделить участки, например, с гетероскедастичностью, или же участки котировок, на которых коэффициенты регрессии будут вести себя не стабильно.

Ниже перечислен ряд тестов (это не все существующие тесты стабильности), при прохождении которых можно быть уверенным, что при появлении в будущем в котировке условий теста торговая система будет показывать стабильный результат.

Например, изменение тренда с падающего на растущий или наоборот — это тест на точку излома. Если тест индикатора на точку излома не нашел таковую, то можно быть уверенным, что в будущем индикатор будет давать стабильный результат при любых изменениях тренда.

Тест точки излома Quandt-Andrews

Нулевая гипотеза: отсутствие точек излома между двумя наблюдениями, отстоящими от концов выборки на 15%.

Тест точки излома Quandt-Andrews проверяет на одну или более неизвестных структурных точек излома в выборке для указанного уравнения. Идея, на которой основан тест Quandt-Andrews, состоит в том, что отдельный тест точки излома Chow выполнен для каждого наблюдения между двумя датами, или наблюдениями t 1 и t 2. k тестовых статистик из тестов Chow затем суммируются в одну тестовую статистику для теста против нулевой гипотезы об отсутствии точек излома между t 1 и t 2.

Тест Ramsey RESET

Нулевая гипотеза: ошибка в уравнении регрессии является нормально распределенной величиной с нулевым средним.

Корреляция ряда, гетероскедастичность или ненормальный закон распределения для всех нарушают предположение, что шумы распределены нормально.

RESET — общий тест на следующие типы ошибок спецификации:

  • Пропущенные переменные; Х не включает все соответствующие переменные;
  • Неправильная функциональная форма: некоторые или все переменные в y и X должны быть преобразованы логарифмом, степенью, обратной величиной, или некоторым другим способом;
  • Корреляция между Х и e, которая может быть вызвана, между прочим, ошибкой измерения Х, одновременно, или присутствием лагового значения и корреляцией в ряде шума.

При таких ошибках спецификации оценки МНК окажутся смещенными (системная ошибка не равна нулю) и не состоятельными (при увеличении числа наблюдений не сходится по вероятности к оцениваемой величине), и обычные процедуры вывода будут лишены законной силы.

Тесты рекурсивных остатков основаны на многократных оценках регрессии с постепенным увеличением числа баров.

Тест прогноза на один шаг

Если посмотреть на определение рекурсивных остатков, данных выше, то можно увидеть, что каждый рекурсивный остаток – это ошибка прогноза на один шаг вперед. Чтобы проверить, может ли значение зависимой переменной за время t дойти из подогнанной модели по всем данным до той точки, то каждую ошибку следует сравнить с ее стандартным отклонением из полной выборки.

Рекурсивные оценки коэффициента

Этот вид позволяет проследить изменение оценок для любого коэффициента при увеличении количества данных в выборке, используемых при оценке. Рисунок показывает выбранные коэффициенты в уравнении для всех выполнимых рекурсивных оценок. На рисунках показывается два стандартных интервала вокруг оцененных коэффициентов.

Если коэффициент показывает значимое изменение при добавлении данных к уравнению оценки, то это — верный признак неустойчивости. Рисунки коэффициента могут иногда указывать драматические скачки, поскольку постулированное уравнение пытается преодолеть структурный излом.

В техническом анализе довольно широко представлено направление так называемых «адаптивных» индикаторов, при этом не делается попытка ответить на вопрос о необходимости такой адаптации. Рекурсивные оценки коэффициентов дают ответ на такой вопрос.

2. Подготовка исходных данных

Для анализа возьмем цены close дневных котировок EURUSD с 11 ноября 2010 года по 23 марта 2011 года. Котировки получены из терминала MT4 по F2 и экспортированы в Excel.

Линейный график котировок выглядит следующим образом:

Рисунок 5. График котировок EURUSD

Данный пример показывает, что в индикаторах необходим контроль на пропущенные данные. Не надо думать, что приведенные котировки являются частным случаем некачественных котировок. Пропуски данных могут возникнуть всегда по разным причинам. Кроме этого, приходится отвечать на вопрос по пропущенным данным в праздники в США. Особенно остро проблема пропущенных данных возникает при построении торговых систем на разных по экономической природе данных, например, на корреляции валютных котировок и фондовых индексов, которые не торгуются круглосуточно.

В нашем простом случае можно провести линейную интерполяцию и хоть как-то уменьшить влияние пропущенных данных на вычисления.

Кроме пропущенных данных существует проблема выбросов. Вопрос выбросов более сложен, чем пропущенных данных. Прежде, чем искать выбросы, следует для себя ответить на вопрос: что считать выбросом? Я считаю выбросом движение цены свыше трех стандартных отклонений, причем этот выброс не продолжился в виде сильного движения цены.

Выбросы будем определять не по котировкам, а по их остаткам: вычислим ряд путем вычитания предыдущего значения цены из последующей – eurusd ( i ) – eurusd ( i +1) (в нотации MQL ). В английской нотации для этой величины имеется несколько названий. На графике – это differenced (дифференцировано). Наиболее часто применяется слово returns . Далее по тексту я буду применять слово «остаток» — это величина, получаемая в результате удаления тренда в котировках. График остатков от EURUSD имеет следующий вид:

Рисунок 6. Остаток EURUSD

Стандартное отклонение для котировок EURUSD равно 0.033209. Следовательно, на основе сформулированных критериев выбросов в наших котировках выбросов не имеется.

В случае наличия выбросов их можно заменить, например, значениями для пропущенных данных, а затем интерполировать.

Приведенный способ удаления выбросов не является единственным, а самое главное, правильным. Если остаток – это то, что осталось от котировок в результате удаления тренда, то очевидно, что величина выбросов зависит от способа определения тренда, т.е. проблему выбросов необходимо решать после решения проблемы выделения тренда.

На этом будем считать законченной подготовку исходных данных для последующего анализа.

3. Анализ статистических характеристик

Целью анализа статистических характеристик котировок на рынке FOREX, и, в частности, котировок EURUSD, является проверка возможности использования индикаторов для анализа и построения торговых систем.

Типичная схема построения торговой системы выглядит следующим образом:

  1. Берется индикатор, например, скользящая средняя, и на его основе строится торговая система;
  2. Поскольку практически всегда невозможно построить торговую систему на одном индикаторе, то в торговую систему встраивают дополнительные индикаторы, которые призваны фильтровать ложные входы в рынок.

При этом обязательно произнесение мантры: «главное не переподогнать».

3.1. Описательные статистики

Из статистики известно, что если бы котировка, как случайная величина, подчинялась бы нормальному закону распределения, то значение ошибка вычисления средней менялась бы при изменении числа периодов и в бесконечности совпала бы с математическим ожиданием, которое для нормального закона является константой. Котировки можно было бы заменить прямой горизонтальной линии, стоп лоссы и тэйк профиты выставить на уровне стандартных отклонений. Но так не бывает. Посмотрим почему.

Проверим на соответствие закона распределения котировок нормальному закону распределения.

Построим гистограмму котировок EURUSD, которая имеет следующий вид:

Рисунок 7. Гистограмма котировок EURUSD

Гистограмма показывает, какое количество раз встретилась конкретная цена в выбранном нами интервале.

По внешнему виду распределение не является нормальным, очень портит картину две вершины. Проведем тест на нормальность Жарка Бера с нулевой гипотезой Н0: распределение является нормальным. Результат приведен ниже:

Характеристика Значение (факт) Теоретическое значение
Средняя 1.3549 Средняя должна быть равна медиане
Медиана 1.3580 Медиана должна быть равна средней
Стандартное отклонение 0.0332
Ассиметрия (скос) 0.0909 0.0
Куртосиз 2.1052 3.0
Жарк-Бера 3.5773 0.0
Вероятность 0.1671 1.0

Таблица 1. Результат теста на нормальность распределения

По критерию Жарка-Бера вывод о не соответствии нормальности не так категоричен, так как:

  • Почти совпадает средняя и медиана
  • Ассиметрия близка к нулю
  • Куртосиз близок к трем
  • Имеющиеся неточности хорошо отражает последняя строка «вероятность», которая говорит, что распределение является нормальным с вероятностью 16,7186%.

Можно по-разному относиться к этой цифре. С одной стороны, нельзя отвергнуть нулевую гипотезу (котировка распределена нормально) на общепринятом уровне значимости, например, 95%. С другой стороны, утверждать о нормальности распределения также не приходится при 16%.

Так как средняя практически совпадает с медианой (один из признаков нормальности распределения), то проверим, а можем ли мы доверять вычисленному значению средней. Проведем тест равенства средней путем разбивки котировок на участки.

EURUSD Кол-во Среднее С.К.О. Ошибка средней
[1.25, 1.3) 4 1.2951 0.0034 0.0017
[1.3, 1.35) 42 1.3262 0.0125 0.0019
[1.35, 1.4) 48 1.3740 0.0133 0.0019
[1.4, 1.45) 9 1.4131 0.0083 0.0027
Все 103 1.3549 0.0332 0.0032

Таблица 2. Сравнение средних на участках

Как показывает этот тест, средняя вычисляется с ошибкой с наиболее типичной величиной 19 пипсов и доходит до 32 пипсов.

Из выше изложенного следует вывод: пользоваться средней нельзя.

Очень подозрительной выглядит значение стандартного отклонения, равное 0.033209. Это 332 пипса! Вообще говоря, столь большая величина стандартного отклонения очевидна: котировка EURUSD имеет тренд, по идее, это регулярная детерминированная составляющая и она искажает любые статистические характеристики котировок.

3.2. Тестирование автокорреляции котировок

Основой понятия «случайности» является независимость значений случайной величины между собой. По внешнему виду котировок можно выделить участки направленного движения – трендов.

Детерминированность (наличие тренда) предполагает зависимость соседних значений EURUSD, что может быть проверено вычислением автокорреляции (АКФ), т.е. корреляции между соседними величинами EURUSD.

Рисунок 8. Автокорреляционная функция котировок EURUSD

Присоединенная вероятность к Q-статистике везде одинакова и равна нулю.

Из выполненных расчетов видно:

  • Значение автокорреляционной функции плавно убывает, причем убывание имеет явный регулярный характер.

Вычисленная вероятность относится к тесту с нулевой гипотезой Но : нет корреляции до лага 16 (в нашем случае). Так как эта вероятность равна нулю для всех лагов, то мы строго отклоняем нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции (отсутствия тренда) в котировках.

3.3. Анализ стационарности котировок

Анализ стационарности котировок EURUSD проведем с помощью теста Дикки-Фуллера в его трех вариантах: со смещением, с трендом, без смещения и без тренда.

Результат теста состоит из двух частей: для EURUSD и для дифференцированных котировок EURUSD, обозначим как D(EURUSD).

Нулевой гипотезой этого теста является: EURUSD не стационарен (имеет единичный корень). Вычисления проведем не только единичного корня, но и статистических характеристик результатов дифференцирования EURUSD, график которого представлен ниже:

Рисунок 9. Остаток котировок EURUSD

Визуально можно сделать вывод, что дифференцированные котировки EURUSD представляют собой случайные колебания примерно около нуля.

Итак, рассмотрим три варианта вычисления теста на стационарность котировок EURUSD.

1. Котировки без смещения (константы) и без тренда, для которой регрессия имеет вид:

D(EURUSD) = С(1) * EURUSD(1) + С(2) * D(EURUSD(1))

Вероятность принятия нулевой гипотезы (ряд не стационарен): 0.6961

Переменная Коэффициент t-статистика Вероятность равенства нулю
EURUSD(1) 3.09E-05 0.0488 0.9611
D(EURUSD(1)) 0.2747 2.8759 0.0049

Таблица 3. Результаты теста на стационарность без учета смещения и тренда

Оценка подгонки регрессии к D(EURUSD) по R-квадрат: 0.07702.

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы:

  1. С большой вероятностью (69%) котировки EURUSD следует признать не стационарными — мы строго не отклоняем нулевую гипотезу;
  2. Приращение D(EURUSD) с вероятностью 99.5% не зависит от предыдущего значения цены EURUSD;
  3. Приращение D(EURUSD) полностью зависит от предыдущего приращения D(EURUSD(1));
  4. Значение коэффициента детерминации Rквадрат = 0.077028 говорит о полном не соответствии регрессии дифференцированным котировкам D(EURUSD).

2. Котировка EURUSD со смещением (константой), для которой регрессия имеет вид:

Переменная Коэффициент t-статистика Вероятность равенства нулю
EURUSD(1) -0.0445 -1.6787 0.0964
D(EURUSD(1)) 0.3049 3.1647 0.0021
С 0.0603 1.6803 0.0961

Таблица 4. Результаты теста на стационарность с учетом смещения

Вероятность принятия нулевой гипотезы (ряд не стационарен): 0.4389

Оценка подгонки регрессии к D(EURUSD) по R-квадрат: 0.1028

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы:

  1. С достаточно большой вероятностью (43%) котировки EURUSD следует признать не стационарными — мы строго не отклоняем нулевую гипотезу;
  2. Следует остерегаться включать в уравнение регрессии для приращения D(EURUSD) предыдущее значение цены EURUSD и константу (смещение), так как для 5% уровня значимости мы признаем эти коэффициенты равными нулю;
  3. Приращение D(EURUSD) полностью зависит от предыдущего приращения D(EURUSD(1));
  4. Значение коэффициента детерминации R-квадрат = 0.102876 говорит о полном не соответствии регрессии дифференцированным котировкам D(EURUSD).

3. Котировка EURUSD со смещением (константой) и трендом, для которой регрессия имеет вид:

D(EURUSD) = С(1) * EURUSD(1) + С(2) * D(EURUSD(1)) + С(3) + С(4) * TREND

Вероятность принятия нулевой гипотезы (ряд не стационарен): 0.2541

Переменная Коэффициент t-статистика Вероятность равенства нулю
EURUSD(-1) -0.0743 -2.6631 0.0091
D(EURUSD(-1)) 0.2717 2.8867 0.0048
C 0.0963 2.5891 0.0111
TREND(11/01/2010) 8.52E-05 2.7266 0.0076

Таблица 5. Результаты теста на стационарность с учетом смещения и тренда

Оценка подгонки регрессии к D(EURUSD) по R-квадрат: 0.1667

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы:

  1. С достаточно большой вероятностью (25%) котировки EURUSD следует признать не стационарными — мы строго не отклоняем нулевую гипотезу;
  2. Хотя вероятность равенства нулю коэффициента при тренде менее 1%, но значение этого коэффициента крайне мало, т.е. тренд представляет собой горизонтальную линию;
  3. Значение коэффициента детерминации R-квадрат = 0.166742 говорит о полном не соответствии регрессии дифференцированным котировкам D(EURUSD).

Из приведенных расчетов можно сделать итоговый вывод: если исходные котировки EURUSD не являются стационарными, то их первая разность, полученная путем вычитания из каждой последующего значения цены предыдущей, вероятно, является стационарной.

При этом из котировок был удален тренд и смещение, которые можно описать уравнением:

eurusd = c(1) * trend + c(2),

где с(1) и с(2) некоторые константы, которые можно оценить методом наименьших квадратов.

Приведенная формула является обычным уравнением регрессии и полностью совпадает с инструментом «регрессия» в терминале МТ4. То есть, исходную котировку мы заменили прямой – это широко используемый прием в техническом анализе, так как можно вспомнить широко используемый набор инструментов, представляющий собой прямые линии: каналы, уровни поддержки-сопротивления, уровни Фиббоначи, Ганна и т.д.

Прямые линии – это самый первый инструмент, используемый любым трейдером. А на каком основании мы доверяем этому инструменту и насколько можно доверять прямым линиям? Далее в статье ответим на этот вопрос.

Кроме прямых линий в техническом анализе используют индикаторы, которые заменяют исходные котировки некоторыми кривыми. Поступим аналогично и для анализа возьмем два известных индикатора: экспоненциальная скользящая средняя и фильтр Ходрика-Прескотта.

4. Детрендирование котировок

Использование термина «детрендирование» призвано подчеркнуть связь данного раздела с соответствующим понятием эконометрики. Более точно и в соответствии с ранее декларированной моделью финансового рынка следует говорить об удалении — детрендировании, из котировок регулярной составляющей.

В нашем случае мы выделили три регулярных составляющих: линейный тренд, экспоненциальная скользящая средняя и фильтр Ходрика-Прескотта.

Все регулярные составляющие зададим в виде временных рядов.

4.1. Линейный тренд

Линейный тренд зададим путем добавления единицы к предыдущему значению.

Проведем оценку коэффициентов линейной регрессии:

eurusd = c(1) * trend + c(2),

Получаем совмещенный график исходной котировки eurusd, прямой линии регрессии, сдвинутой по вертикали на константу и остаток, полученный путем вычитания линии регрессии из котировки:

Рисунок 10. График котировок EURUSD, линейная регрессия и остаток

Оцениваем методом наименьших квадратов следующее уравнение:

EURUSD = С(1)*TREND + С(2)

Процесс оценки уравнения регрессии сопровождается следующими сведениями:

Переменная Коэффициент t-статистика Вероятность равенства нулю
TREND 0.0004 4.4758 0.0000
C 1.3318 223.3028 0.0000

Таблица 6. Результаты теста на стационарность линейного тренда

Оценка подгонки регрессии к котировке R-квадрат = 0.1655

Из результата можно сделать следующие выводы:

  1. В соответствии с коэффициентом детерминации R-квадрат прямая линия только в 16% случаев объясняет изменения в котировках;
  2. Остаток от вычитания линейного тренда из котировки мало чем отличается от самой котировки и, по-видимому, будет иметь те же статистические недостатки, как и сама котировка.

4.2. Экспоненциальное сглаживание

Для экспоненциального сглаживания будем использовать алгоритм Холта-Винтерса (Holt-Winters) без сезонной составляющей с параметрами сглаживания для котировки (уровня) и тренда.

Основная идея метода:

  • Убрать тренд из временного ряда путем разделения уровня от тренда;
  • Сгладить уровень (параметр a);
  • Сгладить прогноз тренда (параметр b).

Полученный результат представлен на рисунке.

Рисунок 11. Экспоненциальная скользящая средняя

Получили обычную экспоненциальную скользящую среднюю, немного запаздывающую, но вполне хорошо отражающую котировку. Параметры сглаживания указаны вверху, подбор параметров не осуществлялся.

В оцениваем методом наименьших квадратов следующее уравнение:

EURUSD = С(1)*EURUSD_EX +С(2)

Процесс оценки уравнения регрессии сопровождается следующими сведениями:

Переменная Коэффициент t-статистика Вероятность равенства нулю
EURUSD_EX 0.9168 24.3688 0.0000
C 0.1145 2.2504 0.0266

Таблица 7. Результаты оценки линейной регрессии

Оценка подгонки регрессии к котировке R-квадрат = 0.8546

Из результата можно сделать следующие выводы:

  1. В соответствии с коэффициентом детерминации R-квадрат экспоненциальная скользящая средняя в 84% случаев объясняет изменения в котировках;
  2. Остаток от вычитания экспоненциальной средней из котировки по внешнему виду похож на случайный процесс с нормальным распределением. Будем считать, что имеется смысл дальнейшего анализа этого остатка.

4.3. Фильтр Ходрика-Прескотта

Фильтр Ходрика-Прескотта имеет параметр лямбда.

Не будем заниматься подбором этого параметра и примем его равным 8162.

Результат показан ниже:

Рисунок 12. Фильтр Ходрика-Прескотта

В оцениваем методом наименьших квадратов следующее уравнение:

EURUSD = С(1)*EURUSD_HP + С(2)

Процесс оценки уравнения регрессии сопровождается следующими сведениями:

Переменная Коэффициент t-статистика Вероятность равенства нулю
EURUSD_HP 1.0577 23.9443 0.0000
C -0.0782 -1.3070 0.1942

Таблица 8. Результаты оценки подгонки регрессии к котировкам

Оценка подгонки регрессии к котировке R-квадрат = 0.8502

Из результата можно сделать следующие выводы:

  1. Вероятность равенства нулю второго коэффициента (константы) равна 19%, что ставит под сомнение использование константы в уравнении регрессии;
  2. В соответствии с коэффициентом детерминации R-квадрат фильтр Ходрика-Прескотта в 85% случаев объясняет изменения в котировках;
  3. Остаток от вычитания фильтра Ходрика-Прескотта из котировки по внешнему виду похож на случайный процесс с нормальным распределением, и имеет смысл его дальнейший анализ.

5. Диагностика коэффициентов

Диагностика коэффициентов включает следующие тесты:

  1. Доверительный эллипс – определяет корреляцию между коэффициентами уравнения регрессии: чем ближе эллипс к окружности, тем меньше корреляция;
  2. Доверительный интервал – определяет границы изменения коэффициентов уравнения. В техническом анализе коэффициенты являются константами, которые обычно можно менять с помощью параметра «период» или каким-либо другим способом. Но в любом случае коэффициенты не рассматриваются как случайные величины. Проверим, так ли это;
  3. Тест пропущенных переменных – рассматривается нулевая гипотеза: дополнительная независимая переменная не значима.
  4. Тест избыточных переменных — нулевая гипотеза: коэффициент дополнительной переменной равен нулю;
  5. Тест излома (breakpoints) – определяет наличие точек изменения статистических характеристик котировок. Проверим в качестве таких точек точки изменения трендов в понимании технического анализа. В исследуемой нами котировке EURUSD, как минимум, может быть выделено два тренда – падающий, а затем (с возможностью выделения боковика пренебрежем) растущий тренд.

5.1. Доверительный эллипс

Построим доверительные эллипсы для каждого из уравнений регрессии:

Рисунок 13. Доверительный эллипс для уравнения регрессии 1

Рисунок 14. Доверительный эллипс для уравнения регрессии 2

Рисунок 15. Доверительный эллипс для уравнения регрессии 3

Из приведенных рисунков можно сделать следующие выводы:

  1. Корреляция коэффициентов для регрессии линейного тренда имеется и на глаз ее можно оценить примерно в 0.5;
  2. Корреляция для регрессий с экспоненциальной средней и фильтром Ходрика-Прескотта практически равна единице, что требует исключения константы из уравнений регрессии. В пользу исключения константы из уравнения регрессии с фильтром Ходрика-Прескотта говорит значимая вероятность равенства нулю этой константы.

5.2. Доверительный интервал

Проверим предположение, что константы в уравнениях регрессии являются случайными величинами.

Для этого построим доверительные интервалы:

Переменная Коэффициент Доверительный интервал 90% Доверительный интервал 95%
Нижняя граница Верхняя граница % интервала Нижняя граница Верхняя граница % интервала
TREND 0.0004 0.0002 0.0006 74.3362 0.0002 0.0006 88.7168
C 1.3318 1.3219 1.3417 1.4868 1.3200 1.3436 1.7767
EURUSD_EX 0.9168 0.8543 0.9793 13.6247 0.8422 0.9914 16.2810
C 0.1145 0.0300 0.1991 147.5336 0.0135 0.2155 176.2960
EURUSD_HP 1.0577 0.9844 1.1310 13.8661 0.9701 1.1453 16.5694
C -0,0782 -0.1776 0.0211 254.0276 -0.1970 0.0405 303.5529

Таблица 9. Доверительные интервалы коэффициентов регрессии

Из представленных доверительных интервалов видно, что коэффициент является случайной величиной, которая ведет себя в соответствии со своим статусом – при увеличении доверия (уменьшения ширины коридора) ширина интервала растет.

Большой интерес представляет колонка «% интервала», которая представляет собой отношение в процентах ширины интервала значения коэффициента к значению коэффициента. Мы видим, что эта величина для констант регрессий с экспоненциальной средней и с фильтром принимает совершенно неприемлемые величины свыше 100%! Вспомним, что коэффициенты корреляции между двумя коэффициентами этих уравнений практически равны единице.

Удалим константу из уравнений и произведем повторную оценку коэффициентов регрессий.

Получаем следующий результат:

Переменная Коэффициент Доверительный интервал 90% Доверительный интервал 95%
Нижняя граница Верхняя граница % интервала Нижняя граница Верхняя граница % интервала
EURUSD_EX 1.0014 0.9999 1.0030 0.3131 0.9996 1.0033 0.3742
EURUSD_HP 1.0000 0.9984 1.0015 0.3127 0.9981 1.0018 0.3737

Таблица 10. Доверительные интервалы пересчитанных коэффициентов регрессии

Приводить новые расчеты для регрессий с экспоненциальной средней и фильтром я не буду с целью экономии места.

Отмечу, что в дальнейшем будут использоваться следующие уравнения регрессии:

5.3. Пропущенные и избыточные переменные (индикаторы)

Типовой алгоритм разработки торговой системы состоит в следующем. Берется какой-либо индикатор и тестируется торговая система на этом индикаторе. Затем добавляется дополнительный индикатор, который отфильтрует ложные срабатывания торговой системы и т.д.

В описанном алгоритме не ясно, когда надо остановиться? Нужно ли добавить дополнительные индикаторы или же надо исключать уже включенные в торговую систему? На эти вопросы в рамках существующей теории построения торговых систем нет ответа, но ответ имеется в рамках теста на пропущенные и избыточные переменные (индикаторы).

Тест пропущенных переменных — рассматривается нулевая гипотеза: дополнительная независимая переменная не значима.

Из имеющихся у нас трех индикаторов составим комплексный индикатор, включающий все три:

EURUSD = C(1)*TREND + C(2) + C(3)*EURUSD_EX + C(4)*EURUSD_HP

Оценивая коэффициенты этого интегрального индикаторы (регрессии), получаем:

EURUSD = 1.41879198369e-05*TREND — 0.00319950161771 + 0.50111527265*EURUSD_EX + 0.501486719095*EURUSD_HP

При этом вероятность того, что соответствующие коэффициенты равны нулю, представлены следующей таблицей:

Переменная Коэффициент Вероятность равенства нулю
TREND 1.42E-05 0.7577
C -0.0032 0.9608
EURUSD_EX 0.5011 0.0000
EURUSD_HP 0.5014 0.0004

Таблица 11. Оценка вероятности равенства нулю коэффициентов индикатора

Из таблицы следует, что мы зря включили индикатор TREND и константу, так как можно с уверенностью утверждать, что коэффициенты при них равны нулю.

Добавим к нашему интегральному индикатору еще один: квадрат экспоненциальной средней eurusd_ex^2, и проведем тест пропущенной переменной (eurusd_ex^2) с нулевой гипотезой: дополнительная переменная eurusd_ex^2 не значима.

В соответствии с вычисленной t-статистикой и F-статистикой вероятность того, что дополнительная переменная (eurusd_ex^2) не значима, равна 44.87%. На этом основании можно утверждать, что дополнительные индикаторы в нашей торговой системе не нужны.

Но еще более интересной является оценка совокупного индикатора с дополнением eurusd_ex^2, которая приведена в таблице:

Переменная Коэффициент Вероятность равенства нулю
TREND 1.69E-05 0.7154
C 1.9682 0.4496
EURUSD_EX -2.3705 0.5317
EURUSD_HP 0.4641 0.0020
EURUSD_EX^2 1.0724 0.4487

Таблица 12. Оценка вероятности равенства нулю коэффициентов совокупного индикатора с дополнением eurusd_ex^2

Из таблицы следует, что интерес представляется только индикатор на основе фильтра Ходрика-Прескотта.

Тест избыточных переменных — нулевая гипотеза: коэффициент дополнительной переменной равен нулю.

Зайдем с другой стороны для чего проведем тест избыточных переменных с нулевой гипотезой: коэффициент избыточной переменной равен нулю. В качестве избыточных переменных в нашем комплексном индикаторе укажем trend c.

В соответствии с вычисленной t-статистикой и F-статистикой вероятность того, что коэффициенты избыточных переменных trend и с равны нулю, равна 92.95%. На этом основании можно утверждать, что в нашей торговой системе имеются избыточные переменные trend и с, что хорошо согласовывается с предыдущими результатами.

Оценка совокупного индикатора, состоящего из экспоненциальной средней и фильтра Ходрика-Прескотта имеет следующий вид:

Переменная Коэффициент Вероятность равенства нулю
EURUSD_EX 0.4992 0.00
EURUSD_HP 0.5015 0.00

Таблица 13. Оценка вероятности равенства нулю коэффициентов совокупного индикатора из экспоненциальной средней и фильтра Ходрика-Прескотта

т.е. мы строго отклоняем сомнения в полезности использования этих индикаторов в торговой системе.

6. Диагностика остатков

6.1. Автокорреляция — Q — статистика

Рисунок 16. Автокорреляционная функция после вычитания линейного тренда

Из коррелограммы следует, что вычитание линейного тренда из исходной котировки не исключило наличие тренда, о чем говорит АКФ. Вероятность того, что отсутствует корреляция, равна нулю, т.е. мы строго отвергаем нулевую гипотезу на всех уровнях значимости.

Рисунок 17. Автокорреляционная функция после вычитания экспоненциального сглаживания

Из коррелограммы следует, что вычитание экспоненциальной кривой из исходной котировки исключило тренд на всех свечах свыше второй, о чем говорит АКФ.

По расчетам вероятность того, что отсутствует корреляция, равна нулю, т.е. мы строго отвергаем нулевую гипотезу на всех уровнях значимости.

Однако, если некоторыми дополнительными усилиями исключить корреляцию на первых двух свечах, то можно будет получить остаток без корреляций.

Рисунок 18. Автокорреляционная функция после вычитания фильтра Ходрика-Прескотта

Из коррелограммы следует, что вычитание фильтра Ходрика-Прескотта из исходной котировки исключило тренд на всех свечах свыше третьей, о чем говорит АКФ. Вероятность того, что отсутствует корреляция, равна нулю, т.е. мы строго отвергаем нулевую гипотезу на всех уровнях значимости. Однако, если некоторыми дополнительными усилиями исключить корреляцию на первых двух свечах, то можно будет получить остаток без корреляций.

Вывод. Попытка удалить детерминированную составляющую путем вычитания наших индикаторов из исходной котировки EURUSD полностью провалилась для линейного тренда и удалась частично для экспоненциальной скользящей средней и фильтра Ходрик-Прескотта.

Из-за автокорреляции (детерминированной составляющей) в остатках дальнейшее изучение наших индикаторов становится бессмысленным. Необходимо найти такой индикатор, который позволит исключить автокорреляцию в остатках. Сделаем это в следующем разделе.

7. Конструирование и анализ индикатора с учетом анализа

В настоящее время отсутствует формальная теория для создания набора индикаторов. Единственный способ — это прямой перебор с выбором некоторого набора по результатам анализа.

Из предыдущего анализа по автокорреляции был сделан вывод, что после детрендирования осталась автокорреляция на первых свечах котировок.

С учетом этого проанализируем следующее уравнение регрессии:

EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(1) + C(2)*D(EURUSD_HP(1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(2))

D(EURUSD_HP(1)) — означает остаток между котировкой и сглаживанием фильтром Ходрика-Прескотта, первый лаг (второй бар, а не первый, считая бары с единицы).

Оценка коэффициентов этого уравнения методом наименьших квадратов приводит к следующим результатам:

Переменная Коэффициент Вероятность равенства нулю
EURUSD_HP(1) 1.0001 0.0000
D(EURUSD(1)) 0.8262 0.0000
D(EURUSD(-2)) -0.4881 0.0000

Таблица 14. Результаты оценки коэффицентов методом МНК

По тесту избыточных переменных в соответствии с вычисленной по t-статистикой и F-статистикой вероятность того что коэффициенты при переменных eurusd(1) eurusd(2) равны нулю, равна нулю, т.е. эти две переменные не являются избыточными.

Автокорреляция показывает отсутствие зависимостей до лага 16 с вероятностью свыше 70% (первая строка подписи):

Рисунок 19. Автокорреляция остатка

Тест на гетероскедастичность White дает результат по F-статистике, что с вероятностью 80% гетероскедастичность отсутствует.

Исследование на точки излома по тесту Quandt-Andrews с нулевой гипотезой: «точки излома отсутствуют» дает результат: нулевая гипотеза с вероятностью 71% принимается (точки излома отсутствуют).

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что с точки зрения классического технического анализа, рассматриваемые котировки имеют, по крайней мере, одну точку излома (один разворот тренда). Однако наш индикатор имеет одинаковые статистические характеристики как для падающего тренда, и для растущего и поэтому инвариантен к характеру рынка.

Интегральный тест Ramsey с нулевой гипотезой: «ошибки в уравнении регрессии является нормально распределенной величиной» с вероятностью 48% по t-статистике и F-статистике принимается. На этом основании можно пренебречь автокорреляцией остатка и его гетероскедастичностью.

Также это означает, оценки линейных квадратов не являются смещенными (математическое ожидание оцениваемой величины совпадает с оцениваемой величиной) и можно провести тесты рекурсивных остатков.

Сделаем тест прогноза рекурсивных остатков на один шаг вперед. Верхняя часть рисунка приводит рекурсивные остатки и ограничительные линии в два стандартных отклонения. Кроме этого (левая ось) показано значение вероятности для тех свечей котировок, где гипотеза постоянства коэффициента индикатора была бы отклонена на 5%, 10% и 15% уровне значимости. Этих точек не много, но их существование фактически означает ложное срабатывание стоп лоссов и тэйк профитов.

Рисунок 20. Тест прогноза рекуривных остатков

Приведем рекурсивные оценки коэффициентов уравнения регрессии. График формируется следующим образом: вычисляются значения коэффициентов для крайне левого бара. Затем добавляется один бар и снова вычисляются значения коэффициентов и т.д. до самого последнего бара. Естественно, что на малом количестве баров слева, значения коэффициентов крайне не устойчивы. Однако с увеличением количества баров, на которых ведется расчет, устойчивость (неизменность) возрастает.

Рисунок 21. Рекурсивные оценки коэффициента С(1)

Рисунок 22. Рекурсивные оценки коэффициента С(2)

Рисунок 23. Рекурсивные оценки коэффициента С(3)

Из приведенных рисунков следует, что определенная неустойчивость была в начале интервала котировок, но затем можно считать, что значения коэффициентов приняли устойчивый характер. Тем не менее, строго говоря, коэффициенты нашего уравнения регрессии не являются константами.

Заключение

В данной статье было получено очередное доказательство, что финансовые данные не являются стационарными. В статье использовался стандартный прием разложения нестационарных данных на сумму данных с целью получения стационарного остатка.

Имея стационарный остаток исходных котировок можно получить ответ на главный вопрос о стабильности полученного индикатора.

Приведенные в статье сведения представляют собой лишь начало построения торговой системы, которая может и должна быть построена на основе прогноза котировок.

Арсенал трейдера — от новичка к профессионалу

Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!

В нелегком деле трейдинга важна каждая мелочь и сегодня мы попытаемся оптимизировать рутинные процессы. Кто-то скажет — мелочь, но согласитесь, обтачивать деталь на допотопном станке или на самом современном — есть ли разница? Результат может быть один и тот же, но рабочему почему-то удобнее и проще работать на современном оборудовании. Аналогично и с торговлей. Мы рассмотрим как можно сделать трейдинг более удобным, при этом покупать новый компьютер вам не придется.

В сегодняшнем обзоре мы затронем информационные индикаторы. Ими так или иначе пользуются все трейдеры — от скальперов М1 до долгосрочников, работающих на дневках. Время от времени требуется какой-нибудь индикатор спреда или удобная и практичная инфопанель со всеми необходимыми данными, но где их найти? Начинаются поиски в сети, просмотр тем на профильных форумах, попытки скомпилировать MQL файл в новом билде терминала, что не всегда получается. Теперь у вас не возникнет вопросов — где взять инфо индикаторы — мы для вас этот вопрос решили.

Что такое инфо индикаторы и какие они бывают

Информационные индикаторы — отдельная группа технических форекс индикаторов, они напрямую никак не помогают принять решение о покупке, продаже актива или выходе из сделки. У них несколько иная задача. Инфо индикаторы предоставляют трейдеру всю необходимую информацию по торговому инструменту, состоянию счёта (прибыль или убыток в пунктах, процентах, валюте депозита, просадке), времени открытия, закрытия торговых сессий, времени до закрытия текущей свечи, данные о спреде, свопе и так далее — одним словом — всё — что необходимо для комфортной работы на финансовых рынках. Обрабатывать в уме этот, без преувеличения, колоссальный информационный поток различных данных неудобно, да и не нужно — есть огромное количество помощников. С ними мы и познакомимся сегодня.

В этом обзоре затронуты такие типы инфо индикаторов:

  • Индикаторы времени;
  • Индикаторы новостей;
  • Индикаторы профита;
  • Индикаторы по расчёту лота;
  • Индикаторы спреда, свопа;
  • Индикаторы свечей старшего таймфрейма;
  • Информационные панели;
  • Прочие полезные индикаторы.

Они все актуальны для терминала MetaTrader4, устанавливаются по стандартной инструкции, большинство файлов представлено с открытым кодом — специально для программистов и всех тех, кто любит посмотреть, как написаны индикаторы. Скачать все индикаторы можно по ссылке в конце статьи, вложения в одной папке, наименований там сотни. Ну и на самом деле — написать и сказать про все все все инфо индикаторы нет просто физической возможности — обязательно смотрите тему на форуме (ссылка в конце статьи) — там гораздо больше картинок и описаний по всем полезным мелочам для МТ4.

Индикаторы времени

«Время — деньги» — сказал в своё время Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США. Время — один из самых ценных ресурсов — его постоянно не хватает, восполнить его нельзя, можно лишь использовать. В трейдинге время — одна из самых фундаментальных вещей — так как после открытия позиции, вне зависимости от рабочего таймфрейма и стратегии, вам необходимо ждать результат — или позиция закроется по стоп приказу, или цена пойдет в нашем направлении и вы получите прибыль. При чём ожидание может быть от нескольких минут (если вы скальпер), до нескольких месяцев (если вы работаете на D1 или более высоком таймфрейме).

Индикаторов, показывающих/считающих время — представлено огромное количество: от различных таймбаров (считают время до закрытия свечи) до сессионных. Последние будут актуальны для внутридневных трейдеров: как правило большинство стратегий рассчитаны на какие-то трендовые движения, а они есть не круглосуточно, а обычно когда идут лондонская и американская сессии. В свою очередь время азиатской сессии — когда движения рынка минимальны — используется для других стратегий торговли, а так же для великого множества советников — ночных скальперов. Ниже — несколько примеров таких индикаторов.

b-clock_TRO_MODIFIED_VERSION — простой индикатор, показывает время до закрытия свечи.

iStockTimes_v1_5 — целая панель, где не только время, но и спред, своп, ATR.

Time Universal (Time Universal_fix) — индикатор показывает время закрытия той свечи, которая вам нужна — он не поменяет данные при переключении таймфреймов. Кроме того шрифт, цвет и размер выбирается пользователем. Мод Time Universal_fix имеет всё тоже, только устанавливается в подвале любого другого индикатора.

i-Sessions-A — один из многочисленных сессионных индикаторов. В каждой новой версии дополнительные функции, например в этом — учёт движения (в пунктах) по каждой сессии.

Xi-AsianSession — индикатор специализируется на отображении только азиатской сессии, когда движения рынка минимальны — рай для разного рода ночных скальперов. Скажу лишь, что подобных модификаций немало, есть так же индикаторы и для лондонской и для американской сессий.

Наиболее известные индикаторы этого типа: Candle Time and Spread, Forex Market Hours GMT, i-Sessions, Market Hours, Xi-AsianSession.

Индикаторы новостей

«До выхода новости осталось определенное время» — такую информацию можно увидеть на сайтах многих брокеров. Действительно, иногда выходят очень важные новости, что движение инструмента меняется на противоположное и тренд этот длится месяцы. Для тех, кто торгует внутри дня — следить за новостями, используя экономические календари или специальные индикаторы — принципиально важно. Согласитесь — открываться за пять минут до решения по % ставке ФРС или ЕЦБ с коротким стопом в 10 пунктов — глупо: даже если вы и угадаете направление новостного импульса, расширяющийся спред, скорее всего, закроет вашу позицию там, где не будет цены.

FFCal — бесспорно — один из самых известных новостников, его обзор есть на сайте. Вообще свыше десятка модификаций этого индикатора существует, так же на его основе написаны и другие новостные индикаторы — что можно скачать по ссылке в конце статьи.

NewsInfo — весьма фундаментальный и многофункциональный индикатор новостей. В одной из версий есть возможность выбрать одного из четырёх (!) сайтов-поставщиков форекс новостей. Ещё такая тенденция прослеживается в последнее время: индикаторы-новостники не просто показывают новости, но и обладают дополнительным функционалом по отключению советников, чьей работе новостная волатильность может повредить.

Truly News Indicator — особенностью индикатора является то, что можно выбрать показ новостей по определённым валютам (то есть если вы торгуете по GBPJPY, то новости по USDCNH вам ни к чему), а так же выбрать значение новости (высокая, средняя, низкая), что будут выводиться на информационное табло. Кроме этого отмечаются флажками на графике новостные свечи — очень удобно. Подробный обзор индикатора есть у нас на сайте.

Ещё один нюанс с настройкой новостных индикаторов.

а). Обычно о предстоящих новостях трейдер узнаёт из экономического календаря. Так как все живут в разных уголках планеты и везде своё время — нужно определить верное местное время выхода новости — новость то один раз появляется. Как правило, во всех календарях есть настройка под часовой пояс — и в популярном англоязычном календаре от ForexFactory, и в календаре от нашего сайта.

б). Далее нам нужно проверить — правда это или нет — время новости. Новость лучше брать важную (решение по % ставкам, выступление глав ЦБ) — когда какое-то значительно движение может быть на рынке. Смотрим на время до новости по календарю, смотрим на время до новости по индикатору — последние или показывают время выхода, или отсчитывают время до новости, так же могут на самом графике отмечать место выхода стрелками, флажками, линиями, надписями, линиями с надписями — какие угодно трейдеру есть настройки тут. Всё регулируется и выбирается.

в). И в момент выхода новости вы увидите на графике нетипично большую свечу М1 (если по минутному таймфрейму смотрели), увидите сильную раздвижку спреда (если счёт с плавающим спредом — такие у большинства трейдеров), тем более специальным индикатором спреда сможете замерить и зафиксировать, что ваш брокер учудил на Non-Farm Employment Change. И когда всё совпадёт — экономический календарь, ваш новостной индикатор и факт выхода новости по местному времени — вы всё правильно сделали. Запоминаем эти настройки, а ещё лучше сохраняем соответствующий шаблон. Большинство индикаторов всё верно автоматом определяет, но не надо полагаться только на индикатор — проверить не помешает (что бы по ошибке не открываться за пять минут до Non-Farm’а). Если так получилось, что новость вышла и рынок обвалился, а ваш индикатор только через час показывает событие — нужно поменять некоторые параметры в настройках самого индикатора (какой-нибудь Offset Hours — в разных индикаторах по разному называется) и всё будет нормально.

Наиболее известные индикаторы этого типа: FFCal, NewsInfo, Truly News Indicator, Urdala_News.

Индикаторы профита

По результатам завершенных сделок принципиально важно знать статистику торговли: сколько прибыльных сделок, сколько убыточных; профит/убыток в пунктах, процентах, валюте депозита и так далее. Статистика в торговле — всё. Конечно, трейдерам очень помогают сервисы типо Myfxbook, но в таком случае нужно выходить на сторонний сайт (иногда они еще и зависают), ждать обновления данных. А с использованием статистических индикаторов мы получим всю интересующую нас информацию прямо в терминале — здесь и сейчас, быстро.

i-Profit — одним из самых популярных индикаторов учёта прибыли/убытка в пунктах и процентах, он подробно разобран на нашем сайте. Ввиду популярности существует немалое количество его модификаций (их все можно скачать по ссылке в конце статьи).

Equity — индикатор строит линию прироста/уменьшения депо прямо в подвале графика инструмента. Там по сути всё тоже, что и в мониторинге Myfxbook. Например, если используется торговля без стопов и с усреднением, тут точно так же, как и на Myfxbook, мы увидим расхождение линий эквити и баланса (на жаргоне тейдеров «сопли»).

Рассмотрим другой случай — на одном счёте торговля велась советником и руками. В результате у нас много сделок и непонятно, у кого какой результат, кто лучше торговал — робот или человек. В таком случае нужно отдельно посчитать ордера, открытые вручную, и ордера эксперта. Сделать это можно таким образом — у каждого ордера есть магический номер (Magic Number) — у открытых вручную обычно это 0 (ноль), у открываемых роботами — какое-то число, например 2222 (можно посмотреть в настройках советника). В индикаторе, например ProfitInfo v1.5.2 — на скрине ниже —

мы выбираем фильтр по магическому номеру (верхняя строка настроек; отметка -1 означает, что индикатор учитывает абсолютно все ордера) и он будет считать только те ордера, у которых интересующий нас Magic. Либо можно посмотреть/посчитать ордера по определённому комментарию (вторая строка настроек сверху). Открывая позицию вручную через вкладку терминала «Открыть ордер» вы можете написать свой комментарий, можете этого не делать. А вот советники, как правило, свой комментарий пишут к ордерам всегда. Опять же — коммент эксперта можно посмотреть в настройках. Кроме того, все комментарии к ордерам можно увидеть в истории счета — для этого надо по любому полю щелкнуть правой клавишей мыши и поставить галочку напротив надписи «Комментарий». Далее мы вводим интересующий нас комментарий в индикатор — и он покажет результат в пунктах и процентах только по тем ордерам, что имеют интересующий нас коммент.

Наиболее известные индикаторы этого типа: Equity, i-Profit, Stats_Indicator, TradeHistory.

Индикаторы по расчёту лота

Как известно — мани менеджмент на форекс — это половина успеха. Несмотря на то, что по этому вопросу и написаны сотни книг и тысячи статей, очень много участников торговли продолжают терять депозиты из-за неадекватного ММ. При чём большинство вполне понимает, что риски в 5-10-15 % на сделку легко могут лишить вас депозита. Индикаторы по расчёту лота призваны помочь трейдеру в определении адекватного размера риска относительно размера депозита и величине стоп приказа. Кроме установленного риска в процентах не стоит забывать и о таком явлении, как проскальзывание — стоп приказы могут исполняться на пункт другой хуже, и вы потеряете чуть больше (а если ваш стоп попадёт в геп или новости — то он может быть исполнен в 2-3 раза больше вами установленного). Рынок несправедлив, помните это.

lot calculator — индикатор по расчёту размера лота относительно стоп приказа. Его положение можно менять по углам графика. В настройках указываем размер стопа в пунктах и риск в процентах — расчёт индикатор делает сам — он посчитает размер лота, укажет цену одного пункта при таком лоте и подсчитает потенциальный убыток — если сделка будет неудачной. Можно выбрать цвет и размер шрифта.

MAX_LOT — индикатор считает максимальный лот для одной сделки (как шутят у нас на форуме — риск «на всю котлету») с учётом размера кредитного плеча. Плечо (Leverage) в настройках можно поставить любое — будет перерасчёт данных.

Наиболее известные индикаторы этого типа: # Lot, # Риск от депо, lot calculator, MaxLot, MoneyManagement.

Индикаторы спреда и свопа

Смотреть за размером спреда (разницей между ценой покупки и продажи) для внутридневных трейдеров, для скальперов М1/М5 — принципиально важно. Для них — чем меньше это значение — тем лучше. Размер спреда (который может быть фиксированный или плавающий) зависит от типа счета, от рыночной ситуации. Вообще стоит знать, когда спреды особенно большие и лезть в рынок в эти моменты внутридневным трейдерам не стоит (это не касается тех трейдеров, кто торгует на D1 — там стопы и профиты измеряются сотнями пунктов и переживать за 2 или 8 пунктов спреда нет смысла):

  • в понедельник в первые минуты при открытии рынка;
  • в пятницу в последние минуты перед закрытием рынка;
  • при переходе с одних суток на другие — каждый день;
  • важные новости (решения по % ставкам ЦБ, выступление глав ЦБ и президентов некоторых стран и так далее);
  • форс-мажорные ситуации типо Brexit или падения Чифа.

Всё остальное время спред, как и заявляют брокеры в торговых условиях по ECN/NDD/STP счетам, может быть чуть ли не нулевым, или в пределах половины пункта (на примере известной пары EURUSD).

IND Monitoring — индикатор отображает спред в виде гистограммы. Тут вот можно посмотреть, особенно в новости — как разбегаются цена покупки и продажи по конкретному инструменту.

На примере выше — кроме означенного индикатора (в подвале) ещё установлено два индикатора спреда — для его замера онлайн. Как можно видеть по гистограмме и огромным свечам М1 — выходили важные новости по паре EURUSD и спред сильно расширялся брокером.

CandleSpread_modern — индикатор кроме значения спреда показывает и время до закрытия свечи. Из особенностей — в настройках можно задать определённый порог спреда (верхняя строка настроек), выше которого индикатор показания будет отображать красным цветом (цвет выбирается также) — очень полезная функция для внутридневных трейдеров — своего рода красный светофор — спред большой — в рынок лезть не стоит (а иногда такое бывает). Настраивается тут всё — размер/цвет/название шрифта.

Индикаторов спреда существует немало. Одни из них выводят фиксированное числовое значение онлайн, другие отображают показания в виде подвальной гистограммы — т.о. можно посмотреть на истории, какие спреды брокер даёт внутри дня, на разных типах счетов, на различных инструментах, сравнить спреды у разных брокеров. Под это дело я даже собрал ТС Мониторинг спреда. Есть так же индикаторы, что записывают всю эту информацию в файл — она может быть полезна при тестировании некоторых советников.

Своп — это плата за перенос позиции через сутки. Прежде всего актуальна может быть такая информация для долгосрочных трейдеров, кто держит позицию несколько дней или недель — в итоге размер начислений может быть приятным плюсом к сумме сделки (если он положительный для вашей позиции). Своп бывает положительным и отрицательным, как правило в середине недели его начисляют в тройном размере (например в Alpari день тройного свопа — среда). Информацию о свопах можно найти на сайте брокера в спецификациях по торговому инструменту, можно кликнуть правой клавишей мыши по инструменту в вашем терминале МТ4 и выбрать пункт «Спецификации» и посмотреть там. Ну а можно просто воспользоваться профильным индикатором.

ZFXiSwap — индикатор показывает свопы (и не только) по нескольким инструментам сразу.

spread swap — спред и своп, просто и без изысков.

Наиболее известные индикаторы этого типа: Candle Time & Spread, Candle_Spread, IND Monitoring, Spread History, spread swap.

Индикаторы свечей старшего таймфрейма

Во многих стратегиях требуется сверяться перед открытием сделки с ситуацией на старшем таймфрейме — как известно, чем больше тайм, тем более сильный и качественный сигнал. А если у вас несколько валютных пар в работе, и по два а то и три графика с разными временными промежутками открывать и периодически переключаться между ними — будет довольно неудобно. Но решение есть — уже давно разработаны индикаторы, что могут показывать графики свечей и баров с разных инструментов и таймфреймов на основном рабочем графике — там, где вы открываете позиции.

stratman-minichart — один из самых известных, подробно рассмотрен на нашем сайте. Могу лишь сказать — индикатор довольно популярен и существует немало его различных модификаций — но по функционалу и управлению они аналогичны и проблем с настройкой у вас не возникнет.

MultiInstrument — индикатор прямо в окне вашего инструмента покажет график того инструмента, что вы впечатаете в настройках (на примере ниже на графике GBPUSD показана пара EURAUD). Удобно.

MCP Multi Charts — этот индикатор будет находиться в подвальном окне и показывать сразу несколько графиков разных валют, с указанием цен OHLC — открытия, максимума, минимума, закрытия…

Так же есть модификации, где кроме показа других инструментов можно воспользоваться какими-то техническими индикаторами — не просто пара USDJPY на графике фунта, а ещё и обрамленная некоторыми скользящими средними или вместе с индикатором Parabolic. Одним словом — тут выбор у трейдера огромный.

Наиболее известные индикаторы этого типа: stratman-minichart, OverLayChart, MultiInstrument, MultiCharts.

Информационные панели

Для тех, кто не желает загромождать график несколькими инфо индикаторами — созданы информационные панели — где все необходимые данные по работе есть в одном окне, всё регулируется и настраивается. Таким образом — один индикатор заменяет сразу несколько. Инфо панелей существует огромное количество, парочку из них мы тут посмотрим.

P4L Clock — в этой панели и время, и спред, и ADR и много всего ещё. Особенность индикатора в том, что буквально каждую строчку можно включить/выключить — таким образом мы оставляем только то, что нам надо. Говорить о размещении в любой части графика или любом подвале другого индикатора не стоит — тут это всё реализовано.

Infopanel TSLS_mod — весьма простая и незатейливая панелька — в одном окне у нас спред, своп, текущее время и информация о кредитном плече.

Наиболее известные индикаторы этого типа: Bid_View2.0, i-NASA, infoboard, InfoPanel, Stat Informer.

Разные полезные индикаторы

Кроме разобранных выше индикаторов есть немало полезных плюшек, что так или иначе могут пригодиться трейдеру в работе. Например:

Truly ScreenShot Indicator 1.35 — индикатор скриншотов, что подробно разобран в одном из материалов на сайте. Никто не будет спорить, что иногда очень важно сделать скриншот экрана — запечатлеть свою сделку, может быть зафиксировать какой-либо косяк брокера по чрезмерно большому спреду и так далее. Ситуаций может быть немало. Так же плюсом является и то, что нет необходимости в установке сторонних программ на компьютер, их настройке, поиску папки, куда же сохранен скрин. Тут вся работа — как с обычным индикатором. Кроме того этот индикатор может делать скриншоты на автомате с определённым заданным пользователем алгоритме — т.о. даже ручное вмешательство не потребуется, всё будет сделано как задано трейдером.

i-SignalOfTrade — индикатор информирует трейдера обо всех событиях на торговом счете (например, вы подписались на сигналы и желаете контролировать процесс копирования/торговли, дабы управ не слил ваш депо). Во-первых, он отлавливает любое торговое событие, любую торговую операцию на вашем счёте: открытие позиций, установка ордеров, модификация стопов и тейков, частичные и полные закрытия позиций, срабатывание стопа/тейка. Во-вторых, индикатор выводит информацию о событии пятью различными способами.

i-UrovenZero (и различные модификации) — очень полезный индикатор для торгующих сетками и локами вручную, показывает всю необходимую информацию по счету и открытым позициям, уровни безубытка, стоп-аута и полного слива депозита. Возможно кого-то убережет от больших потерь.

CandleBodySize (и различные модификации) — индикатор считает размер свечи в пунктах. Ввиду его популярности в определённых стратегиях сделано немало модов и добавлены разные дополнительные функции.

i-Breakeven (и различные модификации) — индикатор показывает уровень безубытка при открытом ордере или сетке ордеров. Если вручную считать вам лень — то этот процесс уже автоматизирован.

DailyData — легендарный инфо индикатор, имеет множество модификаций, все они включены в набор. На примере ниже — все клавиши кликабельны — оставляем на графике только то, что необходимо.

DrawProfit v3.0.3 — индикатор отображает закрытые сделки на графике; так же он может показывать результат по сделкам: в пунктах, в валюте депозита, в пунктах и валюте; ну и отмечать уровни стопа и тейка (у меня на скрине эта опция отключена). Очень удобная плюшка.

К сожалению, тут нельзя рассказать про все полезные индикаторы, да это и не нужно. В теме инфо индикаторов на форуме все представлено с картинками и подробным описанием — ссылка в конце статьи.

Наиболее известные индикаторы этого типа: их великое множество.

Заключение

Как вы уже поняли из обзора — индикаторов-помощников существуют сотни и сотни различных наименований, а по наиболее популярным и востребованным в среде трейдеров есть десятки различных модификаций. Таким образом, каждый трейдер сможет выбрать необходимый для работы инструмент, настроить его под себя, под свои цели и задачи, и вести успешную работу на рынке. Рекомендую периодически смотреть тему на форуме — так как информационных индикаторов на самом деле гораздо больше, чем тут описано в статье, и вы всегда сможете найти какую-то полезную мелочь для своего терминала, что давно искали. А если нужной вещи не обнаружится, то всегда есть что-то аналогичное. Успехов и до новых встреч!

Скачать набор информационных индикаторов

5 важнейших экономических индикаторов

Стоимость валюты не увеличивается и не уменьшается беспорядочно. По сути, стоимость валюты напрямую зависит от экономического потенциала страны и доверия, которое он вызывает. Для оценки этого потенциалы используются конкретные основные индикаторы. При совершении сделок на рынке Forex, необходимо постоянно наблюдать за этими индикаторами, потому что любое их изменение влечет за собой изменение цены валюты. Валюта выступает в качестве уполномоченного представителя государства и позволяет анализировать экономический потенциал этого государства.

Выход фундаментальных показателей становится все более и более значимым двигателем рынка. Если сфокусироваться на воздействии, которое экономические данные оказывают на цены рынка форекс, то на первый план выйдут 5 индикаторов, отслеживаемых наиболее тщательно, благодаря своим потенциальным возможностям двигать цены валют.

Почему экономические новости воздействуют на краткосрочную торговлю?

Сами по себе данные не столь важны как то, насколько они совпадают с ожиданиями рынка. Помимо знания того, когда именно выходят данные, жизненно важно знать то, что предсказывают для каждого индикатора экономисты. Например, знание экономических последствий неожиданного месячного повышения на 0.3 % Индекса Потребительских Цен (Consumer Price Index – CPI) далеко не так важно для ваших краткосрочных торговых решений, как знание того, что в этом месяце рынок ожидал падения CPI на 0.1 %.

Анализ долговременных последствий неожиданного повышения цен может подождать, а пока Вам следует воспользоваться в своих интересах краткосрочными торговыми возможностями, предоставляющимися обычно в течение первых тридцати минут после выхода данных. Рыночные ожидания для всех экономических данных публикуются на нашем сайте и Вам следует внимательно отслеживать эти ожидания наряду с датой выхода индикатора.

Среднее движение после выхода данных:

1. Non Farm Payrolls – Unemployment
Среднее движение: 124 пункта

2. FOMC Interest Rate Decisions
Среднее движение: 74 пункта

3. Trade Balance
Среднее движение: 64 пункта

4. CPI – Inflation
Среднее движение: 44 пункта

5. Retail sales
Среднее движение: 44 пункта

Поясним смысл каждого из этих индикаторов.

1. Non Farm Payrolls – Unemployment – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за месяц

Уровень безработицы – мера силы рынка труда. Один из способов, которыми аналитики измеряют силу экономики – число созданных рабочих мест и процент рабочих, неспособных найти рабочие места. Большое количество создаваемых рабочих мест характерно для периодов экономического роста, поскольку компании должны наращивать свою рабочую силу, чтобы удовлетворять спрос.

График выхода: Первая пятница месяца, в 8:30 утра по восточному времени (16:30 по Москве)

2. FOMC Interest Rate Decisions – Решения FOMC по ставке

Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США устанавливает ставку по федеральным фондам, или ставку межбанковского кредита overnight. Ставка устанавливается на заседании FOMC, при участии членов совета управляющих ФРС и президентов региональных Федеральных резервных банков.

График выхода: В течение года планируется 8 заседаний. Конкретные даты можно узнать в календаре экономических событий.

3. Trade Balance – Сальдо торгового баланса

Торговый баланс измеряет разницу между стоимостью товаров и услуг, которые страна экспортирует и стоимостью товаров и услуг, которые она импортирует. Торговый излишек <активное сальдо>появляется, если стоимость экспортируемых товаров превышает стоимость импортированных, тогда как торговый дефицит означает, что импортированные товары дороже экспортируемых.

График выхода: В середине второго месяца после отчетного периода. Сверяйтесь по экономическому календарю.

4. CPI – Consumer Price Index – Индекс потребительских цен

CPI – ключевая мера инфляции, поскольку этот индекс измеряет стоимость установленной потребительской корзины товаров. Более высокие цены считаются негативными для экономики, но, так как центральные банки часто отвечают на инфляцию поднятием процентных ставок, валюты иногда позитивно реагируют на сообщения о возросшей инфляции.

График выхода: ежемесячно – около 13 числа каждого месяца, в 8:30 утра по восточному времени (16:30 по Москве)

5. Retail Sales – Розничные продажи

Индекс измеряется по выбранному товару и выражает колебание объема продаж для торговли в розницу. Индикатор применяют для измерения доверия и активности покупателей, ведь увеличение объема продаж свидетельствует об увеличении экономической активности.

Лучшие индикаторы 2020 года

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про лучшие индикаторы 2020 года. Каждому инструменту была дана оценка по десяти бальной системе, чтобы бы вы понимали их эффективность.

Сегодня вы сможете узнать про совершенно новые инструменты, которые работают по новым принципам, учитывая правила мани-менеджмента и риск-контроль.

SQUEEZE_RA – самый точный индикатор 2020

«SQUEEZE_RA» — это самый лучший индикатор Форекс 2020, который получил 10 балов за свою высокую эффективность. Данный инструмент не перерисовывает свои показания, позволяет вести агрессивный скальпинг на любых валютных парах. Работает инструмент по сложному алгоритму, но чтобы понять, как его использовать, достаточно взглянуть на его гистограмму.

Гистограмма может быть красного, розового и желтого цветов при медвежьем тренде; и зеленого, голубого и синего цветов – при бычьем.

Правила применения

Во время медвежьего тренда гистограмма располагается в минусовой зоне. Если нисходящий тренд усиливается, гистограмма загорается розовым цветом, а если угасает – желтым. Короткие ордера нужно открывать на втором столбике в минусовой зоне.

Длинные позиции нужно создавать на втором столбике в плюсовой зоне.

Если рост продолжается, гистограмма загорается синим цветом, а если тренд ослабевает – голубым. Сделки рекомендуется закрывать при ослаблении тренда или в момент появления обратного сигнала.

8,0,1,0,0

AG_RENKO_BRICKS – самый лучший индикатор 2020

На втором месте расположился индикатор «AG_RENKO_BRICKS», который получил оценку 9,75. Жирный минус данного индикатора заключается в том, что он запрещен многими дилинговыми центрами, что наводит на мысль, что он действительно позволяет зарабатывать.

Данный инструмент строит ренко-графики в отдельном окне под графиком, он с высокой точностью позволяет выявлять шумы и консолидацию на рынке, что позволяет входить в рынок в моменты зарождения трендов. Данный инструмент строит график-ренко, который, как мы знаем, не имеет привязки ко времени, поэтому во время сильного тренда индикатор может за несколько минут построить сразу 10 кирпичиков.

Правила применения

На ренко кирпич появляется, как только ценовой уровень проходит определенное число пунктов. Длинные позиции рекомендуется создавать, как только на ренко после нисходящего тренда появится восходящий бар. Короткие позиции нужно создавать в полностью противоположной ситуации. Сделки размещаются со стопом в размере 5 пунктов. Тейк-профит не используется, закрытие ордеров осуществляется по траллу. Общее число ордеров на одной паре может достигать 5-10 сделок, а на десяти активах – до ста.

Прибыльность такой торговли при риске в 4% может достигать 400 процентов в месяц. Скорее всего, именно по этой причине многие брокеры запретили использование данного алгоритма.

При желании размер кирпичика можно изменить в настройках, но как показала практика лучше всего чтобы его размер составлял 5 пунктов.

LEMANSIGNAL – индикатор высокой точности

На третьем месте расположился индикатор LEMANSIGNAL, который получил оценку 9.00. Данный инструмент подходит для использования только у тех брокеров, которые разрешают скальпировать.

Данный инструмент определяет точки пробоя уровней за указанное в настройках количество баров. В стандартных настройках указано 12 баров. Инструмент выдает сигналы для входа в рынок в виде точек красного и зеленого цветов, которые рекомендуют открывать сделки на продажу и покупку соответственно. Изначально данный алгоритм разрабатывался для быстрого получения дохода на различных конкурсах от брокеров, теперь его широко используют и в торговле.

Вести торги только на основе сигналов данного инструмента не стоит, опытные трейдеры советуют создавать ордера только по тренду. Для этого на минутный график можно перенести скользящую среднюю с периодом 60.

Правила применения

Итак, данный индикатор выдает сигналы в виде точек. Сделки на покупку требуется создавать при выполнении следующих условий:

  • Цена располагается выше MA60.
  • Индикатор нарисовал зеленую точку.

Сделки на продажу нужно открывать при выполнении следующих условий:

  • Цена располагается ниже MA60.
  • Индикатор нарисовал красную точку.

При ведении торговли таким образом прибыльность составляет 85%. К сожалению, индикатор немного запаздывает, так как сигнальная точка появляется на 1-2 свечи позже. Сделки создаются со стопом, установленным под фракталом Вильямса, который внедрен в Метатрейдер 4. Сделки открываются без тейк-профита и закрываются по тралу. В случае если сработает стоп, велика вероятность смены тенденции. Торгуя на шести основных валютных парах на минутном тайм-фрейме таким образом, вы можете рассчитывать на прибыль в размере 610% в месяц, а размер просадки достигает 40%.

3RDGENMA – индикатор, показывающий точки входа и выхода

На четвертом месте расположился индикатор «3RDGENMA». Этому индикатору была присвоена оценка 8,25. Он функционирует на основе усовершенствованного метода построения скользящих средних. Алгоритм строит сразу 2 скользящие средние с заданными в настройках периодами. В стандартных настройках эти периоды равняются 220 и 50.

Для торговли на минутном временном интервале, рекомендуется выбрать периоды 240 и 60. Такие скользящие средние будут отображать происходящее на временных интервалах H1 и H4. Прибыльность такого применения индикатора составляет 88%. Сигналы на вход в рынок поступают редко, но они являются весьма достоверными.

Для торговли на пятиминутном временном интервале рекомендуется выбрать настройки 12 и 48. При использовании индикатора таким образом успешность равняется 74%.

Для торговли на пятнадцатиминутном тайм-фрейме настройки должны быть 16 и 96. Прибыльность такой торговли равняется 90%.

Правила применения индикатора

Ордера на покупку открываем в момент пересечения более короткой скользящей средней снизу вверх более длинной. Короткие позиции рекомендуется открывать в полностью противоположной ситуации. Стоп-лосс рекомендуется устанавливать возле предыдущих локальных экстремумов.

Закрытие сделок осуществляется при обратном пересечении скользящих средних. Больше всего прибыли можно получить на минутном временном интервале.

25,0,0,1,0

ATR-3LWMA – индикатор, достойный внимания

На пятом месте расположился индикатор «ATR-3LWMA», который получил 8 баллов. Внешне этот инструмент похож на проверенный временем ADX. Он предназначен для решения тех же задач, но в качестве основных инструментов применяет три скользящие средние, которые для удобства пользователей размещаются в собственном окне.

Как выглядит этот инструмент, отображено на картинке, которая расположена ниже.

Если вы решили применять этот инструмент для ведения торгов на временном интервале М1, то скользящим средним необходимо установить периоды 34, 13 и 21. Для открытия ордеров на временном отрезке М5 можно использовать такие же характеристики, но чтобы сигналы были более точными, лучше всего использовать периоды 33, 12 и 18.

Для ведения торгов на временном интервале М15 оптимальными периодами для скользящих средний являются 55, 21 и 34.

Для того чтобы начать применение ATR-3LWMA для ведения торгов, необходимо выбрать временной интервал, валютную пару и активизировать инструмент. Далее следует оптимизировать инструмент в соответствии с выбранным вами временным отрезком. Вести торги рекомендуется в момент, когда наблюдается умеренный уровень волатильности.

Вам необходимо дождаться момента, когда пересекутся кривые, обладающие синим и красным оттенками, после чего можно открывать ордера на покупку.

Короткие позиции стоит создавать в том случае, если линия, обладающая красным оттенком, опустится ниже остальных кривых. Стоп-Лосс рекомендуется устанавливать поблизости от прошлого локального минимума или максимума в зависимости от того, какой ордер вы открываете.

Тейк-профит устанавливать не рекомендуется. Закрывать ордера рекомендуется в момент, когда инструмент выдаст сигнал, обратный тому, который применялся для открытия позиции.

34,0,0,0,1

На основе ATR-3LWMA группой энтузиастов разрабатывается торговый робот, который в скором времени можно будет найти на просторах интернета.

Форекс блог

Фундаментальный анализ

Технический анализ

Индикаторы

Статьи для начинающих

Свежие записи

Свежие комментарии

Информационные индикаторы форекс – наилучший помощник трейдера

25.03.2020 , Индикаторы торговых сессий

Пожалуй, к одному из самых полезных информационных индикаторов можно отнести индикатор торговых сессий. Благодаря такой программке не нужно думать и считать где, когда и во сколько закончится та или иная сессия.
Вариантов исполнения таких индикаторов может быть несколько, все зависит от предпочтений трейдера. Самым простым и удобным индикатором можно считать iSessions. Он делит график на разные цветовые сектора, каждый из которых показывает, когда работает та или иная сессия.

i-Sessions-A(b)+

Есть также похожий индикатор под названием FDM Clock. Такой индикатор отображает время в Нью-Йорке, Токио и Лондоне, то есть время работы трех основных зон рынка. Еще этот индикатор может быть полезен в том случае, если брокер меняет спред в зависимости от времени, или же с помощью него можно вычислять время закрытия/открытия контрактов и так далее.

Еще для охотников за сессиями существует индикатор под названием CloqSeic10_mj88e.mq4. Его особенность в том, что он основан на торговой стратегии трейдерских часов с сайта http://www.stocktime.ru/index.html

Довольно популярным и удобным индикатором сессий сегодня считается iSessionsAb_dapud, который разработал Игорь Ким. Этот индикатор удобен тем, что кроме торговых сессий он еще определяет то, на какое количество пунктов прошла цена за ту или иную торговую сессию.

Индикаторы для облегчения процесса торговли

Необходимым индикатором для тех трейдеров, которые работают на счетах с плавающими спредами, будет индикатор i-Spread3. Благодаря нему можно быстро определить, в каких диапазонах менялся спред в зависимости от времени. Это может быть период в час, 4 часа, сутки и так далее. Рекомендации, которые выдает индикатор, не являются динамическими, при этом они каждый день будут повторяться.

Если вам тяжело посчитать прибыль на счете или определить свободное Эквити или маржу, с этой задачей легко справится индикатор под названием ShuAccInfo_r20bc.mq4.

Полезный набор функций имеет индикатор Visual orders, он способен показывать размер кредитного плеча, спрэд, а также закрытые и открытые ордера.

Удобным статистическим индикатором является также индикатор Urdala Info. С помощью него можно увидеть статистику по одновременно всем валютным парам, а также проанализировать весь объем совершенных сделок.
Помимо этого индикатор способен сам устанавливать уровни безубытка для ордеров Buy и Sell. Для удобства в индикаторе можно включить функцию прорисовки уровней безубытка на графике.
Еще этот индикатор удобен тем, что может подавать сигнал, когда цена пройдет определенное количество пунктов. К примеру, трейдеру нужно открыть сделку, когда цена пройдет расстояние 30 пунктов с момента открытия свечи, Urdala Info не даст забыть ему это сделать.

Еще один полезный индикатор информационного типа – это OrderBalans. С помощью него можно пронаблюдать свой доход, наблюдать за открытыми ордерами одновременно по любым валютным парам и так далее. Используя такой индикатор нет необходимости вообще держать окно терминала открытым.
Вторая строка в индикаторе отображает общий баланс, здесь можно увидеть свободную маржу, максимальный лот. Помимо этого индикатор наблюдает за значениями TP и SL. Однако он не управляет ими, а просто показывает, сколько еще пунктов должна пройти цена, чтобы их зацепило. Это незаменимая функция при торговле вручную. Еще с помощью этого индикатора удобно анализировать историю сделок, так как он ставит на ценовом графике линии при открытии сделок.
Индикатор имеет гибкие настройки, информацию можно выводить по желанию в любом из четырех углов экрана. Еще можно сделать так, чтобы индикатор показывал информацию конкретно под каждым ордером.

Информационные индикаторы форекс, облегчающие процесс анализа

При помощи индикатора Cruscotto можно наблюдать, как ведут себя одновременно 8 главных валютных пар. Этот индикатор анализирует статистику за период от 15 минут до одного месяца и показывает силу и слабость той или иной валюты. Благодаря этому можно понять, что ждет трейдера в краткосрочной перспективе. В индикаторе имеются уровни 100 и -100, именно они и показывают силу и слабость валюты. К примеру, если индикатор показывает, что Евро сильный, а USD слабый, это означает, что курс Евро сильный относительно всех пар, ну а доллар, наоборот, слабеет.
Благодаря этому индикатору можно удобно выбирать наилучшие валютные пары для торговли. Так, сопоставляя валютные пары в индикаторе можно увидеть, какая из валют наиболее сильная, а какая самая слабая. Статистика отображается в виде гистограммы, слабые пары показываются красным цветом, а сильные зеленым.
Главное преимущество данного индикатора в том, что он анализирует только цену и не использует никаких индикаторов, поэтому прогнозы не запаздывают.

Еще одним полезным аналитическим индикатором является ToR_1.20k. С помощью него можно определять тренд и флет. Так, например, если на рынке восходящий тренд, индикатор подаст сигнал зеленым цветом. Для нисходящего тренда был установлен сигнал красного цвета. Ну а если на рынке флет, индикатор покажет сигнал фиолетового цвета.
Также индикатор имеет стрелки, с помощью них можно определить угол тренда. Если стрелка расположена под углом, значит, рынок еще только начинает трендовое движение. Если стрелка смотрит вверх или вниз, значит, на рынке уже началось мощное движение. Ну а линии в виде волн отображают моменты флета.

Большой интерес у трейдеров сегодня вызывает торговля по паттернам. Чтобы облегчить этот процесс, было придумано множество индикаторов. Одним из таких является CPI. Этот индикатор автоматически определяет свечные комбинации и модели. Каждый паттерн на графике отображается в виде стрелочки, она и показывает предположительное направление рынка.

Новостные индикаторы

Без фундаментального анализа на рынке Форекс много не заработаешь, об этом знают все опытные трейдеры. Для получения такого рода информации можно использовать, конечно, и экономические календари, однако проще всего применять индикаторы.

Хорошо зарекомендовал себя в этом виде деятельности индикатор под названием Urdala News.
Он показывает момент выхода новости прямо на графике.

Еще одним популярным индикатором экономических событий является индикатор News 2. Он строит вертикальные лини на графике в будущее и прошлое, показывая моменты выхода новости.

Чтобы индикатор новостей приносил пользу, его нужно правильно настроить. Для этого нужно определить часовой брокер брокера, а затем прописать его в настройки индикатора. Также в новостных индикаторах нужно указывать свой часовой пояс, это нужно для того, чтобы индикатор подавал сигналы по часовому поясу трейдера.

Добавить комментарий