СОВЕТНИК TURTLE TRADER ПО СТРАТЕГИИ ЧЕРЕПАХ ДЛЯ МТ5

СОДЕРЖАНИЕ:

Original Turtle Rules Trader на стратегии Черепах

Заявления брокеров по поводу того что на рынке форекс могут добиться успеха все желающие, вне зависимости от опыта и образования, вызывает скорее недоверие, чем желание торговать.

Тем не менее, правдивость этого высказывания уже давно доказана, а первым кто это сделал, был Ричард Денис, который собрал и обучил команду незнакомых с трейдингом людей.

Эксперимент с черепахами показал, что при наличие четкой торговой стратегии и безукоризненному следованию ее правил абсолютно любой мог продемонстрировать отличные торговые результаты.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Советник Original Turtle Rules Trader – это реализация знаменитой торговой стратегии «Черепах», которая была целиком автоматизирована в виде независимого автоматического советника для торгового терминала МТ5.

Как и базовая версия стратегии Original Turtle Rules Trader необходимо применять на дневных графиках, однако благодаря простой оптимизации стратегия может запросто адаптироваться под более низкие тайм фреймы.

Выбор активов напрямую зависит от предпочтений трейдеров, так как сами черепахи активно использовали стратегию как при торговле акциями, так и валютой с сырьем. Следовательно, Original Turtle Rules Trader можно смело отнести к мультивалютным роботам.

Установка Original Turtle Rules Trader

Не смотря на то, что в свободном доступе находится с десяток версий автоматизированной стратегии «Черепах», а сама стратегия, да и самое явление вошло в историю трейдинга разработчики что четвертой, что пятой версии знаменитой платформы не включили ни в один релиз терминала этот знаменитый советник.

Однако благодаря тому, что Original Turtle Rules Trader был опубликован в библиотеке, трейдер может произвести установку робота двумя путями, а именно через библиотеку либо по стандартной схеме.

Для установки советника через библиотеку запустите ваш МТ5, после чего в меню «Вид» включите отображение панели «Инструменты». В появившейся панели перейдите во вкладку «Библиотека», после чего выберите отображение в списке только советников.

Найдите в появившемся списке роботов Original Turtle Rules Trader, после чего с помощью дополнительного меню произведите загрузку робота как показано на изображении:

Если установка через библиотеку не удалась, вам доступна стандартная схема установки, а именно вам потребуется скачать файл советника в конце статьи, после чего поместить его в соответствующую папку каталога данных. После установки перезапустите ваш торговый терминал, после чего робот будет готов к использованию в режиме реального времени.

Стратегия. Настройки

Советник Original Turtle Rules Trader построен на знаменитой индикаторной стратегии «Черепах». Если постараться вкратце описать стратегию торговли, то можно отметить что робот торгует пробой ценового канала.

Так советник выстраивает несколько каналов Дончиана с разными периодами, после чего открывает позиции на пробой границ канала, при этом стоп приказы и профит рассчитывается с учетом волатильности либо движется по точкам индикатора параболик.

При появлении нового сигнала советник закрывает все ордера досрочно и открывает новые, не дожидаясь профита или стоп приказа.

Если говорить о настройках, то можно отметить что робот содержит ряд переменных, которые коренным образом могут повлиять на торговлю советника, его стратегию.

Так в строках Donchian channel for system-1 breakout и Donchian channel for system-2 breakoutt, вы можете задавать периоды расчета для быстрого и медленного канала Дончина.

При этом в строке Donchian channel for exit breakout вы можете изменять период канала, который отвечает за закрытие позиции в случае пересечение его границ в противоположную сторону вашей открытой позиции.

В переменных Stop loss (times ATR) и Take profit (times ATR) вы можете задавать коэффициент умножения для расчета уровня профита и стоп приказа по индикатору ATR(измеряет волатильность рынка).

Переменная Max. deposit share at risk in one trade позволяет задавать процент риска на одну позицию при расчете лота, при этом ограничить максимальный объем позиции вы можете в строке Max. amount of «Units» per symbol.

Тестирование советника

В качестве эксперимента мы провели тестирование робота за 2020 год на валютной паре Евро/Доллар. Как этого и требует сама стратегия, тестирование проводилось на дневном графике, а настройки использовались по умолчанию. Результат теста смотрим ниже:

В заключение стоит отметить, что, не смотря на то, что стратегия Черепах» была создана более 20 лет назад, она вовсе не потеряла свою актуальность и показывает отличную доходность на всех трендовых инструментах.

Недостатком же советника и стратегии в целом является очень высокие требования к депозиту, а также слабость тактики в широких ренжах.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Стратегия «черепах» Ричарда Денниса. На что она способна?

Время на чтение: 6 минут

Содержание

Чикагский трейдер Ричард Деннис давно стал легендой. Не менее легендарна история с его «черепашками» — учениками, которых он вышколил и которым дал под управление собственные деньги. Результаты этого эксперимента оказались положительными — ученики Ричарда Денниса смогли заработать благодаря его стратегии. Часть «черепах» продолжает успешно торговать на финансовых рынках по сей день.

Успех «черепах» принято объяснять простой, но надежной торговой стратегией. Стратегия является ярким представителем класса трендовых.

Оригинальные правила метода «черепах» без труда можно найти в литературе и интернете. Взяв за основу книгу Майкла Ковела «Черепахи трейдеры», мы решили роботизировать торговую стратегию, чтобы протестировать ее на валютном рынке форекс. Известно, что в 80-е годы стратегия использовалась на широком перечне инструментов: товарные рынки, фондовые, фьючерсы, валюты. Она отличалась простотой, а также большим сроком удержания открытых позиций. Но главный ее конек был в большом количестве небольших убытков и малом количестве огромных профитов. Так ли это сегодня на форекс?

За 20 минут поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

Торговый робот стратегии «черепах» на форекс

Построение робота велось с использованием визуального конструктора Visual JForex. На графике сделки выглядят так, как на рисунке ниже. На нем изображены два лонга. Легко увидеть другие сделки.

Базовая версия использует следующие правила:

  1. Вход совершается на пробое 20-дневной максимальной (лонг) или минимальной (шорт) цены.
  2. Стоп-лосс устанавливается на уровне 10-дневной минимальной (для лонга) или максимальной (для шорта) цены.
  3. Риск на сделку 2%.
  4. По мере движения цены в профит каждый бар (день, 4 часа и т.д.) стоп-лосс подтягивается вместе с изменением минимальной (для лонга) или максимальной (для шорта) цены. Стоп-лосс всегда движется в сторону открытия сделки, никогда не увеличивается.
  5. Фильтр: если предыдущая сделка была положительной, следующий сигнал пропускается. В роботе содержится опция выключения этого фильтра. Если взять изображение выше, то второй лонг, согласно этому правилу, нужно пропустить.
  6. Максимальные и минимальные цены за последние 10 и 20 дней дает индикатор Donchian Channel — Канал Дончяна.

Базовая версия не имеет опции «пирамидинга» — добавления новых позиций к существующим. Как утверждается в книге, «пирамидинг» — это один из крутейших приемов, который позволял «черепахам» повышать математическое ожидание от сделки и выжимать из трендов прибыль по максимуму. Однако в этой же книге содержатся весьма неконкретные либо противоречащие друг другу требования по размещению стоп-лосса для новых позиций. Поэтому было решено убрать эту опцию для первого эксперимента.

Советник PZ Turtle Trading EA

PZ Turtle Trading – это советник для MetaTrader 4, в котором реализована оригинальная торговая система, разработанная Dennis Richards и Bill Eckhart, известная как “The Turtle Trader”. Данная реализация точно соответствует правилам торговой системы, включая фильтрацию сделок по результатам последнего торгового сигнала и управлению величиной просадки.

  • Торговля по системе “Черепах” (Turtle Trading System);
  • Вы можете быть уверены в том, что все крупные движения рынка будут использованы;
  • Следует за трендом до его окончания и позволяет получать прибыль на растущих и падающих рынках;
  • Проверенная трендовая торговая система;
  • Незаменимый полуавтоматический помощник для опытных трейдеров;
  • Полностью автоматизированная торговля 24/5.

Убедитесь в том, что у вас имеются все необходимые индикаторы!

Данный советник использует наш бесплатный индикатор Classic Turtle Trading Indicator для MetaTrader 4.

История о “Черепахах” началась с пари между американским трейдером-мультимиллионером Ричардом Деннисом и его бизнес-партнером Уильямом Экхардом. Деннис утверждал, что трейдингу можно научить, а Экхард считал, что определяющим фактором успеха в трейдинге является генетическая предрасположенность – успешные трейдеры обладают врожденным чувством времени и даром распознавания рыночных трендов. То, что произошло в 1983-1984 гг., стало одним из самых знаменитых экспериментов в истории трейдинга. Показав среднюю прибыльность около 80% годовых, эксперимент показал, что любой трейдер способен добиться успеха при следовании набору правил и при наличии достаточного количества средств.

В середине 1983 г. Ричард Деннис разместил объявление в газете Wall Street Journal о том, что он ищет участников без опыта торговли для проекта по обучению своей торговой системе. Для участия в проекте были выбраны 21 мужчина и 2 женщины. Группу трейдеров разместили в номере в центре Чикаго, и в течение двух недель Ричард Деннис обучал их основам торговли фьючерсами. Почти все участники проекта “Черепахи” стали успешными трейдерами.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФАКТОР НАДЕЖНОСТИ ФОРЕКС

Черепахи использовали две пробойные (breakout) системы. В системе №1 (System One, S1) для входа в сделку используется пробой ценой 20-дневного диапазона. Тем не менее, входы фильтруются по следующему правилу: сигнал игнорируется в случае, если предыдущий сигнал был прибыльным. Это сделано для того, чтобы увеличить шансы ловли больших трендов. Однако данный фильтр имеет проблему, которая проявляется при пропуске входа в рынок на пробое в случае, если пробой является началом огромного тренда. Не очень хорошо быть на обочине во время взлета рынка!

В тех случаях, когда вход в рынок на пробое 20-дневного диапазона был пропущен, а рынок остается трендовым, правила торговли допускают вход в рынок по системе №2 (System Two, S2), основанной на пробое ценой 55-дневного диапазона. Такая отказоустойчивая система позволяла черепахам ловить большие тренды, сигналы которых были пропущены в результате фильтра.

Стратегия входов при помощи Системы №2 (System Two):

  • Покупать в случае прорыва вверх ценой 55-дневного диапазона (если нет позиции);
  • Продавать в случае прорыва вниз ценой 55-дневного диапазона (если нет позиции).

Стратегия входов при помощи Системы № 1 (System One):

  • Покупать в случае прорыва ценой вверх 20-дневного диапазона (если сделка по последнему сигналу по системе S1 была убыточной);
  • Продавать в случае прорыва ценой вниз 20-дневного диапазона (если сделка по последнему сигналу по системе S1 была убыточной).

Расчет уровней Stop Loss для всех сделок производится на базе значений Average True Range за последние 30 дней. Начальный уровень Stop Loss всегда был равен ATR(30) * 2, или 2 единицы волатильности.

Кроме того, для максимизации прибыли от удачных сделок черепахи использовали пирамидинг. При этом допускается 4 сделки, расстояние между которыми составляет 1/2 единицы волатильности.

Для выходов из позиции использовались прорывы цены в обратном направлении, что позволяло черепахам оставаться в рынке в течение длительных трендов.

Стратегия выходов по системе №2 (System Two, S2):

  • Закрывать длинные позиции при касании ценой 20-дневного минимума;
  • Закрывать короткие позиции при касании ценой 20-дневного максимума.

Стратегия выходов по системе № 1 (System One, S1):

  • Закрывать длинные позиции при касании ценой 10-дневного минимума;
  • Закрывать короткие позиции при касании ценой 10-дневного максимума.

Первоначальное значение риска для всех сделок 2%. Однако, агрессивный пирамидинг имеет обратную сторону: при отсутствии больших трендовых движений небольшие потери от ложных прорывов будут расти быстрее, чем ограниченный капитал трейдеров.

Каким образом Экхард учил черепах справляться с полосой неудач и защищать капитал? Решением является значительное уменьшение объемов торговли. При разворотах рынка эта профилактическая мера с сокращением объемов торговли повышает вероятность быстрого восстановления, позволяя затем снова делать большие деньги.

Правила были простые. При просадке каждые 10% счета, черепахи урезали объем рискового капитала на 20%. При просадке в 40% счета рисковый капитал следовало сократить на 80%!

При запуске советника на любом графике вы увидите настройки системы во входных параметрах. Их не так много и они сгруппированы по соответствующим блокам:

  • Turtle Trading Settings (Настройки системы)
    В этой группе параметров можно задать периоды торговых систем S1 и S2 и фильтры сделок.
  • Adding to positions (Настройки добавления к позиции)
    Согласно правилам системы черепах, после входа в позицию ее объем увеличивается (до трех раз) при движении рынка в направлении позиции на 50% от ATR. Эта группа параметров позволяет настроить или отключить данное поведение.
  • Stop-loss Settings (Настройки Stop Loss)
    Первоначальный уровень Stop Loss для всех сделок равен 2 единицы волатильности (2 ATR). В данной группе параметров вы можете задать свой уровень Stop Loss.
  • Money Management (Управление капиталом)
    При просадке каждые 10% от величины капитала производится сокращение торгового объема на 20%. Эта группа параметров позволяет настроить управление капиталом или отключить данное поведение.

Arturo López Pérez, частный инвестор и трейдер, программист и основатель Point Zero Trading Solutions.

Канальный торговый индикатор Turtle Channel

Канальный торговый индикатор Turtle Channel для платформы МТ5 – прибыльный инструмент, автоматизирующий популярную торговую стратегию трейдеров-черепах.

Канальный торговый индикатор Turtle Channel для платформы MetaTrader 5 – это индикатор, похожий на Каналы Дончиана, за исключением того, что он использует разные периоды усреднения для верхней и нижней полосы.

Верхняя и нижняя полосы определяют канал, который движется вместе с ценовыми барами. Название индикатора происходит от Turtle Traders (трейдеры-черепахи), которые использовали канал для сигналов входа и выхода своей торговой системы.

Канальный торговый индикатор Turtle Channel

Как использовать индикатор Turtle Channel

  • Для торговли на восходящем тренде, канал Черепах использует верхнюю полосу с более длительным периодом времени, чем нижняя. Позиция на покупку открывается, как только цена коснулась верхней полосы после того, как прошла через канал от нижней полосы. Закрытие позиции на восходящем тренде – когда цена возвращается вниз через канал и коснется нижней полосы.
  • Для торговли на нисходящем тренде, канал Черепах использует верхнюю полосу с более коротким периодом времени, чем нижняя. Позиция на продажу открывается, как только цена коснулась нижней полосы после того, как прошла через канал от верхней полосы. Закрытие позиции на нисходящем тренде – когда цена возвращается вверх через канал и коснется верхней полосы.

Канальный торговый индикатор Turtle Channel для терминала МТ5 – эффективный инструмент для канальной торговли, способный, при его грамотном применении, постоянно радовать трейдера прибылью.

Тема: Советник по ТС «Черепахи»

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Banned Регистрация 29.05.2012 Сообщений 638

Благодарности
Получено: 145
Отправлено: 52

Советник по ТС «Черепахи»

Советник по торговой тактике всем известных черепах.
Входы — черепахи следовали за трендом и входили на прорывах. По системе 1. С1 — вход на прорыве 4-х недельного экстремума. т.е. за 20 дней. Если считать, что в торговой неделе на форекс 5 дней. Если цена пробивает 20-дневный максимум, то покупки. Если цена пробивает 20-дневный минимум, то продажи. Кроме того у них был фильтр: игнорирование сигнала входа, если предыдущий сигнал, приносил прибыль. Если рынок и дальше продолжал двигаться в направлении прорыва, то нехорошо было оставаться вне рынка и они входили по системе 2. С2 — вход на пробитии 11-недельного экстремума, т.е. за 55 дней.
Выходы — либо по стопам либо по системам. С1 — прорыв противоположного входу 2-хнедельного экстремума, т.е за 10 дней. С2 — по 4-х недельному экстремуму, т.е. за 20 дней.
Стопы — измерялись в 20-ти дневной волотильности N. На первую позицию. Стоп делали равным N. На последующие доливки 2N.
Доливки — было всего 5 доливок по тренду. Доливку делали, когда первый ордер проходил расстояние равно половину стопа т.е. все той же волотильности N. Но на этот раз стоп устанавливали равным 2N.
Размер позиции брали такой, что бы в сделке рисковать 2% от всего депозита.
N — средний истинный диапозон.
Вот в общем и вся черепашья тс.
Сам советник прилогаю + индикатор канала Дончиана.

Последний раз редактировалось vov4ik; 20.11.2013 в 23:44 .

Местный Регистрация 28.12.2012 Сообщений 1,729

Благодарности
Получено: 536
Отправлено: 578

Подумаю, сейчас на работу уже идти. Но, сразу — ИМХО 20 дней — мало, не знаю как кто, но я, например, направление тренда смотрю по W1, MN это раз. Нужно учитывать пару — евробакс и йена — это разное. С чем работаем? С евробаксом?

Местный Регистрация 28.12.2012 Сообщений 1,729

Благодарности
Получено: 536
Отправлено: 578

ИМХО — можно работать в двух направлениях.
Первое: с учётом того, что торговля на форексе — это торговля гораздо более ликвидным «товаром» — то целесообразно двигаться в сторону уменьшения ТФ, при этом сова должна определять моменты флета, оценивать его, и торговать на прорыве. Путь простой в выполнении, но сложный в понимании, тут много нюансов. Тут, видимо, оценка на прорыв должна происходить в течении суток — недели.
Второе: долгосрок. Евробакс, MN — период колебаний порядка двух лет. При использовании «классики» черепах — необходимо переработать выход из рынка, при этом входы будут — порядка нескольких в год.

ИМХО изначально, с учётом того, что черепахи торговали на фондах — первый вариант как — то ближе (хотя я рассчитывал что будет наоборот).
Я в совах разбираюсь плохо — под какой счёт сделана Ваша сова, 4 — х, 5 — ти знак? И опишите настройки, пожалуйста, если они есть.

Фильтры трендовости/безтрендовости — особо видимо не помогут, так как определить тренд и самому не так — то просто, а уж индикаторы тут точно не помогут. Может имеет смысл делать полуавтоматическую сову? которой можно задавать направление торговли и включать/отключать — так как ИМХО выход из позиции — лучше переносом стопа, и при выключении — сова не должна создавать новые входы в рынок, но должна тралить старые.

Сорри что не ответил сразу — я несколько простыл, не получилось.

СОВЕТНИК TURTLE TRADER ПО СТРАТЕГИИ ЧЕРЕПАХ ДЛЯ МТ5

Cоветник (робот) для

Советник предназначен для полностью автоматической реализации стратегии «Система Черепах».

Установка, п резентация и тестирование.

Обсуждение на форумах: нет

Cоветник (робот) для MetaTrader 4 «Система Черепах».

Приветствую Вас, уважаемые трейдеры и коллеги! В начале 2011-го года один из моих приятелей поделился впечатлениями от книги «Путь Черепах. Из дилетантов в трейдеры». Я принял алгоритм этой торговой системы довольно скептично, так как на тот момент был абсолютно разочарован в классических приёмах торговли и занимался арбитражными и маркетмейкерскими разработками. Но на дворе была зима, и было достаточно времени, чтобы прочитать какую-нибудь книгу для саморазвития. Следует отметить, что за шестилетний опыт изучения рынков, я прочитал массу книг: «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» Билла Уильямса, «Как играть и выигрывать на бирже» Александра Элдера и другие классические бестселлеры. Но был приятно удивлён, что в книге «Путь Черепах. Из дилетантов в трейдеры» я узнал много нового в плоть до кукловодства в стакане котировок. И, конечно же, главным достоинством книги оказался изложенный самым полным образом алгоритм торговли, где были определены все основные правила для написания робота (советника). Я настоятельно рекомендую прочитать это замечательное произведение вне зависимости от того, будете ли Вы пользоваться предложенной мной автоматической торговой системой или нет.
После прочтения, вдохновлённый идеей, я принялся за написание индикаторов и советника для Metatrader 4. Очень было интересно протестировать на истории торговую систему и убедится, в том, что алгоритм бесполезен. Но сделав первые наброски и протестировав основные правила, я не был разочарован и понял, что следует заняться этой разработкой вплотную. Затем был добавлен алгоритм расчета лотов на основе ATR и пропуск сделок. Пирамидинг не был включён, так как не видел в этом смысла с резко обрывающимися трендами. На этом этапе система была уже готова. Проверку работоспособности (не прибыльности) я осуществлял на мартовском фьючерсе на акции Газпром биржи РТС (удобный для торговли фьючерс на индекс РТС, был слишком дорог для экспериментов), применяя ранее написанный дубликатор сделок MetaTrader 4 + QUIK. Сделки он-лайн. Для совершения сделок, достаточного для быстрой отладки был выбран таймфрейм M5. В процессе реального тестирования я решил добавить фильтр входа по времени, чтобы ограничить работу в вечернюю сессию FORTS, когда рынок недостаточно ликвиден. В последствии я добавил ещё множество настроек и возможностей, что сделало торговую систему ещё более гибкой, чем в оригинале. От пирамидинга пришлось отказаться, так как не удавалось получить от этой идеи улучшение прибыли. Конечно же интервал М5, не дал прибыли, т.к. велик вес комиссий и проскальзываний в сделках. Поэтому, добившись стабильной работы, я перешёл на таймфрейм H4, как наиболее адекватный для многих инструментов. Согласно торговой системе рабочий таймфрейм должен быть дневным, но таким образом будет совершаться недостаточно сделок для интересной прибыли. На сегодняшний день (февраль 2012), это моя самая удачная трендовая торговая система, работающая на пробой. Уже прошёл год и появилось время для создания описания для разработки. Теперь и Вы сможете пользоваться системой. Все описания есть в архиве с программой так и на этом сайте.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВМЕЩЕНИЕ ГРАФИКОВ ФОРЕКС

ТЕСТИРОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

  1. Устанавливаем систему в папку данных МТ4.

ВНИМАНИЕ! Укажите правильный путь к файлам MetaTrader 4. Чтобы узнать его, перейдите в MetaTrader 4: «Файл — Открыть каталог данных», откроется «Проводник». Далее, можно скопировать путь из «Проводника» в окно установки.

  1. Выбираем инструмент, нажимаем правой кнопкой на его графике-Шаблон-Система_Черепах.

  1. Загружаем советник: перетаскиваваем его на график.

Тише едешь — дальше будешь.Стратегия Черепах Форекс

Как медленно, но верно сколотить капитал на валютном рынке Форекс. Стратегия торговли под названием “метод черепах”. В чем ее особенность? Данная статья посвящена очень популярной стратегии трейдинга . Эта система в своё время взорвала весь рынок, и в нижеприведённой статье мы попробуем разобраться в ней подробнее. Стратегия черепах Форекс – секреты и нюансы заработка.

Медленно, но верно к успешной торговле

Придумана эта популярная стратегия была известным американским трейдером Ричардом Деннисом. Деннис считал, что не обязательно являться прирождённым финансистом – любой желающий сможет достичь необходимого результата, просто чутко следуя своему плану.

Данная система позволила достигать отличных успехов в торговле на форекс, открыв для многих людей важные правила успешного трейда. Эксперимент с «черепахами» показал всему миру, что постичь трейдинг могут не только математики, учёные или же богачи, но и любой человек, усидчиво следуя данной схеме. В результате многие торговцы применяют результаты сего эксперимента в работе.

Однажды, в районе 35 лет назад, старые приятели и партнёры по бизнесу Ричард Деннис и Уильям Экхард заключили пари. Спор заключался в том, возможно ли любого обычного человека сделать успешным трейдером, просто дав ему урок торговли, или же для этой деятельности необходим определённый склад ума, врождённое качество, позволяющее оценивать доход от сделок. Ричард полагал, что если любой желающий изучит определённые правила и будет беспрекословно их соблюдать, то он сможет достичь успеха на финансовом рынке, вне зависимости от его знаний и деятельности.

Спор не был разрешён несколько лет, тогда как Экхард и Деннис решили устроить эксперимент. Они взяли людей, не знакомых с рынком и торговлей и начали обучать их бирже. Своих новых клиентов они как раз и прозвали «черепахами». По окончанию обучения части людей был выделен бюджет в 1 млн. долларов, и спустя уже 5 лет они смогли принести доход свыше 150 млн. Стоит отметить, что далеко не все кандидаты смогли достичь финальной стадии данного эксперимента, также при работе уже с настоящими деньгами некоторые стали приносить убыток. Но всё-таки остальная часть «черепах» продолжила успешно приносить прибыль и зарабатывать существенные деньги.

Все ученики ежедневно работали на одном рынке, пользуясь одними и теми же инструментами для торговли. Они постоянно совершали однотипные сделки с чётко установленными правилами входа, а так же выхода из позиции. Дисциплинированный подход позволил обеспечить стабильный рост дохода.

Основные правила

Особенностью стратегии является то, что при наличии определённого плана и его строго соблюдения обеспечивается прибыльная торговля. Система является механической, что позволяет автоматизировать процесс. Таким образом, чёткая последовательность действий, дисциплина и вера помогают достичь успеха, минуя эмоциональное напряжение.

Стратегия работает с использованием любых волантильных и ликвидных инструментов, она предполагает получение немалой прибыли за короткий срок. Стратегия черепах не имеет множество точек входа, за один год может появиться всего несколько новых входов. По этой причине для трейдеров не выгодно торговать активами, проходящими небольшое движение.

В своём классическом варианте в стратегии используется концепция N (или ATR) – это 20-дневная скользящая средняя от Истинного Диапазона. Однако можно так же использовать другие индикаторы, способные улучшить торговый процесс.

Открытие позиций

Основой описываемой торговой стратегии являются две системы: 20-ти дневная и 55-дневная. Создатели предоставили свободу действий в распределении суммы между этими счетами.

  1. Первая, краткосрочная, заключается в 20-ти дневном прорыве. Пробой в данном случае совершается сразу же, когда цена достигает своего минимума или максимума. В данном случае обязательным критерием являются убытки с предыдущей сделки. В случае прибыли с прошлой сделки, необходимо соблюдать условия 55-дневного прорыва.
  2. Вторая же система является более простой и долгосрочной. В данном случае вход осуществляется при пробитии 55-дневного значения соответственно.

«Черепахи» всегда вели торговлю в течении всего дня в случае прорыва, не дожидаясь открытия следующего дня. Торговля велась большими объёмами во время экспериментов. Кандидаты при приближении сделки к отметке всегда завершали её самостоятельно, просто придерживаясь изначально заданного значения стоп-цены. На современном валютном рынке брокеры не могут передвинуть рынок к заданным стопам.

Стопы Черепах всегда устанавливались по следующей формуле: ATR (20) x 2. Это значит, что необходимо внимательно следить за ATR показателем, умножая его на 2, для установления стопа на данном расстоянии. Чтобы выполнить данную схему, потребуется установить соответствующий индикатор.

Для выхода, так же как и входа, необходимо следить за ценой весь день и выходить из позиции только тогда, когда произойдёт прорыв. Сделка по 20-ти дневному каналу закрывается, когда цена идёт к 10-дневному прорыву, соответственно по 50-дневному каналу юниты выводятся с рынка при подходе цены к 20-дневному прорыву.

Дополнительные способы входа

Черепахи для успешной работы использовали различные простые индикаторы.

  1. Дончиана (Donchian). Придуман Ричардом Дончианом. При использовании не нужно изменять уровни вручную. Данный индикатор самостоятельно устанавливает цену, соответствующую необходимой отметке.
  2. Черепаха (The >

Особенности

Вход в длинную позицию осуществляется на прорыве и увеличивается, когда цена прошла расстояние 1/2 ATR. Это расстояние отсчитывается от цены предыдущего ордера.

Особенностью системы является то, что «черепахи» всегда торговали суммой, не превышающей 1% от всего бюджета. Помимо поддержания данного правила, трейдеры, которые используют стратегию, должны вести уверенный спокойный процесс, не рискуя.

Описанная в статье стратегия черепах на форекс подойдет к “неспешным” трейдерам. Тем, кто предпочитает никуда не торопиться, но уверенно получать доход, торгуя на финансовых рынках. Некоторые участники наоборот, выбирают “быструю” тактику и торгуют внутри дня. Есть множество стратегий и инструментов, с помощью которых трейдеры зарабатывают на форекс. И какой метод подойдет идеально Вам – решать самостоятельно.

Если Вы делаете свои первые шаги в трейдинге, не поленитесь, изучить вопрос досконально. Разберитесь с методами анализа и прогнозирования рынка. На нашем сайте Вы найдете много полезной информации как для новичков, так и для профессионалов.

Стратегия черепахи — секретная пробойная стратегия форекс — черепах

Торговая система Черепах известна уже на протяжении трех десятков лет. Она появилась в беспрецедентных условиях, когда несколько известных трейдеров поспорили о том, можно ли научить простых людей успешно торговать на финансовых рынках.

Другая группа говорила, что каждый сможет научиться торговли на финансовом рынке, если будет следовать некоторому своду стратегий и правил, которые он получит у преподавателя с большим опытом торговли. В результате этого противостояния стал необычный эксперимент. Его первой целью был набор людей с улицы, которые ничего не знают о финансовых рынках.

Стратегия черепахи — секретная система торговли — черепах

Говорят, что брали самых простых людей, которые выполняли очень простую работу. Далее им преподавались знания о рынке и способах торговли. После этого им разрешали торговать реальными деньгами. Есть информация, что им в управление были переданы очень крупные суммы денег.

Однако, вокруг этой истории ходят легенды, а об этой затее рассказывают байки. Например, неизвестно, почему стратегия черепахи называется именно так. Некоторые считают, что это связано с их общим принципом торговли на рынке: «тише едешь, дальше будешь».

Другие полагают, что стратегия получила такое название, потому что руководитель группы трейдеров, обучавших студентов, подумывал до этой затеи о приобретении черепашьего бизнеса для диверсификации собственных доходов.

5,0,1,0,0

Торговая система черепах относится к пробойным стратегиям и, скорее всего, это трендовая система, в основе которых лежит понимание рынков, выверенная тактика, размер сделки, входы, правила установки стопов и выходы. Материалов подробно описывающих эту систему в сети скопилось великое множество. При этом существуют самые разные мнения о том, как именно торговали черепахи.

Смотреть первый вебинар на тему

С точки зрения технического анализа, нужно сказать, что система основывается на пробое некоторого ценового канала. Этот торговый рендж рисуется на графике вручную или одним из подходящих индикаторов. Например, Price channel – это индикатор, который идеально подходит для такого случая.

Для совершения сделок применялись две системы. Одна предусматривала вход в рынок при пробое диапазона, который формировался двумя горизонтальными линиями, проведенными через минимум и максимум свечей, взятых в промежутке 20 дней от последней. Другой вариант этой стратегии предусматривал прорыв 55-дневного диапазона.

Стратегия черепахи 55-дневный канал Пробойная стратегия 22-дневный канал

По поводу правил фиксации пробоя нужно сказать отдельные слова. С этим опять же существует некоторая неразбериха. Причиной, конечно, является определенный налет секретности на поставленном эксперименте.

Мы будем отталкиваться от мнения, что открываться нужно, когда двадцати- или пятидесятипятидневный канал был пробит вверх или вниз на один пункт. При этом при пробитии вверх открывалась сделка на покупку, а при пробитии коридора вниз занималась короткая позиция.

Смотреть еще один вебинар на эту тему

Сделки, которые открывались, измерялись в юнитах. Мы сегодня имеем дело с лотами, а черепахам предложили юниты. Как рассчитывался лот. Для этого брался индикатор ATR — Average True Range. Этот аналитический инструмент создан для получения сведений о волатильности. Единицы измерения этого индикатора совпадают с единицами измерения цены актива.

Далее, после того, как был рассчитан стоп лосс, нужно было узнать объем лота. Эта величина бралась из расчета, что размер рискового капитала не может быть больше 2% от торгового депозита. Кое-кто считал, что они брали не только 2%, но и 1% в качестве исходного для расчета размера лота.

Выход из сделки по первой системе проводился тогда, когда график достигал десятидневного максимума для длинных позиций и минимума для коротких.

По второй системе, когда за основу брался 55-дневный прорыв, выход проводился в случае, когда рынок достигал 20-дневного максимума для сделки на покупку и минимума для сделки на продажу.

16,0,0,1,0

Таким образом, никакие останавливающие приказы на остановку прибыли не размещались. Просто визуально нужно было следить за графиком, и когда условия выполнялись, трейдеры выходили из сделки.

Особенностью этой системы, как и многих других пробойных систем в том, что они предусматривают ваше активное участие в сильном трендовом движении.

Главной сложностью является простое следование правилам этой системы. Те, кто соблюдали предписания преподавателей, добивались успеха. Другие, которые играли в азартные игры с рынком, терпели поражение. Торговая система очень эффективна для участия в сильных трендах.

Если вы соберетесь ей следовать, то будете вознаграждены относительно быстрыми прибылями, которых невозможно добиться с помощью других систем даже в течение года.

21,0,0,0,0 22,0,0,0,1

Советник PZ Turtle Trading EA

PZ Turtle Trading – это советник для MetaTrader 4, в котором реализована оригинальная торговая система, разработанная Dennis Richards и Bill Eckhart, известная как “The Turtle Trader”. Данная реализация точно соответствует правилам торговой системы, включая фильтрацию сделок по результатам последнего торгового сигнала и управлению величиной просадки.

  • Торговля по системе “Черепах” (Turtle Trading System);
  • Вы можете быть уверены в том, что все крупные движения рынка будут использованы;
  • Следует за трендом до его окончания и позволяет получать прибыль на растущих и падающих рынках;
  • Проверенная трендовая торговая система;
  • Незаменимый полуавтоматический помощник для опытных трейдеров;
  • Полностью автоматизированная торговля 24/5.

Убедитесь в том, что у вас имеются все необходимые индикаторы!

Данный советник использует наш бесплатный индикатор Classic Turtle Trading Indicator для MetaTrader 4.

История о “Черепахах” началась с пари между американским трейдером-мультимиллионером Ричардом Деннисом и его бизнес-партнером Уильямом Экхардом. Деннис утверждал, что трейдингу можно научить, а Экхард считал, что определяющим фактором успеха в трейдинге является генетическая предрасположенность – успешные трейдеры обладают врожденным чувством времени и даром распознавания рыночных трендов. То, что произошло в 1983-1984 гг., стало одним из самых знаменитых экспериментов в истории трейдинга. Показав среднюю прибыльность около 80% годовых, эксперимент показал, что любой трейдер способен добиться успеха при следовании набору правил и при наличии достаточного количества средств.

В середине 1983 г. Ричард Деннис разместил объявление в газете Wall Street Journal о том, что он ищет участников без опыта торговли для проекта по обучению своей торговой системе. Для участия в проекте были выбраны 21 мужчина и 2 женщины. Группу трейдеров разместили в номере в центре Чикаго, и в течение двух недель Ричард Деннис обучал их основам торговли фьючерсами. Почти все участники проекта “Черепахи” стали успешными трейдерами.

Черепахи использовали две пробойные (breakout) системы. В системе №1 (System One, S1) для входа в сделку используется пробой ценой 20-дневного диапазона. Тем не менее, входы фильтруются по следующему правилу: сигнал игнорируется в случае, если предыдущий сигнал был прибыльным. Это сделано для того, чтобы увеличить шансы ловли больших трендов. Однако данный фильтр имеет проблему, которая проявляется при пропуске входа в рынок на пробое в случае, если пробой является началом огромного тренда. Не очень хорошо быть на обочине во время взлета рынка!

В тех случаях, когда вход в рынок на пробое 20-дневного диапазона был пропущен, а рынок остается трендовым, правила торговли допускают вход в рынок по системе №2 (System Two, S2), основанной на пробое ценой 55-дневного диапазона. Такая отказоустойчивая система позволяла черепахам ловить большие тренды, сигналы которых были пропущены в результате фильтра.

Стратегия входов при помощи Системы №2 (System Two):

  • Покупать в случае прорыва вверх ценой 55-дневного диапазона (если нет позиции);
  • Продавать в случае прорыва вниз ценой 55-дневного диапазона (если нет позиции).

Стратегия входов при помощи Системы № 1 (System One):

  • Покупать в случае прорыва ценой вверх 20-дневного диапазона (если сделка по последнему сигналу по системе S1 была убыточной);
  • Продавать в случае прорыва ценой вниз 20-дневного диапазона (если сделка по последнему сигналу по системе S1 была убыточной).

Расчет уровней Stop Loss для всех сделок производится на базе значений Average True Range за последние 30 дней. Начальный уровень Stop Loss всегда был равен ATR(30) * 2, или 2 единицы волатильности.

Кроме того, для максимизации прибыли от удачных сделок черепахи использовали пирамидинг. При этом допускается 4 сделки, расстояние между которыми составляет 1/2 единицы волатильности.

Для выходов из позиции использовались прорывы цены в обратном направлении, что позволяло черепахам оставаться в рынке в течение длительных трендов.

Стратегия выходов по системе №2 (System Two, S2):

  • Закрывать длинные позиции при касании ценой 20-дневного минимума;
  • Закрывать короткие позиции при касании ценой 20-дневного максимума.

Стратегия выходов по системе № 1 (System One, S1):

  • Закрывать длинные позиции при касании ценой 10-дневного минимума;
  • Закрывать короткие позиции при касании ценой 10-дневного максимума.

Первоначальное значение риска для всех сделок 2%. Однако, агрессивный пирамидинг имеет обратную сторону: при отсутствии больших трендовых движений небольшие потери от ложных прорывов будут расти быстрее, чем ограниченный капитал трейдеров.

Каким образом Экхард учил черепах справляться с полосой неудач и защищать капитал? Решением является значительное уменьшение объемов торговли. При разворотах рынка эта профилактическая мера с сокращением объемов торговли повышает вероятность быстрого восстановления, позволяя затем снова делать большие деньги.

Правила были простые. При просадке каждые 10% счета, черепахи урезали объем рискового капитала на 20%. При просадке в 40% счета рисковый капитал следовало сократить на 80%!

При запуске советника на любом графике вы увидите настройки системы во входных параметрах. Их не так много и они сгруппированы по соответствующим блокам:

  • Turtle Trading Settings (Настройки системы)
    В этой группе параметров можно задать периоды торговых систем S1 и S2 и фильтры сделок.
  • Adding to positions (Настройки добавления к позиции)
    Согласно правилам системы черепах, после входа в позицию ее объем увеличивается (до трех раз) при движении рынка в направлении позиции на 50% от ATR. Эта группа параметров позволяет настроить или отключить данное поведение.
  • Stop-loss Settings (Настройки Stop Loss)
    Первоначальный уровень Stop Loss для всех сделок равен 2 единицы волатильности (2 ATR). В данной группе параметров вы можете задать свой уровень Stop Loss.
  • Money Management (Управление капиталом)
    При просадке каждые 10% от величины капитала производится сокращение торгового объема на 20%. Эта группа параметров позволяет настроить управление капиталом или отключить данное поведение.

Arturo López Pérez, частный инвестор и трейдер, программист и основатель Point Zero Trading Solutions.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  МИКРО СЧЕТА НА ФОРЕКСЕ
Добавить комментарий