СЛУЧАЙНОСТЬ НА ФОРЕКСЕ

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!


СЛУЧАЙНОСТЬ НА ФОРЕКСЕ

Приветствую, дороги друзья! В сегодняшнем видео затронут важнейший вопрос — фактор случайности на Форекс.

. Просмотрите видео обязательно.

Форекс трейдеры делятся на две категории:

1) Те кто понимают теорию игры с сильным случайным фактором.

2) Те кто не понимают.

У вторых нет шансов на стабильные заработки. Надеюсь, вы будете в когорте понимающих.

Длительность записи: 18 минут.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

А что вы думаете по этому поводу? Согласны или нет?

Прибыль на форекс: постоянство или случайность

Прибыль на форекс: постоянство или случайность

Прибыль на форекс регулярно можно получать лишь при наличии эффективной торговой стратегии, разработанной с учетом нескольких критериев: наличия оптимального набора индикаторов и четко сформулированных правил входа и выхода из позиции. Может, кто-то возразит, что и при отсутствии стратегии не исключены сделки с положительным исходом. Конечно, не исключено, что бессистемная торговля сможет приносить прибыль на форекс, но она будет случайной, зависимой от удачного стечения обстоятельств на рынке. Поэтому во избежание разочарования от череды первых неудачных сделок и потери депозита следует как можно тщательнее отнестись к созданию собственной или поиску готовой эффективной торговой стратегии.

К вопросам корректности проведения технического анализа необходимо подходить внимательно и терпеливо.

При комплексном подходе с использованием, в том числе, и фундаментальных методов перед трейдером воссоздается наиболее полная картина рынка.

Однако и самые успешные участники рынка всегда готовы к тому, что прибыль на форекс может чередоваться с периодами неудач, которые носят официальное название – просадки. Эффективность торговой стратегии говорит и о том, насколько быстро может быть восстановлена успешная работа и покрыт период убытка после просадки. Доходы трейдера принято рассчитывать за год или за квартал.

Любой профессионал на форекс подтвердит, что заработок здесь – не аналог зарплате, на постоянные выплаты в определенные числа месяца просто невозможно рассчитывать, и наличие доходной тактики – не залог ежедневного прироста депозита.

Важным фактором успешности торговли является умение прислушиваться к сигналам своей стратегии и дисциплинированно торговать по ее правилам. Также в погоне за лучшей стратегией не стоит забывать и об эмоциональной составляющей торговли, а именно о страхе и жадности. Именно эти чувства чаще всего управляют новичками, рвущимися на форекс за мечтой о миллионе долларов. Психологическая готовность управлять своими денежными средствами без чувства страха за возможность упустить сделку или потерять депозит крайне необходима для успешной работы на форекс. Отсутствие эмоциональной стабильности у трейдера – верный спутник его ошибок и неудач, которые являются следствием поспешно проведенного анализа ситуации и открытия сделки в неверном направлении.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Движение цен: случайность или закономерность?

Существуют два непримиримых лагеря биржевиков. Одни считают, что движение цен носит неслучайный, предсказуемый характер. Достаточно только выявить все причинно-следственные связи, и будущую цену можно предсказать. Другие убеждены в том, что цены предсказывать нельзя, их движение хаотично. Пока явного победителя не видно. Обе стороны очень хорошо аргументируют свои взгляды. Перед любым трейдером, будь то новичок или акула биржи, рано или поздно встает вопрос: к какому лагерю присоединиться?

Две модели поведения цен

Если трейдер считает движение цен предсказуемым и неслучайным процессом, то приходит к выводу, что можно найти “волшебную формулу”, на ее основе построить очень эффективную торговую систему и получать регулярный большой доход. Не секрет, что большинство занимается этим всю жизнь и так и не находит путь к богатству.

Считая движение цен случайным процессом, трейдер к анализу графиков цен подходит с вероятностных позиций, не пытаясь предсказывать будущие цены. Графики цен он использует для управления капиталом. В любом случае оба подхода – это только две различные модели поведения цен. Рассмотрим несколько аргументов в пользу модели случайного изменения цен. Для этого, используя генератор случайных чисел таблиц Excel, попытаемся воспроизвести график цен. Вначале сгенерируем данные в таблице, а затем с помощью операции импортирования построим графики в MetaStock.

В качестве аксиомы примем предположение, что график движения цен можно моделировать генератором шума. Считается, что график шума представляет собой сумму независимых случайных приращений. Для нашего случая используем цену закрытия и к ней будем прибавлять закрытие следующего дня. Значение может быть как положительным, так и отрицательным. Если предположить, что цена закрытия не зависит от цены закрытия предыдущего дня (как правило, на практике так и есть), то получившийся график – график шума. Чтобы MetaStock смог принять данные из таблицы, необходимо правильно разместить заголовки и под ними – данные. В предлагаемом фрагменте таблицы (табл. 1) первые семь столбцов используются для импорта, а восьмой и девятый столбец используются самой таблицей.

Итак, мы должны сгенерировать данные. Начальные значения размещены во второй строке. Считаем, что это значения при первичном размещении акции. Первый столбец заполнен фиктивными нарастающими датами, а в остальных шести столбцах, начиная с третьей строки, находятся формулы.

Прежде всего необходимо сгенерировать цену закрытия. Для этого в третьей строке столбца поместим формулу:

К прежнему значению – 40, необходимо прибавить новое случайное значение. Формула генерирует его по следующему алгоритму. Генератор таблицы выдает случайное число в интервале от 0 до 1. Вначале вычисляем величину приращения (правые скобки), умножаем полученное значение на коэффициент -1 либо 1 (средняя часть формулы, цены закрылись ниже или выше предыдущего дня) и прибавляем полученное приращение к значению предыдущего дня. Получаем результат – 40.66. Во второй строке восьмого столбца указывается максимальное изменение цен закрытия в процентах.

Теперь относительно цены закрытия сгенерируем OPEN, HIGH и LOW. В третью строку столбца помещаем формулу:

в столбец : =E3+(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()),

а в столбец : =E3-(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()).

В последних двух формулах используется изменение High и Low в процентах, максимальное значение помещается в девятом столбце. Для используем формулу: =1000+($F$2*СЛЧИС()*2).

Используя встроенную функцию Excel, заполняем столбцы формулами вниз до разумных пределов, в каждой строке получаем котировки одного дня.

Рис. 1. Фрагмент сгенерированного графика.

Таблица генерирует данные, каждый раз при пересчете появляются новые значения. Чтобы сравнивать результаты, необходимо 1-7 столбцы копировать в новую таблицу и из нее импортировать данные в MetaStock. Взглянем на результат (рис. 1).

График очень похож на реальный график акций. Можно строить линии тренда, поддержки и сопротивления, применять все существующие индикаторы. А вот тот же график в сжатом виде (рис. 2). На нем отчетливо видны долгосрочные тренды, обычно это – основной аргумент сторонников неслучайного характера движения цен.

Если поэкспериментировать со значениями восьмого и девятого столбцов, то обнаружится много интересного. Иногда график будет похож на график валют на FOREX, а иногда на голубые фишки. Некоторые имеют ярко выраженный восходящий или нисходящий долгосрочный тренд, а некоторые практически всегда находятся в неком коридоре цен. А сколько фигур продолжения и разворотов можно обнаружить!

или …

Опытный технический аналитик заметит, что поведение цен реальных финансовых инструментов несколько отличается от графиков. Да, это действительно так. Прежде всего, во время биржевых крахов шум уступает место шуму. Черный спектр описывает развитие во времени катастроф: таких как разливы рек, засухи и рынки с резким понижением цен. Поэтому модель проще, но не так точна. И еще один момент. Мы использовали генератор случайных чисел с нормальным распределением. Вот поэтому графики кажутся несколько . На практике мы не знаем, по какому закону распределяются значения приращений. Однако возникает вопрос: ну и для чего все эти эксперименты, каков практический смысл?

Рис. 2. Фрагмент сгенерированного графика в сжатом виде.

Прежде всего, постараемся частично примирить оппонентов. Даже если удается проследить все причинно-следственные связи в движении цен, стоит ли пытаться их анализировать? На сегодняшний день объем биржевой информации просто огромен. С ним уже давно не справляются ведущие аналитики. Тем более трудно это сделать индивидуальному трейдеру. Вместо изнуряющего и дорогостоящего сбора и анализа информации практичнее всю совокупность воздействий на цены считать случайным процессом. Сами финансовые данные приходят в вероятностном виде. Если вы ожидаете экономический индикатор, то у него три случайных значения: , и .

Вероятностная модель проще. Достаточно считать, что день закроется с вероятностью 50 на 50 в каждую из сторон, и не пытаться предсказывать его исход. Новые данные часто приходят в течение биржевой сессии и полностью меняют представления и настроения, сложившиеся до открытия. Если вы принимаете вероятностную модель, то возникает вопрос: а что показывает классический технический анализ? Любой график отражает только историю, и никакими индикаторами невозможно предсказать будущее значение цены, новые данные независимы от предыдущих значений. Построение линий носит качественный характер, пробой построенной вами линии тренда еще не означает разворот. Разворот – долгий процесс. Как быть с индикаторами? Они никогда не будут работать на 100%. Попытка предсказать случайный процесс приводит к случайным результатам. Однако на полученных графиках видны тренды. Значит, если попасть в тренд, то можно получить прибыль. Тренды действительно существуют и иногда весьма устойчивы. Причина кроется в свойствах самого шума. Прежде всего, он самоподобен. Это свойство известно всем трейдерам: дневные графики качественно неотличимы от недельных, часовые графики от дневных. шум часто генерирует монотонные серии. Закрытие может продолжаться и пять, и семь, и все десять дней подряд. Аналогично и для падения цен. Возникает серия.

К сожалению, мы не можем предсказать, когда начнется серия, и когда она закончится. Поэтому в работе трейдер использует тренд – совокупность положительных и отрицательных серий. Примечательно, что за трендом всегда кроется серия старшего временного ряда. Схематично опишем, как образуется тренд. Возьмем графики 5-минутный и часовой. На часовом графике образовалась серия из трех положительных свечей. А теперь откройте 5-минутный график. Цены двигались хаотично, положительные серии сменялись отрицательными, однако наблюдался устойчивый восходящий тренд.

Управление капиталом

Важный вопрос для любого трейдера – управление капиталом. Если движение цен непредсказуемо, то очевидно, что нельзя все вкладывать в одну сделку. Значит, нужна система. Прежде всего, трейдер, торгующий одним контрактом, должен понимать, что график состояния его счета – шум. Результат каждой сделки – независимое приращение к его капиталу. Поэтому желательно в системе использовать несколько контрактов. Торговые системы, основанные на технических индикаторах, да еще и предлагающие торговать одним контрактом, вряд ли могут быть прибыльными. Они хорошо подгоняются для исторических данных, но совершенно бесполезны при обработке новых значений. Действительно прибыльные системы – это системы управления рисками, но обладатели таких систем предпочитают сами зарабатывать на бирже, а не продавать их по цене одной биржевой сделки. Считается, и совершенно справедливо, что биржевая торговля не поддается обычной логике. Очень часто весьма интеллектуальные люди терпят фиаско. Они делают , проводят тщательный ежедневный анализ и все равно терпят убытки. Результатом может быть депрессия и отсутствие веры в себя. Причину они находят в недостаточно упорной работе. А причина на поверхности: никому не дано управлять случайным процессом. Отсюда и множество правил биржевой торговли: принимать ошибки без сожаления, не переживать из-за серии убытков и много других полезных правил. Вот только причину никто не желает объяснить: вы наблюдаете случайный процесс, и если не научились его использовать, то уж управлять им точно не сможете.

Опытные спекулянты говорят о том, что они чувствуют рынок. Возможно, это действительно так. Они научились в подсознании анализировать вероятностные характеристики. Например, они считают, что серии не бывают бесконечными, а величина изменения цены имеет некоторое математическое ожидание и дисперсию.

Если вы только начинаете торговлю на бирже, примите вероятностную модель и избавьте себя от самобичевания: рынок случаен, и вашей вины в этом нет. Предлагаемые аргументы нельзя рассматривать как бесспорные доказательства. И тем более как попытку навязать свое мнение. У каждого трейдера свои устойчивые взгляды. Однако после очередной неудачной сделки задайте себе вопрос: а может, это случайность?…

Случайно-стратегическая торговля на Форекс

Прибыльная торговля на Форекс — это всегда результат использования эффективной торговой стратегии. Какой стратегии нужно придерживаться и какие в ней должны быть правила.

В данной статье будет рассмотрена случайно стратегическая игра на форекс. Изучив данную статью, вы узнаете, как можно вести торги на форексе, какие существуют правила.

В наше время присутствует некоторый класс игр, который имеет название случайно-стратегический. Данный класс характеризован случайными выигрышами и составленными на их основе тактике игры. Для примера можно рассмотреть игру в карты. Всем ясно, что игра в карты основана на случайностях и угадать выпадение карт никак не возможно. Но так, же ясно, что сильный игрок обладает преимуществом, нежели слабый. Тем самым можно сказать, что есть такие игры, в которых можно составить стратегию выигрыша основываясь на случайных событиях. Но данное утверждение верно только для игр, где количество игроков больше одного, где соревнуются стратегии, разработанные несколькими людьми, где имеется соревнование между стратегиями индивидуумов, т.е. факт непредсказуемости абсолютно отсутствует.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ — ФОРЕКС ИНДИКАТОР С БОЛЬШИМ АВТОРИТЕТОМ

Торги на форексе – это своего рода случайно — стратегическая игра с очень огромным количеством участников в ней. Данная игра обладает рядом отличительных особенностей, которые присущи только форекс, они будут рассмотрены ниже.

Особенности случайно-стратегической торговли на форекс

Первая отличительная особенность случайно-стратегической игры на форекс — это временной интервал. Обычным для рынка форекс являются часовые, недельные, месячные и другие временные интервалы для ведения самых обычных торгов на форекс. Для определения выигравшего при такой игре нужно подождать длительный промежуток времени, который нам не обычен т. к. мы привыкли получать результаты сразу, а не через несколько недель. Данное желание, как правило, все портит. Здесь нужно четко запомнить, что свое благосостояние на Форекс можно осознать только по прошествии определенного количества времени, и это никак не ускорить.

Вторая особенность случайно-стратегической игры форекс – это частая изменчивость правил. Простым примером может послужить события в России на ранке акции в 1999-2000г, когда произошло изменение рынка. В данной ситуации ранее выигрышные ситуации по-прежнему остались выигрышными и торги на форексе по прежнему были качественными, но заметно менее прибыльными.

Третья особенность – это постоянная необходимость играть против рынка, данная особенность не вписывается в форекс правила, но ее не избежать. В отличие от карт, где мы можем выбрать соперника слабее, здесь мы сразу сталкиваемся с самым сильным соперником, и сделать здесь ничего нельзя.

Также имеются и положительные моменты случайно-стратегической игры на форекс — это большое, а то и неограниченное количество выигрышных вариантов. Связать это можно с тем, что рынок – это коллективный разум и масса эмоции трейдеров, которые там работают. Когда трейдер разрабатывает стратегию игры на форекс, он выделяет себе соперника, выявляет его слабости и несовершенства его стратегии, и так как соперник не способен отказаться от такой игры, он вынужден играть с трейдером по его правилам. Но в другом случае игра может быть против трейдера и торги на форексе могут оказатся не совсем успешными.

Случайность в трейдинге

Все годы, что я торгую, меня занимал один главный вопрос: почему на истории всё красиво — видно множество чётких точек входа, а когда начинаешь торговать — опять лоси. Вечером делаешь работу над ошибками — снова всё ясно, что надо было делать. Или правила нарушил или надо подкорректировать их. Сделав работу над ошибками, исполняешься уверенности, всё ясно как день, но на следующий день та же история.

Я всегда думал, что дело в стратегии и дисциплине. 1. Найти закономерности и сформулировать их в систему правил — это легко. 2. Выполнять свои правила — это уже сложнее.

А сегодня, просматривая скрины своих сделок, пришёл к выводу, что дисциплина тут ни при чём, трейдинг — это случайность. Я не сижу 10 часов непрерывно за терминалом и неизбежно пропускаю какие-то сделки. В один день пропустил убыточные сделки — вот результат — положительный день. В другой день пропустил прибыльные — день убыточный. Просто обычно при взгляде на график, глаз сразу находит движения и точки входа в них. А сегодня я увидел, что в положительные дни были моменты, где меня бы могли хорошо поиметь, но я в этот момент находился не у компа, поэтому день закрыл положительно. Но кроме фактора присутствия за терминалом, ещё есть состояние мозга, которое непрестанно меняется под воздействием различных раздражителей. То ясная голова — сидишь и ждёшь только своих паттернов, а то ждёшь например сигнала на лонг, поэтому пропускаешь сигнал на шорт, потом на истории удивляясь, как ты мог его не заметить. В одном состоянии я бы заметил, а в другом не заметил. И это зависит от малейших факторов — от того, в какой момент открыл терминал, кто-то позвонил — отвлёк, я вернулся к терминалу и увидел ситуацию по-другому… Кроме того, результаты самих сделок неизбежно меняют состояние мозга и влияют на последующие сделки.

Тут конечно напишут, что такого быть не должно, что нужно алгоритмизировать правила до мелочей и неуклонно им следовать. Но я тут подумал, что мы недооцениваем фактор хаоса, случайности на рынке и в себе, и наивно надеемся защититься от этого дисциплиной и математикой. Думаем, чем жёстче и просчитанней будет наша система и чем безупречней мы будем ей следовать, тем больше у нас шансов на победу. Но случайность и хаос проявляются тут и там в мелочах и двигают наш баланс то туда, то туда.

Может нужно вообще другом направлении копать — работать над мозгом, заниматься медитацией например, чтобы настроиться на правильный ритм и чаще попадать в резонанс с рынком? Или разработать систему, учитывающую хаос рынка и нашего мозга.

Начал читать как раз «Одураченные случайностью» Талеба, он по ходу давно этим морочится.

Движение цен: случайность или закономерность?

Движение цен: случайность или закономерность?

Существуют два непримиримых лагеря биржевиков. Одни считают, что движение цен носит неслучайный, предсказуемый характер. Достаточно только выявить все причинно-следственные связи, и будущую цену можно предсказать. Другие убеждены в том, что цены предсказывать нельзя, их движение хаотично. Пока явного победителя не видно. Обе стороны очень хорошо аргументируют свои взгляды. Перед любым трейдером, будь то новичок или акула биржи, рано или поздно встает вопрос: к какому лагерю присоединиться?

Две модели поведения цен

Если трейдер считает движение цен предсказуемым и неслучайным процессом, то приходит к выводу, что можно найти «волшебную формулу», на ее основе построить очень эффективную торговую систему и получать регулярный большой доход. Не секрет, что большинство занимается этим всю жизнь и так и не находит путь к богатству.

Считая движение цен случайным процессом, трейдер к анализу графиков цен подходит с вероятностных позиций, не пытаясь предсказывать будущие цены. Графики цен он использует для управления капиталом. В любом случае оба подхода — это только две различные модели поведения цен. Рассмотрим несколько аргументов в пользу модели случайного изменения цен. Для этого, используя генератор случайных чисел таблиц Excel, попытаемся воспроизвести график цен. Вначале сгенерируем данные в таблице, а затем с помощью операции импортирования построим графики в MetaStock.

В качестве аксиомы примем предположение, что график движения цен можно моделировать генератором «коричневого» шума. Считается, что график «коричневого» шума представляет собой сумму независимых случайных приращений. Для нашего случая используем цену закрытия и к ней будем прибавлять закрытие следующего дня. Значение может быть как положительным, так и отрицательным. Если предположить, что цена закрытия не зависит от цены закрытия предыдущего дня (как правило, на практике так и есть), то получившийся график — график «коричневого» шума. Чтобы MetaStock смог принять данные из таблицы, необходимо правильно разместить заголовки и под ними — данные. В предлагаемом фрагменте таблицы (табл. 1) первые семь столбцов используются для импорта, а восьмой и девятый столбец используются самой таблицей.

Итак, мы должны сгенерировать данные. Начальные значения размещены во второй строке. Считаем, что это значения при первичном размещении акции. Первый столбец заполнен фиктивными нарастающими датами, а в остальных шести столбцах, начиная с третьей строки, находятся формулы.

Прежде всего необходимо сгенерировать цену закрытия. Для этого в третьей строке столбца

К прежнему значению — 40, необходимо прибавить новое случайное значение. Формула генерирует его по следующему алгоритму. Генератор таблицы выдает случайное число в интервале от 0 до 1. Вначале вычисляем величину приращения (правые скобки), умножаем полученное значение на коэффициент -1 либо 1 (средняя часть формулы, цены закрылись ниже или выше предыдущего дня) и прибавляем полученное приращение к значению предыдущего дня. Получаем результат — 40.66. Во второй строке восьмого столбца указывается максимальное изменение цен закрытия в процентах.

Теперь относительно цены закрытия сгенерируем OPEN, HIGH и LOW. В третью строку столбца «Open» помещаем формулу:

в столбец : =E3+(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()),

а в столбец : =E3-(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()).

В последних двух формулах используется изменение High и Low в процентах, максимальное значение помещается в девятом столбце. Для «Volume» используем формулу:

Используя встроенную функцию Excel, заполняем столбцы формулами вниз до разумных пределов, в каждой строке получаем котировки одного дня.

Рис. 1. Фрагмент сгенерированного графика.

Таблица генерирует данные, каждый раз при пересчете появляются новые значения. Чтобы сравнивать результаты, необходимо 1-7 столбцы копировать в новую таблицу и из нее импортировать данные в MetaStock. Взглянем на результат (рис. 1).

График очень похож на реальный график акций. Можно строить линии тренда, поддержки и сопротивления, применять все существующие индикаторы. А вот тот же график в сжатом виде (рис. 2). На нем отчетливо видны долгосрочные тренды, обычно это — основной аргумент сторонников неслучайного характера движения цен.

Если поэкспериментировать со значениями восьмого и девятого столбцов, то обнаружится много интересного. Иногда график будет похож на график валют на FOREX, а иногда на голубые фишки. Некоторые «акции» имеют ярко выраженный восходящий или нисходящий долгосрочный тренд, а некоторые практически всегда находятся в неком коридоре цен. А сколько фигур продолжения и разворотов можно обнаружить!

«Коричневый» или «черный».

Опытный технический аналитик заметит, что поведение цен реальных финансовых инструментов несколько отличается от «искусственных» графиков. Да, это действительно так. Прежде всего, во время биржевых крахов «коричневый» шум уступает место «черному» шуму. Черный спектр описывает развитие во времени катастроф: таких как разливы рек, засухи и рынки с резким понижением цен. Поэтому «коричневая» модель проще, но не так точна. И еще один момент. Мы использовали генератор случайных чисел с нормальным распределением. Вот поэтому графики кажутся несколько «прилизанными». На практике мы не знаем, по какому закону распределяются значения приращений. Однако возникает вопрос: ну и для чего все эти эксперименты, каков практический смысл?

Рис. 2. Фрагмент сгенерированного графика в сжатом виде.

Прежде всего, постараемся частично примирить оппонентов. Даже если удается проследить все причинно-следственные связи в движении цен, стоит ли пытаться их анализировать? На сегодняшний день объем биржевой информации просто огромен. С ним уже давно не справляются ведущие аналитики. Тем более трудно это сделать индивидуальному трейдеру. Вместо изнуряющего и дорогостоящего сбора и анализа информации практичнее всю совокупность воздействий на цены считать случайным процессом. Сами финансовые данные приходят в вероятностном виде. Если вы ожидаете экономический индикатор, то у него три случайных значения: «совпадение с ожидаемым», «хуже» и «лучше».

Вероятностная модель проще. Достаточно считать, что день закроется с вероятностью 50 на 50 в каждую из сторон, и не пытаться предсказывать его исход. Новые данные часто приходят в течение биржевой сессии и полностью меняют представления и настроения, сложившиеся до открытия. Если вы принимаете вероятностную модель, то возникает вопрос: а что показывает классический технический анализ? Любой график отражает только историю, и никакими индикаторами невозможно предсказать будущее значение цены, новые данные независимы от предыдущих значений. Построение линий носит качественный характер, пробой построенной вами линии тренда еще не означает разворот. Разворот — долгий процесс. Как быть с индикаторами? Они никогда не будут работать на 100%. Попытка предсказать случайный процесс приводит к случайным результатам. Однако на полученных графиках видны тренды. Значит, если попасть в тренд, то можно получить прибыль. Тренды действительно существуют и иногда весьма устойчивы. Причина кроется в свойствах самого «коричневого» шума. Прежде всего, он самоподобен. Это свойство известно всем трейдерам: дневные графики качественно неотличимы от недельных, часовые графики от дневных. «Коричневый» шум часто генерирует монотонные серии. Закрытие «в плюс» может продолжаться и пять, и семь, и все десять дней подряд. Аналогично и для падения цен. Возникает серия.

К сожалению, мы не можем предсказать, когда начнется серия, и когда она закончится. Поэтому в работе трейдер использует тренд — совокупность положительных и отрицательных серий. Примечательно, что за трендом всегда кроется серия старшего временного ряда. Схематично опишем, как образуется тренд. Возьмем графики 5-минутный и часовой. На часовом графике образовалась серия из трех положительных свечей. А теперь откройте 5-минутный график. Цены двигались хаотично, положительные серии сменялись отрицательными, однако наблюдался устойчивый восходящий тренд.

Важный вопрос для любого трейдера — управление капиталом. Если движение цен непредсказуемо, то очевидно, что нельзя все вкладывать в одну сделку. Значит, нужна система. Прежде всего, трейдер, торгующий одним контрактом, должен понимать, что график состояния его счета — «коричневый» шум. Результат каждой сделки — независимое приращение к его капиталу. Поэтому желательно в системе использовать несколько контрактов. Торговые системы, основанные на технических индикаторах, да еще и предлагающие торговать одним контрактом, вряд ли могут быть прибыльными. Они хорошо подгоняются для исторических данных, но совершенно бесполезны при обработке новых значений. Действительно прибыльные системы — это системы управления рисками, но обладатели таких систем предпочитают сами зарабатывать на бирже, а не продавать их по цене одной биржевой сделки. Считается, и совершенно справедливо, что биржевая торговля не поддается обычной логике. Очень часто весьма интеллектуальные люди терпят фиаско. Они делают «домашнюю работу», проводят тщательный ежедневный анализ и все равно терпят убытки. Результатом может быть депрессия и отсутствие веры в себя. Причину они находят в недостаточно упорной работе. А причина на поверхности: никому не дано управлять случайным процессом. Отсюда и множество правил биржевой торговли: принимать ошибки без сожаления, не переживать из-за серии убытков и много других полезных правил. Вот только причину никто не желает объяснить: вы наблюдаете случайный процесс, и если не научились его использовать, то уж управлять им точно не сможете.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ЯПОНСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКСА

Опытные спекулянты говорят о том, что они чувствуют рынок. Возможно, это действительно так. Они научились в подсознании анализировать вероятностные характеристики. Например, они считают, что серии не бывают бесконечными, а величина изменения цены имеет некоторое математическое ожидание и дисперсию.

Если вы только начинаете торговлю на бирже, примите вероятностную модель и избавьте себя от самобичевания: рынок случаен, и вашей вины в этом нет. Предлагаемые аргументы нельзя рассматривать как бесспорные доказательства. И тем более как попытку навязать свое мнение. У каждого трейдера свои устойчивые взгляды. Однако после очередной неудачной сделки задайте себе вопрос: а может, это случайность.

Рынок – случайность или закономерность? или Откуда появляются закономерности на слу..

К странице.
Результаты опроса : Реально ли заработать на случайном рынке?
Да. 6 66.67%
Нет. 3 33.33%
Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
Страница 1 из 2 1 2 >

Рынок – случайность или закономерность? или Откуда появляются закономерности на случайном рынке?

Одни люди считают, что рынок – это 100% случайность и заработать на нём в принципе невозможно. Ведь невозможно предсказать движение цены, как в следующую секунду, так и через год. Другие считают, что цена только отчасти случайна и имеет в своём составе как чисто случайные и непредсказуемые моменты, так и предсказуемые с определённой долей вероятности. То есть, периодически возникают моменты, когда цена с большей долей вероятности пойдёт в одну сторону, нежели чем в другую. Как раз на таких моментах и нужно (по их мнению) зарабатывать. Третьи (оптимисты) вообще утверждают, что даже на 100% случайном графике всё равно можно заработать, если все правильно просчитать с математической точки зрения. Давайте попробуем разобраться, кто же на самом деле прав, ведь получается, что каждый прав по-своему.

Итак, первая категория людей, пожалуй, самая пессимистичная, так как утверждает, что цена просто непредсказуема в следующий момент времени и каждое движение является случайным. В пример они, в частности, приводят график, который был сгенерирован с помощью какого-либо генератора случайных чисел. А ведь, правда, сгенерированные графики, также как и настоящие рыночные, имеют и флет, и тренд, а иногда и резкие падения или подъёмы. Всё прямо как на настоящем графике. А ведь очевидно, что на синтетическом графике, где каждое следующее значение генерируется с вероятностью 50% на 50%, просто невозможно что-либо заработать, хотя бы потому, что вероятности движения одинаковы. А так как генерированные (искусственные) графики ничем не отличаются от настоящих, то, по мнению людей из первой категории, пытаться построить какую либо прибыльную торговую систему на таком графике – изначально провальная идея.

В противовес первой, третья категория людей (которые оптимисты), считают, что если даже котировки на 100% случайны, то всё равно можно заработать. При этом за основу правила берётся то, что сумма всего цикла случайных чисел должна составить ноль. Например, если цена образовала некоторый тренд и ушла от середины (середина в данном случае это точка старта) на 100 пунктов, то это движение рано или поздно отработается в противоположном направлении на те же самые 100 пунктов. То есть, чем сильнее цена уходит вверх, тем выше вероятность, что она пойдёт вниз, чтобы отработать сделанное движение.

В таком случае, мы с одной стороны одновременно наблюдаем случайное движение с вероятностью 50% на 50% (то есть матожидание в таком случае будет равно 0). Но в то же время, используя свойства нормального распределения случайной величины (на каждые 10 положительных значений, должно выпасть также 10 отрицательных), теоретически можно создать систему с положительным матожиданием. Хотя лично мне не известны прибыльные торговые системы, основанные на данном методе. То есть, насколько я понимаю, есть целая наука о том, как вычислять случайности, но на практике прибыльной системы ни у кого нет.

Что такое случайность?

Вообще, а что такое случайность? С одной стороны случайность – это движение с вероятностью 50% на 50%. Хотя с другой стороны случайность может возникать из-за недостатка информации у конечного пользователя. Например, Вася сказал Пете, что он придёт в течение рабочей недели, но когда именно, неизвестно. При этом Петя, не имея полной информации, считает приход Васи случайным, с вероятностью 20% на каждый день, но в то же время Вася точно знает, что он придёт именно в среду. Получается одно и то же событие для одного участника является случайным, в то же время как для другого – запланированным (предсказуемым). А вывод напрашивается следующий – не является ли то, что мы называем случайностью, запланированным событием?

Ведь возможно существует некоторая система, зная которую можно наперёд предсказать любое рыночное движение. Только на данный момент уровень науки не настолько высок, чтобы можно было познать данную систему. Хотя может быть кем-то и где-то она уже разработана, но никто не знает о ней просто потому, что обладатель не хочет делиться своим граалем.

Откуда появляются закономерности на случайном рынке?

Действительно, очень интересный вопрос, ведь специально же их никто не создаёт. Вообще, на мой взгляд, закономерность появляется из-за психологии толпы. То есть люди, увидев определённую картину на графике, принимают соответствующее решение. Но почему же тогда в двух похожих ситуациях цена может идти совершенно по-разному? Однозначного ответа здесь дать не получится, так как есть только некоторые предположения по этому поводу. Лично я склоняюсь к тому, что людям свойственно принимать разные эмоциональные решения в зависимости от их состояния, настроения, эмоционального настроя и так далее. Также следует учитывать, что многие участники рынка ориентируются именно на фундаментальные факторы. И в тот момент, когда выходит новость, никто точно не знает, куда пойдёт цена и как на это всё отреагирует толпа.

Кстати, любая рабочая закономерность никогда не будет очевидной, так как в таком случае её начнёт использовать толпа, из-за чего закономерность перестанет работать. Именно поэтому многие трейдеры, изучившие классический технический анализ, не могут торговать с прибылью. Очевидно, что на рынке не могут зарабатывать все и поэтому формирующаяся (классическая) модель начинает принимать причудливые виды. И лишь некоторое время спустя можно точно сказать, что это была фигура голова-плечи, а вот здесь был треугольник, а вот здесь классическая пятиволновка. Но всё это хорошо видно только на истории. А в момент непосредственно самого формирования фигуры ещё не понятно, что за фигура это будет. Есть лишь только предположения.

Плюс ко всему прочему добавляется то, что фигура может как отработаться, так и не отработаться, что значительно снижает полезность её распознавания. А если учесть то, что любая закономерность может как легко появиться, так и легко исчезнуть, то смысл распознавания закономерности (фигуры) вообще сводится на нет.

Почему используя одну и ту же закономерность одни трейдеры зарабатывают, а другие нет?

Казалось бы, всё просто – нашёл закономерность и пользуйся ей на здоровье. Но на деле получается совершенно обратная картина. Используя одну и ту же закономерность только немногие трейдеры способны создать прибыльную систему. Остальные же будут совершать при создании торговой системы какую-либо ошибку, которая в результате всю прибыльность сведёт на нет.

И главная причина такого поведения – неправильное распознавание закономерности. То есть получается такая ситуация, что один трейдер данную закономерность видит везде и всюду (допустим фигуру голова-плечи), второй замечает периодически, а третий не видит её практически нигде. В результате три трейдера, используя одну и ту же закономерность (в данном случае – графическую фигуру) будут торговать совершенно по-разному.

Как решить проблему?

А проблема решается на самом деле довольно-таки простым способом. Перед тем, как использовать ту или иную закономерность, нужно лично её протестировать. В ходе тестов нужно сделать необходимые выводы, которые в дальнейшем и будут использоваться в торговле. Главное — выводы будут именно для своей системы, а не чужой.

Вопрос – почему они не работают…

Почему стратегии с положительным мат.ожиданием, построенные на теории вероятности и свойсвах распределения случайной величины – не работают! Ведь теоретически-то мат.ожидание положительное!

Финансовый Анализ и Финансовый Менеджмент

Три основных заблуждения о Форексе среди начинающих трейдеров

Три основных заблуждения о Форексе среди начинающих

Среди начинающих трейдеров получили распространение три основных заблуждения о валютной бирже Форекс. Вот эти три мифа:

  • Форекс это как рулетка в казино, где выигрыш это случайность.
  • Если на Форексе кто-то выигрывает, то это за счет того, что кто-то обязательно проигрывает.
  • Если у двух брокеров разные котировки, значит один из них обязательно является «кухней».

Разберемся со всеми этими мифами.

Миф первый. Форекс это казино.

Этот миф возник у тех начинающих трейдеров, которые вместо того, чтобы уделить основное внимание разработке своей системы работы на Форексе, увлеклись попытками предсказать поведение валютных пар в будущем. Этот путь им показался очень простым.

В самом деле, зачем изобретать какую-то торговую систему, когда можно предсказать расти или падать будет валюта и в зависимости от этого купить ее или продать. Это очень поверхностное знание Форекса и очень поверхностное знание об управлении финансами. Человек не хочет углубляться в познание и ему кажется, что научиться предсказывать поведение валюты это очень быстрый способ зарабатывания на Форексе.

Но Форекс это система. И противопоставить этой системе можно только свою систему. Если у Вас не будет своей системы работы на Форексе, то даже верно предсказывая ход валюты в 80% всех случаев, Вы рискуете слить весь свой депозит. Это будет просто потому, что без системы, когда Вы верно предсказываете ход валюты, то можете заработать мало, а когда Вы неверно предсказываете ход валюты Вы можете просесть по крупному. Это может происходить из-за разного рода случайностей, от которых застраховаться можно только системой работы на Форексе.

Новичек, не имеющий систему, страхующую его от случайностей, обнаруживает, что его заработок на Форексе очень сильно зависит от всякого рода случайностей. Это ему, конечно же, очень сильно напоминает игру в казино. В результате, профукав все свои деньги, человек уходит с биржи в полной уверенности, что Форекс это казино, что никаких закономерностей тут нет, что все происходит по воле случая.

Такой человек в дальнейшем свою неудачную попытку заработать деньги на Форексе может начать объяснять всем не тем, что он был слишком ленив и очень жаден, не тем, что хотел быстрых больших денег, а работать над системой или не хотел или не хватило мозгов, а тем, что его, якобы, обманули, что заманили в казино, не предупредив, что Форекс это такая легальная разновидность игры в рулетку. И вот, мы видим еще одного неудачника обозлившегося на весь этот мир, который засирает форумы в Интернете своими постами о том, что Форекс это лохотрон.

Миф второй. Если на Форексе кто-то выигрывает, то значит кто-то обязательно проигрывает.

Этот миф вытекает из предыдущего мифа. В самом деле, если Форекс это казино, то значит участники Форекса играют друг с другом. Они ничего не производят, добавленная стоимость у них не появляется. А значит деньги просто перераспределяются между участниками биржи Форекс.

Обычно для пояснения своих взглядов приводят такой пример. Допустим у Вас и у меня есть по одной тысячи рублей и мы садимся играть в карты или в рулетку друг с другом. Понятно, что если по окончании игры, я ухожу имея в кармане полторы тысяч рублей, то у Вас в кармане остается только 500 рублей. Потому что деньги ниоткуда взяться не могут.

На самом деле это неверная модель Форекса. Это модель замкнутой системы. Это система в которой выполняется закон сохранения энергии. В данном случае деньги это аналог законсервированной энергии труда, который заработал эти деньги. А любая биржа это открытая система. Через открытую систему всегда идет прокачка энергии. Деньги на биржах ведут себя в основном так, что очень большой поток денег входит на биржу и очень большой поток денег выходит из биржи. Поток постоянно вращающихся на бирже денег не столь велик, как это может показаться, особенно, если рассматривать большие временные отрезки.

Рассмотрим такой пример. Допустим у меня есть 1000 долларов, а у Вас есть 1000 евро. И мы сидим вдвоем за одним столом и время от времени продаем друг другу валюту. То есть смотрим на экран монитора, который показывает нам котировки валют и по этим ценам покупаем друг у друга доллары и евро. Это замкнутая система, в которой выполняется закон сохранения денег. Если в конце дня у меня будет 200 долларов и 400 евро, то значит у Вас будет 800 долларов и 600 евро. В сумме это дает 1000 долларов и 1000 евро, как и было с самого начала. Деньги просто перераспеделились между нами, подобно тому, как в замкнутой системе энергия может перетекать из одной формы в другую, но ее сумма остается постоянной.

А теперь представим, что к нам подошел человек, у которого есть много долларов, но ему сейчас очень нужны евро. И эти евро ему нужны не для того, чтобы их продать, когда они подорожают. Он не трейдер. Ему нужны эти евро или для того, чтобы что-то купить в Европе или чтобы поехать туда туристом или потратить эти евро каким-то другим способом. Мы ему отдаем все евро, которые у нас есть (всего 1000 евро, часть у Вас и часть у меня) и получаем за них 1400 долларов (по курсу 1.4000 долларов за евро). Итак у нас о обеих теперь 2400 долларов. Какая-то часть у Вас, а какая-то часть у меня.

Далее к нашему столу подходит еще один человек, у которого много евро, но ему нужны доллары. Причем, он тоже не трейдер. Эти доллары ему нужны не для перепродажи, а чтобы потратить. Мы покупаем у него только 1000 евро по курсу 1.3500 долларов за евро, то есть отдаем ему 1350 долларов за его 1000 евро.

Таким образом, у нас у двоих теперь есть опять 1000 евро и. 1050 долларов, так как мы получили 1400 долларов за 1000 евро, а отдали эту 1000 евро за 1350 долларов. Поэтому за нашим столом количество денег увеличилось. В принципе, теперь может получиться и так, что я с Вами разойдусь таким образом, что никто из нас не будет в проигрыше, а, наоборот, все будут в выигрыше. Например, я уйду уже не с 1000 долларами, а с 1025 долларами, а Вы уйдете со своими 1000 евро и плюс еще с 25 долларами.

Так вот, на Форексе основной поток денег идет от таких вот «прохожих», которые покупают валюту не на перепродажу. То есть, когда Вы работаете на Форексе, то, в основном, Вы продаете и покупаете валюту, которая приходит на Форекс не от таких же трейдеров, как Вы, а от «проходящих» мимо людей и организаций, которые занимаются международной торговлей, международными инвестициями и т.п.

Миф третий. Если у двух брокеров разные котировки, значит один из них обязательно является «кухней».

Лохотрон «кухня» обычно распознается тем, что котировки на «кухне» совсем не такие, как у серьезных брокеров. Начитавшись в Интернете много разных материалов про «кухни» и опасаясь попасть на «кухню», начинающий трейдер начинает почти параноидально сравнивать котировки от разных брокеров между собой и в конце концов обнаруживает, что у многих брокеров котировки не совпадают друг с другом.

Это приводит порой к некоторой панике и ощущению того, что все брокеры подряд являются лохотронами. Но чаще всего складывается такая ситуация, когда начинающий трейдер доверяет какой-нибудь одной, эталонной для него брокерской конторе, и сравнивает котировки именно с этой конторой. И если обнаруживается различие, то делается вывод, что другая контора является лохотроном. В то же самое время та, другая контора, может служить эталоном для другого начинающего трейдера. И тогда этот другой трейдер будет считать «кухней» первую контору.

Если эти двое сойдутся в споре между собой на каком-нибудь форуме, то для других сторонних наблюдателей ситуация будет выглядеть довольно запутанной. В результате, какие-нибудь начинающие трейдеры могут, на всякий случай, не выбрать для работы ни ту ни другую контору, хотя на самом деле ни та, ни другая контора не является «кухней».

Давайте посмотрим, как возникает разница в котировках валют у разных брокеров на простом примере.

Допустим, мы имеем дело с зерновой биржей в Канзасе (США) и во Франкфурте-на-Майне (Германия). Если бы сейчас был 19-й век до того, как проложили телефонный кабель по дну Атлантческого океана, то цены на пшеницу на этих биржах могли бы быть очень сильно разными и сильно зависели бы от урожайности. Например, если бы в США был очень урожайный год, то цена на пшеницу на канзаской бирже была бы очень маленькой. А если бы в Европе был неурожайный год, то цена на франкфуртской бирже была бы очень высокой. И эта разница в котировках на пшеницу держалась бы очень долго.

Но если бы была телефонная связь между Европой и Америкой, то Вы, находясь во Франкфурте-на-Майне, позвонили бы в Канзас и узнали бы, что в Америке очень дешевая пшеница.

Казалось бы все очень просто. Надо купить пшеницу в Канзасе по низкой цене и продать ее во Франкфурте-на-Майне по высокой цене.

Но не тут-то было. Может получиться так, что у Вас в Германии эту пшеницу купит не трейдер на перепродажу, а конечный потребитель, какое-нибудь мукомольное предприятие. И это предприятие после покупки скажет Вам, чтобы Вы доставили им эту пшеницу на их склад.

Но пшеница-то у Вас не в Германии, а в США на складе у американского фермера. Ее нужно сначала привезти через океан в Европу. А это стоит некоторых денег. Может получиться так, что тех денег, которые Вы заработали на разнице цен пшеницы в Европе и в США просто не хватить на транспортировку зерна. И тогда Вы окажитесь в убытках.

Поэтому САМА ПО СЕБЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РЫНКА ЕЩЕ НЕ ПРИВОДИТ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВЫРАВНИВАНИЮ ВСЕХ ЦЕН НА ВСЕХ БИРЖАХ.

В нашем примере, в случае очень хорошего урожая в США и неурожая в Европе, цены сначала действительно начнут выравниваться. Но только до такой разницы, когда эта разница еще окупает перевозку пшеницы через океан. При достижении разницы транспортировки одного лота зерна цены на обеих биржах перестанут двигаться на встречу друг другу.

Таким образом, рынок зерна с помощью телефона и телеграфа стал глобальным, а цены на разных биржах разные. Если Вы сидите где-нибудь в Москве и торгуете оптом зерном, то Ваш брокер из США сообщает Вам одни цены, а Ваш брокер из Германии сообщает совсем другие цены.

Я специально тут взял такой пример, который очень рельефно показывает как образуется разница в котировках. На Форексе нет единого центра. Форекс это объединение всех валютных бирж мира и всех межбанковских валютных торгов. Понятно, что когда между всеми биржами нет связи, то котировки валют на разных биржах могут сильно отличаться друг от друга из-за конкретных местных условий. Скажем, на гонконгской бирже сегодня кто-то пытается продать очень много американских долларов за фунты стерлинги и поэтому доллары там подешевели, а фунты подорожали. А на лондонской бирже, наоборот, сегодня кто-то пытается много продать английских фунтов за американские доллары и поэтому доллары там подорожали, а фунты подешевели.

Но если между этими биржами есть хорошая связь, то цены на фунты и доллары должны, по идее, выравняться. Но на самом деле, они до конца никогда не выравниваются. Есть цена перевода денег из Гонконга в Лондон и обратно. И эта цена ненулевая.

Допустим, Вы хотите на Форексе продать евро и купить доллары. Но Вы работаете на Форексе через какого-то конкретного брокера. Этот брокер (не важно программное обеспечение или живой человек) ищет самое лучшее предложение по продаже долларов за евро среди всех предложений на всех валютных биржах мира и среди всех предложений банков мира, которые имеют выход на Форекс. Если брокер найдет такое встречное предлжение, которое сможет удовлетворить Вашу заявку и плюс к этому окупит расходы по быстрому перечислению денег, то Ваша заявка выполнится.

Но при этом может не выполниться по Вашей заявке какая-нибудь еще более выгодная по цене котировка, которая связана с большими накладными расходами по перечислению денег в конкретный банк конкретной страны.

И, наоборот, для другого брокера перечисление денег в тот конкретный банк той конкретной страны, возможно, окажется связан с гораздо меньшими накладными расходами (например, у них расчетный счет прямо в том банке). Поэтому может получиться так, что работая на Форексе через одного брокера Вы продадите свои евро по одной цене, и в тот же самый момент, работая через другого брокера, Вы продадите такую же сумму евро по другой цене.

И это нормально. Так оно часто бывает. Это еще не признак «кухни».

Как правило у разных нормальных брокеров разница котировок бывает очень маленькой. А вот «кухня» демонстрирует очень сильное отличие котировок. Вплоть до того, что на «кухне» бывает наблюдается очень продолжительный противоположный тренд, идущий против тренда, который с некоторыми мелкими различиями наблюдается у большинства нормальных брокеров.

Как правило «кухня» не любит открыто демонстрировать свои котировки до того как Вы зарегистрируетесь на «кухне». Это делается для того, чтобы Вы заранее не смогли распознать «кухню».

Другой вариант. «Кухня» в Вашем аккаунте демонстрирует одни котировки, а при выходе из аккаунта правильные котировки. Для этого имеет смысл запустить одновременно два браузера и в одном войти в свой аккаунт, а в другом не входить и посмотреть нет ли разницы в котировках.

СЛУЧАЙНОСТЬ НА ФОРЕКСЕ

Мнения о форекс простых людей и трейдеров. Рынок–случайный или закономерность?

Люди, которые работают или имели деятельность на FOREX поделились на несколько категорий. Первые утверждают, что там рынок полностью зависит от случайности и систематическое получение прибыли на нём невозможно в принципе. Аргументируют они это тем, что нереально предвидеть движение цены ни на ближайшее время, ни даже в течение длительного срока. Другие не исключают вероятность того, что цена в некоторой степени случайна и совмещает в себе непредсказуемость с некоторой статистически определяемой вероятностью. Иногда шанс движения цены в определённую сторону выше, чем в другую. И именно в такие моменты надо успевать зарабатывать, по их мнению. Существует и третья категория людей, условно назовём их оптимистами. Они с уверенностью заявляют, что абсолютно на любом графике можно заработать со стопроцентной вероятностью, если рассчитать всё математически. Определённая доля правды, безусловно, присутствует в любом объективном мнение про форекс, но, тем не менее, давайте определим в каком больше.

Первая категория людей, определённо, наиболее пессимистична, так как воспринимают цену как нечто полностью непредсказуемое и случайное. В качестве доказательств, они особенно любят показывать графики, сгенерированные специальной программой. Созданные таким образом графики, также как и реальные, показывают и падения, и подъёмы цен. Всё прямо как на настоящем графике но шанс получить прибыли на случайно сгенерированном графике минимален так как каждое следующее получение значение цены происходит с вероятностью 50% на 50%. Согласитесь, не очень хороший процент попадания… Поэтому особые мнения о форекс людей из первой категории, что там заработать нельзя и пытаться спроектировать какую либо бабловую торговую стратегию на таком графике невозможно.

Третья же категория трейдеров (оптимисты) напротив считают, что даже при ста процентах изменения случайно цены остаётся возможность для заработка. В качестве доказательств берётся мысль, что общая сумма случайно числового цикла не должна являться нулём. Допустим, цена на форексе показала тренд, и двинулась от середины (считаем точкой старта) на 200 пунктов, это движение со временем должно компенсироваться обратным направление на такое же количество пунктов. Выходит, чем мощнее движение вверх, тем вероятней того, что она двинется вниз, отрабатывая это направление.

Итак, допустим, там форекс действительно случайный – тогда по теории вероятностей движение в какую-либо сторону произойдёт в 50% сделок, математическое ожидание в подобной ситуации, увы, равно 0. Впрочем, это не причина разочаровываться, если распределение величин нормальное и на каждые десять движений вверх, приходится столько же движений вниз, в теории реально разработать систему, которая будет работать в плюс. Мне лично не доводилось сталкиваться с системами, прибыльно работающими на этом методике. В теории всё возможно, но вот как сделать подобную систему в реальности, большой вопрос.

Появление закономерностей на случайном форекс

С первого взгляда, это очень странно… Разве могут появляться закономерности, если никто не занимается их созданием? Оказывается могут и причина этому психология толпы. Люди видят график, по-своему его оценивают и принимают какие-либо решения. Но как так выходит, что в очень похожих ситуациях цена движется в разных направлениях?

Моё мнение о форекс, люди часто принимают решения на основе сиюминутного настроения, эмоционального фона и прочего. Так же огромное число трейдеров ориентируются на фундаментальные факторы изменения цены.

Лучшие эффективные закономерности априори не могут быть очевидными. Никогда! Иначе их будет использовать толпа, что автоматически сводит прибыль к нулю. Это того, почему начинающие трейдеры, познакомившиеся с основами классической теории торговли, никак не могут получить профит. Невозможно определить, что за фигура перед вами, в момент её формирования, только предполагать.

Необходимо так же учитывать, что фигура может до конца не сформироваться и это ощутимо снижает полезность её определения. Если добавить сюда то, что все закономерности появляться так же легко, как и пропадать, то распознавание фигуры совсем теряет смысл.

Закономерности на форекс, приносящие как прибыль, так и убытки

Если вы считаете, что для успешной торговли достаточно найти какую-либо закономерность и затем применять её, вы глубоко ошибаетесь. Очень немногие трейдеры могут создать прибыльные системы, большинством же совершаются какие-либо ошибки, которые в итоге сводят профит к нулю.

Так же распространено неверное определение закономерности. Имеется ввиду ситуации, когда одни форекс-трейдеры, восхищённые найденной закономерностью, начинает «видеть» её буквально (например голова-плечи), а другие замечают нечасто или вообще не видят. Отсюда получается, что трейдеры применяя одну и ту же закономерность (например, графическую фигуру) будут заключать сделки абсолютно по-разному.

Решение проблемы, получение профита с форекс

Как говорится в пословице, «ларчик просто открывался». Решить проблему можно просто. До использования какой бы то ни было закономерности, её нужно как следует протестировать. Причём сделать это вы должны лично! В процессе тестирования вы составите определённые выводы, которые помогут либо отказаться от системы, либо её улучшить.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР СЧЕТА ФОРЕКС
Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Добавить комментарий