СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВАЛЮТЫ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


обучение торговле

Классы школы

Рассмотрим одну ситуацию. Вы проанализировали данные по британскому фунту и швейцарскому франку, пришли к выводу, что фунт сильнее франка.

Или возможно австралийский доллар предстает в более выгодном свете относительно канадского доллара, но вот Вы ищете такие пары и не находите их, так как Ваш брокер не предоставляет работы с парами GBPCHF или AUDCAD.

О нет! Кажется, что возможность потеряна? А вот и нет! Вы можете сделать «синтетическую» пару, чтобы в итоге получить лонг по GBPCHF или AUDCAD.

Создать синтетические пары, используя четыре основные валютные пары и три сырьевые валюты относительно просто. Все это делается путем покупки и продажи двух пар с равным размером позиций.

Предположим, Вам нужно пойти в лонг по британскому фунту против швейцарского франка, другими словами купить GBPCHF.

Вам в этом случае следует купить GBPUSD и купить USDCHF одновременно. Не ясно? Позвольте пояснить…

Достаточно просто, верно? Единственный нюанс – это убедиться, что объемы двух позиций равны.

Используя пример с GBPCHF, возьмем котировку для GBPUSD=1.9000, а для USDCHF=1.2500 и Вам нужно купить 10 000$ каждой пары. Вот как это делается:

Для пар, в которых USD – котируемая валюта (AUDUSD, GBPUSD, EURUSD и т.д.), нужно взять необходимую сумму для покупки в долларах и разделить ее на обменный курс(котировку):

10 000$ (нужный размер позиции) разделить на 1.9000 (курс GBPUSD) = 5263 Единиц GBPUSD.

Для пар, в которых USD – базовая валюта (USDCHF, USDJPY, USDCAD), просто возьмите столько единиц, сколько нужно, так как Вы покупаете US доллары.

10 000$ (нужный размер позиции)*1Единицу = 10 000 Единиц.

Итак, чтобы купить 10 000$ USD пары GBPCHF, мы берем 5 263 единиц GBPUSD (если Ваш брокер не поддерживает плавающий размер лота, Вы всегда можете округлить в большую или меньшую сторону) и 10 000 единиц USDCHF. Думаем, Вы уловили суть.

Арбитражные сделки на валютном рынке Форекс

В период нестабильности довольно сложно получить необходимую прибыль на фондовом рынке. В результате инвесторы ищут альтернативные варианты извлечения выгоды при резких колебаниях рынка. Одним из таких являются арбитражные сделки, проводимые на нескольких биржах одновременно. Это связано с тем, что периоды нестабильности увеличивают спреды на котировки бумаг, что делает арбитраж более значимым.

По своей сути арбитражные сделки представляют собой биржевые операции, во время которых осуществляется покупка ценных бумаг на одной бирже, после чего они перепродаются на другой бирже, а прибыль определяется разницей стоимости этих бумаг на этих биржах. При этом такие сделки классифицируются в основном как безрисковые, а совершаются они за счет неравномерности спроса и предложения на ценные бумаги.

Структура проведения и особенности арбитражных сделок

Проводят арбитражные сделки с использованием депозитных расписок, акций, облигаций, производных инструментов, валют и процентных ставок. В основном прибыль извлекается по акциям второго эшелона, но порой арбитражные сделки совершают и между российскими акциями и депозитными расписками, выпущенными на них и обращающимися на западных рынках.

Однако в результате происходит удлинение цепочки. Если арбитражные сделки заключаются на внутреннем рынке, то в цепочки находятся два звена: клиент и депозитарий, и лишь в крайних случаях добавляется реестр. Если же арбитражные сделки ведутся по депозитарным распискам и локальным акциям, то появляются такие участники, как банк-эмитент расписок и субдепозитарий. При этом российские ценные бумаги необходимо переводить на западные площадки, что занимает достаточно много времени и требует выплаты высоких комиссионных. Помимо этого инвестору необходимо оплачивать биржевые и клиринговые взносы, не учитываемые брокерскими тарифами.

Главным преимуществом арбитража в сравнении с традиционной торговлей акциями является низкий рыночный риск. Другими словами на доходность торгов не влияет рост или падение рынка, однако она зависит от объемов торгов. Используя консервативные арбитражные сделки можно свести риск к нулю и получить прибыль, сравнимую с доходностью по государственным облигациям.

Более доходными, но при этом рискованными, являются внутридневные арбитражные сделки. По каждой внутридневной операции в отдельности можно получить незначительный доход, но за счет проведения значительного числа таких сделок можно получить достаточно высокую суммарную доходность. Таким образом, при низком риске просадок постепенно генерируется высокий доход.

Используя арбитражные сделки для получения дохода, необходимо знать и про скрытые риски, среди которых торговля с плечом, величина комиссионных, перенос позиции на следующий день через овернайт. Данные факторы очень влияют на доходность операций. В связи с этим для покрытия рисков и проведения одновременных операций по ценным бумагам целесообразно обладать достаточным объемом свободных средств на своем торговом депозите. Таким образом, инвестор может диверсифицировать риски и не беспокоится о своем доходе.

Налогообложение также является немаловажным риском арбитража. Оно зависит от выбранного рынка, ситуации и стратегии. В самом неблагоприятном случае, налоги по сумме могут превзойти прибыль по операции и, тем самым, обнулить усилия инвестора.

Инвестору для арбитражных сделок необходимо выбрать ценные бумаги, которые торгуются на нескольких торговых площадках. Помимо этого следует учитывать поставки, размер комиссий и сроки платежей на разных биржах.

Стоит отметить, что арбитражные сделки не только позволяют инвесторам получить личную выгоду, но и способствуют улучшению эффективности фондового рынка в целом. Однако большинство обычных людей не имеют возможности для арбитража, так как в том случае вся выгода от таких операций уйдет на трансакционные издержки. В связи с этим большинство арбитражных операций производятся крупными финансовыми организациями, обладающими прямым доступом к дешевым коротким денежным ресурсам.

Валютные арбитражные сделки или парный трейдинг на форекс

Парный трейдинг или валютные арбитражные сделки являются достаточно интересным и относительно мало-рискованным инструментом торговли на валютном рынке Форекс. Он состоит в одновременном открытии ордеров по не менее двум взаимосвязанным валютным парам. При этом для достижения успеха желательно выбирать те инструменты, которые связаны корреляционным принципом, т.е. при изменении новостей и иных факторов рынка цена по парам движется в одну сторону. При помощи такого подхода определяются недооцененные в данный момент валюты.

Парный трейдинг представляет собой целый раздел анализа, который называется «Валютный арбитраж». Данная стратегия торговли характеризуется низкими рисками, которые ограничиваются резким уменьшением диапазона изменения цены за счет использования сделок в противоположных направлениях. Таким образом, арбитражные сделки на Форексе позволят получить прибыль на неравномерном ускорении коррелирующийся пар. Т.е. к примеру, одна валютная пара прошла 50 пунктов, а вторая всего 10. Если выбор точки оказался верным, то доход составит 50-10 = 40 пунктов за вычетом спрэда.

В парном трейдинге одним из главных понятий является синтетическая пара, которая является основой торговой стратегии арбитража на Форексе.

Рассмотрим несколько простых правил, которые следует учитывать, открывая валютные арбитражные сделки.

1. Поиск двух коррелирующих валютных пар, для которых определяется степень корреляции и выбирается синтетическая пара.

Самым простым примером корреляции являются валютные пары NZD/USD и USD/JPY.

Довольно часто на графиках этих пар можно наблюдать моменты, когда цена движется однонаправленно, но с разным ускорением.

Рассчитаем синтетическую пару для них NZD/USD * USD/JPY = NZDUSD/USDJPY , таким образом, прямым кроссом будет NZD/JPY.

Стоит отметить, что расчетная котировки NZDUSD/USDJPY не совпадает с реальной котировкой NZD/JPY, которая получается от брокера. На примере видно, что расчетный NZDUSD/ USDJPY равен 65,94, а реальный NZD/JPY на графике составляет 65,65.

Стоит отметить, что реальный кросс-курс отражает, как правило, расчетное равновесное значение синтетической пары. Таким образом, в нашем случае можно спокойно входить в рынок, продав синтетическую пару NZDUSD/USDJPY.

Так как котировки NZD/USD и USD/JPY движутся в одном направлении, то по ним открываются арбитражные сделки в разные стороны. Т.е. покупается NZD/USD и продается USD/JPY. Далее необходимо дождаться момента, когда курс синтетической пары совпадет с NZD/JPY, после чего закрыть арбитражные сделки. Профит составляет разницу курсов синтетической и кросс-пары за вычетом спрэда в используемым валютным парам.

Существуют также коррелированные графики котировок, которые направлены в разные стороны.

В этом случае арбитражные сделки заключаются в одну сторону, т.е. либо обе покупаются, либо продаются, так как данные пары являются зеркальным отражением друг друга. В подобных торговых условиях обязательно необходимо перед открытием ордера определять целесообразность проведения подобных сделок.

2. Поиск текущего значения синтетической пары и определение точки входа и выхода.

Самым простым способом определения точки входа и выхода является наложение графиков котировок коррелированных валютных пар друг на друга (для этого придется поискать в интернете индикатор для арбитража).

В большинстве случаев точки пересечения графиков показывают момент, в котором расчетная котировка по синтетической паре совпадает с реальной котировкой кросс-пары. В этом случае необходимо выходить из рынка. Точка входа определяется по максимальному расхождению на графике. Стоит отметить, что на этом принципе анализа строится работа многих индикаторов корреляции.

Не стоит забывать и о соотношении котировок пар внутри синтетики. В этом случае желательно прибегнуть к помощи индикаторов корреляции.

У многих, кто впервые использует эту стратегию, нередко возникает вполне обоснованный вопрос. К примеру, зачем покупать NZD/USD в том случае, когда кросс-пара USD/JPY дает явный сигнал на продажу, а отслеживаемый NZD/JPY, скорее всего, двинуться в ту же сторону? В этом случае следует помнить, что парный трейдинг характеризуется низкой степенью риска только в том случае, если соблюдается паритет синтетики и контролируемого кросса.

На первый взгляд валютные арбитражные сделки являются идеальной торговой стратегией на рынке Форекс. Однако бывают ситуации, при которых одна из пар синтетики не компенсирует вторую по скорости изменения. Также если новостной фактор приведет к резкому движению котировок по одной из пар, а по другим такого воздействия наблюдаться не будет, то трейдер может потерять ориентир для выхода из рынка.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПОСТРОЕНИЕ КАНАЛА ФОРЕКС

Данного момента можно избежать за счет увеличения глубины составления синтетики и использования для описания каждой из пар два других инструмента. Однако в этом случае торговый процесс станет более усложненным, и необходимо будет следить за точками выхода уже по шести валютным парам.

Также стоит отметить, что валютный арбитраж обладает невысокой прибыльностью из-за чего сделки необходимо проводить ежедневно и в больших количествах.

При всем этом многие используют данную стратегию в свой торговли, так как парный трейдинг позволяет одновременно сохранить сумму депозита и пусть и незначительно, но увеличить данную сумму.

Какие валюты торгуются на рынке Форекс

Официальная классификация МВФ предполагает установление плавающего, смешанного или фиксированного курса валюты. Такой принцип группировки средств платежа был принят при подписании документов об образовании Ямайской системы.

Однако профессиональные трейдеры используют несколько иные критерии. Этот подход продиктован различным статусом денежных единиц и особенностями влияния государств на международную экономику.

О валютах на рынке Форекс

Как известно, торговля на рынке Forex фактически предполагает осуществление валютообменных операций. Торгуемым инструментом является так называемая «валютная пара». Соответственно, заключение Форекс-сделки предусматривает реализацию одновременно двух взаимоувязанных актов – приобретение одного «элемента» валютной пары и, как следствие, продажу другого.

Исторически и практически сложилось так, что на рынке Forex можно выделить группу валют, наиболее предпочитаемых трейдерами для осуществления торговых операций, – основные валюты Форекс.

Это национальные денежные единицы государств, которые в силу своего высокого экономического развития имеют значительное влияние в мировой финансовой системе. Ряд государств из данной категории в семидесятых годах 20 века участвовали в принятии решения об отмене «золотого стандарта» при определении курсов валют, что послужило стимулом к возникновению валютного рынка Forex. Кроме того, почти все страны мира традиционно и небезосновательно формируют свои валютные запасы за счет именно этих валют.

Главные валюты мира

На сегодняшний день на финансовых рынках обращаются особые платежные средства – основные валюты. Именно на их обращении строится мировая система денежных потоков. Ранее профессиональных трейдеров интересовала так называемая «большая пятерка». Сегодня к числу основных валют причислено еще несколько единиц обращения. В эту группу входит национальная валюта крупных, экономически развитых стран. Денежные знаки конвертируются без ограничений и используются во всех сегментах хозяйственной деятельности. Их применение допускается при заключении любых сделок или операций международного уровня.

Исходя из вышеперечисленных обстоятельств, к группе «основные валюты Форекс» относятся:

Американский доллар (USD) – является денежной единицей, которая стабильно «обслуживает» подавляющее большинство всех международных расчетов и имеет доминирующий удельный вес в структуре резервов многих стран. Неотъемлемый элемент базовых валютных инструментов (валютных пар) на Forex.

ЕВРО (EURO) – данная валюта была инициирована как единая денежная единица европейских стран, объединенных в рамках масштабного геоэкономического проекта, именуемого «Евросоюз». Несмотря на то, что ЕВРО – самая молодая денежная единица на глобальном валютном рынке, она уже завоевала внимание трейдеров Форекс как валюта, в отношении которой наиболее часто и в больших объемах осуществляются операции спекулятивного характера.

Иена Японии (JPY) – считается третьей по значимости валютой в объеме торговли рынка Forex. Конвертируемость японской иены не вызывает сомнений во всем мире.

Фунт стерлингов Великобритании (GBP) – традиционно привлекает внимание трейдеров и инвесторов. До завершения II Мировой Войны именно эта валюта выполняла те же функции в мировой системе финансов, которые после войны и сейчас выполняет американский доллар.

Франк Швейцарии (CHF) – у этой валюты на глобальном рынке Форекс особое положение. Несмотря на то, что экономика Швейцарии по масштабам не столь значительна, как у рассмотренных выше стран, швейцарский франк весьма популярен при осуществлении валютообменных операций и занимает достойное место в валютных «портфелях». Данная валюта привлекает участников рынка Forex как достаточно устойчивая и стабильная, что также неоднократно подтверждается в ситуациях мировых экономических кризисов.

Доллар Канады, доллар Австралии и доллар Новой Зеландии (соответственно CAD, AUD и NZD) также активно торгуются как основные валюты Форекс, призванные «разбавить» (диверсифицировать) валютные «корзины» спекулянтов и инвесторов. Кроме того, особое значение на финансовом рынке играет доллар Новой Зеландии. Конвертируются такие валюты без ограничений. Они отличаются стабильностью, ликвидностью и прогнозируемой динамикой курса.

Второстепенные и экзотические валюты

Эти денежные знаки свободно обращаются на рынке. Их курс прогнозируется специалистами. Однако при совершении крупных сделок с такой валютой присутствует риск недостатка ликвидности. Осторожность аналитики рекомендуют проявлять при покупке лотов на суммы, превышающие 50 миллионов.

Операции с экзотическими типами валюты вообще можно назвать настоящим искусством. Трейдеру, отдающему предпочтению таким вариантам, потребуется учитывать различные ограничения, в том числе законодательные. Котировки здесь могут резко изменяться, а прогнозировать поведение денежной единицы способны специалисты, детально изучившие экономику конкретного государства. Существенным минусом является повышенная комиссия брокеров.

Ниже приводится примерный перечень таких валют:

Не стоит участникам рынка пренебрегать исследованием динамики прокси-валют. К этой категории относят денежные знаки, изменения которых по отношению к основным единицам носят постоянный характер. Сегодня к прокси-валютам следует отнести немецкую марку и швейцарский франк. Динамика их курсов напрямую зависит от котировок американского доллара.

Дополнительные критерии классификации

Профессиональному трейдеру следует также знать о некоторых особенностях валюты, обращающейся на финансовом рынке. Так, например, специалисты выделяют следующие характеристики:

Тип эмитента. Денежные знаки могут быть национальными, иностранными или коллективными. К последней группе относится евро. Подобные средства расчетов неоднократно появлялись в мировой экономике. Считается, что такое явление свидетельствует о высоком уровне интеграции государств в единый союз.

Стабильность курса. Современные трейдеры делят валюту на две группы:

сильная (на протяжении длительного периода наблюдается примерно один уровень по отношению к другим денежным знакам);

слабая (постепенно обесценивается).

Кроме того, при выходе на валютный рынок следует учитывать проблемы конвертируемости.

К сожалению, начинающие трейдеры редко утруждают себя глубоким изучением предмета. Элементарные же знания природы и особенностей конкретной валюты позволяют избежать грубых ошибок. Наличие информации об истории развития денежной единицы дает возможность сократить риски, составить достоверный прогноз и исключить крупные убытки.

Валюты и валютные пары на Forex (видео)


Понравилась статья? Пожалуйста, оцените и поделитесь:

Синтетические пары валют и их создание

Иногда институциональные трейдеры не могут торговать некоторыми валютными кроссами, поскольку они торгуют настолько большими объёмами, что не хватает ликвидности, чтобы выполнить их заказ.

Для того чтобы осуществить желаемую операцию, они были вынуждены создать «синтетическую пару».

Скажем, институциональный форекс трейдер желает приобрести пару фунт стерлингов/иена, но не может сделать это по причине нехватки ликвидности. Для осуществления этой операции ему придётся купить пару фунт стерлингов/доллар США и продать пару доллар США/иена (ранее в этом уроке мы узнали, что эти пары называются его «ногами»).

Он сможет сделать это, поскольку имеется достаточно ликвидности для пары фунт стерлингов/доллар США и доллар США/иена, что значит, что он может делать крупные заказы.

Если вы являетесь розничным трейдером и хотите показаться институциональным трейдером, то технически вы также сможете продавать и синтетические пары. Но это не будет слишком умно.

С тех пор, как великий Эл Гор изобрёл Интернет, технологии были усовершенствованы до того, что сейчас на вашей брокерской платформе можно торговать даже самыми необычными кроссами, такими как фунт стерлингов/ новозеландский доллар или швейцарский франк/иена. Помимо наличия доступа к торговле более обширным «меню» валютных пар, спреды по кроссам будут больше ограничены по сравнению с синтетической парой, которую бы вы создали.

Давайте также не забывать про использование маржи! Для создания синтетической пары вам необходимо открыть две отдельные позиции, при этом для каждой позиции требуется своя собственная маржа. Это блокирует излишний капитал на вашем торговом счету, когда вы можете просто продавать валютные кроссы и экономить на марже.

Таким образом, если вы не продаёте ярды (сленговое выражение для обозначения одного МИЛЛИАРДА единиц), то вам следует забыть о синтетических парах и придерживаться кроссов. Вы сохраните для себя некоторые пипсы (благодаря более ограниченному спреду), а также освободите свой капитал для осуществления большего количества операций.

Синтетические валютные пары

Синтетическая валютная пара – это искусственно созданная пара методом открытия двух разнонаправленных позиций по другим валютным парам. Как правило, к созданию синтетической валютной пары прибегают, когда в наборе символов у брокера либо у самого провайдера ликвидности, такой валютной пары нет.

И все же, даже если та или иная валютная пара отсутствует в списке инструментов, то это не значит, что вы не можете создать свою собственную валютную пару! Для этого вам нужно взять две разные валютные пары и создать третью, которая не представлена в списке.

Брокеры не включают очень редкие пары по причине низкой торговой активности по ним. Однако трейдерам иногда хочется поэкспериментировать, поэтому была придумана лазейка, позволяющая создавать редкие валютные пары на основе более популярных.

Как создать синтетическую валютную пару

Трейдеры могут создавать практически любые синтетические валютные пары на основе двух различных валютных пар, в которых представлен доллар США.

Допустим, вы хотите торговать парой EUR/MXN. Поскольку она не котируется активно, вы можете ее воссоздать, торгуя валютными парами EUR/USD и USD/MXN.

В таком случае, если вы хотите КУПИТЬ EUR/MXN, для начала вам нужно будет купить EUR/USD (покупка евро и продажа американского доллара), а потом – USD/MXN (покупка американского доллара и продажа мексиканского песо).

После совершения этой сделки позиции по американскому доллару взаимно исключат друг друга, и у вас останется только две позиции – покупка евро и продажа мексиканского доллара.

Как видно на рисунке выше, таким же образом вы можете создать синтетическую позицию на ПРОДАЖУ EUR/MXN.

При использовании вышеописанной методики вы можете как сэкономить на издержках, так и удвоить их сумму.

Поскольку вы открываете две отдельные позиции, чтобы создать третью синтетическую позицию, спред будет взиматься с каждой из этих сделок.

Может быть такая ситуация, что у вашего брокера есть необходимая валютная пара, но спред по ней значительно превышает суммарный спред по двум составляющий парам. Исходя из этого, вам выгоднее будет торговать именно синтетическую пару, а не настоящую.

Также следует помнить о разнице в процентных ставках тех стран, валюты которых участвуют в этих сделках. Поскольку таких стран всего три, то вы должны будете следить за процентными ставками в этих странах, т.к. они могут позитивно или негативно сказаться на результате ваших сделок.

Торговая система «Парный трейдинг» — Грааль есть

Ни для кого не станет большим откровением тот факт, что каждый трейдер хочет зарабатывать на валютном рынке Forex, рискуя при этом лишь незначительной частью инвестиционного капитала. Несмотря на тот факт, что многие гуру биржевой торговли считают, что такая работа априори невозможна, это не так. Достаточно использовать надежную стратегию, которая будет характеризоваться минимальными рисками.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КРУПНЕЙШИЙ ВЫИГРЫШ ФОРЕКС

Сегодня в сети размещено несметное количество различных торговых систем, однако далеко не каждая из них способна сполна удовлетворить потребности амбициозного торговца. Поэтому многие новички сталкиваются с подобными проблемами. Чтобы избежать таких трудностей, протестируйте систему «Парный трейдинг», которая генерирует прибыль на не постоянности валютного рынка.

Как итог, переменчивость становится настоящей головной болью для трейдеров, поскольку хаотичные и динамичнее колебания котировок, просто-таки не позволяют создать эффективный прогноз движения стоимости. В результате, вкладчик терпит потери.

Наиболее рациональным решением сложившейся проблемы видится применение алгоритма альтернативного трейдинга. «Парная торговля» полностью исключает необходимость сомнительного анализа и необоснованного прогнозирования. Используя в трейдинге данный метод, инвестор сможет сфокусироваться именно на торговле, т.е. на совершении торговых операций и фиксации профита.

Рекомендуемый брокер для работы — FX Club

В чем заключается суть «Парного трейдинга»?

Своего рода фундаментом альтернативных методов торговли является корреляция активов. Иными словами, вкладчик должен подобрать два финансовых инструмента, которые будут пребывать в непосредственной зависимости друг от друга. Такая связанность будет выражаться на графике стоимости.

Ценовые графики валют, которые коррелируются друг с другом имеют идентичную или очень схожую структуру. Исходя из этого, трейдер будет работать с похожими инструментами, разумеется, что такая торговля характеризуется незначительным риском.

В особенности заслуживают внимания случаи, когда инструменты расходятся на определенную величину, которая предоставляет отличную возможность открыть встречно направленные ордера. Таким образом, вы открываете сделку на продажу по одной валюте, а на покупку по другому активу. Все очень просто.

Использование метода разнонаправленных сделок, предполагает ожидание ситуации, когда итоговый профит по обеим позициям будет равен предполагаемой величине. Именно в этот момент, торговцу следует зафиксировать прибыль по обеим позициям.

Основным преимуществом «Парного трейдинга» считается тот факт, что в большинстве своем торговый счет разгружен, вне зависимости от динамики рыночных колебаний. Это связано с тем, что одна операция является противовесом для другой сделки.

Как следствие, даже самые динамичные движения не станут столь ощутимы для вашего торгового счета. В свою очередь профит, который начисляется на депозит трейдера достаточно весом.

Базовым сигналом для входа в позицию считается максимально возможное расхождение движения стоимости валют, которые подвержены обоюдной корреляции. Система «Парного трейдинга» — альтернативная методика работы на валютном рынке Forex. Этот способ считается достаточно простым, поэтому идеально подходит для начинающих вкладчиков.

Арбитражные торговые операции на Forex – как элемент «Парного трейдинга»

«Парный трейдинг» — весьма интересный метод торговли, прежде всего, из-за относительно небольшого риска. Как ранее мы уже установили, его суть заключается в открытии разнонаправленных торговых операций, при этом ордера должны быть привязаны к активам, которые связаны друг с другом фундаментальными факторами.

Принцип корреляции позволяет определить недооцененную валюту именно в действующий момент, как следствие, трейдер получает уникальную возможность сгенерировать прибыль на столь неординарной взаимосвязи.

Следует отметить тот факт, что «Парный трейдинг» является частью раздела системы прогнозирования «Валютный арбитраж». Принцип альтернативной торговли позволит свести к минимуму потенциальный риск посредством динамичного сужения диапазона изменения стоимости.

Иными словами, каждой торговой операции соответствует другая сделка, которая направлена по противоположному вектору. В данном случае источником прибыли является неравномерное ускорение валютных пар, состоящих в процессе корреляции. То есть, один актив проходит полсотни поинтов, а второй лишь десяток. Если вам удастся создать верный прогноз, то уровень дохода составит порядком 40 пунктов.

В ходе изучения данного альтернативного метода торговли, спекулянт будет постоянно сталкиваться с термином «синтетическая пара». Если вы научитесь правильно интерпретировать это понятие, то в дальнейшем сумеете совершать не ограниченное количество прибыльных торговых операций.

«Парный трейдинг» предполагает, что инвестор будет придерживаться нескольких достаточно простых правил, о которых собственно сейчас мы и поговорим.

Определите корреляцию между двумя валютными парами

Разумеется, что перейти непосредственно к торговле, вам следует отыскать взаимосвязь, о которой ранее мы уже говорили. После этого, следует вычислить степень и тип корреляции. А затем постарайтесь определиться с синтетическим активом.

Одним из наиболее наглядных примеров корреляции является взаимосвязь активов – новозеландский доллар/американский доллар и американский доллар/японская иена.

Синтетическая валютная пара — NZDUSD/USDJPY. В свою очередь прямым кроссом является новозеландский доллар/японская иена.

Учитывая тот факт, что котировки обеих валютных пар в большинстве своем двигаются по идентичному вектору, чтобы продать синтетический актив нужно открыть сделки по данным парам разной направленности.

Если немного упростить, то трейдеру предстоит приобрести пару NZD/USD, а затем продать USD/JPY. В любом случае курс синтетической валюты вскоре выровняется, именно в этот момент и нужно закрывать торговые операции. Предположительный объем прибыли будет равен разнице котировок синтетического актива и кросс-актива. Также не забудьте вычесть спред.

Пример разнонаправленной корреляции

В этом случае открывайте торговые операции в одну сторону, поскольку котировки данных активов являются зеркальным отображением друг друга.

Определите точки входа и выхода с помощью синтетической валюты

Наиболее простым методом определения точек входа в позицию и выхода, является наложение двух графиков друг на друга. Выглядит это следующим образом:

На практике доказано, что в точках, где графики пересекаются (график расчетной котировки и график синтетической пары) фиксируется реальный курс кросс-валюты. Непосредственно в нашем случае, этот момент является точкой для выхода из сделки.

По этому принципу прогнозирования базируются практически все инструменты технического анализа, которые работают с корреляцией. Определить момент для входа также очень просто. Наибольшее расхождение – великолепный шанс для начала торговли

Торговля синтетическими валютными парами

Синтетическая пара является искусственной комбинацией валют, обычно недоступной на рынке.

Если вы только открыли для себя рынок Forex, то вы, скорее всего, не станете инвестировать огромные суммы. И это нормально, но учтите, что начиная с маленьким балансом, вы можете ограничить себе доступ к широкому спектру торговых инструментов.

Не нужно волноваться. В наши дни Forex брокеры предлагают широкий спектр торговых инструментов даже для базовых счетов. Новичкам стоит опробовать различные пары для того, чтобы найти наиболее подходящие.

Популярность синтетических пар падает день ото дня. Поскольку брокеры сражаются за выживание в конкурентной среде, расширяется спектр предлагаемых услуг. На экранах можно увидеть не только EURUSD, GBPUSD и USDJPY, но и такие варианты как EURJPY или EURCAD.

Самые торгуемые валюты: Доллар США (USD), канадский доллар (CAD), евро (EUR), фунт стерлинга (GBP), швейцарский франк (CHF), новозеландский доллар (NZD), австралийский доллар (AUD) и японская иена (JPY).

Пересекающиеся пары, которые из них получаются: USD/CAD, EUR/JPY, EUR/USD, EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP, GBP/USD, AUD/CAD, NZD/USD, GBP/CHF, AUD/USD, GBP/JPY, USD/JPY, CHF/JPY, EUR/CAD, AUD/JPY, EUR/AUD, AUD/NZD.

Думаете, что их достаточно? Ну, для большинства из нас — да, но есть несколько случаев, когда трейдерам нужны искусственные комбинации, которые брокер не включает в предоставленный список.

Синтетическая валютная пара, на самом деле, должна рассматриваться как две валютные пары, где доллар США занимает роль посредника в валютных операциях.

Пример: Вы хотите торговать парой EURJPY, а ваш брокер ее не предлагает. Что же делать? Вам нужно найти в ней что-то общее. И это будет доллар.

  • EURJPY: EURUSD + USDJPY
  • Покупаем EURJPY: покупаем EUR продаем USD + покупаем USD продаем JPY
  • продаем EURJPY: продаем EUR покупаем USD + продаем USD покупаем JPY

Оперирование синтетическими валютными парами требует открытия двух отдельных позиций, что означает удвоение цены для вас. Плюс, вам нужно иметь ненужный капитал для маржевых требований.

Рекомендация: Если вы не торгуете огромными объемами, то вам лучше использовать пересекающиеся валюты и оставить синтетические финансовым организациям, которые торгуют огромными объемами.

Инструменты валютного рынка

Валютные рынки позволяют осуществлять обмен одной валюты на другую. Существуют две категории инструментов валютного рынка – валютные сделки и деривативы.

Некоторые инструменты не считаются в полной мере «инструментами». Представленная на рисунке 1 схема классификации инструментов валютного рынка помогает понять природу валютных рынков и существо происходящих на них процессов. Валютные сделки для более ясного представления разделены на следующие группы – валютные сделки «спот» и форвардные валютные сделки.

Рис. 1. Схема классификации инструментов валютного рынка.

Валютно-процентные свопы часто имеют сроки больше одного года

Таблица 1. Классификация инструментов валютного рынка.

Валютные сделки Деривативы
  • Сделки «спот»
    • — Валюта–американские доллары
    • — Кросс–курсы
  • Форварды «аутрайт»

  • Валютные свопы
  • Синтетическое соглашение по валютному обмену (SAFE)
  • Валютные фьючерсы
  • Валютно-процентные свопы
  • Валютные опционы:
    • — Наличные опционы
    • — Опционы на фьючерсы

Валютные сделки

Валютный рынок это самый крупный финансовый рынок. Дневной оборот на этом рынке составляет триллионы долларов. Этот оборот достигается за счёт трёх основных видов валютных сделок – сделок «спот», форвардов «аутрайт» и валютных свопов.

Вид сделки Описание сделки
Сделки «спот» Обмен валют с поставкой или расчётом (датой) валютирования через два рабочих дня после даты совершения сделки
Форварды «аутрайт» Устанавливается курс покупки (продажи) валют на определённую дату в будущем. Покупая (продавая) валюту на форвардных рынках, инвестор может защитить себя от неустойчивости обменного курса
Валютные свопы Представляют собой комбинацию сделки «спот» с форвардом, которые совершаются одновременно

Форварды «аутрайт» и валютные свопы образуют форвардные валютные рынки, потому что оба вида этих вида сделок связаны с обменом валют в будущем.

Сделки «спот»

Валюта – американские доллары

Трейдеры, занимающиеся сделками «спот», обычно специализируются на конкретных валютных парах, например, USD/CHF и GBP/ USD. Первоначально большинство валютных сделок совершалось «с расчётом па месте». При этом поставка валюты происходила через два рабочих дня – быстрей банки не могли произвести расчёт с учётом времени согласования деталей сторонами, разницей между часовыми поясами и тому подобное. Хотя в настоящее время технологии существенно повысили скорость операции, по большинству сделок «спот» поставка все равно осуществляется через два рабочих дня с момента заключения сделки. Дата поставки валют называется датой валютирования.

Для сделки, совершенной в понедельник, датой валютирования будет среда.

Таблица 3. Дата валютирования для совершённых сделок.

Дата совершения сделки понедельник вторник среда четверг пятница
Дата валютирования среда четверг пятница понедельник вторник

Если в какой-либо из стран, которым принадлежат валюты сделки, на последующие два дня приходится выходной, то дата валютирования передвигается на один день.

Кросс-курсы

Кросс-курс – это обменный курс двух валют без участия американского доллара. Примерами кросс-курсов являются: EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/CHF, GBP/NZD и другие валютные пары.

Форварды «аутрайт»

Форвардные валютные операции «аутрайт» представляют собой необращающиеся внебиржевые сделки.

Валютный форвард «аутрайт» – это валютная сделка между двумя сторонами, предполагающая покупку одной валюты за другую с поставкой в будущем по курсу, установленному в момент заключения сделки.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КОРРЕКЦИЯ РЫНКА ФОРЕКС

Форвардные сделки «аутрайт» обычно заключаются между банками и корпоративными клиентами. До даты поставки деньги в обмене не участвуют.

Форвардный курс обычно отличается от спот-курса и определяется дифференциалом процентных ставок между двумя валютами. Форвардный курс не является предсказанием будущего спот-курса.

Котировки форвардов выражаются в форвардных пунктах для стандартных периодов в 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев. Если клиентам требуются контракты с другими сроками, банк может дать форвард-курс для любого периода, который называется курсом по контракту с нестандартным сроком (broken date rate).

Для того чтобы получить форвардный курс на основе текущего обменного курса, следует прибавить или вычесть форвардные пункты из спот-курса. Возникает вопрос: в каком случае следует прибавлять, а в каком вычитать? Определить действие помогут приведенные ниже таблица и схема.

Таблица 4.Определение форвардного курса.

Форвардные пункты Базовая валюта торгуется Форвардный курс =
Высокая величина идёт первой Высокая/Низкая с дисконтом Спот-курс минус форвардные пункты
Низкая величина идёт первой Низкая/Высокая с премией Спот-курс плюс форвардные пункты

Рис.2. Схема определения форвардного курса.

Характеристика форвардных операций «аутрайт»:

  • — представляют собой необращающиеся внебиржевые сделки
  • — валюты поставляются в будущем по курсу, установленному в момент заключения сделки
  • — обмена валют на спот-дату не происходит
  • — котировка осуществляется в форвардных пунктах
  • — форвардные курсы рассчитываются на основе спот-курса и форвардных пунктов
  • — форвардные пункты определяются разницей процентных ставок между двумя валютами; они не являются предсказанием будущего спот-курса

Деривативы

Синтетические соглашения по валютному обмену (SAFE)

Синтетическое соглашение по валютному обмену – это общее название для соглашений по иностранной валюте (foreign exchange agreement – FXA) и соглашений о валютном курсе (exchange rate agreement – ERA), которые используются для фиксирования дифференциала по форвардным валютным сделкам. Непосредственно обмена валютами, которые лежат в основе таких соглашений, не происходит.

Соглашение по иностранной валюте (FXA). Расчёт происходит на основе разницы между форвардным курсом на первый день действия контракта и спот-курсом в момент расчёта.

Соглашение о валютном курсе (ERA). Расчёт происходит на основе двух форвардных курсов, а не разницы между форвардным курсом и спот-курсом.

По сути, SAFE – это деривативы внебиржевого рынка, которые в случае форвардных валютных сделок выполняют ту же функцию, что и соглашения о будущей процентной ставке (FRA) в случае краткосрочных процентных ставок, а именно гарантируют обменные курсы в течение установленного периода, который начинается в будущем.

Валютные фьючерсы

Валютные фьючерсы – это форвардные сделки со стандартными размерами и сроками, которые торгуются на биржах. Фьючерсный контракт представляет собой обязательство купить или продать одну валюту против другой по согласованному обменному курсу в определённый день в будущем.

Валютно-процентные свопы

Валютно-процентные свопы представляют собой внебиржевые сделки между двумя сторонами по обмену процентными платежами по валютным займам. Своп позволяет его участникам избежать сложностей, связанных с движением валют, или изменений стоимости финансирования в требуемой иностранной валюте.

Валютно-процентный своп – это соглашение между сторонами, в соответствии с которым они выплачивают друг другу процентные ставки по займам в разных валютах в определённые даты в течение срока действия соглашения.

Валютно-процентные свопы – важные инструменты рынков капитала. Они очень похожи па процентные свопы, однако в них участвуют две различные валюты.

Валютные опционы

Валютный опционный контракт – это соглашение, дающее держателю право, но не обязывающее его купить или продать определённое количество валюты по согласованной цене в будущем.

Таблица 5. Права и обязательства по опционным сделкам.

Кто? колл пут
Покупатель (держатель) Право купить Право продать
Продавец Обязательство продать, если держатель воспользуется правом купить Обязательство купить, если держатель воспользуется правом продать

Виды опционов

Американский опцион – даёт покупателю право, но не обязывает его купить или продать определённое количество базовых активов по фиксированной цене при наступлении срока контракта или до него.

Европейский опцион – несёт те же права и обязательства, что и американский опцион, однако не может быть исполнен до наступления срока контракта, то есть исполняется только в момент истечения контракта (в день экспирации).

Существуют опционные контракты на наличную валюту и на валютные фьючерсы. Они торгуются на внебиржевом рынке и биржах.

Размер премий валютных опционов зависит от цен валютных форвардов и волатильности обменных курсов. Валютный опцион можно рассматривать как полис страхования от неблагоприятного изменения обменных курсов на валютных рынках.

Как происходит торговля валютой на Форекс

Процесс обмена одной валюты на другую непрерывный. Это обусловлено рядом причин – от проведения расчетных операций между транснациональными компаниями, до использования валюты в личных целях, например для поездки за рубеж.

Несколько слов в целом о торговле валютой на Форекс

Постоянная необходимость в иностранной валюте стала причиной формирования единой сети, позволяющей продавцам и покупателям совершать обменные операции быстро (из любой точки планеты), а главное – круглосуточно.

Сеть по проведению конверсионных операций (обмен валюты) получила название в виде аббревиатуры «Forex», которая расшифровывается как Fоrеign Ехchаngе Mаrkеt – Международный рынок по торговле валютой. По мере формирования и развития Форекс, закладывались основы для нового вида бизнеса – торговли валютой. Прибыль от данного занятия извлекается на курсовой разнице покупки/продажи валюты под влиянием сил спроса и предложения.

Как происходит трейдинг валютой на рынке Форекс. Основные понятия.

Торговля на рынке Форекс осуществляется с помощью специальных контрактов, именуемых «валютными парами». Денежные знаки любой страны обозначаются тремя буквами. Пара состоит из двух валют: на первом месте стоит базовая (товар), а на втором – котируемая (величина, отображающая стоимость единицы товара). Например, курс пары евро/доллар (EUR/USD) равняется 1,45. Это означает, что один евро стоит 1,45 доллара.

Сделки (позиции), которые открывают трейдеры на рынке Форекс, бывают двух видов: на покупку (в надежде на рост) и на продажу (в расчете на падение курса валюты). Покупка также называется «длинной позицией», поскольку в разрезе стратегического планирования, курсы валют всегда растут. Продажа, соответственно, – «короткая позиция».

Трейдер на рынке Форекс может заработать как на росте, так и на падении курса валюты.
Для каждой пары валют представлены две котировки (стоимости): «Ask» – цена, которую должен заплатить трейдер брокеру за покупку базовой валюты и «B >

Любая сделка на валютном рынке выражена определенной денежной суммой (размером). Указывается размер в лотах. Один лот равняется 100 тысячам базовой валюты (стоит на первом месте в паре). Необязательно начинать торговые операции сразу целым лотом. Можно работать и с дробными вариантами: 0,05 лота (5 тысяч базовой валюты) или 0,2 лота (20 тысяч базовой валюты).

Именно от того, с каким контрактом работает трейдер, зависят его прибыль/убытки. Стоимость пункта всегда определяется на основе котируемой валюты (второй в паре). Формула проста: лот необходимо умножить на долю пункта. Например, если работать 0,5 лота по паре евро/доллар, то пункт будет равняться 50000*0,0001=5$. Прибыль/убыток соразмерны лоту.

Как происходит трейдинг валютой на рынке Форекс: механизм проведения операций

Механизм работы на рынке Форекс прост: допустим, трейдер видит на графике EUR/USD падение, иными словами – евро падает относительно доллара. Не теряя времени, он открывает короткую позицию (продажу) с размером лота 0,5 (сумма 50000 евро). Возникает вопрос: а если у трейдера нет такой суммы, где взять деньги? Брокер – вот кто обеспечивает трейдера необходимыми средствами. В рамках маржинальной торговли, трейдеру предоставляется кредитное «плечо». Проведение операций возможно даже при отсутствии необходимой суммы на счету трейдера. Для заключения сделки, достаточно внести залог (маржу), которая в 100-500 раз меньше, чем объемы лота. Например, «плечо» 1:200 свидетельствует о том, что трейдеру на покупку/продажу 50000 у.е. необходима сумма в 200 раз меньше. В нашем примере, маржа=50000/200=250 у.е. Маржа выступает гарантией платежеспособности трейдера.

Продолжим наш пример: итак, допустим, что у нас на счету 350 долларов. Кредитное «плечо» 1:200, валютная пара – EUR/USD; объем сделки – 50000 евро. Открывается короткая позиция по 1,2585 («B >

Допустим, через время цена евро упала. Принимается решение о закрытии сделки (нужно купить). Любую позицию необходимо закрывать противоположной сделкой. Брокер теперь покупает 50000 евро по курсу, к примеру, 1,2580. Получаем: 50000*1,2580=62900. Сумму 50000 евро брокер забирает себе и перестает удерживать залог (314,625 долларов), а трейдер получает прибыль: 62925-62900=25 долларов. Таким образом, общий депозит увеличивается на 25 у.е. до 375 долларов.

Что необходимо трейдеру для успешной торговли?

Новички часто спрашивают, что нужно знать и уметь для получения прибыли на Форекс?

Не так давно трейдингом занимались только профессионалы с высшим экономическим образованием, однако, сейчас торговать может любой желающий. Почему же тогда не каждый может получить прибыль?

Основными составляющими успешного рыночного игрока являются: везение, правильный выбор брокера, а также стратегии, и, конечно, знания. Трейдинг сопряжен с финансовыми рисками. Профессионалы рекомендуют не спешить заводить реальный торговый счет, а открыть демо счет на форекс . Брокеры, как правило, предоставляют бесплатные тренировочные счета.

Успех трейдера также зависит от выбора методов совершения торговых операций. Одни игроки работают внутри дня, другие с помощью скальпинга, третьи предпочитают ночную торговлю, а есть и такие, которые ориентируются только на экономические новости. Конечно, лучше всего, если стратегия трейдера включает анализ каждой из сторон, влияющих на изменение валютных курсов.

Преимущества и недостатки в работе с валютной биржей

Среди плюсов валютного рынка можно выделить такие как:

  • ликвидность операций. Брокер предоставляет большое количество разнообразных инструментов;
  • круглосуточная работа;
  • отсутствие привязанности к определенному месту. Трейдеру доступны программы (терминалы), с помощью которых можно делать ставки из любой точки нашей планеты.

К недостаткам относят:

  • высокий уровень риска. Количество торговых инструментов на Форекс намного больше, чем, к примеру, на фондовой бирже. Кроме того, ликвидность денег выше. Это означает, что котировки меняются чаще, а «поймать» нужные точки входа труднее;
  • круглосуточная работа. Выступает как плюсом, так и минусом, поскольку между завершением одной сессии и началом другой практически нет времени на отдых;
  • огромное кредитное «плечо». Конечно, это плюс. Однако, есть вероятность потерять большую сумму, если не знать правил мани-менеджмента.

Торговая платформа «МТ-4» как инструмент для открытия сделок

Торговый терминал «MеtаTrаdеr-4» (или «МТ-4») – одна из самых популярных платформ для торговли валютными парами. Для работы с «МТ-4» необходимо открыть реальный счет или демо.

Платформа позволяет мгновенно совершать сделки, выставлять отложенные ордера, проводить технический анализ валюты, наблюдать за главными финансовыми новостями и многое другое, выделяющую ключевую ликвидность форекс-торговли.

Помимо основных функций, есть возможность использовать специальных советников (роботов), анализирующих рынок валюты и предлагающих сигналы на покупку/продажу.

Маржинальная торговля на Форекс открывает широчайшие перспективы перед инвесторами. Имея всего 1% от суммы лота, можно торговать и получать неплохую прибыль, которая в десятки раз превышает начальные капиталовложения.

Добавить комментарий