RSI ИНДИКАТОР ДЛЯ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Индикатор RSI (Relative Strength Index) или индекс относительной силы.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Мы продолжаем знакомиться со стандартными техническими индикаторами. И сегодня я хотел бы рассказать об одном очень популярном индикаторе. Он носит название индикатор RSI (Relative Strength Index) или индекс относительной силы.

По традиции, мы начнем с теоретических основ. Рассмотрим — кем, когда и для каких целей был создан данный индикатор. Далее поговорим об основных настойках, по каким формулам рассчитываются показания индикатора и узнаем о его сигналах. И в завершении я покажу на примере как торговать с помощью этого технического индикатора.

Итак, давайте же приступим.

Описание индикатора RSI

Впервые индикатор RSI был представлен в 1978 г. его автором Дж. Уоллесом Уайлдером в журнале Commodities, а после был подробно описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах».

На технических графиках индикатор выглядит следующим образом:

Этот снимок графика сделан с торгового терминала MetaTrader 4. Также на рисунке вы можете видеть, как установить индикатор RSI к графику.

А этот снимок был сделан в торговой платформе QUIK. Это самая популярная торговая платформа на российском фондовом рынке. Для того чтобы прикрепить RSI в этой программе, необходимо на графике нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Добавить график (индикатор)». Далее вы увидите такое же окошко, как и на моем рисунке.

Это небольшое «лирическое отступление» я сделал специально для начинающих трейдеров, которые только-только знакомятся со всеми премудростями трейдинга. Так что уж простите меня, дорогие трейдеры со стажем, если эта информация показалась вам слишком простой и очевидной. ��

Индикатор RSI относится к классу осцилляторов . Его основная задача, как видно из названия, сводится к определению относительной силы тренда. Точнее даже сказать не тренда, а определенного движения, так как тренд — это понятие более широкое.

Как и любой другой осциллятор, RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100%

Настройка индикатора RSI

А настроек у индикатора всего одна — это число периодов. По умолчанию автором рекомендовано использовать индикатор RSI с периодом «14». Но важно понимать, что индикатор создавался под фондовый рынок и для дневных графиков. Поэтому на валютном рынке, а также на младших тайм-фреймах можно, а иногда и нужно это значение изменять.

Окно настроек индикатора RSI в торговом терминале MetaTrader 4 выглядит следующим образом:

Как вы могли заметить, на самом деле, настроек две. Также имеется возможность изменять цену, которая будет использована для расчета. Я вам крайне не рекомендую менять эту настройку и оставить именно цену закрытия, так как для правильного расчета индикатора важна именно цена закрытия.

Для чего нужен параметр «Кол-во периодов» и как он влияет на показания индикатора?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам придется рассмотреть формулу, которая заложена автором для расчета показаний.

Формула расчета индикатора RSI

Формула, по которой рассчитывается индекс относительной силы, имеет следующий вид:

где RS — относительная сила. А X — значение периодов, указанное в настройках индикатора. Как я писал выше, значение по умолчанию равно 14.

Так, для того, чтобы рассчитать RSI с периодом 14, надо сделать следующее:

  1. Отметить цену закрытия последних 14 баров (свечей).
  2. Выделить бары, когда рынок закрывался выше, чем предыдущий бар.
  3. Суммировать все повышения цен и разделить их на 14 (кол-во периодов). В результате получим среднее повышение цен закрытия за X-периодов.
  4. Выделить бары, когда рынок закрывался ниже, чем предыдущий бар.
  5. Суммировать все понижения цен и разделить их на 14. В результате получим среднее понижение цен закрытия за X-периодов.
  6. Рассчитать RS — относительную силу по приведенной выше формуле. Для этого разделим среднее значение повышения цен на среднее значения понижения цен.
  7. Рассчитать индекс относительной силы RSI.
  8. Повторить расчет после закрытия следующего бара.

Сложно, не правда ли? Хорошая новость в том, что трейдеру нет необходимости проводить эти расчеты. Торговый терминал все сделает сам.

Думаю, что после того, как вы узнали формулу расчета RSI, стало понятным для чего нужен параметр «Период». Осталось понять то, как он влияет на показания индикатора. Для этого я приведу пример графика с прикрепленными к нему 3 индикаторами RSI с периодами 5, 14 и 25 соответственно:

Какие выводы можно сделать, глядя на этот рисунок? Мы видим, что у RSI (25) линия очень сглаженная, колебания слегка заметны, а индикатор становится малочувствительным к изменениям цены. Уменьшая число периодов, увеличивается чувствительность индикатора к колебаниям цены. Взгляните на RSI (5), его кривая принимает пилообразную форму и реагирует на каждое колебание цены.

Какой же период выбрать? Точного ответа на этот вопрос вы не найдете. Все зависит от инструмента, тайм-фрейма и волатильности этого инструмента.

Так, к примеру, среднедневная волатильность валютной пары USDCAD, составляет 60 пипсов, а валютной пары GBPUSD — 110 пипсов (эти значения волатильности взяты за предыдущие 25 недель на момент написания статьи). Поэтому для первого случая подойдет RSI с более коротким периодом, а для второго этот период придется немного подправить в сторону увеличения. В противном случае мы рискуем получить повышенное число ложных сигналов.

Поэкспериментируйте. Откройте несколько графиков различных валютных пар и добавьте к ним несколько индикаторов с разными параметрами. Для анализа можете взять RSI с такими же параметрами, что и на моем графике (5, 14, 25).

Но не стоит слишком сильно «заморачиваться» с этим параметром. Есть и другие инструменты, которые позволяют влиять на индикатор RSI. О них мы поговорим ниже.

Уровни перекупленности, перепроданности

Как вы могли заметить на моих графиках, в окне индикатора RSI, присутствуют два уровня: 70 и 30 процентов. Что это за уровни и для чего они нужны на графике?

Эти уровни называются уровнями перекупленности и перепроданности. Расстояние от 70% до 100% и от 0 до 30% соответственно зонам перекупленности и перепроданности.

Перекупленным рынок считают, когда цена выросла очень сильно и слишком быстро, и ожидается последующее понижение цены. Перепроданным рынок считают тога, когда цены падают сильно и быстро, и ожидается ее повышение.

Именно на взаимодействии индикатора RSI с уровнями перекупленности/перепроданности основана стратегия работы с этим инструментом. Но к стратегиям торговли мы еще обязательно вернемся. А сейчас продолжим разговор о наших уровнях.

Значения 70 и 30 не являются обязательными. Они могут быть настроены так, как пожелает трейдер. Еще одним из наиболее часто используемых значений, выбирают 80 и 20, 65 и 35. Все зависит от стратегии и конкретной рыночной ситуации.

Для того чтобы изменить существующие или добавить новые уровни перекупленности/перепроданности в торговом терминале MetaTrader 4, необходимо открыть окно настроек индикатора RSI, перейти на вкладку «Уровни» и нажать на кнопку «Добавить»

На этом рисунке я добавил к индикатору RSI еще несколько уровней, а также в поле «Описание», написал некоторые комментарии, которые вы также можете видеть на графике.

Кстати, Уайлдер рекомендует использовать именно уровни 70 и 30 (при значении периода равным 14). Можно взять уровни меньше (например, 65−35), но больше не стоит. При значениях 80−20, индикатор крайне редко подходит к этим уровням.


Думаю, на этом хватит теории, и пора переходить к практике.

Сигналы индикатора RSI

Индекс относительной силы дает широкий спектр сигналов. Все их можно разделить на 3 категории:

  • Анализ уровней перекупленности и перепроданности (уровни RSI).
  • Графические модели.
  • Определение дивергенции.

Разберем каждую группу сигналов более подробно.

Анализ уровней перекупленности и перепроданности (уровни RSI)

  1. Индикатор RSI пересекает уровень 70 снизу вверх — сигнал о том, что рынок перешел в состояние перекупленности.
  2. Индикатор RSI находится продолжительное время выше уровня 70 — сигнализирует о наличии сильного бычьего тренда.
  3. Индикатор RSI пересекает уровень 70 сверху вниз — сигнализирует о начале нового нисходящего тренда.
  4. Индикатор RSI пересекает уровень 30 сверху вниз — сигнализирует о том, что рынок перешел в состояние перепроданности.
  5. Индикатор RSI находится продолжительное время ниже уровня 30 — сигнализирует о наличии сильного медвежьего тренда.
  6. Индикатор RSI пересекает уровень 30 снизу вверх — сигнализирует о начале нового восходящего тренда.

Проанализировав эти сигналы, можно сделать следующий вывод: открытие позиций рассматривается только после того, как индикатор RSI выйдет за уровень перекупленности или перепроданности (в списке сигналов это пункты 3 и 6). Это очень важно! Индекс относительной силы может находиться в зонах перекупленности/перепроданности значительное время, и цена при этом будет продолжать расти (или падать).

Также важно понимать, что торговля по этим сигналам является контртрендовой. А это всегда несет повышенную степень риска, так как всегда есть вероятность «нарваться» на коррекцию. Об этом не стоит забывать и всегда учитывать.

Сигналы 1 и 4 — это опережающие сигналы. Бывает так, что максимумы и минимумы осциллятора появляются раньше, чем ценовые максимумы (минимумы). Но это довольно слабый сигнал и я не стал бы на него полагаться.

Давайте разберем сигналы индикатора RSI на конкретном примере.

Обратите внимание на участок графика индикатора, который я выделил желтой областью. Здесь кривая индикатора зашла за уровень перекупленности 70%, но цена еще несколько дней продолжала расти. Если бы мы открывали позицию по этому сигналу, то такая сделка могла серьезно потрепать нервы и торговый депозит.

После этого индикатор RSI пересекает уровень 70 сверху вниз, а это, как мы уже знаем, сигнал к тому, что цена разворачивается. Но спустя некоторое время, мы видим, что это привело всего лишь к коррекции, и движение вверх продолжилось. И только лишь в конце октября появляется сигнал от индикатора RSI, который оказался верным и принес прибыль.

Особое внимание я хотел обратить на левую часть графика. Здесь мы видим несколько подряд сигналов на покупку, но цена неумолимо продолжает снижаться, формируя все новые и новые минимумы. Наверное, я пишу эту фразу в каждой статье про технические индикаторы, но я не устану ее повторять вновь: для того чтобы остановить тренд, я уж не говорю о его развороте, показаний индикатора, каким бы он хорошим не был, недостаточно.

Уверен, что многие из вас определили на графике дивергенцию, которую я тоже отметил. Но о дивергенциях мы поговорим немного позже.

Проанализировав этот небольшой исторический участок графика, я хотел показать вам, что у индикатора RSI бывают как истинные сигналы, так и ложные. Не стоит зацикливаться лишь на показаниях индикаторов. Важно искать подтверждение получаемых сигналов у других источников. Например, у технического анализа или со стороны других индикаторов. Помните, никогда не торгуйте по сигналам только лишь одного индикатора. И это правило относится не только к индикатору RSI, но и ко всем другим индикаторам в том числе.

Помимо контр трендовой стратегии работы с уровнями перекупленности/перепроданности, существует и трендовая методика торговли. Для нее необходимо на график индикатора RSI добавить уровень 50%. Суть состоит в том, что при пересечении кривой индикатора уровень 50, подтверждается наличие тренда на рынке, и торговля ведется в направлении пробоя. Так, при пересечении индикатором RSI уровня 50 снизу вверх, рассматриваются покупки. А при пересечении сверху вниз — продажи.

При этом не следует забывать, что такая система торговли будет плохо работать в боковых движениях, так как индикатор RSI будет давать много ложных сигналов из-за частого пересечения уровня 50%.

RSI как индикатор дивергенции

Как и большинство осцилляторов, RSI является индикатором дивергенций на Форекс. Я не буду подробно останавливаться сейчас на дивергенциях, так как на блоге есть большая статья, посвященная этой теме. Если вы не знакомы с этим понятием, то я настоятельно рекомендую ознакомиться с этой статьей, перейдя вот по этой ссылке.

Вкратце напомню, что дивергенция — это расхождение между показаниями цены и индикатора.

На этом графике показаны для примера несколько медвежьих дивергенций. Посмотрите, что в одном из случаев дивергенция не привела к развороту цены и мы можем наблюдать всего лишь небольшую коррекцию.

Для определения дивергенций лично я предпочитаю использовать MACD-подобные индикаторы (MACD-гистограмма, индикатор AO Билла Вильямса). Но это дело вкуса и личных предпочтений.

Графические модели на индикаторе RSI

Бытует мнение, что на индикаторе RSI можно проводить линии тренда, искать уровни поддержки-сопротивления и различные графические модели, такие как двойная вершина (дно), голова-плечи, треугольники и др.

Имеется в виду что-то вот такое:

Это делается для того, что якобы пробой трендовой линии на графике индикатора происходит на некоторое время раньше, чем на ценовом графике. Я не сторонник таких «художеств» и считаю это полным абсурдом. Потому что никакой другой индикатор не сможет показать лучше значимый уровень поддержки-сопротивления, чем цена. Ведь не зря все эти уровни поддержки-сопротивления называют еще ценовыми уровнями.

Поэтому, если вы хотите стать «экспертом» в области поиска ценовых уровней на графике индикатора, то вам понадобится другой «специалист». Я здесь помочь не смогу.

Использование индикатора RSI в режиме реального времени

Я хочу вам показать один из способов использования индикатора RSI в режиме реального времени. Показать то, как это делал бы я, если бы учитывал показания технических индикаторов в своей торговле. Я не претендую на роль истины в последней инстанции, но уверен, что логика в принятии решений у меня есть.

Итак, «подопытным» у нас будет выступать валютная пара NZDUSD. Я специально взял пару, которую не рассматриваю в своих еженедельных обзорах. Посмотрите на рисунок. Справа от графика, к сожалению, ничего нет. ��

Мы видим, что на текущий момент цена все еще находится в бычьем тренде и расположена на очень важном уровне поддержки у 0,8100 ценовой фигуры, который появился не из-за того, что на каком-нибудь индикаторе провели пару линий. Это самый важный сигнал. Поищем еще сигналы из других источников.

Рядом с этим уровнем расположен коррекционный уровень Фибоначчи 50%, а также экспоненциальная скользящая средняя с периодом 365. Что многократно усиливает значимость этого ценового уровня. Но каким бы сильным не казался уровень, всегда необходимо дождаться окончания текущего движения и убедиться, что эта поддержка не будет пробиваться.


Теперь перейдем к показаниям индикатора RSI. Кривая индикатора не дошла до зоны перепроданности 30% и на данный момент показывает потенциал к росту. Поэтому мы можем не дождаться того, чтобы индикатор зашел в зону перепроданности. При этом можно воспользоваться трендовой стратегией и подождать пробоя индикатором RSI уровня 50 для подтверждения бычьего тренда.

Заключение

Вот мы и подобрались к завершению этой статьи. Теперь вы знаете об индикаторе RSI если и не все, то очень многое. Мы рассмотрели формулу расчета, настройки, торговые сигналы индекса относительной силы, а также то, как использовать индикатор RSI на практике в «боевых условиях».

Возможно, вам что-то осталось непонятным или у вас остались вопросы? Тогда смело задавайте их в комментариях! Если данная статья вам понравилась, то поделитесь ссылкой на нее в своих любимых соц. сетях. И не забудьте подписаться на обновление блога, чтобы «в первых рядах» узнавать о новых интересных публикациях на блоге.

На этом все. Успехов вам в торговле и не забывайте о том, что вы — самые лучшие!

RSI ИНДИКАТОР ДЛЯ ФОРЕКС

Популярный индикатор RSI — описание для опытных новичков

Прогноз финансовых рынков основан на двух методиках — техническом и фундаментальном анализе. Технический прогноз базируется на торговых стратегиях, которые полностью либо частично состоят из особых указателей формирующих сигналы для входа и выхода из сделок. В этой статье мы подробно рассмотрим, как форекс трейдеру пользоваться индикатором RSI, вспомним историю создания, разберём варианты настроек и другие полезные фишки, от которых зависит точность сигнала и размер итоговой прибыли.

Форекс индикатор RSI подробное описание и формула

Своим появлением индикатор RSI обязан Уэллсу Уайлдеру (J. Welles Wilder Jr) – будучи инженером по образованию он увлекся заработком на финансовых рынках и стал автором ряда уникальных алгоритмов прогнозирования рынка Форекс. Индекс относительной силы – самая известная его разработка.

Официальной датой рождения Relative Strength Index считают 1978 год, когда работу Уэллса опубликовали в издании Commodities. Чуть позже вышла отдельная книга, в которой детально описывалась логика работы осциллятора, а также особенность его применения на рынке Форекс.

Осциллятор — инструмент технического анализа, который строится между двумя значениями и формируется на основании стоимости актива. Применяется для обнаружения краткосрочной перекупленности или перепроданности. Когда индикаторная линия подходит к максимальной установленной стоимости, актив расценивается трейдерами, как перекупленный, если линия подходит к минимальной стоимости, считается перепроданным.

О значимости разработок говорит то, что за прошедшие десятилетия его индикаторы ничуть не потеряли в актуальности и до сих пор используются в работе на Форекс и других финансовых биржах. Более того – они включены в качестве стандартных аналитических алгоритмов в ведущие торговые терминалы.

Как трейдерам пользоваться индикатором RSI

Индикатор Relative Strength Index (рус. Индикатор Относительной Силы, сокр. RSI) — относится к касте осцилляторов, демонстрирует трейдерам относительные изменения между самыми высокими и самыми низкими ценами финансового актива, используется для выявления зоны перекупленности и перепроданности. В торговых стратегиях участники финансовых рынков пользуются индексом, как триггером определения оптимальной области входа и выхода.

Перекупленность (англ. Overbought) и перепроданность (англ. Oversold) — рыночный сценарий в котором спрос на финансовый актив безосновательно толкает стоимость на уровень, который не оправдан фундаментальными причинами. В результате такого сценария валютная пара становится уязвимой для разворота цены в обратный тренд. На фундаментальном уровне торговый инструмент перекуплен или перепродан, если спрос на актив заложен в текущую цену на основании ожиданий участников рынка.

Как индикатор RSI отображается на графике MetaTrader 4? В торговом терминале МetaТrader 4 индекс относительной силы является стандартным форекс индикатором, после установки располагается под ценовым графиком и отображается в виде линейной кривой.

Осциллятор имеет шкалу от 0 до 100, на которой указаны сигнальные уровни 0, 30, 70 и 100, индикаторная линия никогда не выходит за пределы 0 и 100. Зоны между 0 и 30, 70 и 100 называют зонами перепроданности и перекупленности.

Подробная формула по индикатору Relative Strength Index

В тестовые периоды работы с индикатором, Wilder сообщал биржевым трейдерам, что при расчетах темпа движения котировки есть трудности. Первая проблема заключалась в высокой чувствительности показателя к прошлым сильным ценовым движениям. Вторая сложность в решении способа ограничения индикаторной линии в установленные границы. Но автор доработал формулу и нашел способ расчета осциллятора RSI, который отвечает его требованиям.

В расчетах индекса относительной силы сперва вычисляются положительные и отрицательные ценовые изменения, как разница между ценой закрытия сегодня и ценой закрытия вчера. Положительные ценовые изменения обозначаются — U, а отрицательные — D.

U = closetoday — closeyesterday,

D = closetoday — closeyesterday.

Следующий этап – происходит сглаживание полученных данных экспоненциальной скользящей средней. Именно ее период задается в настройках. Описание формулы расчета значения относительной силы выглядит, как отношения положительных ценовых изменений к отрицательным:

RS = EMAN of U / EMAN of D

Индекс относительной силы рассчитывается так, чтобы его значения попадали в диапазон от 0 до 100.

RSI = 100 — (100 / 1 + RS)

По расчетным формулам видно, что кривая индикатора силы рынка RSI никогда не выйдет за пределы интервала 0 – 100, даже если цена изменялась только в положительную сторону.

Как добавить RSI на график и изменить настройки

Индекс RSI находится в комплекте стандартных индикаторов торговой платформы MetaTrader 4 и 5. Для добавления на графики активов рынка Форекс, на панели инструментов трейдеру нужно кликнуть на кнопку «Список индикаторов», в появившемся меню навести на строку «Осцилляторы» и выбрать «Relative Strength Index». После нажатия осциллятор автоматически добавится под ценовым графиком.

Как и во всех индикаторах, которыми трейдерам приходится пользоваться для анализа рынка Форекс, в RSI можно регулировать настройки чувствительности и подбирать удобные стили отображения.

Первая вкладка с настройками отвечает за чувствительность и вид кривой индекса:

  • период — количество свечей для расчета на активном таймфрейме;
  • применить к — какая цена используется для расчета;
  • стиль — отвечает за цвет и толщину индикаторной кривой;
  • закрепить минимум — границы построения линии индикатора.

Какой период выбрать для настройки RSI? Автор рекомендовал использовать период 14 для работы на дневных графиках для Форекс, но не менее популярными стали периоды 9 и 25 (опять же – для работы на D1). Оптимальный период зависит от таймфрейма, и от актива, так что рекомендуем поэкспериментировать и подобрать оптимальное значения для каждой стратегии. Учтите — чем меньше период, тем острее индикатор RSI реагирует на изменения цены и наоборот – чем больше период, тем эта реакция медленнее.

О чём говорят значения вкладки «Применить к»? В этих настройках трейдер задает цену, которую будет использовать осциллятор в расчетах. По умолчанию все расчеты ведутся с ценой «Close», но можно использовать цены «Open, High, Low, медианную цену, взвешенную». При выборе применить к «Previous indicator’s data» и «First Indicator’s data», будут использоваться данные не с ценового графика, а с другого добавленного индикатора. В случае с RSI эта возможность не особо полезна.

Вторая вкладка окна настроек «Уровни» отвечает за высоту сигнальных линий, которые определяют зоны перекупленности и перепроданности.

В этом разделе вместо стандартных уровней 70 и 30 можно задать индивидуальные значения. Этот шаг применяется для высоковолатильных активов и стратегий скальпинга, для них есть смысл поставить уровни на отметках 80 и 20, это позволит отсечь много ложных сигналов. Также здесь устанавливается стиль отображения уровней – выбрать тип линии, толщину, цвет или разместить дополнительный уровень нажав на кнопку «Добавить». Чтобы убрать лишний уровень, его нужно выделить и нажать кнопку «Удалить». В разделе «Отображение» можно выбрать на каких таймфреймах отображается RSI осциллятор.

В целом, настроек не так много, но и алгоритм индикатора легкий. Сильнее всего на работу индекса влияет период и уровни.

Как работать с индикатором RSI и определять сигналы


Пользоваться RSI на Форекс можно несколькими способами, причем классические сигналы – далеко не единственный вариант.

Классические сигналы

Классикой считается ситуация на Форекс, когда линия RSI покидает область перекупленности или перепроданности. Если линия индикатора пересекает границу с параметром 30 снизу вверх, значит формируется сигнал для покупок. И наоборот – если пересекается отметка 70 сверху вниз, то ожидается нисходящее движение.

Таким способом этот алгоритм определения сигналов может использоваться во время флета на рынке Форекс, все осцилляторы хорошо работают в горизонтальном канале. Но во время тренда RSI может надолго зависнуть у верхней или нижней границы, генерируя серию убыточных сигналов.

Правило. При подборе уровней располагайте их так, чтобы за последние 2 или 3 месяцев цена находилась за ними примерно 5% времени. Это будет грамотнее, чем применение фиксированных значений в классических форекс стратегиях.

Дивергенции и Конвергенции на RSI

Сигнал дивергенции — это биржевой сценарий, когда на графике наблюдается два и более повышающихся экстремума, а на индикаторе отражается серия из двух или больше нисходящих максимумов. Две линии проведенные по экстремумам расширяются.

Конвергенция – зеркальное явление, на графике есть ряд понижающихся минимумов, а на осцилляторе минимумы повышаются.

При работе с дивергенциями (конвергенциями) на Форекс учитывайте:

  1. повышенная сила у тех дивергенций, в которых экстремумы индикатора находятся по разные стороны от уровней 30 и 70. Например, при дивергенции один максимум RSI находится выше уровня 70, а второй – ниже;
  2. есть двойные и даже тройные дивергенции, на Форекс наблюдаются часто – они также обладают повышенной силой;
  3. дивергенция показанная RSI не всегда заканчивается разворотом цены, но как минимум на ее остановку рассчитывать можно;
  4. входить в рынок только на основании дивергенции не стоит. Нужно подтверждение, для такого высоковолатильного рынка как Форекс это обязательное требование.

Явления расхождения или схождения ценового графика с RSI являются мощным и универсальным сигналом, многие биржевые трейдеры успешно используют этот тандем в торговых стратегия на Форекс и остальных финансовых биржах.

Работают ли на индикаторе RSI графические фигуры

На индикаторе RSI можно искать фигуры разворота или продолжения тренда, то есть применить технический анализ. Иногда на ценовом графике формации не просматриваются, а на осцилляторе фигура видна достаточно четко и линия демонстрирует точных технический сигнал для открытия позиции.

Маркер индекса силы рынка выстраивает такие графические фигуры как:

  • модель двойная вершина и двойное дно;
  • формация голова и два плеча;
  • разворотный паттерн бриллиант;
  • все типы форекс треугольников.

Графические фигуры на самом индикаторе встречаются не часто, поэтому заочно учитывайте возможность их формирования. Также можно использовать теханализ на RSI и торговать, например, на пробой трендовых линий. Иногда это дает точку входа чуть раньше, чем пробой подтверждается на графике цены.

Выше представлен пример формирования фигуры равнобедренный треугольник по графику котировок и на индикаторе. Важно отметить факт, что сигнал сформированный индикатором появился раньше, чем свеча ценового графика пробила границу модели. Это дает основания полагать, что RSI в определенных случаях является опережающим индикатором.

На каком таймфрейме применять RSI

Индекс рыночной силы можно назвать универсальным, он подойдет для любого временного интервала. Существуют форекс стратегии, в которых он применяется на 5-минутных графиках, но пользоваться RSI можно и для работы с недельными графиками. Ключевая сложность – правильно подобрать период осциллятора и расположение уровней под интересующую валютную пару.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР ФОРЕКС HEIKEN

Важно. При подборе периода выбирайте его таким образом, чтобы индикатор немного сглаживал резкие колебания цены, на Форекс это особенно важно;

Можно поэкспериментировать с настройкой периодов RSI, рекомендованные — 5, 7, 9 или 14, 21, 25. В остальном простор для экспертных исследований безграничный. Если собираетесь комбинировать сигналы с разных временных интервалов, то помните, что приоритет имеют сигналы старшего таймфрейма. На Форекс это правило работает всегда.

Заключение и выводы

С индикатором RSI профессиональные форекс трейдеры ведут прибыльную в долгосрочную торговлю, главное не возлагать на осциллятор большие надежды и пользоваться им, как удобным инструментом для анализа рынка Форекс. Это надежный индикатор, который реально добавить к любой торговой стратегии, причем работает RSI не только на валютной бирже.

Заключайте сделки на основании подтвержденных сигналов и количество ложных входов снизится в разы.

Детальный обзор индикатора относительной силы (RSI)

Приветствую вас, читатели моего блога. Сегодня продолжаем изучение полезных индикаторов, и на очереди RSI – один из лучших осцилляторов для работы на всех рынках. В обзоре подробно остановимся на том, что такое RSI индикатор, отдельно посмотрим на алгоритм расчета. Это позволит лучше понимать принцип действия осциллятора.

История разработки, что показывает RSI

Разработан этот осциллятор был около 40 лет назад, автор – Уэллс Уайлдер. Его можно отнести к категории трейдеров, ставших легендой и образцом для начинающих, успехов в трейдинге он действительно добился немалых. Помимо RSI Уэллс создал еще несколько полезных индикаторов.

Официальной датой рождения алгоритма можно считать 1978 год, когда соответствующая публикация появилась в издании Commodities. Разработка оказалась настолько удачной, что с тех пор RSI входит в состав стандартного набора индикаторов любого торгового терминала. Работает этот индикатор не только на форекс, но и на любом другом рынке.

Принцип действия индикатора

Слово «относительный» в названии этого алгоритма некоторых путает. Возникает мнение, что сравниваются 2 разные величины, рассчитывается их отношение. На самом деле индикатор прост, в расчетах используется значение цены на определенном периоде и скользящие средние для сглаживания реакции осциллятора на движение графика.

При расчете свечи делятся на:

  • восходящие, если цена закрытия текущей свечи больше, чем предыдущей;
  • нисходящие – цена закрытия текущей свечи меньше, чем предыдущей.

На каждой свече значение Relative Strength Index рассчитывается в следующем порядке:

  • с использованием экспоненциальной скользящей средней (ее период задается в настройках осциллятора) рассчитывается значение восходящих и нисходящих свечей – Up/Down соответственно. Относительная сила (Relative Strength) рассчитывается как отношение сглаженного значения восходящих и нисходящих свечей

Как настроить осциллятор?

Сразу отмечу, что автор РСИ работал на дневных графиках, поэтому те настройки, которые использовал Уэллс Уайлдер, могут не подойти. Да и рынки изменились, движения стали резче, волатильность выросла.

Ключевой параметр, влияющий на работу индикатора – период. Я рекомендую учесть следующее:

  • Уайлдер пользовался значением 14, его до сих пор многие используют;
  • значения периодов 25 и 9 часто применяют на мелких таймфреймах;
  • можно поискать подходящий вариант среди значений 21, 14, 9, 7, 5. Значения ниже 10 в основном используются на крупных таймфреймах. В других терминалах профиль настроек тот же, дополнительных пунктов нет.

Индикатор RSI описание и применение

С алгоритмом расчета, думаю, все понятно, можно переходить к принципам использования в торговле. Несмотря на то, что осциллятор простой, к банальному использованию зон перепроданности/перекупленности сводится далеко не всё.

Стандартные сигналы – использование зон перепроданности/перекупленности

Когда линия осциллятора заходит, например, за уровень перепроданности, это значит, что на протяжении большей части заданного в настройках периода цена росла. То есть большая часть свечей восходящие, а так как рост не может идти бесконечно долго, то и падение не за горами.

Сам по себе факт того, что линия вошла в зону перекупленности не значит, что тут же последует разворот. Это скорее сигнал трейдеру, чтобы он был настороже, а вот момент пересечения линией уровня перекупленности сверху-вниз уже нужно учитывать. Те же правила действуют при работе с зоной перепроданности.

Использование комбинаций уровней 80/40 и 60/20. Значение уровня 50

Торговля по RSI возможна и во время тренда. На растущем рынке рекомендую попробовать поработать с уровнями 80/40, на падающем – 60/20. Особенность этих комбинаций в том, что на падающем рынке линия осциллятора обычно не поднимается выше уровня 60, а на растущем – не опускается ниже 40.

Failure Swing

Следующий прием может рассматриваться как готовая стратегия RSI. Смысл заключается в поиске моментов, когда линия осциллятора, находясь в зоне перепроданности/перекупленности, не смогла переписать минимум/максимум.

Если проводить аналогию с графиком цены, то ситуация, когда, например, цена не может обновить предыдущий максимум, указывает на слабость быков. Покупателей на рынке уже мало, и они не способны обеспечить рост валютной пары или акции. С линией осциллятора логика та же.

Графические построения и графические паттерны

На RSI, как и на ценовом графике, можно строить трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления и даже работать с графическими паттернами. У такого подхода есть 2 преимущества:

  • можно брать в работу сигналы, которых может не быть на графике. Например, голова и плечи на RSI просматривается, а на графике нет;
  • сигнал поступает раньше, чем с графика валютной пары.

При построении трендовых линий желательно брать те из них, которые строятся по экстремумам, находящимся по разные стороны от границ зон перепроданности/перекупленности. Можно работать и с горизонтальными уровнями.

Дивергенции/конвергенции

Стандартный прием, работает не только с RSI, но и с MACD, Stochastic и с другими индикаторами. Правила работы те же:

  • я бы рекомендовал учитывать те дивергенции/конвергенции, которые возникают в зонах перепроданности/перекупленности. Лучше всего, если один экстремум на осцилляторе будет в пределах зоны, а другой – уже за ее границами;
  • это скорее вспомогательные сигналы, входить в рынок только на основании дивергенции я бы не рекомендовал.

Комбинация с другими индикаторами


RSI можно использовать практически с любым индикатором в любой торговой стратегии если не как основу, то как один из фильтров. Я же хочу поделиться методом использования комбинированных индикаторов, то есть когда RSI комбинируется с одним из других инструментов МТ4.

Например, на RSI можно добавить скользящую среднюю. В этом случае она будет усреднять не цену, а значения осциллятора. Для этого нужно перетащить МА на RSI и в поле «Применить к» выбрать «First Indicator’s data».

Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны

Как и любой другой индикатор RSI – лишь инструмент, и у него тоже случаются осечки, когда казалось бы идеальный сигнал приносит убыток. Ниже я приведу список недостатков RSI и постараюсь ответить на вопрос как правильно торговать с его помощью:

  • плохо работает во время тренда. Единственный способ решения проблемы – использовать его в комплексе с другими инструментами. Например, работа ведется по МА в направлении тренда, а RSI используется для поиска точки окончания коррекции;
  • RSI на разных таймфреймах дает разные показания. На M15 может указывать на необходимость покупок, а на H4 имеем четкий нисходящий тренд. Приоритет всегда отдавайте старшему временному интервалу, учитывайте положение уровней поддержки/сопротивления на графике;
  • много ложных сигналов – если брать в работу все сигналы, то так и будет. Я рекомендую брать только сигналы, близкие к идеальным и не входить в рынок по показаниям одного лишь индекса относительной силы.

И не забывайте о том, что RSI отлично сочетается с другими торговыми стратегиями, причем не только с индикаторными.

На этом обзор предлагаю считать оконченным. Мы разобрались, как настроить индикатор RSI, рассмотрели тонкости его применения и алгоритм работы. Этого достаточно для того, чтобы не только пользоваться сигналами осциллятора, но и понимать логику его работы. Это очень важно, я советую вообще ни один индикатор не использовать до тех пор, пока не поймете, какую именно информацию он отображает.

Не забывайте подписываться на мой блог и делиться публикациями на страницах своих соцсетей. До новых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Описание осциллятора RSI

Индекс относительной силы (RSI) является одним из самых популярных индикаторов на рынке. Если вы посмотрите за плечо какого-нибудь рыночного аналитика-техника, есть несколько индикаторов, которые вы увидите чаще всего: MACD, Скользящая средняя, ​​объем и последний, но не менее важный – RSI. Это один из самых популярных осцилляторов (это такой класс индикаторов).

Relative Strength Index измеряет, насколько силен торгуемый инструмент в данный момент по отношению к самому себе, сравнивая текущую силу относительно предыдущих показателей. Полученное значение имеет диапазон от 0 до 100.

Формула индикатора RSI (знать не обязательно, но для общего развития)

Индекс Относительной Силы был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и подробно описан в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» в июне 1978 года. Для всех любителей формул и расчетов, ниже приведена оригинальная формула индекса относительной силы, ссылка из Википедии. В этой формуле описывается использование RSI на дневном графике.

Для расчета Relative Strength Index используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

U=close(today)-close(yesterday)

D=0

День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

U=0

D=close(yesterday)-close(today)

Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются с помощью модифицированной экспоненциальной скользящей средней c периодом N. Таким образом, рассчитывается сначала т.н. «относительная сила» (Relative Strength, RS):

На основе RS рассчитывается и сам RSI:

Легко убедиться, что:

  1. Автор использовал именно модифицированную (или “сглаженную”) скользящую среднюю (SMMA), а не обычную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Они отличаются выбором сглаживающей константы.
  2. При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D=0. В этом случае необходимо принимать RSI=100.

Теперь, когда мы знаем формулу расчета RSI , давайте проанализируем, как на самом деле пользоваться этим мощным индикатором, как работает RSI. Формула – это информация для общего развития и знать ее совсем не обязательно. Большинство трейдеров применяют индекс относительной силы гораздо проще.

Как пользоваться индикатором RSI

Основные способы следующие:

  1. Как альтернативу индикатору стохастик (кому что больше нравится). Они оба относятся к классу осцилляторов;
  2. Как индикатором для определения зон перекупленности/перепроданности (ПП) и вероятных точек разворота;
  3. Для определения дивергенций; Дивергенция по RSI определяется так же, как и по стохастику. Подробнее читайте по приведенной ссылке.

Чтобы понимать и пользоваться индикатором RSI на практике, нужно просто знать, какие области у нас существуют в окне индикатора. Смотрим на картинку, что показывает RSI на Форекс графике

    1. Зона перекупленности RSI – там, где вероятен разворот вниз, так как рынок «перекуплен», то есть быки слишком увлеклись и разогнали цену дальше, чем реально стоит актив. Поэтому ищем возможности входа в продажи. Именно ищем возможности, а не сразу входим! По показаниям одного лишь индикатора торговать – гиблое дело и плакал ваш депозит.
    2. Зона перепроданности – противоположность предыдущей. Тут уже ожидаем разворот вверх, то есть ищем возможности входа в покупки.
    3. Нейтральная зона – тут сигналов нет. Если цена находится в нейтральной, центральной зоне, это говорит о том, что рынок сбалансирован.

Таким образом, потенциальные точки входа по RSI у нас появляются только когда индикатор находится в зонах ПП. Другими словами, RSI подает нам торговые сигналы, когда рынок потенциально может развернуться.

Сразу усвойте одну простую вещь: RSI, как и любой осциллятор, лучше всего работает в боковом рынке, но не в тренде. В тренде будет много ложных сигналов в виде многократных вхождений в зоны перекупленности-перепроданности или долгого в них нахождения. Именно поэтому не стоит входить в рынок как только RSI вошел в крайние зоны, нужны еще подтверждающие сигналы.

Как настроить RSI


Главная настройка – Период, по умолчанию самим автором индикатора он установлен на 14. Когда говорят RSI 14, именно это и имеется в виду. Можно попробовать торговать и ничего не меняя, но я рекомендую настроить под себя, об этом чуть ниже. Период в сигнале RSI означает количество свечей, которые принимаются для расчета индекса относительной силы. Остальные настройки можно не трогать, только если у вас есть какая-то специфическая торговая стратегия, которая требует изменения этих настроек. Для всех остальных оставляем все по умолчанию. Разве что упомяну настройку Уровни

По умолчанию 30 и 70. Это те самые границы зон перекупленности и перепроданности, пересечения которых нам нужны для получения торгового сигнала. Опять же, эти настройки индикатора RSI можно оставить по умолчанию, а можно менять под себя. Сейчас расскажу по какому принципу.

Главный принцип настройки индикатора Relative Strength Index

Главный принцип в настройке RSI для различных Таймфреймов заключается в подборе таких параметров, чтобы ценовые пики на графике соответствовали пикам в окне RSI. Смотрим пример

В этом примере для Таймфрейма M5 пары EURGBP мы поставили период RSI 5 и добились благодаря этому того, что теперь экстремумы в окне индикатора соответствуют экстремумам на графике. Это и есть правильная настройка для конкретно этого ТФ и конкретно этой пары в данное время. Обратите внимание, что для другой валютной пары или другого таймфрейма настройки будут уже другие! То есть, вам нужно самим подбирать настройки в вашем конкретном случае и настройки RSI для 1 минуты (M1) будут отличаться от других ТФ и пар. Но, главное, что теперь вы знаете принцип и сможете сами подобрать настройки хоть для 1 минуты, хоть для 15 минут, хоть для дневных графиков.

И даже на протяжении торговли эти параметры иногда нужно корректировать, ведь рынок постоянно меняется. Не каждый день, но каждую неделю-две нужно смотреть, не нужны ли такие корректировки, особенно если торговля идет на младших ТФ. Поэтому, каких-то универсальных единственно верных настроек RSI на все времена не существует, все подбираем по ситуации. Так следует работать с RSI на Форекс.

Как всегда, не забываем ММ

Грамотный Мани Менеджмент и 4 Правила Управления Капиталом это наше всё, поэтому не забываем о расстановке стоп приказов. Наиболее логичным методом установки стоп лоссов при торговле по RSI является использование локальных минимумов или максимумов. Просто ставим стопы чуть выше или ниже них.

Простейший пример использования зон перекупленности/перепроданности индикатора RSI

Как только линия индикатора вошла в зону и соответствующая свеча закрылась, рассматриваем возможность продаж. Для расстановки стопов и тейка используем:

  • Любой метод на основе технического анализа. Например, находим ближайший сильный уровень поддержки-сопротивления.
  • Достижение индикатором RSI противоположной зоны (если покупали – достижение зоны перекупленности, если продавали – перепроданности).
  • Умножаем Стоп лосс на X – допустим, на 2 или 3. Это основано на главных правилах управления капиталом, ссылку на которых я давал выше.
  • Закрываем сделку, если готовится выход важных новостей на Форекс по экономическому календарю.

Вход на основе одного лишь сигнала RSI это крайне агрессивная тактика и приведена она лишь для примера. Как я уже упомянул, для успешного применения RSI необходимо использование другого, подтверждающего сигнала. Например, это могут быть великолепные японские свечные модели. Когда появляется одна из таких моделей, сигнализирующая о развороте и мы видим соответствующий подтверждающий сигнал от RSI, это отличное основание для открытия позиции.

На примере мы видим модель Падающая Звезда, которая подтверждается нахождением RSI в зоне перекупленности. Сигнал мощный и отлично отработал. По аналогии можно использовать и другие приемы технического анализа.

Таким образом, индикатор Relative Strength Index хорошо применять в комбинации с другими методами технического анализа, но не как самостоятельную торговую стратегию! Торговля по RSI без подтверждающих сигналов ни к чему хорошему не приведет.

RSI с Алертом

А подписчиков спешу порадовать и дать возможность скачать бесплатно модифицированные RSI индикаторы! А конкретно два индикатора.

Первый RSI с Алертом – он подает звуковой сигнал, когда рынок входит в зону перекупленности-перепроданности. Плюс есть e-mail и Push уведомления на ваш телефон. Так что вам не придется сидеть у монитора и ждать сигнала на вход в рынок. Выглядит и настраивается в целом как обычный RSI, единственно поясню про поле “ApplyTo”. Это аналог поля “Применить к” стандартного RSI.

0 – применить к Close (по умолчанию)

3 – Low и так далее по аналогии.

То есть в этом индикаторе RSI с алертом эти настройки обозначены цифрами и идут в том же порядке, что и в обычном RSI.

Второй модифицированный RSI умеет не только подавать алерты из зон перепроданности и перекупленности, но и имеет мега полезную функцию – отображать в окне индикатора показания RSI сразу с нескольких таймфреймов вашей валютной пары! Это RSI с разными таймфреймами на одном графике сразу, без необходимости переключения.

А вот его возможные настройки и использование:

Как видите, есть все настройки стандартного RSI, плюс алерты, плюс список ТФ, которые вы хотите видеть в окне индикатора, а с помощью настройки Candles_per_TF можно регулировать ширину окошка каждого ТФ, чем больше – тем шире. В общем все просто и интуитивно. Если вдруг забыли, как установить индикатор в МТ4, то читаем.

Модифицированные RSI скачать

Изучение индикатора Realtive Strength Index не потребует много времени, но способно очень благоприятно сказаться на вашей торговле. Как это произошло с самим создателем индикатора Дж. Уэллсом Уайлдером. Он стал весьма состоятельным человеком и одним из гуру биржевой торговли благодаря своему изобретению – RSI.

RSI индикатор для Метатрейдер 4 или RSI индекс относительной силы форекс — описание, настройки, скачать.

Когда нам нужно измерить силу, идущего тренда мы применяем rsi индикатор индекса относительной силы (я уже писал об этом, но о другом индикаторе, читай, как узнать силу тренда ). А предложен он был Дж. Веллсом Валдером младшим. Было это ещё в прошлом веке.
Сейчас
большинство компьютерных программ для технического анализа форекс способны показать результаты расчета этого индикатора. Главная особенность форекс осциллятора в том, что он совмещает в себе относительную силу рынка forex через анализ цены закрытия. Этот индикатор относят к опережающим или синхронным (можете прочитать про другие самые точные опережающие индикаторы). Можете быть уверены, он никогда не запаздывает.
Интересен тот факт, что максимумы и минимумы RSI, практически не зависят от количества дней усреднения. Сигналы хорошо видны при достаточно коротком расчетном периоде индикатора, таком, как 7 или 9 дней. Для расчёта семидневной линии RSI нужно проделать следующее:

RSI индикатор для Метатрейдер 4 или RSI индекс относительной силы форекс — описание, настройки, скачать.

  • Получить цены закрытия сессий за последние семь дней.
  • Выделить все те дни, в которые цена закрытия расположилась выше, чем накануне, далее все эти значения складываются и делятся на семь, чтобы найти среднюю цену, закрытий вверх.
  • Затем выделяют дни, в которых цены закрывались ниже, чем раньше. Сумма, деленная на 7, будет следующим значением.
  • Далее нужно разделить среднюю цену закрытия вверх на такую же вниз, чтобы найти относительную силу (RS) Подставить результат в приведенную формулу, чтобы получить RSI
  • Для получения хороших результатов в торговле нужно убедиться, что процесс повторяется ежедневно.

rsi индикатор Швейцарский франк

Рисунок. Как рассчитать семидневный индекс относительной силы.

Начать нужно с расчета средних за последние семь дней цен, которые закрывались верх и вниз.

Если вы намерены немного сократить время вычисления осциллятора и способны вносить изменения в программный код, то вместо шага два и три для всех дней кроме первого:

  • Нужно умножить вчерашнюю среднюю вверх на 6 и добавить цену сегодняшнего закрытия, если она будет вверх, то делим результаты на 7. Это будет новая средняя цена для верхних значений.
  • Нужно умножить вчерашнюю среднюю цену вниз на 6, добавить сегодняшнюю цену закрытия если она будет вниз, то делим результат на 7, это будет новая средняя цена для вниз. Далее можно переходить к шагу 4.

RSI, индикатор, описание которого мы проводим – это осциллятор. Движется этот метод анализа между 0 и 100. Когда RSI дойдет до максимума и начнет двигаться вниз, он укажет на вершину. Когда RSI перестаёт падать и движется вверх, он указывает на дно. Эти повороты случаются на разных уровнях, на разных рынках, во время господства «медведей» или «быков» (читай —форекс медведи и быки).

Уровни перепродажи и сверхпокупки (Перекупленность и перепроданность ) меняются в зависимости от рынка из года в год. Нет никакой магии, которая позволила бы указать на все минимумы и максимумы. Сигналы о сверхпродаже или сверхпокупке очень похожи на отрицательную и положительную температуру на термометре: в разное время года смысл одного и того же показателя будет меняться.

В общем вот это видео объяснит вам все основы:

Простые секреты – важная настройка индикатора RSI

Горизонтальными справочными линиями нужно отсекать самые высокие пики и спады индикатора. Их часто проводят на 30 и на 70, некоторые терейдеры применяют 40 и 80 на «бычьем» рынке, а во время «медвежьего» 20 и 60. Нужно использовать правило 5 процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5 процентов времени все последние 4 месяца. Справочные линии нужно корректировать каждые три месяца.

10,0,1,0,0

RSI индекс относительной силы — психология масс

Каждая цена — это консенсус между всеми участниками рынка о стоимости на момент сделки. Цена закрытия дня имеет такое значение потому, что она определяет состояние счета на конец сессии. Когда закрытие находится высоко, «быки» заработали, а «медведи» потерпели неудачу. Когда цена закрытия опустилась ниже «быки» потеряли, а «медведи» получили доход (читай — форекс торговля по объемам).

Большинство трейдеров любого рынка уделяют закрытию пристальное внимание. Они следят за ними внимательнее, чем за остальными.

Например, на рынке фьючерсов или опционов деньги переходят со счетов на счета каждый день по цене закрытия. RSI показывает, кто «медведи» или «быки» были сильнее в каждый момент закрытия, что критически важно для подсчета денег.

Правила получения дохода по индикатору RSI.

Правила получения дохода по индикатору RSI

RSI дает сигналы на вход в порядке убывающей важности. Сигналов всего три:

  • Дивергенция,
  • Форекс фигуры,
  • Уровень RSI.

Смотреть про тестирование

Дивергенции «медведей», «быков» по RSI.

Дивергенция между RSI и ценами – это самый сильный сигнал к покупке или продаже она появляется на основных минимумах и максимумах. Её наличие демонстрирует, что тренд ослаб и готов двинуться вспять (то есть произойдет разворот тренда).

Rsi самые сильные сигналы дает тогда, когда цены расходятся. Самыми сильными расхождениями считаются те, на которых есть новые максимумы и минимумы, а RSI не пересекает справочную линию.

RSI имеет обыкновение пересекать свою линию тренда раньше, чем это сделала цена.

Как видно на фото тренд ещё продолжается на графике, а индикатор уже «во всю» гремит о том, что тренд будет пробит. Если говорить об особенностях этого индикатора и внимательно подойти к его свойствам, то вам в руки попадает волшебный шар, который даст вам знать, куда движется тренд ещё до того, как большинство игроков соберется сделать прогноз и применить собственные знания.

Фигуры по индикатору RSI

Классика приемов технического анализа отлично работает с техническим индикатором RSI, по сравнению с другими индикаторами.

Линии тренда, сопротивление и поддержка, «голова и плечи» — все они превосходно работают с RSI. RSI часто может завершить формирование фигуры на несколько дней раньше цен, таким образом, подсказывая вероятность того, как будет двигаться цена.

Например, RSI обычно может пересечь линию тренда на один или два дня раньше, чем цены.

  • Когда RSI пересекает нисходящий тренд, можно разместить заказ на покупку над линией тренда, так вы поймаете восходящий прорыв.
  • Когда RSI пересекает восходящий тренд, можно разместить заказ на продажу под трендом, так вы поймаете нисходящий прорыв.

Уровни индикатора RSI

Когда RSI прошел выше верхней справочной линии, это свидетельствует о силе «быков» и о том, что рынок перекуплен, что означает вероятность перехода к продажам.

Когда RSI опустился ниже линии перепроданности, это свидетельствует о «медвежьем» рынке, и что рынок перепродан, и, скорее всего, готов перейти к покупке.

Есть интересная идея покупать по сигналам дневного RSI только тогда, когда существует восходящий тренд на неделе. Нужно продавать по сигналам дневного RSI только если неделя показала нисходящий тренд.

30,0,0,1,0

  • Покупайте если RSI опустился ниже линии перепроданности, а затем пошел вверх и сумел её пересечь.
  • Продавайте, если RSI поднялся выше лини перекупленности и затем пошел вниз и сумел пересечь её.

Некоторые игроки пытаются найти в фигурах, которые формирует RSI, глубокий смысл. Некоторые аналитики совершают над этими фигурами целые разворотные ритуалы, которые на основе графиков RSI позволяют предсказать амплитуду каждого движения на рынке. Пока не было никаких сведений, кроме разработчиков этих методов, о заметных успехах, которые достигаются за счет их применения.

Простая установка и настройка индикатора на терминале Metatrader 4

Смотреть видео от брокера

Рекомендую вам видео от брокера инстафорекс:


Установка индикатора RSI

Настраивать придется несколько параметров. Ну, во-первых, это период. Этим числом может быть абсолютно любое значение в пределах возможности переменной, которой оно будет присвоено, однако, как мы уже выяснили: для торговли на D1 таймфрейме нам понадобится значение либо 7, либо 9. Современные трейдеры проводят свои сессии уже не только на рынках, где закрытие играет важную роль, поэтому…

Второй настройкой будет «Применить к». Тут семь стандартных значений. Каждый хорош для совершенно определенных условий и бесполезен, в случае если мы не владеем ситуацией.

Для того чтобы график индикатора легко читался, предоставляется возможность определить стиль, куда стандартно входит цвет, толщина и тип линии. А также для более тонкого анализа можно закрепить минимум и максимум.

Чтобы уровни хорошо читались их цвет тип и толщину также можно определить в специальном меню.

А вот статьи про все остальные легендарные индикаторы:

Сегодня мы познакомились и индикатором RSI, надеюсь, что вам было также познавательно читать о нём, как и мне создавать материал. Ждите новых интересных статей на блоге веб-масера Максимаи для многих радостная новость — обучение Форекс бесплатно для чайников

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор RSI — Настройки, стратегии и точки входа

Индикатор RSI (Relative Strength Index) – популярный классический осциллятор, используемый для оценки силы тенденции и нахождения точек коррекции/разворота. Создателем индекса относительной силы является известный теоретик В. Уайлдер ( J. Welles Wilder), представивший инструмент на суд широкой общественности в далеком 1978 году.

Главным преимуществом индикатора специалисты называют простоту интерпретации: на графике отображается только одна кривая, по которой достаточно легко ориентироваться.

Полное описание RSI

Индикатор RSI сравнивает абсолютные величины роста и падения рынка за определенный временной промежуток. Значения индекса могут лежать в диапазоне от 0 до 100. Главным и единственным параметром инструмента является период.

Велес Вайлдер считал цифру 14 оптимальной для этого показателя, но при желании можно использовать и другие варианты.

Например, если есть необходимость отсеять ложные сигналы, размер периода можно повысить до 21. Когда рынок спокоен, длину вполне можно снизить до 7, чтобы получать больше сообщений.

Тройной RSI

Практический пример работы с индикатором RSI с разными параметрами.

Мы открыли живой график, подключили одновременно три индикатора и задали настройки — 5, 14 и 21. Когда все три индикатора выйдут в зоны перекупленности или перепроданности (выше уровня 70 или ниже уровня 30) — это и будет хорошим сигналом на покупку или продажу.

Мы решили открыть сделку на опционах и попали на такой сигнал:

Вы можете заметить, что в нижнюю зону верхние индикаторы с более коротким периодом выходили и ранее, но эффект отскока был всего на одну, максимум две свечи, но в желтых кружках отмечены все индикаторы, и это хороший знак для покупки опциона с условием роста цены.

Мы открыли эту страницу, указали срок сделки на 6 минут (6 свечей при минутном графике), и условие сделки ВВЕРХ:

Если через 6 минут, во время закрытия сделки, курс будет выше, чем при покупке, то я получу прибыль в 73%, так как условие опциона ВВЕРХ выполнится.

А теперь посмотрите на график котировки в момент закрытия сделки:

Курс вырос сразу после сигнала RSI, а мы получили 73% прибыли, всего за 6 минут.

Общий алгоритм расчета RSI для периода N выглядит следующим образом:

  1. Берутся цены закрытия за выбранный период, включая текущий день.
  2. Определяются дни, в которые цена закрытия была выше, чем открытие следующего дня.
  3. Вычисляется совокупная абсолютная величина этих приростов и делится на N, в результате чего получается средняя величина прироста (во многих случаях это экспоненциальное скользящее среднее).
  4. Определяются дни, когда цена закрытия была ниже, чем последующая цена открытия.
  5. Аналогично приросту вычисляется средняя величина падения.
  6. В результате деления среднего прироста на среднее падение, получаем относительную силу (RS), которая станет основой индикатора.
  7. На основании RS вычисляется индекс относительной силы: RSI = 100 – 100 / (RS + 1).

Процесс повторяется для каждой сформировавшейся новой свечи. Чем больше исследуемый период, тем медленнее кривая. Она лучше фильтрует незначительные ценовые колебания, но и менее восприимчива к торговым сигналам. И, наоборот, в короткий период поступает больше сообщений, зато многие из них оказываются ложными.

Как пользоваться индикатором RSI

Велес Вайлдер в своей книге «New Concepts in Technical Trading Systems» предлагает несколько вариантов использования RSI при анализе фондовых рынков. Ниже приведены некоторые из этих стратегий.

Первый способ заключается в изучении фигур, сформировавшихся на графике Relative Strength Index. Достаточно часто происходит так, что на индикаторе образуются различные вымпелы, флаги, треугольники и прочие математические элементы, знакомые аналитикам. При этом на ценовом графике их вполне может и не наблюдаться. Считается, что с помощью этих фигур можно спрогнозировать завершение тенденции. Трактовка осуществляется по тем же принципам, как и в случае с появлением подобных элементов на линии цены.

Большинство практикующих трейдеров скептически относится к этой стратегии, говоря о ее не слишком высокой эффективности. Впрочем, у метода есть и свои поклонники.

Следующий способ заключается в изучении впадин и пиков индикатора. Первые традиционно формируются под уровнем 30, вторые – над 70. Они, как правило, опережают экстремумы ценового графика, что позволяет раньше входить в позицию и покидать ее.

Еще одним вариантом использования осциллятора RSI является анализ уровней поддержки/сопротивления, которые нередко отображаются здесь даже более отчетливо, чем на графике цены. Пробитие либо ценовой отскок от этих линий создает классические торговые сигналы. Согласно классической теории, значимыми уровнями для осциллятора считаются 30 и 70. Ниже первого показателя находится зона перепроданности, выше второго – область перекупленности.

Возможность входа в сделку должна рассматриваться только в тот момент, когда линия индикатора уходит из критической зоны. Если кривая пересекла отметку 70 сверху, стоит продавать, если уровень 30 снизу – покупать.

Многие трейдеры также используют в своем анализе понятие средней линии (уровень 50). Если кривая RSI располагается выше указанной отметки, говорят, что на рынке преобладают покупатели. Если она находится ниже, значит, доминируют продавцы. Когда индикатор пребывает в непосредственной близости от «экватора», считается, что цена движется в области флета.

Сигналы RSI

Теперь поговорим о трактовке сигналов индикатора RSI более подробно. Начнем с пересечений критических уровней. Если после пребывания в зоне перекупленности линия RSI опускается через отметку 70 сверху, констатируют переход от восходящей тенденции к нисходящей. Соответственно, если снизу пересекается уровень перепроданности, говорят о преобразовании нисходящего тренда в восходящий.

Значения 30 и 70 не являются обязательными. Их можно выставлять на основании текущей тенденции.


  • Например, при растущем тренде линии часто передвигают к отметкам 80 и 40.
  • При снижении вполне разумно опустить уровни до 60 и 20.

Также для повышения качества сигналов можно использовать скользящую среднюю с периодом три. Сообщения станут немного запаздывать, зато существенно сократится количество ложных вызовов.

  • Насколько доверять подобным сигналам, каждый решает для себя сам, исходя из собственной стратегии торговли. Кто-то считает, что линии перепроданности/перекупленности для определения разворота не слишком нужны, так как достаточно ориентироваться исключительно по кривой индикатора. Но большинство трейдеров с этим не соглашается, склоняясь к мнению, что наличие уровней существенно упрощает процесс, тем более, когда речь идет о начинающих игроках, которые еще только осваиваются с премудростями рыночной торговли.

Дивергенция RSI

Основным сигналом индикатора считается дивергенция или, проще говоря, расхождение в поведении кривых индикатора и цены. То есть, если последняя растет, а RSI при этом демонстрирует понижение, значит, бычий тренд слабеет, и в скором времени следует ожидать коррекционного движения вниз или разворота. И, наоборот, при снижении цены и росте индекса можно говорить о скором завершении медвежьей тенденции.

При этом важно, чтобы индикатор в момент образования дивергенции находился в области перекупленности/перепроданности и не пересекал в это время критическую линию.

Сам Уайлдер называет подобное положение «неудавшимся размахом» и советует относиться к таким сигналам максимально ответственно.

Стратегия RSI

Основная суть индикатора — продавать, когда индикатор уходит из зоны перекупленности и покупать, когда он покидает область перепроданности. Но нужно сразу сказать, что безоглядное следование этому совету зачастую приводит к неудовлетворительным результатам. Дело в том, что за пробитием уровней нередко идет мощный откат, резко меняющий положение дел на рынке. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, можно воспользоваться дополнительными трендовыми индикаторами типа MACD или DMI. Открываться следует только в направлении тренда.

Повышение надежности работы за счет увеличения количества аналитических инструментов – решение вполне логичное. Однако когда ты только осваиваешься в профессии, использовать несколько индикаторов одновременно не так просто. Специально для таких игроков, а также для всех, кто предпочитает работать с одним инструментом, для RSI была разработана стратегия, позволяющая торговать, не прибегая к помощи других средств.

Первое, что необходимо сделать в рамках этой системы – построить линии, которые будут отображать области перепроданности/перекупленности точнее, чем стандартные уровни. Логика в том, что рынки не столь похожи, чтобы везде устанавливать одинаковые ориентиры. В общем на графике рисуются две параллельные прямые, проходящие через экстремумы. Они и станут главными уровнями поддержки/сопротивления. Внутри полученного диапазона через области консолидации точек разворота проводятся еще две параллели.

Сделки по-прежнему открываются при выходе в среднюю зону, однако теперь эти сигналы являются подтвержденными. При пересечении области перекупленности сверху короткая позиция ставится тогда, когда график пересекает вторую линию поддержки. В случае с проходом снизу через линию перепроданности, LONG открывается, если ценовая кривая преодолевает второй уровень сопротивления. Если кривая опускается в центральную зону и не задерживается там, а движется вниз, следует продавать. Обратный процесс говорит о необходимости покупки.

Главным минусом стратегии является существенное уменьшение количества сигналов. Плюс в том, что они становятся намного надежнее.

Определение направления тренда проводится на основании экстремумов, расположенных в разных диапазонах. Если стартовая точка лежит в области перекупленности, то следующая точка тенденции должна находиться в средней полосе. То же самое и с восходящим движением. Таким образом, нисходящая тенденция представляет собой линию, связывающую последний локальный максимум с предыдущим, который в свою очередь должен быть выше своего предшественника. И так далее. В случае с восходящим трендом, кривая подобным образом объединяет локальные минимумы. Построение линий тенденции на основании последних локальных экстремумов дает возможность своевременно корректировать их по мере появления новых данных. Чем меньше количество периодов, тем чаще происходят изменения в трендовой кривой и тем чувствительнее она к пробою.

Видео — как работать с индикатором RSI

Заключение

Данный инструмент максимально эффективен в сочетании с другими средствами анализа, например, каналами Дончиана. В частности, он очень удобен при работе со скользящими средними. Если есть желание использовать в работе исключительно индикатор RSI, следует учесть, что его сигналы зачастую достаточно противоречивы.

Как бы там ни было, осциллятор прекрасно справляется со своими основными функциями, в том числе и обязанностями фильтра, предостерегающего от покупок или продаж в неблагоприятный момент. Помимо классической версии индикатора, существуют различные его модификации, из которых можно выделить вариант, предложенный создателем индекса относительной бодрости Джоном Эхлерсом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор RSI – как оценить изменение цены на Форекс? + Стратегия RSI с EMA

Приветствую, друзья трейдеры и посетители блога yavforex.ru!

Первый технический инструмент, для которого будет проведен подробный обзор на форекс блоге – это индикатор RSI, что на английском звучит как Relative Strength Index, а в переводе на русский означает — Индекс Относительной Силы. Вот оглавление сегодняшней темы:

  1. Что это за индикатор и с каких показателей он состоит?
  2. Что показывает инструмент RSI на графике и чем он помогает трейдеру в процессе торговли на рынке Форекс?
  3. Примеры и интерпретация базовых сигналов от этого осциллятора.
  4. Описание торговой стратегии RSI с экспоненциальными скользящими средними.

Итак, индикатор RSI, как один из старейших инструментов технического анализа, широко используется в торговле на валютном рынке многими трейдерами разного уровня профессионализма. Всеобщую признательность он приобрел именно из-за простоты применения.

В основе работы данного осциллятора лежит математический расчет вероятности колебаний валютных курсов (по принципу всем известной теории вероятности). Создавался этот инструмент, исходя из концепции, что движение или колебание цены, в каком либо из направлений, в тот или иной момент времени может закончиться, и тренд поменяет свою тенденцию на противоположную.

Индикатор RSI относиться к ряду стандартных, поэтому установить его на ценовой график можно в каждом терминале МетаТрейдер 4. Находиться он в окне «Навигатор» вкладка «Индикаторы»:

При настройке индикатора RSI присутствует только один временной параметр, который по-умолчанию имеет значение 14. Этот параметр показывает, на сколько изменилась цена за последний указанный период, поэтому оптимальным таймфреймом для более корректной работы осциллятора лучше использовать D1 (дневной, соответственно будут учитываться изменения за последних 14 дней).

Также показатель данного инструмента варьируется в пределах от 0 (минимальное значение) до 100 (максимальное), в этом диапазоне выделяется два важных уровня:

  • 30 – если цена находиться ниже этого уровня, это считается зоной «перепроданности» на рынке Форекс. При такой ситуации, повышается вероятность того, что цена, может развернуться и пойти в противоположном направлении (в этом случае, вверх).
  • 70 – если цена выше этого уровня это зона «перекупленности», при этой ситуации, цена может пойти в направлении нисходящей тенденции, т.е. вниз.

Поэтому, при настройке индикатора рекомендуется установить эти так называемые «сигнальные уровни», то есть именно приделы «центральной зоны» – от 30 до 70 (если они не установлены по-умолчанию).

На рынке Форекс, индикатор RSI применяется в качестве инструмента прогнозирования, который сигнализирует о возможном ценовом движении, когда выявлены зоны «перекупленности» или «перепроданности». При работе с осциллятором будет полезно также пользоваться дополнительными инструментами технического анализа.

Возникают такие ситуации, когда на протяжении длительного времени, цена не «двигалась», находилась в «состоянии покоя» или во флэте на Форекс, а показатель RSI при этом, может показывать сигналы выше или ниже сигнальных уровней, это значит, что для входа на рынок такой момент неблагоприятный. В подобных ситуациях, осциллятор может давать противоречивые, либо вообще неверные сигналы. Мощные скачки цен также ограничивают эффективную работу этого инструмента, ведь заложенная формула не предусматривает такие колебания.

Примеры и интерпретация сигналов от индикатора RSI на Форекс

Итак, товарищи трейдеры, суть и принципы работы данного осциллятора мы разобрали, теперь переходим к пункту как пользоваться индикатором RSI, а именно к описанию типов сигналов, которые от него поступают.

Как уже было сказано выше, основная задача осциллятора – это определение уровней или точек разворота тренда на рынке и подача сигналов как для точного открытия сделки, так и дальнейшего выхода из нее.

При торговле на Форекс, индикатор RSI подает следующие типы сигналов:

→ №1. Стандартные сигналы на перекупленность и перепроданность (слабый тип сигналов). Это ситуации когда цена, пересекает соответствующие уровни 30 или 70, и уходит глубоко за пределы этих уровней, после чего возвращается и пересекает их уже в обратную сторону. В этот момент поступает сигнал для открытия позиций: при пересечении 30 снизу вверх – сделка на покупку Buy; при пересечении 70 сверху вниз – сделка на продажу Sell. Наглядно рисунок ниже (пример на продажу).

→ №2. Второй тип сигналов можно назвать модифицированным вариантом первого (сильный тип сигналов), здесь же используем линию тренда, которую наносим на осциллятор RSI по локальным экстремумам (первая точка для построения должна строго находиться в зонах перекупленности или перепроданности). Далее, в момент пересечения показателя осциллятора трендовой линий будет поступать сигнал на открытие сделки, т.е. если цена пересекла линию сверху вниз – это сигнал на продажу Sell, если снизу вверх – на покупку Buy. Пример на Sell:


→ №3. Третий тип – это сигнал при расхождении движения цены на графике и показателем осциллятора RSI (сильный тип сигналов), т.е. дивергенции на Форекс. При обнаружении такого расхождения на графике и индикаторе, входим в позицию при сравнении цены с показателем осциллятора, в сторону движения кривой индикатора.

Для упрощения поиска сигнала для входа по дивергенции, рекомендуется также использовать линию тренда, но теперь уже для ценового графика. Смотрим пример на рисунке ниже.

Преимуществом использования индикатора RSI является подача сигналов с опережением цен, а также наряду с изменением цены. Среди недостатков можно отметить подачу ложных сигналов о перепроданности или перекупленности (часто при боковом движении цены на графике), при этом рекомендуется использовать данный осциллятор совместно с трендовыми индикаторами, для того чтобы отсеять ложные сигналы и улучшить анализ для правильного входа в сделку.

Как пример такого совместного использования, мы рассмотрим проверенную торговую стратегию RSI с дополнительным индикатором скользящая средняя.

Стратегия RSI с экспоненциальными скользящими средними EMA

Для трейдинга по торговой стратегии с индикатором RSI выбираем любую валютную пару (лучше более волатильную), временной период, он же таймфрейм, рекомендуется ставить старший, не менее H1. В состав стратегии входят следующие инструменты:

  1. Индикатор RSI с периодом 21 (для стратегии нужно будет добавить уровень 50);
  2. 5-ть экспоненциальных скользящих средних (EMA 1-5) с периодами соответственно:
    • 3 (EMA 1 — жёлтая);
    • 5 (EMA 2 — оранжевая);
    • 13 (EMA 3 — красная);
    • 21 (EMA 4 — зеленая);
    • 80 (EMA 5 — синяя).

Для каждой из EMA желательно установить разные цвета, для наглядности.

Устанавливаем все индикаторы на ценовой график и проводим анализ рынка. График при этом будет иметь следующий вид:

При условиях, когда цена находиться выше самой медленной EMA5, при этом EMA1 пересекает снизу вверх EMA2, и EMA1 и EMA2 вместе также пересекают снизу вверх EMA3 и EMA4, а показатель осциллятора находиться выше центральной линии 50 – это поступает сигнал на открытие сделки на покупку Buy на закрытии свечи (на которой подтвердились все вышеописанные условия).

Ордер стоп лосс по данной стратегии устанавливаем на уровне медленной EMA5 или на ближайшем локальном минимуме. Для сопровождения открытой позиции используем тактику трейлинг стоп, при этом перемещая защитный ордер равномерно по остальным скользящим средним.

Тейк профит в системе не предусмотрен, так как выход осуществляется или по stop loss, или в случае, когда EMA1 и EMA2 пересекут сверху вниз EMA3 и EMA4.

Аналогичный принцип открытия сделок на продажу Sell, только все ордера и правила применяются и работают зеркально наоборот. На рисунке ниже показан пример сделки на продажу:

Как видите, друзья трейдеры, обдуманное и взвешенное использование RSI совместно с другими вспомогательными инструментами, поможет трейдеру проводить качественный мониторинг и совершать прибыльные сделки на рынке Форекс.

Друзья, как Вам такой осциллятор и описанная стратегия с его применением? Используете ли Вы данный инструмент в своей торговле? Что можете сказать об эффективности индикатора RSI на сегодняшнем валютном рынке? Буду благодарен если оставите свои соображения и отзывы в комментариях.

Надеюсь Вам понравилась статья про данный индикатор и Вы разобрались как с ним работать. Если хотите получать подобные публикации про новые технические инструменты с детальным их описанием, тогда обязательно подписывайтесь на обновления .

На завершение, аналитический видеоматериал про индикатор RSI:

Секреты RSI + улучшенная версия легендарного индикатора

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Сегодня мы поговорим об одном из старейших классических индикаторов, индексе относительной силы (relative strength index или сокращенно RSI). Этот индикатор включают во все торговые платформы, его применяют в тысячах торговых систем на любых рынках. Каждый трейдер знает этот индикатор, но тем не менее, не все умеют применять его правильно. Именно поэтому в этой статье я постараюсь выложить все особенности применения этого замечательного индикатора, а также поделюсь расширенной версией.

Характеристики индикатора RSI

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Тип индикатора: осциллятор
Время торговли: зависит от вашей стратегии
Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Forex4you

История создания

Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Позже, Уайлдер написал книгу «Новые концепции в торговых системах», где детально изложил суть relative strength index. После публикации книги, осциллятор RSI стал очень популярным среди трейдеров и помогал многим пользователям оценивать силу рынка.

Уэллс Уайлдер – биржевой трейдер, один из ведущих специалистов технического анализа и разработчик множества торговых систем и индикаторов. По образованию Уайлдер инженер, успел поработать и по специальности, и на рынке недвижимости, но по-настоящему увлекся торговлей фьючерсами. Многие годы Уайлдер занимался исследованиями технического анализа, результатами которых стало несколько книг («Новые концепции в техническом трейдинге» (New Concepts in Technical Trading, 1978 г.), «Рыночная теория Адама» (The Adam Theory of the Markets, 1987 г.) и «Феномен Дельты» (The Delta Phenomenon, 1991 г.)).

В начале 80-х гг. Уэллс основал «Международное общество Дельта» (Delta Society International). Целью общества было исследование финансовых рынков. Входящая в это общество его собственная компания Trend Research Ltd разрабатывает программное обеспечение для торговли.

Уайлдер автор таких известных индикаторов, как Средний истинный диапазон (Average True Range), Индекс относительной силы (Relative Strength Index), Индикатор направленного движения (Directional Movement Indicator) и параболическая система (Parabolic Stop and Reverse).

Сейчас Дж. Уэллс Уайлдер-младший, возможно, самый известный из ныне живущих рыночных гуру. Трейдер на пенсии живет на красивом Южном Острове в Новой Зеландии. Опыт прожитых лет отразил в своей последней книге «Мудрость веков в приобретении богатства».

Он говорит, что если бы знал в юности то, что написано в этой книге, то был бы намного богаче, чем сейчас. Его индикаторы считаются базовыми для многих программ технического анализа и включены практически во все современные торговые терминалы.

Дж. Уэллс Уайлдер-младший остается активным трейдером и консультантом по техническим торговым системам и методам, автором многих статей, выступает на радио и телевидении.

И напоследок пара интересных цитат этого замечательного трейдера:

“Не можешь справиться с эмоциями – уходи из трейдинга.”

“Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”

Общее описание индикатора

Индикатор RSI является осциллятором, а значит он колеблется в некой зоне, ограниченной максимальным и минимальным значением. Индекс Относительной Силы откладывают на шкале от 0 до 100. Лучше всего он работает, достигая областей экстремумов. Критерием оценки служат две линии, проведенные на уровне 30 и 70. Считается, что выше 70 находится зона перекупленности, а ниже 30 — перепроданности. Поэтому, когда значение Индекса Относительной Силы достигает и поднимается выше 70, возникает угроза спада цен; движение ниже 30 воспринимается как предупреждение о близком подъеме. Некоторые аналитики советуют принимать в качестве границ уровни 30 и 70 только при боковых трендах, а 20 и 80 — при ярко выраженных бычьем и медвежьем.

Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти.

Вводя RSI, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-дневный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25 дневные RSI. Часто в качестве периода берут 5, 7, 9, 14, 21 или 25. Большинство программ предлагают одно из этих чисел в качестве значения по умолчанию.

Дневной RSI будет основан на ценовых данных, покрывающих последние 9 или 14 дней. Недельный график будет включать прошлые 9 или 14 недель. Минут­ный, естественно, 9 и 14 минут.

Число единичных периодов при расчете RSI можно варьировать, поэтому рекомендую поэкспериментировать с ними, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Чем короче период расчета RSI, тем чувствительнее индикатор к текущим изменениям цены.


Как подобрать оптимальный период? Дело в том, что для разных таймфреймов одной и той же валютной пары он будет разным, поэтому не получится использовать однажды удачно подобранный период индикатора на всех временных масштабах нужной Вам пары. Как правило, чем меньше таймфрейм, тем длиннее должен быть период и наоборот. Подобрать оптимальный период индикатора RSI не сложно — нужно последовательно перебирать периоды и смотреть на зоны перекупленности и перепроданности. Как только основные ярко выраженные (разворотные, ключевые) максимумы и минимумы на ценовом графике начнут отражаться индикатором в зонах перекупленности и перепроданности, а остальные окажутся при этом (хотя бы большинство из них) вне этих зон, считайте, что оптимальный период найден.

Как обычно, чем меньший период мы будем использовать, тем более чувствительной будет кривая и тем большее количество сигналов мы получим. Чем более короткий период выбирается, тем ближе к крайним значениям шкалы находятся показатели индекса RSI соответствующие «перекупленному» или «перепроданному» состоянию рынка. Чем больше количество дней в периоде при расчете индекса, тем более сглаженными будут его показатели.

Более подробно ознакомиться с нюансами настройки осцилляторов можно тут.

Формула расчета

Так как компьютер делает за вас все вычисления, нет необходимости запоминать формулу. И тем не менее, ее знание поможет вам лучше понять суть работы индикатора, а это – ключ к его правильному использованию и интерпретации подаваемых им сигналов.

Уайлдер утверждает, что существуют две основные проблемы построения кривой темпа движения цен (на основе разницы цен). Первая обусловлена хаотичностью движения кривой темпа в связи с частыми резкими перепадами между значениями цен в рассматриваемый период. Резкое повышение или снижение цен, произошедшее десять дней назад (в случае десятидневного индикатора темпа), сегодня может вызвать крутой поворот кривой — даже если текущие цены сохраняют относительное спокойствие. Поэтому для того, чтобы снизить до минимума подобные искажения, кривую темпа необходимо сглаживать. Вторая проблема связана с необходимостью постоянных границ полосы осциллятора для целей сравнительного анализа. Формула индекса RSI позволяет решить обе эти проблемы: она не только сглаживает кривую, но также предусматривает постоянную вертикальную шкалу от 0 до 100.
Необходимо отметить, что термин «относительная сила» употребляется Уайлдером в какой-то степени ошибочно и часто вводит в заблуждение тех, кто знаком с этим понятием по анализу фондового рынка. «Относительная сила» традиционно понимается как кривая соотношения двух различных объектов. Что касается индекса относительной силы Уайлдера, то он не измеряет «относительную силу» различных объектов, и потому смысл, которым автор наделяет этот термин, не совсем точен. Тем не менее, индекс RSI решает проблему хаотичности движения кривой осциллятора и позволяет установить постоянные верхнюю и нижнюю границы колебаний.

Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются экспоненциальной скользящей средней c периодом N рассчитывается сначала «относительная сила» (Relative Strength, RS):

На основе RS рассчитывается и сам RSI:

Легко убедиться, что:

Во многих источниках указывается не экспоненциальная скользящая средняя (EMA), а простая (SMA).

При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D=0. В этом случае необходимо принимать RSI=100.

Конечно же, цена для расчета индикатора может браться любая. Для терминала МТ4 это цена закрытия, открытия, максимумы или минимумы, средняя, типичная и взвешенная цена. Также есть возможность построить RSI на данных другого индикатора.

Уровни перекупленности и перепроданности

Значения индекса RSI наносят в пределах вертикальных координат от 0 до 100. Когда показатель выше 70 или ниже 30, индекс регистрирует состояние перекупленности или перепроданности соответственно. На графике осциллятора откладываются две горизонтальные линии, соответствующие значениям 70 и 30. Эти линии часто используются для получения сигналов к покупке и продаже. Как уже говорилось, значение осциллятора ниже 30 свидетельствует о перепроданности рынка.

Допустим, трейдер считает, что падение цен вот-вот достигнет предела, и ждет появления возможности для открытия длинной позиции. Он видит, что кривая осциллятора опускается ниже 30, оказываясь в области перепроданности, и надеется, что в динамике осциллятора в этой области возникнет некоторое расхождение или образуется двойное основание. Когда кривая пересекает границу вновь — на этот раз поднимаясь -многие трейдеры расценивают это как подтверждение того, что тенденция осциллятора повернула вверх. И наоборот, повторное пересечение линии 70 при падении кривой из области перекупленности часто расценивается как сигнал занять короткую позицию. Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти. Следует всегда внимательно наблюдать за пересечением линии 70 и 30. Во время сильного тренда вверх нет ничего необычного в том, что
осциллятор RSI поднимается выше 70 и остается там довольно долгое время. Это обычно является сигналом сильного тренда вверх. В таких случаях, вероятно, лучше всего игнорировать осциллятор на некоторое время, пока он остается выше 70. Пересечение ниже 70, особенно если оно происходит после долгого времени, часто дает хороший сигнал об изменении тренда.
Многие трейдеры считают пересечение ниже линии 70 в качестве сигнала продажи, а пересечение выше линии 30 сигналом покупки.

Не обязательно использовать в качестве уровней именно 70 и 30. Поэкспериментируйте с уровнями. Для бычьего рынка лучше подойдут 40 и 80, а для медвежьего 20 и 60. Для уменьшения общего количества сигналов и увеличения их качества можно использовать уровни 20 и 80. Я рекомендую использовать правило 5 процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5 процентов всего времени за последние месяца три, например, если Вы торгуете на дневных графиках. Корректируйте справочную линию по необходимости.

На очень спокойном рынке с низкой изменчивостью вы можете заметить, что колебания линии RSI остаются между 70 и 30. Вы можете захотеть попытаться повысить амплитуду колебания RSI путем укорачивания временного периода. Пробуйте подобрать более низкий период, например 7 или 5. Обратный случай включает ситуацию, где линия RSI слишком изменчива. Частые переходы выше 70 и ниже 30 становятся менее значительными, трудно определиться между действительными сигналами и рыночным шумом. В таком случае необходимо умень­шить амплитуду линии RSI путем увеличения периода, например, до 21. Это упразднит многие незначительные движения и поможет определить те, которые имеют ценность.

Сигнал на покупку — при выходе RSI из зоны перепроданности, на продажу — при выходе RSI из зоны перекупленности. Такие сигналы берутся только в сторону основного тренда. Сигналы против тренда игнорируются! Лучше сочетать эти сигналы с сигналами от других индикаторов или с техническим анализом. Сигнал на выход из позиции — при достижении зон перекупленности или перепроданности. Например, при достижении RSI зоны перекупленности закрываем позиции на покупку или подтягиваем поближе стопы.

Чаще всего, индикатор RSI используют в своей работе скальперы в периоды, когда на рынке стоит узкий флет. Обратите внимание на рисунок с примерами точек входа по индикатору RSI: курс евро/доллара вошел в зону перекупленности – 70, пересек ее сверху вниз и мы входим на продажу, и, как только цена вошла в зону перепроданности – 30, мы входим на покупки. Данная тактика очень эффективна во флете, когда позиционные трейдеры ждут ясности на рынке Форекс, то скальперы с помощью индикатора RSI просто напихивают свои карманы деньгами вот такими точными короткими сделками.

Уровни 40/80 и 20/60

Как я уже говорил выше, при восходящем тренде целесообразно использовать уровни 40 и 80. При этом мы производим только покупки, когда уровень индикатора опускается к уровню 40.

При нисходящем тренде целесообразно использовать уровни 20 и 60. При этом мы рассматриваем сделки только на продажу, когда уровень индикатора поднимается к уровню 60.

Определение смены тренда по уровням 20/60 и 40/80

При применении уровней 20/60 и 40/80 выходит все довольно гладко, но как понять, когда какие уровни применять? Это довольно легко. Итак, при нисходяшем тренде индикатор RSI постоянно опускается к уровню 20 и никогда не дотягивает до уровня 80. При восходящем ошивается возле 80 и не хочет идти к 20. Поэтому когда происходит ситуация, как на картинке выше, мы можем говорить о смене тренда с нисходящего к восходящему в нашем случае. Индикатор на нисходящем тренде несколько раз опускался к уровню 20, при этом никогда не дотягивая до уровня 80. Но вот однажды RSI все-таки пробил уровень 80 – с этого момента нужно быть осторожным, ожидается смена тренда. Следующий спад индикатора, который не дотянул до уровня 20 подтверждает смену тренда.

Уровень 50

Хотя основное внимание осциллятора RSI сфокусировано на линиях перепроданности и перекупленности, линия 50 также важна. Вы можете заметить, что на сильных трендах цена часто находит сопротивление на этом уровне.

Если вы ищете подтверждения ап-тренда, то убедитесь, что RSI выше 50. Если же Вы думаете, что рынок в даун-тренде, то убедитесь, что RSI находится ниже 50. Допустим, Вы нашли восходящий тренд, но сомневаетесь в его силе. Чтобы избежать ложных сигналов, подождите момента, когда RSI пересечет уровень выше 50, подтверждая тем самым предположение. Теперь можно сказать достаточно уверенно, что тренд сформировался, пересечение RSI уровня выше 50 – хорошее подтверждение. Вы можете заметить, на­пример, что во время коррекции при верхнем тренде линия RSI будет часто находить поддержку на линии 50, прежде чем вернется снова. Во время нижнего тренда отскоки линии RSI часто будут останавливаться около линии 50.

Применяйте сигнальную линию 50 для подтверждения тренда. Если RSI находится выше линии 50, тренд восходящий и рекомендуется входить только в покупки, если ниже — рассматриваем только продажи.

Неудавшийся размах

Когда показатели индекса находятся в зонах перепроданности или перекупленности, на графике осциллятора может образоваться особая модель, которую Уайлдер называет «неудавшийся размах» (failure swing). «Неудавшийся размах» в положении вершины заключается в том, что при восходящей тенденции очередной пик кривой индикатора так и не достигает уровня предыдущего пика, после чего происходит падение кривой ниже уровня предыдущего спада. «Неудавшийся размах» в положении основания происходит, когда падающий индикатор (ниже 30) все же не опускается ниже уровня предыдущего спада, а затем, поднимаясь, превосходит предыдущий пик.

Тем не менее, несмотря на надежность паттерна, его не стоит применять слепо и без подтверждения другими инструментами. Как минимум, нужно фильтровать сделки направлением тренда.

Уровни и трендовые линии

На графике индикатора RSI довольно хорошо работает классический графический анализ.

На рисунке выше на графике индикатора RSI построен обычный горизонтальный уровень. При этом точки опоры индикатора совпадают с точками опоры трендовой линии на графике цены. Обратите внимание, как RSI подсказал нам о пробое трендовой линии за 4 бара до этого события. Пример трендовых линий:


Абсолютно классическое поведение индикатора при пробое трендовых линий – много касаний, затем пробой и почти всегда обязательный ретест пробитой трендовой линии дает отличную возможность войти в сделку по лучшей цене. Наилучшие сигналы при этом берутся в зонах перекупленности и перепроданности. При этом действовать нужно точно также, как и при анализе ценовых графиков – чем больше касаний, чем выше таймфрейм, чем длиннее во времени модель, тем надежнее сигнал.

Графические фигуры

Кроме уровней и трендовых линий на графике RSI также часто анализируют и фигуры технического анализа, такие как голова и плечи, треугольники, клинья, прямоугольники и прочие. С их помощью можно предсказать динамику движения Индекса, а также время, когда именно ценовой тренд должен измениться.

RSI часто образует графические модели, которые на ценовом графике могут и не обозначиться. Тем не менее, такие фигуры могут быть довольно неплохими сигналами на вход в позицию, часто опережающими большинство других методов.

Дивергенции

Ещё один инструмент для прогнозирования цен с помощью Индекса Относительной Силы — исследование расхождения, возникшего между направлением движения графика Индекса с трендом цены. Под расхождением (divergence) понимают два случая:
1. RSI растёт, а цена падает или находится на одном уровне.
2. RSI падает, а цена растёт или не движется.
Расхождение в таком случае — сильный разворотный индикатор. И хотя оно не возникает при каждом повороте, его часто встречают в особенно серьёзные поворотные моменты.

Расхождение между кривой RSI и кривой движения цен при значениях индекса выше 70 или ниже 30 — серьезный сигнал, пренебрегать которым опасно. Сам Уайлдер называет расхождение «наиболее значимым показателем для индекса относительной силы». В подобном случае кривая индекса показывает или двойное основание, или два поднимающихся основания. В данном примере сигнал осциллятора очень точно указал на начало коррекции цен и необходимость фиксировать профит на медвежьем рынке.

Индикатор RSI достаточно неплохо показывает расхождения (дивергенции) между показаниями цены на графике и значениями самого осциллятора.

Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения RSI. Более подробную информацию о дивергенциях и их типах можно найти на страницах блога.

RSI и скользящие средние

Большинство трейдеров использует индикатор RSI лишь в традиционной манере анализа уровней перекупленности и перепроданности. На графике ниже показано, как простое добавление Скользящей средней на индикатор создает эффект сглаживания и показывает направление тренда индикатора RSI.

Скользящая средняя (красного цвета) показывает направление движения индикатора RSI, также нахождение самого индекса относительно скользящей средней (выше или ниже), что тоже говорит о текущей тенденции. Кроме того, скользящая средняя может выступать как уровень сопротивления для индикатора.

Раз нанесение одной средней на индекс относительной силы дает такие хорошие результаты, то две средние должны быть совсем граалем.

Это, конечно, не совсем так, но все же при учете направления тренда можно получать хорошие сигналы на пересечении двух скользящих средних, построенных по данным RSI.

Как определить тренд с помощью индикатора RSI

Когда Джона Д. Рокфеллера спросили, как поведет себя цена акции Standard Oil, он, якобы, ответил: «Полагаю, она будет колебаться». Колебания цен, безусловно, являются сутью рынка, на котором сталкиваются покупатель и продавец. Цены могут колебаться в диапазоне, имеющем нижнюю и верхнюю границы, которые часто называют уровнями поддержки и сопротивления. В других случаях, цены могут колебаться в пределах восходящего или нисходящего ценового канала. Когда цены пробивают диапазон и движутся к своей конечной цели — вверх или вниз, можно говорить о тренде.

Определение наличия или отсутствия тренда — одна из самых важных задач технического анализа. Классическим индикатором, применяемым на трендовом рынке, является скользящая средняя, поскольку цена, двигаясь в тренде, имеет тенденцию оставаться по одну либо другую сторону соответствующим образом выбранной скользящей средней на протяжении большей части тренда. Основным недостатком скользящей средней является запаздывание. Она не может отражать текущую реальность, т.к. базируется на данных за прошлые периоды.

RSI основан на изменении цены и, таким образом, является индикатором скорости цены. С учетом этого, в случае, когда большинство изменений цены происходят в сторону роста, можно ожидать, что RSI будет иметь значение 50 или выше, свидетельствуя о том, что скользящая средняя с тем же периодом, что и RSI, имеет положительный наклон. Обратное справедливо для случая, когда большинство изменений цены происходят в сторону снижения, а RSI находится ниже 50.

Простая скользящая средняя (SMA) с периодом 200 показана красной линией, а RSI (200) — синей. Уровень 50 обозначен голубым. В точке А происходит изменение наклона с нисходящего на восходящий, при этом SMA 200 разворачивается вверх, а RSI 200 решительно растет выше 50. Обратите внимание, что определить изменение наклона скользящей средней на глаз тяжело, но легко заметить падение RSI. Мы увидели, что RSI может определять изменение наклона скользящей средней, когда выходит в зону выше или ниже 50. Но это не то же самое, что определять тренд, поскольку наклон скользящей средней цены во время главного тренда может кратковременно сглаживаться или даже разворачиваться.

Одним из способов решения проблемы является использование в качестве индикатора простой скользящей средней самого индекса RSI. Скользящие средние с периодами 100 и 200 изображены зеленым и красным цветом, с целью определения тренда. 100-дневная средняя от RSI 200 показана красным, с горизонтальной линией на уровне 50. Как говорилось ранее, изменение тренда происходит, когда линия RSI пересекает уровень 50. Это же относится и к скользящей средней RSI. Сигналы RSI имели место чуть позже, чем пересечения скользящих средних (точки 2 и 6 против 1 и 5). Но обратите внимание, что SMA 100/200 цены имели пилообразных движения в точках 3 и 4. Кроме того, было несколько пилообразных движений цены с пересечением SMA 200. 100-дневная скользящая средняя RSI 200 — наоборот, совсем не имела таких движений за этот период.

Более чувствительным методом является сопоставление RSI с его собственной скользящей средней. На рисунке выше показан RSI 200, построенный вместе с его собственной SMA 200. RSI 200 пересекает свою SMA 200 снизу вверх в точке 1 и сверху вниз — в точке 2. Обратите внимание, что сигнал в точке 1 появился раньше, чем пересечение скользящих средних. Этот метод показывает нам большую часть восходящей фазы рынка.

Использование канальных индикаторов

Использование канальных индикаторов несколько упрощает интерпретацию сигналов RSI, так как в этом случае уровни перекупленности и перепроданности становятся динамическими и движутся вместе с графиком индекса относительной силы. Кроме того, само направление канала указывает трейдеру направление тренда. Например, можно строить полосы Боллинджера по значениям RSI.

Подобно тому, как сам график RSI в целом повторяет ценовой график, зачастую опережая ценовые развороты, так и полосы Боллинджера, построенные по значениям RSI, в ряде случаев могут порождать более ранние или более четкие сигналы на открытие позиции. Если Вы способны эффективно использовать индикатор полос Боллинджера, то, возможно, Вы найдете, что использование полос Боллинджера, построенных по значениям RSI, даст Вам ряд дополнительных преимуществ, особенно если при этом учитывать и другие сигналы, генерируемые индикатором RSI. Также можно использовать конверты средних (Envelopes), или, например, TMI, а также любой другой канальный индикатор.

Лично мне больше нравится именно TMI, применение которого можно видеть на рисунке сверху. Кроме того, в качестве средней линии 50 некоторые трейдеры используют скользящие средние, построенные по значениям RSI.

RSI на разных таймфреймах

Индикатор RSI показывает неплохие сигналы, но все же его показания необходимо фильтровать. Одним из таких возможных фильтров может быть RSI с более старшего периода. В то время, как на периоде М15 RSI сигнализирует о перепроданности, на Н4 индикатор может находиться в зоне перекупленности. В этом случае, вход по показаниям RSI на М15 может завершиться потерями.

На рисунке выше на график EURUSD H1 нанесены два индикатора RSI с периодом 14. Верхний построен по периоду Н1, нижний – по Н4, все остальные настройки одинаковы. Красными точками показаны выходы индикатора RSI на периоде Н1 из зоны перекупленности, зелеными – из зоны перепроданности. Оранжевые и голубые кружки – то же самое, но для индикатора RSI, построенного на периоде Н4. Обратите внимание, как хорошо фильтруются незначительные колебания и остаются только действительно крупные движения при совмещении показаний обоих индикаторов.

Индикатор Silent_RSI

И напоследок я хочу немного рассказать об индикаторе, написанном мной специально для этой статьи. Он включает в себя большую часть сигналов, рассмотренных в данной статье, поэтому, изучив изложенную мной теорию вы сможете использовать его максимально эффективно.

В чем суть индикатора?

Индикатор представляет из себя классический индикатор RSI с некоторыми «наворотами» и «дополнительным оборудованием». Давайте разберем его по порядку.

Итак, основа индикатора – классический RSI. Также, как и в стандартном индикаторе, доступном в терминале МТ4, в нем есть следующие настройки:

RSI_Period – период индикатора RSI

RSI_Applied_Price – цена для расчета RSI, выполнена в виде выпадающего окошка с возможностью выбора необходимой для расчета цены.

А также много дополнительных настроек, которые делают применение индикатора более удобным и эффективным:

RSI_Timeframe – период работы индикатора – тот самый таймфрейм, с которого берутся данные для расчета. Также выполнено в виде выпадающего меню со списком всех доступных периодов.

Следующие настройки служат для визуальной более приятной и гибкой настройки линии индикатора RSI:

RSI_Style – стиль отрисовки линии индикатора RSI (сплошная, пунктир, точка с пунктиром и так далее). Выполнена в виде выпадающего меню.

RSI_Width – толщина линии RSI от 1 до 5 (от самой тонкой до самой толстой).

RSI_Color – цвет линии RSI


Линия индикатора RSI меняет свой цвет, когда поднимается выше уровня перекупленности или опускается ниже уровня перепроданности. Это сделано для удобства визуального восприятия индикатора. Естественно, как и все в данном индикаторе, цвета можно настроить:

RSI_overBought_Color – цвет линии RSI при перекупленности

RSI_overSold_Color – цвет линии RSI при перепроданности

Теперь рассмотрим параметры уровней индикатора:

overbought и overSold – не что иное, как те самые уровни перекупленности и перепроданности. При пересечении именно этих уровней индикатор сменит цвет. Также они служат для получения сигнала №1 от индикатора, но об этом позже.

MaxoverBought, MaxoverSold – это тоже уровни перекупленности/перепроданности, но более высокие/низкие, за них индикатор заходит реже. Они служат только для получения сигнала №2.

Визуальное отображение уровней можно отключить, выставив Show_RSI_Levels=false, а можно просто настроить их:

RSI_Levels_Color – цвет уровней

RSI_Levels_Style – стиль уровней (аналогично линии RSI)

RSI_Levels_Width – толщина отрисовки уровней.

В этой статье мы разобрали несколько примеров применения скользящих средних, посчитанных по показаниям RSI. В индикатор добавлена возможность анализа пересечения двух скользящих средних (сигнал №3).

Если в данный момент вам скользящие средние не нужны, вы смело можете их отключить с помощью параметров Show_MA1 и Show_MA2. При этом сигнал №3 подаваться, конечно же, не будет.

Если же вы все же решили их использовать, то сначала необходимо их настроить:

MA1_Period и MA2_Period – периоды скользящих средних

MA1_Applied_Price и MA2_Applied_Price – цены для расчета

MA1_Method и MA2_Method – метод расчета (простая, экспоненциальная и так далее).

Следующие настройки традиционно позволяют изменить внешний вид скользящих средних:

MA1_Style и MA2_Style, MA1_Width и MA2_Width, MA1_Color и MA2_Color

Рассказав про применение канальных индикаторов для анализа RSI, я просто не мог не включить в свой индикатор Bollinger Bands и . Они генерируют сигнал №5 и также могут быть отключены: Show_TMA и Show_BB.

Настройки цвета, толщины линий и стиля отрисовки те же, с одним изменением: для верхней, средней и нижней линии канала можно выбрать свой цвет.

Оба канала могут быть нанесены вместе, но тогда для расчета сигналов будет использоваться TMA.

Настройки TMA: HalfLength, DevPeriod, Deviations.

Настройки Bollinger Bands: bb_period, bb_dev, BB_Method

Ну а теперь перейдем непосредственно к сигналам.

showArrows – показывать стрелки, когда индикатор RSI выходит из зон перекупленности/перепроданности. Сигнал №1.

showMaxZoneArrows – показывать стрелки, когда индикатор RSI выходит из дополнительных зон перекупленности/перепроданности. Сигнал №2.

showMACrossArrows – показывать стрелки на пересечении двух скользящих средних, построенных по данным индикатора RSI. Сигнал №3.

showDiv – показывать стрелки при возникновении паттерна «неудавшийся размах». Сигнал №4.

showChannelArrow – показывать стрелки при пересечении индикатором RSI своего канала и затем возврате в канал. Сигнал №5.

show50cross – показывать стрелки при пересечении уровня 50 индикатором RSI или одной из скользящих средних. Выбрать тот или иной индикатор для отслеживания пересечения можно с помощью выпадающего меню параметра cross50.

Параметры RSI для определения тренда: RSI_Trend_Period (период) и RSI_Trend_Applied_Price (цена для расчета).

Параметры МА — MA_Trend_Period (период МА), MA_Trend_Applied_Price (цена для расчета МА) и MA_Trend_Method (метод расчета МА).

Также есть параметр UseTrendFiltration, который в положении true показывает сигналы только по текущему тренду, определяемому по RSI.

Кроме того можно отрегулировать расстояние от стрелок до цены параметром ArrowDelta – это просто отступ в пипсах от наивысшей или наинизшей точки свечи, на которой появился сигнал, до самой стрелки.

Ну и как всегда, кроме того, что каждая стрелка имеет номер сигнала (см. выше), можно настроить также и цвет отображения каждой стрелочки отдельно.

И последние несколько параметров касаются удобства или это служебные настройки.

Play_Alert – использовать алерты при появлении новых сигналов.

Play_Sound – воспроизводить звук при получении сигнала.

UseSnapShot – делать скриншот при появлении нового сигнала. Картинки имеют формат .gif и хранятся в папке каталога данных терминалаMQL4Files.

UseSendMail – высылать сообщение на почту при появлении новых сигналов.

UseSendPush – высылать push-сообщение при появлении новых сигналов.

UseReconnect – при работе в реальном времени если вы находитесь вне доступа к терминалу и у вас настроен один из видов сообщений, при дисконнекте терминала сообщение вы можете не получить, пропустив потенциально прибыльный сигнал. При UseReconnect=true индикатор пересканирует сервера при дисконнекте, а если это не поможет, сделает переподключение к текущему счету, чтобы всегда оставаться онлайн.

UsePanel – выводит небольшую панель со справочной информацией:

При нажатии на кнопку с минусом, которую я обозначил стрелочкой и цифрой 1 на рисунке, панель сворачивается и экран снова становится свободным.

TopField, DataField, ExpNameCol, TextCol – цветовые настройки панели.

Заключение

Многие трейдеры не любят классические индикаторы и даже индикаторы в принципе. Я считаю, что они просто не умеют их готовить. В данной статье было разобрано множество интересных сигналов классического индикатора под названием Индекс Относительной Силы. Тем не менее, множество нюансов его применения просто невозможно рассмотреть в рамках одной статьи. Поэтому любителей этого замечательного индикатора я приглашаю на форум, где все желающие могут поделиться своими секретами применения RSI, а новички смогут научиться более эффективно его использовать.

Созданный мной индикатор можно скачать всего за 299$ абсолютно бесплатно. По мере накопления отзывов и новых способов применения индикатора RSI я буду вносить изменения в текущую версию. Надеюсь, он поможет вам на вашем пути к благосостоянию.

Описание индикатора RSI

RSI или индекс относительной силы – достаточно древний инструмент технического анализа, придуманный аж в 1978 году мистером Уайлдером (автором таких индикаторов, как Parabolic SAR, ADX, ATR). Основная цель его использования состоит в измерении силы тренда и поиске оптимальных точек для разворота графика. Прежде, чем начать подробное описание индикатора RSI, посмотрим, как он выглядит на графике:

RSI представляет собой линию, которая измеряется по вертикальной шкале в процентах. При его расчете берутся периоды (в зависимости от выбранного таймфрейма) роста и падения цены и сглаживаются экспоненциальной скользящей средней. В большинстве случаев дополнительная настройка индикатора RSI не требуется. Осциллятор RSI старается предсказать продолжение тренда или его изменения наперед. Берется стандартный период для исследований – 14. Как и у всех индикаторов этой группы, его эффективность значительно повышается с увеличением таймфрейма для исследований.

Описание индикатора RSi: использование в торговле

В первую очередь, индикатором RSI можно измерить насколько рынок перекуплен или перепродан. Достижение RSI ключевых уровней в 70 и выше сигнализирует о том, что рынок уже перекуплен, котировка на актив высокая и покупать call опцион от этого уровня будет не очень разумно, возможно, стоит подождать начала разворота и купить put опцион.

В бинарных опционах достижение RSI ключевых уровней в 30 и ниже дает нам сигнал для бинарных опционов о том, что рынок уже перепродан, котировка на актив низкая, не стоит в данный момент брать put опцион – возможен разворот вверх (стоит купить call опцион).

Такой тип индикации подойдет трейдерам торгующим на разворотах графика. Например, можно комбинировать его с моделями разворота японских свечей или уровнями поддержки и сопротивления. Уровень сопротивления плюс RSI в зоне 70 и выше даст хороший сигнал к покупке put опциона.

Или, наоборот, бычья модель разворота плюс RSI в зоне 30 и ниже – сильный сигнал для бинарных опционов на call.

Для трейдеров, торгующим по тренду, этот индикатор также может быть полезен. Принято считать, что пересечение линией RSI уровня 50 вверх сигнализирует восходящий тренд, а пересечение линией RSI уровня 50 вниз сигнализирует нисходящий тренд.

Честно признаюсь, я не сторонник такого использования индикатора, т.к. линия RSI может пересекать отметку 50 туда и обратно много раз подряд. Но как фильтр к трендовой торговой системе, поставить можно.

К еще одному полезному свойству индекса относительной силы можно отнести сигналы rsi о дивергенции (расхождения). Как я уже писал ранее, дивергенция считается одним из самых сильных торговых сигналов в трейдинге. Она образуется при расхождении максимумов и минимумов RSI с графиком.

  • Медвежья дивергенция образуется на восходящем тренде, когда максимумы графика расходятся с максимумами RSI;
  • Бычья дивергенция образовывается на нисходящем тренде, когда минимумы графика расходятся с минимумами RSI.

В своем описании индикатора я обозначил 3 основных способа как пользоваться RSI :

  1. Определение перекупленности и перепроданности (подходит для торговли на разворотах);
  2. Подтверждение тренда (подходит для трендовых стратегий);
  3. Нахождение дивергенции на графике (подходит для торговли на дивергенции).

Бинарный индикатор RSI достаточно прост в использовании, однако в первых двух способах его стоит применять с осторожностью, т.к. при сильном трендовом движении разворотов от уровней 70 и 30 может не случиться, а в моменты флэта линия RSI очень долго может плясать возле уровня 50. Поэтому не используйте его самостоятельно, а сделайте частью вашей торговой системы. Лично я использую его вместе с моделями разворота японских свечей и уровнями сопротивления и поддержки. Кстати, RSI успешно используется гибридных индикаторах типа QQE и RSI TMA.

Бесплатно скачать индикатор RSI:

Стратегии для бинарных опционов, в которых используется индикатор RSI:

Эта статья приведёт Вас к успеху:  10 МИНУТНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС
Добавить комментарий