РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ ОРДЕРА ФОРЕКС

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

СОДЕРЖАНИЕ:

Разнонаправленные сделки на Форекс

Разнонаправленные сделки на Форекс по одному финансовому инструменту используются, в основном, при стратегии локирования, которая применяется широко в торговом терминале MetaTrader4. В версии платформы MetaTrader5 попытка открыть разнонаправленные ордера сведется к их объединению.

Открытие двух сделок разного направления на Форекс называется замком и используется в стратегии локирования или хеджирования. Имеет смысл применять подобную тактику, например, в случае открытия одной позиции на долгосрочную перспективу при работе по тренду, а вторую – на краткосрочную внутри дня, во время явного коррекционного движения. При этом обе разнонаправленные сделки на Форекс, открытые на покупку и продажу каждая, существуют независимо друг от друга, и открывшаяся вторая позиция не влечет за собой закрытие первой.

Некоторые трейдеры применяют локи во избежание убытков или для их фиксации, то есть в случае движения цены в противоположном от прогнозируемого направлении открывается обратная сделка по данному финансовому инструменту. Подобная стратегия заработка на Форекс с использованием локирующих ордеров является простой и эффективной. Но как способ управления капиталом она больше подходит для крупных инвесторов. Успешной торговля по локирующей стратегии может быть при соблюдении нескольких правил:

  • Использование таймфрейма длительностью от часа до недели. Допускается использование и меньшего временного периода, но при этом невозможно проследить за долгосрочным трендом.
  • Использование для торговли с использованием лока независимый от основных финансовых средств депозит.
  • Качественное определение важных ориентиров, линий тренда. К их числу относятся исторические экстремумы, уровни Фибоначчи, границы ценового канала. Этим объясняется необходимость использования временного интервала от одного часа, так как на крупных таймфреймах легче определение направленности тренда и его силы, и уровни имеют большую значимость.
  • Заключение каждой сделки проводить таким образом, чтобы обеспечить наличие финансовых средств на открытие позиции таким же объемом в противоположном направлении с учетом спреда. Торговля в подобном случае осуществляется без стоп-приказов. Во время принятия решения о закрытии одной из позиций происходит «раскрытие» замка.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Сеточная стратегия – оптимальное решение для внутридневной торговли


Сеточные стратегии Форекс были разработаны недавно, но в течение довольно короткого времени стали чрезвычайно востребованными как среди профессиональных, так и среди начинающих трейдеров.

Более подробно принцип работы сеточной стратегии можно рассмотреть на достаточно простом примере. Трейдер приобрел валюту в надежде, что ее цена вырастет. Ценовой уровень увеличился на пятьдесят пунктов при Take-Profit 80, после чего стал постепенно снижаться. В подобных ситуациях трейдер принимает решение закрыть сделки при минимальной прибыли, чтобы ордер не закрылся самостоятельно при достижении уровня Stop-Loss. После закрытия сделки, ценовой уровень снова начинает расти, что приносит трейдеру огромное количество негативных эмоций.

Подобные ситуации происходят во время ведения торгов достаточно часто, по этой причине трейдеры, обладающие аналитическим складом ума, решили создать такую стратегию ведения торгов, которая учитывала бы возвратно-поступательные движения ценового уровня и позволяла увеличить размер прибыли и снизить убытки.

Фиксация убытков и прибыли во время применения подобных стратегий происходит поэтапно, что дает возможность существенно снизить убытки и увеличить уровень дохода от открытия сделок. Этот метод торговли основан на открытии огромного количество краткосрочных и долгосрочных позиций, которые отображаются на ценовом графике в виде сетки. Из-за специфических особенностей ведения торгов, сеточные стратегии Форекс рекомендуется использовать только для внутридневной торговли.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Сеточные стратегии Форекс. Особенности и преимущества

Основным достоинством сеточных стратегий является то, что трейдерам не нужно выполнять сложный анализ ситуации на рынке. Необходимо просто открывать ордера в определенном порядке, и в результате получать довольно приличную прибыль.

6,0,1,0,0

Следует помнить, что использование сеточных стратегий Форекс может приносить довольно существенные убытки в ситуациях, когда на валютном рынке присутствует сильный тренд, без каких-либо откатов ценового уровня. К счастью, подобные ситуации встречаются очень редко.

Принципы функционирования сеточных стратегий Форекс

Для того, чтобы понять, каким образом стратегии этого типа генерируют прибыль, необходимо рассмотреть достаточно простой пример.


Допустим, что трейдер в точке «А» приобретает валюту, так как считает, что в точке «D» ордер закроется, так как ценовой уровень достигнет значения Take-Profit. В подобной ситуации прибыль от сделки составит величину между точками Н0 и Н1. На представленном выше примере вы можете заметить, что ценовой уровень прошел гораздо большее расстояние, так как он сначала рос до точки «B», затем скорректировался в точки «C», после чего снова начал расти, пока не достиг точки «D».

Сеточная стратегия открывает огромное количество разнонаправленных ордеров, что дает возможность получать прибыль при закрытии коротких позиций и в тоже время накапливать прибыль по долгосрочным сделкам.

Такой метод торговли дает возможность частично компенсировать убытки за счет полученной прибыли от ордеров на отрезке BC в момент, когда происходила коррекция ценового уровня.

Благодаря созданию разнонаправленных сделок, уровень убытков не сможет достичь критического значения, это, в свою очередь, позволяет получать стабильный доход от использования сеточной стратегии, практически не рискуя при этом собственным депозитом. Существует два основных типа сеточных стратегий, которые используют различные алгоритмы создания ордеров.

Классический вид сеточных стратегий

Этот метод торговли прекрасно подходит для тех ситуаций, когда трейдер не может угадать направление движения ценового уровня. Затем устанавливаются отложенные ордера Форекс Sell-Stop и Buy-Stop на несколько пунктов выше и ниже ценового уровня, после чего необходимо выбрать шаг сетки, который представляет собой расстояние между ближайшими сделками. При прохождении ценовым уровнем выбранного количества пунктов, необходимо создать новые ордера. При использовании маленького шага, лучше всего создавать ордера не вручную, а при помощи сеточного советника, который будет производить все необходимые вычисления автоматически.

В момент, когда один из ордеров закроется по Take-Profit, необходимо открыть сделку Sell-Stop, если ценовой уровень продолжает расти, или Buy-Stop, если он начал падать. Естественно, что в процессе ведения торгов число следок в одном направлении превысит их количество в другом направлении, поэтому трейдер должен открывать дополнительные ордера таким образом, чтобы избежать сильного дисбаланса. Этого правила необходимо придерживаться очень строго, так как если ценовой уровень начнет двигаться в направлении меньшего количества сделок, то вы можете понести серьезные убытки.

Для того, чтобы избежать дисбаланса открытых ордеров, можно выполнить следующие шаги:

  1. Снять ограничение Take-Profit для отложенных ордеров, созданных в направлении, где ощущается дефицит открытых сделок. Этот шаг дает возможность накапливать прибыли.
  2. Перестать открывать новые ордера вместо сработавших, если в этом направлении присутствует излишек открытых сделок.

Второй вид сеточных стратегий

Этот метод торговли отличается от описанного выше алгоритма способом построения сетки ордеров. Использовать его можно только после проведения технического анализа и определения, в каком именно направлении будет изменяться ценовой уровень. После определения будущего ценового коридора, необходимо установить отложенный ордер Sell-Limit над ним, а также Buy-Limit под ним.

18,0,0,1,0

Затем следует выбрать шаг сетки и последовательно открывать разнонаправленные сделки. Этот метод ведения торгов позволяет получать существенную прибыль при боковом движении ценового уровня, но при образовании на рынке сильного тренда, сеточная стратегия этого типа может приносить убытки.

Из-за описанных выше особенностей эту стратегию рекомендуется использовать только опытным трейдерам, которые обладают необходимым опытом ведения торгов на Форекс.

Следует помнить, что использование сеточных стратегий без установки уровней Stop-Loss и Take-Profit категорически запрещено, так как в противном случае, из-за большого количество открытых сделок, вы можете быстро обнулить свой депозит.

Также среди недостатков сеточных стратегий Форекс следует отметить довольно большие расходы на спреда Форекс брокера, но при грамотном ведении торгов вы их легко покроете.

Если вы решили использовать сеточную стратегию для ведения торгов на Форекс, то рекомендуется сначала потренироваться на демо счете в Метатрейдере, так как это поможет избежать возникновения ненужных убытков.

23,0,0,0,0 24,0,0,0,1

Надеюсь, этот метод торговли позволит вам свести к минимуму уровень убытков и увеличит вашу прибыль.

Ордера Форекс. Учимся открывать ордера в терминале МТ4

Как оказалось не все, кто интересуется стратегиями Форекс, предложенными на этом блоге, знают даже то, как открыть ордер в терминале!

С этой статьи я открываю новую рубрику — Обучение трейдингу. Сюда же перенесу несколько старых статей, которые относятся к этой теме. Например — Почему вы никогда не сможете заработать на Форекс! ��

Вообще, рекомендую прочитать эту статью в первую очередь , еще до начала обучения!

Эта идея родилась потому, что время от времени мне задают вопросы о настолько простых вещах, которые должен знать каждый трейдер, что я даже не знаю как ответить на такие вопросы! -)

Постараюсь сделать своего рода курс по трейдингу для новичков в открытом виде. Бесплатно!

Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое ордера Форекс, как их открывать и что нужно учитывать при открытии.

Что такое ордера Форекс

Типы ордеров на Форекс

Ордера Форекс бывают двух видов — немедленного исполнения и отложенные ордера. Для новичков поясню, что выставление ордера означает покупку какого-либо базового актива (валюты, акции, металла и т.д.), с дальнейшей целью продать его по более выгодному для вас курсу.

Либо продать с минимальными потерями, если рынок пошел не в ту сторону, куда вы запланировали! ��

Про отложенные ордера читайте отдельную статью, а сегодня подробно разберёмся с ордерами Форекс немедленного исполнения.

Ордера немедленного исполнения

Ордер немедленного исполнения подразумевает под собой то, что покупка происходит в момент выставления ордера.

При открытии ордера немедленного исполнения, в большинстве случаев, задаются такие параметры, как:

  • Валютная пара, по которой открывается ордер;
  • Объем (лот), ордера;
  • Цену, по которой ордер закроется в прибыль;
  • И цену, по которой он закроется, если ордер будет убыточном.

Цена закрытия ордера в прибыль называется Тейк Профит (Take Profit), что означает в переводе «взять прибыль». Некоторые трейдеры вместо пожелания удачи желают другим профитов или много профитов!

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФОРЕКС

Текущую цену или уровень рынка вы можете увидеть в своем терминале вот здесь:

Цена закрытия ордера, который оказался убыточным, называется Стоп Лосс (Stop loss), что означает остановить потерю, убыток.

Обычно опытные трейдеры устанавливают stop loss не более чем на 10-20% от своего депозита. Хотя и это зависит от количества ордеров открываемых трейдером.

Объем лота ордера зависит от типа счета на котором вы торгуете, от вашего депозита и вашего собственного предпочтения. Некоторые торгуют забирая прибыль небольшими суммами, но часто. Такая торговля еще называется — Скальпинг .

Другие предпочитают открыть всего один ордер в день, неделю или месяц, но большим лотом и взять сразу большую прибыль.

К тому же следует учитывать, что открывая ордер немедленного исполнения или отложенный, он у вас никогда не откроется по той же цене на которой находится рынок в данный момент! Это объясняется тем, что торговать на рынке Форекс вы можете только через платформу какого-либо брокера.

В моем случае это брокер Forex4you и платформа Meta Trader 4.

Но цена открытия и реальная цена рынка отличаются не потому, что брокер вас обманывает. Это происходит потому, что брокер берет спред за вашу торговлю.

Что такое спред при открытии ордера?

Спред — это своего рода вознаграждение брокера от вашей торговли. Измеряется в пунктах. Чаще всего на разных валютных парах он разный, но фиксированный.

Но иногда спред бывает плавающим. Это зависит от времени суток, дня недели и других факторов. Прибыль от спреда брокер получает независимо от того, прибыльным оказался ваш ордер или нет.

Кроме того, брокеры у которых есть партнерская программа, делятся каким-то процентом от спреда со своими партнерами. Подробнее об этом я писал здесь.

Изучите, возможно пригодится, если вы собрались серьезно зарабатывать на бирже Форекс!

Некоторые утверждают, что брокер получает прибыль, когда трейдер сливает свой депозит. На самом деле это не правда! Брокеру, который берёт спред от торговли трейдера, просто невыгодно, что трейдеры сливали депозит.

Со слитым депозитом никто не будет открывать ордера с которых берется спред, а соответственно брокер не будет получать прибыль -)

Поэтому, как брокеру, так и человеку по чьей ссылке вы зарегистрировались в партнерку, просто-напросто выгодно, чтобы вы торговали, как можно дольше и насколько возможно, прибыльнее! -)

А вот брокеру Форекс у которого нет спреда, можно смело не доверять! Каким же тогда образом он получает прибыль? Не иначе, как от слива вашего депозита -)

Спред можно увидеть, как при открытии ордера, так и на самом графике. Напоминаю, что для разных активов спред тоже разный.

Например, для пары евро/американский доллар (eur/usd), он составляет 2 пункта, а для пары австралийский доллар/американский доллар (aud/usd), уже три пункта. На экзотические валюты спред будет еще больше.

Sell или Buy — на какую кнопку нажать открывая ордер?

Теперь самое главное — на какую кнопку нажать — Sell или Buy?

Это зависит от того, как вы считаете, куда пойдет рынок дальше. Какая валюта будет усиливаться на выбранной вами паре или будет падать или расти цена на нефть, золото и т.д.

На самом деле этот выбор не делается, как в казино — красное или черное! Этот выбор должен зависеть от многих обстоятельств, как например от определения тренда, экономических новостей, текущей сессии Форекс и пр.

Хотя некоторые ссылки на статьи про бинарные опционы, не следует забывать, что торговля на рынке Форекс и торговля бинарными опционами, плотно пересекаются между собой! И принципы действуют те же самые.

В рамках этой статьи мы с вами просто учимся открывать ордера Форекс. Далее вы будете узнавать больше и делать более осмысленный выбор. Например будем учиться выставлять трейлинг стоп, а также модифицировать уже открытые ордера, чтобы взять большую прибыль!

Тем более учиться мы будем на демо счете, тренируйтесь, открывайте, терять вам все равно нечего.

Об отложенных ордерах мы с вами поговорим в следующей статье, а сейчас хватит теории, переходим к практике!

Как открыть ордер на Форекс?

Для начала нужен терминал Meta Trader 4. Скачать бесплатно терминал вы сможете зарегистрировавшись у этого форекс брокера.

После скачивания терминала, установите (инструкция), его. В нем и будем учиться работать с ордерами. Открывается ордер Форекс очень просто:

Для этого либо нажимаете на кнопку «Новый ордер», либо кликаете на графике правой кнопкой мыши и открываете его в открывшемся меню.

Далее перед вами откроется меню, где вы увидите все вышеперечисленные функции:

  • Выбор валютной пары или другого базового актива;
  • Выбор объема лота;
  • Выставление уровня ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит;
  • Комментарий. Никогда не пользовался.
  • Тип ордера. В данный момент стоит, как нам надо — Немедленное исполнение;
  • Крупные цифры показывают цену на рынке и цену открытия ордера с учетом спреда. На паре EUR/USD (евро/американский доллар), спред составляет всего два пункта;
  • Кнопки Sell — открытие ордера на продажу (вы считаете, что рынок пойдет вниз), Buy — открытие ордера на покупку (вы считаете, что рынок пойдет вверх);
  • Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены. Для демо счета это не нужно. Для реального означает, что вы даете возможность брокеру открыть ордер в диапазоне пунктов выставленных в окошке ниже.

Если вам понравилась статья, то поделитесь ею с друзьями! Если есть вопросы, то задавайте в комментариях! Если даже не я, то кто-нибудь вам обязательно ответит!

Уверен, если вы вникните в эту статью, то научитесь и поймете, как открывать ордера на Форекс!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ ОРДЕРА ФОРЕКС

Есть ли смысл открывать две противоположные сделки на бирже?

Сегодня вы узнаете о том, есть ли смысл открывать две противоположные сделки на Форекс? Очень подробный ответ мог бы растянуться на очень большое количество страниц, поэтому в данной статье будет представлена обобщенная информация по нескольким направлениям. Существуют особые типы операций, ордеров и даже стратегий, использующие принцип заключения противоположных сделок. О наиболее интересных из них вы сможете узнать прямо сейчас.

Термин СВОП означает заключение двух сделок противоположного характера с двумя различными друг с другом датами валютирования. Альтернативные названия Overnight и Rolover. Одна позиция в пределах СВОПа закрывает открытую позицию, а вторая, в свою очередь открывает ее. При этом такие понятия как курс и общая стоимость будут определены именно в тот момент, когда заключается сделка. Операция данного типа проводится для того, чтобы продлить уже открытую позицию. Лучше понять особенности СВОП поможет конкретный пример.

К примеру, 26 Августа (понедельник) текущего года вы приобретаете 30 000 EUR/USD по курсу 1.25 с соблюдением условий СПОТ, дата валютирования 28 Августа (среда). В назначенный момент вам приходит счет 30 000 EUR, а списаться с него должно 37 500 USD (30 000 *1.25).

Торгуете вы, естественно, по маржинальному принципу с использованием кредитного плеча, а это означает, что на вашем депозите попросту нет такого количества долларов. Что это означает? Невозможность выполнения своих обязательств перед партнером 28 Августа. По этой причине позиция продлевается посредством использования СВОП.

Одновременное открытие двух позиций при помощи локовых ордеров

Дословный перевод термина «локовый» ордер обозначает что-то вроде запирания ордеров на замок. Но мы не будем углубляться в изучение теории и рассмотрим все на понятных конкретных примерах.

Представьте что вы самостоятельно, или с помощью еще не обкатанного советника открываете две-три неудачных сделки в ошибочно выбранном направлении. При этом соответственно объем лота последней сделки выше, чем предыдущей. Если движение цен продолжится в не выгодном для вас направлении, это может привести к 100% сливу.

Избежать негативных последствий поможет открытие ордера локового типа. Что для этого необходимо сделать? Первое – подсчитайте объем уже открытых ордеров, а после последнего из них откройте ордер, имеющий противоположное направление, а также объем равный суммированному результату. К примеру, сумма 4-х ордеров равняется 25 при нисходящем тренде. В том случае, когда анализ рынка на фоне нисходящей тенденции показывает, что снижение будет продолжаться и после открытия 5-й позиции, откройте локовую сделку на продажу с объемом в размере 25.

С помощью таких действий вам удастся заморозить состояние депозита в точке, на которой открыт локовый ордер. После этого останется лишь подождать изменения направления тренда и того момента, когда цена достигнет точки в которой установлен локовый ордер, он закроется, после чего пройдет закрытие всех оставшихся позиций с выходом на уровень безубыточности.

Локовые ордера также можно использовать вместо стоп-лоссов

Локовый ордер можно устанавливать на том же уровне, что и стоп-лосс – в этом случае вам потребуется поставить отложенный в противоположном направлении ордер, с объемом, идентичным первой позиции. Благодаря этому, в случае развития событий по неблагоприятному сценарию цена достигнет отложенного ордера и произойдет его активация (при этом в случае со стоп-лоссом происходит обыкновенное закрытие сделки). В результате получается фиксированный убыток, который не подлежит изменению до тех пор, пока цена продолжит движение в противоположном направлении.

После достижения ценой отложенного ордера он закроется, при этом не следует забывать о необходимости поставить стоп-лосс в зоне безубыточности. После этого требуется дождаться момента, когда цена достигнет позиции открытой ранее и выведет ее на уровень безубыточности. Закрытие сделки возможно как в «0», так и с прибылью, если присутствует уверенность относительно дальнейшего движения цен в выгодном направлении.

Стратегия Hedge Hog

Данная стратегия считается очень простой, она не требует никаких специальных знаний, кроме умения обращаться с торговым терминалом и базируется на открытии двух противоположных позиций. Сейчас вы узнаете основные ее особенности более подробно.

Для начала следует дождаться 00:00 по GMT. Делать это можно исключительно в рабочие дни, т.е. с понедельника по пятницу. Открываем 2 торговые позиции по востребованной валютной паре EUR/USD – один ордер на покупку, другой – на продажу с равными лотами.

Перед началом торговли рекомендуется обратить внимание на один важный момент. Далеко не все брокерские компании разрешают открытие сделок в разных направлениях. Если ваш дилинговый центр именно такой – есть альтернативный вариант. Можно открыть 2 счета на двух различных терминалах. При этом стоп-лосс ставить не потребуется!

Тейкпрофит рекомендуется установить на отметке 14 пунктов от цены, по которой будет осуществляться вход в рынок. Это может показаться странным, но большая часть торговых дней будет обеспечивать прибыль в размере от 28 и более пунктов.

Почему именно 14 пунктов? Как вы уже, наверное, догадались, данная цифра взята не случайно и является результатом тщательного анализа данных в ретроспективе, показавших, что при прибыли в 14 пунктов:

1. Прибыль фиксируется при закрытии 83.5 % ордеров на покупку.
2. Профит получается в момент закрытия 85.7% ордеров на продажу.

Особый интерес вызывает тот факт, что вероятность закрытия хотя-бы одного из ордеров с прибылью менее 14 пунктов составляет не более 1.5%.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПАРАМЕТРЫ СВЕЧИ ФОРЕКС

Порядка 80% торговых позиций фиксируют прибыль день в день.

Почти 95% торговых позиций, не зафиксировавших профит день в день, закрываются с прибылью в ближайшие три дня, при этом подавляющее большинство на следующий день. В том случае, когда 1 и 2 сделки не закрылись с прибылью на протяжении 48 часов, их рекомендуется закрывать в ручном режиме.

Как видно из вышесказанного – причин открывать противоположные сделки на Форекс более чем достаточно.

  • Стратегия отложенных ордеров: точность и спокойствие профессионалов

    Профессионалы рынка давно научились экономить свои деньги, время и нервы. Статистика показывает, что около 80% объема торговых операций на Форекс выполняются с помощью стратегий отложенных ордеров. Они снижают психологическое давление, автоматизируют процесс торгов и позволяют войти в рынок во время быстрого ценового движения.

    Напомним: отложенный ордер является распоряжением трейдера на покупку/продажу указанного объема актива по четко установленной цене, отличающейся от текущей. Ордер открывается только при достижением рынком указанной цены. Ордера на покупку активируются только в случае достижения его цены ценой Ask, на продажу – ценой Bid.

    Стратегии отложенных ордеров базируются на результатах общего анализа рыночной ситуации, от точности которого напрямую зависит успешность ваших сделок.

    Основные виды отложенных ордеров:

    Преимущества отложенных ордеров:

    • сделка откроется по заявленной цене даже при высокой волатильности;
    • можно войти в рынок при спекулятивном движении;
    • нет задержек в исполнении ордеров (реквотов);
    • возможность войти в рынок по цене внутри спреда (ECN-счета);
    • процесс не требует участия трейдера.

    Некоторые особенности открытия отложенных ордеров

    Как и в любом деле, нет правил без исключений. NDD-исполнение ордеров не гарантирует открытия сделки четко по указанной цене, так как в момент открытия на рынке может не оказаться достаточного объема актива, который нужно купить/продать. В таком случае возможно или неисполнение (снятие ордера брокером) сделки, или ее частичное исполнение в соответствии с объемом сделок по встречным позициям. Стратегия отложенных ордеров должна допускать ситуации, при которых часть объема сделки может открыться или по цене хуже заявленной в ордере, или по более выгодной. Таким же образом исполняются все типы ордеров, в том числе TakeProfit и StopLoss. Операция модификации/удаления ранее поставленного ордера также может быть отклонена или исполнена не по заявленной цене или отклонена. Такие ситуации возможны в условиях низкой ликвидности или высокой волатильности.

    Установка и настройка параметров ордеров

    Стратегия предполагает размещение отложенных ордеров на некотором ценовом уровне, по достижению которого происходит фактическое открытие сделки, а закрытие выполняется по заранее установленным условиям. Для установки отложенных ордеров необходимо определить:

    • Ценовые уровни и направление. По торговой системе определяются ценовые экстремумы и параметры ордера. Возможное направление движения после срабатывания определяет выбор типа ордера. Лимитные ордера используются для работы на отбой от ценового уровня (если есть высокая вероятность разворота тренда), стоповые – на пробой (при расчете на продолжение тренда).
    • Уровни стоп-лосс/ тейк-профит. Стоп — согласно условий управления капиталом, профит – по рыночной ситуации после оценки ценовых уровней возможного пробоя/разворота.
    • Время открытия и срок существования ордера. Чтобы отложенный ордер корректно отработал по заданным параметрам, очень важно определить срок его «жизни». Чаще всего ордера устанавливаются с текущим временем и стоят до момента срабатывания, но иногда если рынок не отработал ордер до некоторого момента, то потом он может быть уже не актуален. Также их лучше убрать перед возможным спекулятивным рынком (например, перед важными новостями).

    Стратегия отложенных ордеров позволяет:

    • Открыть позицию. Установка на расчетной цене отложенных стоп-ордеров BuyStop (покупка) или SellStop (продажа) позволяет открывать позиции в направлении тренда, разворотные отложенные ордера BuyLimit(продажа) или SellLimit(покупка) открываются на контртрендовом движении.
    • Закрыть или развернуть позицию. Стратегия отложенных ордеров допускает закрытие или традиционными ордерами StopLoss/TakeProfit, или изменением направления (переворотом) с помощью установки разворотных отложенных ордеров на эти уровни. В таком случае при достижении ключевых уровней рабочий ордер будет закрыт, а вместо него будет открыт новый в обратном направлении. Это позволяет «вытащить» из ценового движения максимум прибыли.
    • Управлять размером позиции. Добавление прибыльных позиций реализуется последовательной установкой отложенных ордеров по направлению движения. Также можно выполнять частичное закрытие прибыли фиксирующими ордерами по методу сетки – это позволяет минимизировать возможные убытки при откате

    Пример стратегии отложенных ордеров на базе канального индикатора

    Любители быстрой прибыли перед выходом новостей обычно ставят ордера BuyStop/SellStop на некотором расстоянии выше/ниже текущей цены. При быстром движении в любом случае произойдет срабатывание отложенного ордера. Основные варианты стратегии отложенных ордеров для работы на новостях можно посмотреть здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategiia-na-novostiakh-dlia-naslednikov-natana-rotshilda.html .

    Стратегия на стандартных индикаторах Fractals+MA – торговый сигнал возникает после точки пересечения скользящих средних

    Еще одним техническим вариантом такого типа стратегий является стратегия обратных отложенных ордеров: для ограничения возможных убытков при откате вместо стоп-лоссов могут использоваться локирующие ордера: при открытии ордера на покупку на уровне стопа размещается ордер SellStop, при открытии продажи — BuyStop. Это позволяет зафиксировать текущий убыток для последующего выхода из «замка» при развороте цены в нужном направлении.

    Стратегия с использованием осциллятора RSI – ставим отложенный ордер после пересечения линии индикатора с базовым уровнем:

    Стратегия торговли по методу сетки давно взята на вооружение скальперами и при разумном подходе может быть весьма эффективной. И главное в ней – правильно подобранные параметры отложенных ордеров. Пример сеточной стратегии отложенных ордеров можно посмотреть здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/setochnye-strategii-foreks-ili-kak-zabrat-profit-do-poslednego-punkta.html .

    Стратегия «Балансовая линия» — пример торговли на пробой

    И в качестве заключения …

    Умение правильно работать с отложенными ордерами обязательно при торговле по любой методике. Кроме технических навыков, стратегия отложенных ордеров требует грамотного подхода к рынку, то есть подразумевается, что трейдер (даже скальпер), не бежит за каждым броском цены, а четко рассчитывает будущее движение, ценовые уровни и свои действия при любом развитии ситуации. При грамотном использовании таких стратегий можно увеличить доходность торгов в несколько раз не только за счет количества «взятых» пунктов, но и благодаря высокому проценту удачных сделок. Источник: Dewinforex

    Как исполняются ордера на форекс

    Здравствуйте, товарищи Forex трейдеры! Сегодня мы обсудим очень важные, но порой оставляемые трейдерами без внимания принципы исполнения ордеров на форекс. Мы поговорим о том, в каких случаях ордера выводятся на межбанк, что такое стакан цен, по каким ценам исполняются отложенные, рыночные, стоп-лосс и тейк-профит приказы, а также немного об агрегаторах ликвидности.

    Принцип работы FX

    Для начала, представьте себе обычный рынок. Покупая что-то на рынке, у вас есть два варианта: купить товар по той цене, что предлагает продавец или пытаться торговаться, чтобы сбить цену. В первом случае, вы гарантированно получите товар по заявленной цене. Во втором случае, вы можете получить товар по более выгодной цене, но также можете уйти ни с чем. Принципиально исполнение заявок на рынке форекс ничем чем отличается.

    По сути, трейдеру надо различать всего два типа ордеров – с ограничением проскальзывания и без. В первом случае, вы изъявляете желание купить только по заявленной или более выгодной цене. Во втором случае, вы буквально говорите брокеру, что готовы купить заявленный объем по любой доступной на данный момент цене.

    В терминах MT4, это аналоги Instant Execution (Немедленное исполнение) и Market Execution (Рыночное исполнение). Когда ордер исполняется по цене, отличной от заявленной, образуется проскальзывание. То есть, проскальзыванием принято считать разницу между установленной в заявке ценой и фактической ценой, по которой был исполнен ордер. В результате, ваша заявка может или исполняться точно по заявленной цене, или с некоторым проскальзыванием в ту или другую сторону.

    Стакан ордеров

    В простом представлении, стакан ордеров на форекс – это таблица, содержащая в себе текущие заявки на покупку и продажу от разных поставщиков ликвидности. Стакан уникален для каждого финансового инструмента, и содержит в себе заявки спроса (Биды) и предложения (Аски). Спред – это разница между лучшей ценой Бид и Аск. Рыночные ордера на продажу всегда исполняются по лучшей цене Бид, а ордера на покупку – по лучшей цене Аск.

    Каждая цена в стакане соответствует определенному объему. Допустим, вы отправили ордер на покупку размером 20 лотов, а по лучшей цене в данный момент есть только 10 лотов. В этом случае, часть ордера исполниться по лучшей цене, часть по следующей за ней, и так пока не будет заполнен весь указанный в заявке объем. Трейдер в этом случае получит проскальзывание, а цена открытия будет равна средней цене исполнения в стакане.

    Агрегаторы и проскальзывание

    Рассмотрим на примере, как работает простейший агрегатор ликвидности. Каждый брокер работает с несколькими контрагентами (поставщиками ликвидности). Каждый контрагент предоставляет котировки, по которым он (возможно) будет готов совершить сделку. Отсортировав котировки от лучшей цены к худшей, брокер формирует стакан заявок (срез рынка), где каждый контрагент представлен двумя ценами: покупки и продажи.

    На графике в MetaTrader и в окне обзора рынка вы всегда видите только лучшие цены, в данном случае, 8 на покупку и 7 на продажу. Как видно на примере, второй контрагент имеет самый широкий спред, а значит он будет получать гораздо меньше заявок от клиентов. Таким образом, чтобы набрать как можно больше клиентской ликвидности, поставщики борются за лучшие места в стакане, сужая спред.

    Почему тогда ордера скользят? Начнем с того, что все отложки хранятся на сервере брокера, или компании, выступающей агрегатором. Брокер заранее не может знать, какому из поставщиков будет отправлен ордер, поэтому в момент активации запрос посылается поставщику с лучшей, на данный момент, ценой.

    Допустим, мы установили стоп-ордер на покупку по цене 9. На следующем тике ордер активируется, и брокер посылает поставщику ликвидности запрос на открытие позиции заданного объема по лучшей доступной сейчас цене.

    Но, дело в том, что пока запрос дойдет до поставщика (доли секунды), цена может измениться. Допустим, цена скакнула вверх и по 9 купить больше нельзя, тогда поставщик может исполнить ордер по цене 11. После этого, в терминале трейдер увидит открытый стоп-ордер на покупку с проскальзыванием в 2 пункта (9 – заявленная цена, 11 – цена исполнения).

    Что такое Instant Execution

    Под термином Немедленное Исполнение, чтобы вы понимали, подразумевается тот же лимитный ордер. То есть, такой ордер никогда не исполнится по цене хуже заявленной. Когда трейдер посылает запрос брокеру, тот получает заявку в виде указанной клиентом цены и текущей цены инструмента. Если брокер согласен исполнить ордер точно по указанной цене, он его исполняет. Если условия его не устраивают, брокер предлагает трейдеру свою цену, с гарантированным исполнением (реквота). Тут уже у трейдера появляется возможность согласится на условия или отказаться.

    Чтобы повысить вероятность исполнения, в заявке можно указать размер максимально допустимого проскальзывания. Такая заявка говорит о том, что вы будете готовы совершить сделку по цене в не хуже десяти пунктов от заявленной (пятизнак).

    Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИКИ ФОРЕКС ADVISOR

    Если реальная цена отличается от заявленной больше, чем на 10 пунктов, брокер может отклонить заявку и предложить исполнить ее по другой цене. В данном случае, у вас есть несколько секунд на то, чтобы принять новые условия.

    Если брокер одобряет заявку, ордер появится на графике.

    Что такое Market Execution

    В случае с исполнением заявок по рынку, отправляя ордер на сервер вы заранее соглашаетесь с любой ценой, которую предложит брокер. Данное предупреждение находится в нижней части формы открытия нового ордера.

    Другими словами, ваш ордер исполнится почти со 100% гарантией, но по той цене, по которой сможет исполнить поставщик. Минус в том, что у трейдера, в этом случае, нет никакого контроля над размером проскальзывания. Поэтому, некоторые брокеры начали предлагать собственные надстройки исполнения ордеров, чтобы трейдеры могли настроить размер максимального проскальзывания заранее. Если их правильно реализовать, это может быть даже лучше стандартного Instant Execution.

    Суммируя, можно сказать, что рыночное исполнение при условии наличия дополнительных настроек предлагает гораздо большие возможностей для настройки исполнения. Основная разница в том, что в случае резкого движения, с моментальным исполнением вы получите реквоту, а при рыночном исполнении – проскальзывание. Сегодня для трейдера принципиальной разницы нет, как правило, в обоих случаях есть возможность настройки размера максимального проскальзывания.

    Ордера A book и B book

    По способу исполнения ордера в стакане делятся на A booking и B booking. Ордера клиентов из категории A book перенаправляются на внешних контрагентов (межбанковский рынок), когда ордера B book исполнятся самим брокером за счет внутреннего клиринга. Существуют брокеры, практикующие исключительно A booking или B booking, либо работающие по гибридной схеме (чаще всего).

    Гибридная модель повышает прибыльность и без того прибыльного ММ-алгоритма. Идентифицируя крупных и стабильно прибыльных клиентов, брокер старается перекрывать их ордера позициями у контрагентов, при этом оставляя большую часть ордеров убыточных клиентов внутри компании. В свою очередь, для ECN брокера B Book – это ордера собственных клиентов компании, которые могут быть заматчены (исполнены) автоматически, при условии наличия встречной заявки от другого клиента. То есть, если брокер обладает достаточной ликвидностью внутри компании, у вас есть ненулевой шанс попасть на встречную заявку от другого трейдера. Для брокера эта схема так же прибыльна, так как позволяет не делиться комиссией с поставщиками ликвидности, работая по принципу биржи.

    Ордера из B book исполняются быстрее всего. В случае A book добавляется дополнительное время на отправку ордера контрагенту, и получение от него ответа. Поэтому, когда ДЦ начинает выводить заявки на межбанк, трейдеры могут почувствовать заметное ухудшение скорости исполнения.

    Отложенные ордера

    Все отложки – это обычные рыночные или лимитные ордера с отложенной активацией. Вы оставляете брокеру запрос на открытие ордера, а когда цена достигнет указанного ценового уровня, брокер отправляет запрос поставщику.

    В Метатрейдере есть 2 основных типа ордеров: стоп-ордер (тот же Бай Стоп и Селл Стоп) и лимит-ордер (Бай Лимит, Селл Лимит). При активации стоп-ордера, брокер отправляет поставщику обычный рыночный запрос без ограничения проскальзывания. При активации лимитного ордера, брокер отправляет поставщику лимитный запрос, который может исполниться только по установленной или лучшей цене.

    Стоп-лосс также относится к стоп-ордерам, но стоп-лосс всегда связан с конкретной сделкой. Когда цена достигает уровня ограничения убытка, брокер посылает поставщику ордер с исполнением по рынку. Соответственно, если цены уже устарели или уровень попадет в гэп (ценовой разрыв), ордер будет исполнен по первой цене, которая будет доступна и реальная цена исполнения может сильно отличаться от установленной. Стоп-ордер на покупку всегда выставляется только выше текущего уровня цены, стоп-ордер на продажу только ниже цены.

    Лимитные ордера отличаются тем, что проскальзывание по ним может быть только в положительную сторону. Лимитные ордера гарантируют исполнение по установленной в заявке цене, но не гарантируют, что ордер будет обязательно исполнен. На реальном межбанке вы можете открыть лимитный ордер по цене немного хуже заявленной, тогда вероятность исполнения повысится. В терминале MetaTrader вы можете установить лимиты по рынку либо выше цены, в случае Селл Лимит, либо ниже цены в случае Бай Лимит.

    Уровень Take Profit является аналогом лимит-ордера, и будет исполнен только по заявленной или более выгодной цене. То есть, проскальзывание возможно только в положительную сторону. Ордер может не закрыться по Take Profit, даже если в терминале цена достигнет уровня.

    Таким образом, поставщик ликвидности может получить либо маркет-ордер, либо лимит. Вполне может произойти ситуация, когда брокер получает котировку и посылает поставщику запрос, на что тот отвечает, что предложений по данной цене уже нет и ордер не исполняется, хотя на графике будет четко видно касание уровня. Отсутствии гарантии исполнения – это издержки внебиржевого рынка.

    Заключение

    Выбирая тип ордера, обычно выбирают одну из двух крайностей: либо исполнение ордера точно по указанной цене, но не гарантированное; либо гарантированное исполнение, но по любой доступной цене. Скальперы и те, кому важна высокая точность входов обычно работают с лимитными ордерами. Те трейдеры, которым важно набрать достаточный объем для долгосрочной позиции, обычно используют маркеты, те же рыночные и стоп-ордера.

    РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ ОРДЕРА ФОРЕКС

    Почему запрещено локировать позиции на Форекс?

    На рынке форекс существует огромное количество торговых стратегий, в том числе есть стратегии на основе замков или локов (от англ. lock — замОк), когда одновременно открываются пара позиций равным и не равным объемом в разные направления. Основная цель приема «lock position» это предотвратить увеличивающийся убыток или сохранить имеющийся профит открытых позиций. В форекс трейдинге существует два основных вида локов.

    Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

    Отрицательный замок — открытие ордера попутного тренду, но противоположного первому, в случае если первый ордер является убыточным т.е. если убыточный Buy, тренд медвежий, следовательно открывается Sell. Такой тип замка предполагает уменьшение убыточной позиции, ставится при условии движения тренда до предполагаемого уровня и разворота обратно до первой позиции. Положительный замок — открытие второго, локирующего ордера после того, как по первой позиции есть профит. Применяется в случаях продолжительного однонаправленного тренда, чтобы в случаях разворота рынка или коррекций от уровня либо после проторговки взять профит на движениях рынка.

    Немного разобравшись приемом «lock position» и какие есть его разновидности, хотелось бы разобрать вопрос о запрете локирования т.е. открытии разнонаправленных позиций одновременно по одному инструменту на одном торговом счете. Запрет на локирование установлен Национальной Фьючерсная Ассоциацией (NFA) для брокеров являющихся ее членами. NFA считает, что трейдеры, которые используют стратегию на основе замка ведут экономически необоснованный торговый процесс и не осознают финансовых затрат, которые они несут. Некоторые форекс компании из списка членов NFA предоставляют трейдерам возможность пользоваться замками, хотя для большинства хеджерование – не приносит высокой прибыли.

    Представители нескольких брокеров и ДЦ заявили NFA, что они не предлагают услуги хеджа, за исключением случаев, когда сами клиенты просят об этом. Некоторые компании полагают, что, если они не будут предоставлять возможность работы стратегии «lock position», трейдеры станут менять фирмы на те, которые предоставляют возможность локирования. NFA полагает, что потенциальные риски перевешивают пользу от предоставления клиентам возможности открывать длинные и короткие позиции по одной и той же валюте на одном и том же счете. Таким образом, в соответствии с правилом 2-43 (b) запрещается эта практика.

    Вопрос «Почему запрещено локировать позиции на Форекс ?» мы немного разобрали и обсудили, но появился новый вопрос, почему, если запрещено, но все равно можно? Для ответом на этот вопрос мы отыскали американского брокера (пусть он останется инкогнито), который является членом NFA и регулируется им же, и разрешает хедж позиций. Задали вопрос о локировании и получили очень интересный ответ «Брокер не нарушает правил NFA, т.к. официальный отчет о торговле для NFA формируется не через платформу МТ, а через отдельную систему в бэк офисе, данная система связывает встречные/разнонаправленные ордера в один, т.е. -2+ 2=0 либо 2-2=0 и это не считается нарушением. Отчет о сделках формируется в виде „тикетов“, один тикет это общая сумма ордеров за отчетный период».

    Вывод на основе выше написанного хочу сделать один, — работайте на форекс без замков и вопросов почему некоторые брокеры и дилинг. центры запрещают локировать рыночные позиции у вас не возникнет :). Вместо лока лучше выставлять правильный StopLoss Рулить локи очень сложная работа, у неопытных трейдеров выходит только расширять замки, что приводит большим убыткам.

    Почему при открытии противоположного ордера по одному и тому же инструменту в MT5 ордер закрывается автоматически?

    В терминале MetaTrader 5 доступны два типа учета ордеров:

    1. Неттинговая система учета подразумевает, что в один момент времени на счете может быть только одна открытая позиция по одному и тому же символу:
      • Если по инструменту открыта торговая позиция, при совершении сделки в том же направлении происходит наращивание объема этой позиции.
      • При совершении сделки в обратном направлении происходит уменьшение объема существующей позиции, ее закрытие (при совершении сделки в объеме, равном объему текущей позиции) либо разворот (если объем противоположной сделки больше текущей позиции).
    2. Хеджинговая система учета позволяет иметь на счету множество торговых позиций (в том числе разнонаправленных) по одному и тому же инструменту.

    Если счет открыт с типом учета ордеров «Неттинговая система», то у трейдера отсутствует возможность локирования позиций. В связи с этим при открытии противоположного ордера по одному и тому же инструменту предыдущий ордер закрывается. Если вам не подходит данный тип учета, при открытии счета нужно выбрать пункт «Использовать хеджирование при торговле». Данная опция пока доступна только для счетов, открываемых через платформу MetaTrader 5. В скором времени она будет доступна и в Личном кабинете.

    Два ордера в разные стороны

    В МТ5 нельзя открыть на одном инструменте два разнонаправленных ордера. Справка терминала. Клиентский терминал / Торговля / Общие принципы:

    Позиция
    Позиция — это рыночное обязательство, количество купленных или проданных контрактов по финансовому инструменту. Длинная позиция (Long) — купленный в расчете на повышение цены финансовый инструмент, короткая (Short) — обязательство на его поставку в расчете на снижение цены в будущем. На одном счете по каждому финансовому инструменту может существовать только одна позиция.

    Т.е. позиция может быть только одна. И она или Long или Short.

    Да, существует. В MetaTrader4 эта штатная ситуация и Вы можете открывать неограниченное количество ордеров в различные стороны штатными средствами. Штатно, в MetaTrader5 у вас может быть только одна позиция в одном направлении. Ордер выставленный в противоположенном от существующей позиции направлении закроет ее. Однако с помощью специальных надстроек в MetaTrader5 Вы можете торговать и управлять своей торговлей в разнонаправленном режиме, открывая и закрывая разнонаправленные ордера так, как это принято в МetaTrader4, например так:

    Лучший Форекс брокер 2020 года:
    • FinMaxFx
      FinMaxFx

      Лучший Форекс брокер этого года!
      Бесплатное обучение и демо-счет!
      Бонусы за регистрацию!

Добавить комментарий