ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПАРЫ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Как правильно использовать зеркальные валютные пары Форекс в своих целях

В нашем мире все процессы связаны между собой и зависят друг от друга. Финансовые инструменты валютного рынка Форекс не являются исключением. Даже новичок на Форексе мог заметить, что движение цен валютных пар связано между собой – одни двигаются синхронно, другие в полностью противоположном направлении, именно о последних мы и поговорим сегодня.

Что такое зеркальные пары

Предлагаю вам рассмотреть валютные пары EUR/USD и USD/CAD. Если вы внимательно всмотритесь в эти графики, то сможете заметить, что второй является зеркальным отображением первого.

Теперь давайте разберем, почему же такое происходит. В первом случае мы покупаем евро за доллары, во втором – доллар за канадский доллар. Как мы видим доллар США есть и в том и в другом случае, но он находится «по разные стороны баррикад». Торговля на этих двух парах напоминает песочные часы, то есть в случае укрепления доллара относительно всех мировых валют, на первом графике цена снижается, а на втором растет.

Впервые эта взаимосвязь была выявлена и использована в своих целях опытными трейдерами. Им удалось выявить все зеркальные валютные пары Форекс и составить таблицу, которую вы сможете найти на следующей картинке.

7,0,1,0,0

Как вы могли заметить в таблице есть 3 цвета: красный, желтый и белый. Красный цвет обозначает сильную корреляцию, желтый – средней силы, а белый – слабую.

Теперь, для того чтобы найти зеркальные пары в этой таблице, необходимо дать определение корреляции.

Стоит также отметить, что корреляция может быть двух видов:

  • Положительная. Цены валютных пар движутся в синхронном направлении.
  • Отрицательная. Цены на 2 графиках движутся в противоположных направлениях.

То есть, в табличке знаком минус обозначаются зеркальные пары.

Предлагаю вашему внимаю табличку, которая поможет вам глубже понять зависимость валютных пар между собой. То есть, чем ближе значение к 1, тем быстрее пара из левой колонки корректирует свое значение за парой из верхней колонки.

Использование зеркальных пар в торговле

Используя зеркальные пары, трейдер может принять правильное решение в сомнительных ситуациях. Например, трейдер ведет торговлю на валютной паре USD/CAD, цена уверенно движется вверх, но вдруг цена останавливается и начинает двигаться в обратном направлении. В такой ситуации сохранять спокойствие очень трудно, так как с каждой секундой ваша прибыль начинает таять как снежный ком. В таком случае многие трейдеры выставляют длинные позиции и следят за дальнейшим развитием. Такая тактика является разумной, но в случае дальнейшего падения цены трейдер будет терять свои сбережения.

Но если трейдер будет знать, что пара USD/CAD является зеркальной с валютной парой EUR/USD, то взглянув на второй график, он сможет определить дальнейшее направление цены. Движение на втором графике будет немного отставать, но двигаться в точно противоположном направлении. Так, например, если цена EUR/USD продолжает свое снижение, то на графике USD/CAD цена будет продолжать расти и наоборот.

Использование зеркальной пары в качестве опережающего сигнала

Зеркальную пару можно также использовать в качестве предупреждающего сигнала о предстоящих изменениях. Для этого трейдер может открыть перед собой сразу 2 валютные пары, вести торговлю по паре USD/CAD, а в качестве предупреждающей использовать EUR/USD. Как только трейдер заметит изменения на паре евро/доллар, можно будет внести корректировки в своих открытых ордерах или открыть новые.

Такая связь наблюдается не только на валютных парах, но и между валютной парой USD/CAD и фьючерсом нефти. То есть, как только цена на нефть начинает расти, цена валютной пары USD/CAD начинает падать.

Стратегия на основе зеркальных пар

Предлагаю вашему вниманию очень простую, но достаточно эффективную стратегию на основе зеркальных пар.

Давайте рассмотрим эту стратегию на примере все тех же валютных пар EUR/USD и USD/CAD. Коэффициент корреляции между этими парами равняется -0,9, то есть они являются зеркальными. Открываем оба графика в 11 часов по Московскому времени, то есть во время работы Лондонской торговой сессии. Открываем на одном графике сделку на покупку, а на другом — на продажу, не выставляя при этом Стоп-Лоссов, так как пара в итоге все же двинется в нужную нам сторону.

Устанавливаем Тейк-Профит на 20 пунктов. В случае если цена движется в нужную нам сторону, то мы остаемся в прибыли, если же цена движется в другую сторону, то открываем еще один ордер.

21,0,0,1,0

Кроме прибыли, каждый день мы будем получать начисления в виде свопа. Для того чтобы данная стратегия была беспроигрышной, необходимо выполнение следующих условий:

22,0,0,0,0

  • Если у вас центовый счет, то не счету у вас должно быть не менее 20-30$, а если обычный, то 2-3 тысячи долларов.
  • Максимальное число сделок – десять штук, то есть, пять на одной паре и пять на другой.

Рекомендуется в обязательном порядке обратить внимание на расстояние между сделками. Если мы будем очень быстро открывать следующие сделки, то наш убыток будет нарастать как снежный ком.

Итак, следующий ордер необходимо открыть тогда, когда убытки по первому составят 120 пунктов.

Например, на графике EUR/USD вы открыли ордер на покупку, а на графике USD/CAD – на продажу. Если цена пары EUR/USD снижается, то, как только убытки на этом графике составят сто двадцать пунктов, следует открыть новую сделку на покупку, без стоп-лосса и с тейк-профитом в двадцать пунктов. Если эта сделка закроется с прибылью, то вам необходимо дождаться, когда уровень цены снова пойдет вниз, и открыть новую сделку на покупку с аналогичным профитом. Как только убыток по новой сделке достигнет сто двадцати пунктов, необходимо открыть еще одну сделку с такими же настройками. Подобным образом вы создадите до пяти сделок на каждом графике.

Следует помнить, что ордера на обоих валютных парах открываются независимо друг от друга. Только первые ордера на графиках открываются одновременно.

Для того чтобы торговля при помощи этой стратегии приносила ощутимый доход, а ордера не оставались отрытыми в течение слишком долгого времени, необходимо правильно выбрать время для создания ордеров. Следует убедиться в том, что на графиках D1 уровень цены обладает уверенным движением вниз и только после этого открыть первые ордера.

Эта стратегия является практически беспроигрышной. Среди приятных бонусов этой стратегии стоит отметить положительные свопы, что дает возможность получать доход за открытые ордера.

28,0,0,0,0 29,0,0,0,1

При использовании этой стратегии, для того чтобы избежать существенных убытков, специалисты рекомендуют ежемесячно выводить прибыль с вашего счета, а для торговли на Форекс применять только ту денежную сумму, которую вы можете потерять, не нанеся серьезного ущерба вашему бюджету.

Как использовать зеркальные валютные пары на Форекс?

Зеркальные валютные пары — это понятие, напрямую сопряженное с понятием корреляции. Феномен корреляции проявляется в различных аспектах жизни. Множество вариаций торговых стратегий (ТС), основанных на этом феномене ежедневно применяются Форекс-трейдерами. На рынке Форекс корреляции происходят намного чаще, в силу взаимосвязей и закономерностей рынка. Очевидные закономерности: в сходных отношениях базовых и котируемых валют в парах с доминирующими фигурантами (USD, EUR) или сильная зависимость экономики страны-представителя валюты от ресурса или энергоносителя. Помимо очевидных закономерностей, есть множество плавающих независимых факторов, определяющих корреляции инструментов рынка с кратковременным проявлением (сезонность или даже часть суток).

Виды корреляции

Прямая корреляция – это когда цена по двум парам симметрично дублируется (пример NZD/USD и AUD/USD), а в случае обратной корреляции — движения цен двух валютных пар зеркально повторяются (EUR/USD и USD/CHF), в основном за счет общих факторов, повлиявших на движение цен. Эти пары называют зеркальными парами.

Коэффициент корреляции принимает значения: минимум 0, максимум +1 для прямого отношения; и наоборот максимум -1 до минимального 0 зеркального отношения. В случаях максимальных значений 1 и -1 будет означать самую сильную связь, которую также называют идеальной корреляцией. Нулевое значение коэффициента указывает на то, что, вероятно, нет никакой связи между котировками.

При наличии отрицательной корреляции графики двух валютных пар зеркально отражают друг друга:

Зеркальная корреляция

В случае прямой корреляции обнаруживаются прямо-симметричные движения:

Прямая корреляция

Зеркальные пары

Инструменты обратной корреляции включают в себя такие пары как EUR/GBP и GBP/CHF; CAD/CHF и EUR/USD; EUR/AUD и AUD/CHF; EUR/NZD и USD/CHF. Зеркальные пары с евро и швейцарским франком объясняются постоянным соотношением между этими двумя валютами, поддерживаемое строгим регулированием. Прямая корреляция чаще наблюдается по следующим парам: EUR/USD и GBP/USD; EUR/USD и NZD/USD; AUD/USD и EUR/USD; GBP/USD и NZD/USD; USD/CHF и USD/JPY; AUD/USD и GBP/USD.

Для практического применения преимущества корреляции важен интервал времени в графиках в случаях корректировки или контроля по сделке. Зная отношения между валютными инструментами, трейдер избегает некоторых ошибок и также принимает правильные решения в спорных ситуациях. Например, если по графику первой пары наблюдается резкое изменение, а по второму подобного не видим это значит, что скачок вызван временной спекулятивной активностью и лучше ничего не предпринимать. Предположим, открыта позиция по паре канадский доллар-доллар США, наблюдая за графиком видим, что продолжительное движение в одном направлении останавливается, а затем начинает разворот в противоположном направлении. Трудно сохранять спокойствие в этой ситуации, так как вероятные потери растут с каждой секундой. Знание об обратной корреляции с парой EUR/USD поможет предугадать дальнейшую динамику. Второй график будет отображаться с задержкой, но показания будут как зеркальное отражение первого графика.

Опытные трейдеры пользуются зеркальными парами в качестве опережающего сигнала. Зная, что цены пар движутся в противоположных направлениях, но с задержкой, в соответствии с графиком EUR/USD, можно правильно корректировать позиции по паре USD/CAD. Отметим, что такие же отношения наблюдаются у пары USD/CAD с фьючерсами на нефть. Если цена по фьючерсу вырастет, то график валютной пары будет падать и наоборот.

Рекомендация к применению: Если трейдер использует ТС с сетками ордеров и/или метод хеджирования долгосрочных сделок временная задержка по графикам коррелирующих пар не будет основополагающим фактором. К примеру, обратная корреляция дает Форекс-трейдерам возможность прохеджировать убыточные сделки, выдерживая окончание коррекции.

Заключение

Для полноценного и грамотного использования методик с коррелирующими инструментами, нужны систематизация и тестирование торговых стратегий. ТС построенные на основе зеркальных валютных пар слишком распространены и популярны, тем не менее, обязательно требуют адаптации и внесения корректировок. Для удобства работы с зеркальными парами трейдеры пользуются точными таблицами онлайн. Упрощают анализ и вычисления индекса корреляции по тайм-фреймам или временным отрезкам.

Пример таблицы по корреляциям валютных пар:

Таблица корреляций

Также лучше пользоваться калькуляторами онлайн, как по этой ссылке: https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator

Использование таких знаний на практике, помогает избегать сильных потерь и повысит возможность получить весомую прибыль по сделкам.

Стратегия на корреляции валют с задержкой и запаздыванием

Являясь геометрическим выражением числовых величин, ценовые графики могут подвергаться анализу разнообразными математическими методами. Одним из них является корреляция, заключающаяся в соответствии ценовых динамик двух или более валютных пар на определенном временном участке. Основываясь на ее принципах, были разработаны торговые стратегии корреляции валютных пар, позволяющие с высокой степенью достоверности спрогнозировать ценовую динамику в будущем.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР ФОРЕКС KANAL

Однако следует учитывать, что зависеть валютная пара может и от других рыночных факторов:

  • динамики индексов и сырья;
  • решений экономических организаций (государственных и публичных);
  • политико-экономическая ситуация в определенных государствах;
  • геополитическая обстановка в мире;
  • целенаправленные финансовые спекуляции.

Отслеживание этих ситуаций (кроме последней – предсказать их довольно сложно) позволит не только избежать неожиданных убытков, но и получить дополнительную прибыль, следуя эффективной стратегии корреляции валютных пар.

Виды корреляции

5,0,1,0,0

В зависимости от пропорциональности между основной и зависимой величинами различают два типа корреляции:

  • прямая – при росте (уменьшении) основной величины происходит рост (уменьшение) обратной (рис. 1);
  • обратная – уменьшение (рост) основной величины приводит к росту (уменьшению) обратной.

Рисунок 1. Графики USDCHF и USDJPY с прямой корреляцией.

Прямая корреляция возникает на парах валютных котировок, в которых оба знаменателя или числителя являются одинаковой валютой. Если же общая валюта в одной валютной паре расположена в числителе, а в другой в знаменателе, то корреляция обратная.

При этом следует учитывать, что соотношение между изменениями основной и зависимой величин может отличаться от 1 (прямо пропорциональная зависимость) или -1 (обратно пропорциональная зависимость).

Существует и классификация корреляции по силе, которая характеризуется числовым коэффициентом из интервала [-1;1]:

  • -1 – сильная обратная зависимость;
  • 1 – сильная прямая зависимость;
  • 0 – полностью отсутствует зависимость.

Чем больше схожесть (прямая или обратная) между основным и зависимым графиком, тем ближе коэффициент его силы к -1 или 1.

Особенности использования корреляции

Часто коррелируют не только ценовые движения, но и такие события, как пробитие ключевого уровня, формирование экстремума и др. Такую особенность можно также использовать в стратегиях корреляции валютных пар как для открытия позиций, так и для размещения целей и СтопЛоссов.

Рисунок 2. Торговая стратегия на корреляции валютных пар, основанная на ключевых уровнях.

На рис. 2 показаны два графика валютных пар, имеющих обратную зависимость. На верхнем графике показано сопротивление (красная горизонтальная линия), которое было пробито в момент, обозначенный желтой вертикальной прямой. В этот промежуток времени на нижнем графике развивался нисходящий тренд.

Обозначим на нижнем графике два ценовых уровня:

  • начала формирования нисходящего тренда (верхняя желтая горизонтальная прямая), которая соответствует уровню сопротивления на верхнем графике (нижняя желтая горизонтальная прямая);
  • момента пробоя ценой на верхнем графике сопротивления, обозначенного желтой вертикальной прямой (нижняя желтая горизонтальная прямая).

В результате можно наблюдать ценовой дисбаланс – на верхнем графике цена двигалась в боковике, а на нижнем она постепенно снижалась. Компенсировать возникший дисбаланс может повышение цены на любом из графиков. При этом понижение цены на обоих графиках является маловероятным (его вероятность уменьшается с понижением цены на нижнем графике). Сигналом к повышению цены на верхнем графике послужил пробой уровня, что указывает на возможность открытия длинной позиции.

16,0,0,1,0

Можно заметить, что с повышением цены на верхнем графике аналогичная ситуация стала происходить и на нижнем графике. Это следует учитывать в уровне цели, корректируя его в соответствии с ценовой динамикой на нижнем графике:

  • при повышении цены ТейкПрофит опускается;
  • при понижении цены ТейкПрофит поднимается.


Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF

Рисунок 3. Графики EURUSD (снизу) и USDCHF (сверху) на ТФ H1 для торговли по стратегии корреляции.

Рисунок 4. Графики USDCHF (сверху) и EURUSD (снизу) на ТФ M5 для торговли по стратегии на корреляцию валют с задержкой (запаздыванием).

Таким образом, торговая стратегия корреляции валютных пар USDCHF и EURUSD в условиях, обозначенных на рис. 4 заключается в следующем:

  • при формировании на EURUSD длинной медвежьей свечи покупать USDCHF;
  • при формировании на EURUSD длинной бычьей свечи продавать USDCHF.

При этом после появления на EURUSD сигнала на открытие позиции необходимо проанализировать USDCHF – если движение, похожее на ответное, уже произошло, то от сделки лучше воздержаться.

21,0,0,0,0 22,0,0,0,1

Одновременно необходимо анализировать положение сигналов относительно друг друга. В определенные моменты функции валютных пар в пропорциональной зависимости меняются: зависимая становится основной, а основная – зависимой.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как использовать зеркальные валютные пары в своей торговле

Для того чтобы изо дня в день уверенно извлекать прибыль с рынка Форекс, необходимо постоянно совершенствоваться и использовать любые выявленные на нем закономерности хождения цены. Многим трейдерам справляться с этой непростой задачей помогает знание про зеркальные валютные пары, на основе которого можно получать опережающие сигналы или создать свою стратегию торговли. Одна такая простая торговая система будет предложена ниже.

Нетрудно догадаться, какие преимущества может дать в торговле информация о взаимосвязи отдельных валют, поэтому стоит запастись терпением и внимательно рассмотреть основные моменты этого явления.

Основной принцип

В основе знания про зеркальные валютные пары Форекс лежит принцип корреляции, то есть взаимной зависимости. Изучить и использовать его в своей торговле обязаны все трейдеры без исключения, так как это дает определенные преимущества при прогнозировании и помогает лучше понимать текущую ситуацию.

На первый взгляд может показаться, что хождение котировок отдельных пар сугубо индивидуально, но если присмотреться к графикам, особенно на крупных таймфреймах, то даже без специальных знаний хорошо видно, как многие из них движутся синхронно в одном направлении, а другие совершают свой путь в противоположном направлении, также сохраняя сильную зависимость.

Первые тактики

Использование взаимосвязи хождения валют впервые было замечено и использовано в своих интересах аналитиками крупных хедж-фондов. Эти масштабные финансовые организации выявили зеркальные валютные пары, список составили и активно применяли потом корреляцию для страхования открытых позиций по отдельным активам. Такая тактика получила большое распространение из-за своей эффективности и остается актуальной до сих пор. Ну и раз ее применяют воротилы финансового рынка, то почему бы частным трейдерам не получить немного прибыли от ее использования в своей торговле.

Взаимосвязь между отдельными торговыми инструментами на Форекс имеет под собой фундаментальную основу, так как экономики отдельных стран тесно связаны и важные события для одного государства мгновенно находят свое отображение на курсе валют другого. Как уже говорилось, взаимосвязь может быть прямой и обратной, а это также следует учитывать.

Виды корреляции

Итак, самый главный вопрос, который ставят себе трейдеры после усвоения понятия – зеркальные валютные пары – как торговать их на Форекс и увеличивать свой депозит? Выше уже было сказано о разновидностях корреляции, которая бывает двух видов:

  • прямая или положительная;
  • зеркальная или отрицательная.

При первой разновидности графики двух торговых инструментов будут совершать синхронные колебания, при второй, соответственно, прямо противоположные. Пример прямой корреляции представляют собой такие валюты, как евро и фунт, австралийский доллар и китайский юань, и так далее. Зеркальными валютными парами будут USD/CHF и EUR/USD, USD/JPY и EUR/USD.

Стоит отметить, что между отдельными торговыми активами степень корреляции будет сильно отличаться. В одном случае она будет более сильной, во втором – менее заметной. Поэтому ниже представлена таблица корреляции с пояснениями взаимосвязей. Вот непосредственно сама таблица, в которой представлены основные валютные пары, драгоценны металлы и биржевые индексы США, Великобритании и РФ.

А вот пояснение коэффициентов, которое поможет глубже понимать зависимость отдельных активов между собой, что поможет использовать одну валютную пару в качестве индикатора для хождения другой.

Практическое применение

Используя таблицу, в которой представлены зеркальные валютные пары Форекс, список их поможет принять правильное решение в неоднозначных ситуациях за счет имеющейся корреляции. К примеру, трейдер торгует пару фунт доллар, которая двигалась по восходящему тренду. Но вот, движение остановилось, а котировки начинают совершать невнятные движения в боковике. Обычно в таких ситуациях весьма сложно сохранять контроль, так как каждое обратное движение отнимает часть накопленной прибыли. Поэтому тут многие трейдеры предпочитают фиксировать длинные позиции и ожидать дальнейшего развития событий. Это разумная тактика, но все же часть потенциального дохода при дальнейшем развитии тренда будет упущена.

Но, зная, что фунт доллар и евро доллар – это зеркальные валютные пары, можно перед выходом из позиции по первой из них, взглянуть на график второй. Если пара EUR/USD будет уверенно развивать восходящий тренд, пока GBP/USD будет в боковике, то можно не закрывать позицию по фунту, будучи уверенным в том, что движение наверх продолжится.

Опережающие сигналы

Таким же способом можно получать и опережающие сигналы. Если обе валютные пары, имеющие прямую корреляцию, к примеру, находятся в боковом движении и трейдер держит открытой позицию по одной из них, то выход из боковика другой пары наверх или вниз поможет ему предугадать дальнейшее направление и закрыть позицию при неблагоприятном развитии событий или, наоборот, даже добавиться в нее.

Это касается не только валютных пар, но и других активов. К примеру, из таблицы видно, что между USD/CAD и фьючерсом на нефть (OIL) имеется обратная корреляция. Значит, при росте цен на нефть, котировки USD/CAD будут падать и наоборот.

Простая стратегия

Для реализации простой стратегии понадобятся две зеркальные валютные пары, имеющие прямую корреляцию – это EUR/USD и GBP/USD. Суть подхода основывается на простом наблюдении – при отсутствии важных новостей пары эти постепенно растут или падают в одном направлении совершая волнообразные колебания курса. Поэтому трейдер после открытия Лондонской торговой сессии (11 утра по МСК) совершает покупку по одной паре и продажу по другой, выставляя стоп-лосс 40 пунктов и тейк-профит 10 пунктов.

Так как обе пары постоянно движутся о вверх, то вниз, срабатывание тейк-профита имеет чрезвычайно высокую вероятность вне зависимости от основного тренда. То есть, к примеру, GBP/USD в течение дня будет развивать восходящий тренд, а трейдер совершил по нем продажу. Если бы тейк-профит был больше 10 пунктов, то была бы высокая вероятность его не добрать, совершив неправильный прогноз, но поскольку пара очень волатильна, вероятность «случайного» взятия прибыли крайне высока! В то же время, если все-таки сработает стоп-лосс по одному из этих инструментов, то прибыль с другого перекроет часть убытка и поможет ослабить эффект от отрицательного результата. Эта стратегия с использованием зеркальных валютных пар дает очень хороший результат и идеально подходит начинающим трейдерам, так как не требует сложного анализа финансового рынка.

Зеркальные валютные пары – что это?

На рынке Форекс существует прямая зависимость между всеми торгуемыми инструментами. Наверняка, даже новички это замечали неоднократно: работаешь с парой активов и наблюдаешь, как они синхронно движутся на ценовом графике. А бывает и обратная ситуация, которую можно проследить, работая, скажем, с золотом и нефтью одновременно – активы движутся в противоположных направлениях. В последнем случае мы имеем дело с отрицательной корреляцией, так называемой зеркальной. Поговорим о ней более подробно.

Взаимосвязь активов

Возможно, новым участникам валютного рынка может показаться, что хождение котировок активов синхронно или же в противоположном друг от друга направлении, это чистой воды совпадение и спекулянты просто не придают этому явлению никакого значения. Но зависимость активов есть и что самое интересное – улавливая ее можно спрогнозировать движение некоторых инструментов, даже не применяя сложного технического анализа и не используя индикаторы.

Впервые о взаимосвязи финансовых активов было замечено аналитиками, которые работали в крупных хедж-фондах и занимались составлением прогнозов на перспективу. Они открыли для себя, что некоторые активы движутся с завидной синхронностью, что позволяет работать сразу с парой (а то и более) инструментов. Это существенно экономило время, которое они тратили на составление прогнозов по каждому из активов. Кроме этого они заметили и другую картину – некоторые активы движутся прямо таки в обратном направлении друг от друга, о чем свидетельствовали ценовые графики, отображающие котировки активов в зеркальном отражении.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ДЕМО СЧЕТ METATRADER ФОРЕКС

Такое открытие стало действительно важным как для корпоративных участников финансового рынка, так и для частных трейдеров, которые и по сей день успешно применяют зеркальную тактику работы на рынке Форекс.

Все дело в корреляции

Корреляция представляет собой взаимосвязь между парой или более величинами. В данном случае мы имеем дело с финансовыми активами, так что смело можем сказать, что изменение, происходящее с одним активом влечет за собой изменение и в другом инструменте.

Отметим, что корреляция бывает двух видов:

  • прямая (положительная) – активы движутся на ценовом графике в одном направлении;
  • зеркальная (отрицательная) – активы движутся в противоположном друг от друга направлении.

Приведем примеры обоих случаев. Синхронно движутся графики котировок таких активов как EUR/GBP и AUD/JPY, а вот зеркальное отражение имеют такие валютные пары как USD/JPY и EUR/USD или EUR/USD и USD/CHF, графики которых приведены для наглядности ниже.

Кроме этого стоит понимать, что как в первом, так и во втором случае особую роль играет степень корреляции. Имеется в виду тот факт, что некоторые активы могут двигаться в противоположном направлении, но при этом иметь небольшую степень отклонения. А это значит, что график одного инструмента будет не полностью повторять зеркальное отражение другого актива, с этим необходимо считаться при планировании торговли.

Коэффициенты корреляции

Благо, добрые люди, ранее проводившие наблюдение относительно корреляции тех или иных финансовых инструментов, составили таблицу с показателями степени корреляции, что упрощает работу трейдера.

Как видно из таблицы, коррелировать могут активы не только схожие, но и разноплановые. К примеру, некоторые валютные пары могут быть зеркальным отражением металлов или, наоборот – в точности повторять их движение.

Теперь что касается пояснения к вышеприведенной таблице.

  • Красный цвет – корреляция между активами сильная;
  • Желтый цвет – корреляция имеет слабую величину;
  • Белый цвет – корреляция отсутствует или имеет крайне слабое проявление.

Применение знаний о корреляции на практике

Итак, имея под рукой данную таблицу, трейдер может принять корректное решение в относительно непростых торговых ситуациях. К примеру, работая с GBP/USD, трейдер замечает не совсем понятное движение актива – котировки почти замерли, и предугадать, как поведет себя пара практически невозможно. Фундаментальный анализ летит в тартарары, как быть? На помощь придет зеркальная пара, которая совершает движение в противоположном направлении и, как правило, с небольшим отклонением во времени – т.е. быстрее. Таким образом, трейдер имеет возможность «подсмотреть» в будущее и принять решение относительно того, в каком направлении ему работать с парой GBP/USD в ближайшее время.

По сути, мы имеем дело с опережающими сигналами технических индикаторов. Как известно, и они не всегда подают верные и своевременные сигналы, так что перестраховаться всегда можно за счет использования так называемой «зеркальной тактики».

Разумеется, не всегда такие предсказания являются точным попаданием в яблочко. Но то, что зеркальные пары указывают трейдеру направление стоимости актива на ближайшую перспективу (пусть и с неким отклонением), это факт.

Взаимосвязь хеджирования, локирования и зеркальных пар

Работа с зеркальными парами дает возможность трейдерам страховать свой депозит за счет открытия разноплановых сделок.

Напомним, что хеджирование – это одновременное открытие ордеров на разных рынках в противоположном направлении.

К примеру, трейдер работает с такими зеркальными активами, как пара EUR/JPY и индекс DowJones . Движутся активы в противоположном направлении друг от друга и в принципе один из них может повести себя совершено непредсказуемо. Дабы избежать финансовых потерь, трейдер принимает решение работать не с одной валютной парой, а с двумя активами сразу, второй из которых движется в зеркальном отражении с долей малейшего отставания во времени. Таким образом, получая убыток по одной сделке с первым активом, трейдер может сменить тактику для закрытия сделки (или ее продления) для второй сделки. Да, сделка с первым активом возможно и принесет убыток, но зато не позволит совершить ошибку при работе со вторым финансовым инструментом.

У некоторых трейдеров может возникнуть вопрос – почему бы тогда не использовать локирование сделок?

Напомним, что локирование – это одновременное открытие встречных сделок с разными активами одного рынка в противоположном направлении.

Теперь ответим на вопрос, заданный немного выше. Прежде всего, стоит понимать, что не всегда зеркальные активы, торгующиеся на одном рынке, в точности повторяют движения друг друга – случаются и совершенно не объяснимые отклонения. Так что в данном случае ставить на два актива внутри одного рынка было бы крайне рисковым. Хеджинг более уместен. Да и потом, далеко не все торговые терминалы позволяют ставить локи, так что проблема может возникнуть даже чисто техническая.

Подведем итоги

Какой бы простой на первый взгляд не казалась теория о работе с зеркальными парами (есть табличка – бери и пользуйся), на практике все обстоит несколько иначе. Дело в том, что фундаментальный анализ особо влияет на поведение активов на рынке. Принятие решений в экономике разных государств может сильно ударить по местной валюте и, тем самым, сказаться совершенно не предсказуемо на поведении тех или иных активов. Одного наблюдения за графиками инструментов недостаточно – скрупулезный анализ со стороны трейдера в любом случае должен присутствовать.

Исходя их этого, сталкиваемся с новой проблемой – работа с зеркальными парами возможна только на длительных таймфреймах, т.к. они позволяют ситуации на рынке «устаканиться» и избавляет трейдера от рыночного шума. А это значит, что спекулянту придется смириться со спредами и свопами, которые тоже могут в значительной степени пожирать депозит трейдера.

Более того, далеко не все брокеры дают добро на работу по хеджированию позиций, ставя ограничения на некоторые торговые стратегии. Так что перед тем, как определиться с конкретным брокером для сотрудничества, рекомендуем провести тщательный анализ понравившейся компаний, воспользовавшись нашими обзорами и страницей со сравнением форекс брокеров.

Специалисты Fx-Rating помогут сделать правильный выбор компании для сотрудничества!

Другие интересные статьи:

Зеркальные валютные пары

Все природные явления тесно связаны между собой, порой даже множеством невидимых нитей. Так, в физике чисто механическое движение почти всегда сопровождается тепловыми процессами. И подобных примеров достаточно много.

Forex не является исключением. Здесь также многие вещи взаимосвязаны. Зависимость валютных пар друг от друга уже давно замечена исследователями рынка. Многие опытные трейдеры с успехом используют это в торговле.

Что такое зеркальные пары

Статистическую взаимосвязь двух и более величин между собой принято называть корреляцией. Такое понятие на валютном рынке означает степень зависимости между двумя инструментами (активами), которая может быть прямой (положительной) или обратной (отрицательной). Последнюю часто называют зеркальной.

В случае прямой зависимости валютные пары движутся одинаково или почти одинаково, часто с небольшим опозданием одна от другой. Зеркальные пары движутся в противоположные друг другу стороны, подобно отражению в зеркале.

Наглядным примером зеркальных пар могут быть EURUSD и USDCAD.


Сравнив эти два графика визуально, можно сразу же заметить, что тренды на них движутся практически в прямо противоположном друг другу направлении. Если актив EURUSD растет, то USDCAD обязательно падает, и наоборот.

Зависимость активов, или корреляция, представляет собой серьезный инструмент для трейдера, особенно при торговле на различных валютных парах. Статистическая взаимосвязь между ценовыми движениями торговых инструментов наглядно отражена в соответствующей таблице.


Коэффициент корреляции определяется диапазоном числовых значений от -1 до +1. Причем отрицательные значения от -1 до 0 отображают обратную (зеркальную) взаимосвязь. Чем ближе они находятся к нулевому значению, тем зеркальная связь между ними слабее. Числа от 0 до +1 являются показателями прямой взаимосвязи, и с приближением к значению +1 прямая корреляция усиливается.


Больший период расчета корреляции лучше подходит для анализа. Поэтому доверять стоит коэффициентам, рассчитанным не менее чем на ста барах.

На дневных графиках активов EURUSD и GBPUSD видно, что они находятся в прямой взаимосвязи. Движения трендов одинаковы. Для всеобъемлющей оценки влияния валют друг на друга необходимо учитывать и ряд важных особенностей:

  • Определенный регион выбранных активов для сравнения структуры и развитости экономик соседних государств. Немаловажно определить преобладание импорта или экспорта в этих странах.
  • Связь активов с сырьевым или фондовым рынком. Здесь корреляция наиболее сильная.
  • Статусное положение анализируемых пар на общем рынке, объем их торгов, спрос на валюту.

Поскольку со временем наблюдается изменение фундаментальных факторов, меняется и корреляция между валютными парами. Она может усиливаться, ослабевать или же давать вообще противоположный эффект. Отслеживать взаимозависимость следует постоянно. Желательно пользоваться данными за последние три месяца, поскольку применение наиболее актуальных сведений в торговле даст наилучший результат.

Использование зеркальных пар в торговле

При трейдинге несколькими инструментами корреляцию зеркальных активов можно применять как трендовый технический индикатор.

Особенно это удобно, когда один из активов опережает по времени другой. В таком случае его можно использовать как предупреждающий сигнал о грядущих изменениях.

На рисунке видны графики двух зеркальных пар: AUDUSD и USDJPY. Отчетливо видно, что второй актив зеркально опережает первый. Открыв сделку по AUDUSD, следует внимательно наблюдать за USDJPY. Малейшее изменение в закономерности ее движения будет опережающим сигналом для AUDUSD. При благоприятном стечении обстоятельств можно получить максимальный профит от этой сделки и даже открыть дополнительную. В случае поступления сигнала о возможном развороте цены позиции лучше сразу же закрыть.

Обратная зависимость может быть неплохим подспорьем для хеджирования убыточных ордеров с целью снижения рисков и пережидания коррекции тренда. Однако бывают случаи, когда одна пара совершает довольно резкое движение вверх или вниз, а другая не реагирует даже через определенное время. Это говорит о том, что импульсный скачок можно считать ложным и он вызван каким-то событием. В данном случае входить в рынок опасно, поскольку не соблюдается закономерность в трендовом изменении обоих активов.

Выбор таймфрейма для торговых операций также имеет немаловажное значение. Не стоит рисковать, входя в рынок на коротких временных интервалах. Старшие таймфреймы дают более достоверные сигналы. Зеркальная зависимость может быть не только между двумя парами валют, но и между валютами и индексами или товарными, сырьевыми активами.

Стратегия на основе зеркальных пар

Существует несколько стратегий торговли с использованием зеркальных пар. Одну из наиболее простых наглядно можно рассмотреть на примере активов GBPUSD и USDCAD. Коэффициент корреляции между ними равен -0,9, что показывает сильную обратную взаимосвязь.

Открытие ордеров происходит сразу на двух активах: покупки и продажи. Цели выставляются небольшие, на 20 пунктов. В случае движения цены в нужном направлении можно открыть еще один ордер.

Чтобы стратегия давала прибыль, необходимо выполнение условий:/p>

  • При наличии центового счета размер депозита не должен быть меньше 20 долларов. Если счет обычный, размер депозита должен составлять минимум 2 тыс. долларов.
  • Максимальное количество сделок на обоих парах — 10 штук.

Первые ордера открываются одновременно, а затем — в зависимости от движения цены на обоих графиках. По мере получения прибыли ее рекомендуется выводить со счета.

Зеркальные валютные пары, используемые на Форекс, полный их список и характеристики

В нашем мире все взаимосвязано – любое решение или действие имеет последствия не только для конкретного человека, но и для всего его окружение (в большей или меньшей степени). И на рынке Форекс это условие тоже соблюдается. Графики цен тех или иных активов часто привязываются друг к другу – могут двигаться в синхронном порыве или же прямо противоположных направлениях.

В последнем случае, этим финансовым инструментам даже термин присвоили – зеркальные валютные пары. Сейчас мы разберемся подробнее и попробуем понять, как именно трейдеры могут использовать его для личной выгоды.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Эта статья приведёт Вас к успеху:  НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ФОРЕКС

Что из себя представляют зеркальные валютные пары?

«Зеркальными» называют валютные пары, чьи графики цен двигаются в противоположных друг от друга направлениях.

Пока один актив дорожает, второй одновременно с ним дешевеет. Такое явление можно сравнить с песочными часами, где песок с верхней склянки пересыпается в нижнюю, но если их развернуть – будет происходить прямо противоположная ситуация. Новые участники торгов, конечно, могут списать все на случайность или совпадение, но в действительности есть определенная закономерность, которую еще очень давно приметили профессиональные сотрудники хеджевых фондов.

Зеркальные валютные пары, демонстрируют синхронное движение цен в противоположных направлениях, что позволяет существенно экономить время на аналитику. Сделали прогноз по конкретной паре – можете отзеркалить и получить с высокой точностью результат и по связанной с ней.

Причина такого явления кроется в корреляции (взаимосвязи между двумя или большим количеством величин). Корреляцию разделяют на прямую или, как еще принято называть, синхронную, и зеркальную – о которой мы уже упомянули выше. Практически синхронны пары вроде EUR/GBP и AUD/JPY, а зеркалятся USD/JPY и EUR/USD.

Список и таблица зеркальных валютных пар с корреляционными коэффициентами

Чтобы трейдерам было удобнее анализировать зеркальные валютные пары на бирже Forex, командой квалифицированных финансовых аналитиков была составлена удобная табличка со степенями по популярным типам активов. Ее вы можете посмотреть ниже.

Как становится понятно из таблички, корреляция может происходить не только между схожими типами активов, но и вполне себе разноплановыми. К примеру, определенный металл часто зеркально отражает конкретную валютную пару, или с точностью до единиц синхронно с ней движется.

Для удобства пользователей типы корреляции в таблицы были размечены разными цветами:

  • Темно красным отмечаются наиболее сильные проявления корреляции между активами (модуль выше 0.8).
  • Оранжевым средний тип корреляции (диапазон 0.6-0.8).
  • Белым помечается, когда корреляции или вообще не наблюдается, или она минимальна (стремится к нулевому значению).

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Обзор стратегии корреляции валютных пар

Как использовать зеркальные валютные пары в торговле?

Когда у вас перед глазами есть табличка, в которой перечисляются зеркальные валютные пары со степенями их корреляции, это нередко помогает определиться с верной стратегией действий в непростой торговой ситуации. Например, работающий с GBP/USD участник рынка вдруг видит странное поведение у торгуемого актива: стала наблюдаться почти полная заморозка котировок, что привело к невозможности предугадывания дальнейшего направления курса.

И как тогда поступить, если навыки фундаментального анализа теперь бесполезны? Правильный ответ – воспользоваться двигающейся в противоположную сторону зеркальной парой. Она колеблется с меньшей задержкой по времени, поэтому трейдеру становится доступной картина из будущего, которую тому остается только интерпретировать под торгуемый актив.

Перед нами почти что опережающие сигналы технического индикатора. Как все знают, ими далеко не всегда отображается реальная картина – прогнозы часто неверны и публикуются с задержкой, поэтому зеркальные валютные пары могут стать способом получить дополнительное подтверждение сигналам.

Благодаря зеркальным парам, у трейдеров открывается возможность страхования депозита разноплановыми сделками.

На практике это выглядит следующим образом: участник рынка использует два зеркальных актива и не уверен, что они оба будут в процессе работы полностью предсказуемыми. Чтобы не понести финансовые потери, он работает с двумя активами одновременно, но стоит только образоваться малейшему убытку по первому финансовому инструменту, как трейдер быстро вносит поправку в свою стратегию работы со вторым. К сожалению, от уже ударившего по депозиту убытка уже будет никуда не деться, но зато имеется возможность компенсировать его за счет прибыли по будущим сделкам.

Торговая стратегия на основе зеркальных валютных пар

Зеркальные валютные пары, отлично работают в рамках многих торговых систем – рассмотрим в качестве примера одну из наиболее простых. Она хорошо ведёт себя в связке с парами EUR/USD и USD/CAD. Согласно таблице, они имеют между собой сильную корреляцию (-0.9) и зеркально отражаются. Когда начнется Лондонская сессия, можно смело запускать оба графика – на одном заключая сделки по покупке, на другом – по продаже. Стоп-лосс использовать не нужно, а тейк-профит имеет смысл установить на 20 пунктах. В ситуации с движением цены в нужном направлении, трейдер получает прибыль. Если же происходит обратное – приходится открыть еще одну сделку.

Прибыльность стратегии возможна только при следующих условиях:

Минимальный объем средств на центовом счету — 20+ долларов, на обычном – от 2 тысяч USD (или их эквивалент в других валютах).
Ограничения по максимальному количеству ордеров (по 5 на каждую из двух пар).
Сделки нельзя заключать в быстром темпе – нужно выжидать некоторое время между, чтобы убытки не накапливались подобно снежному кому.

Не смотря на то, что система многими называется почти беспроигрышной, работая с данной стратегией, имеет смысл выводить прибыль каждый месяц, а на депозите удерживать лишь необходимый минимум, потеря которого не будет обременять ваш бюджет.

Какова эффективность зеркальных валютных пар?

Какими бы обманчиво простыми не выглядели зеркальные валютные пары (достаточно действовать согласно таблице и алгоритмам, как может подумать новичок), в реальности ситуация куда более запутанная. Экономические факторы и явления в разных государствах нередко расшатывают валютные курсы, значительно усложняя прогнозирование. Поэтому зеркальные пары особо эффективны бывают только в случае с длительными таймфреймами, ведь они не так сильно подвержены рыночному шуму. Главный отрицательный момент тут – завышенные спреды и свопы, пожирающие часть прибыли участников рынка.

Некоторые брокеры вообще, препятствуют воплощению в жизнь определенных торговых стратегий, завязанных на хеджировании, что тоже учесть еще на этапе выбора посредника на рынке Форекс.

Что же такое валютная пара? Как правильно выбрать инструмент для торговли?

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Корреляции валютных пар на Форексе

Некоторые валюты имеют тенденцию двигаться в одном направлении, другие — в противоположную. Это мощные знания для тех, кто торгует более чем на одной валютной паре. Такой метод позволяет хеджировать, диверсифицировать, или удваивать прибыльные позиции.

Статистически измеряется производительность, валютные пары так называемые «коэффициенты корреляции» от +1 до -1.

Корреляция +1 означает, что две валютные пары движутся в одном направлении, относительно друг друга. Корреляция -1 означает, что они будут двигаться в противоположном направлении, относительно друг друга. Корреляция ноль означает, что никакой связи между валютными парами не существует.

Как читать таблицу корреляции:

Каждая ячейка таблицы показывает коэффициент корреляции, между двумя валютными парами, за соответствующий период времени. Следующие категории указывают на быстрый способ интерпретации значения таблицы. Обратите внимание, что отрицательная корреляция означает, что две пары валют коррелируют в противоположных направлениях (например, когда цена на одной идет вверх, другая идет вниз и наоборот)

  • 0,0 до 0,2 Очень слабая корреляция и не значительная.
  • 0,2 до 0,4 Слабая, низкая корреляция, не очень значительная.
  • 0,4 до 0,7 Умеренная корреляция.
  • 0,7 до 0,9 Сильнае, высокая корреляция
  • 0,9 до 1,0 Очень сильная корреляция.

Пример сильной положительной корреляции между двумя парами валюты: GBP / USD и EUR / USD. Они имеют коэффициент корреляции более 0,90, что означает, что, когда EUR / USD идет вверх, GBP / USD также идет вверх. Известный пример двух противоположных движущихся валютных пар EUR / USD и USD / CHF, они имеют очень высокий коэффициент на -0,90, что означает, что они движутся в противоположном направлении.

Валютные пары положительной корреляции:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD
  • AUD / USD и EUR / USD

Валютные пары отрицательной корреляции:

  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • GBP / USD и USD / CHF
  • AUD / USD и USD / CAD
  • AUD / USD и USD / JPY

Как трейдер может использовать корреляцию в торговле

При положительной корреляции, на одной валютной паре открываем ордер на покупку, а на второй на продажу, таким образом мы можем фиксировать прибыль, когда общая прибыль выше убыточной, но в любом случае будет прибыль. Например знаем, что EUR/USD и USD/CHF движутся в противоположном направлении, соответственно по индикаторам находим максимальные отклонения на обоих валютных парах, и входим в рынок, но лучше использовать индикаторы корреляции, некоторые из которых есть на нашем сайте в разделе индикаторов.

Торговля в положительной корреляции ещё называют хеджированием одной валютной паре с другой. Например, трейдер открыл длинные позиции по валютным парам положительной корреляции в одно время. Так как валютные пары движутся в противоположных направлениях, одна из валютных пар делает некоторые убытки, другая пара пойдет в прибыль, и со временем общая прибыль будет значительно больше убыточного ордера.

Торговля по отрицательной корреляции, позволяет работать в прибыли сразу на обоих валютных парах, но есть и недостаток, не всегда в момент входа в рынок, мы можем получить прибыль, бывает и так, что при входе в рынок, обе валютные пары нам могут делать убытки, таким образом риск торговли с отрицательной корреляцией, значительно выше торговли с положительной корреляцией. Нет точных инструментов, которые могут показать начало отрицательной корреляции, и это может удвоить убытки, потому что убытки будут сразу на двух валютных парах. Не всегда корреляция бывает отрицательной, бывают дни, когда валютные пары движутся в одном направлении.

Вывод: Лучше в торговле использовать положительную корреляцию.

Зеркальные валютные пары Форекс. Как торговать?

Сегодня, уважаемые трейдеры, предлагаем поговорить о зеркальных валютах Форекс. Дополним разговор корреляцией валютных пар? Если вы считаете, что о корреляции валютных пар достойна того, чтобы узнать о ней, бегите на кухню ха кофе и продолжайте свое чтение.

Опытные трейдеры считают, что о корреляции на самом деле обязан знать каждый участник рынка. Знайте и вы, что всем валютным парам, имеющим отличия друг от друга, свойственны своеобразные особенности – некоторые двигаются в одинаковую сторону, при этом их зависимость друг от друга очень сильна, а прочие, все с той же сильной зависимостью друг от друга, двигаются в абсолютно разном направлении.

Если же речь зашла о корреляции, то под этим понятием принято иметь в виду сильный теоретический инструмент, который присутствует в арсенале торгующих на различных валютных парах трейдеров. Именно практическое и постоянное применение корреляции способствует постоянному доходу участнику рынка, помогая хеджировать и усиливать позиции. Вот почему корреляцию полезно «иметь на вооружении» в качестве дополнительной стратегической позиции.

Корреляция валютных пар подразумевает некую связь, основанную исключительно на фундаментальном анализе пар. Другими словами, это взаимосвязь между валютными парами, характер их отношений друг с другом, и особенности, которые диктуют их движение параллельно или, наоборот, противоположно друг другу.

Зеркальные валютные пары Форекс. Как торговать? Мы уже знаем о двух видах корреляции – Положительной (как ее называют, прямая) и Отрицательной (зеркальная). Вы поняли, что первый тип – это движение пар вровень друг с другом, а второй–движение в противоположном направлении. В качестве примера имеем в виду обратные– EUR/USD и USD/CHF и прямые EUR/USD с GBP/USD. Валютная корреляция, которую называют текучим показателем, ведь он видоизменяется из-за проеденного количества времени, используется в качестве подтверждения срабатывавших сигналов об открытии позиции, или в качестве индикатора, который поможет увидеть канал тренда.

Давайте рассмотрим наглядный пример прямой корреляция. Представим, что пара X идет в одинаковом направлении с парой Y. Пронаблюдав за колебаниями пары X, трейдер ждет ее достижения конкретного уровня, и, опираясь на прогноз, открывает позицию по тренду, но он ошибается и видит, что рынок долго находится во флэте. Ему нужно сразу обратить внимание на Y, которая вырисовывает разворотную фигуру, устремляясь в направлении к низу. Скорее всего, X последует такому же направлению, и трейдеру надо закрыть позицию, открыв короткий ордер на продажу.

Добавить комментарий