ПРОБОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФОРЕКС

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

СОДЕРЖАНИЕ:


Прибыльная стратегия форекс «Пробой Волатильности»

Описанная ниже стратегия для торговли на форекс уже далеко не новая, но, тем не менее, она продолжает показывать отличную прибыль, генерируя по 2-3 сделки в неделю. В использовании система «Пробой Волатильности» довольно простая – трейдеру не нужно ничего анализировать, так как индикаторы сами рисуют сигналы на вход в рынок, уровни для стоп лосс и тейк профита (файлы стратегии можно скачать по ссылке внизу статьи).

Алгоритм прибыльной стратегии форекс «Пробой Волатильности»
  • Тайм фрейм: Н1.
  • Валютная пара: EUR/USD.
  • Применяется индикатор ATR и скользящая средняя.
  • Максимальная серия убыточных сделок на истории: 3.
  • Предположительная доходность: 50% в месяц.
Входные параметры стратегии

Hours2Check – количество часов для измерения пробиваемого диапазона. Рекомендуемое значение 8.

CloseHour – время закрытия всех сделок. Рекомендуемое значение 9.

EarliestOpenHour – раньше этого часа не открываемся. Рекомендуемое значение 14.

Days2Check – количество дней для измерения среднедневного диапазона. Рекомендуемое значение 10.

ChannelK – коэффициент для расчета канала (устанавливаем 1,5).

CheckHour_8 — время измерения пробиваемого диапазона в 8 часов (ставим 8).

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

ProfitK_8 – коэффициент для расчета тейк профита для 8 часового канала (ставим 2).

LossK_8 – коэффициент для расчета стоп лосса для 8 часового канала (2).

OffsetK_8 — коэффициент для расчета расстояния пробоя для 8 часового канала (ставим 2).

CheckHour_12 – время измерения пробиваемого диапазона в 12 часов (рекомендовано ставить 2).

ProfitK_12 — коэффициент для расчета тейк профита для 12 часового канала (ставим 2).

LossK_12 – коэффициент для расчета стоп лосса для 12 часового канала (1,5).

OffsetK_12 — коэффициент для расчета расстояния пробоя для 12 часового канала (ставим 2,5).

Учтите, что когда вами будет скачана прибыльная стратегия форекс «Пробой Волатильности» и вы установите все индикаторы, то ничего в настройках менять не нужно. Рекомендуемые параметры уже установлены. Вам просто нужно скопировать файлы индикаторов в папку с установленным терминалом MetaTrader 4, перетащить эти индикаторы на часовой график валютной пары EUR/USD и без надобности ничего не менять. Эти параметры протестированы на истории и дают возможность получить неплохую прибыль.

Торговля по прибыльной стратегии форекс «Пробой Волатильности»

Впрочем, индикатор нарисует стрелку, когда нужно будет открывать сделку, так что можете не вникать во все тонкости. Если хотите разобраться что да как, то читаем дальше.

Для начала индикаторы построят два канала (для 8 и 12 часов по GMT). Вход в сделку после пробития канала. В CheckHour_8 и CheckHour_12 измеряется диапазон за hours2check часов. Открытие сделки, в том случае, если цена пробила диапазон на оffset пунктов. Параметр offset рассчитывается как диапазон предыдущих days2check дней/offsetK. Для того чтобы сделка состоялась, одного пробития канала мало. Нам нужно, чтобы наш диапазон не превышал определенную величину — avrange/channelK- это своего рода фильтр.

Закрытие сделки либо в closehour следующего дня, либо по стоп лоссу, либо по тейк профиту. Значение последних рассчитывается относительно среднего диапазона предыдущих days2check дней через соответствующие коэффициенты.

Очень важно! Сделки заключаются только после открытия следующего часа. Точно также сделки закрываются.

Как рассчитывается тейк профит и стоп лосс

Тейк Профит (для 8 часового диапазона) = Средний Диапазон days2check*ProfitK_8

Если после открытия сделки цена идет не в нашу сторону, то выходим после пересечения скользящей средней.

Стоп лосс (для 8 часового диапазона) = Средний Диапазон days2check*LossK_8

Стоп лосс является страховочным. То есть, в большинстве случаев, мы не будем ждать, пока цена закроется по стопу. Он нужен исключительно для того, чтобы сделка закрылась, если цена двинется против трейдера, а его в это время не будет перед монитором.

Тейк Профит (для 12 часового диапазона) = Средний Диапазон days2check*ProfitK_12


Если после открытия сделки цена идет не в нашу сторону, то выходим после пересечения скользящей средней.

Стоп лосс (для 12 часового диапазона) = Средний Диапазон days2check*LossK_12

Дополнительно

Если вы открыли сделку, но она не закрывается ни по стоп лоссу, ни по тейк профиту, то в 9:00 следующего дня по GMT, вы ее закрываете вручную.

Также напоминаю, что сделка закрывается, если цена пересекла скользящую среднюю в обратную сторону.

Пример работы по стратегии форекс «Пробой Волатильности»

Сигналы на вход прорисовываются на графике в виде желтых (пробой 12 часового диапазона) и белых (пробой 8 часового диапазона) стрелок. Красный крестик по ходу стрелки это тейк профит. Красный крестик против хода стрелки – стоп лосс. Точки желтого и белого цвета – закрытие сделки по стоп лоссу либо в 9:00 следующего дня.

Прибыльную стратегию форес «Пробой Волатильности» можно использовать и на других валютных парах, но входные параметры нужно будет подбирать индивидуально.

Тестирование прибыльной стратегии форекс на истории

Подробную информацию по результатам тестирования стратегии вы можете получить скачав архив с самой стратегией. В рамках этой статьи приведем лишь график изменения баланса:

Построение пробойной системы включает в себя следующие этапы

1. Определение текущей волатильности и порога пробоя. Текущая волатильность, в данном случае, определяется как разность вчерашнего дневного максимума и дневного минимума. Порог пробоя устанавливается в размере 70-75% от этой величины.

2. Установка отложенных приказов на покупку и продажу. В 0 часов устанавливаем отложенные ордера в обе стороны на расстоянии уровня пробоя.

3. Вхождение в сделку, выставление ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Пробои волатильности происходят, как правило, в периоды консолидации. Как видно из рисунка, в течении 3-х торговых дней наблюдалось снижение волатильности (консолидация), вследствие чего уровни пробоя постепенно приближались к уровню текущей цены, пока не произошел прорыв.

4. Сопровождение позиции- установка следящих ордеров трейлинг- стоп по мере движения цены. Как и в трендовой системе удобным средством установки трейлинг- стопов здесь являются полосы Болинджера. В случае восходящего прорыва уровень стоп-лосс определяется по нижней линии индикатора, в случае нисходящего прорыва- по верхней линии.

5. Выход из сделки. Выход производится либо по достижению ценой уровня тейк-профит, либо по трейлинг- стопу либо по времени. Распространённым вариантом выхода из сделок в системах на прорыв волатильности является выход по времени окончания торгового дня, этот вариант показан на рисунке.

Данный пример поясняет самые общие принципы работы систем на прорыв волатильности. Модификации касаются, главным образом, способов расчёта волатильности, а также дополнительной фильтрации областей консолидации. Характерной особенностью систем на прорыв волатильности является использование отложенных ордеров. Это объясняется тем, что прорыв обычно сопровождается сильным ценовым движением (см. рисунок), поэтому рыночные ордера будут давать большое проскальзывание и снижать эффективность системы.

Советники на основе пробоя волатильности:

ПРОБОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФОРЕКС

ТС на пробой волатильности

Волатильность — хорошая штука. Ее можно пользовать для установки стопов и профитов. Но многие трейдеры замечают, что волатильность постоянно меняется. То рынок «сужается» и почти стоит на месте, то сильно движется и «расширяется». Все это отображается в индикаторах волатильности, в частности, в классическом ATR. Можно ли использовать волатильность для получения торговых сигналов и строить на этой основе прибыльные ТС? Вот об этом и пойдет сегодня рассказ.

Первая идея — это смотреть на графике дневного ATR пробой определенного уровня. Сразу получаем проблему. Уровни будут постоянно меняться при изменении цены акции. Значит ATR будем строить не стандартно, а в процентах от цены открытия. Формула его простая:

ATR % = ATR / Open * 100

Хорошо, с формулой разобрались. Теперь разберемся с уровнем. Нам будет интересна для генерации входов та часть ATR, которая будет расти и будет выше уровня.

Все это хорошо. Есть индикатор, есть уровни, сигналы на вход есть. Но вот куда входить по этим сигналам. ATR устроен так, что он показывает размер движений, но не показывает направлений. Не беда! В качестве направлений я возьму свой фильтр «Медвежий день», о котором я писал здесь несколько постов назад. Вот, вкратце его описание: путем тестов для каждого дня недели определяется разрешенное направление торговли из:

  • U — только длинные позиции
  • D — только короткие позиции
  • T — только в направлении тренда
  • K — только против тренда
  • N — в этот день не торгуем

Тренд определяется по наклону дневного SMA.

Дело за малым — стоп-ордера и мишени. Здесь пригодится уже имеющийся ATR. Стоп ставим в размере 10% — 50% от дневного ATR. Профит ставим в 3 — 10 раз больше стопа. Для более аккуратного входа будем использовать часовой график. Еще раз напомню, что SMA и ATR строятся на дневном графике.

Тесты будут на НЛМК (NLMK) за последний год. Параметры взяты для ТС такие:

Паттерн: UKKTU
Период ATR и SMA: 24
Уровень пробоя ATR %: 1
Stop Loss в % от ATR: 50
Take Profit / Stop Loss: 4

Синяя линия, это технология «купи и держи». Зеленая — длинные позиции, красная — короткие. Зеленая область — общая доходность.

Прибыль: 113.56%
Процент выигрышных сделок: % 39.71
Средний выигрыш %/средний проигрыш %: 7.19/1.98=3.63
Кол-во сделок: 68
Максимум убытков подряд: 6
Максимальный просад депо: 15.33%


В принципе, вполне неплохая ТС получилась. Сделок немного, неплохие соотношения риск/доходность и процент выигрышных сделок. Значит, задача по входам на пробой волатильности решена.

Пробой волатильности

Чаще всего основанные на пробое торговые системы являются краткосрочными, ориентированными на заключение сделок по тренду, который только сейчас должен появиться. Трейдера волнует в первую очередь текущая рыночная ситуация, и его мало интересует развитие рынка в долгосрочной перспективе. Один из типов стратегий этого типа – системы, основанные на пробое волатильности.

Описание стратегий пробоя волатильности

Большинство трейдеров видят волатильность лишь как инструмент оптимизации стоп-лосса и тейк-профита, а также для сравнения динамики различных финансовых инструментов. Но часто она может использоваться для нахождения точки входа.

Сама возможность применения волатильности в качестве самостоятельного инструмента технического анализа появилась лишь после появления компьютера и интернета. Раньше не было физической возможности заключать сделки за доли секунд (порой даже без рук трейдера, чисто с помощью машин) и осуществлять сложные расчеты волатильности.

Цена постоянно движется то вверх, то вниз. Наша задача – определить точки, в которых развернется цена и открыть сделку в соответствующем направлении. Существует несколько способов создания стратегий, основанных на пробое волатильности. Причем все они приносят приблизительно одинаковую прибыль.

Логика стратегии «Пробой волатильности»

Чтобы понять принцип пробоя волатильности, необходимо знать такие основные положения:

  1. В течение дня цена обычно торгуется в определенном пределе (канале), сильные движения, способные выбить котировку за его границы, случаются редко.
  2. Трейдеры регулярно наблюдают за динамикой рынка, поэтому если возникает хоть какой-то намек на сигнал ко входу, они наваливаются всей толпой, двигая цену в соответствующем направлении.
  3. Современные программы способны в автоматическом режиме рассчитать рыночную волатильность.

Соответственно, торговать нужно такие свич, к которым подключается толпа, которая может вместе «выбить» котировку за рамки коридора. Собственно, это явление и называется пробоем волатильности.

Шаблон стратегии «Пробой волатильности»

Невозможно привести прибыльную во всех случаях торговую систему, поэтому можно лишь предложить шаблон, который необходимо изменить под текущую рыночную ситуацию. Сначала нам нужно измерить волатильность за день. Для этого выставляем дневной таймфрейм и берем индикатор ATR, который настраивается на 60 свечей.

Далее следует выставить две точки:

  1. Уровень сопротивления: цена открытия сегодняшнего дня + показание ATR (60), умноженное на 1,05.
  2. Уровень поддержки: цена открытия сегодняшнего дня – показание ATR (60), умноженное на 1,05.

На этих уровнях устанавливаются отложенные ордеры. На сопротивлении: buy-stop, а на поддержке – sell-stop. Коэффициент 1,05 необходим для фильтрации рыночных шумов.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТРАТЕГИЯ КЭРРИ ФОРЕКС

При срабатывании одного из отложенных ордеров второй нужно удалить. Если не получается это сделать (у трейдера есть основная занятость), то обычно ничего страшного, не происходит. Но лучше убрать.

Что касается тейк-профита и стоп-лосса, то существует множество способов их выставления. Нужно выбирать наиболее подходящий под рыночную ситуацию и характер трейдера. Например, можно выставить «лося» чуть ниже или выше (в зависимости от действующего тренда) цены открытия, а тейк-профит на 40-50 пунктов. Но для пробоя волатильности возможен и такой алгоритм:

  1. Разбиваем сделку на две.
  2. По первой выставляем тейк-профит на уровне 30% от текущего уровня ATR.
  3. Вторая позиция открывается до конца дня.
  4. Стоп-лосс устанавливается на 5 пунктов выше цены открытия, если ожидается нисходящий тренд и выше – если восходящий.

Рекомендуемая валютная пара – EURUSD.

Эта стратегия ориентирована прежде всего на качество сделки, а не на их количество. Не исключено, что по ней возможна только одна точка входа в месяц. Поэтому рекомендуется немного доработать эту систему: добавить другие индикаторы, паттерны PA, а потом весь этот алгоритм автоматизировать, написав собственный советник. Так можно получить неплохую прибыль без необходимости постоянно сидеть за компьютером.

Пробойные стратегии FOREX. Часть 2

В этой статье мы продолжим тему пробойных стратегий и рассмотрим пробойные стратегии на основе технических индикаторов. В предыдущей статье мы изучили стратегии, основанные на графических формациях, здесь же я расскажу Вам, как можно заработать на пробое волативнсти и пробое экстремумов.

Изучайте стратегии без индикаторов для торговли на Форекс. Они просты в понимании, а главное — эффективны.

Пробои каналов на основе максимумов / минимумов за последние n-периодов (канал Дончиана)

Модели пробоя каналов, основываются на линиях поддержки и сопротивления, вычисленных по прошлым максимумам и минимумам. Трейдер покупает, когда цены поднимаются выше максимума последних n баров (верхняя граница канала) и продает, когда цены опускаются ниже минимума последних n баров (нижняя граница канала).

Ричард Дончиан в 1970 году разработал одну из самых простых и популярных стратегий следования за трендом с использованием каналов, основанную на пробое четырехнедельных максимумов и минимумов. Он разработал так называемый » канал Дончиана», вершина которого находится на самом высоком уровне за четыре недели, тогда как нижняя граница на самом низком уровне за последние четыре недели.

Он считал, что необходимо закрывать короткие позиции и открывать длинные позиции, когда цена выше верхней границы канала и ликвидировать длинные позиции и идти в «шорт», когда цена оказывалась ниже нижней границы канала.

Используемое по умолчанию значение 20 для большинства каналов Дончиана отражает тот факт, что 4 торговых недели состоят из 20 дней. На рисунке верхний канал показывает максимальную цену за n последних периодов для каждого момента времени, нижний канал показывает минимальную цену за n периодов.


Когда цена пробивает верхнюю границу вверх – возникает момент для покупки. Когда цена пробивает нижнюю границу вниз – возникает момент для продажи.

Пробой волатильности

Волатильность – это одна из важнейших характеристик рынка, которая характеризует величину колебаний цены финансового инструмента за выбранный промежуток времени.

Простейший метод вычисления волатильности, разработанный Уэллесом Уайлдером в1978 г., называется Average True Range (ATR, «средний истинный диапазон»). ATR представляет собой скользящее среднее значение ценового диапазона, взятое по умолчанию с периодом, равным 14 дням. Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

  • Разность high и low текущего бара
  • Разность high текущего бара и close предыдущего бара
  • Разность close предыдущего бара и low текущего бара

Системы, основанные на пробое, могут на самом деле считаться одной из форм свинговой торговли (которая является стилем краткосрочной торговли, приспособленным к «поимке» движения, которое вот-вот должно произойти). Другими словами, трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами, а только непосредственным движением цен.

Системы, основанные на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому продолжению этого движения. Это продолжение может длиться только один день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа, однако этого достаточно для прибыльной сделки.

Трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил взять.

Пробойные торговые стратегии Форекс всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Существуют различные пути создания краткосрочных систем, работающих на принципе пробития волатильности (расширении торгового диапазона).

В моделях, основанных на пробое волатильности, производится покупка при подъеме цен выше верхней границы волатильности или открытие короткой позиции, когда они опускаются ниже нижней границы волатильности.

Простая стратегия, использующая пробой волатильности на основе ATR

Эта модель покупает при открытии следующего дня, если сегодняшнее закрытие превышает верхнюю границу волатильности, и открывает короткую позицию, когда цена падает ниже нижней границы. Средний истинный диапазон (ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем» и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

ATR часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности.

Принцип прогнозирования с помощью этого индикатора формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

Пробои полос Боллинджера

Полосы Болинджера – еще один индикатор, основанный на волатильности цен. Индикатор строится в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратичному отклонению (СКО) от скользящей средней за анализируемый период времени.

Центральная полоса — представляет собой скользящее среднее, которое может быть простым, взвешенным, экспоненциальным или скользящим другого типа. Верхняя полоса представляет собой Скользящее среднее + (К*СКО). Нижняя полоса представляет собой Скользящее среднее – (К*СКО).

Расстояние между полосами обуславливается стандартным отклонением цен, полосы расширяются, когда волатильность цен увеличивается, и сужаются, когда их волатильность уменьшается. Рынки двигаются от периодов узкой волатильности к высоковолатильным трендовым движениям. Когда рынок торгуется в узком диапазоне, Полосы Боллинджера также сужаются, что свидетельствует о рынке с чрезвычайно низкой волатильностью – однако это предупреждает о том, что высоковолатильный тренд может последовать.

Когда цены пробиваются сквозь верхние или нижние полосы, это говорит о пробое волатильности и вероятности развития тренда. Трейдер должен открывать позицию в направлении пробоя, чтобы оседлать тренд. При пробое цены выше верхней полосы, открывается длинная позиция; при пробое цены ниже нижней полосы открывается короткая позиция.

Примечание: Полосы Боллинджера также можно использовать как контртрендовый индикатор.

Пробойная стратегия с использованием Индекса товарного канала (Commodity Channel Index, CCI)

CCI индикатор относится к типу осцилляторов, измеряющих волатильность цены. Осциллятор CCI устроен так: измеряется средняя разница между ценой и ее же скользящей средней за определенный выбранный период. Эта средняя (историческая) разница сравнивается с текущей разницей между ценой и ее скользящей средней.

Как только расхождение между текущей ценой и ее скользящей средней превышает некое пороговое значение (среднюю величину этого расхождения за период времени), то это свидетельствует об увеличении скорости цены и начале сильного движения.

Для целей масштабирования, Дональд Ламбрет (автор осциллятора) установил константу науровне 0.015 чтобы примерно от 70 до 80% значений Commodity Channel Index находилось между уровнями -100 и +100.

Открытие и закрытие позиций

Открытие длинной позиции: Когда CCI пересекает +100 снизу вверх, считается, что валютная пара входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Закрытие длинной позиции: Позиция закрывается по обратному сигналу, когда CCI падает ниже +100.

Открытие короткой позиции: Когда CCI пересекает -100 сверху вниз, считается, что валютная пара уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Закрытие короткой позиции: Позиция закрывается, когда CCI обратно пересекает свой уровень -100.

Стратегия «Пробой Волатильности» — Scalper v.2

Стратегия торговли Форекс на основе Системы «Пробой Волатильности» — Scalper v.2

Даная стратегия торговли хорошо себя зарекомендовала при торговле на форекс и прошла испытание временем и изменчивостью рынка Форекс.

Основные характеристики Стратегии форекс «Пробой Волатильности» — Scalper v.2:


Используемые параметры ТС:

  • Hours2Check= 8 — количество часов для измерения пробиваемого диапазона
  • CloseHour= 9 — время закрытия всех открытых позиций
  • EarliestOpenHour= 14 — ранее этого часа не открываем торговывые сделки
  • Days2Check= 10 — кол-во суток для измерения среднего суточного диапазона
  • ChannelK= 1.5 — коэффициент рассчёта величины канала
  • CheckHour_8= 8 — время измерения пробиваемого диапазона в 8 часов
  • ProfitK_8= 2 — коэффициент рассчёта тейк-профита для 8 часового канала
  • OffsetK_8= 2 — коэффициент рассчёта расстояния пробоя для 8 часового канала
  • CheckHour_12= 12 — временное значение измерения пробиваемого диапазона в 12 часов
  • ProfitK_12= 2 — коэффициент рассчёта тейк-профита для 12 часового канала
  • OffsetK_12= 2.5 — коэффициент рассчёта расстояния пробоя для 12 часового канала

Описание торговой стратегии Форекс (ТС) «Пробой Волатильности» — Scalper v.2:

И так, строятся два канала для 8 и 12 часов по GMT. В Checkhour (CheckHour_8 и CheckHour_12) измеряем диапазон за hours2check часов, открываем позицию если он пробит, условие на открытие торговой позиции выполняется если цена пробила канал на оffset пунктов, offset расчитываем как диапазон предшествующих days2check дней(avrange)/offsetK. Для открытия позиции так же нужно, чтобы наш канал (channel) не превышал величину-avrange/channelK- это являеться фильтром. Закрываем позицию либо в closehour следующего торгового дня, либо по стоп-лоссу, либо по тейк-профиту, которые расчитываються относительно среднего значения диапазона предшествующих days2check дней через соответствующие им коэффициенты.

Расчет Тейк-профита ( TP ) и Стоп-лосса ( SL ) для 8 часового диапазона:

TP равен Среднему Диапазону days 2 check * ProfitK _8

Выходим из торговой позиции как только цена пошла против открытой позиции: Закрытие открытой позиции происходит при полном пересечении Мувинга с периодом 14 — MovingAverages (14)

Страховочный Стоп-лосс равен среднему диапазону days 2 check * LossK _8

Рассчет Тейк-профита и Стоп-лосса для 12 часового диапазона:

TP равен Среднему Диапазону days 2 check * ProfitK _12

Выходим из открытой позиции как только цена пошла против нашей открытой позиции: Закрытие позиции происходит при полном пересечении Мувинга — MovingAverages (14)

Страховочный SL равен Среднему Диапазону days 2 check * LossK _8

Страховочный SL нужен для подстраховки открытой позиций, на случай если вы будете не за компьютером. Ставте Стоп-лосс ВСЕГДА, не забывайте!

Торговля по данной стратегии ведется только по открытию следующего торгового часа как для входа так и выхода из позиции!

Пробойные форекс стратегии — что нужно знать

Всем привет!

Многие новички часто считают, что торговая стратегия должна работать всегда и при любых рыночных условиях. Также некоторые слабо себе представляют, какие типы торговых стратегий существуют и какие есть особенности торговли для того или иного типа ТС. Знания особенностей каждого типа стратегий, их достоинств и недостатков позволит разрабатывать более продуманные и качественные ТС’ки. И сегодня мы как раз будем обсуждать особенности построения пробойных форекс систем.

Пробой линий тренда и важных ценовых уровней означает появление на рынке множества крупных игроков с явными предпочтениями в сторону роста или снижения того или иного инструмента. Именно в такие моменты и генерируют сигналы, помогая войти в рынок в направлении крупных объемов. Это, как правило, классические торговые стратегии, протестированные десятками лет торгов на различных инструментах.

Основная идея, заложенная в пробойные торговые стратегии, состоит в том, что если цена длительное время находится в диапазоне, то обязательно наступит момент силового рыночного решения и произойдет прорыв в определенном направлении. Поэтому для этого типа стратегий довольно критичным является выбор тех самых уровней для пробоя и корректная фильтрация ложных пробоев.

Чтобы зафиксировать настоящий пробой, нужно верно представлять себе направление текущего тренда, правильно выбирать уровни, пробой которых может привести к серьезному изменению цен и вовремя определять истинность пробоя этих уровней. То есть нам нужно меньше шумов, которые могут исказить наш анализ и способствовать неверному торговому решению. Именно поэтому пробойные стратегии лучше всего работают на инструментах с волатильностью не ниже средней и на периодах не ниже часового, где шумов уже не так много.

Классификация пробойных систем

Я не утверждаю, насколько это будет верно, но давайте в рамках этой статьи договоримся типом системы называть совокупность различных систем одинаковых по основной идее: трендовые, разворотные, пробойные. То есть тип торговой системы отвечает на вопрос «Что мы будем торговать?». Классом системы мы назовем совокупность торговых систем внутри одного вида, использующих общий подход к нахождению торговых сигналов. Тут скорее подойдет вопрос — «Как мы будем торговать?». Итак, какие же могут быть классы внутри такого типа систем, как пробойные?

Пробой линии тренда

Это одна из самых старых моделей торговли пробоев. На растущем тренде строится линия по восходящим минимумам, на нисходящем – по падающим максимумам. Как и для всех классов пробойных стратегий, она хорошо работает на периоде от Н1 и выше.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ГРИДЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Конечно, далеко не всегда рынок находится в тренде и можно найти подходящую трендовую линию. И даже если направленное движение и найдено, трендовые имеют довольно субъективный характер. Поэтому такой класс торговых систем практически не поддается тестированию – если вы повторите несколько раз тест в программе для ручного тестирования, например в Forex Tester 3, вы, скорее всего, получите немного отличающиеся результаты.

Существует также немало индикаторов, определяющих трендовые линии автоматически, но я не встречал ни одного, который делал бы это хорошо.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Такой класс пробойных систем тоже является классическим и одним из старейших. Сигналом на вход по такой стратегии должен быть не только факт пробоя некоторого уровня или диапазона, но и анализ поведения рынка возле границ консолидации. В таких стратегиях стопы устанавливаются, как правило, на последнем уровне максимума или минимума перед пробоем, а прибыль берется в размере амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.

Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах. Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском.

Уровни Фибоначчи также могут служить отличными точками для входа на пробой. Я не стал выделять подобные системы в отдельный класс, так как это также просто уровни цен.

Как правило, ждут пробоя таких уровней Фибоначчи, как 38,2 и 50. Подобная стратегия не обязательно будет являться контртрендовой, ведь уровни можно строить и по откатным движениям в существующем тренде. Для определения основы для построения уровней, как правило, берется индикатор ZigZag. Он помогает осуществить все построения на автомате, избежав тем самым субъективности.


Для построения различных уровней есть множество инструментов. На форуме в разделе индикаторов вы можете найти и индикаторы пивот уровней различных способов построения: круглых уровней, уровней Мюррея, уровней Фибоначчи, уровней, построенных по Фракталам, и прочих – их сотни. И это дает большой простор для исследования эффективности применения того или иного способа определения уровней в целях нахождения максимально эффективного способа их построения для подобного класса стратегий. Возможно, именно там лежит индикатор, который идеально подходит для построения советника по системе пробоя уровней поддержки/сопротивления.

Пробой скользящих средних

Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами 20, 50, 100, 200 – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции. Вообще, способов расчета скользящих средних есть немало, о чем писал наш форумчанин Pavel888 в этой статье.

Как правило, сигнал генерируется при закрытии выше максимума или ниже минимума пробойной свечи. Тем не менее, этот класс систем в своем базовом варианте в настоящее время приносит довольно много ложных сигналов – рынки сильно изменились с появлением такого явления, как онлайн торговля и с возможностью проводить сложные математические расчеты буквально моментально. Поэтому этот класс систем, как и остальные классы, начал эволюционировать. Но в отличие от остальных классов, он превратился в совершенно новый класс систем – пробой волатильности, о котором мы поговорим немного позже.

Несмотря на то, что такой подход считается устаревшим, существует огромное количество различных индикаторов скользящих средних и даже если вы и не сможете построить прибыльную стратегию этого класса, ее разработка даст вам немало полезного опыта. На форуме есть набор, также составленный Павлом, насчитывающий более 600 различных индикаторов скользящих средних на любой вкус.

На самом деле нет никакой необходимости использовать именно скользящие средние. Вы вполне можете работать с таким индикатором, как Envelopes, беря сделки в покупку при пробое верхней границы индикатора и наоборот для продаж. По сути это останется тем же классом торговых систем, просто немного модифицированным.

Пробой ценового канала

Исторически за моделями пробоя трендовых линий следовали модели пробоя каналов, которые основываются на линиях поддержки и сопротивления, вычисленных по прошлым максимумам и минимумам. Трейдер покупает, когда цены поднимаются выше максимума n последних баров (верхняя граница канала) и продает, когда цены опускаются ниже минимума последних n баров (нижняя граница канала). Системы на пробое канала легко программируются и очень просты для понимания. Простейшим и самым распространенным примером канала может служить канал Дончиана:

Этот канал строится по максимумам и минимумам определенного количества баров, в нашем примере 60 последних баров. При пробое этого канала происходит вход в рынок.

Самый известный пример стратегии подобного класса – Система Черепах Ричарда Денниса. Как и все пробойные стратегии этого класса, она очень проста с точки зрения автоматизации, в чем вы убедились, когда писали советник по этой системе. Тем не менее, базовая система показывает хорошие результаты до 90-95 года прошлого века и без различных модификаций в последние двадцать лет практически не показывает прибыли, вынуждая трейдеров усложнять и совершенствовать свои ТС.

Как правило, выходы для подобных систем осуществляются при пробое в направлении, противоположном открытой позиции. В системе Черепах входы осуществляются при пробое 60 дневного канала Дончиана, а выходы при обратном пробое 20 дневного канала. Защитные стоп лосс ордера лучше всего устанавливать с привязкой к волатильности, например, по индикатору ATR. Лучшие результаты показывает коэффициент в пределах 2 – 3 ATR, в зависимости от инструмента. Также нередко используется альтернативный выход из позиций с привязкой ко времени удержания сделки. Например, закрываются все позиции, которые были открыты, скажем, 30 дней назад. Такой подход помогает, когда система попадает в боковое движение и долгое время болтается без существенного прироста доходности.

Данный класс торговых систем в действительности является прибыльным при должной тщательной проработке всех элементов системы. Базовая же концепция, как я уже говорил, закончила период хорошей доходности в прошлом веке.

Еще один интересный вариант построения ценового канала – по сессиям или же по диапазону в пределах определенных часов. Примером такого подхода может служить стратегия BigDog. По правилам стратегии, определяется канал цен со стартовой точкой за 3 часа до открытия Лондонской сессии и конечной точкой на открытии сессии. Таким образом — мы получаем ценовой канал утреннего затишья, на пробой которого и будем торговать.

Торговая система не показывает сильно высокой эффективности, но, при должной доработке, вполне может служить основой для разработки стратегии. Для работы по ней рекомендуется использовать короткий трейлинг – в пределах 10-15 пунктов. Также желательно стараться брать сделки при каналах, не превышающих 20 пунктов в высоту и избегать совсем торговли при каналах свыше 50 пунктов.

Еще один вариант – использовать максимумы и минимумы, образованные, например, во время Азиатской сессии. Такой подход называется пробоем максимумов/минимумов торговых сессий. Наиболее прибыльным можно считать пробой максимумов и минимумов азиатской сессии.

Еще один интересный вариант построения ценового канала – использование облака Ишимоку:

Конечно, это не грааль, тем не менее, подход оригинален, интересен, дает приличную точность, хорошую прибыльность и соотношение риска к прибыли. При тщательной разработке торговая система, использующая эту идею, будет способна входить в сделки на самом зарождении новых трендов и выходить фактически на их завершении. Думаю, подобной методикой пользуются очень немногие крупные игроки, поэтому она остается эффективной и по сей день. К слову, автор данной системы — известный шведский трейдер и аналитик Ларс Ларссон, который утверждает, что добился от модифицированной стратегии 80% прибыльных сделок при торговле бинарными опционами.

В модифицированной версии применяется фильтрация сделок индикатором Awesome Oscillator, но для бинарных опционов критично количество прибыльных сделок, а не соотношение прибыли к убытку. Поэтому для Форекс можно обойтись и без дополнительной фильтрации, внимательно продумав сопровождение сделок, возможные цели по прибыли и ограничения по убыткам. Справедливости ради стоит заметить, что автор предлагает несколько различных вариантов входа в позицию – пробойный вариант, разобранный нами, и трендовый, основанный на обратном пересечении линий, образующих границы облака.

Класс систем на пробое ценовых каналов в тестах работает лучше всех остальных классов пробойных стратегий, несмотря на порой не очень стабильные результаты.

Пробой волатильности

Более новыми и сложными являются модели пробоя волатильности, где точки, пересечение которых вызывает сигнал, основаны на границах волатильности. Границы волатильности располагаются на некотором расстоянии от текущей цены (например, цены закрытия), причем расстояние определяется текущей волатильностью рынка: когда она растет, границы отодвигаются дальше от текущей цены, когда она падает, границы сужаются.

Чаще всего для измерения волатильности в этом классе систем используется индикатор ATR или же Std Dev. Так, для расчета границ канала по стандартному отклонению построен индикатор Bollinger Bands, а на ATR – Keltner Channel.

В основе лежит следующая статистическая идея: если рынок движется в данном направлении сильнее, чем ожидается от нормального колебательного движения (что и отражается в волатильности), то, возможно, присутствует влияние некоей силы, то есть реального тренда. Покупка – при подъеме цены выше границы предельной волатильности, продажа – при падении за нижнюю границу.

Многие из систем подобного класса были очень популярны в конце 80-х годов, но в настоящее время встречаются довольно редко. Лично я так и не смог добиться от систем этого класса удовлетворительной работы, но, возможно, у меня просто не получается сконструировать эффективные фильтры для минимизации ложных пробоев. А может быть и действительно современный рынок для подобных систем не подходит. Это предположение также подкрепляется многими исследователями рынков и их независимыми тестами класса подобных систем для валютного рынка.

Пробои на осцилляторах

Этот класс стратегий основан на пробое уровней в показаниях того или иного осциллятора. Пример подобной стратегии – Шелест утренних звезд для периода Н4, которая строится на пробое уровней индикатора Awesome Oscillator Билла Вильямса.

Еще один из вариантов – пробой уровней перекупленности/перепроданности:

В данном примере используется пробой уровней 100 и -100 индикатора CCI. Для определения тренда и фильтрации сделок против него используется скользящая средняя. Для данного класса стратегий не сильно важно, какой из осцилляторов выбрать, намного важнее максимально эффективный способ определения направления текущего тренда.

Идея тут совершенно такая же, как и для всех остальных пробойных торговых стратегий – если цена пробила уровень перекупленности или перепроданности, весьма вероятно, что это движение продолжится.

Для выхода из позиции, как правило, рекомендуют ориентироваться на обратное пересечение осциллятором пробитого ранее уровня.

Методы входа в рынок


Модели, основанные на пробое, также могут отличаться методом входа в рынок. Вход может иметь место при открытии или при закрытии дня, или внутридневной вход при помощи ордеров на граничных уровнях. Более сложные методы позволяют покупать или продавать на границе, т.е. пытаться войти в рынок на откате, когда после пробоя некоторой границы цены ненадолго возвращаются к ней.

Самый простой вариант – вход на открытии новой свечи, позволяет тестировать пробойные системы довольно быстро и точно, ведь для таких вариантов не важны движения, происходящие внутри свечей выбранного таймфрейма.

При работе стоповыми или лимитными ордерами очень важно использовать именно тиковые данные и тестеры, поддерживающие изменения величины спреда в процессе тестирования, ведь неточность буквально в пару десятых пункта может привести к активации отложенного ордера или, наоборот, к пропуску тех или иных сделок. При этом совершенно неважно, для какого периода разрабатывается торговая система — она все равно будет очень требовательна к качеству тестирования и результаты торговли у различных брокеров могут кардинально отличаться.

Именно поэтому лично я поступаю следующим образом:

То есть после пробития свечей некоего уровня стратегия подразумевает, например, установку отложенного стоп ордера немного ниже тени пробойной свечи. Вместо установки ордера я просто начинаю отслеживать уровень установки отложки и как только свеча закроется ниже него, войду в сделку по рынку на открытии новой свечи. Это избавляет меня от необходимости использовать тиковые данные и в целом увеличивает надежность системы, пусть и ценой немного запаздывающего входа.

Что такое истинный пробой

По пробоям и способам входа в сделки уже существует статья в блоге. Классическое определение пробоя звучит просто: это пересечение ценой сильного ценового уровня, после которого она будет с большей вероятностью двигаться в направлении пробоя, чем вернется назад. Для пробоя на рынке должно происходить что-то серьезное, чтобы сдвинуть цену на некое расстояние.

Получается, что если цена приближается к силовым уровням, то возможны четыре сценария поведения:

  1. Отскок от уровня без реального пробития по закрытию свечи и последующим разворотом;
  2. Отскок от уровня без реального пробития по закрытию свечи и дальнейшей консолидацией возле уровня;
  3. Ложный пробой уровня, когда цена через некоторое время возвращается обратно;
  4. Истинный пробой уровня, когда цена закрепляется за границами пробитого уровня и продолжает движение.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ ФОРЕКС

Считается, что чем больше происходит неудачных попыток пробоя, в том числе и ложных пробоев, тем более устойчивым и значимым считается конкретный ценовой уровень, и тем большее рыночное усилие потребуется для его реального преодоления. Для надежного пробоя необходимо как минимум 2-3 теста на периоде от H1 и выше, и чем больше видимых откатов, тем более сильного импульса стоит ждать в сторону нового движения.

Истинному пробою приписывают следующие свойства:

  1. Пробойная свеча закрывается выше уровня в случае пробоя вверх и ниже в случае пробоя вниз;
  2. Расстояние от уровня до цены закрытия желательно иметь больше среднего уровня волатильности. Иными словами — цена должна закрыться выше или ниже уровня на расстоянии, не меньшем, чем показание ATR с периодом, например, равным 7;
  3. Также желательно, чтобы цена находилась за пробитым уровнем в течение 2-3 свечей без закрытия выше уровня для продаж или ниже для покупок.

Ложным пробоем считается пробой ценой некоторого ключевого уровня, с последующим быстрым (1-2 свечи) разворотом в обратном направлении. Понятие ложного пробоя напрямую связано с рыночной психологией. Это проявление «стадного» рефлекса на рынке, когда мелкие игроки пытаются успеть на уходящее движение без серьезного анализа. В результате происходят покупки на вершинах и продажи на минимумах.

Приведем несколько критериев для фильтрации ложных пробоев:

  1. Основной тренд и ключевые ценовые уровни желательно анализировать на более высоких, чем для входа, таймфреймах. Если среднесрочный тренд сохраняется, а на малом периоде видны попытки пробоя против тренда, то высока вероятность обычных спекуляций с целью собрать стопы рыночного планктона, который постоянно открывает позиции на максимумах и минимумах. Чем больше период анализа, тем более надежным будет пробой;
  2. Если направление на среднесроке направление текущей попытки пробоя одинаковое, то шансов на «истинность» пробоя гораздо больше;
  3. Кроме самого факта пробоя стоит провести анализ свечных паттернов, которыми был выполнен пробой. «Истинный» пробой очень часто формирует свеча с большим телом и малыми тенями, закрытая за ключевым уровнем. Это означает, что рынок прикладывает серьезные усилия в направлении пробоя.

Фильтр трендов ADX

Одна из проблем при использовании пробоев состоит в том, что существует тенденция к крайне «пилообразной» торговле в тех случаях, если система регистрирует пробой, а реального тренда за этим не следует. Одно из возможных решений состоит в использовании индикатора трендов для фильтрации сигналов о пробоях. Многие трейдеры используют популярный индикатор ADX.

Отсеивание рынков, где нет тренда, «пилообразной» торговли и затяжных сделок несколько улучшит результаты системы. ADX используется для фильтрации пробоев согласно исследованиям Уайта (White, 1993). Тренд считается существующим в том случае, если ADX, рассчитанный по последним 18 дням, достигает нового шестидневного максимума. Входы производятся только при наличии тренда.

Но так ли полезна фильтрация по ADX? Это мы уже выясняли в статье, ссылку на которую я давал выше. Добавлю лишь, что для пробойных систем использование ADX все-таки может незначительно улучшить итоговый результат.

Достоинства и недостатки

К недостаткам систем на пробоях следует отнести то, что пробойные модели, впрочем, как и многие другие модели, основанные на следовании за трендом, могут входить в рынок с запаздыванием, причем иногда так поздно, что движение уже закончилось. Кроме того, позиция может быть открыта на небольшом движении цены, не позволяющем получить прибыль.

Еще одна гипотетическая проблема, по мнению многих трейдеров, заключается в том, что при широкой доступности высокопроизводительных компьютеров, простые методы, основанные на пробоях, уже не работают достаточно хорошо. Считается, что из-за широкой популярности пробойных систем рынки адаптировались к ним, а эффективность использования пробойных ТС снизилась за счет возрастания ценового шума вблизи границ, где размещаются ордера систем, основанных на пробоях. Указанное обстоятельство заставляет эти системы срабатывать излишне часто, особенно на активных рынках, характеризующихся высокой волатильностью.

Общее свойство пробойных систем заключается в том, что они лучше работают на длительных периодах и на трендовых рынках. Правильно построенная торговая система на пробоях должна решать проблему шума вблизи точек входа в рынок.

Отдельную проблему представляет собой ширина канала для пробойной стратегии. Если пороги установлены слишком близко к текущим ценам, будет наблюдаться большое количество ложных сигналов, что приведет к пилообразной торговле – ценовой шум будет запускать приказы то в одном, то в другом направлении. Поскольку такие движения не представляют собой реальных трендов, то сделки в лучшем случае не принесут прибыли, нанося удар по капиталу трейдера.

Если границы разнесены слишком широко, то система будет заключать слишком мало сделок и входить в рынок слишком поздно при любом важном движении. При оптимальной установке границ канала теоретическая система, основанная на моделях пробоя, может быть весьма эффективной: частые и мелкие убытки, вызванные отсутствием продолжения движения или ценовым шумом — будут компенсироваться значительными прибылями при крупных движениях рынка.

Для снижения количества ложных сигналов и уменьшения пилообразности торговли системы на основе пробоя иногда соединяются с индикаторами, которые предположительно определяют наличие или отсутствие тренда на рынке. Если тренда нет, то сигналы входа, создаваемые системой, игнорируются; если тренд есть – они принимаются к исполнению. Проблема в том, что и индикаторы не всегда функционируют точно или не успевают среагировать достаточно быстро, отставая от рынка и делая работу системы неидеальной. Иначе любой трейдер, применявший их в сочетании с пробоем или другой моделью следования за трендом, разбогател бы очень быстро, так как торговая стратегия входила бы только в значительные тренды, ведя торговлю гладко и стабильно.

Заключение


В целом, простые системы пробоя следуют предначертанному шаблону и не работают достаточно хорошо на современных высокоэффективных рынках. Это соответствует предположению, что прибыльных трендов становится все меньше. По мнению многих трейдеров, рынки становятся более «зашумленными» и противодействуют трендам, что затрудняет работу вышеописанных методов. Исключением служат молодые инструменты, вроде тех же криптовалют, а также низколиквидные инструменты, такие как пары USDMXN или USDZAR.

Существует множество классов систем на основе пробоев, много трендовых фильтров помимо ADX и много дополнительных способов для улучшения предложенных базовых классов систем, которые здесь не рассматривались. Надеюсь, что мне все же удалось дать вам хороший обзор популярных классов торговых стратегий, основанных на пробое, и надежный фундамент для ваших самостоятельных исследований.

CovertFx -лучший советник форекс на пробой волатильности

Опубликовано 21 Ноя 2020 автор: Максим 5 922 10 комментариев.

Сегодня у нас в обзоре один из лучших советников форекс — CovertFx, а лучший он потому что торгуется на реальных счетах и имеет достаточно длительный и прибыльный мониторинг торговли, при этом не использует опасные методы торговли (мартингейл, сетка, усреднение, локирование).

В этом обзоре мы проведем тест советник форекс CovertFx на разных валютных парах и выберем лучшие по прибыльности и надежности. Советник является трендовым и забирает большие движения цены. Флетовые летние месяцы может долго топтаться на месте, но при возникновении тренда — отработает прибыль сполна.

Кстати, стоимость этого форекс советника составляет 347 USD , но не пугайтесь — для Вас мы подготовили полностью рабочие файлы без всяких привязок. Торговать можно как на демо, так и на реальных счетах без ограничений.

Характеристики советника

Платформа: Metatrader 4 build 600 и выше

Рекомендуемые брокеры для торговли : Alpari, Roboforex , Forex4You

Тип счета: Pro.ecn.mt4, Pro-Standard , Classic NDD

Версия советника: 2020 год

Тип Советника: автоматический

Используемая стратегия: Пробой волатильности

Валютные пары: До 10 различных валютных пар одновременно. Рекомендуемые валютные пары : AUDUSD EURAUD EURGBP EURUSD GBPAUD GBPJPY GBPUSD NZDUSD USDJPY XAUUSD

Таймфрейм: M5

Время работы: 24 часа

Рекомендуемый объем депозита: от 200 долларов USA

Справка по установке

Советник устанавливается как обычно. Файлы библиотеки covertfx.dll и Metasetup.dll помещаем в папку Каталог данных/MQL4/Libraries
Закрываем папку, перезапускаем МТ4. Не забываем установить таймфрейм M5
Открываем сначала «Вид», далее «Навигатор»

В окне «Навигатор» перетаскиваем CovertFx на выбранный график.

Описание параметров:.

MoneyManagement – Установить MoneyManagement как true — это позволит использовать возможности мани-менеджмента заложенные в CovertFx. При установке MoneyManagement как false торговля будет идти только лотом фиксированного размера.

Fixed_Lot – Установите фиксированный размер лота, который CovertFx будет использовать для торговли. Фиксированная размер лота будет использоваться при установке MoneyManagement как false

PercentRiskRisk – Это параметр автоматически установит количество лотов на основании баланса торгового счета. По умолчанию установлено значение 5, что эквивалентно 5%. Это позволит CovertFx использовать 5% от величины текущего баланса Вашего счета при каждой сделке. Актуальный размер будет варьироваться в зависимости от установленных советником ордеров Take Profit и Stop Loss.Эти ордера также являются динамическими и могут изменяться в каждой сделке.

Comment – Позволяет устанавливать комментарии к ордерам советника для дальнейшей работы с историей торговли советника

Magic Number — Позволяет CovertFx идентифицировать собственные сделки. Необходимо убедиться, чтобы это число не повторялось у других стратегий используемых на Вашем торговом счете.

Slip – Если проскальзывание брокера превысит это значение CovertFx не позволит начать торговать и дальнейшая торговля будет отменена

NumOpenOrdersPerPair— Устанавливает максимальное количество сделок, которое может быть открыто одновременно для каждого графика.пары(Chart/pair). При достижении этой величины новых сделок открываться не будет. Если Вы торгуете на нескольких графиках, то по умолчанию разрешается открыть 3 сделки на график одновременно.

После перетаскивания советника нажмите «Ок», когда будете готовы. Если Вы все сделали правильно, на графике вверху справа появится смайлик.

10.Проверьте свой журнал – должно появиться сообщение об установке Советника.

11. Чтобы убедиться в отсутствии ошибок при установке, откройте «Терминал/Эксперты». Там Вы должны увидеть следующее:

Мониторинг реального счета

Бэктестинг советника

Рекомендованные значения риск для советника Pair Risk(%):
AUDUSD 3.5
EURAUD 3
EURGBP 1.5
EURUSD 3.5
GBPAUD 3
GBPJPY 1.75
GBPUSD 3.5
NZDUSD 3.5
USDJPY 2.5
XAUUSD 2


1. CovertFx 2020 EURUSD

Результаты теста хорошие

2.CovertFx 2020 EURAUD

Результаты теста хорошие удовлетворительные

3.CovertFx 2020 AUDUSD

Результаты теста хорошие

4.CovertFx 2020 EURUSD

Результаты теста хорошие

5.CovertFx 2020 GBPAUD

Результаты теста хорошие

6.CovertFx 2020 NZDUSD

Результаты теста хорошие

7. CovertFx 2020 USDJPY

Результаты теста удовлетворительные

8.CovertFx 2020 XAUUSD

Результаты теста хорлшие

ИТОГОВЫЙ ВЫВОД

Если использовать предложенные автором базовые значения риска, для лучшего результата имеет смысл использовать советник форекс CovertFX 2020 для работы на долгосрочном периоде со следующими валютными парами: EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP, GBPAUD , XAUUSD

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Скачать лучший форекс советник на пробой волатильности CovertFX

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ.

Простая торговая стратегия на пробой цены в период волатильности от Cynthia

Характеристика и условия

  • Торговая платформа: MetaTrader4 (MT4).
  • Валютные пары: Подходит для торговли на наиболее волатильных парах.
  • Время торговли: Лондонская и Нью-Йоркская сессия .
  • ТаймФрейм: M15, M30, H1.
  • Рекомендуемый брокер: Подходит для торговлю у брокера с наименьшим спредом.

Описание составляющих стратегии

1. Cynthia’s Trend_Bars — индикатор отображает более сглаженные свечи на графике, работает по принципу свечей Heiken Ashi.

  • Зеленые свечи — сигнал покупки.
  • Фиолетовые свечи — сигнал продажи.

2. Cynthia’s_Signal_Entry_Stop — индикатор текущего направления тренда, аналогичен скользящей средней. Используется для определения уровня стоп лосса и точки входа в рынок.

  • Точки индикатора голубого цвета, внизу свечи — сигнал покупки.
  • Точки индикатора розового цвета, вверху свечи — сигнал покупки.

3. Cynthia’s_Congestian Break Out — канальный индикатор, отображает линии внизу и вверху цены, основной индикатор стратегии.

4. Cynthia’s_Hot_Dots — отображает точки максимумом и минимумов на графике, используется для определения уровня стоп лосса.

6. Trend Slope — треновый индикатор, аналогичен скользящей средней. Меняет свой цвет в зависимости от текущего направления движения цены.

7. Cynthia’s_i_Trend — индикатор корреляции валют по текущей паре.

5. Индикатор не отмечен на графике, к данному пункту относятся дополнительные индикаторы, время закрытия свечи (левый верхний угол и рядом с текущей свечой), текущая цена бид и аск (нижний правый угол).

Стоп лоссы в торговле используются очень короткие, уровень стопа устанавливается на индикатор Cynthia’s_Signal_Entry_Stop (№ 2) либо на ближайшую к цене синюю или красную точку.

Выходить из прибыльной позиции вы можете при появлении противоположенного сигнала, либо получив приемлемый профит в размере 20-40 пунктов.

Перед началом торговли обязательно протестируйте стратегию на демо счете. В случае возникновения вопросов, вы можете задать их в комментариях.

Рекомендую прочитать дополнительную информацию о ценовых пробоях.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Добавить комментарий