ПРАВИЛО 8020 В ТРЕЙДИНГЕ

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

СОДЕРЖАНИЕ:


Блог компании United Traders | Использование правила 80/20 в трейдинге

Когда новые трейдеры приходят на рынок, им, как правило, хочется находиться в рынке как можно чаще. Даже опытные дейтрейдеры иногда чувствуют желание торговать активно, независимо от наличия хороших возможностей. Это — вполне естественное желание. В конце концов, скучно же смотреть на экран в течение нескольких часов, не совершая сделок. Однако результаты трейдера зависят от качества сделок, а не от их количества. И здесь полезно будет вспомнить об известном правиле 80/20.

Трейдер должен ставить перед собой задачу работать умно и эффективно. Всегда нужно учиться новому в трейдинге и стараться находить новые способы улучшения своей торговой системы. Для этого нужно много заниматься самоанализом и вносить изменения, но результат того стоит. Улучшая качество входа в сделку, вы неизбежно улучшаете выход.

Правило 80/20

Правило 80/20 гласит, что во многих случаях 80% результата является следствием 20% причин. Этот принцип был сформулирован Джозефом Джураном, специалистом по менеджменту, и с тех пор применяется в самых разных сферах деятельности. Практика подтверждает правильность этой теории. Например, 80% вашего стресса может быть вызвано всего 20% проблем, 80% ваших знаний могли быть получены на основании 20% прошлого опыта, 80% счастья вам могут приносить 20% ваших знакомых и т. д… К торговле нужно подходить так же.

Принцип 80/20 в трейдинге: как трейдеру использовать закон Парето

Возможно, вы уже слышали о том, что 20% действий приносят 80% результата. Эта закономерность, называемая принципом (или законом) Парето, обнаруживается в экономике, политике, социологии. Её применяют в менеджменте — в том числе и личном. Упоминают в мотивационных практиках. Если учитывать принцип Парето, можно:

  • существенно повысить личную эффективность;
  • экономить время;
  • перестать рассеиваться на мелочи;
  • укротить перфекционизм;
  • сконцентрироваться на важном.

Применим ли этот принцип в трейдинге? Ещё как! Уже тот факт, что успеха добивается только 5% трейдеров, а 95% сливается, — реализация закона Парето (цифры условны, важен сам принцип). Эта же закономерность лежит в основе трейдинговых стратегий, обнаруживается в риск-, мани- и тайм-менеджменте , полезна при составлении планов и постановке целей, помогает бороться с боязнью убытков и помогает оптимизировать обучение.

Так что же это за закон и как он работает?

Краеугольный камень мироздания

Вильфредо Парето — итальянский социолог и экономист, в конце XIX века выявивший интересную закономерность: у сравнительно небольшого числа семей в Италии (20%) сконцентрировались основные капиталы (80%). Впоследствии это наблюдение (с некоторыми числовыми поправками) неоднократно подтверждалось и в других странах, и в мировом масштабе. Например, на планете сейчас проживает 7,7 млрд человек, а общий капитал частных лиц превышает $317 триллионов (по данным Global Wealth Report 2020). Но 50% этих капиталов находится в руках всего лишь 1% лиц! Если же взять 10% самых состоятельных людей Земли, то у них будет уже 86% мировых богатств. Зато 70% самых бедных владеют 2,7% от совокупного капитала человечества. Впечатляет?

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

В 1951 году Джозеф Джурано обобщил частную закономерность, выявленную Парето. Так что именно Джурано, по сути, автор принципа 80/20, который он назвал в честь Вильфредо Парето. Джурано предположил, что этот принцип можно взять в качестве базовой установки при анализе факторов эффективности в различных сферах. Основные положения этой концепции:

  • чтобы повысить эффективность, необходимо выбрать минимум самых важных действий, которые обеспечивают максимум результата;
  • сделав упор на самых эффективных действиях, можно резко повысить эффективность системы;
  • когда удалось достичь большей части запланированного, целесообразность дальнейших усилий снижается;
  • добиваться 100-процентного результата не всегда эффективно с точки зрения затрат (поэтому, достигнув планки в 80-90%, иногда целесообразнее переключиться на другую задачу — если, конечно, речь не идёт о создании некой целостной системы, которая не работает без всех элементов).

Вот несколько примеров, в которых проявляется принцип Парето:

  • 20% покупателей приносят 80% прибыли;
  • 20% работников генерируют 80% прибыли компании;
  • 20% сайтов в интернете несут 80% полезной информации;
  • 80% задач решается в течение 20% рабочего времени;
  • 80% человечества практически никак не способствует прогрессу, в отличие от 20% интеллектуальной элиты.

Следует оговориться, что «закон 80/20» — понятие условное. Где-то соотношение будет 70/30, где-то 90/10 и т. д. Кроме того, действует принцип пирамиды: среди 20% самых эффективных работников и самых талантливых учёных, в свою очередь, 20% окажутся особо эффективными (и чем шире выборка, тем больше обнаружится таких ступеней).

Принцип Парето проявляется не только в человеческой деятельности. Например, 20% самых плодородных земель обеспечивают 80% урожая, а 20% месторождений — 80% полезных ископаемых.

Не исключено, что это один из базовых законов нашей вселенной — как, например, скорость света. Но так глубоко копать не будем. Сосредоточимся на трейдинге.

Становись снайпером

Принцип Парето гласит, что гораздо эффективнее не заваливать противника «пушечным мясом», не поливать пространство огнём и не швырять бомбы куда попало, а бить снайперски по самым важным целям, самолёты направлять на стратегические обьекты, а артобстрел вести по наводке, точно в цель. Именно поэтому в войсках появились элитные подразделения снайперов, а затем и ракеты с ультраточным наведением. Всё то же самое — и в личном менеджменте трейдера:

  • Учитывая, что 80% рабочего времени тратится неэффективно (большая часть — впустую), нужно выявить слабые места (например, бесцельное гипнотизирование графиков ) и сосредоточиться на выполнении задач, обеспечивающих результат. Времени потратите меньше, а эффект будет выше.
  • Составляя план, продумайте каждую цель. Отберите 20% самых важных моментов. На них и сконцентрируйтесь.
  • Если у вас не хватает времени на трейдинг, на обучение, если вы оперируете понятием «когда-нибудь», проанализируйте текущую занятость. Уверен, от 80% дел, отнимающих у вас время, можно отказаться (например, от серфинга по соцсетям). Как вариант — часть кому-то делегировать.
  • 80% информации о трейдинге, которой в интернете — выше крыши, только засоряет мозги. Тщательно отбирайте материал для чтения (в этом вам поможет список полезной литературы на этом сайте ).
  • Перестаньте заниматься перфекционизмом при наработке теоретической базы , что мешает приступить к торговле. После определённого порога смысл дальнейшего погружения в теорию снижается.
  • Практика, то есть торговля на реальные деньги, обеспечит 80% трейдерских навыков.

А ещё закон Парето помогает, как я уже говорил, справиться со страхом потерь. Как? Сейчас объясню.

Парадокс принципа Парето: почему на бирже невозможно торговать без убытков

С принципом 80/20 не всё так просто. Казалось бы, раз нам известно, как повысить эффективность системы, достаточно отказаться от 80% действий и сосредоточиться на 20% самых перспективных. Но тут возникают две проблемы. Одна из них — проблема целостности. Невозможно построить автомобиль на 80% и сказать: «И так сойдёт». Метод Парето применяется только по отношению к системам, где возможно бесконечное «улучшательство» и, соответственно, удастся поставить точку ещё до достижения 100-процентного результата.

Вторая проблема — парадоксальная необходимость в 20% неэффективных действий, возникающая гораздо чаще, чем этого бы хотелось. Например, практика мерчендайзинга показывает: если убрать 80% ассортимента (позиции, не пользующиеся особым спросом), прибыль упадёт, так как покупатель будет не удовлетворён объёмом предложения и мигрирует в магазины с обилием товаров.

Существует понятие базы. Замечено, что в науке 20% учёных делает 80% важнейших открытий, но без основной массы менее успешных коллег этот результат будет невозможен. Для прогресса нужен фундамент: массовое развитие науки, образования, культуры.

Вот и в трейдинге нельзя обойтись от убыточных сделок . Прибыль в трейдинге формируется благодаря тому, что убыточные сделки перекрываются профитными. Волшебных безубыточных стратегий не существует. Метод Парето не поможет избавиться от убытков, но благодаря ему трейдеру легче смириться с тем, что 70-80% сделок не приносят прибыли. Ведь гораздо важнее 20-30% прибыльных!

Все успешными стать не могут. Но ты — не все

Есть люди умные, трудолюбивые, талантливые… Есть глупые, ленивые, бездарные (или закапывающие таланты в землю ). И, как показывает практика, вторых намного больше, чем первых.

Так что нет ничего удивительного в том, что большинство трейдеров сливает депозиты. Вопрос в том, с кем ты — с большинством или с меньшинством? Принцип Парето жесток, но справедлив. Ведь 5% успешных трейдеров вложили свои силы, труд, интеллект, время, нервы в гораздо большем объёме, чем ленивые лузеры. Если сравнить, сколько работали трейдер-победитель и нытик, сдавшийся после первого же удара под дых, — увидим всё тот же закон Парето.

И так везде — действует обратная взаимосвязь между вложенными усилиями и полученным результатом. Разумеется, усилия должны быть результативными (не «учил», а «выучил»). Трудись упорно и эффективно — войдёшь в успешное меньшинство. Ну или наоборот. Это уже личный выбор каждого.

Так что же стоит взять на заметку трейдеру?

  1. Научиться эффективно распределять время и работать с целями по методу Парето.
  2. По тому же принципу фильтровать информацию и строить обучение.
  3. Не мучиться перфекционизмом и научиться вовремя останавливаться.
  4. Сосредоточиться на практике.
  5. Перестать бояться убытков: при выверенной стратегии прибыль приносят 20-30% сделок.

И самое главное, воспринимать принцип Парето позитивно: у кого-то стакан наполовину пуст, у кого-то наполовину полон , кто-то подсознательно относит себя к 95% проигравших, кто-то — к 5% выигравших. Настройтесь на волну победителей!

ПРАВИЛО 80/20 В ТРЕЙДИНГЕ

Правило 80/20 в трейдинге

Обращали ли Вы когда-либо внимание на то, что большая часть денег в мире сосредоточена в руках небольшого количества людей? Или на то, что большинство людей склонны работать с высокой производительностью лишь короткий промежуток времени, в то время, как в остальное время их производительность труда крайне невысока? Существует базовый принцип, описывающий такие явления, который называется Принцип Парето или правило 80/20.

Кое-кто из Вас, вероятно, уже знаком с правилом 80/20, но, возможно, найдутся и те, кто впервые слышит о нем. Для тех, кто не слышал прежде об этом правиле, поясним, что согласно Википедии, это правило было названо в честь итальянского экономиста Альфреда Парето, который заметил в 1906 году, что 80% всех итальянских земель принадлежат лишь 20% всего населения Италии, а 80% всего урожая гороха в его саду содержались лишь в 20% стручков от их общего количества.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Правило 80/20 крайне популярно в различных бизнес-исследованиях, маркетинге, экономике и многих других областях. Однако, сегодня мы поговорим о том, как это правило может быть использовано в трейдинге, и о его положительном влиянии на результаты вашей работы на бирже Форекс.

Как правило 80/20 может быть использовано в Вашей работе на Форекс?

Примечание: все, о чем говорится в данной статье, является результатом моих личных наблюдений за более чем 10-летний срок работы на бирже Форекс. Сразу стоит оговориться, что правило 80/20 не является точной аксиомой, работающей всегда и везде, тем не менее, оно дает нам очень эффективный способ глубже понять многие аспекты трейдинга и особенности их взаимодействия. Также необходимо учитывать, что когда мы говорим о соотношении 80/20 – мы считаем его приблизительным, а значит, на практике оно может быть и 75/25, и 90/10 и т.д.

Вот что пишет Yaro Stara в своем блоге о правиле 80/20 и о том, почему оно изменит Вашу жизнь: “В виде чисел это означает, что 80% результата Вы получаете из 20% всех прикладываемых Вами усилий. Парето в своих исследованиях продемонстрировал, что данное правило почти всегда остается верным, и в общем виде сохраняется соотношение 80/20, однако на практике оно зачастую может быть гораздо выше – например, 99/1”.

Я решил начать с цитаты Yaro Stara, поскольку правило 80/20 в отношении трейдинга на Форекс гораздо чаще встречается в виде “правила 90/10 или даже 99/1”.

Какое отношение правило 80/20 может иметь к трейдингу?

Я готов держать пари, Вы часто слышали о том, что 90% трейдеров на Форекс теряют свои деньги, в то время как всего лишь 10% их зарабатывают. При этом очевидно, что истинное соотношение трейдеров, теряющих и зарабатывающих деньги, определить практически невозможно, вероятнее всего оно колеблется где-то между 80/20 и 95/5. Задавались ли Вы когда-нибудь вопросом, почему трейдинг представляет собой столь непростое занятие, что 80-90% трейдеров терпят неудачи? Уверен, Вы спрашивали себя об этом не раз. И вот, что я думаю на этот счет: трейдинг — это именно та профессия, для которой более чем где бы то ни было подходит тезис “меньше – значит больше”, однако большинство людей просто не могут понять и смириться с этим фактом и принимать как данность следующее:

  • 80% сделок должны быть простыми и лишь 20% — сложными;
  • 80% всей прибыли трейдер получает от 20% совершаемых им сделок;
  • 80% времени рынок не подходит для торговли и лишь 20% времени он удобен для совершения сделок;
  • 80% времени Вы должны находиться вне рынка и только 20% совершаете сделки;
  • 80% сделок должны совершаться Вами на дневных графиках и только 20% — на любых других;
  • 80% успеха зависит от психологии и лишь 20% — от торговой стратегии и плана.

Давайте рассмотрим каждый из этих пунктов немного глубже и подумаем, как можно применить их к Вашей торговле с целью улучшить ее показатели.

80% простых сделок, 20% — сложных

Это простой пункт. Всё что мы делаем в качестве трейдеров – это сидим напротив монитора и смотрим на то, куда движется цена: вверх, вниз или вбок. Согласитесь, это занятие никому не покажется сложным. Вы можете посадить 5-летнего ребенка перед диаграммой и спросить, в каком направлении на его взгляд будет двигать рынок дальше, и Вы будете удивлены тем, что гораздо чаще будете слышать верные ответы, нежели ошибочные. Определять направление движения рынка и совершать сделки не сложно, люди сами усложняют это занятие.

Как Вы уже знаете, я обучаю работе с системой Price Action , и это не случайно, поскольку я сам торгую по этой системе. потому что это просто (и к тому же очень эффективно). Используемая Вами торговая стратегия не должна включать в себя сложные компьютерные алгоритмы, подсчитывания волн и нагромождения множества индикаторов. Фактически, большинство трейдеров увязают в бесконечных попытках использовать все существующие торговые методы до тех пор, пока либо окончательно не сдадутся, либо не поймут, что сами усложняют то, что должно быть очень простым и понятным.

Сложная часть трейдинга заключается в самоконтроле — в умении не переторговывать, не принимать на себя слишком высокие и зачастую неоправданные риски, не бросаться в рынок под действием эмоций после большой потери или значительного успеха и т.д. Проще говоря, контролируйте свои эмоции и будьте рассудительны в процессе управления Вашими деньгами – это одна из основных составляющих успешной работы на бирже Форекс. Успешные трейдеры склонны тратить как можно меньше времени и внимания на этот сложный процесс: примерно 20% времени они уделяют сложным аспектам, а 80% — простой и понятной торговле.

80% профита зарабатывается в 20% от общего числа совершенных сделок

Если Вы уже давно читаете мой блог, Вы наверняка заметили, что я твердый сторонник “снайперского трейдинга” и терпеливого ожидания формирования модели японских свечей с высокой степенью вероятности, а не высокочастотной торговли, имеющей тенденцию разорять трейдеров.


Это истинная правда – большую часть своего заработка трецдеры получают, совершая очень малое количество сделок. Я предпочитаю торговать с учетом того, чтобы сумма всех моих убыточных сделок не превышала заранее определенной величины, в рамках которой я чувствую себя спокойно и комфортно. В этом случае если я увижу на графике то, что я называю очевидным торговым сигналом с высокой вероятностью получения хорошей прибыли, я уверенно войду в рынок и смогу хорошо заработать, если цена пойдет в нужном мне направлении. Поскольку я совершаю сделки с большим терпением и точностью, зачастую полученная прибыль от одной успешной сделки может в несколько раз превышать потенциальные риски. Таким образом, даже если в сумме я совершаю больше убыточных сделок, чем успешных, в конечном счете я все равно остаюсь в плюсе.

80% времени я не торгую, 20% — я обязан торговать

Я мог бы совершать сделки в среднем около 4 раз в месяц, потому что я – очень щепетильный и придирчивый трейдер. Я не люблю рисковать деньгами там, где сформировавшийся паттерн, к примеру внутренний бар или свечной паттерн проторговка, просто не “кричит”, привлекая к себе внимание, или в тех случаях, которые я не могу назвать “чертовски очевидными”. Большинство трейдеров предпочитает торговать в более интенсивном стиле – вовсе не удивительно, что они теряют все свои деньги. Они теряют деньги, потому что торгуют слишком часто, потому что они не достаточно дисциплинированы и терпеливы, чтобы дождаться качественного торгового сигнала от своей стратегии, который позволил бы им получить хорошую прибыль.

Обратили ли Вы внимание на взаимосвязь между количеством трейдеров, теряющих свои деньги (приблизительно 80%), и объемом времени, когда рынок не предназначен для торговли? Наша работа как трейдеров, торгующих по системе Price Action , заключается в том, чтобы анализировать графические формации и иметь достаточно терпения, чтобы не совершать сделки во время хаотичных (бессмысленных) ценовых движений, ждать тех самых 20%, когда рыночные условия будут подходящими для работы.

Этот пункт самый важный во всей моей статье: я получаю множество писем с вопросами от начинающих трейдеров и могу с уверенностью заявить, что именно терпение является тем важным качеством, отличающим профессионала от новичка в нашем бизнесе. Трейдеры склонны отрицать свои неудачи в торговле, пытаясь работать в те 80% времени, когда рынок попросту не подходит для торговли. Вместо того, чтобы работать в 20% времени, наиболее подходящего для торговли, они будто пьяные игроки в казино безуспешно пытаются совершать сделки в 80% из 100% с крайне высокими рисками и низким уровнем самообладания. Не позволяйте себе превратиться в одного из них, помните о правиле 80/20, ОСОБЕННО когда речь идет о времени торговли. Если Вам кажется, что Вы торгуете около 80% своего времени, Вам следует переоценить свои торговые правила и привычки и сделать их более эффективными, торгуя лишь 20% наиболее подходящего для этого времени. Остальное время лучше держать руки в карманах и посвятить его анализу графиков.

80% сделок совершается на дневных графиках, 20% — на любых других

Дневные графики являются моим любимым “оружием”, когда речь идет о трейдинге. Я без преувеличения могу сказать, что приблизительно 80% всех моих сделок я совершаю именно на дневном тайм-фрейме. В рамках нашей статьи я не буду вдаваться во все тонкости и причины того, почему именно дневным графикам я уделяю столь большое внимание, и в чем их преимущество по сравнению с другими временными интервалами.

Однако, я хотел бы обратить Ваше внимание на прямую связь между тем фактом, что большинство трейдеров предпочитает более мелкие временные интервалы, и что большинство трейдеров, как мы уже заметили ранее, в конечном итоге теряют свои деньги. Это вполне соответствует правилу 80/20, поскольку лишь около 20% трейдеров уделяют внимание дневным графикам и примерно столько же зарабатывают деньги. Люди зачастую бывают слишком увлечены игрой на низких тайм-фреймах, будто бы они загипнотизированы постоянно меняющимися цифрами и вспыхивающими цветами… к сожалению, для многих трейдеров это превращается в торговую зависимость, в конечном счете приводящую их к банкротству.

80% успеха в трейдинге зависит от психологии и мани-менеджмента и лишь 20% — от торговой стратегии.

В одной из своих статей я писал о том, как можно зарабатывать деньги, совершая сделки случайным образом, но твердо соблюдая при этом правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. Этот эксперимент смог наглядно продемонстрировать всю мощь и значимость науки управления рисками и капиталом. Чтобы быть предельно честным, стоит отметить, что я не говорю и никогда не говорил о том, что кто-либо может быть успешным трейдером, не имея при этом эффективный торговый алгоритм . Я хочу сказать лишь, что управление деньгами и контроль над рисками и собственными эмоциями гораздо важнее поисков некоего “священного грааля” – уникальной и сверхприбыльной торговой системы, которой просто не существует.

Вы должны быть сосредоточены на том, что 80% Ваших усилий следует концентрировать на мани-менеджменте и самоконтроле (психологии), а 20% посвящать анализу графиков и непосредственно торговле. Если Вы будете последовательно делать это, я гарантирую, что Вы заметите положительные изменения в своей работе на Форекс.

Используя простую и понятную торговую стратегию, у Вас появится большее количество свободного времени, которое Вы сможете посвятить самодисциплине и совершенствованию правил управления капиталом, затрачивая всего порядка 20% сил на анализ рынка и совершение сделок. Многие трейдеры так никогда и не добираются до этого пункта, поскольку снова и снова пытаются отыскать безупречную торговую систему, которая бы всегда приносила им деньги…

Как быть дальше с правилом 80/20?

Если Вы взгляните на историю своего торгового счета скажем с 1 января 2013 года по сегодняшний день, спросите себя о том, как много убыточных сделок было совершено Вами по причинам несовершенства торговой стратегии, а сколько – под влиянием Ваших собственных эмоций. Готов поспорить, соотношение количества неудачных сделок, совершенных под влиянием эмоций, и сделок, убыточных в рамках нормальной среднестатистической убыточной торговли, будет примерно… 80/20!

Очевидно, что в Ваших силах устранить примерно 80% убыточных сделок, которые Вы совершаете под воздействием эмоций. Первым шагом на пути трейдинга “по правилу 80/20” должно стать максимально качественное овладение какой-либо простой торговой стратегией – например, Price Action. Как я уже говорил ранее, это позволит Вам сфокусировать большую часть своего внимания на действительно важных вещах, которые собственно и “делают деньги” – это мани-менеджмент и самоконтроль. Таким образом, в трейдинге правило 80/20 наиболее актуально выражается в комбинации простой торговой стратегии и жесткой фокусировке на управлении капиталом и собственными эмоциями. Такое сочетание является очень мощным и эффективным средством для того, чтоб Вы начали зарабатывать деньги на Форекс.

«Правило 80/20» в торговле на Форекс

Вы когда-нибудь замечали, что большинством денег владеет меньшинство, или те, кто меньше всех работает, больше всех зарабатывают? Как оказалось, в мире есть ещё одна закономерность, подобная уровням Фибоначчи, и называется она «правило 80/20».

Возможно, некоторые из вас уже знакомы с этим правилом, а другие нет. Для тех, кто не слышал о нём, минимальное объяснение из Википедии:

Это правило появилось после того, как итальянский экономист Vilfredo Pareto заметил, что 80% итальянских земель принадлежит 20% населения.

Это правило используют в бизнесе, продажах, экономике и в других жизненных сферах. Но сегодня, мы узнаем, как это правило относится к торговле на Форекс.

Как правило 80/20 относится к торговле на Форекс

Заметка: из личного опыта, могу сказать, что «правило 80/20» это не конкретные цифры, и они могут варьироваться, например: 75/25, 90/10 и т.д. В редких случаях, это правило можно назвать «99/1», и к этим случаям относится торговля на Форекс.

Как часто вы слышали, что 90% трейдеров теряют свои депозиты, а другие 10% стабильно получают прибыль? Думаю, что достаточно часто. Разве такое соотношение не намекает вам о правиле 80/20?

Нам осталось лишь выяснить, что делают стабильно зарабатывающие трейдеры, и как они используют правило 80/20.

Трейдинг – это та профессия, в которой фраза «меньше – значит больше» не пустой звук. Но для многих людей, осознание этого, может стать трудновыполнимым заданием. Давайте разберёмся с этим:

  • 80% торговли не должно создавать вам трудностей, 20% могут быть гораздо труднее.
  • 80% прибыли мы получаем из 20% сделок.
  • 80% времени потраченного на анализ графиков – бесполезно, 20% полезно.
  • В 80% случаев вам не следует находиться в сделке, в 20% следует.
  • В 80% случаев вы должны заключать сделки на дневных графиках, в 20% на всех остальных.
  • 80% успеха в торговле на Форекс содержат в себе психология и управление капиталом, 20% в вашей торговой системе.

Теперь постараемся разобраться с каждым пунктом.

80% торговли не должно создавать вам трудностей, 20% могут быть гораздо труднее.

Это самый лёгкий пункт. Большинство трейдеров сидят перед монитором и смотрят, как рынок движется то вверх, то вниз. И спустя некоторое время, вы уже можете с точность сказать, то собирается сделать рынок. В каком направлении он пойдёт, и это кажется не трудным делом.

Так оно и есть, это лёгкое занятие, но люди любят его усложнять. Я открыл раздел по обучению торговле основанной на Price Action, где вы можете изучить самые простые, и эффективные стратегии. И эти системы не требуют расчёта каких-то сложных алгоритмов и создания супер-программ. То есть, торговля по Прайс Экшен, это и есть те самые 20%.

80% прибыли мы получаем из 20% сделок

Если вы регулярно читаете forexlis.ru, то вам, возможно, встречалась статья под названием: «Торгуем на Форекс как снайпер», где я пытаюсь показать, что необходимо выбирать только лучшие сделки. Если не верите мне, тогда просмотрите свою торговую историю с начала января месяца. Уверен, что вы найдёте там «правило 80/20», которое играло не в вашу сторону, так как вы заключали слишком много сделок.

Ищите только лучшие точки вход с правильным соотношением прибыли и убытка!


В 80% случаев вам не следует находиться в сделке, в 20% можно.

В среднем, я заключаю 5-7 сделок за месяц лишь потому, что я знаю, большинство сделок является необоснованным риском, при котором сумма проигрыша всегда больше выигрыша.

Я стараюсь тщательно выбирать каждую сделку, чтобы получить большую вероятность на удачный исход. Нет ОТЛИЧНОЙ возможности – НЕТ входа в рынок.

Как говорил Джесси Ливермор:

Нападать стоит лишь тогда, когда уверен, что не придётся отступать.

В этом отношении хорошо прослеживается связь Форекса и «правила 80/20». 10% трейдеров, ждут лучших возможностей для входа, остальные этого не делают.

В 80% случаев вы должны заключать сделки на дневных графиках, в 20% на всех остальных.

Торговля на дневном графике – является признаком профессионального трейдера. Такой таймфрейм даёт возможность для нахождения лучших точек входа в рынок, он не требует сложных алгоритмов и замудрёных индикаторов. О всех преимуществах дневных графиков вы можете прочитать из этой статьи: «Почему лучше всего торговать в конце дня?»

Те трейдеры, которые торгуют на меньших таймфреймах, просто теряют своё время и деньги, так как ими руководит жадность, их можно отнести к группе 80%, и только 20% трейдеров торгует на дневных графиках и выше, поэтому среди них больше успешных спекулянтов.

80% успеха в торговле на Форекс содержат в себе психология и управление капиталом, 20% в вашей торговой системе.

Вот она, очередная истина рынка Форекс, управление капиталом и психология – это две основные черты успешного трейдера, и большую часть своего времени вы должны уделять развитию именно этих черт.

Хорошая психологическая подготовка не позволит вам войти в рынок в неудачный момент, а управление капиталом легко исправит неудачный период в торгах.

Правило Парето в трейдинге – Статистика и Правила успешной

Как теория Парето относится к биржевой торговли — статистика и правила. Основные принципы торговли на Форекс и фондовом рынке согласно правилу Парето.

  • Aa
  • Aa
  • Aa

Итальянский ученый-экономист Альфредо Парето в начале ХХ века обратил внимание на зависимость, что 80% сельскохозяйственных земель принадлежат 20% владельцев. Кроме того, он обнаружил, что 80% его урожая гороха дало всего 20% стручков.

Анализируя в дальнейшем различные экономические явления с помощью статистики, он только убеждался в правильности выявленной закономерности. В дальнейшем теория Парето нашла подтверждение в других отраслях и сферах деятельности, и стала часто применяться на практике. Не является исключением и трейдинг, где можно выделить несколько примеров успешного использования описываемого правила.

Особенности применения правила Парето на бирже

Установка Парето часто используется в маркетинге (20% потребителей обеспечивают 80% выручки), экономических исследованиях (80% валового продукта страны производится 20% компаний), управлении качеством и так далее. С определенными ограничениями работает закон Парето 80 20 в торговле на бирже.

Однако указанное соотношение не всегда подтверждается в трейдинге, очень часто можно увидеть и другие цифровые соотношения, поскольку ситуация на рынке меняется очень динамично, и многое зависит от квалификации, удачливости и других качеств успешного трейдера.

Соотношение Парето может легко смещаться с 80/20 к 75/25 или 90/10.

Одним из известных финансистов, кто подробно изучал применение правила Парето в биржевой торговле, является Яро Старак (Yaro Starak). В своих трудах он утверждает, что соотношение 80/20 является очень приблизительным. Гораздо чаще в финансовых рынках можно встретить пропорцию 90/10 или даже 99/1.

К такому выводу он пришел после того, как выяснил с помощью статистического анализа факт, что лишь 10% трейдеров постоянно находятся «в плюсе» (фиксируют прибыль), а 90% либо терпят убытки, либо получают незначительные прибыли.

Вместе с тем, можно выделить следующие направления, в которых работает система Парето на фондовом рынке:

  • Для успеха в трейдинге, 80% сделок должны быть простыми и понятными, а только 20% относится к категории сложных;
  • Большую часть (80%) прибыли хороший трейдер получает всего от 20% сделок, на остальных он может даже фиксировать убыток;
  • Основное время (80%) на рынке лучше не осуществлять сделки (наблюдается высокая волатильность и риски), зато совершенные в 20% времени сделки могут принести максимальную прибыль, важно уметь распознавать и выбирать это время;
  • В течение 80% времени лучше находиться вне рынка (получать дополнительные знания, анализировать тренды), а только в 20% – непосредственно торговать;
  • 80% успеха трейдера зависит от его психологических качеств и особенностей, и лишь 20% – от правильно выбранной стратегии.

Соотношение между простыми и сложными сделками

Большую часть своей работы трейдер занимается тем, что сморит на монитор, и анализирует движение цен, принимая при этом определенные решения (покупать в начале подъема и продавать в начале спада, а еще лучше на пике цены).

Такая деятельность является достаточно простой, и ей следует уделять 80% своего времени. Кроме того, многие используют различные компьютерные программы, которые облегчают процесс принятия решений, используя различные алгоритмы.

Сложная часть касается управления и контроля своими эмоциями. Профессиональный трейдер умеет вовремя остановиться, зафиксировать убытки или прибыль, не бросается в различные авантюры и так далее. Контролю над эмоциями и психологии следует уделять 20% времени, но именно это время приносит основную прибыль.

Большое количество сделок не означает их высокое качество

Опытные трейдеры используют, так называемый «снайперский трейдинг». Секрет Парето для них заключается в том, что 80% прибыли зарабатывается на 20% сделок, поэтому лучше не торопиться, хорошо подготовиться, получить уверенность в тенденции (положительный торговый сигнал), и после этого войти в рынок, совершить отличную сделку, и зафиксировать прибыль.

Для такой стратегии необходимо опять же контролировать эмоции, уметь анализировать и обладать нужными знаниями.

Соотношение времени, когда нужно и не нужно совершать сделки

Многие начинающие трейдеры пытаются заработать на быстрых изменениях цен. Это самая распространенная ошибка. Только зайдя на рынок, они случайно получают небольшие прибыли, начинают считать себя опытными торговцами, и пытаются спекулировать.

Опытные же профессионалы действуют по-другому. Они не входят на рынок в период хаотичных ценовых колебаний, они внимательно изучают тенденции, и осуществляют сделки в оптимальный момент.


Таким образом, 80% своего времени они просто наблюдают и ждут лучшей возможности, а только 20% времени торгуют. В результате они получают максимальную прибыль при минимальных усилиях.

Стратегия и психология

Самоконтроль в трейдинге – это самый простой путь к успеху. Умение контролировать свои эмоции, и не поддаваться общей панике, а трезво оценивать ситуацию, чтобы понимать, как она будет развиваться является основой для получения прибыли.

Развитию таких качеств и навыков следует посвящать 80% своего времени. Но от этого сделки не совершатся, поэтому оставшиеся 20% необходимо торговать, а для этого следует выбрать правильную стратегию, которую постоянно соблюдать (для чего и требуется сила воли, и самообладание).

Правильный торговый алгоритм, системность в осуществлении сделок позволяют максимизировать прибыль.

Правило Парето в торговле заключается в том, чтобы корректно распределить свое рабочее время, направив его на выполнение действий, необходимых для получения максимальной прибыли.

Кроме того, не следует забывать и об оптимальном соотношении простых и сложных сделок, и входить в рынок только тогда, когда он благоприятен для этого (а это всего в 20% случаев). В сущности описанная система позволяет просто грамотно выстраивать приоритеты, что неминуемо приведет к успеху.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Использование правила 80/20 в трейдинге

Когда новые трейдеры приходят на рынок, им, как правило, хочется находиться в рынке как можно чаще. Даже опытные дейтрейдеры иногда чувствуют желание торговать активно, независимо от наличия хороших возможностей. Это — вполне естественное желание. В конце концов, скучно же смотреть на экран в течение нескольких часов, не совершая сделок. Однако результаты трейдера зависят от качества сделок, а не от их количества. И здесь полезно будет вспомнить об известном правиле 80/20.

Трейдер должен ставить перед собой задачу работать умно и эффективно. Всегда нужно учиться новому в трейдинге и стараться находить новые способы улучшения своей торговой системы. Для этого нужно много заниматься самоанализом и вносить изменения, но результат того стоит. Улучшая качество входа в сделку, вы неизбежно улучшаете выход.

Правило 80/20

Правило 80/20 гласит, что во многих случаях 80% результата является следствием 20% причин. Этот принцип был сформулирован Джозефом Джураном, специалистом по менеджменту, и с тех пор применяется в самых разных сферах деятельности. Практика подтверждает правильность этой теории. Например, 80% вашего стресса может быть вызвано всего 20% проблем, 80% ваших знаний могли быть получены на основании 20% прошлого опыта, 80% счастья вам могут приносить 20% ваших знакомых и т. д.. К торговле нужно подходить так же.

Нужно помнить несколько вещей. Во-первых, это — общая концепция. Хотя цифры 80% и 20% выбраны не случайным образом, они не обязательно должны соблюдаться точно, чтобы данная теория работала на практике. Во-вторых, это правило может соблюдаться не для всех. Некоторые трейдеры могут получать 100% своей прибыли от 50% сделок, 50% своей прибыли — от 10% сделок и т. д.. Независимо от того, насколько точно это согласуется с вашими результатами торговли, можно сделать универсальный вывод:

Нужно поставить перед собой цель вкладывать больше времени и энергии в то, что позволяет вашему торговому счету постоянно увеличиваться. Очевидно, что нельзя просто уменьшить количество времени для торговли до 20% и ожидать, что это мгновенно улучшит результаты. Нужно найти те 20% ваших действий, которые являются наиболее эффективными, и больше заниматься именно ими. И наоборот, нужно тратить меньше времени на то, что приносит слабый результат. Цель — не просто делать меньше, а делать больше того, что приносит вам деньги. Вот несколько примеров:

— Если 80% прибыли вы получаете за счет сделок в шорт, но совершаете всего 40% шортовых сделок, нужно сконцентрировать на них внимание и увеличить их количество, чтобы результаты улучшились. Зачем уделять внимание 60% сделок в лонг, если они приносят всего 20% прибыли?

— Если 70% своих прибыльных сделок вы совершаете утром, хотя торгуете весь день, то нужно задуматься над тем, чтобы торговать только утром.

— Если 80% прибыли вы получаете от 20% своих сделок, нужно сосредоточиться на качестве совершаемых сделок.

Много говорится о важности ведения журнала торговли, и это — правильно. Просматривая свои сделки через призму правила 80/20, вы сможете выявить свои сильные и слабые стороны. Это позволит вам работать над совершенствованием своих сильных качеств, уделяя меньше внимания слабым.

Просмотрите свои сделки и постарайтесь найти закономерности. Проанализируйте, где вы зарабатываете больше всего, и сосредоточьте свои усилия именно на этом. Вот несколько параметров, которые можно анализировать:

— тип сделки (лонг/шорт)

— тип сделки (внутридневные/свинговые)

Постоянно применяя данный подход в работе на финансовых рынках, можно со временем добиться значительного улучшения результатов. Так что, ищите свои сильные и слабые стороны!

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

ПРИНЦИП ПАРЕТО В ТРЕЙДИНГЕ

Как часто вы замечаете, что отдаваясь полностью делу, вы достигаете лишь часть того результата, что хотите, и как порой бывает, когда делаешь, что-то без особых усилий, но целенаправленно, и получаешь намного больше? Бытует мнение, что даже на рынке больше зарабатывают те, кто прилагают меньше усилий. Большинством денег владеет часть основной массы. Остальная же часть владеет только 20% денег. И тому есть подтверждение в виде правила Парето, которое объясняет эту закономерность. Статья посвящена непосредственно данному правилу.

ПРАВИЛО ПАРЕТО

«80% приложенных усилий, приносят 20% результата. И 20% приложенных усилий, приносят 80% результата» — так звучит правило. К такому заключению пришел итальянский математик — экономист Вильфредо Парето. Его наблюдения были в 1 906 году, когда он отметил, что 20% жителей всей Италии принадлежат 80% земель. Теперь его наблюдения были более точечными и он заметил что у него в саду 20% стручков, дают 80% гороха.

Со временем трейдеры заметили эту закономерность и в мире трейдинга. Так как психология людей едина и данный принцип также отслеживается.

ПРАВИЛО 80 НА 20 В ТРЕЙДИНГЕ

Главное понимать, что данная закономерность не является аксиомой, при этом применяя ее в трейдинге можно понять некоторые аспекты торговли. Ходит такое понятие что на рынке большинство теряют и только малая часть зарабатывает, под это правило так же попадает данное мнение.

Те кто торгуют на рынке и зарабатывают хороший, стабильный доход не тратят все время на анализ рынка. Так как сидя там все свободные часы подряд, делаешь ложные решения. Проанализировав раз правильно рынок, можно определить хорошую точку входа на ближайшее будущее. На форексе работает правило, чем меньше, тем лучше.

Торговая система, которой Вы пользуетесь не должна состоять с сложных индикаторов и вычислений, успешные трейдеры для анализа используют только график свечей. Так как рынок включает в себя все, и для качественного анализа необходимо его изучить.

  • 20% сделок приносят 80% результата. Во время торговли часть сделок приносят хорошую прибыль, здесь главное соблюдать правила управления капитала, чтобы отрицательные сделки были вдвое и более меньше, чем цель по прибыли. Торговать не нужно много и часто, главное уметь выжидать свои позиции в районе прибыли и не паниковать при возможной просадке.
  • 20% сделок должны быть краткосрочными, и 80% сделок долгосрочными. Опираясь на опыт можно сказать, что большую часть сделок необходимо совершать на более старших таймфреймах — идеально подходит именно дневной. Тогда получается увидеть график в полном объеме.
  • 80% успешной торговли зависит от соблюдения дисциплины в трейдинге, и лишь 20% от торговой системы.

Данные правила достаточно просты и соблюдая их можно улучшить качество и результаты своих достижений в торговле. А самое главное помните, что рынком правят люди, научитесь управлять своими мыслями и действиями это уже половина успеха.

Как использовать Правило Парето 80/20


Правило Парето 80-20 (The Pareto Principle или 80-20 Rule) — этот знаменитый закон доказывает, что 80% результатов исходят из 20% действий. Легенда гласит, что Парето разработал этот принцип, отметив, что 80% урожая гороха в его саду приходится на 20% кустов.

Вильфредо Федерико Дамасо Парето

Сам Вильфредо Федерико Дамасо Парето родился в июле 1848 года. Он был итальянским инженером, социологом, экономистом, политологом и философом и сделал несколько весомых вкладов в экономику, особенно в области изучения распределения доходов и анализа выбора людей. Он также отвечал за популяризацию использования термина «элита» в социальном анализе.

Позднее в 1906 году он подтвердил свои наблюдения, заметив, что 80% территории Италии контролируется 20% её населения. На примере ряда других государств, он смог доказать, что данное правило работает и снова повторяется с математической точностью.

Принцип Парето 80 на 20

Принцип Парето доказывает следующую закономерность: 20 % вкладываемых усилий дают 80 % полученного результата. Обратная пропорциональность показывает, что остальные 80% усилий помогают достичь только 20% результата.

Универсальный принцип появился в начале 1897 года в научных публикациях Вильфреда Парето, однако, он не стал далее развивать свою мысль и лишь озвучил некоторые частные закономерности, которые могут встречаться в жизни каждого человека.

Спустя полвека, в 1951 году видный теоретик менеджмента Джозеф Джуран выпустил в свет свою главную научную публикацию в области качества, которая до настоящего времени не теряет своей популярности среди специалистов из разных профессиональных областей. В своем научном труде Джозеф Джуран объяснил закономерность распределения процентного соотношения 80 к 20 во многих отраслях, а также в жизни. Парето в большей части делал уклон на неравномерности распределения причин и следствий в природе и перевел этот принцип на соотношение распределения богатства человека.

Правило Парето сегодня

Для начала вы можете посмотреть не большое увлекательное видео с примерами из жизни правила Парето 80-20, а затем мы расскажем о более значимых исследованиях и влияния на эффективность в мировом масштабе:

Правило Парето впервые было опубликовано в качестве соизмерения владельцев недвижимости и денег: 80% богатства страны обычно контролируется 20% населения.

В 2020 года объектом исследования стала Нигерия. По всем показателям эта страна была достаточно богатой для региона и имела все предпосылки для роста благосостояния её населения. Но несмотря на растущие из года в год цифры, общая ситуация в период с 2006 по 2020 года не изменилась ни на йоту — 76% населения как жили, таки продолжали жить ниже уровня бедности, а 24% как и прежде преуспевали, аккумулируя основную часть национальных богатств.

Причём этот факт не изменил ни общий заметный рост населения страны в изучаемый отрезок времени (на 12%), ни ощутимое повышение ВВП (только с 2010 по 2014 год он вырос на 54%). Несмотря на изменение различных переменных, в целом правило Парето 80 на 20 нарушено не было.

Во многих университетах мира правило Парето включено в образовательную программу. Ярким примером является Ричард Кох — преподаватель экономики, государственного управления и стратегических планов в Англии. Он обучает студентов в Школе бизнеса, созданной на базе Бирмингемского университета, по своей индивидуальной программе. В её основу заложен закон Парето, за свою трудовую деятельность он выпустил множество научных публикаций, подтверждающих эффективность и значимость правила.

Примеры Правила Парето в жизни

Бытовые ситуации показывают, что большинство людей на планете 80% своего времени носят только 20% одежды, которая имеется у них в гардеробе.

Закон Парето в жизни распространяется и на чтении книг, а также на выборе определенного рода литературы. Доказано, что 80 % всех книг, который человек прочитал за свою жизнь не дали ему никакой полезной информации, а, наоборот, повлияли на ухудшение зрения и привели к пустой трате времени. Только лишь 20 % от прочитанной литературы дали человеку 80 % всех новых знаний и умений, которые он успешно применяет в повседневной жизни.

Ярким примером в обществе выступают преступники — 20% всех осужденных и заключенных мира совершили 80% всех преступлений.

В маркетинге и торговле Принцип Парето наиболее известен по такой формулировке — 80% прибыли приходится на 20% клиентов. При этом 80% продаж приходится на 20% продуктов.

В экономической системе России есть яркий пример применения принципа Парето 80 на 20, в основу которого включены пенсионеры и трудоспособное население страны. 20% от всех работающих граждан России способны обеспечить 80% пожилых людей. Основная масса экономически активных жителей РФ могут обеспечить только 20% пенсионеров, поскольку они не трудоустроены, работают неофициально или по трудовому договору, или же получают зарплату в конверте.

  • В жизни необходимо установить самые продуктивные часы в сутках, в течение которых человек сможет выполнять до 80 % всех запланированных дел с получением наилучшего результата.

Правило Парето в трейдинге

Правило 80/20 популярно в бизнес-исследованиях, продажах, экономике и многих других областях. Применяется оно и в такой отрасли, как биржевая торговля. Правда, есть здесь одно важное примечание. Принцип Парето здесь не является «точной» наукой и во многих аспектах торговли ценными активами действуют несколько другие правила. Соотношение «80/20», здесь является только приблизительным, а коэффициенты, могут фактически смещаться в любую сторону и составлять как 75/25, так 90/10.

Довольно подробно эту тему изучил известный финансист Яро Старак. Он отмечает, что классическое правило Парето 80 20 здесь является слишком грубым. По его мнению, фондовый рынок, является местом, где более точным соотношением усилий и результата будет не 80/20, а скорее 90/10, или даже 99/1.

Этот вывод был сделан им после изучения аналитических данных, из которых следует что лишь около 10% трейдеров получают безусловный профит, а 90% теряют свои средства, уходят «в ноль» либо плавают на мелких прибылях.

Как применять правило Парето в торговле на бирже

Среди участников биржевых сделок наиболее наглядными являются следующее примеры применения закона Парето:

  • 80% сделок заключаются просто и без усилий, а 20% требую сложной и длительной подготовки;
  • 80% прибыли приходится на 20% сделок;
  • 80% времени работы биржи протекает вяло и только 20% его является по-настоящему продуктивным;
  • 80% времени успешного брокера должно уходить на изучение материалов, поиск зарождающихся трендов и самообразование, а только 20% на саму торговлю;
  • 80% успеха на биржевом рынке — это знание торговой психологии и принципов управления деньгами, 20% — стратегии и планы.
  • Статистика крупных фондовых рынков показывает, что 80% трейдеров не смогли влиться в систему и действительно начать зарабатывать. Только 20% игроков стали успешными и независимыми трейдерами.

Изучив вышеперечисленные пункты немного глубже каждый начинающий трейдер может сам понять, как можно применить их к своей торговле и улучшить свои показатели.

Стив Кларк о правиле Парето

Мастер рынка хедж-фондов, Стив Кларк говорит так:

«Делайте больше того, что работает, и меньше того, чего нет».


Есть у него и свой оригинальный метод оценки эффективности работы, основанный на правило Парето. Раз в неделю он задаёт себе четыре вопроса, которые помогают ему сосредоточиться на том, что работает, и положить конец (или, по крайней мере, ограничить) те вещи, которые не являются продуктивными. Вот эти четыре вопроса:

  • Что в моей торговле (и в жизни вообще) работает прямо сейчас?
  • Что не работает?
  • Над какими 20% я должен трудиться больше?
  • Какие 80% мелочей я могу прекратить делать прямо сейчас?

Как видно, секрет успеха Стива Кларка прост до безобразия — сосредоточить свои усилия на действительно важных вещах и не тратить время на то, что не приносит пользы сейчас и вряд ли будет слишком ценным в перспективе.

Правило Зипфа

Филолог Джордж Зипф — профессор филологических наук из Гарвардского университета, в 1949 году смог установить и открыть принцип (закон Зипфа), заключающийся в наименьшем усилии. Он другими словами, более подробно и точно обосновал закон Парето. Его новый принцип гласил о том, что любые ресурсы (от простого времени до человека) организуются так, чтобы минимально затратить свою энергию и работу. Таким образом, принцип повествовал о том, что только 20% ресурса способны производить 80% любой деятельности, которая с ним напрямую взаимосвязана.

Джордж Зипф проводил свои научные исследования в разных областях знаний, например, рассматривая динамику промышленности мира или уделяя особое внимание своей филологической науке. Однако, большую часть своих трудов он посвятил народонаселению и провел один из ярких анализов статистики в истории.

Профессор исследовал местное население города Филадельфия в США и в точности изучил все браки, которые были заключены в ЗАГСах 20 кварталов города в течение 1931 года. Результаты говорят сами за себя и подтверждают его ресурсный принцип.

  • 70% всех браков было заключено между людьми, которые проживают друг от друга на расстоянии не более 30% протяженности этой территории.

Джордж Зипф объяснил научным способом, почему на рабочем столе всегда беспорядок — офисные предметы лежат на столь близком расстоянии к нам, насколько часто мы ими пользуемся.

Правило Джурана

В 1951 году Джозеф Джуран смог превратить закон Парето в синоним изыскания путей повышения качества производимой продукции.

Джозеф Мозес Джуран родился в Румынии в 1904 году и на протяжении своей карьеры стоял у истоков революции качества в США ’50-90 годов. Он начал свою карьеру в американском предприятии Western Electric в качестве организатора производства. А далее он стал ведущим в мире консультантом по качеству.

В результате его многолетних исследований на производствах, у Джурана появилась идея пользоваться правилом 80/20 чтобы снизить количество бракованной продукции и некачественных товаров. Его книга «Руководство по контролю за качеством» была издана в 1951 году, в ней он говорил следующее:

«Экономист Парето обнаружил, что материальные ценности имеют неоднородное распределение. Мы можем обратиться к ряду других областей — распределению преступлений среди преступников, распределению аварий по технологическим процессам, имеющим повышенную опасность, и т.д. Принцип неравномерного распределения Парето применим к распределению материальных ценностей и распределению потерь качества.»

Но теории Джозефа Джурана не были интересны крупным промышленникам. Однако, профессора пригласили в Японию, чтобы он провел свои лекции и в 1953 году идеи Джурана начали приносить плоды. Он остался в Японии и занимался повышением качества производства потребительских товаров одновременно на нескольких корпорациях.

Только когда японское производство стало угрозой для Америки, в 1970 году на Джурана обратил внимание запад. Тогда же он вернулся в США, чтобы наладить производство также, как это он сделал в Японии. Основой всех его идей послужил именно закон Парето.

Может ли принцип Парето не работать?

Безусловно, в ряде случаев это так и есть. Ведь правило Парето — это не волшебный грааль. Это всего лишь принцип, а не священный закон вселенной. А если говорить ещё точнее, то это тенденция или что-то, что находится в постоянном движении. Если применять это правило без разбора ко всем обширным областям жизни, бизнеса и человеческой деятельности, результат не всегда может быть точным и нести реальную ценность. Так что создавая точки опоры для своих аналитических построений лучше не пренебрегать и вполне реальными и действенными данными. Принцип Парето здесь может только удачно дополнить и помочь усовершенствовать уже имеющуюся стратегию.

Закон Парето играет особую важность для всего населения мира, поскольку он противоречит тому, что все привыкли считать логичным. У населения планеты сложилась не соответствующая действительности картина, которая отражает другое соотношение их деятельности и результатов — 50/50. Жизнь проходит по принципу, что 50% усилий дают 50% результата, что в конечном итоге приводит к глобальным социологическим и экономическим проблемам современного общества.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Принцип Парето или Правило «20/80″ на форекс»

Возможно ли применять правило 80/20, известное также как принцип Парето, при торговле на Форекс? Разумеется, да!

Из большого числа исследований известно, что используя меньшую часть средств (можно еще сказать — хеджирования), можно получить большее количество альфа — дохода.

Так, большее количество движений валютных пар происходит в границах более краткосрочного периода времени, а также меньшее количество валютных пар составляют большее количество от всех движений.

Рассмотрим, как использование правила 80/20 может быть использовано при торговле трейдера.

Неважно, насколько финансовый сектор может обращать внимание на количество полученной прибыли (т.е на большее кол-во прибыли), трейдеры в большей степени можем контролировать размер побед и поражений. Если вы откроете 3 позиции с риском в 3%, то средний уровень потери никогда не будет больше, чем эти 3%.

Тут можно сделать интересный логический вывод.

Трейдеры должны сосредоточиться на том, чтобы сократить свои убыточные сделки (потери), т.е минимизировать средние потери и при этом стараться получать максимальную среднюю прибыль за долгий промежуток времени.

Т.е у прибыльного трейдера будет в среднем несколько крупных выигрышей и много небольших убытков.

Таким образом, правило 80/20 (принцип Парето) есть в сделках любого трейдера. Но, если копнуть глубже, то заметно, что только 20% всех сделок дают 80% всей прибыли.

Согласно консервативному закону, денежный поток — постоянная величина (не учитывает сам процесс печатания или уничтожения денег). Кроме того, рыночная динамика всегда стремиться двигаться по пути наименьшего сопротивления в любой период времени. Ведь проще заплатить меньшей группе.

Таким образом, если у победителей в среднем большие позиции, то скорее всего, еще большее число людей одновременно потеряют свои денежные средства.

Если бы победителей было больше, чем убыточных игроков, то их позиции не были бы еще более крупными.

Если кол-во проигравший было бы равно кол-ву победителей, то рынки были бы в среднем безубыточными.

Следовательно, обычный трейдер может рассчитывать на большее число проигрышных позиций в среднем, чем позиций, что принесут прибыль, в долгосрочной перспективе.

Правило 20/80 есть везде, и на финансовых рынка в том числе.

Под «в среднем» имеется в виду, что трейдер не должен каждую сделку закрывать с прибылью. Но при каждом рыночном противостоянии покупателей и продавцов действует закон распределения между проигравшими и победителями.

Значит ли это, что на старших таймфреймах (дневной, недельный) в среднем 20% трейдеров забирают 80% денег?

Проанализируем? Рассмотрим рисунок.

Как же получать 0% проигрышей и 100% побед?

Очевидно, что у никого не получится стать победителем на 100%, т.к предвидеть будущее невозможно. А так как не получится достигнуть 100%, отношение не может быть равным.

Следовательно, даже если нам неизвестно, как выглядит это отношение, можно сделать вывод, что оно должно приближаться к вертикальной линии в районе 100% по асимптоте. И, если бы оно не увеличивалось бы с применением меньших усилий слева направо — то это бы не привело к большему числу одержанных побед.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИКИ ФОРЕКС BOLLINGER
Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Добавить комментарий