ПОСТРОЕНИЕ ВОЛН ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Условия построений волн Вульфа.

Торговля на Форекс по волнам Вульфа — достаточно эффективный метод, позволяющий с высокой степенью точности определять удачные точки входа в рынок. Вся сложность на первых порах заключается в правильном распознавании этих волн и их важных точек. Со временем трейдер учится распознавать фигуру и использовать свои знания на практике. Для того чтобы сказать, что волна сформировалась, необходимо проверить этот свечной паттерн на соответствие ряду условий: основных и дополнительных.

Основные условия построения волн Вульфа.

Чтобы понять, является ли ценовое движение волной Вульфа, необходимо рассмотреть на графике все точки формирования паттерна. Давайте рассмотрим формирование бычьей и медвежьей волн Вульфа, изображенных на рисунке 1.

Точки 1-5 являются точками формирования волны. Для бычьей модели первым делом определяется точка 2. Она будет являться первой вершиной. Далее определяется точка 3 — дно. Только после этого находится первый минимум — точка 1, которая должна располагаться выше точки 3 . Далее точка 4 — вторая вершина и находится она ниже точки 2 . Точка 5 (третий минимум) в идеале должна находиться на линии, проведенной через минимумы 1-3.

После формирования точки 5 через вершины 2-4 проводится линия EPA — Estimated Price at Arrival , что в переводе с английского означает Ориентировочная цена при прибытии . То есть, касание её ценой после пятой волны и будет определять момент фиксации прибыли.

Точка пересечения линий, проведенных через вершины 2-4 и 1-3, даст нам точку ETA — Estimated Time of Arrival , что переводится, как Предполагаемое время прибытия . В идеале, точка ETA должна определять время взятия профита, но это условие также выполняется не всегда:

Рис. 1. Условия построения волн Вульфа.

Для медвежьей модели условия построения обратные. Сначала находится точка 2 — первое дно, затем точка 3 — вторая вершина. После формирования 2 и 3 определяется точка 1 — первая вершина, и находиться она должна ниже вершины 3. Далее осуществляется поиск точек 4 и 5 — второго минимума и третьего максимума соответственно. В идеале точка 5 должна находиться на линии, проведенной через вершины 1-3, но возможны и исключения. Линия фиксации профита на продажу EPA проводится через точки 1 и 4.

Что такое Sweet Zone в волнах Вульфа?

Для дальнейшего понимания принципов построения волн Вульфа, необходимо рассмотреть ещё одно понятие — Sweet Zone . Эта зона, которая образуется при построении равноудаленного канала в терминале МетаТрейдер 4 через точки 2-4 и точку 3. Весь смысл Sweet Zone состоит в том, что точка 5 очень редко лежит на линии 1-3, а гораздо чаще выходит за её пределы. Вот как раз в этой зоне и может находиться точка 5. Другими словами, Sweet Zone — это та зона, где должна заканчиваться пятая волна, если рассматриваемая свечная комбинация является волной Вульфа.

Следует упомянуть о том, что в исключительных случаях граница канала может проходить не через точку 3, а через точку 1. Обратимся к конкретным примерам. На рисунке 2 Вы видите бычью волну Вульфа на валютной паре NZDUSD, тайм-фрейм 4 часа. Через точку su3 проведена линия, параллельная линии su2-su4, которая и образует Sweet Zone (она выделена желтым цветом). Красная линия, проведенная из точки su1 параллельно линии su2-su4, образует зону, которую можно было бы рассматривать, как Sweet Zone — пятая волна вполне могла окончиться в этой области. Но цена чётко зашла в Sweet Zone , выделенную желтым цветом, развернулась, и прибыль по этой волне Вульфа составила около 250 пунктов (изображение увеличивается по клику):

Рис. 2. Волна Вульфа и Sweet Zone на паре NZDUSD.

ещё один пример — медвежья волна Вульфа на паре GBPJPY, также на тайм-фрейме 4 часа. Как видно на рисунке 3, цена вышла за желтую Sweet Zone , попыталась пробить линию синего цвета (расширенная свит зона), но потом формирование пятой волны закончилось. И хотя на момент написания статьи эта волна Вульфа ещё не отработала в полном объёме, тем не менее, цена уже прошла в нужном направлении около 170 пунктов:

Рис. 3. Волна Вульфа и Sweet Zone на паре GBPJPY.

Кстати, ситуация по этой паре противоречит стратегии Три свечи — по правилам этой стратегии в начале сегодняшних торговых суток нужно было открывать сделки на покупку. Но, формирование волны Вульфа на 4-х часовом тайм-фрейме и дивергенция на часовом тайм-фрейме дали более четки сигналы для открытия сделок на продажу.

Если Вам интересно — можете открыть график валютной пары GBPJPY на тайм-фрейме H4 и посмотреть, как отработала эта волна.

Для справки — волны Вульфа, изображенные на рисунках 2, 3, 4 и 5, отрисовываются на графиках терминала МетаТрейдер 4 индикатором WolfWavesFind.ex4, который Вы можете получить бесплатно при покупке видеокурса Волны Вульфа + индикатор WolfeWavesFind .

Дополнительные условия построения волн Вульфа.

Кроме основных условий построений волн Вульфа существуют и дополнительные условия. Но, тем не менее, они не менее важны, чем основные условия.

Первое условие построения правильной волны Вульфа:

  • — линия, проведенная параллельно линии 1-3 через точку 2, должна находиться выше вершины 4 для бычьей волны;
  • — линия, проведенная параллельно линии 1-3 через точку 2, должна находиться ниже вершины 4 для медвежьей волны Вульфа.

Рис. 4. Пример первого дополнительного условия для бычьей волны Вульфа.

Рассмотрим пример первого дополнительного условия для бычьей волны Вульфа, изображенного на рисунке 4. Зеленая линия, проведенная через точку su2, параллельна линии su1-su3. И точка su4 лежит ниже этой линии, что полностью удовлетворяет первому условию построения правильных волн Вульфа.

  • — трендовые линии, проведенные через точки 1-3 и 2-4 должны сходиться.

Давайте посмотрим на рисунок 4. Линии su2-su4 и su1-su3 (синие пунктирные) пересекаются. И хотя точки пересечения на рисунке не видно, но это так. Кстати, обратите внимание — если вышеназванные линии не будут пересекаться — например, будут параллельны, то тогда мы не сможем определить Sweet Zone , и это будет идеальная волна Вульфа. В этом случае точка su5 должна лежать строго на линии su1-su3. А если линии расходятся или точка su5 не лежит на линии su1-su3 — такая свечная комбинация не является волной Вульфа.

Третье и четвертое дополнительные условия:

  • — заключать сделки можно как в точке 5, если она лежит на линии 1-3, так и в Sweet Zone (желтая зона на рисунке 4);
  • — в исключительных случаях область Sweet Zone может быть расширена. Для построения расширенной Sweet Zone необходимо провести параллельную линию через точку 1к линии 2-4 (рисунок 5).

Рис. 5. Пример расширенной Sweet Zone для медвежьей волны Вульфа.

Если Вы посмотрите на рисунок 5, то Вы увидите отработавшую волну Вульфа с расширенной свит зоной. Причём, открывать сделку можно как в самой свит зоне, так и при пробое или на ретесте линии se1-se3.

Важно уметь правильно определять волны Вульфа, учитывая нюансы их построения. Ведь от этого будет зависеть и верность открытия сделок, а, следовательно, и успешность торговли. А так как вестись торговля по волнам Вульфа может по любой валютной паре и на любом тайм-фрейме, то это значительно увеличивает возможность хорошего заработка на Форекс.

Но это ещё не все. Существуют признаки идеальной волны Вульфа, которые мы рассмотрим в следующих публикациях.

Волны Эллиота перспективный подход к анализу рынка форекс-книги, видео, индикаторы

Привет, в данной статье блога WebMasterMaksim.ru, мы поговорим про волновой анализ валютных графиков на рынке Форекс, а конкретно разберем Волны Эллиота.

Природа мира может быть описана законами волновых процессов. Рынок Форекс, как часть мира людей, не является исключением. Давайте рассмотрим циклические волновые движения, которые Эллиот заметил на графиках изменения котировок. Обратите внимание на рисунок номер 1.

Полный цикл волны Эллиота, который представлен треугольником с вершинами (0), (1), (2). При этом восходящая сторона (волна) (0), 1 этого треугольника является частью последовательно идущих друг за другом отрезков, которые составляют ломаную линию 0,1,2,3,4,5.

Волны Эллиота

Таким образом, не будет перелома в точке (1)5. Все треугольники будут выстроены в одну линию. Для чего это нужно? Это просто!

Скачайте книги посвященные волнам Эллиота

Узнайте больше про волны Эллиота из Книг, которые вы с легкостью сможете скачать с моего блога, заполнив форму ниже и ссылка на скачку придет к вам на e-mail.

Вам будут доступны следующие книги по волнам Эллиота:

  • Гармонический волновой анализ финансовых рынков — Автор: Борискин;
  • Теория Длинных волн — Автор: Кондратьева;
  • Волновой принцип Эллиотта ключ к пониманию рынка Р Пректер;
  • Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиотта — Автор: Миллер;
  • Д. Н. Стукалов теория волн Эллиотта
  • Мастерство анализа волн Эллиотта — Автор: Нили;
  • Волновой принцип Эллиотта — Автор: Балан;
  • Практическое применение механической системы торговли. Упрощённый анализ волны Эллиотта — Автор: Джозеф;
  • Полное собрание работ по волнам Эллиотта — Автор: Болтон;
  • Практическое использование волн Эллиотта — Автор: Сафонов;
  • Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принцип — Автор: Сваннелл.

Тем кого интересует серьезный заработок на форекс, рекомендую вам их скачать и постепенно прочитать, я их сам в данный момент времени изучаю и по мере прочтения буду писать свои отзывы.

Продолжаем размышлять

Чтобы объяснить, что мы делаем нужно сделать несколько дополнительных построений. Проводим горизонтальную линию ОХ, она должна проходить через середину каждого треугольника.

Поместим в т О некоторое воображаемое колесо, у которого ось вращения находится в точке О. Давайте исследуем качение этого колеса.

Оно опирается на ось О1 – Х1. Посмотрим, что будет с колесом, и конкретно с точкой К на колесе. Первый свой оборот колесо, докатившись до точки 2, совершит и тут же устремится к точке 4.

15,0,1,0,0

Третий оборот будет завершен в точке А. Точка С венчает четвертый оборот. Давайте вспомним, что один оборот этого колеса – это период Т вращения колеса. А это значит, что воображаемое колесо, которое движется из точки (О) в точку (2) прошло четыре полных оборота.

Если посмотреть на эту ситуацию несколько иначе, то, скорее всего, это будет представлено ходом волны за четыре колебательных периода. Давайте назовем их волнами первого уровня.

Сравним два треугольника в волнах 012 и (0)(1)(2). Они подобны. Их отличия друг от друга состоят лишь в том, что их размеры отличаются друг от друга.

Теперь представим, что у нас есть колесо значительно большего диаметра. Оно также движется (0)(1)(2), разместим его так, чтобы точка К была в точке (О). и завершим качение этого большего колеса в точке (2).

При этом точка К попадет в Точку (2). Значит, второе колесо совершит один оборот, а это будет соответствовать периоду вращения Т.

Вывод следует такой: Колесо первого уровня совершает четыре полных оборота, а это соответствует одному обороту колеса на втором уровне.

Следовательно, смежные волны первого и второго уровня будут находиться в отношении четыре к одному. У нас есть теперь некое подобие своеобразной коробки передач, где все шестерни находятся в соотношении четыре к одному в большую сторону или меньшую.


Это знание поможет нам рассчитать во времени нужные нам экстремумы, по названной волновой модели. Например, если была образована волна один — первого уровня.

Которая прошла расстояние 0,5t, то можно сказать, что волна пять первого уровня – 2,5t, а это равносильно образованию волны на втором уровне 2,5t=0,62T.

Теперь следует записать числа, по которым был раздроблен период T второго уровня. Для дробления мы будем использовать экстремумы первого уровня:

Давайте сравним их с уровнями Мюррея (углы Ганна, читай — индикатор построения углов Ганна), а также с уровнями Фибоначчи. Они почти одинаковы. Три различных теории Эллиота, Мюррея, а также числа Фибоначчи показывают единые значения. А значит, они свидетельствуют об одном и том же. Если говорить конкретно, о чем они говорят, что это волновые периоды, которые свойственны движению цены на рынке Форекс.

Смотреть о волнах Эллиотта

Вот в тему, можете посмотреть лекцию про: Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи:

Смотреть на тему от Максифорекс

И вот посмотрите три видео урока по форекс от МаксиФорекс:

30,1,0,0,0

Смотреть о коррекциях

Смотреть про волны Эллиота

То, что волны старшего порядка относятся к младшим. Это было замечено и раньше, теория волн Эллиота в этом не лидер.

Александр Элдер в системе трех экранов прямо говорил об этом. Правда, коэффициент у него не четыре к одному, а пять к одному. Мы же рассчитали совершенно точно, что коэффициент должен быть равен четырем к одному. Это значит, что четыре полных периода, хода волны малой первого уровня – это один большой более значимый период волны на втором уровне.

Но, при этом, не нужно полагать, что всё так просто. Фактически волны постоянно меняют конфигурацию. Ведь, наш мир не постоянен. В нем все находится в постоянном изменении.

Поэтому идеальную модель, которую нам удалось описать, реальная ситуация может изменить до неузнаваемости. Поэтому Эллиот создал список корректирующих поправок в идеальную модель. Она была рассмотрена выше.

Существуют индикаторы волн Эллиота, для терминала MetaTrader 4, которые помогают различать одни волны от других, я предлагаю вам самый лучший, который вы также можете скачать, если заполните форму выше, список ссылок придет вам на почту, и называется он:

  • Elliott Wave Oscillator

На картинке мы видим, индикатор Elliott Wave Oscillator, он чертит гистограммы внизу которые напоминают индикатор MACD, он работает как разность между пяти-периодной и тридцатипяти-периодной скользящей средней.

Также видна дивергенция форекс (расхождение, перейдите по ссылке, если не знаете, что это такое) между 3 и 5 волной графика цены и индикатора. Это говорит нам о том, что возможен разворот в противоположную сторону и начале нового тренда или флета.
Скачать индикатор Elliott Wave Oscillator можно путем нажатия на кнопку соц сетей, ссылка появится после этого действия.

Давайте рассмотрим основные правила, которые нужно применять для построения волн, находящиеся в постоянном движении.

  1. Правило. Корректирующая волна два от первой волны должна закончиться выше, чем начало волны один.
  2. Правило. Четвертая волна должна закончиться выше, чем конец волны один.
  3. Правило. Третья волна не должна быть самой короткой.

У всех движущихся волн Эллиота существует классификация

1. Импульсная волна.

Это расширенные волны. Этими волнами могут быть волны 1, 3, 5. Усеченные волны. Они относятся только к пятой волне и только на нижнем подуровне. Ей положено быть пятиволновой.

45,0,0,1,0

Это движущие, а не импульсные волны. Клин, который продолжает развиваться по формуле пять к трем. Клин, завершающийся, имеет формулу построения три к трем.

Существует также классификация коррекционных волн, они могут быть трёхволновыми.

1. Зигзаг, который развивается по формуле пять к трем к пяти.

2. Горизонтальная коррекция. Формула: три к трем к пяти, где три-А, три-В и пять–С.

  • Правильные волны те что равны между собой А равно В равно С.
  • Бегущая волна С должна быть укорочена.
  • Расширенная. Она может относиться к волне В, которая выходит за границу волны А.
  • Может сходиться,
  • Расходиться,
  • Восходить,
  • Нисходить.

Тория Эллиотта и фрактальный подход Алмазова

Интересным наблюдением является то, что волны Эллиота также коррелируют с теорией Алмазова о соотношении Броуновского движения с движением рыночных котировок. Сложность формулы, модели броуновского движения позволяет нам применить упрощенную модель. Для этого мы берем часть синусоиды для анализа.

Тут мы видим развернутый график, а вот график броуновского движения.

Волны Эллиота график броуновского движения

Возникает вопрос, как следует проводить наложение для того, чтобы провести проверку состоятельности теории Алмазова с одной стороны и просчета финансовой рентабельности работы по тому или иному графику.

Наиболее перспективным видится именно такое наложение. Хотя, оно является не единственно возможным.
Так, например, эти два графика можно наложить так:

Волны Эллиота график 2

В случае успешной реализации процесса наложения одного графика на другой, можно получить, во-первых, уникально точные данные для настройки линейки Фибоначчи.

Для последующей торговли. Во-вторых, можно построить некоторую модель расчета рентабельности работы на том или ином финансовом инструменте. Что может позволить либо привлечь инвестиции, либо же сосредоточиться на работе с более перспективными рынками.

А, в целом, что можно брать за основу пригодности работы на том или ином финансовом инструменте?

Обычный процент для национальной валюты, который выдают банки около 8 процентов. Учитывая, что мы работаем с иностранной валютой, то процент должен был бы значительно снизиться. Но для, так сказать, форсу не будем его снижать.

Существуют и более простые способы расчета рентабельности сделки на финансовом рынке форекс. Для этого можно применять совершенно другие подходы отличные от волновой теории.

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Стратегия «Волны Вульфа» для Форекс рынка

Всем трейдерам, кто еще не анализировал рынок с помощью графических построений, и всем тем, кто наслышан о потенциале волновой теории, но не знает как приблизиться к ее пониманию, предлагаю прикоснуться к ее лайт-версии — волны Вульфа для рынка форекс! Эта система анализа будет понятна даже новичкам. А ее комбинацией с волновой теорией Эллиотта не пренебрегают даже опытные и успешные гуру волнового анализа. И этот факт кричит нам о ее высокой эффективности!

Волны вульфа — актуальный инструмент анализа рынка. За последний месяц только на одной валютной паре EURUSD, на таймфрейме H4, сформировались две модели волн Вульфа, и третья находится на стадии формирования, завершается пятая ее волна. Торгуя по правилам, описанным ниже, мы бы успешно забрали с рынка 400 пунктов. При объеме сделки 0.1 лот, это составило бы 400$. А при первоначальном депозите 1000$, мы бы заработали 40%, за один месяц на одной валютной паре.

Создателем этой системы волнового анализа является Билл Вульф, именно он был вдохновлен работами Ньютона и сравнивал движения рынка с волнами океана. Его авторским методом пользуются достаточно успешно, на различных рынках, включая форекс. Сам Билл торговал, используя эту методологию, на фондовом рынке. Его сын Брайан с помощью этой системы скальпировал на фьючерсах.

В техническом анализе, эта математическая цикличность похожа на первый закон Ньютона: рынок стремится к равновесию, и после каждого направленного движения возникает компенсирующее, равновесное противодействие. Именно появление этой равновесной компенсации и отслеживает теория Вульфа.

Основное же преимущество волн Вульфа в том, что для вхождения в рынок достаточно анализа на текущем таймфрейме, и нет необходимости делать разметку на остальных временных промежутках, что существенно облегчает анализ.

Волны Вульфа, как метод анализа рынка, может быть как основным, так и комбинированным с другими системами. Интересна комбинация с волнами Эллиота и VSA-анализом.

Волны Вульфа так устроены, что могут возникать как в конце тренда, так и на коррекциях, в самом тренде. Вероятность отработки моделей продолжения выше, поэтому рекомендую торговать именно их.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  WOLF ИНДИКАТОР ФОРЕКС

Для тех, кто предпочитает смотреть видео, я подготовил видео ролик, в котором рассказываю обо всем, что написано в этой статье.

Волновая теория Эллиота в примерах и индикаторах

Волны Эллиотта – графический метод технического анализа, позволяющий оценивать поведение рыночных игроков на основании изучения волн ценового движения. Базовые постулаты системы были сформулированы в середине тридцатых годов прошлого столетия.

Создателем теории является Ральф Эллиотт, однако не меньший вклад в ее развитие и популяризацию внес известный финансист Роберт Пректер.

Описание волновой теории Эллиотта

Основой теории Эллиотта является наблюдение, согласно которому каждый тренд состоит из определенных базовых участков (волн), которые постоянно повторяются.

На рынке выделяют два типа волн – импульсные и коррекционные.

Первые движутся в направлении основного тренда. Вторые, соответственно, являются коррекциями к ним. Основная фигура волнового анализа состоит, фактически, из одной импульсной и одной коррекционной волны (1-2-3-4-5/ABC). Она, в свою очередь, делится на импульсные и коррекционные волны младшего порядка.


Импульсные волны обозначают цифрами от 1 до 5, коррекционные – литерами A,B и C. Согласно теории Эллиотта, каждый тренд представляет собой сочетание таких «пятерок» и «троек».

Любая тенденция длится до тех пор, пока не сформируется пять волн, после чего она либо разворачивается, либо корректируется. В последнем случае далее образуется три коррекционных сегмента. Всего в рамках подобного цикла рост-падение возникает восемь волн. Если же произошел разворот, то мы наблюдаем две импульсные волны, сформированные десятью сегментами.

Давайте разберем структуру на приведенном выше скриншоте. Волны Эллиотта 1,3 и 5 являются импульсными. Они следуют общему тренду. Волны 2 и 4, соответственно, коррекционные.

В коррекционной структуре ABC, ситуация несколько меняется. Так как эта структура входит в общую нисходящую волну (коррекционную), импульсными здесь считаются волны A и C, а волна B, направленная вверх, будет коррекционной.

Преимущество волн Эллиотта

заключается в том, что такие структуры можно находить как на восходящем, так и на нисходящем рынке. В последнем случае речь идет о зеркальном отражении бычьей структуры. То есть все импульсные волны 1,3 и 5 будут нисходящими, а 2 и 4 – восходящими коррекциями. Соответственно, в коррекционной волне А и С будут восходящими, а В нисходящей.

Важно отметить, что структура тенденции не зависит от временных масштабов.

Видео — Волны Эллиотта

Правила волн Эллиотта

Определить на глаз пять или три участка в каком-либо тренде не так сложно. Грубо говоря, это может сделать каждый, умеющий считать до десяти. Проблема состоит в том, что два трейдера, анализирующих один и тот же график, вполне могут прийти к абсолютно противоположным мнениям относительно его структуры. Чтобы убрать субъективность визуальной оценки, и были разработаны основные правила формирования волн. Часть из них были созданы самим Эллиоттом, некоторые были добавлены впоследствии другими теоретиками.

Начнем с перечисления базовых правил:

  • Вторая волна импульса не должна опускаться до уровня начальной точки первой волны. Если это произошло, значит, стоит подвергнуть сомнению сам факт развития тренда.
  • Третья волна импульса должна превышать экстремум первой. Кроме того, она не может быть самой короткой из трех импульсных в случае, если речь идет о масштабных временных отрезках.
  • Четвертая волна импульса не может опускаться ниже экстремума первой. Этим правилом в реальной рыночной торговле иногда пренебрегают, однако в таких случаях необходимо выполнение следующего условия.
  • Пятая волна импульса должна находиться выше экстремума третьей.
  • Коррекции внутри импульса должны отличаться по сложности, номинальному размеру или времени формирования. Если различий хотя бы по одному из этих параметров нет, развитие тренда стоит поставить под сомнение. Существует вероятность, что в данный момент формируется какая-то сложная коррекционная модель.
  • В соответствующей всем требованиям импульсной структуре одна из движущих волн должна быть растянутой, то есть, превосходить по номинальному размеру две остальные.
  • Три рядом стоящие волны, входящие в состав импульса, должны быть сформированы в разные по продолжительности сроки.

Исходя из вышеперечисленных правил, трейдер может отличить импульсную и коррекционную структуры. Если волна соответствует всем требованиям, значит, она относится к первому типу. Если условия выполнены не в полной мере, это либо коррекционная структура, либо еще не сформировавшийся импульс.

Что касается рекомендаций, мы хотели бы дать несколько советов по тому, как проще и надежнее распознавать волновые структуры на графике.

  • Если третья волна больше пятой и первой, то последние будут примерно равны по длине. Эта рекомендация может быть полезной при анализе окончания пятой волны. Даже если пятая волна будет длиннее третьей, а третья длиннее первой, мы все равно сможем рассчитать окончание пятой волны. Для этого нам понадобится вершина четвертой волны.
  • В процессе наблюдения за волновыми структурами была выявлена и еще одна интересная закономерность – размеры коррекционных волн 2 и 4 могут быть разными, и они чередуются время от времени. К примеру, если коррекция в волне 2 была достаточно сильной, значит в волне 4 она будет незначительной и наоборот. Используя эту рекомендацию, вы сможете приблизительно рассчитать время коррекции в четвертой волне. Если, к примеру, во второй волне была существенная и стремительная коррекция, то в четвертой она будет более спокойной.
  • Еще один интересный факт. Завершение коррекционной волны ABC должно проходить на уровне волны 4 (минимального значения).

Волны Эллиотта на графике

Теория волн Эллиотта на практике начинается с построения графика. Для решения этой задачи лучше использовать индикаторы, о некоторых мы поговорим не много ниже. Специалисты рекомендуют применять для анализа стандартный свечной график, как наиболее информативный и объективный. Волны Эллиотта на графике:

  • Первым шагом станет определение значимой точки разворота. Для этого можно применять такой инструмент, как сигнальная линия. С момента ее пересечения начинается период, который мы будем рассматривать.
  • После того как точка разворота определена, следует присвоить наименования всем интересующим нас волнам. Это достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит качество последующего анализа. Важно помнить, что присвоенное структурное обозначение не может впоследствии пересматриваться, если для этого не будет весомых причин. Выбор временного масштаба остается за трейдером, но рекомендуется использовать отрезки не длиннее тридцати моноволн. Далее, расставляются метки движения.
  • На заключительной стадии происходит уплотнение волны, то есть, ей присваивается соответствующее структурное обозначение в аналогичной системе большего масштаба. Таким образом, постепенно весь график будет собран в одну из базовых моделей Эллиотта.

Теперь трейдер видит построение рынка и может предполагать, как он будет развиваться дальше.

Волны Эллиотта на практике

Наиболее распространенным поводом для торговли по системе Эллиотта является наличие импульсной волны от точки разворота тренда. Позиции нужно открывать в одной из трех движущих подволн, однако следует быть внимательным, так всегда существует вероятность того, что выбранная структура окажется составляющей большей коррекционной модели. После образования импульсной волны необходимо дождаться первой коррекции. Ее завершение является сигналом к входу на рынок.

После того как движение в сторону первоначального импульса возобновилось, через точку разворота и точку предполагаемого завершения коррекции проводится сигнальная линия. Позиция на покупку открывается на уровне максимума первой движущей волны. Если ценовое движение не дошло до ордера и разворачивается, пробивая сигнальную прямую (такое случается в случае сложной коррекции), нужно следить за тем, чтобы оно не упало ниже точки разворота. Когда рост возобновится, линию корректируют по новому минимуму.

Если позиция была открыта сразу, нужно продолжать следить за сигнальной линией. Как только цена опустится и прикоснется к ней, сделку закрывают и ставят новую заявку на уровне крайнего максимума. Не следует расстраиваться, если после касания «сигнала» ценовая кривая сразу снова пойдет в направлении тренда. Это рабочий момент, к которому следует отнестись философски, к тому же, полученный убыток еще может компенсироваться новым контрактом.

Умеренный и агрессивный методы

Начальные условия для открытия позиции при умеренной стратегии аналогичны консервативной торговле. Разница состоит в том, что заявка размещается в конечной точке коррекционной волны B. Нужно всегда помнить о том, что предполагаемая коррекция может затянуться. Корректировка сигнальной линии и выход из позиции проводится по тому же принципу, что и в предыдущем методе. Этот вариант рекомендуется начинающим трейдерам.

При агрессивной стратегии заявка ставится только после пробоя сигнальной линии. Считается, что сам факт такого пересечения свидетельствует о завершенности структуры и начале формирования новой модели.

Индикаторы для Волн Эллиота

Идеального индикатора для построения волн Эллиотта не существует, однако разнообразие модификаций позволяет каждому трейдеру найти наиболее подходящий его манере вариант. Рассмотрим несколько популярных инструментов.

Elliott Wave Oscillator

Это индикатор, на графике которого отображается гистограмма (по аналогии с MACD). Самые высокие вершины соответствуют третьей движущей волне импульса. Может применяться практически на любых таймфреймах, однако, слишком короткие интервалы не рекомендуются.

Когда гистограмма пресекает нулевую отметку снизу/сверху, образуется дивергенция, сообщающая о завершении очередного волнового цикла. Если в момент первого коррекционного движения осциллятор пробивает ноль в обратном направлении, формирование волны 3 должно быть подкреплено еще одной дивергенцией. В случае ее отсутствия можно считать, что начальная точка модели определена неверно.

Падение гистограммы на 30-50% относительно локального экстремума говорит об окончании третьей волны и начале образования второго коррекционного отрезка. О завершении процесса формирования пятой волны тоже говорит дивергенция – рост/падение ценового графика сопровождается снижением/повышением столбиков.

Согласно первому правилу торговли, для начала нужно дождаться подтверждения окончательного пересечения нулевого уровня. Если тенденция восходящая — гистограмма индикатора отображается выше уровня середины, если нисходящая – ниже уровня середины. Вход в позицию осуществляется после первой дивергенции. Растущая цена и падающий осциллятор сообщают о продаже, обратное расхождение – о покупке. Входить можно уже после того, как коррекционное движение опустится/поднимется примерно на треть относительно первой импульсной волны. Стоп лосс обычно ставится на уровне экстремума и закрывают сделку сразу после формирования новой дивергенции.

Elliott Wave Prophet и Watl

Индикатор Wave Prophet является достаточно популярным среди трейдеров, использующих волны Эллиотта. С его помощью можно не только видеть завершившиеся движения, а и предугадывать дальнейшее направление цены. Волновая модель на графике выстраивается автоматически. Если трейдер считает, что начальные условия определены системой ошибочно, он всегда может задать их самостоятельно.

Watl – удобный индикатор, который не только наглядно отображает волновые модели, а и рисует трендовые линии. Пользователь может видеть тенденции разных таймфреймов и прогноз будущего тренда. Как уже было сказано раньше, оптимального индикатора для реализации теории Эллиотта пока не придумали. Перечисленные инструменты можно считать наиболее эффективными на данный момент, но и они пока далеки от совершенства. Впрочем, это никоим образом не умаляет их достоинств и пользы для трейдеров.

Критика волнового анализа Эллиотта

Волны Эллиотта часто подвергаются критике. Многие противники этого метода полагают, что практической пользы от него мало, так как он достаточно субъективен. Более того, есть мнения реально практикующих трейдеров, что этот вид прогнозирования рынков скорее способствует появлению убытков, чем прибыли.

На что именно обращают внимание критики волнового анализа?

В первую очередь, они отмечают, что ценовые движения нельзя прогнозировать с помощью подобных рамок. Цена может существенно отклоняться от рисуемых волн. К тому же, здесь присутствует субъективный фактор. Ведь волны, как и другие виды графических моделей можно увидеть буквально в любой формации, при желании.

Часть критиков отмечает, что волновой анализ – это метод с массой нюансов, которые не ясны большинству трейдеров. К примеру, не всегда можно определить в процессе торговли где волны начинаются, а где завершаются.

Критики также отмечают, что лучшие волны Эллиотта можно определить только на исторических графиках. Что же касается работы с этой теорией на практике, она практически невозможна ввиду большого количества факторов.

Видео о движущих и корректирующих волнах Эллиота

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как определить корректирующие и движущие волны на Форекс

Основной особенностью тенденции рынка Форекс, является свободное формирование цен – они котируются свободно, без ограничений и какой-либо фиксации значений. Сам термин более правильно будет использовать не просто как «Форекс», а как «рынок Форекс». Простым термином «Форекс» обозначается одна операция обмена валют, а не их совокупность, поэтому стоит различать их во избежание путаницы.

В последнее время реклама торговли на Форекс, стала очень распространена в русской интернет-среде. Пользователю сулят золотые горы, если он откроет счёт на Форекс и начнёт вести торговлю.

Обычно коммерческие банки и всевозможные дилинговые центры, через которые ведётся торговля, используют систему «кредитного плеча», т.е небольших вкладов в систему, которые могут как увеличиться при удачном раскладе, так и «сгореть» и привести к задолженности при неудачном.

Довольно часты случаи, когда пользователи «прогорают» на Форекс и теряют очень крупные суммы денег. Для того, чтобы избежать подобного, прежде, чем начинать работу в системе Форекс, нужно овладеть основной терминологией, приёмами и подходами, которые являются для этой системы рабочими.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Корректирующие и движущие волны. Основы теории Эллиота

В данной статье будет рассмотрен одна из основных рабочих концепций торговли на Форекс – концепция корректирующих и движущих волн, или же волновая теория Элиотта.

Теория волн Элиотта – это теория о поведении рынка финансов в виде повторяющихся стабильных моделей.

В качестве таких «рабочих моделей» математик и экономист Нельсон Эллиот выделил восемь повторяющихся волн, пять из которых повторяются по тренду, а ещё три – против него.

Сама теория была предложена Эллиотом ещё в тридцатых годах двадцатого века. Являясь экономистом, он занимался изучением графиков динамики развития цен на биржах и рынках валют. Он заметил, что развиваются они закономерно, по определённым моделям. Эллиотт смог связать закономерности изменения цен с числами Фибоначчи, которые стали математической основой его теории.

Всего Эллиоттом было обнаружено и описано 13 волн, но наиболее часто используются всего пять из них (в частности, в экономике и при играх на бирже). Ниже будет рассмотрена динамика их изменения и способы, как отличить (распознать) корректирующие волны от движущих.

Видео. Виды и особенности корректирующих и движущих волн на Forex

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Теория Эллиота, важные аспекты. Как распознать где корректирующие, а где движущие волны?

Модели Эллиотта применимы не только к финансовому рынку, они так же используются и, как ни странно, в социологических исследованиях, для описания каких-либо общественных явлений. Но нас интересуют конкретная пятиволновая экономическая модель Эллиотта, которая и нашла своё применение на рынке Форекс.

Ценовая динамика рынков в общем виде имеет вид пяти волн. Три из этих волн (движущие, импульсные) показывают направленное цено-изменение. Эти волны перемежаются двумя другими (коррекционными или откатными) .

На графике волны 1, 3 и наконец 5 могут быть обозначены как А-С «motive» (англ. “движущие”). А волны 2-4 – как В «corrective» ( англ. «корректирующие»).


  • 2-я волна никогда не пересечет стартовую точку 1-й волны.
  • 3-я волна никогда не является самой короткой.
  • 4-я волна никогда не переходит на ценовое значение первой.

Волны движущие по своей структуре пяти волновые (т.е сами состоят из волн меньшей амплитуды), а коррекционные волны трёх волновые. Полный цикл динамики изменения цен состоит из 2-х фаз (5-ти волновой движущей, как было указано выше, и трёх волновой коррекционно) и, соответственно, из восьми волн.

Внутренним волнам каждой фазы присваивается специальный номер, т.е они обозначаются цифрами. Действует эта система так: если волна 1 корректируется волной 2, то вся область А, В, С на графике скорректирует все волны с первой по пятую.

Идентификацию графиков с волнами Эллиотта можно проводить с помощью специальных индикаторов и осцилляторов, которые можно скачать в сети.

Волновая теория не раз подвергалась критике со стороны других экономистов. Например, известный математик Бенуа Мандельброт утверждал, что с помощью теории Эллиотта поведенческие особенности финансовых рынков спрогнозированы быть не могут, так как трактовка графиков может быть достаточно субъективной. Потому нельзя опираться на эту теорию при планировании своей деятельности на бирже или в другой области, связанной с финансами.

Однако критика не всегда должна быть подспорьем для того, чтобы отказываться от реально эффективно работающей системы.

Как уже было написано ранее, основные которые важно запомнить, это область движущих волн, это область А – С c волнами 1,3,5, а область В и волны 2,4 –являющиеся корректирующими.

Глядя на график, правильно определите, откуда начинается какая волна. Это позволит вам правильно проанализировать динамику изменения цен (т.е. полный её цикл). И не забывайте пользоваться программами-идентификаторами волн Эллиотта, если работаете на интернет-платформе, связанной с Форекс.

Главное в деле игры на бирже – быть информационно подкованным. Прежде чем начать свою деятельность на Форекс – не поленитесь почитать тематические статьи и нужную литературу. В теорию волн Эллиотта вам так же придётся вникнуть более глубоко.

В данной статье, описаны только основные положения, на самом же деле теория более обширна. Освоив её, вы сможете полноценно влиться в «коллектив» игроков на Форекс и начать зарабатывать нормальные деньги без боязни «прогореть» и потерять средства.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Коррекционные волны, согласно теории Эллиота

Волновая теория Эллиотта для рынка Форекс

Одной из самых известных, самых неоднозначных и популярных теорий анализа изменения цен на рынке Форекс являются волны Эллиотта. Первооткрыватель этого метода теханализа — Ральф Нельсон Эллиотт, старался обнаружить закономерности в графиках котировок, чтобы использовать их в торговле. Результатом его усилий стал основной принцип волнового анализа: рынок часто повторяет сам себя, но в других масштабах времени или на других таймфреймах. Вторым важным наблюдением является определение цикла движения цен: каждый импульс может быть представлен как последовательность пяти волн, три из которых описывают движение по тренду, а две представляют собой коррекцию. Все это выглядит достаточно сложным для неподготовленного трейдера, но секрет обучения и торговли по волнам Эллиота прост. Нужно посмотреть на графики котировок как на колебательную систему, которая под внешним воздействием циклично изменяет параметры по своим внутренним правилам.

Ознакомившись с данным материалом, читатель сможет разобраться с основами волновой теории и узнает, как с помощью этого инструмента повысить качество прогнозирования рынка.

Природа волн на Форекс

Перед тем, как перейти к практике анализа волновой структуры и торговле необходимо рассмотреть несколько вопросов, связанных с пониманием природы возникновения волн Эллиотта. Источником колебаний цен на Форекс являются сами трейдеры, а вернее – заключенные ими сделки, как результат психологических реакций на важные для торгуемого актива факторы. Поскольку эти реакции практически всегда развиваются по одной и той же схеме и все различия между повторениями цикла сводятся только к длительности и амплитуде каждого отдельного его элемента, в то время как порядок последовательности остается постоянным, Эллиот предложил идею повторяющегося паттерна – волны.

Они бывают двух видов:

  1. Импульсные: определяют основное направление тренда, каждый цикл включает в себя пять паттернов.
  2. Коррекционные: направлены против тренда. Каждая коррекционная волна состоит из трех отдельных паттернов.

Но каждое движение цен может быть разбито на более мелкие составляющие, которые также состоят из повторяющихся волновых моделей. Из этого следует, что рынок периодически повторяет сам себя, но на разных временных отрезках. Наиболее же впечатляющим является факт того, что одна «старшая» волна включает в себя то же количество более мелких волн Эллиотта, сколько содержит полный цикл волнового движения. Процесс обучения волновому анализу должен начинаться именно с понимания сути вложенных друг в друга волновых моделей, поскольку правила использования волн Эллиотта предполагают поиск определенных комбинаций и последовательностей.

Принятые обозначения

Классический вариант теории волн Эллиотта предполагает разделение последовательностей на 9 уровней, то есть речь идет о том, что существует девять вложенных друг в друга циклов изменения котировок и 9 уровней глубины рынка. Самый старший – GrandSuper Cycle определяет последовательности паттернов для месячного таймфрейма (практически вся история торговли за много лет), младший – для минутного графика.

На практике же, торговать по нанесенной разметке, включающей более трех уровней глубины рынка затруднительно. Поэтому опытные трейдеры всегда останавливаются на промежуточном варианте, выбирая лишь основные волновые последовательности для «рабочего» таймфрейма, а также учитывают существующие циклы на более старшем графике. Для целей первоначального обучения такого подхода к использованию данного метода анализа оказывается вполне достаточно.

Если говорить об обозначениях волн Эллиотта, то самым важным принципом, который позволит увидеть смысл в волновой разметке, сделанной другим человеком или при помощи специализированных индикаторов, является следующее правило:

  1. Все импульсные волны обозначаются цифрами от одного до пяти: римскими – для моделей старшего порядка, арабскими – для более младших.
  2. Коррекционные волновые фигуры принято обозначать буквами A, B и C.

Импульсные волны

Как уже отмечалось выше – импульсная последовательность составляет основную часть любого тренда. В теории волн Эллиотта им уделяется большое внимание, поскольку каждый новый цикл начинается с первой волны, и это самое лучшее время для заключения прибыльных сделок. В конце этой фигуры расположена пятая волна, которая также направлена в стороны основной тенденции и завершает период роста или снижения котировок.

Если не воспринимать эту картину целиком, а разбить ее на составляющие элементы, то в данной импульсной последовательности можно выделить отдельные импульсные волны – волна 1, волна 3 и 5, а также коррекцию, которую представляют вторая и четвертая волны. В свою очередь, эта пятиволновая структура формирует одну волну более старшего порядка.

Коррекционные волны

Каждая коррекционная фигура имеет в составе три волны: две импульсных и одну коррекционную (волна B). Этот паттерн формирует одну коррекционную волну на старшем графике.

Фракталы и волны

Для разработки торговых систем, позволяющих видеть и использовать все 5 волн Эллиотта, важно понимать фрактальную природу этого явления:

  1. Рассматриваемая последовательность имеет повторяемую структуру, и является частью одного элемента (волны) на старшем графике.
  2. Каждый элемент рассматриваемой последовательности (то есть, каждая волна) включает в себя повторяемую волновую структуру, но низшего порядка.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРЕКС ИНДИКАТОР I ZONE

Это свойство рынка повторять самого себя в разных временных приближениях говорит о наличии определенного порядка в кажущихся хаотичными изменениях котировок, а если существует порядок, значит, волны Эллиотта могут служить основой для успешных стратегий торговли.

Законченная структура

Логично, что действие импульса, ставшего причиной для возникновения тренда, со временем заканчивается и начинается коррекция. Поэтому импульсная последовательность волн всегда сопровождается коррекционной в одном масштабе времени. Чтобы получить законченную структуру цикла нужно совместить импульсную и коррекционную последовательности волн Эллиота.

Правила разметки

Найти наиболее удачную точку для открытия сделки всегда непросто – именно для решения этой задачи трейдеры разрабатывают различные стратегии. В случае использования теории волн Эллиотта, эта задача сводится к определению момента начала первой волны, и это становится возможным, только если в ходе предварительного анализа трейдер верно определил конец коррекции.

Классическая теория гласит, что волновая структура должна соответствовать определенным требованиям:

  1. Коррекционная волна 2 ни при каких условиях не может пересечь уровень начала первой. Если ваша волновая модель нарушает это правило, то есть вероятность, что вы приняли коррекцию за импульсные волны. Необходимо попытаться «сдвинуть» момент начала первой волны на предыдущий ценовой импульс, после чего переразметить все паттерны заново.
  2. Волна 3 всегда должна быть самой длинной и во всех возможных случаях заходить за достигнутые экстремумы первой. Если третья волна все равно получается самой короткой, то начинаем поиск паттернов заново, для этого имеет смысл уменьшить масштаб отображаемого графика.
  3. Волна 4 не должна достигать экстремума первой. Если в вашей модели это правило не соблюдается, то она составлена неправильно.
  4. Амплитуды волны 1 и 5 должны быть примерно равны друг другу.
  5. Коррекция A-B-C должна быть завершена в районе 4-ой волны.

Только при условии, что данное соотношение волн Эллиотта выдержано, имеет смысл переходить непосредственно к поиску точки входа.

Графические построения

Определение наиболее удачного момента для открытия позиции начинается с графических построений. Рассмотрим типичный пример торговли по волнам Эллиотта:

  1. Процесс начинается с нанесения разметки волн Эллиотта. Необходимо принимать во внимание правила поиска волн, о которых было рассказано выше, что подразумевает выбор такой точки на графике, из которой можно построить соответствующую всем законам волновую модель.
  2. Определение точки, в которой находится конец текущей волновой последовательности, и начало новой импульсной волны старшего порядка позволит своевременно открыть позицию в сторону продолжающегося тренда, по этой причине так важно проверять совпадение порядка чередования волн на разных таймфреймах и наносить разметку полностью соответствующую правилам.
  3. Выбор цели при открытии позиции можно производить либо с помощью индикаторов волатильности, таких как ATR, либо, нанеся на график сетку уровней Фибоначчи от уровня начала первой волны, а затем выбрать ближайший в качестве предварительной цели. Последний вариант сработает только на валютных парах, которым свойственны продолжительные однонаправленные тренды, поскольку ближайший силовой уровень Фибо будет равен 161,8% от импульсной волны. Используйте частичное закрытие позиций и трейлинг-стоп, чтобы не потерять заработанную прибыль, если очередная коррекция начнется раньше, чем будет достигнут этот уровень.
  4. Stop-loss необходимо размещать за экстремумом последней коррекции и 4-ой волны Эллиотта завершенной последовательности. В «правильной» волновой модели волна С завершается в районе четвертой волны, а значит стоп-лосс, установленный за крайней нижней или верхней (в зависимости от направления тренда) точки четвертого элемента завершенной волновой модели сработает только при отмене сценария продолжения тренда.

Детали торгового процесса

Для того чтобы определить начало первой волны, нужно найти конец коррекции. Для этого придется открыть младший, относительно рабочего, таймфрейм и подробно рассмотреть коррекционную волну. Ее окончание, а соответственно и начало нового импульса в соответствии с классическими положениями Эллиота должно произойти примерно в районе 161,8% от амплитуды волны A-B.

Теория волн Эллиотта была разработана в 20-х годах прошлого века, и с того времени характер движения цен значительно изменился, поэтому приведенное выше правило о «симметричной» волне коррекции срабатывает далеко не всегда. Единственным и относительно надежным способом определения точки входа служит только сравнение экстремумов корррекции и четвертой волны импульсной последовательности. На практике это означает, что начало нового импульса произойдет в интервале между экстремумом 4-ой импульсной волны и противоположным экстремумом волны B. Достижение же уровня 161,8% от амплитуды A-B может и не состояться, особенно в тех случаях, когда трейдеры настроены на быстрое продолжение тренда. В этой ситуации коррекция получается крайне незначительной и непродолжительной.

Возможности для трейдинга

Основное достоинство волновых паттернов в их самодостаточности и предсказуемости. При наличии должной сноровки и некоторого опыта волновые модели можно определять «на глаз» не вообще пользуясь дополнительными инструментами, или опираясь только на самые простые из них — линии для соединения экстремумов ценовых движений. Главным же недостатком является относительность полученной оценки: даже теоретически невозможно провести разметку всех волн с момента начала торгов по конкретной валютной паре, а значит риск неверного выбора точки начала первого элемента волновой модели крайне высок.

Последнее утверждение не означает, что волновой анализ бесполезен: многие успешные трейдеры применяют его для заключения удачных сделок. Но перед тем как переходить к использованию этих методов в реальной торговле, необходимо получить практический опыт на демо-счете.

Волны Вульфа: построение, особенности применения и выбор стратегии

Среди трейдеров финансовых рынков достаточно велико число тех, кто строит стратегии и торговые системы на базе различных теорий ценовых колебаний. Объясняется это точностью правил построения моделей, высокой достоверностью полученных на их основе прогнозов, отсутствием погрешностей инструментов технического анализа, вносимых при обработке ценовых графиков (например, запаздывания сигналов относительно событий на рынке при фильтрации).

К подобным методикам относится волновая теория Эллиотта, анализ гармонических паттернов, работа с паттернами PriceAction. В этот список включают и торговлю с использованием волн Вульфа – одного из наиболее точных разворотных паттернов. Его главные достоинства – точность полученного торгового сигнала и качественная отработка прогнозов на любых рынках, активах и таймфреймах.

Что такое Волны Вульфа?

Волны Вульфа представляют собой разворотный паттерн, который определяется по пяти нанесенным на график точкам. Форма паттерна в обязательном порядке соответствует достаточно жестким критериям. При выполнении условий формирования фигуры прогнозируется разворот цен и движение к шестой точке модели, которая является конечной (целевой).

Рисунок 1 — Изображение модели «Волны Вульфа»

Правила формирования модели на графике цен, ее идентификации, определения момента разворота цены и цели движения были сформулированы трейдером Биллом Вульфом (его имя паттерн и получил). Основной интерес автора методики сосредоточен на торгах индексом S&P, где алгоритм прошел всестороннюю проверку и подтвердил свою высокую эффективность и точность прогнозов.

Впервые методика была опубликована в 1995 году в книге Линды Рашке и Лоуренса Коннорса «Биржевые секреты» (Linda B. Raschke, Laurence A. Connors «Street Smarts—High Probability Short Term Trading Strategies»).

В результате модель заинтересовала многих трейдеров и сегодня успешно применяется практически на всех рынках и любых финансовых инструментах. Подробное описание правил работы с волнами Вульфа позволяют использовать методику в торговле даже при отсутствии опыта и минимальном уровне теоретической подготовки.

Как читать паттерн на графике?

Волна Вульфа — пятиточечный паттерн с четко определенной формой и структурой. На этапе формирования (вплоть до точки 5) представляет собой сходящийся треугольник (клин) ограниченный линиями 1 – 3 — 5 и 2 — 4, после разворота цены — расходящийся треугольник (по описанию Б. Вульфа – расходящийся клин), с границами 1 – 3 – 5 и 1 – 4 — 6.

На графике идентификация модели производится в соответствии со следующим алгоритмом:

  • Построение начинается с поиска точки 2 – максимума для бычьего паттерна, минимума для медвежьего;
  • Наносятся соседние противоположные экстремумы – точки 1 и 3;
  • По точкам 1 и 3 строят трендовую линию;
  • После формирования следующего, противоположного точке 3 экстремума, наносится точка 4. На этом заканчивается этап предварительной разметки. Рисунок 2 — Этап предварительной разметки
  • В области пересечения графика цены и трендовой линии 1-5 фиксируется точка 5 (нахождение ее на трендовой линии не обязательно). Признаком формирования точки является экстремум в том же направлении, что и 1, 3 и пробой линии 1-3 с дальнейшим движением.
  • По точкам 2 и 4 строится линия прогноза.
  • Движение, стартовавшее в токе 5 должно достигнуть линии 2-4. На пересечении формируется вершина 6. Именно эта точка является целью после разворота и завершением модели.

Рисунок 3 — Завершающий этап построения модели

В общем случае, если придерживаться сформулированных автором правил идентификации, нахождение паттерна на графике не составляет труда, после формирования точки 5 полностью проясняется прогноз движения и его цели.


Индикаторы

Несмотря на точность описания модели, для идентификации волн Вульфа на графике требуются многочисленные графические построения и, соответственно, затраты времени. Вместе с тем, выполнение разметки вручную вносит субъективность, увеличивает вероятность пропуска паттернов или появления ошибок в поиске характерных точек фигуры.

Упростить решение задачи могут индикаторы волн Вульфа. Среди наиболее удачных вариантов пользователи отмечают:

  • PZ Wolf Waves. Задаются параметры волн для поиска и отрезок исторических данных для обработки. Индикатор вдет автоматическую разметку волн и при успешном формировании точки 5 выдает подсказку (стрелка, алерт) о входе в рынок. Все варианты разметки на заданном периоде видны на ценовом чарте.

Рисунок 4 — Индикатор PZ Wolf Waves

  • Wolf Wave Finder,который можно скачать в более поздних версиях –WolfWave_nen2 и 3. Индикатор работает с классическим ZigZag (для настройки следует только установить его параметры).Размечает паттерны по сегментам индикатора, причем не всегда соблюдает правила формирования модели. Отображает только последнюю из найденных фигур.

Рисунок 5 — Индикатор Wolf Wave Finder

  • F Wolf Wave. Пользователю не предоставляется возможность настраивать параметры обнаружения паттернов. Инструмент наиболее точно выполняет правила поиска и идентификации паттерна, производит разметку, в том числе, с учетом Sweet Zone. Показывает на графике последние обнаруженные фигуры.

Рисунок 6 — Индикатор F Wolf Wave

Список инструментов поиска волн Вульфа этим не ограничивается. Однако, следует понимать, что индикаторы только оказывают помощь трейдеру в идентификации моделей, а не решают за него эту задачу.

Критерии построения эталонной волны Вульфа

Как и для каждого из графических паттернов, для волны Вульфа существует идеальная (эталонная) модель. Она определена как описанная выше фигура, для которой выполняются условия:

  • Точка 2 паттерна – наивысшая (для бычьего) или низшая для (медвежьего) на всем интервале формирования (до вершины 6 включительно).
  • Точка 3 располагается между точкой 1 и пересечением 1 — 3 и , параллельной ребру 1-2 проходящей через 4. Идеальный вариант – точка 3 на пересечении описанных линий и параллельные ребра 1-2 и 3-4.
  • Линии 1-4 и 1-3 образуют острый угол, биссектриса (луч, делящий угол на 2 равные части) которого – горизонталь через вершину 1.
  • Время формирования волны 3-4 (количество ценовых баров) меньше, чем волны 1-2.
  • Точка 5 находится на линии 1-3. Приемлемый, но несколько уступающий по прогностической ценности вариант — вершина 5 в Sweet Zone.
  • В Идеальной волне линии 1-3 и 2-4 не образуют равноудаленный канал, а сходятся, следовательно, наличие SweetZone – обязательно.
  • К длинам волн также предъявляются определенные требования: 4-5 Рисунок 7 — Бычья волна Вульфа
    • Работу начинают с точки 2 – локального максимума. Желательно, но не обязательно превышение уровня предыдущего аналогичного экстремума (максимума).
    • По обе стороны от вершины 2 отмечают значимые локальные минимумы – точки 1 и 3. Обязательное условие – 3 располагается ниже вершины 1. Ребро 1-2 образует базу фигуры.
    • Через 1 и 3 строят трендовую линию – одну из границ сходящегося треугольника (клина).
    • За вершиной 3 отмечают следующий локальный максимум – точку 4. Для валидного паттерна вершина 4 располагается выше точки 1, но ниже 2.
    • Из точки 1 через вершину 4 строится линия прогноза (EPA Line).
    • Следующий минимум – точка 5 формируется в районе пересечения снижающейся ценовой волны от точки 4 и трендовой линии 1-3. Расположение вершины 5 на линии 1-3 не обязательно, однако необходимо выполнение условия – точка 5 ниже 3. Формирование «пятерки» служит сигналом для входа.
    • В результате прогнозируется восходящее движение от точки разворота 5 до пересечения с линией прогноза 1-4. Пересечение – финальная вершина паттерна 6. После ее формирования модель считается завершенной, а открытые сделки закрываются.

    Нарушение любого из приведенных условий отменяет формирование волны Вульфа. Большинство индикаторов достраивают не являющиеся валидными паттерны, однако вероятность их отработки значительно ниже, чем в случае правильных фигур.

    Медвежья волна Вульфа

    Медвежья волна Вульфа представляет собой зеркальное отражение бычьего паттерна:

    После окончательного формирования волны открытые сделки закрываются.

    И для бычьих и для медвежьих моделей рассматривать валидность паттерна и прогноз следует только после формирования в точке 4 локального экстремума и уверенного движения цены в сторону трендовой линии 1-3.

    Особенности четвертой волны

    Среди особенностей волн Вульфа отмечают проблемы при формировании точки 4. Ее суть заключается в форме коррекционной волны после движения от вершины 3. Ее начало может быть плоскостью с несколькими локальными экстремумами или треугольником, включающим несколько мелких волн.

    Рисунок 8 — Особенности построения 4 точки

    В результате определить однозначно положение вершины 4 становится невозможно. Следовательно, не возникает проблема с проведением линии прогноза 1- 4 и определении конечной цели движения.

    При возникновении такой ситуации трейдеру рекомендуется разметить все возможные альтернативные варианты точки 4 и провести через каждую из них линию прогноза. В итоге получают пучок лучей, которые могут быть использованы для частичного закрытия ордеров или перемещения StopLoss.

    Особенности пятой волны

    При формировании 5 волны нахождение ее в районе трендовой линии 1-3 не обязательно. Единственное условие – наличие точки разворота цены.

    На рисунке показаны 2 варианта разметки, в которой волна не дошла до линии поддержки (альтернативные линии показаны пунктиром, вершины размечены с префиксом alt). Даже несмотря на значительное расстояние от 5 до линии 1-3 в альтернативном варианте наблюдается качественная отработка прогноза.

    Существует и обратная ситуация – выход точки 5 за линию 1-3. Такаая разметка также не отменяет валидности паттерна, а при попадании вершины в SweetZone даже увеличивает его прогностическую ценность.

    Свит зона в волнах Вульфа

    Свит зона (Sweet Zone, сладкая зона) – особая область разметки паттерна. Образуется между трендовой линией 1-3 и линией равноудаленного канала, проведенной параллельно 2-4 через точку 3.

    Рисунок 10 — Sweet Zone

    Наличие зоны говорит о формировании треугольника (сходящегося клина) в структуре модели, что является одним из признаков эталонного паттерна. Начало волны (нахождение вершины 5) в SweetZone свидетельствует о высокой достоверности прогноза и вероятном сильном движении.

    Правила торговли на волнах Вульфа – стратегия

    Торговый алгоритм при работе в волнами Вульфа включает:

    • Идентификацию модели на этапе формирования;
    • Определение момента входа в рынок;
    • Расчет в соответствии с полученными параметрами фигуры целей движения и уровней ограничения убытков.

    Идентификация паттерна производится после формирования первых 4-х точек фигуры.

    Рис. 11 — Построение стратегии на основе волн Вульфа

    Если для всех элементов структуры (вершин и ребер) выполняются требования, трейдер ищет варианты для входа (агрессивный – непосредственно после образования локального экстремума) или консервативный – отложенным ордером.

    После открытия сделки определяется уровень StopLoss — на несколько пунктов за уровнем вершины 5.

    Нюансы входа в позицию

    Варианты входа в рынок могут зависеть от формирования точки 5.

    • Если луч 4-5 пересекает трендовую линию 1-3 и точка 5 находится в SweetZone или за ее пределами, трейдер выбравший агрессивный стиль торговли может входить на обратном пробое трендовой 1-3. Консервативный стиль предполагает вход после повторного тестирования 1-3 отложенным ордером BuyStop или SellStop, размещенным на несколько пунктов от локального экстремума, образовавшегося на после пробоя.
    • При формировании 5 на трендовой 1-3 или без пересечения ее лучом 4 – 5 осуществляется вход по рынку при подтверждении образования вершины 5.

    Для второго варианта оптимальный метод принятия торгового решения — получение дополнительного подтверждения сигнала, например, при наличии в точке 5 разворотных свечных формаций или сигнала от технических индикаторов.

    Нюансы выхода из позиции

    В идеальной волне Вульфа строятся линия прогноза (EPA Line) для определения цены закрытия позиции и т.н. «точка прибытия» (ETA), прогнозирующая время закрытия сделки. Эта точка является виртуальной вершиной сходящегося треугольника (клина), образованного линиями 1-3 и 2-4.

    В эталонном паттерне время формирования вершины 6 (пересечения цены с EPA Line) совпадает с ETA.

    Отсюда несколько вариантов закрытия сделок по волнам Вульфа:

    • Пересечение ценой прогнозной линии EPA (наиболее распространенный, но наименее прибыльный – при сильном движении бОльшая его часть теряется).
    • Закрытие по времени – при выходе за момент времени ETA.
    • Ордером TakeProfit. Уровень установки –пересечение вертикальной линии, проходящей через ETA и EPA Line.

    Рис. 12 — Закрытие сделки ордером TakeProfit

    Возможен комбинированный способ, объединяющий несколько из перечисленных. Пример – выход по первому из событий: при пересечении ценой EPA или по истечении времени ETA.

    Как торговать на основе волны Вульфа?

    Вариант Разметки волны Вульфа на реальном графике с токами принятия торговых решений приведен на рисунке. Показаны консервативный и агрессивный входы, размещение ордера StopLoss, закрытие при пересечении ценой EPA Line.

    Рисунок 13 — Примеры использования волн Вульфа

    Вульф и другие паттерны

    Структура волны Вульфа практически полностью совпадает с ценовым паттерном «Три индейца». В результате, генерируемые моделями сигналы взаимно усиливаются.

    Пять из шести точек волны вполне могут быть вписаны в отдельные гармонические паттерны (следует рассматривать и анти паттерны и из х альтернативные варианты). В этом случае также наблюдается взаимное усиление генерируемых сигналов и упрощается задача расчета целей движения.

    Отлично взаимодействует модель с комбинациями японских свечей и паттернами PriceAction. В данном случае разворотные сигналы служат подтверждением фактов формирования вершин фигуры и позволяют осуществлять ранние входы без потери части движения.

    Таким образом, волны Вульфа – разворотная формация с точно определенной структурой. Для идентификации используются строгие правила, при приближении формы к эталонной возрастает достоверность прогноза. Использование модели позволяет с высокой степенью точности определить момент входа в рынок и цели дальнейшего движения. Метод работает на любых рынках, активах, таймфреймах.

    Немного истории зарождения волнового анализа

    Ральф Нельсон Эллиотт задумался о том, что процессы, происходящие на рынках имеют сходство с волнами в 30-х годах прошлого века. И действительно, если уменьшить масштаб, то практически на любом графике видны «волны», цена сперва резко устремляется в одном направлении, затем следует небольшой откат.

    Так и родилась в его голове идея волнового анализа рынка. Конечно, разметку он выполнял не на глаз, в основе лежат соотношения между разными волнами. Также при разметке сильно помогают Фибо уровни, с их помощью в разы удобнее оценивать соотношение между экстремумами. Всего же Эллиотт выделил 13 разных типов волн (отличаются и амплитудой, и продолжительностью формирования), которые повторялись практически на всех рынках.

    Если попытаться очень коротко описать саму идею, выдвинутую Эллиоттом, то трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3. При этом во время трендового движения 3 волна направлены в направлении тренда, а 2 коррекционные. Основное движение приходится на 3-ю волну.

    Самое любопытное то, что эти волны можно найти практически на любом таймфрейме. Если вы выполнили разметку, например, на D1, то перейдя на часовой временной интервал на одной из волн D1 вы вполне сможете выделить еще одну 5-волновую структуру. Это немного напоминает матрешки.

    Немного о грустном – скептики о волновом анализе

    Еще больше бесплатных уроков смотри на нашем канале — здесь

    Сама идея выглядит очень привлекательно – ведь волны теоретически могут подсказать разворотные точки задолго до их формирования. И в то время, когда другие участники торгов будут судорожно метаться из одной крайности в другую, вы будете спокойны как удав и просто дождетесь идеальной точки для входа в рынок

    У скептиков есть несколько просто железобетонных аргументов:

    • по непонятной причине волновики работают в основном на крупных временных интервалах, например, на D1 или Н4. По этой причине проверить истинность разметки очень сложно, практически невозможно, вряд ли вы захотите сохранять скрины и ждать пару недель;

    • на истории все выглядит просто великолепно, коррекционные и движущие волны смотрятся на своем месте и у новичка возникает жгучее желание побыстрее приступить к обучению. Помните, что после составления разметки положение волн постоянно корректируется, так что не думайте, что те построения, которые вы видите на истории, были построены сразу в таком положении, скорее всего выполнялась подгонка задним числом;

    • волновики часто в прогнозе ставят стоп под основание первой волны. Но откуда такая уверенность, что цена пойдет именно в направлении тренда? Кто даст такую гарантию? Получается, что при разметке графика они просто игнорируют возможность развития ситуации в неблагоприятном для нас направлении. Однобокость мышления налицо, другие методы анализа рассматривают все варианты движения цены;

    • ну и самое главное – субъективизм при построениях. Вариантов волн существует множество, при этом запомнить их все очень сложно да и не ждите, что на рынке всегда будут складываться ситуации, идеально подходящие под те паттерны, которые описаны в книгах. Так просто не бывает, в итоге разметка графика превращается в настоящую пытку, трейдер имеет на руках кучу разных типов волн и пытается сообразить какая лучше подходит в данном случае. Ситуация усугубляется после того, как он ознакомится с разметкой какого-нибудь аналитика и с ужасом убедится, что она не совпадает с его.

    Из всего этого делаем главный вывод – волновой анализ никогда не даст вам точной точки входа, не ждите, что с его помощью вы сможете составить торговый план себе на неделю или месяц. Максимум чего можно добиться – иметь представление о возможном поведении рынка в средней и долгосрочной перспективе.

    Если все это вас не отпугнуло – перейдем к конкретике, разберем азы волновой теории.

    Основные положения теории волн

    Как и говорилось в начале статьи – в дебри углубляться не будет, иначе пришлось бы выпускать очередной многотомник по волнам Эллиотта. Ограничимся самым основным.

    Структура основного движения

    Как мы и говорили – основное движение включает в себя 5 волн, из которых 3 направлены по тренду, а 2 являются коррекционными (на их завершении удобно входить в рынок). После волны №5 начинается более масштабная коррекция на все движение 1-5, этот откат также происходит по волновой схеме – всего 3 волны, принято обозначать их буквами латинского алфавита А, В и С.


    Приведенный пример неидеален хотя бы потому, что коррекционное движение А – С оказалось слишком слабым. В идеале точка С должна была бы расположиться выше точки 4. Но в целом структуру движения понять можно. Кстати, разметка проводилась на произвольно выбранном участке истории, отсюда и такая точность. На этом же скриншоте видно, что волна №3 самая сильная из всех волн трендового движения. Что касается пятой волны, то она может быть примерно равной 1-й, ведь движение уже затухает, близится коррекция, в принципе, допускается, чтобы пятая волна даже была короче, чем первая.

    Теперь по соотношениям между волнами. Понятно, конечно, что для растущего рынка волны должны последовательно повышаться, а для падающего — наоборот, но есть четкие соотношения и если волны им соответствуют, то ценность разметки повышается. Итак:

    • 2-я волна (то есть коррекция на 1-ю волну) должна завершиться максимум на уровне коррекции 61,8% от движения 0-1. Если же она даже не дошла до уровня коррекции 38,2%, то велика вероятность того, что первая полна просто еще не завершилась, а небольшой отскок цены вы приняли за формирование точки 1;

    • 3-я волна – точка ее завершения может быть определена с помощью расширений Фибоначчи. В идеале точка 3 должна попадать на один из этих уровней 161,8%, 261,8%, если т.3 сформировалась между ними – тоже ничего страшного. Если вам кажется, что т.3 уже сформирована, но при этом цена даже не переписала экстремум в т.1, то вы ошибаетесь, такая разметка будет неверной;

    • длина 4-й волны должна составлять до 50% от длины первой волны (идет коррекция на масштабное движение в рамках 3-й волны);

    • требования к пятой волне самые демократичные – ее длина может составлять как 100% от длины первой волны, так и 38,2%. Главное, чтобы в т.5 был установлен экстремум всего движения.

    Для основного движения все условия выполняются. Так что эта разметка имеет право на существование. Обратите внимание, что все это движение сформировалось на протяжении почти 4 месяцев – это к тому, что волновой анализ пригоден для оценки ситуации в общем, а не для поиска точных точек входа.

    Полезно знать и то, что происходит в головах у людей во время формирования волн:

    • первая волна – движение бывает очень стремительным. Все дело в том, что первая волна – это, как правило, смена тренда. То есть цене удается — таки прорвать очень сильное сопротивление/поддержку. После прорыва уже ничто не может ее удержать, сбиваются стопы тех, кто не угадал с направлением движения на рынке ажиотаж;

    • вторая волна – результат фиксации прибыли теми трейдерами, кто сумел распознать разворот. На фоне недавнего прорыва сильного сопротивления — поддержки большинство участников торгов уверено, что движение продолжится в направлении первой волны, но все ждут удобных точек для входа. Фиксация прибыли и дает небольшое плавное коррекционное движение. Если сравнить продолжительность и амплитуду волн, то по длительности формирования вторая волна может быть даже длиннее чем первая, но вот по амплитуде гарантированно будет намного меньше;

    • когда коррекционная вторая волна доходит до значимых уровней Фибоначчи среди выжидающих трейдеров начинается оживление, они входят в рынок в надежде на продолжение движения;

    • так начинается третья волна – это именно то, ради чего последователи волновой теории рынка и существуют. Если удастся ее поймать, то неплохая прибыль обеспечена, ставить ТР в таком случае нужно как минимум на расширении Фибоначчи 1,618 от первой волны;

    • 4-я волна самая трудно идентифицируемая. Движение здесь вполне может происходить в горизонтальном канале. Как таковой ярко выраженной коррекции нет, просто цена берет тайм-аут перед тем как переписать последний экстремум (тот, который был установлен в т. 3);

    • 5 волна – происходит перепись экстремума, часто наблюдаются дивергенции на различных индикаторах. Дополнительный сигнал – к концу пятой волны резко растут объемы.

    Структура коррекционного движения

    Говоря о коррекционном движении будем иметь ввиду трехволновое движение, которое наступает сразу же после основного пятиволнового. Для примера возьмем другой цикл, на котором волны A, B, C более ярко выражены.

    В примере волны выражены более ярко и в целом эта структура более близка к идеальной чем предыдущая. Из недостатков я бы выделил разве что:

    • слишком маленький размер четвертой волны, да и в целом то, что она сформировалась на протяжении буквально 2 свечей не очень хорошо;

    • точка А оказалась на одном уровне с точкой 4, то есть пятая волна почти полностью поглощена первой же коррекционной волной. Это тоже может заставить трейдера сомневаться в том, что рост продолжится.

    Для оценки качества коррекционного движения можно использовать такие соотношения:

    • волна А должна находится в пределах уровней коррекции 61,8%, 50,0% от пятой волны. Допускается формирование точки А на одном уровне с точкой 4;

    • точка В – располагается на уровнях 38,2%, 50,0% от коррекционной волны А;

    • точка С – 161,8% от волны А. Если волна В была крупной, то точка С вполне может и не переписать минимум в т. В.

    Логика происходящего следующая:

    • коррекционная волна А пробивает поддержку, построенную по точкам 2-4. Это вызывает бурную реакцию участников торгов, что и приводит к очень резкому движению, обычно коррекция проходит гораздо более спокойно чем в этом случае. Именно пробой поддержки стал причиной появления свечи с очень крупным телом;

    • формирование т. А, то есть завершение коррекции находится точно на уровне т. 4, то есть в рамках допустимого. Дополнительным сигналом в данном случае стало то, что цена как раз достигла еще одной мощной поддержки, построенной через точки 1 и 2. Так что замедление выглядит логичным;

    • волну АВ обычно трудно диагностировать и из 3 коррекционных она самая слабая. Также получилось и в этом примере. Поддержка свое влияние оказала, но участники торгов не получили уверенность в том, что падение замедлилось, поэтому отбой был небольшим и вялым;

    • волна ВС хоть и пробивает поддержку, но это не приводит к новой волне продаж, график вниз идет как бы нехотя. Это повышает уверенность трейдеров в том, что более вероятен рост, что потом и происходит.

    Волны крупные, средние и маленькие. Влияние последовательности Фибоначчи на движение цены

    Ранее вскользь уже упоминалось, то волны можно находить на любых временных интервалах. Если развить эту мысль, то каждую из крупных волн можно разбить на несколько более маленьких и процесс этот можно повторять хоть и не до бесконечности, но до самых малых временных интервалов точно.

    Разберем 5 волновое движение, в нем как мы уже раньше разобрались 3 волны трендовые, а 2 коррекционные. На них будет распространяться то же самое правило, согласно которому трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3. То есть в нашем случае 3 средние трендовые волны дадут 15 маленьких волн, а 2 коррекционные волны – еще 6 малых коррекционных волн. Итого имеем 21 волну, то есть стандартное движение, представленное на скриншоте выше можно представить и в виде 21 маленькой волны. На D1 они просматриваются плохо, но на более мелком таймфрейме их видно достаточно неплохо.

    Все это великолепно выглядит на примерах, когда выполняешь разметку на истории. Но когда с правой стороны нет графика и трейдеру нужно расставить вероятные точки завершения волн начинается самое сложное. Разметка же на истории то же самое, что вместо решения подсмотреть ответ. Судите сами — перед нами есть движение, мы знаем сколько волн в нем должно быть, отсюда и красивая разметка.

    Если спуститься еще на один таймфрейм ниже, то можно будет выделить еще более мелкие волны. В этом случае их будет уже не 21, а 89. Если же наоборот попробовать укрупнить временной интервал, то есть перейти на недельный таймфрейм, то мы увидим вместо 5 волн всего лишь 2.

    Что касается последовательности Фибоначчи и ее влиянии на поведение цены, то здесь имелась ввиду длительность формирования той или иной волны. Напомню начало последовательности Фибоначчи – 1, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. это тоже можно попробовать использовать в торговле. Хитрость заключается в том, что если какое-то движение формируется, например, на протяжении 9 дней, то завершится оно, скорее всего, на 13 день, если этого не произойдет, то следующая вероятная дата – 21 день. Такие рассуждения выглядят немного притянутыми за уши, но иногда это срабатывает.

    Главные правила, которые следует помнить при разметке

    Есть несколько просто железобетонных правил, которые не нарушаются никогда и ни при каких условиях. Вернее, нарушаться то они могут, только в этом случае говорить о сформированной 5-волновой структуре нельзя, придется вносить коррективы. Правила следующие:

    • вторая волна никогда не опускается ниже основания первой волны;

    • третья волна не должна быть самой малой из трех. Если вам кажется, что это так, то вероятнее всего вы просто неверно выполнили разметку и т. 4 должна располагаться в другом месте;

    • коррекционная волна 4 не должна переписывать экстремум первой волны.

    В принципе, этих правил достаточно для того, чтобы набросать разметку в большинстве случаев.

    Волновой анализ на автомате – стоит ли использовать индикаторы для разметки графика

    Как говорилось в начале статьи – волны на графике размечаются не просто так, а с соблюдением определенных соотношений. И пусть все тонкости реализовать в виде индикаторы слишком сложно, но основные построения вполне можно автоматизировать. Кстати, таких индикаторов существует несколько, часть из них есть в свободном доступе, самые популярные мы рассмотрим.

    Elliott Wave Prophet – предсказатель будущего

    От прочих подобных алгоритмов этот отличается тем, что не размечает график на истории, а выполняет часть построений на ближайшем отрезке графика и линиями показывает, как могут развиваться в будущем. Своего рода оракул.

    Из минусов – трейдеру придется самому определить сколько именно волн сформировано на данный момент. Это критически важно для более — менее адекватной разметки. Пояснить это удобнее на конкретном примере.

    Предположим, что на данный момент на графике сформировалось 3 волны (так считает трейдер). В таком случае он задает параметр 3 в настройках индикатора и получает такую картину. Кстати, сразу виден «косяк» индикатора – он построил волну №2 ниже основания первой волны, а это неверно.

    Если же задать в настройках вместо 3 сформированных волн 4, то картина изменится кардинально.

    Построения тоже неидеальные, чтобы не сказать резче. Например, 4 волна оказалась в этом случае чуть ли не вдвое больше, чем третья.

    Этот индикатор нельзя назвать плохим, просто он из разряда тех, которые нужно использовать с умом. Нельзя просто добавить его на график и сразу получить точки входа и идеальную разметку. Нужно иметь хотя бы элементарное представление о волнах, соотношениях между ними и тогда можно получить достоверную разметку. Еще один плюс этого алгоритма – в текстовом окне выводится информация по волнам, соотношения между ними, это экономит массу ручного труда.

    • скачать индикатор вы можете здесь

    Волновой индикатор X Wave Elliott

    Этот индикатор работает на основании обычного Зигзага из МТ4. Работа ведется по такой схеме:

    • Зигзаг отмечает на графике важные движения, строя ломаную линию;

    • сам индикатор X Wave Elliott всего лишь обозначает цифрами те экстремумы, которые по его мнению подходят на роль волн.

    Здесь также не обошлось без целого ряда недостатков. например, на истории посмотреть разметку нельзя, кроме того индикатор даже не пытается спрогнозировать поведение цены, просто отмечает цифрами определенные вершины. Еще один недостаток – не соблюдены главные правила разметки (о том, что не может быть переписано основание первой волны, требование о том, что третья волна должна быть самой крупной и т. д.).

    Очень многое зависит от глубины анализа рынка (пункт ExtDepth в настройках). Так что если решите использовать в торговле его, то будьте готовы к долгому перебору настроек пока что-нибудь стоящее получится.

    • скачать индикатор вы можете здесь

    Индикатор Волн Вульфа

    Волны Вульфа несколько отличаются от обычного волнового анализа. Но сама идея остается той же. Используется только 5-волновое основное движение, вход в рынок предполагается в точке №5, а на уровень фиксации прибыли указывает луч, проходящий через точки 1 и 4.

    Соответствующий индикатор (Wolf Wavw nen) позволяет всю разметку выполнить достаточно достоверно без серьезных ошибок. Достигнуть этого удалось благодаря тому, что в волнах Вульфа не используется вся та масса вариаций соотношений между волнами, используется четкая 5-волновая структура, поэтому индикатору и ошибиться особо негде.

    Пример разметки показан на скриншоте. Вход в точке 5 позволил бы уже закрыть сделку с прибылью.

    • скачать подборку индикаторов Волн Вульфа вы можете здесь

    FX5_NeelyElliotWave – мультитаймфреймовая разметка

    В алгоритм, используемый в индикаторе заложены соотношения между волнами, изложенные в книге Нили. Отсюда и название индикатора.

    После добавления индикатора на график картина может вас испугать – вы увидите переплетение линий разного цвета и толщины, на первый взгляд бесполезная мешанина. На самом деле линии отображают картину, происходящую сразу на нескольких временных интервалах (отключить это можно в настройках индикатора).

    К сожалению, полностью разметку за вас индикатор делать не будет, так что проставлять волны трейдеру придется самостоятельно. Это нельзя назвать недостатком, просто особенность этого индикатора.

    • скачать индикатор вы можете здесь

    Заключение: Волновой анализ рынка форекс

    Если бы волны Эллиотта были просты в изучении и давали 100%-ный результат, то рынка как такового уже бы не существовало. Все бы вдруг стали торговать прибыльно, и долго такая идиллия не продлилась бы.

    Существенный недостаток волновой теории не то, что она сложна в изучении, а то, что даже потратив пару лет на изучение вы все равно не избавитесь от субъективизма при разметке графика. Со всем прочим можно было бы смириться, но в этом то и заключается ее особенность, правила слишком размыты, их слишком много и слишком многое остается на усмотрение трейдера.

    Подумайте об этом перед тем как окунуться в мир волн. Это занятие весьма увлекательное, возможно, волновой анализ станет чем-то вроде вашего хобби, но гарантировать то, что с его помощью вы будете торговать прибыльно не сможет никто. Злые языки поговаривают, что и матерые волновики не способны торговать прибыль опираясь только лишь на волновой анализ.

    ПОСТРОЕНИЕ ВОЛН ФОРЕКС

    Стратегия относится к торговле на основе волнового анализа. Стратегия разработана для часового интервала (Н1). При определении точек входа в рынок используются основы Волновой теория Эллиота и сигналы от экспоненциальных скользящих средних — EMA 144 и EMA 169, которые образуют канал на ценовом графике.

    Экспоненциальная скользящая средняя ЕМА 144 имеет очень важную особенность — при достаточно сильном и длительном трендовом движении, она является просто отличной поддержкой для цены. А так же если цена пересечет экспоненциальную скользящую среднюю ЕМА 144, то это пересечение говорит о том, что тренд на рынке намерен изменить свое направление движения на противоположное предшествующему.

    Если умело использовать эти свойства EMA 144, и при этом применить еще и некоторые дополнительные фильтры по торговой системе — то вполне возможно использовать получившуюся систему для прибыльной и логически обоснованной системы торговли.

    Сигналами для входа в рынок будут служить пересечения ценового канала, образованного 2-мя скользящими средними: ЕМА 144 и EMA 169. Фильтром для заключения торговой сделки будет образование фрактала на рынке, на пробой данного фрактала мы и будем ставить отложенный ордер.

    Сигналы для фиксации полученной прибыли будем брать из волновой теории Эллиота, а так же от уровней и расширений Фибоначчи, отмеряемых от 1-й волны Эллиота по текущему тренду на рынке.

    Принцип торговли по стратегии форекс «Волна”:

    Скользящие средние ЕМА 144 и ЕМА 169 образуют на ценовом графике канал. Если цена находится выше данного канала, то эта зона называется «зоной покупки”, если цена находится ниже образованного канала, то эта зона называется «зоной продажи”.

    Торговые сигналы для заключения сделки на покупку:

    Смотрим на выбранный ценовой график — если свеча на часовом интервале пробивает канал из 2-х EMA, а затем закрывается выше этого канала, либо непосредственно в данном канале (между 2-х средних), то нам нужно подождать пока не образуется фрактала на графике. Этот фрактал будет являться фильтром для установки отложенного ордера на покупку BuyStop (как вариант- 1 из 5-ти свечей этого фрактала должна закрыться либо выше него, либо в нём).

    При смене тренда, сигналом может быть обычный фрактал, который пробил одну из 2-х средних образованного канала, не учитывая при этом закрытия свечей. Т.е., все что нужно сделать — это подождать формирования импульс-отката для заключения сделки на покупку, и установить отложенный ордер BuyStop на пробой данного фрактала + фильтр+ величину спреда.

    Стоп-лосс ордер следует установить на противоположной стороне образовавшегося канала за экстремальное значение первой волны (локальный минимум), либо за предыдущий фрактал, если вход в рынок вы производите не в самом начале разворота тренда на рынке.

    Торговые сигналы для заключения сделки на продажу:

    Анализируем выбранный часовой график — если свеча на часовом интервале пробила канал скользящих средних и закрылась ниже этого канала, либо между 2-х средних, то следует дождаться образования на графике фрактала. Этот фрактал будет служить дополнительным фильтром для установки отложенного ордера на продажу (как возможный вариант-одна из 5-ти свечей этого фрактала должна закрыться либо ниже него, либо в нём) .

    При смене тренда сигналом может служить фрактал, который пробил одну из скользящих средних канала, не учитывая при этом закрытия свечей. Т.е. следует дождаться момента формирования импульс-отката для сделки на продажу, и установить отложенный ордер SellStop на прорыв данного фрактала +фильтр.

    Страховочный Стоп-лосс ордер следует установить на противоположной стороне образованного канала из скользящих средних за экстремум первой ценовой волны (локальный максимум), либо за прошлый фрактал, если вы входите в рынок не в самом начале разворота тренда на рынке.

    Правила торговли оп стратегии форекс «Волна”:

    1. Выше канала скользящих средних находится «зона покупки”, ниже этого же канала находится «зона продажи”, отложенный ордер ставится на прорыв 1-го появившегося фрактала на рынке выше либо ниже канала средних. Страховочный Стоп-лосс ставится выше либо ниже начала 1-ой волны Эллиота. Если вход в рынок производится не в 1-ю волну, то стоп-лосс ставится за предыдущих фрактал, который расположен на противоположной стороне канала средних.

    2. Размер торговой позиции следует поделить на 2 равные части.

    3.Правила для закрытия прибыли по сделке:

    а) 1-я часть сделки следует зафиксировать либо на 262 % по расширениям Фибоначчи от величины 1-й волны, либо на завершении 3-ей волны Эллиота.
    б) 2-я часть сделки следует зафиксировать на расширении Фибоначчи 362%-424% от размера 1-й волны, либо на завершении 5-ой волны Эллиота.
    в) Если тренд в 3-й волне достаточно мощный, то прибыль по 1-м 50% сделки фиксируем при приостановке ценового движения, обычно это происходит в области 300-338%-362% по расширениям Фибоначчи от величины 1-й волны.
    г) При торговле по волновой структуре, так же следует учитывать более младшие волновые уровни, или другими словами рассматриваются так же волны Эллиота по интервалах М15-М30, для более точного определения уровня закрытия профита.
    д) Если вы входите в торговую сделку в 5-й волне Эллиота, то 1-я часть прибыли фиксируется именно на 362% Фибоначчи, при этом так же следует уточнить область закрытия профита по более младшей волновой структуре.
    е) После фиксации первых 50-ти % прибыли стоп-лосс необходимо установить в уровень безубытка по второй части открытого лота.

    4. Так же Стоп-лосс в безубыток переставляется за образовавшийся уровень отката, после того, как пробит экстремум этого ценового движения.

    5. Возможный вариант фиксации 2-й части открытого лота (если при этом 1-я его часть уже была зафиксирована на уровне Фибоначчи 262% либо 362% от первой волны Эллиота) — применение трейлинг-стопа по предыдущим фракталам, противоположным движению.

    6. Так же следует учитывать временной фильтр для открытия сделок по валютным парам EURUSD и GBPUSD. Т.е. следует выставлять ордера в промежутке с 8:00 по времени терминала, и до 18:00-19:00 часов (т.е. приблизительно с 7:00 и до 17:00-18:00 по GMT).

    7. После 17-18:00 по GMT для валютных пар EURUSD и GBPUSD ордера можно устанавливать, но при этом следует учитывать ситуации на валютном рынке. До 7:00 по GMT отложенные ордера не следует устанавливать вовсе.

    8. Если тренд на рынке закончился, то учитывайте временной фильтр для входа в рынок (например тренд продолжался не менее одной недели), он будет равняться минимум 2 торговым дням после окончания тренда — т.е. ордера не выставляются.

    9. Отложенные ордера по валютным парам кросс-курсов: GBPJPY, EURGBP, GBPCHF можно устанавливать абсолютно в любое время торговых суток.

    10. Так же следует игнорировать торговые сигналы на покупку либо продажу, если он образуется после достаточно большого хода цены в направлении торгового сигнала.

    Примеры заключения сделок по Стратегии форекс «Волна”:
    На покупку: в этом случае изначально стоп-лосс установлен за уровень 1.4050, минус фильтр 5 пунктов. Вход в рынок произведен в начале 3-й волны Эллиота.

    Пример на продажу: Вход в рынок произведен так же в начале 3-й волны Эллиота. В этом случае 1-е 50% сделки была закрыта приблизительно на уровне 323% от первой волны Эллиота. 2-е 50% сделки были закрыты по установленному тейк-профиту на уровне 362% минус фильтр.

    Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТАТИСТИКА АКТИВНОСТИ ФОРЕКС
Добавить комментарий