ПОРТФЕЛЬ СТРАТЕГИЙ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Портфель стратегий для торговли на форекс

Портфель стратегий Forex

Для чего нужно использовать портфель стратегий?

Нельзя ли сделать только оду, которая будет торговать по тренду или во флете в зависимости от состояния рынка?

Если не смотрели видео «Жесткая правда о форекс», посмотрите.

  • Невозможно создать алгоритм, который будет приносить прибыль на любом рынке и в любой период.
  • Невозможно спрогнозировать движение цены.
  • Невозможно предсказать будущее поведение цены.

Мы можем только анализировать поведение цены в текущий и прошедший периоды.

Каждая из стратегий советника настроена на какое-то часто повторяющееся поведение цены из соображения, что такое поведение повториться и в будущем.

Соответственно, если поведение цены, для которого создана стратегия повторится, мы получим прибыль, если нет, то мы либо прибыли не получим, либо понесем убытки.

Стратегии построены таким образом, что если поведение цены повторится — мы получим максимум прибыли, если цена будет вести себя иначе – понесем минимум убытков.

Можно ли использовать конкретную стратегию под текущее поведение цены, а остальные отключать?

Как ведет себя цена, мы можем видеть на уже сформировавшемся графике, а это уже история. Что будет через минуту предсказать средствами технического анализа с вероятность более или менее 50% невозможно. Мы имеем данные только цены и времени, и исходя из этих данных предсказать будущее невозможно. Никакой математически алгоритм не поможет определить будущее состояние рынка.

Будущее состояние рынка, уточню состояние рынка, а не направление движения можно с большей вероятностью предсказать наличием или отсутствием в будущем важных событий, выступлений весомых лиц, выхода экономических новостей и т.п. Если в ближайшее время нет никаких важных событий можно предположить, что мы будем находиться во флете или продолжать движение в предыдущем направлении. Если предстоят важные новости, соответственно можем предположить, что будет какое-то резкое движение.

Напомню, важными новостями я называю не те, которые обозначены в различных экономических календарях жирным цветом, а те вокруг которых фокусируют свое внимание высшие лица и инвесторы. Просто внесение в советник данных экономического календаря (о чем многие просили меня для SICURO-NEWS) не улучшит его.

Для торговли в момент и перед важными событиями помогает индикатор SICURO-FOREX 2.0 из предыдущей версии советника.

Итак, исходя из предстоящих событий мы можем предположить состояние рынка, но не поведение цены – каким будет тренд, флет. Как в тренде, так и во флете цена может вести себя по-разному. Трендовая стратегия может приносить убытки в тренде для которого она не предназначена. Так же и флетовые стратегии могут сливать во флетах. Как будет вести себя цена в тренде или во флете мы тоже не можем.

Каждая стратегия в советнике настраивается на различные поведения цены во флете и в тренде.

При наложении стратегий друг на друга получается плавный рост графика баланса без глубоких просадок.

Портфельная стратегия форекс без индикаторов

В статье «Стратегии торговли на форекс без параметров» мы рассказали о том, как можно создать алгоритмическую торговую стратегию для пары евро/американский доллар (EUR/USD), которая основана на простой ценовой модели. Стратегия, которую мы протестировали на дневных данных, принесла неплохую прибыль для тестового периода с 1987 по 2012 год. Следующим шагом в процессе разработки тактики торговли без параметров является увеличение робастности и прибыльности этого торгового подхода путем разработки ценовых стратегий, которые могут работать на нескольких инструментов. Здесь мы рассмотрим подобного рода стратегию, чтобы понять может ли она приносить положительные результаты, на разных валютных парах.

Торговая система была создана в результате анализа данных на основании подхода Data Mining дневных графиков на историческом периоде с 1988 по 2000 год для пар евро/американский доллар (EUR/USD), американский доллар/японская иена (USD/JPY), британский фунт/американский доллар (GBP/USD), немецкая марка/американский доллар (DEM/USD). Данные по последней паре были задействованы в качестве замены пары евро/американский доллар для периода до начала 2000 года. Торговые затраты принимались в размере 2 пипса на пару (DEM/USD) и 3 пипса для других валютных пар.

Из примерно миллиона кандидатов на систему, которые дал этот процесс, были приняты для дальнейшего анализа только те, для которых коэффициенты линейной регрессии Пирсона показали результат более 0.9. Из этой группы был выбран наиболее прибыльный сетап с самым маленьким стандартным отклонением между результатами для трех валютных пар.

Окончательное тестирование системы проводилось на дневных данных для периода с января 1988 по август 2012, который включал в себя 12-летний период (2000-2012), не являвшийся частью начального набора данных.

Окончательные правила стратегии основаны на пяти сравнениях между дневных открытием, закрытием, минимумов и максимумом. Других параметров в системе нет. При работе по этой стратегии мы всегда находимся на рынке. Система основана на принципе «стоп-и-разворот», длинные сделки закрываются при сигнале на открытие короткой позиции и наоборот. Правила и формулы приведены ниже:

Длинный вход (короткий выход).

1. Сегодняшнее закрытие ниже открытия (Close[0] Low[2]).

3. Сегодняшний диапазон больше, чем диапазон семь дней назад (Range[0] > Range[7]).

4. Вчерашнее закрытие выше закрытия семь дней назад (Close[1] > close[7]).

5. Вчерашнее закрытие выше максимума четыре дня назад (Close[1] > high[4]).

Короткий вход (длинный выход)

1. Сегодняшнее закрытие выше открытия (Close[0] > Open[0]).

2. Сегодняшнее открытие ниже максимума двух дней назад (Open[0] Range[7]).

Как создать портфель из советников и торговать без убытков

Для чего вам нужно создавать портфель советников и как обеспечить себе безопасную и прибыльную торговлю? Об этом и пойдет речь в данной статье, которая поможет вам правильно распорядится своим капиталом для торговли на рынке Форекс и распределить свои средства между советниками и счетами.
Как создать подушку безопасности и торговать ни о чем не беспокоясь?

Итак, приступим.
Для того чтобы вам безопасно торговать на рынке Форекс и получать от этого максимальную прибыль, необходимо создать, так называемый, портфель советников. Так что же это такое и с чем его едят?

Как это работает?
Вы открываете несколько торговых счетов, желательно у разных брокеров, по одному счету для одного советника и для одной валютной пары.
Например портфель из 4-х советников:
1. Открываете торговый счет у брокера Forex4You для торговли по EURUSD советником Fund Raiser или Hyperboloid.
2. Открываете торговый счет у брокера Weltrade для торговли по GBPUSD советником Night Profit GBPUSD.
3. Открываете торговый счет у брокера Tickmill для торговли по EURUSD советником Hyperboloid или Fund Raiser.
4. Открываете торговый счет у брокера InstaForex для торговли по паре GBPUSD, EURUSD, AUDUSD или EURAUD советником Stels Expert.
Пополняете торговые счета и устанавливаете на них советников. Так как у вас будут работать советники, которые отличаются своими стратегиями, то независимо от ситуации на рынке вы всегда будете в плюсе, то есть — сегодня хорошо сработала одна стратегия и валюта, а завтра хорошо сработала другая стратегия и валюта, в тоже время одна стратегия сможет в несколько раз перекрыть убыточные сделки от другой стратегии. Поэтому, предлагаемые нами советники, написаны таким образом и с тем учетом, чтобы перекрывать друг друга в любой ситуации на рынке, что дает вам дополнительную уверенность и практически безубыточную торговлю.

Следующим немаловажным условием безопасной торговли является создание, так называемой, подушки безопасности.
А что же это такое? Спросите вы и будете совершенно правы задав такой вопрос.

Как создать такую подушку безопасности?
Всё довольно просто: Например у вас на счету 1000 долларов. За неделю или за месяц, советник заработал вам 20% — 30% т.е 200 — 300 долларов. Из заработанных средств вы снимаете 30% — 50% (50 — 150 usd) и не трогаете их больше до тех пор пока они не понадобятся для спасения депозита при непредвиденных ситуациях. Остальные 70% — 50% от прибыли вы оставляете на балансе, советнику ведь нужно как-то увеличивать ваш депозит и работать с чем-то.
Когда размер подушки достигнет ваших первоначальных вложений в трехкратном размере — вот тут вы уже начинаете снимать прибыль и тратить её на свои нужды. К тому времени и ваш депозит значительно вырастет, и соответственно, советник станет приносить всё больше и больше прибыли. А так как у вас будет трехкратный запас прочности, то вам не будет страшен, в дальнейшем никакой слив. Свои деньги вы уже вернули, да и еще в трехкратном размере.
И в дальнейшем, советуем вам придерживаться этого же принципа: выводить средства в размере 30% — 50% от полученной прибыли и остальную часть оставлять на балансе для дальнейшей торговли. Таким образом с ростом вашего баланса пропорционально будет расти и ваш заработок.
Работая по этому принципу вы всегда будете защищены от слива депозита, т.к. в этом случае нет надобности работать с большими объемами и соответственно увеличивать размер просадки.
Как говорили наши предки: «Курочка — по зёрнышку клюёт», а мы всегда будем рады накормить вашу «курочку» нашими советниками.
Поэтому предлагаем вам проверенных нами брокеров и прибыльных советников для ваше безопасной торговли!
Воспользуйтесь нашим совместным предложением с брокером InstaForex и получите для старта 1500 долларов бездепозитного бонуса. Согласитесь — это вам подарок вашей судьбы для старта.
Подробности ЗДЕСЬ.

Любого советника можно получить как бесплатно, так и купить его и использовать на любых своих счетах. Также возможно предоставление советника в кредит. Заработаете при помощи советника — рассчитаетесь.
Как получить советника бесплатно читайте ЗДЕСЬ. Чтобы купить советника или получить его в кредит напишите запрос в поддержку.

Все наши советники требуют круглосуточной работы торгового терминала, поэтому для бесперебойной, прибыльной торговли, вам необходим VPS сервер.

Как собрать Портфель стратегий для стабильной прибыли

«Даже в худшие времена у меня было 19 источников дохода»
Роман Абрамович

Ни одна форекс стратегия не имеет 100% прибыльных сделок. В любой системе неизбежны периоды просадок. Но что если за месяц вы потеряли по одной стратегии 20%, а по другой заработали 15% ? Такую просадку ведь значительно легче пережить морально, не правда ли?

В книгах по трейдингу пишут о диверсификации, как средстве снижения рисков. Но обычно имеют ввиду диверсификацию торгуемых инструментов. А вот про диверсификацию методов все молчат. Настало время раскрыть все секреты!

О них мы и будем говорить на вебинаре «Как собрать Портфель стратегий»

Программа вебинара

  • Как создать ровную линию доходности вашего счета
  • Как перестать беспокоиться о точности каждой сделки
  • Какие стратегии совмещать можно, а какие нельзя
  • Тактика взвешенного сигнала
  • Совмещение советников и ручных тактик
  • И кое-что на десерт… ��


Портфельная торговля Форекс

О том, что для успешной торговой деятельности на рынке Форекс необходимо иметь в своем распоряжении продуманную и проверенную торговую систему знают практически все трейдеры. Об этом говорят на форумах, пишут в учебной литературе. При этом считается, что алгоритм торговых действий должен всегда соответствовать правилам, оговоренным в этой системе. Только в этом случае трейдер может рассчитывать на стабильную прибыль при любом поведении рынка.

Но как показывает практика, какой бы выверенной ни была система торговли, она рано или поздно может дать сбой. Ведь хорошо известно, что в реальном трейдинге возможны всяческие сюрпризы, и стратегия форекс в определенный период может оказаться если не убыточной, то малоэффективной. Причем такая неприятность может произойти вне зависимости от того, какой способ торговли использует трейдер – ручной или механический.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАК ПРОВЕРИТЬ СОВЕТНИК ФОРЕКС

Функционирование торговой системы

При использовании ручной системы торговли предполагается строгое выполнение определенных действий. При этом учитывается время торгов, наличие предпосылок для входа в рынок и выполнение условий для выхода из торговой позиции. За всем этим следит сам трейдер и выполняет условия, заложенные в торговой системе, самостоятельно.

Механическая торговля (советниками) предполагает выполнение такого же алгоритма торговых действий, но при помощи программного продукта. В такой торговле отсутствуют эмоциональные факторы, присущие живому человеку, а заранее подготовленный алгоритм торговых действий выполняется роботом четко, без каких-либо отступлений от правил.

Уязвимость торговой системы

Так в чем же уязвимость торговой системы и почему и трейдера могут возникнуть проблемы при ее использовании в том или ином варианте? Все дело в том, что если проанализировать весь массив информации связанный с торговлей на Форекс, то можно прийти к выводу – рынок устроен так, что его поведение не всегда укладывается в рамки формального восприятия. Некоторые даже сравнивают его с живым организмом, предсказать поведение которого бывает довольно сложно и не всегда удается. Поэтому, какой бы продуманной и проверенной не была торговая система, она не сможет адекватно отреагировать на нестандартную ситуацию, когда рынок просто поставит ее в тупик.

Что в таком случае нужно делать? Ответ прост. Необходимо иметь в своем арсенале несколько торговых стратегий и пользоваться ими в зависимости от тех условий, которые диктует рынок.

Иначе говоря, портфельная торговля на Форекс является тем инструментом, который может обеспечить стабильную и действительно прибыльную торговлю, вне зависимости от того, как ведет себя рынок.

Портфельная торговля Форекс

Портфельная торговля Форекс — это не просто подборка, состоящая из различных стратегий торговли, но и умение использовать их на рынке, вне зависимости от того, в каком состоянии он пребывает.

Например, следуя требованиям системы, вы открываете сделки исключительно по тренду. Это приносит прибыль, и вы к этому привыкли. Но что делать, если трендовое движение цены исчерпало себя, и рынок перешел в фазу длительного бокового движения? Именно при таком развитии событий начинает работать портфельная торговля. Трендовая стратегия уступает место системе, позволяющей извлекать прибыль во время флэта.

Таким образом, применяя портфельную торговлю, вы можете получить:

• Возможность беспрерывной торговли на рынке.
• Сбалансированные риски.
• Уменьшенный уровень просадок на торговом счете.
• Более плавную кривую роста капитала на вашем счете.

Но чтобы добиться эффективности портфеля, необходимо включать в него только проверенную систему. Кроме этого, необходимо научиться правильно оценивать текущую ситуацию на рынке, чтобы выбранная стратегия четко соответствовала действительному состоянию рынка.

Что можно включить в портфель для торговли на Форекс?

В качестве рекомендации можно посоветовать использовать следующие методики, включив их в портфель:

1. Торговая система свинг-трейдинга. Свинговая торговля на форекс предполагает открытие сделок на сравнительно непродолжительное время. Обычно период торгов длится не более одной торговой недели. Сделки закрываются вручную или по стопам. Методика не только прибыльная, но и позволяет существенно ограничить рисковую составляющую торговли.

2. Система торговли в направлении тренда. Трендовые стратегии форекс применяются в период устойчивого однонаправленного ценового движения, и демонстрируют хорошие результаты.

3. Для краткосрочной торговли можно использовать скальпинговые стратегии форекс. Несмотря на то, что такой метод торговли часто считают рискованным, в умелых руках он приносит неплохую прибыль.

4. Контртрендовая система торговли. Применять эту методику можно не часто, но иметь ее в своем арсенале нужно.

5. Торговая система, адаптированная к боковому движению цены (флэту).

Таким образом, используя различные стратегии из портфеля, можно добиться впечатляющих результатов. Главное, это следить за динамикой ранка и вовремя переключаться на ту стратегию, которая большей мере соответствует текущим событиям на рыночной площадке Форекс.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Надежный forex или как торговать на форексе добавляя стратегии в портфель Mirror Trader

Привет, дорогой друг, сегодня продолжаю серию статей про автоматическую торговлю, при помощи платформы Mirror Trader и объясню, как торговать на форексе при помощи данной торговой платформы.

Итак, напомню, тем, кто первый раз читает статьи этой серии, вы можете скачать видео курс форекс по Mirror Trader, и ознакомится со статьями работа в Mirror Trader и о Mirror Trader.

Надежный forex или как торговать на форексе добавляя стратегии в портфель Mirror Trader.

В статье авто forex трейдинг, я научил вас создавать реальный и демо счет, а в статье — как заработать быстрые деньги на форекс и прибыльный форекс, я рассказал, как правильно отобрать прибыльные стратегии, посоветовал некоторые из них.

Вот сайт на котором имеется платформа Миррор Трейдер:

В тех статьях, я открыл реальный счет на 200$ 12.02.13, что бы объяснить вам весь процесс и на следующий день 13.02.13, на счету уже было 205$, сегодня 18.02.13 и на счету 226$.

Надежный форекс

Но это при условии, что, 16 и 17 число, выпало на субботу и воскресенье и торговли не было. За это время я абсолютно ничего не делал, только в самом начале, пополнил счет, выбрал стратегии и добавил их в портфель.

Ну а теперь расскажу, как добавить отфильтрованные стратегии себе в портфель, как посмотреть и следить за историей сделок!

В общем, мы имеем отфильтрованный список стратегий, из которых мы отобрали самые лучшие, как это сделать я рассказал в предыдущей статье, вот смотрите видео:

8,0,1,0,0

Теперь, чтобы добавить стратегию в портфель, жмем на заначек « плюс», на против каждой стратегии:

как торговать на форексе

Можно пойти другим путем, кликнуть на название стратегии, в результате всплывет окно, о котором мы говорили в предыдущей статье, в нем вы можете увидите прибыльность торговли на форексе, но там помимо этого тоже есть кнопка «плюс» в правом верхнем окне:

как торговать на форексе в Mirror Trader

После нажатия на плюс, всплывет окно в котором вы можете настроить, каким образом вы будите следовать за стратегией:

Надежный forex или как торговать на форексе

Для начала я вам советую в поле объем, оставить 1, если вы посмотрите видео, которое установлено выше, там проставляется 10, пока не делайте этого! Для начала хватит единицы.

Чуть ниже, вы увидите, «добавить все символы», не рекомендую делать вам этого, ибо некоторые стратегии не мультивалютные и торгуют именно под определенные валютные пары.

Еще ниже, видим, «Макс. Позиций», здесь вы можете установить, сколько сделок открывать на каждый сигнал данной стратегии.

Далее в этом ЖЕ окне жмем на вкладку «дополнительно», в результате чего, появятся новые настройки:

Настройки Mirror Trader

Как вы видите, появился параметр «Установить паузу» — он означает, что можно установить уровень потерь, при достижении которого, стратегия станет неактивной и сделки перестанут открываться.

Идем дальше, видим уровень «стоп», это ограничение убытков для одной сделки данное стратегии.


Так же, там имеется пункт «Лимит», он означает, что можно установить максимальный уровень ставки каждого из торгов данной стратегии.

В принципе, если стратегия стабильная и в ней проставляются стоп лоссы, то никакие настройки вам не нужны, просто выбирайте с каким объемом будите следовать за ней и все, но а там дело ваше, можете установить уровень потерь, а то кто знает, как рынок поведет себя в будущем.

Лично я, как и писал в предыдущей статье, выбрал две стратегии под депозит 200$ и называются они:

  • Pminvestcapital — для пары EURCHF
  • Pip master — для пары NZDUSD

Так же, рекомендую вам стратегию, под названием Taiyo для пары NZDUSD, которая на моем демо счете, показывает очень хорошие результаты.

А вот это видео обязательно для просмотра, там очень много полезной информации:

24,0,0,1,0

Далее, я покажу как посмотреть все стратегии, которые добавлены в инвестиционный портфель, как изменять их настройки и как следить за историей всех закрытых сделок.

После того, как вы отфильтровали стратегии, проанализировали их и добавили в портфель, переходите на вкладку «Портфель», которую вы можете найти с правой стороны экрана:

27,0,0,0,0 Надежный форекс-вкладка портфель

Как видите у меня в портфеле две стратегии, название которых я указал выше и на против каждой видите значок, «гаечный ключ» и « крестик», как вы понимаете, кнопкой «крестик», вы можете удалить стратегию из списка, ну а ключ, открывает окно настроек, о котором я рассказывал, чуть выше!

Теперь вы можете посмотреть, какие сделки за последние время были совершены на вашем счете, для этого переходите на вкладку «Активность на счете»:

29,0,0,0,0 как торговать на форексе — активность счета

Тут имеется возможность, отфильтровать все совершенные сделки на вашем счете, по дате и также по названию стратегий.

Ну а все открытые ордера на данный момент времени, смотрим под графиком движения цен:

все открытые ордера

Как видите, на против каждой открытой сделки, имеются два значка, «крестик» — при помощи которого можно закрыть позицию и «гаечный ключ» — при помощи которого можно изменить позицию (поменять или проставить стоп лосс и установить лимит).

33,0,0,0,1

Ну думаю, как торговать на форексе при помощи Mirror Trader, вы поняли, теперь следите за моими публикациями, буду рассказывать какие успехи у меня с Mirror Trader.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как создать портфель стратегий

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, в этой статье вы узнаете, как правильно собрать портфель стратегий. Преимущество использования нескольких стратегий в торговле заключается в том, что в случае если одна стратегия начнет приносить убытки, они могут быть компенсированы прибылью от других торговых стратегий, которые обладают несколько иным принципом работы. Составив правильно портфель стратегий, трейдер будет всегда в плюсе, независимо от ситуации, сложившейся на рынке.

Наверняка вы уже слышали о том, что при торговле на рынке Форекс желательно диверсифицировать риски. Так, например, одна стратегия может принести убыток в размере 10 процентов, а другие две прибыль в размере 15 процентов, в итоге трейдер окажется в плюсе. На следующий месяц та стратегия, которая принесла убыток, принесет прибыль, а другие убытки, но трейдер также окажется в плюсе.

Вы можете спросить, а не лучше сразу отсеять те стратегии, которые принесли убыток и вести торговлю только по прибыльным стратегиям? Дело в том, что рынок является изменчивым и успешные стратегии сегодня могут оказаться уже завтра убыточными. В этой связи для того чтобы всегда быть в плюсе, рекомендуется использовать сразу несколько эффективных торговых стратегий, которые при тестировании в течение длительного времени показывают плюс. Но если взглянуть на прибыльность по месяцам, то вы сможете заметить, что она существенно отличается.

Так что для того чтобы всегда быть в прибыли, нужно серьезно подойти к составлению портфеля стратегий. Это позволит вам сократить риски и добиться стабильности – то, к чему должен стремиться каждый начинающий спекулянт.

Доходность торговых методик

В теории прибыльность любой методики создания ордеров может быть от 0 процентов до 100. Хорошей торговой стратегией считается та, которая обладает доходностью от 60 процентов.

Главная ошибка многих начинающих трейдеров заключается в том, что они всеми силами пытаются как можно сильнее повысить эффективность торговой стратегии. Но далеко не все понимают, что чтобы добиться этого, необходимо приложить немало усилий, а также денежных средств.

7,0,1,0,0

Если вы нашли торговую стратегию с прибыльностью 65 процентов, то увеличить это число до 70-75 процентов очень сложно. Вы можете потратить на это большое количество времени, можете попытаться изменить соотношение тейка к профиту, но с большой вероятностью добиться желаемого вам вряд ли удастся.

Вероятность увеличения прибыльности торговой стратегии есть, но она очень низкая. Однако у вас очень высокие шансы испортить торговую методику, то есть, потеряв огромное количество времени на разгадку, в конце концов вы можете еще остаться без работающей стратегии.

Отсюда делаем вывод, что пытаться сделать торговую методику безубыточной не целесообразно. А вот для того чтобы сократить риски, лучше всего прибегнуть к диверсификации.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ СОВЕТНИКАМИ НА ФОРЕКС

Как составить портфель стратегий

Предлагаю вашему вниманию несколько светов от ассов:

    Не нужно наугад использовать стратегии, особенно если они все работают на одном и том же временном интервале. Рекомендуется из всех стратегий, которые работают на одном тайм-фрейме, выбрать самую лучшую.

Многие неопытные спекулянты совершают серьезную ошибку, составляя портфель только из торговый методик, функционирующих на одном отрезке времени. Если вы приняли решение применять все стратегии, например, для пятнадцатиминутного графика, то:

  • Вы не сможете оперативно реагировать на все получаемые сигналы.
  • Торговые методики могут одновременно выдать разные сигналы, что введет вас в ступор, а это обязательно приведет к неблагоприятным последствиям.

Стоит также отметить, что торговать сразу по нескольким стратегиям на одном счете достаточно сложно. Допустим, на дневном графике вы удерживаете ордер, а на M15 нужно открыть ордер. По этой причине рекомендуется для каждой стратегии открыть свой счет. Так вести торговлю трейдеру гораздо легче с психологической точки зрения.

Эта рекомендация относится к тем трейдерам, которые предпочитают использовать несколько долгосрочных стратегий. Если же вы ведете торговлю внутри дня и хотите подключить несколько стратегий для M15, то одного счета вполне достаточно. Ордера вряд ли будут активными в течение длительного времени, так что проблем никаких не должно быть.

Обращайте внимание на волатильность

Выбор подходящего времени для торговли является очень больным вопросом. Одна торговая стратегия может в утренние часы приносить неплохую прибыль, а в ночное время колоссальные убытки.

Вы можете на истории проверить, в какое время суток наблюдается самая высокая волатильность на выбранном вами активе. Обычно к каждой торговой стратегии указывается рекомендуемое время ее применения. На основе этих данных вы сможете выбрать подходящие часы для торговли по стратегиям, которые вы включили в свой портфель.

Каждую стратегию, которую вы решили включить в свой портфель, обязательно нужно протестировать. У любой торговой стратегии есть такие периоды, в которые наблюдается резкое снижение прибыльности. В некоторые периоды стратегия вместо привычной прибыли приносит убытки, в результате чего месяц закрывается со знаком «-». Это тоже необходимо учитывать при составлении своего портфеля стратегий.

Если вы уже включили в ваш портфель одну торговую методику, которая летом не приносит прибыль, то глупо добавлять еще одну такую торговую стратегию. При этом, желательно постоянно следить за торговыми стратегиями, включенными в ваш портфель, периодически проверять их доходность и по мере необходимости менять менее эффективные стратегии на более прибыльные.

Правила управления капиталом

Пи ведении торговли сразу по нескольким торговым стратегиям нужно обязательно учитывать риски. Здесь все достаточно просто – общий риск не должен быть выше привычного для вас уровня.

Рекомендуется, чтобы общий риск при использовании всех торговых стратегий не превышал пяти процентов. При расчете учитывайте самое неблагоприятное развитие событий, допустим, на всех стратегиях сделки закрылись по стопу, именно такой убыток не должен быть больше 5 процентов.


Если риски превышают это число, то вовсе не обязательно изменять размеры стопов, достаточно просто открывать более маленькие сделки, то есть с меньшим объемом лота.

21,0,0,1,0

Допустим, у трейдера на счету 10 000 долларов, и он ведет торговлю только по одной торговой стратегии. Максимальный риск равняется пяти процентам, на каждую сделку приходится 500 долларов максимум. В случае если трейдер ведет торговлю сразу по четырем стратегиям, то вход мог быть сразу по четырем стратегиям, и все сделки могли оказаться неудачными. Общий объем убытков не должен быть больше пяти процентов, а лучше меньше. То есть, на 1 сделку должен быть убыток не более 1,25% от общего депозита, а это в нашем примере 125 долларов.

Если же вы разделили свой депозит на 4 части и используете отдельный счет для каждой стратегии, тогда риск на 1 сделку будет также равняться 5 процентам, но уже от более меньшей суммы, в итоге мы получим также 125 долларов на 1 сделку.

Советники в портфеле стратегий

В портфель могут также входить советники. Дело в том, что человек не робот и порой он нуждается в обычном отдыхе. Тут на помощь ему придут роботы, которые самостоятельно, согласно заданному алгоритму, ведут торги. Если вы решили задействовать роботов, то следующие советы могут вам пригодиться:

24,0,0,0,0

  1. Не используйте советники, которые работают по примерно одинаковому принципу. Если уже есть 1 хороший скальпер, то другие скальперы вам не нужны.
  2. Перед тем как использовать тот или иной робот, изучите принцип его работы. Если он приносит неплохую прибыль на истории, но работает на основе странных алгоритмов, то от такого советника я бы вам посоветовала отказаться.
  3. Главная задача трейдера заключается в том, чтобы добиться стабильности. Именно по этой причине рекомендуется выбирать только проверенные роботы.
  4. Использовать метод мартингейла и усреднение не рекомендуется.

При использовании роботов, помните, что вы должны обеспечить им постоянный доступ к рынку, поэтому придется подключиться к VPS-серверу. Стоит это не дорого, и если вы правильно соберете портфель, то вы с легкостью компенсируете эти расходы.

Итак, на основе всего сказанного выше не трудно сделать вывод, что составление портфеля сродни закладке фундамента при строительстве. При строительстве вы рискуете тем, что будущее строение может наклониться или вообще разрушиться. В трейдинге вы не сможете получить прибыль, а рискуете слить депозит.

При составлении вы должны помнить, что главная задача заключается не в достижении прибыли в размере 10000 процентов, а в получении стабильности. Доходность, вероятнее всего, будет такой же, но вам удастся сократить просадку.

Сразу хочу отметить, что на составление портфеля стратегий может уйти большое количество времени. Не думайте, что для этого достаточно 30 минут, и уже завтра можно начинать торговлю. Трейдер должен каждую выбранную стратегию протестировать отдельно в течение нескольких месяцев, понять принцип ее работы, и только после этого включать ее в свой портфель.

28,0,0,0,0 29,0,0,0,1

Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении вашей прибыли. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов, прогнозов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и до новых встреч!

  • Как собрать портфель стратегий и выровнять кривую доходности

    Главное преимущество работы по нескольким стратегиям заключается в том, что риски по одной ТС компенсируются более надежной торговлей по другой системе. При грамотном подходе это позволяет держаться в плюсе даже не в самые удачные для трейдеров времена.

    В принципе, подход этот известен давно – все ведь слышали о диверсификации рисков. Представьте себе, что одна стратегия дала прибыль в районе 15% к депозиту в месяц, вторая сработала в ноль, а третья – в убыток -10%. В итоге вы все равно останетесь с небольшой, но прибылью.

    Казалось бы, раз 2 остальные ТС не принесли прибыли за текущий месяц, то их можно отбросить, но по результатам теста трейдер уверен в том, что они прибыльны, просто время выдалось неудачное. В итоге в следующий месяц уже первая стратегия может сработать в минус, а 2 оставшиеся исправить картину в целом.

    Да, при таком подходе суммарная прибыль получается меньшей, чем если бы вы торговали только по той системе, которая дала прибыль за определенный промежуток времени. Но это снижение прибыли следует рассматривать именно как плату за надежность, ведь вы повышаете вероятность стабильного получения профита на длительном временном интервале. А это дорогого стоит.

    Если вы взглянете на график доходности любой торговой стратегии, то увидите, что на ней есть немало убыточных временных отрезков. В отдельные дни/месяцы результаты далеки от идеальных, с этим приходится мириться.

    Включение в портфель нескольких стратегий позволяет эти неудачные моменты сгладить. То есть кривая доходности приобретает более гладкий вид, а это признак стабильности – того, чего желает достичь, наверное, каждый трейдер.

    О прибыльности стратегий

    Для любой стратегии значение прибыльности в теории может составлять от 0% до 100% (в теории). Понятно, что ни 0, ни 100 ни одна ТС не достигнет, но для хорошей ТС прибыльность должна составлять больше 50%, уже при 60% можно неплохо торговать.

    Главная проблема многих – перфекционизм, стремления во что бы то ни стало повысить прибыльность ТС до предела. Но немногие осознают, что это может потребовать от трейдера слишком больших затрат (и временных, и умственного труда).

    Принцип, о котором идет речь работает во всех областях человеческой жизни, наступает предел, после которого улучшение чего-либо возможно, но это уже не будет приносить того же результата, а вот расходы будут расти по экспоненте.

    Например, хороший ПК в среднем стоил и будет стоить около $1000. При желании можно поставить в него несколько SSD максимально доступного объема, взять топовую материнскую плату, процессор, видеокарту и т. д. Но при этом стоимость увеличится в разы и потратить придется уже не $1000, а $2000-$4000.

    Но по сравнению с $1000 долларовым ПК скорость работы сильно не увеличится, она будет заметна в бенчмарках, но при обычной работе пользователь вряд ли заметит разницу. Тот же принцип можно перенести и на автомобили, одежду и т. д. Только в случае с дорогими вещами, техникой, авто люди часто платят за «понты», а в случае с трейдингом это становится результатом погони за идеалом.

    В случае с торговыми стратегиями он тоже работает. Если у вашей ТС прибыльность составляет порядка 65%, то повысить ее даже до 70-75% ¬ задача не из простых. Вы можете потратить не один день – попробовать добавить какой-нибудь осциллятор, начать тралить сделки, пересмотреть правила расстановки тейк-профита и стоп-лосса, но ни к чему это не приведет.

    Да вы даже можете полностью перелопатить правила работы по стратегии, но в лучшем случае останетесь на том же уровне прибыльности, вероятность улучшения прибыльности также есть, но она невелика. Зато у вас есть неплохой шанс испортить ТС, то есть потерять массу времени и в итоге остаться что называется у разбитого корыта.

    Вывод один – это того не стоит, добиться стабильной прибыли можно и с помощью другого подхода. И подход этот заключается не просто в диверсификации рисков, но и в диверсификации подходов к трейдингу.

    О принципах совмещения разных стратегий

    Советов можно дать несколько:

    • не устраивать винегрет из стратегий, работающих на одном таймфрейме. Если есть несколько систем, работающих на одном и том же временном интервале, то выбирайте из них лучшую и включайте в портфель стратегий только ее;

    Важно! Как вариант можно рассмотреть использование остальных стратегий на других таймфреймах. Тот же теханализ, графические, свечные паттерны работают практически на всех временных интервалах. Так что можно пойти на такой компромисс.

    • использовать разные инструменты в торговле, речь идет о валютных парах. Это классический принцип диверсификации рисков (не нужно класть все яйца в одну корзину). Не путайте диверсификацию с хеджированием на разных валютных парах, в этом случае подбираются как раз пары, хорошо коррелирующие друг с другом и возможный убыток по одной стратегии мы компенсируем прибылью по другой.

    Главное при диверсификации инструментов, которые берутся в работу – они не должны сильно коррелировать друг с другом. Четких жестких критериев нет, но если корреляция будет ниже 40-50%, то это уже хорошо. Посмотреть в процентах корреляцию всех валютных пар друг с другом можно на том же myfxbook или на любом другом сервисе.

    Для примера – сейчас на D1 наблюдается неплохая обратная корреляция между такими валютными парами как EUR/USD и USD/CHF. Представьте, что ваша стратегия дает сигнал на покупку по EUR/USD и USD/CHF. По большому счету, вероятность таких движений одна и та же, это все равно что мы вошли бы по одной из этих пар удвоенным лотом. То есть идет просто необоснованное наращивание риска.

    • принцип работы стратегий – желательно, чтобы ТС, входящие в ваш портфель, основывались на разных подходах. Например, по одной вы работаете только во время выхода новостей, то есть она берет в работу фундамент, вторая – полностью индикаторная, третья основана на пробое утреннего диапазона и т. д. Но включать в портфель, например, несколько стратегий, основанных на фундаменте, было бы глупо;
    • желательно, чтобы портфель стратегий позволял торговать на любом рынке. Не только во время флета, но и на трендовом участке рынка.
    Эта статья приведёт Вас к успеху:  АЗБУКА ТРЕЙДЕРА ФОРЕКС


    Одна из самых распространенных ошибок трейдеров, которые хотят собрать портфель стратегий для себя, заключается в том, что они набирают несколько ТС для одного и того же таймфрейма. Поймите, если вы возьмете 4 прибыльные стратегии для m15, то:

    • скорее всего, просто физически не сможете брать в работу все сигналы по всем стратегиям. Вы не киборг, а всего лишь человек;
    • нет гарантии, что в одно и то же время по этим стратегиям не будут появляться противоречивые сигналы. Представьте себе ситуацию, когда по одной стратегии вам нужно срочно продавать, а друга указывает на то, что скоро стоит рассматривать покупки и нисходящее движение себя исчерпало. Тут не просто непонятно что делать, но и психологически уверенность в себе теряется.

    Вообще психологически очень тяжело на одном счете совмещать несколько стратегий. Например, на дневных графиках вы держите длинную позицию, а на часовом таймфрейме нужно продавать, так что я бы посоветовал под каждую стратегию завести свой счет. Это делается скорее для психологического комфорта трейдера.

    Этот совет относится только к тем, кто планирует совмещать несколько среднесрочных стратегий. Если же основная стратегия у вас предназначена для средне- и долгосрочной торговали, а вы добавили для себя несколько систем для небольших таймфреймов, то торговать вполне можно и на одном счете. Сделки по ним вряд ли будут висеть открытыми долго, так что никаких проблем быть не должно.

    Как учесть волатильность

    Выбор оптимальных часов для торговли – больной вопрос. Одна и та же стратегия показывает совершенно разные результаты в утренние, дневные и вечерние часы. Причина кроется как раз в этом.

    Можно попробовать отследить волатильность на истории, в какие часы наблюдается самое сильное движение. Но все эти данные касаются прошлого, а нас будет интересовать то, как именно поведет себя цена в ближайшем будущем.

    При желании можно попробовать следить за прогнозом волатильности на сайте DailyFX. Для этого нужно на главной странице перейти во вкладку технического анализа и после прогнозов аналитиков будет размещаться табличка с интересующей нас информацией.

    Помимо данным по направлению ожидаемого тренда, а также потенциальным уровням поддержки/сопротивления (рассчитаны на основе Пивота) указывается еще и ожидаемая волатильность. Если процент волатильности небольшой, то скорее всего по паре сильного трендового движения не будет. Чем больше число, тем вероятнее тренд, причем на предполагаемое направление можете особое внимание не обращать. Важна просто вероятность трендового движения.

    На основании этой информации можно подбирать оптимальные часы торговли для стратегий, уже включенных в портфель. Если на сегодня вероятность тренда низкая, то трендовым стратегиям можно дать на сегодня выходной.

    Тестирование

    О том, почему любую стратегию/советник нужно перед использованием на реале протестировать в тестере стратегий (хотя бы вручную просмотреть ее результативность на графике) даже напоминать не буду. Остановлюсь только на оценке результатов.

    Редко встречаются ТС, у которых нет ярко выраженных периодов, когда результативность падает. Обычно в году выдаются отрезки, когда вместо привычных процентов прибыли стратегия работает в ноль или даже закрывает месяц с убытком. Этот факт обязательно нужно учитывать при включении ее в портфель.

    Если у вас в портфеле уже есть система, не работающая в летние месяцы, то включать еще одну такую же просто бессмысленно. Тут уж сравнивайте сами – либо просто оценивайте прибыльность и заменяйте систему из портфеля если новая оказалась более привлекательной, либо новую отбрасывайте. В общем что угодно только не совмещайте их.

    Тот же принцип работает и при оценке стратегия по дням недели, часам дня. Запомните, ТС в портфеле должны подстраховывать друг друга. Не смогла выйти в плюс одна? Ничего страшного, простой компенсируется прибылью по другой системе, одновременные просадки – худшее, что может произойти при работе по нескольким стратегиям.

    Управление капиталом

    Говоря о торговле по нескольким стратегиям вопрос рисков нельзя оставить без внимания. Тут все, в принципе, предсказуемо – суммарный риск не должен превышать привычный для вас уровень.

    Вспомните, свой стиль торговли, когда вы работали по одной стратегии – вряд ли по одной сделке у вас в среднем риск выходил больше 5%, скорее всего, он был в районе 3-5%. Тот же подход используйте и при работе с портфелем.

    Всегда исходим из наиболее невыгодной ситуации – все системы, включенные в портфель, дали ложный сигнал, т.е. сработал стоп-лосс. Суммарные убытки в таком случае не должны превышать все те же 3-5% как в случае, когда вы работали только с одной стратегией.

    При этом не нужно уменьшать стоп-лосс, сохраняя высоким лот, этим вы только навредите, используйте именно ту величину SL, которая указана в правилах стратегии. Просто уменьшите рабочий лот и все будет в норме.

    Предположим, у вас был депозит в размере $10000, торговля велась по одной стратегии и максимальный риск по сделке составлял 5%, то есть в самом худшем случае потери могли составить не более $500, но это именно максимальные потери, в среднем по сделке риск составлял $3-$4.

    В портфель вошло 4 стратегии, торговля будет вестись на одном счете. Исходим из негативного сценария:

    • вошли в рынок по 4 стратегиям одновременно и все 4 сделки сработали в минус. Суммарно убыток не должен превысить %5 (лучше чуть меньше);
    • то есть по каждой сделке убыток может составит 1-1,25%, а максимальные убытки по 1 сделке не превысят $100-$125.

    Если депозит вы решили раздробить на 4 поменьше, и на каждом торговать по 1-й из стратегий, включенных в портфель, то в процентах риск остается таким же, как и при обычной торговле. То есть до 5% по сделке. Просто за счет меньшего депозита риск уменьшится и составит максимум $125.

    Подстраховка с помощью советников

    При формировании портфеля стратегий советники могут рассматриваться как вспомогательный инструмент. Ручная торговля не всегда возможна, хотя бы по той причине, что какое-то время нужно выделить на сон, да и прочие потребности организма никто не отменял.

    При включении советников в портфель руководствуйтесь следующими правилами:

    • не используйте несколько однотипных роботов. Если нашли хороший скальпер, то другие скальперы вам точно не понадобятся;
    • алгоритм советника должен быть понятен для вас на 100%. Если он неплохо торгует, но на деле построен на десятке непонятных пользовательских индикаторах, то я бы не рискнул включать такой бот в свой портфель;
    • перед нами стоит цель добиться максимальной надежности и выровнять кривую доходности. Поэтому отдаем предпочтение только самым надежным ботам;
    • мартингейл и усреднение лучше сразу исключить вообще. Если все же хотите использовать сеточники, то максимум 1, больше категорически запрещено.

    Учтите, что советники потребуют круглосуточного доступа к рынку, так что придется потратить пару долларов на аренду сервера. Но затраты это небольшие (только мощность подберите нормальную), так что если портфель сформирован грамотно, то отобьются они если и не мгновенно, то очень быстро.

    Аренда сервера удобна еще и тем, что при ручной торговле вы не будете отвлекаться на уведомления о том, что советник вошел в рынок или бояться случайно закрыть какой-нибудь график. Хотя, конечно, идеальный вариант – открыть разные счета под ручной и автоматический трейдинг.

    ПАММ инвестирование как способ страховки прибыли

    Непосредственно к формированию портфеля стратегий инвестиции в ПАММ счет отношения особого не имеют. Но мы в первую очередь рассматриваем варианты выравнивания кривой доходности, так что ПАММ инвестирование – неплохой выход.

    Вопрос выбора ПАММ счета мы уже рассматривали, напомню только, что предпочтение лучше всего отдать счетам:

    • с большим числом участников;
    • хорошей репутацией и возрастом;
    • отсутствием резкий колебаний кривой доходности. Валидольный трейдинг нам не нужен;
    • желательно, чтобы управляющий не использовал рискованные приемы.

    Прибыль, конечно, будет невысокой, но она будет и это главное. Если стратегии из вашего портфеля вдруг не смогут показать достойный результат, доход от вложений в ПАММ счет немного сгладят ситуацию. С рейтингом ПАММ счетов можно ознакомиться на сайте любого ДЦ, просто отсортируйте по нужному вам параметру (прибыль, возраст, рейтинг и т. д.), изучите условия работы и все, можно инвестировать.

    Подведение итогов

    Составление портфеля стратегий сродни закладке фундамента при строительстве дома. Если будете халтурить – готовьтесь к тому, что после «заселения» стены пойдут трещинами и долго ваша постройка не простоит. Применительно к трейдингу – достичь идеальной кривой доходности просто не получится.

    Необходимо, чтобы вы понимали – цель формирования портфеля заключается не в том, чтобы за месяц достичь прибыли в 100500%, если вы хотите этого, то придется вас разочаровать, трейдинг определенно не для вас. Главная наша цель – достичь стабильности, а прибыль, скорее всего, останется в том же диапазоне, что и до этого, просто удастся снизить просадку.

    И еще одно – занятие это потребует немало времени, поэтому не рассчитывайте за 10-20 минут подобрать 3-4 стратегии и начать торговать уже на следующий день. В идеале каждую из стратегий нужно опробовать отдельно, на протяжении нескольких месяцев, верить на слово или отзывам трейдеров можно, но лучше все же проверить в реальных условиях. Источник: Dewinforex

    Правила создания торговых роботов. Портфель стратегий. Итог 2013г

    Сегодня подвел итог работ портфеля стратегий всего 2013г.

    В общем 2013 год по сравнению с предыдущими годами был хуже по количеству прибыльных месяцев, но итоговая доходность на достойном уровне.

    В этом году работали 9 систем, каждая из которых содержит от 1 до 4 алгоритмов (подсистемы объединены по схожим идеям). Некоторые имеют интервал чистой рыночной торговли с 2012 года, некоторые с начала 2013, в 2014 году ввели 3 стратегии (были найдены несколько рыночных неэффективностей).

    В начале 2014 года планируем провести тщательный анализ каждой стратегии на возможное повышение эффективности. Так же осваиваем американскую площадку СME. Цель – разработать портфель алгоритмических стратегий с низкой корреляцией, диверсифицироватья по инструментам. Т.к на нашем рынке список инструментов для системной торговли очень ограничен.

    Мне часто пишут трейдера с просьбой оценить тот или иной алгоритм, дать свой комментарий по его работе в будущем. Сразу скажу несколько правил, которые нужно соблюдать по моему мнению и опыту:

    1. Основа системы – идея. Она должна быть фундаментально обоснована, т.е должно быть четкое понимание за счет чего зарабатывает алгоритм. Например – статистически рынок наиболее часто растет с 18.00 до конца сессии, т.е если он вырастает в текущую торговую сессию, то именно в это время. Если строится система на этой основе, то должно быть понимание почему это происходит.
    2. Система должна содержать минимум параметров на вход и выход.
    3. При изменении одного из параметров на +-30%, при фиксации других, эквити так же стабильно должна расти вверх. Так проверяется отсутствие переоптимизиции и курфитинга.
    4. Если система создавалась и тестировалась на 13г, период IN SAMPLE (наиболее достоверный интервал) необходимо при неизменных параметрах накладывать
      на 12, 11, 10г. Это период Out of Sample, эквити так же должна стабильно расти и не уходить в просадку больше ожидаемой.
      В реальной торговле раз в квартал необходимо сверять насколько реальные результаты укладываются в тестовые, это период чистой рыночной торговли без изменения параметров.

    Мы в работу принимаем стратегию у которой соотношение доходность/макс просадка не меньше 8/1 на тестовом интервале. В реале получаем 6/1-3/1 — это нормально.
    И очень важно в арсенале иметь не меньше 3-4 стратегий построенных по разному принципу, основанных на разных идеях. Для получения диверсификации и некого синергетического эффекта. Т.е в не благоприятный период одной стратегии ее

    просадка компенсируется прибылью другой стратегии, а в благоприятный стратегии усиливают друг друга. И как результат — более устойчивые параметры на всех временных интервалах.

    Ниже скрин, с кабинета Финам, реального счета на котором работает портфель стратегий.

Добавить комментарий