ПОПУЛЯРНАЯ СТРАТЕГИЯ ЧЕРЕПАХ ДЛЯ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Стратегия черепахи — секретная пробойная стратегия форекс — черепах

Торговая система Черепах известна уже на протяжении трех десятков лет. Она появилась в беспрецедентных условиях, когда несколько известных трейдеров поспорили о том, можно ли научить простых людей успешно торговать на финансовых рынках.

Другая группа говорила, что каждый сможет научиться торговли на финансовом рынке, если будет следовать некоторому своду стратегий и правил, которые он получит у преподавателя с большим опытом торговли. В результате этого противостояния стал необычный эксперимент. Его первой целью был набор людей с улицы, которые ничего не знают о финансовых рынках.

Стратегия черепахи — секретная система торговли — черепах

Говорят, что брали самых простых людей, которые выполняли очень простую работу. Далее им преподавались знания о рынке и способах торговли. После этого им разрешали торговать реальными деньгами. Есть информация, что им в управление были переданы очень крупные суммы денег.

Однако, вокруг этой истории ходят легенды, а об этой затее рассказывают байки. Например, неизвестно, почему стратегия черепахи называется именно так. Некоторые считают, что это связано с их общим принципом торговли на рынке: «тише едешь, дальше будешь».

Другие полагают, что стратегия получила такое название, потому что руководитель группы трейдеров, обучавших студентов, подумывал до этой затеи о приобретении черепашьего бизнеса для диверсификации собственных доходов.

5,0,1,0,0

Торговая система черепах относится к пробойным стратегиям и, скорее всего, это трендовая система, в основе которых лежит понимание рынков, выверенная тактика, размер сделки, входы, правила установки стопов и выходы. Материалов подробно описывающих эту систему в сети скопилось великое множество. При этом существуют самые разные мнения о том, как именно торговали черепахи.

Смотреть первый вебинар на тему

С точки зрения технического анализа, нужно сказать, что система основывается на пробое некоторого ценового канала. Этот торговый рендж рисуется на графике вручную или одним из подходящих индикаторов. Например, Price channel – это индикатор, который идеально подходит для такого случая.

Для совершения сделок применялись две системы. Одна предусматривала вход в рынок при пробое диапазона, который формировался двумя горизонтальными линиями, проведенными через минимум и максимум свечей, взятых в промежутке 20 дней от последней. Другой вариант этой стратегии предусматривал прорыв 55-дневного диапазона.

Стратегия черепахи 55-дневный канал Пробойная стратегия 22-дневный канал

По поводу правил фиксации пробоя нужно сказать отдельные слова. С этим опять же существует некоторая неразбериха. Причиной, конечно, является определенный налет секретности на поставленном эксперименте.

Мы будем отталкиваться от мнения, что открываться нужно, когда двадцати- или пятидесятипятидневный канал был пробит вверх или вниз на один пункт. При этом при пробитии вверх открывалась сделка на покупку, а при пробитии коридора вниз занималась короткая позиция.

Смотреть еще один вебинар на эту тему

Сделки, которые открывались, измерялись в юнитах. Мы сегодня имеем дело с лотами, а черепахам предложили юниты. Как рассчитывался лот. Для этого брался индикатор ATR — Average True Range. Этот аналитический инструмент создан для получения сведений о волатильности. Единицы измерения этого индикатора совпадают с единицами измерения цены актива.

Далее, после того, как был рассчитан стоп лосс, нужно было узнать объем лота. Эта величина бралась из расчета, что размер рискового капитала не может быть больше 2% от торгового депозита. Кое-кто считал, что они брали не только 2%, но и 1% в качестве исходного для расчета размера лота.

Выход из сделки по первой системе проводился тогда, когда график достигал десятидневного максимума для длинных позиций и минимума для коротких.

По второй системе, когда за основу брался 55-дневный прорыв, выход проводился в случае, когда рынок достигал 20-дневного максимума для сделки на покупку и минимума для сделки на продажу.

16,0,0,1,0

Таким образом, никакие останавливающие приказы на остановку прибыли не размещались. Просто визуально нужно было следить за графиком, и когда условия выполнялись, трейдеры выходили из сделки.

Особенностью этой системы, как и многих других пробойных систем в том, что они предусматривают ваше активное участие в сильном трендовом движении.

Главной сложностью является простое следование правилам этой системы. Те, кто соблюдали предписания преподавателей, добивались успеха. Другие, которые играли в азартные игры с рынком, терпели поражение. Торговая система очень эффективна для участия в сильных трендах.

Если вы соберетесь ей следовать, то будете вознаграждены относительно быстрыми прибылями, которых невозможно добиться с помощью других систем даже в течение года.

21,0,0,0,0 22,0,0,0,1

Тише едешь — дальше будешь.Стратегия Черепах Форекс

Как медленно, но верно сколотить капитал на валютном рынке Форекс. Стратегия торговли под названием “метод черепах”. В чем ее особенность? Данная статья посвящена очень популярной стратегии трейдинга . Эта система в своё время взорвала весь рынок, и в нижеприведённой статье мы попробуем разобраться в ней подробнее. Стратегия черепах Форекс – секреты и нюансы заработка.

Медленно, но верно к успешной торговле

Придумана эта популярная стратегия была известным американским трейдером Ричардом Деннисом. Деннис считал, что не обязательно являться прирождённым финансистом – любой желающий сможет достичь необходимого результата, просто чутко следуя своему плану.

Данная система позволила достигать отличных успехов в торговле на форекс, открыв для многих людей важные правила успешного трейда. Эксперимент с «черепахами» показал всему миру, что постичь трейдинг могут не только математики, учёные или же богачи, но и любой человек, усидчиво следуя данной схеме. В результате многие торговцы применяют результаты сего эксперимента в работе.

Однажды, в районе 35 лет назад, старые приятели и партнёры по бизнесу Ричард Деннис и Уильям Экхард заключили пари. Спор заключался в том, возможно ли любого обычного человека сделать успешным трейдером, просто дав ему урок торговли, или же для этой деятельности необходим определённый склад ума, врождённое качество, позволяющее оценивать доход от сделок. Ричард полагал, что если любой желающий изучит определённые правила и будет беспрекословно их соблюдать, то он сможет достичь успеха на финансовом рынке, вне зависимости от его знаний и деятельности.

Спор не был разрешён несколько лет, тогда как Экхард и Деннис решили устроить эксперимент. Они взяли людей, не знакомых с рынком и торговлей и начали обучать их бирже. Своих новых клиентов они как раз и прозвали «черепахами». По окончанию обучения части людей был выделен бюджет в 1 млн. долларов, и спустя уже 5 лет они смогли принести доход свыше 150 млн. Стоит отметить, что далеко не все кандидаты смогли достичь финальной стадии данного эксперимента, также при работе уже с настоящими деньгами некоторые стали приносить убыток. Но всё-таки остальная часть «черепах» продолжила успешно приносить прибыль и зарабатывать существенные деньги.

Все ученики ежедневно работали на одном рынке, пользуясь одними и теми же инструментами для торговли. Они постоянно совершали однотипные сделки с чётко установленными правилами входа, а так же выхода из позиции. Дисциплинированный подход позволил обеспечить стабильный рост дохода.

Основные правила

Особенностью стратегии является то, что при наличии определённого плана и его строго соблюдения обеспечивается прибыльная торговля. Система является механической, что позволяет автоматизировать процесс. Таким образом, чёткая последовательность действий, дисциплина и вера помогают достичь успеха, минуя эмоциональное напряжение.

Стратегия работает с использованием любых волантильных и ликвидных инструментов, она предполагает получение немалой прибыли за короткий срок. Стратегия черепах не имеет множество точек входа, за один год может появиться всего несколько новых входов. По этой причине для трейдеров не выгодно торговать активами, проходящими небольшое движение.

В своём классическом варианте в стратегии используется концепция N (или ATR) – это 20-дневная скользящая средняя от Истинного Диапазона. Однако можно так же использовать другие индикаторы, способные улучшить торговый процесс.

Открытие позиций

Основой описываемой торговой стратегии являются две системы: 20-ти дневная и 55-дневная. Создатели предоставили свободу действий в распределении суммы между этими счетами.

  1. Первая, краткосрочная, заключается в 20-ти дневном прорыве. Пробой в данном случае совершается сразу же, когда цена достигает своего минимума или максимума. В данном случае обязательным критерием являются убытки с предыдущей сделки. В случае прибыли с прошлой сделки, необходимо соблюдать условия 55-дневного прорыва.
  2. Вторая же система является более простой и долгосрочной. В данном случае вход осуществляется при пробитии 55-дневного значения соответственно.

«Черепахи» всегда вели торговлю в течении всего дня в случае прорыва, не дожидаясь открытия следующего дня. Торговля велась большими объёмами во время экспериментов. Кандидаты при приближении сделки к отметке всегда завершали её самостоятельно, просто придерживаясь изначально заданного значения стоп-цены. На современном валютном рынке брокеры не могут передвинуть рынок к заданным стопам.

Стопы Черепах всегда устанавливались по следующей формуле: ATR (20) x 2. Это значит, что необходимо внимательно следить за ATR показателем, умножая его на 2, для установления стопа на данном расстоянии. Чтобы выполнить данную схему, потребуется установить соответствующий индикатор.

Для выхода, так же как и входа, необходимо следить за ценой весь день и выходить из позиции только тогда, когда произойдёт прорыв. Сделка по 20-ти дневному каналу закрывается, когда цена идёт к 10-дневному прорыву, соответственно по 50-дневному каналу юниты выводятся с рынка при подходе цены к 20-дневному прорыву.

Дополнительные способы входа

Черепахи для успешной работы использовали различные простые индикаторы.

  1. Дончиана (Donchian). Придуман Ричардом Дончианом. При использовании не нужно изменять уровни вручную. Данный индикатор самостоятельно устанавливает цену, соответствующую необходимой отметке.
  2. Черепаха (The >

Особенности

Вход в длинную позицию осуществляется на прорыве и увеличивается, когда цена прошла расстояние 1/2 ATR. Это расстояние отсчитывается от цены предыдущего ордера.

Особенностью системы является то, что «черепахи» всегда торговали суммой, не превышающей 1% от всего бюджета. Помимо поддержания данного правила, трейдеры, которые используют стратегию, должны вести уверенный спокойный процесс, не рискуя.

Описанная в статье стратегия черепах на форекс подойдет к “неспешным” трейдерам. Тем, кто предпочитает никуда не торопиться, но уверенно получать доход, торгуя на финансовых рынках. Некоторые участники наоборот, выбирают “быструю” тактику и торгуют внутри дня. Есть множество стратегий и инструментов, с помощью которых трейдеры зарабатывают на форекс. И какой метод подойдет идеально Вам – решать самостоятельно.

Если Вы делаете свои первые шаги в трейдинге, не поленитесь, изучить вопрос досконально. Разберитесь с методами анализа и прогнозирования рынка. На нашем сайте Вы найдете много полезной информации как для новичков, так и для профессионалов.

Легендарная стратегия Черепах для Форекс — медленный, но верный путь к успеху

Не могли обойти стороной знаменитую торговую стратегию, которая называется Путь Черепах. Результативность этой техники доказана временем и трейдерами, заработавшими с ее помощью не одну сотню тысяч долларов. Многие, наверняка, слышали о ней.

Изложение стратегии Черепах можно найти в популярных книгах, к примеру популярная книга Майкла Ковела «Черепахи-трейдеры» или «Путь Черепах — из дилетантов в легендарные трейдеры» от автора Куртиса Фейса. Скачать эти книги.

Торговая платформа: MetaTrader4
Торгуемые пары: любые;
Таймфрейм: D1;
Время торговли: круглосуточно;
Работа со знаком: 4, 5

История возникновения

С этой системой связана одна история. Она возникла с заключения пари двух опытных трейдеров-парнеров: Вильяма Экхарда и Ричарда Денниса. Вильям убеждал, чтобы эффективно торговать совершенно не хватит только знаний и использовать их на деле, что очень большое значение имеет владеть виденьем глубины рынка, которое не каждому под силу.

Ричард же был убежден в том факте, что кто угодно может торговать и зарабатывать, если строго будет соблюдать правила стратегии и дисциплину.

Он систематизировал правила и изложил метод собственной стратегии. При всем этом он был убежден, что каждый, кто осилит правила, в таком случае будет способен спекулировать на уровне создателя самой стратегии. Вильям Экхард не верил, что это возможно.

Был проведен эксперимент. Ричард набрал людей, которые ничего общего с трейдингом не имели и не знали ничего о рынках. Он за две недели обучал людей. В конце по итогам лучшим были выделены средства для ведения торговли. Через некоторое время часть трейдеров заработала много денег, но были также и проигравшие. И это при совершенно равных условиях.

Был доказан тот факт, что успех в трейдинге имеет зависимость не только от самой стратегии, но и от трейдера, который эту стратегию использует и на сколько четко соблюдает правила.

Теперь перейдем к индикаторам и описанию стратегии путь Черепах. Торговля осуществляется на дневных графиках и на любых инструментах: валютах, акциях, металлах и т. д.

Видеообзор тестирования стратегии Черепах

Используемые индикаторы

Стратегия построена на пробитии каналов Дончиана: 20-ти дневного для краткосрочной тактики и 55-ти дневного для среднесрочной. При этом нет необходимости ждать закрытия свечи, как во многих других системах, достаточного, чтобы цена пробыла границу канала.

1. Индикатор azzx_donchian_1_0 устанавливается три раза с периодами 10 (выделен оранжевым), 20(зеленым), 55 (синим).

2. Custom Indicator Turtle – индикатор перекрашивает разными цветами диапазоны пробоя для 10, 20, 55 дневных периодов, также сигналы на вход обозначены стрелочками, на выход – галочками.

3. Вместоиндикатора Custom Indicator Turtle можноиспользовать TheClassicTurtleTrader. Его принцип работы тот же — показывает наглядно уровни пробоя и отмечает их стрелочками (по нашим наблюдениям они появляются с запаздыванием, уже после пробития канала). Необходимо установить его два раза со следующими параметрами: TradePeriod и ATRPeriod 20 и StopPeriod 10; следующий аналогично с параметрами 55 и 20.

Индикатор ATR с периодом 20 используется для установки стоп лосса. О нем речь будет идти дальше.

В итоге на рабочем окне должен быть такой перечень индикаторов:

Правила торговли

Вход по стратегии Черепах

Как уже указано выше, существует два варианта входа: на пробитии уровней 20 и 55 дневного канала Дончиана.

При пробитии 55 дневного канала можно сразу открывать ордер. Если цена пробила 55 канал, потом откатила до канала 10 и снова пробила канал 55, снова открываем сделку.

При пробитии 20 дневного нужно учитывать один значительный нюанс: если предыдущее пробитие было в плюс (если сигнал был на продажу то закрытие сделки произошло ниже на уровне 10 канала и наоборот, если на покупку был сигнал), то при следующем пробитии сделку не открываем.

Выход по стратегии Черепах

Для короткосрочной торговли — при пробое 20 дневного канала выходим из торгов при достижении ценой уровня 10 дневного.
Для долгосрочной – при пробитии 55 дневного канала из сделки выходим при возврате цены к 20 дневному уровню.
На наш взгляд, разумно будет установить сразу фиксированный тейк профит больший в 3 раза за стоп лосс. Так мы будем иметь преимущесво в математическом ожидании стратегии и не будем терять прибыль при развороте тренда .

Как выставить стоп лосс по стратегии Черепах?

С помощью индикатора ATR и формулы расчета стоп лосса:

Значение ATR(20) умножить на 2

То есть во время пробоя канала данные ATR нужно умножить на два. Получим размер стоп лосса для открытой позиции. Пример на скрине:

Для закрепления пару наглядных примеров входов Sell и Buy по стратегии Черепах.

Сигнал на покупку (при пробитии уровня 55 и выходом на уровне 20):

Сигнал на продажу (при пробитии уровня 20 и закрытием ордера на уровне 10):

При торговле по стратегии необходимо помнить про правила мани менеджмента . Риск не должен превышать более 3% от депозита на сделку.

Стратегия Черепах Заключение

Это все описание правил торговли по стратегии Путь Черепах, которая дает возможность вести краткосрочную и долгосрочную торговлю. Такой подход позволяет увеличить прибыль и диверсифицирует риски.

Результаты тестирования советника Turtle Soup за 2020 год

Стратегия черепах на форекс — торгуй просто и эффективно. Обзор метода

На сегодняшний день существует далеко не одна сотня или даже тысяча разных форекс стратегий для торговли на валютном рынке. По заверениям разработчиков, это высокоприбыльные алгоритмы, способные любого сделать богатым. Новички, ещё не совсем понимающие, что грааля не существует, охотно верят и начинают тестировать все подряд в лучшем случае на демо счёте, а иногда и сразу на реальном, что и ведет к сливу. В данной статье мы рассмотрим довольно простую и эффективную стратегию черепах, которая отлично подойдет как для новичков на форекс , так и для профессионалов.

Из данной статьи Вы узнаете:

История создания стратегии черепах

Метод черепах разработан ещё в XX веке. Она в полной мере подтверждает имеющуюся тенденцию в области технического анализа – всё самое эффективное на рынке уже давно придумано, обкатано и продолжает функционировать. А современные разработки – это всего лишь попытки придумать что-то новое, которое на самом деле будет являться переработкой уже существующего, при этом зачастую совершенно некачественной.

В попытках создать действительно идеальную систему, разработчики иногда так далеко уходят от оригинала, что получается полная противоположность. Итоговая стратегия торговли показывает вроде бы хороший результат, но лишь на промежутке времени, который выбран, а не на всей истории. Так и получается, что эффективное на первый взгляд и по результатам тестов решение оказывается совершенно бесполезным или даже убыточным при начале использования прямо сейчас.

В общем, получается так, что со времён, когда были разработаны MACD , стохастик и прочая классика, ничего революционного не сделали в плане именно идеи анализа, только лишь исполнение каких-либо алгоритмов становилось всё удобнее. То же самое касается и торговых стратегий – Есть такие, которые вот уже больше 30 лет приносят стабильную прибыль (среди них конечно же стратегия черепах ) . Небольшую, но постоянную. Как и в случае с выше перечисленными индикаторами, здесь ориентир идёт на торговлю больших периодов. Все краткосрочные стратегии “сезонны” – один месяц дают прибыль, второй – сплошные убытки. Поэтому со временем трейдеры и переходят минимум на четырёхчасовой тайм-фрейм. И результаты лучше, и эмоциональная составляющая не такая сильная.

Дневные периоды отличаются выраженными трендами и невысокой волатильностью в коррекциях

Стратегия черепах на форекс является типичным примером одновременно простоты метода , консервативности и стабильности . Она основывается на очень простом правиле – торговля ведётся только по тренду. Очень простая истина, которую по какой-то причине многие игнорируют. Глядя на M1 или M5 график будет достаточно сложно сказать, что будет происходить дальше и какое основное направление сейчас у рынка. Но если перейти на D1 фрейм, где даже консолидация уже даёт понимание, что есть сильный уровень, и его сразу пройти не получится, то картина проясняется, сразу становятся видны циклы роста и снижения. То есть полностью пропадает шумовой эффект хаотических движений вверх-вниз , который отчётливо виден на малых периодах.

Довольно любопытна история создания стратегии черепах. Она хорошо демонстрирует, что следуя правилам, можно всегда оставаться в плюсе. Всё, что требуется – это не нарушать последовательность действий, и следить за рисками.

Итак, однажды два успешных трейдера, а именно Ричард Деннис и Экхард Вильям, поспорили на тему того, можно ли просто взять первых попавшихся людей с улицы, объяснить последовательность действий, правила расчёта лота, дать стартовый капитал, и получить в результате успешных трейдеров. Они перешли от слов к делу и действительно организовали такой эксперимент. Участникам объяснили схему торговли по-черепашьи (по стратегии Turtles), дали денег, и через какое-то время собрали информацию о результатах. А они оказались противоречивыми, но вполне обоснованными.

Большая часть новоиспечённых биржевиков, попробовавших ТС «Черепах» благополучно потеряли деньги, и вовсе не потому, что алгоритм оказался нерабочим. Просто, увидев, как можно делать деньги “из воздуха”, многие решили, что нужно увеличивать обороты, и зарабатывать ещё больше. Но торговля требует вдумчивого подхода, расчёта и терпения. Так что этот результат закономерный.

Вместе с этим, нескольким трейдерам удалось не только показать положительный результат, но и добиться очень большого успеха, некоторые стали миллионерами, применяя торговую тактику черепахи именно так, как им сказали. Можно сказать, что людям просто объяснили – следуйте инструкции и будете богаты, что они, без всякой отсебятины и сделали, за что рынок их вознаградил. Никакого креатива, просто механические действия, и всё – деньги в руках, при том деньги немаленькие.

Параметры и инструменты стратегии

Не смотря на то, что изначально стратегия черепах применялась на рынке акций, её также можно использовать и на форекс, так как вся чрезмерная волатильность сходит на нет при переходе на более крупные периоды, которые и подразумевается торговать. Так что сгодится практически любой торговый инструмент, который не находится в вечной консолидации, тайм-фрейм выбираем дневной . Можно и более крупные, но в этом случае получится совсем уж долгосрочный вариант, поэтому можно использовать золотую середину между надёжностью и доходностью. На H4 периоде получаются не очень хорошие результаты, даже если взять один и тот же промежуток времени, на H1 ещё хуже.

Первый из списка используемых индикаторов – диапазонный, Average True Range. Как правило он присутствует в списке включённых по умолчанию в торговый терминал индикаторов, но если по какой-то причине найти его не удаётся, то всегда можно поискать на просторах интернета, инструмент анализа достаточно популярный, к тому же есть множество модификаций, которые не затрагивают сам алгоритм работы, а относятся больше к визуальным улучшениям. Стратегия подразумевает работу со значением периода 20, оно оптимально подходит для дневного графика, так как в этом случае рассматривается время, эквивалентное торговому месяцу. Здесь можно проследить аналогию с индикатором Ишимоку , в котором применяется период 52 – по количеству недель в году.

Индикатор ATR прост и информативен, в левом верхнем углу показывается текущее значение диапазона

Следующий индикатор, применяемый в стратегии черепах – ценовой канал. Он есть в разных исполнениях. Изначально он был известен как канал Дончиана , но впоследствии появилось множество подобных, так что проще искать по самому алгоритму. Суть заключается в том, что такой канал строится по максимальной цене за какой-то период и по минимальной . Две линии показывают эти два значения за выбранный период времени. Например, канал Дончиана с периодом 20 будет показывать в данный момент два значения – самое большое и самое маленькое, достигнутое ценой за последние 20 баров. С открытием каждого нового бара и в зависимости от того, как он будет формироваться, канал либо останется на месте, либо же переместится в соответствии с обновлением экстремумов. Есть простая версия, которая так и называется – ценовой канал, Price Channel. Его отличает наличие срединной линии, показывающий среднее арифметическое двух основных линий.

На график накладывается сразу два индикатора ценового канала , различающихся между собой периодом. Для первого, который по большей части и будет использоваться, устанавливаем значение 20, для второго берётся большее значение – 55. Таким образом, всего будет применяться 3 индикатора, два на самом графике и один в отдельном окошке под ним. Есть более сложные варианты, разработанные специально под стратегию черепах на форекс, но из-за периодических обновлений терминала старые версии таких индикаторов могут не работать, терминал их просто не видит, поэтому лучше пользоваться простыми вариантами.

Конечный вид ценовых каналов, жирные линии соответствуют более крупному

Торговля по стратегии черепах на форекс

После того, как всё подготовлено, можно начинать ожидать сигнала, в качестве которого будет выступать пробой канала индикатора . Под пробоем подразумевается преодоление значения, которое соответствует прошлому экстремуму – нужно понимать, что алгоритм построения самого канала делает графический пробой невозможным, линия просто сместится в соответствии с новым экстремумом бара. Поэтому смотрим, какое значение показывала линия вчера, и уже ориентируемся именно на него.

В качестве дополнительной графической составляющей можно использовать простые горизонтальные ценовые отметки, главное, чтобы график оставался читаемым, и не было буйства красок и линий. В методе черепах под пробоем подразумевается не обычное для других стратегий, а простое достижение этой ценовой отметки. Ну можно прибавить 2-3 пункта на всякий случай, чтобы исключить возможность расхождения реальных котировок.

Поскольку каналов у нас 2, то и вариантов входа тоже получается 2 – по пробою значения канала за 20 баров и канала за 55 баров. Здесь есть маленькая тонкость. Когда цена пробивает значение малого канала, в рынок входить нельзя, если сделка, заключённая до этого, закрылась с прибылью по тейку . Такой своеобразный фильтр немного улучшает статистику. Если оказывается так, что тренд продолжает развиваться, то входим уже по пробою границы большого канала. Это был первый вариант входа по черепашьей стратегии, второй, как несложно догадаться – пробой большого канала с периодом 55. Здесь вход осуществляется всегда, в независимости от того, что происходило ранее.

Примеры точек входа на продажу и покупку по методу черепах

Нередко возникают ситуации, когда тренд развивается не очень динамично, но при этом каждые 2-3 дня, а то и каждый день граница ценового канала обновляется, то есть происходит новый пробой. Эту ситуацию можно трактовать по-разному. С одной стороны, можно просто обозначить какое-либо количество баров, которое должно быть между входами и только при выполнении этого условия делать вход. Например, цена пробила канал в понедельник и совершён вход. Далее она снова его пробила во вторник и затем в следующий понедельник. Если мы используем значение минимум 3 свечей между входами, то получится, что во вторник вход пропускается, а во второй понедельник осуществляется. Консервативный вариант предполагает редкие входы и не более 2-3 позиций в сумме одновременно.

Ограничение убытков

Как известно, убытки и прибыль прямо пропорциональны тайм-фрейму , на котором ведётся торговля. И торговля по методу черепахи не исключение. Поэтому не стоит удивляться тому факту, что здесь они будут исчисляться сотней и более пунктов. Это нормальные значения для дневного периода, который также имеет свой показатель волатильности, пусть и гораздо более обоснованной, чем тот же часовой.

Стоп лосс рассчитывается с использованием индикатора диапазонов. В тот момент, когда происходит вход в сделку, нужно посмотреть на значение ATR, далее увеличить его вдвое и получится как раз количество пунктов стопа. Стоит обратить внимание, что сам индикатор показывает значения среднего изменения котировки, поэтому показатель 0,0054 на паре евродоллар будет говорить о диапазоне в 54 пункта. Соответственно, стоп в такой ситуации будет равен 54*2=108 пунктов.

Удвоение среднего диапазона даёт статистическое преимущество. Это получается практически всегда взятый диапазон прошлого дня с достаточным запасом. Учитывая, что сам алгоритм стратегии подразумевает, что тренд уже начал развиваться, такого значения стопа должно быть более чем достаточно. Если же всё-таки получается убыток, то ничего страшного в этом нет – ещё не придумали стратегию, которая давала бы только прибыль, и при этом не было бы убытков . Поэтому в случае стопа просто терпеливо ждём следующего сигнала (потому и называется стратегия черепахи), и не забываем про манименеджмент , без него всё может закончиться очень плохо. Также желательно на достаточно продолжительном периоде времени придерживаться одних и тех же объёмов ордеров.

Пример расчёта стоп лосса

Фиксация прибыли

Если со стопом всё довольно чётко и просто, то с тейком в стратегии Turtles есть некоторая вариативность. Всего можно выделить 3 основных варианта фиксации прибыли:

  1. Добавление на график ещё одного ценового канала, но теперь уже с периодом 10. Соответственно, если стояли на покупку, то сигналом к выходу из неё будет пробой нижней границы этого десятидневного канала. Довольно неплохой вариант, так как период 10 даёт нам 2 торговые недели, а коррекции редко когда преодолевают такой промежуток в ценовом выражении. Особенно хорошо работает на динамичном тренде – выход обычно происходит после того, как состоялся первичный откат и цена снова делает неудачный рывок в направлении тренда. За это время канал успевает подтянуться и принять приемлемое значение. При этом трейдеру по-прежнему не надо думать, всё делается практически само, только кнопки нажимать, и это в очередной раз доказывает простоту и эффективность стратегии черепах.
  2. Подтягивание стопа и расположение его за границей последней небольшой коррекции по мере формирования самого тренда. По сути это самое обычное использование свойств поддержки. Если цена её пробивает – значит, тренд иссяк или начинается масштабная коррекция. И в том и в другом случае сигнал получается достаточно надёжным и обоснованным.
  3. Использование трейлинг стопа. Это подойдёт тем, кто не может уделять даже десять минут времени графику каждый день, либо просто не хочет. Достаточно удобный вариант, который не подразумевает какого-либо вмешательства, ордер сам закроется, когда начнётся откат, превышающий определённое значение, выраженное в пунктах. Но обязательно следует учитывать, что размер такого стопа должен быть соответствующим, например 50 пунктов отката в рамках небольшой коррекции даже не на дневном, а четырёхчасовом графике – самое обычное явление. Поэтому можно придерживаться значения примерно полутора диапазонов от того, что показывает индикатор ATR. Это и сократитвероятность стопа, и в то же время вероятность вовремя закрыть сделку по данной торговой стратегии.

Использование дополнительного канала с жёлтыми границами для ориентира по выходу из сделки

Заключение

Стратегия черепах на форекс – очень простая и в то же время эффективная стратегия, которая позволит зарабатывать без особых волнений, не требует знаний, а также большого количества времени перед монитором. С учётом диверсификации по разным торговым инструментам можно получить практически постоянный доход.

Торговая стратегия Черепах от знаменитых трейдеров Экхарда и Денниса

Успех в трейдинге зависит от природных способностей человека или же его может достичь любой, кто будет строго следовать определенному своду правил? В 1983 году два известных трейдера — Уильям Экхард и Ричард Деннис — провели эксперимент «Черепахи Форекс».

Они набрали для обучения группу новичков, многие из которых понятия не имели о финансовом рынке, и разработали для них специальную стратегию.

Через год все участники эксперимента научились профессионально торговать, а еще через несколько лет они уже управляли крупными суммами. Некоторые даже стали миллионерами.

Стратегия Черепах долгое время была тайной, впервые о ней в своей книге рассказал один из учеников Экхарда и Денниса. Читайте далее, и вы узнаете, что такое метод Черепах. Возможно, именно он станет вашим ключом к прибыльной торговле.

Сегодня в статье:

Характеристика стратегии Черепах

Это среднесрочная трендовая стратегия, то есть, она эффективна только во время продолжительного устойчивого тренда. Во флете ее лучше не использовать.

Как и все классические пробойные стратегии Форекс, эта система основана на уровнях. Чтобы открыть сделку, нужно дождаться пробоя верхней или нижней границы ценового канала.

Чтобы визуализировать на графике эти границы, можно взять индикатор Price Channel. В торговле также используется технический индикатор ATR в качестве вспомогательного инструмента, чтобы определить момент входа в рынок.

Преимущество этой торговой системы — универсальность. Ученики Экхарда и Денниса успешно применяли стратегию на всех типах рыночных активов.

Правила торговли по стратегии Черепах

Для работы лучше выбрать дневной таймфрейм (D1). Найдите максимум и минимум цены за 20 дней и проведите по ним линии — это будут верхняя и нижняя границы канала.

Открытие позиции

Когда цена на 1 бар пробьет границу 20-дневного максимума, то нужно открыть длинную позицию (на покупку).

Если цена на 1 бар опускается ниже границы 20-дневного минимума, то открывается короткая сделка (на продажу).

Примечание:

1. Если предыдущий сигнал на вход в позицию (независимо от того, была ли на самом деле открыта сделка или нет) оказался прибыльным, то следующий сигнал пропускается.

А вот если сигнал на открытие длинной или короткой позиции был убыточным, то на следующем пробое нужно входить в рынок.

Также можно входить и после прибыльной сделки, но уже не на 20-дневном, а на 55-дневном максимуме или минимуме.

2. Убыточный сигнал — тот, после которого цена прошла в противоположном тренду направлении расстояние, равное двум среднедневным волатильностям. Это покажет индикатор ATR с периодом 20.

Выход из сделки

Сделка на покупку закрывается, когда цена достигает уровня 10-дневного минимума. Из сделки на продажу нужно выходить, когда цена подойдет к 10-дневному максимуму.

Пробойная стратегия Черепах основана на среднесрочном тренде, во время которого неизбежно будут и откаты. Например, если вы торгуете на восходящем тренде, то периодически цена будет откатываться вниз.

Каждый раз при таком отскоке есть соблазн сразу же зафиксировать прибыль или убыток, но это ошибка. Позволяйте цене некоторое время идти против тренда, чтобы потом получить больший профит.

Считается нормой, если в начале тренда после 10–30 % прибыли сделка временно уходит в убыток. На зрелом тренде прибыль 80–100 % может сокращаться на 30–40 %.

Единицу объема сделки авторы стратегии назвали «юнит». Добавлять объем к прибыльной позиции можно не более трех раз, причем точно таким же юнитом, каким была открыта сделка, и только тогда, когда профит по сделке достигает не менее 0,5 % от всего депозита.

Испытайте торговую стратегию Черепах

на учебном счете в Gerchik & Co!

Главное правило Черепах — строго контролировать риски, чтобы не допускать сильных просадок. Максимальный риск на позицию равен 2 %, поэтому очень важно правильно расположить стоп-лосс.

Чтобы рассчитать стоп для длинной позиции, возьмите минимальную цену за последних 3 дня. Для короткой позиции подойдет трехдневный максимум.

Если вы доливались в позицию, то для всех этих сделок стоп-лосс должен оставаться на одном уровне. Защитные ордера также нужно подтягивать вслед за 10-дневными High или Low.

Больше о правилах выставления стоп-лосса вы узнаете от Александра Герчика ниже

Три примера торговли по стратегии Черепах

Рассмотрим, как работает торговая стратегия Черепах на разных активах — инструментах валютного, фондового и сырьевого рынков.

Пара EUR/USD

На графике видно, что предыдущая сделка на покупку была убыточной. Значит, на следующем сигнале, когда цена пробьет 20-дневный максимум или минимум, можно входит в длинную или короткую позицию.

Если тренд окажется сильным, то новая сделка покроет прошлые убытки и принесет хорошую прибыль.

На графике вы видите, что предыдущий сигнал на продажу был убыточным. Затем цена пробила уровень 20-дневного максимума, и по этому сигналу была открыта новая сделка. Вы также заметили, что цена совершила отскок вниз, поэтому пока эта сделка не прибыльная.

Но помните о том, что сразу закрывать позицию не нужно, ведь если немного подождать, то трендовое движение наверняка возобновится. Для защиты позиции можно передвинуть стоп за 10-дневный минимум, который обозначен голубым цветом.

Фьючерс на свинец

Позиция на продажу была открыта после убыточной сделки на покупку. Короткая позиция оказалась весьма успешной.

Теперь по правилам стратегии Черепах следует пропустить один сигнал в 20-дневном канале и войти на следующем. Либо же открыть сделку после пробоя 55-дневного минимума — на графике он темно-синий .

Торговая стратегия Черепах — логичная и довольно несложная система, которой может овладеть даже новичок. Это на практике доказали ученики Уильяма Экхарда и Ричарда Денниса.

Теперь очередь за вами! Становитесь клиентом компании Gerchik & Co прямо сейчас и торгуйте на финансовых рынках с лучшими условиями от брокера.

Оставьте свое мнение о статье в комментариях и поделитесь с друзьями в соцсетях!

Полезно знать:

Вы уже установили торговый терминал MetaTrader 4?

Классическая стратегия «Черепах» на Форекс

Сегодня в нашем обзоре вы узнаете о классической торговой стратегии «Черепах», которая, несмотря на то, что разработана она была еще в 1980-х годах, остается актуальной и по сей день. Мы подробно расскажем историю уникального эксперимента, как торговали «черепахи», откуда взялось название стратегии, а также на что обратить внимание во время торговли по данной торговой системе. Кроме того, сегодняшний обзор будет интересен тем трейдерам, которые стоят на пороге создания собственной торговой системы, так как стратегию «Черепах» можно считать ярким примером формализованной торговой системой с четко прописанными входами и выходами. Как известно, профессиональными трейдерами являются не те, кто полагается исключительно на свою интуицию, а те, кто неотступно следует правилам своей стратегии и в итоге достигает успеха.

Не нашли подходящего Форекс брокера? Смотрите здесь.

История возникновения стратегии «Черепахи»

В 1980-х годах в США успешные трейдеры Уильям Экхард и Ричард Деннис поспорили друг с другом, можно ли человека с «улицы» обучить трейдингу, чтобы он стал профессиональным трейдером и смог зарабатывать этим на жизнь, или нет. Ричард Деннис считал, что можно любого человека научить торговать на бирже, а Уильям Экхард заявил, что это врожденная способность. Таким образом, было заключено пари, в ходе которого было решено набрать людей, не сведущих в торговле на бирже, чтобы обучить их искусству трейдинга и посмотреть, смогут ли они добиться положительных результатов. В итоге они дали объявление в газету, провели собеседование и выбрали 13 человек, которые вошли в историю как «черепахи». Такое название они получили благодаря Ричарду Деннису, который во время отдыха в Сингапуре увидел чан с черепахами и сказал своему другу Уильяму Экхарду, что «мы будем выращивать трейдеров так, как в Сингапуре выращивают черепах».

После отбора трейдеры-черепахи прошли двухнедельное обучение конкретной торговой стратегии, после чего им выдали по 50 000 долларов. В течение трех месяцев они торговали, и к концу этого периода у кого-то эта сумма была доведена до 1 миллиона долларов, у кого-то осталась изначальная сумма. Одному из «черепах», его звали Куртис Фейс, по результатам испытательного срока было выдано в управление два миллиона долларов. Следует отметить, что деньги выдавались «черепахам» не в зависимости от того, кто сколько заработал, а от того, насколько точно трейдер следовал торговой стратегии. Куртис Фейс был как раз тем человеком, который четко следовал правилам стратегии «Черепах» и делал точно так, как их учили. Это является очень важным условием для успешного трейдинга. Если у вас есть супер стратегия, но вы ей не следуете, это приравнивается к тому, что у вас нет стратегии вообще. В итоге за все время эксперимента «черепахи» заработали более 100 миллионов долларов Ричарду Деннису и Уильяму Экхарду и доказали, что практически любой человек может научиться успешному трейдингу, если будет точно соблюдать правила своей торговой системы.

Концепция торговли «черепах»

  1. Торговля только по тренду. Философия «черепах» заключалась в следующем – тренды будут работать всегда! Если начнется тренд, то все убытки, полученные на «боковике», будут перекрыты;
  2. Четкое следование стратегии. Лучше получить убыток, четко следуя торговой системе, чем прибыль, отступив от правил стратегии;
  3. Простота подхода. Чем проще стратегия, тем она лучше, так как при усложнении торговой системы становится труднее следовать ее правилам.

Смотрите также, какие MT4 брокеры предлагают наилучшие торговые условия.

Характеристики торговой стратегии «Черепах»

  1. Таймфрейм. Торговля по стратегии «Черепах» осуществляется исключительно на дневных графиках. В то время не существовало специальных компьютерных программ для торговли на бирже, а все графики рисовались вручную. Поэтому не могло быть и речи о пятиминутных и даже часовых таймфреймах, торговля велась только на дневных графиках. Конечно, сейчас вы можете адаптировать стратегию «Черепах» под свой стиль торговли, но вам придется проделать большую работу – подобрать параметры индикаторов и протестировать стратегию на прибыльность и наличие просадки за последние 10 лет;
  2. Торговые инструменты. «Черепахи» искали зарождение глобального тренда, который мог длиться от нескольких месяцев до года. В связи с этим они торговали большим количеством инструментов: 10-ти и 30-летние казначейские облигации США, кофе, какао-бобы, сахар, хлопок, швейцарский франк, немецкая марка, британский фунт, французский франк, японская иена, канадский доллар, фондовый индекс S&P 500, 90-дневные казначейские векселя США, золото, серебро, уголь, неочищенная нефть, мазут, неэтилированный бензин. Для чего «черепахи» анализировали такое большое количество инструментов? Они ждали, когда на одном из инструментов начнется тренд, заходили в самом его начале, загружались под завязку по тренду и другими инструментами уже не торговали. Обратите внимание на то, что торговали «черепахи» на разных независимых друг от друга рынках. На Форекс сделать это сложнее, потому что практически все инструменты зависят от американского доллара. Но и здесь нужно стараться диверсифицировать риски в разные торговые инструменты: валютные пары, драгоценные металлы, фьючерсы на товары, CFD-контракты на индексы, акции и т. д.;
  3. Мани-менеджмент. Риск на одну сделку не должен превышать 1% от депозита. Если вы будете использовать добавочные ордера, о чем мы поговорим чуть позже, то риск по ним не должен быть выше 0,25% от депозита, чтобы в целом по одному инструменту риск оставался в пределах одного процента. Это очень важное условие стратегии «Черепах». Нужно понимать, что будет очень много убытков во время «боковика», поэтому ваш депозит должен выдержать просадку до того, как начнется тренд, который покроет все ваши убытки и даст возможность для хорошего заработка.

Индикаторы стратегии «Черепах»

Раньше трейдеры, торгующие по стратегии «Черепах», рассчитывали все вручную, но сейчас все упростилось с появлением вспомогательных индикаторов:

  1. Donchian Channel – канал Дончиана. Индикатор рисует канал (в настройках нужно установить период канала 20 или 55), при пробитии которого осуществляются входы по торговой системе «Черепах». Он показывает максимум и минимум цены за 20 или 55 дней. Скачать индикатор Donchian Channel можно бесплатно в конце обзора;
  2. ATR – индикатор волатильности с периодом 20. Данный индикатор показывает среднее изменение цены за последние 20 дней и применяется для установки стоп-лоссов и добавочных ордеров. Например, если ATR равен 0,0073, то стоп-лосс будет равен 73 пункта (для четырехзнака). Скачивать ATR не нужно, он есть по умолчанию в любом торговом терминале.

Две стратегии «Черепах»

  1. Пробой канала Дончиана с периодом 20. После того, как вы скачаете и установите в MT4 файлы торговой системы «Черепах», нужно загрузить на график шаблон Donchian Channel 20, и вы получите примерно следующую картинку:

Сплошными линиями обозначен канал Дончиана с периодом 20, а пунктирными – канал Дончиана с периодом 10, который будет использоваться в качестве сигнала для выхода из сделки.

Пробой канала Дончиана с периодом 55. Загрузив шаблон Donchian Channel 55, вы получите график примерно следующего вида:

При этом сплошными линиями обозначается канал Дончиана с периодом 55, а для выхода из сделок будет использоваться канал Дончиана с периодом 20, изображенный пунктирными линиями. Какую стратегию «Черепах» выбрать – решать вам. Пробой канала Дончиана с периодом 55 позволит уменьшить число ложных входов, но количество сделок будет небольшим.

Смотрите также, у каких ПАММ-брокерах лучше открыть счет.

Условия для входа по стратегии «Черепах»

Рассмотрим пример сделки на покупку по торговой стратегии «Черепах». Ждем пробития канала Дончиана и открываем сделку на покупку. Можно войти сразу на пробитии или дождаться окончания дня. Стоп-лосс размещаем на расстоянии 2*ATR. «Черепахи» применяли добавочные ордера по тренду для увеличения прибыли. При прохождении ценой расстояния, равного 0,5*ATR, открываются добавочные ордера тем же объемом. При этом стоп-лосс также подтягивается к точке открытия сделки на 0,5*ATR. Таким образом, совокупный стоп-лосс по всем позициям всегда находится на расстоянии 2*ATR от последнего ордера. Когда последний четвертый ордер проходил расстояние 0,5*ATR, то стоп-лосс уже находился на уровне открытия первого ордера.

Всего можно открыть не более 4 ордеров по одному торговому инструменту и не более 12 ордеров в одном направлении по всем торговым инструментам. Если вы открыли 12 сделок на продажу и 12 сделок на покупку, то больше вы не можете открывать новые позиции, пока не закроются предыдущие сделки.

Условия для выхода по стратегии «Черепах»

В стратегии «Черепах» отсутствуют тейк-профиты, а выход из сделок осуществляется по стоп-лоссу, который перемещается вслед за ценой и размещается на противоположной границе 10-дневного канала Дончиана для первой стратегии или на противоположной границе 20-дневного канала для второй стратегии (на графике эти уровни отмечены пунктирной линией). Вот хороший пример сделки на продажу по валютной паре GBPUSD. Сигнал на продажу появился 13.08.2014 при пробитии 55-дневного канала, а выход из сделки состоялся 05.02.2020 года при пробитии противоположной границы 20-дневного канала. За это время цена прошла расстояние 1400 пунктов (для четырехзнака), а поскольку по стратегии нужно было открыть четыре ордера по тренду, то общая прибыль примерно составила бы 5600 пунктов.

Стратегия «Черепах» Форекс заслуживает внимания трейдеров хотя бы потому, что является отличным примером для создания собственной стратегии с четкими и простыми правилами торговли. Мы понимаем, что для эффективной торговли по данной стратегии нужно иметь внушительный капитал («черепахи» торговали миллионами долларов), поэтому с депозита в 1000$ сложно будет получить хорошую отдачу. Однако стратегия «Черепах» обладает важными преимуществами – она простая, не требует много времени на анализ, работает на всех рынках и выжимает из тренда всю прибыль. Вы можете адаптировать ее под себя, подобрав параметры индикаторов для торговли на часовом графике, что увеличит количество сигналов и уменьшит размер стопов, или открыть ПАММ-счет, так как инвесторы ценят стабильность и надежность торговых систем.

Для более глубокого изучения торговой стратегии «Черепах» рекомендуем к прочтению следующие книги:

Профитной вам торговли!

Скачать бесплатно файлы торговой стратегии «Черепах» .

Стратегия “Метод Черепах” на Форекс

Условия и подробное описание стратегии торговли на Форекс по системе Черепах. Примеры и подробности торговой стратегии Ричарда Денниса.

  • Aa
  • Aa
  • Aa

Стратегия черепах появилась в 80-х годах прошлого столетия и стала одной из самой знаменитой стратегией на Форекс. Дело в том, что метод Черепах родился в целях эксперимента, который должен был убедить в том, что абсолютно любой человек может заработать на трейдинге. И это сработало.

История метода Черепах

Система черепах разработана одним из упорных тружеников биржевой торговли Ричардом Деннисом.

Он родился в Чикаго сразу по окончании Второй мировой войны. Показательно было то, что биржевая торговля была его увлечением с детских лет. Время, когда его сверстники развлекались, он проводил на бирже. Его торговый опыт начался с работы на одной из бирж в качестве посыльного. За это ему платили 40 долларов в неделю, но все деньги он мгновенно спускал на проигрышные сделки. Так продолжалось до тех пор, пока подросток не пришёл к выводу, что нужно учиться. После этого его жизнь изменила своё направление. Дела пошли в гору.

В чём же заключалась суть работы Ричарда Дениса?

Ричард предпочёл торговлю со средним временным интервалом. Она не требовала столь большого капитала, но тенденция была значительно более устойчивая, чем дневная. Эта стратегия получила название «Метод черепах».

Легендарный эксперимент Ричарда Дениса

Однажды Ричард Денис поспорил со своим другом Вильмом Экхардом. Последний уверял, что трейдинг – это талант. Чтобы быть успешным трейдером человек должен обладать определёнными качествами: аналитическим умом и интуицией. Денис доказывал, что для успешной торговли достаточно чётко соблюдать правила стратегии. В результате был поставлен эксперимент.

Денис набрал группу 23 добровольцев, которые пришли к нему по объявлению. Из них 21 мужчина и две женщины, которые никогда не имели дело с трейдингом. Среди добровольцев были обычные люди.

Обучение длилось 14 дней. После этого щедрый учитель выделил своим ученикам по миллиону долларов первоначального капитала и отправил в сводное биржевое плавание. Дальнейший эксперимент растянулся на 5 лет.

По окончании выяснилось, что вложенные 23 миллиона в общей сложности принесли доход в 175 миллионов, то есть первоначальный капитал был увеличен в 7.5 раза.

Некоторые стали успешными трейдерами и заработали большие деньги. Другие разорились. Кто же был прав? Скорее всего оба. Для успешной работы нужно не только хорошо владеть стратегией, но и обладать определёнными качествами. В последствие один из первых учеников Ричада Дениса – Фейс Куртис написал книгу об этом методе «Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры», ставшую бестселлером.

Три правила Черепах

Стратегия черепах на Форекс основана на трёх основных правилах:

  1. The trend is your friend – работа строго по тренду.
  2. Чёткое соблюдение правил стратегии. Ричард Денис считал, что стратегия тоже может давать сбои, но лучше получить убытки при использовании стратегии, чем прибыль отступив от торговой системы, ибо убытки при работе в системе и прибыль при нарушении правил – это случайность.
  3. Всё гениальное – просто. Чем проще правила, тем легче им следовать. Большой набор сложных правил тяжело выполнить.

Суть метода Черепах

Метод черепах предполагает временной интервал 20 и 55 дней. На заданном временном интервале отслеживается тренд. Вход осуществляется в момент пробоя. Если цена хоть немного вышла за обозначенные границы – это сигнал входа. Сигнал выхода – пробой цены в обратном направлении тренда того же временного интервала. Эта стратегия допускает незначительные убытки, но в результате трейдер всё равно получает прибыль.

Стратегия черепах требует внимательного отслеживания тренда, ведь при временном интервале в 55 дней за год может быть совершено от 3 до 5 сделок. С 20 дневным интервалом дела обстоят несколько проще, но и у него есть свои особенности. Денис вывел такое правило: при пробое цены на 10 дневном интервале учитывается предыдущий вход. Он может быть не совершен, но анализ обязателен. Если этот вход принёс прибыль, то настоящий пробой игнорируется. При работе с 55 экстремумом это правило не действует.

Особое внимание уделялось волотильности торговли в данный момент. При низкой волотильности сделка не рекомендовалась, потому что многомиллионный вход черепах мог изменить положение дел на рынке.

В любой сделке есть доля риска. По утверждению Ричарда Дениса риск не должен превышать 1% депозита. В процессе работы при наличии устойчивого тренда ордера можно было добавлять. Риск по добавочным ордерам не должен превышать четверти процента от депозита. Депозит должен выдержать убытки и дождаться устойчивого тренда, который неизменно принесёт прибыль. С целью контроля депозита вводилось понятие юнита – минимальной суммы сделки.

Инструменты системы Черепах

Система черепах может использоваться с помощью ручных построений. Для этого достаточно прямыми линиями определить канал и раз в сутки его корректировать. Пробои тоже можно найти самим, но сегодня в арсенале трейдера есть индикаторы, которые помогут освоить стратегию:

  1. Канал Дончиана (Donchian Channel или Price Сhannel) – индикатор технического анализа, позволяющий определять тенденции по минимумам и максимумам цен на графике. На графике его устанавливать следует три раза: на 55, 20 и 10 дней.
  2. Индикатор TheClassiceTrader – показывает пробои цветными точками. На графике устанавливается два раза. Первый раз с периодом в 20 дней и стопом в 10. Второй раз с периодом 55 дней и спотом -20.
  3. ATR (Average True Range) – показывает волатильность рынка. Он понадобится для определения момента выхода из сделки. Суть проста: чем выше показатели, тем больше вероятность смены тренда.

За основу берутся дневные свечи. Величина стоп-лосса большая – 300-400 пунктов. Во времена Дениса всё делалось вручную. По достижении ценой нужного пункта сделка закрывалась. Сегодня закрыть можно автоматически.

Как работает стратегия Черепах

Система и в самом деле достаточно проста. В основе стратегии краткосрочные 20 -дневные и долгосрочные 55 –дневные позиции. Сигналом является пробой цены.

Красткосрочная торговля по методу черепах

При краткосрочной торговле рассматривается интервал в 20 дней. Определяются максимум и минимум. Если цена пробивает максимум хотя бы на 1 пункт, то это сигнал для совершения сделки на покупку. Пробой ценой минимума за этот же период – сигнал продажи. Если предыдущая сделка по этой системе была прибыльной (неважно, была она совершена или нет), то открывать ордер не рекомендуется. Если тренд поворачивал на 10-дневных экстремумах в противоположную сторону от открытия позиции, то это сигнал закрытия.

Долгосрочная торговля по методу черепах

При долгосрочной системы использовались дневные свечи с периодом в 55 дней. Принцип тот же: пробой ценой максимума – покупка, пробой минимума – продажа. Но сделку рекомендовалось проводить только одним юнитом (минимальной суммой). Далее, если тренд был устойчивым проводились добавки ордеров, но каждый раз не более, чем по одному юниту. Сигналом к закрытию считается движение тренда в сторону, противоположную открытию на 20 дневных экстремумах.

Ричард Денис был уверен, что потери не должны составлять более 2% от депозита. Поэтому за основу для расчёта стоп-ордера бралась величина N, которая равнялась одному проценту депозита.stop-loss определялся, как Nx2.

Стратегия Черепах на Форекс

Рассмотрим работу метода черепах на Форекс. Возьмём краткосрочный 20-дневный период. Выбираем пару с высокой волатильностью. Если помните, этот показатель играл не последнюю роль в применении метода. При низкой волотильности черепахи могли «сделать рынок» и стратегия была бы бессильна. Для определения волотильности используется индикатор ATR (Average True Range).

С помощью каналов Дончиана (Donchian Channel) выделяем тенденции за 10 и 20 дней. На графике выбирается последняя свеча. От неё отсчитывается 20 свечей назад. На этих 20 свечах определяется максимум и минимум. Через эти точки проводим горизонтальные линии. Если цена вышла за одну из линий – это сигнал. Цена пробила максимум – валюта покупается. Цена пробила минимум – валюта продаётся.

Сделка открывается на сумму, не превышающую 10% депозита. В процессе можно делать «доливки». Добавка делается только при наличии прибыли в 0,5% от депозита. Это может выглядеть так. Имеем депозит в $1000. Допустим, цена пробила верхнюю границу на 3 пункта, и сделка была открыта на $100. Тренд устойчиво пошёл вверх. «Доливку» можно делать только тогда, когда прибыль от вложенных 100 долларов достигнет хотя бы $5. В этот момент добавляется ещё $100. Следующая добавка может быть осуществлена при достижении прибыли в 15$, то есть когда первая сделка принесёт 10% прибыль, а вторая 5%.

Стоп-ордер устанавливается на минимуме последних трёх дней. Отсчитайте три свечи назад от момента своего входа, найдите минимум – это и будет стоп-ордер. Если среди трёх последних свечей конкретный минимум не прослеживается, то находится точка, соответствующая 1% депозита и стоп-ордер выставляется на ней. Например: 1% от депозита в $1000 равен $10. Смотрим цену одного пипса, то есть одного пункта движения валюты. Делим $10 на цену пипса. Получаем количество пипсов, которое нужно отсчитать в противоположную сторону от направления тренда с момента открытия сделки. Там и выставляем stop-loss. Спор-ордер одинаков как для основной сделки, так и для всех доливок.

Выход из сделки происходит тогда, когда цена опустится до 10 дневного минимума. Для сделки на продажу, точка выхода – цена 10 дневного максимума.

Для долгосрочной 55 дневной сделки для определения стоп-ордера и точки выхода рассматриваются 20 дневные свечи.

Лучшие брокеры для торговли на Форекс

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество валютных пар и лучшие условия для торговли на рынке Форекс. Это не только плечо 1:300, но и узкие спреды, торговая платформа MetaTrader 5, обучающие вебинары, во время которых можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Регулируется VFSC, в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Forex Club — один из старейших Форекс-брокеров, работает уже более 20 лет, регулируется CySEC и другими. Более 25 вариантов пополнения и снятия денег со счёта, среди поставщиков ликвидности выступают банки Barclays, JPMorganChase, HSBС, Commerzbank, Credit Suisse и др. Доступ к рынку Форекс, металлов, индексов, а также CFD на огромный список акций и сырьевых товаров. FXClub предлагает обширную обучающую базу и услуги собственной академии. Минимальная сумма для открытия счета $200.

Альпари — один из самых известных брокеров России, работающий с 1998 года, регулируется FSA, IFSC. Не имеет минимальной суммы для внесения депозита. Альпари предлагает хорошие условия для торговле на рынке Форекс, а также много возможностей для инвестиций в управляющих трейдеров. Кроме этого есть возможность торговать криптовалютами, CFD на акции, товарами и индексами, а также купить настоящие золотые монеты.

Книги о стратегии Черепах

Более подробно со стратегий Ричарда Дениса можно ознакомиться, прочитав книгу одного из его первых учеников Куртиса Фейса «Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры». Эта книга о стратегии черепах стала бестселлером среди трейдеров. В своём труде участник легендарного эксперимента изложил все методы и принципы торговли, которым в течение 14 дней обучал его и других новичков «Принц ямы», как называли на бирже Дениса. Эта книга будет полезна как опытным трейдерам, так и новичкам биржевой торговли.

Кроме этого, Майкл У. Ковел написал не менее увлекательную книгу о всей этой истории и всех её участниках – “Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты“. Автор не просто сообщает подробности беспрецедентного эксперимента, но и анализирует их, делает выводы, почему одни “черепашки-трейдеры” оказались успешнее других.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Стратегия Черепах — классика трейдинга «старой школы»

Легендарная стратегия, принесшая миллионы долларов трейдерам по всему миру. Знаменитый эксперимент, показавший, что любой может торговать на бирже, если соблюдает правила системы. Философия трейдинга, поняв которую, вы откроете для себя новые грани получения прибыли на Forex. Классическая система «черепах», несмотря на ее возраст, несет множество уроков, позволяя заглянуть в саму суть движений цены и больших трендов.

Характеристики торговой системы «Черепах»

Платформа: Любая
Валютные пары: EURUSD, USDRUB, AUDUSD, USDCAD,NZDUSD,USDSGD,EURGBP,Gold,акции, сырьевые товары, индексы
Таймфрейм: D1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex

Справочный материал

История возникновения стратегии

Много лет назад два трейдера Ричард Деннис и Вильям Экхард поспорили: можно ли обучить простого человека трейдингу если научить его торговой системе и призвать дисциплинированно следовать её правилам.

Ричард Деннис говорил, что можно, а Вильям Экхард считал, что нельзя. Он думал, что нужно обладать неким шестым чувством или интуицией для работы на бирже. Проще говоря иметь талант.

Результатом их спора стал эксперимент. Ричард Деннис подал объявление и набрал людей с улицы для того что бы обучить своей торговой системе. В завершение обучения он выделил лучшим ученикам определенные суммы для торговли. И что бы вы думали получилось? Без его пристального контроля некоторые из учеников заработали миллионы, но при этом кто-то из его группы наоборот их потерял. Рынок был один и тот же. Торговали они в одно и тоже время. Правила для каждого из них были одни и те же.

Данный эксперимент показывает, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько и от самого человека.

Не важно, сколько всего вы будете знать. Если вы не умеете применять это на практике, значит вы не так уж умны, как могли бы подумать.

Сегодня мы с вами разберём, что это была за система, которой Ричард Деннис научил своих учеников и попытаемся понять, почему часть трейдеров деньги потеряла, а часть заработала.

Вспомогательные индикаторы

  • Azzx_donchian(Каналы Дончиана)

Строит каналы по максимумам и минимумам за заданное количество дней.

В случае с периодом в 20 дней учитываются последние 20 свечей. Отмечается самая высокая и самая низкая цена. Аналогично происходит с периодом в 55 дней. Здесь нет ничего сложного. Вы легко сможете построить канал сами карандашом на бумаге. Устанавливается индикатор на график три раза с периодами 55 дней, 20 дней и 10 дней.

  • TheClassicTurtleTrader(Черепаха)

Вы можете находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательными индикаторами.

TheClassicTurtleTrader показывает пробои красными и синими точками, отображает входы и выходы стрелками.

Устанавливается на график два раза. Один с периодом 20 и стоп — периодом 10. Второй с периодом 55 и стоп — периодом 20.

Для успешной классической торговли достаточно индикаторов «Каналы Дончиана» и «The Classic Turtle Trader».

Давайте добавим индикатор на график, чтобы увидеть всё наглядно:

Мы видим, что точки индикатора служат еще и сигналами, когда канал за последние n-дней продолжает увеличиваться, либо уменьшаться.

Закрашивает области 10, 20, 55 дневного пробоя и отображает стрелками вход, а галочками выход.

Рисует свечу, которая отображает средне-долгосрочный тренд.

На данном примере — это не очень сильный тренд вниз.

Настройки по умолчанию. При желании можно изменить настройки отображения 55-ти дневного канала и цвета.

Стандартный индикатор в терминале.

Устанавливается с периодом 20.

Правила входа

Два вида торговли, основываются на пробое канала Дончиана. Сделки открываются сразу же, как только цена пробивает канал. Можно не дожидаться закрытия свечи.

Более краткосрочный вход:

— Цена пробивает 20-ти дневный канал Дончиана.

— Сделка по предыдущему сигналу, не важно входили мы или нет, закрылась с убытком.

Если предыдущая сделка закрылась с прибылью, вход пропускаем. Если вдруг окажется, что пробой прибыльный, то позже заходим на него по пробитию 55-ти дневного канала.

На картинке Вы можете увидеть дневной график EUR/USD.

Зелёными линиями отражена граница канала Дончиана с периодом 20, то есть 20 дней.

Когда цена пробивает этот канал, мы входим в сделку.

Более долгосрочный вход:

-Цена пробивает 55-ти дневный канал Дончиана.

Интересно, что фильтр по предыдущей сделке не используем, входим всегда.

Для Форекс существует упрощённая форма расчёта для черепах. Выглядит она следующим образом:

ATR (20) * 2

Интересный факт, но тогда черепахи не размещали стоп ордера на рынке, так как торговали довольно большими позициями. Таким образом, они не хотели демонстрировать это брокеру. Вместо размещения приказа они следили за ценой в течение дня и организовывали выход, как только она доходила до уровня прорыва.

При этом было важно, чтобы убыток не превысил определённых значений, связанных с текущей волатильностью на рынке. Стоп-лоссы были виртуальными.

Но мы с вами не торгуем миллиардами, поэтому нам нужно обязательно размещать настоящие стоп-лоссы.

Для того, чтобы работать с формулой расчета стоп-лосса, стоит добавить на график индикатор ATR:

В последней сделке стоп-лосс составил бы 280 пунктов:

Причина больших цифр в том, что это дневные графики.

Данный стоп-лосс устанавливается исключительно с целью страховки, так как выходы происходят по правилам, о которых рассказывается далее, и соответственно стоп-лосс срабатывает крайне редко.

Устанавливается он для того, чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций с какими-нибудь резкими движениями цены в течение дня.

Правила выхода

Как известно, если есть вход, то значит должен быть выход.

  • Для сделки, открытой по пробитию 20-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 10-ти дневного канала.
  • Для сделки, открытой по пробитию 55-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 20-ти дневного канала.
  1. В первом случае черепахи выходили при пробое 10-ти дневного канала. На графике он отмечен красными границами:

Вспомогательный индикатор наглядно показывает место выхода.

При переходе через минимум 10-ти дневного канала у нас появляется вот такая точка:

Если на неё навести курсор, то появится название индикатора, время и приписка о выходе из длинных позиций.

  1. А в случае с 55-ти дневным каналом, выход осуществлялся при пробитии 20-ти дневного канала.

Давайте откроем сделку на продажу и ещё раз посмотрим на неё.

На графике вы можете увидеть пробой для 55-ти дневного графика:

В выделенной точке был пробой 20-ти дневного канала наверх. Здесь мы бы вышли из сделки:

Именно так происходят выход из данных позиций. Важно внимательно следить за показателями и при сигналах осуществлять вход и выход из позиций.

Добавочные ордера

Устанавливаются примерно на расстоянии каждые 0,5 ATR от точки входа

Войти в рынок мы смогли бы где-то на этом уровне. ATR составил бы 140 пунктов. Половина от них — это 70:

Через 70 пунктов мы разместили бы ещё один ордер на вход в том же направлении. Через 70 ещё один и через 70 пунктов ещё один.

Доливочные ордера расположились бы вот таким образом через каждые 70 пунктов:

Если бы ATR был другим, то доливки осуществлялись бы равными долями от его половины.

Мани-менеджмент

Теперь давайте поговорим о мани- менеджменте.

  • Риск на сделку не более 1%
  • При использовании доливочных ордеров риск на каждую сделку 0,25%

Хочется сразу сказать, что черепахи никогда не рисковали больше, чем 1% депозита на сделку. Если вы хотите использовать и доливочные ордера, то стоит использовать в каждой сделке примерно риск 0,25% от депозита.

Что касается стоп-лоссов доливочных ордеров то, они рассчитываются точно так же, как было описано выше. При достижении каждого доливочного ордера стоп-лосс общей позиции переносится на уровень выше или ниже. Проще говоря, он немного сдвигается.

Я наверняка увижу комментарии на тему малого риска на одну сделку, но черепахи торговали на большом количестве рынков и инструментов. Данная мера предосторожности была для того, чтобы в случае убытков по отдельным позициям, в целом оставаться в игре. В этом и состоит главная задача мани-менеджмента — позволять нам оставаться в игре при большой череде неудачных сделок.

Примеры сделок

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров входов в рынок.

  • С предпоследним входом при пересечении 20-ти дневного канала всё будет просто

Позиция здесь закрылась примерно с маленькой прибылью в 15 пунктов:

Позиция, открытая при пробитии 55-ти дневного канала, закрылась бы по страховочному стоп-лоссу:

Обратите внимание, что вход в покупки на последнем максимуме по пробитию 20-ти дневного канала мы бы пропустили, потому что предыдущий пробой 20-ти дневного канала принёс прибыль.

  • Давайте посмотрим, смогли бы мы войти в сделку на примере другого пробоя.

Потенциально она прибыльна:

Смотрим, был ли прибыльным предыдущий пробой. Для того, чтобы он считался убыточным, цена должна пройти против нашей потенциальной позиции хотя бы на 2 ATR:

В нашем случае она не прошла это расстояние, но при этом сделка в результате закрылась с убытком. Причиной было пересечение 10 дневного канала.

Следовательно, мы можем брать рассматриваемый сигнал.

  • Давайте теперь взглянем на сигнал, который дал бы нам возможность войти в пробой и получить еще прибыль:

Предыдущий сигнал был убыточным. Мы видим чёткий разворот, поэтому мы бы смогли с уверенностью войти на рынок на закрытии свечи:

Стоп-лосс выставлялся бы, как страховочный. На данный момент ATR составил 47 пунктов. Поэтому мы бы взяли примерно 100 пунктов.

Сделку можно было бы продолжить держать до пересечения максимума 10 дневного канала:

Индикатор заботливо показывает красной точкой, момент, когда стоило выйти из рынка.

Вышли бы мы с прибылью в 630 пунктов:

Вот именно на взятие подобных трендов и рассчитана стратегия.

  • Теперь давайте рассмотрим входы по 55-ти дневному каналу.

Напоминаю, что в случае с 55-ти дневным пробоем мы берём все сделки, не важно были ли они прибыльны или нет в прошлом. А выходим из сделки при пробое 20-ти дневного канала.

Удобнее всего использовать 2 графика, для того, чтобы было проще ориентироваться в стратегии.

Последний вход на нашем примере произошёл чуть позже, чем 20-ти дневный:

Стоп-лосс рассчитывается аналогично.

В данном случае он составил примерно 92 пункта. Он выставился бы на нашем графике:

Вышли бы мы из системы через большое количество времени.

Давайте рассчитаем прибыль, которую мы могли бы получить в итоге:

Прибыль в этой сделке составила бы 2300 пунктов со стоп-лоссом в 100 пунктов. То есть прибыль была бы больше стопа в 23 раза!

Согласитесь, что это очень неплохая сделка. В этом заключается вся мощь долгосрочных трендов.

Конечно, по системе будет очень много ложных сигналов, но так и задумано.

В книге об истории черепах упоминается, что самые больше деньги они делали на трендах 3-4 раза в год. Проще говоря, 4 сделки приносили основной доход. При том, что торговали они на множестве инструментов.

Уроки черепах

1) Торгуйте с перевесом. Найдите стратегию приносящую позитивные результаты в долгосрочной перспективе, чтобы у вас было долгосрочное преимущество.

2) Управляйте рисками. Контролируйте риски для продолжения торговли, иначе вы не успеет насладиться чередой успешный сделок.

3) Будьте последовательны. Выполняйте свой план для входа в сделку, чтобы достичь цели системы — получение прибыли.

4) Делайте простые вещи. Простые системы легче выдерживают испытания времени.

Таблица с трендами с 2010 года

Автор индикатора Turtle составил интересную таблицу, где просчитаны все тренды с 2010 года после пробоя 20-дневного канала. Завершением тренда считается возврат к противоположному 10-ти дневному уровню. Расчеты проведены по основным валютным парам: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, GOLD и SILVER.

Внимание ! Это просто ВСЕ пробои 20-ти дневного канала с завершением по возврату к 10-дневному каналу. Это не входы по системе черепах. Доп. условие для входа по системе 1 (чтобы предыдущий вход был убыточным), а также пробой 55-дневного канала не учитывались.

Первая таблица это тренды вниз, вторая — тренды вверх.

Легенда к таблице:
1) # — номер по порядку;
2) Symbol — валютная пара;
3) Open Price — цена начала тренда, Пробой 20-ти дневного уровня;
4) Start Trend — время начала тренда;
5) Close Price — цена закрытия, отскок к противоположному 10-ти дневному уровню;
6) End Trend — время закрытия тренда;
7) Day — длительность тренда в днях;
8) Point — количество пунктов от цены входа до цены закрытия;
9) Type — тип тренда Down/Up — Низходящий/Растущий;

10) Итого показывает итоговую сумму ПУНКТОВ.

Данную информацию советую использовать как интересный материал для собственных изысканий. Наверняка у вас уже появилась пара идей.

Скачать таблицу

Заключение

Стратегия черепах наглядно показывает нам, что долгосрочные тренды нельзя игнорировать. И что на них можно делать большие деньги, затрачивая минимум усилий. Я прекрасно понимаю, что внутридневная торговля упорно манит вас ожиданием мгновенных результатов, но можно совмещать 2 подхода: на одном счету торговать в долгосрок, а на другом осуществлять более краткосрочные трейды.

Стратегия Черепах для Форекс

Стратегия черепах для Форекс стала одним из самых примечательных экспериментов в трейдинге на финансовых рынках. И все благодаря тому, что доказала, что торговать, а главное, зарабатывать трейдингом может любой, если только он способен безоговорочно следовать правилам системы.

Разбираясь в данной стратегии важно даже не разобрать ее правила входа и выхода, последовательность действий, а понять ее суть, какие базовые механики рынков в целом использует данная стратегия для получения прибыли. Для тех, кто только собирается делать первые шаги в трейдинге, будет полезно понять эти механики, чтобы на их основе найти или создать оптимальную систему именно для себя. Для тех же, кто уже имеет опыт торговли, также будет важно увидеть как методично, в соответствии с четкими правилами работает система, вытягивая из природных движений рынка максимум выгоды с помощью прозрачных, простых и четких правил.

Стратегия Черепах — это хороший пример как дисциплина и выдержка приносят свои плоды.

История появления стратегии Черепах

В 80-х годах прошлого века два трейдера, зарабатывающих миллионы на форекс, не сошлись во мнениях в одном вопросе. Ричард Деннис утверждал, что трейдингом может заниматься любой человек, и неважно, где он родился, какой у него бэкграунд, знает он, что такое рынки или нет. Главное научить его пользоваться эффективной торговой системой. Его друг Вильям Экхард был убежден, что нужно иметь врожденный талант, чтобы быть трейдером. И этот талант есть далеко не у каждого.

Друзья решили заключить пари. Они дали объявление в газету, и набрали в итоге 13 человек, которые раньше с трейдингом никак не сталкивались.

Друзья-трейдеры отдыхали в Сингапуре, и когда Деннис увидел в чане черепах, то сказал Вильяму, что они будут также взращивать трейдеров, как в этой стране взращивают черепах.

Две недели участников эксперимента обучали торговать по определенной системе. Затем им дали в управление по 50 000 долларов и обозначили испытательный срок длительностью в 3 месяца. Кто-то за этот период не увеличил депозит, кто-то, кто смог следовать правилам системы неукоснительно, увеличил изначальную сумму до 1 000 000. Один из подопытных по имени Куртис Фейс получил после испытательного срока в управление 2 миллиона долларов. Другие успешные участники также получили средства для торговли. И в итоге заработали Деннису и Экхарду более 100 000 000 долларов. И, надо сказать, что деньги в управление выдавались не тем, кто больше всех смог заработать, а тем, кто наиболее точно следовал правилам системы.

Кто уже сталкивался с трейдингом и работой по системе, наверняка оказывались в ситуации, когда отступали от правил системы, считая, что в данный конкретный момент делают более правильные вещи, чем диктует методика. Иногда так и бывает. Но чаще всего на длительной дистанции становится понятно, что следование стратегии в итоге дало бы куда более привлекательные результаты, чем попытки следовать ей с периодическими отступлениями от ее указаний.

Эксперимент с черепахами стал свидетельством, что научиться торговать может любой. Любой, кто способен следовать правилам выбранной системы.

Базовые принципы стратегии черепах для форекс

Данная стратегия является трендовой. Торговать по ней нужно только по трендам и, естественно, в сторону тренда. Тренды на рынке будут существовать всегда, пока существует сам рынок. Да, будут ситуации, когда боковое движение от начала тренда отличить будет практически невозможно. И на этих флэтах будет немало ложных сигналов. Но правильная работа со стопа, с рисками по данной стратегии, как впрочем и по многим другим, позволит переждать этот период, не потеряв много денег, а на трендах все потери будут восстановлены и перекрыты сверху прибылью.

Еще одним базовым постулатом, который является, пожалуй, важнейшим выводом из эксперимента, является утверждение, что нужно четко следовать правилам системы. Убытки — это неотъемлемая часть любой стратегии. И даже если кажется, что в данной ситуации лучше отступить от правил, чтобы избежать убытка и заработать, то все равно стоит четко следовать правилам стратегии. Будут ситуации, когда такое отступление в какие-то моменты было бы результативнее, но в целом на длительном временном периоде нарушения системы будут приводить только к негативным последствиям.

И еще важный момент, который отмечает данная методика — это проста системы. Чем она проще, тем проще соблюдать ее правила. История показывает, что чем проще подход, тем лучший результат получает трейдер. Не стоит усложнять то, что и так хорошо работает. Как говорится, лучшее — враг хорошего.

Характеристики стратегии черепах для форекс

Методика применяется на дневных графиках. когда ее только придумали, не было таких возможностей, разнообразия терминалов, разных поставщиков котировок. И об анализе цен на малых таймфреймах, о построении графиков на минутных временных интервалах можно было только мечтать. Тренды универсальны, адаптировать систему можно и под меньшие таймфреймы, но для этого нужно много каких параметров оптимизировать и протестировать. О пользе тестов забывать нельзя. Начать можно с D1.

2009 IFSC NDD, ECN 0$ 1:2000 +115%

Суть стратегии в поиске начала сильных трендов и работа по ним. Тренды появляются не каждый день, поэтому стоит рассматривать максимально доступное количество инструментов. Авторы стратегии торговали долговой рынок облигаций, акции, форекс, товарный рынок. Для тех, у кого есть доступ только к форекс, стоит смотреть валюты, драгоценные металлы, нефть, индексы и cfd на акции. Чем более разнообразен набор ваших торговых инструментов, тем больше хороших трендов будет вам попадаться в ваши торговые сети.

Риск-менеджмент у стратегии классический. Не более 1% на сделку. Когда тренд пойман, то используются по методике и доливки, но на них допустимо выделять не более 0,25% риска. Важно всегда помнить о том, что в боковых движениях бывает масса ложных сигналов, на которых часто сделки будут закрываться по стоп-лоссам. На хорошем тренде все эти убытки бывают обычно отбиты и с лихвой перекрыты прибылью. Но чтобы дождаться тренда, нужно сохранить депозит. И для этого и нужно категорически строго соблюдать правила управления рисками.

Индикаторы

В чем еще простота стратегии так это в том, что она является индикаторной. Конечно, ранее не было возможности их использовать, и трейдрам приходилось все рисовать своими руками. Но мы живем во время прогресса и высоких технологий. И от трейдера теперь требуется меньше труда в подготовке. Главное усилие — это не отступать от правил.

Для работы по стратегии черепах были созданы следующие индикаторы:

  1. Канал Дончиана. В его настройках выставляются периоды 20 и 55, и канал индикатора просто показывает максимальное и минимальное значение графика цены за 20 и 55 дней. По системе рассматриваются пробития данного канала.
  2. ATR. Это индикатор, который идет по умолчанию в терминале MetaTrader. Он показывает среднее значение волатильности инструмента за определенный период. По правилам методики нужно применять период 20. Значения индикатора используются для установки стопа. Например, если значение ATR равно 0.0140, значит, для стопа будет браться значение 140 пунктов с поправкой на коэффициент. Также дальше разберем, как значение индикатора используется для открытия добавочный ордеров.

Методики работы по стратегии черепах

Есть два способа торговли по индикаторам данной стратегии.

Один из них базируется на пробое канала Дончиана с периодом 20. Также используется канал с периодом 10, но на него ориентируются для выхода из текущих сделок. На примере ниже канал с периодом 20 обозначен сплошной толстой линией, а пунктирной нарисован с периодом 10.

Канал Дончиана с периодом 20

При втором варианте входы в рынок берут при пробое канала Дончиана с периодом 50, а 20-ти периодный канал используют для выхода из позиций. Этот вариант отфильтровывает больше ложных сигналов, встречающихся во флэтах, но, как и следует ожидать, дает и меньше сигналов на вход.

Канал Дончиана с периодом 55

Сплошной линией идет канал со старшим периодом, пунктирной обозначен младший.

Правила входа

Как только цена пробивает канал Дончиана, нужно открывать сделку на покупку или продажу в сторону пробоя. Пробоем в данной системе считается просто нахождение цены выше или ниже границы канала хотя бы на 1 пункт.

Стоп-лосс выставляется на расстоянии, равном двум значениям ATR. То есть Stop Loss = 2 * ATR.

Когда цена идет в сторону сделки и проходит расстояние в 1/2 от ATR, то открывается добавочный ордер со стопом в 1/2*ATR. Как выше упоминалось, объем на такую доливочную сделку должен быть таким, чтобы риск был не больше 0.25%. В идеале и первую сделку открывать с таким же риском, чтобы в случае долива можно было открыть еще 3-4 сделки, и суммарный риск по ним не был бы больше 1%.

Вход в рынок

По одному инструменту нельзя открывать больше 4 сделок. Суммарно по всем торговым инструментам не рекомендуется открывать больше 12 сделок на покупку + 12 сделок на продажу. Это правило помогает сдерживать риски пусть и при достаточной диверсификации инструментов.

Правила выхода

Выход по стратегии осуществляется вручную или при срабатывании стоп-лоссов. То есть тейк-профиты не используются вообще.

Вручную сделку стоит закрывать, кода цена касается противоположной направлению сделки границы канала Дончиана с периодом 20 или 10, которые на скриншотах выше были обозначены пунктирной линией.

Пример ниже иллюстрирует хорошую трендовую сделку, которая длилась примерно полгода. Цена прошла около 14000 пунктов по 5-ти знакам. И нужно иметь в виду, что по тренду открывались дополнительные сделки, и общее их число было равно 4-м.

Пример сделки, вход и выход

Заключение

Стратегия черепах — хороший образец спокойной трендовой торговли. Ее сильными сторонами является то, что анализ ситуации на рынке не требует ни много времени, ни какого-то высокого уровня квалификации. Система проста и понятна.

Конечно, самым сложным в ней моментом будет следование ее правилам. Не каждый может держать сделку месяцами. Многим жадность и страх не дают выдерживать длинные профиты. Но то, кто сможет преодолеть эту слабость, сможет успешно торговать не только по этой стратегии, но и по любой другой, когда соблюдение правил и дисциплины приводит к положительным результатам.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР ФОРЕКС SEFC BULL BEAR
Добавить комментарий