ПЛОСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Плоская коррекция

Волновой анализ ► Урок 7: плоскости (3-3-5)

Плоскости (3-3-5)

Плоская коррекция ( плоскость *) отличается от зигзага тем,что последовательность ее подволн равна 3-3-5, как показано на рис.1-29 и1-30.

Поскольку у первой действующей волны, волны A, не хватает достаточной силы, чтобы раскрыться в полновесные пять волн, как это делается в зигзаге,откат волны B, что не удивительно, кажется наследует этот недостаток давления в противоположном направлении и заканчивается рядом с началом волны A. Волна C, в свою очередь, обычно заканчивается лишь слегка выдвинувшись за окончание волны А, в отличие от значительного продвижения в зигзаге.

Рисунок 1-29 Рисунок1-30

При медвежьем рынке модель — такая же, но перевернута, как показано на рис.1-31 и 1-32.

Рисунок 1-31 Рисунок1-32

Плоские коррекции обычно откатываются от окончания предыдущих импульсных волн меньше, чем это делают зигзаги. Они связаны с периодами, включающими мощное движение старшего волнового уровня, и фактически всегда предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними.Чем мощнее основное движение (старшего волнового уровня*), тем короче волновая плоскость. Внутри волновых импульсов четвертые волны часто развиваются в виде плоскости, в то время как вторые волны гораздо реже.

То, что можно назвать «двойными плоскостями», действительно формируется. Тем не менее, Эллиотт классифицировал подобную конструкцию как «двойные тройки», термин, который мы обсудим в Уроке 9.

Слово «плоскость» используется, как обобщающее название для любой А-В-С коррекции, которая разделяется на 3-3-5. Тем не менее, в материалах Эллиотта идентифицировано три типа коррекций

3-3-5 по различию в их очертании. В стандартной плоской коррекции волна В заканчивается приблизительно на уровне начала волны А, а волна С заканчивается, слегка выдвинувшись за волну А, как показано на рис.1-29 .. 1-32. Тем не менее, гораздо более распространенной является разновидность, называемая растянутой плоскостью, у которой ценовой максимум превышает максимум предыдущей импульсной волны. Эллиотт назвал эту разновидность «нестандартной»

(«irregular») плоскостью, хотя это слово не совсем подходит, поскольку они гораздо более распространены, чем «стандартные»плоскости.

В растянутой волновой плоскости волна В модели 3-3-5 заканчивается с превышением начального уровня волны А, а волна С заканчивается, значительно превысив конечный уровень волны А, как показано для бычьих рынков на рис.1-33 и 1-34 и для медвежьих рынков на рис. 1-35 и 1-36. Фигура на графике индекса DJIA с августа по ноябрь 1973 была растянутой плоской коррекцией именно этого типа или «перевернутой растянутой волновой плоскостью» (см. рис.1-37).

Рисунок 1-33 Рисунок 1-34

Рисунок 1-35 Рисунок 1-36

В редких разновидностях модели 3-3-5, которую мы называем сдвигающейся волновой плоскостью, волна В оканчивается, значительно превысив начальный уровень волны А, как и в растянутой волновой плоскости, но волне С не удается пройти все положенное расстояние, она оканчивается, не дойдя до уровня, где завершилась волна А, как изображено на рис.1-38 .. 1-41.Очевидно, в этом случае движение в старшем волновом уровне настолько мощное, что модель сдвигается в этом направлении. Всегда важно, чтобы внутреннее деление на подволны строго соответствовало правилам Эллиотта, но особенно, когда делают вывод о том, что модель является сдвигающейся волновой плоскостью. Если предполагаемая волна В, например, разбивается на пять волн, а не на три, то наиболее вероятно, что это первая волна импульса следующего волнового уровня. Сила расположенных рядом импульсных волн важна для распознавания сдвигающихся коррекций, которые имеют склонность происходить только на сильных и быстрых рынках. Тем не менее, мы должны сделать предупреждение. Едва ли существуют примеры этого типа коррекции в архивах ценовых данных (применение Закон волн не ограничено фондовыми рынками*). Никогда заранее не маркируйте коррекцию таким образом или вы ошибетесь в девяти случаях из десяти. Напротив, сдвигающийся треугольник является гораздо более распространенным, как мы увидим в Уроке 8.

Библиотека трейдера

Рекомендуемые вебинары

1.Коррекция «Зигзаг», является наиболее простой в данном случае и наиболее наглядной. Описывая структуру рынка и ее основную формулу, Эллиот использовал в качестве примера именно коррекцию «зигзаг», т.е., классическую «тройку». Коррекция типа «Зигзаг» имеет следующий вид (см.рис.40):


Рис. 40. «Зигзаг» нисходящей направленности.

На рисунке 40 схематично изображена коррекция типа «Зигзаг». Основой для нее служит набор колебаний из 3-х подволн. Волны А и С зигзага – движущие и состоят из пяти сегментов на меньшем масштабе. Волна В – коррекционная и в своем составе имеет три сегмента меньшего масштаба. Коррекция типа «Зигзаг» является достаточно простой для восприятия и довольно часто встречается на практике.


Рис. 41. «Зигзаг» восходящей направленности.

Тот же «Зигзаг» с развитием в противоположном направлении изображен на рисунке 41. Все его особенности формирования также соблюдены.

Правила формирования «Зигзага»:

  • волны А и С «зигзага» всегда по своей внутренней структуре «пятерки» (:5) и являются движущими внутри всей коррекции, если только волна С не является «терминальным импульсом» (термин «терминальный импульс» рассматривается далее);
  • волна В «зигзага» всегда по своей внутренней структуре «тройка» (:3) и является коррекционной относительно волн А и С всей коррекции;
  • волна В «зигзага» не должна перекрывать волну А «зигзага» (преодолевать точку начала волны А);
  • волна С «зигзага» должна преодолевать максимум волны А «зигзага», если только волна С не «неудавшаяся волна» (термин «неудавшаяся волна» рассматривается далее);
  • волна В «зигзага» не должна быть менее 1 % от размера волны А «зигзага»;
  • одна из импульсных волн коррекции «зигзаг» должна быть больше по времени своего формирования, нежели другая волна коррекции.

2.Коррекция типа «Плоская» является аналогом коррекции «Зигзаг» за небольшим исключением.


Рис. 42. Коррекция типа «Плоская» нисходящей направленности.

На рисунке 42 представлено формирование коррекции типа «Плоская». Также, схематично отражена особенность этой коррекции, а именно ее волна А, в основе которой «тройка» меньшего масштаба. Коррекция типа «Плоская» способна создавать некоторые трудности при практическом анализе в силу своей относительной сложности формирования, но на практике встречается довольно часто.


Рис. 43. Коррекция типа «Плоская» восходящей направленности.

Та же схема формирования коррекции типа «Плоская», но в обратном направлении, представлена на рисунке 43.

Правила формирования коррекции типа «Плоская»:

  • волна А коррекции «плоская» по своей внутренней структуре всегда «тройка» (:3);
  • волна С коррекции «плоская» по своей внутренней структуре всегда «пятерка» (:5), если только волна С не является терминальным импульсом;
  • волна В коррекции «плоская» может преодолевать начало волны А;
  • одна из импульсных волн коррекции «плоская», должна быть больше по времени своего формирования, нежели вторая волна коррекции.

В случае с коррекцией типа «Плоская», возможны несколько вариантов ее формирования. На рисунках 42 и 43 рассмотрен основной вариант, а ниже, мы рассмотрим еще несколько возможных вариантов.


Рис. 44. Коррекция типа «Плоская» с растянутой волной В (Иррегулярная «плоская»).

Рисунок 44 отображает формирование «Плоской» коррекции с некоторой особенностью. В данном случае волна В коррекции выходит за рамки начала волны А, как бы демонстрируя нежелание сильно корректировать предыдущий импульс.


Рис. 45. Коррекция типа «Плоская» с «неудавшейся» волной С.

На рисунке 45 изображена коррекция типа «Плоская» с неудавшейся волной С. Несмотря на то, что понятие «неудавшейся» волны будет более подробно разобрано в последующих разделах, необходимо уже сейчас научиться учитывать особенности формирования волновых моделей. Данный вид особенностей формирования «Плоской» коррекции на практике способен приводить к определенным сложностям, но встречается не так часто.

3.Коррекция «Сужающийся треугольник» является одной из двух возможных разновидностей «треугольников» и имеет следующий вид:


Рис. 46. «Сужающийся треугольник».

На рисунке 46 изображена схема развития коррекции «Сужающийся треугольник». В моменты её развития, рынок находится в фазе неопределенности, возможно, в ожидании выхода важных фундаментальных данных. Поэтому, размер ценовых колебаний подволн, входящих в эту коррекцию, постепенно уменьшается.


Правила формирования коррекции «Сужающийся треугольник»:

  • волны А, В, С, D и Е «сужающегося треугольника» по своей внутренней структуре «тройки» (:3). Волна Е «сужающегося треугольника» может принимать более сложную форму, а также, являться, как сужающимся, так и расширяющимся треугольником меньшего масштаба;
  • волна В «сужающегося треугольника, может преодолевать точку начала волны А «сужающегося треугольника»;
  • волна С «сужающегося треугольника» не должна превышать максимум волны А «сужающегося треугольника»;
  • волна D «сужающегося треугольника» не должна преодолевать максимум волны В «сужающегося треугольника»;
  • волна Е «сужающегося треугольника» может незначительно «прокалывать» (преодолевать) максимум волны С «сужающегося треугольника».

На рисунках 47 и 48 представлены допустимые особенности формирования коррекции типа «Сужающийся треугольник».


Рис. 47. Волна В «сужающегося треугольника» преодолевает начальную точку волны А.


Рис. 48. Волна Е «сужающегося треугольника» «прокалывает» минимум волны С.

4.Коррекция «Расширяющийся треугольник» имеет следующий вид (см.рис.49).


Рис. 49. «Расширяющийся треугольник».

В случае с расширяющимся треугольником ситуация выглядит с точностью до наоборот. Рынок демонстрирует волатильность, но без трендового направления. Момент, который роднит эту коррекцию с сужающимся треугольником, заключается в том, что все волны этой коррекции по своей структуре «тройки», что отображено схематично на рисунке 49.

Правила формирования «Расширяющегося треугольника»:

  • волна В «расширяющегося треугольника» должна преодолевать или касаться точки начала волны А;
  • волна С «расширяющегося треугольника» должна преодолевать или касаться начала волны А «расширяющегося треугольника»;
  • волна D «расширяющегося треугольника» должна преодолевать максимум волны В «расширяющегося треугольника»;
  • волна Е расширяющегося треугольника может оказаться «неудавшейся». Ниже, на рисунке 50, отображена эта особенность.


Рис. 50. Волна Е расширяющегося треугольника — «неудавшаяся».

Таким образом, мы рассмотрели три типа «простых» коррекций, открытых г-ном Эллиотом. Далее, переходим к следующему разделу, в котором рассмотрим более сложные коррекционные формы.

Плоская коррекция

Российский фондовый рынок сегодня откроется ростом. Рост американских фондовых индексов и котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать гепу вверх на открытии в пределах 0,5%. Фьючерс на light sweet прибавил $0,6, в очередной раз предпринимает попытку закрепится выше уровня на $90. Индекс ММВБ в ближайшее время будет штурмовать уровень на 1 450 пп. Сегодня выйдут отчеты таких компаний как Accretive Health Inc, Almost Family Inc, Apollo Investment Corp, Calgon Carbon Corporation, Columbia Laboratories Inc, Deep Down Inc, News Corp, Seattle Genetics Inc, Walker & Dunlop Inc, Yamana Gold Inc.

Из статданных стоит отметить выход в 13:30 (МСК) в Великобритании Отчет Банка Англии по инфляции (Bank of England Inflation Report). В 16:30 (МСК) в США выйдет Производительность без учета с/х сектора (Nonfarm Productivity) – прогноз +1.4%; Затраты на рабочую силу (Unit Labour Costs) – прогноз +0.5%. В 18:30 (МСК) в США выйдут Запасы нефти (в баррелях).

Котировки Газпрома преодолели сопротивление на уровне 153 р.; целью покупателей будет выступать район дивидендного гепа на 165 р. Обыкновенные акции Сбербанка приступили к реализации модели перевернутая голова плечи с целью на 100 р. Привилегированные акции Сбербанка вплотную подошли к мощному уровню сопротивления на 68 р. Котировки ВТБ демонстрируют мощное восходящее движение от уровня поддержки на 0,054 р.; ближайшую цель покупатели достигли сегодня в районе 0,058 р. Акции Роснефти стремятся протестировать линию предложения по Демарку, проходящую в районе 210 р. Акции Лукойла после пробоя уровня на 1 860 р. будут стремиться в среднесрочной перспективе к отметке на 1 940 р. Акции Транснефти после выхода из ценового коридора 41 000 – 46 000 р. будут стремиться в район 55 000 р. Котировки МТС в ближайшее время предпримут попытку закрыть старый геп в районе 254 р. Котировки Северстали выглядят лучше рынка, приближаясь вплотную к отметке на 400 р. Акции ГМК Норникеля пытаются закрепиться выше уровня на 5 150 р. Акции ММК снова вернули себе важный рубеж на 10 р. Акции Мечела растут с среднесрочной целью на 250 р. Котировки НЛМК выглядят лучше рынка, пытаясь закрепиться выше отметки на 60 р.

Волновой анализ: Плоская коррекция

Плоская коррекция на Форекс/Fогех — пожалуй самая частая гостья, среди прочих коррекционных моделей. Особенно на самом низком уровне сложности из рассматриваемых волн. Внутренняя структура волн в плоской коррекции 3-3-5.
Т. е. волны А и В в составе плоской коррекции имеют коррекционную внутреннюю структуру, единственным ограничением здесь является то, что волна А в плоской коррекции не может быть треугольником. Волна С в плоской коррекции имеет импульсную внутреннюю структуру. В ценовом отношении все волны этой модели стремятся к равенству, это можно назвать природной сущностью таких коррекций.

Однако, при практическом рассмотрении этой коррекционной фигуры зачастую трудно увидеть её идеальное формирование. Здесь, как и в большинстве фигур волнового анализа часто встречаются всевозможные отклонения, варианты развития и т. д. Поэтому основными параметрами выявления плоской коррекции будут не ценовые диапазоны, а следующие факторы:

  1. Внутренняя структура входящих в её состав волн должна иметь вид 3-3-5.
  2. Визуальное восприятие графика.

Для более простого визуального восприятия можно выделить несколько разновидностей, характерных отклонений в развитии плоской коррекции:

неудавшаяся волна В
нормальная волна В
сильная волна В

1. неудавшаяся волна B (A>B). При этом возможны три альтернативы:

Волновой анализ. Коррекции (часть 1)

Коррекции в волновом анализе – это откат в противоположном импульсу направлении. Их еще называют консолидациями, буквенными фазами рынка, флэтом или просто откатами.

Начинается активная борьба с преобладающим трендом, но у движения в противоположном направлении не хватает сил развиться в нормальную пятерку. Из-за этого появляется большее число возможных паттернов, которые гораздо сложнее распознать, чем обычный импульс.

Очень часто бывает, что при волновом анализе коррекции, особенно сложной формы можно увидеть и понять только после их формирования, поскольку их сложность может изменяться в любую сторону.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ НА ФОРЕКС

Коррекции развиваются только тройками., т.е. волнами, которые включают в себя только по три волны.

Глубокие коррекции

Это коррекции, которые откатывают большую часть предыдущего импульса (61.8-78.6 фибоначчи). К глубоким коррекциям волнового анализа относятся паттерны: зигзаг, двойной зигзаг и тройной зигзаг.

Чаще всего появляются в волне 2, реже в волне 4.

Маркируется как 5-3-5. Это значит, что в волне A зигзага 5 волн, в волне B – 3 и в волне C – 5. Волна B явно ниже начала волны A.

Соотношения волн в зигзаге:

  • Волна C = 0.618,1,1.618(A) (Расширение Фибоначчи)
  • Волна C = 1.272(B), если B глубокая коррекция (Сетка Фибоначчи)
  • Волна C = 1.618(B), если B плоская коррекция (Сетка Фибоначчи)

Пример на графике цены:

Двойной и тройной зигзаг:

В случае, если первый зигзаг не добил до цели, формация может растянуться и мы увидим два или максимум три зигзага. В этом случае каждый нисходящий зигзаг будет разделяться любой восходящей трехволновой коррекцией. Здесь для маркировки мы будем использовать следующие символы: (w), (x), (y) ,(x), (z). (w), (y), (z) для зигзагов, и (x) – для одной или двух корректирующих их троек волнового анализа.

Пример на графике цены:

Боковые коррекции:

Боковые коррекции волнового анализа Форекс – это коррекции, которые не глубоко откатывают от предыдущего импульсного движения (23.6-38.2). Это всевозможные плоскости, треугольники Форекс и их вариации (комбинированные или гибридные коррекции).

Чаще всего появляются в волне 4, реже – в волне 2.


Соотношение волн во Флете:

Волна C = 0.618,1,1.618(A) Расширение Фибоначчи

Флэт, боковик или плоскость

Флэты появляются во время очень сильных ценовых движений и обычно предшествуют, или следуют растяжению. Чем сильнее трендовое движение, тем короче будет флэт.

Разбивается как 3-3-5.

Делится на три типа: обычный флэт, нерегулярный или расширенный флэт, убегающий флэт.

Поскольку у волны A нет сил, чтобы сформировать полноценную пятерку, как в зигзаге, волна B способна дойти до начала волны A, а волна C оканчивается слегка ниже минимума волны A.

Волна C = 1(A) Расширение Фибоначчи

Пример на графике цены:

Обратите внимание, на графике ниже представлен флэт с двойным зигзагом в волне B.

В расширенном флэте волна B пробивает начало волны A, а волна C – Конец волны A. Волна C = 1.618(A) Расширение Фибоначчи

Пример на графике цены:

Очень интересный пример на четырехчасовом графике EUR/USD. Флэт заканчивается пятеркой с усеченной пятой волной. При этом обратите внимание, в волновом анализе фактическая длина волны C флэта определяется непосредственно по последней точке, а не по минимуму. (Ортодоксальное дно) Соответственно в волновом анализе измеряя соотношение волны A к волне C (1.618) смотрим именно по последней точке паттерна.

Это практически копия расширенного флэта с единственным отличием. Волна C неспособна пробить конец волны A.

Волна C = 0,618,1(A) Расширение Фибоначчи

Пример на графике цены:

Далее рекомендуем изучить следующий материал «Коррекции (Часть 2)»

ПЛОСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ФОРЕКС

Бездепозитный бонус $1500 – это отличная возможность начать торговлю на Форекс. С торговым бонусом $1500 вы сможете оценить непревзойденное качество исполнения ордеров в реальных торговых условиях без вложения своих средств и без риска. При получении бонуса эта сумма будет мгновенно зачислена на Ваш счет, и доступна для торговли. Подробнее.

Бонус до 115% при пополнении счёта! Подробнее.

Аналитика от ведущих мировых экспертных бюро Trading Central и Autochartist в удобном формате торговых индикаторов непосредственно в торговой платформе MT4. Подробнее.

Получай бонус 50% на каждое пополнение счёта независимо от размера депозита! Подробнее.

Волновой анализ

После углубленных исследований графиков движения цен Элиот установил, что финансовые рынки движутся по определенным моделям. Эти модели повторяются постоянно и в более длительных временных масштабах (годы, десятилетия), и в более коротких (месяцы, дни). Более маленькие ценовые фигуры группируются в определенной последовательности и образуют большую модель, которая, со своей стороны, всегда склоняется к еще более масштабной основной базовой модели (см. рисунок ниже). Каждый цикл передвижения цен выражается одним и тем же образом – пятью волнами, три из которых находятся в основном движении тренда (1,3,5), разделенные двумя волнами, идущими против основного направления тренда (2,4), после чего следует комбинация из трех волн (А, В, С), которая движется в противоположном направлении. Структуры из пяти волн по направлению тренда Элиот называет «импульсными» и обозначает их цифрами 1, 2, 3, 4, 5, а противоположные волны называет «корректирующими» и отмечает их буквами a, b, с и т.п.

Пояснение: волной называют ясно разграниченное передвижение в цене от основания до вершины или от вершины до основания.

Базовая модель волн Элиота

Можно сказать, что базовая модель Элиота представляет собой идеализированный вариант рыночного цикла. Рыночный цикл – период времени, для которого условно принимается, что в движении цены отразились и действия покупателей (быков) и действия продавцов (медведей). Обычно циклы измеряются от основания до нового основания, но можно открыть цикл и между двух вершин (особенно при медвежьем тренде). Обычно сценарий, по которому развиваются рыночные циклы, приблизительно один и тот же. Легче представить рыночный цикл, который начинается и заканчивается основанием (как изображено на рисунке выше), поэтому большинство теоретиков объясняют волновой принцип по такому сценарию.

Волна 1 образуется от закрытия позиций и фиксации прибыли предыдущего тренда. Если точка 0 – основание, то предыдущий тренд был нисходящим и закрытие коротких позиций означает обратные покупки, которые приводят к скачку цен. В конце первой волны образуется временная вершина. Эта вершина дает возможность торговцам, ожидающим нового понижения цен, открыть новые короткие позиции по более выгодной цене. В начале, когда образуется стартовая точка (т. 0), никто не знает, что эта цена останется на долгое время недостигнутым основанием, и предполагается, что тренд, вероятнее всего, продолжится. Тогда начинаются новые продажи, которые образуют нисходящую волну 2.

Волна 2, по сути, представляет собой основной тест и доказательство того, что начался новый восходящий тренд. Правило для волны 2 в том, что она не должна касаться уровня начала первой волны. В противном случае, это уже будет не вторая волна, а часть предыдущего нисходящего тренда. В большинстве случаев вторая волна не является глубокой коррекцией и не превышает 61,8% длины первой волны. Тот факт, что цена не может достичь прошлого основания, – сигнал для участников рынка, чтобы начинать закрытие своих коротких позиций, так как их ожидания не реализовались. Кроме того, для торгующих в более сжатых временных рамках открывается возможность для открытия длинных позиций на покупку с той целью, чтобы достичь вершины первой волны или даже более высоких уровней. Так естественным образом накапливается достаточное количество ордеров на покупку после конца второй волны. Отсюда происходит и следующее правило для третьей волны.

Третья волна очень часто самая длинная, но она никогда не может быть самой короткой волной из трех импульсных волн – 1, 3 и 5. Обычно в этой волне потенциал выигрыша самый высокий. Тренд сильный, особенно после того, как была пройдена вершина первой волны – в этот момент все сомнения о начале нового восходящего тренда отпадают. Один из самых часто встречающихся вариантов образования импульса – с третьей «расширенной» волны (см. далее), и при этом третья волна длиной от 1,618 до 2,236 (и даже 2,618) длины первой, а первая и пятая обычно приблизительно равны по длине.

Какой бы сильной не была третья волна, все же и она исчерпывается, и участники начинают фиксировать свою прибыль (Take Profit). Так начинается четвертая волна. Четвертые волны обычно продолжаются длительное время. Основной стимул для трейдеров в этот момент – ждать конца четвертой и участвовать в пятой волне, так как динамика пятой волны легко прогнозируема и такая волна обладает хорошим потенциалом прибыли. Существует одно эмпирическое правило для четвертых волн: в качестве минимально необходимого условия для определения конца волны, коррекция должна достичь зоны 50–62% третьей волны, и индикатор EWO (аналог индикатора МАСD) должен достичь нулевой линии. После исполнения этих условий можно ожидать формирования пятой волны.

Когда коррекция в четвертой волне закончилась, начинается пятая волна. Относительно пятых волн есть разные варианты, в зависимости от их длины и продолжительности, которые зависят уже от того, как развивались перед этим первая и третья. В общих чертах, если третья волна была особенно продолжительной (примерно в 2 раза больше 1-й), то пятая должна быть сравнительно слабее (возможно, не превысит вершины 3-й – так называемая «пропавшая 5-я волна»), и наоборот – если 3-я волна не особо сильная (от 1 до 1,618 первой), то можно ожидать сильную пятую волну. Во втором случае она может достичь от 1,618 до 2,618 третьей (или даже длины от т. 0 до вершины 3-й). С пятой волной исчерпывается все движение тренда, после чего начинается корректирующее движение в обратном направлении – А, В, С.

Применение волнового анализа

Волновой анализ применим для всех высоколиквидных финансовых рынков – фондового, валютного или рынка производных финансовых инструментов. Надо, однако, иметь в виду, что базовая модель так, как описал Элиот, открыта на фондовых биржах и для других рынков имеет специфические особенности. Если модель рассматривать в большом временном интервале (примерно 10 лет), то предполагается, что рынок будет расти в долгосрочном плане, потому что после импульсной волны вверх корректирующая волна не доводит цены до начальной точки, а останавливается на более высоком уровне (рисунок выше). Этот вывод действительно характерен для рынка акций, потому что скачки отражают возрастание стоимости (капитализации) крупных компаний. Но этот принцип не действует на валютных рынках – это могло бы означать, что в долгосрочной перспективе одна валюта сильно подорожает по отношению к другой, но фундаментальные факторы валютного рынка редко приводят к такому результату.

Хорошее знание моделей волн Элиота позволяет трейдеру использовать тренд по максимуму. Пока не закончится определенная фигура, основное направление цены не поменяется. Главенствующее правило – торговать по направлению импульсных волн, так как они обеспечивают более высокий доход, а во время коррекций желательно ограничить торговлю, потому что цена часто изменяет свое направление, и у движений нет большого потенциала к прибыли. Финансовые аналитики с большим опытом в волновом прогнозировании стремятся открыть точную волновую картину на рынке и использовать ее как карту, по которой передвигается цена. Если анализ правильный, это может обеспечить почти беспроигрышную торговлю. Даже не имея богатого опыта, трейдер, ориентирующийся в волновом анализе, имеет ряд преимуществ. Он лучше ощущает динамику рынка, и ценовые движения становятся значительно яснее и естественнее. Без использования волнового анализа, начинающему трейдеру зачастую бывает очень сложно определить начавшуюся коррекцию или смириться с тем, не получилось принять участие в сильном восходящем движении. Познания в волновом анализе воспитывают у трейдера терпение и дисциплину, учат его ждать и входить на рынок в самые подходящие моменты. Отношения Фибоначчи – существенная часть волнового анализа, и трейдер может их успешно применять для распознавания реверсивных точек.

Первые шаги в использовании этого анализа выражаются в распознавании видимых волн на графике и поиске известных моделей. По сути, каждая ясно выраженная вершина или основание отражают какую-либо волну того или иного временного интервала. Надо иметь в виду, что на краткосрочных графиках (ниже часового) модели не всегда выполняются. Как вспомогательные средства, для начала можно использовать фракталы (см. главу о системах Билла Уильямса) и индикатор ZigZag для определения отдельных волн. Более эффективно можно использовать и фракталы, которым для формирования необходимо большее количество баров, нежели стандартные пять (как у классического фрактала). Такую возможность предоставляет технический индикатор wlxFractals.

Обозначение видимых волн с помощью индикаторов ZigZag и wlxFractals.

На рисунке выше фракталы настроены таким образом, чтобы отмечать вершины и основания, учитывая не 5, а 8 баров до и после точки экстремума. Такой метод раскрывает более важные и значимые волны ценового графика.

Общий вид волн

Импульсы разделяются на два основных вида – трендовые и терминальные.


Трендовые импульсы представляют собой сильные движения, при которых цены продвигаются до новых уровней максимума или минимума. На графике они выглядят как тренд, который состоит из пяти сегментов – три из них в основном направлении, разделенные двумя встречными волнами или фигурами (обычно коррекции более продолжительные по времени и более сложные, чем импульсные волны).

Основные правила для импульсных трендовых волн:

  1. 2-я волна никогда не должна касаться начала 1-й;
  2. 3-я волна никогда не может быть самой короткой и в большинстве случаев она будет самой длинной из трех импульсных волн – 1-й, 3-й и 5-й;
  3. 4-я волна не должна быть ниже вершины 1-й волны. Это может случиться при терминальном импульсе, но не при тренде.

Примеры неправильного отсчета волн

На рисунке выше представлены примеры неправильного отсчета волн. В первом случае не сохранено основное правило – 2-я волна никогда не должна касаться начала первой. Во втором случае нарушено правило третьей волны: 3-я волна никогда не может быть самой короткой и в большинстве случаев она будет самой длинной из трех импульсных волн. В третьем случае не соблюдено правило 4-й волны – она не должна заступать за вторую.

Одна из импульсных волн расширена (удлинена) – 1-я, 3-я или 5-я. Обычно расширенная волна должна иметь длину 1,618 или больше следующей по величине импульсной волны (у этого правила есть исключения). Смотря на то, какая из волн расширена, можно разграничить три основных вида импульсов. Чаще всего встречается вариант с третьей расширенной волной.

Часто при третьей расширенной волне эта волна сегментирована яснее всех.

Импульс из пяти волн с расширенной третьей

Импульс с расширенной 3-й волной

На приведенном дневном графике GBP/USD выполнены основные условия трендового импульса, с расширенной 3-й волной. Третья волна в данном случае имеет длину 1,618 относительно первой и пятой. Когда импульс с расширенной 3-й волной, чаще всего 1-я и 5-я равны по длине или находятся в определенной пропорции (0,618 или 0,5). Это можно увидеть и путем построения двух линий: по точкам 2-4 и затем, параллельно ей, через вершину первой волны (точка 1).

Диагональные треугольники (Diagonal Triangles)

Эти фигуры тоже представляют собой последовательность из пяти волн, но в отличие от стандартного импульса, расширенная волна – не 3-я, а первая или пятая. Если они будут заметно сегментированы (вершины и основания ясно различимы), внутренняя структура фигуры может быть :5:3:5:3:5 (по числу более мелких волн в каждой крупной волне), но может быть составлена и из троек (:3:3:3:3:3). Во втором случае импульсы называются «терминалами», и чаще всего это те фигуры, которые формируются в конце большей конструкции в форме волны «С» при коррекциях, или в пятой волне при импульсах.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР ЗАРАБОТКА ФОРЕКС

Когда расширенная волна первая, фигура выглядит как сужающаяся воронка

Диагональные треугольники со структурой :5:3:5:3:5

Диагональ в форме волны «С»

На рисунке выше изображена диагональ в форме волны «С». В приведенном примере внутренняя структура «С» – :5:3:5:3:5

Внутренняя структура этих фигур составлена из комбинаций трех волн (:3:3:3:3:3).

Терминалы (Ending Diagonal)

Когда пятая волна расширена, конструкция выглядит как расширяющаяся воронка.

Схема терминала с расширенной 5-й волной

Коррекциями могут быть волны 2, 4, A, B, C, D или Е более высокого порядка. Они представляют собой сложную структуру импульсов и, обычно, не предоставляют существенный потенциал для прибыли, если не являются фигурами больших временных интервалов (дневной, недельный). Однако если трейдер их хорошо определяет, это даст преимущество, так как завершение коррекции – старт нового импульсного движения, которое может быть отыграно в самом его начале, и тогда выигрыш будет максимальным. Разновидности коррективных моделей определяются видом волны А, направлением волны В и длиной волны С, по отношению к А и В. Необходимо знать, что волна В достаточно часто подводит, так как развивается в направлении импульса, и многие трейдеры открывают позиции, надеясь на продолжения тренда. По длине волн В и С мы можем судить о силе следующей импульсной волны. Чем волна В сильнее и С слабее, тем сильнее будет следующая импульсная волна (3-я или 5-я).

Терминал в форме волны «С». Внутренняя структура фигуры составлена из троек (:3:3:3:3:3)

Зигзаг (:5:3:5)

Этот тип коррективной структуры используется в базовой модели Элиота (коррекции А, В, С). Такая модель обычно отражает глубокую коррекцию (примерно 50–61,8%). Если волна А четко сегментируется, то она должна быть структурой из пяти волн. После нее следует волна В со структурой из трех волн, которая обычно заканчивается выше 62% длины А. Завершающаяся волна С (с пятью волнами :5) обычно находится в определенной пропорции по отношению к А, чаще всего она равна ей, но может быть 0,618 или 1,618 от А.

Зигзаг в форме волны А

Плоские коррекции (:3:3:5)

В отличие от зигзага, во время плоских коррекций волна В достигает длины А (или хотя бы 80%). Волна А со структурой из трех волн. Отсюда следует и правило – когда начнется коррекция, мы следим, какой будет А. Если она с пятью волнами, должен появиться зигзаг; если она из трех волн, то вся коррекция будет какой-либо плоскостью или треугольником. Классическая плоская коррекция (Regular Flat) появляется тогда, когда В достигнет точного уровня начала А, а волна C достигнет или ненамного пройдет уровень основания А.

Когда волна В превысит длину А и следующая волна С не достигнет основания А, то у нас так называемая «подвижная» или «бегущая» коррекция (Running). Это признак сильного тренда, и, вероятнее всего, следующая импульсная волна будет сильной и продолжительной.

Если волна В превысит А, и после нее волна С опустится ниже основания А, то у нас будет нерегулярная (Irregular) коррекция. Эти фигуры выглядят как расширяющиеся конструкции, и обычно после их завершения движение развивается не с таким большим потенциалом, как при бегущей коррекции.

Нерегулярная коррекции (Irregular)

Нерегулярная (Irregular) плоская коррекция

Более сильная модель представляет собой плоскую коррекцию с пропавшей волной C (Failure C). Когда С не достигает конца А (проходя примерно 0,618 от А), это означает, что, скорее всего, следующая импульсная волна будет сильной.

Плоская коррекция с пропавшей С (Failure C)

Плоская коррекция с пропавшей волной «C»

Треугольники (:3:3:3:3:3)

Если говорить о сужающихся треугольниках, важно иметь в виду, что это фигуры, с помощью которых рынок набирает энергию. Когда цена резко выйдет за пределы треугольника, последует сильное движение. Эти фигуры имеют высокий потенциал прибыли. Если их сегментировать, то волны, образующие треугольник, чаше бывают тройками (:3) – А, B, C, D, E. Чаще всего треугольники встречаются в волне В или в 4-й волне.

Треугольник в форме волны «В»

Расширяющиеся треугольники (Expanding Triangle)

В отличие от сужающихся треугольников, здесь рынок теряет энергию (рисунок ниже).

Сложные коррекции – комбинации

Сложные коррекции представляют собой ряд из нескольких простых коррекций (зигзаг, плоская коррекция или треугольник), которые связаны одной Х-волной. Х-волна может представлять коррекцию любого вида. Для удобства используются и вспомогательные обозначения – W, Y, Z.

Примерная двойная комбинация (зигзаг + плоская коррекция + треугольник)

Многим трейдерам из только начинающих изучать волновой анализ он кажется достаточно тяжелым. Это действительно так, но все же фигур не так много, и каждая из них детально описана.

Базовая модель. Импульс+Коррекция. Импульс: Трендовый импульс, Терминал. Коррекция: Простые коррекции (Зигзаг, Плоские коррекции, Треугольники), Комбинации.

Общая схема волновых структур

Из приведенной схемы видно, что, по сути, основные структуры – это 5 разновидностей моделей, плюс комбинации с Х-волнами. Каждая структура имеет собственные специфические характеристики, например: возможное местоположение в более масштабной волновой картине, отношения Фибоначчи, внутренняя энергия и сила отката после завершения фигуры. Возможные сочетания и комбинации основных структур могут быть самыми разными, но все же они ограничены правилами местоположения в долгосрочной перспективе.


Теория волн Эллиотта. Часть 3 — Виды коррекций. Каналы Эллиотта.

Знание — это то, что наиболее существенным образом возвышает одного человека над другим. Д. Аддисон

Как защитить свой депозит во время коррекционного движения? Чтобы ответить на этот вопрос, изучим, какой вид принимают коррекции и как они строятся. Рассмотрим основные правила Волновой теории, которые важно соблюдать.

Виды коррекций

За импульсной моделью всегда следует коррекционная, которая состоит из трёх волн, исключение — треугольник.

Коррекции подразделяются на два типа:

Простая коррекция. Зигзаг.

Имеет структуру 5–3–5 и называется “Зигзаг”. Представляет собой трёх волновую модель, в которой Волна В не откатывает больше 75% Волны А, а Волна С устанавливает новые минимумы.

Таким образом, если перед Вами пяти волновая структура в Волне А, то у вас есть основание ожидать развития коррекции “Зигзаг”.

Построение волн внутри Коррекции Зигзаг:

Волна В = обычно 50% Волны А;

Волна В не должна превысить 75% Волны А.

Волна С = 1, 1.62 или 2.62 от длины Волны А.

Сложные Коррекции

Эти коррекции подразделяются на три вида:

В Плоской Коррекции длины волн А-В-С равны. После завершения пятиволнового импульса рынок падает Волной А. Потом, достигает предыдущего пика Волной В. Далее рынок продолжает нисходящее движение в Волне С опускаясь на дно Волны А. Коррекции имеют структуру 3–3–5.

Неправильная коррекция

Также имеет структуру 3–3–5. В этом типе коррекции Волна В, превышает максимум пятой волны. Завершающая коррекцию Волна С может упасть к началу Волны А или ниже.

Построение волн в неправильной коррекции:

Волна В = 1.15 или 1.25 Волны А;

Волна С = 1.62 или 2.62 Волны А.

Треугольная Коррекция

Существует ещё одна коррекционная модель, которая на рынке встречается достаточно часто — треугольник. Эта коррекция в Волновой теории Эллиотта является пятиволновой, внутри которой все волны перекрываются между собой. Пять подволн треугольника обозначаются соответственно A, B, C, D и Е.

Треугольники наиболее распространены в четвёртых волнах. Иногда их можно заметить в Волне В трёхволновой коррекции. Прежде чем предпринять какие-либо торговые действия, необходимо тщательно изучить модель. Зачастую цены вырываются из треугольных формаций резким импульсом, как показано на рисунке ниже.

После формирования треугольника в четвёртой волне, цена выходит из него в направлении третьей волны. Если треугольник встретился в Волне В, то рынок начнет движение в направлении Волны А.

Основные правила Волновой теории Эллиотта:

1) Волна 3 не может быть самой короткой:

Волна 3 всегда длиннее Волн 1 и 5, поэтому не следует обозначать на графике данную волну как самую короткую. Иногда Волна 3 может быть равной одной из волн, но никогда — самой короткой. Исключений в этом правиле нет.

2) “Правило Чередования”:

Если вторая волна является “простой коррекцией”, то ожидайте “сложную коррекцию” в четвёртой, и наоборот.

3) Волна 4 не должна перекрывать Волну 1:

Это значит, что дно четвертой волны не должно опуститься ниже пика первой волны. Данное правило ни в коем случае не может быть нарушено.

4) Волна 2 не может опускаться ниже основания Волны 1.

Каналы Эллиотта

После начала пятой волны, метод каналов Эллиотта может быть использован для проецирования ее окончания. Когда завершится четвертая волна, постройте прямую линию, соединяющую окончания Волны 2 и Волны 4.

Теперь постройте две параллельные линии от вершин Волны 1 и 3.

Пятая волна завершится на одной из двух верхних границ канала.

Если третья не была растянутой, то Волна 5 скорее завершится на границе, построенной от вершины Волны 3.

В случае растянутой третьей, пятая волна скорее завершится у границы канала, построенного через вершину первой волны. Пример показан на рисунке ниже.

График BTC/USD май 2020

Сохранить, а главное заработать во время коррекции Вам поможет понимание движения цены и логика построения волн. Для более точного результата, при использовании Волновой теории Эллиотта, важно всегда соблюдать правила. Хорошей торговли.

Источник: https://medium.com/p/6e669144c01a?source=user_profile———16——————-

Волновая теория Эллиота

Волновая Теория Эллиотта представляет собой разработку известной теории Доу. Она применима для любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото и т.д.). Теория волн была выдвинута бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии «Волновой принцип», опубликованной в 1938 году.

После выхода на пенсию во время тяжелой болезни Эллиотт занялся изучением графиков рыночных котировок в надежде найти метод, который позволил бы определять закономерности рынка. Проделав серьезную работу, он пришел к выводу, что рынок как продукт массовой психологии подчиняется некоторому закону.

В основе Волновой теории Эллиотта лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту поведение рыночных цен можно четко определить и выделить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое ценовое движение). Волновая Теория Эллиотта гласит, что рынок может находиться в двух широких фазах – бычий рынок и медвежий рынок.

Общие положения


(1)(3)(5)(А) (С) — импульсные волны

(2)(4)(B) — корректирующие волны

Как только завершается рост, состоящий из 5 волн, начинаются 3 волны коррекции (А) (В) (С). Независимо от степени тенденция всегда будет развиваться по основному 8-волновому циклу. Волны могут разбиваться (3 или 5). Эта разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является. Так, волны (1)(3)(5) делятся на 5 волн каждая, поскольку волна I — восходящая. Волны (2)(4) делятся на 3 волны меньшей степени, так как эти две волны идут против тенденции. Волны (А) (В) (С) составляют корректирующую волну II большей степени. (А) (С) — делятся на 5 волн, так как совпадают с направлением старшей тенденции II. (В) — состоит из трех волн, так как идет против тенденции II.

Правило 1.

Коррекция не может состоять из 5 волн.

Если при общей тенденции роста наблюдается 5-волновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы имеем дело с I волной 3-волнового (А) (В) (С) падения, т.е. падение продолжится. На медвежьем рынке после 3-волнового повышения должна возобновиться тенденция падения, а оживление, состоящее из 5 волн — предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен наверх. Эта волна может оказаться I волной бычьей тенденции.

Приметы волн, независимо от их иерархической степени.

Волна 1

Почти половина всех первых волн зарождается у основания рынка и является ни чем иным, как «отскоком» от наиболее низких уровней. 1 волна, как правило, самая короткая из 5 волн, иногда очень динамичная, если это основание рынка.

Волна 2

Как правило, проходит полностью или почти полностью расстояние, пройденное 1 волной, но удерживается над уровнем основания 1 волны.

Волна 3

Как правило, самая длинная и динамичная из всех 5 импульсных волн. Пересечение волной 3 уровня вершины 1 волны регистрирует все типы классических прорывов и сигнал к открытию длинных позиций. На эту волну приходится резкое увеличение объемов торговли. Волна 3 никогда не может быть самой короткой.

Волна 4

Эта волна имеет сложное строение, она так же, как и волна 2 представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако отличается своим строением (правило чередования) — часто появляются треугольники.

Правило 2

Основание волны 4 никогда не перекрывает вершину волны 1.

Волна 5

Гораздо менее динамична, чем волна 3. Во время этой волны многие индикаторы (осцилляторы) отстают от движения цен, и появляются отрицательные расхождения (дивергенция), предупреждая о приближении вершины рынка.

Волна А

Наиболее убедительным сигналом появления этой волны является разбиение на 5 меньших волн, при этом увеличение объема соответствует понижению цены.

Волна В

Эта волна отражает «отскок» цен вверх при новой нисходящей тенденции. Для нее характерен низкий объем. При этом образуется «двойная вершина». Иногда даже перекрывает вершину волны 5.

Волна С

Часто опускается намного ниже основания волны А, в частности, при проведении линии тренда под основанием волны 4 и волны А на графике появляется «голова-плечи».

Растяжение волн

BULL

BEAR

FIRST WAVE EXTENSION

Растяжение первой

BULL

BEAR

THIRD WAVE EXTENSION

Растяжение третьей волны

BULL

BEAR

FIFTH WAVE EXTENSION

Растяжение пятой волны

Во-первых, растягиваться должна только одна из импульсных волн. Остальные две сохраняют одинаковые параметры по времени и протяженности.

Двойная коррекция растянутых пятых волн


Диагональные треугольники

Восходящий клин

Такая конфигурация появляется на пятой заключительной волне и является моделью «восходящий клин», который всегда является медвежьим. Модель имеет 5 волн, каждая из которых делится на 3 волны. Линии тренда всегда сходятся. Прорыв более крутой является сигналом о значительном повороте рынка.

Нисходящий клин

Является противоположным «восходящему клину». «Нисходящий клин» всегда является бычьим.

«Неудачи» (failures)

BULL

Проявляется в заключительной пятой волне. Пятая волна разбивается на 5 волн, но последняя заключительная так и не достигает вершины волны 3.

BEAR

Корректирующие волны

Правило:

Корректирующая волна никогда не подразделяется на пять волн (за исключением треугольников).

Корректирующая волна состоит из трех волн. Она подразделяется на 4 вида моделей: зигзаги, плоские волны, треугольники, двойные и тройные тройки.

Зигзаги

Называется трех волновая конфигурация, направленная против хода тенденции (5 — 3 — 5)

BULL

BEAR

Волна (В) не достигает начальной точки волны (А). Волна (С) значительно перекрывает конец волны (А).

Двойной зигзаг

Часто встречается на больших моделях (М),(W).

Плоские волны

Эти волны образуют конфигурацию (3 -3 -5). Волна (А) состоит из трех волн. Плоская волна, скорее всего, консолидация, чем коррекция.

BULL

BEAR

Волна (В) достигает вершины волны (А), демонстрируя более высокий рыночный потенциал. Завершающая волна (С) заканчивает свой ход у основания волны (А) или чуть ниже, и, наоборот, для медвежьего.

Два исключения плоской коррекции «неправильная» коррекция (3 — 3 — 5)

BULL

BEAR

Вершина волны (В) превышает верх волны (А), а волна (С) опускается ниже основания волны (А) для бычьего рынка, и, наоборот, для медвежьего.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВЫХОД ИЗ СДЕЛКИ ФОРЕКС

«Перевернутая неправильная» коррекция

BULL

BEAR

Волна (В) достигает вершины волны (А), в то время как волна (С) так и не опускается до уровня основания волны (А). В этом случае бычий рынок обладает более высоким потенциалом, и, наоборот, для медвежьего рынка.

Бегущая коррекция (running correction)


Встречается крайне редко, но появление ее на графиках свидетельствует об очень сильном потенциале рынка.

Треугольники

Обычно появляются на (4) волне. Они также могут появиться на волне (В), входящую в корректирующую конфигурацию (А) (В) (С). Таким образом, при восходящей тенденции их можно охарактеризовать как бычью, так и медвежью модель одновременно. Обычно это фигура продолжения, если это не вершина. Как правило, является продолжением существующей тенденции после еще одной волны роста.

Вершина треугольника (то есть точка, в которой сходятся все линии тренда) часто соответствует моменту завершения (5) заключительной волны.

Двойные тройки

Правило чередования

Если волна (2) представляет собой простую модель коррекции (а) (в) (с), то волна (4) скорее всего, образует треугольник, и наоборот.

Числа Фибоначчи — математическая основа теории волн

Как признавал сам Элиот в своей работе «Законы природы», математической основой теории стала последовательность чисел, которую открыл (или, чтобы быть точнее, вновь открыл) Фибоначчи в XIII веке. В его честь открытую им последовательность стали называть «числами Фибоначчи».

Фибоначчи в свое время опубликовал три большие работы, самая знаменитая из которых называется «Liber Abaci». Благодаря этой книге Европа узнала индо-арабскую систему чисел, которая позднее вытеснила традиционные для того времени римские числа. Работы Фибоначчи имели огромное значение для последующего развития математики, физики, астрономии и техники. В «Liber Abaci» Фибоначчи приводит свою последовательность чисел как решение математической задачи — нахождение формулы размножения кроликов. Числовая последовательность такова: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 (далее до бесконечности). Последовательность Фибоначчи имеет весьма любопытные особенности, не последняя из которых — почти постоянная взаимосвязь между числами.

Сумма любых двух соседних чисел равна следующему числу в последовательности. Например: 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13 и т.д.

Отношение любого числа последовательности к следующему приближается к 0,618 (после первых четырех чисел). Например: 1: 1 = 1; 1: 2 = 0,5; 2: 3 = 0,67; 3: 5 = 0,6; 5: 8 = 0,625; 8: 13 = 0,615; 13: 21 = 0,619 и т.д. Обратите внимание, как значение соотношений колеблются вокруг величины 0,618, причем размах флуктуаций постепенно сужается; а также на величины: 1,00; 0,5; 0,67.

Отношение любого числа к предыдущему приблизительно равно 1,618 (величина обратная 0,618). Например: 13: 8 = 1,625; 21: 13 = 1,615; 34: 21 = 1,619. Чем выше числа, тем более они приближаются к величине 0,618 и 1,618.

Отношение любого числа к следующему за ним через одно приближается к 0,382, а к предшествующему через одно — 2,618. Например: 13: 34 = 0,382; 34: 13 = 2,615.

Последовательность Фибоначчи содержит и другие любопытные соотношения, или коэффициент, но те, которые мы только что привели — самые важные и известные. Как мы уже подчеркивали выше, на самом деле Фибоначчи не является первооткрывателем своей последовательности. Дело в том, что коэффициент 1,618 или 0,618 был известен еще древнегреческим и древнеегипетским математикам, которые называли его «золотым коэффициентом» или «золотым сечением». Его следы мы находим в музыке, изобразительном искусстве, архитектуре и биологии. Греки использовали принцип «золотого сечения» при строительстве Парфенона, египтяне — Великой пирамиды в Гизе. Свойства «золотого коэффициента» были хорошо известны Пифагору, Платону и Леонардо да Винчи.

Коэффициенты Фибоначчи и процентные отношения длины коррекции

Поскольку из трех импульсных волн растягивается только одна, две остальные равны по протяженности и времени завершения. Если растягивается пятая волна, волны 1 и 3 должны быть почти равны. При растяжении третьей волны более или менее равными окажутся волны 1 и 5.

Минимальным ориентиром вершины волны 3 будет точка, координаты которой получают, умножая длину волны 1 на 1,618 и, прибавляя произведение к показателю основания волны 2, то есть к значению, соответствующему самой нижней ее точке.

Верхняя точка волны 5 может быть установлена путем умножения длины волны 1 на 3,236 (это 2 х 1,618). Полученное произведение следует прибавить к значению вершины или основания волны 1. Соответственно, мы получим максимальный или минимальный ориентир.

Когда волны 1 и 3 равны, а волна 5, как ожидается, растянется, то ценовой ориентир может быть получен следующим образом. Во-первых, следует измерить расстояние от нижней точки волны 1 до вершины волны 3, и умножить его на 1,618. Полученное произведение, в свою очередь, прибавляют к значению самой нижней точки волны 4.

При коррекции (в случае нормальной зигзагообразной коррекции типа 5-3-5) волна С часто достигает длины волны А.

Возможную длину волны С можно также измерить, умножив 0,618 на длину волны А, и вычтя полученное произведение из значения основания волны А.

В случае плоской коррекции по типу 3-3-5, где волна В достигает или даже перекрывает уровень вершины волны А, волна С будет примерно равна 1,618 длины волны А.

В симметричном треугольнике отношение каждой последующей волны к предыдущей примерно равно 0,618.

Заключение

Полный цикл бычьего рынка состоит из 8 волн: 5 волн роста, за которыми следуют 3 волны падения.

Тенденция подразделяется на 5 волн в направлении следующей в иерархии, более продолжительной тенденции.

Коррекция всегда состоит из трех волн.

Простые коррекции бывают двух типов: зигзаги 5-3-5 и плоские волны 3-3-5.

Треугольники, как правило, образуются на четвертых волнах (эта модель всегда предшествует последней волне). Треугольник может также быть корректирующей волной В.

Любая волна является частью более длинной и подразделяется на более короткие.

Иногда одна из импульсных волн растягивается. Остальные две должны оставаться равными по времени и протяженности.

Математической основой теории волн Элиота является последовательность Фибоначчи.

Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи.

Коэффициенты Фибоначчи и основанные на них отношения длины коррекции используются для определения ценовых ориентиров. Отношение длины коррекции к предыдущему движению рынка часто равняется 62%, 50% и 38%.

Правило чередования предупреждает, что не следует ждать одинакового проявления ценовой динамики два раза подряд.

Бычьи рынки не должны опускаться ниже основания предыдущей четвертой волны.

Волна 4 не должна перехлестываться с волной 1 (правда, это правило иногда нарушается на фьючерсных рынках).

Основными аспектами теории волн Элиота являются (в порядке значимости): форма волны, соотношение волн и время.

Лучшие результаты волновой анализ демонстрирует на массовых рынках, на рынке золота, FOREX.

Простые формулы определения коррекции на Форекс и подходы к работе с ней

Добрый день. Сегодня на блоге веб-мастера Максима, где мы с большим удовольствием рассказываем о различных явлениях на Форексе и помогаем новичкам и бывалым трейдерам в принятии важных решений, тема, которая поможет вам контролировать ситуацию во время торговли с учетом высокой вероятности появления коррекционных волн.
Мы познакомимся с разными представлениями о том, что такое коррекционная волна. Узнаем, как ещё её называют. Также мы познакомимся с видением Эллиота относительно коррекционных (вот сопутствующие статьи — волновой принцип Эллиотта, волновая теория Элиота, Волны Эллиота), а также активных волн, которые постоянно появляются на рынке.
Кроме всего прочего, мы узнаем о традиционных подходах, в виде уровней линейки Фибоначчи, подходами к определению глубины коррекционных волн. А также узнаем о самых последних достижениях в этой области.

Простые формулы определения коррекции на Форекс и подходы к работе с ней.

Вот все мои статьи по Фибоначчи в Форекс:

При этом, конечно, как это часто бывает на блоге веб-мастера Максима, мы предложим вам ряд традиционных и ультрасовременных рекомендаций или моделей поведения трейдера, который принимает во внимание возможность появления коррекционной волны.


Смотреть видео-обзор статьи

Изюминкой этой статьи станет разрабатываемый в одной из лабораторий Форекс подход к определению глубины коррекции.

Классические подходы к определению коррекции.

Понятие коррекции и понятие откат равны (читай — торговля на откате) по своему значению, кроме того бывает также боковая коррекция Forex, она иначе называется флет (читай статью — Флет на Форекс).

По мнению многих аналитиков, которые работают на рынке и предлагают свои виденья широкой аудитории, коррекция продолжается вплоть до пробоя тени последней тенденции (читай — ложный форекс пробой, торговля на пробое), как показано на рисунке.

Определения коррекции на Форекс

Коррекция форекс в привычном представлении многих.

Причины появления коррекции бывают разными.

  • Быстрые изменения предложения или спроса,
  • Второстепенные новости, которые не могут быть показателем новой тенденции.
  • Выход из зоны перепроданности или перекупленности, который наступает после резкого скачка. В этот момент количество заявок в сторону тренда растет до критических отметок и после этого происходит откат, а затем возобновление движения.

Величина коррекции может быть пропорциональна росту величины таймфрейма. Например, на М1 коррекция Форекс может насчитывать всего несколько пунктов, тогда как на D1 она может дойти до сотен.

10,0,1,0,0

Тем, кому интересно словообразование на рынке Форекс сообщаем, что график «откатывается» или «корректируется».

Говорят, что начало и конец любой сессии начинается с коррекции.

Теперь, когда мы познакомились с коррекцией пришло время связать её с некоторыми классическими теориями. Одной из таких будет теория Эллиота, о ней мы поговорим позже. Также в будущих разделах мы объединим теорию Эллиота и данные с линейки Фибоначчи.

А сейчас поговорим о том, до какого уровня может развиваться коррекция, по мнению Чарльза Доу.

Коррекция Форекс по Чарльзу Доу

Если вы наблюдаете поворот тренда, то, вероятно, это коррекция, но до какого уровня она может продолжаться. Чарльз Доу в 19 веке предложил делить весь тренд на четыре части. По границам этих частей проводились линии равные одной трети, половине и двум третям.

Именно до этих уровней, ученый полагал, может опуститься коррекционное движение.

Пол века спустя, Ральф Эллиот предложил другие уровни – 38.2%, 50% и 61,8% по линейке Фибоначчи. Как видно эти линии почти совпадают друг с другом.

Коррекция форекс. Чарльз Доу

Подходы работе во время коррекции

Не вызывает сомнения, что делать, если вы зафиксировали коррекцию, то в случае умеренного трейдерского подхода, вы, вероятно, захотите переждать и начать торговать, сразу после возобновления основного тренда. При агрессивном ведении торгов вам, скорее всего, повезет войти в рынок против основного тренда.

Если вы к моменту начала неопределенности зафиксировали позицию, то можете попытаться её удержать. Однако это может привести к финансовым потерям, если в результате это окажется не разворот, а коррекция Форекс, которая растянута во времени.

Зафиксировав же позицию по тренду, вы снова подвергаете риску свой капитал, так как на рынке могут развернуться события вопреки ожиданиям. Либо напротив, получите значительную финансовую прибыль, если вам удалось зафиксировать самый высокий или экстремально низкий показатель. Результат будет связан с тем, какие именно сделки вы заключили, а также от того, по какому сценарию пойдет развитие рынка далее.

Особенности ценового движения в коррекциях и активных волнах по теории Эллиота измеряемые линейкой Фибоначчи.

Мы знаем, что цены на валютном рынке двигаются в соответствие с волновым циклом. Этот цикл состоит из:

Первой активной волны, затем коррекционной второй волны, которая состоит из волн a, b c. Далее идет третья активная волна по тренду, после которой опять идет откат в виде четвертой волны, он также состоит из трех волн a, b, c. После этого идет пятая волна, за которой следует значительная коррекция тренда, также состоящая из трех коррекционных волн A, B, C. Точно также происходит развитие трендовых и коррекционных движений на нисходящем тренде.

Если мы посмотрим на глубину коррекции, которая выражается на графике во второй волне, то мы увидим, что её глубина, должна дойти до уровня 85,4% линейки Фибоначчи от величины первой волны. Это можно считать характерным признаком, который выделяет первую волну из ряда других. Другой признак наличия первой волны состоит в том, что её коррекция состоит из зигзагообразной второй волны.

Глубокая коррекция после начальной волны объясняется просто. Трейдеры восприняли первое движение, как коррекцию к существующему нисходящему тренду. Они могли бы увидеть в ней начало нового тренда, но не преуспели в этом, поэтому и наблюдается глубокая коррекция.

Волна 4 – коррекционная к третьей волне откатывается до уровня 38,2% по линейке Фибоначчи.

Передовые технологии определения коррекции

На закуску предлагаем вам одну из передовых разработок, которые ведутся в современной Форекс лаборатории в области определения коррекции.

Ни для кого не секрет, что современный рынок стал более подвижным. Можно сказать, что он стал хитрее. И реагировать на уровни, обозначенные в девятнадцатом и даже двадцатом веке, он не намерен.

Тогда как же поступать при торговле. Вывод очевиден. Современному трейдеру приходится быть крайне осторожным.

Мы уже рассказывали раньше о подходе, который помогает определить направление тренда, через поиск разницы, между открытиями свечей на некотором промежутке.

Этот же подход применяется для поиска экстремальных противоходов. То есть, нужно найти расстояние от всех точек открытия до всех минимумов. Далее определить самый дальний.

30,0,0,1,0 Коррекция форекс ультрасовременный подход к определению.

Посмотрите на рисунок. На нем мы видим сильное движение вверх, вплоть до 1-2 апреля этого года. Далее начался разворот, который перешел в боковую коррекцию.

В Форекс лаборатории, о которой идет речь в этой статье работают четыре человека. Этого вполне достаточно, для того, чтобы определить основные направления разработок. Договора подрядов делают остальное.

Разработки ведутся в соответствие со штатным расписанием, важно создать новую теорию вовремя и опробовать её на практике, чтобы уберечь свой капитал от дополнительных рисков.

Именно тут был изобретен этот подход. Когда сравниваются точки открытия свечей с минимальными точками каждой свечи на отрезке.

Например, на промежутке, изображенном на рисунке выше экстремальное отклонение от тренда было достигнуто на рубеже 26.03.2014 с 12:00 до 27.03.2014 4:00.

Каждый, кто берется сегодня торговать от коррекции или старается обойти её, должен понимать, что существует целый ряд подходов к самому определению феномена. Нужно здорово постараться, чтобы не запутаться и избрать тот, который подходит только для вас и годен к использованию в условиях современных рыночных движений.

При этом остается вопросом, какой из сценариев взаимодействия с рынком вы изберете, от этого будет зависеть, каким рискам будет подвержен ваш капитал.

Не нужно забывать, что частные лаборатории по разработки современных рыночных теорий открываются повсеместно, и вам нужно только внимательно следить за публикациями на нашем сайте, чтобы не пропустить новости, которые обнародуются с целью популяризации подходов.

40,0,0,0,1

К тому же, не нужно снимать со счетов, важность самостоятельныех исследований.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Добавить комментарий