ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Что такое ролловер на Форекс?

Термин “ролловер” относиться к рынку Форекс. В данном материале мы расскажем, что это такое, и зачем он нужен. Также рассмотрим, в чём заключается различие ролловеров у разных брокеров Форекс.

С английского rollover переводится как – возобновление либо, чтобы понятнее обновление. Иными словами это обновление операций. А если говорить о рынке Форекс, то это перераспределение финансов между счетами его участников в ПАММ счетах. У большинства брокеров Форекс это снятие процента за открытый ордер, который переходит на следующие торговые сутки.

Понятие “ролловер” нужно знать, прежде всего, инвесторам, которые вкладывают свои средства в ПАММ-счета. Иными словами, не зная, что такое ролловер на Форекс, инвестор не считается профессионалом, поскольку именно он подводит итоги деятельности торговли на финансовом рынке, в частности Форекс.

Ролловером можно назвать специальные технические мероприятия, производимые после определённого временного интервала, который выставляется брокером индивидуально.

В рамках ролловера могут происходить следующие операции:

  • фиксируются результаты торгов, которые уже прошли;
  • между управляющими, а также инвесторами ПАММ-счётов происходит распределение убытков и прибыли;
  • обрабатываются заявки на вывод и ввод денежных средств;
  • появляется свежая информация на официальных сайтах брокеров.

Об особенностях ролловера

Дабы лучше разобраться, что такое ролловер на Форекс, отметим, что они бывают 2-х типов:

  • Открытые. Когда они задействованы, выполняются заявки по распределению полученной прибыли, не отклоняясь от договора оферты.
  • Закрытые. Заявки на распределение прибыли во время его действия не происходят. Выполняются только операции по сбору статистики и обновления данных по всем ПАММ-счетам в рамках конкретного брокера.

Отметим, что у каждого Форекс-брокера понятие ролловера своё. То есть, он проводится по установленным брокером правилам. К примеру, на большинстве торговых площадок установлен открытый ролловер, имеющий конкретное время срабатывания. Но это значение не может быть меньше, чем один раз в 24 часа. Делается с целью получения для инвесторов определённый процент денежных средств, а управляющие трейдеры – комиссию за прибыльную торговлю на средства инвесторов.

Какими бывают ролловеры у брокеров Форекс?

Примеры значений ролловера.

Не будем далеко ходить и рассмотрим действие роловера на примере компании Альпари. У него ролловер выполняется по окончанию каждого торгового часа. Управляющий самостоятельно в планировщике задач выставляет частоту и тип ролловеров, естественно, открытых.

Так, если на площадке брокера по умолчанию ролловеры выполняются каждый час, тогда управляющий не сможет выставить ролловеры с исполнением один раз в 90 минут либо 120 минут. А вот, 30 минут – вполне.

Если же ролловер всё-таки не выполнится, скажем, из-за каких-нибудь технических проблем, тогда его выполнение произойдёт в рамках первого ролловера, как только будут устранены неполадки, мешающие его исполнению.

Что касается брокера Amarkets,то на его площадке ролловер выполняет перенос открытых позиций на следующую дату поставки цены. В ходе ближайшего открытого ролловера осуществляется выполнение заявок на вывод. Чтобы создать заявку, нужно задать точное время выполнения данной операции. Ведь у каждого трейдера, который торгует деньгами инвесторов, установлено своё время, когда они подключаются. В 20:00 по Москве выполняется технический открытый ролловер. Он необходим, чтобы иметь связь с торговыми стратегиями управляющих.

Ежемесячно 1-го числа происходит перераспределение в автоматическом режиме денежных масс между инвесторами и управленцами счетов ПАММ. То есть, осуществляется выплата вознаграждения партнёрам, а также реинвестирование.

Теперь Вы понимаете, как важно понимать, что такое ролловер. Ведь это позволит вовремя подать приказ на вывод полученной прибыли. А те, кто не успел провести эту операцию, смогут снять прибыль только после следующего ролловера.

Вот почему важно поинтересоваться в службе поддержки рассматриваемого брокера, которые предоставляет торговлю ПАММ-счетами, о периодичности проведения роловеров, а также что конкретно позволено проводить в данный временной промежуток.

То есть, в рамках ПАММ-счета инвестор, зная время проведения закрытых ролловеров, может вывести средства так:

  • вывод исключительно прибыль за текущий период торговли;
  • сумму прибыли сверх минимального депозита;
  • вывести все средства.

Инвесторы должны знать, что преимущественно на ПАММ-счетах выставлены открытые ролловеры, срабатывающие каждый час и наличие порога 10 минут. За сутки минимально допустимое количество ролловеров равняется одному.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Трейдер на форексе

Сначала думал, начать статью с определения, кто же такой трейдер, но решил, что это будет несколько суховато. Предлагаю сначала именно понять, а не получить прямое определение этого слова. Говоря о торговце, стоит сразу представлять себе именно спекулянта, чья деятельность более широко известна.

Задача состоит в том, что бы покупать дешево, а продавать дорого, тем самым, выгодой для спекулянта является разница между его такими вот торговыми операциями. Трейдер, это и есть спекулянт, только на рынке акций, или фьючерсов, облигаций или валют. Его цель та же самая, зарабатывать деньги за счет успешных покупок и продаж тех рыночных инструментов, которые он для себя определил.

Форекс трейдер

Форекс трейдер это валютный спекулянт, человек, который совершает торговые операции на Forex. В отличие от продавца, зарабатывающего себе на жизнь покупкой и дальнейшей продажей картофеля, например. Валютный торговец может не только продавать то, что уже купил, но так же продавать и то, чего у него нет. Понимаю, это кажется, мягко говоря, странным, но на самом деле все не так уж и сложно себе представить. В случае покупки, спекулянт отдает свои деньги и приобретает какой-то товар, например, один лот по определенной валютной паре.

Вот мы отдали 100 долларов, и приобрели с помощью торгового плеча 0.1 лота валютной пары EUR/USD. Здесь все понятно, подобные операции совершают люди в каждом магазине, отдавая некоторую сумму денег и взамен получая товар. Рассмотрим второй вариант, когда человек продает 0.1 лота пары EUR/USD.

В данном варианте валютный спекулянт как бы занимает 0.1 лота и обязуется позже отдать обратно именно 0.1 лота. Важным моментом является то, что нужно отдать именно 0.1 лота, а не денежные средства, в независимости от того, сколько объем этой пары будет стоить на момент, когда будем отдавать.

Таким образом, трейдер имеет возможность продать определенный объем, обязуясь затем его купить и тем самым вернуть обратно. Если человек посчитал, что цена на фьючерс нефти сейчас начнет опускаться, то он может, как бы занять этот фьючерс, продать его, пока цена высока, а затем, когда стоимость фьючерса понизится, его купить и вернуть. Соответственно, разница, полученная в результате такой операции, и будет выгодой работника биржи.

Трейдер — продавец воздуха

Иногда, сложно понять сразу процедуру с продажей того, чего фактически у человека нет. Да это и не слишком важно, потому что спекулянту не приходится ни у кого просить в долг тот инструмент, который он решал продать. Вместо этого в терминале есть всего две кнопки, которые могут нас интересовать, когда разговор идет об открытии позиции.

SELL и BUY позволяют человеку продать или купить выбранный инструмент соответственно. Для валютчика вообще нет никакой разницы, откуда возьмется то, что он хочет купить или продать, ведь главное, что это можно сделать, просто нажав соответствующую кнопку. Весь процесс автоматизирован, то есть контрагент находится для нашей заявки, например, на покупку автоматически. Таким образом, участник биржевых баталий может сосредоточиться именно на торговле, не отвлекаясь на сторонние вопросы.

Перераспределение денежных средств

Откуда появляются те деньги, которые зарабатываются трейдерами на биржах? Все дело в том, что каждый участник системы вкладывает свой капитал на депозит. Кто-то зарабатывает в результате трейдинга, а кто-то теряет. Не все участники рынка являются спекулянтами. Некоторым компаниям нужен определенный объем одной валюты в определенный момент.

Организация просто приобретает необходимый ей объем, не стремясь на такой операции что-то заработать. Другими словами, на рынках происходит перераспределение средств между всеми участниками системы. Одни вынуждены что-то приобретать для своих нужд, а для других форекс является именно способом заработка за счет спекулятивных действий.

Развитие трейдинга

Конечно, есть некоторые моменты в работе трейдера, которые могут беспокоить интересующихся этой профессией людей. В первую очередь речь идет о том, что человек не имеет никаких гарантий того, что у него вообще получится что-то заработать. Данной профессии учатся годами, постоянно оттачивая свое мастерство.

Заранее невозможно определить, сможет ли интересующийся достичь финансового успеха в трейдинге. Поэтому, часто люди совмещают свою основную работу с форексом. Это позволяет им не отказываясь от стабильного заработка изучать валютный рынок.

Сейчас активно развивается Интернет – трейдинг, когда каждый желающий, имеющий доступ в Интернет, может позволить себе совершать операции на мировом финансовом рынке. Даже если нет средств, чтобы торговать на форексе, можно открыть совершенно бесплатно демонстрационный счет и совершать на нем те же самые сделки, только на виртуальные фантики.

Такие счета помогают осваиваться на форексе людям, не спешащим вкладывать свои средства в торговлю. Индустрия развивается очень стремительно, а потому, никого уже не удивляет факт, что спекулянты покупают и продают валюты, золото, акции и так далее, не только со своих компьютеров, но и с мобильных телефонов, планшетов и с другого оборудования, которое имеет выход во всемирную паутину.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРЕКС

частое перераспределение невыгодно

Если вы переразмещаете капитал слишком часто, то вы лишь ухудшаете положение, так как данный метод будет хуже по сравнению с соответствующим статичным дроблением /. Поэтому, раз в итоге вам выгоднее использовать метод динамичного дробления f при распределении капитала, вам также будет выгоднее прибегать к перераспределению средств между активным и пассивным субсчетами как можно реже. В идеале, вы будете производить такое деление между активным и пассивным капиталом лишь один раз в самом начале программы.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ФОРЕКС

Слишком частое перераспределение невыгодно. В идеале, вы никогда не станете перераспределять капитал и дадите доле оптимального f которую вы используете, возможность приближаться к 1 с ростом капитала на вашем счете. В действительности, однако, в какой-то момент вы, скорее всего, произведете перераспределение. Будем надеяться, что вы не станете перераспределять капитал так часто, что это превратится в проблему.

Похоже, что перераспределение дает прямо противоположное тому, что мы хотим, так как оно урезает активный капитал после его роста или пополняет активную часть капитала после периода, за который он понизился.

Перераспределение — это компромисс. Компромисс между теоретически идеальной и реальной практической реализацией. Обсужденные нами методы позволяют нам извлекать максимум из этого компромисса. В идеале, вы никогда не стали бы перераспределять капитал. Ваш скромный счет из всего-то 10 ООО долл., вырастая до 10 ООО ООО долл., ни разу не подвергся бы перераспределению. В идеале, вы перетерпели бы текущие потери, которые понизили ваш счет до 50 ООО долл. с отметки в 10 млн. долл., после чего он подскочил до 20 млн. долл. В идеале, если ваш активный капитал сократился бы до одного доллара, то вы все равно могли бы торговать дробным контрактом (микроконтрактом?). В идельном мире все это было возможным. В реальной жизни вы соберетесь перераспределять капитал где-то вверху или внизу. При условии, что вы собираетесь это делать, вы могли бы к тому же делать это систематическим, прибыльным способом.

При перераспределении, или разрешении компромисса, вы возвращаетесь обратно в то состояние, в котором вы бы начинали программу заново, только на другом уровне капитала. Следовательно, между перераспределениями вы позволяете результатам торговли диктовать, куда смещать долю /при использовании динамичного дробления f С помощью рычага можно чрезвычайно быстро увеличить капитал, даже если вы начинаете с выделения в активную долю только 5% капитала. Напоминаю, что если вы используете все оптимальное f на этих 5% и если ваша программа достаточно эффективна, то вы в скором времени будете торговать значительными объемами, сопоставимыми со всем капиталом на счете.

VSA: Накопление и Распределение или Как входят в рынок «Большие Игроки»

Приветствую всех форекс трейдеров на портале tradelikeapro.ru . Мы продолжаем тему анализа валютного рынка с применением объемов, в народе называемую Volume Spread Analysis или просто VSA. В этот раз мы поговорим о таких понятиях как Накопление и Распределение. Надеюсь, что это видео поможет вам лучше понять как входят и выходят из рынка маркет-мейкеры, а также то, что при торговле на рынке форекс нам стоит принимать во внимание общую картину, а не только последние несколько свечей.

Во-первых, если вы не знаете, что такое Volume Spread Analysis, то прежде чем смотреть нижеследующее видео, я вам советую ознакомиться с предыдущими уроками по теме интерпретации объемов, иначе вам многое будет непонятно:

Итак, что же такое Накопление и Распределение в контексте VSA ?

Накопление – это процесс открытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Происходит в несколько этапов.

Распределение – это процесс закрытия крупной позиции маркет-мейкером на определенном ценовом уровне. В зависимости от доступной ликвидности происходит, как и накопление, в несколько этапов.

Некоторые термины с наглядными примерами гораздо удобней объяснить в форме видео, поэтому для более детального разбора понятий Накопление и Распределение, я предлагаю посмотреть видео-урок, следующий сразу за этим текстом.

Как это выглядит на графике?

Для начала давайте взглянем на процесс распределения, который происходит в виде классической картины восходящего тренда. Это будет наиболее очевидно и понятно. Стоит учитывать, что процесс накопления может происходить не всегда в красивом виде, как на картинке ниже:

На нем происходит тренд вверх, откат, накопление. Снова тренд вверх, откат, накопление и опять тренд вверх.

Но такое поведение графика может быть не всегда. Есть вероятность, что график будет неровным, будет иметь горизонтальные движения и будет флэт.

Для примера рассмотрим другую ситуацию:

В начале мы видим флэт, затем горизонтальное движение. Далее маркет-мейкер входит в продажи, происходит повторное горизонтальное движение, вновь возникает флэт.

Затем маркет-мейкер вновь входит в продажи, и мы видим, что образовался тренд вниз:

На самом деле, это процесс накопления покупок, который начался ранее.


В целом схемы маркет-мейкеров отличаются от тайм фрейма к тайм фрейму. Они обладают разнообразием, и из-за этого нельзя создать чёткий алгоритм действий и заранее понять, как поведёт себя маркет-мейкер.

Мы не можем залезть в голову к людям, которые работают в крупных фондах. Нам лишь дано смотреть на график, анализировать и делать свои выводы.

Стоит запомнить, что большая позиция не может быть открыта сразу одним ордером. Это происходит постепенно. И если на графике наблюдается тренд вверх, то процесс накопления будет происходить на коррекции цены.

Как вы помните сила рынка проявляется на нисходящих свечах, а слабость рынка на восходящих.

Накопление для восходящего тренда не всегда происходят на нисходящих свечах. Бывает такое, что покупки слишком сильные и происходят на восходящих свечах. Данный процесс не всегда происходит на противоположных основному движению свечах. Это стоит учесть.

Наиболее выгодное место для маркет-мейкера, чтобы войти на восходящий тренд – это коррекция рынка.

На графике мы ясно видим, что произошло движение вниз.

Свеча в середине своим хвостом и возросшим объемом ясно показывает, что маркет-мейкер воспользовался желанием толпы продавать, после того как был слегка пробит предыдущий локальный минимум:

Многие выставили приказы селл стоп на продажу ниже данного уровня, и маркет-мейкер воспользовался данной ликвидностью для того, чтобы закупиться.

После данного процесса график вновь пошёл наверх.

Так же мы можем наблюдать явные поглощающие продажи покупки:

На картинке можно увидеть крупный объем на свечах с очень узким телом. Это означает, что приказы на продажу поглощаются маркет-мейкерами.

После того как всё предложение было удалено из рынка, произошёл рост вверх. Продавцов практически не осталось, и препятствие для цены исчезло. Она смогла свободно направиться наверх.

Поэтому, проще говоря, Накопление – это процесс открытия большой позиции.

На скриншотах мы рассмотрели пример для покупок. Для продаж было бы всё наоборот.

В свою очередь, распределение – это процесс закрытия позиции.

Когда на графике присутствует сильный тренд, многие трейдеры стараются присоединится к нему и взять свой профит.

Очень часто можно наблюдать кульминацию покупок и продаж, когда появляются крупные свечи и после них происходит конец тренда:

С одной стороны, свеча полнотелая, имеется большой объем. Кажется, что все закупаются. Но на самом деле происходит передача позиции на покупку опоздавшим трейдерам, которые хотят подключиться к тренду. При этом сам тренд почти иссяк.

Кульминация покупок и продаж может происходить не только в один этап, когда маркет-мейкер выходит из рынка и у него не остаётся позиций. Бывает, что данный процесс происходит постепенно.

Мы можем это наблюдать в виде всплесков активности в направлении завершённого тренда. Это манипуляция маркет-мейкеров, стремящихся завлечь новых покупателей или продавцов, которые думают, что тренд продолжится.

В свою очередь, это позволяет им выйти из своей позиции.

К примеру, на графике в выделенном месте произошла передача позиции на покупку людям, которые опоздали к началу тренда:

Далее мы наблюдаем флэт с низкой активностью, а затем новые покупки.

Замечу, что эти покупки могут быть вызваны самими маркет-мейкерами, которые слегка подталкивают цену вверх. Таким образом, они дают своего рода приманку. Люди видят, что цена растёт, начинают покупать, и им передаются позиции маркет-мейкеров, которые выходят из рынка и фиксируют свою прибыль.

Напомню, что выход из покупок — это продажи. Когда маркет-мейкер выходит из покупок, он продаёт.

Выход из продаж — это покупки. И поэтому если он закроет позицию на большую покупку разом без наличия ликвидности и желающих у него купить, то он откроет большую продажу.

Закрыв свою покупку, он произведёт действие равносильное большим продажам. Таким образом цена упадёт.

Стоит учитывать, что если это произойдет, то маркет-мейкер потеряет прибыль. Он в этом не заинтересован, поэтому он всегда ожидает наличие трейдеров, которые готовы купить у него данную позицию. Либо сам создаёт предпосылки для того, чтобы привлечь их.

Когда смысл понятий Накопление и Распределение отложится в вашей памяти, провести анализ VSA будет значительно проще.

Изучив информацию, данную в статье, вы начнёте понимать, что стоит оценивать не только последние несколько свечей, а всю ситуацию в целом. Что сейчас происходит, чем занимаются маркет-мейкеры и чего стоит ожидать дальше. На сегодня это всё. Удачи вам в торговле и до новых встреч.

Крупнейшее перераспределение капитала начинается?

Крупнейшее перераспределение капитала начинается?

На мировые финансовые рынки в скором времени могут хлынуть свежие потоки капитала, и придут они из Японии. Власти страны одобрили изменение инвестиционной декларации пенсионного фонда, и теперь эти деньги будут перераспределены в более рисковые активы.

Сразу нужно отметить, что Пенсионный фонд Японии с аббревиатурой GPIF является самым крупным в мире, его объем составляет порядка $1,5 трлн. Изменение GPIF началось еще в апреле в рамках одного из планов премьер-министра Синдзо Абэ по более агрессивной инвестиционной политике.

Предполагается, что фонд с целью увеличения своей доходности будет перераспределять вложения в пользу рисковых активов. Для этого он будет продавать имеющиеся в распоряжении японские бонды, что с высокой долей вероятности вызовет ослабление японской иены, — еще одна часть плана Абэ. Ослабление иены на 18% в прошлом году уже помогло повысить инфляцию до пятилетнего максимума.

Кстати, если говорить о валютном рынке, то крупнейшие японские инвестиционные банки Nomura и Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities прогнозируют девальвацию валюты Страны восходящего солнца примерно на 8-10 иен за доллар.

Дело в том, что GPIF, по всем подсчетам, до 2020 г. необходимо выплатить населению огромные суммы, а поскольку с 2009 г. он выплачивает больше, чем получает в виде взносов, необходимо в срочном порядке увеличивать доходность.

В ближайшие 2-3 месяца специальная рабочая группа займется разработкой детального плана перераспределения активов. Недавно назначенный глава инвестиционного комитета фонда Ясухиро Йонезава на днях заявил, что пенсионный фонд может увеличить вложения в отечественные акции до 20% от портфеля с текущих 13%.

Вообще сейчас структура вложений выглядит следующим образом: 60% инвестиций направляется в японские правительственные облигации, 11% — в иностранные облигации, 12% — в иностранные акции и 5% — в краткосрочные инструменты.

Помимо того, что GPIF будет продавать локальные облигации и наполнять портфель акциями, он также будет увеличивать в портфеле и долю иностранных ценных бумаг. Эксперты предполагают, что сумма таких инвестиций составит от $200 млрд до $400 млрд.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРЕКС СОВЕТНИК MASTER

Не стоит забывать и про Европейский центральный банк, который в скором времени может решиться на масштабные стимулы, будь то полноценное QE или какая-то разновидность программы LTRO. Если Марио Драги все же запустит стимулирующие программы, то вместе с пенсионным фондом Японии на мировых рынках появятся свежие миллиарды, которые будут продолжать толкать котировки вверх.

Стратегия торговли на корреляции валютных пар на форекс. Про EURUSD, USDCHF, USDJPY и другие

И снова здравствуйте, дорогие читатели, дамы и господа. В сегодняшней статье мне бы хотелось презентовать вам весьма интересную тему, а именно, стратегия торговли на корреляции валютных пар. Я считаю, что корреляция является весьма интересным явлением, которое при грамотных обстоятельствах можно весьма выгодно использовать в торговле.

Я замечаю, что многие трейдеры не особо знакомы с данным понятием, но это абсолютно неправильно! В частности, мне очень хочется рассказать вам, что же вообще представляет из себя корреляция и как можно ее использовать!

Вы можете подумать, что это нечто сложное и тяжело реализуемое, но спешу вас успокоить, что понять корреляцию не так-то и сложно, просто необходимо проявить некую логику и базовое понимание движения валют.

Поговорим о корреляции

В частности, многие часто слышали термин корреляции, но далеко не все знают, как правильно использовать ее на практике, и что она вообще означает.

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования, основанные на корреляции, но, к сожалению, заканчивается это зачастую еще большими потерями. Тут стоит понимать, что не нужно лишний раз усложнять себе жизнь.

В частности, говоря про корреляцию, я не собираюсь долго и нудно капать вам на мозги и описывать формулы, по которым корреляция рассчитывается. В интернете по поводу этого есть куча информации, и если у вас есть желание, вы можете с ней ознакомиться, к примеру с моей старой статьей о корреляции

6,0,1,0,0

Прямая и обратная корреляция

Если говорить просто, то корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими, при этом, чем большим будет значение корреляции, тем более синхронно будут идти валюты.

Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально. Явным примером этому является EURUSD и USDCHF. Если вы откроете графики этих пар, то обнаружите, что они двигаются практически зеркально. То есть, если евро идет вверх, то франк будет зеркально идти вниз и наоборот.

Сама по себе корреляция возникает из-за того, что в составе пары присутствует в определенном количестве валюта, которая и формирует данное явление.

Примеры прямой и обратной корреляции и её сила

К примеру, возьмем ранее упомянутые валютные пары, в них мы видим, что имеется в наличии доллар, соответственно, эти два актива так или иначе, будут коррелировать. Кроме примеров по самой теме непосредственно, я приведу примеры тоже интересных подходов, которые основываются на таких глобальных вещах, как корреляция. Вот хороший пример: стратегия Supremacy.

Существует прямая и обратная корреляция. Прямая обуславливается тем, что активы движутся в одну сторону, например, если посмотреть график EURUSD и GBPUSD, вы увидите, что эти актива двигаются преимущественно в одну сторону.

Вот здесь вы видите график EURUSD и USDCHF. Между этими парами имеется обратная корреляция, они двигаются зеркально по отношению друг к другу. Сейчас я вам больше распишу, какую корреляцию и с какими парами имеет EURUSD. Это основной и самый ликвидный актив, потому, на нем и заострю свое внимание.

EURUSD имеет прямую корреляцию (двигается в одну сторону) с AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD. При этом обратно коррелирует с USDCHF, USDJPY и USDCAD. Вот ещё пример не по этой теме, но тоже про глобальные вещи: инвестиционная стратегия Carrytrade основана на работы с процентными ставками.

Но при этом вы должны понимать, что есть и сила корреляции. В частности, если сила корреляции небольшая, то валютные пары не будут двигаться как под копирку. В частности, EURUSD имеет обратную корреляцию с USDJPY, то есть, они двигаются в разные стороны.

Но сила этой корреляции не настолько сильна, чтобы пары двигались зеркально. Они в долгосрочной перспективе будут двигаться в разных направлениях, но все равно будут моменты, когда ввиду слабой корреляции, они немного будут двигаться в одинаковом направлении (не долго).

Первый метод использования корреляции

В частности, мне бы хотелось вам представить две потенциальные методики, как можно использовать корреляцию в своих целях. Начну с самого простого, а именно, как можно использовать корреляцию USDCHF и EURUSD. Напомню, что эти пары двигаются зеркально по отношению к друг другу, учитывая этот факт, мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке. Вот ещё пример про глобальные фишечки: Нон фарм.

В данном случае, допустим, что на EURUSD вы наши прекрасную точку входа на покупку и реально уверенны в ней. Таким образом, можно одновременно открыть продажу на USDCHF. Если ваш прогноз окажется верным, то вы будете получать двойную прибыль. Но, если прогноз окажется неверным, то вы получите двойной убыток.

Именно поэтому я рекомендую прибегать к такому подходу, если вы реально уверены в сделке. Сейчас я детально расскажу про второй подход, он более сложный, но для этого я дам вам памятку!

20,0,0,1,0

Второй метод применения корреляции


Суть метода состоит в том, что кросс – пары немного опаздывают за основными, но если мажоры начинают активное движение, то кроссы тоже реагируют, а в некоторых случаях реагируют и с удвоенной силой. Сейчас я вам попытаюсь немного объяснить, что же такого написано на данном примере. На самом деле, нет ничего сложного. Возьмем для примера самую первую строчку, чтобы вам стало более понятно.

Итак, если мы видим, что EURUSD и USDJPY двигаются одинаково вверх, то мы можем сразу же открывать позицию на покупку по паре EURJPY, так как можно ожидать роста курса этой пары с двойным усилием. То есть, два мажора двигаются в одну сторону, а затем кросс с небольшим запаздыванием двинется в ту же сторону, но с удвоенной силой.

В общем, все вполне понятно на скриншоте, который виден сверху. Лично я ничего не могу сказать по поводу этого, так как в своей торговле корреляцию я не использую вовсе. Тем не менее, я знаю трейдеров, которые в своей торговле ориентируются на данное явление.

Вы должны понимать, что наличие корреляции еще далеко не является исчерпывающей системой. Это просто явление, на базе которого можно создать свою систему торговли. Даже если вы не будете использовать корреляцию в своей торговле, то все равно есть смысл ознакомиться с данным понятием. Во всяком случае, лишним для вас эти знания точно не станут.

Надеюсь, что этот материал был вам полезен, ну а сейчас, вынужден с вами попрощаться! Желаю вам больших успехов, терпения и удачи в нашем нелегком деле!

26,0,0,0,0 27,0,0,0,1

(13 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Накопление и Распределение — за кулисами ценообразования

Время на чтение: 6 минут

Содержание

Накопление и Распределение

Мы уже рассматривали данные формации в статье 4 стадии рынка, но нужно отвести этим фазам отдельную главу, так как накопление/распределение являются наиболее сложными, а также важными фазами. Именно в такие периоды большинство ритейл-трейдеров и инвесторов терпят убытки. Обязательно разберем концепт накопления/распределения, почему они происходят, а также как с ними работать.

Философия стадий

Как известно, рынки в большинстве времени находятся в стадиях консолидаций, в простонародье — во флэте. Именно здесь цена проводит около 70% времени.

С такой статистикой многие знакомы не на слуху, но не все понимают причины возникновения таких стадий.

Ричард Вайкофф — один из основоположников классической модели VSA — объяснял стадии накопления/распределения на фондовых рынках середины 20-го века очень логично и понятно.

Как уже известно читателям VSAtrader.ru, для работы со своими сделками крупным игрокам, которых также называют smart-money (либо же “смарты”), необходима ликвидность. Порой этой ликвидности нужно очень много.

При отсутствии ликвидности цена вполне спокойно “улетит” в направлении сделки, — если это лонг — вверх, если же шорт — вниз. Допустить такой поворот событий крупный игрок не может, так как он потеряет среднюю цену исполнения сделки, что будет являться крайне затратно для него.

5 уроков курса «VSA 2.0: Ликвидность на электронных рынках» доступны бесплатно и без регистрации

Отсюда возникает вопрос от лица крупного участника: где, а также как накопить объемную позицию, при этом сохранив ликвидность и волатильность.

Механическая сторона Накопления и Распределения

Отвечая на данный вопрос, можно придти к выводу, что лучшим моментом накопления (покупки большого объема) или распределения (продажи большого объема) являются зоны консолидаций. Именно в такие периоды скапливается огромное количество покупателей/продавцов. Сюда входят частные трейдеры, инвесторы, коммерческие организации, маркет-мейкеры и, конечно же, крупные участники. Это именно тот самый период, когда ликвидности в изобилии.

Следующий вопрос, который появляется у крупного участника: как полностью открыть необходимую объемную сделку, при этом не выдав свои намерения и не повлияв на среднее значение цены.

Вероятней всего, разом открыть крупную сделку “смарту” не удастся.

Здесь в работу вступает книга ордеров, а также существующая ликвидность в моменте. Редко случается так, что ликвидности хватает полностью, в связи с чем крупный игрок отрывает свою позицию по частям, — так называемый мета-ордер.

Как вы уже догадываетесь, весь период, который относится к открытию мета-ордера является стадией накопления, — накопления позиций.

Все, что относится к закрытию мета-ордеров, является распределением. Процесс, а также их цели такие же:

Не дать цене резко упасть, тем самым изменив среднее значение цены.

Не выявить себя (крупного игрока), свои намерения.

Вот почему очень важно стараться заметить следы таких участников и примкнуть к их стороне.

Сделать это бывает не так просто. Зоны накоплений/распределений — наиболее коварные места с различными рыночными паттернами, такие как ап-траст, вытряхивание, тесты уровней и т.д. В связи с этим, как уже было отмечено ранее, ритейл-трейдер с большей вероятностью может потерять часть своих денег именно в период накопления/распределения.

Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Изучение метода VSA позволит получить это преимущество

Примеры Накопления и Распределения

Начнем с фазы накопления позиций. Постараемся найти следы накопления, а также маневры крупных участников.

Итак, рассмотрим фьючерс Евро.

Стадия накопления началась с точки 1. Здесь заметен повышенный объем. Напомним, что повышенный объем после продолжительного движения — важный сигнал, который может сигнализировать о потенциальной остановке. Конечно, в моменте сложно было считать подобный бар серьезным в плане изменения тенденции, но последующая за ним бычья свеча (точка 2) с таким же крупным объемом уже более убедительно сигнализирует о возможной остановке.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИК ФОРЕКС ГЕПАРД 5

В последствии цена нашла поддержку около уровня 1.05 и сопротивление около 1,0625. Точки 3, 4 помогли в этом. Вы сможете увидеть ап-трасты возле сопротивления после точки 4, что не редкость для стадий накопления и распределения. Точка 5 — сильный бар, который задал импульс на пробитие уровня скопления продавцов. И только после экспирации контракта цена решилась на объемный выход из диапазона (точка 6).

Действительно ли было здесь накопление позиций? Возможно, это останется загадкой. Но по крайней мере следы того самого накопления прослеживались, в связи с чем можно было действовать более рационально и с более взвешенными решениями.

Теперь рассмотрим распределение позиций. Сразу отметим, что распределения проходят зеркально накоплениям.

4-х часовой график нефти марки Brent.

Точка 1 — сильный импульс против восходящего движения. Возможно, именно здесь был закрыт крупный ордер — цена слишком волатильно двинулась против движения. Далее формируется канал консолидации — примерно 52,8-51,5. Точки 2 и 3 — сильные медвежьи бары, которые подтверждают тот факт, что сопротивление защищается продавцами. Между ними также заметны вытряхивание и ап-траст. Точка 4 пробивает поддержку и цена выходит в потенциальный нисходящий диапазон.

Этика перераспределения. Б. де Жувенель

Работа Бертрана де Жувенеля в области этики перераспределения, прежде всего, отличается тем, что основное внимание в ней уделяется нравственной стороне перераспределения, а не его влиянию на трудовую мотивацию. Иначе говоря, критика де Жувенеля представляет собой вызов основным ценностям теории перераспределения. Она совершенно не связана с инструментальной или утилитарной оценкой последствий политики перераспределения. Де Жувенеля интересует влияние перераспределения на личную свободу и культуру, а не его воздействие на производительность.

Это исследование важно еще по одной причине: в нем тщательно проводятся различия между теорией перераспределения и другими, внешне сходными, доктринами. Так, например, автор ясно показывает, чем эта теория отличается от аграрного эгалитаризма, который ставит своей целью уравнивание ресурса — земли, — но не стремится к контролю за распределением ее продукта. Очень важно подчеркнуть, что теория перераспределения не тождественна социализму. Теория перераспределения принесла много вреда современной цивилизации, но она не разрушила ее. Социализм же характеризуется подавлением частной собственности в условиях новой общинной нравственной солидарности и несовместим с современным обществом. Если он и может существовать, то только в монастырях, где все материальное с презрением отвергается, или в небольших, простых или даже примитивных сообществах — этот аспект хорошо понял Руссо, но не смог понять Маркс.

Де Жувенель проводит еще одну фундаментальную границу внутри самой теории перераспределения. Современная теория перераспределения включает в себя два совершенно различных элемента: веру в то, что правительство должно играть главную роль в борьбе с бедностью, и в то, что экономическое неравенство есть несправедливость и зло. Вера в эти два положения привела ко все возрастающей убежденности в том, что правительство должно нести ответственность за повышение жизненного уровня народа. Когда к требованию, чтобы правительство обеспечивало определенный минимальный жизненный уровень, ниже которого никто не должен опускаться, добавляется предложение установить верхний уровень, выше которого никто не должен подниматься, делается еще один шаг в направлении эгалитарного перераспределения.

Де Жувенель показывает, что эти предложения поборников равноправия опираются на формально правильные алгебраические выкладки. Однако эти рассуждения основаны на идее об убывающей предельной полезности дохода, идее, которую автор язвительно критикует, показывая непреодолимые препятствия к получению надежных результатов при сравнении степеней личной удовлетворенности людей. Де Жувенель мог бы также отметить, что даже если было бы возможно проводить сравнения полезности для разных людей, осуществление перераспределения в соответствии с маржиналистскими принципами привело бы к нравственно порочным результатам. Это могло бы вызвать перераспределение ресурсов от самых убогих (скажем, от депрессивного паралитика) к тем людям — главным образом находящимся где-то в середине шкалы доходов и со средними природными данными, — которые могут получить наибольшее удовлетворение от этих ресурсов. Надо сказать, что сторонники равенства совсем не желают такого результата, но он с неумолимостью следует из маржиналистской аргументации защитников перераспределения.

Политика перераспределения критикуется де Жувенелем также и за разрушение чувства личной ответственности. Это происходит путем передачи индивидами государству полномочий по принятию жизненно важных решений. Удовлетворяя жизненно необходимые потребности индивида, государство оставляет ему возможность принимать решения только относительно расходования его карманных денег. Кроме того, политика перераспределения ставит семью в более бесправное положение по сравнению с юридическими лицами, например, корпорациями.

Это происходит в основном путем предоставления фирмам налоговых преимуществ, в которых отказано семье. Высокая ставка налогообложения, неизбежная при государственной политике перераспределении, также имеет нежелательные последствия:
сокращается сфера бесплатных услуг, где люди доброжелательно общаются друг с другом, не ожидая платы, и таким образом разрушается культура дружелюбного и вежливого общения — основа либерального общества.

Эта небольшая работа остается чрезвычайно плодотворной и располагающей к размышлениям и дальнейшим исследованиям, как можно видеть по ее большому родству с более поздними работами Бьюкенена, Хайека, Нозика, Роулза и других. Она является важным вкладом в обсуждение проблем государства перераспределения и его воздействия на свободу. Ее повторное издание следует приветствовать.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРЕКС

Простой бизнес план для гарантированного заработка на Форекс!

Бизнес план используют все – от малых предприятий до транснациональных корпораций. А те, кто этого не делает, рано или поздно обречены на провал. Рассматриваемый нами план будет иметь конкретную привязку к особенностям работы на валютной бирже Форекс.

Как стать финансово независимым трейдером?

Начальная стадия обучения предполагает посещение курсов, прохождение эффективной школы от опытного трейдера в виде приобретенных уроков или же самостоятельное освоение материала. Вне зависимости от выбранного способа на протяжении всего этого периода рекомендуется откладывать деньги.

Делается это для того, чтобы в момент первого входа в реальный рынок быть максимально раскрепощенным и ни от кого не зависящим. Заливать на депозит деньги из семейного бюджета, сбережения, откладываемые на новую квартиру, машину, отпуск, лечение или тем более вообще последние деньги категорически не рекомендуется.

По этой причине необходимо создавать финансовую подушку. Идеальный вариант – накопить достаточное количество денег, чтобы прожить полгода, занимаясь только Форексом. В таких условиях путь от уровня новичка до профессионала преодолевается значительно быстрее и эффективнее. Накопленных денег должно хватать и на безбедную жизнь и на старт работы в качестве трейдера.

Следующий этап более приятный – это планирование своего заработка. Предположим, поставлена цель, выйти на уровень дохода 2000 долларов в месяц. Требуется четко уяснить, каким капиталом необходимо располагать для достижения этой цели и насколько прибыльной должна быть используемая вами торговая стратегия. К примеру, это может быть уровень ежемесячной доходности в 10% от суммы депозита в 20 000 $ или более высокий уровень доходности в 20%, но при меньшем размере депозита в 10 000 $.

Значительное ускорение процесса обеспечивает грамотный трейдинг с использованием уже имеющегося капитала. Если соблюдать все принципы управления депозитом и придерживаться основ мани менеджмента, вы получите возможность накопить желаемую сумму за значительно более короткий срок путем не только ежемесячных взносов из заработной платы, но и благодаря откладыванию полученной форекс прибыли. Главное условие – не выводить и не пользоваться деньгами созданного депозита до тех пор, пока не будет достигнута главная цель, предполагающая работу с капиталом запланированного объема.

Как сохранить созданные сбережения?

Чтобы сохранить откладываемые деньги, рекомендуется организовать меры по защите создаваемой нами форекс подушки путем диверсификации имеющихся средств. Для достижения этой цели профессионалы предпочитают работать с разными инструментами, возможно, использовать несколько торговых стратегий, пробовать свои силы на нескольких финансовых рынках или площадках.

После выхода на новый уровень инвестирования постепенно наступает самый важный и приятный для нас этап – снятие первых сумм заработанных наличных денег. Но для достижения финансовой независимости мало снять 2000 долларов с депозита и пустится во все тяжкие. Заработанные деньги также необходимо использовать с умом. Конечно, это вовсе не значит, что мечты о ваших покупках не будут сбываться, скорее наоборот. О том, как без ущерба личным интересам продолжить работать над увеличением размера имеющегося капитала пойдет речь далее.

Новый цикл – работа над финансовой независимостью продолжается

После получения первых серьезной суммы самостоятельно заработанных средств наступает время нового цикла. Но теперь предпринимаемые действия будут отличаться от сценария накопления, которого приходилось придерживаться в начале пути. Новый этап будет проходить намного легче, поскольку в активе уже имеется солидный опыт, финансовая подушка, обеспечивающая достаточно высокий уровень стабильности, также в наличии уже есть первая сумма чистой прибыли от рынка Форекс, которая является дополнительным защитным барьером.

Таким образом, в активе уже достаточно опытного трейдера появляется набор преимуществ, на достижение которых у многих людей уходят годы, у некоторых вся жизнь. Но если следовать четкому, заранее подготовленному плану, справиться с задачей получится гораздо быстрее.

Основная суть нового цикла заключается в создании так называемой интеллект карты. Простыми словами это очередной план по перераспределению заработанных средств. Если представить что работа предстоит с суммой в 2000 долларов одним из оптимальных вариантом может стать следующий:

Порядка 50% становятся так называемыми свободными средствами. Прожить на 1000 долларов в месяц более чем реально, заработная плата подавляющего большинства людей в нашей стране значительно меньше этой суммы. Эту часть средств также рекомендуется разделить на две категории. Направьте 30% на личные нужны, при этом 20% используйте для совершения крупных покупок. Кому-то такое перераспределение покажется слишком нудным, но оно позволяет контролировать свои расходы, использовать их более эффективно, а значит, покупать больше.

Приблизительно 20% инвестируем в консервативные инструменты, умеренные активы и ПИФЫ – это так называемый стабильный способ увеличения капитала с небольшой долей прироста и практически сведенными к нулю рисками. Здесь также рекомендуется разбить выделенную сумму, к примеру, для инвестиции в 4 различных ПИФа по 5% в каждый. Такой глубокий уровень диверсификации способен создать надежный защитный барьер для сохранения средств.

Еще 20% направляются на пополнение имеющегося Форекс-депозита, что впоследствии самым прямым образом будет сказываться на росте суммы ежемесячного дохода. Инвестирование в Форекс также рекомендуется разбить на несколько частей, но здесь нет каких-то четких правил. Если вы дойдете до этого этапа, то уже будете обладать определенным опытом и легко примете правильное решение. К примеру, 10% удобно направить на формирование очередной подушки, а еще 10% на инвестиции в доверительное управление, ПАММ-счета или любые другие инструменты.

Оставшиеся 10% откладывайте в своеобразный стабилизационный фонд, который необходим на случай непредвиденных обстоятельств.

Добавить комментарий