ПАРНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Стратегия парного трейдинга

Парный трейдинг — одна из самых безопасных и относительно легких стратегий торговли на Форекс. Изначально ее создание приписывают математикам компании Morgan Stanley. Позже программисты Дэвид Шоу и Джерри Бамбергер изучили механизм и создали собственную автоматическую систему, которая принесла компании прибыль в 50 миллионов долларов.Суть метода была отражена в вебинаре “Парный трейдинг — грааль есть”. Мы расскажем об этой стратегии проще и подробнее.

В чем суть стратегии?

Стратегия парного трейдинга построена на корреляции — взаимосвязи двух валют, акций, товаров и т.д. Мы имеем в виду те активы, которые привязаны друг к другу прямо или косвенно. Например, нефть, акции нефтеперерабатывающих компаний и продукты нефтепереработки.

В большинстве случаев эти товары растут или падают в цене одновременно — графики повторяют друг друга. Но иногда случаются ситуации, при которых тренд расходится на некоторое краткосрочное(!) время. Например, цена на нефть растет, а акции перерабатывающей компании падают. Скоро ситуация обязательно стабилизируется, но прежде мы воспользуемся положением.

Как действовать в такой ситуации?

Трейдер одновременно открывает две позиции: продает растущий актив, цена которого находится на верхнем пике и покупает тот, чья цена находится на нижнем. Мы понимаем, что показатели скоро сравняются и закрываем сделку тогда, когда это случится. По результату мы зарабатываем или выходим в ноль. Торгуя одновременно по двум созависимым активам мы минимизируем риски. Трейдеру необязательно действовать в условиях неопределенности — он уверен, что цена стабилизируется.

Анализ корреляции и расхождений можно также использовать для определения причинно-следственной связи между стоимостью активов. Так, зависимый актив будет изменяться в цене с определенным опозданием и “подтягиваться” к другому.

Подбираем коррелирующие активы с помощью Excel и архива котировок

При выборе активов для парной торговли важно понимать, что корреляция может быть не только прямой, но и обратной. Вы можете применять ту же стратегию к активам, график цены которых зеркально повторяет друг друга. Сориентироваться в момент открытия и закрытия сделки слегка сложнее, но принцип остается прежним.

Чтобы подобрать активы, нужно просматривать график движения цены и рассчитывать корреляцию. Если Вы учились на экономическом факультете, то помните, что она может составлять от -1 до 1. Чем дальше этот показатель от нуля, тем более выражена корреляция. Для стратегии парного трейдинга подходят те пары, коэффициент корреляции которых находится за пределами диапазона -0.5-0.5. Чтобы провести расчет коэффициента самостоятельно, следуйте этой инструкции:

  • Найдите архив форекс-котировок и выгрузите его в таблицу excel. Поставьте цену закрытия первого и второго актива в две стоящие рядом колонки с привязкой ко времени;
  • Выберите функцию расчета корреляции (она отображается в excel как “КОРРЕЛ”) и примените ее к первому и второму столбцу. Для этого нужно определить границы двух сравниваемых массивов.
  • Используйте эту валютную пару в торговле, если корреляция имеет статистическую значимость. Если нет — попробуйте с другой парой.

Помните, что существует риск того, что графики в конечном итоге не сойдутся. Это единственная ситуация, при которой можно уйти в минус. Чтобы избежать этого, нужно выбирать активы с высокой степенью корреляции и изучать историю котировок. Предложенный нами метод намного точнее и эффективнее, чем установление корреляции “на глаз”.

Также свести время технического анализа к минимуму можно с помощью специальных индикаторов и дополнительных скриптов, но о них мы поговорим позже.

Простая стратегия парного трейдинга: как открывать и когда закрывать сделку?

Для начала мы должны определить момент открытия. Изучите предыдущие котировки, чтобы определить максимум и минимум разницы между ценами актива. Исключите эти величины и вычислите среднее арифметическое из оставшихся. Этот показатель будет сигналом открытия сделки. Продавайте тот актив, который отошел вверх и покупайте тот, который пошел вниз. Далее следует дождаться момента стабилизации курса и закрыть сделку. Все просто.

Индикаторы для парного трейдинга: как облегчить себе жизнь?

В первую очередь рекомендуем пользоваться скриптом Correlations, разработанным для MetaTrader 4. Он автоматически вычисляет коэффициент корреляции Пирсона и Спирмена, избавляя Вас от монотонного перебрасывания архивов котировок в таблицы Excel. Все данные из “обзора рынка” анализируются и записываются в отдельный файл Correlations.txt. Чтобы скрипт отражал точное положение вещей, важно наличие истории. Подгрузить ее поможет другой скрипт — GetHistoryAllSymbols.

Это то, что касается поиска корреляций. Теперь об открытии и закрытии сделки. Вам нужны индикаторы, которые специально предназначены для парного трейдинга. Например, OverLayChart, который накладывает два графика друг на друга.

Теперь Вы знаете, как использовать стратегию парного трейдинга на рынке форекс. Принимайте взвешенные решения, пользуйтесь индикаторами и читайте наш блог, чтобы узнавать больше об эффективных стратегиях и принципах торговли.

Парный трейдинг на Forex

Добрый день, друзья!

Сегодня мы затронем такую тему как парный трейдинг.

Знаете ли вы, какие стратегии используют хедж-фонды? Как зарабатывать независимо от направленности рынка с минимальным риском для депозита? Ответ кроется в использовании так называемых рыночно-нейтральных стратегиях. Частным такой стратегии является арбитраж. Но в отличие от классического арбитража, применение которого доступно лишь ограниченному числу лиц, статистический арбитраж, разновидностью которого является парный трейдинг, доступен абсолютно всем трейдерам.

В статье мы поговорим о том, как находить статистические зависимости, какие инструменты для этого нужно использовать и каким потенциалом обладает данная методика на фоне более традиционной моновалютной торговли.

Рыночно-нейтральные стратегии

Нейтральность стратегии по отношению к рынку означает, что прибыльность стратегии не зависит напрямую от направления движения цены отдельного инструмента. Достигается это путем создания хеджирующей позиции между двумя и более инструментами, прибыль и убытки которых компенсируют друг друга.

Одна из главных характеристик такой стратегии – минимальный риск, поскольку мы эксплуатируем низкоуровневые рыночные зависимости. К таким стратегиям, например, относится маркет-мейкинг и арбитраж. Однако, в отличие от классического арбитража, статистический арбитраж не подразумевает получения безрисковой прибыли.

В разрезе статистического арбитража главная задача состоит в создании рыночно-нейтрального портфеля. Для достижения эффекта нейтральности портфель должен состоять из высоко зависимых инструментов, грубо говоря, чтобы рост одного компенсировал падение другого. То есть, мы должны создать подобие замкнутой системы, где средства перераспределяются между инструментами портфеля. Парная торговля является частным случаем статистического арбитража и наиболее популярной стратегией подобного плана.

Парный трейдинг


Под парным трейдингом подразумевается одновременное открытие позиций по двум взаимосвязанным инструментам. Зависимость обычно определяется их коэффициентом корреляции. Самый популярный способ оценки взаимосвязи двух временных рядов – расчет корреляции Пирсона. Чем сильнее корреляция инструментов, тем больше вероятность их движения в едином направлении.

При этом существует как положительная, так и отрицательная корреляция. В первом случае инструменты движутся сонаправленно. Пример – GBPUSD и EURUSD.

При отрицательной корреляции инструменты движутся в противоположных направлениях. Пример – EURUSD и USDCHF. Оба случая являются примерами сильной зависимости.

В парном трейдинге торгуется спред пары, то есть разница двух инструментов. Раз мы знаем, что инструменты движутся в едином направлении, значит, при следующем расхождении они с большой вероятностью сойдутся обратно.

Проще всего проиллюстрировать торговлю по стратегии парного трейдинга на основе пары EURUSD и GBPUSD. Так при расширении спреда (разницы) между двумя инструментами до определенного порога мы покупаем отстающий инструмент и продаем опережающий. Когда инструменты снова сойдутся – фиксируем прибыль.

Величина порогового расхождения определяется статистическим методом, анализом истории прошлых расхождений. Например, это может быть среднее расхождение за последний год.

В итоге, для нас абсолютно неважно в каком направлении пойдет отдельный инструмент. Для нас важно, чтобы они сошлись, то есть их спред вернулся к нулю. В этот момент мы фиксируем прибыль, равную размеру расхождения.

Чтобы подобная стратегия приносила прибыль, между инструментами должна наблюдаться постоянная взаимосвязь. EURUSD и GBPUSD обладают достаточно сильной положительной корреляцией. Однако, эта зависимость не постоянная, из-за чего пара может расходиться на очень большое расстояние и не сходиться обратно.

По сути, торговля спредом EURUSD и GBPUSD аналогична торговле их кросса – EURGBP.

Если бы пара имела постоянную сильную корреляцию, EURGBP всегда находился бы в состоянии флета. Однако, зависимость периодически рушится, в связи с чем образуются тренды.

Построение графика спреда

Теперь переходим к практической части – построение спреда двух инструментов. Для расчета спреда между двумя инструментами мы будем использовать сервис TradingView.

Существуют разные способы расчета спреда, немного различающиеся по конечному результату. Какой именно стоит выбрать – вопрос индивидуальных предпочтений. Проще всего считать спред по разнице . То есть формула спреда для EURUSD и GBPUSD будет выглядеть как EURUSD — GBPUSD.

Также можно строить спред по отношению, например, EURUSD / GBPUSD. Стоит учитывать, что итоговые сигналы могут разниться в зависимости от выбранного метода, но принципиального различия они не несут.

Далее необходимо определиться, в какой момент входить в позицию. Задача состоит в том, чтобы войти в рынок при сильном расширении спреда, то есть, когда связь между инструментами временно теряется. Сильное расширение спреда – это расширение больше среднего. Поэтому, хорошим индикатором для входа может служить разница между графиком спреда и скользящей средней.

Таким образом, мы получаем осциллятор спреда. Торговать такой спред крайне просто. Когда линия заходит в зону перекупленности, то есть спред сильно отклонился от среднего – продаем спред, когда заходит в зону перепроданности, переворачиваем позицию.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  УНИВЕРСАЛ ФОРЕКС СОВЕТНИК

В данном случае для покупки спреда нужно купить EURUSD и продать GBPUSD. Для продажи спреда все наоборот: продаем евро и покупаем фунты.

Чтобы построить такой график, нужно зайти в “Pine Editor” и добавить строку “plot(close — sma(close, 50))”. То есть мы отнимаем из текущей цены закрытия скользящую среднюю с периодом 50. Для добавления осциллятора на график нажмите “Add to Chart”.

Еще один метод – торговля спредом от границ канала Боллинджера. Для этого достаточно добавить на график построенного спреда индикатор Bollinger Bands. В данном случае пересечение границ канала также будет свидетельствовать о значительном отклонении спреда от среднего.

Расчет размера ордеров

Еще один важный момент – правильный расчет размера ордеров для парной позиции. Логично предположить, что два ордера должны быть равного объема, значит, достаточно открыть две позиции с одинаковым количеством лотов. Но не все так просто. Если мы считаем расхождение инструментов в пунктах, то предполагаем, что пункты равны для обоих инструментов.

На самом же деле, для уравнивания позиций нам нужно учитывать разную стоимость пункта двух инструментов относительно доллара. Узнать стоимость пункта валютной пары вы можете через калькулятор стоимости пункта .

Допустим, вы хотите открыть парную позицию по EURUSD и USDJPY. Стоимость пункта по EURUSD равна 1$. Стоимость пункта по USDJPY на данный момент равна 0.87788$. Таким образом, для уравнивания размеров позиций объем позиции по USDJPY должен быть в 1.14 раз больше объема по EURUSD (1 / 0.87788).

Заключение

Важнейшая часть стратегии парного трейдинга – правильный подбор инструментов для торговли. Нужно понимать, что стратегия сама по себе не является граалем, но при правильном подборе коррелирующих активов способна давать стабильную прибыль с минимальным риском. Если вы желаете начать изучение статистического арбитража, определенно стоит начать именно с парного трейдинга.

Парный трейдинг: мульти-индикатор парного трейдинга

Практический трейдинг FX Review

Сегодня мы рассмотрим примеры некоторых многообещающих «дуэтов» для торговли по системе, известной как парный трейдинг, и изучим мультииндикатор для парного трейдинга.

Мы уже рассмотрели ранее индикатор для нестандартной торговли и методики использования индикатора спреда для парного трейдинга. Если вы еще не читали эти статьи, то рекомендуем обязательно с ними ознакомиться, прежде, чем переходить к сегодняшней теме.

Хочу напомнить, что парная торговля (спред-трейдинг) состоит в открытии сделок сразу и на продажу, и на покупку по фьючерсным контрактам на сходных инструментах. Прибыль при этом получается из-за относительности в изменениях цен рассматриваемых контрактов.

Но сначала познакомимся с индикатором, позволяющим анализировать на одном графике линии цены сразу нескольких родственных инструментов. Для чего нам это нужно? Дело в том, что при парной торговле зачастую приходится анализировать многие десятки графиков в поиске хорошего входа. Занятие это достаточно утомительное и требующее времени. Однако при наличии мульти-индикатора времени на анализ тратится значительно меньше, так как нам нет необходимости «перелопачивать» все графики изучаемых инструментов. Такой индикатор способен вывести ценовые линии в одно окно. Например, так, как показано на рисунке ниже, где представлены инструменты российского фондового рынка. В окне верхнего индикатора отображаются ценовые линии акций Газпрома, Лукойла, Роснефти, Норникеля, Сбербанка и Сбербанка-ПР.

Здесь же мы также можем дополнительно выставить индикаторы линии спреда по тем парам инструментов, которые мы будем сравнивать. Таким образом, мы на одном открытом графике имеем возможность комфортно анализировать рыночные ситуации сразу по нескольким направлениям текущих торгов:

Скачать бесплатно мульти-индикатор для парной торговли:

Заметим, что по умолчанию в индикаторе заданы апрельские контракты инструментов зернового рынка. ZC (кукуруза), ZW (пшеница), ZS (соя), ZM (соевая мука), ZL (соевое масло), ZR (рис). И коэффициенты N1-N6 подобраны так, чтобы ценовые линии этих инструментов отображались с максимальным удобством для анализа.

Напомню, что эти коэффициенты позволяют привести к «общему знаменателю» инструменты с разными размерностями. Вот так будет выглядеть ситуация на рынке зерновых фьючерсов при установке на график описанного индикатора с параметрами по умолчанию:


А теперь рассмотрим конкретные примеры для торговли по методике Рairs Trading. Некоторые тандемы мы уже предлагали вашему вниманию в предыдущих частях статьи. Повторяться не будем, и посмотрим другие инструменты товарного и фондового рынков.

Известный факт, что торговля австралийским долларом ведется идентично торговле золотом. Австралия считается крупнейшим изготовителем золота, и австралийский доллар очень сильно и положительно коррелирует с золотом. При повышении цены на золото, растет и австралийский доллар. Экономика Новой Зеландии плотно связана с экономикой австралии, поэтому новозеландский доллар обладает еще большей корреляцией с золотом, чем австралийский доллар. Эти знания можно легко применить в трейдинге. При этом корреляция золота и валютных фьючерсов, упомянутых выше государств, работает даже на небольших таймфреймах. На графиках NZD/USD и XAU/USD (период графика M15) отчетливо видно, что после входа в рынок при расхождениях ценовых линий (парные входы отмечены стрелками) линия спреда Дельта направляется в профитное направление во всех вариантах. Коэффициенты, которые выставлены в индикаторах «дуэта», следующие: N1=1400, N2=1 (для новозеландца и золота соответственно):

Еще пример. Известно, что есть очевидная взаимозависимость между ценой нефти и курсом канадского доллара. В данном случае цена на нефть выступает в роли ведущего индикатора ценовых активностей курса канадского доллара. Когда цены на нефть повышаются, курс канадского доллара тоже повышается. И здесь, на графике 6C & CL, мы также видим, что на расхождениях ценовых линий этих инструментов можно реализовать очень неплохие парные входы (показаны стрелками).

И при последующем закрытии позиций на пересечениях ценовых линий мы будем в значительном большинстве случаев получать суммарный профит, который легко можно отследить на верхнем индикаторе линии Дельта спреда:

Европейские фондовые индексы тоже следует использовать для такой парной торговли. Индексы FDAX, FESX, FSTX «ходят» друг за другом и, отслеживая расхождения их ценовых линий, можно легко найти удобные профитные точки парных входов. Напомню лишь, что не следует забывать правильно подбирать коэффициенты индикаторов для уравнивания размерностей и размеры лотов (контрактов) анализируемых инструментов:

Далее, из своего собственного опыта отмечу такие «тандемы», как «животноводческие инструменты» GF & LE — фьючерсы на крупный рогатый скот и молодые бычки на откорме.

Неплохо торгуются по описываемой методике немецкие ценные бумаги FGBL, FGBS, FGBM. Ничуть не хуже можно использовать американские 30-ти и 10-тилетние ценные бумаги – ZB и ZN соответственно.

Индекс доллара DX в паре с фьючерсом на евродоллар 6E я уже неоднократно задействовал с неплохими итоговыми результатами.

Есть целесообразность объединить в «тандем» кофе KC (Арабика) и RCE (Робуста). Не следует пренебрегать «продуктовыми» товарными инструментами, торгующимися на разных торговых площадках. Например, SB & W — сахар на торговых площадках ICE и EURONEXT. Или какао CC (ICE) & C (EURONEXT).

Особо следует отметить, что такие инструменты, как зерновые фьючерсы, фьючерсы кофейные, сахарные фьючерсы, сырьевые фьючерсы и т.п. желательно торговать в направлении так называемых текущих сезонных тенденций. Особенно это касается не межрыночных, а календарных спредов (например, нефть CLM0 & CLK0). Однако техника такой торговли пока выходит за пределы данной статьи. Возможно, в ближайших номерах журнала мы рассмотрим, как влияют сезонные тенденции на движения цен анализируемых инструментов.

В заключение предлагаем вашему вниманию график уже упоминавшегося тандема – какао CC (ICE) & C (EURONEXT). Входы на расхождениях ценовых линий отмечены стрелками:

Описываемый способ торговли дает гораздо большую уверенность в конечном профитном итоге, чем торговля одиночными инструментами с сомнительным результатом. Четкие и ясные критерии входа/выхода, достаточно «однозначное» истолкование показаний индикаторов дают возможность безубыточно торговать даже трейдерам с небольшим опытом работы на рынке. Бывает, что заявленная методика порой отнимает много эмоциональных (да и физических) сил, так как приходится, зачастую, «перелопачивать» десятки (без преувеличения) графиков на различных инструментах и таймфреймах в поисках хорошего входа. Но дело стоит того!

ВСЕ для парного трейдинга

Предлагаю в этой ветке делиться различными стратегиями касающимися парного трейдинга и выкладывать все необходимые для такой торговли скрипты индикаторы и эксперты.

Автоматическая и полуавтоматическая торговля на коррелирующихся парах
Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — установление позиции по срочным сделкам на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной срочной позиции (позиции по срочным сделкам), на другом рынке.
Целью хеджирования является защита от неблагоприятных изменений цен на рынке акций, товарных активов, валют, процентных ставок, и прочее.

Нас интересует торговля валютными парами, основанная на хеджировании. Что для этого требуется?
1) определить инструменты, которые способны компенсировать друг друга. Это совсем не сложно, например «золото» и «серебро».
Если торговать на валютах, то пары лучше подобрать с высокой корреляцией
Возможные варианты Вы можете видеть в таблице:

2) определить какой из инструментов на данный момент нужно продать, а какой купить. Для этого есть множество вариантов, один из них это разместить котировки обоих инструментов в одно окно и по характеру их движения определить инструмент для покупки и продажи. В этом поможет индикатор MultiInstrument

Парный трейдинг на Форекс

Для торговли на рынке Форекс существует множество стратегий. От выбранной стратегии зависит успешность трейдера и его доход. Они отличаются рисками, доходностью, универсальностью для всех видов активов или же жесткой привязкой к конкретному инструменту. Объединяет все стратегии зависимость их доходности от изменений на рынке.

Так или иначе всегда приходится делать поправку и вносить корректировки при изменении рыночной ситуации. Однако, есть и, так называемые, рыночно нейтральные стратегии – торговые системы, доходность которых не зависит от ситуации на рынке. Что бы не происходило на рынке (наличие тренда, новости или иные пертурбации), это никак не влияет на размер доходности. Такие торговые стратегии удобны и несут в себе минимальные риски. Одним из таких типов стратегий является парный трейдинг.

Чем является парный трейдинг?

Парный трейдинг является стратегией, позволяющей минимизировать риски за счет разнонаправленной торговли по двум созависимым активам. Выбираются две валютные пары, движение которых совпадает по направлению в каждый момент времени, после чего на них открываются сделки в противоположные стороны. Так как пары не могут двигаться одинаково со стопроцентным совпадением, то между ними возникает некоторое расхождение: одна пошла вверх, а вторая еще нет. Но так как схожесть в их движениях никуда не девается, то со временем это расхождение будет стремиться к уменьшению. И за счет этого эти валютные пары будут сходится к некоей равновесной точке. И вот за счет использования этой попытки уравновеситься в их похожести и работает парный трейдинг.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  НОМИНАЛЬНЫЕ СЧЕТА ФОРЕКС

Пример сонаправленного движения двух валютных инструментов.

На рисунке выше можно увидеть, как графики двух зависимых активов меняются с течением времени. Можно заметить, что некоторое время они двигаются практически одинаково. Такое движение называется корреляцией. Эта зависимость движения обуславливается как экономическими факторами, так и психологией трейдинга участников рынков.

Использование корреляции при парном трейдинге

Корреляция или зависимость варьируется в пределах диапазона от -1 до 1. Уровень корреляции в диапазоне от -0,5 до 0,5 является низким и не подходит для использования в торговле. Все что выходит из рамок этого диапазона можно использовать. Естественно, чем дальше коэффициент корреляции отодвигает от диапазона между -0,5 и 0,5, тем эффективнее будет торговля.

Прямая корреляция между GBP/USD и AUD/USD.

Как видим на рисунке выше графики пар GBP/USD и AUD/USD двигаются практически одинаково. Эти графики похожи, но не идентичны и это связано с тем, что корреляция между ними равна +0,81. Для стратегии парного трейдинга эти активы подходят очень хорошо.

Обратная (зеркальная) корреляция между AUD/USD и USD/CAD.

То же самое можно сказать и про валютные пары на рисунке выше, где можно увидеть обратную корреляцию между AUD/USD и USD/CAD. Из картинки также становиться понятно, почему ее называют зеркальной. Коэффициент корреляции между этими активами равен -0,74.


Для использования в парном трейдинге можно также выбрать любые другие валютные пары. Выбор зависит сугубо от личных предпочтений. После того, как вы выберете подходящие для торговли активы, все что останется сделать это подсчитать коэффициент корреляции. Сделать это можно даже без использования специфических инструментов. Для этого необходимо:

  • выгрузить из терминала котировки в файл Excel у каждой пары как указано на рисунке ниже;

  • затем из получившихся данных сформировать колонки: дата, время, открытие, максимум, минимум, закрытие, объем;
  • после этого последние 50-300 периодов (строк) из столбца закрытие каждой валютной скопировать и разместить их рядом в две колонки в новом файле Excel;
  • внизу, под столбцами, необходимо добавить функцию для расчета корреляции «=КОРРЕЛ (массив1; массив2)», где массивом 1 будет весь первый столбец котировок, а массив 2 – второй столбец целиком.

Сделав вышеперечисленные шаги можно получить коэффициент корреляции. Если он будет попадать в нужный нам диапазон, то мы сможем воспользоваться выбранной паров активов.

Спрэд и его функция в парном трейдинге

Для того, чтобы нам удалось приступить к торговле, необходимо сформировать график спрэда по выбранной нами паре актива. Парный трейдинг начинается с анализа спрэда. Сразу необходимо уточнить следующий момент – спрэдом пары является разница между ценами Bid каждой валютной котировки. Таким образом этот спрэд и будет является основным торговым инструментом. Так как выбранные нами валютные пары движутся однонаправленно, то разница между ними будет условно постоянной. И если в движении начнется расхождение, то впоследствии пары будут стараться вернуться к своему стандартному диапазону.

Два графика коррелирующих пар на одном поле GBP/USD и AUD/USD.

На рисунке выше построен график коррелирующей пары поверх основной. Это сделано с использованием индикатора OverLayChart для MT4, который можно скачать внизу страницы бесплатно. Как видим из рисунка, на отрезке A спрэд остается условно-постоянным, так как графики движутся практически синхронно. Промежуток между отрезком A и B показывает начало рассинхрона в движении, который становиться явным на участке B, т.е. на участке B спрэд расширяется. Это как раз и становится сигналом для совершения сделки. В этом случае нам необходимо совершить покупку спрэда – купить GBP/USD и продать AUD/USD. В обратном случае, мы будет совершать продажу спрэда – продать GBP/USD и купить AUD/USD. Остался нерешённым главным вопрос: как понять, когда спрэд покупается, а когда продается?

Индикаторы для парного трейдинга

Индикатор второго графика (OverLayChart) уже помогает увидеть такие моменты, когда расхождение по коррелирующим валютным парам становиться максимальным или явно выраженным. Только с помощью этого индикатора сложно определить момент, когда расхождение достигло максимума. Для определения этого момента нам поможет дельта спрэда пары валют – разница между текущими бидами валютных пар, участвующих в торговле. Использование дельты поможет рассчитать максимальное отклонение от нормального состояния спрэда.

Для начала нам необходимо построить график. Можно его строить в Excel, как экспортировать котировки мы же знаем, посредством вычитания цен AUD/USD из GBP/USD. Для более эффективного парного трейдинга лучше всего будет его построить сразу в окне терминала. Для этого мы можем использовать второй индикатор из нашего архива, который легко можно бесплатно скачать по ссылке ниже.

Дельта спрэда по парам GBP/USD и AUD/USD.

На этом рисунке можно увидеть окно индикатора под графиком цен красную линию – это дельта GBP/USD и AUD/USD. Она послужит нам базой для получения сигнала. Весь парный трейдинг базируется на анализе поведения дельты.

Чтобы сигнал получить, нам необходимо отметить среднее состояние и границы, зайдя в который график даст нам сигнал на покупку или продажу спрэда. Этого можно добиться вручную или использовать индикатор. Для простоты использования можно подключить индикатор полосы Боллинджера – он хорошо показывает среднее значение и максимальное от него отклонения. Все что нам останется сделать после его подключения, это настроить период, максимально подходящий под выбранные валютные пары для парного трейдинга.

Чтобы подключить индикатор необходимо сделать следующие шаги:

  1. Перенести индикатор Bollinger Bands на график.
  2. Выбрать в меню выбора «Применить к:» пункт «Previous Indicator’s Data».

Добавление индикатора BB на график дельты GBP/USD и AUD/USD.

После добавления индикатора на график дельты GBP/USD и AUD/USD можно будет увидеть сигналы, которые дает нам его выход за границы полосы Боллинджера.

Сигналы для открытия сделки на спрэде GBP/USD и AUD/USD.

На это рисунке показаны сигналы для входа в рынок. Можно увидеть, что при покупке спрэда по сигналу 1 (Buy GBP/USD, Sell AUD/USD) можно получить прибыль до момента пересечения графика дельты со средней линией полосы Боллинджера. Если же подождать дольше, то прибыль, соответственно, вырастет. В точке 2 сигнал будет уже обратным и нужно будет разворачивать сделки по спреду, т.е. закрывать старые на покупку и открывать новые на продажу спрэда (Sell GBP/USD, Buy AUD/USD). Как видим, график дельты не пошел ниже средней линии полосы Боллинджера. Если закрыть сделки на середине, то можно получить хороший доход по AUD/USD и небольшой убыток по GBP/USD. Для парного трейдинга это нормальная ситуация. Далее, в точке третьего сигнала снова можно продать спрэд и развернуть или закрыть сделки по сигналу 4. Точно так же это будет работать и на других парах.

Соотношение объемов сделок в парном трейдинге

Следует помнить, что помимо пар валют с прямой (положительной корреляцией), существуют и пары с обратной (отрицательной, зеркальной) корреляцией. Пары с прямой корреляцией, чаще всего, относятся к прямым (доллар на втором месте в паре) котировкам основных валют, где стоимость стандартного лота в 100 000 будет равна $10 и поэтому один и тот же объем на этих парах даст одинаковую стоимость пункта. Пары с обратной корреляцией чаще всего относятся к обратным котировкам и стоимость пунктов при одинаковом объеме сделки будет варьироваться. К примеру, пары с обратной корреляцией GBP/USD и USD/CAD будут иметь стоимость пункта при стандартном лоте в 100 000 единиц валюты $10 и $7,90 (при рыночной цене USD/CAD = 1.2659). Таким образом, если мы хотим иметь примерно равную стоимость пункта, то должны открыть сделку на USD/CAD большего размера. Для этого необходимо провести вычисление этого объема. Выглядеть это будет следующим образом:

Объем сделки USD/CAD = (Стоимость пункта GBP/USD : Стоимость пункта USD/CAD) * Объем сделки GBP/USD,

Объем сделки USD/CAD = (10 : 7,90) * 100 000 = 126 582.

Парный трейдинг удобен для стратегии хеджирования и поэтому необходимо использовать правильное соотношение объемов для компенсации убытка по любой из валютных пар в случае необходимости.

Подведем итог по стратегии парного трейдинга

Парный трейдинг является весьма хорошей альтернативой более рискованных стратегий. Он дает возможность минимизировать риски в случае возникновения непрогнозируемых изменений цены и хорошо подходит для хеджирования. Стоит отметить, что сам по себе парный трейдинг не является той волшебной формулой, с которой доход становиться гарантирован – это рынок Форекс и он порой бывает непредсказуем. Поэтому используя стратегию необходимо всегда учитывать риски и следить за убытком.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Парный трейдинг

Эта статья очень сильно пригодится не только трейдерам фондового рынка, но и любителям Парного трейдинга на Форекс, т.к. все принципы абсолютно идентичны.


Из самого словосочетания Парный трейдинг ( Pairs trading ) должно быть понятно, что речь идет о торговле парой активов. Тут стоит только уточнить, что суммарная позиция в такой паре будет рыночно-нейтральной. В случае с прямой корреляцией активов позиции по ним будут разнонаправленные, а при обратной корреляции — однонаправленные.

В профессиональных терминалах есть возможность расчета Коэффициента корреляции между активами. Он укладывается в значения от -1 до +1. Где при +1 активы движутся синхронно, а при -1 — асинхронно.

По коэффициенту корреляции и подбираются инструменты в пару. Коррелирующие на 100% активы не подходят, т.к. расхождений в разнице цен практически нет, а именно в этих расхождениях и заложена прибыль трейдера. Целесообразно выбирать активы с коэффициентом корреляции от 0,8 до 0,95, однако не стоит полагаться лишь на цифры индикатора, конечный график, который получится при сочетании активов должен иметь вполне очевидные закономерности.

Подготовка рабочего места

Перед тем как строить график необходимо рассчитать объем позиций в каждой «ноге», а точнее его соотношение. Объем в позициях можно рассчитывать так же как при хедже Секторального риска, а можно через отношение показателей Average True Range (ATR). Я буду считать через ATR. Средний дневной диапазон хода (ATR) AAPL за последние 20 дней составляет 2,30 доллара, а ATR акций MSFT — 0,82 доллара. Их отношение равно 2,8, т.е. акций MSFT нужно будет купить/продать больше в 2,8 раз. График так же строится исходя из этого соотношения (AAPL-MSFT*2.8).

Голубая линия (график без учета трендовой составляющей) получилась путем вычитания цен закрытия из среднего значения цен закрытия за 10 торговых дней.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  БИНАРНАЯ ПЛАТФОРМА ФОРЕКС

Пара AAPL и MSFT не очень подходит как прям красивый пример, но так будут наглядней видны все подводные камни парного трейдинга, о которых очень часто умалчивают представители данного стиля торговли. Ну так вот… в принципе, график готов, но нужно обозначить уровни, при достижении которых будут совершаться какие-то операции в рынке. Для этого идем к источникам исторических данных и качаем цены закрытия дней обеих акций где-то за 3 года (в статье по расчету волатильности я приводил источники данных цен для форекса).

Далее нужно будет посчитать разницу цен закрытия на каждый день и убрать трендовую составляющую.

И из получившихся данных высчитать среднее стандартно отклонение.

Итого мы получаем значение стандартного отклонения равное 3,37. Теперь на график нужно нанести уровни 1-го, 2-х и 3-х стандартных отклонений в обе стороны.

Вот теперь все. Теперь собственно сама стратегия парного трейдинга. При достижении уровня 3,37 нужно продать акции AAPL и купить акции MSFT (количеством в 2,8 раз больше акций AAPL). При достижении уровней 6,74 и 10,11 — добавить объем в обе позиции в ту же сторону с теми же пропорциями. На уровне -3,37 акции AAPL уже нужно будет купить, а акции MSFT продать, и опять добавляться на следующих уровнях.

Вы скажете «усреднение — плохо», только не в парном трейдинге. Усреднение — это часть стратегии, но безусловно можно обойтись и без него, только входы будут от уровней 3-х стандартных отклонений, и происходить это будет крайне редко.

Выход же из позиций нужно осуществлять при достижении нулевого уровня. Тут все просто, но теперь те самые «подводные камни».

Чего следует остерегаться?

Парный трейдинг в отличие от Арбитража привязан к выявлению закономерностей из исторического поведения разницы цен двух активов, плюс к тому основан на корреляции, коэффициент которой изменяется с течением времени, от сюда и риски при использовании данного вида трейдинга куда выше нежели при Арбитраже. В истории есть очень яркий пример работы компании Long-Term Capital Managment по этим стратегиям, его описывает Роджер Ловенстайн в книге «Когда гений терпит поражение».

Прибыль в парном трейдинге возникает только если актив в позиции Лонг дорожает быстрее актива в позиции Шрот, иначе возникает убыток.

Чтобы не попадать в ситуации, пример которых отмечен на скрине выше, необходимо избегать торговли парой когда хоть в одном из активов ожидаются серьезные потрясения (это сезоны отчетов, выход важных данных и т.п.), либо один из активов показывает сильную активность с открытия рынка. Наличие активности помогают определить объемы (см. статью «Анализ объемов при торговле»).

Парный трейдинг на Форекс

Валюты тоже коррелируют между собой и достаточно неплохо. Алгоритм построения графика и самой торговли абсолютно не отличается, однако здесь стоит учесть, что стоимость одного пункта в разных валютах может отличаться. И чтобы высчитать «коэффициент второй ноги» нужно привести все к одной единице измерения.

  • Пример: Если торговать пары EUR/USD и USD/CHF, то на данный момент ATR первой составляет 0,0071, а второй — 0,0073. Нам же нужно перевести пункты в доллары. Для объема в 1 лот в первом случае будет 710 долларов, а во втором — 751,17 долларов (не забывайте, что стоимость пункта может меняться). Теперь нужно поделить 710 на 751,17, мы получим 0,95. Т.е. формула графика будет выглядеть так — EUR/USD+USD/CHF*0.95. Обратите внимание, что в формуле стоит «плюс», т.к. корреляция между этими активами отрицательная.

Надеюсь уровни стандартного отклонения сами нанесете))) По торговому объему тут тоже должно быть понятно, если берете 1 лот EUR/USD, то USD/CHF нужно взять 0,95 лота. И помните — корреляция отрицательная, т.е. если покупаете один актив, то другой тоже нужно купить, и наоборот. Кстати, если кто-то еще не обратил внимание, некоторые подобные конструкции уже собраны в так называемые КРОССЫ (хоть и всего лишь некоторые). Тут же скрывается ответ на вопрос «почему кросс-пары нельзя торговать по тем же принципам, что и основные (пары с американским долларом). Материалы по КРОСС-трейдингу присутствуют на сайте.

Преимущества и недостатки парного трейдинга

  • Преимущества:
  1. Этот стиль торговли, так же как и Арбитраж, подойдет трейдерам, которые умело анализируют статистические данные и не особо заморачиваются с определением какого-то там направления движения цены по отдельной акции, валюте или фьючерсу.
  2. При правильном подборе активов и построении графиков эта стратегия приносит профит с потрясающей стабильностью.
  3. С точки зрения квалификации это один из самых простых видов трейдинга.
  • Недостатки:
  1. Далеко не всегда возможно определить риск в отдельном трейде, а от сюда возникают сложности риск-менеджмента всей стратегии. Но это не значит, что с рисками работать нереально — сложно, но реально.
  2. Поиск подходящих пар, собственно как и сам расчет, занимает достаточно большое количество времени. Без спец софта будет тяжеловато (благо у нас есть ТОС)))


Важно. Корреляция между активами — это временное явление. Поэтому не стоит долго зацикливаться на одной паре активов, необходимо постоянно находиться в поиске подходящих для статистического трейдинга пар. Благо вариантов море. Всего из 10 активов можно собрать 45 пар, а только на форексе 30+ валютных пар, я про акции вообще молчу))).

Это классная стратегия (могу, кстати, помочь в более подробном изучении), но в сети ее очень исковеркали. По этой причине многие даже не понимают о чем идет речь, а если и понимают, то как-то по своему. Именно Парный трейдиг на различных Форекс-форумах почему-то называют Арбитражем, хотя это абсолютно не так. А от сюда и берутся фатальные для депозита непонимания всех дальнейших построений конструкций и их расчетов.

Индикаторы для парного трейдинга

Сегодня подняли старую тему о торговле по индикаторам — «Как определить тренд с помощью индикатора RSI» .

Сам не раз уже высказывался на этот счет, вот из «недавнего» — «Индикаторы для скальпинга: фондовая биржа, рынок форекс».

Но вот использование всяких тренд-рейндж-уровне следящих индикаторов на основе цены в инструменте, который двигается ВСЕГДА В ОПРЕДЕЛЕННОМ КАНАЛЕ — это уже, извините, совсем «другая история»))).

Проблема-то в чем? По этим индикаторам пытаются предсказывать (ага, как гадалки на кофейной гуще) движение непрогнозируемой в принципе цены в будущем. Но пара акций — это вовсе не какая-то хаотичная кривая. А вполне себе конкретная предсказуемая, с определенными допущениями, конструкция.

В случае парного трейдинга слова «стохастик», «макди» и «эрэсай» с «вудисисиаем» — это уже вполне себе рабочие «советники» трейдера. Возможно.

Помните пару AFG-NVDA? Вот она:

А вот она же, но в ThinkOrSwim + несколько рейнджевых индикаторов:

Что интересно, дельта спреда показывает точки входа те же самые. Прикольно, однако.

А вот интрадейные 5 минутные графики с индикаторами в TOS`е:

Ставил вертикальные отметки потенциальных входов исходя из того, что:

— входа нет до 10:00 по NY

— все индикаторы должны быть сонаправлены

Никаких выводов из этого я делать не собираюсь. Скорее пища для всеобщего размышления.

UPDATE: Поигрался, разобрался, чутка переписал скрипт, добавил линий, подогнал период для пятиминутки, проверил на минутках, вот что вышло.

А вот теперь ВЫВОД : какой-то форме этого индикатора для торговли некоторых пар внутри дня в программе PairTrader БЫТЬ!

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Индикаторы для парного трейдинга

Индикаторы для парного трейдинга

Haos » 01 сен 2020, 08:48

Здесь буду выкладывать индикаторы для парного трейдинга (собственной разработки). Что такое парный трейдинг в данной теме не рассматривается. Кто знает — тот знает, пока в Школе трейдинга такой темы нет.

1. IN-PairRatio-v1 — индикатор отображения линии отношения цен закрытия двух активов (большая цена делится на меньшую).

Поскольку история всегда дырявая, то для корректной работы индикатора (чтобы на ноль не было попытки деления) данные проверяются на нулевые и если есть дыра, то она отсеивается. Таким образом ошибки деления на ноль не возникает.
Индикатор запускается в одном окне из двух активов (желательно сразу для того актива, у которого котировки больше), а в настройках надо указать имя другого (второго) актива (см. скрин ниже):

Индикаторы для парного трейдинга

Haos » 01 сен 2020, 09:34

2. IN-PairDeTrend-v1 — индикатор детрендирования (удаления тренда).

Индикаторы для парного трейдинга

Haos » 02 ноя 2020, 10:38

IN-PairRatio-v1 , который просто делит цены актива на котором запущен, на цены второго актива, выложен ниже. Разницы нет, а мороки в работе меньше, т.к. мы сразу знаем что на что делиться.

Применение данного индикатора описано в теме ТС PairsTrade.

Индикаторы для парного трейдинга

Haos » 18 июн 2020, 12:25

Разработан индикатор для парного трейдинга по методу рассмотренному в этом сообщении и далее там же.

Индикаторы для парного трейдинга

Haos » 19 июн 2020, 11:16

Сделал улучшения в первую версию индикатора. Теперь можно отображать на графике (в подвале) до 5 разных активов одновременно. Индикатор рисует линию 1-го актива на графике на котором запущен. Остальные имена активов нужно указывать в параметрах (или не нужно).

Цвета по умолчанию (если индикатор будет интересен, то можно цвета вынести в настройки):

Код: выделить все #property indicator_buffers 5
#property indicator_color1 Red // 1
#property indicator_color2 Green // 2
#property indicator_color3 Blue // 3
#property indicator_color4 Purple // 4
#property indicator_color5 Black // 5

Т.е. 1-ый — красный, 2- зеленый, 3- синий, 4- сиреневый, 5 -черный.
На скрине выбраны активы:
1 — EURUSD
2 — GBPUSD
3 — AUDUSD
4 — NZDUSD
5 — EURAUD
Индикатор привожу в коде, так что можно всё посмотреть лично и высказать пожелания по улучшению.

Код данного индикатора рассмотрю в соотв. теме раздела посвященного MQL .

Forex: Парный трейдинг. Грааль или ?

Всем привет!
Ребята обьясните мне, на сколько «парный трейдинг» рискован для форекса.
Я торгую в данный момент пары USD/JPY против EUR/USD
Тоесть вижу по индикатору раздвижку и захожу по одной паре в шорт, по другой в лонг. Торгую 4 дня! Но для меня эта торговле уже кажется граалем. Облазил интернет про парный трейдинг, но в основном про акции говорят.
Есть кто торгует таким методом отпишитесь.

Торгую просто 4 дня, убыточных сделок нет. Раскажите о недостатке этого метода.

Добавить комментарий