ПАРНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Стратегия парного трейдинга

Парный трейдинг — одна из самых безопасных и относительно легких стратегий торговли на Форекс. Изначально ее создание приписывают математикам компании Morgan Stanley. Позже программисты Дэвид Шоу и Джерри Бамбергер изучили механизм и создали собственную автоматическую систему, которая принесла компании прибыль в 50 миллионов долларов.Суть метода была отражена в вебинаре “Парный трейдинг — грааль есть”. Мы расскажем об этой стратегии проще и подробнее.

В чем суть стратегии?

Стратегия парного трейдинга построена на корреляции — взаимосвязи двух валют, акций, товаров и т.д. Мы имеем в виду те активы, которые привязаны друг к другу прямо или косвенно. Например, нефть, акции нефтеперерабатывающих компаний и продукты нефтепереработки.

В большинстве случаев эти товары растут или падают в цене одновременно — графики повторяют друг друга. Но иногда случаются ситуации, при которых тренд расходится на некоторое краткосрочное(!) время. Например, цена на нефть растет, а акции перерабатывающей компании падают. Скоро ситуация обязательно стабилизируется, но прежде мы воспользуемся положением.

Как действовать в такой ситуации?

Трейдер одновременно открывает две позиции: продает растущий актив, цена которого находится на верхнем пике и покупает тот, чья цена находится на нижнем. Мы понимаем, что показатели скоро сравняются и закрываем сделку тогда, когда это случится. По результату мы зарабатываем или выходим в ноль. Торгуя одновременно по двум созависимым активам мы минимизируем риски. Трейдеру необязательно действовать в условиях неопределенности — он уверен, что цена стабилизируется.

Анализ корреляции и расхождений можно также использовать для определения причинно-следственной связи между стоимостью активов. Так, зависимый актив будет изменяться в цене с определенным опозданием и “подтягиваться” к другому.

Подбираем коррелирующие активы с помощью Excel и архива котировок

При выборе активов для парной торговли важно понимать, что корреляция может быть не только прямой, но и обратной. Вы можете применять ту же стратегию к активам, график цены которых зеркально повторяет друг друга. Сориентироваться в момент открытия и закрытия сделки слегка сложнее, но принцип остается прежним.

Чтобы подобрать активы, нужно просматривать график движения цены и рассчитывать корреляцию. Если Вы учились на экономическом факультете, то помните, что она может составлять от -1 до 1. Чем дальше этот показатель от нуля, тем более выражена корреляция. Для стратегии парного трейдинга подходят те пары, коэффициент корреляции которых находится за пределами диапазона -0.5-0.5. Чтобы провести расчет коэффициента самостоятельно, следуйте этой инструкции:

  • Найдите архив форекс-котировок и выгрузите его в таблицу excel. Поставьте цену закрытия первого и второго актива в две стоящие рядом колонки с привязкой ко времени;
  • Выберите функцию расчета корреляции (она отображается в excel как “КОРРЕЛ”) и примените ее к первому и второму столбцу. Для этого нужно определить границы двух сравниваемых массивов.
  • Используйте эту валютную пару в торговле, если корреляция имеет статистическую значимость. Если нет — попробуйте с другой парой.

Помните, что существует риск того, что графики в конечном итоге не сойдутся. Это единственная ситуация, при которой можно уйти в минус. Чтобы избежать этого, нужно выбирать активы с высокой степенью корреляции и изучать историю котировок. Предложенный нами метод намного точнее и эффективнее, чем установление корреляции “на глаз”.

Также свести время технического анализа к минимуму можно с помощью специальных индикаторов и дополнительных скриптов, но о них мы поговорим позже.

Простая стратегия парного трейдинга: как открывать и когда закрывать сделку?

Для начала мы должны определить момент открытия. Изучите предыдущие котировки, чтобы определить максимум и минимум разницы между ценами актива. Исключите эти величины и вычислите среднее арифметическое из оставшихся. Этот показатель будет сигналом открытия сделки. Продавайте тот актив, который отошел вверх и покупайте тот, который пошел вниз. Далее следует дождаться момента стабилизации курса и закрыть сделку. Все просто.

Индикаторы для парного трейдинга: как облегчить себе жизнь?

В первую очередь рекомендуем пользоваться скриптом Correlations, разработанным для MetaTrader 4. Он автоматически вычисляет коэффициент корреляции Пирсона и Спирмена, избавляя Вас от монотонного перебрасывания архивов котировок в таблицы Excel. Все данные из “обзора рынка” анализируются и записываются в отдельный файл Correlations.txt. Чтобы скрипт отражал точное положение вещей, важно наличие истории. Подгрузить ее поможет другой скрипт — GetHistoryAllSymbols.

Это то, что касается поиска корреляций. Теперь об открытии и закрытии сделки. Вам нужны индикаторы, которые специально предназначены для парного трейдинга. Например, OverLayChart, который накладывает два графика друг на друга.

Теперь Вы знаете, как использовать стратегию парного трейдинга на рынке форекс. Принимайте взвешенные решения, пользуйтесь индикаторами и читайте наш блог, чтобы узнавать больше об эффективных стратегиях и принципах торговли.

Парный трейдинг на Forex

Добрый день, друзья!

Сегодня мы затронем такую тему как парный трейдинг.

Знаете ли вы, какие стратегии используют хедж-фонды? Как зарабатывать независимо от направленности рынка с минимальным риском для депозита? Ответ кроется в использовании так называемых рыночно-нейтральных стратегиях. Частным такой стратегии является арбитраж. Но в отличие от классического арбитража, применение которого доступно лишь ограниченному числу лиц, статистический арбитраж, разновидностью которого является парный трейдинг, доступен абсолютно всем трейдерам.

В статье мы поговорим о том, как находить статистические зависимости, какие инструменты для этого нужно использовать и каким потенциалом обладает данная методика на фоне более традиционной моновалютной торговли.

Рыночно-нейтральные стратегии

Нейтральность стратегии по отношению к рынку означает, что прибыльность стратегии не зависит напрямую от направления движения цены отдельного инструмента. Достигается это путем создания хеджирующей позиции между двумя и более инструментами, прибыль и убытки которых компенсируют друг друга.

Одна из главных характеристик такой стратегии – минимальный риск, поскольку мы эксплуатируем низкоуровневые рыночные зависимости. К таким стратегиям, например, относится маркет-мейкинг и арбитраж. Однако, в отличие от классического арбитража, статистический арбитраж не подразумевает получения безрисковой прибыли.

В разрезе статистического арбитража главная задача состоит в создании рыночно-нейтрального портфеля. Для достижения эффекта нейтральности портфель должен состоять из высоко зависимых инструментов, грубо говоря, чтобы рост одного компенсировал падение другого. То есть, мы должны создать подобие замкнутой системы, где средства перераспределяются между инструментами портфеля. Парная торговля является частным случаем статистического арбитража и наиболее популярной стратегией подобного плана.

Парный трейдинг

Под парным трейдингом подразумевается одновременное открытие позиций по двум взаимосвязанным инструментам. Зависимость обычно определяется их коэффициентом корреляции. Самый популярный способ оценки взаимосвязи двух временных рядов – расчет корреляции Пирсона. Чем сильнее корреляция инструментов, тем больше вероятность их движения в едином направлении.

При этом существует как положительная, так и отрицательная корреляция. В первом случае инструменты движутся сонаправленно. Пример – GBPUSD и EURUSD.

При отрицательной корреляции инструменты движутся в противоположных направлениях. Пример – EURUSD и USDCHF. Оба случая являются примерами сильной зависимости.

В парном трейдинге торгуется спред пары, то есть разница двух инструментов. Раз мы знаем, что инструменты движутся в едином направлении, значит, при следующем расхождении они с большой вероятностью сойдутся обратно.

Проще всего проиллюстрировать торговлю по стратегии парного трейдинга на основе пары EURUSD и GBPUSD. Так при расширении спреда (разницы) между двумя инструментами до определенного порога мы покупаем отстающий инструмент и продаем опережающий. Когда инструменты снова сойдутся – фиксируем прибыль.

Величина порогового расхождения определяется статистическим методом, анализом истории прошлых расхождений. Например, это может быть среднее расхождение за последний год.

В итоге, для нас абсолютно неважно в каком направлении пойдет отдельный инструмент. Для нас важно, чтобы они сошлись, то есть их спред вернулся к нулю. В этот момент мы фиксируем прибыль, равную размеру расхождения.

Чтобы подобная стратегия приносила прибыль, между инструментами должна наблюдаться постоянная взаимосвязь. EURUSD и GBPUSD обладают достаточно сильной положительной корреляцией. Однако, эта зависимость не постоянная, из-за чего пара может расходиться на очень большое расстояние и не сходиться обратно.

По сути, торговля спредом EURUSD и GBPUSD аналогична торговле их кросса – EURGBP.

Если бы пара имела постоянную сильную корреляцию, EURGBP всегда находился бы в состоянии флета. Однако, зависимость периодически рушится, в связи с чем образуются тренды.

Построение графика спреда

Теперь переходим к практической части – построение спреда двух инструментов. Для расчета спреда между двумя инструментами мы будем использовать сервис TradingView.

Существуют разные способы расчета спреда, немного различающиеся по конечному результату. Какой именно стоит выбрать – вопрос индивидуальных предпочтений. Проще всего считать спред по разнице . То есть формула спреда для EURUSD и GBPUSD будет выглядеть как EURUSD — GBPUSD.

Также можно строить спред по отношению, например, EURUSD / GBPUSD. Стоит учитывать, что итоговые сигналы могут разниться в зависимости от выбранного метода, но принципиального различия они не несут.

Далее необходимо определиться, в какой момент входить в позицию. Задача состоит в том, чтобы войти в рынок при сильном расширении спреда, то есть, когда связь между инструментами временно теряется. Сильное расширение спреда – это расширение больше среднего. Поэтому, хорошим индикатором для входа может служить разница между графиком спреда и скользящей средней.

Таким образом, мы получаем осциллятор спреда. Торговать такой спред крайне просто. Когда линия заходит в зону перекупленности, то есть спред сильно отклонился от среднего – продаем спред, когда заходит в зону перепроданности, переворачиваем позицию.

В данном случае для покупки спреда нужно купить EURUSD и продать GBPUSD. Для продажи спреда все наоборот: продаем евро и покупаем фунты.

Чтобы построить такой график, нужно зайти в “Pine Editor” и добавить строку “plot(close — sma(close, 50))”. То есть мы отнимаем из текущей цены закрытия скользящую среднюю с периодом 50. Для добавления осциллятора на график нажмите “Add to Chart”.

Еще один метод – торговля спредом от границ канала Боллинджера. Для этого достаточно добавить на график построенного спреда индикатор Bollinger Bands. В данном случае пересечение границ канала также будет свидетельствовать о значительном отклонении спреда от среднего.

Расчет размера ордеров

Еще один важный момент – правильный расчет размера ордеров для парной позиции. Логично предположить, что два ордера должны быть равного объема, значит, достаточно открыть две позиции с одинаковым количеством лотов. Но не все так просто. Если мы считаем расхождение инструментов в пунктах, то предполагаем, что пункты равны для обоих инструментов.

На самом же деле, для уравнивания позиций нам нужно учитывать разную стоимость пункта двух инструментов относительно доллара. Узнать стоимость пункта валютной пары вы можете через калькулятор стоимости пункта .

Допустим, вы хотите открыть парную позицию по EURUSD и USDJPY. Стоимость пункта по EURUSD равна 1$. Стоимость пункта по USDJPY на данный момент равна 0.87788$. Таким образом, для уравнивания размеров позиций объем позиции по USDJPY должен быть в 1.14 раз больше объема по EURUSD (1 / 0.87788).

Заключение

Важнейшая часть стратегии парного трейдинга – правильный подбор инструментов для торговли. Нужно понимать, что стратегия сама по себе не является граалем, но при правильном подборе коррелирующих активов способна давать стабильную прибыль с минимальным риском. Если вы желаете начать изучение статистического арбитража, определенно стоит начать именно с парного трейдинга.

Парный трейдинг на форекс, построение рыночно-нейтральной стратегии

Содержание

Парный трейдинг на форекс привлекает трейдеров тем, что не нужно анализировать рынок. Учтите, торговля ведется на 2 активах одновременно, так что правила работы отличаются от классической торговли по 1 паре. Особенность этой торговой тактики в том, что прибыль не будет зависеть от состояния рынка, важно только движения графиков двух валютных пар относительно друг друга.

Корреляция – основа парного трейдинга

Под корреляцией в парном трейдинге понимается взаимосвязь между движением графиков разных инструментов, которая выражается в процентах и показывает, насколько синхронно графики движутся.

Выделить можно:

  • прямую связь – графики движутся примерно одинаково. Выражается в процентах от 0 до 100%. В работу брать желательно только высокую корреляцию, хотя бы от 70%. Зависит этот показатель от временного отрезка, на котором выполняется расчет, выбранного таймфрейма. Может быть так, что на Н1 это явление есть, а вот на дневном графике отсутствует – такие ситуации случаются часто;

  • обратную – в парном трейдинге тоже используется. От прямой отличается тем, что графики зеркальны. Когда один график растет второй падает и наоборот. В этом случае идет речь о торговле спредом, разницей между этими активами. Коэффициент корреляции равен -0,9, т.е. движения зеркально копируют друг друга.

В примерах выше показаны примеры синхронного движения графиков, что соответствует высокой корреляции. На форекс такое случается не всегда, и нет гарантий, что взаимосвязь между инструментами будет сохраняться высокой.

Сбои в корреляции удобнее рассмотреть на примере. Как пример обратной зависимости рассматривали EURUSD и USDCHF. Если бы по ним сохранялась обратная связь, кросс EURCHF никуда бы не двигался. Трейдер в такой ситуации мог бы вести парный трейдинг без ограничений – грааль.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  НОВИНКИ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

На графике кросса видны трендовые участки. Это связано с периодическими нарушениями обратной взаимосвязи между EURUSD и USDCHF. Учитывать нужно и то, что оба графика даже при общем внешнем сходстве ходят все же на разное количество пунктов. Поэтому на кроссе периодически и наблюдаем трендовые движения.

Коррелируемые графики отслеживайте постоянно, для парного трейдинга, возможно, придется периодически менять пары. На форекс есть инструменты, между которыми зависимость есть большую часть времени (GBPUSD и EURUSD, EURUSD и USDCHF), но лучше подстраховаться. В сети есть онлайн калькуляторы, рекомендуем пользоваться ими для расчетов. В них можно задать верхние и нижние границы по уровню взаимосвязи, отфильтровать результаты в порядке возрастания или убывания.

При корреляции ниже 0,7 движение выбранных инструментов на отдельных участках рынка совпадают, но не в деталях. В рыночно-нейтральной стратегии такая взаимосвязь не используются, велик риск, что получим убыток.

Суть рыночно-нейтральной стратегии

В начале мы говорили, что в ТС не нужно детально анализировать графики. Пример разберем на инструментах евро/доллар и доллар/франк, на момент подготовки материала обратная взаимосвязь между графиками доходила до -91%. Для парного трейдинга такие инструменты подходят.

Смысл стратегии состоит в том, чтобы торговать максимальные расхождения между графиками. Предварительно придется поработать с историей и определить максимальное расхождение между инструментами на участке графика в прошлом. Если работаете на Н1, изучите котировки хотя бы за 2-3 месяца.

Торговля ведется так:

  • когда расхождение между графиками превышает пороговое, сразу заключаются 2 сделки. Размер стоп-лосса определяется индивидуально. Сделки заключаются в расчете на то, что графики вскоре прекратят расходиться и начнут сближение;
  • прибыль фиксируется, когда расхождение вернется в норму. Парный трейдинг в этом примере – классический пример торговли спредом, разницей между ценами.

По той же схеме сделки заключались бы после уменьшения спреда между парами до минимума. Здесь расчет делается уже на том, что графики не будут двигаться синхронно и начнут расходиться. По той же логике ведется торговля на валютных парах с прямой взаимосвязью.

Спред рассчитывается как угодно. Вычисляется разница между котировками валютных пар, отношение между ними. Отличия в сигналах для входа в рынок не получим. Независимо от того, по какой схеме будет вестись расчет, нас будет интересовать не сам спред, а его изменение.

Используя это явление ведется также не парный, а одиночный трейдинг. Смысл этого приема заключается в том, что на одном инструменте сигнал к развороту появляется раньше, чем по другому.

Риск велик, зато есть шанс войти в начале нового движения по другой валютной паре. Применять такой прием рекомендуем только на графиках с корреляцией от 0,8-0,9, риски по сделке снизьте до 1-2% от депозита. На скриншоте выше пример такой сделки. По EURUSD 16 февраля сформировался паттерн «вечерняя звезда», на австралийце сигнала для короткой позиции в это время не было, сигнал получили на 4 часа раньше начала падения австралийца.

Управление капиталом

При рассмотрении схемы парного трейдинга мы говорили, что сделки открываются по двум инструментам одновременно. При этом они уравновешивают друг друга, но из-за стоимости пунктов при одинаковом лоте добиться этого не удастся.

Для того примера, который рассматривался на скриншоте выше, стоимость пункта составляет $1,0 и $1,07 (для лота 0,1 при плече 1:100). Значит, чтобы уравновесить сделки по обеим валютным парам нужно, чтобы лот по EURUSD был в 1,07 раза больше, чем по швейцарскому франку.

Учитывайте и размер стоп-лосса. Его либо ставьте одинаковым по обеим парам, либо корректируйте лот, чтобы убыток был один и тот же при срабатывания стоп-лоссов. В парном трейдинге сделки равноценны – это обязательное правило.

Пример:

  • учитывая стоимость пункта по евро/доллару лот 1,07, а по франку – 1,0;
  • по евро доллару стоп выставлен в 60 пунктов, по франку – 45 пунктов;
  • корректируем лот, пусть по EURUSD он останется равен 1,07, а по USDCHF рассчитаем его по формуле 1/(3/4) = 1,33.

Теперь проверим, что получилось:

  • по евро/доллару убыток составляет 60 ∙ 1,07 ∙ 1,0 = 64,20;
  • по доллар/франку убыток 45 ∙ 1,33 ∙ 1,07 = 64,20.

Парный трейдинг получился сбалансированным. Но чаще с расчетами трейдеры предпочитают не возиться и просто заключают сделки с одинаковыми стоп-лоссами. Корректируется только соотношение объемов в зависимости от стоимости пункта.

Так как сделки открывается две, то и риск уменьшается. Если в обычной торговле вы рисковали 3% от депозита по каждой сделке, то здесь риск на одну уменьшите до 1,0-1,5%.

Преимущества и недостатки работе по корреляции


Этот стиль торговли отличается от привычных вам торговых стратегий. По сравнению с ними преимущества выделим следующие:

  • рынок не анализируется. Следить нужно только за связью между парами и расхождением графиков. Не нужно ни новости отслеживать, ни разметку графика делать, отслеживаются только 2 параметра;
  • нет субъективности в анализе рынка. Единственное правило в парном трейдинге – заключать сделку сразу после того, как спред между парами превысил пороговое значение;
  • прибыль есть и на спокойном рынке.

Есть и недостатки:

  • взаимосвязь между валютными парами может исчезнуть. Такие сделки смотрятся на истории, но в режиме реального времени заключать их сложно. Никто не гарантирует, что связь между валютными парами продлится в течение недели, завтрашнего дня, следующего часа;
  • спред между выбранными инструментами расширяется сколь угодно долго. То, что в прошлом он находился в определенных границах, не гарантирует того, что и в будущем вести себя он будет так же. Неверно выбрав момент разворота получим нарастающие убытки по 2 сделкам;
  • прибыль не так уж и высока. К тому же работать на мелких временных интервалах по этой ТС не получится. Торговля будет неспешной, а это не всем подходит.

Так что парный трейдинг далеко не так прост, каким кажется поначалу. Выбрать точку для входа ничуть не легче, чем в обычной торговой стратегии. С другой стороны, если сможете правильно отбирать инструменты с высокой корреляцией и не будете гнаться за сверхприбылью, по этой ТС можно зарабатывать.

Заключение

Использование корреляции в торговле позволяет торговать с малым риском, но у этой торговой тактики есть ряд особенностей. Трейдер должен уметь работать со статистикой, отбирать подходящие инструменты для торговли и обладать выдержкой. Сделки заключаются редко, и прибыль по ним не особо высока.

Использовать парный трейдинг рекомендуем только тем, кто всерьез нацелился на статистический арбитраж. Риски можно снизить до минимума, но для этого придется постараться. Не думайте, что рыночно-нейтральная стратегий решит все проблемы.

Стратегия Парный трейдинг

Уже не раз говорилось о том, что успех в торговле обусловлен не столько алгоритмом используемой стратегии, сколько умением трейдера минимизировать убытки. Несмотря на это, большинство торговцев склонны искать некий «Грааль», сулящий множество профитных сделок.

Но часто бывает так, что две или три отрицательные позиции сводят всю прибыль на «нет» только потому, что трейдер не соблюдает правила мани-менеджмента и не умеет минимизировать риски. Среди систем, позволяющих застраховать себя от неудачи на Forex, можно назвать стратегию Парный трейдинг.

Не секрет, что эти рыночные игроки очень хорошо умеют минимизировать свои убытки. Широкому кругу трейдеров метод стал доступен только благодаря появлению Интернета.

Суть стратегии Парный трейдинг

Система Парный трейдинг основана на одновременной торговле двумя валютными инструментами, причём сделки по ним открываются разнонаправленные. Делается это для того, чтобы подстраховаться. Если итог торговли по одной паре будет убыточным, то работа по второму активу будет прибыльной.

Казалось бы, всё просто, однако это не так. Главная сложность состоит в выборе подходящих валютных инструментов. Это не происходит случайным образом, совсем наоборот, применяться могут только пары, отвечающие определённому условию. Что это за условие?

Речь идёт о так называемой корреляции — взаимосвязи между несколькими валютными парами, которые чаще всего объединены за счёт фундаментальных или иных данных. Корреляция бывает прямой или обратной. В первом случае, если совместить две пары, будет видно, что их графики практически повторяют друг друга:

Рассчитать корреляцию инструментов можно по специальным формулам, однако, вряд ли кто-то станет делать это вручную в наш век высоких технологий. Для удобства разработаны соответствующие индикаторы, позволяющие быстро получить значение этой переменной для разных валютных пар.

Например, для этой цели подойдёт индикатор iCorrelationTable, который Вы можете скачать немного ниже. Лучше всего выбирать те инструменты, корреляция которых стремится к +1 или -1. Нужно сказать, что эта величина не постоянна, поэтому каждый раз перед тем, как принимать решение о выборе пары, нужно рассчитывать коэффициент заново.

При торговле по Парному трейдингу совершенно не обязательно привязываться исключительно к одному виду активов. Гораздо лучше будет связывать инструменты из разных групп, например, хорошую корреляцию демонстрирует нефть и пара USDRUB. Валютными парами с высокой корреляцией являются EURUSD и GBPUSD, EURUSD и USDCHF, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD.

OverLayChart и iCorrelationTable можно скачать здесь:

Дополнительный индикатор для Парного трейдинга

После того, как были выбраны две пары, коррелирующие друг с другом, следует установить ещё один индикатор – OverLayChart. Он позволяет разместить графики обеих пар на одном экране, чтобы легче было находить отклонение. Как уже говорилось, суть метода сводится к поиску момента максимального расхождения между графиками и открытии разнонаправленных сделок.

Настройка индикатора проста. В поле SubSymbol указывается основная валютная пара:

  • Если для работы берётся пара с обратной корреляцией, то следует также указать значение true для параметра Mirorring;
  • Если корреляция прямая, этот параметр следует оставить false.

После установки индикатора, на экране станут отображаться графики сразу двух валютных пар, что позволит быстро находить условия для открытия позиции.

Обзоры еще двух качественных торговых систем:

Правила торговли по парному трейдингу

Правила торговли по стратегии Парного трейдинга довольно просты. Вход в позицию осуществляется в тот момент, когда коррелируемые активы максимально расходятся. Чтобы понять, какое расхождение считать максимальным, рекомендуется проследить, на какое количество пунктов максимально они расходились в течение, скажем, полугода.

После этого следует рассчитать среднее максимальное отклонение, чтобы определиться с тем, когда нужно открывать позицию. Вход в рынок осуществляется тогда, когда отклонение в пунктах достигло среднего значения, отмеченного за указанный период. Пару, находящуюся сверху, нужно продавать, а ту, что находится снизу, покупать.

Что касается выставления защитных ордеров по системе Парный трейдинг, то здесь нет однозначных рекомендаций. Минимизировать убытки можно, например, если на расстоянии 80-100 пп. от открытой позиции установить отложенный ордер с противоположным направлением. В этом случае, если цена двинется не в ту сторону, то хотя бы величина убытков будет постоянной, перестанет расти (локирование позиции).

При работе с отложенными ордерами важно удалять их, когда цена идёт в нужном нам направлении. Размер тейк-профита также определить непросто, поэтому для выхода из позиции рекомендуется отслеживать графики обеих валютных пар. Как только они пересекутся, сделки следует закрывать.

Как видно, стратегия Парный трейдинг относительно проста, но при этом она даёт потрясающие результаты на практике. В принципе, для торговли подойдут любые таймфреймы, но стоит помнить, что на старших ТФ гораздо меньше рыночного шума, следовательно, значительно уменьшается вероятность появления ложных сигналов.

Сначала работа сразу с двумя валютными парами может показаться слишком сложной, но со временем и отработкой навыка на демо-счёте, она становится такой же обычной, как и при использовании любой другой стратегии.

Описание небезызвестной системы Тень кукла

Обзор скальперской стратегии Doske Scalping для рынка Форекс

Обзор скальперской стратегии Press Mod, использующей несколько индикаторов

Лучшие трейдеры рынка бинарных опционов 2020-09-18 Лучшие платформы бинарных опционов на сегодняшний день 2020-08-30 Вывод средств из Pocket Option – доверять ли компании 2020-08-22 Лучшая стратегия для счетов в Pocket Option 2020-08-09 Хедж-фонды: устройство, функцции, риски 2020-07-09 OTC опционы в Pocket Option и у других брокеров 2020-06-20 Актуальные бонусы Pocket Option и код на 100 процентов 2020-06-17 Разновидности стратегий для графика Крестики нолики 2020-05-17 Что стоит почитать о Форекс 2020-04-17 Индикатор для разметки паттернов в МТ5 2020-03-19

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.

— Определение парного трейдинга

— Определение парного трейдинга
— Парные трейдинги на Forex
— Портфельная торговля парами акций
— Mетод GeWorko в стратегиях парных трейдингов
— Заключение

Парный трейдинг — это стратегия трейдинга, основанная на одновременной разнонаправленной торговле двух активов, связанных между собой непреодолимой силой корреляции, вызванной арбитражными действиями маркетмейкеров и других участников рынка. В основе этой самой рыночной корреляции лежит фундаментальный закон равновесия, негласно, но вполне осознанно установленный самыми крупными участниками рынка, действия которых нивелируют любые резкие колебания цен, связанные со спекулятивной деятельностью трейдеров или их алгоритмов.

Парный трейдинг имеет потенциал получения прибыли через простые и относительно мало-рисковые позиции. Парный трейдинг маркет-нейтрален, то есть общее направление рынка не влияет на исход позиции.

Цель в том, чтобы сопоставить два торговых инструмента, которые высоко коррелированны, открыть лонг по одному и шорт по другому, когда цена пары отклоняется на некое число Х стандартных отклонений, где Х оптимизируется исходя из исторических данных. Если пара возвращается к своему среднему тренду, прибыль получается на одной или обеих сторонах позиции.

Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене, и наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше.

Основной принцип Парного трейдинга заключается в выявлении пары ценных бумаг с высокой степенью корреляции, одна из которых значительно выросла или упала в цене относительно другой, после чего происходит короткая продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Таким образом, формируется Бета-нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего отношения стоимости одной ценной бумаги к другой.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА ФОРЕКС

— Парные трейдинги на Forex

Под парным трейдингом подразумевается одновременное открытие позиций по двум взаимосвязанным инструментам. Зависимость обычно определяется их коэффициентом корреляции. Самый популярный способ оценки взаимосвязи двух временных рядов – расчет корреляции Пирсона. Чем сильнее корреляция инструментов, тем больше вероятность их движения в едином направлении.

При этом существует как положительная, так и отрицательная корреляция. В первом случае инструменты движутся сонаправленно. Пример – GBPUSD и EURUSD.

При отрицательной корреляции инструменты движутся в противоположных направлениях. Пример – EURUSD и USDCHF. Оба случая являются примерами сильной зависимости.

В парном трейдинге торгуется спред пары, то есть разница двух инструментов. Раз мы знаем, что инструменты движутся в едином направлении, значит, при следующем расхождении они с большой вероятностью сойдутся обратно.

Проще всего проиллюстрировать торговлю по стратегии парного трейдинга на основе пары EURUSD и GBPUSD. Так при расширении спреда (разницы) между двумя инструментами до определенного порога мы покупаем отстающий инструмент и продаем опережающий. Когда инструменты снова сойдутся – фиксируем прибыль.

Величина порогового расхождения определяется статистическим методом, анализом истории прошлых расхождений. Например, это может быть среднее расхождение за последний год.

В итоге, для нас абсолютно неважно в каком направлении пойдет отдельный инструмент. Для нас важно, чтобы они сошлись, то есть их спред вернулся к нулю. В этот момент мы фиксируем прибыль, равную размеру расхождения.

Чтобы подобная стратегия приносила прибыль, между инструментами должна наблюдаться постоянная взаимосвязь. EURUSD и GBPUSD обладают достаточно сильной положительной корреляцией. Однако, эта зависимость не постоянная, из-за чего пара может расходиться на очень большое расстояние и не сходиться обратно.

По сути, торговля спредом EURUSD и GBPUSD аналогична торговле их кросса – EURGBP.

Если бы пара имела постоянную сильную корреляцию, EURGBP всегда находился бы в состоянии флета. Однако, зависимость периодически рушится, в связи с чем образуются тренды.

Рекомендую вначале ознакомиться с моим бесплатным трейдинг курсом.

— Портфельная торговля парами акций

Основная привлекательность стратегии парного трейдинга в том, что данный стиль торговли подразумевает сильную защищенность вашего капитала. Равно как и отсутствие сумасшедшей прибыли в единицу времени. Основное предназначение пар акций – это все же ИНВЕСТИРОВАНИЕ. Спокойное, неторопливое, а главное, более безопасное, чем позиционная торговля. Ведь данная стратегия при очень пристальном рассмотрении является МАРКЕТ НЕЙТРАЛЬНОЙ.

У вас есть 10 000 долларов на счету. Вы можете собрать портфель из голубых фишек, к примеру, купить по одному лоту акции известных компаний, Форд, Макдональдс, Фейсбук и Старбакс. Но ваш портфель будет на 90% зависеть от того, куда пойдет весь рынок и от того, будут ли дела у данных компаний идти хорошо. Если нет – вы несете убытки сопоставимые с размером вашего счета. Но при благоприятном исходе вы также можете существенно увеличить ваш счет. Дело за малым – надеяться и ждать.

Есть еще вариант купить 10 пар акций, каждая из которых с куда большей вероятностью может повлечь за собой 1-2% положительное изменение ваших средств, с похожим, но статистически меньшим риском. Ведь у вас 20 позиций, с претензией на маркет нейтральность и с 50 летней положительной историей схождения спредов.

Что же, 20% за год выглядит не очень привлекательно, на фоне вложений в акции той же Теслы в 2011 году, вот только вероятность этих 20% на порядок превосходит возможность поймать 300% рост одной из 6 500 бумаг американского рынка. Добавим сюда 5-е плечо для овернайта и перспектива становится уже не 20%-й, а 100%-й прибавки к личному начальному депозиту, в то время, как потенциальный риск втрое ниже, ибо собственный риск портфеля снижен в три раза из-за количества позиций и сути самой стратегии парного трейдинга.

Все взаимосвязано. Хочешь большой профит – рискуй многим. Хочешь малый, но стабильный – подключай голову и терпение, учись новому, развивайся.

Вас может заинтересовать статья Психология трейдинга Форекс.

— Mетод GeWorko в стратегиях парных трейдингов

Теперь, у трейдеров, работающих по стратегиям парного трейдинга, появилась возможность быстро и легко строить графики и проводить полноценный технический анализ по интересующим их соотношениям, как отдельных активов, так и между портфелями, включающими в себя любое количество активов.

Делать это трейдеры могут, благодаря уникальному аналитическому функционалу под названием метод GeWorko, который реализован на базе торгово-аналитического терминала NetTradex. GeWorko представляет собой абсолютно новый метод анализа рынков, позволяющий составлять портфели из раз-личных активов и сравнивать стоимости портфелей, один по отношению к другому, соз-давая новый композитный финансовый инструмент PCI GeWorko (personal composite instrument).

Можно составить как очень простой PCI GeWorko, так и достаточно сложный. Например, трейдер решил проанализировать на исторической перспективе соотношение стоимости двух американских акций из одного сектора (Hewlett-Packard и IBM). Это простой PCI GeWorko.(См. рисунок).

Построение данного графика занимает не более минуты. Можно переключить построенный график на любой временной интервал (на рисунке — недельный интервал), и применить большой набор технических индикаторов. Точно также, достаточно быстро строится график и любого сложного PCI GeWorko, который теоретически включает в себя любое количество активов, в каждом из сравниваемых портфелей. В рамках портфеля, пользователь может задать каждому из активов свой вес в общей структуре портфеля. Причем, что очень важно, программа автоматически пересчитывает стоимость всех активов в доллары США (если они рассчитаны в другой валюте), и это позволяет корректно сравнивать активы или портфели между собой.

Следует также отметить, что список используемых активов, из которых можно строить разные PCI GeWorko, достаточно велик, и охватывает практически все сегменты финансовых рынков разных стран. Таким образом, в руках трейдеров, которые занимаются парным трейдингом, появился очень полезный, удобный и эффективный инструмент в лице PCI GeWorko.

— Заключение

На рынке Форекс практически невозможно стабильно зарабатывать. Котировки акций меняются каждую секунду. Однако опытный трейдер может найти прибыль почти в любой ситуации.

Хорошим помощником в этом случае могут стать маркет-нейтральные стратегии. Такие, как парный трейдинг. Преимущество данной стратегии в его простоте. Осилить ее способен даже новичок. Удачи.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Парный трейдинг | Стратегия торговли

Рамки стратегии «Парный трейдинг» очень размыты.В контексте этой статьи мы рассмотрим способ торговли, основанный на спреде, как разнице цен между инструментами, входящими в пару. Разница будет вычислять по формуле: сумма лонговых позиций минус сумма шортовых. Или просто, сумма цен всех инструментов, но шортовые цены берутся со знаком минус.

Пара SBRF-SBPR

Фьючерсы на акции Сбербанка и Сбербанк привилегированный. Отличная пара для работы с небольшим депозитом. Её особенностью является то, что она значительное время находится в узком боковике, 250 пунктов, затем выстреливает на 600-800 пунктов и снова боковик, затем обратный выстрел. Гарантийное обеспечение (ГО) на пару – 2500 рублей.

Дневной график спреда пары SBRF-SBPR:

Двухчасовой тайм фрейм:

Есть две стратегии для работы с этой пары.

Первая стратегия

«Инвестор» дожидается, когда спред опуститься ниже 1640 пунктов и входит в позицию SBRF- лонг, SBPR – шорт.
Количество пар на вход не менее 25% от счёта, уровни усреднения -50, -100 и +50 и +100, с таким расчётом, чтобы добрать ещё 25% средств.

Минимальная прибыль 200-250 пунктов на лот.

После достижения спредом уровня 2200 пунктов, переворачиваем пару т.е. SBRF- шорт, SBPR –лонг.

Полный цикл длится 5-6 недель, прогноз доходности 60-80% годовых.

Вторая стратегия

Скальперская. Желательно работать на двух счетах в зеркальном режиме.

В отличии от первого варианта здесь используется по максимуму небольшое колебание спреда в продолжительный период между резкими движениями.

Вход по пробою уровня, когда текущая цена будет меньше минимума за 10 предыдущих баров, тайм фрейм 1- 10 минут.

Минимальная прибыль 5-12 рублей на лот. Усреднения только в отрицательной зоне -25, -50 и -80 в 1 раз. Количество пар на вход 3% от счёта, ГО на сделку не более 30% от счёта.

Таким образом, счёт будет работать в период небольшого колебания спреда в 200 пунктов и в момент пробоя в его сторону. В случае пробоя против пары, вы должны будете самостоятельно усреднить позицию, при достижении максимальной просадки увеличив позицию в два раза. Тем самым вы сможете быстро выйти с небольшой прибылью из убыточной сделки и продолжить торговлю в узком коридоре.


Пара GAZR-LKOH

Фьючерсы на акции Газпрома и Лукойла. Пара представлена в одном секторе экономики – нефть и газ (за вас, за нас �� ) Лучше работать с этой парой начиная от 400 т.р. на счёте. Её особенностью является то, что Газпром периодически используется как «политическая дубинка для разборки с друзьями соседями», что отражается на котировках его акций. В паре в этот момент происходит сильный выброс спреда в отрицательную область. В такие моменты лучше всего дожидаться локальных минимумов, заходить в позицию GAZR лонг, LKOH шорт и дожидаться прибыли в 1500 2500 пунктов на лот. ГО на пару 6000 рублей.

В отличие от сбербанков, спред в этой паре двигается в коридоре +2500 -1500 пунктов. Спред постоянно находится в движении и нет длительно флэта на максимумах, минимумах.

Инвесторская стратегия отлично подходит для этой пары, за счёт большей амплитуды и скорости колебаний, можно с лёгкостью зарабатывать от 40% в каждой сделке. Если вы предпочитаете короткие сделки, то уровень прибыли нужно установить в районе 25-40 пунктов на лот. Усреднения +25 в 1 раз и -50,-100, -200 в 2 раза. ГО на сделку 45% от счёта.

Вывод позиции в прибыль

Так бывает, что спред в паре, против ваших ожиданий, своим движением только увеличивает убытки на вашем счёте, а резерв на усреднения давно закончен.

Что делать? Всегда есть несколько вариантов на выбор:

  • Зафиксировать убытки и начать всё заново.
  • Ждать возврата спреда к целевым значениям. Если это был случайный выход из коридора, то возврат должен произойти за короткий промежуток времени и крайне желательно такую просадку усреднять, т.к. это принесёт хорошую дополнительную прибыль.
  • И вариант требующий понимания ситуации с инструментами в паре – это разбить пару, закрыв полностью или частично одну из ног и, возможно увеличив количество лотов на другой стороне.

Для того что бы делать осознанный выбор давайте вернёмся к основам парного трейдинга и посмотрим откуда берётся прибыль или убытки по паре

Прибыль в позиции возникает ввиду того, что доход по одной стороне паре превышает убытки по другой.

Исходя из этого, у нас появляются шесть вариантов развития событий, для простоты далее будем рассматривать пару из двух инструментов.

Итак, у нас есть пара Газпром Лукойл, фьючерс Газа в лонг, Лукойла в шорт.

Позиция в прибыли если:

  • Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Газпрома растёт, Лукойла падает. Т.е. обе стороны в паре прибыльные и совокупная прибыль позиции очень быстро растёт.
  • Рынок растёт. Стоимость Газпрома растёт быстрее, чем Лукойла. И совокупная прибыль образуется за счёт того что доход по газу больше убытков по Лукойлу.
  • Рынок падает. Стоимость Газпрома падет медленнее, чем цена Лукойла. Шортовый фьючерс, приносит больше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.

Позиция в убытке если:

  • Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Лукойла растёт, Газпрома падает. Т.е. обе стороны в паре убыточные, т.к. Шорт растёт, а Лонг падает в цене. Совокупный убыток в позиции очень быстро растёт. Самая тяжёлая ситуация.
  • Рынок растёт. Стоимость Лукойла растёт быстрее, чем Газпрома. И совокупный убыток образуется за счёт того что доход по газу меньше убытков по Лукойлу.
  • Рынок падает. Стоимость Лукойла падет медленнее, чем цена Газпрома. Шортовый фьючерс, приносит меньше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.

Особенно серьёзно нужно отнестись к первым вариантам в прибыли и убытках, т.к. если это не кратковременный выброс, то возможно пара переходит на новый коридор движения спреда. Поэтому, если нет средств на усреднение, то лучше закрыть убыточную сделку. Если средства есть, то дождитесь максимального падения и усредняетесь «на всё». П осле чего выходите по минимальной прибыли.

В случае однонаправленного движения рынка, но против вашей позиции, мы рекомендуем либо «пересидеть» просадку. Если нет такого желания или просадка счёта превысила максимально допустимые вами риски:

  • Проанализируйте инструменты в паре и на основе предсказания их движения решите, закрывать ли прибыльную сторону. Тем самым вы ждёте уменьшения убытков по оставшейся стороне, и как только совокупная прибыль поднимется до вашего уровня, закрываете остаток позиции.
  • Либо вы закрываете убыточную сторону и ждёте увеличения прибыли по оставшейся части позиции. Можно также дополнительно увеличить количество лотов в оставшейся «ноге пары» что бы быстрее выйти на заданный уровень прибыли или безубыток. Кроме вывода в плюс, этот метод позволяет фактически удваивать прибыль от сделки, если в ручном режиме вначале на уровнях близких к максимальным, закрывать по прибыли одну сторону, а затем дожидаться прибыли по другой стороне пары. Что бы делать это в автоматическом режиме, используйте группировку инструментов в паре. Разбив разные инструменты на разные группы и усредняя их отдельно друг от друга, возможно, значительно снизить риск просадки в позиции и ускорить выход в прибыль.

Стратегия парного трейдинга на Forex

Профессиональным участникам рынка, которые управляют огромными капиталами своих инвесторов, чтобы их не растерять, нужно зарабатывать в любой рыночной ситуации, независимо от того, куда сейчас двигается рынок. И при этом риски должны быть минимальны, иначе крупные серьёзные инвесторы точно заберут свои средства.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФОРЕКС

Поэтому такие профи, например, как хэдж-фонды, имеют в своём портфеле рыночно-нейтральные стратегии, как понятно из названия, результаты которых как раз не привязаны к направлению тренда.

Есть несколько разновидностей такого рода стратегий. Например, арбитраж является представителем этого класса торговых методик.

Классический арбитраж подразумевает, что есть два источника котировок. Один из них быстрый, а второй медленный, на котором изменение котировок идёт с запаздыванием. Видя, как цена поменялась на быстром, можно на медленном открывать сделку в сторону этого изменения. И никаких рыночных рисков. И это абсолютно легальный способ торговли на фондовом рынке. А вот на forex многие недобросовестные брокеры, кто зарабатывает на потерях клиентов, запрещают так торговать, ведь если брокер не выводит сделки клиентов на рынок, то доходы клиента будут убытками брокера. На фондовом рынке такого не происходит. Но там арбитраж является крайне дорогим удовольствием. Чтобы быть быстрее других, нужно иметь крайне эффективное и дорогостоящее оборудование и инфраструктуру, имеющую минимальную задержку сигнала от места, где расположена биржа. В этой сфере оборачиваются миллиарды долларов, и конкуренция там крайне высока, делая арбитраж всё менее доступным для новых участников.

Статистический же арбитраж, к которому относится парный трейдинг, не может быть как-то ограничен, и доступ к его возможностям есть у каждого.

О том, как находить разного рода статические закономерности, какие в этом могут помочь инструменты, и какая особенность у такого способа торговли в сравнении с классическими торговыми подходами, поговорим в этой статье.

Особенности рыночно-нейтральных стратегий

Как выше упоминали, такие стратегии не зависят от направления движения рынка, по крайней мере, цены какого-то одного финансового инструмента. Часто такое может быть реализовано за счёт, например, хеджа.

И главная характеристика таких стратегий — это минимальный риск. Классический арбитраж или carry-trading как раз являются такими низкорисковыми подходами.

Статистический арбитраж не предусматривает торговлю с минимальными рисками, но в нём они также минимизируются за счёт того, что используется несколько инструментов, когда прибыли по одним компенсируют убытки по другим. То есть они как бы балансируют между собой, размазывая тем самым риски.

Парный арбитраж представляет собой как раз разновидность такого варианта.

Парный трейдинг

При парном трейдинге торговля ведётся по двум валютным парам с одновременным открытием позиций по обеим.

Эти пары должны быть связаны друг с другом, движения по ним должны быть в некой зависимости. Это называется корреляцией.

Характер такой зависимости определяется чаще всего коэффициентом корреляции. Чем этот коэффициент больше, тем идентичнее движения по этим валютным инструментам. И наоборот, чем ниже, тем зависимость слабее.

Также этот коэффициент, то есть и сама корреляция, могут быть положительными и отрицательными.

При положительной корреляции пары движутся в одном направлении. Например, ниже скриншот сонаправленных движений по парам EURUSD и GBPUSD.

Положительная корреляция EURUSD и GBPUSD

Отрицательная корреляция означает, что пары одновременно движутся в разных направлениях. Как, например, в этом случае, где видна сильная отрицательная корреляция между AUDUSD и EURAUD.

Отрицательная корреляция AUDUSD и EURAUD

Корреляция не бывает идеальной. И бывают моменты, когда она искажается, и пары начинают расходиться. То есть спред обычной корреляции между ними начинает меняться.

Например, пары имеют положительную корреляцию, растут, но одна начинает расти быстрее другой, то есть спред между их графиками увеличился. Тогда ускорившуюся пару можно продавать, а медленную покупать. Когда спред снова вернётся к прежним значениям, закрывать сделки, которые будут с положительным результатом.

Спред AUDUSD и AUDCHF

Поэтому неважно, в какую сторону двигаются пары, важно, что их спред периодически меняется, и на этом можно зарабатывать.

Значение изменения спреда, когда можно входить в рынок, эта величина расхождения, определяется с помощью сбора статистики за прошлые периоды. Берётся, например, среднее значение, и как только спред становится больше, то можно начинать работать по этой методике.

Только важно находить те пары, у которых корреляция поддерживается примерно на одном уровне. Потому что бывает, что спред может измениться, и не факт, что он вернётся к своим прежним значениям. Например, такое происходит между парами EURUSD и GBPUSD. У них бывает так, что появляется большое расхождение, но полного возврата не происходит. И это можно увидеть, если посмотреть на график пары EURGBP, на которой периодически наблюдаются сильные тренды. Если бы корреляция была стабильной, то график рисовал бы только боковые движения.

График EURGBP

Строим график спреда

Для построения спреда, наверное, самым доступным и удобным для всех будет сервис TradingView.com.

Спред можно строить несколькими способами. Самыми простыми будут способы построения по разности и частному.

Чтобы построить спред на основе разности, нужно в поле символа на сайте TradingView ввести AUDUSD-AUDCHF. Для спреда, построенного на частности, нужно просто вместо знака минус поставить «/».

Спред AUDUSD-AUDCHF

Визуально графики спреда по разности и частному будут выглядеть одинаково, только значения на шкале котировок будут отличаться. Но принципиального преимущества какого-то способа над другим нет. Поэтому это просто вопрос выбора и предпочтений.

А дальше вопрос техники. Спред стоит торговать, когда его значение сильно расширяется, то есть его значение сильно превышает своё среднее значение. Для такого сравнения можно использовать классическую скользящую среднюю, и сравнивать её значение со значением спреда. То есть, по сути, мы делаем некий осциллятор. показывающий результат такого сравнения. И когда цена заходит в зону перекупленности, можно продавать спред, то есть продавать AUDUSD и покупатьь AUDCHF, а когда в перепроданность — покупать спред, то есть покупать AUDUSD и продавать AUDCHF.

Чтобы построить график такого осциллятора, можно зайти внизу во вкладre редактора Pine, написать строку plot(close — sma(close, 21)) и нажать кнопку «Добавить на график«. То есть этот осциллятор будет из текущей цены спреда вычитать значение простой скользящей средней с периодом 21.

Осциллятор спреда

Другим простым способом анализа и торговли спредом будет использование индикатора Bollinger Bands. Когда график спреда находится у границ этого индикатора, это значит, что спред уже достаточно сильно отклонился от своего среднего значения. Значит, от верхней границы можно продавать, от нижней — покупать.

Bollinger Bands

Размер сделок

При открытии ордеров по парам, входящим в спред, стоит помнить, что пункты по этим парам могут стоить по-разному.

Поэтому предварительно стоит посмотреть эту стоимость, посчитать с помощью калькулятора стоимости пункта, который обычно есть на сайте брокера.

Если стоимость пунктов разная, то нужно просто открыть каждую сделку заранее выверенным объёмом, чтобы равные изменения цены на парах давали одинаковое значение прибыли убытка по каждой сделке по модулю.

Заключение

Парный трейдинг на форекс — это отличный торговый подход, который может давать постоянную прибыль при относительно небольших рисках.

Главное, находить правильные валютные пары, у которых будет наблюдаться стабильная корреляция, без её частых искажений.

Существуют специальные индикаторы для парного трейдинга, которые были приведены в качестве примера. Есть и другие вариации, но суть у них одна и та же.

Для тех, кто хочет начать изучение статистического арбитража парный трейдинг может послужить очень плавным и качественным вхождением.

Парный трейдинг для Чайников (Статья№1-Торговля разностью)

Многие трейдеры слышали, что существуют некие, мистические рыночно-нейтральные стратегии. Самый распространенный вид таких стратегий — Парный трейднг.

Сегодня предлагаю описание одной из простейших стратегий парного трейдинга построенной на разности одного инструмента по отношению к другому.

Для начало предлагаю разобраться, что такое парный трейдинг? Если с направленной торговлей, или как многие называют позиционной, все понятно, то вот определение парного трейдинга требует расшифровки.

Парный трейдинг- это когда мы торгуем 2-мя инструментами одновременно, причем один финансовый инструмент мы обязательно покупаем, а второй продаем. Одновременно у нас открыто 2 сделки по 2-м разным финансовым инструментам и причем в «разные стороны».

Предлагаю для начало взглянуть на динамику фьючерсов Роснефти и ЛУКОЙЛа (обе данные бумаги представляют нефтегазовый сектор на российском рынке)

Динамика фьючерсов очень похожа, соответственно бумаги имеют высокую корреляцию (зависимость друг от друга)

Теперь предлагаю построить спред между данными бумагами. Из цены фьючерса ROSN вычтем цену фьючерса LKOH и получим следующий график

Мы получили динамику разница одной акции по отношению к другой. Теперь добавим на спред линию тренда и можно приступать к торговли Сигналы на вход будут в тот момент когда наш спред экстремально отклоняется от линии тренда.

Сделка 1. Продажа Спреда по цене 3000 (ROSN sell по цене 28000; LKOH buy 25000) — Закрытие продажи по спреду по цене 2000 (ROSN buy по цене 27000 ;LKOH sell 25000) ИТОГ + 1000

Сделка 2. Покупка Спреда по цене 0 (ROSN buy по цене 26000 LKOH; sell по цене 26000) — Закрытие покупки по спреду по цене 2000 (ROSN sell по цене 28000; LKOH 26000) ИТОГ + 2000

Сделка 3. Покупка Спреда по цене 2000 (ROSN buy по цене 30000 ;LKOH sell по цене 28000) — Закрытие покупки по спреду по цене 4000 (ROSN sell по цене 33000; LKOH 29000) ИТОГ + 2000

Сделка 4. Продажа Спреда по цене 8000 (ROSN sell по цене 36000 ;LKOH buy 28000) — Закрытие продажи по спреду по цене 6000 (ROSN buy по цене 32000 ;LKOH sell 26000) ИТОГ + 2000

Сделка 5. Продажа Спреда по цене 8000 (ROSN sell по цене 34000 ;LKOH buy 26000) — Закрытие продажи по спреду по цене 6000 (ROSN buy по цене 32000 ;LKOH sell 26000) ИТОГ + 2000

Стратегия парный трейдинг

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про парный трейдинг, что это такое, и в чем его преимущества. Наверняка вы уже знаете, что для того чтобы зарабатывать на бирже, нужно постараться как можно больше сократить риски. При этом, стоит также учитывать правила мани-менеджмента, в противном случае даже 2-3 неудачные сделки могут лишить вас всей прибыли.

Парный трейдинг зародился много лет назад, изначально его использовали банки, крупные инвесторы и хедж-фонды для защиты себя от рисков. Некоторое время спустя, благодаря появлению Интернета, парный трейдинг стал известен и мелким спекулянтам.

Особенности парного трейдинга

Парный трейдинг подразумевает торговлю сразу на двух активах, на которых создаются разнонаправленные ордера. Главное предназначение данной системы заключается в страховании от рисков. В случае если ордера на одном активе будут приносить убытки, на втором они будут приносить прибыль.

На первый взгляд все достаточно просто, но на самом деле все далеко не так. Самое сложное в парном трейдинге – это правильно выбрать активы, на которых будут открываться ордера. Для парного трейдинга должны быть выбранны такие активы, которые коррелируют между собой. Корреляция может быть прямой или зеркальной. Прямая корреляция – это повторение движения цены. На следующем фото вы можете увидеть пример прямой корреляции.

4,0,1,0,0

Зеркальная – это полностью противоположные движения цен на двух активах. Более подробную информацию про зеркальные пары вы можете найти тут. Как выглядит зеркальная корреляция, вы можете увидеть на следующей картинке.

Определить корреляцию между активами можно при помощи специальных вычислений, но вряд ли в наш современный век технологий это является целесообразным. Сегодня для этих целей существует масса различных инструментов, которые делают все необходимые расчеты самостоятельно. Ярким примером является индикатор iCorrelationTable, скачать который вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Для парного трейдинга лучше всего выбрать такие активы, корреляция которых максимально приближена к значению +1 или -1. Хочу также отметить, что корреляция постоянно меняется, поэтому перед использованием определенных активов для торговли, нужно провести перерасчет коэффициента.

Торговать по такой схеме можно сразу на нескольких активах. Лучше всего связывать пары из разных групп, например, хорошая корреляция наблюдается между нефтью и парой доллар/рубль.

Индикатор для парного трейдинга

После выбора активов, на которых вы планируете вести торги, рекомендую вам также установить индикатор OverLayChart. Скачать данный индикатор вы можете тут. OverLayChart будет отображать графики двух валютных пар в одном окне. Главная задача трейдера – выявить максимальное расхождение между графиками и создать две разнонаправленные сделки на двух активах.
Для использования индикатора OverLayChart, нужно провести несложную его настройку:

  • В строке SubSymbol указываем второй актив.
  • Если вы используете зеркальные валютные пары, тогда в строке Mirroring вам нужно указать значение True. Если выбранные вами активы обладают прямой корреляцией, тогда указываем значение False.

После установки индикатора у вас на графике должны появиться сразу два графика выбранных вами активов, что значительно облегчит вашу работу.

Правила торговли по парному трейдингу

Правила торговли достаточно просты. Трейдеру нужно найти максимальное расхождение между активами и создать ордера. Чтобы выявить максимальное расхождение, нужно провести анализ графиков за последний год. Вы должны выявить среднее значение расхождений за последний год.

12,0,0,1,0

Входить в рынок стоит тогда, когда расхождение достигнет среднего значения, полученного из расчетов. На одном активе рекомендуется открыть сделку на покупку, а на другом – на продажу.

Что касается защитных ордеров, то здесь нет никаких жестких требований. Сократить риски можно если на расстоянии 80-100 пунктов от открытия ордера установить отложенную сделку в другую сторону. Таким образом если даже цены пойдет не в ту сторону, вы сможете ограничить убытки, то есть произойдет локирование позиции.

Если вы решили использовать отложенные ордера, помните о том, что если цена двинется в нужном для вас направлении, их нужно будет удалить. Закрытие ордеров рекомендуется осуществлять в момент пересечения двух графиков используемых вами активов.

Как вы могли заметить, парный трейдинг – это несложная торговая стратегия, но которая дает потрясающие результаты.

17,0,0,0,1

Для торговли можно использовать любые временные интервалы, но лучше всего отдавать предпочтение более длинным тайм-фреймам, так как на них наблюдается гораздо меньше шумов.

Добавить комментарий