ОПТИМИЗАЦИЯ ИНДИКАТОРОВ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:

Оптимизация советника Форекс в МТ4

Многие читатели блога уже тестируют скальпинг советник Romum и пишут, что он успешно работает. В чем, впрочем, я и не сомневался -)

Но, так как я дал актуальные на момент публикации настройки только для депозитов в 100$ и 500$, а также конкретно для шести валютных пар, то стали возникать вопросы, типа — какие нужны настройки для других сумм депозитов?

Вопросы вопросами, но реальная проблема кроется в том, что задающие их, на самом деле, не понимают о чем спрашивают. Ведь дело не столько в сумме депо, сколько в актуальности настроек для рынка, в данный момент.

Да, я понимаю, оптимизация советника для многих дело темное и непонятное, поэтому обучение на эту тему уже назрело!

Сегодня рассмотрим настройки форекс советников, нуждающиеся в оптимизации , а в следующей статье будет практическое руководство по оптимизации советников в МТ4.

Оптимизация советников

Зачем оптимизировать советник

Думаю, сначала стоит пояснить из-за чего происходят сливы депозитов и почему советникам необходима регулярная оптимизация.

Безусловно, все кто работают с роботами, знакомы с тезисом, что все советники рано или поздно сливают депозит. Конечно, в основном громче всех об этом кричат «трейдеры», которые ожидали, что советник, как принтер, будет печатать им деньги пачками! -)

Но, на самом деле, вряд ли кто-то из них понимает, что причиной слива в 90% случаев виновен не советник, а их непосредственная халатность. Фраза «поставил и забыл, а советник заработает» — это не более чем маркетинговый ход продавцов советников.

Рынок является крайне непредсказуемой и изменчивой структурой.

Да, принцип движения цены остается одинаковым в независимости от того, какой вы актив выбрали, но изменчивость его состоит в том, что волны тренда и ширина флета могут изменяться.

Грубо говоря, если цена длительное время в день проходила по 100-200 пунктов, создавая широкие волны, не факт что в обозримом будущем она будет в день проходить 50-100 пунктов. Следовательно, ширина тренда и канал флета значительно сократятся.

Подобные изменения на рынке происходят довольно часто, но знают о них и замечают, лишь практикующие трейдеры.

Исходя из вышесказанного, думаю понятно, что «поставил и забыл», естественно приведет к слитию депозита, рано или поздно? Да, если ваш советник ушел в просадку или начал постепенно сливать депозит, то это уже сигнал — необходимо проводить оптимизацию параметров.

Как оптимизировать советник

Важно! Оптимизация советника — это подгонка параметров эксперта на прошлом историческом участке рынка, с целью адаптировать работу робота под изменившиеся рыночные условия.

Многие трейдеры (которые знают советники нужно настраивать), допускают одну огромнейшую ошибку — проводят оптимизацию всех без исключения параметров. На практике подобная оптимизация приводит к полному изменению логики открытия ордеров, а как следствие, полное отклонение от первоначальной стратегии.

Поэтому будет не лишним познакомиться с очередностью настройки параметров и краткой аргументацией, почему так, а не иначе.

Оптимизация тейк профита и стоп лосса

Как уже отмечалось, несмотря на то, что рынок принято считать изменчивым, его структура остается неизменной.

То есть, восходящий или нисходящий тренд, флет (боковое движение цены), и коррекция, как были все существование рынка Форекс, так и будут всегда.

Изменению поддается лишь ширина рыночных волн, волатильность и гэпы, которые зависят исключительно от внешних влияний на рынок.

В случае если на рынке произошли перемены и волны тренда стали короткими или же наоборот, флет сильно расширился, цена может банально не доходить до профита и выбивать ордера открытые советником, по стоп приказу.

Кстати, разработчики и оптимизаторы пытаются обойти эту проблему, рекомендуя вообще не выставлять stop loss в параметрах советников. Но, как показывает практика, это совсем не панация!

Но да, именно эти изменения рынка чаще всего приводят к убыткам, поэтому в советниках стоп лосс и тейк профит (take profit), следует оптимизировать в первую очередь.

Оптимизация трейлинг стопа

Оптимизация трейлинг стопа (Trailing Stop), а именно — функции перетягивания стоп приказа следом за ценой, оптимизируется ровно по той же причине, что и предыдущие параметры, так как основной причиной преждевременного срабатывания стоп лосса, является опять таки, волатильность рынка.

Ведь цена практически никогда не движется четко в одном заданном направлении. На её пути все время встречаются откаты (коррекция), вызванные высокой волатильностью.

Если цена начинает откатываться глубже, чем обычно, то функция трейлинга теряет свой смысл из-за того, что он будет постоянно преждевременно выводить нас с рынка.

Следовательно, оптимизация и этого параметра в советнике является также первоочередной.

Оптимизация параметров Мартингейла, усреднения, сетки

Если ваш советник построен на одном из трех перечисленных методов управлением капитала, значит необходимо делать оптимизацию отступов между ордерами, коэффициента умножения или усреднения.

Исходя из опыта, особое внимание стоит уделить расстоянию между ордерами Мартингейла или усреднения, поскольку сужение или расширение трендовой волны можно нивелировать путем грамотной расстановки ордеров.

Коэффициент умножения играет второстепенную роль, тем не менее, если волна рынка сильно расширилась, его снижение может поспособствовать улучшению стабильности и устойчивости робота к просадке.

Оптимизация фильтра

Кроме оптимизации вышеперечисленных параметров, следующим этапом необходимо прорабатывать период индикатора фильтра, который выступает в качестве дополнительного условия для открытия сделки.

Как правило, подобные фильтры отвечают за определения тенденции на рынке, а в случае сильного расширения флета, фильтр может не отличать тренд от широкого боковика.

Оптимизация сигнального индикатора советника

Сигнальный индикатор, на основе которого советник открывает сделку — это самый главный элемент стратегии советника.

Очень важно понимать, что точка входа в рынок при правильно поставленном стопе и профите имеет второстепенную роль, поскольку ее смещение на несколько пунктов, в ту или иную сторону, не оказывает критичного влияния на общий результат.

Тем не менее, при оптимизации сигнального индикатора, параметры после оптимизации советника, могут в корне отличаться от базовых .

Таким образом, на выходе трейдер получает полностью измененную логику работы советника, которая не имеет ничего общего с базовой идеей создания советника. Именно поэтому период сигнального индикатора необходимо оптимизировать в самую последнюю очередь.

В заключение надеюсь, что благодаря этому простому руководству вы уже понимаете, какие параметры советника, за что отвечают, по каким причинам и в какой очередности их следует оптимизировать? -)

В следующей статье рассмотрим, как правильно оптимизировать советник, а также распространенные методы оптимизации советников Форекс в МТ4.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Использование индикаторов для RealTime оптимизации советников

Содержание

Каждый раз, запуская того или иного советника на графике, возникает вопрос о выборе оптимальных параметров, которые бы дали максимальную доходность. Для поиска таких параметров проводят оптимизацию торговой стратегии на исторических данных. Но, как известно, рынок находится в постоянном движении. И с течением времени подобранные параметры теряют свою актуальность.

И тогда требуется повторная оптимизация советника. Этот цикл постоянен. Момент повторной оптимизации каждый пользователь выбирает сам. Но давайте подумаем, можно ли этот процесс автоматизировать? Какие существуют методы решения данного вопроса? Возможно, вы уже смотрели в сторону программного управления стандартным тестером стратегий через запуск терминала с собственным конфигурационным файлом. Я же хочу предложить несколько иной, нестандартный подход, и возложить роль тестера на индикатор.

Конечно, индикатор это совсем не тестер стратегий. И как же он может нам помочь в оптимизации советника? Моя идея заключается в том, чтобы прописать в индикаторе логику работы советника и отслеживать доходность совершения виртуальных сделок в реальном времени. При проведении оптимизации в тестере стратегий проводится серия тестов с перебором заданных параметров. Мы поступим также, запустим одновременно несколько экземпляров одного индикатора с разными параметрами, по аналогии с проходами тестера стратегий. В момент принятия решения, советник опросит запущенные индикаторы и выберет для исполнения лучшие показатели.

Вполне вероятен вопрос: зачем изобретать велосипед? Давайте рассмотрим положительные и отрицательные стороны такого решения. Несомненно, главным преимуществом такого подхода является оптимизация советника практически в условиях реального времени. Вторым преимуществом можно назвать проведение тестирования на реальных тиках именно Вашего брокера, но с другой стороны, тестирование в режиме реального времени является большим минусом, т.к. необходимо выждать время для сбора статистических данных. Положительным является и тот момент, что при движении во времени тестер-индикатор не будет пересчитывать всю историю, а только текущий тик, в то время, как тестер стратегий будет проводить прогон истории с самого начала. Такой подход дает более быструю оптимизацию в требуемый момент. Следовательно, мы можем проводить оптимизацию практически на каждом баре.

К минусам использования такого подхода можно отнести отсутствие тиковой истории для тестирования на истории. Конечно, можно воспользоваться CopyTicks или CopyTicksRange. Но загрузка тиковой истории потребует время, а затем и пересчет большого объема информации также потребует вычислительных мощностей компьютера и время. Не будем забывать, что мы используем индикаторы. А все индикаторы по одному инструменту в MetaTrader 5 работают в одном потоке. В этом кроется и еще одно ограничение — слишком большое количество индикаторов может привести к замедлению работы терминала.

Для минимизации рисков от описанных выше минусов примем следующие допущения:

  1. При инициализации тестер-индикатора история просчитывается по ценам М1 OHLC. В расчете прибыли/убытков по ордерам сначала проверяется стоп-лосс, а затем тейк-профит по High/Low (в зависимости от типа ордера).
  2. В связи с пунктом 1 ордера открываются только на открытии свечи.
  3. Для снижения общего количества запущенных тест-индикаторов применяем осмысленный подход к выбору применяемых в них параметров. Здесь можно добавить минимальный шаг, фильтрация параметров в соответствии с логикой индикатора. К примеру, при использовании MACD если диапазон параметров быстрой и медленной скользящей средней перекрываются, то для набора параметров где период медленной скользящей меньше или равен периоду быстрой скользящей средней тестер-индикатор не запускается, как противоречащей самой логике работы индикатора. Можно также добавить минимальное расхождение между периодами, изначально отбросив варианты с большим количеством ложных сигналов.

2. Стратегия торговли

Для тестирования метода воспользуемся простой стратегией основанной на 3-х классических индикаторах WPR, RSI и ADX. Сигналом на покупку будет пересечение WPR уровня перепроданости (уровня -80) снизу вверх. При этом контролируется, чтобы RSI не был в зоне перекупленности (выше уровня 70). Так как оба эти индикатора являются осцилляторами, то их применение оправданно во флетовых движениях. Наличие флета проверяется индикатором ADX, значение которого не должно превышать уровень 40.

Для продажи сигнал будет зеркальный. Индикатор WPR пересекает уровень перекупленности -20 сверху вниз, значение RSI должно быть выше зоны перепроданности 30. ADX контролирует наличие флета, как и при покупке.

Как уже было сказано ранее, вход в позицию будем осуществлять на открытии свечи, следующей за сигналом. Выход из позиции будем осуществлять по фиксированным стоп-лоссу или тейк-профиту.

С целью контроля убытков в рынке всегда будет не более одной позиции.

3. Подготовка тестер-индикатора

3.1. Класс виртуальных сделок

Определив стратегию торговли, пора приступить к написанию тестового индикатора. И первое, что мы должны сделать, это подготовить виртуальные ордера, исполнение которых мы будем отслеживать в индикаторе. Ранее в статье [1] уже был описан класс виртуального ордера. В нашей работе мы вполне можем воспользоваться этой разработкой с небольшим дополнением. Дело в том, что описанный ранее класс имеет метод Tick, который проверяет момент закрытия ордера по текущим ценам Ask и Bid. Такой подход вполне применим при работе только в реальном времени, и совсем не применим для проверки на исторических данных. Немного переделаем указанную функцию, добавив в ее параметры цену и спред. После выполнения операций метод вернет состояние ордера. В результате такого дополнения метод примет нижеследующий вид.

С полным кодом класса можно ознакомиться во вложении.

3.2. Программируем индикатор

Следующим этапом перейдем к кодированию самого индикатора. Так как наш тестер-индикатор будет выполнять в некотором роде роль советника, то и его входные параметры будут напоминать параметры эксперта. Вначале в параметрах индикатора зададим период тестирования, уровни стоп-лосса и тейк-профита. Затем укажем параметры используемых индикаторов. В заключение предусмотрим указание направления торговли и период усреднения статистических данных. Подробнее об использовании каждого параметра будет рассказано по мере его использования в коде индикатора.

Для вычислений и обмена данными с советником создадим в нашем индикаторе 9 индикаторных буферов, содержащих следующую информацию:

1. Вероятность прибыльной сделки.

2. Профит-фактор за протестированный период.

3. Уровни стоп-лосса и тейк-профита. Эти два буфера можно было исключить, создав массив соответствия хэндла индикатора и указанных уровней в эксперте или запрашивать параметры индикатора по его хэндлу при открытии сделки. Мне же показалось такое решение наиболее простым.

4. Буферы для подсчета за тестируемый период общего количества совершенных сделок и их прибыльного числа.

5. Следующие два буфера являются вспомогательными для расчета предыдущих значений и содержат аналогичные данные только за текущий бар.

6. И последний по списку, но не по значению буфер, передающий в советник сигнал на совершение сделки.

Кроме указанных буферов в блоке глобальных переменных объявим массив для хранения открытых сделок, переменную для записи времени совершения последней сделки, переменные для хранения хэндлов индикаторов, а также массивы для получения информации с индикаторов.

В начале функции OnInit проведем инициализацию индикаторов.

Затем свяжем индикаторные буферы с динамическими массивами.

И присвоим всем массивам свойства таймсерий.

В заключении функции обнулим массив сделок и дату последней сделки, а также присвоим имя нашему индикатору.

Загрузку текущих данных индикаторов будем осуществлять в функции GetIndValue. На входе указанная функция будет получать требуемую глубину истории загружаемых данных, а на выходе функция вернет количество загруженных элементов. Сами данные индикаторов сохранятся в глобально объявленных массивах.

Для проверки сигналов на открытие сделки создадим зеркальные функции BuySignal и SellSignal. Детально с кодом функций можно ознакомиться во вложении.

Основной функционал, как и в любом индикаторе, будет сосредоточен в функции OnCalculate. Операции этой функции можно логически разделить на 2 потока:

  1. При пересчете более одного бара (первый запуск после инициализации или открытие нового бара). В этом потоке мы будем проверять сигналы на открытие сделок на каждом не пересчитанном баре и отработку стоп-приказов открытых сделок по историческим данным таймфрейма М1.
  2. На каждом новом тике, когда новый бар еще не сформирован, проверяем только срабатывание стоп-приказов открытых позиций.

В начале функции проверим количество новых баров с момента последнего запуска функции. Если это первый запуск функции после инициализации индикатора, установим глубину пересчета индикатора не более требуемой глубины тестирования и приведем индикаторные буферы в исходное состояние.

Далее идут операции первого логического потока, когда есть открытие новой свечи. Сначала загрузим текущие данные используемых индикаторов. При ошибке загрузки данных выходим из функции до следующего тика, в ожидании пересчета индикаторов.

Затем присвоим признак таймсерии входящим ценовым массивам.

Далее следует основной цикл пересчета каждого бара. В начале цикла, инициализируем индикаторные буферы для пересчитываемого бара.

Затем, проверяем не открывали ли мы еще сделку на рассчитываемом баре. Если нет, то проверяем сигналы индикаторов на вход в позицию вызовом ранее созданных функций. При наличии сигнала на открытие позиции создаем виртуальную сделку и записываем соответствующий сигнал в сигнальный буфер.

Далее проводится работа с открытыми позициями. И первое, что мы делаем — проверяем текущий таймфрейм. Если индикатор работает на таймфрейме М1, то проверку срабатывания стоп-приказов открытых позиций будем осуществлять по данным теймсерий, полученных в параметрах функции OnCalculate. В противном случае нам придется подгрузить данные минутного таймфрейма.

После загрузки котировок организовываем цикл по проверке отработки стоп-приказов открытых сделок на каждом минутном баре. Сумму закрытых и прибыльных сделок суммируем в соответствующие индикаторные буферы для пересчитываемого бара. Непосредственно обработка массива сделок осуществляется в функции CheckDeals, в параметрах которой передаем данные проверяемой минутной свечи. Алгоритм работы функции будет прокомментирован ниже.

Далее следуют аналогичные альтернативные блоки, которые проверяют сделки по данным текущего таймфрейма в случаях ошибки загрузки минутных котировок или работы индикатора на таймфрейме М1.

В заключение проделанной работы посчитаем статистику работы нашей стратегии. Посчитаем количество открытых за тестируемый период сделок и сколько из них закрылось с прибылью.

При наличии сработавших сделок посчитаем вероятность получения прибыли по сделке и профит-фактор стратегии за тестируемый период. С целью предотвращения резких изменений вероятности получения прибыли данный показатель будет сглажен по формуле экспоненциальной средней с использованием периода усреднения, заданного в параметрах индикатора.

Аналогичную логику содержит и поток отработки каждого тика, поэтому нецелесообразно приводить в статье его полное описание. С полным кодом всех функций индикатора можно ознакомиться во вложении.

Ранее я уже писал, что проверка срабатывания стоп-приказов действующих сделок осуществляется в функции CheckDeals. Давайте рассмотрим алгоритм ее работы. В параметрах функция получает котировки анализируемого бара и две ссылки на переменные для возврата количества закрытых и прибыльных сделок.

В начале функции обнуляем возвращаемые переменные и объявляем результирующую логическую переменную.

Далее в функции организовывается цикл по перебору всех сделок в массиве. В цикле поочередно из массива получаются указатели на объекты сделок. В случае ошибочного указателя на объект удаляем данную сделку из массива и переходим к следующей сделке. При наличии ошибки выполнения операций присваиваем результирующей переменной значение false.

Следующим шагом проверяем, была ли открыта сделка на момент открытия свечи. Если нет, то переходим к следующей сделке.

И наконец, проверяем срабатывание стоп-приказов сделки поочередно для цен открытия, максимальной, минимальной и закрытия вызовом метода Tick проверяемой сделки для каждой цены. Алгоритм работы данного метода описан выше в начале текущего раздела. При этом следует учесть, что для сделок на покупку и продажу последовательность проверки отличается. Сначала проверяется срабатывание стоп-лосса, а затем тейк-профита. Такой подход отчасти может занизить результативность торговли, но позволит снизить убытки в будущей торговле. При срабатывание какого-либо из стоп-приказов увеличивается количество закрытых сделок, а в случае получения прибыли увеличиваем и количество прибыльных сделок. После закрытия сделка удаляется из массива для предотвращения повторного пересчета.

С полным кодом индикатора и всех его функций можно ознакомиться во вложении.

4. Создаем советник

После создания тестер-индикатора пришло время приступить непосредственно к созданию нашего эксперта. В параметрах нашего советника мы укажем ряд статических переменных (общих для всех проходов) и, по аналогии с тестером стратегий, укажем начальные, конечные значения изменяемых параметров и величину шага изменения значений. Также в параметрах советника мы укажем критерии для отбора сигналов на вход в рынок — это минимальная вероятность получения прибыли и минимальный профит-фактор за тестируемый период. Кроме того, для соблюдения объективности полученных статистических данных укажем минимально-необходимое количество сделок за тестируемый период.

В глобальных переменных объявим массив для хранения хэндлов тестер-индикаторов и экземпляр класса торговых операций.

В функции OnInit нашего эксперта организуем ряд вложенных циклов для перебора всех вариантов тестируемых параметров и добавим еще отдельное тестирование сделок на покупку и продажу. Такой подход позволит учесть влияние глобальных трендов, не отслеживаемых тестируемой стратегией. Внутри циклов будем инициализировать тестер-индикаторы. При ошибке загрузке индикатора выходим из функции с результатом INIT_FAILED. В случае успешной загрузки индикатора добавляем его хэндл в массив.

После успешного запуска всех тестер-индикаторов инициализируем класс торговых операций и завершаем выполнение функции.

Фильтрацию входных сигналов и торговые операции осуществляем в функции OnTick. Так как ранее мы определились, что открывать позиции будем только на открытии бара, то и в начале функции проверим появление этого события.

Вторым нашим ограничением является наличие не более одной открытой сделки в момент времени. Поэтому, при наличии открытой позиции прекращаем выполнение функции.

После проверки контрольных точек переходим к основному циклу перебора всех индикаторов в поисках сигналов. В начале цикла пытаемся загрузить сигнальный буфер индикатора. Если индикатор еще не пересчитан, или сигнал на совершение торговой операции отсутствует, переходим к следующему индикатору.

Следующим шагом проверяем — не противоречит ли полученный сигнал ранее полученным сигналам от других индикаторов. Наличие противоречивых сигналов повышает вероятность ошибки, поэтому выходим из функции до начала формирования следующей свечи.

Затем проверяем наличие минимально-необходимого количества сделок в тестируемом периоде. Если выборка является недостаточной, то переходим к следующему индикатору.

Далее, аналогично проверяется достаточность вероятности получения прибыльной сделки.

Если расхождения вероятности получения прибыльной сделки по анализируемому индикатору и проверенными ранее меньше 1 процента, из двух проходов выбирается лучший по профит-фактору и соотношению прибыли к риску. Для дальнейшей работы сохраняются данные лучшего прохода.

Если вероятность получения прибыльной сделки явно больше, проверяется выполнение требований к проходу по профит-фактору. При соблюдении всех требований информация о проходе сохраняется для дальнейшей работы.

В случае, если после проверки всех тестер-индикаторов ни один из них не был пересчитан, выходим из функции до следующего тика в ожидании пересчета индикаторов.

После успешной поверки индикаторов и при отсутствии действующего сигнала на совершение торговых операций выходим из функции до формирования нового бара.

В завершении функции, при наличии сигнала на открытие позиции отправляем ордер в соответствии с лучшим проходом.

С полным кодом эксперта можно ознакомиться во вложении.

5. Тестирование подхода

Для демонстрации работы метода было проведено тестирование построенного советника с параллельной оптимизацией классического эксперта с форвард-тестированием при использовании аналогичных диапазонов изменяемых параметров и сохранением общего временного интервала тестирования. С целью соблюдения равных условий был построен советник, запускающий только один тестер-индикатор и открывающий сделки по всем его сигналам без фильтрации по статистическим данным. Структура его построения аналогична советнику, построенному выше, за исключением блока фильтрации состоятельности сигнала. С полным кодом советника можно ознакомиться во вложении (ClassicExpert.mq5).

Тестирование советников проводилось на таймфрейме Н1 за 7 месяцев 2020 года. Для форвард-тестирования классического советника было оставлено 1/3 тестируемого периода.

В качестве параметров для оптимизации были взяты периоды расчета индикаторов. Для всех индикаторов был взят один диапазон значений от 5 до 30 с шагом 5.

Результаты проведенной оптимизации показали несостоятельность предложенной стратегии. Значения параметров, давшие небольшую прибыль при оптимизации, показали убыточность при форвард тестировании. При этом суммарно ни один из проходов не показал прибыль за анализируемый период.

Результаты графического анализа проведенных оптимизации и форвард-тестирования показали изменение структуры движения цены, в результате чего произошло смещение зоны прибыльности по периоду индикатора WPR.

Для проведения тестирования эксперта, построенному по предложенному методу, были заданы аналогичные параметры тестирования с сохранением анализируемого периода. Для фильтрации сигналов на открытие позиции были заданы минимальная вероятность прибыльной сделки 60% и минимальный профит-фактор за тестируемый период равный 2. Глубина тестирования задана в 500 свечей.

В результате тестирования советник показал прибыль за анализируемый период с фактическим профит-фактором 1.66. Стоит отметить, что при проведении данного тестирования в визуальном режиме агент тестирования занимал 1250 Мб оперативной памяти.

Заключение

В данной статье была предложена технология построения советников с оптимизацией в режиме реального времени. Тестирование показало возможным использование данного подхода для реальной торговли. Созданный по предложенному методу эксперт показал возможность получения прибыли в период доходности стратегии и остановку торговли в период ее убыточности. В тоже время остается актуальной требовательность предложенного метода к техническим характеристикам используемого компьютера. Скорость процессора которого должна быть в состоянии провести пересчет всех загруженных индикаторов, а объем оперативной памяти должен вместить все используемые индикаторы.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  НЕВАЛЯШКА СОВЕТНИК ФОРЕКС

Как оптимизировать форекс советник на истории

Здравствуйте, форекс трейдеры! На страницах блога мы уже обсуждали подготовку котировок и тестирование советников, теперь же настало время поговорить об оптимизации советников. У оптимизации есть как противники, так и сторонники, причем противников больше.

Почему так происходит? Процесс оптимизации советников довольно многогранный, чтобы правильно оптимизировать советник нужны некоторые знания, недоступные для новичка ввиду недостаточного опыта. Добавляет масла в огонь обилие различной информации в интернете, часто не верной или же искаженной. Именно поэтому у сторонников оптимизации так много противников – люди не умеют ею пользоваться. В этом уроке я расскажу, как же правильно оптимизировать советник и, надеюсь, сэкономлю кому-то из новичков пару депозитов.

Что такое оптимизация

Не секрет, что ручные торговые системы со временем устаревают и перестают приносить ту прибыль, которую приносили в прошлом. При этом старые убыточные стратегии начинают вдруг хорошо себя показывать. Всему виной цикличность рынка, когда одни торговые условия сменяются другими. То же самое происходит и с советниками. Рыночные условия перестают подходить под стратегию, заложенную в алгоритм советника и тот начинает терять деньги. Что же делать в такой ситуации, просто удалить советник и забыть про него? К счастью, в этом случае нам на помощь приходит оптимизация. Так что же это такое? По сути это просто подгонка параметров советника под текущие рыночные условия, корректировка стратегии, ее адаптация к изменившимся условиям. Как трейдеры корректируют свои ручные торговые системы под текущий рынок, так и алготрейдеры корректируют свои советники. Изменения, адаптация – неотъемлемая часть процесса торговли. Тот, кто не изменяется вовремя – остается за бортом, такова жизнь трейдера.

Выбор модели

Итак, мы с вами определились, что оптимизация все-таки важная и даже необходимая деталь в торговле при помощи советников. К тому же, повторюсь, вы уже знаете, как закачивать котировки, устанавливать в терминал и тестировать советники, в курсе, что такое «сеты» или set-файлы. Теперь настало время открыть терминал и провести оптимизацию. Когда я рассказывал про тестирование советников, я рассказал вам о трех моделях тестирования и их особенностях. Рекомендую оптимизировать советников по модели «все тики». Это наиболее точная модель и вероятность того, что вы сделаете что-то неверно станет меньше. Приведу пример теста советника по трем моделям для сравнения конечных результатов, чтобы вы наглядно могли убедиться в моих словах:

Модель «по ценам открытия»

Модель «контрольные точки»

Модель «все тики»

Итак, думаю, теперь ни у кого не возникнет вопроса, почему же желательно проводить оптимизацию именно по модели «все тики». Обратите внимание, как сильно отличается первый вариант от второго и третьего. Результаты при модели «контрольные точки» могут отличаться не слишком сильно от результатов по модели «все тики». Только в этом случае допускается оптимизация по контрольным точкам в целях экономии времени. Поэтому нужно сначала прогнать тесты советника во всех трех режимах и, сравнив результаты, принять решение.

Вкладка тестирование

Позиция «Оптимизируемый параметр» позволяет выбрать основной выходной параметр, по которому будет оцениваться каждый прогон, а именно:

  • «Balance»— отбор ведется по конечной величине баланса депозита;
  • «Profit Factor»— отбор ведется по конечному соотношению совокупной суммы прибыльных сделок к совокупной сумме убыточных сделок (т.е. прибыльность, как минимум, должна быть больше 1);
  • «Expected Payoff»— отбор ведется по итоговому математическому ожиданию, т.е. среднему показателю прибыли на одну сделку. (Математическое ожидание, как минимум, не должно быть равно или меньше размера спреда);
  • «Maximal Drawdown»— отбор ведется по минимумам достигаемых размеров максимальной просадки. Другими словами, Maximal Drawdown — это наибольшая сумма средств, на которую уменьшался депозит от соответствующего локального максимума. По сути, данный показатель говорит о реальной цене риска. Например, если максимальная просадка превышает размер первоначального депозита — стоит сильно задуматься о пересмотре размера депозита.
  • «Drawdown Percent»— отбор ведется по относительной просадке, т.е. процентный размер максимальной просадки в отношении к размеру текущего депозита. Использование данного параметра в качестве основного выходного полезна, когда советник торгует нефиксированными размерами лота или же например включена функция прогрессирующего лота.

Также вы можете заметить галочку напротив генетического алгоритма. Если снять галочку, тестер прогонит абсолютно все возможные варианты комбинации параметров советника. При этом времени на оптимизацию потребуется скорее всего примерно 100500 лет. К счастью, в терминал встроена возможность поиска оптимальных параметров при помощи генетического алгоритма, который позволяет проводить оптимизацию всего за несколько часов или дней. В принципе, пока это все, что вам требуется знать, потому что эта галочка – тема для целой отдельной статьи.

Вкладка входные параметры

Оптимизацию советников принято проводить также как и тестирование с выключенным мани менеджментом, лотом 0.1. Для этого нужно найти в параметрах советника соответствующий блок и выставить фиксированный лот 0.1. Таблица на вкладке входные параметры содержит 4 столбца – сам параметр, его текущее значение, начальное значение для оптимизации, шаг и конечное значение для оптимизации. Что это все значит? Например, мы хотим на определенном отрезке времени подобрать оптимальный для советника стоплосс. Для этого мы задаем начальное значение стопа (старт), скажем, 10 пунктов. Задаем конечное значение, например 60 – со стопом больше, чем 60 внутри дня делать нечего. Мы можем задать хоть миллион, но к выбору этих значениям нужно подходить с умом, иначе это сильно увеличит время, затраченное на оптимизацию. И последнее – шаг. Если мы укажем шаг 10, например, получим следующий перебор выбранного параметра: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Тут тоже стоит подойти с точки зрения логики, нет смысла выставлять шаг 1 или шаг 10 (5). Вполне подойдет шаг 2, что также сэкономит ресурсы.

А что же делать, если параметров много?

Чем больше параметров вы тестируете за раз, тем дольше будет проходить оптимизация. Но бывают ситуации, когда параметров настолько много, что терминал отказывается проводить оптимизацию и сообщает об этом в журнал. В таком случае необходимо разбить все параметры на 4 группы: сильно влияющие на результат параметры, средне и слабо влияющие, не влияющие совсем. Определить степень влияния можно пробной оптимизацией отдельно взятого параметра. Естественно, оптимизировать в первую очередь нужно те параметры, которые сильно влияют на результаты, а затем уже по мере важности все остальные.

Вкладка оптимизация

Эта вкладка также призвана экономить время оптимизации. Тут вы можете выставить свои правила отсева результатов, причем еще на этапе самой оптимизации. Например, ограничить максимальное непрерывное количество убыточных сделок четырьмя, а максимальную просадку 10-ю процентами. Тогда в результатах оптимизации будут отображены только результаты, удовлетворяющие этим параметрам.

Выбор отрезка для оптимизации

В принципе, это основной вопрос при оптимизации советника и от грамотного выбора этого отрезка будет зависеть, заработаете ли вы какие то деньги, или же потеряете. Именно этот момент и является источником такого большого количества ярых противников оптимизации и работы с советниками вообще.

Подход новичка

Итак, вот подход, используемый многими новичками. Берется короткий доступный период истории (часто не длиннее пары месяцев, чтобы ждать было недолго) и нажимается кнопочка «старт». После завершения выбирается тот проход, который дал больше всего «бабла». Все, сет устанавливается на реал и новичок готовит мешок для денег, часто при этом еще хвастаясь своим «граалем». А затем, конечно же, происходит слив.

Популярный подход

Этот подход – самый распространенный среди не новичков. Выбирается два участка истории, участок оптимизации и участок форвард-теста. При этом участок оптимизации находится перед участком форвард-теста, без разрывов в днях. Как правило, под оптимизацию выбирают первые две трети выбранного участка истории, а на форвард выделяют оставшуюся одну треть. На участке оптимизации подбираются лучшие варианты, а на форвард периоде, который советник еще «не видел», происходит отбор хороших настроек. Выбор участка истории определяется на усмотрение трейдера. При этом чем больше участок, тем более приспособлены настройки к разным неожиданностям рынка, тем дольше он будет зарабатывать при одних и тех же настройках, тем позже сеты устареют. Но при этом тем меньше будет общая прибыль советника. Чем короче период оптимизации, тем больше настройки приспособлены к определенному периоду рынка, определенным торговым условиям, но тем больше его эффективность при этих условиях, больше прибыль. Можно проводить оптимизацию раз в неделю, а можно раз в пять лет – кому что больше по вкусу. Но есть один минус в старании трейдеров найти оптимальные параметры для короткого участка – никогда не знаешь наверняка, когда настройки устареют. Можно угадать с сетом и всю будущую неделю советник будет торговать прибыльно, а может случиться и так, что в понедельник же характер рынка изменился и советник всю неделю будет сливать. Лично меня эта лотерея как-то не вдохновляет, и я не стремлюсь при оптимизации гнаться за максимальной эффективностью. Вместо этого я подбираю сеты «на года».

Кроме того, бытует мнение, что далее, чем на три года назад смотреть бессмысленно. Я не могу оспорить это утверждение фактами, но все же выбираю период оптимизации не меньше 6 лет с участком форвард-теста не менее двух. Мне так спокойнее.

В целом же погоня за тенденцией имеет право на жизнь, особенно если вы в этом профи и у вас действительно получается вовремя предугадывать, когда ваши настройки перестанут работать.

Вуду подход

Часто встречал в интернетах такой вуду подход, который выдается за подход для настоящих профи. Участок истории делится на два равных участка. На каждом из них отдельно проводится оптимизация, сохраняются 10-20 вариантов удачных настроек. Затем настройки из первого и второго участка сравниваются и те, которые примерно похожи, принимаются за оптимальные. Это полный бред, отнимает вагон времени и не несет никакой смысловой нагрузки. Используя данный вуду-метод, вы убьете кучу часов на ерунду и в конец посадите свое зрение.

Мой подход

Цель подхода – найти универсальные настройки, которые в долгосрочном периоде обеспечат устойчивую доходность вне зависимости от изменения характера рынка, волатильности, глобального тренда, такие настройки, которые не устареют через неделю, месяц или год. При этом, к сожалению, далеко не каждый советник способен пройти мои тесты.

Итак, предположим, у нас есть кусок истории в 15 лет (не меньше 10), скажем, с 2000 года до 2020. Разбиваем этот кусок на следующие периоды: 2000-2003 – это наш кусок бэквард-теста, 2003-2012 – период оптимизации, 2012-2020 – форвард-тест. После оптимизации мы проводим как обычно форвард тестирование, отбирая 10-20 наиболее удачных сетов. После этого выбранные сеты прогоняем на участке бэквард-теста. Результаты должны быть похожи на полученные при форварде. Те сеты, которые выдержали тест, остаются для дальнейшего сравнения. Далее прогоняем тест по оставшимся сетам на всем куске истории и выбираем тот, результаты которого лучше остальных. В итоге остается один наиболее приспособленный сет настроек.
Как отбирать сеты на первом этапе – форвард-тесте? Очень просто: самое главное для нас на этом этапе – вид кривой баланса. В идеале она должна быть прямой линией, идущей из левого нижнего в правый верхний угол. При этом нет смысла смотреть все подряд лучшие сеты – часто они практически одинаковые. Отбирать стоит из лучших сетов только различающиеся по количеству сделок.

Если отличается торговля на реале и в тестере

Итак, мы получили заветные сет файлы для нашего советника. При этом ставить на реальный счет советник пока рано. Настало время проверить наши сеты на демо счете. В принципе, 20-30 сделок по одной паре точно хватит, чтобы понять, удался ли сет. Кроме того, есть смысл проверить, совпадают ли сделки на демо со сделками за тот же период в тестере. Для этого делают тест и сравнивают показания. Если сделки хотя бы примерно совпадают, то все нормально. Не стоит ждать сделок пипс в пипс и секунда в секунду, также если каких-то сделок не будет хватать, тоже не страшно. Важна общая картина, общее сходство. В реальных условиях работа советника всегда будет немного отличаться от теста – по проскальзывание, то советник не вошел из-за слишком высокого спреда, то реквоты или еще что-то. Но картина не должна конечно отличаться кардинально! Если вы видите на тесте совершенно не такую, как на реале картину, то оптимизировать такой советник бесполезно – какой бы красивый сет вы ни подобрали, торговать советник будет все равно по-другому.

Заключение

Сегодня вы узнали основные принципы оптимизации советников. Тем не менее, есть еще множество различных фишек, о которых я не смог рассказать в рамках одной статьи. И все же тех знаний, которые вы сегодня получили вполне хватит, чтобы провести оптимизацию советника, работающего на периодах от Н1 и выше таким образом, чтобы он долгие годы приносил вам профит. Оптимизируйте советников правильно, и тогда, возможно, алготрейдинг станет немного более привлекательным занятием в глазах трейдеров.

Работа с тестером стратегий MetaTrader4: оптимизация форекс советника

Мастер класс «Работа с тестером стратегий MetaTrader4″ — часть 5

Следующей возможностью тестера стратегий является оптимизация. Зачем это нужно? Представьте себе, что вам необходимо определить при каком значении параметра TakeProfit советник MACD Sample будет показывать наилучшие результаты. Причем диапазон интересующих вас значений велик – от 30 до 300 пунктов. Конечно, можно запустить 271 раз подряд тест, каждый раз меняя значение. Но есть другой путь.

Оптимизация параметров советника

Поставьте галочку возле надписи «Оптимизация» (предварительно убрав галочку возле «Визуализации»), а затем откройте окно свойств эксперта. Поставьте галочку слева от параметра TakeProfit. Это означает, что данный параметр должен изменяться с каждым новым проходом, в то время как все остальные будут оставаться неизменными. Теперь нужно указать диапазон значений, в котором будет изменяться выбранный параметр, а также шаг приращения. В графе «Старт» пишем значение 30, в столбце «Шаг» — 1, в колонке «Стоп» — 300. Таким образом, тестер стратегий сам произведет 271 тест подряд. На первом шаге TakeProfit будет равен 30, на втором 31, на третьем 32 и т.д. Если же в закладке «Тестирование» окна свойств эксперта (см. рис. 3) поставлена галочка «Генетический алгоритм», то реальных проходов может быть значительно меньше, что ускорит ход оптимизации, незначительно снижая точность результатов.

После нажатия кнопки «Старт» появятся новые закладки «Результаты оптимизации» и «График оптимизации». В обе закладки будут попадать только положительные результаты. Поэтому, если после оптимизации какого-либо советника закладки остались пустыми, значит, выбранный диапазон значений входных параметров не дает прибыли на выбранном участке истории.

Оптимизировать можно сразу несколько параметров. Для этого нужно поставить напротив интересующих входных параметров галочки и правильно заполнить поля «Старт», «Шаг» и «Стоп». Однако следует помнить, что чем больше параметров для оптимизации выбрано, тем дольше будет проходить сам процесс.

Результаты оптимизации можно сортировать по всем доступным показателям – прибыли, прибыльности, максимальной просадке, количеству сделок и матожиданию. Для этого нужно кликнуть левой клавишей мыши по заголовку соответствующего столбца. Сортировка производится в обоих направлениях – по уменьшению и по возрастанию. Внести параметры заинтересовавшего прохода оптимизации в окно свойств эксперта можно, выделив нужную строку с результатами и выбрав из контекстного меню «Установить входные параметры». Затем убрать все галочки, использующиеся при оптимизации, и совершить единичный проход тестирования. Результаты оптимизации тоже подлежат сохранению, точно также как и результаты обычного тестирования – выбираем пункт «Сохранить как отчет» в контекстном меню.

Еще одна закладка окна свойств советника, которую мы не рассмотрели, — это «Оптимизация» (см. рис. 6).

Рис. 6. Закладка «Оптимизация» окна свойств эксперта.

При использовании ограничений из этой закладки также можно ускорить процесс оптимизации. Пометив нужный параметр галочкой и, введя необходимое значение, можно заставить тестер прервать проход оптимизации, если достигнуто определенное значение. Например, располагая депозитом в $10000, мы не хотим, чтобы он уменьшался ниже значения в $5000. Тогда помечаем параметр «Минимальный баланс» галочкой и ставим значение 5000. В результате, все, даже прибыльные проходы, значение баланса которых опускалось ниже отметки 5000, будут исключены из выборки. Таким же образом можно ограничить оптимизацию по остальным приведенным параметрам.

Тестер стратегий – довольно удобный и быстрый способ для оценки стратегии и отладки советника. Но не стоит забывать, что это всего лишь моделирование ситуации и некоторые моменты могут сильно отличаться от реальной жизни. Поэтому, даже после получения «золотых гор» от тестера не спешите ставить советника на реальный счет. Потратьте еще как минимум месяц для проверки работы эксперта на демо-счете. И только в случае успешного тестирования на демо и при довольно точном совпадении с результатами тестов за тот же исторический период, можно пробовать осторожно выходить на реальный счет, желательно, на микро-Forex.

В дальнейшем мы еще вернемся к некоторым нюансам тестирования. Для этого необходимо освоить элементарнейшие азы программирования на MQL4, к чему мы и перейдем в следующем уроке, подробно разбирая код советника MACD Sample.

Самые точные опережающие индикаторы форекс

Здравствуйте! Сегодня, блог веб-мастера Максима расскажет о точных индикаторах или граалях, но настоятельно рекомендую вам ознакомится — индикаторы предсказатели.

Как и большинство 95% трейдеров, сливающих средства на бирже Форексе, рано или поздно начинают задумываться о том, как перестать быть обычным трейдером, не способным заработать и на котором наживаются брокеры рынка форекс и решает найти правильный индикатор, с его помощью существует возможность перестать терять деньги.

Запомните пока вы для себя не найдете методику на 100% гарантирующую положительный результат заработка в Форекс, то ваша торговля будет аналогична казино, где принцип: повезёт – не повезёт. Поэтому, важно, в этот период подбора использовать только форекс демо счета!

Вообще, работать на Форекс без методики на 100% гарантирующей положительный результат – уже стало чем-то привычным! Хотя смысла в этом, нет никакого.

Самые точные опережающие индикаторы форекс

Многие считают, что найти точный индикатор – это бесполезное занятие: таких на Форексе нет.

Может и нет, но самое бесполезное занятие – это пробовать заработать на Форексе обычными методиками, которые приведут к сливу в 95% случаев.

Великие открытия делались не в подтверждение, а вопреки общепринятому мнению и догматике. Все думают, что сделать точные индикаторы невозможно, поэтому они и не замечают настоящих граалей. Все потому, что они в этом убеждены. И только небольшая группа людей, верующая в существование «единорога», которая целеустремленно ищет его, располагает хорошими шансами найти по-настоящему точный индикатор.

Пусть шансы найти грааль ничтожны и равны 0,001 из миллиона, но этот шанс лучше, чем не делать ничего или играть на Форексе системами, которые помогут слить деньги. От попыток найти точный индикатор никто ничего не потеряет, так давайте вместе попробуем это сделать.

Именно по такой причине, как только реально точный индикатор будет открыт – методику этого инструмента удалят из сообщества, ищущего его, а знать о нём буду только те не многочисленные люди, которые причастны к его открытию.

Затем владельцы точного индикатора начнут легко и просто зарабатывать с его помощью. Кому-то сообщать о нём или торговать на форекс им не будет никакого смысла, так как делиться таким индикатором – это всё равно что делиться деньгами. Есть и такие люди, но мы этим заниматься не хотим и не будем.

10,0,1,0,0

Сайт с таким содержанием легко можно найти в интернете. Он призовёт вас искать тот самый точный индикатор совместными усилиями, чтобы, возможно стать частью тех людей, которые откроют индикатор и начнут с его помощью зарабатывать деньги, храня его тайну от остальных людей.

Сегодня мы поговорим о двух точных индикаторах, которые могут дать стабильную форекс прибыль

Вот смотрите видео обзор статьи:

Очень точные индикаторы моментум и скорость изменения. Один находит разницу, другой ищет частное от текущей и одной из предыдущих цен.

Самые точные индикаторы

  • М — это моментум,
  • RoC — это скорость изменения,
  • Рc— это сегодняшняя цена закрытия,
  • Рc-n — это цена закрытия n дней в прошлом.

На базе обоих подходов можно построить систему. Например, если к текущему подходу нахождения разницы значений прибавить необходимость отслеживать разницу не только последнего на графике и всех предыдущих, но и всех показателей от первого до последнего (точнее до предпоследнего), то у вас появится интересный индикатор.

Если добавить ему немного логики, то он может показать вероятность движения вверх или вниз. Что может стать отличным инструментом, определяющим тренд в данный момент. Такой точный индикатор уже разработан и может быть использован для определения трендов Джона Доу.

Сейчас же наш разговор об индикаторе RoC.

Индикаторе RoC — точный и опережающий

Сигналы для торговли которого, были изучены и обозначены известным трейдером и коучем Александром Элдером (читай статью — Три экрана Элдера).

Так, например, при восходящем тренде (читай — виды тренда) нужно покупать, когда индикатор опускается ниже средней линии, а затем двигается вверх. Это сигнализирует о том, что восходящий тренд немного притормозил, как поезд, который останавливается для того, чтобы взять пассажиров. Во время нисходящего тренда нужно продавать, когда RoC поднялся над средней линией и двигается вниз.

Если у вас открыта позиция на покупку, а цена сползает вниз, то ищите максимальное значение RoC при предыдущем подъёме. Рекорды от RoC – это сильные «быки» (читай — форекс быки и медведи), которые, скорее всего, смогут поднять рынок до предыдущих высот или выше. В этой ситуации держать позицию, скорее всего, безопасно. С другой стороны, понижающиеся пики RoC – это признак слабости и позицию нужно закрыть немедленно. С нисходящим трендом нужно применять обратный подход.

Если вы наблюдаете линию тренда на графике RoC, да и моментум, которая была прорвана, то знайте, что аналогичный прорыв будет наблюдаться в чарте через период или два. То есть этот опережающий индикатор позволяет наблюдать моментом побития аналогичной линии на графике.

23,0,0,0,0 Опережающий индикатор Точный индикатор RoC Самые точные индикаторы форекс roc

24,0,0,0,0 Сигнал покупки

25,0,0,0,0 Сигнал продажи

Точный индикатор на опережение — %R Вильямса

Л. Вильямс создал % R Вильямса (Wm% R), как простой, но очень полезный осциллятор, в 1973 году (читай статью — стратегия Л. Вильямса, перейдите по ссылке, там есть очень подробное видео по его стратегии торговли).

Индикатор способен демонстрировать силу «быков» и «медведей» (то есть показывает перекупленность и перепроданность на форекс) закрывать текущую свечу на краю интервала цен прошлого дня. Индикатор способен подтвердить тренд и предупредить о грядущем обращении вспять, то есть разворот тренда.

27,0,0,0,0 Точный индикатор

  • r —временной интервал, который выбирает игрок, например, 7 дней,
  • Нr — максимум из дневных максимумов за этот интервал, например, за 7 дней,
  • Lr — минимум дневных минимумов за то же время, например, за 7 дней,
  • С — цена последнего закрытия.

Wm% R фиксирует каждое положение цены закрытия в предыдущем интервале цен

Индикатор Вильямса аналогичен знаменитому Stochastic Oscillator, о котором я говорил в статьях — трендовые индикаторы форекс и индикаторы технического анализа, но есть одно большое отличие!

Стохостик осцилятор основан на базе внутреннего сглаживания, а %R Вильямса имеет обратную шкалу.

Сейчас я дам вам скрины, все поймете:

31,0,0,1,0 Точный индикатор Лари Вильемса R% Опережающие индикаторы форекс R%

Повторяю, данные индикаторы вы можете скачать заполнив форму выше!

  1. Когда вы видите дивергенцию «быков», делайте покупку, а предохранительную остановку опускайте ниже последнего минимума цен.
  2. Когда наблюдаете дивергенцию «медведей», делайте продажу и помещайте предохранительный ордер выше последнего максимума цен.
  3. Зашкаливание (Failure Swing)
  4. Если подъём цен сопровождается сигналом о прекращении роста индикатора Wm%R, не доходя до верхней заданной линии, и после этого индикатор начинает движение вниз, то это означает, что программа зашкаливает. Это говорит о слабости «быков», и о том, что нужно продавать.
  5. Когда Wm%R во время падения в середине спада перестаёт двигаться по направлению и поворачивает вверх, при этом не доходит до нижней линии, это зашкаливание. Это сигнализирует, что «медведи» очень слабы и имеется сильный сигнал к покупке.
  6. Перепродажа и сверхпокупка
  7. Когда Wm%R поднялся над верхней построенной линией, это говорит о возможной вершине рынка и является сигналом к продаже.
  8. Когда Wm%R упал за уровень ниже нижней построенной линии, это свидетельствует о возможности найти дно и прочесть сигнал к покупке.

Заключение — в поисках авто системы на базе самых точных опережающих индикаторов

Создание собственной торговой системы и установка её на автоматизированный конвейер, который будет зарабатывать деньги эффективнее и быстрее трейдера – скорее утопия.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ХЕДЖИРУЮЩИЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКСА

Конечно, новички торгов на бирже, которые только узнали об автоматизации торговли на Форекс, очень чётко представляют, что в современный век информационных технологий такой вид заработка оправдан тысячу раз, осталось только приложить немного усилий. А дальше, не успев построить собственную торговую систему и не определив критерии для сделок, эти Икары бросаются в мир программирования, для того чтобы скорее нажить как можно больше капитала и обеспечить себе безбедную жизнь.

Каждый, кто программировал, знает, что небольшая ошибка приводит к большим неожиданностям. Это не отталкивает людей от программ, которые по результатам тестирования демонстрируют уходящие ввысь прямые.

Программисты далее отходят от идеи точного индикатора и стараясь следовать казиношным правилам увеличивают объём сделок и меняют параметры стоп ордеров.

Что не приводит к желаемому результату. И вместо «Эвереста» мы получаем «кардиограмму» где каждая новая сделка тяжело ударяет по капиталу. Самое интересное, что это не останавливает новоявленного гения-программиста. Он выходит на рынок с реальным депозитом и этим «продуктом». Кто же, как не он знает, как тяжек труд, который он проделал и разве не ему известна сила желания получить дивиденды, хотя… ведь мы с вами понимаем, что это совершенно не в его амплуа.

Говорят, что торговая система может использовать точный индикатор для создания некоторого подобия «качелей». График представлен повышением и понижением курса, успешная оптимизация точного индикатора, даёт приличные сигналы на покупку или продажу на пиках и спадах.

Небольшие ордера форекс пунктов на 10-15 на минутке дадут лучшие результаты. Тогда в чём проблема? Говорят, брокер закроет возможность торговать таким советником.

42,0,0,0,1

Какой выход? Собирать факты. Из них ваять подход. И в заключении хочу вам дать ссылки на статьи, где я рассказал о легендарных не менее торных индикаторах — индикатор форекс adx, индикатор MACD, индикатор Стохастик, индикатор RoC, индикатор Параболик SAR, Moving Average, CCI.

(4 оценок, среднее: 2,50 из 5)

Оптимизация Форекс советника

Оптимизация Форекс советника

Давно установлено, что любые, даже самые лучшие методики проведения операций по купле/продаже через время перестают приносить прибыль. Происходит такое по причине динамичности валютного рынка, тенденции которого непрерывно меняются.

Спустя определенный период условия перестают подходить под стратегию и вместо дохода она начинает давать убытки. Но вместе с тем тактика продолжает оставаться хорошей и не стоит от нее отказываться. Она просто нуждается в корректировке. Проводят ее не только для ручных систем, но и для автоматических.

Что собой представляет оптимизация советника

Процедура заключается в подгонке параметров стратегии под текущие условия рынка. Значения настроек подбираются исходя из наиболее оптимальных, установив которые инвестор получит максимальный доход.

Оптимизация Форекс советника в большинстве случаев подразумевает совершенствование входных параметров бота, чтобы иметь наивысший заработок при минимальных рисках.

Производится она путем многократного тестирования, сопровождающегося подбором различных настроек. И является не чем иным, как обычным подгоном данных под историческую статистику.

Не стоит рассчитывать, что, верно настроив автосистему, удастся получить безошибочную машину по зарабатыванию денег. Рынок меняется настолько часто и непредсказуемо, что нередко впечатляющие результаты на истории котировок в реальных условиях оказываются совсем иными (причем в худшую сторону). По этой причине, дабы окончательно не испортить программу ее характеристики нужно корректировать таким образом, чтобы они не противоречили заложенному в нее алгоритму. К примеру, если защитный приказ составляет 100 пунктов, то желательно выставлять значения близкие к этой цифре: 80, 70 или 120, 130.

На Форекс оптимизация советников, по сути, – это быстрый поиск эффективных параметров для используемой системы.

Трейдеру нет нужды затрачивать кучу времени, изучая графики и высчитывая нужную величину стоп-лосса, тейк-профита или прочих данных. Достаточно запустить специальный тестер, который покажет множество комбинаций, а ему останется выбрать наиболее подходящий вариант.

Как проводится оптимизация советника

Самый простой и распространенный способ – воспользоваться функционалом торгового терминала MetaTrader4. В него встроен так называемый тестер стратегий. Открывается он нажатием комбинации Ctrl+R. В открывшемся окошке следует выбрать нужного робота, указать таймфрейм, рабочий актив и режим проверки. К примеру, можно попробовать улучшить действия эксперта MACD Sample, который в бесплатном доступе присутствует в каждой версии МТ4.

Правда, вначале требуется загрузить в платформу архив котировок, дабы тестеру было с чем работать. Установка производится нажатием «Сервис» — «Архив котировок». После надо указать валютную пару и минутный временной интервал.

Для более точных показаний моделирование проводится способом «Все тики». После указывается период проверки, допустим, 1 год. Кроме того, важно отметить величину депозита и те значения, которые нуждаются в оптимизации (к примеру, тейк-профит).

По окончании процесса, программа откроет вкладку «Результаты», где видна вся статистика по каждому значению с указанием величины дохода. Сравнивая их, можно выбрать оптимальные с учетом размера прибыли, объема просадки и рисков.

Тестирование и оптимизация советников Форекс проводится в два этапа.

  1. На первом робот прогоняется на определенном историческом интервале, после чего трейдер настраивает его, беря наиболее лучшие параметры из вкладки «Результаты».
  2. Второй состоит в проверке на другом временном периоде. И только, если и на нем он покажет эффективную торговлю, то его можно использовать в реальных условиях.

Специалисты советуют брать следующие временные промежутки:

  • для эксперта, проверяемого на Н1: 2 года, 6 месяцев;
  • М30: полтора года, 4 месяца;
  • М15: 1 год и 3 месяца.

Недостатки оптимизации Форекс советника

Не стоит пытаться изменить параметры системы, не имея для этого нужного опыта. Для подобных действий нужно разбираться в принципах функционирования эксперта. Нередко трейдеры в попытке повысить заработок только вредят, снижая эффективность. По этой причине лучше обращаться к разработчикам программы, если, конечно, есть такая возможность.

Если робот вдруг резко из прибыльного не превратился в убыточного, желательно, вообще, не корректировать его настройки, чтобы не внести дисбаланс в его действия.

На сегодняшний день имеется множество приемов, с помощью которых проходит оптимизация советника для форекс. Ведь целая наука выставить параметры переменных правильно, чтобы добиться стабильно высоких прибылей.

Форекс – валютная торговая биржа и ее популярность растет все больше. И многие задаются вопросом, есть ли вообще прибыльные советники форекс, или это мифическое понятие? Массированная реклама обещает, что, не выходя из дома можно стать миллионером, и многим это настолько понравилось, что они приняли решение, непременно стать трейдерами. И у каждого свой путь на пути к богатству.

  1. Одни, оголив свои кошельки, считают, что Форекс – это ни что иное как «обманка», где доверчивых вкладчиков попросту обкрадывают.
  2. Другие, добившись некоторого результата, понимают, что здесь можно неплохо заработать, и продолжают эксперименты с деньгами на бирже.
  3. Третьи, точно зная, что на валютной бирже можно хорошо зарабатывать, бросают свои силы на изучение стратегии торговли на валютной бирже, а иным удается разработать собственные прибыльные направления в торговле на Форекс.

Чтобы зарабатывать на рынке, требуется вкладывать не только деньги, но и уйму времени, нервов, что порой не под силу обычному человеку. Именно для того, чтобы помочь в работе трейдерам, и созданы советники Форекс.

Для начала следует разобраться, что значит советники и для чего они так необходимы. Советник Форекс – это специальная автоматизированная программа. Главная задача советника Форекс – самостоятельное осуществление сделок на валютном рынке, то есть в отсутствие человека. Данная программа составлена программистами на специальном языке и представляет собой набор различных команд, благодаря которым происходит вся работа. Человеку необходимо задать нужные параметры и запустить программу в действие.

Сегодня в Интернете тем, кто хочет самостоятельно разрабатывать стратегии, то есть писать собственные программы, можно найти невероятное количество различных самоучителей, написанных доступным языком.

Но перед начинающими трейдерами, которые только пробуют свои силы на рынке Форекс, зачастую возникают вопросы, сможет ли он вести торговлю на бирже, а главное, получать прибыль.

Чтобы освоить платформу Meta Trader, где собственно и ведутся торги, нужно терпение. Ведь, прежде чем начнет поступать прибыль, нужно будет вкладывать реальные деньги в депозит, и надеяться, что был сделан верный шаг. А для этого понадобится надежный помощник – автоматизированный форекс советник, или как его еще называют форекс эксперт. Это робот, который позволяет получать хороший доход с депозита. А для того, чтобы программа бот могла выдавать хорошие результаты, нужно иметь представление о сути ее работы.

Все опытные трейдеры знают, что валютный рынок дает стабильную прибыль. И здесь реально можно увеличить капитал, но для этого нужно иметь проверенную торговую стратегию, которая действует больше года и приносит прибыль.

В принципе, любую стратегию можно настроить на работу так, чтобы она в автоматическом режиме, без вмешательства человека вела работу. Этим и занимаются автоматизированные системы, советники, которые ведут торговлю на валютном рынке форекс. Но создают их опытные люди, хорошо владеющие программированием, на базе платформы Meta Trader4.

Все советники классифицируются по уровню автоматизации. Полностью автоматизированные – являются наиболее универсальными. Они работают самостоятельно, освобождая человека от постоянного сидения за компьютером. Даже в отсутствии человека они могут выполнить все необходимые операции, от анализа рынка на текущий момент, расчета необходимого капитала для открытия сделки, лота, и заканчивая открытием сделки, а затем ее сопровождением и, наконец, закрытием.

Все это форекс советники проделывают в автоматическом режиме, на нескольких валютных парах одновременно. Трейдеру даже не приходится следить за их работой.

Все что он должен сделать – обеспечить советника доступом в интернет и чтобы компьютер был включен постоянно. Эти советники разработаны на основе таких торговых стратегий, которые в течение долгого времени показывают отличные результаты.

Есть еще полуавтоматические советники, которые подсказывают трейдеру, когда нужно открыть сделку и дают запрос на разрешение. А трейдер сам решает, разрешить или запретить каждую конкретную сделку. Такие советники тоже великолепно справляются с расчетами лотов и стоп-лоссов. Все это значительно облегчает жизнь и деятельность трейдеру. Эти советники разрабатываются из автоматизированных советников при помощи специальной программы МТ4.

Скрипты на форекс относят к роботам. Но, по сути, они не являются советниками, поскольку не анализируют рынок, не умеют самостоятельно открывать или закрывать сделки. Но все таки, их роль в помощи трейдеру весьма ощутима. Скрипты оказывают помощь в расчете лотов, параметров сделок, когда нужно выставить несколько ордеров сразу. Они освобождают трейдера от работы вручную. Но, все эти функции скрипты проделывают один раз. Для следующих операций, трейдеру нужно настроить их повторно.

Сегодня форекс советники могут быть куплены в интернете или получены трейдерами бесплатно. Можно заказать их разработку программистам, которые свободно владеют специальным языком – MQL. И не стоит думать, что если бесплатно – значит неэффективно. Если и работают советники, то те, что стоят денег. Это неверное утверждение. Эффективно работать могут и те, и другие. Все дело в грамотной настройке на прибыль. И любого из советников возможно так запрограммировать. Именно этот процесс и называется оптимизацией. Есть множество инструкций о том, каким образом это можно сделать.

Преимущества Форекс советника

В отличие от человека, советник способен работать сутки напролет, и ему неизвестно, что такое усталость. При этом полностью отсутствуют эмоциональные всплески, так порой мешающие человеку, осуществлять сделки. Советник защищен от необдуманных и поспешных решений. Все сделки он открывает и закрывает по заданному алгоритму.

Чего ждут трейдеры от советника Форекс? В первую очередь, что он будет прибыльным. Это значит, что убыточных сделок будет меньше, чем приносящих прибыль.

Советник должен уметь сводить к минимуму ложные сигналы. Для этого эксперта оснащают всеми параметрами, чтобы была возможность его оптимизировать. И конечно, советник, после завершения оптимизации, должен давать только положительные результаты. Это касается всех валютных инструментов, используемых в торговле.

Советники Форекс разделяются на виды:

  • Трендовые. Их работа заключена в умелом совершении сделок по трендам;
  • скальперы, способные совершать множество сделок с крупным лотом, и по нескольким направлениям сразу;
  • мультивалютные. Эти эксперты тоже могут одновременно вести несколько валютных пар;
  • советники по мартингейлу. Здесь задействован принцип увеличения размера лота, после того, как была совершена убыточная сделка;
  • комбинированные, включающие несколько различных видов советников.

Форекс оптимизация советников

Сегодня уже не секрет, что многие торговые системы, которыми управляют вручную, начинают устаревать. Они уже не могут приносить хорошую прибыль. Но иногда вдруг какая-то из стратегий «выстреливает», и показывает хороший результат. В чем дело? Конечно в динамичности рынка, где бесконечно происходят изменения условий торговли. И это тут же отражается на советниках форекс, и они изменяются, когда условия рынка и стратегия, заложенная в алгоритм советника, становятся неподходящими друг для друга. Советник начинает терять деньги.

Возникает вопрос, что делать? Можно просто удалить советник, и поискать другой. А можно прибегнуть к помощи оптимизации, по сути, являющейся подгонкой параметров торгового советника под рыночные условия в текущем времени. Оптимизация корректирует стратегии и адаптирует ко всем изменениям. В ручном режиме трейдерам приходится самим корректировать торговые системы. Так и автоматические эксперты проводят коррекцию советников. Чтобы торговля была успешной, необходимо вовремя реагировать на изменения и адаптировать систему под рынок. А тем трейдерам, кому вовремя не удается подстроиться под изменения, приходится либо начинать сначала, или выходить из игры. В основном эта участь ждет новичков, у которых нет опыта ведения торгов, и тех, кто не желает учиться.
Опытным трейдерам известно давно, что рано или поздно, даже самые продвинутые методики по проведению операций купли и продажи, перестают работать и приносить прибыль. Причиной является постоянная смена тенденций на валютном рынке. И поэтому, спустя какое-то время условия перестают подходить под выбранную стратегию и тогда вместо дохода, трейдер получает сплошные убытки. Но это не значит, что выбранная тактика плохая. Просто ее нужно подкорректировать.

Это касается не только ручных систем, но и автоматических.

В чем заключается оптимизация ? Сама процедура оптимизации заключена в том, чтобы правильно подогнать все заданные параметры выбранной стратегии под условия, сложившиеся на валютном рынке в текущее время. Для этого значения всех настроек нужно подбирать, выбрав самые оптимальные для инвестора, чтобы установив их, он мог получать максимальную прибыль.

Чаще всего, оптимизация форекс советников направлена на совершенствование входных параметров робота, чтобы он мог обеспечить пиковую прибыть, сведя к минимуму все сопутствующие риски.

Вообще, оптимизация – это не что иное, как подгонка всех данных под историю статистки, то есть, чтобы ее произвести, нужно будет много раз подставить различные настройки и протестировать их. И рассчитывать на то, что удачная настройка автоматической системы, позволит трейдеру иметь машину, которая будет зарабатывать деньги не допуская никаких ошибок, нельзя.

Все изменения на рынке валют, которые происходят постоянно, а главное непредсказуемо, могут свести к нулю всю работу. Порой все превосходные результаты, показанные на истории котировок, в минуту могут привести сделки в убыточное состояние. Поэтому, чтобы программу не испортить, нужно все характеристики изменять так, чтобы не было сбоя в заложенном алгоритме. То есть, если в защитном приказе выставлено 100 пунктов, то и все остальные значения нужно выставлять близкие по значению к этой цифре. К примеру, 80 или 120, а никак не другие.

Получается, на Форекс коррекция советников призвана найти наиболее эффективные параметры для той системы, которую используют для торговли. Огромный плюс заключается в том, что трейдер, экономя свое время на изучении графиков, на высчитывании необходимой величины стоп-лосса и других данных, должен всего лишь запустить в работу программу тестер, который вычислит и предоставит огромное количество комбинаций. Трейдеру же останется лишь выбрать самый оптимальный вариант.

Самый простой и наиболее популярный способ – пользование функциональными возможностями такого торгового термианала, как Meta Trader4, с уже встроенным тестером стратегий. Открыв его, трейдер выбирает робота, указывает таймфрейм, актив для работы, то есть указать валютную пару, и режим для проверки. Для того чтобы тестеру было с чем работать, необходим архив котировок. Его можно найти во вкладке «Сервис». Архив нужно загрузить и далее с ним будет работать тестер.
Нужно не забыть указать галочкой «Все тики», что даст более точные показания. После того, как программа завершит процесс, она покажет результаты, где будет видна вся статистика. Проведя сравнительный анализ можно подогнать все значения под самые оптимальные, учитывая прибыль и риски.

Тестирование и оптимизация советников Форекс

Если не имеется достаточного опыта, то лучше самостоятельно не пробовать менять параметры системы. В этом деле необходимо хорошо разбираться, как в принципе работы советников, а неопытные трейдеры, в погоне за высокими заработками, наоборот только снижают эффективность работы. Лучшим решением будет, обратиться к разработчикам программы, если конечно, это возможно. И если вдруг, прибыльный советник вдруг, стал убыточным, то во избежание дестабилизировать его работу, лучше вообще не проводить коррекцию настроек.

Тестирование и оптимизация советников Форекс производится обычно в два этапа. Сначала, берется определенный временной, или как его еще называют «исторический» интервал, робот тестируется на нем и после этого, трейдеру нужно настроить его, взяв за основу наиболее оптимальные параметры, которые находятся во вкладке «Результаты».

Вторым этапом будет проверка робота на другом периоде времени. Если он и там покажет превосходный результат торговли, то можно считать его подходящим для использования в реальных торговых сделках.

Пошагово процесс оптимизации вкратце можно описать так:

Для наглядности можно взять любой трендовый советник, основанный на самом простом индикаторе скользящих средних. Взять две скользящие с разными периодами, где точка их пересечения будет сигналом к открытию сделки. При этом покупка должна быть совершена тогда, когда одна скользящая средняя с малым периодом, пересечет снизу вверх другую скользящую, с большим периодом.

Сделка на продажу, осуществляется тогда, когда средняя с малым периодом пересечется сверху вниз со скользящей с большим периодом. В этом и заключается работа программы Форекс советника, и она на первый взгляд совсем проста. Но это позволяет получать заработок. О стабильности говорить не приходится, поскольку у простых программ вообще отсутствуют некоторые элементы, такие как, например, фильтры сигналов, предназначенные для отсечения и защиты от ложных сигналов.

Вся работа Форекс советников производится на тех валютных парах, в том временном периоде и по тому графику, который задает изначально трейдер.
Трендовый советник открывает сделки через большой промежуток времени, поэтому они достаточно редки. Плюсом этого советника считается, что он выставляет стоп-лосс для каждой сделки. Например, советники, которые работают по методу Мартингейла, вообще не выставляют для ордеров стоп-лосс. Таким образом, если изменяется направление движения цены, это зачастую приводит к сливу депозита.

Тестирование и оптимизация трендового советника на таких валютных парах EURUSD, GBPUSD, EURCHF дало неплохие результаты. Чтобы оптимизировать советник, можно воспользоваться тестером стратегий.

Правильный выбор размера лота имеет не большое, а огромное значение. Если депозит инвестора 10 долларов, то конечно, лот не должен быть больше 0,01.

Соответственно, если инвестиция в размере 100 долларов, то лот – 0,1. Размер стоп-лосса играет большую роль. Получается, зачем выбирать лот, при котором депозита может хватить только на несколько сделок. Притом, что допустимым считается, при десяти убыточных сделках, потерять на каждой из них по 10% депозита, необходима такая сумма инвестиции, которой бы хватало на все эти операции.

Трейдерам необходимо всегда помнить, что оптимизация советников с целью получения необходимых параметров для его прибыльной деятельности – это просто подгонка, то есть другими словами, отличные результаты, показанные советником при оптимизации, не гарантируют их в реальном временном интервале. Именно поэтому, опытные трейдеры предупреждают новичков, что 100% прибыльных Форекс советников не бывает.

Каждый сам должен научиться проводить оптимизацию параметров. Потому что все примеры и теория, это подсказки в направлении действий. И даже если удается подогнать советников при оптимизации под оптимальные параметры, работа советников на реальном счете – это рисковое предприятие для любого трейдера. Поэтому, перед тем как начать реально торговать, нужно пробовать силы изначально на демо-счете.

На рынке финансов постоянно происходят изменения, соответственно меняются и трендовые некогда валютные пары, отойдя немного в тень, а на передний план выходят другие, становясь долгосрочным трендом. А эффективность советников Форекс напрямую зависит от изменений тенденций на рынке. Поэтому, один и тот же эксперт может в разный временной период показывать различные результаты торговли. А еще, если робот Форекс может отлично торговать на комбинации одной пары валют, то совсем не факт, что он так же отлично проявит себя и на другой. Вот для этого и существует оптимизация, с помощью которой трейдер сумеет помочь выбранному торговому эксперту получать стабильную прибыль, в различных условиях рынка, и на нескольких валютных парах.

Алгоритм оптимизации

Итак, Meta Trader4 – платформа, которая содержит великолепный блок, называемый тестером, который собственно и предназначен для того, чтобы тестировать торговые стратегии. Если правильно его использовать, то можно настроить, или правильнее сказать, оптимизировать параметры роботов для торговли.

Для начала, понадобятся котировки валютной пары, на которой собственно будет вестись процесс оптимизации торгового эксперта. Их можно найти во вкладке «Настройки», в пункте – история котировок. Далее выбрать пару валют. Нужно скачать котировки, которые Meta Trader4 будет использовать для формирования таймфрейма.

Теперь нужно выбрать модель котировок, по которым производится перенастройка. Это может быть :«все тики», или «по цене открытия», или «контрольные точки». Наиболее точным способом считается настройка по тикам. Именно ее чаще всего и задают для того, чтобы более точно настроить советника. Конечно, данный метод отличается большой затратой времени, как правило, он длится больше суток. Можно сократить затрату времени, выбрав «контрольные точки». Но проверку лучших результатов, которых удастся достичь, все же, провести в тестере по методу «все тики». Таким образом, времени на процесс уйдет значительно меньше.

Думается, что мало у кого возникнет вопрос, почему модель «все тики» лучше. Однако опытные эксперты Форекс рекомендуют делать прогон тестов по всем трем режимам. Затем, сравнив все результаты можно будет принимать решение, которое будет максимально точно.

Установка размера спреда

Здесь все зависит от торгового эксперта. Если он не особо «привязан» к величине спреда, то параметр «текущий» вполне подойдет для установки его значения. Тестер будет использовать спред на рынке в режиме реального времени. Если тестируется скальпер, то понадобится установка наиболее точного показателя спреда, который зафиксирован на валютном рынке в режиме времени ЕА.

Для перенастройки следует указать сумму депозита. После этого, если нужно, следует выставить ограничения, созданные специально для оптимизатора. К примеру «непрерывный убыток». Либо «максимальная просадка». Когда оптимизатор столкнется с таким ограничителем, он закончит работу по выбору параметров в убыточную сторону и это позволит сэкономить время на оптимизацию.

Существует такой параметр как генетический алгоритм. Если убрать галочку с этой задачи, тестер оптимизирует советника, перебрав все параметры, какие возможно. Но тут уж «по-быстренькому» не получится. Неделю, а то и больше может занять такая настройка. Поэтому лучше значок галочку возле этого пунктика не трогать.
Многие задают вопрос, какой период лучше выбирать для оптимизации советника Форекс. Правильный вопрос, поэтому отрезок истории котировок следует выбирать обдуманно. Если выбрать более ранний период и проводить на нем тест, это будет та самая подгонка советника под историю. Этого лучше не делать. Потому что понять, каким образом ведет торговлю советник с выбранными, таким образом, параметрами, трейдеру не удастся.

Как правильно?

Самым правильным будет проверять в стратегическом тестере нынешнего времени, то есть брать лучшие параметры за последние полтора — два года, и если они подходят, то можно считать задачу выполненной. То есть, взять параметры ЕА предыдущих лет, и проверить, актуальны они или нет для сегодняшнего положения на валютном рынке. Это называется сделать бэк-тест и форвард-тест. Самым эффективным результатом оптимизации будет наиболее оптимальный форвард-тест.
Так какие же из параметров лучше оптимизировать? Это видно в тестере стратегий, в настройках самого советника. Все пункты, которые подлежат оптимизации нужно пометить галочкой, но каждый из них – это часы, которые уйдут на данный процесс. Поэтому, нужно внимательно посмотреть на все параметры и выбрать из них те, которые отвечают за успешную торговлю. Это могут быть, например, параметры индикаторов. Иными словами, тыкать на все галочки нет смысла. Все чего можно добиться, отметив все пункты, это замедлить работу тестера и процесс оптимизации.

Как проверить результат

После всего сказанного, стало понятно, что если проводить оптимизацию советника от начала конкретного промежутка истории котировок до настоящего времени, то это будет называться подгонкой, и так делать нельзя. Последние год — два можно брать для проверки результатов, которые не использовались при оптимизации.
Чтобы было видно, насколько эффективной была торговля, нужно пользоваться фиксированным лотом. Несколько раз, прогнав разные результаты, которые выдаст оптимизатор в тестере, можно будет составить динамический график, показывающий прибыльность советника при торговле. Результат обязательно нужно перепроверить.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРЕКС КОММЕНТАРИИ ДИЛЕРОВ

И если отличный результат повторится, то этого советника Форекс можно смело ставить для торговли реальными деньгами.

Иногда трейдеры жалуются, что некоторые параметры экспертов не подвержены оптимизации. Если все сделано согласно правилам, но торговый советник не оптимизируется, значит, все дело в авторе этой программы ЕА, который сделал все, чтобы она была недоступна, либо кодировка эксперта имеет изначально ошибки, которые делают работу данного оптимизатора некорректной.

В этом случае, остается делать всю подборку параметров вручную. То есть ту работу, что делает тестер. Но это не страшно, как кажется на первый взгляд. Очень часто настройки данной задачи установлены в эксперте со специальным оптимальным значением. И если трейдеру вдруг захотелось внести корректировку в работу ЕА, то необходимо сделать это без фанатизма, то есть внести незначительные изменения.

К примеру, если не устраивает на сегодняшний момент SL, то не нужно изменять его значение. Нужно просто увеличить его, или уменьшить на несколько пунктов.
Здесь, как и при автоматической настройке, нужно подобрать параметры из отдаленного отрезка истории. А проверять следует на истории последних двух лет. Многие брокеры подходят к выбору начальных и конечных значений с позиции здравых рассуждений, и хотя бы раз в год, оптимизируют некоторые параметры, изменение которых способно повлиять на увеличение прибыли, или на риски просадок.

Таким образом, оптимизация, которая способна показать трейдеру лучшие показатели в определенный исторический отрезок, позволяет называть советника Форекс «волшебной палочкой», способной сделать своего пользователя миллионером. Это все так, но при условии, что трейдер сам лично будет следить за изменениями на валютном рынке, которые происходят если не ежеминутно, то ежедневно. И очень часто приносящий прибыли советник может стать убыточным. Чтобы такое происходило как можно реже, трейдеру необходимо изменять только те пункты, которые могут нарушить правила торговой стратегии, изначально заложенной в основу действий советника Форекс.

Таким образом, оптимизация и становится тем инструментом, который запросто может упростить задачу в поиске параметров для торговой системы. Человек освобожден от траты времени на просматривание графиков. Тестер сам переберет все варианты и возможные комбинации среди всех параметров. Трейдеру нужно лишь выбрать и установить самые оптимальные из них.

Торговый терминал МТ4 не требует никаких дополнительных программ. Для проверки подлинности оптимизации торгового эксперта требуется понимать особенности работы самого советника, а также обладать знаниями о его настройках. В данном вопросе лучше не испытывать метод «тыка». Не нужно стараться что-то изменить, о чем нет точного представления. Пусть все будет, так как есть, если, конечно, советник вообще не перестал приносить прибыль. В этом случае, оптимизация просто необходима.

Если советник был куплен, то необходимо обратиться к разработчикам за актуальными для данного советника настройками, чтобы создать ему нормальные условия для работы. Процесс оптимизации имеет множество нюансов, и далеко не все трейдеры о них имеют представление. Например, что нужно обратить свое внимание на то, что у разных брокеров и истории котировок, и их качество, существенно разнятся. А это влияет на итог тестирования советника с использованием разных счетов брокеров и вызывает большие расхождения.

Раньше, когда трейдеры работали на валютной бирже что называется «вручную», форекс советники для многих были экзотикой. Сейчас, в условиях современного трейдинга использование этих экспертов уже давно нормальная практика. Более того, без них уже трудно обойтись. Именно поэтому чуть не ежедневно появляются все новые роботы для биржевой торговли. Они весьма внушительны своей доходностью и создают хорошее впечатление у трейдеров, мотивируя их начать быстрее зарабатывать.

Но, ни в коем случае нельзя ставить непроверенного робота на торговый счет, не проверив его. Результат может быть сомнительным, и может привести к потере потенциала. Поэтому любой нюанс необходимо учитывать, а работу с новым советником начинать исключительно с его тщательной проверки, то есть с тестирования. Все, что необходимо знать, чтобы правильно тестировать форекс советника можно взять в инструкциях экспертов.

Еще такой нюанс. Нельзя забывать при проведении тестирования о размере спреда для валютных пар, установленных брокером. Дело все в том, что в стратегическом тестере всегда «по умолчанию» выставлен текущий спред. Если его не установить правильно, то можно получить ошеломляющие результаты. Особенно если тестирование проводится в выходной день. Такой результат, может в дальнейшем привести к катастрофе, то есть потере депозита.

Важными нюансами являются различные параметры. Например, количество сделок. На это нужно в первую очередь обращать внимание. Необходимо, чтобы их было больше 150, иначе возникает та самая «подгонка» результатов, о которой говорилось, и оптимизация становится бессмысленной. Если же на этот момент сделок меньше, то тогда нужно увеличить время тестирования. Тогда можно будет увидеть полную картину.

Прибыль и просадка – это те нюансы, которые интересуют всех трейдеров. То есть их соотношение, которое называется — коэффициент восстановления. Он представляет собой это соотношение и является очень важным параметром. Нужно разделить значения столбца «прибыль» на значения «просадка» в долларовом эквиваленте, и получится этот самый коэффициент. Дальше останется произвести сортировку результатов, полученных при оптимизации.

Часто рейдеры сталкиваются с проблемой, когда в отчете о тестировании появляется значение – ошибки рассогласования. Торговый тестер стратегий указывает на них в строке «качество моделирования». Нужно провести все процедуры, которые имеются в инструкции, и как правило, ошибки устраняются, а качество вырастает.

В итоге получается, что тестирование и оптимизация торговых советников дело, требующее внимания и навыков, но при этом, совсем нетрудное. Понадобится время и знания, но это позволит эффективно тестировать форекс и в дальнейшем получать прибыль на валютном рынке.

Как и у любого другого дела, у оптимизации есть свои почитатели. Но имеется и много противников. А что с оптимизацией не так? С ней все нормально, просто в число оппонентов входят люди, не владеющие достаточной информацией. Как правило, это новички, у которых нет ни опыта, ни знаний, и теряя свои депозиты, они начинают отрицать оптимизацию, не умея ее использовать.

Например, многие новички используют такой подход:

  • Берут небольшой период истории, примерно месяца два, чтобы сократить время;
  • кликают на старт;
  • после завершения процесса выбирают проход, который выдает больше всего прибыли. Начинающие трейдеры в восторге, быстро устанавливают его на реальный счет и ждут, когда «посыпятся» большие деньги. Но, как правило, денег нет, а депозит сливается.

Одним из популярных и распространенных подходов, которые используют достаточно опытные трейдеры, является выбор двух участков, оптимизации и форвард теста, без временных разрывов. На оптимизации подбирают оптимальные варианты, а на периоде форвард отбираются лучшие настройки. Период истории всегда выбирает сам трейдер. При этом, он не торопится, как неопытный новичок, понимая, что чем дольше период истории, тем более устойчивы настройки к неожиданным поворотам на финансовом рынке. А это означает, что можно будет дольше хорошо зарабатывать на одних и тех же настройках, и они долго не устареют. Единственное — прибыли советник принесет меньше.

А чем короче отрезок оптимизации, тем лучше настройки приспосабливаются к периоду истории и условиям торговли. При этом эффективность советника больше, а значит выше и прибыль.

Как часто проводить реконструкцию настроек, каждый трейдер решает индивидуально. Можно и раз в неделю, или раз в несколько лет. Но следует помнить, что когда настройки устареют, а это может случиться когда угодно, советник сольет весь депозит. Поэтому в этом подходе к оптимизации, результат — как лотерея.

Самые продвинутые трейдеры обладают профессиональными знаниями. И как утверждают, в процессе оптимизации, они делят период истории на два одинаковых участка, и на каждом в отдельности проводят оптимизацию, сохраняя до 20 различных вариантов, наиболее удачных. Затем, они просто сравнивают все настройки с первого и второго участка между собой. Те, которые приблизительно схожи, считаются оптимальными. Все это требует большой затраты времени. И скорее всего, имеет смысл, но не каждому трейдеру этот метод подойдет.

Универсальным подходом, будет тот, при котором все настройки в течение долгого периода времени позволят советнику обеспечивать высокую доходность, не зависимо, от колебаний на рынке, и которые не выйдут из строя через неделю.

И даже если удается заполучить такие сеты для советника, ставить его на реальный счет все равно рано. Сначала его нужно проверить на демо счете. Тридцати сделок по одной валютной паре вполне достаточно, чтобы убедиться удачный сет или нет.

Для убедительности, можно перепроверить, насколько совпадают сделки на демо счете со сделками в тестере за тот же период. Нужно сделать тест и сравнить показатели, они должны быть приблизительно одинаковыми. Если картина имеет сходство, можно выставлять на реальный счет. Просто нужно быть готовым к тому, что работа советника на реальном счете всегда отличается от тестов. Опять же из-за нюансов, то и дело возникающих в процессе торговли. Если же работа советника в тесте и в реале сильно различается, то оптимизировать его бессмысленно.

Все о чем говорилось – это является основными принципами оптимизации советников Форекс. Но главное, правильный подход к оптимизации и со временем, так называемый алготрейдинг будет понятным и интересным занятием для трейдеров. А главное – прибыльным!

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оптимизатор для индикаторов MT4

Я уже рассказала вам в своём блоге о многих индикаторах. И всегда предупреждала, что перед использованием любого из них в торговле на реальном депозите необходимо протестировать работу индикатора на демо счёте. И это так. Однако есть ещё один способ оценки эффективности того или иного индикатора, который не требует значительных затрат времени.

Сегодня я вам и хочу предложить другой вариант проверки и оптимизации любого индикатора. Это можно сделать в торговом терминале, используя оптимизатор для индикаторов mt4. С его помощью можно узнать насколько прибыльной будет торговая система, в которой используется конкретный индикатор, а также перерисовывает ли он свои показания. Оптимизатор для индикаторов mt4 также будет полезен для поиска наиболее оптимальных параметров. А теперь я расскажу, как им пользоваться.

Как тестировать индикатор в MT4

Если у вас уже есть опыт тестирования советников, то вы знаете, что для этого надо для начала загрузить архив котировок по торгуемой валютной паре. Для тестирования индикаторов это тоже необходимо.

В меню терминала заходим в «Сервис», а затем в «Архив котировок»:

В открывшемся окне выбираем нужную нам пару и жмём «Загрузить»:

Далее в меню торгового терминала открываем «Тестер стратегий»:

И видим оптимизатор для индикаторов mt4:

Настройка тестера стратегий

По молчанию в левой части окна выбран «Советник». Но мы будем тестировать индикатор, значит в меню и выбираем его. Кстати, если у вас установлена старая версия терминала, то в ней возможность тестировать индикаторы будет отсутствовать. В этом случае надо обновить торговый терминал до последней версии.

Далее устанавливаем все необходимые параметры. Прежде всего из выпадающего списка индикаторов, установленных в терминале, выбираем тот, который намерены протестировать. Затем – валютную пару (символ) и модель тестирования (рекомендую «Все тики»). Также выбираем нужный таймфрейм (период), спрэд (текущий) и переходим к свойствам индикатора и символа.

Если хотите тестировать определённый период истории, то надо его указать в параметре «Использовать дату». В моём примере я выбрала последний год.

Проверьте, чтобы в пункте «Визуализация» стояла галочка.

Кстати, для тех, кто владеет языком программирования, есть возможность оптимизировать код индикатора. Для этого следует нажать кнопку «Изменить индикатор».

Все необходимые параметры установлены.

Оптимизатор для индикаторов mt4 готов к выполнению задания.

Жмём «Отрыть график» и потом кнопку «Старт».

Сначала появится в окне графика сообщение «Ожидание обновления».

В после этого вы сможете начать наблюдать процесс тестирования в реальном времени:

Очень интересное и полезное занятие.

Можно увидеть, как меняются показания индикатора при движении цены и насколько они правильные. Если ранее поданные сигналы перерисовываются, это тоже будет видно.

В любой момент тестирование можно прекратить, нажав кнопку «Стоп».

Можно сравнивать различные варианты настроек. Делать это легко, потому что графики с разными параметрами будут сохраняться в закладках.

Оптимизатор для индикаторов mt4 позволят определить:

как часто появляются сигналы на вход в рынок;

перерисовываются они или нет;

процент точности сигналов индикатора;

запаздывание по сравнению с другими индикаторами.

На основании итогов тестирования можно сделать вывод, подходит этот индикатор трейдеру или нет. И при каких параметрах он работает более эффективно.

Оптимизатор для индикаторов mt4 – очень полезный инструмент. Рекомендую не забывать о нём и тогда результаты торговли будут вас радовать.

Психологические индикаторы – оптимизация трейдинга на Форекс и рынке бинарных опционов

Специально разработанные алгоритмы, помогающие оптимизировать торговые стратегии трейдерам, называются индикаторами. Существует ряд их принципиальных разновидностей, выполняющих комплексные или специфические функции. Для Форекса и рынка бинарных опционов является интересной группа психологических индикаторов.

Разберём детально их значимые нюансы. Изучим особенности применения самых популярных образцов данного класса вспомогательных инструментов, используемых трейдерами или спекулянтами.

Что такое психологические индикаторы

Технические индикаторы, как вспомогательные программы, являют собой удобные инструменты, облегчающие эффективный и грамотный анализ рыночной конъюнктуры. Если правильно их применять, то появляется возможность значимого улучшения торговой результативности, что неизбежно поспособствует увеличению получаемого профита.

Психологические индикаторы отличаются от рабочих алгоритмов своей относительностью. Их на графическое отображение цен не наносят, они точных стоимостных показателей не демонстрируют, однако, их данные явственно отражают настроения, царящие в трейдерских рядах именно сейчас. Их работа неочевидна, но помогает определить относительную настроенность толпы торгующих спекулянтов.

Как правило, результат психологических индикаторов отражается в форме процентного соотношения медведей к быкам либо такая же информация предоставляется как разноцветная шкала, с регулярно изменяющимися пропорциями. Существуют иные варианты, хотя суть функционирования таких алгоритмов остаётся идентичной.

Особенности психологических индикаторов

Первостепенная цель функционирования психологических индикаторов – это изучение действий и поведения трейдеров, работающих текущий момент на рынке.

Важно! Алгоритмы индикаторов психологической направленности не базируются на математических расчётах. Нередко сигналы таких рабочих помощников весьма трудно интерпретировать грамотно. Нужен опыт использования, который оптимально накапливать на демо-счетах или при центовом трейдинге!

Важнейшей особенностью каждого психологического индикатора будет представление в какой-либо форме настроение всех спекулянтов, совершающих в момент анализа сделки на Форексе, криптовалютной бирже либо на рынке бинарных опционов. Как отмечалось, результаты представляются в торговом терминале абсолютно в различном виде – индикаторная полоса, гистограмма, просто цифровое отображение в процентах и т. п.

Каким бы психологический индикатор на Форекс или иных финансовых рынках ни был, применять его целесообразно комплексно. Другие технические инструменты будут давать точную информацию, а индикатор настроений активно действующих участников торгов будет опровергать либо подтверждать видимые данные.

Трейдеры получают впечатляющий эффект на рынке бинарных опционов, Форексе и криптобиржах, когда правильно используют несколько индикаторов. Проанализируем теперь самые распространённые психологические сигнализаторы.

Индикатор Чайкина

Ключевая цель данного инструмента – это выявление фактической величины рыночной волатильности. Сегодня сигналы, получаемые от индикатора Чайкина, интерпретируют двумя методами. Оба варианта действенны, если при трейдинге задействуются данные от индикаторов другого типа (осцилляторы, трендовые, объёмные).

  1. Первый вариант трактовки предполагает учитывать пиковые значения волатильности. Если рынок достигает своего наивысшего уровня изменения цены какого-то актива, то рассматривается его нахождение на максимуме. Следовательно, нужно ожидать последующего спада. Когда уровень волатильности кардинально спадает – рынок касается дна и можно предполагать скорого взлёта котировки торгуемого актива.
  2. Вторая методика трактовки сигналов индикатора Чайкина строится на противоположном восприятии демонстрируемых показателей. То есть степень волатильности конкретного актива взлетает при достижении ценой минимальных значений. Объясняется данный эффект паническими действиями биржевых игроков, спешно закрывающих позиции. Также здесь рассматривается дополнительный момент – когда определённый актив значительно перекуплен (цена приблизилась к максимуму), уровень волатильности естественным образом снижается.

Коэффициент соотношения медведей и быков

Действие этого вспомогательного инструмента трейдера основано на аналитической проработке мнений рыночных участников относительно прогнозируемого развития ситуации с котировкой конкретного инструмента. При данном исследовании результирующим итогом будет соотношение желающих приобрести актив и спекулянтов, предпочитающих его продать.

Когда наибольшая часть трейдеров полагает, что стоимость актива начнёт повышаться, то есть планирует его приобретать, индикатор будет показывать позитивное настроение рыночных игроков. Значит, можно ждать роста котировки и достижение ценой максимальных уровней. Если преимущественное количество спекулянтов рассчитывает на ценовой спад в скором времени и планируют заключение сделок на понижение, то необходимо ждать минимальных значений стоимости.

Нюанс! Коэффициент медведей и быков, активно работающих на рынке, весьма точно позволяет предугадывать назревающие развороты цены. Главное, своевременно учитывать данные технического анализа – уровни, каналы, фигуры и т. п.!

Читать и качественно понимать сигнальные признаки такого психологического индикатора несложно. Когда значение составляет даже 61%, можно в сторону продажи открывать позицию. Сигнал инструмента менее 41% показывает на возможность покупки актива.

Индикатор настроений

Инструмент этот представляет отображение настроения информационных агентств относительно торгового инструмента. Если «диванные» аналитики, журналисты и прочие медийные личности рассуждают о нужном приобретении актива, то желательно открывать обратно противоположную позицию. Это особенность данного психологического инструмента для трейдинга. Ввиду этого сигнализатор нередко носит называние индикатора противоположного мнения. Разумеется, уровень точности у такого алгоритма невысокий.

Применять индикатор настроений рекомендуется исключительно в тандеме с точными трендовыми советниками или осцилляторами. Лишь при грамотной оценке показателей такого комплекса можно нормально оценивать рыночную ситуацию.

Заключение

Рассмотренные психологические индикаторы достаточно полезны. Они способны у каждого трейдера улучшить торговую результативность. Если от данных инструментов своевременно распознавать сигналы и грамотно их интерпретировать, то будет возможность заключения большего числа прибыльных сделок.

Нужно понимать здесь относительную точность психологических индикаторов, поэтому всецело полагаться на их сигналы нельзя. Обусловлено это специфическим алгоритмом, рассчитывающим их значения, и первостепенной информацией, которую он анализирует. Неизбежны частые ошибки.

Чтобы оптимизировать трейдинговую деятельность на Форексе, рынке бинарных опционов или на криптобирже рекомендуется комбинационное использование психологических индикаторов с осцилляторами, а также с объёмными и трендовыми инструментами. Так точки входа, сделки которых будут результативными, можно выявлять с наибольшей оптимальностью.

Оптимизация советника в Metatrader 4

Практическое занятие № 1 по формированию портфеля стратегий.

Оптимизация советника — это подбор параметров стратегий, при которых советник не будет нести убытки на достаточной глубине истории. Чем глубже история на которой оптимизируется стратегия, тем стабильнее будет торговать советник в будущем.

При оптимизации советников форекс трейдеры сталкиваются с одной ошибкой, которая губительна для депозита — подгонка параметров советника под нетехническое поведение цены. При оптимизации всегда найдутся параметры, при которых на истории, например, заблаговременно будут совершатся сделки в направлении движения цены, вызванной новостями. Предсказать средствами технического анализа в каком направлении будет двигаться цена после выхода новости с вероятностью более или менее 50% невозможно. Оптимизатор MT4 подберет множество вариантов, при которых прибыль на истории будет именно за счет получения прибыльных сделок на новостях. В реальности же торговля с такими параметрами будет убыточной.

В предыдущих версиях советника до версии 2014.1, что бы исключить подогнанные под новости параметры мы каждый результат проверяли вручную – тестировали, открывали каждый график со сделками и выявляли подогнанные результаты оптимизации. Процесс достаточно трудоемкий, учитывая, что портфель нам нужен из нескольких десятков стратегий. Можно, конечно, оптимизировать советник за длительный период времени, например, за 10 лет для таймфрейма M15, тогда вероятность подгонки под новости значительно снизится и количество прибыльных и убыточных сделок на новостях будет примерно 50% на 50%, а перевес в сторону прибыльных сделок будет за счет технической зависимости поведения цены. Но на это потребуется недопустимо большое количество времени, что оптимизацию делает бессмысленной, так как за это время рынок изменится.

Так же отрицательным моментом оптимизации советника на длительном периоде является то что-то оптимизатор Metatrader 4 не показывает распределение прибыли по всему участку оптимизации. Например, прибыль может быть получена только за 2008 год, а все остальное время стратегия несет убытки. Что бы такого не было, опять-таки нужно каждый результат тестировать и проверять визуально.

Полученные таким образом результаты оптимизации без должного ручного анализа в реальной торговле применять нельзя. Но, как показывает практика, большинство трейдеров не уделяют достаточного внимания обработке результатов оптимизации в силу сложности, трудоемкости и непонимания всех деталей. Все хотят получить наилучшие параметры советника одним нажатием кнопки без приложения умственных усилий. К сожалению, одними средствами MT4 это невозможно.

Как правильно оптимизировать советник?

Чтобы исключить возможность неверного подбора параметров для советника SICURO-EXPERT я разработал методику, с помощью которой даже начинающий пользователь сможет подобрать правильные параметры на оптимизаторе с минимальным приложением усилий.

По моей методике оптимизация советника разделяется на 2 основные задачи:

  1. Обычная оптимизация советника на коротком участке рынка.
  2. Исключение полученных результатов, подогнанных под нетехническое поведение цены путем повторной оптимизации с теми же параметрами на другом участке.

Оптимизация советника по этой методике автоматически позволяет решить несколько проблем:

  1. Исключение подгонки,
  2. Равномерность распределения прибыли на всем участке оптимизации,
  3. Сокращение времени оптимизации.

Пользователю не нужно задумываться правильно ли он оптимизирует советник, методика сама отсеивает ненужные результаты.

Шаг первый оптимизация параметров на коротком участке рынка.

По сути это обычная привычная для всех оптимизация параметров советника на встроенном оптимизаторе MT4.

Перейдите в тестер стратегий MT4, он же оптимизатор:

В раскрывающихся списках выберите:

  • Советник: SICURO-EXPERT;
  • Символ: EURUSD;
  • Модель: Контрольные точки. Можно и все тики, но процесс будет очень долгим. Качество котировок на SICURO-EXPERT влияет не существенно, поэтому оптимизацию достаточно проводить на контрольных точках.
  • Период: На ваше усмотрение. Формировать портфель можно для любого периода.
  • Спред: Задавайте с запасом, например, если реальный спред 10 п., то устанавливайте 20. Оптимизатор не учитывает такие показатели как проскальзывания цены и время исполнения ордеров. Завышением спреда мы учтем эти потери.

Установите период оптимизации. Для этого рекомендую открыть график валютной пары и определить последний участок, на котором есть и тренд и флет.

Установите галочку напротив пункта «Оптимизация».

Перейдите в свойства эксперта. Выберите вкладку «Тестирование».

Задайте депозит. Это не депозит, который вы будете использовать в торговле, он должен быть достаточным что бы не происходило полного слива средств при оптимизации. При минимальном лоте 0,01 и размере контракта 100 000, параметр депозит можно указать $10 000.

Если у Вас нет достаточного опыта в оптимизации советников, снимите галочку напротив пункта «Генетический алгоритм». Генетический алгоритм значительно сокращает время оптимизации, но при неправильном подходе вы не получите необходимого разнообразия стратегий для формирования хорошего портфеля, адаптированного к различным поведениям рынка.

Нажмите кнопку «OK» и перейдите во вкладку «Входные параметры»:

Переключите советник в режим оптимизации.

В раскрывающемся списке параметра «Task» выберите пункт «Optimization_of_parametrs».

Задайте следующий параметр «maxDrawdown», ускоряющий оптимизацию. Глубина максимальной просадки зависит от различных параметров стратегии и индивидуальная для каждого пользователя. Точно вы сможете определить этот параметр, когда у вас будут результаты оптимизации. При первом формировании портфеля «с нуля» при «RiskPerTrade=1» параметр «maxDrawdown» при оптимизации на участке от года и более можете установить 30, при оптимизации на участке 2-3 месяца равным 10-15. В дальнейшем, когда у вас будут собственные результаты оптимизации, вы сможете уточнить этот параметр для повторных оптимизаций.

В параметре «Save_result_optimization» пропишите название файла с расширением «.csv» в который будут записываться результаты оптимизации.

Параметр «RiskPerTrade» можно установить равным 1, при заданных ранее «maxDrawdown=30», и депозите 10000. Если «RiskPerTrade» уменьшите до 0,1, как в видео, то и «maxDrawdown» уменьшайте до 3-х.

Параметр «Deposit» установите такой же, как и во вкладке Тестирование $1000;

Установите TimeFrame такой же, как и в настройках тестера.

В параметре «comment» можете указать свой комментарий, который при торговле будет присваиваться каждой сделке, совершенной советником:

Далее переходим непосредственно к подбору параметров.

На против параметров, которые будем подбирать необходимо поставить галочку, задать стартовое значение, шаг и конечное значение (стоп). Подробное описание параметров смотрите в видео.

После того как все параметры для оптимизации советника заданы, нажмите кнопку «OK» и запустите оптимизатор в тестере стратегий MT4, нажав кнопку «Старт».

Описание стратегий на пересечении линий индикатора Sicuro-Index в видео по оптимизации советника.

Добавить комментарий