ОПЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Индикатор опционных уровней для mt4

Самыми популярными методиками торговли на всех финансовых рынках, включая Форекс, является отскок и пробой уровня. Всем известно, что крупные игроки не затевают свою игру просто по прихоти на какой-то ценовой отметке, а всегда выбирают для этого сильные зоны сопротивления и поддержки. Для того чтобы определить эти области трейдеры в основном используют графический подход, опираясь на историю движения цен. Это малоэффективный способ определения уровней, особенно для работы внутри дня, но есть более полезный подход – опционные уровни. Причем сейчас, чтобы использовать реальную биржевую информацию в своем трейдинге, не нужно вручную считать полученные с CME данные, а достаточно использовать индикатор опционных уровней для mt4 под названием eVOLution-options.

Ниже мы рассмотрим суть опционного анализа, дадим ссылку на скачивание индикатора, посмотрим, как его установить и использовать в своей повседневной деятельности для получения прибыли от колебаний валютных инструментов.

Что такое биржевой опцион

Суть биржевого опциона состоит в том, что он дает своему владельцу приобрести или реализовать определенный объем некоего базового актива по определенной цене страйк. Чтобы получить опцион, который представляет собой производную финансового инструмента, нужно понести издержки в виде премии.

Опционы широко используются крупными игроками для достижения своих целей, а наибольший их объем торгуется на товарной бирже, расположенной в Чикаго. Здесь доступны опционы практически на любой товар, но трейдеров, которые в основном имеют дело с валютой на Форекс, в первую очередь интересуют опционы на фьючерсные контракты популярных валют.

Чем полезны опционные уровни

Опционные уровни с большим скоплением объема или открытого интереса позволяют точно сказать, где цена уткнется в серьезную преграду, от которой с очень большой долей вероятности состоится разворот. До недавнего времени, чтобы высчитать такие уровни, требовалось вручную закачивать с официального сайта CME отчеты в pdf формате, а потом высчитывать значение котировок фьючерсного контракта путем умножения и отнимания или добавления премии к полученным значениям.

Все это было несложно, но довольно хлопотно, поэтому был разработан алгоритм под МТ4, позволяющий делать автоматический расчет опционных уровней, что существенно снижает временные растраты на получение актуальных зон сопротивления или поддержки.

Для того чтобы понимать, что делает индикатор, нужно рассмотреть структуру отчета, который выступает основой для проводимых расчетов.

Прежде всего, следует иметь в виду, что опционы бывают двух разновидностей. Одни из них дают право на покупку определенного финансового инструмента, а другие на продажу. Сделаем их краткой обзор.

Call – этот тип биржевых опционов предоставляет своему владельцу право купить определенный торговый инструмент (актив) по предварительно установленной цене (страйк). Покупая опцион Call, участник рынка зарабатывает при условии, что актив вырастет в цене. В таком случае потенциальный доход не ограничен, а размер убытков не превышает уплаченной премии.

Когда происходит продажа коллов, то доход ограничивается размером премии, выплачиваемой владельцу опциона покупателем, а вот размер убытков здесь может быть неограниченно большим.

Put – обратная опциону Call разновидность биржевого контракта, при котором его владельцу гарантируют право продажи какого-то торгового инструмента. Доход по этому опциону увеличивается с падением актива.

В соответствии с этим владельцы опционов Call и Put преследуют разные цели, порождая извечное противостояние сторон на рынке.

  1. Те, кто покупал опцион, уплачивая премию, ждут роста цен, что позволит опционам исполниться по предварительно установленной цене страйк и даст прибыль. Соответственно, те, кто продавал и получил премию, рассчитывают, что цена не достигнет целевой зоны.
  2. И те, кто покупал опцион Put, и те, кто покупал опцион Call, осуществляют противостояние друг другу, так как цели их на рынке совершенно противоположны.

Учитывая, что опционы в основном скупают и продают крупные игроки, преследующие свои цели, то цена обычно при подходе к опционным уровням или плитам с большим объемом или открытым интересом встречает сильное сопротивление. Зачастую разворот происходит еще до того, как цена приблизится к значимому уровню, так как противоборствующая сторона старается не допустить исполнения.

Понимая важность той информации, которую несут опционные уровни, индикатор применим и выделим сильные зоны поддержки/сопротивления прямо на графике валютных пар.

Какую информацию дает трейдеру eVOLution options

Наиболее популярным и совершенно бесплатным индикатором, который позволяет отмечать актуальные опционные уровни прямо на графиках валютных пар в MetaTrader4, выступает eVOLution-options. После своей установки и добавления к ценовому графику, он преобразует его в такой вот вид.

Чтобы скачать индикатор опционных уровней для mt4 переходим СЮДА, где совершенно бесплатно лежит самая новая на данный момент версия 1.7.

Далее выполняем следующие действия.

  1. Открываем терминал MT4, жмем вверху слева «Файл» и выбираем «Открыть каталог данных».
  2. Появляется новое окно, в котором жмут на MQL4 и находят внутри папку «Indicators».
  3. Далее распаковываем скачанный архив и помещаем в папку Indicators файл с названием eVOLution-options.1.7 и расширением «.ex4».
  4. Следующим шагом станет создание папки с названием «evolution-options» в каталоге Files, также находящимся внутри директории MQL4.

Последний шаг нетипичен для установки индикаторов. Связано это с тем, что для разметки опционных уровней evolution-options необходимы отчеты, которые каждый день Чикагская биржа выкладывает на своем официальном сайте.

Автор индикатора для удобства все эти данные хранит в Сети вот здесь: http://trading-evolution.com/evolution-options-history. Именно отсюда их необходимо самостоятельно закачивать и помещать в указанную папку evolution-options. Кстати, чтобы индикатор и файлы читались после установки, терминал MT4 обязательно следует перегрузить.

Вся отчетность удобным образом сортируется по активам и датам, поэтому сложностей при выборе нужной информации не будет.

Кстати, многие интересуются, где смотреть опционные уровни по нефти, и индикатор для mt4 evolution-options решает эту проблему, отображая значимые области поддержки и сопротивления не только для популярных валют, но также и для сырьевых товаров.

Трейдер сам волен решать качать отчетность по всем инструментам или выборочно, так что каждый может использовать этот уникальный по возможностям инструмент в соответствии со своими личными предпочтениями.

Настройки индикатора опционных уровней

Как только установка будет закончена и соответствующие отчеты закачаны, можно открывать нужный график и перетаскивать на него найденный индикатор в окне «Навигатор» терминала MT4. В результате откроется окно настроек, где можно менять следующие опции.

Тут следует обратить внимание на возможность изменения следующих настроек:

  • Number Of Days задает число в днях, которые будут использованы для отображения опционных уровней;
  • Hide For Long Timeframe указывает индикатору, нужно ли выводить на график уровни с меньших таймфреймов. В частности, по умолчанию стоит true, поэтому на Н4 и D1 станут отображаться уровни для работы внутри дня, если изменить значение на false, то они исчезнут с этих временных промежутков;
  • Show Key Zone отвечает за то, показывать ключевые зоны или нет.
  • Show Major Levels включает и отключает дополнительные уровни, позволяя оставить только сильные зоны, от которых можно торговать более уверенно и агрессивно;
  • Show Major CALL Levels отвечает за отображение уровней, где собраны Call-опционы (сопротивление);
  • Show Major PUT Levels отвечает за отображение уровней, где собраны Put-опционы (поддержка).

Другие настройки необходимы для того, чтобы изменить оттенки для графических объектов. Если вы используете для отображения графика светлую тему, то рекомендуем цвет для Key Zone Arrow Color поменять с White на Black, чтобы стрелки стали видны на белом фоне.

Вот так выглядит окно с индикатором и сложностей с тем, чтобы понять, как трейдеру действовать, тут не возникнуть не должно.

Наиболее очевидный вариант торговли – использовать развороты цены от сильных уровней, работая на отскок. Если же уровень был пробит, то можно входить в пробой после отката на ретесте зеркального уровня.

Кроме того, индикатор опционных уровней еще и сам дает сигналы стрелочками. Их появление обычно происходит около желтой негативной и синей позитивной зоны. Стрелка вниз показывает, что стоит продавать ниже желтой зоны, а стрелка вверх говорит о возможности покупать, когда цена поднимется, соответственно, выше синей зоны.

Опционные уровни mt4 — индикатор для нанесения разметки

Торговые стратегии, построенные на уровнях поддержки и сопротивления, по праву считаются универсальными. Связано это с тем, что динамика курса любой валютной пары определяется исключительно спросом и предложением на ту или иную валюту, но если текущую ситуацию в MetaTrader 4 можно оценить даже при помощи тиковых объёмов, то для прогноза будущих целей лучше применять индикатор опционных уровней для MT4.

Прежде чем описывать настройки и порядок установки индикатора, разберёмся с понятием опциона. Под классическим опционом понимается дериватив, держатель которого получает право купить или продать базовый актив по фиксированной цене, при этом за приобретение данного права покупатель опциона всегда платит так называемую «фиксированную премию».

Нас, Форекс-трейдеров, будут интересовать опционы, базовым активом для которых являются фьючерсы на валюту, обращающиеся на площадке CME Globex.

Для чего нужны опционные уровни в MT4?

Анализ опционных уровней в MT4 ничем не отличается от анализа ежедневных бюллетеней CME, только в последнем случае всю информацию приходится искать и считать вручную. В случае с индикатором достаточно будет выполнить несколько простых действий, после чего он сам разметит на графике все ключевые элементы.

Но о технической стороне вопроса я скажу немного позже, а пока обратим внимание на важные теоретические моменты, и первое, что необходимо запомнить (выучить, записать и на стенку повесить), так это классификацию контрактов, которые бывают двух типов — Call и Put.

Опцион Call – это право на покупку базового актива по заранее оговоренной цене. Если трейдер покупает контракт «call», он получит прибыль в том случае, если базовый актив подорожает, при этом максимальный убыток ограничивается уплаченной премией, а потенциальная прибыль не имеет пределов.

Опцион Put – это право на продажу актива, реализация которого принесёт неограниченную прибыль в том случае, если цена базового актива снизится за время действия контракта, а вот если продать «Put», то профит от продажи будет ограничен величиной премии, при этом убытки от подобных операций не имеют «дна».

Таким образом, в процессе покупки и продажи опционов у трейдеров возникают следующие конфликты интересов:

  1. Покупатели, уплатившие премию, рассчитывают на достижение ценой ключевых уровней (иначе говоря, «страйков» — цен исполнения), а продавцы (получающие премии), принимают все усилия для того, чтобы не дать цене достигнуть отметки, выгодной покупателям;
  2. Покупатели опционов Call и Put также вступают в борьбу, так как их интересы диаметрально противоположны.

Индикатор eVOLution-options

На сегодняшний день существует только один бесплатный индикатор, при помощи которого можно построить опционные уровни в MT4, имя ему — «eVOLution-options». Все остальные разработки, которые мне попадались, были либо платными, либо требовали обязательной регистрации на сайте автора.

Разметка eVOLution-options выглядит следующим образом:

Смотрится весьма неплохо, но чтобы получить эту ценную информацию, придётся правильно установить индикатор, для этого выполняем два действия:

  1. Файл eVOLution-options.mq4 копируем в стандартную папку терминала, где хранятся все индикаторы.
  2. Затем заходим в директорию «MQL4 – Files» и создаём в ней папку с именем «evolution-options».

Для того чтобы индикатор отобразил актуальные опционные уровни в MT4, придётся ежедневно скачивать специальные файлы с сайта разработчика. Все они имеют формат «csv» и обобщают информацию из последнего бюллетеня CME. Найти их можно по адресу: http://trading-evolution.com/evolution-options-history/

Для более удобного представления информации все отчёты сгруппированы по дням и собраны в архивы:

Если сделки заключаются на одной валютной паре (или активе), можно скопировать в папку «evolution-options» только один файл, в котором обобщена информация по уровням для соответствующего инструмента.

После того, как все перечисленные действия были выполнены, остаётся запустить терминал, открыть график и прицепить к нему индикатор опционных уровней для MT4:

В раскрывшемся окне настроек внимание следует обратить практически на все параметры:

  • NumberOfDays – количество дней, за которые индикатор покажет разметку.
  • HideForLongTimeframe – отображать ли уровни на крупных таймфреймах. Если задать «false», то на H4 и D1 «внутридневные» уровни не будут показаны.
  • ShowKeyZone – включить ключевую зону.
  • ShowMajorLevels – показать/скрыть «лучшие» уровни, от которых можно заключать агрессивные сделки.
  • ShowMajorCALLLevels – включить отображение уровней CALL (играют роль сопротивления).
  • ShowMajorPUTLevels – включить отображение уровней PUT (играют роль поддержки).

Остальные параметры предназначены для настройки цветов.

Применять полученную разметку можно по классике – покупать пару от поддержки и продавать от сопротивления, или, как альтернативный вариант, открывать позиции в сторону пробоя основных уровней. Кстати о сделках, эксперт даже сам даёт рекомендации, в какую сторону лучше торговать:

  • если стрелка направлена вверх – покупаем выше жёлтой области;
  • если стрелка указывает вниз – продаём ниже ключевой зоны.

Опционные уровни в торговле на Форекс

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Биржевая торговля считается более легкой, чем торговля на рынке Форекс: лучше работает технический анализ, больше информации в сети, к тому же многие очень полезные данные можно абсолютно бесплатно получить с сетевых ресурсов бирж. Сегодня мы поговорим о бирже CME, которая выкладывает данные по опционным уровням для валют.

К слову сказать, биржевые опционы сильно отличаются по своей сути от тех же бинарных опционов, которые сейчас у всех на слуху. Обычно крупные игроки используют опционы в основном для хеджирования своих текущих фьючерсных позиций, хотя не такая уж редкость и обычная спекуляция. Для любой валютной пары доступны к торговле как фьючерсы, так и опционы. Все данные на бирже, в отличие от Forex, абсолютно прозрачны – вы можете в любой момент времени увидеть количество опционных контрактов и по цене страйк определить основные рыночные уровни, на которые, скорее всего, ориентируются крупные игроки.

В сегодняшнем материале подробно разберем опционные уровни и как их применять в трейдинге.

CME Group Inc. – это Группа Чикагской товарной биржи, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго. Позднее, 17 марта 2008 года, было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings и биржа COMEX из Нью-Йорка. Окончательное объединение было оформлено 22 августа 2008 года. Три биржи в настоящее время работают как единый рынок. Кстати, 10 февраля 2010 года CME объявила о покупке 90 % индексов Доу-Джонса, включая самый известный индекс Доу-Джонса.

Ежедневный бюллетень CME

Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты, которые выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течении часа после начала американской сессии.

Данные из этого бюллетеня позволят нам рассчитать опционные уровни и учитывать их при нашей торговле. Опционный уровень показывает ту котировку, при которой продавец опциона выходит в безубыток.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР ФОРЕКС EXTRAPOLATOR

Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам. Первая ссылка — это ftp, на котором вы можете найти полную версию бюллетеня в виде архивированных pdf файлов. По второй ссылке доступна версия, разбитая по активам в виде html страницы. Полная версия достаточно объемна — содержит свыше 500 страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится.

Перейдя по второй ссылке, вы найдете бюллетень, разбитый на различные активы – сельское хозяйство, энергетика, биржевые индексы, процентные ставки, металлы, недвижимость, валюты и даже данные по фьючерсам и опционам на погоду.

Давайте найдем секцию FX – валюты и выберем для разбора, например, опционы Call на японскую йену (Japanese Yen Call Options – PG 33).

При щелчке мышью по этой ссылке откроется довольно запутанный документ в формате pdf:

Сверху файла жирным шрифтом обозначен тип документа – окончательный (FINAL) или же предварительный (PRELIMINARY). В принципе, для наших целей сгодится любой, так как на практике они мало чем отличаются.

Теперь вам нужно найти начало таблицы с названием «JAPANESE YEN CALL Options **SETT. PRICE**»

В первом столбце вам нужно найти месяц, следующий за текущим. На данный момент это август. Далее выбираем котировку либо по объему, либо по открытому интересу. Объем торговли – это общее число всех контрактов, как открытых, так и закрытых. Открытый интерес – это число только открытых контрактов по данной котировке. Поэтому предпочтительней использовать именно открытый интерес. Давайте выпишем все котировки за август с достаточно высоким открытым интересом, например, свыше 500. Я использую для этого табличку в Excel, в которую буду вносить:

— саму котировку из первого столбца;

— первое число из столбца «SETT.PRICE & PT.CHGE.».

Вот что у вас должно было получиться:

Если мы хотим получить уровень для CALL опционов GBPUSD или USDCAD, нам нужно нашу премию умножить на коэффициент 0,01. Для CALL опционов йены и PUT опционов GBPUSD и USDCAD ничего делать больше не требуется. Для PUT опционов по йене нужно умножить премию на 0,0001.

Теперь после первого столбца вставляем еще один столбец и вставляем в него значения из первого, деленные на 100 000. Для пар валют с пятизначными котировками делить значение из первого столбца нужно на 1 000:

Добавляем еще один столбец после столбца «Премия» и называем его «Уровень». В каждой ячейке нового столбца нужно сделать следующее:

— Суммировать столбцы «Котировка 2» и «Премия»;

— Единицу разделить на полученное значение.

Например, для первой строки моей таблицы получится 1/(0,00875+0,000165). При этом для CALL опционов мы складываем данные из столбцов «Котировка 2» и «Премия». Для PUT опционов формула будет выглядеть так:

1/(«Котировка 2» — «Премия»).

Если котировка у нас прямая (USDJPY или USDCAD), то мы делим на единицу. Если котировка обратная (GBPUSD), формула примет вид: «Котировка 2» — «Премия» или «Котировка 2» + «Премия». То есть, единица уже не нужна.

Вот итоговая таблица уровней по CALL опционам:

Повторим все действия для PUT опционов (Japanese Yen Put Options — PG 34) и получим следующую таблицу:

Теперь давайте получившиеся уровни нанесем на график USDJPY периода H4:

Чем больший открытый интерес, тем уровень толще. Красным изображены уровни CALL, синим уровни PUT. По первым крупные игроки работают на повышение, по вторым – на понижение. Давайте немного приблизим картинку и удалим самые тонкие уровни:

Как видно, опционные уровни – действительно действуют, как уровни поддержки и сопротивления, причем работают они очень неплохо. Более того, эти уровни основаны на реальных объемах рынка опционов и за ними следуют крупные игроки, что делает их еще ценнее.

Теперь давайте сделаем то же самое для валюты USDCAD, чтобы закрепить методику расчета.

Для CALL опционов выписываем котировки, делим их на 1000, выписываем премию. Затем единицу делим на сумму премии и котировки. Получаем такую таблицу:

По опционам PUT картина такая:

Нанесем на график:

Сделаем крупнее масштаб и уберем несущественные уровни:

Доступны также сведения по фунту и швейцарскому франку, новозеландскому и австралийскому доллару. Кроме того, вы даже можете найти в бюллетени и данные по российскому рублю или мексиканскому песо, но объемы достаточно малы. Также интересны и данные по энергоносителям, таким как природный газ, нефть марок brent и WTI, бензин и дизель. Доступны также данные по основным индексам, таким как S&P 500, Nasdaq, Nikkei. Любители торговли металлами найдут тут опционные уровни на золото, серебро, медь, железную руду, палладий и платину.

Данная методика расчета уровней не учитывает так называемые форвардные пункты, которые делают поправку на разницу по процентным ставкам для различных валют. Как правило, эта поправка выходит в районе 1-2 старых пунктов и я считаю, что подобная погрешность не является существенной.

Чем полезны опционные уровни

Опционные уровни прекрасно можно применять для определения зон поддержки и сопротивления, в чем мы прекрасно убедились. Такие уровни будут основаны на реальных биржевых данных, и они интересны крупным игрокам. Логика работы этих уровней проста: если крупные торговцы разбирают CALL опционы, то, скорее всего, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах по этим инструментам. В результате уровень CALL – это вполне реальный уровень сопротивления, тогда как уровень PUT является уровнем поддержки. У вас всегда есть выбор – рисовать уровни по старинке, на глаз, либо же «срисовать» их из головы крупных игроков. Стоит понимать, что там, где крутятся серьезные деньги, и подготовка игроков совершенно другая. Это по большей части «умные деньги», но насколько умными бы ни были профессиональные торговцы, иногда ошибаются и они.

Еще один интересный факт, который может помочь в торговле: если ежедневный отчет CME не выходит в срок, в этот день стоит ожидать большие объемы, и, как следствие, повышенную волатильность.

Заключение

Опционные уровни, несомненно, очень полезный инструмент для любого трейдера. В сочетании с фундаментальным и техническим анализом, а также Price Action, он может превратиться в очень мощный инструмент. И вместо того, чтобы наносить уровни на глаз, руководствуясь догадками, гораздо эффективней использовать реальные рыночные данные.

Индикатор опционных уровней

Первый и самый важный вопрос: Что вы получите, начав использовать этот индикатор? Вы получите ежедневную, актуальную информацию по опционам и рассчитанные по этой информации опционные уровни с Чикагской Торговой Биржи ( Chicago Mercantile Exchange ) . Вы сможете видеть и использовать в своей торговле не производные от изменения ситуации на рынке (которыми является абсолютное большинство индикаторов), а действительные изменения в настроении «больших денег».

Известно, что среди профессиональных трейдеров срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок Forex на условиях спот. Рынок фьючерсов и опционов имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками как для хеджирования своих рисков, так и для спекулятивной торговли на разнице премий.

На срочном биржевом валютном рынке выделяется два главных сегмента торговли:

— торговля валютными фьючерсами.
— торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

В этом индикаторе мы анализируем именно второй сегмент, а именно опционы на валютные фьючерсы, в дальнейшем для удобства, просто опционы. Имея ежедневную информацию с Чикагской Торговой Биржи о результатах торгов опционами, мы можем намного лучше анализировать ситуацию на рынке спот и соответственно более успешно проводить торговые операции.

Несколько слов об опционных и фьючерсных контрактах

Термины и определения:

Фьючерс — это договор на куплю-продажу валюты в будущем, по которому продавец принимает обязательство продать, а покупатель — купить определенное количество валюты в будущем по установленному на момент сделки курсу.

Опцион — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона.

CALL опцион — это право, но не обязанность, купить по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени.

PUT опцион — это право, но не обязанность, продать по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени.

Обновления индикатора

11/03/2020

Версии индикатора для платформ МТ4 — 291.113 МТ5 — 287.113
— Исправлен расчет для графического отображения уровней MaxOIChange.
— Количество настроек индикатора уменьшено.
— Добавлена возможность сдвига индикатора по временной оси LevelsTimeShift.
— Учет Премии(Settle) при расчете Call/Put страйков,
как наиболее верный вариант (опция по умолчанию true) ConsiderSettleInStrike.
— Исправлена отрисовка уровней после выходных, без закрытия торговой платформы.

Версия индикатора для платформы NinjaTrader7 — 3.5.1.1103 NinjaTrader8 — 1.0.0.1103
— Добавлена поддержка платформы NinjaTrader8 для индикатора OptionLevels.
— Исправлен расчет для графического отображения уровней MaxOIChange.
— Количество настроек индикатора уменьшено.
— Добавлена возможность сдвига индикатора по временной оси LevelsTimeShift.
— Учет Премии(Settle) при расчете Call/Put уровней,
как наиболее верный вариант (опция по умолчанию true) ConsiderSettleInStrike.

Как использовать опционы на рынке Форекс с помощью индикатора Forex Evolution-options

Рынок Форекс и рынок валютных опционов (деривативов) – два абсолютно разных явления. Несмотря на то, что на обоих рынках происходит торговля инструментами, так или иначе связанными с валютами, сами инструменты, да и процессы заключения сделок на них абсолютно разные. То есть, открыть сделку на покупку по валютной паре USD/JPY на рынке Форекс – не то же самое, что купить дериватив по валютной паре USD/JPY на рынке опционов.

Тем не менее, между этими рынками существует определенная корреляция. Другими словами, прослеживается четкая зависимость между результатами торгов на опционном рынке и движением цен на рынке Форекс. Эта зависимость может быть использована по-разному, опытные трейдеры все чаще прибегают к услугам таких инструментов анализа рынка Форекс, как индикатор опционных уровней.

Форекс и рынок деривативов – разные явления. Но между ними есть четкая связь

Здесь не будем рассуждать о том, что такое валютный опцион, как он формируется и как продается/покупается. Этому посвящаются целые серии курсов, вебинаров и книжных изданий. Отметим лишь, что не стоит путать валютные опционы, торгуемые на реальных рынках по всему миру и так называемые бинарные опционы, не имеющие никакого отношения к финансовым деривативам.

Ранее мы выяснили, что трейдеры на рынке Форекс нередко прибегают к услугам неких аналитических инструментов, которые используют в своих алгоритмах опционные уровни. Что это нам дает?

Опционные уровни могут быть использованы, например, как для определения тренда валютной пары, так и для нахождения уровней поддержки и сопротивления. Как раз таки один из таких индикаторов и будет подробно описан ниже.

Индикатор Evolution-options. Опционные уровни на рынке Форекс

Сразу перейдем от общего к частному и скажем, что данный индикатор представляет собой абсолютно бесплатный инструмент, работающий на основе данных, взятых с опционного рынка. Скачать его можно с официального сайта разработчика по следующей ссылке trading-evolution.com . Он анализирует результаты торгов валютными деривативами после закрытия торговой сессии и на основе этого определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления для нужной валютной пары на рынке Форекс.

Данные по опционным сделкам берутся с сайта www.cmegroup.com . Это информационный ресурс одной из крупнейшей в мире товарных бирж CME Group Inc, где проводятся сделки, в том числе и по финансовым деривативам.

Так выглядит окно торгового терминала с установленным индикатором

Можно сказать, что индикатор опционных уровней использует в своей работе настроение толпы. Как только основная масса крупных трейдеров начинает покупать опцион, связанный с какой-нибудь валютной парой, график цены этой валютной пары на рынке Форекс начнет повышательное движение. Восходящий тренд будет продолжаться до тех пор, пока те, кто покупал опцион, не начнут его массово распродавать, в этот момент на рынке Форекс наступает разворот и восходящая тенденция сменяется нисходящим трендом.

Настроение толпы оказывает на финансовые и товарные рынки огромное влияние. Опытные трейдеры всегда учитывают этот фактор в своей работе. Для рынка Форекс был даже разработан отдельный инструмент – индикатор рыночных настроений Кайман. Он анализирует рыночные настроения биржевых игроков и то, как это настроение влияет на рынок, позволяет использовать полученную информацию в собственных интересах.

Принцип работы Forex Evolution-options

Как мы уже знаем, в своем алгоритме индикатор опционных уровней использует данные о прошедших торгах на бирже CME Group Inc. Эти данные должны постоянно (ежедневно) обновляться. К сожалению, авторы индикатора не предусмотрели автоматический режим обновления, поэтому делать это придется вручную. Что для этого нужно:

  • Для начала необходимо скачать обновленные данные по опционным уровням с сайта разработчика индикатора, по следующей ссылке trading-evolution.com. Благо, что эти данные появляются там без задержек и опозданий.
  • После этого необходимо разархивировать скачанный архив в папку с установленным индикатором. По умолчанию это папка MQL4/files/evolution-options/.
  • Далее необходимо настроить индикатор для работы с конкретными валютными парами. О том, как это сделать, будет сказано ниже.

Индикатор опционных уровней в паре со скользящей средней Moving Average

Особо стоит отметить, что данный индикатор работает далеко не со всеми валютными парами на рынке Форекс. Ниже представлен список, рекомендуемых торговых инструментов (рядом с каждым инструментом проставлен его код, который используется для корректной работы индикатора):

  • 6A – AUDUSD. Пара Американский Доллар/Австралийский Доллар.
  • 6B – GBPUSD. Пара Британский Фунт/Американский Доллар.
  • 6C – CADUSD. Пара Канадский Доллар/Американский Доллар.
  • 6E – EURUSD. Пара Евро/Американский Доллар.
  • 6J – JPYUSD (USDJPY). Пара Американский Доллар/Японская Йена.
  • 6S – CHFUSD (USDCHF). Пара Американский Доллар/Швейцарский Франк.
  • ES — E-Mini S&P 500. Индикатор S&P 500.
  • GC – Gold. Золото.
  • SI – Silver. Серебро.
  • CL – Crude Light Oil. Нефть марки Crude Light.

Настройки индикатора Forex Evolution-options

Перед тем как использовать индикатор опционных уровней на своем графике, необходимо произвести его настройку. Список входных параметров выглядит следующим образом:

  • Параметр, определяющий количество дней на графике, для которых будут отображаться уровни поддержки и сопротивления.
  • Значение, на которое будет производиться смещение по вертикали.
  • Код валютной пары, который нужно подгружать, если торговый инструмент не был распознан автоматически.
  • Включаем, если торговля ведется на «обратных» валютных парах (USD/JPY – JPY/USD).
  • Параметр, отображающий ключевую зону.
  • Параметр, который отвечает за отображение уровней агрессивной торговли.
  • Включение/отключение уровней «колл» для опционов.
  • Включение/отключение уровней «пут» для опционов.
  • Параметр Color и Style отвечают за графическое оформление индикатора.

Если индикатор не отображается на графике, необходимо в параметре FileNamePruductCode указать код, соответствующий вашей валютной паре (коды указаны выше в тексте).

Окно с настройками индикатора опционных уровней

Использование Evolution-options на валютном рынке Forex

Индикатор опционных уровней отображает на графике три вида данных. Это ключевые зоны (A), уровни «Call» (C) зеленого цвета и уровни «Put» (B) красного цвета. Индикатор предлагает строить торговую систему на основе этих уровней.

Если рынок Форекс открывается ниже уровня ключевой зоны, то мы рассматриваем это как сигнал к коротким позициям, в течение дня движение будет направлено «вниз». И наоборот, если день открывается выше ключевой зоны, скорее всего, рынок будет двигаться «вверх», и цена на выбранный актив будет расти. Уровни «Call» и «Put» в данном случае будут выступать в качестве уровней поддержки (линии красного цвета) и сопротивления (линии зеленого цвета).

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ОТСЛЕЖИВАНИЕ СДЕЛОК ФОРЕКС

Индикатор может быть использован как отдельный инструмент для анализа рыночной ситуации, так и в составе любой торговой системы. Лучше всего индикатор опционных уровней работает в паре с трендовым индикатором Trend Filter. Верно определив направление тренда и ключевые уровни на графике, трейдер предельно ограничивает возможные риски по каждой своей сделке.

Индикатор Evolution Options

Плюсы и минусы Evolution-options

Индикатор отлично себя зарекомендовал на валютном рынке Форекс. Существенным его плюсом является то, что он абсолютно бесплатный. Помимо этого, индикатор опционных уровней позволяет строить уровни поддержки и сопротивления с максимальной степенью точности. Он не «засоряет» график торгового терминала и прекрасно себя чувствует в тандеме с другими индикаторами.

Единственным его минусом является необходимость ежедневного ручного обновления данных по опционным уровням. Однако делать не сложно, и на всю процедуру уходит не более пяти минут.

Опционный Индикатор опционных уровней ProOptions

Индикатор опционных уровней ProOptions — является не просто индикатором, а целой системой, позволяющей проводить анализ валютных пар с помощью структурированной информации, поступающей с опционного рынка в отчетах группы компаний CME GROUP.

Индикатор ProOptions может использоваться и как дополнительный фильтр для Вашей торговой системы и как самостоятельная система в целом. Для работы с индикатором Вам просто необходимо владение принципами опционного анализа.

Содержание:

  • Внешний вид индикатора. Основные возможности, управление
  • Установка и регистрация индикатора (пошагово):
  • Установка и регистрация индикатора (видео):

Внешний вид индикатора. Основные возможности, управление

После добавления индикатора на график, управление индикатором осуществляется с помощью горячих клавиш. Пройдемся по ним:

    «1» — показать/скрыть границы рынка с максимальным открытым интересом:

При этом линией потолще показывается страйк границы рынка, а линией потоньше отображается премия. Эти две границы формируют некоторый прямоугольник, который подсвечивается соответствующим образом. Два этих уровнях служат уровнями поддержки или сопротивления.

Щелкая по толстой линии (по страйку границы рынка) левой кнопкой мыши, на графике отображается количество контрактов (открытый интерес). Это очень удобно, ведь таким образом мы можем сразу оценить на сколько данный уровень силён.

    «2» – Показать (скрыть) индикатор доминирующих сил. Сигнал определяется на основе сравнения прироста CALL и PUT опционов по выбранному контракту

Данная информация может помочь определить против какого движения страхуется рынок, а следовательно при высоком значении доминирующих сил (создатели индикатора указывают отметку порога 10%) не стоит работать против их показателя.

    3- Показать (скрыть) гистограмму ОI на текущий день. При этом информация по открытому интересу отображается в очень удобном виде. Страйки располагаются на графике уже учитывая форвард поинт.

Данная информация скорее поможет при определение наиболее значительных уровней поддержки или сопротивления и будет полезна для тех, кто скальпирует по данному индикатору внутри дня.

  • 4 — Показать (скрыть) балансы дня. Отображается в виде уровня, представляющего из себя срденее значение между уровнями максимально проторгованного объема (Опционный баланс дня на форекс)

Баланс дня служил некоторой пограничной зоны, выше которой стит искать дополнительные сигналы на покупку, а ниже дополнительные сигналы на продажу. Практически всегда баланс дня или совпадает или находится около уровня закрытия вчерашнего дня. Так как его смысл и состоит в том, чтобы отображать цену, по которой продавцы и покупатели торгового инструмента на рынке нашли между собой компромисс.

  • 5- Показать (скрыть) контракты, их прибавление в текущем контракте. Удержание клавиши 5 и передвижение мышки «вверх» — «вниз» — фильтр для контрактов нужного значения.
    • клавиша 5 с зажатой левой кнопкой мыши скрывает и показывает отмеченные премии АК (аномальные контракты)
    • клик по премии показывает страйк и дополнительную информацию о страйке и премии
    • клавиша 5 с зажатой левой кнопкой мыши скрывает и показывает отмеченные премии АК

Многие не придают значения кабинетным премиям при опционном анализе рынка, но это на самом деле зря. Дело в том, что границы рынка, очерченные кабинетными премиями могут служить дополнительным индикатором.

Приведу для примера график USD/JPY, на котором Вы можете легко видеть верхнюю границу по кабинетной премии, которая значительно снижается на протяжении всего контракта.

Так как именно маркетмейкер является продавцом опционов, то выпуская на рынок опционные контракты, за которые вообще не берется премия, он тем самым очерчивает границы, которые по его мнение (по мнению его алгоритмов) в период действия контракта просто не будут достигнуты. Логично предположить, что если кабинетная премия снижается сверху, то продавец опционов предполагает, что цена сильно не поднимется.

К концу контракта премии, логично, пожимаются к цене, поэтому на примере кажется что и нижняя граница поджимается. Следует рассматривать в качестве сигнала период. когда снижаются ( в данном случае) обе кабинетные премии.

    9 — Показать (скрыть) – уровень максимальной прибыли маркетмейкера (Мах Payne). (смотрите также тему «Выгодные уровни маркетмейкера»

Индикатор ProOptions является платным и распространяется по подписке, которую необходимо активировать после установки. Подробнее ниже в инструкциях:

Установка и регистрация индикатора (пошагово):

  1. Переходим на сайт FxForTrader, регистрируем личный кабинет.
  2. В личном кабинете в разделе «подписки» скачиваем необходимый софт.

3. Устанавливаем индикатор ProOptions

4. Добавляем индикатор на график при этом!

Переходим в меню Сервис > Настройки (Ctrl+O) открываем вкладку Советники, проставляем галочки:

  • Разрешить автоматическую торговлю;
  • Разрешить импорт DLL;
  • Разрешить WebRequest для следующих URL;

Остальные галочки должны быть сняты!
Нажимаем добавить URL в формате и добавляем

Окно настроек должно выглядеть так:

5. Покупаем подписку на индикатор в разделе «Продукты» и после этого в настройки индикатора вводим ключ, полученный после оплаты

6. На одну лицензию можно активировать до трех счетов, поэтому после совершенных вышеуказанных действий, Вам на почту (на которую регистрировали аккаунт на FxForTrader) придет сообщение для подтверждения. Вам будет необходимо просто перейти по ссылке.

Видео описание основных функций и возможностей индикатора опционного анализа ProOptions:

Установка и регистрация индикатора (Видео):

130 комментариев

Доброго дня. А относительно моих ответов идет работа по изменению данных в индюке? Не то чтобы я навязываю свою мысль, но хотелось бы быть в курсе. Просто ответьте.

Добрый день, Евгений!
Спасибо Вам за изложенные идеи. Необходимость выдачи истории мы также понимаем, однако история будет слишком большая – индикатор будет работать медленнее. Поэтому нам надо соблюсти некоторый баланс. Но мы работаем над этим.
Некоторые из Ваших идей взяли в доработку.

Отлично, буду ждать релиза. Только теперь на другом компе попробую установить, а то я ж его не покупаю и трансляция данных прервана, постоянно только напоминание про покупку идет. Мне или полные данные или по старинке ручками считать придется.
Просто в этом индюке есть классная функция быстрое переключение между контрактами. Если не трудно напишите здесь когда ждать обновы чтоб я посмотрел что вы добавили.
Жаль конечно что массив данных дает нагрузку на скорость, но может ваши светлые головы что и придумают. Я давал и минимальные фильтры, но понимаю что и этого уже много для быстрой работы.
Удачи вам Виктор.

Индикатор Олимп грузит MT4 для кроссов. В чем? заявлено 45 инструментов для маржинальных зон. Что может быть?

Здравствуйте Петр.
Как именно грузит? Терминал зависает или что-то еще?

По зонам потом после вашего ответа на счет реальности все это реализовать есть и надписи готовые по зонам и по всплывающим подсказкам

Сумбурное предложение. Не понял суть. Поясните пожалуйста Евгений

С информером я рзобрался. Это у меня при этом разрешении настройка размера текста была выставлена средняя, поставил минимальную и все нормализовалось.
Теперь по изм ОИ на глубину истории. Желательно иметь полную историю по всем ОИ изм. Но если это поможет, то минимальные значения по евро от из ОИ +300, фунт +200, ена +100, швейцарец полные данные (но можно +50), ауди +150, канадец +50. если это как то поможет разгрузить, то можно сделать переключатель в информере на полную историю или на полную но с минимальными фильтрами.
По всплывающим подсказкам желательно иметь строку: страйк- премия сразу в пунктах- изм ОИ- ФП- дата отчета-
История отображения страйков за полный контракт тоже важна. Переделаете по ОИ и нужно же смотреть как относительно страйка это все сочетается, поскольку завязка на премию идет и важен диапазон от страйка до конечного уровня (фактически это диапазон премии получается)
Алгоритм фильтра следующий: смотрим по изм ОИ, потом фильтруем по премии и привязываем к самому страйку. Получаем важные зоны— именно зоны. Придет в уровень или нет мы точно не знаем, а работать из зоны сможем уж точно.
Пока все, если это удасться реализовать, то есть еще мысля что можно добавить. Это уже связано с отрисовкой чистых зон и более ничего. Фактически фильтр для этой отрисовки будет изм ОИ. Тогда в надписи уровня стоит сделать формулировку ИЗМ ОИ и число (изм умноженное на премию в пунктах со знаком + или – согласно самого изменения) Зоны конечно могут иметь вид наложения друг на друга внахлест – это от размера премии уже зависит но это не страшно, визуально все будет видно.Но главный фильтр по зонам после ИЗМ ОИ это уже то число премия*изм ои
Надеюсь не сильно загрузил? но рынок таков.

Кстати у вас глюк страшнейший если разрешение экрана на 1920*1080 самого информера по настройке уровней. Надо бы исправить.

У меня разрешение 1920*1080. Все отлично отображается.

Скажите а какова история этих уровней, похоже она не полная. Месячные контракты ведь за 3 месяца начинают торговаться. Квартальные за полгода. И есть еще контракты с годовой историей.
В общем пощелкал- не вся история отображается. А она крайне нужна и ВАЖНА.
Добавлять будете?

Здравствуйте Евгений.
Данные в наличии и добавить их есть возможность. Но в таком случае размер файлов данных увеличится в разы.
Обоснуйте пожалуйста данную необходимость (можно не тут, а личным сообщением через форму обратной связи), чтобы мы смогли оценить важность этих данных. Так как, повторюсь, размеры файлов данных будут увеличены в значительной степени.

Контракты, перед тем как стать текущими, уже заполняются позициями вверху и внизу. И это делается не за неделю до открытия контракта. А за месяц, три месяца, пол года, год…
К примеру актив Х текущий контракт открывает на 1.3070, а пару месяцев назал он находился на 1.3470 и вокруг ТОЙ цены участники выставляли позиции.
До стопов покупателей осталось пара шагов, а до стопов продавца еще переть и переть… Теперь понятно какие стопы легче забрать ХОЗЯИНУ?
Это один довод, второй основан на количестве денег заложеных с момента как только контракт начал свои первые торги. Деньги закладывали и выводили и в итоге мы приходим на текущий (к примеру месячный) контракт уже с деньгами по разным уровням (три месяца собирали историю). Контракт месяц торгуется и на экспирацию все это обнуляется. Но в этот месяц мы пришли уже с историей денег и уровней… Потому в этот месяц и ведем свой заработок до самой экспирации. А кто как распорядится этой историей это уже другая сказочка…

Хорошо, мы примем во внимание Вашу просьбу и постараемся в ближайшее время реализовать возможность анализа глубокой истории. Есть еще один вопрос. Вам нужны абсолютно все данные или можно мелкие вливания ОИ исключить. Если да, то укажите значения по изменению ОИ, которые можно не учитывать. Это необходимо, чтобы, по возможности, уменьшить размер файла.

вчера оплатил подписку на месяц.на сайте выбило что на почту придёт индикатор с инструкцией.но ни чего нет.отпишитесь почему aleksandr1977kucheryaviy@yandex.ru

Здравствуйте Александр.
Пароль для индикатора OLIMP был выслан на Вашу почту. Проверяйте.

Выпущена новая версия индикатора OLIMP v1.21. Ссылка для скачивания обновлена. Видео обзор функционала – https://youtu.be/XE39-qdqCyA

Здравствуйте.Скачиваю индикатор,а он не распаковывается,скачивал по альтернативной ссылке из коментариев ,там версия 1,18.Могли бы вы скинуть альтернативную ссылку на версию 1.20 Заранее благодарю.

Здравствуйте Дмитрий.
На всякий случай обновил ссылку на скачивание. Качайте.

здравствуйте интересный индикатор ,пока бесплатно ,а потом какова стоимость будет?Спасибо

Здравствуйте Владимир. После перехода на платную версию, цена подписки на месяц будет составлять 349 рублей.

Как оплатить индикатор ? В терминале пишет что надо оплатить подписку !

Как оплатить? Выложите на сайте как с вами связаться для оплаты. Ссылка под чат на скайпе не открывается

Приветствую Игорь.
Для оперативного решения вопросов касательно оплаты, рекомендую присоединиться к чату в телеграм – https://t.me/forex_fishki

Индикатор не работает. После установки пропадает в списке индикаторов и перестает реагировать на настройки

Индикатор OLIMP работает в штатном режиме. Возможно проблема в терминале. Попробуйте установить индикатор в другой МТ4 терминал

Можно индикатор перезалить или выложить в другом формате? После нажатия кнопки “скачать индикатор” у меня абракадабра из символов на экране высвечивается.

Здравствуйте. Альтернативная ссылка для скачивания индикатора OLIMP – https://drive.google.com/open? > Ответить

Добрый день, а возможно сделать чтобы индикатор на текущий день выдавал бы результаты почти сразу после их появления на сайте сме?

Многие пользователи задают вопрос, почему не работает индикатор ОЛИМП?

Из-за того, что изменился формат бюллетней, в очередной раз, в программе произошел сбой. Будем стараться, по возможности,В ближайшее время поправить.

Добрый день, почему на октябрьскиe опц-контракты индикатор считает ФП от сентябрьского фьюча?

Потому что на данный момент индикатор берет значения ФП со стороннего ресурса, который позволяет видеть значения ФП только для текущего фьючерсного контракта.

стоимость индикатора указана в рублях?

да, в российских рублях. Но пока оплачивать ничего не надо. В настоящий момент индикатор распространяется бесплатно. Мы сообщим об изменениях

у меня индикатор ничего не показывает с 8 июня. побывал в другой терминал, тоже ничего. до 8 июня расчерчивает график и все на этом.

С индикатором снова будут перебои в работе.

СМЕ поменяли разметку бюллетня. Из-за того, что в бюллетне добавились новые строки, программа не сможет корректно распознать данные. Постараемся максимально быстро исправить это дело.

скажите пожалуйста, цена за подписку в какой валюте указана? у меня после суммы код валюты не отображается.

Индикатор для отображения опционных уровней

При расчёте опционных уровней трейдеры отталкиваются от простой аксиомы – продавцам не выгоден прорыв опционных уровней, а покупатели контрактов, напротив, делают ставку на их касание и пробой. Данный обзор является продолжением статьи про опционные уровни.

Чтобы лучше понять логику сторон, рассмотрим простой пример, когда на рынке сложились предпосылки для роста курса европейской валюты. Трейдер принимает решение купить опцион call на соответствующий фьючерс и платит премию продавцу опциона, другими словами – покупает своё право приобрести валюту в будущем по заранее оговоренным ценам.

Аналогичным образом трактуется интерес в отношении исполнения опционов put, только теперь продавцы будут стараться удержать цену от падения. Это и есть опционные уровни, которые трейдеры используют в качестве ориентира, остаётся лишь ответить на вопрос – как их рассчитать.

Расчёт опционных уровней

На сегодняшний день используется несколько методов расчёта опционных уровней, но самый простой из них учитывает объём открытого интереса на страйках и значения максимальных и минимальных премий по контракту.

Для получения свежих данных необходимо зайти на сайт CME и скачать актуальный дневной бюллетень, который в формате pdf выглядит следующим образом:

Это отчёт последнего торгового дня по call опционам на мартовский контракт британского фунта стерлингов. В колонке Open Interest представлено значение открытого интереса (ОИ), которое значительно варьируется от уровня к уровню. Логично предположить, что вес имеют только уровни с высоким значением ОИ (традиционно, это 1000 контрактов).

Рекомендую обязательно вот эти два обзора прочитать:

Например, на уровне 1505 наблюдается большое скопление ОИ – 1014 контрактов, следовательно, данный уровень можно признать весомым. Для расчёта опционных уровней прибавим к страйку максимальную и минимальную премии, указанные в последних двух колонках:

1 Уровень = 1,505 + 0,1804 = 1,6854
2 Уровень = 1,505 + 0,0131 = 1,5181

Для Put осуществляем аналогичные расчёты, при этом объём открытого интереса на одних и тех страйках может кардинально отличаться (так и должно быть). Конечно, лучше, чтобы и на Call, и на Put один и тот же уровень представлял интерес как для продавцов, так и для покупателей.

Есть и альтернативный вариант — прибавлять к страйку величину CLOSING RANGE, также многие спекулянты совмещают обе разметки.

Индикатор опционных уровней для MT4

Как можно заметить, алгоритм расчёта подобных уровней на самом деле элементарен, здесь даже не требуется знать английский язык. Только, во-первых, анализировать придётся не один уровень, как в примере, а намного больше, при этом часто приходится учитывать и сопоставлять информацию не только с текущего, но и со следующего контракта. Во-вторых, все эти операции приходится повторять каждый день, так как объём ОИ меняется, некоторые уровни становятся неактуальными, а другие, напротив, обретают вес.

Для решения всех этих проблем и экономии времени группой энтузиастов был разработан специальный бесплатный индикатор опционных уровней под названием eVOLution-options . В настоящее время рабочей версией является мод 1.7, оптимизированный под сборки MT4 старше 600 версии. Его можно скачать как с сайта разработчика, так и в приложении к статье.

Но просто установить его не достаточно, дело в том, что CME предоставляет широкие возможности по импорту данных в биржевые терминалы и аналитические программы только за плату, поэтому для работы индикатора придётся вручную загружать опционные бюллетени. Архив с полным комплектом отформатированных отчётов можно загрузить только с сайта разработчиков индикатора опционных уровней по ссылке:

Для экономии трафика и времени они сгруппированы по дням, например, в архиве «evo-options.2020-02-28.1425097451.rar» находятся отчёты по основным валютным парам, золоту, нефти и индексу S&P за 28 февраля, все они представлены в формате csv.

Чтобы индикатор опционных уровней заработал, архив необходимо распаковать в специально созданную папку под названием «evolution-options», и здесь обращаем внимание – она должна находиться в директории MQL4/Files/, а не в «experts/files/» как указано на форуме разработчиков. Вероятно, автор просто забыл отредактировать информацию после последнего обновления MT4. Если всё сделано верно, то получим следующую картину:

Чем больше архивов с отчётами будет распаковано в папку «evolution-options», тем глубже историю обозначит индикатор опционных уровней. Кстати, количество дней для анализа можно задать при помощи настройки NumberOfDaysBackToShow.

Жёлтым цветом обозначена ключевая область – это самый сильный уровень поддержки/сопротивления, пробой которого открывает дорогу в соответствующем направлении на весь день. Уровни call (зелёные) являются сильными сопротивлениями, а уровни put (красные) – это поддержки, в данном случае логика работы опирается на аксиому, упомянутую в самом начале статьи.

Серые линии рекомендуется использовать как ориентир для установки стоп-лосса, также они могут стать надёжным сигналом на закрытие части прибыли. Конкретный сценарий в данном случае зависит от специфики каждой отдельно взятой торговой стратегии и правил управления капиталом.

Опционные уровни и их применение в торговле на Форекс.

Веер Фибоначчи — как им пользоваться в торговле на Форекс?

Применение инструмента Дуги Фибоначчи на валютном рынке Форекс.

Лучшие трейдеры рынка бинарных опционов 2020-09-18 Лучшие платформы бинарных опционов на сегодняшний день 2020-08-30 Вывод средств из Pocket Option – доверять ли компании 2020-08-22 Лучшая стратегия для счетов в Pocket Option 2020-08-09 Хедж-фонды: устройство, функцции, риски 2020-07-09 OTC опционы в Pocket Option и у других брокеров 2020-06-20 Актуальные бонусы Pocket Option и код на 100 процентов 2020-06-17 Разновидности стратегий для графика Крестики нолики 2020-05-17 Что стоит почитать о Форекс 2020-04-17 Индикатор для разметки паттернов в МТ5 2020-03-19

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.

Торговля от опционных уровней CME

Все мы знаем, что рынок Форекс — это децентрализованный финансовый рынок. Иными словами, межбанковский рынок и объемы, представленные в терминале МТ4, не что иное, как тиковые, т.е. количество изменения цены за определенное время.

Для нас, как трейдеров, эти данные не достаточно информативны, так как это не биржевые данные.

Чтобы провести объемный анализ мы будем использовать опционные объемы Чикагской товарной биржи — самой крупной площадки мирового уровня, через которую ежедневно протекают огромные капиталы.

Просто жми » изучить » , — и узнай, как работает опционный анализ на практике!

В этой статье мы хотим поговорить про опционные уровни. Это сложная тема. Если вы решили подробнее узнать о данном торговом инструменте, значит вы не первый день изучаете финансовые рынки. Знания об опционах, по нашему мнению, надо получать еще до заключения первой сделки, настолько они полезны и необходимы. Это поможет избежать многих ошибок и потерь в трейдинге. Начинающие инвесторы приходят на рынок, знакомятся с индикаторами и торговыми стратегиями. Со временем, протестировав не один десяток стратегий, установив несколько самых лучших и полезных индикаторов Форекс, вы по-прежнему стоите на месте, торгуя в лучшем случае в безубыток.

Опционные уровни Форекс помогут улучшить качество сделок, а их пользу сложно переоценить. Это та информация, овладев которой, вы без сомнения станете успешным инвестором. Перед тем, как перейти к обучению, хотим подробно остановится, почему же знания на столько важны.

Индикаторы и стратегии помогут наблюдать за рынком, и зарабатывать на трендовом движении. Анализ опционных уровней поможет определять места разворота. Каким бы совершенным не был торговый инструмент, он всего лишь следует за валютой, а вы каждый раз рискуете войти в позицию, когда импульс будет исчерпан и произойдёт откат. Случалось ли у вас такое, когда после открытия ордера Форекс, цена разворачивалась, хотя важные статистические данные не выходили, а все индикаторы и советники говорили о продолжении линии тренда?

Торговля от опционных уровней даст вам преимущество, перед рядовыми субъектами валютной биржи. Вы увидите причинно-следственную связь между результатом и предшествующими событиями, поймете интересы крупных игроков, и что движет рынком. Больше не попадёте в ловушку и совершенно точно узнаете, от каких значений произойдёт разворот или отскок курса валюты.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

80% финансов, вращающихся на рынке Форекс, принадлежат 10 основным игрокам. Маркетмейкеры не намерены терять свои средства, а их прибыль формируется из убытков рядовых трейдеров Форекс. Опционные уровни многогранная тема, каждый уважающий себя инвестор обязательно должен либо изучить её самостоятельно, либо обратиться за помощью к профессионалам, для того, чтобы перенять лучший опыт применения на практике.

Наши аналитики собрали самую актуальную информацию воедино, узнали секреты и на их основе разработали торговую стратегию, которая не даёт сбоев, а ведет к успеху любого, кто позволит себе овладеть этими знаниями. Решив начать с ноля, вы потратите месяцы, чтобы разобраться в одних только бюллетенях CME. Даже у опытного трейдера уйдут недели, а без помощи наставника, многие вопросы останутся не отвеченными. Преподаватели Академии Форекс расскажут, как учитывать интересы участников торговли, и работать основываясь на этих данных. Мы научим читать бюллетени, находить нужные контракты, и анализировать объёмы заключённых сделок. Давайте уделим внимание теории.

Торговля от опционных уровней подразумевает, что вы понимаете где они находятся, и исходите из того, что цена с высокой вероятностью отскочит от этих зон, чем пробьёт их. Иногда случаются и пробои, но чаще всего они оказываются ложными. Если не учитывать интересы мелких и средних инвесторов, а сконцентрироваться на крупных субъектах, то опционы их глазами выглядят следующим образом.

Предположим участник торгов, включает в инвестиционный портфель актив, уменьшение цены которого на один пункт, ведёт к убыткам в миллионы условных единиц. Ни один инвестиционный фонд не может позволить таких потерь. Цель любого субъекта либо приумножить имеющийся капитал, либо сохранить существующие средства.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Проанализировав опционные уровни Форекс, мы сможем увидеть границы движения курса валюты. Для определения коридора, самыми важными являются опционы больших объёмов с максимальным количеством контрактов, недельной или месячной экспирации. Зоны, в которых сосредоточено наибольшее число контрактов учитывают интересы предельного количества игроков. Чтобы цена их преодолела, до момента экспирации, должно произойти событие, меняющее позиционирование всего рынка в целом.

Каждый опцион имеет свою стоимость, которая зависит от количества контрактов, разницы текущего курса и потенциальной возможности достижения валютой намеченной цели. Опционные уровни — это страховка крупного капитала от потерь.

С одной стороны, профессиональные деньги уверены в занятой позиции, но такого понятия как застраховать открытую позицию на рынке Форекс не существует. В данном случае страховкой выступает покупка опционов. Можно провести аналогию со страхованием имущества. Вы предполагаете, что страховой эпизод скорее всего не произойдёт, и жертвуете небольшой суммой, на случай непредвиденных обстоятельств. Так и участники торгов жертвуют малым, страхуя огромные депозиты.

Торговля от опционных уровней предоставляет уникальную возможность пригодную для извлечения прибыли и защиты депозита. Они позволяют применить индивидуальную систему к особенностям финансовой биржи. В отличие от прочих инструментов торговли на рынке Форекс, опционные уровни можно использовать для получения дохода как во время волатильности, так и во время флетового движения.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

На формирование стоимости влияют факторы:

  1. стоимость торгуемого актива;
  2. цена экспирации;
  3. подверженность инструмента волатильным колебаниям;
  4. срок действия;
  5. разница национальных процентных ставок;
  6. вид сделки, Call или Put;
  7. опционная модель (европейская, американская).

Торговля от опционных уровней происходит с участием двух субъектов, продавцов и покупателей. Первые продают Call и Put, вторые их покупают. Соответственно от того, на какой стороне находитесь вы, зависит стратегия поведения на бирже.

Покупают Call в тех случаях, когда предполагается рост торгуемого инструмента. В такой ситуации инвестор рискует лишь платой за возможность приобретения товара. Проведя анализ опционных уровней, трейдер может приобрести право покупки финансового актива по заранее оговоренному курсу. Однако это право не налагает обязанности заключать сделку. Такая работа характеризуется меньшим риском по сравнению прямыми операциями по купле-продаже.

Покупают Put когда рассчитывают на снижение актива. Максимальная выгода по такой позиции возможна если, курс упадёт до нуля. Чем ниже стоимость опустится, тем большую прибыль получит инвестор.

Торговля от опционных уровней может вестись не только покупателями данного инструмента, но и продавцами. Продавцы должны обладать необходимой суммой для покрытия сделки, в случае её заключения. Чтобы покупать Call или Put, их должен кто-то продавать. Продавая Call или Put, держатель контракта рассчитывает, что запрос на реализацию сформирован не будет. Тогда премия за продажу инструмента сформирует чистый доход.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Держатели опционов не заинтересованы в достижении ценой зон экспирации, и рискуют понести финансовые потери, если наступит необходимость покрывать проданный контракт. Вот почему они защищают обозначенные зоны. Рядовые трейдеры могут использовать эту информацию. Опционные уровни необходимо применять для выставления отложенных ордеров на покупку или продажу. Очень часто эти зоны совпадают с круглыми уровнями Форекс. Такими как 1.10000 для EUR/USD и т.д.

Для успешного применения полученных знаний, необходимо различать Американские и Европейские контракты. Главное их отличие, в сроках действия и исполнения. Трейдеры всего мира отдают предпочтение Американским типам, так как они могут быть исполнены в течении всего времени действия предложения. Европейский опцион чаще всего можно приобрести в ограниченные сроки. Увидеть различия этих контрактов, можно читая бюллетени Чикагской фондовой биржи.

Опционные уровни Форекс формируют коридор, и дают представление трейдеру, в рамках каких границ будет двигаться стоимость валюты. Если не предполагается выход экономических данных, мы можем быть уверены с высокой долей вероятности, где произойдёт разворот. И даже экономическая статистика не всегда способна преодолеть данный барьер. Мы не хотели утомить вас лишней информацией, а обращаем внимание на то, как важен анализ опционных уровней. Пройдя обучение в нашей Академии, вы научитесь определять места входа в позицию, от которых практически гарантированно произойдёт отскок. Мы научим как использовать опционные уровни на Форексе с максимальной выгодой и гарантированно получать стабильный доход, вне зависимости от волатильности и состояния биржи.

Чикагская товарная биржа обладает правом публикации сообщений, об имеющихся в продаже валютных опционах. Эти сведения находится в свободном доступе, ознакомится с ними можно на сайте биржи CME Group. Периодически, здесь публикуются бюллетени, в которых отображаются все важные опционные уровни. Разобраться во всех тонкостях, публикуемых данных, будет сложно любому инвестору без предшествующей подготовки. Даже если вы попробуете самостоятельно отыскать нужную информацию в сети Интернет, скорее всего вас постигнет неудача. Мы научим вас читать хитросплетения цифр, и вычленять сведения, необходимые для успешной торговли.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Обратившись за помощью к профессионалам, вы сократите путь к успеху и узнаете почему рынок ведет себя тем или иным образом. Избежать потерь поможет торговля по опционным уровням внутри дня. Вы не будете покупать и продавать на Чикагской бирже, мы научим вас анализировать опционные уровни, вместе с акулами финансового мира, запуская руку в их карман и лишая части прибыли. Вы считает это заявление слишком оптимистичным? Мы готовы убедить вас в обратном.

Первое, с чем вы познакомитесь на курсе – «торговля по опционным уровням внутри дня». Можно пытаться самостоятельно искать необходимые сведения, разбираясь что пригодится, а что будет лишним. У нас уже есть готовые ответы на главные вопросы. Такие понятия как Call, Put, экспирация, Strike и т.д. станут стандартными в лексиконе, но целью курса является не теория.

Субъекты финансовой биржи используют опционные уровни не только страхуясь, но и для более тонкой игры, которая не видна подавляющему большинству участников. Банки могут выставлять опцион на продажу, заранее имея покупателей, их могут продаваться по завышенным ценам, или страховаться обратными контрактами. Это объёмный пласт информации овладеть которым самостоятельно не просто. Мы научим вас психологии рынка Форекс, расскажем, как мыслят крупные игроки и как эти знания могут пригодиться для получения дохода.

Для того чтобы понять, как использовать опционные уровни на Форексе, обращайтесь за помощью к профессионалам. Данный вид трейдинга представляет уникальные возможности, для предотвращения убытков, хеджирования рисков, управления денежными потоками организации. Чтобы получить доход от рассматриваемого инструмента, нет необходимости обладать полным объёмом средств. Достаточно иметь сумму достаточную, для покупки инструмента, цена же их гораздо ниже стоимости валюты. В случае обычных инвесторов, доход будет получаться с учётом полученных данных. Мы как рядовые трейдеры не можем позволить себе торговать Call или Put, но можем использовать знания про опционные уровни Форекс для заключения выгодных сделок.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СИГНАЛЫ ПРОРЫВА ФОРЕКС
Добавить комментарий