НЕУДАВШИЙСЯ РАЗМАХ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Прогнозы валютного рынка Forex от Евгения Романова на 17.12.2008

Показывать:

  • Все рынки
  • валютный рынок
  • фондовый рынок
  • сырьевой рынок

Неудавшийся размах

Евгений Романов, TeleTRADE

На часе есть потенциал для весьма сильного контр-трендового сигнала на всех мажорах, кроме иены, где уже сформированы первые дивергенции в пользу доллара. Его суть покажу на примере евры, потому что именно здесь этот сигнал наиболее вероятен. Сразу скажу, что свисси, стерлинг и луни свои размахи испортят в силу повышенной волатильности и очень сильного момента роста против доллара. Эта троица сделает фигуру, которую я называю «рога», и которая также дает прилично заработать денег. Полста пунктов практически гарантированной коррекций, а может и добрая сотня-другая. Так вот, суть в том, что евра не сможет перебить свой пик пост-FOMC $1,4149, и станет возвращаться к уровню закрытия текущей черной свечи 1,3999. Просто в сторону 1,3999, но цена закрытия часа при этом останется явно выше 1,40. В то же время, медленный осциллятор явно сломает свой уровень, соответствующий цене закрытия 1,3999. Потом, если дело пойдет так классически, цена будет расти один час в сторону 1,4050 примерно, а медленная эр-эс-айка в это время исполнит технический возврат снизу к пробитому красному уровню. Это будет красивый сигнал «неудавшийся размах», весьма редкая и красивая вещь, способная вернуть евру далеко вниз в течении нескольких дней. Евра перекуплена внутри дня, исключительно в силу неугасающего уже неделю импульса. Я думаю, если бы вектор импульса был противоположным к моменту решения ФРС, то рынок бы продал евру, а не доллар. Просто так встали звезды. Потому что никто не знает, как правильно оценивать решение ФРС обнулить ставки. То ли это медаль для доллара, а то ли наказание. Никто не знает, просто был импульс против доллара, и рынок его усугубил. При этом все отлично понимают, что каждый новый размах саблей у ФРС не приводит ни к чему хорошему. Они вытащили вострую саблю 18/09/07 и сильно повредили мебель во всех посудных лавках мира. Сабля давно затупилась, все лавки разрушены до нуля. Стерты с лица земли все экономические лавочки. И что будет дальше – никто не может знать. Ничего не останется. И доллар предпримет попытку реванша, используя недавний принцип «чем хуже – тем лучше». Но поскольку его коррекция зашла слишком далеко за эту неделю, то и этот финансовый инструмент уже не такой вострый, как осенью. И не представляет серьезной угрозы евре, и она сохранит свои низы в 1,23-ей, и не позволит доллару туда прорваться.

В общем, идея в том, что низ текущего большого диапазона имеется явно, а верхняя граница формируется на наших глазах. Ставки в Америке ниже, чем в Японии. И ФРС дал понять, что это надолго. Для того, чтобы все это переварить, нужно время. Декабрь, в канун Кристмас – явно не лучшее время для таких серьезных раздумий. ФРС закусила удила, ошибок они не признают. Они явно ошиблись более года, спровоцировав этот кризис, когда начали «помогать» Стрит. Ну и черт с ними. В целом, на фоне этой катастрофической помощи, доллар не жилец. Но еще не пришло время его хоронить, это успеется. Я думаю, сегодня рынок развернет доллару лыжи, и все опять туда кинутся, как угорелые. Я думаю, американская фонда еще не достала дно. Я вижу, что нефть опять игнорирует потенциальное срезание поставок ОПЕК и других экспортеров. Я вижу, что индекс Доу вырос после ФОМС на 359 пунктов, а нефть – весьма вяло торгуется около $44/bbl. Ниже пойдет, поддержит доллар. Я вижу, что золото спот, несмотря на ралли, пришло на ключевой RES (графики в хронологии). И я вижу на золоте вероятность прощального «торчка», так же как на евре неудавшийся размах. В целом, рынок на 75% учитывал ценами срезание fed funds rate на 75 базисных пунктов. ФРС пошел дальше, а рынок фьючерсов fed funds учитывал это дело на январь, то есть эта деталь еще не была вчера учтена. Ее учли ценами. Вероятно – уже учли. Могут, разумеется, сломать неудавшиеся размахи», и продолжить учет, но это вряд ли. В общем, риски сбалансированы прилично, чтобы пробовать покупки доллара. Высота для продаж евры отличная, и в целом понятно, где и как следует ограничивать риски. Разумеется, евра может последовать за остальными, и будет не размах, а просто «рога», в компании с контр-трендовыми диверами. А чем плохо – все равно дадут денег. И это будет видно по ценовой динамике, что именно они формируют – размах или рога. Нам какая разница? Нам важна дорогая, замечательно дорогая, раскаленная евра, чтобы ее продать с пиков. И нам не страшен сам черт. Пойдут выше и много выше? Выше 1,43 не пройдут сразу – помяните мое слово. Там усредним и все дела. А можем вообще риски ограничить. Где ограничить? Это тоже просто, и все будет зависеть от того, что именно формируется. Если неудавшийся размах – то сразу выше 1,4149. Но желательно – руками, а не ордерами, и желательно – при ценах закрытия часа выше. Но при цене закрытия часа выше 1,4150 начнутся дивергенции медвежьи, тогда зачем рубить сук, на котором сидишь? Все равно упадет. Ладно. Слепой сказал – посмотрим. Нас на испуг не возьмешь. Эй, рынок?! Я покажу тебе кузькину мать! Хых.

Материалы, опубликованные в разделе «Блоги», отражают личное мнение автора и не обязательно совпадают с точкой зрения ООО «Телетрейд Групп». Все материалы предоставлены в ознакомительных целях.

Индикатор RSI

Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index)
Relative Strength Index был разработан и предложен к использованию в 1978 году Уэлласом Уайлдером (Wellas Wilder Jr.) в своей книге «Новые концепции технических торговых систем» («New Concepts of Technical Trading Systems»).

Индикатор RSI описание

На сегодняшний день индикатор RSI является одним из самых широко используемых осцилляторов. Формула его расчета следующая:

где:
U – положительные изменения цен за период;
D – отрицательные изменения цен за период.

По сути это осциллятор и считается, что такой индикатор следует за ценой. Однако с использованием определенных методов, можно увидеть, что RSI может опережать движение цены. Это один из самых интересных осцилляторов, которые существуют на данный момент.

Индикатор RSI настройка

Для добавления индикатора RSI в торговом терминале МТ4, не нужно искать скачать RSI или скачать индикатор RSI бесплатно, просто необходимо выбрать вкладку Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Relative Strength Index

Для использования автор рекомендовал значение 14, т.е. если мы берем дневной график, соответственно последнее значение рассчитывается за 14 дней. Однако в современном трейдинге используют параметр 13, индикатор становиться немного быстрее.

Уайлдер предложил следующие направления использования своего индикатора:


1) Уровни перекупленности и перепроданности
2) Поиск дивергенций
3) Поиск фигур технического анализа
4) Линии тренда и уровни поддержки и сопротивления
5) Модель «Неудавшийся размах»

Перекупленность и перепроданность RSI

Начнем рассматривать с самого простого. Значения индикатора колеблются в области между 0 и 100, этих значений индикатор никогда не достигает. Автор предложил уровни 70 и 30, считается, что при достижении уровня 30 – финансовый инструмент сильно перепродан и произойдет коррекции вверх. Если же значения RSI достигают области 70 – это говорит о том, что на финансовый инструмент перекуплен на текущий момент и стоит ожидать начала падения. Однако на практике при сильном движении значения индикатора долго могут находиться в областях 30 и 70, поэтому рассматривать возможности для входа в рынок лучше, когда значения Индекса относительной силы возвращаются, обратно в область между 70 и 30.

В представленном примере на паре EUR/USD видно, как при нисходящей тенденции котировки начинают падение в момент, когда индекс относительной силы находился на уровне 70 либо вблизи его. Однако при падении ниже 30 мы не видим сильного роста, это говорит о том, что такой вариант работы можно использовать только в направлении предшествующего тренда на более мелких временных промежутках. Иначе мы постоянно будет пробовать разворачивать текущий тренда, а делать этого категорически не стоит.

Как видно из примера, сигналы на продажу из области 70 отработались качественно, если же мы бы покупали ниже 30, то в такой ситуации было бы много убыточных сделок. Таким образом, имеет смысл использовать области 70 и 30 только в сторону тренда.

Поиск дивергенций на RSI

Дивергенция представляет собой расхождение в движении графика цены и графика индикатора. Цена показывает новый максимум, если на индикаторе мы не видим подтверждения – это сигнал к продаже. Как правило, такой сигнал формируется, когда значения Индекса относительной силы находятся выше 50, если же ниже 50 тогда формируются сигналы для покупки. Сильным сигналом считается, когда один из пиков индикатора вышел выше 70 либо 30, второй пик не дошел до этих значений.

Индикатор дивергенция RSI

К примеру, мы видим, что котировки валютной пары растут, а в этот момент значения индикатора RSI уже не стремятся к новым вершинам. Это и будет сигналом на продажу. Стоит отметить, что сигналы на продажу формируется в момент, когда значения индикатора RSI находится выше 50, сигналы на продажу – ниже 50.

В представленном примере, на валютной паре GBP/USD мы видим две дивергенции на продажу и на покупку. Причем сигнал на продажу формируется вблизи уровня 70, значения цены показывают новый максимум, на графике индикатора мы новых вершин не видим, это и будет дивергенция на продажу (правильно называть сигнал конвергенция). Ниже сформировалась дивергенция в покупку, опять же цена идет вниз, значения индекса относительной силы этого не подтверждают. Стоит отметит, что такой сигнал сложно использовать для этого лучше подходит индикатор MACD.

Также наиболее сильной дивергенция будет именно в сторону тренда. Берем дневной график, с помощью скользящих средних смотрим направление тренда, если тенденция нисходящая ищем только сигналы для продажи, все дивергенции на покупку игнорируются. Если же тренд восходящий ждем только сигналов для покупки.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВАЛЮТНОЕ КОЛЬЦО ФОРЕКС

Поиск фигур технического анализа на RSI

Применение элементов графического технического анализа на кривой индикатора RSI является довольно редким приемом, но, тем не менее, на возможность этого указывал еще и Уэллас Уайлдер. Зачастую эти модели будут видны на индикаторе, но их не будет на графике цены, тем самым мы можем получить своего рода опережающий сигнал для входа в рынок. Рассматривать открытие сделок можно либо в момент формирования «плеча» на значениях Индекса либо с пробитием линии шеи.

В представленном примере на валютной паре EUR/USD мы видим четко сформированную модель «голова и плечи», причем на графике цены, каких либо качественных моделей нету. После пробития линии шеи котировки пары продолжают движение именно вниз. Как видно из примера, модель отработала себя очень качественно.

Как показывает практика, такие сигналы отрабатываются сильно. Однако на данный момент трейдеры редко используют такие модели в своей работе из-за сложности поиска. В большей степени качество определения таких моделей базируется на опыте трейдера, который приобретается только в результате практической торговли.

Линии тренда и уровни поддержки и сопротивления


Довольно интересный момент предлагает нам автор индекса относительной силы в построении линий тренда. Причем интересен он в первую очередь тем, что мы можем выстраивать линии непосредственно на графике индикатора, и цена будет их учитывать.

Стратегия по RSI

Пробитие же линии тренда на Индексе относительной силы даст опережающий сигнал для входа в рынок. Строим простую линию тренда на графике индикатора и аналогичную линию на графике именно по ценам закрытия. Как правило, линия тренда на Индикаторе будет пробита раньше, чем линия тренда на графике цены. Здесь мы уже получаем опережающий сигнал для входа в рынок. Как видим из примера, цена только через несколько дней пробила аналогичную линию на графике цены.

В представленном примере дневного графика пары EUR/USD мы видим, как котировки евро начинают падения в момент теста нисходящей линии тренда на индексе относительной силы. Причем падения происходят довольно сильные. И даже последний тест линии тренда способен вытолкнуть евро на новые минимумы.

Особенности rsi

Комбинируя эти два способа, мы можем оценивать текущую ситуацию на рынке. К примеру, у нас есть тест нисходящей линии тренда, стоит ожидать начала падения с текущих уровней. Можно переходить на более мелкие временные промежутки, и искать возможности для продаж. В случае пробития это линии, мы можем определить цели, куда цена пойдет дальше и следовательно уже рассматривать покупки пары.

Модель «Неудавшийся размах» на RSI

Неудавшийся размах (Failure Swing) – один из самых сильных сигналов на разворот тенденции, в данной временной рамке, который способен генерировать индикатор RSI. Сущность его сводится к тому, что повторное вхождение в область перекупленности, при отсутствии новых максимумов показанных ценой, генерирует мощный разворотный сигнал.

Если мы рассматривать сигнал на продажу, в таком случае вся модель «Неудавшийся размах» должна быть выше 50. Первый пик должен находиться выше 70, второй не должен превышать 70. Уровень поддержки строится по месту, где значения Индекса оттолкнулись и ушли на формирование второго пика. Как только значения индикатора пробивают уровень поддержки, мы получает сигнал на продажу. Можно также рассматривать агрессивные продажи в момент формирования сигнала.

Если же мы ищем модель «Неудавшийся размах» на покупки в таком случае модель должна находиться, ниже 50, первый пик должен провалиться, ниже 30, второй – до 30 не доходит. Уровень сопротивления строится по точке, из которой началось падение для формирования второго пика. Как только значения индикатора пробивают уровень сопротивления, мы получаем сигнал на покупку.

В представленном примере на валютной паре USD/RUB была сформирована модель «Неудавшийся размах» на дневном графике. Стоит обратить внимание, что значения индикатора RSI пробили свою поддержку гораздо раньше, чем это сделала цена. Тем самым мы могли получить сигнал к снижению гораздо раньше.

Графическая модель Неудавшийся размах

Трейдеры, которые используют в своей работе теорию Доу, понимают, что самая сложная задача – это отличить обычную поправку к трендовому движению и первого отрезка нового (возможно, противоположного) тренда. Аналитики поддерживают разные позиции в отношении того, какой сигнал является началом нового трендового движения. Именно для определения переломного момента используется графическая модель Неудавшийся размах.

Графическая модель Неудавшийся размах: определение и схемы

Неудавшийся размах можно отнести к моделям, которые строятся на основании двух пиковых значений. В этой фигуре второй пик должен быть ниже предыдущего (если тренд восходящий). Форма модели похожа на «двойную вершину» или «голову и плечи», одно плечо у которой усечено.

Также модель неудавшийся размах похожа на модель 1-2-3 в Price Action.

После формирования вершины (точка 1), валютная пара делает откат, совершает попытку продолжить тренд но не может преодолеть предшествующую вершину (точка 3).


Сигналом для входа (точка 4) является пробой уровня, проведенного через локальный уровень (точка 2).

Когда образовывается эта модель, цена двигается после пробоя на величину, равную фигуре в максимальном размахе, которая откладывается в направлении пробоя. Не взирая на странное название, эту фигуру принято считать явным сигналом, который предвещает достаточно быстрые и большие колебания цен.

Пример фигуры неудавшийся размах можно увидеть на рисунке:

Аналогичные правила анализа применяются для зеркальной модели «неудавшегося размаха».

Как правило, графическая модель Неудавшийся размах – это показатель сильной активности рынка.

Фигуры перелома тренда: Неудавшийся размах.

Модель «неудавшийся размах» похожа на неправильную двойную вершину или на двойное дно. На восходящем тренде неудавшийся размах формируется следующим образом: после явно выраженного максимума, следующий максимум имеет значительно меньшую высоту. А потом цена опускается ниже очередного минимума. Таким образом, возникает два, последовательно понижающихся пика и формируется пара понижающихся минимумов — налицо формирование нисходящего тренда.
С точностью до наоборот формирование модели равносильно и для нисходящего (медвежьего) тренда.

Антипод этой модели — фигура перелома «удавшийся размах» — является искаженной вариацией классической модели «Голова и плечи». На удавшемся размахе, после формирования ярко выраженного левого плеча и головы, сил быков уже недостаточно для развития полноценного правого плеча и рынок, пробив линию поддержки (линию шеи) обваливается вниз, сформировав в виде отката следующий пик значительно ниже ожидавшегося правого плеча.

неудавшийся размах

Технический анализ акций Сбербанка 25.04.2020

  • 25 апреля 2020, 23:18
  • |
  • Kir
  • Печать

Начну сегодня разбор с младшего фрейма. На часовом графике, акции Сбербанка выглядят так:


Цена пробила восходящий клин вниз, и отработала цель по формации, в районе 228.

На старшем фрейме, ситуация складывается следующим образом:

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +39
  • Ключевые слова:
  • акции,
  • сбербанк,
  • восхоядщий клин,
  • восходящий канал,
  • неудавшийся размах,
  • технический анализ

  • комментировать
  • ★2
  • Комментарии ( 6 )

Технический анализ акций Сбербанка 28.03.2020

  • 28 марта 2020, 23:21
  • |
  • Kir
  • Печать

Картина по акциям Сбербанка на конец дня выглядит так:

  1. Продолжается отработка, пробитого вчера неудавшегося размаха с целью в районе 212
  2. Время отработки цели затягивается, и занимает по таймингу 1/2 времени формирования формации.
  3. Выше 216 — в приоритете лонги. Ниже 214 — продажи.
  4. В случае слома формации, возвращаемся к отработке сценария по треугольнику.
  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +20


  • обсудить на форуме:
  • Сбербанк
  • Ключевые слова:
  • акции,
  • сбербанк,
  • неудавшийся размах,
  • технический анализ
  • комментировать
  • Комментарии ( 9 )

Технический анализ акций Сбербанка 27.03.2020

  • 27 марта 2020, 22:31
  • |

  • Kir
  • Печать

По итогу дня, ситуация на акциях сбербанка выглядит следующим образом:

  1. Пробит вниз неудавшийся размах. Цели в районе 212.
  2. Отмена сценария, в случае возврата цены в диапазон.

На 15 минутном фрейме ситуация выглядит так:

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +24
  • Ключевые слова:
  • акции,
  • сбербанк,
  • неудавшийся размах,
  • технический анализ

  • комментировать
  • Комментарии ( 2 )

Технический анализ Доллара. Итоги недели 10.02.2020

  • 10 февраля 2020, 19:43
  • |
  • Kir
  • Печать

Техническая картина по фьючерсу на доллар, перед началом торговой недели выглядит так:

На дневном фрейме идет отработка конвергенции. Рассмотрим часовой таймфрейм. На часовом таймфрейме отлично отработался пробитый ранее треугольник.

  • спасибо ₽
  • хорошо

  • +36
  • Ключевые слова:
  • фьючерсы,
  • си,
  • доллар,
  • si,
  • симметричный треугольник,
  • неудавшийся размах,
  • технический анализ
  • комментировать
  • Комментарии ( 0 )

Технический анализ Нефти. Итоги недели 09.02.2020

  • 09 февраля 2020, 15:39

  • |
  • Kir
  • Печать

Интересная техническая картина по нефти складывается. Много формаций. Чтобы не запутать, разбил отдельно по графикам.

Сформировался ГИП. Причем, достаточно заметный, и сразу бросающийся в глаза. Конечно, нет сомнений, что набрано много лонгов без пробоя формации, с учетом, что фигура сработает. Но, есть один нюанс — затягивается время формирования второго плеча, что может играть НЕ на пользу отработки формации (даже если все же пройдет пробой шеи гипа наверх)

Так же, можно увидеть другую фигуру, по которой уже идет отработка. Я писал про нее в этом обзоре.

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +59
  • обсудить на форуме:
  • Нефть

  • Ключевые слова:
  • фьючерся,
  • нефть,
  • brent,
  • br,
  • внутренняя свеча,
  • внешняя свеча,
  • голова и плечи,
  • неудавшийся размах,
  • технический анализ. нисходящий канал
  • комментировать
  • ★1
  • Комментарии ( 2 )

Технический анализ фьючерсов РТС, Доллар, Евро, Нефть, Золото перед началом недели

  • 27 января 2020, 17:59

  • |
  • Kir
  • Печать

Техническая картина по фьючерсам, перед началом торговой недели выглядит следующим образом.

ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС

Цена пробила сопротивление, и торгуется вблизи него. Последний день недели, закрылся внутренней свечой. Отрабатывать пробой внутренней свечи. В случае ложного пробоя, стопиться и отрабатывать его реверсом.

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +73
  • Ключевые слова:
  • фьючерсы,
  • ртс,
  • ri,
  • br,

  • brent,
  • gold,
  • gd,
  • eurusd,
  • ed,
  • si,
  • нефть,
  • золото,
  • евродоллар,
  • доллар,
  • восходящий канал,
  • треугольник,
  • неудавшийся размах,
  • нисходящий клин
  • комментировать
  • Комментарии ( 0 )


Технический анализ фьючерсов 20.01.2020

  • 20 января 2020, 15:16
  • |
  • Kir
  • Печать

Техническая картина по фьючерсам перед открытием новой недели выглядит так:

НЕФТЬ

Идет отработка НР, с целью в районе 65. Если посмотреть на часовой фрейм, то там следующая ситуация:

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +42
  • Ключевые слова:
  • фьючерсы,
  • si,
  • br,
  • brent,
  • ri,
  • доллар,
  • ртс,
  • нефть,
  • восходящий канал,
  • неудавшийся размах,
  • технический анализ
  • комментировать
  • Комментарии ( 0 )

Технический анализ доллара, нефти, fRTS 26.12.2020

  • 26 декабря 2020, 23:44
  • |
  • Kir
  • Печать

Рынок, своей активностью и направленность, продолжает дарить предновогодние подарки, только успевай. Сегодня в обзоре только часовики.

ДОЛЛАР

  1. Пробитый вчера на закрытии треугольник(красные линии) сломался. Цена вернулась в диапазон, отметив ложный пробой, и дав лонговую точку, с отличным соотношение профит/риск. Формация трансформировалась в нисходящий клин (красный пунктир — старая поддержка).
  2. Отработались цели по клину.
  3. Отскок от целевой зоны.
  4. Цена вернулась в диапазон треугольника (синие линии). Фигура трансформировалась в восходящий клин.

ИТОГ: Шорты в приоритете. Риски держать плотно. Отрабатывать формации на младших фреймах.

НЕФТЬ (BRF9)

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +26
  • Ключевые слова:
  • фьючерсы,
  • si,
  • br,
  • brent,
  • ri,
  • rts,
  • си,
  • ри,
  • нефть,
  • нисходящий клин,
  • восходящий клин,
  • треугольник,
  • неудавшийся размах,
  • технический анализ
  • комментировать
  • ★1
  • Комментарии ( 0 )

Технический анализ нефти 22.10.2020. Открытие недели

  • 22 октября 2020, 12:02
  • |
  • Kir
  • Печать

Техническая картина по нефти (контракт BRZ) на начало торгов выглядит так:

  1. Отработан неудавшийся размах с целями в районе 78,5
  2. Пробита вниз восходящая линия тренда
  3. Ретест трендовой линии после пробоя снизу

В итоге имеем: Восходящий тренд вниз пробит. Идет отскок от целевой зоны отработанного неудавшегося размаха, что может вернуть движение назад, в рост. Поддержка в районе 78,50, сопротивление — 81,50. В идеале, нужен заход, и закрепление выше 82,50. Отрабатывать формации на младших фреймах с плотными рисками. Лучше перезайти, если что. Глобальный сценарий, всё еще остается в силе.

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +16
  • Ключевые слова:
  • фьючерсы,
  • нефть,
  • br,
  • brent,
  • неудавшийся размах,
  • технический анализ
  • комментировать
  • Комментарии ( 2 )

Технический анализ криптовалюты (биткойн) 11.09.2020

  • 11 сентября 2020, 16:06
  • |
  • Kir
  • Печать

По вашим просьбам выкладываю теханализ крипты. Техническая картина на данный момент выглядит так:

Цели, по пробитому ранеенеудавшемуся размаху, лежат в районе 2700, как я и писал об этом раньше. Но! Время реализации цели слишком велико, по сравнению со временем формирования самой формации, что играет не на пользу ее реализации. это не значит, что цена не пойдет ниже, но все же.

Сейчас цена торгуется в рамках нисходящего клина, и приближается к его поддержке. Предыдущая неделя закрылась внешней свечой.

Библиотека трейдера

Рекомендуемые вебинары

Классический графический анализ

Однодневный перелом

День перелома — это день кульминации покупок или продаж .Как правило ему предшествует стремительный взлёт цены на бычьем рынке (или стремительное падение на медвежьем рынке ) . В этот день появляется бар с самым высоким максимумом , но закрытие этого бара опускается ниже минимума предыдущего бара .


Рис.01 Однодневный перелом.

Такие конструкции часто появляются на графиках цены и тесно связаны с понятием краткосрочной тенденции , так как стремительные вертикальные движения долгими не бывают . Появление такой фигуры предупреждает трейдеров о настоятельной необходимости зафиксировать прибыль.


Рис.02 Однодневный перелом.

Двухдневный перелом

Перелом , который происходит в течении двух дней , называется двухдневным переломом . При растущей тенденции цены растут и достигают нового максимума (нового минимума при нисходящей тенденции) , цена закрытия останавливается на уровне близком к дневному максимуму . Следующий бар закрывается ниже минимума предыдущего бара.


Рис.03 Двухдневный перелом.

Чем шире диапазон цен в эти дни, тем большее значение приобретает перелом .

При рассмотрении дней перелома большое значение имеет где и когда он произошёл. Если рынок быстро, одним рывком , приблизился к сильному уровню поддержки или сопротивления (добой до ценового уровня) , то в этом случае сигнал перелома заслуживает самого пристального внимания . Особенно если это был ложный пробой ценового уровня . Перелом может случиться , также , при приближении краткосрочной тенденции к линии тренда или уровню поддержки – сопротивления тенденции порядком выше . Модели перелома возникают на графиках любых временных масштабов , но с ростом масштаба растёт и сила сигнала . Перелом на недельном или месячном графике может с большой достоверностью предсказать возможное направление движения на недели и месяцы вперёд.

Веерный принцип разворота

Это один из методов применения трендовых линий . Иногда , после пробоя нисходящей линии тренда (первого луча веера) , цена после незначительного роста возвращается к пробитой линии с обратной стороны (превращение сопротивления в поддержку).


Рис.04 Веерный принцип разворота в основании.

Теперь мы имеем возможность провести новую , более пологую линию тренда (второй луч веера) . Если движение в направлении пробоя возобновляется , то может быть пробита и эта линия . После коррекции к линии пробитого тренда с обратной стороны мы имеем право нарисовать ещё одну , третью линию тренда (третий луч веера) . Пробой третьего луча веера обычно свидетельствует о развороте тенденции вверх . На вершине рынка прорыв третьего луча веера свидетельствует о возникновении нисходящей тенденции.


Рис.05 Веерный принцип разворота на вершине.

Термин «веерный принцип» получил своё название из-за сходства с раскрытым веером . Лучи веера расходятся под всё большим углом , демонстрируя постепенное ослабевание предыдущей тенденции . Пробой третьего луча веера является очень важным сигналом перелома тенденции.

«Голова и плечи» (Head & Shoulders)

«Голова и плечи» – одна из основных графических моделей перелома . Большинство остальных моделей перелома являются вариантами фигуры «голова и плечи» . Формация «голова и плечи» представляет собой конфигурацию из трёх вершин (на бычьем рынке) . Большой пик посередине – голова , два пика поменьше слева и справа – плечи .


Рис.06 «Голова и плечи» (Head & Shoulders).

Появление такой фигуры на восходящей тенденции говорит нам о том , что динамика роста пиков и впадин начинает явно спадать. Появление первого пика меньше предыдущего (пик правого плеча ниже пика головы) формально свидетельствует об отмене предыдущей тенденции . В результате растущая тенденция переходит в боковую , спрос и предложение на рынке уравновешиваются . Нижняя граница этого горизонтального движения (линия поддержки) называется «линией шеи» . Линия шеи должна быть либо горизонтальной , либо наклонена в сторону предыдущей тенденции . Иногда линию шеи можно провести ещё во время формирования левого плеча , но гораздо чаще только после формирования головы . Окончательно сформировавшейся фигура считается только после пробоя линии шеи . Пробой линии шеи означает , что фаза равновесия закончилась и начинается новая тенденция , противоположная предыдущей . Возможная цель движения определяется размером фигуры в максимальном размахе .С вершины головы опускается перпендикуляр на линию шеи , затем это расстояние откладывается вниз от линии шеи из точки пробоя – это минимальная оценка движения . Чем крупнее фигура , тем больше её потенциал . Под термином «крупнее» понимаем высоту (волатильность) графической фигуры и её ширину (время формирования) . Значимость разворотной фигуры определяется отношением времени формирования фигуры к времени существования предыдущей тенденции.


Рис.07 Время формирования фигуры «Голова и плечи» (Head & Shoulders).

О развороте можно говорить , когда время формирования фигуры «голова и плечи» составляет от 1/4 до

1/2 времени существования предыдущей тенденции . Фигуры меньшего размера тоже работают как разворотные , но время и величина хода цены после пробоя их линии шеи будет незначительны , что вполне укладывается в понятие коррекции.


Рис.08 «Голова и плечи» (Head & Shoulders).

Формирование разворотной фигуры должно подтверждаться индикатором объёма . Объём – это количество товара проданного за единицу времени . На первом пике (левом плече) объём обычно самый большой , на втором пике (голове) объём уменьшается , на третьем пике (правом плече) объём падает до минимального значения . При пробое линии шеи объём рывком увеличивается до максимальных значений , коррекция к пробитой границе фигуры происходит на незначительном объёме . Дальнейшее движение в направлении пробоя происходит на растущем объёме , подтверждая истинность зарождающейся тенденции.


Рис.09 «Голова и плечи» (Head & Shoulders). Подтверждение объемом.

Внизу рынка подобная фигура называется «перевёрнутая голова и плечи». Все рассуждения , приведённые выше , верны для неё в зеркальном отображении.


Рис.10 Перевернутая «Голова и плечи» (Head & Shoulders).

Характерность формы фигуры «голова и плечи» позволяет опытным трейдерам входить в рынок до пробоя линии шеи. После пробоя линии поддержки правого плеча (линии сопротивления на медвежьем рынке), что означает начало попытки пробоя линии шеи , они входят в рынок.


Рис.11 Перевернутая «Голова и плечи» (Head & Shoulders).

Стоп –лосс (защитную остановку) размещают ниже уровня поддержки правого плеча. В случае пробоя линии шеи они находятся в заведомо более выгодной и безопасной позиции , чем остальные участники торгов . Если же линия шеи не будет пробита , то они просто фиксируют прибыль и ожидают дальнейшего развития событий .

Кратные вершины и основания

Фигура «тройная вершина» является модификацией фигуры «голова и плечи» . Нужно только приподнять левое и правое плечи до уровня головы и сделать линию шеи горизонтальной.


Рис.12 Фигура «тройная вершина» (Triple Top).

Фигура «двойная вершина» может быть образована таким же образом: отрежем одно из плеч, а оставшееся подтянем до уровня головы. Кратные вершины образуются когда цена встречает на своём пути хороший уровень сопротивления, не может этот уровень пробить, образует торговый коридор, а затем пробивает уровень поддержки (графическую границу фигуры) этого торгового коридора. Пробой уровня поддержки означает окончание формирования фигуры и, следовательно, разворот тенденции . Количество вершин в фигуре может быть любым . Сколько раз уровень сопротивления протестируем – столько вершин и получим.


Рис.13 Фигура «двойная вершина» (Double Top).

Вероятный ход цены после пробоя фигуры равен ширине торгового коридора . В основании рынка подобные фигуры называются «тройное дно», «двойное дно» (см. рис.). Всё остальное аналогично фигурам вершины рынка в зеркальном отображении.


Рис.14 Фигура «тройное дно» (Triple Bottom).


Рис.15 Фигура «двойное дно» (Double Bottom).

Двойные вершины и основания – самые распространённые фигуры перелома тенденции.

Неудавшийся размах

Фигуру «неудавшийся размах» также можно получить из фигуры «голова и плечи» , обрезав у последней левое плечо. Или из фигуры «двойная вершина» , опустив у неё правое плечо ниже левого.


Рис.16 Фигура «неудавшийся размах».

Формируется подобная фигура после пробоя линии тренда и последующего её тестирования, либо перед пробоем линии тренда . При рассмотрении этой фигуры требуется обращать внимание на расположение

линии тренда и линии поддержки (графической границы фигуры) . При пробое границы фигуры вероятная цель движения равна высоте фигуры в максимальном размахе отложенная в направлении пробоя. Рассуждения о подобной фигуре внизу рынка верны в зеркальном отображении.


Рис.17 Фигура «неудавшийся размах» в основании рынка.

Многие сильные движения начинаются именно с «неудавшегося размаха».

Расширяющаяся формация

И эту фигуру можно получить немного изменив фигуру «голову и плечи». Для этого нужно приподнять правое плечо, сделав его выше головы. Теперь мы имеем три восходящих пика , лежащих практически на одной линии поднимающейся вверх.

Рис.18 Фигура «Расширяющаяся формация».

Основание этой фигуры находится на пологой линии поддержки. Объёмы с каждым пиком падают. Формирование фигуры заканчивается пробоем пологой линии поддержки и разворотом тенденции вниз.


Рис.19 Фигура «Расширяющаяся формация».

На дне рынка формирование фигуры заканчивается пробоем пологой линии сопротивления и разворотом тенденции вверх.

Рис.20 Фигура «Расширяющаяся формация» в основании рынка.

Не следует путать расширяющиеся формации с расширяющимися треугольниками. Расширяющиеся формации схожи с треугольниками, но причины возникновения этих фигур на рынке различны. Как их различить? Расширяющаяся формация, по сути, является второй формой клина – треугольника, границы которого направлены по диагонали вверх или вниз. То есть клинья могут быть как сужающимися, так и расширяющимися. В волновой теории Ральфа Нельсона Эллиота такие треугольники (клинья), расположенные в конце тенденции, называются «конечными диагональными треугольниками» и однозначно являются фигурами разворота тенденции. Треугольники любой формы – симметричные сужающиеся или расширяющиеся, восходящие, нисходящие являются горизонтальными треугольниками. В их составе всегда можно найти какую – нибудь горизонтальную составляющую, будь то одна из сторон треугольника или средняя линия треугольника. Треугольники не являются однозначно разворотными фигурами.

Клин образуется двумя сходящимися к его вершине линиями поддержки и сопротивления (линией тренда и линией сужающегося канала). Клин встречается достаточно редко и формируется на завершающей фазе тенденции или коррекции (. ). Следовательно, в зависимости от расположения клина относительно предшествующей тенденции, он может быть как разворотной фигурой, так и фигурой продолжения тенденции. Клинья, направленные по ходу предшествующей тенденции, однозначно являются разворотными фигурами.

Рис.21 Восходящий клин (Rising Wedge).

Рис.22 Нисходящий клин (Falling Wedge).

Клинья, направленные в сторону противоположную предшествующей тенденции, являются коррекционными фигурами и после их пробоя тенденция продолжает своё развитие в старом направлении.

Рис.23 Нисходящий клин (Falling Wedge) в коррекции.

Ещё раз напоминаем, что клинья это диагональные треугольники. Особенностью этих фигур является их резкое и быстрое разрешение в направлении противоположном наклону графических границ. Величина хода такого движения равна как минимум высоте клина отложенной из точки пробоя. По времени формирования эту фигуру относят к моделям промежуточного типа. По определению Чарльза Доу промежуточной называют тенденцию, которая длится от трёх недель до трёх месяцев, следовательно, если наша тенденция длится не более трёх месяцев, то нам будут интересны диагональные треугольники сформировавшиеся за 1-2 недели (1/3 от времени существования тенденции).

Диагональные треугольники могут возникать и в других местах. Они могут не только означать окончание тенденции или являться коррекционными фигурами, но и служить свидетельством возникновения новой тенденции.

Рис.24 Ведущий диагональный треугольник.

Такие диагональные треугольники в волновой теории называются «ведущими диагональными треугольниками».

Закруглённая вершина — закруглённое основание (блюдце)

Эта фигура встречается значительно реже, чем рассмотренные выше. Цена в этих фигурах плавно переходит от повышения к понижению или наоборот.

Рис.25 Основание «блюдце» (Rounding Bottom).

Трудно чётко определить момент, когда фигура «блюдце» заканчиваёт своё формирование. Формально можно считать, что когда цена преодолела тот уровень с которого началось построение фигуры, она является построенной полностью и разворот произошёл. Значимость фигуры определяется продолжительностью предыдущей тенденции, именно она подскажет нам продолжительность и возможный размер возникшей тенденции. Закруглённые вершины и основания встречаются крайне редко. На фондовом рынке, российском в том числе, эта модель чаще появляется в качестве модели основания рынка.

Модели неудавшийся размах и блюдце

Технический анализ, который применяют трейдеры для составления краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития рынка, является весьма обширной темой, включающей в себя различные модели, способствующие достижению поставленных целей. В данной статье мы рассмотрим некоторые инструменты, способствующие проведению аналитики.

Неудавшийся размах

По своей сути данная фигура весьма похожа на «голова и плечи». Отличие же заключается в том, что в данном случае мы говорим об усечении, когда левое плечо просто не образовалось. Это и говорит о том, что рынок попытался сделать движение в заданном направлении, но силы тенденции уже настолько истощены, что импульса для продолжения движения в заданном направлении, просто нет. В результате в момент формирования неудавшегося размаха мы говорим о том, что зарождается новый тренд, что позволяет нам искать оптимальную точку входа. Ниже представлен рисунок, демонстрирующий пример образования паттерна неудавшийся размах. Для его формирования должны быть соблюдены следующие условия:

  • образование двух вершин, вторая из которых не перекрывает максимум первой при восходящем движении и минимума при нисходящем.
  • уровень коррекция между двумя вершинами является сигнальным, на котором появляется возможность приобретать лот. На графике эта линия обозначена зеленым цветом.

Это позволяет говорить об еще одной очень важной вещи, которая может быть использована в торговле. Неудавшийся размах на сигнальном уровне коррекции образует очень мощный уровень сопротивления, при достижении которого цена отталкивается в противоположном направлении. То есть, после того, как произошло пересечение, и торг был совершен, данное условие может позволить нам приобрести определенное количество дополнительных бинарных опционов. На представленном примере мы видим, что котировки базового актива дважды подходили к контрольному уровню, но каждый раз от него отталкивались и разворачивались.

Блюдце и привернутое блюдце

Блюдце – это достаточно редкий графический элемент, встретить который на рынке, особенно валютном, можно не часто. Но вместе с тем трейдер должен знать, что такая фигура есть к каким результатам она может привести. В зависимости от тренда мы можем говорить о двух разновидностях данного паттерна:

  1. блюдце – для нисходящего рынка
  2. перевернутое блюдце – для восходящего рынка

Формирование данной фигуры говорит о том, что происходит очень плавное изменение приоритетов и настроений, что в свою очередь приведет к развороту тенденции и динамичному движению в противоположном направлении. Сама же фигура формируется исключительно на точках экстремума тренда. Часто можно услышать и другое ее наименование – чаша. Речь идет об одном и том же паттерне, который своей формой очень напоминает эти предметы. На рисунке, представленном ниже, отчетливо видно, как цена постепенно образует округление, весьма напоминающее блюдце, границы которого выступают в роли контрольного уровня, при пересечении которого можно производить покупку бинарного опциона.

В результате мы можем говорить про графические модели блюдце и неудавшийся размах, как о паттернах разворота, которые позволяют приобретать бинарный опцион в сторону противоположную текущей тенденции.

Библиотека трейдера

Рекомендуемые вебинары

Графический анализ

Модели разворота тенденции

Итак, прежде всего, модели разворота тенденции. Три основных момента, о которых нужно сказать, начиная разговор о разворотных моделях. Момент №1: предпосылкой для возникновения любой модели перелома является существование предшествующей тенденции. В этом мы обязательно должны убедиться, идентифицируя формирующуюся модель. Второй существенный момент: предварительным сигналом для формирования разворотной модели, как правило, является пробой линии существующего тренда. И третий момент, который, по сути, следует использовать как сигнал для входа в рынок, для открытия позиции, окончанием формирования разворотной модели является пробой графической границы, характеризующей данную модель.

Теперь давайте познакомимся. Основные, наиболее часто встречающиеся разворотные модели: «голова и плечи» и «перевернутая голова и плечи», «кратные вершины и основания», «неудавшийся размах» и «клин».

Прежде всего, поговорим о разворотной модели, называемой «голова и плечи». Формируется эта модель на растущем рынке, «голова и плечи» — это три последовательных локальных максимума, средний из которых, наиболее высокий, называется «головой», соответственно, левый и правый от него – «плечами». Основание для предположения разворота дает нам формирование правого «плеча», потому что оно представляет собой локальный максимум, расположенный ниже предыдущего и дает нам сомнения в продолжении существующей восходящей тенденции. Это первый момент. Второй момент — как правило, в момент формирования правого «плеча», а точнее на третьей коррекции, происходит пробой линии тренда, который является предварительным сигналом, как мы только что говорили. Далее, нам необходимо найти графическую границу, которой в данной фигуре является линия «шеи». Проводится она по локальным минимумам. Обратите внимание — как правило, линия «шеи» направлена в сторону текущей тенденции. И именно пробой линии «шеи» и будет для нас сигналом для входа в позицию, сигналом для окончательного формирования разворотной фигуры и, соответственно, сигналом о смене текущего тренда. Традиционно мы выставляем технические параметры сделки, а именно, вход в рынок: точка входа – в момент пробоя линии «шеи», стоп мы ставим за последний локальный максимум и цель по этой сделке определяем размером пробитой фигуры. Размер фигуры определяется вертикальной линией от «головы» до линии «шеи», далее выставляем эту величину от точки входа. Вот таким образом, технически мы отрабатываем фигуру «голова и плечи».

Перевернутая голова и плечи

Та же самая фигура для медвежьего рынка будет называться «перевернутая голова и плечи». А все технологии работы с ней — те же самые. Мы видим медвежий тренд, левое «плечо», «голову», правое «плечо», проводим линию «шеи» и при пробое открываем длинную позицию.

Период формирования фигуры

Период формирования фигуры. Мы говорим о соотношении величины разворотной фигуры к величине текущего тренда. Параметр Т1 — это величина тренда, параметр Т2 – величина разворотной фигуры от левого «плеча» до правого. Стандартное соотношение выглядит следующим образом: Т2 = (½ — ¼)*T1. Для того чтобы разворотная фигура считалась таковой, ее размер должен укладываться в промежуток от половины одной четверти расстояния Т1. В этом случае возрастает вероятность того, что она станет разворотной. В случае, если разворотная фигура больше половины расстояния Т1, скорее всего разворотной она не будет, а мы будем говорить о некоей боковой тенденции. Соответственно, если она меньше одной четверти, она также вряд ли станет разворотной, и укажет нам на краткосрочную коррекцию.

Кратные вершины и основания

Следующая группа разворотных фигур – «кратные вершины и основания». Речь пойдет о двойной вершине, двойном основании, тройной вершине, тройном основании. Как правило, такие количества вершин или оснований мы наблюдаем на рынке. Если вдруг вы увидели 4 ; 5 и более, то вряд ли можно ожидать формирования разворотной фигуры, речь, скорее всего, будет идти о «боковике», о торговле в диапазоне. Технология работы с двойными и тройными вершинами во многом повторяет работу с разворотной фигурой «голова и плечи». Здесь мы также определяем графическую границу по аналогии с линией «шеи» и ждем ее пробоя. В момент пробоя открываем короткую позицию, стоп выставляем выше последнего локального максимума и целью по позиции мы определяем величину пробитой фигуры.

То же самое на рынке медвежьем. Разворотная фигура будет называться «двойное основание» («двойное дно») и соответственно «тройное основание» («тройное дно»). Технология работы с ней та же самая – графическая граница, ее пробой, длинная позиция, стоп ниже локального минимума, цель по позиции, величина пробитой фигуры.

Разворотная фигура «неудавшийся размах» во многом повторяет в данной ситуации фигуры «двойная вершина» или «двойное основание» для медвежьего тренда, с той лишь разницей, что второй локальный максимум ниже предыдущего. Что собственно и подтверждается названием – «неудавшийся размах». Технология работы та же самая. Пробой уровня поддержки, короткая позиция со стопом выше последнего локального максимума и с целью в районе величины пробитой фигуры.

Эта же фигура на медвежьем рынке дает сигнал в противоположном направлении. Пробой графической границы, длинная позиция, стоп, профит.

Отдельно два слова надо сказать о разворотной фигуре под названием «клин». Для того, чтобы «клин» стал разворотной фигурой, его позиция должна быть по направлению текущего тренда. Именно в этом случае «клин» будет являться фигурой разворота. Соответственно графической границей для этой фигуры будет одна из сторон самого «клина». В данной ситуации это нижняя граница клина и пробой этой нижней стороны «клина» и дает нам основание для входа в сделку. Здесь это короткая позиция со стопом выше локального максимума и с целью, равной величине пробитой фигуры.

На медвежьем рынке «клин» смотрит вниз, как мы говорили — в сторону текущей тенденции. Графической границей для этого клина будет линия сопротивления, пробой ее дает основание открыть длинную позицию со стопом ниже локального минимума и с целью, равной величине пробитой фигуры.

USD/CAD: неудавшийся размах на вершине рынка

Восходящий клин, рассмотренный нами в прошлом обзоре по валютной паре USD/CAD , пробился в противоположную от заложенного функционала сторону.

Такой сценарий мы предвидели, и цена уже достигла двух отложенных нами длинных целей.

В данный момент на четырехчасовом ценовом графике USD/CAD образовалась графическая фигура разворотного характера «неудавшийся размах». Линия «шеи» фигуры уже тестируется ценой, и в случае ее пробоя на уровне 1.2525 с последующим закреплением цены под ним появится возможность для открытия коротких сделок.

Снижение цены актива поддерживает 5-я SMA. Стохастические линии подтверждают перспективу нисходящего движения, заныривая в зону перепроданности. В случае отбоя цены пары от линии восходящего тренда и пробоя краткосрочной скользящей возможен рост цены до линии канала. Такой сценарий поддерживает 200-я ЕМА.

открывать сделки в короткую сторону целесообразно в случае пробоя линии шеи размаха на уровне поддержки 1.2525;

открывать сделки в длинную сторону представится возможным, в случае пробоя краткосрочной скользящей средней и верхней границы фигуры;

целевыми уровнями, как для длинных, так и для коротких сделок, может послужить рекомендуемый для ознакомления спектр поддержек и сопротивлений:

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СПИСОК ФОРЕКС БРОКЕРОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ
Добавить комментарий