НЕЙТРАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:

Основные рыночно-нейтральные стратегии

Рыночно нейтральный трейдинг — группа инвестиционных стратегий, доходность которых не зависит от общего направления движения рынков.

Специфика рыночно нейтральных стратегий в том что трейдер одновременно покупает один инструмент и продает другой инструмент. Нейтральность к рынку достигается именно тем что в портфеле одновременно у инвестора позиция по одному инструменту long а по второму short

На сегодняшний день мы можем выделить четыре основных типа рыночно-нейтральных стратегий

Данная стратегия является прародителем всех алгоритмических стратегий и лежит в основе принципа рыночно-нейтральных стратегий.

Арбитражные стратегии — это полностью без рисковой стратегии. Основная идея в арбитражных стратегиях заложена в том, что мы одновременно покупаем и продаем один и тот же инструмент на разных рынках. К примеру самый распространённый арбитраж можно собрать с помощью фьючерса на акции ГАЗПРОМА и акций. Все мы знаем, что поставка фьючерса происходит через определенный период, и так как риск во фьючерсе больше то соответственно он стоит немного дороже акции. И получается если мы сегодня продадим фьючерс на акции ГАЗПРОМА за 155 рублей и одновременно приобретем на СПОТовом рынке акции ГАЗПРОМА за 150 рублей, то через 3 месяца цены на акции и на фьючерс сравняются, и мы гарантированно получим прибыль в 5 рублей на одну сделку.

Преимущество арбитражных стратегий заключается в том, что прибыль гарантирована практически со 100 вероятностью, а вот недостаток арбитража — это ограниченная доходность. Зачастую в арбитражных стратегиях простому инвестору тяжело будет заработать сумму больше ставки рефинансирования.

Для увеличения доходность в арбитражных стратегиях, большинство Хедж Фондов используют алгоритмический подход. Они разрабатывают программные обеспечения, устанавливают прямые каналы связи с биржей и зарабатывают на высокочастотном арбитраже. Большинство Хедж Фондов демонстрируют очень хорошую прибыль в данном виде трейдинга, но частным инвесторам стоит понимать, что расходы на организацию высокочастотного арбитражного трейдинга зачастую исчисляются сотнями тысяч долларов США.

На графике слава отображена динамика акций ГАЗПРОМА и фьючерса на акции ГАЗПРОМА. Как вы можете видеть, корреляция практически 100%.

Если вы построите график разницы между фьючерсом и акцией, то вы увидите, как по мере приближения даты поставки фьючерса изменяется и спред между акцией и фьючерсом.

Стратегии парного трейдинг получили свое распространение в 50-х годах 20-го века. Основателем парной торговли является Альфред Уинслоу Джонс. Он впервые отошел от линейной торговли и решил взглянуть на финансовые инструменты с другой стороны.

Парный трейдинг может строится на двух принципиально разных подходах.

первый: это построение спреда методом отношения (когда мы один инструмент делим на другой)

второй: построение спреда методом разницы (когда мы из стоимости одного инструмента вычитаем стоимость другого)

Парная торговля строится на принципе маркет мейкерского подхода, основная наша цель при отклонении цены от справедливого уровня продавать или покупать синтетический инструмент в направлении справедливой статистической средней.

Продаем спред когда он слишком дорог и покупаем его когда он не до оценён

Парный трейдинг является одним из самых распространенных и простых видов рыночно нейтральных стратегий. Потенциальная доходность при умеренном риске, здесь может исчисляется 50-60%.

Данный вид торговли является модифицированным видом парного трейдинга. Принципы построения баскет трейдинга абсолютно такие же как и при парном. Основная цель найти стабильный спред и торговать его методом маркет мейкерства.

Принципиальное отличие баскет трейдинга в том что здесь мы можем торговать от 3 и более финансовых инструментов в одном спреде.

Баскет трейдинг делится на два вида

При отраслевом подходе, мы торгуем спред с разным набором коэффициентов и разным набором акций из одного отраслевого сектора. Причина торговли отраслевого баскета в том, что зачастую акции из одного сектора очень зависят друг от друга

При торговле индексным Баскетом, основная наша цель торговать фьючерс на индекс против пяти или 10 акций входящий в состав данного индекса, основная цель найти спред и торговать его прибыльно.

Один из самых распространенных примеров индексного баскет трейдинга это:

Этот вид трейдинга является одним из самых тяжелых и прибыльных. Для его реализации необходимо иметь очень серьезный алгоритм расчетов и скорость исполнения заявок должна быть лучше чем у многих конкурентов.

При торговли волатильностью используют в основном опционы. В редких случаях трейдеры формируют синтетические инструменты, которые состоят из фьючерса и опциона.

В России ликвидность для торговли волатильностью присутствует только в ближних опционах на индекс РТС.

Основная цель продавцов и покупателей волатильностью стоит в том, что бы во время продать дорогую волатильность и купить дешевую. На разных страйках с разными сроками поставки волатильность может быть разной.

В данный вид трейдинга на рекомендуется приходить новичкам без опыта работы.

Парный трейдинг на Forex

Добрый день, друзья!

Сегодня мы затронем такую тему как парный трейдинг.

Знаете ли вы, какие стратегии используют хедж-фонды? Как зарабатывать независимо от направленности рынка с минимальным риском для депозита? Ответ кроется в использовании так называемых рыночно-нейтральных стратегиях. Частным такой стратегии является арбитраж. Но в отличие от классического арбитража, применение которого доступно лишь ограниченному числу лиц, статистический арбитраж, разновидностью которого является парный трейдинг, доступен абсолютно всем трейдерам.

В статье мы поговорим о том, как находить статистические зависимости, какие инструменты для этого нужно использовать и каким потенциалом обладает данная методика на фоне более традиционной моновалютной торговли.

Рыночно-нейтральные стратегии

Нейтральность стратегии по отношению к рынку означает, что прибыльность стратегии не зависит напрямую от направления движения цены отдельного инструмента. Достигается это путем создания хеджирующей позиции между двумя и более инструментами, прибыль и убытки которых компенсируют друг друга.

Одна из главных характеристик такой стратегии – минимальный риск, поскольку мы эксплуатируем низкоуровневые рыночные зависимости. К таким стратегиям, например, относится маркет-мейкинг и арбитраж. Однако, в отличие от классического арбитража, статистический арбитраж не подразумевает получения безрисковой прибыли.

В разрезе статистического арбитража главная задача состоит в создании рыночно-нейтрального портфеля. Для достижения эффекта нейтральности портфель должен состоять из высоко зависимых инструментов, грубо говоря, чтобы рост одного компенсировал падение другого. То есть, мы должны создать подобие замкнутой системы, где средства перераспределяются между инструментами портфеля. Парная торговля является частным случаем статистического арбитража и наиболее популярной стратегией подобного плана.

Парный трейдинг

Под парным трейдингом подразумевается одновременное открытие позиций по двум взаимосвязанным инструментам. Зависимость обычно определяется их коэффициентом корреляции. Самый популярный способ оценки взаимосвязи двух временных рядов – расчет корреляции Пирсона. Чем сильнее корреляция инструментов, тем больше вероятность их движения в едином направлении.

При этом существует как положительная, так и отрицательная корреляция. В первом случае инструменты движутся сонаправленно. Пример – GBPUSD и EURUSD.

При отрицательной корреляции инструменты движутся в противоположных направлениях. Пример – EURUSD и USDCHF. Оба случая являются примерами сильной зависимости.

В парном трейдинге торгуется спред пары, то есть разница двух инструментов. Раз мы знаем, что инструменты движутся в едином направлении, значит, при следующем расхождении они с большой вероятностью сойдутся обратно.

Проще всего проиллюстрировать торговлю по стратегии парного трейдинга на основе пары EURUSD и GBPUSD. Так при расширении спреда (разницы) между двумя инструментами до определенного порога мы покупаем отстающий инструмент и продаем опережающий. Когда инструменты снова сойдутся – фиксируем прибыль.

Величина порогового расхождения определяется статистическим методом, анализом истории прошлых расхождений. Например, это может быть среднее расхождение за последний год.

В итоге, для нас абсолютно неважно в каком направлении пойдет отдельный инструмент. Для нас важно, чтобы они сошлись, то есть их спред вернулся к нулю. В этот момент мы фиксируем прибыль, равную размеру расхождения.

Чтобы подобная стратегия приносила прибыль, между инструментами должна наблюдаться постоянная взаимосвязь. EURUSD и GBPUSD обладают достаточно сильной положительной корреляцией. Однако, эта зависимость не постоянная, из-за чего пара может расходиться на очень большое расстояние и не сходиться обратно.

По сути, торговля спредом EURUSD и GBPUSD аналогична торговле их кросса – EURGBP.

Если бы пара имела постоянную сильную корреляцию, EURGBP всегда находился бы в состоянии флета. Однако, зависимость периодически рушится, в связи с чем образуются тренды.

Построение графика спреда

Теперь переходим к практической части – построение спреда двух инструментов. Для расчета спреда между двумя инструментами мы будем использовать сервис TradingView.

Существуют разные способы расчета спреда, немного различающиеся по конечному результату. Какой именно стоит выбрать – вопрос индивидуальных предпочтений. Проще всего считать спред по разнице . То есть формула спреда для EURUSD и GBPUSD будет выглядеть как EURUSD — GBPUSD.

Также можно строить спред по отношению, например, EURUSD / GBPUSD. Стоит учитывать, что итоговые сигналы могут разниться в зависимости от выбранного метода, но принципиального различия они не несут.

Далее необходимо определиться, в какой момент входить в позицию. Задача состоит в том, чтобы войти в рынок при сильном расширении спреда, то есть, когда связь между инструментами временно теряется. Сильное расширение спреда – это расширение больше среднего. Поэтому, хорошим индикатором для входа может служить разница между графиком спреда и скользящей средней.

Таким образом, мы получаем осциллятор спреда. Торговать такой спред крайне просто. Когда линия заходит в зону перекупленности, то есть спред сильно отклонился от среднего – продаем спред, когда заходит в зону перепроданности, переворачиваем позицию.

В данном случае для покупки спреда нужно купить EURUSD и продать GBPUSD. Для продажи спреда все наоборот: продаем евро и покупаем фунты.

Чтобы построить такой график, нужно зайти в “Pine Editor” и добавить строку “plot(close — sma(close, 50))”. То есть мы отнимаем из текущей цены закрытия скользящую среднюю с периодом 50. Для добавления осциллятора на график нажмите “Add to Chart”.

Еще один метод – торговля спредом от границ канала Боллинджера. Для этого достаточно добавить на график построенного спреда индикатор Bollinger Bands. В данном случае пересечение границ канала также будет свидетельствовать о значительном отклонении спреда от среднего.

Расчет размера ордеров

Еще один важный момент – правильный расчет размера ордеров для парной позиции. Логично предположить, что два ордера должны быть равного объема, значит, достаточно открыть две позиции с одинаковым количеством лотов. Но не все так просто. Если мы считаем расхождение инструментов в пунктах, то предполагаем, что пункты равны для обоих инструментов.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  БРОКЕР LBLV ОБЗОР

На самом же деле, для уравнивания позиций нам нужно учитывать разную стоимость пункта двух инструментов относительно доллара. Узнать стоимость пункта валютной пары вы можете через калькулятор стоимости пункта .

Допустим, вы хотите открыть парную позицию по EURUSD и USDJPY. Стоимость пункта по EURUSD равна 1$. Стоимость пункта по USDJPY на данный момент равна 0.87788$. Таким образом, для уравнивания размеров позиций объем позиции по USDJPY должен быть в 1.14 раз больше объема по EURUSD (1 / 0.87788).

Заключение

Важнейшая часть стратегии парного трейдинга – правильный подбор инструментов для торговли. Нужно понимать, что стратегия сама по себе не является граалем, но при правильном подборе коррелирующих активов способна давать стабильную прибыль с минимальным риском. Если вы желаете начать изучение статистического арбитража, определенно стоит начать именно с парного трейдинга.

Рыночно-нейтральные стратегии

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы рассмотрим рыночно-нейтральные стратегии для торговли цифровыми монетами. Важно упомянуть тот факт, что рыночно-нейтральные стратегии в настоящее время используются далеко не всеми спекулянтами, специализирующими на торговле цифровыми монетами. При этом на валютном рынке эти стратегии пользуются огромной популярностью, так как их применение дает возможность рассчитывать на получение стабильной прибыли. Далее мы детально рассмотрим преимущества и особенности подобных методик ведения торгов.

Рыночно-нейтральные стратегии. Особенности

Важной особенностью рыночно-нейтральных стратегий является то, что они позволяют получать доход независимо от текущей рыночной ситуации. Таким образом, их можно успешно применять не только при росте и падении котировок, но и в моменты, когда на рынке наблюдается стагнация. Рассматриваемые торговые методики предполагают применение для получения дохода изменения стоимости выбранного актива по отношению к иным цифровым монетам или по отношению к обычным валютам.

Довольно большое количество недооцененных токенов появляется на рынке после спада. После спада все недооцененные токены будут стремиться вернуться к прежним котировкам. На подобных движениях рынка при грамотном подходе можно неплохо заработать.

4,0,1,0,0

Использование изменения цены выбранного актива по отношению к обычным валютам предполагает получение дохода благодаря волатильности цифровых монет. Максимальный доход эта торговая система позволяет получать в момент, когда стоимость выбранного актива растет, но ее можно эффективно применять и в периоды застоя.

Существует еще один подход, который дает возможность получать доход независимо от текущего рыночного состояния. Этот подход предполагает использование для заработка разницы между стоимостью одних и тех же цифровых монет на разных биржевых площадках. Этот подход дает возможность зарабатывать как во время роста котировок выбранного актива, так и при их падении.

Для эффективного применения рыночно-независимых стратегий от инвестора требуется выполнение следующих действий:

  1. Вовремя приобретать и продавать выгодные активы.
  2. Своевременное выявление закономерностей между различными токенами, а также разными группами цифровых монет.

Естественно составить прогноз изменения цены всех цифровых монет невозможно, по этой причине для обеспечения стабильного заработка спекулянту необходимо выявлять токены, котировки которых довольно часто меняются по отношению друг другу или к обычным валютам.

Востребованные рыночно-нейтральные стратегии

Среди самых популярных и востребованных рыночно-нейтральных стратегий отдельного упоминания заслуживают следующие:

  1. Арбитраж на криптовалютных биржевых площадках.
  2. Создание бета-нейтрального портфеля.
  3. Торговля волатильностью.
  4. Парная торговля.

Для эффективного арбитража на криптовалютных биржевых площадках вам необходимо выявить биржи, на которых присутствуют разные цены на одни и те же цифровые токены. Суть этой методики состоит в том, чтобы приобретать выбранный актив на одной биржевой площадке по более низкой цене и продавать его на другой площадке по более высокой цене.

Важно отметить тот факт, что разница в стоимости токенов на разных биржевых площадках зависит не от общей рыночной тенденции, а от особенностей формирования котировок на торгуемые активы на разных биржах. Если вы собираетесь осуществлять арбитраж на криптовалютных биржевых площадках вручную, то получаемый вами доход будет довольно небольшим. По этой причине профессиональные спекулянты предпочитают применять особых межбиржевых роботов. Такие роботы в состоянии обеспечить ежемесячный доход в размере до 80% от объема доступного депозита.

Создание бета-нейтрального портфеля

Суть этой стратегии состоит в том, что вам необходимо создать собственный криптовалютный портфель, состоящий из монет, которые смогут уравновешивать друг друга при любом изменении котировок. В процессе создания описываемого портфеля рекомендуется применять не только ведущие токены и стейблкоины, но и цифровые монеты, не известные широкой публике, котировки которых по каким-либо причинам в последнее время растут.

Заработок при помощи рассматриваемого портфеля предполагает приобретение цифровых монет в период роста рынка. Как только на рынке начнется падение, следует продать имеющиеся токены. Эксперты советуют подбирать токены таким образом, чтобы в любой момент времени количество растущих токенов было сопоставимо с числом падающих. При грамотном составлении портфеля инвестор в состоянии получать доход как при росте, так и при падении рынка. Ежемесячный уровень доходности этой стратегии может достигать 300% от размера применяемого капитала.

Ключевым недостатком этой методики является ее высокая сложность. Это вызвано тем, что инвестору придется постоянно совершать обновление и ребалансировку имеющегося портфеля цифровых монет. Особая сложность заключается в том, что при выполнении всех этих операций вам будет нужно сохранять изначальное соотношение активов.

14,0,0,1,0

Торговля волатильностью

Эта методика предполагает заработок на изменении котировок различных цифровых монет. Потенциальный уровень доходности этой методики напрямую зависит от того, насколько грамотно спекулянт сможет составить прогноз изменения цены. При этом направление движения цены не имеет значения, так как прибыль можно получать как при росте, так и при падении котировок.

Важно отметить тот факт, что опытные спекулянты в состоянии при помощи этой методики получать ежемесячный доход в размере до 500% от применяемого депозита. Доход новичков от применения этой методики является значительно более низким. Это вызвано тем, что прогнозы изменения котировок, составленные новичками, обладают очень низкой точностью.

Некоторые спекулянты применяют для торговли волатильностью специализированных роботов. Прибыльность этого подхода зависит от эффективности самого торгового робота, а также от того, насколько грамотно он оптимизирован.

Парная торговля

Этот подход предполагает заработок на изменении котировок токенов по отношению друг к другу. Спекулянту необходимо выбрать два токена с обратной корреляцией, т.е. котировки одной монеты падают в то время как курс второй в это время растет.

19,0,0,0,1

Недостатком этой стратегии является то, что она не позволяет рассчитывать на получение высокого дохода. Средний уровень ежемесячного дохода составляет до 70% от размера применяемого депозита. Все упомянутые выше рыночно-нейтральные стратегии являются довольно востребованными так как позволяют получать высокий доход в краткосрочной перспективе.

y_dav

HEDGER | Авторский журнал о рыночно-нейтральных стратегиях

РЫНОЧНО-НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ

Ключевой особенностью данного типа инвестиционных стратегий является практически полное отсутствие зависимости их доходности от направления движения рыночного индекса. Как нам уже известно, мерой рыночного риска инвестиционной стратегии является Бета-коэффициент, следовательно, рыночно-нейтральная стратегия предполагает величину Бета вблизи нулевых значений. Добиться такого эффекта позволяет включение в состав инвестиционного портфеля нескольких активов с различными Бета коэффициентами, в сумме образующих ее нулевое значение. Существует несколько способов формирования такого портфеля, первый из них это длинная покупка ценных бумаг, часть из которых обладает положительной Бетой, а другая часть отрицательной. Однако на практике, ценные бумаги, обладающие отрицательной величиной Беты, встречаются очень редко, что делает этот способ не самым эффективным.

Вторым способом формирования рыночно-нейтрального портфеля является длинная покупка одних ценных бумаг и одновременная короткая продажа других ценных бумаг. Например, инвестор купил ценную бумагу «А» с β=1,2 по 100 пунктов и одновременно продал без покрытия ценную бумагу «В» с β=0,8 также по 100 пунктов. В таком случае, общая стоимость портфеля составляет 200 пунктов, при этом доля ценной бумаги «А» составляет 0.5, а доля ценной бумаги «В» 0.5*(-1), поскольку по ней у инвестора существует обязательство. Бета-коэффициент сформированного портфеля будет выглядеть следующим образом:

Как видно, Бета портфеля приблизилась к нулевому значению, однако не равна ему, чтобы это исправить, необходимо найти долю каждой бумаги, при которой значение Беты примет нулевой значение:

Таким образом, сформировав портфель на 40% состоящий из длинной позиции по ценной бумаге «А» и на 60% из короткой позиции по ценной бумаге «В», инвестор получит полноценный рыночно-нейтральный портфель, доходность которого не будет зависеть от направления движения рыночного индекса.

В настоящее время из всех рыночно-нейтральных стратегий наибольшее распространение получила стратегия Парного трейдинга, построенная на предположении о коррелированности между собой некоторых ценных бумаг. Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене, и, наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше. Основной принцип Парного трейдинга заключается в выявлении пары ценных бумаг с высокой степенью корреляции, одна из которых значительно выросла или упала в цене относительно другой, после чего происходит короткая продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Таким образом, формируется рыночно-нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть от будущего соотношения стоимости одной ценной бумаге к другой.

Для примера рассмотрим пару из акции НК «ЛУКОЙЛ» и акции «Газпромнефть», коэффициент корреляция которой за 2009 год составил 0,743. Расчет коэффициента корреляции производится по формуле:

Для того чтобы определить текущее соотношение стоимости двух активов достаточно цену одного актива поделить на цену другого:

Теперь необходимо определить долевые коэффициенты активов в рыночно-нейтральном портфеле. За 2009 год Бета-коэффициент акций НК «ЛУКОЙЛ» составил 1,01. В случае же с акциями «Газпромнефть» Бета-коэффициент составил 0,87. Зная эти данные, легко определить долю каждой акции в рыночно-нейтральном портфеле:

Следующим шагом, является построение исторических значений соотношения стоимости активов, для этого вышеописанная процедура выполняется для каждого момента времени t в рассматриваемом периоде. Необходимо отметить, что значение Бета коэффициентов в каждый момент времени будут иметь разное значение, что также отразиться на долевых коэффициентах, поэтому для каждого момента времени все коэффициенты пересчитываются. Ниже представлен график соотношения стоимости акций НК «ЛУКОЙЛ» и акций «Газпромнефть», рассчитанный по дневным ценам закрытия начиная с июня 2002 года, а также его 200-дневная скользящая средняя (MA). Также на графике представлены исторические значения Беты и долевых коэффициентов каждой акции. Для расчета Бета-коэффициента на каждый момент времени использовались значения доходности двухсот предыдущих торговых дней.

    Opentraders — это независимое сообщество, создаваемое трейдерами и для трейдеров. Присоединяйтесь, нам по пути!
  • Войти
  • Регистрация

Лучшее от victorfx

Million Dollar Traders (Серия 1/3 русская озвучка)
2014-02-14 15:52:32

Как фейсбук, вконтакте и твиттер делают деньги на вас 2
2014-04-02 19:24:14

Биткоин сегодня — инновации и препятствия 1
2014-03-24 16:16:44

Скальпинг стратегия
2014-03-26 13:45:22

Парный трейдинг это рыночно нейтральная стратегия
2014-03-27 19:33:32

Парный трейдинг это рыночно нейтральная стратегия

Стратегии форекс с точными входами

Каждый трейдер мечтает найти самую точную стратегию форекс, чтобы игнорировать ложные сигналы, четко определять моменты заключения самых выгодных сделок.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТЕПЛОВОЙ ИНДИКАТОР ФОРЕКС

Но отыскать идеальный инструмент очень сложно, поэтому есть смысл комбинировать разнообразные индикаторы, пробовать разнообразные системы и искать ту, что обеспечит наилучший результат.

Торговая система Forex Gambit

Говоря про точные стратегии форекс, нельзя обойти стороной Forex Gambit ⇒, которая генерирует сигналы на вход и использует в алгоритме только один индикатор – линии Боллинджера. Создал систему шахматист Уолтер Т Доунс, который хорошо на ней заработал.

Forex Gambit создана для торговли на дневных графиках, подходит для всех валютных пар, работать можно круглосуточно. Нужно установить линии Боллинджера с такими значениями:

  • Bollinger Bands 1 с периодом 30, сдвигом 0, отклонением 1, применительно к Close, отметить красным цветом.
  • Bollinger Bands 2 с теми же параметрами, но отклонением 2 и отметить зеленым цветом.

Сигналы на открытие появляются сравнительно редко, но они верные и дают большую прибыль. Достаточно разобраться в тонкостях системы, что совсем нетрудно и начать тестировать.

Рассмотрение преимуществ и составляющих Файбер

Достаточно точная стратегия форекс – система Файбер ⇒, которая генерирует однозначные и понятные показатели, обеспечивая хорошие результаты торговли. В алгоритме работы лежат несколько индикаторов, предполагаются простые правила управления сделками. Подходит для таких валютных пар: EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, 15-минутного временного периода.

Индикаторы в составе Файбер, обеспечивающие точный вход:

1) Параболический Chaser Trend.

3) My squeeze light.

Несмотря на кажущуюся сложность и необходимость правильной настройки всех составляющих, Файбер очень проста в работе. Все отмечается линиями разных цветов, сигналы понятные и следить за графиком в ожидании удачных моментов не составит труда.

Особенности и плюсы Forex Signal 30

К точным относится и данная индикаторная торговая система Forex signal 30 ⇒. Обеспечивает четкие срабатывания как в моменты заключения сделок, так и в оптимальные моменты закрытия открытых позиций. Временной промежуток лучше использовать от М30 до Н4, выбор валютной пары может быть любым, торговля ведется во время Европейской сессии и в самом начале Американской.

Чтобы открыть ордер на продажу, нужны такие условия:

  • Стоимость находится возле верхней границы созданного автоматического ценового канала.
  • График показывает большую красную стрелку, направленную вниз.
  • Stochastic расположен выше уровня 80 (то есть, в зоне перекупленности).
  • Forexsignal 30 extreme (снизу графика) демонстрирует направленный вверх шип.

Чтобы открыть ордер на продажу, нужно наблюдать:

  • Стоимость находится возле нижней границы канала.
  • График демонстрирует голубую стрелку, которая направлена вверх.
  • Stochastic расположен ниже уровня 20 (то есть, в зоне перепроданности).
  • Forexsignal 30 extreme (снизу графика) демонстрирует направленный вниз шип.

Нужно помнить, что есть вероятность перерисовки индикаторов, поэтому открывать сделку можно лишь после того, как закрылась свеча. При этом, если все настроить, то forex signal 30 генерирует достаточно точные сигналы. Скачать ее можно на этом сайте (по ссылке выше), предварительно прочитав инструкцию и правила установки.

Особенности системы Forex Archer

Достаточно интересна и Forex Archer ⇒, которая относится к трендовым. Может требовать иногда перепроверки, так как при смене таймфрейма есть вероятность смены показаний. Поэтому подойдет тем трейдерам, кто умеет рисовать каналы или трендовые линии, чтобы иметь возможность удостовериться в сигналах.

Forex Archer создана на базе нескольких индикаторов, которые успешно фильтруют ложные срабатывания. Торговать нужно валютными парами с высокой волатильностью. Именно на них можно заработать больше всего денег в единицу времени. Лучшая стабильность и наиболее точные входы получаются с валютными парами, в состав которых входит доллар.

Можно выбрать любой таймфрейм, но на минутных графиках ложных сигналов может быть больше, чем на часовых. Глобальный тренд просматривается на D1 (дневной график). Плюс в том, что с помощью дневного графика можно понять настроение рынка на текущий день. Именно поэтому, прежде всего необходимо выбрать этот временной диапазон и понять текущую ситуацию, а потом в процессе торговли игнорировать все сигналы, которые подаются против тренда.

Парный трейдинг на форекс, построение рыночно-нейтральной стратегии

Содержание

Парный трейдинг на форекс привлекает трейдеров тем, что не нужно анализировать рынок. Учтите, торговля ведется на 2 активах одновременно, так что правила работы отличаются от классической торговли по 1 паре. Особенность этой торговой тактики в том, что прибыль не будет зависеть от состояния рынка, важно только движения графиков двух валютных пар относительно друг друга.

Корреляция – основа парного трейдинга

Под корреляцией в парном трейдинге понимается взаимосвязь между движением графиков разных инструментов, которая выражается в процентах и показывает, насколько синхронно графики движутся.

Выделить можно:

  • прямую связь – графики движутся примерно одинаково. Выражается в процентах от 0 до 100%. В работу брать желательно только высокую корреляцию, хотя бы от 70%. Зависит этот показатель от временного отрезка, на котором выполняется расчет, выбранного таймфрейма. Может быть так, что на Н1 это явление есть, а вот на дневном графике отсутствует – такие ситуации случаются часто;

  • обратную – в парном трейдинге тоже используется. От прямой отличается тем, что графики зеркальны. Когда один график растет второй падает и наоборот. В этом случае идет речь о торговле спредом, разницей между этими активами. Коэффициент корреляции равен -0,9, т.е. движения зеркально копируют друг друга.

В примерах выше показаны примеры синхронного движения графиков, что соответствует высокой корреляции. На форекс такое случается не всегда, и нет гарантий, что взаимосвязь между инструментами будет сохраняться высокой.

Сбои в корреляции удобнее рассмотреть на примере. Как пример обратной зависимости рассматривали EURUSD и USDCHF. Если бы по ним сохранялась обратная связь, кросс EURCHF никуда бы не двигался. Трейдер в такой ситуации мог бы вести парный трейдинг без ограничений – грааль.

На графике кросса видны трендовые участки. Это связано с периодическими нарушениями обратной взаимосвязи между EURUSD и USDCHF. Учитывать нужно и то, что оба графика даже при общем внешнем сходстве ходят все же на разное количество пунктов. Поэтому на кроссе периодически и наблюдаем трендовые движения.

Коррелируемые графики отслеживайте постоянно, для парного трейдинга, возможно, придется периодически менять пары. На форекс есть инструменты, между которыми зависимость есть большую часть времени (GBPUSD и EURUSD, EURUSD и USDCHF), но лучше подстраховаться. В сети есть онлайн калькуляторы, рекомендуем пользоваться ими для расчетов. В них можно задать верхние и нижние границы по уровню взаимосвязи, отфильтровать результаты в порядке возрастания или убывания.

При корреляции ниже 0,7 движение выбранных инструментов на отдельных участках рынка совпадают, но не в деталях. В рыночно-нейтральной стратегии такая взаимосвязь не используются, велик риск, что получим убыток.

Суть рыночно-нейтральной стратегии

В начале мы говорили, что в ТС не нужно детально анализировать графики. Пример разберем на инструментах евро/доллар и доллар/франк, на момент подготовки материала обратная взаимосвязь между графиками доходила до -91%. Для парного трейдинга такие инструменты подходят.

Смысл стратегии состоит в том, чтобы торговать максимальные расхождения между графиками. Предварительно придется поработать с историей и определить максимальное расхождение между инструментами на участке графика в прошлом. Если работаете на Н1, изучите котировки хотя бы за 2-3 месяца.

Торговля ведется так:

  • когда расхождение между графиками превышает пороговое, сразу заключаются 2 сделки. Размер стоп-лосса определяется индивидуально. Сделки заключаются в расчете на то, что графики вскоре прекратят расходиться и начнут сближение;
  • прибыль фиксируется, когда расхождение вернется в норму. Парный трейдинг в этом примере – классический пример торговли спредом, разницей между ценами.

По той же схеме сделки заключались бы после уменьшения спреда между парами до минимума. Здесь расчет делается уже на том, что графики не будут двигаться синхронно и начнут расходиться. По той же логике ведется торговля на валютных парах с прямой взаимосвязью.

Спред рассчитывается как угодно. Вычисляется разница между котировками валютных пар, отношение между ними. Отличия в сигналах для входа в рынок не получим. Независимо от того, по какой схеме будет вестись расчет, нас будет интересовать не сам спред, а его изменение.

Используя это явление ведется также не парный, а одиночный трейдинг. Смысл этого приема заключается в том, что на одном инструменте сигнал к развороту появляется раньше, чем по другому.

Риск велик, зато есть шанс войти в начале нового движения по другой валютной паре. Применять такой прием рекомендуем только на графиках с корреляцией от 0,8-0,9, риски по сделке снизьте до 1-2% от депозита. На скриншоте выше пример такой сделки. По EURUSD 16 февраля сформировался паттерн «вечерняя звезда», на австралийце сигнала для короткой позиции в это время не было, сигнал получили на 4 часа раньше начала падения австралийца.

Управление капиталом

При рассмотрении схемы парного трейдинга мы говорили, что сделки открываются по двум инструментам одновременно. При этом они уравновешивают друг друга, но из-за стоимости пунктов при одинаковом лоте добиться этого не удастся.

Для того примера, который рассматривался на скриншоте выше, стоимость пункта составляет $1,0 и $1,07 (для лота 0,1 при плече 1:100). Значит, чтобы уравновесить сделки по обеим валютным парам нужно, чтобы лот по EURUSD был в 1,07 раза больше, чем по швейцарскому франку.

Учитывайте и размер стоп-лосса. Его либо ставьте одинаковым по обеим парам, либо корректируйте лот, чтобы убыток был один и тот же при срабатывания стоп-лоссов. В парном трейдинге сделки равноценны – это обязательное правило.

Пример:

  • учитывая стоимость пункта по евро/доллару лот 1,07, а по франку – 1,0;
  • по евро доллару стоп выставлен в 60 пунктов, по франку – 45 пунктов;
  • корректируем лот, пусть по EURUSD он останется равен 1,07, а по USDCHF рассчитаем его по формуле 1/(3/4) = 1,33.

Теперь проверим, что получилось:

  • по евро/доллару убыток составляет 60 ∙ 1,07 ∙ 1,0 = 64,20;
  • по доллар/франку убыток 45 ∙ 1,33 ∙ 1,07 = 64,20.

Парный трейдинг получился сбалансированным. Но чаще с расчетами трейдеры предпочитают не возиться и просто заключают сделки с одинаковыми стоп-лоссами. Корректируется только соотношение объемов в зависимости от стоимости пункта.

Так как сделки открывается две, то и риск уменьшается. Если в обычной торговле вы рисковали 3% от депозита по каждой сделке, то здесь риск на одну уменьшите до 1,0-1,5%.

Преимущества и недостатки работе по корреляции

Этот стиль торговли отличается от привычных вам торговых стратегий. По сравнению с ними преимущества выделим следующие:

  • рынок не анализируется. Следить нужно только за связью между парами и расхождением графиков. Не нужно ни новости отслеживать, ни разметку графика делать, отслеживаются только 2 параметра;
  • нет субъективности в анализе рынка. Единственное правило в парном трейдинге – заключать сделку сразу после того, как спред между парами превысил пороговое значение;
  • прибыль есть и на спокойном рынке.

Есть и недостатки:

  • взаимосвязь между валютными парами может исчезнуть. Такие сделки смотрятся на истории, но в режиме реального времени заключать их сложно. Никто не гарантирует, что связь между валютными парами продлится в течение недели, завтрашнего дня, следующего часа;
  • спред между выбранными инструментами расширяется сколь угодно долго. То, что в прошлом он находился в определенных границах, не гарантирует того, что и в будущем вести себя он будет так же. Неверно выбрав момент разворота получим нарастающие убытки по 2 сделкам;
  • прибыль не так уж и высока. К тому же работать на мелких временных интервалах по этой ТС не получится. Торговля будет неспешной, а это не всем подходит.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  А. ГЕРЧИК УРОВНИ ФОРЕКС

Так что парный трейдинг далеко не так прост, каким кажется поначалу. Выбрать точку для входа ничуть не легче, чем в обычной торговой стратегии. С другой стороны, если сможете правильно отбирать инструменты с высокой корреляцией и не будете гнаться за сверхприбылью, по этой ТС можно зарабатывать.

Заключение

Использование корреляции в торговле позволяет торговать с малым риском, но у этой торговой тактики есть ряд особенностей. Трейдер должен уметь работать со статистикой, отбирать подходящие инструменты для торговли и обладать выдержкой. Сделки заключаются редко, и прибыль по ним не особо высока.

Использовать парный трейдинг рекомендуем только тем, кто всерьез нацелился на статистический арбитраж. Риски можно снизить до минимума, но для этого придется постараться. Не думайте, что рыночно-нейтральная стратегий решит все проблемы.

«Точный вход» — стратегия для форекс-торговли

Прибыльность торговой сделки определяется несколькими параметрами, среди которых наиболее важными являются моменты ее открытия и закрытия. Для получения максимальной прибыли короткая позиция должна открываться на максимуме и закрываться на минимуме цены, а длинная позиция – открываться на минимуме, а закрываться на максимуме. При этом, чем короче период удержания сделки открытой, тем лучше, поскольку снижается величина удерживаемого спреда и уменьшается риск получения убытка вследствие фундаментальных причин – политической обстановки, выхода экономических новостей и др. Именно указанным выше требованиям полностью соответствует стратегия «Точный вход в форекс», обеспечивающая получение максимального дохода при минимальной вероятности перехода сделки в состояние убыточности.

Набор технических инструментов для форекс-стратегии «Точный вход»

Стратегия форекс «Точный вход» предполагает анализ сигналов от комплекса индикаторов, входящих в комплектацию торговой платформы MetaTrader любой версии:

  • Simple Moving Average с периодом 150;
  • Stochastic с параметрами 6 (период %К), 3 (период %D) и 3 (замедление), а также выделенными уровнями 30 и 70;
  • RSI с периодом 3 и отмеченными уровнями 30 и 70.

Устанавливается этот набор индикаторов на график финансового инструмента с таймфреймом D1. В результате анализируемый ценовой график должен принять вид, похожий на рис. 1.

Рисунок 1. Вот примерно так должен выглядеть ценовой график с установленными на него индикаторами для торговли по стратегии форекс «Точный вход» (RSI и Stochastic отображаются в подвальных окнах).

Скачать шаблон для форекс-стратегии «Точный вход» можно по этой ссылке .

5,0,1,0,0

Интерпретация сигналов индикаторов и точный вход по ним в рынок

Определяющим фактором для направления открытия позиций является расположение цены относительно SMA:

  • если ниже, то следует искать сигналы для открытия коротких позиций;
  • если выше, то ищутся сигналы для открытия длинных позиций.

Сигналами для стратегии точного входа в рынок являются одновременное нахождение индикаторов RSI и Stochastic:

  • в зоне перепроданности (ниже уровня 30) – открывается длинная позиция;
  • в зоне перекупленности (выше уровня 70) – открывается короткая позиция.

Сделка совершается на открытии следующей свечи за той, на которой были выполнены все вышеуказанные условия.

Преимущество стратегии форекс «Точный вход» заключается в отсутствии необходимости долговременного проведения анализа рынка. Анализ одного финансового инструмента занимает всего нескольких минут в день. При этом количество сделок в месяц на одном активе не превышает 5-ти. Для увеличения интенсивности торговли следует анализировать несколько валютных пар – в этом случае количество сделок в месяц возрастает пропорционально их количеству.

Примеры открытия сделок по стратегии «Точный вход» для форекс

На рис. 2 показаны условия, при которых трейдер получает четкий сигнал на покупку актива:

  • цена расположена над SMA (голубая кривая);
  • обе кривых Stochastic (зеленая и пунктирная красная в первом подвальном окне) опустились ниже уровня 30;
  • кривая RSI (синяя во втором подвальном окне) находится в зоне перепроданности.

Момент входа в рынок обозначен вертикальной красной прямой, а его уровень – горизонтальной белой прямой. Стоп-лосс располагается чуть выше SMA (желтая горизонтальная прямая). Уровень тейк-профита обозначен горизонтальной красной прямой (он отстоит от уровня входа в рынок в 2 раза дальше, чем стоп-лосс).

Рисунок 2. Условия на рынке, благоприятные для открытия длинной позиции по стратегии форекс «Точный вход».

Целесообразность входа в рынок следует определять исходя из размера стоп-лосса. Не стоит совершать сделку, если:

  • стоп-лосс слишком широкий, что делает маловероятным достижение в 2 раза превышающего его тейк-профита;
  • размер стоп-лосса превышает 1% от депозита.

Пример такой нецелесообразности совершения сделки по сигналам индикаторов приведен на рис. 3. Момент, когда цена расположена выше SMA, а RSI и Stochastic находятся ниже уровня 30, указан вертикальной красной прямой. Уровень открытия позиции обозначен белой горизонтальной прямой, а установки стоп-лосса – желтой горизонтально прямой. Видно, что расстояние между ними в несколько раз больше, чем в предыдущем примере (рис. 2). Поэтому и тейк-профит должен быть установлен в несколько раз дальше от обозначенного уровня входа в рынок, что делает вероятность его достижения очень малой.

15,0,0,1,0

Рисунок 3. Ситуация, когда входить в рынок нецелесообразно из-за широкого стоп-лосса.

Пример открытия прибыльной короткой позиции по сигналам торговой стратегии «Точный вход» показан на рис. 4:

  • цена расположена под SMA;
  • RSI и Stochastic в зоне перекупленности.

Момент совпадения этих условий обозначен красной вертикальной прямой. Уровень входа в рынок обозначен белой горизонтальной прямой.

Рисунок 4. Прибыльная продажа актива по сигналам стратегии «Точный вход для форекс».

Стоп-лосс устанавливается сразу под SMA (желтая горизонтальная прямая), а тейк-профит выбирается в 2 раза больше, чем стоп-лосс (красная горизонтальная прямая). Видно, что сделка закрылась в прибыли на следующий торговый день.

Смотри видео — стратегия точный вход по Форекс

21,0,0,0,1

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Точная стратегия Phanti

И снова здравствуйте, уважаемые читатели блога, и просто любители трейдинга! А у нас сегодня на поверку дня точная стратегия форекс под названием Phanti. Лично мне всегда по душе приходились торговые системы, в состав которых входит минимальное количество индикаторов.

На мой взгляд, индикаторы только лишний раз мешают грамотно оценить ситуацию на рынке. Грубо говоря, начинающий трейдер слепо действует показаниям индикатора, и при этом вообще не понимает, какие процессы на данный момент происходят в условиях рынка.

Нет, я не хочу говорить о том, что индикаторы являются чем-то плохим и не нужным. Тем не менее, если Вы будете просто слепо доверять индикаторам и не понимать, что сейчас происходит на рынке, то вряд ли у Вас получится стабильно зарабатывать.

Система, о который мы сегодня поговорим, является крайне простой во всех отношениях. Ее торговые правила будут понятны даже новичку, плюс используется минимум индикаторов. Соответственно, человек научится грамотно анализировать ситуацию на рынке.

Поймите, начинающему трейдеру очень важно первично разобраться в том, как действует рынок и по каким законам он живет. Поймите правильно, не существует такого индикатора, который постоянно давал бы Вам безошибочные точки входа.

7,0,1,0,0

Скажу Вам так, по секрету… многие опытные трейдеры, которых я знаю, вообще торгуют без всяческих индикаторов. Они руководствуются только движением цены, и делают это успешно! У меня немало знакомых, которые стабильно зарабатывают без индикаторов.

Опять же, нет ничего плохого в индикаторах, однако они выполняют роль помощников – не более, Ваша голова – вот грааль. Чем мне нравится конкретно данная система, что он делает огромный упор именно на движение цены, а индикаторы только подтверждают ту или иную тенденцию.

Описание системы и инструменты

Данную торговую систему мы используем на интервале М15, и при этом опускаться ниже я не рекомендую. Это обусловлено тем, что мы будем рассматривать на графике цены свечную формацию Пин-бар (молот в классическом свечном анализе).

Конечно же, рассматривать свечные комбинации на таком низком интервале не совсем целесообразно, так как они работают только на таймфрейме Н1 и выше. Тем не менее, мы используем в качестве подтверждения индикаторы.

Поэтому, вполне есть возможность вести торговлю посредством свечных комбинаций и на таком низком интервале! Самое главное – это дожидаться, когда индикаторы подтвердят текущее направление нашей сделки!

Что касается выбора подходящих базовых активов, то здесь вообще нет никаких ограничений. Вы можете выбрать ту валютную пару, которая подходит конкретно Вам. Конечно же, я рекомендую сделать упор на основные пары, особенно начинающим трейдерам.

Примечательным является тот фак, что представленная точная стратегия форекс Phanti одинаково хорошо работает как в тренеде, так и во флете. Грубо говоря, есть системы, которые хорошо работают в тренде, но во флете ничего путного не выходит. Представленная же стратегия является исключением этому правилу.

Это сильная разворотная модель, которая характеризуется наличием маленького тела и длинного хвоста! Пример:

Здесь Вы можете видеть, что появилась свеча, которая имеет длинный хвост и маленькое тело – это есть тот самый пин бар, который нам нужен. Однако помните, что нам важен даже не само наличие паттерна, а место, где он образован!

То есть, сильным мы можем считать тот сетап, который визуально полностью сформирован и имеет под собой опору, например, на сильный ценовой уровень! Пин бар является сильным разворотным сетапом, указывающим нам на возможную смену тенденции.

В любом случае, если мы будем отыскивать наиболее четкие сигналы, то математическое преимущество всегда будет находиться на нашей стороне! Плюс, хочу заметить одну важную деталь – пытайтесь брать сделки в сторону доминирующего тренда.

Если Вы вдруг решили зайти против тренда на коррекции, то не стоит преследовать для себя крупные цели, так как, вероятно, Вы их не достигнете.

Рассматриваем примеры

Индикаторы, входящие в состав системы:

22,0,0,0,0

  • Индикатор Pivot. Автоматически наносит на график потенциальные уровни, от которых мы будем непосредственно входить в рынок.
  • Паттерн пин бар. Как уже говорилось немного ранее, этот паттерн представляет собой свечу, которая имеет длинный хвост и маленькое тело. При этом нам важно смотреть, чтобы сетап имел четкую опору на уровень пивот.
  • Индекс относительной силы. Выполняет роль некого фильтра, и подтверждает текущий вход в сделку.

Теперь самое время рассмотреть торговые примеры. Чтобы открыть сделку на покупку необходимо дождаться, чтобы образовался пин бар у одного из уровней, при этом тень сетапа должна быть направлена вниз.

23,0,0,1,0

Затем мы смотрим на RSI, и для подтверждения сделки он должен быть направлен вверх! Что касается продаж, то нам необходимо дождаться противоположных условий, и при этом тень пин бара должна быть направлена вверх.

Вот здесь мы видим, что у нас имеется пин бар с четкой опорой на уровень, и его тень направлена вверх. При этом RSI подтверждает текущую сделку, более того, сигнал очень силен, так как индекс относительной силы дополнительно указывает нам на потенциальную перепроданность!

Если Вы начинающий трейдер, то на первых парах можно использовать индикатор пивот, но с течением времени необходимо переходить к ручному нанесению уровней поддержки и сопротивления.

На этом все, уважаемые посетители! Надеюсь, данный материал был полезен для Вас, и Вы сможете использовать себе во благо!

31,0,0,0,1

(4Голосов на Форекс блоге, средний балл: 3,25 из 5)

Добавить комментарий