НЕЙРОСЕТЕВОЙ РОБОТ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Нейросетевой советник — эксперт для MetaTrader 4

Для работы советника необходимо проинсталлировать эту самую библиотеку. Инсталляцию и ее описание можно найти в статье: Используем нейронные сети в MetaTrader (c) Mariusz Woloszyn.

В корневом каталоге диска С: создайте папку с названием «ANN», в которой будут храниться настроенные нейросети.

Для того, чтобы библиотека подключилась, также необходимо в терминале Меню «Сервис» > Вкладка «Советники» включить режим: «Разрешить импорт DLL»

Оптимизация (обучение сети)

Оптимизацию необходимо проводить при включенном генетическом алгоритме.

У советника всего два входных параметра для оптимизации (обучения нейросети):

StopLoss — уровень стопов. Настраивается значениями от 10 с шагом 1 до 100 для четырехзначных котировок (или от 100 с шагом 10 до 1000 для пятизначных).

x — настраивается значениями от 0 с шагом 1 до 1000000

На самом деле, в советнике используется только один входной параметр: StopLoss — уровень стопов.

Второй параметр x — фиктивный (после оптимизации его значение не имеет никакого смысла и может быть задано любым). Его задача — заставить генетический алгоритм советника прогнать как можно больше сеансов обучения (эпох) для наиболее оптимального уровня стопов (того уровня, на котором советник лучше всего обучаем). Генетический алгоритм все равно при оптимизации будет перебирать только 10000 вариантов, но при этом наибольшее количество из них придется на наиболее оптимальный уровень стопов.

Далее, необходимо в тестере стратегий выбрать инструмент (например, EURUSD), таймфрейм (например, Н1), установить режим «Оптимизация», модель «По ценам открытия», настроить и включить оптимизируемые параметры StopLoss и x (с вышеуказанными параметрами) и нажать кнопку «Старт».

По завершении оптимизации, мы получим в списке лучших «Результатов оптимизации» значение StopLoss при котором нейросеть лучше всего обучалась. Это самое значение и необходимо выставить в советнике для автотрейдинга.

Выберите наилучший параметр в «Результатах оптимизации» и прогоните тест. Не надо удивляться, если результаты теста будут отличаться — нейросеть в режиме оптимизации и тестирования является адаптивной, поэтому после каждого прогона теста обязательно будут различия. Ведь была проведена еще одна эпоха обучения.

Примечания относительно форвардных тестов

Если прогнать форвардные тесты, то видно, что участок вне выборки, на котором советник продолжает торговать профитно, не очень продолжительный. Тому есть разумное объяснение: для обучения сети в оптимизаторе терминала понадобилось несколько тысяч эпох — сеансов обучения. А в режиме теста, адаптация происходит всего на одной единственной эпохе.

Советник просто не в состоянии адаптироваться под нестационарность рынка, скорость обучения сети слишком медленная. Может показаться, что ражим адаптации в режиме теста необходимо зациклить? Нет, этого делать нельзя, т.к. если многократно гонять один и тот же паттерн в режиме обучения, то нейросеть обучается этому самому паттерну, но при этом постепенно «забывает» про остальные паттерны (разучивается).

По этой самой причине адаптация включена только в режиме оптимизации и тестирования. В автотрейдинге она не будет работать. Причем, отключение адаптации для автотрейдинга выполнено не только по причине того, что одной эпохи обучения явно не хватает, но и потому что паттерн последней сделки храниться в памяти компьютера, а следовательно при выключении компьютера или при перезагрузке терминала он стирается и непредусмотрительно включенная адаптация (доучивание) могла бы привести к непредсказуемым последствиям.

Тут уж ничего не поделаешь, но тем, кто хочет торговать профитно, необходимо самостоятельно ежедневно (раз в сутки, кроме воскресенья и понедельника, только после того как дата в терминале сменилась) или в крайнем случае еженедельно проводить переоптимизацию (переадаптацию) советника, чтобы он изучил новые появившиеся паттерны. Период оптимизации для таймфрейма H1 — 1 год.

В советнике используется модель по ценам открытия баров. Гонять в режиме оптимизации по другим моделям нет никакого смысла — пустая трата времени и ресурсов компьютера. Можно только проверить на вшивость результаты оптимизации по модели эмуляции всех тиков.

Примечание: на некоторых процессорах можно ускорить процесс оптимизации, если включить параллельный режим. Для этого нужно в строке 29 исправить:

Если параллельный режим не поддерживается процессором, то это может привести к тому, что терминал выгрузится с сообщением об ошибке

Нейросетевой советник

Как считают оптимисты, нейросетевые советники — это будущее трейдинга. Крупные таймфреймы показывают ярко-выраженные трендовые участки. Цена не движется хаотично, так как график не подходит близко к прямой.

На рынке «Форекс» по-прежнему существуют свои алгоритмы. Как раз нейронные сети и смогут позволить еще ближе подойти к их пониманию.

Стоит ли скачать нейросетевого робота?

В идеале нейросетевой советник должен проходить полностью все стадии торгового процесса самостоятельно, совершенно без человеческого участия. Обычные роботы периодически подлежат оптимизации, нужно грамотно все настроить для прибыльного результата. Соединение достоинства автоматической торговли (соблюсти правила стратегии, холодный расчет) и обучаемости (этого лишены стандартные торговые программы Forex) позволит использование нейросетевых систем.

Несмотря на разнообразие роботов для электронного валютного рынка, все равно есть искушение делегировать компьютеру даже эту роль. Автоматический советник для «Форекс» на основе нейронной сети может сделать реальным такой вариант.

Как действует нейросетевой робот?

Нейросетевая торговая система на «Форекс» должна проводить точную классификацию событий, основываясь на входящих данных. Обычные советники критерий для выполнения такого подхода оставляют неизменным. В результате, при смене тенденции он продолжает торговать по старым правилам и успешно сливает весь Ваш счет на рынке Forex. Робот, основанный на нейронной сети, должен распознавать обновление курсов автоматически и меняет правила торговли без участия трейдера.

В настоящее время эффективность нейросетевых автоматических торговых систем применима для результатов технического анализа. С их помощью хорошо можно наладить индикаторные стратегии. Не стоит ожидать серьезных изменений в решении этого вопроса до момента создания реального искусственного интеллекта.

Base — true пишем файл с базой векторов, false торгуем с классификацией. Обязательно сначала нужно протестировать эксперта с Base = true, и только потом тестировать с Base = false.
buy_threshold = 0.6 порог на все Buy позиции. Если вероятность покупки выше этого порога, то эксперт покупает. Этот параметр относится к тестированию с Base = false.
sell_threshold = 0.6 аналогично параметру buy_threshold.
inverse_position_open_? = true — Если вероятность сделки на покупку очень мала то значит вероятность продажи очень велика. Этот параметр позволяет открывать сделки когда возникают такие ситуации.
invers_buy_threshold=0.3 порог, когда вероятность прибыльной Buy позиции меньше то входим на Sell
invers_sell_threshold=0.3 аналогично invers_buy_threshold.

График тестирования без применения метода k-ближайших соседей

График тестирования с применения метода k-ближайших соседей

Технология создания торгового робота EVA на основе нейронной сети или Как у нас получилось то, что получилось, и почему я не выполню обещания.

Silentium est aurum.

Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания.

(кто-то умный и известный сказал)

В продолжение «Не нравятся нейронные сети? Вы просто не умеете их готовить. Рецепт. Ингредиенты, специи и прочее» http://smart-lab.ru/blog/327789.php и «Нейронные сети. Послевкусие. Заблуждения, ошибки, косяки. Первые 15 месяцев эксплуатации бота на нейронных сетях» http://smart-lab.ru/blog/329272.php

Я почему-то решила, что мои слова будут полезнее моего молчания на Смарт-Лабе. Только, когда я представляла эту пользу для себя, я имела в виду возникновение каких-то полезных связей и взаимовыгодного сотрудничества с другими трейдерами, работающими над созданием торговых алгоритмов на основе нейронных сетей. Этого пока по разным причинам не получилось. В качестве «побочного», но весьма приятного эффекта, получилось добавить заинтересованную аудиторию нашему «продажному» проекту – на сайте появилось … новых подписчиков. Хотя может так совпало – невозможно идентифицировать со СЛ эти люди или нет. Во всяком случае, это те, кто имеет желание зарабатывать на бирже, и имеет понимание, что в такой конкурентной среде идет борьба технологий.

Теперь о технологии. Технология сложна и неоднозначна. Мало быть хорошим кодером, надо не утратить желание постоянно познавать и экспериментировать. Нам повезло в своей команде иметь такого человека – понимающего рынок и нейронные сети. Не хочу грузить читателей историей поисков, проб и ошибок. Просто расскажу, как получилось то, что работает. Надеюсь, что основные понятия о нейронных сетях у вас уже есть.

Сначала была создана платформа на С++, которая формирует рабочую среду для стратегии (любой, не обязательно нейросетевой). Чтобы можно было подать на вход в платформу тиковые данные, и любая стратегия отработала бы как на реальном рынке. Стратегия стартует, создает свой набор индикаторов, открывает и закрывает сделки. Так можно прогнать любую стратегию на любом интервале времени.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  БРОКЕР HQBROKER ОБЗОР

Стратегии могут работать в двух режимах: боевой – формирует входы, подает их на НС и на основании ответа НС совершает сделку (этот режим нужен для тестирования готовых нейронок).

Второй режим – формирование примеров для обучения нейронной сети. Все то же самое, но пишет примеры сделок в файл. Пример состоит из набора входных данных (создается в платформе) и правильного ответа — buy или sell (создается в Матлабе).

Входы. Не могу я взять и просто выложить список наших входов. Это предмет долгих поисков. Каждый, кто хочет этим заниматься, должен сам определить свои данные, которые будут подаваться на входы НС. Могу сказать, что используются не абсолютные значения, а относительные (например, не цена, а отклонение от текущей цены).

Далее нормализация – приведение данных к единичному гиперкубу с равномерным распределением значений. Существует несколько способов таких преобразований — мы использовали свой.

Выгружаем данные входов в Матлаб (файл примеров – входная информация). В Матлаб формируем выходы. Примеры должны быть строго сбалансированными (сигналов buy и sell должно быть приблизительно одинаково), иначе у НС будет склонность к определенным сделкам (перекос).

Запускаем генетический алгоритм (ГА), который производит подбор лучшей архитектуры сети и лучшей комбинации входов. Выходные данные формируются по определенному алгоритму с параметрами, которые позволяют найти оптимальный диапазон и направление движения цены из каждой точки принятия решения.

Все тайные знания – в деталях. Если Вы будете этим заниматься, найдете свое «золотое сечение», возможно, лучше нашего.

Итак, сформированы варианты правильных ответов для обучения сетей, buy или sell. И создано множество нейронных сетей.

Для генетического алгоритма нейронную сеть описывает хромосома. Предположим, ГА создал 50 хромосом (сетей), для каждой вычисляет фитнесс-функцию, сравнивает эти хромосомы, выбирает из них лучшие, скрещивает их (или производит другие преобразования) и получает новые 50 сетей с лучшими параметрами. Таких итераций может быть много, например, 100.

Каждый набор параметров (хромосома) оценивается методом кросс-валидации (CV). Для этого по одной хромосоме создается множество сетей, которые обучаются и тестируются на разных периодах. Все это выполняет генетический алгоритм автоматически.

В результате на выходе ГА получаем популяцию из 50 сетей, из которых выбираем сети по параметрам, которые нам важны (например, фактор восстановления, просадка, равномерность графика профита).

Генетический алгоритм есть в Матлабе (GATool), но у нас – конечно же, свой.

Вообще в Матлабе есть библиотека NNTool, которая использовалась вначале. Она универсальна, но отстает от жизни – новых, необходимых вещей в ней нет, а дорабатывать ее сложно. Поэтому сейчас используется библиотека DeepLearnToolbox https://github.com/rasmusbergpalm/DeepLearnToolbox. Она была взята за основу и также доработана.

Далее сети проверяются в Матлабе на тестовом периоде, который не совпадает с периодом обучения. Для этого тоже написан свой тестер. Ну, Вы уже поняли, что у нас все свое.

В разных источниках разночтения по названиям периодов – период обучения, период тестирования, период валидации… Слава богу, что нет общепринятой терминологии. А то бы уже все давно понаделали своих сеток и разбогатели…

Для окончательной проверки готовые к использованию нейронные сети выгружаются из Матлаба и прогоняются на нашей платформе на точных тиковых данных с полной имитацией рыночной торговли.

Есть еще интересная вещь – мы можем объединять разные сети в портфель. Например, выбрать из генерации 10 сетей с близкими значениями по прибыли и просадке, с минимальной корреляцией времени просадок. Тогда на периоде получаем результат со средним значением прибыли и просадкой, ниже среднего значения по сетям. Это возможность при сохранении выбранного уровня риска в % получить больший доход.

Мы не останавливаемся, а идем дальше. Запущено тестирование сетей для других инструментов. Рассчитываются новые сети по новым технологиям. Цель – повышение доходности и уменьшение просадок. Надо же когда-нибудь соответствовать уровню ЛЧИ (это ж показатель, наверное). Хотя, если честно, просто хочется чтобы рутинную и нервную работу на рынке выполнял ИИ.

Тактика №4: «Нейросеть»

Таймфрейм: M15

Время на вход ордера:

  • №4.1-4.1.2:
    Пн-Чт 00:00-22:00
    в первую пятницу месяца 18:00-18:00
    в остальные пятницы 00:00-18:00
  • №4.2:
    Пн-Чт 00:00-24:00
    в первую пятницу месяца 18:00-18:00
    в остальные пятницы 00:00-18:00
  • №4.3-4.3.1:
    Пн 03:00-24:00
    Вт-Чт 00:00-24:00
    в первую пятницу месяца 18:00-18:00
    в остальные пятницы 00:00-18:00
  • №4.4:
    Пн 09:00-18:00
    Вт-Чт 00:00-24:00
    в первую пятницу месяца 18:00-18:00
    в остальные пятницы 09:00-18:00

Фильтр времени: выставлять и следить за ним не нужно. Время торговли загружается вместе с файлом настроек Set один раз.

Валютные пары: только GBPUSD (нельзя совмещать с другими советниками и парами)

Минимальный депозит:

  • Instaforex, тип счета стандартный, в том числе и ПАММ – $150, рекомендуем от $200
  • Forex4you, тип счета Cent – $10 (ПАММcent – $100). Classic (стандартный и ПАММ) – не меньше $1500-$2000
  • Alpari, тип счета стандартный и ПАММ – не меньше $1500-$2000

Описание тактики №4 «Нейросеть», тесты и файлы конфигурации для тактики №4 «Нейросеть»

Вашему вниманию представляем 4 варианта тестов. Отличаются они только часами торговли и на основе этого фактора отличается и риск. В тактике №4 «Нейросеть» ордера открываются чаще, чем в тактике №3 «Вечерняя Super Setka».

При просмотре результатов тестов, обратите внимание на эти важные параметры:

  • часы торговли
  • размер начального депозита
  • размер чистой прибыли
  • максимальная просадка
  • относительная просадка (сколько задействовано маржи)

Например, самый прибыльный тест №4.3.1 показал, при стартовом капитале в $1000, чистую прибыль +$78555 за 10 месяцев! Максимальная просадка при этом составила всего 30%. Однако задействован был весь депозит, что видно по параметру Относительная просадка 87%.

Так, на этих настройках следует торговать минимальным депозитом и снимать каждое удвоение депозита.

А вот в тесте №4.4 просадки в комфортной зоне, на уровне 21%, причем как максимальные, так и относительные. Это значит, что имеется хорошая подушка безопасности и можно позволить больший размер стартового капитала в данном варианте.

Минимальный депозит одинаковый во всех вариантах по тактике №4 «Нейросеть» и в процентах показывает примерно одинаковые результаты.

Вне зависимости от выбранных вами настроек для тактики №4 «Нейросеть», депозит не должен быть ниже минимального иначе советник перестанет работать корректно и нужно будет пополнить ваш торговый счет хотя бы до минимального объема. По минимальным размерам депозитов для каждого из брокеров описали выше.

Просадка уменьшается по мере сокращения времени торговли. Так, в дневное время советник форекс «D-FX S&T 5.21» очень точно входит в рынок и не успевает проседать.

В тактике №4 «Нейросеть» применен авторский уникальный алгоритм, который реагирует на изменения рынка в режиме реального времени и закрывает ордера по ситуации. Алгоритм не имеет аналогов.

При последующем совершенствовании этой тактики и проработке нейросети на вход, можно добиться еще более совершенных результатов, в том числе и по другим парам. В планах усовершенствовать эту тактику.

На текущей ступени эволюции тактики №4 «Нейросеть», много факторов входа, которые определялись характеристиками движения конкретной валютной пары GBPUSD и только параметр на закрытие по нейросети легко регулируем для любой пары и таймфрейма.

Тест №4.1 с начальным депозитом $1000

Часы торговли:
Пн-Чт 00:00-22:00
в первую пятницу месяца 18:00-18:00
в остальные пятницы 00:00-18:00

Советник Robot – стохастики + искусственный интеллект

Стратегия, на которой основана работа форекс советника Robot, не особенно часто встречается в последнее время. Нейросетка и самостоятельная оптимизация делает тестирование его интересным.

Рынок постоянно меняется, и старые идеи периодически изживают себя. Но, если задачу нельзя решить традиционным методом, на помощь приходит нестандартный подход, к примеру нейросетевой анализ. Именно такой подход использует советник с самым простым названием Robot, опубликованный на нашем форуме, который соединяет в себе традиционный технический анализ с зачатками искусственного интеллекта.

Характеристики советника Robot

Т.к. это нейросетевой робот, у него есть возможность работать на любых валютных парах и рынках. Обучаемость принципам динамики заданного актива не ограничивает его и по тайфрейму, и по времени работы. Поэтому вы можете использовать его как в долгосрочной торговле, так и в скальпинге. Разницей будет лишь данные для обучения.

  • Таймфрейм: любой
  • Валютные пары: любые
  • Время торговли: круглосуточно

Описание принципа работы советника Robot

Принцип работы советника Robot

В качестве входных данных советник Robot использует 4 самых традиционных стохастика с разным значением сдвига. Входные данные обрабатываются обычным линейным классификатором, представляющим собой простейшую модель нервной клетки. Процесс обучения подобного алгоритма состоит в подборе оптимальных значений весов, которые при правильном подходе к процессу обучения фиксируют некоторую закономерность (паттерн), если таковая действительно существует.

И хотя советник не обладает полноценным искусственным интеллектом, использование подобного алгоритма дает несколько преимуществ, в сравнении с традиционным (ручным) подбором логических условий.

  • Во-первых, это гибкость самих условий. Все что вы задаете в начале: тип и количество входных параметров, но, по умолчанию, советник еще не знает, что с этими параметрами делать. Только в процессе оптимизации (обучения) советник приобретает некоторую картину рынка и может в дальнейшем прогнозировать его движение, основываясь на своем прошлом опыте.
  • Во-вторых, это возможность быстрого переобучения. Если рынок изменился и старые паттерны потеряли свою актуальность, вам достаточно лишь переоптимизировать значения весов, и тогда (в теории) робот снова будет работать прибыльно.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАК ЗАСТРАХОВАТЬ ДЕПОЗИТ НА ФОРЕКС

Рабочие параметры робота

В данном случае, все входные параметры для однослойного перцептрона отображены на картинке. Первый параметр «shag» определяет значение сдвига для каждого из стохастиков. То есть, первый индикатор без сдвига, второй со сдвигом shag, третий со сдвигом shag * 2 и последний со сдвигом shag * 3. Значение сдвига будем выбирать от 1 до 6. Чтобы оптимизация не затянулась на неделю, для подбора весов выбираем не слишком маленький шаг, в данном случае, по 20 итераций на каждый из множителей. Этого должно быть вполне достаточно для определения примерного вида паттерна.

Рабочие параметры советника для оптимизации

Тестирование и оптимизация советника Robot

  • Валютная пара: EUR/USD
  • Начальный депозит: 10 000
  • Генерация тиков
  • Таймфрейм: H1
  • Период тестирования: с 1 апреля по 1 мая 2020 года
  • Спред: 10 пунктов

Оптимизация советника Robot

По итогам оптимизации мы получили лучший вариант (с учетом прибыли/просадки) с такими параметрами:

Результаты теста и форвард теста подобранных параметров.

По результатам форвард теста с выбранными параметрами можно судить о хорошей обучаемости стратегии. Прибыльность и общая динамика почти полностью соответствует результатам бэк-тестирования.


Статистические данные оптимизации робота.

Тем не менее, относительная просадка советника почти равна сумме начального депозита, что является неблагоприятным условием для использования на реальном счета и вполне возможно приведет к скорой потере депозита на реальном счете. Но эта проблема тоже решается, например, использованием менее агрессивного мани менеджмента.

Можно сказать, Robot – это практически универсальный советник, который, ко всему прочему, можно легко адаптировать под любую рыночную ситуацию. Параметр mult отвечает за умножение лота в последовательности, что позволяет применять как агрессивный, так и более консервативный подходы к торговле (для фиксированного лота установите значение 1.0).

Тем не менее, это совсем не Грааль, как может показаться на первый взгляд – Robot требует постоянного внимания, т.к. один раз «научившись» работать на одном варианте рыночного движения, советник будет просто следовать знакомой ему парадигме рынка. При изменении ситуации может начать неожиданно для владельца терять деньги. По эффективности такой подход в целом схож с ручным периодическим подбором условий для советников, но главный его плюс в значительной экономии времени для трейдера, а результат при этом может даже превосходить более «продвинутые» стратегии.

Поэтому чтобы результаты оставались предсказуемыми и удовлетворительными, проводите периодическую переадаптацию значений весов, тогда робот всегда будет иметь дело с актуальной картиной рынка.

Полезные ссылки:

Другие обзоры форекс роботов

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

NeuroNirvamanEA. Нейронные сети в автоматической торговле на форекс.

Практически ежедневно можно слышать о различных открытиях, которые касаются искусственного интеллекта.

То лучший шахматист умудрился проиграть роботу, то Илон Маск вовсе заявил о том, что искусственный интеллект в будущем может стать причиной гибели человечества.

А недавняя история о том, как боты на основе искусственного интеллекта в Фейсбук создали свой язык и начали на нем общаться между собой.

Вы думаете, только высокий мир инноваций и информационных технологий применяет способности машин к обучению?

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Нет, в биржевой торговле уже на протяжении многих лет активно ведутся работы над созданиями советников, которые способны обучится торговать на бирже.

Конечно, степень их самостоятельности далека от желаемого, но тем не менее они есть и в этой статье вы познакомитесь с одним из них.

Советник NeuroNirvamanEA – это полностью автоматический торговый эксперт для торгового терминала МТ5, который построен на нейронных сетях, что позволяет его обучать торговле на финансовых рынках в том числе и форекс.

Особенностью NeuroNirvamanEA является тот факт, что он использует нейронную сеть не в качестве основы, а в качестве фильтра.

Если же выделить саму концепцию, то автор робота заложил в эксперт трендовую индикаторную стратегию, которая по понятным причинам приносит плохие результаты во флете.

Благодаря нейронной сети происходит обучение торговать трендовой стратегией во флете, а именно грамотно фильтровать убыточные ситуации.

Сам же советник вполне универсален, поскольку его можно применять абсолютно на всех валютных парах или тайм фреймах, однако это можно делать лишь в том случае если вы правильно оптимизируете настройки и обучите нейронную сеть.

Установка советника NeuroNirvamanEA

Для применения торгового робота NeuroNirvamanEA вам потребуется произвести установку. Стоит заметить что советник NeuroNirvamanEA был создан в 2020 году, более того он библиотеке разработчиков МТ5 что позволяет нам его применять совершенно бесплатно.

Также из-за того что робот был помещен в библиотеку доступно два способа установки.

Для того чтобы установить советник через библиотеку запустите ваш торговый терминал и переместите свой курсор мышки в панель «Инструменты», где находится актуальная информация по балансу.

Затем следующим шагом вам потребуется переместиться в «Библиотеку» и выполнить простую сортировку, теперь в списке появятся только советники.

В отсортированном списке найдите NeuroNirvamanEA и с помощью дополнительного меню как это показано на изображении ниже произведите загрузку:

Если у вас возникнут проблемы с установкой советника через библиотеку, произведите инсталляцию по стандартной схеме.

Для этого переместитесь в конец статьи и произведите скачивание файла робота вместе с индикаторами, после чего поместите их в соответствующие папки каталога данных терминала.

После установки советника обязательно произведите перезапуск торгового терминала, либо обновите его в панели навигатор, поскольку в противном случае робот не появится в списке советников.

Для того чтобы эксперт начал самостоятельную торговлю перетащите его название на график выбранной вами валютной пары.

Стратегия советника. Настройки

Как мы уже отмечали в самом начале статьи, советник NeuroNirvamanEA построен на трендовой стратегии с применение нейронной сети.

Так робот использует два индикатора, а именно Laguerre_PlusDi и SilverTrend_Signal. В качестве сигнального инструмента выступает SilverTrend_Signal, в то время как Laguerre_PlusDi служит лишь для подтверждения сигнала.

Советник не применяет мартингейла, а у каждой выставленной сделки присутствует стоп приказ и профит.

В настройках советника можно влиять как на саму стратегию, так и непосредственно на нейронную сеть, которую необходимо оптимизировать.

Так в переменной SilverTrend #1,2,3: RISK вы можете задать ключевой параметр для расчета данных индикатора SilverTrend Signal. Переменная Laguerre #1,2,3: Period позволяет изменять периоды индикатора Laguerre.

Переменные x11 и x12 отвечают за обучение нейросети. Переменные Take Profit и Stop Loss позволяют задавать профит и стоп приказ в пунктах для позиций.

Тестирование и оптимизация

Прежде чем приступить к использованию советника в реальном рынке автор настоятельно требует произвести обучение нейроных сетей советника путем оптимизации.

Стоит заметить, что в настройках советника присутствует три блока с одинаковыми переменными, но у каждой из них проставлены цифры 1,2,3. Оптимизацию каждого блока необходимо делать поочередно, а не одновременно.

Так в качестве эксперимента мы провели обучение нейронной сети советника за 2020 год на часовом тайм фрейме валютной пары Евро/Доллар. Результаты после обучения эксперта выглядят следующим образом:

В заключение стоит отметить, что NeuroNirvamanEA обладает огромным потенциалом и устойчивостью к переменам на рынке форекс, что обеспечивает нейронная сеть и способность к обучению.

Также представленный робот отлично подойдет трейдерам с небольшим капиталом, так как в роботе присутствует четкая фиксация рисков.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

НЕЙРОСЕТЕВОЙ РОБОТ ФОРЕКС

HeLL Cat – советник базируется на шести ядрах нейросети, напрямую зависящих друг от друга. Робот обладает уникальной функцией автоматической оптимизации на реальной торговле. Осуществляется это благодаря виртуальным приказам (ордерам). Ведение торговли на каждой свече абсолютно нормально для робота HeLL Cat. Советник способен модернизироваться прямо во время торговли (в онлайн-режиме) и четко давать прогноз следующей свечи.

HeLL Cat прекрасно подходит для тех людей, которые привыкли к торговле по одной сделке в неделю, торговля хоть и скучная, но безопасная. Этот эксперт рынка Форекс точно не такой. В торговле советником учитывается каждый таймфрейм. Сюда входит как суточный график, так и пятиминутный. Робот HeLL Cat конструирует всю схему перемещения цены на рынке (на момент сделки), после чего, высчитывает прибыльность выхода или входа из сделок.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СИМУЛЯТОР БИРЖИ ФОРЕКС

Только самые актуальные способы перекрытия сделок на валютном рынке использует эксперт HeLL Cat. Открытые ордера выводятся в прибыль, даже если просадки (минимального уровня) или цена не в пользу трейдера. Основным преимуществом советника является функция ограничения убытков. Функция применяет в работе отдельный слой нейросети, который в автоматическом режиме закрывает ордера приносящие убытки. Это происходит в том случае, если цена не намерена возвращаться из-за смены тренда. На эти показатели должны поступить подтверждения о смене цены .

Эксперт HeLL Cat используется при исправлении ошибок или наличии запущенных ситуаций, к которым привели дополнительно работающие с HeLL Cat советники, так как данный эксперт работает не только в одиночном режиме. Советники, которые осложняют ситуацию, в основном используют усреднение при включенном переключателе «Протект Депо». Трейдеры полностью доверяют закрытие сделок на валютном рынке, а также дальнейшее ведение этих сделок. HeLL Cat можно использовать даже при ручной торговле, в основном это любят делать те, кто начинает движение на валютном рынке, разрабатывает стратегии торговли с последующим открытием ордеров.

Параметры депозита при торговле:

1.500 долларов – стандартный размер средств для торговли.

2.100 долларов – минимальный размер средств для торговли.

3.Для долгой торговли на валютном рынке рекомендуются только центовые счета .

Советник прекрасно работает с парой евро/доллар, но это не значит, что на других инструментах он работает хуже. Для того, чтобы торговля была стабильной, трейдеры советуют выставить в роботе рекомендуемые настройки. Ордер Buy открывается на синем уровне, ордер Sell на красном, а желтая линия — это трейлинг-стоп.

Настройки HeLL Cat

•Info panel — параметр, отображающий информационное табло с удобным графиком;

•Stop open first order — параметр, активирующий функцию, останавливающий открытие первых ордеров;

•Stop open all orders — параметр, активирующий функцию включает режим, останавливающий открытие всех ордеров;

•Protect Deposit — ордера, приносящие убыток закрываются с помощью активного режима . Данную функцию следует использовать исключительно при одиночной торговле, катастрофической ошибкой является несоблюдение этого правила;

•Start hour — время начала работы советника (время брокера);

•End hour — указанный час в которое заканчивается действия на рынке;

•Magic number for Buy order — меджик со значением Buy;

•Magic number for Sell order — меджик со значением Sell;

•Calculation of a lot from balance — параметр, активирующий функцию подсчета лота, находящегося в динамическом движении, его должно хватить для открытия первого ордера;

•Calculation of a lot from equity — параметр, активирующий функцию подсчета лота, находящегося в динамическом движении

•Maximum trades — указанное число ордеров, участвующих в сделке;

•Use Money — значение и сумма баланса, использованного во время подсчетов советника на торгах, параметр отвечает за размер этого процента, если все сделано правильно, то на открытие ордеров должно хватит депозита;

•Take Profit — значение профита вычисляемый в пунктах ;

•Slippage — указаны все допустимые линии за которые может перейти цена;

•On/Off additional filter OsMa — параметр, выставляющий дополнительную фильтрацию;

•Study of neuro-network — параметр ,который нельзя корректировать, предназначен для работы нейросети.

Скачать демо-версию или купить HeLL Cat

Демо-версия позволит трейдерам более тщательно подготовиться для работы на валютном рынке именно с этим советником. Также можно проверить все параметры и попробовать подобрать стратегию под себя, так как у каждого трейдера торговля на Форекс может сильно отличаться даже при использовании одного советника. Еще желательно проверить работу эксперта совместно с дополнительными роботами.

Нейросетевой советник

В основу работы торгового робота положена нейросеть Fast Artificial Neural Network Library. Алгоритм работает при использовании библиотеки данных fann2mql (c) Mariusz Woloszyn.

Первичная настройка советника

Для правильной работы советника необходимо создать в корне диска C: директорию с названием «ANN», в которой будут создаваться новые файлы нейросетей. Чтобы дать советнику права на использование библиотеки нужно поставить галочку в пункте «Разрешить импорт DLL» в меню «Сервис» — «Советники» терминала Metatrader 4.

Обучение советника и оптимизация параметров

Оптимизация параметров торгового робота должна происходить при участии генетического алгоритма.

Всего имеется два параметра, используемых для обучения советника. Первый — это «StopLoss» — величина стоп-уровней (разрешенный диапазон значений — от 1 до 100 при четырех знаках после запятой, и от 100 до 1000 при пяти). Второй — «x» — имеет диапазон значений от 0 до 1.000.000. Его значение состоит в установлении количества циклов обучения нейросети. Полученные данные используются впоследствии в нахождении оптимального значения параметра «StopLoss».

Следующий шаг — выбор валютной пары ( к примеру, GBPUSD) и временного интервала (H1). В меню «Оптимизация» выберите параметр «По ценам открытия», настройте и активируйте подбираемые параметры «StopLoss» и «x». После этого приступайте к тестированию нажав кнопку «Старт».

После того, как процесс оптимизации сети завершится, вы можете выбрать в колонке наиболее удачных «Результатов оптимизации» значение параметра «StopLoss», который обеспечил наилучший результат при обучении нейросети. Именно эту цифру следует внести в соответствующее поле в настройках советника для автоматической торговли.

Последняя новинка в мире рынка Форекс – нейронные сети

Не так давно на рынке появились форекс-роботы, в которых используются нейронные сети. Эта новинка быстро привлекла к себе внимание и стала предметом обсуждения и споров.

Разработчики утверждают, что благодаря нейросетям можно значительно увеличить эффективность торговли. Скептики уверены, что это всего лишь модное веяние, не дающее весомых результатов. Так кто же прав?

Сегодня расскажем о том, что такое нейронные сети на Форексе, об их плюсах и минусах и о том, действительно ли они полезны для трейдеров.

Что такое нейронные сети на Форексе

Электронные нейронные сети представляют собой некую аналогию мозга живого существа. Это сбалансированная математическая, программная и аппаратная система, действующая на основе принципов работы нейронной сети внутри человеческого организма.

Главная особенность системы – возможность самообучения. Нейронная сеть способна самостоятельно принимать решения. Она может запоминать и анализировать информацию и вырабатывать на основе этого новую тактику поведения. Робот учится на своих прошлых ошибках и в дальнейшем действует так, чтобы не повторять их.

Нейронные сети, созданные для прогнозирования валютного рынка, анализируют зависимости между полученными данными, формируют сценарии развития событий на основании предыдущих котировок, анализируют положение на рынке и оценивают, как оно может повлиять на выбранную валюту в будущем.

Система может повторно анализировать принятые ранее решения, чтобы оптимизировать взаимосвязь между различными коэффициентами для более точной оценки ситуации.

Важно! Успешное использование нейронных сетей на Форексе возможно лишь в том случае, если предыдущие результаты каким-либо образом влияют на будущие показатели. Именно на этом основан принцип работы нейронных сетей.

Чтобы торговый робот для Форекса стабильно показывал хорошие результаты, его необходимо постоянно загружать работой, иначе система не будет развиваться.

Тренировка нейросетей происходит посредством обучения и тестирования. Нужно постоянно давать программе для анализа разнообразные данные и тестировать полученные решения. Также система способна продолжать самообучение в режиме нон-стоп на основе новых данных с валютного рынка.

Заблуждения о нейронных сетях

Обычно у любой новинки для трейдинга на Форексе сразу появляются ярые сторонники, считающие ее «золотым ключиком», легко открывающим дверцу к беззаботной и прибыльной торговле. Но у любой системы есть и недостатки.

Использование форекс-роботов с нейронными сетями не освобождает трейдера от необходимости самостоятельно думать, изучать рынок и принимать решения. Но в то же время такой робот может стать хорошим помощником и улучшить конечные результаты.

Рассмотрим основные заблуждения о нейронных сетях:

1. «Программа для трейдинга, в которой используются нейронные сети, устроена в точности, как человеческий мозг». Нет, это неправда. Ученые до сих пор не изучили до конца мозг человека, поэтому создать его точную электронную копию сейчас невозможно. Нейронные сети можно назвать лишь приблизительным макетом, функционирующим по тем же принципам, что и человеческий мозг, но в упрощенной форме.

2. «Можно использовать бесконечное число обучающих алгоритмов». Неверно, существуют ограничения. Во время работы программы нередко случаются остановки из-за ошибок внутри тренировочного сета. Это может привести к неточностям в прогнозировании, что в свою очередь ухудшает результаты торговли и может привести к крупным убыткам.

3. «Необязательно вводить большой объем данных». Зависит от ситуации. Для того чтобы программа самообучалась, необходимо минимум два информационных сета. Первый – на основе входных данных с ожидаемыми моделями исходных, второй – только на базе имеющихся сведений. Результат обучения и работы программы напрямую зависит от количества и качества данных, которые в нее вводятся.

4. «Система не нуждается в перенастройке». Это ложное утверждение. Вносить изменения рано или поздно все равно придется. Ведь на валютном рынке иногда происходят неожиданные события, не всегда поддающиеся логическим объяснениям.

5. «Пользоваться нейронной сетью легко». Нет, не легко. Для этого необходимы обширные знания в трейдинге, знание математических формул и навыки программирования. Поэтому пользоваться разработкой смогут лишь продвинутые трейдеры, для новичков она слишком сложна.

Добавить комментарий