НЕФТЬ КАК ИНДИКАТОР РЫНОЧНЫХ НАСТРОЕНИЙ

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

СОДЕРЖАНИЕ:


Нефть как индикатор рыночных настроений — ForexLabor

Нефть не дает фондовым площадкам продолжить собственную коррекцию, удерживаясь в зоне больших значений года.

Мировые стоимость бареля нефти этим утром растут по окончании публикации данных от Американского университета нефти (API), говорящих о большом сокращении запасов «нефти» в стране. В соответствии с докладу API, запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой семь дней уменьшились на 5,137 млн. баррелей, а запасы нефти на наибольшем в стране терминале в Кушинге уменьшились на 0,189 млн. баррелей. Наряду с этим запасы бензина наряду с этим выросли на 3,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов — сократились на 2,9 млн. баррелей.

Котировки Brent опять возвратились выше уровня 49$ за баррель. Отмечу, что пиковым значением месяца есть уровень 49,84$ за баррель, и по сей день принципиально важно осознать будет перебит данный уровень либо нет.

За ростом нефтяного рынка день назад восстановился и российский фондовый рынок: индексы ММВБ и РТС прибавили по результатам вторника в весе 0,84% и 1,36% соответственно.

В ликвидном секторе лучше вторых себя ощущали обычные и привилегированные акции «Сберегательного банка», выросшие на 1,64% и 1% до уровней 123,5 и 83,43 рублей. Сейчас ожидает денежных результатов по деятельности этого банка за три первых месяца, что со своей стороны может разрешить котировкам продолжить рост и, быть может, кроме того выйти на новые пределы. Дневные фракталы на приобретение расположены на отметках 124,38 и 84,68 рублей.

Кроме этого сейчас состоится публикация денежной отчетности Банка «Петербург» по МСФО за три первых месяца 2020 года и «ФосАгро» по МСФО за три первых месяца 2020 года.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Ростом закрылись и зарубежные площадки: индексы DAX30, CAC40 и FTSE100 прибавили 2,18%; 2,46% и 1,35% соответственно. Американские площадки DJ и S&P500 выросли на 1,22% и 1,37% на фоне хорошей статистики, например, продажи новых домов в Соединенных Штатах в апреле подскочили на 16,6% если сравнивать с прошлым месяцем.

На валютном рынке американский доллар длится укрепляться в парах с евро и японской йеной, направления на данный момент торгуются на уровнях 1,1153$ и 110,02 JPY, а вот в паре с фунтом стерлингом лидирует английская валюта, которая снова встала выше уровня 1,46$. Ниже уровня 1,11$ европейская валюта уже покинет собственный многомесячный восходящий тренд.

Что же касается динамики с рублем, то как доллару, так и евро было нужно мало отойти назад, плюс на сегодня попадают большие налоговые выплаты, так что валютам придется непросто.

Вечером в 17-30 МСК нас ожидают эти от Минэнерго США, в среднем аналитики ожидают сокращения запасов на 1,7 млн. баррелей. Более значимое сокращение может разрешить нефтяным котировкам сделать заброс к уровню в 50$ за баррель.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

Также читайте:


Разведопрос: Михаил Васильевич Попов о сложившейся экономической ситуации

Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас:

Сейчас на протяжении американских торгов стоимость бареля нефти отыграли часть утрат, тогда как участники рынка ожидают публикации свежих еженедельных отчетов по запасам нефтепродуктов и нефти…

Стоимость бареля нефти вернули часть потерянных позиций по окончании сокращения запасов нефти в Соединенных Штатах. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на семь дней 3-9 декабря упали…

Стоимость бареля нефти WTI потеряли часть достигнутых позиций по окончании данных по запасам, но после этого восстановились. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на семь дней 31 декабря—6…

Ровный старт торгов все же перерос в новую волну понижения, усугубленную падением цен на «тёмное золото». Российские индексы ММВБ и РТС утратили в весе 1,28% и 2,04% соответственно, биржевой…

Нефть как индикатор рыночных настроений

Нефть не дает фондовым площадкам продолжить свою коррекцию, продолжая удерживаться в зоне максимальных значений года.

Мировые цены на нефть сегодня утром растут после публикации данных от Американского института нефти (API), говорящих о значительном сокращении запасов «черного золота» в стране. Согласно докладу API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились на 5,137 млн. баррелей, а запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге уменьшились на 0,189 млн. баррелей. При этом запасы бензина при этом выросли на 3,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов — снизились на 2,9 млн. баррелей.

Котировки Brent снова вернулись выше уровня 49$ за баррель. Отмечу, что пиковым значением месяца является уровень 49,84 $ за баррель, и сейчас важно понять будет перебит этот уровень или нет.

Вслед за ростом нефтяного рынка вчера восстановился и российский рынок акций: индексы ММВБ и РТС прибавили по итогам вторника в весе 0,84% и 1,36% соответственно.

В ликвидном секторе лучше других себя чувствовали обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка», выросшие на 1,64% и 1% до уровней 123,5 и 83,43 рублей. Сегодня ждет финансовых результатов по деятельности этого банка за I квартал, что в свою очередь может позволить котировкам продолжить рост и, возможно, даже выйти на новые рубежи. Дневные фракталы на покупку расположены на отметках 124,38 и 84,68 рублей.

Также сегодня состоится публикация финансовой отчетности Банка «Санкт-Петербург» по МСФО за I квартал 2020 года и «ФосАгро» по МСФО за I квартал 2020 года .

Ростом закрылись и зарубежные площадки: индексы DAX30, CAC40 и FTSE100 прибавили 2,18%; 2,46% и 1,35% соответственно. Американские площадки DJ и S&P500 выросли на 1,22% и 1,37% на фоне хорошей статистики, в частности, продажи новых домов в США в апреле подскочили на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

На валютном рынке доллар продолжается укрепляться в парах с евро и японской йеной, курсы сейчас торгуются на уровнях 1,1153 $ и 110,02 JPY, а вот в паре с фунтом стерлингом лидирует британская валюта, которая вновь поднялась выше уровня 1,46 $. Ниже уровня 1,11 $ европейская валюта уже покинет свой многомесячный восходящий тренд.


Что же касается динамики с рублем, то как доллару, так и евро пришлось немного отступить назад, плюс на сегодня попадают крупные налоговые выплаты, так что валютам придется непросто.

Вечером в 17-30 МСК нас ждут данные от Минэнерго США, в среднем аналитики ожидают сокращения запасов на 1,7 млн. баррелей. Более значимое сокращение может позволить нефтяным котировкам сделать заброс к уровню в 50$ за баррель.

Три лучших технических индикатора для торговли нефтью

Существует множество различных типов фундаментальных и технических схем, на которые ориентируются маркет-техники при принятии торговых решений и множество способов их интерпретации. Вот почему технический анализ — это искусство. Ключ в том, что человек должен уметь распознавать эти паттерны и внедрить торговую стратегию, основанную на том, что вы полагаете, что диаграммы говорят вам, что произойдет в дальнейшем. Как трейдеру, вам важно иметь хорошее представление об основных паттернах, прежде чем вы сможете разработать стратегию, которая предоставит вам потенциальное преимущество. Когда вы объедините пару этих разных методов, вы действительно «откроете» силу технического анализа.

Линии тренда

Вероятно, вы знаете классическую поговорку: тренд — ваш друг. Очень опасно бороться с трендом; это оставляет вам головные боли и бессонные ночи, гадая, почему вы пошли против него. Иногда тренд не так легко идентифицировать, но может помочь просмотр графиков на более высоких таймфреймах.

Трендовые линии являются одним из основных инструментов построения диаграмм. Эти линии, нарисованные на последовательно повышающихся основах на бычьих рынках (перемещение вверх с нижнего левого на верх в право) или последующие нижние вершины на медвежьих рынках (движение вниз с верхнего левого угла вправо). Бычий тренд обозначается серией более высоких максимумов и более высоких минимумов, а медвежья тенденция, более низкими максимумами и более низкими минимумами. Ищите три хороших тестирования поддержки или сопротивления. Прорыв линии тренда является важным сигналом о том, что тренд подходит к концу.

Ниже вы видите тренд по очень простой схеме на фьючерсном контракте сырой нефти. В этом примере мы смотрим на дневной график. Ключом к тому, чтобы определить, является ли данное движение на самом деле твердой медвежьей тенденцией, будет поиск трех тестов сопротивления. В крайнем правом углу диаграммы мы видим возможный сдвиг в долгосрочном тренде. Рынок отскакивает до ключевой точки сопротивления, а затем прыгает туда сюда. Чтобы обозначить изменение в тренде, потребуется две высоких дневных свечи, закрытие которых было выше линии тренда, где последняя свеча была еще выше предыдущей дневной свечи.

Откат — это значительные ценовые корректировки существующего тренда. Трейдеры обычно фокусируются на коррекциях Фибоначчи, и три основных уровня — 38%, 50% и 62% предыдущего движения. Я не собираюсь вдаваться во все сложности анализа Фибоначчи-просто знайте об этих уровнях и какие ценовые точки совпадают с ними на рынке, на котором вы торгуете. Они являются ключевыми уровнями, которые действуют как гравитация на рынке.

Двухдневное закрытие через один уровень коррекции может сигнализировать о следующем движении рынка, скорее всего, к следующему уровню коррекции. Когда рынок закрывается ниже 38-процентного отката в течение двух дней, мы часто будем видеть быстрый переход к 50-процентному уровню, потому что множество профессиональных трейдеров наблюдают и торгуют на этих уровнях. Участники также могут попытаться защищать эти уровни как можно дольше, чтобы минимизировать свои потери по позициям.

Еще раз взгляните на диаграмму сырой нефти, я добавил на график восстановления Фибоначчи. Вы можете видеть движение вверх от минимума примерно с 26,13 20 января к максимуму на 34,82 28 января, цена дошла к 38% — му откату. Как трейдер, вы бы хотели наблюдать за двухдневным закрытием выше 38-процентного уровня отката (который находится примерно на 35,00). Если это произойдет, рынок, скорее всего, начнет повышаться и может пойти до 50% отката примерно до 38,53.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  PRESS СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Двойная вершина и двойное дно

Двойная вершина напоминает букву «М» и означает точку сопротивления, на которую рынок вначале «нападает», а затем падает, возвращаясь к той же точке сопротивления или близко к ней и вновь падает. Двойное дно противоположно паттерну, напоминающему букву «W». Часто двойные вершины и двойные днища приводят к паттернам головы и плеч. Верхняя часть головы и плеч представлена тремя выступающими вершинами, а нижняя — тремя выступающими основаниями.


Паттерн голова и плечи редко находится в идеальной симметрии. В первый раз, когда рынок делает шаг, он возвращается назад, и во второй раз, когда он пытается повторить его, он обычно не такой высокий или низкий, как первый пик или дно. Что имеет тенденцию происходить, так это то, что участники рынка будут накапливаться на рынке в первом шаге. Когда рынок переворачивается, половина людей закрывают позиции и, как правило, не накапливаются, когда рынок снова переворачивается. Ниже мы можем увидеть эти паттерны на графике сырой нефти.

Конечно, очень легко увидеть шаблоны на истории. Но увлекательно видеть, как они развиваются и предсказывать, как их торговать. Считайте это пятиступенчатым процессом. Нарисуйте линию тренда, затем посмотрите на получившиеся восстановления и сигналы скользящего среднего. Поищите на графиках паттерны, которые указывают на возможные прорывы, а также на двойные вершины и основания.

Это всего лишь краткий обзор трех основных типов рыночных паттернов; есть намного больше более сложных паттернов, которые вы можете узнать и, возможно, включить в свою торговлю. И, конечно, каждый человек будет уникальным образом интерпретировать то, что он / она видит на графике.

Настроение рынка форекс — индикатор настроения скачать или онлайн и индекс

В данной статье, блога WebMasterMaksim.ru, вы узнаете, что такое настроение рынка форекс, как его определить и как этим воспользоваться.

Анонс
Провожу — курс обучения forex. Технический анализ на рынке форекс обладает своими особенностями. В основном, он применим к торговле на больших промежутках времени и там приносит максимальный результат. Внутри дня (читай — внутридневная торговля на форекс) технический анализ выступает скорее как вспомогательный инструмент.
Большинство трейдеров благодаря своим небольшим депозитам не имеют возможности долго сидеть в одной позиции и стремятся найти инструмент, с помощью которого внутри дня возможно заработать 200-300 пунктов.

К сожалению, intra-day торговля не облегчает данную задачу. Скорее наоборот-движение тренда внутри часовых амплитуд таково, что большую часть времени ярко выраженного тренда нет (читай — как определить силу тренда).

К слову надо заметить, что 200-300 пунктов очень трудно поймать на откатах. Такие движения можно ожидать только в направлении тренда (читай-как определить разворот тренда).

В этом и заключается главная трудность. Направление движения понятно тогда, когда уже почти потеряло свою силу, и вскоре ожидается перелом. Поэтому, вполне возможно, позиция, открытая intraday-трейдером станет стратегической, чего очень не хотелось бы. В связи с этим рассмотрим индикатор, позволяющий дать сигнал на перелом тренда.

Годятся ли технические индикаторы и осцилляторы для оценки настроения рынка форекс?

Каждый тренд должен сопровождаться хорошим откатом. Но трудность заключается в определении, является ли откат откатом или переломом тренда. Сам график форекс отражает актуальную тенденцию с опозданием, поэтому нужны индикаторы, которые позволяют определить разворот рынка.

Все они показывают разворот, но в своих областях перекупленности и перепроданности (overbought и oversold) не показывают перелома.

Как в восходящем или нисходящем тренде так и во флете (боковом коридоре) этот индикатор довольно быстро меняет значение в области перепроданности на значение в области перекупленности и наоборот.


Также есть индикаторы показывающие направление тенденции и её перелом (MACD и MA), но делают они это с большим временным лагом. Это вызвано усреднением по большим интервалам времени.

11,0,1,0,0

Можно попробовать создать смесь из индикаторов и осцилляторов для определения движения тренда путем усреднения. Но сделать это практически нереально, сейчас объясню почему:

  • Во-первых, некоторые инструменты несовместимы и вместе могут давать результат худший, чем каждый из них в отдельности.
  • Во-вторых, подобранные определенные осцилляторы и индикаторы со своими уникальными настройками будут верны только для данного отрезка времени, в котором составлена комбинация. Либо в короткий промежуток после этого. Потом придется подбирать всё заново. Ведь рынок, как и жизнь, изменчив.

Сравнение с макроэкономическим показателем — индикатор настроения рынка форекс

Вот посмотрите макроэкономические индикаторы от альпари, а вот моя статья — основные макроэкономические индикаторы, советую вам ознакомится с этой информацией! Идея основана на сравнении с макроэкономическими показателями. Ведь среди показателей экономической ситуации в стране есть и такие, которые не имеют прямого отношения к экономике (в дополнение читай — экономический календарь трейдера).

Например, индекс деловой активности или индекс настроения. Также имеет место сравнение с индикатором настроения участников рынка.

Сам индикатор показывает открытые позиции по различным инструментам (валютным парам) и процентное соотношение «коротких» «длинных» участников рынка.

Наибольшая информация о происходящем за данный промежуток времени содержится в японской свече (там есть цена открытия, закрытия, минимум и максимум в этот отрезок времени).

Благодаря численному кодированию графиков японской свечи мы получаем индикатор настроения рынка форекс.

Индикаторы действуют по тому же принципу, что и осцилляторы. Параметры зависят от конкретной статистики рынка.


Индекс настроений сконструирован так, что переходя из области перпроданности в область перекупленности он совершает различные движения в некотором коридоре, однако при этом неизменным остается тренд.

Высокое значение индекса показывает, что тренд пока восходящий. Откаты при таких значениях в большей степени означают перелом тренда, чем движение в коридоре. При этом надо напомнить, что индекс сам по себе ничего не значит. Нужны подтверждения от осцилляторов и анализ поддержек и сопротивлений.

Значения цикла индекса настроения (от максимального значения к минимальному и обратно) — 44 часа. Амплитуда движения в течение полуцикла может сильно разниться в зависимости от валют и периодов жизни рынка. Но среднее значение варьируется от 120 до 250 пунктов. Такие движения позволяют открыть и закрыть intraday-трейдеру не одну сделку.

Все эти данные усреднены, а потому надо понимать, что у каждого трейдера со своими настройками значения могут разниться. В любому случае, опираться надо на своё понимание рынка.

Индикатор показывает не только сигналы для покупки и продажи, но также и тенденцию развития рынка в масштабах часовых графиков.

Смотреть вебинар

Вот посмотрите подробный вебинар — настроение рынка форекс:

***Технический сетап или индикатор ?*** / на примере нефти /

Недавно читал несколько постов на смартлабе, на тему, что грааль перед носом и это самые простые индикаторы, типа MACD, мувинги и тд

Часто сталкиваешься с тем, что народ пытается найти те заветные настройки для индикатора, которые будут идеально работать.

Моя убежденная позиция, в том, что можно задать АБСОЛЮТНО любые параметры и на истории все будет работать, можно провести любую линию, в любом месте и построить на этом стратегию, тк она не может быть пересечена графиком цены бесконечное количество раз .

Хочу показать несколько примеров на нефти, которые дают хорошие входы и имеют некую понятную логику .

Нефть на мой взгляд довольно хаотичный инструмент, может менять направление по несколько раз на день, применимо конкретно к нефти на мой взляд хорошо работают такие сетапы, как ложный пробой и ретест экстремума поле его пробития, при чем все это работает только в основную сессию, в остальное время ИМХО пустое блуждание цены и отработка уровней предудущих сессий

Первый вход можно было сделать когда мы ударили в лоу, потом откатили в 93,12 и снова вернулись под 93,00
Но самый лучший вход был второй, резкий пробой лоу, и такой же резкий возврат вверх, при чем 93,00 даже не задержало цену ни на секунду, вход в сторону пробоя с ретеста последнего хая + запил в зоне ретеста, вход с 99,9% вероятностью, стоп мега короткий


При этом по нефти надо смотреть только RTH ( время сессии), на графике выделено серой зоной, все остальное мусор, там нет объемов ,
соответственно все уровни вне сессии не имеют веса, нефть в это время отрабатывает только уровни RTH
Видно как сегодняшний день сначала отбился от верхней, а потом от нижней границы диапазона, образованного под конец вчерашней сесси

На графике с индикатором объема хорошо видно, что вне времени основной сессии, объемов нет вообще

К чему собственно, если поставить на график индикаторы типа MACD /EMA/RSI и прочее, то у меня вопрос что они показывают?

В межсессию , которая занимает больше времени, чем основная, объемов нет вообще, и там по сути идет пустое блуждание цены, которая находит сопротивления на уровнях образованных основной сессией, потом приходит время основной сессии на которой как правило начинается активное движение, которое не имеет никакого отношения к тому, что происходило на европе и азии.

Так вот вопрос, все индикаторы это математический результат анализа исторических данных, то по сути к моменту открытия основной сессии, индикатор мне выдаст результат мат анализа истории цены на межсессии и даст некий сигнал, пересекутся какие то мувинги, стохастик перекупится или еще что-то, но как можно этому верить,
если индикаторы по сути проанализировали пустое блуждание цены?
Когда приходит основная сесиия и пока индикатор что -то покажет, то все уже, как правило произойдет, и заходить уже поздно.

PS Все ИМХО, здоровая критика приветствуется

Аналитика Форекс – Нефть как индикатор перспектив мировой экономики (ожидаем консолидацию нефти марки WTI и снижение пары AUDUSD)

Все уроки и статьи о Форекс » Вся аналитика рынка Форекс » Аналитика Форекс – Нефть как индикатор перспектив мировой экономики (ожидаем консолидацию нефти марки WTI и снижение пары AUDUSD)

Дата публикации: 2020-08-09 10:23:44

Валютный рынок фактически замер в ожидании новых сигналов о перспективах монетарных политик крупнейших мировых центральных банков, а также публикации важных экономических данных. Все внимание инвесторов переключилось на товарно-сырьевой рынок. И здесь в фокусе находится ситуация вокруг динамики цен на сырую нефть.

Котировки сырой нефти за последние 7 дней рухнули почти на 20 процентов, демонстрируя тем самым рост фактора неопределенности, вернувшийся на мировые рынки, а также высокую озабоченность участников рынка перспективами роста мировой экономики. В нестоящий момент именно движение цен на нефть ярко показывает ожидания инвесторов в отношении перспектив мировой экономики, хотя, конечно, это отражает в полной мере еще и динамика котировок государственных облигаций, в первую очередь американских и немецких. Но именно движение цен на нефть является тем нервом, который больно реагирует на изменение настроений инвесторов.

Ранее рост цен на сырую нефть основывался не только на стремлении ОПЕК+ поддерживать относительно высокие цены, искусственно занижая рыночное предложение, но и на реально высоком спросе на нефтепродукты на фоне роста мировой экономики. Но сейчас в конце десятилетнего цикла отмечается обратная картина. ОПЕК+ делает все для того, чтобы стимулировать рост цен, но широкомасштабная торговая война между США и Китаем сдерживает их повышение, так как нарушение торговых связей из-за многочисленных торговых войн вынуждает рыночных игроков проявлять высокую степень осторожности, что заметно в повышенной волатильности, когда в течение торговой сессии котировки падали или росли более чем на 5 процентов.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТЕСТИРОВАНИЕ УРОВНЕЙ ФОРЕКС

На наш взгляд, такое положение дел сохранится до тех пор, пока не станет окончательно ясно, будет ли продолжаться торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином или нет, решится ли ФРС продолжить снижение процентных ставок для того, чтобы поддержать экономический рост в Штатах, или будет и далее занимать выжидательную позицию. Фактически можно говорить о том, что в настоящее достаточно непростое время именно динамика цен на сырую нефть отражает в полной мере все страхи и чаяния инвесторов, являясь ярким примером рыночного индикатора настроений рынков.

Цена на сырую нефть марки WTI, вероятнее всего, сегодня останется в диапазоне 50.50-53.50 на фоне ожидания новых сигналов о перспективах торговых взаимоотношений между США и КНР. Но если позитива так и не наметится на выходных, то уже следующую неделю цены могут начать со снижения. В этом случае прорыв нижней границы диапазона может привести к падению цены к 48.00 доллара за баррель.

Пара AUDUSD замедлила рост, причиной которого было повышение спроса на рисковые активы. Ожидание понижения процентных ставок РБА, а также ухудшение настроений на рынке может привести к развороту цены и ее падению к 0.6680.

НЕФТЬ КАК ИНДИКАТОР РЫНОЧНЫХ НАСТРОЕНИЙ


Нефть как индикатор рыночных настроений

Нефть не дает фондовым площадкам продолжить свою коррекцию, продолжая удерживаться в зоне максимальных значений года.

Мировые цены на нефть сегодня утром растут после публикации данных от Американского института нефти (API), говорящих о значительном сокращении запасов «черного золота» в стране. Согласно докладу API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились на 5,137 млн. баррелей, а запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге уменьшились на 0,189 млн. баррелей. При этом запасы бензина при этом выросли на 3,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов — снизились на 2,9 млн. баррелей.

Котировки Brent снова вернулись выше уровня 49$ за баррель. Отмечу, что пиковым значением месяца является уровень 49,84 $ за баррель, и сейчас важно понять будет перебит этот уровень или нет.

Вслед за ростом нефтяного рынка вчера восстановился и российский рынок акций: индексы ММВБ и РТС прибавили по итогам вторника в весе 0,84% и 1,36% соответственно.

В ликвидном секторе лучше других себя чувствовали обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка», выросшие на 1,64% и 1% до уровней 123,5 и 83,43 рублей. Сегодня ждет финансовых результатов по деятельности этого банка за I квартал, что в свою очередь может позволить котировкам продолжить рост и, возможно, даже выйти на новые рубежи. Дневные фракталы на покупку расположены на отметках 124,38 и 84,68 рублей.

Также сегодня состоится публикация финансовой отчетности Банка «Санкт-Петербург» по МСФО за I квартал 2020 года и «ФосАгро» по МСФО за I квартал 2020 года .

Ростом закрылись и зарубежные площадки: индексы DAX30, CAC40 и FTSE100 прибавили 2,18%; 2,46% и 1,35% соответственно. Американские площадки DJ и S&P500 выросли на 1,22% и 1,37% на фоне хорошей статистики, в частности, продажи новых домов в США в апреле подскочили на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

На валютном рынке доллар продолжается укрепляться в парах с евро и японской йеной, курсы сейчас торгуются на уровнях 1,1153 $ и 110,02 JPY, а вот в паре с фунтом стерлингом лидирует британская валюта, которая вновь поднялась выше уровня 1,46 $. Ниже уровня 1,11 $ европейская валюта уже покинет свой многомесячный восходящий тренд.

Что же касается динамики с рублем, то как доллару, так и евро пришлось немного отступить назад, плюс на сегодня попадают крупные налоговые выплаты, так что валютам придется непросто.

Вечером в 17-30 МСК нас ждут данные от Минэнерго США, в среднем аналитики ожидают сокращения запасов на 1,7 млн. баррелей. Более значимое сокращение может позволить нефтяным котировкам сделать заброс к уровню в 50$ за баррель.

НЕФТЬ КАК ИНДИКАТОР РЫНОЧНЫХ НАСТРОЕНИЙ

22:06 • Фондовый рынок • Трейдерская нирвана


22:06 • Фондовый рынок • Если бы тебе прям сейчас предложили гражданство любой страны взамен на российское, какую бы выбрал?

22:04 • Новости Украины • Трагическое ДТП с автобусом под Черкассами: стало известно о смерти одного из пострадавших

21:58 • Новости Дня • В Москве создается граффити-букварь

21:58 • Новости Дня • Сергей Семак: сыграли с «Локомотивом» ниже своего уровня

21:50 • Новости Происшествия • В Карелии утонули три рыбака

21:50 • Новости Происшествия • США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

21:24 • Новости Дня • «Локомотив» оказался сильнее «Зенита»

21:24 • Новости Дня • Скандал с Трампом и Зеленским: Порошенко послал сигнал Байдену


21:16 • Новости Происшествия • В Сочи взорвался прогулочный катер

21:16 • Новости Происшествия • Пожар на плавбазе «Петр Житников»: произошел хлопок

20:58 • Новости России • СК не стал заводить дело на бывшего КВНщика, чьи пародии обидели сенатора от Курской области

20:58 • Фондовый рынок • Поаккуратней с ЗОЖ

20:58 • Фондовый рынок • Финансовая независимость для России — это сколько в месяц?

20:50 • Новости Дня • Швыткин отреагировал на заявление Зурабишвили о диалоге с Россией

20:50 • Новости Дня • Отставка Волкера: результат работы – ноль

20:42 • Новости Армении • Турция вместо Армении: Ким Кардашьян обидела диаспору

20:24 • Фондовый рынок • Трейдин вс инвестиции


20:24 • Фондовый рынок • Слава Богу ошибка вышла у врачей ошиблись врачи нашют онкологии у меня

20:14 • Новости Дня • КХЛ. СКА обыграл московское «Динамо» благодаря дублю Лехтери

20:14 • Новости Дня • Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

19:44 • Новости Украины • «Не имеет права»: в НСЖУ возмущены обращением Мендель с журналистами (видео)

19:40 • Новости Дня • МИД РФ – послу США: в делах Бута, Бутиной и Ярошенко нет доказательств

19:40 • Новости Дня • Бочкарева опубликовала историю о кокаине в трусах

19:10 • Новости Украины • Судно с украинцами в Атлантике затонуло: спасены только двое моряков

19:06 • Новости Дня • Джонсона подозревают в злоупотреблениях

19:06 • Новости Дня • «Йокерит» нанес поражение «Автомобилист»


18:58 • Новости Армении • Жизнь взаймы: скрытые риски кредитных карт

18:40 • Новости России • Генерал ФСБ из расследований Голунова заявил о возможных связях судей с рейдерством из-за дела юриста, которого называют «вторым Магнитским»

18:40 • Фондовый рынок • Какое приложение для трейдинга вы бы создали, если бы у вас была такая возможность? (опрос)

Индикаторы рыночных настроений: Краткое руководство

Обучающий спецпроект от Ihodl.com и брокера AMarkets: все, что новичку нужно знать про финансовые рынки.

Индикаторы рыночных настроений — это графические или цифровые индикаторы, предназначение которых состоит в том, чтобы показать, какого мнения придерживается группа людей относительно состояния рынка.

Индикаторы настроений стремятся дать количественную оценку того, как различные факторы, такие как безработица, инфляция, макроэкономические условия и политика, влияют на будущее поведение/развитие того или иного явления. Если говорить об индикаторах настроений применительно к финансовым рынкам, то следует отметить, что они показывают общее настроение или, говоря другими словами, степень единства мнений рыночных участников относительно дальнейшего поведения цены финансового инструмента.

Какую практическую пользу можно извлечь из оценки рыночного настроений?

Совершенно очевидно, что если научиться правильно оценивать уровень оптимизма и пессимизма инвесторов и трейдеров на рынке, на этом можно будет неплохо зарабатывать. Например, когда на рынке преобладают бычьи настроения, это означает, что большинство участников рынка либо уже открыли, либо готовятся открывать длинные позиции, поскольку считают, что цена будет расти и дальше.

Соответственно, когда на рынке преобладают медвежьи настроения, то это означает, что большинство участников рынка либо уже открыли, либо готовятся открывать короткие позиции, поскольку считают, что цена будет падать и дальше.

Однако, как вы понимаете, на рынке невозможна ситуация, когда все игроки являются покупателями или продавцами.

Поэтому при первых признаках экстремально бычьего или экстремально медвежьего настроений трейдеру следует подумать о защите нереализованной прибыли и, возможно, об открытии позиции в расчете на смену тренда. Ключевые разворота рынка, как правило, случаются в моменты, когда большинство финансовых аналитиков и консультантов (60% и более) настроены по-бычьи или по-медвежьи.

Другими словами, в тот момент, когда подавляющее большинство участников рынка признало наличие тренда и хочет к нему присоединиться, наступает конец этого тренда.

С другой стороны, как известно, большую часть времени (по разным оценкам от ⅔ до 3/4) рынок находится в состоянии консолидации, либо слабовыраженного бычьего или медвежьего тренда. По этой причине, с точки зрения настроений участников рынка, на рынке более распространены ситуации, когда сантимент либо нейтральный, либо смешанный, т. е. нейтрально-бычий, нейтрально-медвежий или равно-распределенный.


В таких рыночных ситуациях тактика действий трейдера заключается в том, чтобы выявить более сильную группу игроков (быки или медведи), присоединиться к ней и торговать в соответствии с правилами своей стратегии в направлении доминирующего тренда.

Таким образом, чтобы понимать, какое влияние может оказать рынок на финансовый инструмент, которым вы торгуете, необходимо определить общее настроение рынка. В технической торговле главным принципом является изучение того, что делают участники рынка (т. е. цена и объем), а не то, что они говорят и думают. Для этого, в свою очередь, необходимо как следует изучить рыночную статистику.

Здесь необходимо отметить, что для получения информации о том, каков настрой участников рынка и чего они ждут от рынка, большинство индикаторов настроений не ограничиваются только лишь изучением ценовой динамикой какого-либо конкретного инструмента или индекса.

Какими же средствами можно измерить рыночный сантимент? Прежде всего, необходимо отметить, что рынок форекс — это децентрализованный рынок, поэтому создать универсальный индикатор, отражающий настроения и мнения всех участников рынка форекс невозможно, поскольку точная и достоверная информация об общем количестве и объемах сделок на этом рынке отсутствует.

Однако у крупного брокера, услугами которого пользуются несколько десятков тысяч трейдеров, есть возможность предложить индикатор, основанный на информации о состоянии открытых позиций и отложенных ордеров внутри компании. Отличный пример — компания AMarkets с собственной лабораторией индикаторов рыночных настроений, объединяющей индикатор совокупной позиции и Кайман, основанные на состоянии открытых позиций и отложенных ордеров клиентов внутри компании.

Начнем с индикатора совокупной позиции рынка, или так называемой книги ордеров рынка форекс, доступной всем клиентам AMarkets в личном кабинете. Этот индикатор показывает актуальную картину настроений среди клиентов компании, а также указывает на возможные уровни поддержки и сопротивления по основным валютным парам и драгоценным металлам.

Книга ордеров рынка форекс включает в себя отложенные ордера и открытые позиции. Диаграмма с информацией по отложенным ордерам и открытым позициям (рис. ниже) представляет собой моментальный снимок рынка с точки зрения расположения ценовых уровней, на которых установлены отложенные ордера и были открыты позиции, по отношению к текущей рыночной цене.

Здесь необходимо отметить, что в категорию отложенных ордеров включены все активные лимитные ордера, ордера типа Stop Loss и Take Profit, а также Trailing Stop ордера. В свою очередь, информация по открытым позициям включает в себя графическое отображение всех длинных и коротких позиций, находящихся в открытом состоянии.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПЛАТНЫЕ СИСТЕМЫ ФОРЕКС

Эта информация обновляется каждый 15 минут и показывает рыночную картину за последние 24 часа. Как отложенные ордера, так и открытые позиции сгруппированы на соответствующих диаграммах определенным образом, в зависимости от своего направления по отношению к рынку.

На графике выше видно, что ордера на продажу (SELL) и короткие позиции (SHORT) располагаются по левую сторону от вертикальной осевой линии, в то время как ордера на покупку (BUY) и длинные позиции (LONG) располагаются по правую сторону от вертикальной осевой линии.

Кроме того, текущая рыночная цена, обозначенная на диаграммах в виде горизонтальной осевой линии, делит все отложенные ордера и ценовые уровни, на которых были открыты текущие позиции на две части — находящиеся либо выше, либо ниже текущего рынка.

Ось Y показывает соответствующие ценовые уровни, в то время как ось X показывает в процентном выражении количество отложенных ордеров и открытых позиций от общего максимального количества ордеров и позиций, размещенных или открытых в течение последних 24 часов. Стоит отметить, что при расчетах используются все отложенные ордера и все открытые позиции (как на покупку, так и на продажу).

Индикатор совокупной позиции довольно прост в понимании.

Давайте разберем диаграмму по открытым позициям. В правом верхнем квадранте отображены длинные позиции, открытые выше текущей рыночной цены, а значит в настоящее время они убыточны. Наоборот, правый нижний квадрант показывает длинные позиции, открытые ниже текущей рыночной цены — в настоящее время они прибыльны.


Соответственно, левая часть диаграммы показывает состояние коротких позиций. Верхний левый квадрант показывает короткие позиции, открытые выше текущей рыночной цены, они приносят прибыль. Большая часть коротких позиций находится в левом нижнем квадранте, и все они открыты ниже текущей рыночной цены, т. е. убыточны.

Эта информация может быть истолкована как индикатор реакции рынка на изменения цены, кроме того она показывает, какое давление на цену оказывают нереализованные прибыли и убытки участников рынка. Уровни открытия позиций, находящихся в открытом состоянии, могут рассматриваться как своеобразный индикатор текущих настроений участников рынка.

Например, большое скопление убыточных коротких позиций, открытых между уровнями 1.10 и 1.12, свидетельствует о том, что некоторое время назад число медведей на рынке достигло критической массы, и медвежий сантимент начал постепенно меняться на бычий. Цены исполнения отложенных ордеров на соответствующей диаграмме могут расцениваться как потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Концентрация отложенных ордеров ниже текущей рыночной цены может означать присутствие бычьих настроений, или, говоря другими словами, свидетельствовать о том, что трейдеры ожидают роста цены.

Читайте ihodl и торгуйте с AMarkets с эксклюзивным бонусом 20% к депозиту.

Оставьте заявку на подключение к программе «Кешбэка от AMarkets» и возвращайте до $14 с каждого лота обратно.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Много эксклюзивных историй, полезных материалов и красивых фото.

Пять наиболее важных рыночных индикаторов

Существует общечеловеческое стремление пытаться понять сложные, многогранные проблемы с помощью элементарных или даже упрощенных моделей. Вот почему что-то вроде исторического индикатора, формации которого периодически точно повторяются, по-прежнему имеет большое значение, особенно в нынешнее непростое время.

Подобно метеорологическим системам, финансовые рынки сложны и трудно предсказуемы. Именно поэтому некоторые индикаторы, такие как формация «Первые пять дней», использующая поведение рынка в течение первых 5 дней года, чтобы предсказать траекторию на оставшийся годовой период, вряд ли будут приемлемо работать.

Не пытаясь осудить основные сравнительные мультипликаторы компаний, такие как P/E, P/S, ROE и другие, выходящие за рамки того, что каждый может легко заметить и оценить, поговорим о некоторых сравнительных межрыночных индикаторах, которые способны помочь вам получить уникальное представление о рынке. Вот пять таких показателей, которые, как минимум, лучше не игнорировать, принимая спекулятивные и инвестиционные решения:

1. Индикатор «линия роста-падения»

Большинство трейдеров полагаются на динамику фондовых индексов, таких как S&P 500, Dow Jones и MSCI EM, чтобы понять, как движутся рынки. Но они являются взвешенными индексами, которые более репрезентативны для акций с большой рыночной капитализаций, чем те, у которых она значительно меньше.

Что, если бы у нас был индикатор, который дает инвесторам представление о том, сколько акций выросло или снизилось независимо от их общей стоимости? Это именно то, что делает индикатор «линия роста-падения» (Advance-Decline Line). Он подсчитывает количество акций, которые растут, и вычитает из них те, что снижаются в любой день, чтобы получить чистую величину выросших/снизившихся бумаг за сессию.

Динамика данного индикатора может дать хорошее визуальное представление о том, как движется рынок. Восходящая тенденция показателя означает, что большинство акций следует вверх за лидерами роста, что является положительным сигналом. Падение индикатора, напротив, свидетельствует о том, что большинство акций движется в противоположном от лидеров направлении, следовательно, восходящая тенденция индексов является неустойчивой.

2. Коэффициент «малая капитализация/высокая капитализация»


Коэффициент малой/большая капитализации тесно связан с линией роста/падения. Как следует из названия, отношение сравнивает динамику акций с малой капитализацией (как правило, входящих в индекс Russell 2000) с тенденцией акций крупных эмитентов из индекса S&P 500.

Растущая динамика данного индикатора означает, что рынок более агрессивен и открыт для принятия более высоких рисков, в то время как падение сигнализирует о том, что инвесторы стали осторожными и ищут убежище в «голубых фишках».

3. Коэффициент «мусорных» облигаций

«Мусорные» облигации — это долговые инструменты, имеющие низкий кредитный рейтинг из-за большой закредитованности и других некачественных финансовых показателей выпустивших их компаний. По этой причине данные бумаги классифицируются как одни из самых рискованных инвестиций на финансовых рынках из-за опасности дефолта со стороны эмитентов.

«Аппетит» инвесторов к «мусорным» облигациям может служить полезным индикатором того, к какому риску сейчас готовы рынки. В частности, высокий показатель соотношения «мусорных» облигаций к облигациям более высокого качества свидетельствует о том, что инвесторы находятся в «агрессивном» настроении и готовы рисковать. С другой стороны, низкий коэффициент может вызвать проблемы на фондовых рынках, поскольку это означает, что инвесторы менее заинтересованы в принятии повышенного риска и стараются его избегать.

4. Соотношение меди к золоту

Соотношение котировок меди и золота является результатом более общих показателей денежного резерва и входящих ценовых характеристик. Индикатор основан на простом факте, что медь является одним из самых важных промышленных металлов, а золото — самым ценным инструментом хранения капиталов и хеджирования.

Рост отношения медь/золото означает, что спрос на промышленный металл высок, а инвесторы меньше заинтересованы в хеджировании, что является положительным сигналом. И наоборот, падение индикатора свидетельствует о том, что инвесторы менее уверены в перспективах экономики и стремятся защитить свои капиталы, что является плохим знаком для фондовых рынков.

5. Развивающиеся рынки против США

Фондовые рынки развивающихся стран считаются более спекулятивными, чем более зрелый рынок акций США.

Растущее соотношение развивающихся площадок к рынку США означает, что инвесторы готовы взять на себя больше риска, и это служит хорошим предзнаменованием для глобальных рынков. Падение индикатора обычно предвещает снижение «аппетита» к риску и более негативное настроение, которое иногда перетекает на мировые площадки и американский рынок.

Таким образом, как мы видим, все приведенные выше индикаторы в основном являются барометрами настроений инвесторов в плане их готовности рисковать, либо склонности уходить от риска.

Более надежными свидетельствами перелома/зарождения серьезного тренда будет сочетание отчетливых сигналов нескольких индикаторов, что будет подтверждать устойчивость ухода широких масс инвесторов от риска, либо повышенного спроса на рисковые активы.

По материалам safehaven.com и zerohedge.com

БКС Брокер


пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Рынки могут не выдержать мощного потока противоречивых новостных драйверов

Насколько важно реинвестировать дивиденды

Вся надежда на торговые переговоры

Как изменился российский рынок за последние 10 лет

Виктор Романовский о текущей ситуации на фондовом рынке РФ

Искусственное мясо Beyond Meat теперь в McDonald’s

Нефть упала из-за готовности Саудовской Аравии к перемирию в Йемене

Рынок США. Стоим на максимумах, доллар дорожает

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Лучший Форекс брокер 2020 года:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    Лучший Форекс брокер этого года!
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Бонусы за регистрацию!

Добавить комментарий