НАСТРОЙКА СТОХАСТИКА ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Как правильно настроить Стохастик для разных таймфреймов

Стохастический осциллятор (стохастик) является индикатором импульса, который широко используется в форексе , чтобы определить потенциальные развороты тренда . Этот индикатор измеряет импульс, сравнивая цену закрытия с торговым диапазоном за определенный период.

График стохастического осциллятора на самом деле состоит из двух линий: сам индикатор представлен % K, а сигнальная линия отражает трехдневную простую скользящую среднюю (SMA)% K, которая называется % D. Когда эти две линии пересекаются, это сигнализирует о приближении изменения тренда.

Например, на графике, отображающем ярко выраженный бычий тренд , пересечение вниз через сигнальную линию указывает на то, что самая последняя цена закрытия находится ближе к самому низкому минимуму периода оглядки назад, чем это было в предыдущих трех сессиях.

После продолжительного движения цены вверх внезапное падение к нижней границе торгового диапазона может означать, что быки теряют пару.

Как и другие импульсные осцилляторы с ограниченным диапазоном, такие как индекс относительной силы (RSI) и Williams% R, стохастический осциллятор также полезен для определения условий перекупленности или перепроданности.

В диапазоне от 0 до 100 стохастический осциллятор отражает условия перекупленности с показаниями выше 80 и условия перепроданности с показаниями ниже 20. Кроссоверы, которые происходят в этих внешних диапазонах, считаются особенно сильными сигналами. Многие трейдеры игнорируют сигналы кроссовера, которые не встречаются на этих крайностях.

Настроить Стохастик

При создании торговой стратегии на основе стохастического осциллятора на рынке форекс ищите валютную пару, которая отображает ярко выраженный и продолжительный бычий тренд. Идеальная валютная пара уже провела некоторое время на территории перекупленности, при этом цена приближается к предыдущей зоне сопротивления. Ищите уменьшающийся объем как дополнительный индикатор бычьего истощения. Как только стохастический осциллятор пересечет сигнальную линию вниз, следите за ценой, чтобы последовать его примеру. Хотя эти объединенные сигналы являются сильным индикатором предстоящего разворота, подождите, пока цена не подтвердит спад, прежде чем вход — известно, что осцилляторы импульса время от времени генерируют ложные сигналы.

Сочетание этой настройки с методами построения графиков свечей может еще больше улучшить вашу стратегию и обеспечить четкие сигналы входа и выхода.

Как настроить стохастик на 15 минут

Stochastic Forex Scalping Trading Strategy позволит трейдерам Forex получать дополнительную прибыль за короткие промежутки времени. Со временем эта небольшая прибыль может составить значительную сумму и может оказаться очень прибыльной для трейдеров форекс.

Для этой конкретной торговой стратегии период времени, который должен использоваться, является 15-минутным графиком. Он также может хорошо работать в качестве стратегии скальпирования на 1-минутном и 5-минутном таймфреймах . Вы можете использовать любую валютную пару, которая вам нравится, для этой стратегии.

Важно, чтобы вы правильно настроили свои графики, чтобы получить наилучшие результаты от этой торговой стратегии. Вы можете выбрать любую торговую сессию, которую хотите использовать, и рекомендуется работать с 1-минутным, 5-минутным и 15-минутным графиками.

Для этой настройки мы будем использовать индикаторы MetaTrader4. Вот показатели для использования: стохастик со следующими параметрами: замедление 16,0,% К 26,0,% D 18,0
120 EMA (фиолетовый на графиках) и 50 SMA (оранжевый на графиках)

Вот как будет выглядеть стратегия покупки:

Первый кружок обозначает сигнал входа (покупки), а второй кружок – сигнал выхода.

Теперь пришло время раскрыть актуальную торговую стратегию:

Покупайте только тогда, когда выполняются оба следующих условия:

  1. Четкий сигнал на покупку – это если бы быстрая синяя линия индикатора.
  2. Стохастик пересекал медленную красную линию вверх с внутренней стороны области перепроданности (ниже уровня стохастика ниже 20). Это должно сломаться и остаться выше области перепроданности (выше 20). Как только это условие будет выполнено, вы должны приступить к покупке.

Другим сигналом на покупку является наличие бычьего давления. Об этом может свидетельствовать 50 SMA (оранжевая линия), пересекающая синюю линию 120 EMA (фиолетовая линия) вверх.

Вы должны разместить стоп-лосс примерно на 2 пункта ниже уровня поддержки.

Следующие сценарии являются индикаторами, когда вы должны продавать:

  1. Если синяя линия Стохастика пересекает красную линию вниз и изнутри области выше уровня 80,00. Он должен пробиться и остаться ниже уровня 80,00 по Стохастику.
  2. Другой индикатор продажи, если 50 SMA (оранжевая линия) пересекает синюю линию 120 EMA (фиолетовая линия) в сторону снижения. Это указывает на то, что на рынке наблюдается давление со стороны продавцов.

Два коротких торговых примера показаны здесь. Круги 1 и 3 — это сигналы входа (продажи), а круги 2 и 4 — сигналы выхода.

Для короткой сделки вы должны разместить стоп-лосс на 2 пипса выше сопротивления.

Если происходит какой-либо из следующих сценариев, вы должны выйти из сделки или получить прибыль:

24,0,0,0,0

  1. Когда синяя линия Стохастика пересекает красную линию изнутри области перекупленности (сигнал выхода для коротких сделок) или области перепроданности (сигнал выхода для длинных сделок).
  2. Еще один сигнал для выхода из сделки – это если индикатор 50 SMA (оранжевая линия) пересекает фиолетовую линию 120 EMA снизу вверх во время медвежьего тренда или сверху вниз во время бычьего тренда. Это свидетельствует о том, что существующая тенденция теряет силу. Вы должны взять прибыль и выйти из сделки на этом этапе.

Параметры Стохастика для h1

Настроим параметры новой схемы графиков. Я буду торговать этим на демо-счете в течение 2 месяцев, чтобы увидеть, будет ли это выгодно.

Настройки для диаграммы H1:

26,0,0,0,0

  1. 10 SMA — синяя линия;
  2. 5 SMA — зеленый и красный.
  3. Стохастические настройки — 10, 3, 3.
  4. RSI – 9 – Период.

Как я буду торговать на этом, если это восходящий тренд, я буду долго торговаться, если на RSI будет выше 50, и наоборот, я знаю о системе cowabunga, но я хочу попробовать это в первую очередь.

Какие настройки стохастика на м1 лучше

Stochastic 1 Min Forex Scalper позволяет трейдерам форекс легко и быстро получать прибыль с рынка (M1).

Эта стратегия уменьшает бремя, с которым придется столкнуться валютному трейдеру, если ему придется долго сидеть перед компьютером.

Принимая во внимание основные показатели, которые развертываются, сидите спокойно и наслаждайтесь стоящей, но простой торговой стратегией.

Произведем настройку диаграммы:

  1. Индикаторы MetaTrader4: Stochastic.ex4 (измененная входная переменная;% K period = 28), Darvas.ex4 (настройка по умолчанию);
  2. Предпочтительные временные рамки: 1 минута, 5 минут, 15 минут;
  3. Рекомендуемые торговые сессии: Лондон, Нью-Йорк;
  4. Валютные пары: любая пара с максимальным спредом в 4 пипса.

Пример покупки:

Рассмотрим стратегию длительного въезда.

Инициируйте вход на покупку, если отображается следующий индикатор или график:

  1. Если цена пробивается выше потолка самой последней коробки, которая составляет пользовательский индикатор Darvas, то настроение на рынке считается бычьим, и, следовательно, триггер на покупку.
  2. Если линии индикатора Stochastic пересекаются в пределах его области перепроданности (ниже уровня сигнала 20,00), откуда видно, что она пробивается выше уровня сигнала 20,00, говорят, что цена находится под давлением выше, то есть предупреждение о покупке.

Стоп-лосс для входа на покупку: разместите стоп-лосс на 2 пипса ниже непосредственной поддержки.
Стратегия выхода / Take Profit для входа в покупку.

Осуществляем выход или тейк-профит, если действуют следующие правила или условия:

  1. Если во время бычьего сигнала цена будет пробита ниже уровня самого последнего блока (представляет минимум пары), говорят, что идет медвежий тренд, таким образом прокладывая путь для возможного выхода или тейк-профита.
  2. Если линии индикатора Stochastic пробиваются в область перекупленности (выше уровня сигнала 80,00), пересекаются и впоследствии пробиваются ниже этого уровня, это сигнализирует об окончании бычьего тренда, то есть триггера для выхода или фиксации прибыли сразу.

Продажа: правила входа.

Введите ордер на продажу, если следующий график или индикаторная фигура занимает центральное место:

  1. Если цена пробивается ниже уровня самой последней коробки, которая составляет пользовательский индикатор Darvas, то настроение на рынке считается медвежьим, и, следовательно, триггером на продажу.
  2. Если линии индикатора Stochastic пересекаются в пределах его области перекупленности (выше уровня сигнала 80,00), откуда видно, что он пробивает уровень ниже этого уровня, говорят, что цена несколько понижена, т.е. предупреждение о продаже.

Стоп-лосс для входа на продажу: разместите стоп-лосс на 2 пипса выше немедленного сопротивления.

Стратегия выхода / тейк профит для входа на продажу.

Выход или тейк профит, если действует следующее:

42,0,0,1,0

  1. Если во время медвежьего сигнала цена пробивается выше потолка самого последнего блока (представляет максимум пары), говорят, что идет бычий тренд, таким образом прокладывая путь для возможного выхода или тейк-профита.
  2. Если линии индикатора Stochastic пробиваются в область перепроданности (ниже уровня сигнала 20,00), пересекаются и впоследствии прорываются выше этого уровня, это сигнализирует об окончании медвежьего тренда, то есть триггера для немедленного выхода или получения прибыли.

Пример продажи:

Настройка стохастика для 5 минут

Эта простая стратегия использует трехсторонний подход к двум осцилляторам и индикатор скользящей средней на графике.

Сигналы входа в сделку генерируются, когда стохастический осциллятор и индекс относительной силы дают подтверждающие сигналы.

Вы должны выйти из сделки, как только цена закроется за пределами TEMA в противоположном направлении от основного тренда.

Есть много случаев, когда свечи частично выходят за пределы линии ТЕМА. Мы игнорируем такие точки выхода и покидаем рынок, когда цена полностью нарушает TEMA.

Три популярные краткосрочные стратегии Форекс: краткосрочная поддержка и торговля с сопротивлением: вы стремитесь торговать на прорывах с ключевых уровней. Вы бы открыли свою сделку в направлении прорыва, установив стоп за ключевой уровень. Вы должны использовать правила ценового действия, чтобы определить точку выхода на графике.

Стратегии пробоя утреннего флета – это когда цены замерзают в своем коридоре, не поднимаясь выше или опускаясь ниже определенного уровня Но как только в Европе начинается новый день, и крупные участники рынка выходят на рынок, утренняя квартира рушится. Границы ценового коридора пересекаются котировками и устанавливается дневной тренд. Это происходит примерно с 5:00 до 7:00 UTC.

Ручная стратегия используется в ручных системах, когда трейдер сидит перед экраном компьютера, ищет торговые сигналы и интерпретирует, покупать или продавать. Автоматизированные системы вовлекают трейдера, разрабатывающего алгоритм, который находит торговые сигналы и выполняет сделки самостоятельно. Последние системы убирают человеческие эмоции из уравнения и могут улучшить производительность.

Трейдерам следует проявлять осторожность при покупке готовых торговых стратегий форекс, поскольку трудно проверить их послужной список, и многие успешные торговые системы держатся в секрете.

Итак, стохастический индикатор – это импульсный генератор, который разработан Джорджем Лейном.

Индикатор состоит из двух важных линий: быстрой линии % K и медленной линии % D, в то время как она колеблется между 1 и 100.

По сути, Стохастик измеряет взаимосвязь между ценой закрытия активов и диапазоном цен за указанный период времени.

Как пользоваться форекс индикатором стохастик?

Многие начинающие трейдеры постоянно находятся в поиске лучшего торгового подхода, лучшего индикатора, который даст более точные, быстрые и прибыльные сигналы.

Что тут греха таить, всем всегда хочется найти идеальный инструмент, который улучшит результаты торговли и доведёт их до абсолюта. И в этом поиске многие часто обращаются к изучению новых, пока никому не известных индикаторов, которые тоннами появляются на просторах интернета.

И это нормально. Новые решения и новые идеи должны и могут давать новые, более эффективные решения. Но всё равно, что и ожидаемо, среди них много идей посредственных и много тех, которые используются старые принципы, на основе которых построено уже немало индикаторов и торговых систем.

По этой причине многие незаслуженно обделяют вниманием индикаторы, которые входят в торговый терминал MetaTrader и другие популярные терминалы по умолчанию. Ведь это индикаторы, проверенные временем, разработанные лучшими трейдерами и доказавшие вою эффективность на дистанции в несколько десятилетий.

В этой статье поговорим как раз об одном из таких индикаторов, который называется Cтохастик или Stochastic Oscillator. И пожалуй, он в особом представлении и не нуждается.

История возникновения

Джордж Лейн, сын врача, хотел пойти по стопам отца. Но как-то раз он случайным образом оказался в здании одной из американских бирж, и увиденное го так заворожило, что он решил отказаться от карьеры врача. В 50-х годах он покупает себе место на бирже Chicago Open Board of Trade, где начинает торговать зерновыми культурами.

Он делает успехи в карьере трейдера и позже занимает пост президента компании Investment Educators Inc. Тогда он и изобретает свой знаменитый индикатор.

Неизвестно, правда это или вымысел, но есть версия, что формулу индикатора Лейну подсказал знакомый из Чехословакии. И формула эта применялась для расчёта требуемого количества известняка, которое нужно добавить в процессе плавки железа. Они взяли эту формулу и стали адаптировать под рынок и свою торговлю, что в итоге привело к созданию индикатора стохастик, который состоит из двух линий %D и %K.

По одной версии названия линий получились такими просто потому, что создатели индикаторов того времени называли свои изобретения, просто последовательно перебирая буквы латинского алфавита. А %D, %K и %R (осциллятор Ларри Уильямса) просто оказались самыми эффективными и остались в истории.

По другой версии D означает deviation (отклонение), а K — это первая буква второго имени Джорджа Келли Лейна, автора стохастика.

Принцип работы и формула расчёта

Индикатор стохастик, можно сказать, измеряет скорость изменения рынка.

Если обобщить, то он сравнивает последнюю цену закрытия с ценами закрытия за прошлый выбранный период, которые оцениваются в диапазоне от максимального до минимального значения. То есть проводится относительный анализ, в результате которого индикатор показывает значение такого отношения по шкале от 0 до 100.

Если график индикатора тяготеет к зоне выше уровня 30, значит, на рынке восходящее движение и текущая цена закрытия имеет значение близкое к максимуму цен закрытия выбранного диапазона. А если график индикатора опускается к нулю, значит, текущее закрытие приходится на минимумы диапазона цен закрытия за установленный период.

Похожая картина наблюдается и у индикатора Уильямса %R, но стохастик использует несколько фильтров удаления, так называемых, рыночных шумов.

Быстрая линия стохастика %K рассчитывается по формуле:

где Со — это последняя цена закрытия за текущий период,

max(Hn) — это цена High, максимальная цена за период N,

min(Ln) — цена Low или минимум за период N.

Медленная кривая %D имеет следующую формулу расчёта:

Как видно из формулы, это скользящая средняя за период M, которая рассчитывается на основе %K.

Можно встретить и другие формулы расчёта, но эта самая распространённая.

Стохастик похож на индикатор RSI. Но есть и отличия.

Во-первых, стохастик имеет большую чувствительность в сравнении с RSI, и поэтому у него зоны перекупленности и перепроданности шире, чем у RSI.

Во-вторых, у стохастика две линии на его графике, быстрая и медленная, пересечение которых между собой является сигналом.

Настройка стохастика

  • Период %K — период стохастика;
  • Период %D — период сигнальной линии,;
  • Замедление — параметр для сглаживания обеих линий;
  • Цены — выбор типа цен, на основе которых будут происходить расчёты;
  • Метод MA — выбор метода расчёта скользящей средней %D.

По умолчанию идут настройки 5-3-3. Первый параметр отвечает за период расчёта, остальные отвечают за сглаживание обеих линий. Сам автор рекомендовал первый период выбирать из диапазона от 9 до 21.

Конечно, лучше под каждую валютную пару и торговый таймфрейм выбирать свои параметры, просто проводя визуальный анализ и фиксируя статистику сигналов при выбранных настройках.

Но в среднем можно выбирать для первого периода из таких значений:

Разделители областей перекупленности и перепроданности берутся по значениям 80 и 20. Но это не значит, что нужно брать только эти величины. Никто не запрещает подбирать более подходящие для тех или иных условий.

Поэтому настроить стохастика вы можете под себя, свою торговую систему и торгуемый инструмент.

Сигналы и показания индикатора стохастик

Как и у большинства осцилляторов у стохастика есть сигналы при работе с зонами перекупленности и перепроданности и при расхождении графиков цены и индикатора.

Дивергенция и конвергенция

Здесь применяется классический подход к этим сигналам.

Дивергенцией называется расхождение максимумов графиков цены и индикатора и является сигналом к продаже. Конвергенцией называется схождение минимумов графиков цены и индикатора, что является сигналом для покупок.

Лучше брать только те сигналы, которые по графику стохастика образуются внутри зон перекупленности и перепроданности. Или когда второй максимум/минимум не дотягивает до экстремально области. То есть цена экстремум вроде и обновляет, но индикатор показывает, что рынок уже не так перепродан или перекуплен, что часто говорит о возможном развороте цены.

Области перекупленности и перепроданности

Тут тоже всё стандартно.

График индикатора пересекает уровень 80 сверху вниз — это сигнал на продажу. Пересекает уровень 20 снизу вверх — это сигнал на покупку.

Но как и все осцилляторы в тренде стохастик будет давать массу ложных сигналов, которые нужно фильтровать. Если уже есть устойчивый тренд, то лучше брать только сигналы по тренду. И лучше не брать сигналы индикатора в тренде за основные, а использовать стохастик как фильтр.

Работа с уровнем 50

Уровень 50 можно рассматривать как водораздел между восходящим и нисходящим трендом. Когда стохастик выше 50, то тренд движется вверх, когда ниже 50, то цена имеет направление движения вниз.

Поэтому пересечение индикатором уровня 50 снизу вверх, можно рассматривать как сигнал к покупкам, а сверху вниз — к продажам.

В этом случае выходить из сделок можно, когда индикатор выходит из зон перекупленности и перепроданности. Или на сильных исторических уровнях поддержки и сопротивления.

Пересечение линий индикатора

Здесь всё тоже должно быть интуитивно понятно.

Когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, это сигнал на продажу, когда снизу вверх — на покупку.

И важно, чтобы эти пересечения происходили в зонах перекупленности и перепроданности, тогда больше вероятность получить качественный сигнал.

И ещё один момент: обычно чем острее угол минимума или максимума индикатора в месте пересечения линий, тем, скорее всего, сильнее будет импульс движения.

Стохастик как часть системы

Только на один стохастик уповать не стоит. Он даёт, как и все индикаторы, ложные сигналы, поэтому его нужно применять только как часть торговой системы.

Хорошо стохастик работает в связке с индикатором RSI. Последний двигается медленнее, чем стохастик, и в том числе благодаря этому он может отфильтровывать многие сигналы стохастика, которые окажутся ложными.

Но эти индикаторы оба являются осцилляторами. Поэтому для создания торговой системы их лучше дополнить каким-нибудь трендовым индикатором, например, линиями Боллинджера.

В первом случае видно, что оба индикатора подтверждают точку входа от нижней границы канала Боллинджера, что даёт возможность для входа.

Во втором же случае, хоть стохастик и дал пересечение в зоне перепроданности и пошёл выше, RSI не подтверждает этот сигнал, так и не дойдя до своего нижнего уровня, отделяющего перепроданность, что запрещает нам входить в рынок.

Заключение

Индикатор стохастик, как и другие индикаторы, которые доказали свою результативность за многие годы, является полезным инструментом, об особенностях которого необходимо знать, чтобы применять его в нужное время и в нужном месте.

Он не лишён недостатков всех осцилляторов и требует дополнительных фильтров его сигналов. Он эффективен во флэтах, а в трендах даёт качественные сигналы только по тренду при должной фильтрации.

И при всём при этом это хороший индикатор, который можно использовать в своей торговой системе. И может быть, стоит сэкономить время, перебирая различные индикаторы, остановившись на этом, и разобраться в особенностях стохастика, чтобы на их основе построить крепкую торговую систему, подходящую под свой стиль торговли.

Как настроить стохастик для разных таймфреймов?

Стохастик (Stochastic Oscillator) – инструмент из группы осцилляторов, предназначенный для определения силы и направления тренда, а также поиска точек разворота цены. Индикатор подходит для работы с любыми валютными парами и на любых таймфреймах. При расчете показаний стохастика используются скользящие средние линии, поэтому настройки для разных таймфреймов будут отличаться.

Как настроить стохастик?

Чтобы открыть окно настроек, нажмите на значок шестеренки рядом с названием индикатора на графике.

Важными являются следующие параметры:

  • Период линии %K. Это сплошная линия индикатора. Является основной. От направления ее пересечения со второй линией будет зависеть тип сигнала.
  • Период кривой %D. Это средняя скользящая линия, обозначается пунктиром.
  • Замедление. Данный параметр отвечает за силу сглаживания показаний стохастика. Чем выше значение – тем сильнее сглаживание и меньше чувствительность индикатора. И наоборот, при уменьшении параметра снижается сила сглаживания и повышается чувствительность стохастика.
  • Параметры «Low/High» и «Close». По умолчанию всегда используется первый вариант. Это тип цены, используемой для расчета данных. Если установлено значение «Low/High», то для расчета будут использоваться минимумы и максимумы свечей, а если значение «Close», то цены закрытия свечей.
  • Метод MA. Настраивает тип средней скользящей линии.

Еще одним важным параметром являются значения уровней. Это горизонтальные линии, относительно которых движутся линии стохастика.

Диапазон значений уровней может колебаться от 0 до 100. Чем больше между ними расстояние (шире диапазон), тем менее чувствительным становится стохастик и тем качественнее его сигналы. И наоборот, чем меньше диапазон значений – тем выше чувствительность индикатора и тем чаще он будет подавать сигналы на вход в рынок.

Верхний уровень обозначает границу зоны перекупленности, а нижний – границу зоны перепроданности. По умолчанию значения уровней равны 20 (нижний) и 80 (верхний).

Остальные параметры влияют только на визуальное отображение индикатора.

Рекомендуем вам ознакомиться с прибыльной стратегией «Стохастик» и другими торговыми методиками по данному осциллятору, которые уже проверены многими трейдерами.

Оптимальные настройки для стохастика

Для каждого таймфрейма существуют свои оптимальные настройки стохастического осциллятора. Также на параметры индикатора будет влиять и торговый актив, с которым вы работаете. Чем волатильнее валютная пара – тем выше должно быть замедление. Это усилит сглаженность линии и снизит вероятность ложных пробоев границ зон перепроданности и перекупленности.

Основную роль при торговле по стохастику играет период кривой линии %K. Именно его чаще всего изменяют, подбирая экспериментальным путем оптимальные значения. В результате многолетнего опыта трейдеров были отмечены несколько оптимальных параметров для каждого таймфрейма:

  • M30 – период линии %K от 9 до 13.
  • H1 – период %K от 14 до 21.
  • H4 и более старшие таймфреймы – период %K от 5 до 9.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКСА

Для таймфреймов младше M30 значения настроек можно оставить стандартными, где период %K равен 5-ти.

13,0,1,0,0

Важную роль играет и стратегия, по которой будет вестись торговля. Например, для скальпинговой торговли в период активности азиатской сессии рекомендуется применять «быстрый стохастик» со значениями уровней 30 и 70. Период линии %K установите на 7, а период %D – на 3. Замедление должно быть минимальным – 1.

Настройка Oscillator Stochastic на график м1

Минутный график отличается высокой волатильностью и большим количеством рыночного шума. Торговать на нем не так просто, как на графиках с более высокими интервалами. Однако так как стохастик основан на скользящих средних линиях, у него имеется один большой минус – запаздывание сигналов. Данный недостаток становится особенно критичным в условиях торговли на минутном таймфрейме. Чтобы компенсировать это, рекомендуется немного изменить настройки осциллятора:

  • Период линии %K – 14.
  • Период %D – 3.
  • Замедление – 3.

Для уровней лучше установить значения 20 и 80, а если график очень волатилен, то 10 и 90. В этом случае ложных сигналов будет поступать намного меньше. Не рекомендуется использовать уровни 30 и 70, так как такой диапазон будет слишком маленьким торговли на минутном таймфрейме.

Существует еще один вариант настройки стохастика для M1. Он больше подойдет для торговли на бинарных опционах со временем экспирации 3-5 свечей. Параметры должны быть следующими:

  • %K = 21.
  • %D = 9.
  • Замедление равно девяти.

При торговле на минутном таймфрейме рекомендуется использовать дополнительные фильтры в виде скользящих средних линий или уровней сопротивления/поддержки.

Настройка стохастика для 5 минут

Для торговли пятиминутном таймфрейме лучше оставить стандартные значения индикатора (5, 3 и 3). Они наиболее оптимально подходят для данного графика. При этом торговлю лучше вести с 4 до 6 утра по времени МСК. В это время индикатор будет давать минимум ложных сигналов даже на таком маленьком ТФ, так как пятиминутный. Лучшая пара для торговли – EUR/USD.

Рассмотрим пример стратегии для 5-минутного графика. Вам потребуется индикатор Стохастик со стандартными параметрами, линия EMA с периодом 7 и индикатор RSI с периодом 3.

Торговлю лучше вести в период активности американской и европейской торговой сессии. Активы подойдут любые, за исключением акций. Сделку на покупку следует открывать в тот момент, когда линия цены движется выше кривой EMA, а стохастик и RSI вошли в зону перепроданности. Это сигнал о приближении смены нисходящей тенденции на восходящую.

Сделка на продажу открывается при зеркальных условиях – цена движется ниже EMA, а оба осциллятора попали в зону перекупленности.

Это одна из самых простых стратегий для стохастика на пятиминутном таймфрейме.

Как настроить стохастик на 15 минут

При торговле на краткосрочных таймфреймах стохастик обычно используют со стандартными настройками:

25,0,0,0,0

  • Замедление равно 3.
  • Период %K равен 5.
  • Период %D равен 3.
  • Уровни – 20 и 80.

При таких настройках вы можете использовать стохастик в комплексе с индикатором RSI. В этом случае у вас будет уже готовая торговая стратегия. Добавьте на 15-минутный таймфрейм стохастик с настройками, указанными выше. На четырехчасовой график установите индикатор RSI c периодом 14 и дополнительным уровнем 50.

Сигналы на покупку актива будут следующими:

28,0,0,0,0

  • На четырехчасовом графике RSI пробил 50-ый уровень снизу вверх и двинулся выше.
  • На 15-минутном графике осциллятор вышел из зоны перепроданности, пробив нижний уровень снизу вверх.

Условия для сделки на продажу:

29,0,0,0,0

  • Кривая RSI пробила центральный уровень 50 сверху вниз и направился к зоне перепроданности.
  • На ТФ M15 стохастик пересек верхний уровень сверху вниз и покинул область перекупленности.

Стоп-лосс для каждой сделки устанавливайте в размере 20-ти пунктов. Тейк-профит должен быть в 2 раза больше стоп-лосса.

Если вы хотите изменить стандартные значения стохастика, то можете поэкспериментировать с периодом кривой сигнальной линии %K. Для 15-минутного таймфрейма он может колебаться от 5 до 13 единиц. Не забывайте о том, что слишком высокие или низкие значения могут привести к искажению сигналов и убыткам в торговле.

Параметры стохастика для H1

Торговля на часовом таймфрейме может быть краткосрочной, либо среднесрочной, в зависимости от длительности сделок. Значения уровней в стохастике можно оставить прежними – 20 и 80, либо 30 и 70. Они никак не зависят от таймфрейма графика.

Значения периодов кривых линий рекомендуется изменить. Опытные трейдеры советуют повысить период линии %K до 21-го бара, а период линии %D – до 14-ти баров.

Второй вариант – оставить настройки стохастика стандартными. Но в этом случае придется использовать дополнительный фильтр, который поможет отсеять ложные сигналы. В качестве такого инструмента можно использовать гистограмму Macd, либо осциллятор RSI. Также вы можете фильтровать сигналы с помощью графика старшего таймфрейма.

Оптимальные настройки стохастика для h1

При торговле на часовом графике можно поэкспериментировать с настройками стохастика. Среди трейдеров нет однозначного мнения о том, какие же параметры все-таки будут самыми лучшими. Проанализировав отзывы, мы выделили 3 варианта, которые наиболее оптимальны по мнению большинства пользователей:

  1. Стандартные параметры. Многие трейдеры торгуют исключительно на стандартных настройках (5, 3, 3). Эти параметры были рекомендованы самим создателем индикатора, поэтому без особенной необходимости их можно не изменять.
  2. Медленный стохастик. В этом случае параметры линий %K и %D равны 21 и 9 соответственно, а замедление равно девяти. Такой индикатор менее чувствителен к изменениям рынка, так как его кривая сильно сглажена. В этом есть большой плюс – сигналы поступают более точные и эффективность торговли повышается. Минус тоже имеется – сигналов поступает очень мало, поэтому приходится работать сразу с несколькими активами.
  3. Быстрый стохастик. Данный индикатор будет наоборот, очень чувствителен к колебаниям цены. Замедление установите на 3, период для %K = 9, а период для %D = 3.

Эти настройки можно считать оптимальными для часового графика. Значения уровней оставьте стандартными – 80 и 20.

При торговле важно правильно подобрать индикатор для фильтрации стохастика . Это может быть трендовый инструмент, если работаете по тренду, либо любой другой осциллятор, например RSI или CCI.

39,0,0,1,0

Настройки стохастика для H4


Оптимальный период сигнальной кривой стохастика для четырехчасового таймфрейма – от 14 до 21 бара. Период линии %D можно оставить стандартным. Замедление должно быть равно трем или пяти, в зависимости от того, насколько сглаженная вам нужна линия.

Уровни оставьте стандартными – 20 и 80. При торговле на четырехчасовом графике ориентируйтесь не только на движение линий стохастика относительно этих уровней, но и на направление их пересечений друг с другом.

Настройки стохастика для D1

Дневной таймфрейм отличается почти полным отсутствием рыночного шума и средней волатильностью. На него не влияют экономические новости и другие внутридневные факторы, в том числе и время открытия/закрытия торговых сессий.

Настройки стохастика для D1 можно оставить стандартными. Второй вариант – повысить значение периода кривой %K до 8, а период %D и замедление оставить стандартными. Вы можете протестировать оба варианта и выбрать тот, который покажется наиболее эффективным.

Рекомендуем вам добавить на один график сразу два стохастика с разными настройками и сравнить направление их линий. Вы заметите, что их сигналы практически идентичны и имеют лишь незначительные различия, которые в условия торговли на дневном графике не несут никаких рисков.

Значения уровней для стохастика на дневном графике можно изменить на 30 и 70 – это повысит количество сигналов. Однако в этом случае добавьте на график дополнительный фильтр в виде RSI или Macd. Если вы оставите стандартные значения уровней (20 и 80), то можно будет обойтись и без дополнительной фильтрации.

Параметры стохастика для бинарных опционов

Торговля на бинарных опционах всегда является краткосрочной, так как сделки заключаются внутри одного дня. Несмотря на то, что брокеры бинарных опционов дают возможность анализировать график на разных таймфреймах, максимально допустимое время экспирации обычно составляет не более одного дня.

Значения настроек стохастика для торговли БО:

  1. Торговля с повышенным риском (больше сигналов, но слабее качество). Период %K = 9, %D = 3, замедление = 3.
  2. Торговля с минимальным риском (сигналов меньше, но их качество лучше). Период %K = 21, %D = 9. Замедление = 9.

Плавный стохастик с высоким замедлением идеально подходит для слабоволатильных валютных пар. Его можно использовать при ночной торговле, когда рынок входит во флет и на графике отсутствует какой-либо выраженный тренд.

Стохастик в основном окне графика

Существует модификация стохастика под названием On Chart Stochastic. Главная особенность версии в том, что индикатор располагается в основном окне поверх главного графика. Внешне он немного похож на инструмент Bollinger bands. Верхняя и нижняя границы индикатора выполняют функции динамичных уровней поддержки и сопротивления.

Индикатор On Chart Stochastic очень удобно использовать при торговой стратегии дивергенции по стохастику . Это одна из самых простых и прибыльных методик. Сделки заключаются при расхождении цены на графике индикатора и основном графике, при этом направление сделки определяет стохастик. Трейдер может наглядно видеть, как линия цены и кривая стохастика расходятся в разные стороны, тем самым сигнализируя о смене тенденции.

Настройки On Chart Stochastic ничем не отличаются от настроек обычного индикатора, поэтому все вышеперечисленные рекомендации также подойдут и для этого инструмента.

Смотрите также видео – Настройки стохастика для торговли на Форекс

(Пока оценок нет)

Секреты стохастика, о которых вы не знали

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. А зря.
Вы знаете как они туда попали, почему они собственно и стали классическими ? Потому что они работают . Работали отлично много лет назад, почему и стали знаменитыми, работают и сейчас.

И сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом известном осцилляторе, — Стохастике (Stochastic Oscillator). Мы поговорим о том, как этот индикатор был создан, что означает, а также о стратегиях применения, причем о многих из них вы вряд ли слышали)

Встречайте — Стохастик!

Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название «индикаторов».

Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим. Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг. Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора %R Ларри Уильямса, — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.

Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

История создания

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вруч­ную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, по­следовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспо­собными оказались только три: %К, %D и %R. По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик.

Первые две кри­вые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса. Еще один вариант происхождения названий линий индикатора стохастик: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).

Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми. Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик — широко применяемый во всем мире индикатор. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.

Что измеряет стохастик?

Стохастический осциллятор — это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.

Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Стохастик сложнее %R Вильямса. В нем есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D.

Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:

где max(Hn) — максимальный high за N — периодов

min(Ln) — минимальный Low за N — периодов

С0-цена закрытия текущего периода.

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K

Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.

Однако известны еще несколько вариаций, например:

— скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода

— скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода

Схожесть с линией RSI

Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.

Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Параметры и расчет индикатора

Период линии %К – период самого осциллятора.

Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К.

Замедление – дополнительное сглаживание линий %К и %D.

Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия.

Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней.

Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а дру­гую — пунктирной линией:

Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.

Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.

Быстрая линия (%К) = 100 [(закрытие — низшее значение за 14 дней) /
(высшее значение за 14 дней — низшее значение за 14 дней)].
Медленная линия (%D) = 3-периодная скользящая средняя по данным линии %К

Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.

Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий. Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой. При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9. При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры. Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.

Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70.

Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы. При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Быстрый стохастик против медленного

Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений. К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий.

Но зато то, что отличает стохастик от RSI, — это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому осциллятору. Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи.

Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой. Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке. Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные.

Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию. Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху), длинная более растянута по времени.

2. Уровни перекупленности и перепроданности.

По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20.

Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.

Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию:

Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи:

На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. При этом цена еще не дошла до уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения нужно определять опытным путем в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), уберегая нас от преждевременного входа. В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

3. Нулевая линия 50.

Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50. При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора:

Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Зеленые круги – рекомендованный выход из сделки (выход из зоны перекупленности/перепроданности. Синие круги – вариант дополнительного входа в позицию при отскоке от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линии). Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2012 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов.

Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.

4. Пересечение основной и сигнальной линий.

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРЕКС КОММЕНТАРИИ ДИЛЕРОВ

Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий:

На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным.

Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.

На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил). Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер. В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда.

Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.

На картинке сверху красным выделены широкие развороты, зеленым узкие.

5. Направление линий стохастика

Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50.

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80.

Также при выходе из зоны перекупленности, индикатор скорее всего достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. Соответственно, при направлении стохастика вверх на дневном таймфрейме и его расположении между 20 и, скажем, 30, логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 этот ход индикатора от 20 до 50 может занять всего пару свечей, но на таймфрейме H1 это движение будет смотреться, как полноценный тренд. Надеюсь, вы уловили мою мысль: можно прогнозировать движение цены на младших периодах, анализируя направление и расположение относительно уровней стохастика на старших периодах.

Также часто встречается такой вариант: при достижении уровня 75 на дневных графиках, трейдер на часовом графике ищет точку входа в покупки. С большой долей вероятности стохастик на дневках достигнет уровня 80 и выше, что на часовом таймфрейме может принести существенные прибыли. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений возникало, когда стохастик преодолевал барьеры 75 и 25.

Использование стохастика с другими индикаторами

Стохастик рекомендуют использовать вместе с RSI. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).

На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands (100). Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ. Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь.

Сделки фильтруются при помощи индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3). На участке тренда при откате к середине ББ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего). При выходе из зоны осуществляется сделка.

Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика.

Заключение

Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.

Сегодня я разобрал различные способы применения этого замечательного индикатора, предложил несколько вариантов базовых торговых систем с его применением, которые, я надеюсь, помогут вам в разработке своей собственной торговой системы. Безусловно, нюансов применения этого индикатора на форекс огромное множество, но разобрать их все в рамках одной статьи просто нереально. Поэтому если у вас есть какой-то оригинальный способ использования стохастика, вы можете поделиться им в комментариях к статье или на нашем форуме.

Тема индикатора на форуме (+ более 600 версий индикатора)

Индикатор Стохастик (Stochastic)

Стохастический осциллятор, также известный как Стохастик, был разработан трейдером и президентом компании Investment Educators Inc Джорджем Лейном для торговли на фьючерсных рынках и подробно описан в его книге «Self-Managed Trading with Stochastics».

Индикатор предназначен для определения импульса (momentum) цены. Сам Лейн для иллюстрации примера работы своего индикатора приводит пример запущенной в воздух ракеты, скорость которой непременно начинает уменьшаться перед тем, как ракета упадет вниз. Таким образом, импульс всегда изменяет своё направление до изменения цены. Автор отмечает, что овладеть таким методом определения направления цены достаточно сложно, но возможно при наличии желания и сил.

Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора равное 80 и выше показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик равный 20 и ниже означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Соответственно, если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

где max(Hn) — максимум за N периодов, min(Ln) — минимум за N периодов, С0 — цена закрытия текущего периода.

На графике в QUIK осциллятор представлен в виде двух линий. Сплошная линия %K строится вышеописанным способом и сглаживается скользящей средней. Вторая линия представляет из себя сглаженную 3-периодной скользящей средней линию %K, и называется %D. На графике %D обрисовывается пунктирной линией.

В литературе иногда линию %К называют быстрой или основной, а %D — медленной или сигнальной.

Примечательный факт, формула осциллятора представляет собой адаптированную формулу для расчета количества известняка, которое нужно добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Автор использовал несколько различных вариаций этой формулы для анализа биржевых рынков. Самые лучшие результаты показала формула стохастика.

Настройка и использование индикатора

Джордж Лейн рекомендовал период от 9 до 21, при этом по умолчанию в торговых терминалах обычно используются параметры 5,3 и 3.

Графики автор индикатора рекомендует использовать дневные и недельные, так как именно на них стохастик генерирует наиболее надежные сигналы. Тем не менее, известно, что сам он имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Как и любой осциллятор, стохастик рекомендуется использовать во время фазы бокового движения вместе с другими индикаторами. Однако, некоторые сигналы стохастика хорошо зарекомендовали себя и на трендовом рынке.

Зоны перекупленности и перепроданности

Зоны осциллятора выше 80% и ниже 20% называются зонами перекупленности и перепроданности соответственно. Когда бумага входит в зону перекупленности (то есть, торгуется вблизи верхней границы диапазона) если она отскочит вниз, то можно рассчитывать на дальнейшее падение. Сигналом на вход в короткую позицию является пересечение уровня 80% линией %K сверху вниз. Аналогичным образом, сигналом на покупку является пересечение уровня 20% линией K% снизу вверх.

Теоретически такой сигнал может использоваться в боковике, но в такой фазе рынка лучше комбинировать его с другими индикаторами. Самостоятельно хорошо использовать зоны перекупленности/перепроданности в тренде, открывая позиции в направлении тренда.

Значения 20% и 80% не являются строго фиксированными. Можно использовать значения 25% и 75% или 30% и 70%, если они доказывают свою эффективность на истории.

Дивергенция

Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал говорит о том, что импульс затухает и скоро цену ожидает разворот. При этом хорошо если дивергенция возникает в зонах перекупленности/перепроданности.


Пересечение линии 50%.

Довольно спорный сигнал, но на некоторых инструментах вполне может найти применение. На графике осциллятора проводится линия 50%. Пересечение её линией %K вниз дает сигнал на продажу, вверх — на покупку. Рекомендуется тщательно анализировать применимость этой тактики для каждого торгуемого инструмента и использовать вместе с другими инструментами анализа.

Пересечение линий %K и %D

Сигнал на покупку, если %K пересекает %D снизу-вверх и сигнал на продажу, когда %K пересекает %D сверху вниз. Такая система похожа на систему пересечения скользящих средних (поскольку %D и есть скользящая от %K). Как и в случае с дивергенцией, сигнал более надежен, если возникает в зонах перекупленности/перепроданности. В таком случае последующий выход линий из зоны будет подтверждающим сигналом, где можно будет нарастить позицию.

Считается, что это самый быстрый тип сигнала, однако это и его основной недостаток — сигнал может выдавать большое количество ложных входов, если амплитуда колебаний цены недостаточна.

Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно использовать. Неплохую торговую систему можно организовать, комбинирую индикаторы стохастик и RSI. Стохастик подает сигналы быстрее, но они считаются менее надежными. Фильтруя его сигналы индикатором RSI можно получить сигналы с высокой вероятностью успеха. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми и канальными индикаторами.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Рынки могут не выдержать мощного потока противоречивых новостных драйверов

Насколько важно реинвестировать дивиденды

Вся надежда на торговые переговоры

Как изменился российский рынок за последние 10 лет

Виктор Романовский о текущей ситуации на фондовом рынке РФ

Искусственное мясо Beyond Meat теперь в McDonald’s

Нефть упала из-за готовности Саудовской Аравии к перемирию в Йемене

Рынок США. Стоим на максимумах, доллар дорожает

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

НАСТРОЙКА СТОХАСТИКА ФОРЕКС

Индикатор стохастик: Две секретные техники торговли на Форекс

Мы рассмотрим лучший способ применения стохастика, который отличается от стандартного. При правильном применении этот инструмент буквально заставит нас получать прибыль! Многие трейдеры разочаровались в нем. Они просто не знали, как с ним работать. В статье мы рассмотрим простые и очень эффективные способы его использования.

Подумаем, как лучше его настроить (стандартные настройки, как обычно – не для нас!).

Кратко о том, что за индикатор этот Стохастик

Стохастик относится к группе осцилляторов. Он находится внизу графика, в отдельном окне. Он показывает положение цены close в общем диапазоне цен за какой-то конкретный промежуток времени. Стандартно настройки такие: %K – 5, %D – 3, замедление – 3, цены – low/high, метод МА – simple, уровни – 20 и 80.

Как выглядит и используется

Так он выглядит со стандартными настройками. Обычно как с ним работают: если стохастик выше 80, значит – в зоне ПК (перекупленности). Надо искать сигнал возможность продажи. Если ниже 20 – в зоне ПП (перепроданности) и все наоборот. Также ищут дивергенции цены и индикатора. Но, попробуйте определиться точки входа в такой ситуации: стохастик побывал в зоне ПК и начал опускаться вниз. Что будет дальше?

— цена и стохастик пойдут дальше вниз;
— стохастик пойдет ниже, а цена останется на месте;
— стохастик вернется в зону перекупленности, а цена пойдет выше.

В общем, неопределенность цветет и пахнет! Наверное, чего-то нам не хватает. Что же делать?

Обычный стохастик настроен на один определенный временной срез. То есть, если мы настроили его на «растянутое» время, мы не видим быстрых изменений индикатора. Если настроили на быстрое время, не видим общей тенденции.

Логично предположить, что для разрешения этой трудности нужно просто совместить быстрый с медленным. И, кое-что подправить в настройках.

Строим стохастик быстрый

Не будем сильно забивать голову расчетами и тестированием лучших настроек (это процесс длинный). Возьмем уже готовые и опробованные.

%K – 5, %D – 3, замедление – 2, цены – close/close, метод МА – Exponential, закрепить минимум – -5 (минус 5), максимум – 105, цвета линий для белого фона: главная – DarkGray (тонкая) и сигнальная – None. Уровни другие – 0, 25, 50, 75, 100.

Получится такая картинка:

Строим стохастик совмещенный

Добавляем в это же окно с быстрым стохастиком еще один с такими настройками:

%K – 14, %D – 3, замедление – 3, close/close, метод МА – linear weighted, закрепить минимум – -5 (минус 5), максимум – 105, цвета линий для белого фона: главная – Blue (толщина 2) и сигнальная – Red (тонкая). Уровней нет.

Получаем картинку поинтересней:

Применяем новый Стохастик

Посмотрите на график ниже. Обычный стохастик дает нам «пилу». Если им пользоваться, можно потерять немного денег (или много, как кому повезет). А наш сдвоенный стохастик дает определенный сигнал.

Стратегия: техника «Денежный крест»

Итак, что тут мы имеем. Цена пробила тренд линию. Нам интересен участок после этого (на третьей вертикалке). Тяжелый стохастик опустился ниже линии 50% и закрепился там (желтый кружок). Легкий стохастик в это время сбегал в зону перекупленности. Сразу за вертикальным пунктиром он тоже опустился ниже этого 50%-го уровня. Продаем и получаем прибыль!

Стратегия: техника «Отрыв подошвы»

При этой технике видим, что тяжелый и легкий стохастики побывали вместе в зоне ПП. После этого легкий пошел вверх, достиг зоны ПК и вернулся опять в зону ПП. Но, не касаясь тяжелого стохастика, резко пошел вверх. Покупаем, когда оба стохастика пересекают линию 50%. Кладем денежку в кошелек!

Эти две техники больше нигде в широком доступе не приводятся. Когда вы поработаете с индикатором некоторое время, вы сами обнаружите приемы его использования. Те, которые в этой статье не упоминаются. Поверьте, этот индикатор бесценен!

НАСТРОЙКА СТОХАСТИКА ФОРЕКС

Индикатор Стохастик + фильтры сигналов о которых вы не знали

Математические алгоритмы, свечные и графические паттерны выступают неизменной основой в грамотном анализе графиков на финансовых рынках. При помощи инструментов технического анализа трейдеры прогнозируют разворот или продолжение движения цены, в этой статье тщательно разберём способы оценки будущей стоимости актива по Стохастику. Индикатор относится к категории популярных и простых технических инструментов, он может выступать основой торговой стратегии или играть роль фильтра сигналов. Прогнозирование рынка с помощью Стохастика не требует от трейдера специальных знаний, осцилятором успешно пользуются новички и опытные трейдеры.

Кто создал индикатор Стохастик для биржевых рынков

Отцом стохастического индикатора на финансовых рынках является Dr. George C. Lane, глава Investment Educators. Сам осциллятор считают усовершенствованием и развитием идей Ларри Вильямса, в отличие от его осциллятора индикатор Стохастик не так резко реагирует на поведение цены, т.к. он фильтрует ценовой шум, что снижает вероятность ложных сигналов.


Как и многие великие трейдеры Джордж Лэйн заинтересовался биржевой торговлей по чистой случайности. Изначально он собирался стать врачом, но интерес к трейдингу настолько захватил, что Лэйн приобрёл место на бирже и начал торговать. Позже он разработал всемирно известный осциллятор.

Есть версия, что индикатор Стохастик изобретен с помощью формулы, которую металлурги использовали при плавке руды, по ней якобы рассчитывался объем известняка, который добавляли в руду, чтобы на выходе получилась сталь. Версия ничем не подтверждается, но и опровергнуть ее сложно.

Вершиной карьеры Джорджа стал пост главы Investment Educators Inc. Лейна однозначно стоит отнести к успешным трейдерам, хотя он и не стал легендой, как тот же Вильямс, Демарк, Ганн и т. д. Летом 2004 года автор одного из самых популярных осцилляторов в мире скончался.

Подробное описание Стохастика, сигналы и формула индикатора

O scillator Stochastic (рус. Стохастик) — технический инструмент анализа графиков на финансовых рынках, является индикатором демонстрации позиции котировки в текущем моменте относительно зоны цен на заданный период в прошлом. Stochastic O scillator используется для прогнозирования разворота тренда, главным сигналом начала смены тенденции является вход двух Moving Average в зону перекупленности за уровень 80 или область перепроданности под уровень 20, сигнал усиливается, когда скользящие средние пересекаются между собой в сигнальных зонах.

Технические составляющие форекс индикатора Стохастик в терминале MT4:

  • основная скользящая линия «%K», сплошная;
  • сигнальная скользящая линия «%D» пунктирная;
  • границы движения осцилятора «0 — 100»;
  • сигнальные уровни задающие зону перекупленности и перепроданности «20» и «80».

Согласно интервью с Лейном, стохастический осциллятор не следует за ценой и не зависит от рыночных объемов, алгоритм его построения ориентируется на волатильность актива, а именно на разницу цен между бычьими и медвежьими импульсами, т.е. ценами Close текущей свечи на выбранном таймфрейме относительно цены предыдущих свечей в рамках этого же таймфрейма.

Разберём какие сигналы на Форекс генерирует индикатор Стохастик. Классический сигнал – пересечение и выход линий из зоны перепроданности/перекупленности.

Второй тип сигналов, которые генерируются Стохастиком это дивергенции и конвергенции. Отрабатывают они достойно, не хуже, чем на CCI, RSI или MACD. Рекомендовано брать в работу те схождения и расхождения, которые образовались в сигнальных зонах.

Конвергенция по индикатору Стохастик в картинках

Дивергенция по осцилятору в картинке

Сигнальный уровень 50 в индикаторе можно использовать как буферную зону. Если линия Стохастика его пересекла, то прогнозируется, что она доберётся до уровня 80 или 20. Сигнал отрабатывает с большей вероятностью когда линии индикатора вышли из зон перекупленности или перепроданности.

Помните, использование всех индикаторов, не только Стохастика, требует применения дополнительных фильтров, например, Price Action сигналов. Входить в рынок только по осциллятору не грамотно.

Метод расчета Stochastic Oscillator и его виды

В зависимости от используемой расчетной формулы есть несколько типов Стохастика. Разберем самые популярные.

Классический расчет индикатора ведется в следующем порядке:

  • полученные значения сглаживаются с помощью скользящей средней, так рассчитывается вторая линия по Стохастикам.

В формулах для расчета значений осцилятора используются следующие обозначения:

  • Closei – цена закрытия текущей свечи;
  • LowN – самое малое значение Low за определенный период;
  • HighN – самое большое значение цены High за тот же период;
  • на 100 значение индикатора умножается для того, чтобы значение попадало в диапазон 0-100, так удобнее работать.

По такой формуле рассчитывается тот Стохастик, который включен в большинство торговых терминалов. Но есть и другие способы расчета, они менее популярны, но дают примерно тот же результат.

Может использоваться следующая формула:

Линия %D рассчитывается по тому же принципу, как в обычных Стохастиках.

Подробно о настройках в Стохастике

Рассмотрим подробно набор параметров в вкладках окна настроек стохастического осцилятора:

  1. Основная «Кривая %K» — задаёт период расчета в индикаторе.
  2. Сигнальная «Кривая %D» — параметр сигнальной кривой, которая является мувингом от %K.
  3. Замедление — настройка добавочного сглаживания кривых %D, %K.
  4. Цена — цены свечей или бароы для построения маркера индикатора, Low/High (самая низкая и самая высокая) или Close/Close (цена закрытия).
  5. Метод МА — способ расчета кривой %D, строится как и стандартный Moving Average.
  6. Закрепить минимум/максимум — границы коридора в котором двигаются линии индикатора.

Настройки в Стохастике подбираются форекс трейдерами самостоятельно, но в зависимости от временного периода для основных валютных пар опытные участники рынка выделяют такие значения основной кривой — для крупных таймфреймов старше Н4 лучше не выбирать большой период, диапазон значений 5-9 будет оптимальным, для часового временного интервала советуют от 13 до 21, на таймфрейме M30 рекомендуют от 8 до 13. Нужно понимать, что указанные границы диапазонов не закреплены жестко, это значения при установки которых вероятность точного сигнала по Стохастику выше, чем при остальных параметрах.

Еще один важный фактор – уровни перепроданности и перекупленности, чаще всего используют значения 30 и 70 (для валютных пар со средней волатильностью), 20 и 80 – для пар с высокой волатильностью.

Как установить осциллятор в терминале MT4

Стандартная версия индикатора вшита в платформу MetaTader4,5 по умолчанию. Найти его можно на верхней панели инструментов в строке «Осцилляторы — Stochastic O scillator .

Если трейдер скачал в сети решил поторговать с модифицированным Стохастиком, то установка ведётся в таком порядке (в примере устанавливается мультитаймфреймовая версия индикатора):

  • в самом терминале через меню Файл переходим в каталог данных;
  • теперь файл индикатора нужно поместить в папку Indicators;
  • MetaTrader4 после этого перезагружается. Если все сделано правильно, то новый индикатор появится в окне Навигатора в левой части торговой платформы.

Теперь форекс индикатор Стохастик можно перетянуть мышкой на график и начать тестирование инструмента.

Стохастический осцилятор с алертом MT4
Стохастик с показом дивергенций и конвергенций
При пересечении линий %D и %K трейдерам поступает звуковой сигнал из торгового терминала MetaTrader4 Эта версия индикатора отображением сигнальными маркерами образовавшиеся дивергенцию или конвергенцию на ценовом графике и осциляторе.

Отличия Stochastic от индикатора RSI

Форекс осциляторы имеют долю визуальной схожести и различия. Например метод отображения сигналов на разворот тренда в Стохастиках и RSI практически одинаковый, но какой из этих индикаторов лучше? Оба индикатора имеют границы движения линии от 0 до 100, но по Стохастику сигнальные зоны уже чем в RSI на 10 единиц, это объясняется тем, что Stochastic более чувствителен к рыночному шуму.

Следующее отличие индикаторов заключается в количестве сигнальных линий, в Стохастике вместо одного применяется два маркера, и их пересечение в зоне перекупелнности или перепроданноси является сигналом для открытия ордера точнее чем по Relative Strength Index, конкретно это отличие придает преимущество стохастическому осцилятору. Схожесть инструментов основана на том, что их строго не рекомендовано применять для входов против основного тренда.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАК ЗАКРЫТЬ ЧАСТЬ ПОЗИЦИИ НА ФОРЕКС

Какой тип стохастиков лучше медленный, быстрый или полный

Стохастический осцилятор существует три варианта: быстрый строится из %D и %K , для лучшего понимания назовём эти показатели так — %D быстрый и %K быстрый это говорит о том, что они относятся к быстрому типу стохастиков, а %D медленный и %K медленный свидетельствует о том, что эти коэффициенты принадлежат к медленному типу индикатора.

%K быстрый (классический), является основным при расчете трех видов инструмента, формула расчета расписана выше. %K медленный рассчитывается, как moving average от %K быстрый на три свечи при стандартных настройках. При сглаживании %D быстрый применять настройку сглаживания с периодом три, то он будет идентичен %K медленный. %D медленный является мувингом от %K медленный если он рассчитан с периодом три.

Для расчета полного типа Стохастика применяется три параметра:

  1. число периодов для примененное при расчете первоначального %K;
  2. Эффект усреднения, на первоначальную линию %K происходит наложение еще одного мувинга.
  3. Последний параметр полного стохастика это число периодов которое применяется для для расчета линии %D.

В сравнении с быстрым или медленным стохастиком полный более адаптивный и выполняет роль более оптимизированного типа индикатора.

Простые стратегии со стохастиком для Форекс

Технически индикатор Стохастик на Форекс можно использовать на любых временных интервалах, от минутного до месячного. Автор рекомендовал применять его на дневных и недельных таймфреймах, но большинство современных трейдеров торгует внутри дня и успешно применяют Stochastic на временных интервалах вплоть до m5-m15. Правда, на мелких таймфреймах часто появляются ложные сигналы, так что без дополнительных фильтров не обойтись.

В пользу возможности работы на мелких таймфреймах говорит и тот факт, что создатель форекс индикатора успешно работал на 3-минутных графиках, из этого можно сделать вывод — основной секрет осцилятора заключается все же в том, чтобы подобрать удачные настройки.

Для примера приведем пару стратегий на основе индикатора Стохастик, тактики простые и приносят стабильный доход при соблюдении правил работы.

Стратегия PSAR + Stochastic

Используется индикаторы Параболик (0,01; 0,2) и Стохастик с уровнями, установленными на отметках 65 и 35, настройки 7, 10, 4. Понадобится и ЕМА100 в качестве фильтра сигналов.

Правила работы для покупок следующие:

  • Параболик перескакивает под цену;
  • Стохастик в это время пересекает уровень 65 снизу-вверх;
  • валютный график расположился над ЕМА100.

StopLoss выносится за пределы PSAR либо на расстояние 100 пунктов, прибыль фиксируется по ситуации на рынке. Для продажи условия зеркальные.

Тактика CCI + Stochastic

Для работы понадобятся Стохастик (8, 3, 3) и CCI с уровнями ±100, период 14. Работа ведется на 15-минутном либо часовом таймфрейме, валютная пара EUR/USD.

В работу берется только первый сигнал, сформировавшийся на стадии открытия европейской сессии на форекс после 08:00 мск. Для продаж нужно, чтобы линия Стохастика была выше уровня 80, а линий CCI – выше уровня +100. Как только линии покидают диапазон, заключается сделка на продажу.

Тейк-профит не используется, вместо этого Стоп-Лосс перемещается вслед за ценой. Для сделок на покупку правила противоположные.

Простая стратегия EMA+Stochastic

В стратегии помимо индикаторов ЕМА используется осцилятор Stochastic. Для работы понадобится 3 ЕМА с периодами 4, 13 и 50, а также индикатор Стохастик с параметрами 12, 9, 5 и уровнями 20, 40, 60 и 80.

Для покупок нужно, чтобы мувинги выстроились по старшинству, а пунктирная линия осциллятора пересекла уровень 60 снизу-вверх. Закрывается сделка как только график опустится ниже ЕМА50 или пунктирная линия Стохастика пересечет уровень 60 сверху-вниз.

Секретные фильтры сигналов Стохастика

Типичным сигнал по Стохастику, который прогнозирует трейдерам разворот рынка является пересечение линий за сигнальными уровнями, но мало кто обращает внимание на то, как выстраиваются маркеры %K и %D. Упуская в анализе этот технический фактор, трейдеры совершают ложные входы. Чтобы снизить процент убыточных сделок достаточно научиться читать индикатор и начать фильтровать сигналы.

Первый фильтр по осцилятору — сигнал на Buy сформирован в случае, если обе линии Стохастика вошли в сигнальную зону под 20 уровень и поднимаются вверх пробивая его при этом линия %К пересекает линию %D снизу вверх. Сигнал на начало нисходящего тренда формируется, когда две линии пробили границу 80 и разворачиваясь прорывают ее стремясь вниз, при этом линия %K пересекает линию %D сверху вниз.

Второй фильтр сигналов Стахастика — сигнал к открытию покупок формируется когда линии осцилятора выходят из сигнальной зоны под 20 уровнем и пробивают его, в этот момент маркер %К пересекает %D снизу вверх, только когда %D начал движение вверх. Сигнал на Sell ордера сформирован, когда линии Stochastic Oscillator зашли за границу 80 и следуют обратно вниз пробивая этот уровень сверху, в этот момент маркер %K перешагивает %D сверху вниз, но только когда %D начнет опускаться к уровню 50.

Среди профессиональных трейдеров на западе, которые торгуют с стохастиком, этот фильтр называется правилом правостороннего пересечения, ориг. англ. — Right-Sided Crossover, применяется он не только на Стохастиках, но и на других индикаторах.

Заключение

Джорджу Лэйну удалось создать на редкость удачный технический индикатор, его эффективность доказана десятилетиями использования трейдерами всего мира, именно по этому Стохастик включен практически во все торговые терминалы и сервисы анализа биржевых графиков.

Тем не менее это не Грааль, не нужно слепо полагаться на сигналы этого индикатора, всегда ищите подтверждение со стороны других инструментов и фильтруйте сигналы по указанным правилам. В умелых руках Стохастик превращается в достойный генератор сигналов для входа против текущей тенденции.

Индикатор Стохастик — форекс осцилятор Stochastic его описание, настройка, параметры и разновидности

Индикатор Stochastic обязан своей известности Джорджу Лану, благодаря ему, это средство широко применяется во многих пакетах и используется многими компьютеризированными специалистами. Стохастик демонстрирует положение любой цены закрытия в предыдущем интервале минимальных и максимальных цен. Этот индикатор относится к форекс осцилляторам, к трендовым он не относится.
Советую вам прочитать
книгу А. Элдера — «Основы биржевой торговли», там подробно говорится о данном индикаторе, перейдите по ссылке, там вы сможете ее скачать!
Стохастик оценивается сложнее %R Вильямса (о котором я писал в статье — самые точные индикаторы), в нем есть несколько специальных шагов удаления рыночного шума и особые техники подавления плохих сигналов.

Расчет Стохастика

1. Stochastic составляет две линии. Одна быстрая — %K, другая медленная — %D.

  • Первым шагом рассчитывается «сырая» стохастика %K.
  • C – Цена закрытия сегодня.
  • Ln – Минимальная цена за некоторое количество дней.
  • Hn — Максимальная цена за тот же промежуток.
  • n – Число дней для получения стохастики, которое выбирается трейдером.

Обычно для расчета стохастики берется время равное 5 дням, однако множество специалистов применяют значительно более длинные сроки. Короткие периоды позволяют обнаружить больше поворотных точек, а более длинный выявляет важные поворотные точки.

2. На следующем шаге находят %D. Это делается при помощи сглаживания %K, обычно за три дня. Сгладить можно разными способами.

Можно изображать два варианта стохастики и быструю и медленную.

Быстрая – это две линии %K и %D, которые изображены на одном графике. Она чувствительна к поворотам, такой индикатор дает много всплесков.

Многие специалисты предпочитают медленную менее чувствительную Stochastic. %D быстрой присваивается %K медленной, а затем повторяется сглаживание вторым шагом для исчисления %D медленной стохастики.

Такая Stochastic лучше подавляет рыночный шум и дает значительно меньше всплесков, пятидневная медленная стохастика со сглаживанием за три дня весьма популярна среди специалистов.

Расчет стохастики

%K быстрой стохастики, как в %R Вильямса. %D быстрой получено с помощью усреднения %K за 3 дня %D быстрой стохастики превращается в %K медленной, затем её усредняют ещё раз, чтобы получить медленную стохастику.

Уже давно трейдеры рассчитывают стохастику с помощью компьютера. Выбор периода усреднения избирается так, какой тренд нужно обнаружить. Очень краткосрочная стохастика например за 5 дней поможет уловить краткосрочные развороты. А более длинные (14-21 день) стохастики определят крупные повороты рынка.

Стохастика колеблется между 0 и сотней. Справочные линии устанавливаются на уровне 20 и 80 процентов. Это и есть области перепроданности, перекупленности. Медленная стохастика редко достигает таких крайних значений, как и простое %R Вильямса.

13,0,1,0,0

Смотреть обзор об индикаторе

Вот смотрите видео обзор индикатора stochastic oscillator:

Разновидности осцилятора Stochastic

В терминале МетаТрейдер 4 уже имеется Oscillator Stochastic, его только нужно установить на график:

Установка Oscillator Stochastic

Вот как выглядит он на графике:

Сейчас я перечислю все разновидность данного индикатора, а чуть ниже выложу скриншоты как они выглядят на графике:

  • StocasticsOnPriceChart
  • StocasticsOnPriceChartExtreme
  • StocRSI
  • ZeroLagStoch

Настройки Стохастика и разбор его параметров

Смотреть о параметрах

Вот смотрите видео, которое подробно расскажет вам о параметрах Stochastic и как настроить его для разных тайм фреймаз, например, стохастик параметры для м15, настройки стохастика для h1. Также видео расскажет как и в каких случаях использовать этот индикатор:

Вот описание настроек:

  • Период %K — число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.
  • Замедление — степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 — медленный.
  • Период %D — период скользящего среднего по линии %K. Используется при расчете %D.
  • Метод МА — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный) линии %К, используемый при расчете %D.

24,0,0,0,0 Дивергенция Stochastic

Stochastic лучше использовать с каким либо трендовым индикатором, то тогда даже можно применять его на более мелких таймфреймах, но конечно открываться нужно только в направлении текущего долгосрочного тренда (который определил трендовый индикатор), вот смотрите скриншот, состояние перекупленности и перепроданности:

25,0,0,0,0 Stochastic перекупленность и перепроданность

Психология толпы и правила торговли по осцилятору Stochastic

Каждая цена – это отражение консенсуса всех участников рынка форекс относительно стоимости на момент сделки. Цена закрытия дня имеет значение потому, что она определяет изменение состояния счета у многих трейдеров. Максимум за каждый период – это максимум потенциала «быков» за период. Минимум за каждый период отражает максимум силы для «медведей» за период.

Цена закрытия сдвигается к экстремальным минимумам, когда цены падают. Если цена закрытия поднимется в верхней части диапазона, то «медведи» способны опустить цены вниз, но не могут их там удержать. Подъем Stochastic показывает, что «медведи» не так уж сильны, как кажутся, и это является сигналом к покупке.

Стохастика демонстрирует, когда «быки» и «медведи» стали сильнее или слабее. Эти сведения помогут решить, у кого больше шансов на рынке. Лучше играть с победителями и не идти на поводу у побежденных.

Стохастика дает всего три типа сигналов. От первого важного до третьего «второстепенного»:

  • дивергенция,
  • уровень линий,
  • направление линий.

Дивергенция.

Самый сильный сигнал к покупке или продаже стохастика дает тогда, когда возникает дивергенция между нею и ценами.

Дивергенция Stochastic

Смотри видео выше.

Дивергенция «быков» возникает тогда, когда цены упали до нового минимума, а индикатор зафиксировался в менее глубоком минимуме, чем во время прошлого спада цен.

Это говорит о том, что «медведи» в данный момент теряют силу и цены падают уже по инерции.

Когда Stochastic начинает движение вверх из второго минимума, то подается значительный сигнал о покупке:

Сверхпокупка.

Когда линии стохастики поднимаются над или опускаются под справочные линии, они помогают узнать, области максимума и минимума цен. Эти сигналы работают отлично в коридоре цен, но они преждевременны, на боковом образовании нового тренда.

Как было в начале сентября. Stochastic даёт самый свой сильный сигнал при дивергенции с ценами. Так случилось в начале октября, когда появилась дивергенция «медведей», незадолго до резкого падения цен.

На правом краю, на графике виден сигнал «покупать». Нужно закрывать короткие позиции и покупать.

Дивергенция «медведей» возникает в тот момент, когда цены достигли нового максимума, а стохастика остановилась в менее высоком максимуме, чем во время предыдущего подъёма цен. Это говорит о том, что «быки» в данный момент слабеют, а цены растут уже по инерции.

41,0,0,1,0

Как только стохастика тронулась вниз от второго максимума – это сигнал на продажу. При этом поместите предохранительную остановку выше, чем последний максимум. Самый сильный сигнал о продаже тогда, когда первая из вершин расположена над линией сверхпокупки, а второй ниже неё.

Перепродажа и сверхпокупка.

1. Когда Stochastic поднялась выше верхней линии сверхпокупки – это говорит о том, что на рынке куплено слишком много, а значит, что все готово для движения вниз.

2. Когда стохастика опустится ниже линии перепродажи, то на рынке слишком много продано и все готово для верхнего движения.

Если мы определили восходящий тренд по недельным графикам, то нужно подождать пока линии стохастики опустятся ниже линии перепроданности. Затем не нужно дожидаться их пересечения или движения вверх, нужно поместить заказ на покупку выше максимума на последнем интервале цен. Так как вы собираетесь удерживать позиции нужно не забыть о предохранительном приказе, который нужно разместить ниже минимума текущего или предыдущего дня, смотря, какой из них ниже.

Если вы видите нисходящий тренд на недельном графике, то немного подождите, пока линии Stochastic поднимутся над линией перекупленности, затем не ждите пересечения или движения вниз, размещайте заявку на продажу чуть ниже минимума последнего интервала цен. К тому времени как линии пересекутся, рынок уже может быть в состоянии свободного падения. А так как в ваших интересах открыть позицию на падение, то предохранительный ордер поместите над максимумом текущего или предыдущего дня в зависимости от того какой выше.

Не покупайте, если стохастика указывает на сверхпокупку, и не продавайте на сверхпродаже. Так вы избавите себя от многих плохих сделок.

Направление линий.

Когда обе линии стохастики движутся в одном направлении, они подтверждают, что существует краткосрочный тренд. Если цены растут и обе линии в росте, то, скорее всего, рост цен будет продолжаться. Когда цены уменьшаются и обе линии тоже идут вниз вероятно, что этот краткосрочный спад продолжится.

Ещё много полезного о стохастике

Стохастику можно применять в любом временном масштабе. Недельном дневном или более коротком. Недельная Stochastic обычно может сменить направление на одну неделю раньше, чем MACD-гистограмма (также читайте — дивергенция по MACD). Если недельная стохастика повернула, она предупреждает, что и MACD- гистограмма через неделю двинется вспять. Это сигнал для ужесточения остановок или извлечения форекс прибыли.

Смотреть вебинар

Вот ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрите вебинар от Финам:

Обязательно еще читайте статьи из серии легендарные индикаторы, которыми пользуется большинство трейдеров, это — индикатор Parabolic SAR, индикатор ADX, индикатор RoC и Моментум, индикатор rsi, commodity channel index индикатор, ну а ссылку на индикатор MACD вы найдете чуть выше.

Остроумный способ применения стохастики предложил Бернстайн, называется стохастический пик. Это когда индикатор переходит через линию перекупленности, это свидетельствует о силе. Вы можете покупать, рассчитывая на короткий рост цен, и продать если стохастика пойдет вниз. Этот сигнал помогает ухватить последнюю волну на «бычьем» рынке. Чего никогда не бывает достаточно…

5 советов, как пользоваться индикатором стохастик для улучшения эффективности стратегии

Наверное, вы будете сильно удивлены, услышав, что эффективность стратегий с большинством индикаторов в их «базовом» виде имеют точность менее 30%. Но, многие трейдеры все равно пытаются с ними работать. В этой статье мы поговорим о самых важных вещах, которые должен знать каждый трейдер об индикаторе стохастик.

Краткое содержание статьи

Определение, описание и теория

Описание вида индикатора стохастик на графике. Он размещен ниже графика и состоит из двух кривых линий: %К (сплошная) и %D (пунктирная), которые двигаются вверх и вниз в пределах вертикальной шкалы от 0 до 100%. От уровней 20 и 80 идут два горизонтальных уровня, ниже и выше которых находятся зоны перепроданности и перекупленности соответственно.

С истории создания известно, что автором его есть Джордж К. Лейн. Разработал он его в 50 годах ХХ века.

Интересно, что буква «К» в названии линии %К взялась из имени самого Лейна. А %D – это скользящая средняя %К (как сигнальная линия MACD), и название её походит от первой буквы слова deviation или отклонение.

Теория стохастического осциллятора. Стохастик или stochastic является осциллятором. Это значит, что в отличие от своих «коллег» из группы запаздывающих индикаторов, как например, moving average или Bollinger bands , он умеет прогнозировать следующий шаг цены.

Как это он делает? Секрет стохастика в том, что он проецирует текущую цену закрытия на шкалу ценового диапазона за определенный период и сравнивает её с предыдущими значениями. Ценовой диапазон – это разница между максимумом и минимумом.

Цена прогнозируется по следующим утверждениям:

  1. Движение на рынке происходят волнообразно. Соответственно, чем дольше цена находятся на верхних позициях шкалы ценового диапазона, тем больше её шансы развернутся вниз или консолидироваться. Другими словами, бумага перекуплена. То же касается нахождения цены на нижних позициях шкалы, только наоборот – она перепродана.
  2. Рынок движется импульсно. Цена резко пошла вверх, замедлилась, развернулась или консолидировалась, как бы отдыхая, и опять быстро вверх. Этот импульс или моментум фиксирует стохастик. Если цена 5 раз подряд закрывалась в верхних пределах диапазона, а следующих 2 раза ближе к средним, то ясно, что импульс затих, нужно готовится к откату. Как говорится, бензина двигаться дальше нет.

Формула расчёта

Принцип. Формула стохастика заточена под то, чтобы показывать процентное отношение цены закрытия текущей свечи к торговому диапазону за определенный период. Пример расчета: текущая свеча имеет закрытие по $49. За последние 5 свечей (период 5) максимум находится по $50, а минимум по $40. Следовательно, уровень закрытия сейчас находится в 90% от всего торгового диапазона за 5 свечей. Этот уровень стохастик и отобразит на своей шкале.

Сама формула расчёта stochastic индикатора выглядит следующим образом:

%К = (Текущая цена закрытия – N минимум) / (N максимум – N минимум) *100%, где N – это период или количество учитываемых баров.

%D = 100 * ((K1 + K2 + … + K n) / n) или просто SMA за n периодов %К.

Интерпретация. Известно, что когда акция начинает восходящую волну, то свечи закрываются возле своих максимумов и поднимаются, как по ступенькам, вверх. В это время линии стохастика поднимаются в сторону 100%. Как только спрос со стороны быков падает, свечи закрываются вблизи средины своих диапазонов. Индикатор показывает закругление кривых вверху (зона перекупленности). И когда предложение со стороны медведей превышает спрос покупателей, свечи закрываются вниз, а стохастический осциллятор движется к 0%.

Параметры и настройки

Здесь, чтобы не запутаться в настройках, нужно помнить о трёх версиях stochastic: Full (полный), Fast (быстрый) и Slow (медленный).

Например, вы увидите следующие параметры: 5, 3, 3. Первая и последняя цифры будут идентичны для всех версий, но вот вторая – только для Full. Давайте рассмотрим, что они значат на примере стандартных настроек:

  1. 5 – это период для линии %К. Её еще называют быстрой или основной линией стохастика;
  2. 3 – то значение, которое есть лишь в полной версии стохастика. Оно дает сглаживающие качества линии %К, делая её более плавной, без лишнего шума. Сравните два стохастика — верхний имеет сглаживание, а нижний нет, при одинаковых других параметрах:
  3. 3 – это период линии %D, которая является простой скользящей средней %К. Еще она известна, как сигнальная или медленная линия стохастика.

Большинство рекомендуемых настроек для торговли внутри дня сходятся на стандартных: 5, 3, 3. Или же около них, например, 7, 3, 3.

Для часовых (H1, H4) и дневных таймфреймов параметры более продолжительные 9-21, 3, 3. Недельные графики для позиционных трейдеров могут включать настройки даже 21, 7, 7.

Чем ниже параметры настроек, тем больше сигналов будет подавать stochastic, из которых будет много ложных. Все зависит от стиля торговли.

На примере ниже пример: три стохастика на одном графике с параметрами 5, 3, 3 верхний, 14, 3, 3 средний и 21, 7, 7 нижний. Как видите, нижний реагирует только на самые существенные ценовые колебания.

Насчет изменения уровней перекупленности/перепроданности с 80/20 на 70/30. Описаны такие стратегии, но их меньше и изменения такого плана имеют меньше влияния на результаты торговли.

Итак, краткие промежуточные итоги по настройкам:

  1. Лучший рынок для stochastic: фондовый рынок, Форекс, срочный рынок;
  2. Лучшие инструменты: акции, фьючерсы, валютные пары и другие;
  3. Рекомендуемый таймфрейм: от минутного и часового до дневного и недельного. Джордж Лейн пользовался дневкой и недельным графиком.
  4. Наиболее рекомендуемые параметры: от 10, 3, 3 до 21, 14, 14.

Основные сигналы торговли по стохастику

Группы сигналов. Итак, как же пользоваться индикатором стохастик в торговле. Есть 3 группы сигналов

  1. Выход из зон перекупленности или перепроданности. Покупаем на свече, которая соответствует выходу линии %К из зоны перепроданности (выше 20), а продаем наоборот, когда она опускается ниже 80.
  2. Пересечение линий %К и %D. Когда сплошная линия пересекает пунктирную снизу-вверх, то мы покупаем, сверху-вниз – продаем. Дает очень много шума, поэтому рекомендуется пользоваться этим сигналом в границах зон перекупленности и перепроданности.
  3. Бычья и медвежья дивергенция. Когда акция показывает новые максимумы, а индикатор стохастик новые минимумы, значит, их показатели расходятся, что мы называем дивергенцией. Вход в позицию совершается от уровня поддержки или сопротивления. Рекомендуется использовать этот сигнал на линейных графиках.

Недостатки. Все осцилляторы имеют серьёзный недостаток: они хороши во время флэта, так званое движение цены без видимой тенденции, и дают много ложных сигналов на трендовом рынке.

Выход из этой ситуации есть: нужно к стохастику добавить трендовый индикатор для фильтра и реагировать только на сигналы за тенденцией. Эффективность такой стратегии – осциллятор стохастик + moving average (для примера) будет значительно лучше. Но об этом дальше.

Рекомендации по использованию

Совет по минимизации ложного шума №1. Кратко повторю выше сказанное: stochastic oscillator работает с некоторым прогнозированием цены. Как и все другие осцилляторы, он хорошо работает на боковом рынке и плохо на трендовом. Поэтому, чтобы избежать большого количества ложных сигналов:

  1. Ищите только сигналы на покупку на восходящем тренде
  2. Ищите только сигналы на продажу на нисходящем тренде.

Для фильтра тенденции используйте две скользящие средние или больше, MACD , полосы Боллинджера и т.д.

Совет №2 — комбинируйте. Эффективность вашей стратегии со стохастическим осциллятором повыситься, если пользоваться комбинацией сигналов перекупленности и перепроданности и пересечением линий %К и %D.

  1. Покупайте, когда линия %D пересекает %К сверху-вниз ниже уровня 20 (в зоне перепроданности);
  2. Продавайте, когда линия %D пересекает %К снизу-вверх выше уровня 80 (в зоне перекупленности).

Сюда можно добавить еще и сигнал дивергенции для полной комплектации.

Совет №3 – используйте технически анализ по полной. Это значит, что всегда ищите на графике линию тренда или уровни поддержки и сопротивления , свечные модели , price action.

Теханализ даст возможность не только сделать перевес в вашу сторону, но и настроить стохастик для более точного входа с постановкой короткого и грамотного стоп лосс.

Совет №4 для свинг трейдеров. Почитайте эту статью: « Как использовать RSI в свинг трейдинге ». Стохастик является таким же осциллятором, как и RSI. Пользуйтесь им для поисков откатов на тренде и торгуйте далее price action, как описано здесь на сайте в рубрике «стратегия».

Совет №5 используйте мультитаймфреймовый подход. Что это такое описано в статье здесь . Суть – если торговля по стохастику происходит, например, на 30-минутном графике, то нужно проверить подтверждение сигналов на H4 и D1.

Это значит, получив сигнал покупки на минутном графике, посмотрите не дает ли старший тайм фрейм сигнал на продажу.

Кратко, что мы узнали

  1. Стохастик является осциллятором и умеет прогнозировать ход цены по принципам волнообразности рынка и импульсного движения.
  2. Он хорош во флэте, но даёт много шума во время тренда.
  3. Перекупленность на стохастическом осцилляторе может говорить, как о завершении движения вверх, так и о силе этого движения. То же касается перепроданности.
  4. Лучше пользоваться stochastic oscillator в комбинации с трендовыми индикаторами.
  5. Применение инструментов технического анализа и других советов данных выше, заметно повышают эффективность стратегий со стохастик.

Мы не разбирали конкретных стратегий. Но мы сделали лучше: разобрали всю информацию по полочкам и теперь можем создать свою собственную торговую систему. Ну, или применить описанную на этом сайте, если вы свинг трейдер . А теперь ответьте в комментариях:

  1. Как вам обзор – только честно?!
  2. С каким трендовым индикатором вы предпочитаете использовать осциллятор стохастик?

Спасибо за ответы и внимание. Удачных вам торгов!

Добавить комментарий