НАКЛОННЫЕ КАНАЛЫ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Наклонный канал — незаменимый помощник

Доброго времени суток уважаемые читатели!

Одним из самых старых и часто используемых элементов технического анализа является наклонный канал.… Основой многих торговых систем является именно НК. О нем сегодня и поговорим.

Наклонный канал является довольно универсальным инструментом. Он может быть использован для анализа не только на форекс, но и на других рынках и соответственно с различными инструментами как то валюты, акции и прочее…

Но. Полной универсальности и абсолютной однозначности построения НК я, как таковой, не встречал. Вероятно, потому что рисует НК не какой-нибудь индикатор по заложенной формуле, а сам трейдер…

Таким образом, способы построения НК, а значит и сам их вид на графике несущественно, но все-таки могут быть отличны друг от друга у разных трейдеров….

Впервые я познакомился с этим элементом теханализа изучая книги Т.Демарка. В них описывались принципы построения наклонных каналов через разные ТД точки.… Как-то это мне все сложно показалось, но, несмотря на это, я их изучал и старался использовать для анализа. Видимо сработал эффект начинающего, мол «классики» точно знают как ходит рынок. Однако, ничего путного из этого не вышло. Нахождение «ТД» показалось мне очень «субъективным» занятием и я забросил эту затею.

Также, пробовал работать с каналами В. Баришпольца, но с ними у меня тоже как-то не срослось…

Затем я наткнулся на наклонные каналы от мастерфорекса, данный метод мне показался наиболее универсальным и менее субъективным. На нем я и остановился.

Но в целом, для начала определимся, — зачем нужен НК? В первую очередь наклонные каналы показывают направленное движение цены, а также уровень поддержки/сопротивления, вдоль которого движется цена.

То есть пока цена не пробила наклонный канал и не переместилась по его правую сторону движение в ту или иную сторону продолжается….

Как такое «перемещение» произойдет, то можно будет говорить о том, что возможна смена направления.

Некоторые трейдеры используют НК как места-зоны, от которых может «хорошо» отскочить цена. Соответственно от этих уровней открывают сделки. Для такого метода торговли, лично я использовал бы таймфрейм не ниже уровня Н1, дабы был запас хода.

Так как НК выступают своеобразными уровнями поддержки/сопротивления, то это значит, что они могут быть использованы еще и в качестве целей движения….

Кстати, только для этого я их и использую в последнее время в своей торговле.

Ну что же, рассмотрим, как можно строить наклонный канал и использовать в торговле в качестве хорошего помощника.

Наклонный канал проводится через такую фигуру – А-В-С.

Хочу добавить, что лучше всего использовать НК совместно с индикатором АО, который показывает, как развивается движение, — его структуру.

Переход по правую сторону НК да плюс ко всему примерно аналогичное движение в другую сторону придаст хорошую вероятность разворота тренда, который «защищал» этот наклонный канал…

Если пользовать НК только для определения примерных целей движения, в основном для фиксации профита, как это делаю я, то здесь, естественно, неплохо совмещать все это дело с фибо уровнями.

А вот, собственно, парочка примеров с графика….

Наклонный канал, защищающий тренд совместно с АО.

Наклонный канал, как цель, совместно с фибо-уровнями.

И вдогонку, еще один способ построения НК, который зачастую работает отлично. Его можно вполне успешно совмещать с обычными НК.

Эти наклонные каналы строятся через конвергенции образованные на индикаторе АО. Как правило, построение идет через малую волну (в) и старшую волну (В).

Данные уровни становятся сильными поддержками/сопротивлениями.

Традиционно две картинки, не отходя от кассы.

Напоследок хочу добавить, что НК очень достойный инструмент для анализа, который стоит пристального внимания, но перед тем как его использовать, надо тщательно с ним поработать, — покрутить на истории, поразбираться, и тогда, он станет для вас хорошим подспорьем в торговле.

Удачи нам и профита.

Чтобы не пропустить полезные материалы о торговле на форекс подпишитесь на обновления блога: Подписаться или в соц. сети: Вконтакте .

    Opentraders — это независимое сообщество, создаваемое трейдерами и для трейдеров. Присоединяйтесь, нам по пути!
  • Войти
  • Регистрация
Nord
Дмитрий

Группа «Фигуры технического анализа»

Лучшее от Nord

Записки о Money Management. Часть первая. «А зачем она такая нужна. » (С) Чингачгук. 5
2013-06-10 16:03:21

Теневой паттерн «Трезубец» 18
2013-09-17 18:40:16

Записки о Money Management. Часть четвертая: Агрессор. 5
2013-07-29 16:26:15

Записки о Money Management. Часть третья: Чтобы все у нас было, и ничего нам за это не было. 2
2013-07-12 19:05:24

Записки о Money Management. Часть шестая: Итог. 13
2013-08-26 14:15:37

Графический анализ: наклонные каналы.

  • Фигуры технического анализа

Говоря о графическом анализе, конечно же, нельзя не коснуться наклонных каналов. Для графического анализа это такой же прародитель, как для индикаторного – Moving Average. Что собой представляет наклонный канал? По сути, это наиболее удобоваримая и предсказуемая форма развития тренда. Излишне быстрый рост или падение не говорит о ценовой тенденции, в которой можно планомерно торговать, но лишь о скоротечной реакции рынка на какое-либо событие. При том никто не знает, когда прервется этот импульс, как поведет себя цена после этого, и какое долгосрочное влияние окажет данный всплеск на отношение к валютному инструменту со стороны крупных инвесторов. Наклонный канал, в противовес подобным проявлениям хаоса, выражает поступательное удешевление или удорожание актива. Наклонный канал можно отождествить с предсказуемым развитием национальной экономики: либо постепенное снижение потенциала, либо его здоровый рост, с поэтапным укреплением день за днем. Тогда как резкие ценовые всплески или горизонтальное движение, говорят о потрясениях, либо об экономическом застое, соответственно.

1, 2, 3,… кто не спрятался, я не виноват

Хотя многие трейдеры считают, что наклонный канал довольно примитивный паттерн, у него есть свои нюансы и сложности. Даже зарождение наклонного канала своевременно обнаружить довольно непросто. Мы знаем, что, как и горизонтальный канал, он строится по трем вершинам: первая и третья внизу, вторая вверху, или наоборот, две сверху, третья между ними образует нижний экстремум. Тем не менее, не так уж часто подобный изгиб цены свидетельствует о начале наклонного канала. И тут не существует типовых приемов для определения – канал это или нет. Требуется изрядный опыт и наблюдательность. А ведь это важно, поскольку канал – явление нестабильное, в любой момент он может распасться. Если выжидать, пока нарисуется еще несколько вершин, лучше будет вообще игнорировать канал. Чем дольше он существует, тем меньшим весом (в реальности все полностью противоположно заключениям классиков, которые вещают, что, чем дольше существует канал, тем он сильнее) он обладает для принятия торговых решений. Когда же стоит ждать возникновение таких каналов и трактовать троичный изгиб истоком наклонного канала? Насколько я знаю, достоверного графического метода нет. Никакой особый взмах свечи не предскажет его зарождение. Но могу с уверенностью сказать, что такие каналы регулярно возникают в те периоды, когда на рынке существует ясное понимание перспектив соответствующих национальных экономик. Не просто так я в начале обзора сравнивал наклонный канал с состоянием экономики. Торги, формирующие наклонный канал, обычно возникают как следствие определенности на рынке. Скажем, все видят, что дела в ЕС плачевны, тогда как американская экономика демонстрирует, пусть сдержанный, но стабильный рост. И, если в ближайшее время не ожидается никаких изрядных новостей, исход которых мало кому известен, на рынке неизбежно возникает нисходящий наклонный канал по паре EURUSD. Крупные инвесторы систематично продают пару со все более низких позиций, а хедж-фонды и мелкие игроки беспрепятственно откупают пару с еще больших низов, понимая, что крупным продавцам просто невыгодно сразу резать их покупки. Все довольны, все зарабатывают. Но когда ожидается публикация значительных и неоднозначных данных, а так же на фоне экономико-политических стрессов, идиллия на рынке нарушается: теперь даже крупные инвесторы не знают, где покупать, а где продавать, потому начинают фиксировать свои позиционные сделки, что уже само по себе приводит к хаотичным скачкам цены. Мелочь, вооружившись техническим анализом, чудо-индикаторами и приметами бабы Ванги, пытается трактовать таинственные извивания цены, и, входя в рынок, только добавляет неразберихи. Если повезет, то вскоре инвесторы определяются с дальнейшей тенденцией, давят разнонаправленную мелочь, и вскоре опять возникает та фаза на рынке, которая благоприятствует зарождению наклонных каналов. Там-то действительно делаются неплохие деньги с минимальными потерями. Потому для тех, кто пользуется техническим анализом, важно хоть в общих чертах иметь представление о том, что творится с ведущими мировыми экономиками.

45 градусов, полет нормальный

Теперь о том, что же, собственно, делать с каналом, когда он идентифицирован. Прежде всего, еще раз повторюсь, если Вы наблюдаете уже 6-7 отбой внутрь канала, не торгуйте внутрь канала. Он близок к распаду. Ищите возможности играть на пробой, при этом соизмеряя свои планы с ближайшими критическими уровнями, чтобы адекватно определить цели пробоя. Канал может распадаться не только на фоне ожиданий новостей или экономических неурядиц, но и по причине приближения к очень сильным уровням. Многие спекулянты, видя такой уровень, начинают нервничать и сворачивают часть позиций, что отражается на цене. Остальные воспринимают такое изменение как сигнал к тому, что расстановка ордеров на рынке меняется, и волки с овцами больше не будут благодушно перекидываться мячиком на зеленой лужайке. Стройный ряд продавцов и покупателей начинает хаотично смещаться, вызывая настораживающие дерганья цены. В свою очередь это может спровоцировать на закрытие позиций и очень крупных инвесторов, что может цену моментально выкинуть за пределы канала. Нужно понимать, что популярный у «кухонных» трейдеров взгляд на рынок, рисующий некоего финансового гиганта, который безбоязненно и коварно заманивает мелочь в ловушку, а потом давит ее там, по меньшей мере, не состоятельный. На рынке огромное количество не только мелких трейдеров, но и очень крупных организаций, фондов, банков. Каждый из них ворочает миллиардами, и они попросту не дадут друг другу так беспечно гоняться за мелочью. Если одна акула позволит себе так явно играть против толпы мелких игроков, знаете, что сделают другие акулы? Станут на сторону мелочи. Не из благородных намерений, разумеется. Просто для большого хищника сожрать подобного себе, подловив его на простой ошибке, куда привлекательней, чем делить с ним тощие останки мелкой добычи. Так что, крупные инвесторы, так же как и мелочь, вынуждены играть каждый по-своему, опасаясь конкурентов. Вот и получается, что в моменты такой неопределенности гиганты рынка так же торгуют отнюдь не хором, почему и возникают на ценовом графике резкие ценовые всплески. Для прибыльной торговли с помощью графического анализа нужно понимать, что показывает график, а не просто «торговать в каналах».

Полезный намек дает и угол наклона рассматриваемого канала. Если угол канала 45 градусов и более, то трендовая составляющая такого канала очень сильна. Входя на отбоях внутрь канала, трейдер может рассчитывать на большую и быструю прибыль. При наклоне менее 45 градусов, при весьма пологом канале, экономическое основание канала ближе к состоянию застоя, потому такие каналы страдают заметной размытостью границ и вялым движением внутри самого канала, что затрудняет торговлю. Вместе с тем, слишком крутой угол канала подскажет трейдеру о краткосрочности существования канала. Более пологие обычно существуют дольше.


Пробить или отбить. Вот, в чем вопрос.

Прежде всего, нужно понять реальный алгоритм образования канала, экономическое обоснование, увидеть торги, а не рисунок из 2 параллельных линий. Канал – примерный диапазон, показывающий общее направление ценовых махов. Но наивно полагать, что масса спекулянтов, фонды, руководство крупных банков, все сидят с линеечкой и дотошно вымеряют пункты, чтобы разместить свои ордера на самой границе. На границах каналов находятся скопления ордеров, какие-то чуть глубже в канал, какие-то ощутимо выходят за его пределы. И цена развернется от слоя ордеров с наибольшим объемом. Только маркетмейкеры имеют некоторое представление о том, где находятся таковые скопления (и только в отношении своих клиентов, а не вообще по Форексу). Потому принимайте, как совершенно нормальное, такое явление как перелеты или недолеты цены. Это вовсе не нарушает имеющийся канал и не искажает его функциональность. На самом деле не существует никаких технических способов точно определить, когда цена болтается около границ, пробьет она канал или вернется внутрь. Вы должны иметь свое однозначное мнение и работать только по своему сценарию, иначе на многократных переворотах Вы потеряете гораздо больше, чем заработаете на самой сделке. Чем только ни пользуются желающие «точно» знать – пробьет цена канал или отобьется внутрь. Это и индикаторы, которые якобы показывают силу импульса (коль силен рывок, значит, пробьем), и свечные комбинации (кстати, наиболее адекватная среди всего этого, модель), и рисуют параллельные линии на сколько-то там процентов наружу канала и внутрь… Нужно понимать, что у границ находится множество ордеров, и на пробой, и на отбой. При ценовых движениях часть этих ордеров срабатывает, подбрасывая цену, часть поглощается при срабатывании стопов. Потому мы видим, что цена иногда не доходит до границ, а иногда пересекает ее, а потом возвращается, бывает, что и не возвращается.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  РЕЙТИНГ БАНКОВ БРОКЕРОВ ФОРЕКС

Вообще, границы наклонного канала правильней проводить не по самим экстремумам, а по максимальному скоплению свечных максимумов (вверху) и минимумов (внизу) возле этих сигнальных экстремумов. На скрине показан пример. Именно эти скопления показывают, где находится реальный интерес рынка, тогда как вылетающие отдельные тени показывают лишь неудачные попытки пробиться за пределы. В конечном итоге все решает имеющаяся экономическая ситуация. Обратите внимание на скрин. Понедельник начинается ощутимым разрывом вверх (азиаты логично отыграли покупки от нижней границы), но на европейской сессии позитивный настрой был явно переоценен – на лицо попытка развить коррекцию дальше пределов канала. Но так как заметных экономических изменений не было и не ожидалось в ближайшее время публикации решающих экономических данных, крупные инвесторы монотонно продолжают свою игру на понижение. Кто-то решил, что само по себе закрытие свечи над границей канала подразумевает пробой, за что и поплатился. Как только цена вернулась внутрь канала, масса спекулянтов подключилась к продажам, и начался обвал.

Как именно принимать решение о конкретной точке входа, каждый решает сам. Можно искать свечные разворотные паттерны при подходе цены к границе, можно просто заранее выставлять ордер внутрь канала, можно выждать пока начнется сильное движение внутрь канала… Важно определиться с двумя вещами: осталась ли экономико-политическая подоплека этого канала неизменной, и стоит ли игра свеч. Если никаких значимых экономических изменений не произошло и не ожидается, с высокой долей вероятности можно работать внутрь канала, особенно в сторону уклона такового. Но следует еще оценить привлекательность сделки. Необходимо разместить стоп лосс так, чтобы он учитывал возможность шального прокола границы, но при этом ожидаемая прибыль от сделки внутрь канала превышала бы размер возможной потери хотя бы в три раза. Если эти два условия способствуют открытию сделки внутрь канала, смело открываемся. В том случае, если цена закрепилась вне канала, следует найти причину для такого поведения. Смотрим новостные ленты, оцениваем наличие сильных долгосрочных уровней. Если что-либо из этого имеется, значит, для пробоя канала есть основания и можно играть на пробой. Если же нет, скорей всего, это просто краткосрочный выхлоп, после которого, либо цена вернется в существующий канал, либо вскоре создаст по соседству параллельный канал (сателлит), с похожим уклоном и аналогичной ширины.

Глава 8. Наклонные каналы в торговой системе Masterforex-V

Академия трейдинга MasterForex-V предоставляет подробное объяснение, как использовать наклонные каналы в качестве одного из самых важных инструментов технического анализа на рынке Форекс (http://forum.masterforex-v.org/). В этой главе мы рассмотрим основные положения торговой системы MasterForex-V, касающиеся работы трейдера в наклонных каналах, а также попытаемся разрешить проблемы, возникшие у классиков технического анализа ( Д. Мэрфи , Т. Демарка , Д. Швагера , Э. Наймана и др. — см. предыдущие главы: http://www.masterforex-v.org/002_006.htm).

Основное внимание уделим различиям в подходах классиков и MasterForex-V. Для этого необходимо ответить на четыре ключевых вопроса:

  1. На каких таймфреймах действительны наклонные каналы?
  2. На каких трендах и значимых уровнях они работают?
  3. Как отличить истинное пробитие границы канала от ложного?
  4. Можно ли рассматривать наклонные каналы как отдельный инструмент технического анализа, не нуждающийся в каких-либо дополнениях и подтверждениях?

Таймфреймы для наклонных каналов в торговой системе MasterForex-V

Первое отличие торговой системы MasterForex-V — в определении таймфреймов. Обычно классики технического анализа рассматривают наклонные каналы только на крупных таймфреймах. Так, в торговой системе Т. Демарка предусмотрен анализ на графике D1. В то же время, MasterForex-V предполагает возможность работать в трендовых каналах на всех временных типах графиков, начиная от М1 и до W1 включительно.

Благодаря тому, что ограничения сняты, ТС MasterForex-V разрешает противоречия, обозначенные Эриком Найманом . В частности, он утверждает:

«Противоречия могут дать трендовые линии и модели, построенные на различных промежутках времени. Например, недельный тренд будет выглядеть «бычьим», а дневной — «медвежьим»».

Добавим, что при этом на Н4 может быть флэт, на Н1 — тренд и так далее вплоть до М1.

MasterForex-V не применяет искусственное деление графиков и воспринимает все происходящее во время торгов на рынке Форекс как ЕДИНОЕ целое. В итоге трейдер получает возможность видеть полную картину, состоящую из синтеза различных трендов от М1 до W1, что позволяет точнее оценить ситуацию и прогнозировать дальнейшее развитие событий.

Напротив, попытка ограничить анализ данными только одного графика, открытого на каком-либо одном таймфрейме неминуемо приведет к плачевному результату. Да и как определить, какой из временных периодов является доминирующим или основным на Форексе: D1, Н1 или, может быть, М1?

Открыв график валютной пары GBR/USD на разных таймфреймах, мы увидим разные возможности для совершения сделок.

Рис. 1. Пример наклонного канала на М1 пары GBR/USD Рис. 2. Пример наклонного канала на М5 пары GBR/USD Рис. 3. График Н1 пары GBR/USD

На примере этих трех графиков видно, что:

  • Сильный сессионный тренд фунта/доллара на Н1 является коррекцией бычьего тренда.
  • Сессионный тренд продолжается, пока цена находится по левую сторону наклонного нисходящего канала.

На практике, каждый трейдер, имеющий 3 экрана графиков на своем торговом терминале по методу Александра Элдера (или 4 экрана по торговой системе MasterForex-V) имеет преимущество перед тем трейдером, у кого на терминале открыт один экран. Одновременно открытые несколько экранов дают возможность получать более полную информацию о состоянии рынка.

Например, если для вас основным рабочим графиком для принятия решения является Н1, и вы, как показано на рисунках выше, на Н1 видете коррекцию бычьего тренда, то, проанализировав данные с более мелких таймфреймов, вы поймете, что нет смысла говорить об окончании коррекции и совершать покупку до тех пор, пока цена находится по левую сторону медвежьего наклонного канала.

MasterForex-V: наклонные каналы обозначают значимые уровни

Второе отличие торговой системы Мастерфорекс, в том, что по ее канонам наклонные каналы обозначают уровни тренда и коррекции, а также тренда и флэта. Д. Мэрфи, Т. Демарк, Д. Швагер, Э. Найман и др. говорят только о тренде. Но эту точку зрения в Академии считают ошибочной, вытекающей из предыдущей неразрешенной проблемы взаимосвязи различных таймфреймов между собой.

Торговая система МФ различает, как минимум, 4 вида трендов:

  • Внутрисессионный.
  • Внутринедельный.
  • Тренд от нескольких недель.
  • Тренд от нескольких месяцев.

Внутрисессионный тренд (М1-15) имеет свои наклонные каналы, которые в рамках более крупной тенденции (Н1-4) будут всего лишь коррекциями или флэтами.

Какое практическое значение имеет эта информация для торговли на Форексе? Трейдер может задать вопрос: КОГДА заканчивается коррекция (откат) на Н1-4, после которого начинается новая волна тренда на Н1-4? В нашем случае он получает четкий ответ: тогда, когда происходит истинное пробитие наклонного канала коррекции Н1-4 (равного наклонному каналу ТРЕНДА на М5-30).

В этом суть ответа и на обозначенную Эриком Найманом проблему наклонных каналов:

«…Противоречия направления действующего тренда и прогнозируемого направления, полученного в ходе анализа (особенно значимы при развороте тренда)».

  • Разворот тренда на мелком таймфрейме является началом коррекции на графике более крупного временного периода.
  • Разворот коррекции (тенденция на мелком таймфрейме) является ВОЗМОЖНЫМ началом волны тренда более крупного ТФ (условия для подтверждения или отмены этого тренда рассматриваются с помощью других инструментов анализа Форекса).

Рис. 4. Разворот тренда на графике М5 пары GBR/USD

Истинное и ложное пробитие наклонных каналов

Возможность определять, является ли пробитие наклонного канала истинным или ложным — третье главное отличие и бесспорное преимущество торговой системы MasterForex-V.

Это принципиальный вопрос, напрямую связанный с оценкой перспектив продолжения или разворота тренда. Истинное пробитие границ наклонных каналов означает разворот тенденции на данном таймфрейме.

На графиках, расположенных выше, видно, что сильный медвежий сессионный тренд на М5 формируется в рамках сильного бычьего тренда на Н1 (тренд на М5 является коррекцией на Н1). Истинное пробитие канала вверх на М5 становится одним из сигналов к открытию сделки buy от отката сильного тренда на Н1.

Ложное пробитие границ наклонных каналов — это всего лишь коррекция, после которого следует продолжение тенденции данного таймфрейма.

Напомним, что НИКТО из классиков Форекса не объясняет, в чем отличия ложного пробития границ наклонных каналов от истинного. По крайней мере, никто из них не назвал четкие критерии.

Так, Джон Дж. Мэрфи не сумел разгадать загадку ложного пробития, изображенного в его книге.

Рис. 5. Ложное пробитие наклонного канала в книге Джона Дж. Мэрфи

Джон Дж. Мэрф и пишет:

«Иногда в течение дня цены прорывают линию тренда, но на момент закрытия все вновь возвращается на круги своя. Вот и приходится аналитику ломать голову: а был ли прорыв? К сожалению, тут вряд ли возможно дать какой-либо однозначный совет на все случаи жизни. Как и во многих других областях анализа рынка, тут вернее всего полагаться на опыт и чутье. В подобных спорных вопросах они — ваши лучшие советчики».

Эрик Найман не смог объяснить, почему ложным было пробитие вниз наклонного канала на этом рисунке:

Рис. 6. Ложное пробитие наклонного канала у Эрика Наймана

Эрик Найман всего лишь советует трейдерам не искать трендовых фигур там, где их нет…

Т. Демарк также признался, что не в силах понять противоречие наклонных каналов на следующем примере:

Рис. 7. Противоречия наклонных каналов по Т. Демарку

Проблему, показанную на рис. 7, Т. Демарк описывал так: «Обратите внимание, что ценовой ориентир, заданный ценовым проектором 1 после прорыва вниз TD-линии А-В, не успел реализоваться, поскольку произошел прорыв вверх нисходящей TD-линии предложения C-D. Вследствие этого ценовой ориентир, основывающийся на прорыве вниз линии спроса А-В, более не действителен».

Отметим, что данная НЕРАЗГАДАННАЯ проблема Демарка была разрешена слушателями Академии трейдинга MasterForex-V в течение часа. Постарайтесь и вы сделать это, ответив на вопросы:

  • Почему Демарк не смог разрешить данное противоречие (отсюда выйдете на вопрос: в чем сила и слабость торговой системы Демарка)?
  • Почему «ценовой ориентир, основывающийся на прорыве вниз линии спроса А-В, более не действителен»? Что из ИНЫХ инструментов Форекса подтверждает данный вывод Демарка?
  • При каком условии и этот вывод Демарка может оказаться также неверным?

Д. Швагер в своих исследованиях также столкнулся с необходимостью периодически корректировать наклон трендовых каналов.

Рис. 8. Двойная корректировка наклона трендового канала

Как видно на рис. 8, с появлением ложных пробитий трендовой линии в наклонном канале никакого разворота не происходит. Зато трейдеру приходится изменять наклон трендовой линии и, соответственно, всего канала. Линию приходится по-новому рисовать иногда несколько раз.

В результате Д. Швагер делает вывод о «преувеличении роли наклонных каналов», хотя мог бы просто признать, что не знает ответа на вопрос о разнице между истинным и ложным пробитием уровней.

В частности, Д. Швагер писал:


«Линии тренда и коридоры являются полезными, однако их значение часто преувеличивают. Легко переоценить надежность трендовых линий, когда они наносятся на графики задним числом. При этом нередко упускают из виду, что по мере развития «бычьего» или «медвежьего» рынка линии тренда зачастую нуждаются в корректировке. Таким образом, хотя пробой линии тренда будет иногда служить сигналом раннего предупреждения о развороте тенденции, однако с равным успехом подобное развитие событий может привести всего лишь к простой коррекции линии тренда».

Кроме того, Д. Швагер делает вывод о том, что пробои трендовой линии являются скорее правилом, чем исключением.

«Неоспоримым фактом является то обстоятельство, что линии тренда должны быть пробиты, иногда неоднократно, в ходе их эволюции, что равнозначно словам о том, что линии тренда часто корректируются по мере их продления. Важные выводы из этого наблюдения заключаются в следующем: линии тренда намного лучше работают задним числом, чем в режиме реального времени, и пробои трендовых линий нередко оказываются ложными сигналами»

Таким образом, никто из классиков технического анализа так и не дал ответа на вопрос, в чем разница между:

  • Ложным пробитием, равносильным отскоку и продолжению тренда, а также являющимся отличной позицией для открытия сделки ПО старому направлению.
  • Истинным пробитием, равносильным СМЕНЕ тренда и являющимся отличной позицией для открытия сделки ПРОТИВ старого направления.

Постарайтесь сами решить эту задачу. Цена вопроса — ваш торговый депозит, который вы сможете либо стабильно увеличивать, либо проиграете, не зная самых важных ответов.

Необходимые подсказки можно найти в торговой системе MasterForex-V .

Рассмотрим реальный пример из практики Академии трейдинга MasterForex-V (торги 04.09.2006 г.). Возникает два вопроса:

  1. Почему в режиме он-лайн никто из участников Академии трейдинга Masterforex-V не открыл сделку на buy при ложном пробитии наклонного канала в точке 1.9060? Каким образом в режиме онлайн было видно, что пробитие наклонного канала ЛОЖНОЕ?
  2. Почему в режиме онлайн участники Академии трейдинга Masterforex-V открыли короткие сделки в районе 1.9033? Рис. 9. Валютная пара GBP/USD на графике М1 Рис. 10. Валютная пара GBP/USD на графике М5

И вот примеры измерения 2-х вариантности дальнейшего движения валютной пары с точки зрения наклонных каналов (из материалов Академии трейдинга MasterForex-V):

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР КАЙМАН ФОРЕКС

Рис. 11. Пара EUR/USD на графике Н4 Рис. 12. Пара EUR/USD на графике Н1 Рис. 13. Пара EUR/USD на графике М15

MasterForex-V: наклонные каналы — не самостоятельный инструмент теханализа

ЧЕТВЕРТОЕ отличие торговой системы MasterForex-V состоит в том, что в ней наклонные каналы не рассматривают отдельно от остальных важных инструментов анализа рынка Форекс, как это делают классики.

Вместе с трендовыми каналами для анализа используют:

  • Скользящие средние.
  • Волны Эллиотта. (Самостоятельно нарисуйте ваши действия при пробитии наклонного канала в конце 5 волны, первой или в начале 3-й. Решите самостоятельно, в каких случаях вы будете вне рынка, в каких откроете короткую сделку, а в каких длинную, и где будет расположен стоп в каждом из перечисленных случаев).
  • Горизонтальные уровни и ПОДуровни поддержки и сопротивления.
  • Валютные пары-союзники для ваших «рабочих» пар.
  • Время открытия сделки (в начале сессии, в середине, в конце?).
  • 3-4 экрана графиков разных таймфреймов (где тренд, коррекция или флэт?).
  • Новости и пр.

Только в Академии трейдинга MasterForex-V ставится вопрос о синтезе нескольких инструментов анализа рынка, пересечение сигналов которых и дает объективные точки входа и выхода с рынка.

Например, синтез ТОЛЬКО 2-х элементов — сопротивления горизонтального и наклонного каналов ТОЛЬКО на одном таймфрейме Н4 показывает закономерность отскока от верхнего уровня наклонного канала:

Рис. 14. Сигналом для отскока послужило пересечение линий сопротивления горизонтального и наклонного каналов

Примечание. Рисунок 14 сделан 1.09.2006 г. в Академии трейдинга MasterForex-V. Пара фунт/доллар, достигнув этого локального пика, развернулся на 500 пунктов вниз. Посмотрите внимательно на рисунок и постарайтесь определить, какие факторы движения фунта свидетельствовали о возможном начале такого глубокого падения вниз в течение следующей недели.

Общие выводы о роли наклонных каналов в торговой системе MasterForex-V

  1. Наклонные каналы являются одним из важнейших индикаторов Форекса, т.к. они РАНЬШЕ скользящих средних показывают изменение направление тренда.
  2. Существует как минимум 6 методик построения наклонных каналов, что косвенно подтверждает наличие неразрешенных проблем в каждой из этих методик.
  3. Авторы новых методик построения наклонных каналов видели недостатки предшественников. Однако их новые методики также не отвечали на главный вопрос: в КАКОМ случае в момент пробития наклонного канала считать данное пробитие?

ИСТИННОЕ пробитие означает изменение направление тренда. Соответственно трейдер меняет сделки buy на sell, когда наклонный канал после роста направляется ВНИЗ.

ЛОЖНОЕ пробитие является обычной коррекцией (откатом), при котором трейдер продолжает торговать в направлении существующей тенденции.

  • Метод наклонных каналов в торговой системе MasterForex-V основывается на:
    • Решении внутренних проблем методики построения наклонных каналов, которые не удалось преодолеть классикам технического анализа.
    • Синтезе этого метода и других инструментов (индикаторов) Форекса, пресечение сигналов которых и дает объективные точки входа в рынок и выхода из него.
  • О Разделе «Канальные»

    Индикаторы каналов с высокой степенью точности позволяют определить границы диапазонов, в которых движется цена. На валютном рынке Форекс различают довольно много типов ценовых каналов – начиная от стандартных полос Боллинджера и заканчивая каналами Кельтнера и Дончиана.

    Применение индикаторов каналов

    Канальные индикаторы, по сути, являются торговыми стратегиями в миниатюре, поскольку, вне зависимости от методов их построения, используют тактику отбоя от границ выстроенного канала, а сами границы используются в качестве ориентиров для правильной установки ордеров стоп лосс и тейк профит.

    Раздел «Индикаторы каналов» — постоянно обновляемая сборка самых новых индикаторов, которые можно скачать бесплатно.

    Наклонные каналы

    Канал (Channel) – это определенный коридор движения цены. Нижняя граница образует уровень поддержки (support), а верхняя – уровень сопротивления (resistance). Расстояние между этими уровнями называют торговый диапазон канала или ширина канала ( trading range).

    Каналы условно можно разделить на восходящие (uptrend channel), нисходящие (downtrend channel) и боковые (range).

    Наклонный канал это линия тренда, проведенная через 2-3 локальных минимума (максимума).

    Значение наклонного канала – это определение направления тренда.

    Построение наклонного канала

    Существуют следующие методики построения наклонных каналов при помощи:

    • одной наклонной линии (нижней при восходящем тренде, верхней при нисходящем тренде) Джон Дж. Мэрфи из книги “Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика”;
    • двух линий (верхней и нижней, означающих сопротивление и поддержку) из книги Тома Хартии “Анализ каналов”;
    • оптимизированных двух линий скользящих каналов Баришпольца, наклон которых меняется, как только валюта пробивает один из уровней этого канала (“Forex для начинающих”);
    • наклонных каналов Т.Демарка по открытым им TD-точкам и TD-линиям (“Технический анализ новая наука”);
    • наклонных каналов Джека Швагера, строящихся на определении тенденции с помощью максимумов и минимумов (“Технический анализ. Полный курс”).

    Работа в канале

    Всю тактику открытия-закрытия сделок с использованием наклонных каналов у классиков форекса можно условно разделить на:

    • работу ВНУТРИ наклонного канала.
    • на ПРОБИТИЕ уровня наклонного канала: по тренду и против тренда.


    Точки открытия – закрытия сделок Джон Дж. Мэрфи в наклонных каналах.

    Мэрфи рекомендует в наклонных каналах открывать сделки от 3-го (!) отката в сторону действующего тренда. “После того как мы нашли третью точку и характер тенденции подтвержден, линия тренда с успехом может использоваться для решения целого ряда задач. Один из основополагающих принципов тенденции гласит: тенденция, которая находится в развитии, будет стремиться продолжать свое движение”. “Пока в динамике линии тренда нет перелома, она может служить для определения зон покупки или продажи. Очень часто прорыв линии тренда – это первый признак перелома в характере тенденции..”

    ЗАКРЫВАТЬ “все длинные позиции” Джон Дж. Мэрфи рекомендует при пробитии уровня наклонного канала.

    Найман считает самым сильным сигналом для открытия сделок – пробитие уровней наклонного канала ПО ТРЕНДУ (при восходящем канале тренда – пробитие верхнего наклонного уровня, при нисходящем, соответственно нижнего).

    1. сильный сигнал +++ хорошая позиция для открытия пробитие уровня канала ПО ТРЕНДУ;
    2. сигнал слабый + при пробитии наклонного канала ПРОТИВ действующего тренда, с открытием позиции “после 2 подтверждений” (по рисунку, скорее можно уточнить – после пробития 2 уровней сопротивления против первоначального нисходящего тренда);

    3. сигнал сильный +++ хорошая позиция для открытия вниз;
    4. сигнал средней силы ++ подтверждение на уровне линии “А” средняя позиция для открытия вниз;
    5. сигнал слабый + первое подтверждение на-уровне линии “А” второе подтверждение на уровне линии “В” слабая позиция, лучше получить подтверждение от другого показателя.

    ЛеБо Ч., Лукас Д. предлагают метод синтеза достоинств двух инструментов анализа рынка:
    * наклонный канал показывает НАПРАВЛЕНИЕ тренда;
    * осциллятор – его ОТКАТ, для того чтобы открывать сделку по тренду не на локальных пиках (как рекомендует Эрик Найман), а от отката.

    Открытие-закрытие сделок в “каналах Баришпольца”.

    Тактика Виктора Баришпольца строится на работе внутри ценовых каналов:
    1. sell от верхней границы скользящего канала тренда.
    2. buy от нижней границы скользящего канала тренда.
    Цель – противоположная граница канала.
    Открытие позиции – при достижении границы канала – внутрь канала.

    Индикаторы канала для Форекс (MT4)

    Ценовой канал — мощный инструмент технического анализа.

    Как и трендовых линий, на одном графике может быть найдено много каналов. Но, правильно построенный канал способен дать очень эфективные сигналы, особенно, если сочетать их со свечным анализом, методами price action и, например, уровнями Фибоначчи. Построение канала должно начинаться с рисования линии тренда, которая соединит точки А и С, а затем рисуем параллельную ей линиию из точки В (см. рисунок ниже).

    На рисунке видно, что цена оттолкнулась уже несколько раз от верхней границы канала (на графике обозначено стрелками вниз). Цена будет двигаться до нижней границы канала, а значит и до линии тренда. Каналы являются очень хорошими инструментами для определения целевого диапазона цен. Торговать лучше от линии тренда в направление текущей тенденции. Нужно также следить, соответствует ли построенный канал тренду более высокого порядка. Как видно на рисунке ниже, все каналы являются коррекциями в основном тренде.

    Как видите, не всегда начинающему трейдеру будет просто правильно построить канал. Поэтому, предлагаем скачать самые удобные и точные индикаторы каналов для графиков Форекс, которые с определенной степенью точности определяют границы диапазона, в которых движется цена.

    Прменять индикаторы каналов можно как самостоятельную мини торговую стратегию, так и для торговле отбоя или пробоя границ канала, используя для более надежного входа паттерны. Каналы могут быть одним из факторов подтверждения в торговле по Price action.

    Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

    Каналы Форекс.

    Цена на рынке Форекс редко движется по прямой. В основном, её движение описывает зигзагообразную линию, а это подтверждает то, что на рынке постоянно происходит смена игроков: доминируют то медведи, то быки. Направление движения цены, то есть тренд, можно определить путём построения трендовых линий. Но есть и такой инструмент технического анализа, как канал, который применяется к ценовому движению, где амплитуда колебания примерно одинакова, и это хорошо различимо на графиках. Когда цена движется примерно в одном темпе, вырисовывает поочередно возрастающие максимумы и минимумы при восходящем тренде, и поочередно понижающиеся минимумы и максимумы при нисходящем тренде, то можно говорить о движении цены в канале Форекс.

    Построение каналов в терминале МТ4.

    Что такое канал Форекс? Канал представляет собой две параллельные трендовые линии, построенные по определенным правилам. Существует несколько способов построения трендового канала. Например, можно выделить линию тренда и, держа нажатой клавишу Ctrl , перетянуть копию линии тренда строго параллельно ей в нужную точку. Но проще воспользоваться специальным инструментом для построения каналов на графиках MT4. Сам инструмент представлен в меню Вставка — Каналы терминала МетаТрейдер 4. И здесь в распоряжении трейдера есть четыре инструмента для построения каналов: Фибоначчи , Линейная регрессия , Равноудаленный , Стандартное отклонение :

    Рис. 1. Инструмент Каналы в меню торгового терминала.

    Наиболее популярный инструмент — равноудаленный канал Форекс, поэтому с его описания мы и начнем.

    Равноудаленный канал.

    Наиболее удобный в использовании и простой в построении — это равноудаленный канал . Чтобы построить равноудаленный канал на графике терминала МетаТрейдер 4, необходимо определить 3 точки — два локальных максимума и один локальный минимум, который находится между ними. Или наоборот — два минимума и один максимум. Через два максимума (минимума) проводится линия тренда, которая будет являться линией поддержки или сопротивления для цены. А через локальный минимум (максимум) строится линия, параллельная линии тренда — получаем восходящий или нисходящий канал.

    В терминале МТ4 процесс построения канала «автоматизирован» — выбрав инструмент Равноудаленный канал , его можно построить в несколько кликов мыши:

    Движение цены внутри канала. Рис. 2. Построение канала по 3 опорным точкам.

    При построении канала курсор устанавливается на первой точке. Если это максимум, то при нажатой левой кнопки мыши подтягиваем курсор с линией до следующего максимума. Если это минимум, то аналогично — устанавливаем курсор на первом минимуме и передвигаем его при нажатой кнопки мыши к следующему минимуму. Расположение второй параллельной линии канала необходимо будет подкорректировать и установить её таким образом, чтобы она проходила через противоположную точку. Для этого вторая линия выделяется двойным кликом мыши и подтягивается к необходимому максимуму или минимуму. Ключевые точки при клике по линиям выделяются и их также можно подтянуть к соответствующим экстремумам, хотя это и не обязательно.

    Кликом правой кнопки мыши по выделенной линии канала вызывается контекстное меню:

    Рис. 3. Вызов контестного меню для инструмента Каналы .

    Здесь в разделе Свойства Channel можно задать некоторые настройки для линий канала, а именно:

    • — на вкладке Общие задать цвет линий, стиль и толщину. Если установить галочку в чекбоксе Рисовать объект как фон , то канал будет отображаться не в виде линий, а в виде фонового изображения выбранного цвета;
    • — на вкладке Параметры можно задать точное значение ключевых точек, по которым растягивались линии канала. Если снять галочку в чекбоксе Луч , то линия будет отображаться не как луч (то есть без конца), а как отрезок ограниченной длины;
    • — на вкладке Отображение задаются те тайм-фреймы, на которых может отображаться канал. По умолчанию галочка установлена для всех тайм-фреймов.

    Удалить канал можно кликом по строчке контекстного меню Удалить .

    Для того чтобы освоить построение каналов Форекс на графиках терминала МТ4, рекомендуем Вам скачать бесплатный видеокурс Основы графических построений Форекс и просмотреть видеоурок Построение линий тренда и каналов в MetaTrader 4 — Вам станут намного понятней принципы построения равноудаленных каналов, и многие вопросы отпадут сами собой!

    Отбой, пробой и ретест границ каналов.

    Давайте дадим определение таким понятиям при работе с каналами Форекс, как отбой от линии канала, пробой границ каналов и их ретест:

    Отбой от линии канала — это 4-е (наиболее важное — вероятнее всего, будет отбой внутрь канала) и более касание линии канала, после которого цена разворачивается внутрь канала.

    Пробой линии канала — подход цены к линии канала изнутри и закрытие свечи вне канала (выше или ниже одной из линий тренда рассматриваемого канала).

    Ретест линии канала — возврат цены к пробитой линии канала для тестирования её на «прочность». Если ретест состоялся, то цена отбивается от линии канала вне его и движется дальше в сторону пробоя.

    Важные моменты по каналам.

    При анализе сигналов, которые мы получаем в тот момент, когда цена подходит к границе канала, всегда нужно руководствоваться несколькими важными моментами:

    • — Чем старше интервал, тем канал важнее!
    • — Подход к линии канала не гарантирует отбоя без подтверждающих сигналов.
    • — 4-й подход цены к линии канала наиболее важен!
    • — Чем канал старше (построен по более важным экстремумам на старших тайм-фреймах), тем он важнее!
    • — Для построения каналов всегда используются хвосты свечей.
    • — Иногда приходится усреднять линии канала, чтобы было максимальное количество касаний экстремумов.
    • — Не имеет значения, по каким экстремумам строить каналы — можно брать два минимума и один максимум, а можно и наоборот.
    Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПРИМЕНЕНИЕ СОВЕТНИКОВ ФОРЕКС

    Так как при графическом анализе в основном используется равноудаленный канал, то мы и остановимся более подробно на рассмотрении тактики построения равноудаленного канала Форекс и принципов торговли в нем. Итак, для построения канала первым делом по трендовому движению находятся 2 точки — 2 подряд идущих максимума или минимума. По этим точкам проводится основная трендовая линия (смотрите скрин 2). Затем находится третья точка — противоположная, в идеале она должна находиться между точками 1 и 3. То есть, необходимо, чтобы с точки зрения формирования эти точки образовывались в следующем порядке — 1, 2, 3. Однако условие соблюдается не всегда, и бывает, что точка 2 формируется после точки 3. Обратите внимание — не имеет значения, по каким экстремумам строить канал! Например, для восходящего канала можно взять два максимума и один минимум, а можно и наоборот — два минимума и один максимум!

    Если все же канал строится в соответствии с первым условием, то при четвертом подходе цены к противоположной линии канала практически всегда происходит отбой. При невыполнении этого условия противоположная трендовая линия будет являться желательным ценовым уровнем, при касании которого возможен отбой, но уже с меньшей вероятностью. Однако в нашем примере на рисунке 2 в точке, следующей за 3, пробоя не произошло, и цена продолжила движение внутри канала.

    Торговля может вестись как в пределах канала — при отбое от одной линии с учётом её возврата к противоположной, так и после пробоя границы канала. К примеру, после формирования точки 3 можно было заключать сделку на продажу, затем, после того, как цена дойдет до противоположной линии канала, сделку закрыть, и, анализируя сигналы других инструментов графического анализа, решать — продолжать ли торговлю внутри канала.

    Ретест и пробой канала. Рис. 4. Тестирование и пробой канала.

    В равноудаленном канале для нисходящего тренда нижняя линия является поддержкой, верхняя — сопротивлением. После пробития восходящего канала линия сопротивления станет поддержкой для цены, для нисходящего — поддержка становится сопротивлением. На скрине 4 видно, как после пробития цена в дальнейшем подходила к линии, которая служила уже сопротивлением, и не смогла её пробить.


    Канал линейной регрессии и стандартного отклонения.

    Второй тип — канал линейной регрессии, который, по сути, состоит из трёх линий: 2 основные параллельные равноудалены от средней линии регрессии. Расстояние между каждой границей канала и линией регрессии равняется максимальному отклонению цены закрытия свечи (бара) от этой линии. Построение Форекс канала осуществляется при помощи соответствующего инструмента Линейная регрессия , который сам просчитывает расположение линий:

    Рис. 5. Пример канала линейной регрессии.

    Канал стандартного отклонения наряду с предыдущим типом редко используется трейдерами в процессе графического анализа. Для него характерна аналогичная тактика построения, разве что разница заключается в расстоянии от линии регрессии до границ, а равняется оно величине стандартного отклонения цены закрытия от средней линии, обозначающей равновесие цены. И если цена находится выше этой линии, то это говорит о больших предпочтениях трейдеров к покупкам, ниже — к продажам.

    Канал Фибоначчи.

    Форекс канал Фибоначчи представляет собой систему нескольких параллельных трендовых линий. Две основные — это равноудаленный канал. Остальные — параллельные к каналу линии, которые располагаются на графике в стандартных пропорциях Фибоначчи — 61.8, 161.8, 200, 261.8 % и т.д.:

    Канал Фибоначчи на графике. Рис. 6. Пример канала Фибоначчи.

    Строится аналогично равноудаленному каналу, разве что при построении соблюдается направление тренда:

    • — при восходящем тренде при выборе инструмента канал Фибоначчи основная трендовая линия должна соединять 2 явно выраженных последовательных максимума (на скрине это точки 1 и 3), а вторая линия проводится по выраженному минимуму (точка 2). Остальные трендовые линии строятся пропорционально уровням Фибоначчи;
    • — при нисходящем тренде базовая линия должна соединять 2 явно выраженных минимума, а вторая проходить через выраженный локальный максимум.

    В дальнейшем линии Фибоначчи будут являться поддержкой и сопротивлением для цены при нисходящем и восходящем тренде соответственно. Цена от них может отбиваться, пробивать их, давая новые сигналы на заключение сделок, но только при наличии подтверждающих сигналов от других инструментов графического анализа.

    Заключение.

    Инструмент графического анализа терминала МетаТрейдер 4 Каналы — мультивалютный. Его универсальность заключается в возможности использования каналов для любых валютных пар и на любых тайм-фреймах. Однако, сами по себе отбой, пробой и ретест канала Форекс не являются сигналами к совершению сделок. Эти сигналы рекомендуется использовать в совокупности с другими подтверждающими сигналами, полученными в результате графического анализа. Это могут быть сигналы от паттернов Price Action, уровней и расширений Фибоначчи, дивергенций, волн Вульфа, линий тренда и ценовых уровней. Только наличие нескольких подтвержденных сигналов позволит входить в сделку максимально безопасно и получать наибольшую прибыль.

    Индикаторы каналов форекс — разновидности, построение и использование

    Ценовое движение можно представлять самыми различными способами, в том числе, каналами. Они являются ценовыми зонами, границы которых имеют в каждый таймфрейм рассчитанное по определенной формуле значение. Для их отображения на ценовом графике применяются форекс индикаторы каналов без перерисовки, обеспечивающие автоматизированные и безошибочные расчеты и построения.

    Все многообразие каналов можно разделить на три группы:

    • криволинейные – внешние границы являются кривыми линиями;
    • скользящие – состоят из отдельных участков, имеющих на определенном промежутке неизменные ширину и наклон;
    • прямолинейные – границы образованы прямыми отрезками, которые могут быть горизонтальными, наклонными, параллельными или пересекающимися.

    Как строить каналы форекс

    При торговле через современные торговые терминалы построение каналов форекс можно выполнять тремя способами:

    4,0,1,0,0

    • вручную, нанесением на график наклонных и горизонтальных отрезков;
    • встроенными инструментами торгового терминала, находящимися в пункте «Каналы» меню «Вставка»;
    • техническими инструментами, не входящими в базовую комплектацию торгового терминала.

    Рисунок 1. Расположение четырех встроенных в торговую платформу каналов форекс – равноудаленного, Фибоначчи, линейной регрессии и стандартного отклонения.

    Нанесение вручную требует от трейдера хорошего знания алгоритма этого процесса, а также немало времени и напряженных расчетов. К тому же, алгоритмы отдельных каналов строятся по радикально различающимся методикам, что требует от трейдера затрат немалого количества времени для их изучения. Поэтому вручную целесообразно наносить только простые флетовые или наклонные каналы в единичных количествах.

    Среди встроенных аналитико-графических инструментов торгового терминала MetaTrader существуют и такие, которые обеспечивают построение каналов нескольких типов на форекс графиках:

    • Фибоначчи;
    • Линейной регрессии;
    • Равноудаленный канал форекс;
    • Стандартного отклонения.

    Все они состоят из расположенных на определенном расстоянии друг от друга параллельных прямых.

    Рисунок 2. Каналы Дончиана (отображены желтым цветом) и ТМА (отображены серым цветом).

    Также существует отдельная группа индикаторов каналов, написанных на языке MQL, реализующих альтернативные способы их построения (примеры приведены на рис. 2). К таким индикаторам относятся:

    Они обеспечивают решение специализированных задач, ориентированных на использовании в той или иной стратегии и в заданных рыночных условиях (во время тренда или флета, при высокой или низкой волатильности и др.). Например, они могут состоять не только из прямолинейных, но и из криволинейных участков. В частности многие индикаторы строятся путем расчета определенной центральной кривой, от которой затем отмечаются вверх и вниз на определенную величину (она также может быть рассчитана по какому-либо индикатору) границы каналы.

    Стратегии торговли по каналам форекс

    Поскольку цена может находиться либо внутри канала, либо снаружи него, то и стратегий канальной торговли существует всего две:

    • на отбой – предполагается, что цена стремится остаться внутри канала, поэтому при приближении ее к одной из границ следует ожидать изменения направления ее движения;
    • на пробой – предполагается, что цена стремится покинуть канал, поэтому она преодолеет границу, в направлении которой движется и будет некоторый промежуток времени находиться вне канала.

    В ТС «на отбой» покупка совершается при сближении цены и нижней границы, а продажа – цены и верхней границы. StopLoss размещается за пределами канала на несколько пунктов дальше ближайшей границы. TakeProfit устанавливается на несколько пунктов вглубь канала от дальней границы. После формирования канала (для этого требуется не менее 3-х идущих подряд экстремумов или определенное количество свечей, начиная с текущей) таких отбоев может быть 2÷3 (реже больше), после чего следует пробой.

    Рисунок 3. Нисходящее ценовое движение, происходящее в узком канале форекс.

    По ТС «на пробой» открывать длинные позиции следует при выходе цены из канала через верхнюю границу. Короткие позиции открываются при выходе цены за пределы канала через нижнюю границу. StopLoss устанавливается внутри канала на расстоянии нескольких пунктов от пробитой границы. ТейкПрофит допустимо размещать на ближайшем локальном экстремуме (максимуме – для покупок, минимуме – для продаж).

    14,0,0,1,0

    Рисунок 4. Индикатор канала Кельтнера на рынке с сильной волатильностью для торговли на пробой.

    В этом случае важно видеть признаки возможного разворота. Наиболее сильными и несложно определяемыми являются такие разворотные сигналы, как свечные паттерны и ключевые уровни. Если цена приблизилась к границе канала и сформировала четкую свечную комбинацию, указывающую на возможное изменение ценовой динамики, то целесообразно открыть соответствующую сделку. Еще больше повысить вероятность разворота может наличие на пути цены ключевого уровня:

    • для восходящего движения – сопротивления;
    • для нисходящего движения – поддержки (на рис. 5 момент ее формирования указан желтой стрелкой, а отбитие – зеленой стрелкой).

    Рисунок 5. Торговля внутри нисходящего равноудаленного канала форекс (сформирован в точках А, Б и В и выделен красными прямыми) до момента его пересечения с сильной поддержкой (выделена желтыми прямыми).

    Если же разворотный паттерн при сближении цены с границей не возник и на ее пути отсутствует сильный ключевой уровень, то вероятность пробоя канала существенно возрастает. При этом следует учитывать, что чаще всего пробой канала происходит в направлении, противоположном тренду (восходящий канал пробивается через нижнюю границу, а нисходящий – через верхнюю).

    (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Инструмент технического анализа — Наклонные каналы

    В этот раз мы познакомимся с достаточно полезным инструментом технического анализа — наклонными каналами. До этого мы встречались с горизонтальными каналами представленными уровнями сопротивления и поддержки.

    Канал (англ. Channel) представляет собой определенный коридор движения цены. Нижняя граница канала образует уровень поддержки (support), а верхняя граница — уровень сопротивления (resistance) канала. Расстояние между этими уровнями, обычно называют — торговый диапазон канала или ширина канала (trading range). Ширинка канала, для одного построения, обычно является величиной постоянной.

    Каналы, условно мы можем разбить на следующие категории; на восходящие (uptrend channel), нисходящие (downtrend channel) и боковые (range).

    Пример построения наклонных каналов

    Аксиома:

    Наклонный канал это линия тренда проведенная через 2-3 локальных минимума или максимума.

    Назначением построения наклонного канала – является задача определения направления текущего тренда.

    Построение наклонного канала

    Существуют разные методики построения наклонных каналов, которые строят каналы при помощи:

    • одной наклонной линии (нижней при восходящем тренде, верхней при нисходящем тренде) Джон Дж. Мэрфи из книги “Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика
    • двух линий (верхней и нижней, означающих сопротивление и поддержку) Тома ХартииАнализ каналов
    • оптимизированных двух линий скользящих каналов Баришпольца, наклон которых меняется, как только валюта пробивает один из уровней этого канала “Forex для начинающих
    • наклонных каналов Т.Демарка по открытым им TD-точкам и TD-линиям “Технический анализ новая наука
    • * наклонных каналов Джека Швагера, строящихся на определении тенденции с помощью максимумов и минимумов. “Технический анализ. Полный курс.

    Ниже, вы можете посмотреть изображения с примером последовательности построения каналов:

    На следующем занятии мы более детально остановимся на методике применения каналов в торговле.

    Добавить комментарий