МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Анализ графических моделей для улучшения торговли на Forex

Если вы хотите узнать больше о графических моделях и их соответствующих сигналах в торговле, то эта статья даст вам начальную точку, с которой можно увеличить ваши знания в классической торговле графическими моделями.

Сегодня мы пройдем наиболее важные графические фигуру на Форекс, и обсудим их потенциал.

Что такое графические модели

Графические модели Форекс — ценовые образы на графике цены, которые имеют более высокую вероятность завершения в определенном направлении. Эти торговые модели предоставляют значительные подсказки в торговой деятельности, которые мы будем использовать для технического анализа цены в процессе принятия торговых решений. Каждая графическая модель имеет потенциал, чтобы подтолкнуть цену к новому движению. Таким образом, трейдеры склонны определять графические модели для того, чтобы воспользоваться преимуществами предстоящих ценовых колебаний.

Тип графических моделей

Торговые модели Форекса разделены на группы в зависимости от потенциального ценового направления модели. Существуют три основных типа графических моделей, классифицированных в технических графиках Форекс.

Модели продолжения

Модель продолжения тренда появляется, когда цена находится в тренде. Если вы заметили модель продолжения во время тренда, это означает, что цена корректируется. Таким образом, модели продолжения показывают, что вероятно осуществляется новый шаг в этом же направлении. Некоторые из наиболее популярных моделей продолжения: вымпел, прямоугольник и корректирующие клинья.

Модели разворота

Модели разворота тренда появляются в конце тренда. Если вы видите формирование модели разворота, когда цена находится в тренде, в большинстве случаев ценовое движение полностью изменится после сфомирования модели. Другими словами, модели разворота показывают, что текущий тренд подходит к концу! Наиболее популярными моделями разворота являются: двойная(-ое) (или тройная(-ое)) вершина/дно, голова и плечи, разворотные клинья, восходящий/нисходящий треугольник.

Нейтральные модели

Это графические модели, которые, вероятно, подтолкнут цену к новому ходу, но в неизвестном направлении. Нейтральные модели могут появляться во время тренда или флэта. Вы можете задаться вопросом, какое значение может быть в нейтральных моделях, поскольку мы не знаем вероятное направление. Но на самом деле, определение нейтральной модели весьма ценно, поскольку вы можете по-прежнему торговать прошлым трендом. Когда цена подтверждает нейтральную модель, вы можете открыть позицию в направлении прорыва!

Виды моделей продолжения

Графическая фигура — Вымпел

Вымпел является корректирующей ценовой фигурой, который появляется во время тренда. По форме он напоминает симметричный треугольник, так как обе его стороны связаны линией поддержки и сопротивления. Разница заключается в том, что вымпелы обычно происходят во время фазы тренда, в то время как треугольники могут быть сформированы во время обеих тенденций (тренда) и общих периодов консолидации. Вымпелы могут быть медвежьими или бычьими в зависимости от направления тренда. Когда вымпел происходит во время тренда, у него есть потенциал, чтобы подтолкнуть цену в направлении общего тренда. Ожидаемое движение, как правило, равно его ходу, то есть цель от точки прорыва равна размеру самого вымпела. Ниже приводится иллюстрация Вымпелов:

Зеленые линии указывают на размер вымпела и измеряют ожидаемое движение цены, которое равняется размеру вымпела.

При торговле вымпела вы должны открыть свою позицию, после того, как цена закроет свечу за пределами вымпела, что укажет на подтверждение фигуры. В то же время, стоп-лосс должен быть размещен прямо на противоположном уровне вымпела.

Графическая фигура — прямоугольник

Формирование фигуры прямоугольника является продолжением тренда, который напоминает ценовую консолидацию в пределах горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Во время тренда, когда цена начинает двигаться в сторону формирования прямоугольника, вероятно произойдет другое отклоняющееся движение, как только цена в конечном итоге выйдет из формирования прямоугольника. Этот движение, вероятно всего будет столь же большим, как и высота прямоугольника. Прямоугольники могут быть медвежьими или бычьими в зависимости от направления тренда. Посмотрите на рисунок ниже для понимания фигуры прямоугольника:

При торговле прямоугольниками, вы должны поставить стоп-лосс за противоположный край его формирования. Обратите внимание на то, что этот торговый паттерн похож на вымпел, разница заключается в том, что формирование прямоугольника происходит в пределах той же ценовой зоны.

Корректирующий клин

У нас есть восходящий клин, когда цена закрывается с высокими вершинами и еще более высокими основаниями. А нисходящий клин, когда цена закрывается с низким дном и еще более низкими вершинами. Клинья очень интересные графические паттерны. Причина заключается в том, что клинья могуть быть продолжением или формированием разворота тренда. Таким образом, я решил выделить два типа клиньев для того, чтобы обеспечить более детальную классификацию — Таким образом, клинья имеют два типа: корректирующие клинья и клинья разворота. Там нет никакой разницы в формировании между этими двумя типами клиньев. Они выглядят абсолютно так же — например, регулярный восходящий клин и регулярный нисходящий клин. Характер корректирующего / разворотного определяется предыдущим движением цены.

Корректирующие клинья формируются противоположно направления тренда. Таким образом, если у вас на графике видна тенденция к росту и образовывается коррекционный нисходящий клин, он означает, что возможно продолжения тренда. То же самое можно сказать и про восходящий клин, только наоборот. Если корректирующий клин происходит во время тренда, у него есть потенциал, чтобы подтолкнуть цену к другому трендовому движению, равному размеру самого клина. Ниже представлена картинка формирования клиньев:

Когда вы торгуете корректирующими клиньями стоп-лосс должен быть размещен прямо за пределы стороны, противоположной к прорыву.

Виды графических моделей разворота

Клин разворота

Начну с клиньев разворота, поскольку предыдущие графические паттерны, которые мы обсуждали были корректирующими клиньями. Таким образом, вы увидите разницу между этими двумя фигурами.

Разворотные клинья выглядят абсолютно так же, как и корректирующие клинья. Разница, однако, является в соотношение между клином и направлением тренда.

Каждый восходящий клин имеет медвежий характер. Это означает, что восходящий клин меняет бычью тенденцию и продолжает в медвежьем направлении. В то же время, каждый падающий клин имеет бычий характер. Таким образом, падающие клинья полностью изменяет медвежий тренд и продолжает в бычьем направлении.

Посмотрите на изображение ниже:

Вы видите? Клинья разворота абсолютно такие же по внешнему виду, как и корректирующие клинья. Разница заключается в том, где они появляются относительно тренда. Когда клин разворота происходит в конце тренда, она имеет потенциал, чтобы подтолкнуть цену к противоположному движению, равному самому клину. При торговле клиньями разворота вы должны разместить стоп-ордер прямо выше уровня, который находится напротив прорыва клина.

Модели: двойная вершина и двойное дно / тройная вершина и тройное дно

Это еще один пример моделей разворота цены. Мы можем наблюдать картину двойной вершины после того, как восходящий тренд создаст две вершины примерно на том одинаковом уровне. И наоборот, у нас есть модель двойного дна, когда после нисходящего тренда цена создает два дна примерно на том же уровне. Абсолютно то же самое и с тройной вершиной и тройным дном. Разница, однако, заключается в том, что верхних и нижних здесь три, а не две. Вот как эти формирования выглядят:

Зеленые линии указывают на размер формирования и его соответствующего потенциала. Для определения размера мы берем самую высокую вершину и самую низкую нижнюю часть формирования. Когда мы подтвердим подлинность этих торговых моделей, мы ожидаем движение цены, равное размеру формирования.

Но как же мы подтверждаем формирование? Когда мы торгуем двойными и тройными вершинами и днищами, мы должны обратить свой взгляд на сигнальную линию формирования. Сигнальная линия двойной вершины является горизонтальной линией, которая проходит через дно между двумя вершинами. Сигнальная линия двойного дна является горизонтальной линией, которая проходит через верхнюю часть, расположенную между двумя днищами. С тройными вершинами и днищами почти то же самое. На этот раз, сигнальная линия проходит через самое низкое дно для тройной вершины формирования и через самую высокую вершину в случае формирования тройного дна. Когда цена закрытия свечи за пределами сигнальной линии, у нас есть подтверждение модели. Затем вы можете открыть позицию и разместить стоп-лосс риблизительно на половину размера модели.

Модель — Голова и Плечи

Это одна из самых надежных графических моделей в арсенале технического аналитика. Голова и плечи является формированием разворота и указывают на смену бычьего тренда. В то же время, эта модель имеет противоположную фигуру — перевернутая (или обратная) голова и плечи. Перевернутая голова и плечи, как правило, появляется после медвежьего тренда и призывает к нисходящему тренду. Ниже вы найдете примеры этой модели:

Как Вы видите, формирование головы и плеч действительно похоже на голову с двумя плечами. После восходящего тренда, цена создает вершину, но с исправлением в виде дна. Затем она создает вторую более высокую вершину, а затем она образует третье дно, а после его исправляет переходя в вершину. Это то же самое с перевернутой головой и плечами, но вместо восходящего тренда мы имеем нисходящий тренд и вместо вершины цена создает дно, как показано на рисунке выше.

Основания, формирующие голову, составляют две точки, которые создают сигнальную линию формирования. Эта сигнальная линия называется линией шеи. Когда цена закрывает свечу за пределами линии шеи, происходит подтверждение формирования головы и плеч и мы можем войти в рынок с соответствующей позицией. Эта позиция должна быть короткой в случае головы и плеч и долгой в случае перевернутой головы и плеч. Ваш стоп-лосс должен быть размещен прямо над последним плечом формирования.

Модели: Восходящий треугольник / Нисходящий треугольник

Восходящий треугольник имеет вершины, которые лежат на одной горизонтальной линии и имеет более высокие основания днища. У Нисходящего треугольника всё наоборот. Хотя многие люди считают эти графические модели нейтральными, у них есть шанс полностью изменить тенденцию движения цены. Таким образом, я использую их их на графике с графическими моделями разворота тренда. Посмотрите на изображение ниже, для визуального восприятия картины этих треугольников:

Как вы видите, восходящий и нисходящий треугольники очень похожи на корректирующие и разворотные клинья. Разница заключается в том, что корректирующие клинья имеют более высокие вершины, а разворотные клинья имеют более низкие основания, в то время как восходящий треугольник имеет горизонтальные вершины, а нисходящий треугольники имеют горизонтальные основания. Когда восходящий / нисходящий треугольник подтверждается, мы ожидаем динамику разворота цены, равную размеру формирования. Это показано на изображении выше зелеными линиями. Стоп-лосс должен быть размещен прямо за пределами горизонтального уровня треугольника.

Нейтральная графическая модель — Симметричный треугольник

Симметричные треугольники имеют две стороны у которых примерно одинаковый размер. Так как обе стороны треугольника одинаковы, это создает техническую эквивалентность силы, которая создает нейтральный характер формирования. На рисунке ниже показано, как выглядит симметричный треугольник:

Когда симметричный треугольник происходит на графике, мы ожидаем, что цена будет двигаться в размере, равному размеру формирования. Тем не менее, направление прорыва как правило неизвестно, из-за эквивалентности двух сторон треугольника. Таким образом, трейдеры gj Price Action, как правило ждут прорывы, чтобы подтвердить потенциальное направление торговли. Если вы торгуете симметричными треугольниками, вы должны разместить стоп-лосс сразу за противоположным концом секционной стороны.

Торговля с применением моделей

Теперь, когда я ознакомил вас с наиболее важными моделями для чтения цены, самое время показать вам пример действия моделей на графике. Посмотрите на изображение ниже:

Это дневной график пары EUR/USD с 29 октября 2012 по 12 октября 2013 года. Наш анализ графика показывает семь успешных графических моделей. Зеленые линии показывают, где бы мы могли открыть свои позиции. Красные линии показывают, где должны быть размещены стоп-лоссы.

Во-первых, мы начинаем с формирования двойного дна. Зеленая линия является сигнальной линией фигуры и моментом долгосрочного входа. Красная линия является стоп-лоссом, который находится примерно в середине модели. Пара EUR/USD выросла на 187 пунктов в течение 5 дней.

Рост цены в впоследствии превращается в восходящий клин. Так как клин формируется после повышения цены, он имеет характер разворота. Нижний уровень клина прерывается в медвежьем направлении и будет коротким потенциалом на EUR/USD. Профт может быть закрыт после двух дней, когда цена достигнет размера модели. Прирост прибыли был бы равен 190 пипсам.

Цена начинает новый рост, который приводит нас к симметричному треугольнику. Посмотрите, как стороны имеют примерно одинаковый размер и находятся под тем же самым углом. Так как симметричный треугольник имеет нейтральный характер, мы ждем прорыва. И здесь это происходит в медвежьем направлении. Мы бы могли открыть короткую позицию и поставить стоп-лосс прямо над фигурой. В тот же день цена завершает размер модели — +137 пипсов в этот же день.

Снижение после симметричного треугольника приводит нас к первому основанию формирования двойного дна. Когда мы замечаем второе дно, мы ставим сигнальную линию над верхними основаниями двух днищ. Цена пробивает сигнальную линию и подтверждается длинная позиция. Мы размещем стоп-лосс на середине модели. В этом конкретном случае, мы бы могли остаться в рынке в два раза больше размера формирования модели!

Вскоре после этого, цена начинает консолидацию. Заметьте, как консолидация напоминает прямоугольник? В самом деле! Это бычий прямоугольник! Цена пробивает верхний уровень прямоугольника и происходит настройка покупки по паре EUR/USD. Мы бы могли оставаться в этой позиции дольше, чем предполагает потенциал прямоугольника, потому что мы не получили медвежье поведение после того, как бычий потенциал был выполнен. Цена начинает колебаться, и мы видим на более низком таймфрейме (H4) медвежий тренд. Кроме того, на нашем дневном графике цену закрывает свеча Доджи, которая имеет потенциальный характер разворота.

Внезапно, цена наконец начинает падать.

Вы видите что-то? Посмотрите на черную линию на примере. Последнее двойное дно, сопровождаемое бычьим прямоугольником, создает голову и плечи. Следующее понижение после этого создает второе плечо. Это хорошее образование головы и плеч. Для того чтобы подтвердить модель, нам нужна цена которая сломает и закроет цену за пределами формирования линии шеи. Таким образом, мы соединяем два основания, которые создают голову, и мы получаем нашу линию шеи. Возможность продавать EUR/USD происходит сразу после того, как цена пробила линию шеи. Мы могли бы продать EUR/USD и поставить стоп-лосс прямо над последним плечом фигуры, как показано на изображении. Мы хотим остаться в короткой позиции, пока цена не завершит размер модели.

Затем появляется корректирующий восходящий клин. И перед вами возникает варианты: закрыть позицию голову и плечи, и затем открыть другую короткую позицию для торговли восходящего клина. Другой вариант остаться в позиции по голове и плеч в короткой позиции, пока не будет завершен клин. В обоих случаях вы получите солидную прибыль от модели головы и плеч.

Заключение

Графическме паттерны форекс представляют собой технические модели на графике, которые являются для нас подсказкой в возможных ценовых движениях.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ОПЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС

Графические модели классифицируются на три типа:

  • Модели продолжения
  • Модели разворота
  • Нейтральные модели

Некоторые из наиболее важных моделей продолжения тренда являются:

  • Вымпелы
  • Прямоугольники
  • Корректирующие клинья

Некоторые из наиболее важных моделей разворота тренда:

  • Двойная/Тройная вершина/дно
  • Голова и плечи
  • Клин разворота
  • Восходящий и Нисходящий треугольники

Одной из самых популярных нейтральных фигур является — Симметричный треугольник.

Все эти графические модели обладают тенденцией к ценовому движению, равной размеру самой модели.

Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader 4

Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!

Любой, кто хоть раз делал бэктест советников в МТ4, замечал, что качество моделирования не поднимается выше 90%. Причина в том, что по умолчанию терминал использует минутные бары, вместо тиковых данных. И если советник скальпирует (тейк профит 3-15 пунктов) или использует небольшой трейлинг стоп, разница в качестве моделирования может очень сильно изменить результат теста. В сегодняшнем материале мы узнаем как получить Качество Моделирования 99% в тестере стратегий MetaTrader 4.

Бэктест одного и того же эксперта с одинаковыми настройками за год

1. Качество Моделирования 90%:

2. Качество Моделирования 99%:

Разница в 2000 пунктов очевидна.

Для получения подобного результата вы можете использовать 3 способа:

  1. Описанный ниже, подразумевает использование программы Tick Data Suite (триал версия на неделю, затем прога просит денег)
  2. Воспользоваться альтернативным вариантом с помощью программы Tickstory Lite . Программа, к сожалению, тоже с недавних пор стала платной
  3. Либо применить еще один способ (с помощью StrategyQuant Tick Data Downloader) , где все используемые программы на текущий момент бесплатны.

Методы разные, конечная цель та же.

Установка и настройка Tick Data Suite

Для получения пробной версии программы, пройдите и зарегистрируйтесь по ссылке . Можно использовать сервис временной почты 10minutemail , дабы не получать впоследствии спам на ваш основной ящик. Вам на почту придет регистрационный ключ, который нужно будет указать в процессе установки программы.

Здесь скачиваем последнюю версию программы и устанавливаем на компьютер. Бесплатный пробный период составляет 2 недели, чего вполне достаточно для тестирования возможностей программы. В процессе установки не нужно указывать каталог конкретного терминала, программа находит установленные на компьютере терминалы автоматически.

После запуска Tick Data Manager вы увидите примерно такое окно. В самом верху расположена кнопка выбора источника котировок – Dukascopy или TrueFX (в будущих релизах список будет пополняться). Dukascopy предоставляет качественную тиковую историю с 2003 года по сегодняшний день и, к слову, является поставщиком ликвидности для ECN-счетов Alpari. У TrueFX история только с 2009 года.

Рабочая область поделена на три части:

  1. Список доступных инструментов и данные об уже скачанной истории;
  2. Лог операций;
  3. Менеджер закачек. При скачивании истории создается новая задача. Вы можете свободно управлять приоритетом задач, используя кнопки выше/ниже. Также, вы можете приостановить выполнение задачи, нажав на паузу, и удалить задачу, нажав на “-”.

Все, что вам нужно, чтобы загрузить данные по символу, это кликнуть на крайнюю кнопку в правой части строки. Параметры закачки вы можете отрегулировать, нажав на кнопку с тремя точками.

В основных настройках программы вы можете указать дополнительные параметры предварительной подготовки данных.

  • “Manual Dukascopy import…” (Ручной импорт Дукаскопи) – импорт истории вручную. Для перезаписи существующих данных укажите галочку “Overwrite existing data” (Перезаписать существующие данные);
  • “Data repository re-scan” (Пересканировать репозиторий) – повторное сканирование всей базы данных на случай повреждений или ошибок. Будет полезно в случае ручного редактирования истории;
  • Кнопка “Open data folder” (Открыть каталог данных) открывает каталог, где хранятся данные истории;
  • Важная функция – дополнительный уровень компрессии. Данные с сервера Дукаскопи скачиваются уже в сжатом виде, программа же позволяет уменьшить размер файла еще до 50%. Полезно в случае ограниченного свободного пространства на диске;
  • В самом низу содержится функция, отвечающая за фильтрацию нерыночных котировок или ценовых пиков в процентах от цены. Вы можете снять галочку, чтобы использовать данные “как есть”.

Тестирование на истории

Программа встраивается прямо в интерфейс тестера стратегий, так что управлять ее работой крайне просто. Для активации тиковой истории укажите режим тестирования по тикам и поставьте галочку напротив “Use tick data” (Использовать тиковые данные). Если тиковая история закачана, можно начинать тестирование!

По кнопке “Tick data settings” (Настройки тиковых данных) открывается окно расширенных настроек теста. Здесь вы можете корректировать часовой пояс котировок и способ перевода на летнее время (1), новые файлы истории будут сгенерированы из уже имеющихся тиковых данных. Чуть ниже находятся галочки, отвечающие за включение плавающего спреда (“Use variable spread” – Использовать плавающий спред) и включение случайного проскальзывания (“Enable slippage” – Включить проскальзывание). Кнопка “Defaults” (Значения по-умолчанию) позволяет перенять параметры текущего аккаунта (2).

Здесь вы можете указать параметры максимального и минимального плавающего спреда.

Динамическое проскальзывание можно включить/отключить для отдельных типов ордеров, таких как лимит/стоп ордера, тейк профиты и стоп лоссы. Также, можно указать как фиксированное проскальзывание, так и динамическое, с указанием вероятностного перевеса.

На вкладке “Advanced” можно переопределить базовые настройки счета, вроде кредитного плеча, размера и шага лота, а также размера комиссии, взимаемой со сделок.

На вкладке “Expert” находятся настройки непосредственно касающиеся торговли и открытия сделок. Чтобы переопределить какой-либо из параметров — просто установите галочку и введите нужное значение в соседнее поле.

Настройки способа учета маржи. В большинстве случаев здесь ничего менять не требуется.

Базовые настройки программы. Первая галочка включает использование FXT-файлов для ускорения процесса оптимизации. В целом, можно оставить настройки по умолчанию.

После запуска тестер генерирует HST файлы, если параметры теста были изменены после предыдущего прохода. После генерации начинается непосредственно тестирование советника. В целом, процесс аналогичен тому, как тестер закачивает недостающую историю.

Качество моделирования 99%.

P.S. Хочу заметить, что даже 99% бэктест может выдавать не тот результат, который был в реальности, поэтому полагаться целиком и полностью на тестер стратегий не стоит. Ничто не заменит теста в реальном времени на реальном счету.

Математические методы торговли на Форекс

Сегодня трейдеры со всего мира используют самые различные методы успешной торговли на Форекс. Опытные участники рынка со временем накопили приличные суммы, постоянно совершенствуя свои навыки и приумножая капитал. Новички же довольствуются малым, боясь вкладывать крупные деньги в торговлю и постоянно натыкаясь на те или иные ошибки. В Форекс пространстве это считается нормой. Однако существует мнение, что стабильный доход на международном валютном рынке доступен не только профессионалам. Заработать на Форекс может каждый, кто “на ты” с математикой и теорией вероятности.

Эксперты утверждают, что математические методы торговли на Форекс — это инновационные разработки, способные работать с высокой степенью точности. Их результаты основаны на анализе статистических данных, который математики используют с достаточной легкостью.

Действительно ли существуют математические методы успешной торговли на Форекс

Вопрос, насколько успешные методы Форекс, основанные на математическом подходе, реальны, вызывает довольно много вопросов как в научной среде, так и среди опытных аналитиков и трейдеров. Одни утверждают, что, отслеживая статистические колебания и привязывая их к различным факторам, влияющим на котировки, можно вычислить устойчивый, объяснимый и стабильный тренд. Другие берут во внимание так называемый человеческий фактор, когда каждый индивидуальный трейдер имеет влияние на рынок посредством собственных действий, а этот фактор просчитать заранее уже невозможно.

Тем не менее, математические методы торговли на Форекс успешно существуют, и им приписывается высокая выгодность, безубыточность и стабильность. В большинстве своем они основаны на соотнесении объемов депозита, временных рамках, контроле рисков и типе торгового инструмента. Для того чтобы не ошибиться в выбранной модели, слепо доверяя такому заманчивому описанию, ее для начала необходимо тестировать на демо счетах и небольших суммах.

Как правильно протестировать математический метод торговли на Форекс

Для того чтобы тестирование математической модели было результативным, необходимо достаточное время, для того чтобы открыть большое количество позиций. Только в общем потоке с данными можно получить достоверную информацию о том, как работает торговая система. В процессе тестирования вычисляется погрешность анализа, которая не должна превышать трех процентов. Если процент погрешности выше, это означает, что модель не работает в достаточной степени правильно, и использовать ее лучше во время малой рыночной загруженности.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс


Разворотные модели на рынке форекс

Мы все неоднократно читали или слышали о классических разворотных моделях и их применении на рынке Форекс. Двойная вершина, голова и плечи, модели “М”, “W”, “V”, тройная вершина, закругленная вершина, свечные и другие модели разворота тренда описаны во всех учебниках и руководствах по работе на валютном рынке. Их преподают на курсах обучения основам трейдинга. Вы их до сих пор можете найти с подробным описанием практически на любом сайте о рынке форекс.

Так вот, забудьте весь этот бред. Просто выкиньте из головы если хотите прибыльно работать на финансовых рынках. Модели из прошлого, когда данные о ценах трейдеры получали из ежедневных выпусков Finanсial Times и рисовали ценовые графики крестиков-ноликов в эпоху интернета и компьютеров, когда торгуют роботы и сделки совершаются в течении миллисекунд круглосуточно по всему миру, просто не работают.

Когда я работал над этим материалом я просмотрел графики основных валютных пар за несколько последних лет. Я не нашел этих моделей. Точнее, есть модели, о которых можно сказать, что это классическая модель. Например модель “W” на паре EURUSD H4.

Или другая не менее известная модель – перевернутая “V”.

Но таких чистых моделей меньшинство, единицы. Да, много разворотных ситуаций можно притянуть за уши к классическим моделям. Но вам надо этим заниматься? В настоящее время трейдеры, при принятии своих решений на рынке меньше всего принимают во внимание классические разворотные модели.

Если кто забыл, эти модели выглядят вот так.

И если вы заинтересованы зарабатывать на форекс, а не бороться с рынком, вы должны понимать каким образом разворачиваются цены на валютном рынке, как начинаются тренды и как они заканчиваются.

Что бы помочь вам в этом, я решил опубликовать на сайте все разворотные фигуры по основным валютным парам за достаточно длительный период времени. Я выделил все зоны где цена разворачивается и проанализировал их. Получилось крайне интересно и полезно. Смотрите, изучайте, анализируйте, делайте выводы. Вы можете не соглашаться с моим подходом. Вы можете видеть другие разворотные зоны (хотя как – ведь именно там и есть разворот) или по другому их анализировать. Делайте это так, как понятно вам и как вы сможете использовать этот анализ в своей торговой системе.

Возникает несколько вопросов. Прежде всего на каком таймфрейме проводить анализ. На мой взгляд, на каком бы таймфрейме вы бы не работали, вы должны понимать основную тенденцию или тренд на валютном рынке. А это дневные графики. Вот дневной график пары EURUSD с выделенными разворотными зонами с весны 2020 года по настоящее время. Разворотные фигуры выделены прямоугольниками. Красные – разворот вниз, зеленые – разворот вверх.

На дневных графиках, на мой взгляд, слишком мало деталей для принятия торговых решений. Поэтому я буду анализировать период графики периода H4 с последующей детализацией на Н1.

На что обращать внимание. Смотрите на графики как будто вы торгуете. На истории, когда вы видите всю картину целиком – все достаточно просто. В реальности, вы торгуете неизвестное и крайне рискованное будущее. Вы не знаете, что будет в следующей момент времени и вы должны быть уверены в своей модели, иначе вы не сможете торговать. Каждую разворотную зону просматривайте слева на право и думайте какие бы решения вы принимали в той или иной ситуации.

Какие можно сделать предварительные выводы. Прежде всего весь этот анализ лишний раз подтверждает важность уровней поддержки и сопротивления. Не просто по тому что они существуют, а по тому, что трейдеры принимают около них важные торговые решения, выставляют отложенные ордера, фиксируют прибыль или открывают, добавляют позиции. Посмотрите на дневной график. Пять долгосрочных уровней (синие горизонтальные линии) вблизи значений 1.0500, 1.0800, 1.1100, 1.1450, 1.1700 с которыми цена наиболее часто взаимодействуют. На самом деле это не просто линии, а зоны, которые я выделил желтым цветом. Обращайте внимание на то, как разворотные фигуры взаимодействуют с этими долгосрочными уровнями.

В последующих статьях мы посмотрим 41 разворотную фигуру на реальных графиках валютной пары EURUSD более чем за два последних года и вы сами решите, работают ли классические разворотные модели или нет.

Математическое моделирование и анализ адаптивных методов прогнозирования валютного курса

Математические методы прогнозирования могут разрабатываться на основе различных функций, динамических рядов и аналитических зависимостей. Для математического моделирования и прогнозирования валютных рынков в качестве входной информации могут выступать как ценовая динамика и ее производные (значения индикаторов, значимые уровни и т.п.), так и рыночные макроэкономические показатели. В математических моделях прогнозирования финансовых временных рядов в качестве входной информации используется ценовая динамика. Однако иначе происходит работа с информационными моделями временных рядов, которые являются описаниями объектов-оригиналов с помощью схем, графиков, формул, чертежей и т.п. Одним из важнейших видов информационного моделирования является математическое, когда описания формулируются на языке математики. Соответственно, и исследование таких моделей ведется с использованием математических методов.

Математически задача прогнозирования валютного курса может быть сведена к задаче аппроксимации многомерных функций и, следовательно, к задаче построения многомерного отображения. В зависимости от типа выходных переменных аппроксимация функций может принимать вид: классификации или регрессии. Следовательно, в моделях прогнозирования валютных курсов можно выделить две крупные подзадачи: 1. построение математической модели; 2ю обучение экспертных сетей, реализующих решение задачи. В результате изучения предметной области должна быть разработана математическая модель прогнозирования, включающая набор входных переменных; метод формирования входных признаков и метод обучения экспертной системы.

Аналитические зависимости

Рассмотрим особенности модели прогнозирования валютного курса на базе аналитических зависимостей.

Данная модель строится на основе анализа механизма образования валютного курса. Вид формулы в данном случае будет зависеть от характера и вида взаимодействующих факторов, влияющих на формирование валютного курса. За основу модели берется гипотеза о паритете покупательной способности. Далее в процессе рассмотрения реальных экономических систем добавятся новые факторы, и обобщенная модель выберет основные факторы, влияющие на образование валютного курса.

Повышение эффективности краткосрочных операций с валютой — одна из важных задач в деятельности банков и других инвесторов, которые продают и покупают различные валюты в значительных объемах, стремясь придать движение имеющимся в наличии свободным резервам, чтобы избежать потерь от конъюнктурных колебаний курсов и получить дополнительную прибыль. Причем валютные операции осуществляются с большой скоростью через Internet, так как очень важно выйти на валютный рынок с предложением раньше конкурентов. Все это – составная часть непрерывного процесса формирования оптимальной структуры валютных резервов.

Эффективность валютных операций существенным образом зависит от надежности прогнозов колебания курсов валют. Именно поэтому краткосрочное прогнозирование курсов имеет большое практическое значение для оперативной деятельности банков и прочих инвесторов. А вопрос о возможности применения статистических методов для этой цели представляется актуальным и естественным. Проблема краткосрочного прогнозирования курсов валют с применением статистических моделей рассматривается исходя из того, что для успешного ведения валютных операций требуется получение прогнозов на одни сутки вперед. Как, например, в фильме «Пи» математик Макс Коэн в течение многих лет пытается найти и расшифровать универсальный цифровой код, согласно которому изменяются курсы всех биржевых акций. По мере приближения к разгадке, мир вокруг Макса превращается в мрачный кошмар: его преследуют могущественные аналитики с Уолл-стрит, чтобы обнаружить код вселенского мироздания. Находясь на грани безумия, Макс должен сделать решающий выбор между порядком и хаосом и решить, способен ли он совладать с могущественной силой, которую сейчас пробудил его гениальный разум. Но это – фантастика. В реальности не тяжкий труд, а ход мысли определяет инвестиционный доход, при этом для оценки эффективности идеи может служить только адекватное математическое моделирование.

Адаптивные методы прогнозирования

Трудно провести четкую грань, отделяющую адаптивные методы прогнозирования от неадаптивных. Уже прогнозирование методом экстраполяции обычных регрессионных кривых содержит некоторый элемент адаптации, когда с каждым новым получением фактических данных параметры регрессионных кривых пересчитываются и уточняются. Через достаточно большой промежуток времени может быть заменен даже тип кривой. Однако здесь степень адаптации весьма незначительна; к тому же с течением времени она падает вместе с увеличением общего количества точек наблюдения и соответственно с уменьшением в выборке удельного веса каждой новой точки.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СКОЛЬКО ПРОСУЩЕСТВУЕТ ФОРЕКС

Последовательность процесса адаптации выглядит следующим образом. Пусть модель находится в некотором исходном состоянии, и по ней делается прогноз. Когда истечет одна единица времени (шаг моделирования), анализируем, насколько далек результат, полученный по модели, от фактического значения ряда. Ошибка прогнозирования через обратную связь поступает на вход системы и используется моделью в соответствии с ее логикой для перехода из одного состояния в другое с целью большего согласования своего поведения с динамикой ряда. На изменения ряда модель должна отвечать компенсирующими изменениями. Затем делается прогноз на следующий момент времени, и весь процесс повторяется. Таким образом, адаптация осуществляется интерактивно с получением каждой новой фактической точки ряда. Однако каковы должны быть правила перехода системы от одного состояния к другому, какова логика механизма адаптации?

В сущности, этот вопрос решается каждым исследователем интуитивно. Логика механизма адаптации задается априорно, а затем проверяется эмпирически. При построении, модели мы неизбежно наделяем ее врожденными свойствами и, вместе с тем, для большей гибкости должны позаботиться о механизмах условных рефлексов, усваиваемых или утрачиваемых с определенной инерционностью. Их совокупность и составляет логику механизма адаптации. В силу простоты каждой отдельно взятой модели и ограниченности исходной информации, зачастую представленной единственным рядом, нельзя ожидать, что какая-либо одна адаптивная модель годится для прогнозирования любого ряда, любых вариаций поведения. Адаптивные модели достаточно гибки, однако на их универсальность рассчитывать не приходится. Поэтому при построении и объяснении конкретных моделей необходимо учитывать наиболее вероятные закономерности развития реального процесса, динамические свойства ряда соотносить с возможностями модели. Необходимо закладывать в модель те адаптивные свойства, которых хватит для слежения модели за реальным процессом с заданной точностью.

Вместе с тем нельзя надеяться на успешную самоадаптацию модели, более общей по отношению к той, которая необходима для отражения данного процесса, ибо увеличение числа параметров придает системе излишнюю чувствительность, приводит к ее раскачке и ухудшению получаемых по ней прогнозов. Таким образом, при построении адаптивной модели приходится выбирать между общей и частной моделью и, взвешивая их достоинства и недостатки, отдавать предпочтение той, от которой можно ожидать наименьшей ошибки прогнозирования. Поэтому необходимо иметь определенный запас специализированных моделей, разнообразных по структуре и функциональным свойствам. Для сравнения возможных альтернатив необходим критерий полезности модели. Несмотря на то, что в общем случае такой критерий является предметом спора, в случае краткосрочного прогнозирования признанным критерием обычно является средний квадрат ошибки прогнозирования. О качестве модели судят также по наличию автокорреляции в ошибках. В более развитых системах процесс проб и ошибок осуществляется в результате анализа как последовательных во времени, так и параллельных (конкурирующих) модификаций модели [2].

Краткосрочное прогнозирование валютного курса

Информация о динамике курсов валют создает впечатление хаотического движения: падение и рост курсов сменяют друг друга в каком-то случайном порядке. Даже если за большой интервал времени отмечается тенденция, например, к росту, то на графике легко можно увидеть, что эта тенденция прокладывает себе путь через сложные движения временного ряда курса валюты. Направление ряда все время меняется под воздействием нерегулярных и часто неизвестных сил. Исследуемый объект в полной мере подвержен воздействию стихии мирового рынка, и точной информации о будущем движении курса нет. Необходимо сделать прогноз. При этом совершенно очевидно, что прогнозировать даже знак прироста курса очень сложно. Делать это обычно поручают экспертам, которые анализируют текущую конъюнктуру, а также пытаются выделить факторы, регулярным образом связанные с движением курса (фундаментальный анализ). При построении формальных моделей также пытаются выделить круг существенных факторов и на их основе сконструировать какой-либо индикатор, но ни эксперты-практики, ни формальные методы не дают пока хороших устойчивых результатов. Полагаем, объясняется это, прежде всего, тем, что если и есть действительно какой-либо круг факторов, влияющих стабильным образом на курс, то их воздействие надежно скрыто наложенной случайной составляющей и управляющими воздействиями центральных банков.

В результате эти факторы и их влияние выделить довольно трудно. Поэтому необходимо считать краткосрочное прогнозирование курса по существу задачей прогнозирования последовательного движения изолированного временного ряда, причиной которого является главным образом массовое поведение на валютном рынке мелких и крупных финансовых игроков, совершающих основной объем финансовых операций с валютой. Такой подход можно отнести к техническому анализу. Конечно, отдельно взятый участник валютной игры волен совершенно произвольно менять свою стратегию. И все же можно предположить, что поведение всей массы участников через соотношение спроса и предложения, влияющее на курс валюты, обладает в текущий период времени какой-то определенной доминирующей логикой, обнаруживающейся через закон больших чисел. Например, при падении курса валюты ее могут скупать, ожидая в дальнейшем повышения курса. И такой массовый спрос валюты действительно ведет к росту ее курса. Или наоборот, если после падения курса валюты доверие к ней падает и ожидается ее дальнейшее обесценение, то преобладает массовое предложение и курс падает еще ниже. Заметим, что при таком упрощенном подходе саму динамику временного ряда можно прочитать как хронологическую запись о массовом поведении участников валютного рынка. Это дает возможность при построении модели исходить из самого ряда, не привлекая дополнительной информации, а все рассуждения о массовом поведении участников рынка использовать лишь для качественной интерпретации. Если бы удалось найти в динамике ряда хотя бы краткосрочные закономерности, реализующиеся с вероятностью более 50%, то это дало бы основания рассчитывать на успех. Тогда стало бы возможным применение статистических методов для прогнозирования курсов, улавливающих более или менее устойчивые отношения последовательных событий временного ряда [2,4].

В данном случае ставится следующая задача. Во-первых, выяснить применимость для краткосрочного прогнозирования валютных курсов каких-либо статистических методов, назначение которых – описывать повторяющиеся события или ситуации, характеризующиеся относительно устойчивыми связями. Во-вторых, если статистические методы применимы для решения поставленной задачи, то установить их наиболее перспективный класс, указать характерные особенности этих методов, особое внимание уделить простейшим из них. В-третьих, показать на примере практические результаты. Отметим, что вопросам прогнозирования курсов валют всегда уделялось большое внимание. Из публикаций на близкую тему укажем, например, работу К. Гренжера и О. Моргенштерна (Granger Clive W.J., Morgenstern Oscar. Predictability of stock market prices. Massachusetts, 1970), в которой исследуется динамика курсов акций и приведена обширная библиография. В этой монографии фактически сделан вывод о том, что если и есть какая-либо корреляция в рядах подобного рода, то наиболее вероятно, что она имеется между смежными приростами курсов. Однако возникает вопрос, не пытаемся ли мы прогнозировать совершенно случайные колебания курсов валют. Ответ на этот вопрос находится в специальном исследовании [5].

Современное прогнозирование

Новый взгляд на роль прогнозирования утвердился как обязательный элемент процесса принятия решения. Логическим следствием усиления роли прогнозирования явилось повышение требований к обоснованности и надежности прогнозных оценок. Однако уровень соответствия аппарата современной прогностики этим новым требованиям остается чрезмерно низким. Даже применение адаптивных моделей, с помощью которых удается, как правило, достичь необходимого уровня адекватности в описании прогнозируемых процессов, только частично решает проблему повышения надежности. Современная экономика порождает процессы со столь сложной динамикой, что идентификация ее закономерностей аппаратом современной прогностики часто оказывается неразрешимой задачей. Совершенствование этого аппарата, прежде всего, нуждается в новых идеях и новых подходах, на основе которых возможна реализация механизмов и способов отражения динамики, формируемой под воздействием эффектов, возможность появления которых в будущем не обнаруживается в данных исторического периода. Возникает явное противоречие, преодоление которого будет способствовать формированию нового взгляда на прогнозирование как упреждающее отражение в вероятностной среде представления об исследуемом процессе в виде траектории, построенной на основе объективных тенденций и субъективные ожидания.

В рамках экономического прогнозирования развитие адаптивного подхода происходит по трем направлениям. Первое из них ориентировано, в основном, на усложнения адаптивных прогнозных моделей. Идея второго направления состоит в совершенствовании адаптивного механизма моделей прогнозирования. В третьем направлении реализуется подход совместного использования адаптивных принципов и других методов прогнозирования, в частности, имитационного моделирования. Разработке адаптивно-имитационных моделей посвящены труды В.В. Давниса [3].

Развитие рынка определяется фундаментальными факторами, но также верно и обратное – фундаментальные факторы определяются рынком, т.е. поведением участников рынка, их оценками и ожиданиями. При этом умение давать правильную оценку развитию рыночных ситуаций зависит от способности предвосхищать превалирующие ожидания участников рынка, а не от способности прогнозировать изменения в реальном мире [6, 7]. Поэтому идеи развития математического аппарата прогнозирования не в достаточной степени учитывают свойства активности экономических систем, что снижает даже при высокой интерполяционной точности уровень правдоподобности прогнозных оценок. В то же время прогнозы, основанные только на субъективной информации, ориентированы на предсказание качественных характеристик, и поэтому их использование возможно только в специальных случаях. Это выводит на первый план проблему построения прогнозов на основе комбинирования экстраполяционных и субъективных оценок. Проводились исследования в данной области, однако анализ результатов этих исследований показал преобладание в них творческого характера, что свидетельствует, по сути, о начальном уровне разработанности проблемы построения комбинированных прогнозов.

Литература

1. Соболев В.В. Валютный дилинг на финансовых рынках/ Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). – Новочеркасск, 2009. – 442 с.
2. Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с.
3. Давнис В.В., Тинякова В.И. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006.– 380 с.
4. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Учебное пособие для вузов/ Пер. с англ. Д.В. Виноградова под ред. М.Е. Дорошенко. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 820 с.
5. Лукашин Ю.П. О возможности краткосрочного прогнозирования курсов валют с помощью простейших статистических моделей // Вестник МГУ. -1990. — Сер. 6. Экономика. -№ 1.-С. 75-84.
6. Соболев В.В. Финансисты/ Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ).–Новочеркасск, 2009.–315 с.
7. Сорос Дж. Алхимия финансов : Пер.с англ. – М.: “Инфра-М”, 1996. – 416 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ФОРЕКС

Секретная Математическая Стратегия Форекс

Данную форекс стратегию вы не найдете ни на одном сайте о форекс. Система в действительности при рекомендованном риск менеджменте в 3-5% НИКОГДА не позволит вам потерять свои деньги! Кроме того на дистанции в месяц вы всегда будете в плюсе. Сложно в это поверить? Но это возможно, математика давно облегчила всем нам жизнь, и конечно она непосредственно создана помогать решать любые задачи, связанные с цифрами. А разве форекс не относится к работе с цифрами? Конечно же да! Итак, как же применять математику на форекс? Мы предлагаем вам универсальную математическую форекс стратегию, в которой несомненно придется разобраться и потратить свое время на предварительные опыты с демонстрационных счетов. К счастью, когда вы полностью разберетесь во всех тонкостях использования секретной форекс стратегии, вы навсегда забудете о стрессах и потере денег на своих счетах. Еженедельно вы будете снимать прибыль на свои кошельки и надеемся, будете с благодарностью вспоминать нас. Итак. к прочтению обязательно!

Смысл данной торговой стратегии сводится к простому выводу: ни один валютный инструмент не будет находиться в канале своей стандартной волатильности более 1-3 дней (максимум неделя). Если проще: даже продолжительный флет не будет находиться все время в пределах 30-40 пунктов выбранного нами ценового канала. Какое же преимущество это дает нам? Как вы смотрите на то, что ваша позиция всегда будет зарабатывать в любом направлении рыночного движения? Будет извлекать прибыль из любого рыночного движения выбранного вами валютного инструмента. Используя данную торговую технику, вы сможете увеличить доходность имеющейся у вас форекс стратегии в разы! Так как же использовать секретную математическую стратегию.

Для начала вам нужно понять, что риск менеджмент по данной стратегии должен быть не более 10% (лучше 5%) и второе: использовать методику управления ордерами необходимо только после того, как вы убедились в скором выходе рынка из консолидации. Не важно в какую сторону, главное, что рынок начнет движение. Мы принципиально не используем индикаторные стратегии, поэтому давайте рассмотрим пример использования данной математической методики с нашей точки зрения. Так как выбирать лучше валютные пары трендовые, то возьмём к примеру EUR/JPY, популярную кросс-пару, проходящую за день по 100-300 пунктов в среднем. На картинке вы выделили консолидацию, где крупный игрок явно что то затевал. Нам не нужно в данном случае выявлять куда он направлен, не нужно читать объёмы. Так как секретная форекс стратегия будет зарабатывать в любом направлении движения рынка. Средняя волатильность данной кросс пары составляет около 40-50 пунктов, соответственно это расстояние и является средним стоп лосс при любой методике торговли.

Однако, мы выставляем вместо стопов — отложенные ордера: buy stop и sell stop. Запомните формулу: 1+2 = 1+2 = 1. Мы к ней ещё вернемся. Теперь давайте рассмотрим выбранный нами пример поближе и расставим ордера. Допустим, что мы уверенно определили границы указанной консолидации (возможно, что даже в курсе того, что в скором времени выйдет важная новость). По этим границам +10 пунктов мы выставляем отложенные стоп ордера, для примера с объёмом в 1 торговый лот. Как мы видим на примере слева цена пробивает отложенный ордер sell stop. Что мы делаем теперь?

Так как 1 лот у нас направлен на понижение, соответственно ордер buy stop нам необходимо увеличить вдвое и сделать его объём 2 лота.

В результате, при возврате или развороте цены и пробитии ею отложенного ордера на покупку один из ордеров, объемом в 1 лот будет делать «-«, а вот второй с объемом в 2 лота, будет делать «+». Что это нам дает? Правильно: все тот же 1 торговый лот.

Сумма ордеров в любом случае дала нам изначальный объем торгуемого лота. Что если цена опять вернется и у нас не получилось изначально определить, что тренд закончен?

Каждый раз по пробитию противоположного ордера, мы выставляем новый с объемом в 2 раза больше самого первого открытого ордера. То есть если первая сделка была объемом в 1 лот, соответственно все последующие должны быть объемом в 2 лота. Ведь в общей сумме ордеров у нас всегда будет зарабатывать 1 лот, мы не рискуем депозитом и не увеличиваем объёмы, так как в итоге зарабатывает именно тот самый. первичный лот.

Именно это и обозначает выше указанная формула: 1+2 = 1+2 = 1 и сколько вы не прибавляйте ордеров, зарабатывать все равно будет самый первый. Как и приносить временные убытки. Единственная опасность заключается только в количестве раз прохождений ценой границ выделенного нами канала. Так как убытки суммируются именно в канале цены. Однако, как мы говорили выше цена не стоит на месте, цена имеет свойство накапливать объемы и выходить из консолидации редкими и долгими движениями. Именно поэтому. соблюдение риска в 3-10% обеспечит вам стабильную и прибыльную доходность на рынке форекс на всю вашу трейдерскую жизнь. Желаем успехов!

Многие брокеры будут стараться «убить» беспроигрышную стратегию реквотами и неожиданными открытиями отложенных ордеров, даже в случаях, когда цены там и близко не было. Поэтому рекомендуем открывать торговый счет только у рекомендованных нашим проектом валютных брокеров.

Математическая стратегия форекс

Подобную стратегию вы вряд ли быстро сможете найти на просторах всемирной паутины. Риски в менеджменте на сегодняшний день составляют от 3% до 5%. При таких малых рисках данная методика будет препятствовать неоправданной потере ваших денег. При условии соблюдения дистанции сроком в месяц очень маловероятно уйти в минус. С первого взгляда подобное может показаться невозможным.

Данная стратегия Форекс в основе своей имеет математические расчеты, а математика уже давно стала неотъемлемым партнером при решении задач связанных с миром цифр. Что ж, давайте рассмотрим, как математические вычисления будут способствовать универсальной стратегии. Безусловно, предстоит потратить какое-то время на то, чтоб разобраться, как секретная система Форекс поможет навсегда забыть о неоправданной потере денежных средств.

Появится возможность еженедельно получать прибыль на свой электронный кошелек. Возможно, после прочтения данной статьи вы с улыбкой будете вспоминать о первом знакомстве с математическими секретами стратегии Форекс. Суть данной методики торговли заключается в простом выводе: в стандартной волатильности своего канала не одна валютная единица измерения не будет находиться дольше чем 1-3 дня (иногда, но редко, неделя). В районе тридцати-сорока пунктов избранного вами валютного канала даже длительный флет не сможет находиться постоянно. А что собственно нам это дает?

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СВЕРХПРИБЫЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Как вы относитесь к тому, что выбранная вами позиция всегда может зарабатывать в любом из направлений рыночного движения? Применяя такую торговую технику, появляется возможность многократного увеличения доходности тактики Форекс в разы! Прежде всего необходимо понять, что риски менеджмента не должны превышать 10%.

Идеальным вариантом в математической стратегии являются риски в пределах 5%. Убедившись в выходе рынка из условий консолидации представляется возможным применять методику по управлению ордерами. Не имеет значения в какую сторону рынок начнет свое движение, главное, что это движение рано или поздно все равно начнется.

Воздержимся от применения индикаторных стратегий, а можем взглянуть на математические методики с точки зрения нашей статьи. Возьмём для примера кросс-пару EUR/JPY преодолевающую за день около ста-трехсот пунктов. Не имеют значения объемы и направления движения. Forex система станет приносить прибыль в любом из направлений движения рынка. В среднем волатильность этой кросс пары составляет порядка 40 — 50 пунктов, в результате это расстояние и становится средним стоп лоссом при разной методике торговли.

Стоит отметить, что необходимо вместо стопов выставлять отложенные ордера. Выучите закономерность: 1+2 равно 1+2 равно 1. О ней ещё поговорим чуть позже. Теперь обсудим выбранный нами пример поподробней и расставим ордера. Предположим, что уверенно определились границы в обозначенной консолидации (вполне возможно, что вы обладаете информацией, появившейся в скором времени значимой новости).

По этим критериям +десять пунктов необходимо выставить отложенные стоп ордера, в качестве примера с объёмом в один лот. И как стоит поступить дальше? Ввиду того, что у нас один лот в сторону понижения, это означает, что ордер buy-stop понадобится увеличить в два раза и установить его объём два лота. В итоге, после возврата, либо изменении цены отложенного ордера 1 из лотов на покупку объемом в 1 лот будет делать минус, а соответственно второй с объемом в два лота, будет делать плюс. А что собственно нам это дает?

Верно: тот самый торговый лот, что был первым. Сумма этих ордеров при любом обстоятельстве предоставила нам первоначальный объем торгового лота. Как поступить если не получится понять, что тренд изначально окончен из-за вновь вернувшейся цены? Пробивая противоположный ордер, мы всякий раз выставляем очередной объемом в два раза больше чем первый открытый ордер.

Получается что если самая первая сделка была объемом в один лот, то соответственно все последующие обязаны быть объемом в 2 лота. Во всех ордерах у нас постоянно будет зарабатывать один лот, не придется рисковать депозитом увеличивать объёмы, поэтому в итоге приносит доход именно тот наш первый лот.

Об этом и идет речь в выше указанной закономерности: 1+2 равно 1+2 равно 1 и как вы не прибавляйте ордера, приносить доход в любом случае будет первый лот. Впрочем, приносить временные убытки он будет тоже. В связи с тем, что убытки суммируются непосредственно в канале цены, появляется опасность количества прохождений границ в выделенном нами ценовом канале.

Впрочем, как уже говорилось ранее, цена не будет находиться на месте, она имеет свойство скапливать объемы и уходить от консолидации редкими и медленными движениями. Соблюдение рисков от 3% до 10% гарантирует стабильную прибыль на рынке Forex в течении всей вашей трейдерской жизни. Некоторые брокеры станут стремиться ликвидировать стратегию по реквотам, при чем даже в тех случаях, когда цены в общем-то там и близко не было. Желаем вам удачи и успехов!

Разработка математической модели торговли на рынке Форекс в ситуациях ГЭП. Варианты программно-алгоритмической реализации модели Текст научной статьи по специальности « Экономика и экономические науки»

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Ананченко Игорь Викторович

Рассматриваются вопросы построения торговой системы для работы с финансовыми инструментами на рынке Форекс в ситуациях возникновения ценового разрыва ( ГЭП )

Похожие темы научных работ по экономике и экономическим наукам , автор научной работы — Ананченко Игорь Викторович,

Текст научной работы на тему «Разработка математической модели торговли на рынке Форекс в ситуациях ГЭП. Варианты программно-алгоритмической реализации модели»

________МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2020 ISSN 2410-700Х______________________

4. Damodaran, A. Investment valuation. The tools and techniques of valuation of any assets. — M.: Alpina Business Books, 2012. — 1342 S.

5. Ermolovich, L. L. Analysis of economic activity of the enterprise: Textbook/ L. L. Ermolovich. — M.: Publishing house «InterpressNews», 2012. — 574 p.

6. Popova, T. A. the Definition of risk within the concept of acceptable risk // Scientific notes NSUEM. — 2012.

7. Murray, S. L. Grantham, K. Development of a Generic Risk Matrix to Manage Project Risks // Journal of Industrial and Systems Engineering. — 2011. №5(1) . — pp. 35-51;

© Karandina I.K, Orekhov V. I, Orekhova T.R.,2020

Ананченко Игорь Викторович

канд. техн. наук, доцент, Университет ИТМО,

г.Санкт-Петербург, РФ E-mail: igor@anantchenko.ru

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС В СИТУАЦИЯХ ГЭП. ВАРИАНТЫ ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Рассматриваются вопросы построения торговой системы для работы с финансовыми инструментами на рынке Форекс в ситуациях возникновения ценового разрыва (ГЭП)

ГЭП, валютный рынок Форекс, торговые роботы, торговая система, ценовой разрыв, финансовый

Предлагаемая модель основана на том, что цена закрытия торгуемого финансового инструмента в пятницу и цена при открытии рынка в понедельник, как правило, не совпадают, то есть имеет место ценовой разрыв — ГЭП, обусловленный тем, что во время выходных произошли изменения в мировой экономической и политической обстановке и эти изменения учитываются новым значением цены. Трейдерами, торгующими на Форекс, отмечается, что часто в течении относительно короткого времени цена инструмента возвращается к тому значению, на котором завершились торги предыдущей недели. Пусть Cnew — цена открытия, а Cold -цена закрытия, тогда разница между ними характеризует величину ценового разрыва (ГЭП) Gap=|Cnew-Cold|. Если рассчитывать, что цена вернется к своему первоначальному значению Cold, то следует открывать ордер на продажу, если Cnew>Cold, и на покупку, если Cnew

открылись в понедельник

double zakritie = iClose(Symbol(), PERIOD_D1, 1); // Цена закрытия в пятницу double gap=NormalizeDouble(MathAbs(zakritie-otkritie),Digits()); if ((otkritie > zakritie)&&(gap>min_gapsize)) signal=1; // Продаем if ((otkritie min_gapsize)) signal=2; // Покупаем

Разработанный торговый робот реализует одну из возможных торговых стратегий [1-3], основанную на оценке вероятностных исходов событий с учетом концепции пространства состояний [4].

Список использованной литературы:

1. Программный комплекс Magistr (AIV). Ананченко И.В. Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2014. т. 1. № 1 (56). с. 56.

2. Программа для торговли на рынке Форекс на основе скользящих средних. Ананченко И.В., Мусаев А.А. В сборнике: Векторы развития современной науки Материалы Международной научно-практической конференции. Искужин Т.С. (отв. редактор). Уфа, 2014. с. 14-18.

3. Технология построения мультиплатформенных торговых роботов. Ананченко И.В. В сборнике: Приоритетные научные направления: от теории к практике Материалы Международной научнопрактической конференции. под общей редакцией А. И. Вострецова. 2020. с. 134-136.

4. Моделирование процессов изменения состояний рынков капитала на основе концепции пространства состояний. Ананченко И.В., Мусаев А.А. В сборнике: Современная наука: теоретический и практический взгляд Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. под общ. ред. А.И. Вострецова. Нефтекамск, 2020. с. 110-117.

© И.В. Ананченко 2020

_______МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2020 ISSN 2410-700Х_____

Астапова Галина Викторовна

докт. экон. наук, профессор НАУ г. Киев, Украина Абазина Оксана Андреевна аспирант НАУ г. Киев, Украина Омельяненко Сергей Леонидович канд. экон. наук, младший научный сотрудник Государственного музея авиации НАУ г. Киев, Украина E-mail: Galla7171@mail.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВИАТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В материале статьи представлены результаты исследований по усовершенствованию стимулирования деятельности по энергосбережению и повышению энергоэффективности авиатранспортных предприятий. Разработаны рекомендации по внедрению методических разработок по организации материального стимулирования деятельности работников по энергосбережению в практику работы авиакомпаний.

энергосбережение, энергоэффективность, стимулирование, деятельность, трудовое участие, творческая

активность, авиатранспортное предприятие.

Повышение энергоэффективности авиатранспортных предприятий (авиакомпаний, аэропортов) возможно в результате внедрения в практику их деятельности системы материального стимулирования работ по энергосбережению. Материальное стимулирование деятельности работников по энергосбережению (далее по тексту ДЭС) в условиях авиатранспортных предприятий, как правило, осуществляется на основе пропорционального подхода уравнительным методом, что исключает экономическую заинтересованность в обеспечении энергоэффективности.

Целью исследования выступает обоснование на основе дифференцированного подхода коэффициентного метода расчета сумм материальных поощрений работников авиапредприятий, занятых ДЭС и обеспечивающих энергоэффективность деятельности.

На основе использования формулы (1) осуществляется расчет значения сводного коэффициента трудового участия работника подразделения по энергосбережению (ЕКзвг):

ЕКзв1 = Крв+Кст+Кс+Кя+Кта+Кст (1)

где: Крв — коэффициент трудового участия в зависимости от уровня ответственности в процессе осуществления ДЭС; Кст — коэффициент трудового участия в зависимости от стажа работы в направлении осуществления ДЭС; Кс — коэффициент трудового участия в зависимости от сложности условий работы по осуществлению ДЭС с точки зрения безопасности жизнедеятельности; Кпр — коэффициент трудового участия в зависимости от возможности получения профессионально обусловленных заболеваний; Кта -коэффициент трудового участия в зависимости от проявления инновационной (творческой) активности работников. Для расчета значения данного коефициента предлагаются следующие критерии творческой активности: 1) применение (или попытки применения) новых подходов и методов в работе, наличие результативных предложений по совершенствованию выполняемой работы. Максимально оценивается в 11 баллов по каждому предложению; 2) наличие положительных отзывов о выполнении обязанностей работником от не заинтересованных в этом лиц. Максимально оценивается в 11 баллов по каждому предложению; Ксит — коэффициент трудового участия по степени ориентации работника в различных ситуациях, возникающих в процессе ДЭС.

Данные для расчета коэффициента степени ориентации в различных ситуациях разрабатываются

  • Математические стратегии форекс: история появления и применение на практике

    Довольно часто опытные спекулянты оценивают финансовые рынки как случайные процессы и работают преимущественно с вероятностями. Разумеется, узнав об этом, новички также пытаются применить в торговле свои воспоминания из курса высшей математики, в результате чего появляются различные математические стратегии форекс.

    К сожалению, подобные решения приводят в лучшем случае к потере времени, в худшем – крупных сумм. Дело в том, что под «математическими» системами понимается, как правило, мартингейл, который является самым примитивным подходом к управлению случайным процессом и не имеет ничего общего со сложными регрессионными моделями и статистическими выкладками.

    Поэтому, так как новички этой темой интересуются из поколения в поколение, сегодня рассмотрим преимущества и недостатки мартингейла как системы. Прежде всего, напомним, данная методика пришла на финансовые рынки из казино, точнее из игорных домов. Точная дата её реального практического применения достоверно не известна, но, если грубо округлить оценки, то появилась она на стыке 18 и 19 веков, а широкую популярность обрела в 20 веке.

    В общем случае, это такая стратегия в азартной игре, которая после каждого нового проигрыша удваивает ставку до тех пор, пока не будет получен выигрыш. Таким образом, игрок несёт неограниченные риски, но выиграть может только сумму, эквивалентную начальной ставке в серии. Подобный подход получил название «базовый мартингейл», который неопытные спекулянты и пытаются применить на рынке.

    Важные нюансы, которые необходимо учесть, изучая математические стратегии форекс

    Судя по опросам на независимых форумах, слив депозита чаще всего становится следствием использования мартингейла. Разумеется, многие обвиняют дилинговые центры (далее ДЦ) в недобросовестной работе, но, на самом деле, ДЦ в данной ситуации честны как никогда, и во всех своих бедах трейдер виноват сам. Ниже постараемся рассмотреть основные ошибки новоиспечённых «математиков».

    Самое главное и фатальное заблуждение теоретиков заключается в попытках перенести принцип «монетки» (или красное-чёрное) на математические стратегии форекс без поправок и модификаций, что неверно в корне. Для ответа на вопрос, почему подобный подход недопустим, снова обратимся к истории.

    Изначально в игровой рулетке было только два поля чёрное и красное, соответственно, с точки зрения теории вероятности, исходы подбрасывания монетки и ставки в казино были полностью идентичные, т.е. в каждом отдельном испытании вероятность успеха составляла 50%. Результатом такой игры при постоянной ставке является следующая кривая:

    Для того чтобы условный пример оказался сопоставимым с торговлей, начальный депозит был определён в размере 100$, а риск на одну ставку ограничен 1$, т.е. 1% от депозита. Казалось бы, вот он грааль, ведь теоретически, даже без наращивания ставки можно получать прибыль. Но не тут-то было, позже в игорных заведениях в шкалу рулетки был добавлен бесцветный нуль, который на дистанции нейтрализовал подобные системы, так как вероятность успешного исхода стала менее 50%.

    С этого момента началась история эволюции мартингейла, ведь без увеличения ставок удержаться на плаву уже стало невозможно. При этом, даже если пренебречь нулём, в представленном выше примере на одном из участков было зафиксировано 7 непрерывных проигрышей, это значит, что если удваивать ставку после каждой неудачи, получим следующую последовательность убытков: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Фактически, средств не хватит даже на открытие последнего колена.

    Где мартингейл показывает лучшие результаты — в казино или на форексе?

    Итак, если кратко подвести итог, то для азартной игры в рулетку можно сформулировать две особенности, во-первых, вероятность выигрыша в единичном испытании составляет менее 50% за счёт нуля, во-вторых, исход в каждом новом испытании не зависит от прошлых результатов, т.е. автокорреляция отсутствует, если конечно в заведении не используются мошеннические схемы.

    Отметим, что математические стратегии форекс подвержены данным факторам в большей степени, в частности, в роли нуля, снижающего вероятность выигрыша на валютном рынке, выступает спред и комиссия ДЦ, при этом они присутствуют абсолютно в каждой сделке вне зависимости от того, прибыльная она или убыточная. На рисунке ниже представлен пример случайного процесса без удвоения сделок, результат опытов которого скорректирован на возможные потери на комиссию:

    Кроме этого, в подавляющем большинстве случаев, убыточные сделки являются контртрендовыми, поэтому дальнейшее увеличение лота против преобладающей тенденции только усугубляет ситуацию. Данная ситуация является следствие упомянутой выше автокорреляции, когда каждые новые значения ряда зависят от предшествующих, что создаёт множество проблем при поиске повторных сигналов. Таким образом, мартингейл на финансовых рынках в чистом виде неприемлем.

    Математические стратегии форекс на практике

    Как уже становится понятно из проделанных экспериментов, идею применения «базового мартингейла» необходимо отбросить сразу, но если присмотреться внимательнее, то найти применение данному подходу всё-таки можно в двух случаях, первый из которых – это дополнение к уже существующей системе.

    Предположим, что у трейдера есть некая прибыльная система (в качестве примера можно взять любую из раздела «Торговые стратегии»), предусматривающая однозначные правила для заключения сделок и установки стоп-лоссов, но математическое ожидание которой не устраивает спекулянта. Для решения этой проблемы и приходят на помощь математические стратегии форекс.

    На первом этапе оптимизации алгоритма необходимо собрать статистику отработки сигналов по основной системе за продолжительный период (от шести месяцев и более). Далее рассчитывается средняя продолжительность серий из убыточных ордеров, а также самая длинная серия убытков. При этом издержки на спреды и комиссии также должны учитываться в финансовом результате.

    И на заключительном этапе необходимо подобрать параметры для управления риском, которые становятся актуальными сразу после того, как была зафиксирована средняя серия убытков, например, если в среднем по системе вероятность зафиксировать четыре стоп-лосса подряд низкая, то после трёх убыточных ордеров в новой сделке разумно увеличить объём. Мультикоэффициент при этом не обязательно должен быть двойным, допустимо использовать и более консервативные варианты.

    На рисунке выше представлен второй вариант применения мартингейла, т.е. усреднение в области появления сигнала. В данном случае предполагается, что первый ордер открывается минимальным объёмом, после чего объём сделки наращивается по мере движения цены против позиции.

    При этом стоп-лосс устанавливается одновременно с первым ордером, а риск на совокупную позицию (с учётом усреднений) не должен нарушать правила манименеджмента. Во всех остальных случаях доливки с умножением лота приводят к обнулению счёта и не могут называться полноценными стратегиями. Источник: Dewinforex

Добавить комментарий