МЮРРЕЙ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Уровни Мюррея — описание и практика торговли по уровням Мюррея

Уровни Мюррея представляют собой средство технического анализа, помогающее находить на графике цены значимые линии сопротивления. Этот инструмент создан на основе теории Ганна и включает те же принципы, что и метод построения уровней Фибоначчи.

Уровни Мюррея являются геометрическим отображением направления тренда на определенном временном отрезке.

История появления уровней Мюррея и их значение

Анализ и торговля по уровням Мюррея были включены в основы трейдинга самим разработчиком этой системы Томасом Мюрреем. По сути, он сумел значительно упростить те методы, которые начал применять Вильям Делберт Ганн.

Учитывая то, что в то время трейдинг не являлся автоматическим, и многие расчеты приходилось производить вручную, уровни Мюррея стали отличной альтернативой в нахождении существенных ценовых отметок, отображающих колебания тренда.

Практика торговли по уровням Мюррея включает также и теорию фрактальности. На графике цены Мюррей делал разметку на условные квадраты. По этим геометрическим фигурам проводилась разметка системы координат.

Как только цена покидала пределы одного квадрата, она тут же оказывалась в другом. Таким образом, появилась возможность отслеживать вероятные движения тренда. В результате создания уровней Мюррея трейдера смогли более эффективно:

  • Определять состояние текущего тренда во время проведения анализа.
  • Вести торговые операции в границах существующего тренда.
  • Выходить из рынка своевременно с прибыльными сделками.

По сути, уровни Мюррея являются рациональным сочетанием математического анализа и фрактальной теории.

Выбор торговых инструментов с использованием уровней Мюррея

Поскольку уровни Мюррея созданы как математический индикатор и не учитывают фундаментальных обстоятельств, то они могут использоваться с одинаковым успехом, как на фондовом, так и на валютном рынке.

Так как все финансовые рынки движутся по идентичным правилам и являются следствием поведения общего числа всех участников рынка, то уровни Мюррея могут эффективно использоваться при анализе трендов валютных пар, акций, фьючерсов, опционов. Аналогично этот инструмент применяется для прогноза цены по драгоценным металлам, активам сырьевого и товарного рынка.

Кроме этого, уровни Мюррея практикуются в аналитических исследованиях показателей по индексу Доу Джонса, давая вспомогательные сведения о предстоящем движении тренда.

Характеристика и краткое описание 8 уровней Мюррея

В общей сложности в структуре уровней Мюррея насчитывается двенадцать горизонтальных отметок, которые представляют собой места наиболее значимого сопротивления для цены. Восемь из них считаются основными и имеют наибольшее значение в аналитике тренда. Четыре уровня считаются дополнительными.

Каждый уровень имеет собственные характеристики и отличается влиянием на поведение тренда.

  • Самым сильным влиянием обладают уровни Мюррея 0/8 и 8/8 – они дают самое сильное сопротивление, вызывая разворот рынка.
  • Рядом лежащий уровень 7/8 – довольно слабый и чаще всего он используется для определения коррекционной волны. После него цена обычно стремится достичь отметки на уровне 8/8.
  • Аналогичным образом ведет себя и уровень 1/8, создавая незначительное сопротивление и вызывая либо консолидацию активов, либо локальную коррекцию на этом участке.
  • Большей силой сопротивления обладают уровни Мюррея 2/8 и 6/8 – они называются разворотными. Тренд в районе расположения этих двух уровней часто формирует вершину ценового диапазона, после чего склонен к движению в направлении уровней 5/8 и 3/8.
  • Следующие уровни 3/8 и 5/8 являются границами ценового канала, в диапазоне которого движется тренд. Если цена приближается к одному из них, то следует ожидать значительного сопротивления.
  • И наконец, — уровень 4/8, выступающий также сильной поддержкой или сопротивлением в зависимости от направления тренда. Торговая система «Уровни Мюррея» определяет этот уровень в качестве основного.

Посмотрите видео от компании Forexlab, в нем подробно рассказана теория и практика использования уровней Мюррея.

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ФОРЕКС ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 2020

Alpari Бонус 120% к депозиту, инвестиции в памм счета и памм портфели, бесплатные торговые сигналы от Autochartist Сайт брокера
MaxiMarkets Бесплатные торговые смс смгналы, 100 % страховка депозита, торговля криптовалютами, акция «Демо-Реал» Сайт брокера
Amarkets Сервис копирования успешных торговых стратегий, торговля биткоином, готовые портфели для инвестирования Сайт брокера
RoboForex Бонус до 115% к депозиту , бесплатный VPN сервер, копирование сделок успешных трейдеров, пополнение и вывод средств без комиссии , инвестиции в криптоиндексы Сайт брокера

Торговля по уровням Мюррея

Описание уровней Мюррея не было бы полным, если бы трейдер не получил полноценного представления о практическом их использовании.

В трейдерской практике стратегии по уровням Мюррея включают и анализ по экспоненциальным средним скользящим (Moving Average Exponential). Сам автор этих уровней рекомендовал применять МА с периодом 5, 20, 50 и с самой крупной – 89.

Как только тенденция приобретала доминирующие характеристики, следовало ожидать отскока цены от одного из парных уровней. После этого в направлении тренда устанавливался тейк-профит на месте нахождения следующего уровня или на дистанции 50% ниже или выше его. При использовании трейлинг-стопа прибыль может фиксироваться на самых влиятельных уровнях 0/8 и 8/8.

В других стратегиях уровни Мюррея тоже используются как вспомогательное средство в комплекте с другими индикаторами.

Уровни Мюррея индикатор мт4 и мт5 скачать настроить и стратегия торговли

В основе Системы Мюррея находятся так называемые уровни Мюррея, и сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru, мы это обсудим.
В настоящее время создан индикатор Мюррея, который можно применять для работы на рынке Форекс, его вы сможете скачать чуть ниже! И хочу сделать анонс своего — бесплатного обучения форекс
Раньше, до появления компьютерной техники было достаточно сложно найти, где нужно поставить точку отсчёта. Сейчас же это делается практически автоматически.


В данном случае требуется соблюдать одно правило при установке точки отсчёта, это выбирать исходную точку в масштабе W и Mn. При этом нужно смотреть на ближайшие экстремумы графика, находящиеся в левой части экрана. Индикатор Мюррея не позволит выставить линии не правильно.

Скачать индикаторы Мюррея mt5 и мт5

Результатом этих действий будет разбивка всей плоскости монитора на горизонтальные уровни с периодичностью в 1/8=0,125. Аналогично произойдёт разбивка и на вертикальные временные зоны .

Если переключаться с масштаба Mn на другие более крупные, то появятся новые линии , принадлежащие другим октавам , более мелким.

Эта подоктава в свою очередь также будет разбита на уровни с шагом 0,125. При этом проявляются фрактальные свойства построения линий Мюррея.

Уровни Мюррея имеющие в своей основе волновой принцип, хорошо сочетаются с другими торговыми системами, основанными на волновом принципе.

8,0,1,0,0

Рассмотрим методику построения линий Мюррея, для начала можете посмотреть видео от форекс — клуба, которое многое объясняет, в нем также разобраны паттерны форекс:

Для этого нужно найти место, где график меняет своё направление, точку перегиба. Будем считать, что мы строим линии вручную, поэтому необходимо найти два экстремума max и min.

Затем всё это расстояние по высоте необходимо разбить на одинаковые отрезки в одну восьмую=0,125. Получатся следующие ценовые уровни:

  • одна восьмая=0,125,
  • две восьмые=0,25,
  • три восьмые=0,375,
  • четыре восьмые=0,500,
  • пять восьмых=0,625,
  • шесть восьмых=0,750,
  • семь восьмых=0,875,
  • восемь восьмых=1,00.

Получилось своеобразное фазовое пространство, в котором каждый уровень наделён своими уникальными свойствами. Нужно заметить, что эти уровни имеют свой центр симметрии 4/8.

  • ноль восьмых = восемь восьмых,
  • одна восьмая = семь восьмых,
  • две восьмые = шесть восьмых,
  • три восьмых = пять восьмых,
  • четыре восьмые — центр симметрии.

Бывают случаи, когда цена выходит за пределы данной разбивки, тогда Мюррей предлагает нам использовать дополнительные уровни это -2/8, -1/8 снизу от ноль восьмых и плюс две восьмые, плюс одна восьмая сверху от 8/8.

Всего получается 13 горизонтальных уровней цены. Запишем их по порядку снизу вверх:

  • минус две восьмые = -0,25;

  • минус одна восьмая = -0,125;
  • ноль восьмых = 0,00;
  • одна восьмая = 0,125;
  • две восьмые=0,25;
  • три восьмые=0,375;
  • четыре восьмые=0,5;
  • пять восьмых=0,625;
  • шесть восьмых=0,75;
  • семь восьмых=0,875;
  • восемь восьмых=1,00;
  • плюс одна восьмая = девять восьмых=1,125;
  • плюс две восьмые = десять восьмых=1,25.

Проанализируем свойства этих линий Мюррея

Здесь следует заметить, что цена совершенно не обязана идти от уровня к уровню или отскакивать от него. Цена описывается вероятностными свойствами хода будущих событий.

Поэтому при подходе цены, к какому-то уровню, событие может наступить или нет с какой-то степенью вероятности.

Уровни минус две восьмые и плюс две восьмые последние уровни сопротивления, если их цена проходит, то модель разбивки от нуля восьмых до восьми восьмых переделывается под новые горизонты.

Уровни минус одна восьмая и плюс одна восьмая то же тормозят движение цены, и могут развернуть цену.

Уровни ноль восьмых и восемь восьмых главные разворотные линии поддержки и сопротивления. Здесь нужно закрывать ранее открытые позиции или открывать новые.

Уровни одна восьмая и семь восьмых не сильные уровни и здесь движение может идти обратно от линий одна восьмая и восемь восьмых.

Уровни две восьмые и шесть восьмых сильные линии поддержки и сопротивления, их значение уступает только линиям одна восьмая, четыре восьмых, восемь восьмых. Здесь может произойти обратное движение от хода цены от линий ноль восьмых и восемь восьмых. Данные уровни разворотные и они сильней, чем одна восьмая и семь восьмых.

Уровни три восьмых и пять восьмых образуют торговый коридор, между ними цена может находиться довольно долго. При этом цена вправе пересекать уровень четыре восьмые.

26,0,0,1,0

Уровень четыре восьмые мощный уровень при ходе цены через него можно открывать позиции по предыдущему ходу цены от ноль восьмых или восеми восьмых.

Рассмотрим рис.1. Здесь показан вероятностный ход цены, при прохождении её от ур.0/8 до ур.8/8 и далее.

28,0,0,0,0 Уровни Мюррея

Не забывая о том, что каждая линия имеет свой вес. Как видно из графика, цена совсем не обязательно отскакивает сразу от какого либо уровня, она может сходить и выше, но потом всё равно возвращается к своим значимым ценовым уровням.

Но здесь интересно другое, это связь уровней Мюррея и волновой теории Эллиотта. Рис 2.

Уровни Мюррея

Ведь построение хода цены по системе Мюррея выводилось, не глядя на модель Эллиотта, тем не менее, эти модели удивительно похожи друг на друга.

И модель Алмазова из фрактальной теории рис.3 так же так имеет аналогичный вид.

Уровни Мюррея


Три различные рентабельные теории говорят об одном и том же, они описывают волновую природу хода биржевых цен.

Это как матрёшки. Около любой матрёшки всегда есть та, которая крупнее её и та, которая меньше неё и находится внутри неё.

35,0,0,0,1

Работая по линиям Мюррея, начитайте рассматривать от большего к меньшему, т.е. сначала изучите мелкие графики Mn, затем переходите к просмотру крупных Н4,Н1,М30 и там принимайте решение, не забывая какая у вас глобальная ситуация в мелком масштабе, т.е. в самой крупной матрёшке.

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Торговля по уровням Мюррея — стратегии и тактики

Цена любого финансового инструмента описывает траекторию, состоящую из последовательности разнонаправленных движений, начало и конец которых располагаются на определенных уровнях. Такими уровнями могут быть поддержка, сопротивление, спрос, предложение и т. д. В этой статье будут рассмотрены торговые стратегии по уровням Мюррея, построение которых основано на квадратных графических фигурах из теории Ганна.

Рисунок 1. Уровни Мюррея для торговли на финансовых рынках.

Базовые правила торговли по уровням Мюррея

Поскольку их подавляющая часть является, по сути, поддержками или сопротивлениями, то и торговать по ним можно двумя способами – «на отбой» или «на пробой». При этом лучше всего искать входы в рынок при нахождении цены в районе сильных уровней 0, 4 или 8.

2,0,1,0,0

Если позиция открывается на уровне 4, то ТейкПрофит устанавливается на одном из уровней 0 или 8 (в зависимости от того, в каком направлении была открыта позиция). Расположение СтопЛосса вычисляется на основании применяемой стратегии манименеджмента (как правило, он в 2÷3 раза меньше потенциальной прибыли). А если позиция открывается на уровне 0 или 8, то СтопЛосс помещается, соответственно, под или над ним, а ТейкПрофит – соответственно, на уровне 8 или 0.

Уровни Мюррея – практика торговли в реальных условиях

Несмотря на кажущуюся самодостаточность сигналов, генерируемых этим техническим инструментом, целесообразно совершать по ним торговые операции лишь в комбинации с сигналами вспомогательных аналитических средств. В качестве простейшего из них можно порекомендовать скользящую среднюю, установленную на старшем таймфрейме по отношению к тому, на котором построены уровни Мюррея. Ее направление перемещения по вертикали указывает на текущую тенденцию:

  • если MA повышается, то тренд восходящий;
  • если MA снижается, то тренд нисходящий.

Рисунок 2. Открытие длинной позиции (точка А) на отбое цены от уровня на восходящем тренде.

Для определения тренда можно применять и комбинацию из нескольких скользящих средних с разными периодами (например, с такими – 5, 20, 50 и 89). В этом случае для трейдера информацию несет положение этих скользящих средних относительно друг друга – если порядок сверху вниз следующий:

  • 5, 20, 50 и 89, то на рынке тренд восходящий;
  • 20, 5, 50 и 89, то отбитие цены от MA(20) сверху указывает на формирование восходящего импульса;
  • 50, 20, 85 и 5, то происходит формирование нисходящего тренда и в приоритете короткие позиции;
  • 89, 50, 20 и 5, то на рынке тренд нисходящий.

Торговля по тренду предполагает открытие позиций как «на отбой», так и «на пробой» уровней. При этом целесообразно использовать еще одни хорошо отрабатываемые сигналы – свечные паттерны. Они могут указывать как на возможный ценовой разворот, так и на вероятное продолжение текущей динамики цены. Разворотный паттерн является подтверждающим сигналом при торговле «на отбой» и сигналом на отмену сделки при торговле «на пробой». Соответственно, паттерны продолжения тренда указывают на открытие сделок при торговле «на пробой» и отмену сделок при торговле на «на отбой».

А еще идентифицировать пробой можно по медленному приближению цены к уровню (ценовое движение формируется из маленьких баров). Если же цена очень быстро достигает уровня (ценовое движение формируется из длинных свечей), то, скорее всего, на нем произойдет разворот.

7,0,0,1,0

Тактика торговли по волнам Мюррея

Рисунок 3. Тактика торговли по волнам Мюррея на паттерне 8/4/7/0.

При таком волнообразном движении цена движется по траекториям, во многих случаях являющихся стандартными. Например, часто можно встретить такую траекторию 0/4/1/8 или зеркальную ей 8/4/7/0 (рис. 3). Первая траектория возникает на восходящем тренде и состоит из трех участков, средний из которых (4/1) является откатом. Вторая траектория возникает на нисходящем тренде и откат на ней происходит на участке 4/7.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  БЕСКОНЕЧНОСТЬ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Рисунок 4. Торговая стратегия по уровням Мюррея с паттерном 0/3/1/4.

Также на волнах Мюррея нередко возникают паттерны 0/3/1/4 (рис. 4) и 8/5/7/4. Они позволяют получить на 50% меньше прибыли, чем предыдущие два паттерна, но с меньшими рисками. На этих паттернах также формируется промежуточный откат – 3/1 и 5/7.


(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Описание уровней Мюррея

На рисунке ниже графически представлен этот инструмент и основное значение уровней:

Согласно трактовке автора:

• два крайние уровня 0/8 и 8/8 носят название окончательного сопротивления/поддержки. Они сильно воздействуют на движение цены.

• уровни 7/8 и 1/8 являются слабыми уровнями разворота, который трактуется неоднозначно: если цена его достигла быстро и пред ним не остановилась, то, с большой долей вероятности, она продолжит движение к предыдущим уровням. Если вблизи уровня цена сделала остановку, то, с большой долей вероятности, цена резко развернется и пойдет вниз для уровня 7/8 или стремительно вверх (для уровня 1/8).

• уровни 6/8 и 2/8— достаточно значимые уровни поддержки/сопротивления, характеризуют высокую вероятность разворота цены. На этих уровнях часто наблюдаются коррекционные движения.

• уровень 5/8 и 3/8 являются верхней и нижней границей диапазона торговли, в котором цена находится значительный промежуток времени. То есть, если цена отталкивается несколько раз от границ канала, это означает, что тренд будет боковым и торговаться внутри канала. Но если цена пробивает одну из границ, это говорит об окончании флета и дальнейшем движении цены в направлении уровня 0/8 или 8/8.

• уровень 4/8 – наиболее сильный уровень поддержки/сопротивления. Если цена торгуется выше этого уровня, то он является значимой поддержкой и можно покупать. Если же цена ниже этого уровня, то он будет сильным уровнем сопротивления, от которого лучше продавать.

Существуют и дополнительные уровни Мюррея:

• -1/8 и +1/8. Вдоль этих уровней существует вероятность коррекция цены при пробитии основных уровней 0/8 — 8/8;

• -2/8 и +2/8. Пробитие этих уровней свидетельствует о необходимости перестройки системы координат заново. Также трейдеру важно знать, что при пробое этих уровней происходит перерисовка уровней Мюррея по новому локальному минимуму и максимуму.

Кроме того, существует понятие, что зона от (8/8) и до (+2/8) является зоной перекупленности рынка, а от (0/8) и до (-2/8) — зоной перепроданности.

Ниже представлен шаблон трейдера AlexBeer, с использованием уровней Мюррея.

Какие же стратегии на уровнях мюррея наиболее эффективны?

В целом, стратегия продаж состоит из работы на отбой или пробой сильных уровней поддержки/сопротивления (рис. ниже). Это касается уровней 4/8; 8/8;0/8.

Кроме того, автор рекомендовал работать в комбинации уровней Мюррея с каким-либо индикатором. Для этого он предлагал использовать 4 EMA с периодами 5,20,50 и 89.

• Если все EMA на графике располагаются сверху вниз в порядке возрастания: (EMA 5,20,50,89) и цена торгуется выше уровня 4/8 то на рынке присутствует сильный восходящий тренд и следует покупать актив;

• Если средние скользящие выстроились в соотношении EMA 20, 5,50,89 —это кратковременный сигнал на продажу. Рекомендуется дождаться «отбоя» цены от средней скользящей 20 и покупать актив;

• Если средние скользящие выстроились в комбинации EMA 50, 20, 5 и 89 — это среднесрочный сигнал на продажу актива, и рекомендуется искать моменты для покупки актива при начале роста цены.

• Если средние скользящие скомбинировались в порядке EMA 50, 20, 89, и 5, то это признак быстро развивающего нисходящего тренда.

• Если средние скользящие выстроились в противоположном порядке: EMA 89, 50, 20 и 5 – это признак нисходящего тренда и сильный сигнал на продажу.

С уровнями Мюррея могут использоваться и другие индикаторы, а также показатели рыночного объема.

Торговля по уровням Мюррея – Стратегии, Примеры и Паттерны

Уровни Мюррея, как их применять в торговле на Форекс или фондовом рынке. Индикатор уровней Мюррея для MT4 и MT5 — Cтратегии, паттерны и примеры использования.

  • Aa
  • Aa
  • Aa

Любой трейдер мечтает увидеть то, чего не замечает толпа, найти тот самый заветный инструмент, который поможет зарабатывать там, где другие видят только убытки.


Индикатор уровней Мюррея может и не является безупречным идеалом, но очень к нему близок.

Начинающие трейдеры редко используют Уровни Мюррея из-за кажущейся сложности (в сравнении со классическим набором RSI, MACD, стохастик). Но торговля по уровням Мюррея в разы повысит эффективность практически любой торговой системы.

Что такое Уровни Мюррея и как они работают

Форекс индикатор Уровни Мюррея (или Murrey Math Trading Lines) — это сложный математический инструмент, отображающий ценовые уровни поддержки и сопротивления. Индикатор указывает на поля перекупленности и перепроданности, давая представление о возможных точках разворота. Но одновременно с этим даёт некоторое представление о силе текущего тренда.

Говоря же простыми словами, уровень Мюррея — это швейцарский нож в мире индикаторов, который на одних настройках показывает как силу тренда, так и возможную точку разворота.

  • Математическая концепция Мюррея разработана в 1995 году и подробно описана в книге «Торговая система Мюррея для всех торгуемых рынков».

Математика Мюррея (T. Henning Murrey) основана на наблюдениях, которые были сделаны Уильямом Ганном (англ. William Delbert Gann) — известным американским трейдером, разработавшим инструмент технического анализа, известный как углы Ганна. Мнения о ценности и значимости работ этого персонажа сильно различаются. Его называют одним из самых неоднозначных трейдеров. Собственные стратегии прогнозирования рынка, Ганн основывал на методах, применяемых в геометрии, астрономии и даже астрологии и античной математике.

Как бы там ни было, но именно он вдохновил Мюррея на создание системы для прогнозирования рыночных цен.

Математическая база индикатора Мюррея базируется на простых принципах, что делает её универсальной и применимой в любой стратегии. Основной элемент торговли Мюррея — предположение, что ценовое движение любого рынка будет восстанавливаться кратно 1/8. То есть, цены «скачут» интервалами по 1/8.

Уровень Мюррея основан на квадрате Вильяма Делберт Ганна с координатами «цена-время»: по вертикали движется линия изменения цен, горизонтали – диапазон времени. Таймфрейм (торговый период) автоматически настроен на дневной график.

Как работает квадрат «цена-время»? Изначально создатель алгоритма определял границы пиковых цен, делил диапазон (от максимума до минимума) на 8 квадратов. По закономерности, если линия покидала одну зону, сразу появлялась в другой под определенным углом: показатель 45° считался наиболее сильным, а отклонение (коррекция) на 50 % от экстремума – важным. Теория позволяла отследить изменения линий тренда и выбрать наиболее «значимые».

Сложность системы Ганна заключалась в использовании мистических чисел, древних символов, астрологических соотношений. Известный аналитик Томас Хеннинг Мюррей упростил квадрат «Цена-Время», разбив на 9 ключевых линий: главные, основные, младшие.

Уровни Мюррея улучшают эффективность аналитики текущего тренда, торговли в пределах действующего направления цен, своевременного заключения прибыльных сделок, покидания рынка. Инструмент хорошо зарекомендован при анализе движения цен активов: валюты, акций, фьючерсов, опционов, драгметаллов, сырья. При исследовании показателей по индексу Доу Джонса, теория Мюррея дает дополнительные сведения о вероятных направлениях тренда.

Как это выглядит на практике? Например, трейдер выбрал валютную пару рынка Форекс USD/JPY. В интервале минимальная стоимость составила 115,625.

Учитывая данные таблицы, полученный показатель ниже 250 первого столбика, но меньше 25 – значения второй колонки. Согласно теории, ритм рынка составляет 100, цена 115,625 считается базовой.

Трейдеру требуется правильно определить «главную октаву» 100*3/8=37,5; разделить среднее значение на 8: 12,5/8=1,5625. Полученное число отображает центральный уровень, остальные линии выстраиваются выше и ниже.

Частота колебаний цен определяется масштабом квадрата, на увеличенном отрезке времени стремление цен к уровням сопротивления слабее, но имеет большую значимость. Малый квадрат отображает краткосрочную «ритмичность» рынка», не дает возможности заработать весомую прибыль.

Принцип построения квадрата путем получения схожих схем движения цены активов в разные отрезки времени называется фракталом. Сочетания промежутков и уровней – октавами.

Описание Уровней Мюррея

Структура уровней Мюррея насчитывает 12 горизонтальных отметок. Восемь интервалов считаются основными, горизонтальные поломы имеют высокую значимость сопротивлений/поддержки цен. Четыре диапазона – вспомогательные.

Сильнейшее влияние на формирование тренда оказывает верхний и нижний уровень, линия 0/8 и 8/8 вызывает разворот рынка.

Расположенные рядом уровни 7/8 и 1/8 служат местом остановки и разворота цены. Если цена стремительно достигла предпоследней линии и остановилась, стоит ждать смены направления. Создавая незначительное сопротивление, уровни используются для укрепления активов, коррекции волны.

Торговля по уровням Мюррея 2/8 и 6/8 предполагает разворот линии цен в направлении границ 5/8 и 3/8, тренд имеет мощное влияние.

Уровни 0/8 и 8/8 по Мюррею — это конечные уровни сопротивления. Они соответствуют уровням перекупленности и перепроданности классических индикаторов. Считается, что это самые сильные уровни, которые препятствуют дальнейшему движению цены. Если цена приблизилась к этим границам, трейдер должен ждать «отскока» цены в любой момент.

Уровни 1/8 и 7/8 называются слабыми уровнями разворота. Тем не менее, на них тоже нужно обращать внимание, потому что после «отскока» цена обычно стремится к уровню 4/8. А это выводит на потенциально выгодные торговые условия.

Уровни 2/8 и 6/8 помогают предсказать возможный разворот цен. Эти уровни считаются сильными уровнями поддержки и сопротивления, способными развернуть цену. Более того, в отличие от пробоя уровней 1/8 и 2/8, эти более интересны для торгов, поскольку подтверждают только что установившийся тренд.


Уровни 3/8 и 5/8 — это граница диапазона торговли. Цена часто консолидируется между этими уровнями, образуя зону бокового движения.

Уровень 4/8 — базовая черта. По силе он сопоставим с уровнями 0/8 и 8/8. В зависимости от того, как цена пробивает этот уровень (быстро и уверенно либо с большим трудом и не с первой попытки), индикатор либо подтверждает тренд, либо указывает на возможную точку разворота.

Полосы 3/8 и 5/8 – верх и низ ценового диапазона (канал). Обычно активы проводят в рассмотренном канале 43.75 % торгового времени, испытывают состояние неопределенности. Если цена находится между отметками на протяжении 10-12 баров, верным решением станет открытие позиций в противоположном направлении. Выход за границы канала сигнализирует о сохранении тенденций, следует входить по тренду.

Описание линии 4/8, как центра квадрата по теории Мюррея является лучшей точкой для покупки или продажи. Цена отбивается от средней полосы – трейдер получает прибыль.

Поскольку уровни Мюррея перестраиваются при мощном переломе тренда, «поймать» значимый момент позволяют две пары дополнительных уровней:

-1/8, +1/8 – экстремальная поддержка/сопротивление. Пробой уровней сигнализирует о завершении текущего тренда и необходимости открыть торговые позиции на развороте. Одновременно линиям присвоена слабая статистика реальных отбоев, чаще развороты характеризуют временные корректировки (до уровней [0/8], [8/8]) следование черты в исходном направлении.

-2/8 и +2/8. «Конечная» поддержка/сопротивление». Пробивая уровень ценой, трейдер меняет ориентиры, цели и анализы. Индикатор МТ (Метатрейдер) автоматически меняет уровни после формирования сильного тренда, то есть рассчитывает октавы по новым локальным max/min.

Перерасчет октавы

Для отображения полной динамики прежних, активных уровней, потребуется скачать индикатор Мюррея с накопленной историей перерисовок.

Причиной, формирующей новые расчеты служит сужение, расширение диапазона колебания стоимости за единицу времени (волатильности); пробой вспомогательных уровней [+2/8] и [-2/8]; полная перестройка, установка новых целей.

Часто наблюдается смещение и взаимная замена основных уровней (0/8, 4/8, 8/8):

Схемы паттернов по уровням Мюррея

Паттерны по уровням Мюррея — повторяющиеся модели поведения цен, используемые трейдерами в работе для повышения вероятности получения прибыли.

Паттерн 0/8…4/8…1/8…8/8. Цена движется от линии 0/8 до отметки 4/8, отталкивается от линии 1/8 и направляется к полосе 8/8. После отката к уровню 1/8 предпочтительно входить в длинную позицию BUY (покупку).

Цель достижения прибыли устанавливают на границе 8/8, где необходимо поставить Take Profit.

Stop Loss – на уровне 0/8 (на несколько пунктов ниже). Если цена коснулась уровня 2/8, следует перенести ордер в безубыток.

Паттерн 8/8…4/8…7/8…0/8. Трейдинг по уровням Мюррея проводится аналогично бычьему паттерну: цена отбивается от уровня 4/8 к отметке 7/8, разворачивается вниз, движется по направлению 7/8, инвестор открывает позицию на продажу (SELL).

Ордер Тейк Профит выставляет на уровне 0/8, а Стоп Лосс – на 5-10 пунктов за уровнем 8/8. По достижении ценой значения 6/8, Stop Loss переносит в безубыток.

Альтернативой обоим паттернам является перенесение Стоп Лосс по достижении отдельного следующего уровня, на прежнюю границу. Образуется аналог скользящего стопа, дающий трейдеру прибыль, если паттерн не отработает.

Реже выделяют паттерны размером вдвое меньше рассмотренных вариантов: 0/8…3/8…1/8…4/8 (бычий) и 8/8…5/8…7/8…4/8 (медвежий), трейдинг с использованием небольших траекторий проводится по аналогичной схеме.

Индикатор Уровней Мюррея

Индикатор уровней Мюррея отображает набор параллельных линий, разноцветные зоны, надписи или обозначения границ поддержки/сопротивления числом. Возможности системы определяются выбором базовой, модифицированной платформы MetaTrader.

Настройки базовой версии МТ 4 включают 2 параметра:

  • P=64 – количество свечей, используемых для расчета положения линий;
  • StepBack=0 – уровень смещения, задаваемый в свечах.

Кнопка P (шаги) и StepBack (шагов назад) позволяют провести более тонкие настройки индикатора под конкретные графики.

Модифицированные варианты индикатора способны выводить на график показания другого временного интервала (опция называется таймфрейм). По умолчанию период MMPeriod=1440 задается в минутах, соответствует дневному графику (в сутках 60 х 24=1440 минут).


Планируя использовать уровни Мюррея на графике с альтернативными таймфреймами, следует установить соответствующий MMPeriod:

  • Для М5 – 5;
  • М15 – 15;
  • М30 – 30;
  • Н1 – 60;
  • Н4 – 240;
  • D1 – 1440;
  • W1 – 10080;
  • MN – 40320.

Модифицированные платформы позволяют настраивать цвет (в пункте «Список индикаторов», вкладке «IFXMurreyMath», «Свойства», «Входные параметры»), толщину уровня, палитру диапазонов.

Стратегии по уровням Мюррея

Самая очевидная стратегия торговли по уровням Мюррея — торговля по развороту. В этом случае трейдер следит, когда цена приблизится к уровню перекупленности и перепроданности, и делает ставку на зарождающийся тренд. Впрочем, такие торговые сигналы встречаются относительно редко, да и сам индикатор работает не только на развороте, но и с уже активным трендом.

Для создания полноценной стратегии, следует подготовить систему управления капиталом, определить постановку стоп-лоссов и тейк-профитов.

Также важно помнить: уровни Мюррея предназначены для среднесрочной торговли, использование стратегии скальпинга не даст положительного результата. Существует множество вариантов ведения торговли, на этапе изучения уровней Мюррея достаточно двух.

Первая стратегия

Наиболее эффективная торговая стратегия по уровням Мюррея предполагает использование низкочастотного фильтра скользящей средней или старшего таймфрейма (периода на 1 выше заданного).

Срок МА определяется личными предпочтениями трейдера, для увеличенного периода характерно медленное перемещение скользящей. Сам Мюррей использовал периоды 5, 20, 50 и 89 дней, признавал экспоненциальные скользящие средние.

Наиболее надежным считал сигнал «касание и отскок». Отслеживая доминирующую тенденцию, следует дождаться, пока цена пробьет парный уровень (закрытие свечи выше или ниже).

Затем лимитный ордер, расположенный на уровне Мюррея или на расстоянии 50%, необходимо выставить на открытие сделки по тренду. Тейк (Take или уровень цены в ордере, по его достижении открытая торговая сделка автоматически закроется) желательно расположить на следующем парном уровне.

Нередко участники рынка ставят Тейк на 0/8 или 8/8, Профит/Лосс (профит фактор) – 1,6. Меньшие значения повышают риск потери депозита, повышение показателей улучшает эффективность торговой стратегии.

По достижению цены 0/8 или 8/8 отслеживают дальнейшее поведение линии. Если свеча закроется выше или ниже сильного уровня, появляется 2 пути:

  1. Пробой зоны перепродажи или перекупки. Задача трейдера – поставить новый лимитный ордер по тренду.
  2. Цена не пробивает зоны перепродажи или перекупки – инвестору остается ждать разворота. Разворотный ордер обычно выставляют после закрытия над 0/8 или ниже 8/8.

Если сделка закроется по Take Profit, правильным решением станет создание отложенной заявки на покупку по цене ниже текущего уровня цен (Бай лимит) на 6/8 или выше текущего уровня цен (Сел лимит) на 2/8.

Вторая стратегия

На бирже «Форекс» также популярна стратегия торговли по уровням Мюррея с использованием 4 стилей поведения цен: отскока, разворота, закрепления, пробоя значимой линии. Отдельные схемы работы аналогичны торговле по обычным трендовым линиям поддержки/сопротивления.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРЕКС

«Отскок» образуется по достижении линией определенного уровня и смене направления. Take profit, составляющий фиксированное количество пунктов, разумно устанавливать на следующем парном уровне.

В примере справа отображена новая нумерация, после перестройки уровней в результате пробоя уровня 8/8. Подобные ситуации формируются по следующей схеме:

  • закрепив цену выше 7/8, трейдер оформил отложенный ордер Sell Limit на полосе 8/8;
  • вопреки теории вероятности, цена не отскочила от 8/8, а пробила сильное сопротивление и переместилась к отметке +1/2 (стоп требовалось поставить за чертой +2/8);
  • фактически «Стоп» поставлен с запасом на откате и возврате линии к 8/8, инвестору остается выйти с нулевыми потерями;
  • «Стоп» предупредит потери при импульсном движении цены, если трейдер не успеет закрыть сделку вручную.

Сигналы на «разворот» менее распространены. Образуются вблизи 1/8 и 7/8. Инициализируются при неудачном тестировании. Ордер покупки располагают на уровне 1/8, а первичный Stop Loss – 0/8.

Сигнал на «закрепление» является результатом консолидации поблизости уровня. Например, закрепление над 0/8 после корректировки в зоне перепродажи. Для получения высокой прибыли при оправдании прогноза, разумно использовать трейлинг или дождаться противоположного сигнала. Величину Stop Loss трейдеры подбирают по ширине уровня. Например, ордер ниже 0/8 – на половину ширины уровня.

Границами канала «на пробой» являются уровни 3/8, 5/8, по выходу цены за установленные пределы стоит ждать продолжения тенденции. Стоп-Лосс желательно расположить за противоположным уровнем Мюррея.

Совет: оптимальным таймфреймом для входа остается «H1», удержание позиций – «H4». На более мелких периодах точному определению уровня Мюррея препятствует новостной шум, длительнее сделки требуют серьезных запасов депозита, позволяя переждать вероятные убытки при неудачном входе.


Начинающим трейдерам также будет полезен советник по уровням Мюррея, робот реагирует на отбой от уровней поддержки и сопротивления. В МетаТрейдере 4 доступно по умолчанию несколько советников, используемые для демонстрации возможностей автоматической торговли.

  • Способностью зарабатывать обладает робот Murrey_EA. Программа отличается от аналогов наличием индикаторов, файлов настроек, библиотек, скриптов.

Торговая стратегия по уровням Мюррея на пробой цены

Открытие сделки на рост:

Если цена пробивает уровень 4/8 снизу вверх, желательно разместить ордер на покупку со стоп-лоссом на 20–25 пунктов ниже уровня 4/8. Наиболее предпочтительный уровень для фиксации прибыли (тейк профит) находится выше 6/8 или 60–65 пунктов от уровня открытия сделки.

Открытие сделки на падение:

Если цена пробивает уровень 4/8 сверху вниз, можно открыть позицию на продажу со стоп-лоссом, который превышает уровень 4/8 на 20–25 пунктов. Take Profit размещается выше уровня 2/8 или на 60–65 пунктов от цены открытия.

Торговая стратегия по уровням Мюррея с использованием паттернов

Есть и другой способ использования этого индикатора на практике. Он базируется на повторяющихся шаблонах движения цены. Вот самые простые паттерны по уровням Мюррея, для использования в торговле:

Паттерн 0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8 используется для открытия ордера на рост цены, а симметричный рисунок 8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8 для торговли на падении. Он чётко регламентирует момент открытия сделки. Момент закрытия может колебаться и зависит от силы тренда.

Также часто торгуется ещё один паттерн по уровням Мюррея:

В этом варианте используется шаблон 0/8 – 3/8 – 1/8 – 4/8 для роста цены, и 8/8 – 5/8 – 7/8 – 4/8 для торговли на падении. Паттерн очень похож на предыдущий, но отличается меньшей амплитудой. Этот шаблон предполагает установку ТП на уровне 4/8, снижая потенциальную прибыль, но снимая лишний риск. Данный паттерн очень популярен при торговле интрадей.

Особенности

Трейдинг по уровням Мюррея — это самодостаточная система торговли, которая базируется на математически обоснованных уровнях поддержки и сопротивления. Согласно Мюррею, «все рынки ведут себя одинаково, повинуясь стадному инстинкту», поэтому индикатор полностью соответствует первому постулату теханализа (рынок включает всё).

Его главная ценность — универсальность.

Уровни Мюррея одинаково эффективны на любом таймфрейме. Он одновременно и разворотный, и трендовый, что позволяет использовать его даже при боковом движении цены, когда другие индикаторы показывают штиль и не дают торговых сигналов. Что тут сказать, Спасибо Мюррею за такой шикарный подарок.

Теория Мюррея часто позволяет найти промежуточный баланс между техническим и фундаментальным анализом. Например, перед выходом важной новости или публикацией статистики правильным решением станет определение положения цены, наличие поблизости сильных уровней, усиливающих тенденцию или мешающих сильной реакции.

Однако, математические индикаторы не способны корректно «рассчитать по времени» результат спекуляций, не подвластных теории рынка.

Система также не содержит рекомендаций по выбору экстремумов. Трейдер самостоятельно проводит разметку точек, полученный комплект отражает личное «восприятие рынка».

Польза квадрата «цена/время» для начинающих трейдеров достигается автоматическим выделением важных ценовых коридоров, возможностью определить цели и выставить страховочный Stop Loss. Если рынок движется строго по техническому анализу, уровни Мюррея актуальны при поиске зон разворота.

Однако, сомневаясь в продолжительности тренда (например, при отталкивании от значений [-6/8], или [-5/8]), следует искать подтверждения у дополнительных индикаторов.

Вместо вывода

Торговля по уровням Мюррея — это может и не Святой Грааль трейдера, но мощная и самодостаточная система, способная принести выдающиеся результаты. Это индикатор требует должной подготовки и понимания рынка, а также умения читать «голый» график цены и работать со свечными паттернами.

Потенциальная эффективность торговой системы 80–90%, если тщательно подойти к анализу и следовать всем условиям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Торговля на бирже по уровням Мюррея

Для того, чтобы чувствовать себя на рынке уверенно, необходимо учиться искусству трейдинга. И многие тратят на этот процесс долгие годы.

Для успешности торговых операций недостаточно использовать лишь одну интуицию. Необходимо своевременно применять знания, которые приобретает трейдер в процессе торговли и обучения. Так, использование системы Моррея может существенно увеличить прибыль от торговли. Проверенно поколениями трейдеров.

Уровни Мюррея – описание

Уровни Мюррея используются многими трейдерами. Но, как правило, это лишь поверхностные знания о системе. При этом основной потенциал данной модели не используется. Но даже это небольшое знание уровней Мюррея помогает достигать положительных результатов на рынке.

Вы можете посмотреть видеоурок по уровням Мюррея


Основой для разработки уровней Мюррея была теория Ганна. Последнего многие считали гением рынков. Его прогнозирование удивляло и шокировало. Например, именно Ганн предсказал точную дату отречения от престола Кайзера, завершение Первой Мировой Войны, а также начало Второй Мировой, не говоря уже о выборах нескольких президентах США. Ганн очень большое внимание уделял правилам получения дохода на рынке. Согласно многим источникам использование его теории способствует осуществлению успешных сделок.

Индикатор Уровни Мюррея основывается на квадрате Ганна 8х8. Он несколько сложен, но понимание принципов этой модели позволит использовать ее качественно. Это квадрат с одним ценовым параметром. Некоторые трейдеры считают, что недостаток системы в ее оторванности от рынка. Для того, чтобы приблизить модель к рынку, нужно подобрать соответствующий квадрат. Для этого ценовой диапазон квадрата должен определяться началом и концом трендового движения. А определить это сложно.

Чтобы уровни Мюррея работали нормально, необходимо цикличное развитие событий на рынке. Промежуточный интервал должен составлять квартал или год. Но, учитывая тот факт, что цикличность на любом типе рынков это очень относительная величина, использование модели ограничено.

Основное преимущество индикатора в том, что его можно использовать на разных рынках при учете разного времени. Уровнями на графике показываются восемь основных линий и четыре дополнительных. С их помощью разделяют плоскость на части и так прогнозировать намного проще и точнее.

Уровни Мюррея не простой, но потому и точный индикатор. Для получения полных и объективных данных необходимо тщательно изучить возможности и принципы его использования. Именно это – основа адекватного анализа разворотных моментов.

Пример индикатора можно увидеть на рисунке:

Перспективы применения уровней Мюррея

Томас Мюррей – очень известная личность в мире трейдинга. Именно этому автору присвоена адаптация учения легенды трейдинга Уильяма Ганна. Именно он сделала это учение более простым и понятным для большинства трейдеров. При разработке его индикатора использовались разные инструменты технического анализа, в том числе ряд Фибоначчи, законы геометрии. Автор считал, что большинство закономерностей рынка можно описать математическими формулами.

Уровни Мюррея не только прогнозируют изменения цен, но также учитывают соотношения рыночных показателей, в особенности цен и времени.

При построении индикатора самое сложное – правильно определить точки для построения квадрата, максимумы и минимумы. После этого отрезок делят на 8 частей.

И каждая получившаяся часть имеет свои свойства. Например, отрезки 0/8 и 8/8 показывают очень сильные сигналы. Это значит, что, если цена в этих пределах, то вероятность сигналов (разворота) максимальна. Дальше сила сигналов становится меньше пропорционально (1/8 и 7/8; 2/8 и 6/8 и т.д.).

Автор методики сравнивал ее с маятником, поскольку, не взирая на хаотичность рынка, цены продолжают стремиться к определенному значению. И чем больше растет цена, тем весомее становятся силы, которые тянут ее назад. Таким образом, она двигается как маятник, который при достижении наивысшей точки начинает обратное движение.

Поддержка и сопротивление – это две противоположные силы рынка, которые стараются превзойти друг друга. И в местах, которые показывают подобные изменения Мюрреем были названы специальным термином “break points”, который означает точки перелома. На диаграмме они выглядят как острые углы.

Одним из основных вопросов при использовании механизма уровней Мюррея является: «Что будет, если уровни поддержки или сопротивления будут настолько сильны, что преодолеют максимальное или минимальное значение и, таким образом, пределы расчетного отрезка расширятся?».

Именно этот вопрос задается автором в книге, которая описывает разработанную систему. Ведь в таком случае сигналы могут быть восприняты неправильно и привести в результате к потерям денег. А прогнозирование может быть просто ошибочным.

И Мюррей придумал специальный инструмент перестроения для такого случая, который еще называют «пробой уровня» – то есть происходит правильное соответствие исходных точек в зависимости от ситуации. Именно поэтому методику можно считать вполне работающей при разных ситуациях.

Уровни Мюррея подразумевают использование специально разработанной системы сигналов, которые помогают определить появление пробоев, “break point” или любые другие изменения рынка. Эти сигналы не дают точных цифр, но позволяют прогнозировать трендовые движения цен. Нужно также отметить, что сигналы могут также говорить о любых тенденциях (например, о временной стагнации), а не только пробой или разворотные моменты.

Таким образом, уровни Мюррея – это действенная система, изучив которую, достаточно просто применять ее на рынке, особенно учитывая развитие компьютеров и сети Интернет. Все это позволяет очень быстро проводить различные манипуляции и строить новые уровни. Благодаря этому работать с индикатором проще, экономя при этом большое количество времени.

Уровни Мюррея – особенности использования

Основное, о чем должны помнить трейдеры – это учет подводных камней в методике Мюррея. Применять ее стоит только после подробного изучения, в которое включено также изучение теории Ганна. При этом нужно отметить лишь изучение основных положений, но не обязательно вникать во все нюансы теории.

Самая главная задача для трейдера при использовании уровней Мюррея состоит в том, чтобы правильно задать параметры. Поскольку точные значения определить трудно, начинающим трейдерам лучше использовать самые популярные значения.

Интересно, что применения уровней Мюррея возможно в системе с другими индикаторами и отдельно от них. Это позволяет создавать свои уникальные стратегии торговли. Кроме этого, уровни Мюррея сегодня можно назвать одной из самых самодостаточных теорий в трейдинге.

Принято выделять 8 основных линий поддержки (сопротивления) и 4 дополнительных линии в уровнях Мюррея:

  • 8/8 и 0/8 (Сопротивления и Поддержки) – максимальный уровень силы сигналов. Как правило, цена разворачивается после того, как достигнет уровня 8/8. Мгновение, когда происходит соприкосновение с этой линией – замечательная возможность для закрытия длинных позиций. Уровень 0/8 – момент для закрытия коротких позиций.
  • 7/8 и 1/8 (уровни слабее) – момент для остановки и возможного разворота. При пересечении уровня 7/8 возможен резкий разворот вниз. При пересечении уровня 1/8 аналогично возможен резкий поворот вверх. Но это произойдет только в том случае, если цены зашли далеко.
  • 6/8 и 2/8 (уровни вращения и разворота) – на этих двух уровнях есть большая вероятность разворота ценового движения, но она уступает 4/8.
  • 5/8 (Пик торгового диапазона) – если происходит ситуация, когда цена двигается в данном торговом диапазоне 10-12 дней, это говорит о том, что необходимо продавать. Если цена остается выше уровня 5/8, то в большинстве случаев она остается выше. Если падает, то вероятность дальнейшего падения также велика.
  • 4/8 (уровни сопротивления и поддержки) – самые лучшие урони для покупок или продаж. Пересечение уровня 4/8 является хорошим моментом для входа в тренд. Если цены стремятся выше это уровня, то 4/8 становится сильной поддержкой. Если цена падает ниже этого уровня, 4/8 становится замечательным уровнем сопротивления.
  • 3/8 (уровень, именуемый дном торгового диапазона) – если цены двигаются вверх, это говорит о том, что цене будет сложно пробить этот уровень.

Использование экстремальных уровней:

  • +1/8 (уровень экстремального сопротивления) – хороший момент для открытия коротких позиций на продажу, также является предостережением о завершении трендового движения;
  • +2/8 (уровень окончательного сопротивления) – когда цены пересекают этот уровень, уровни Мюррея перерисовываются;
  • -1/8 (уровень экстремальной поддержки) – хороший момент для покупок;
  • -2/8 (уровень окончательной поддержки) – после пересечения этого уровня линии Мюррея перерисовываются.

Уровни Мюррея – практика торговли

Согласно наблюдениям опытных трейдеров, уровни 8/8 и 0/8 – очень сильное препятствие для движения цен. В работе с уровнями Мюррея очень важный параметр – направление трендового движения. Нужно учитывать, что значимость уровней растет, если направление совпадает со старшими тайм фреймами. Так, при восходящем трендовом движении уровень 8/8 – это точка начала коррекции, а уровень 0/8 – момент возможного разворота.

Слабые уровни 1/8 и 7/8 не играют важной роли, но, если ценой неудачно тестируется уровень 7/8, то можно ждать отката к 4/8.


Если резкое движение цены продолжается возле 7/8 или 1/8, можно говорить о большой вероятности направления к уровню 4/8.

Также интересные особенности имеют уровни +1/8 и -1/8. Так, при пробое 8/8 и достижении ценой +1/8, трейдеры ждут отката к 8/8, после чего движение продолжается. Соответственно, так же действуют цены на уровнях 0/8 и -1/8 .

Стратегия по уровням Мюррея. Практика торговли

Уровни Мюррея – это неизменная многолетняя классика, которая пользуется популярностью среди трейдеров в совершенно разных направлениях, начиная от спекулянтов акциями, и заканчивая валютными трейдерами. Однако многие по каким-то причинам рассматривают уровни как некий отдельный инструмент, стараясь отделить их от основной стратегии. Естественно сами по себе они не являются тактикой, более того из-за того что их можно интерпретировать двояко вместо ожидаемой прибыли можно прийти к абсолютно противоположному исходу.

Поэтому очень важно трансформировать этот инструмент в полноценную стратегию, добавив в нее алгоритм входа, выхода и управления рисками. Собственно этим мы сегодня и займемся, а вам будет представлена стратегия по уровням Мюррея, как результат наших трудов.

Следует заметить, что использовать ее можно на любой группе активов, ведь разметка использовалась задолго до появления валютного рынка как такого. Однако если вы планируете торговлю внутри и на небольших интервалах лучше всего ограничится набором с основных валютных пар, так как размер спреда по ним гораздо ниже чем у остальных. Так или иначе, она универсальна, поэтому использовать ее можно на любых таймфреймах.

2,0,1,0,0

Построение стратегии по уровням Мюррея

Стратегия по уровням Мюррея построена как на стандартных индикаторах, так и использует один пользовательский. Если говорить о стандартных, то речь идет о скользящей средней и индексе относительной силы. Пользовательский индикатор может быть любым из многих, который делает разметку по рассматриваемой методике. Мы же рекомендуем вам остановиться на Murrey Math, ведь его разметка более адаптирована под русскоязычного пользователя. Устанавливается он очень просто, ведь после скачивание потребуется сделать лишь перемещение в Indicators.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРЕКС ИНДИКАТОР MOVEMENT

Цветовую гамму следует подбирать под себя, так как в настройках каждого из них присутствует возможность поменять цвет и толщину линий. Если вы используете МТ4 не забудьте сохранить построение в отдельный шаблон, что позволит вам в будущем запускать ее на любом графике без рутинного перетаскивания индикаторов. Итак, стратегия по уровням Мюррея выглядит так:

Рис 1. Внешний вид стратегии по уровням Мюррея

Торговля по уровням Мюррея. Практика торговли

Торговля по уровням Мюррея, используя выше установленную стратегию, начинается непосредственно с анализа тренда. Дело в том, что уровни Мюррея, как показывает практика торговли, неспособны демонстрировать направление тенденции, а сигналы с отскоками и прорывами очень часто реализуются против направления тренда. Именно поэтому в стратегии используется скользящая средняя.

Сигнал на покупку по стратегии Мюррея возникает, когда цена прорывает одну из линий разметки снизу вверх, при этом в момент самого пересечения цена должна быть над MA, а индекс относительной силы над уровнем 50. Очень важно, чтобы в момент пробоя линия осциллятора не была в зоне перекупленности, так как в противном случае сигнал лучше проигнорировать. Пример:

Рис 2. Сигнал на покупку по стратегии Мюррея

Сигнал на продажу возникает, когда цена прорывает одну из линий разметки сверху вниз, при этом в момент самого пересечения цена должна быть под MA, а индекс относительной силы под уровнем 50. Очень важно, чтобы в момент пробоя линия осциллятора не была в зоне перепроданности, так как в противном случае сигнал лучше проигнорировать. Пример:

Рис 3. Сигнал на продажу по стратегии Мюррея

Тактика торговли по волнам Мюррея

Основная тактика торговли по волнам Мюррея заключается в том, чтобы найти точки пробоя. Однако они должны быть реальным прорывом, а не ложным. С одной стороны рассмотренная стратегия позволяет входить в рынок именно на пробой. Но с другой стороны она никак не страхует вас от того что цена перекатится в боковик. Поэтому очень важно чтобы тактика торговли по волнам Мююррея учитывала и временной фактор.

8,0,0,1,0

Для того чтобы избежать ухода в боковик, а также иметь повышенную вероятность реальных пробоев торговлю следует вести в активные торговые часы. Поскольку для каждой валютной пары рабочая сессия с самой высокой активностью своя, то и стратегию следует корректировать с учетом этих особенностей. Например, для основных валютных пар будет продуктивной именно Европейская сессия.

Недостатки стратегия по уровням Мюррея

Конечно, хотелось бы верить, что Грааль существует, и вы схватили удачу за хвост, познакомившись с этой стратегией. Однако мы реалисты. Поэтому прежде чем она станет частью вашей торговой жизни вы должны узнать следующее:

  1. Высокая эффективность наблюдается только на старших интервалах;
  2. Стратегия никоим образом не отсекает боковик, во время которого ложные сигналы могут проскакивать;
  3. Нет возможности отличить истинный пробой от ложного;
  4. Весьма размыты правила относительно линий, ведь у каждой из них приоритетность разная, как собственно и сила;
  5. Небольшое количество сигналов.

11,0,0,0,1

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Торговля по Линиям Мюррея — описание и торговая стратегия

Математическая стратегия линий Мюррея является наиболее привлекательной форекс стратегией, поскольку она подходит для всех тайм фреймов и может использоваться для торговли на разных рынках, таких как акции, сырьевые товары и валюты на Форекс.

Математика Мюррея (Murrey Math) — это сложный набор уровней поддержки и сопротивления, которые действуют более или менее так же, как и уровни Пивота, но также дают некоторое представление о том, будет ли продолжать развиваться текущая тенденция или она должна измениться. Концепция математики Мюррея была разработана Мюррейем, Томасом Хеннингом в 1995 году и подробно описана в его книге «The Murray Math Trading System for All Traded Markets».

Прежде всего, мы должны подчеркнуть, что одним из основных принципов математики Мюррея является то, что рынки ведут себя аналогичным образом. Итак, основное предположение заключается в том, что «умные деньги» ведут себя одинаково на всех рынках, и поэтому разные рынки имеют схожие характеристики.

Определение математических линий Мюррея

Математика Мюррея основана на наблюдениях, сделанных WD Gann в первой половине 20-го века. Математика Мюррея была вдохновлена теорией Ганна, и он создал систему геометрии, которая может использоваться для описания движения рыночной цены во времени. Эта геометрия облегчает использование методов торговли Ганна.

Геометрия математики Мюррея очень элегантна из за своей простоты, что делает математическую торговую стратегию линий Мюррея идеально автоматизированной системой фрактальной торговли. Основным элементом торговли Мюррея является то, что движение цены любого рынка будет восстанавливаться в кратных 1/8, 2/8 до 8/8. Так как цены колеблются в 1/8. Математика Мюррея делит цены на 1/8 интервала.


Математические линии Мюррея

Линии Мюррея состоят из 8 «опорных точек», каждая строка имеет разное значение для ценового действия. По сути, торговая стратегия линий Мюррея заключается в том, чтобы разделить цену на 8 важных уровней, с 8/8, 4/8 и 0/8 уровнями, являющимися наиболее значимыми опорными точками.

Теперь…
Прежде чем двигаться дальше, мы должны определить индикаторы, необходимые для торговой стратегии линий Мюррея и способы их использования.

Единственный индикатор, который вам нужен, это:
Индикатор Линии Мюррея (Murrey Lines indicator), который можно найти на большинстве популярных торговых Форекс платформ (MT4 и TradingView) в библиотеке индикаторов.

Линии Мюррея имеют девять основных компонентов или переменных плюс шесть дополнительных опор, которые могут выявить экстремальные перекупленности или перепроданности, и каждая из них расскажет вам свою историю о ценовом действии следующим образом:

  • [+3/8] P — Неминуемый медвежий разворот
  • [+2/8] P — экстремальные условия перегрузки, может быть отменено в любое время
  • [+1/8] P — условия перегрузки
  • [8/8] P — предельное сопротивление, экстремальные условия перекупленности
  • [7/8] P — слабый уровень, место для стопа и противоположного движения
  • [6/8] P — сильный пивот поворот
  • [5/8] P — вершина торгового диапазона
  • [4/8] P — основная опорная точка поддержки/сопротивления
  • [3/8] P — основание торгового диапазона
  • [2/8] P — сильный, поворотный, реверсивный
  • [1/8] P — слабый, место для стопа и реверса
  • [0/8] P — самая сильная линия, ниже — перепроданность
  • [-1/8] P — перепроданность
  • [-2/8] P — экстремальные условия перепроданности, может измениться в любое время
  • [-3/8] P — Неминуемый бычий разворот

Теперь, когда у нас есть четкое представление о том, что представляет собой каждая из линий Мюррея, настало время наметить торговые правила Мюррея. Без дальнейших церемоний, теперь это пошаговое руководство для торговли Мюррея:

Торговая стратегия математических Линий Мюррея

Правила покупки

Шаг № 1: проверьте 15-минутный тайм фрейм и убедитесь, что мы торгуем ниже линий 4/8 (Средняя синяя линия)
Первое условие покупки, которое необходимо проверить, заключается в том, что цена должна торговаться ниже линий 4/8. Хотя эта стратегия может применяться ко всем тайм фреймам, но мы собираемся использовать 15-минутный график.

Линии Мюррея — это динамические точки опоры, которые изменяются с действием текущей цены, что является одной из причин, по которой прайс экшн обычно будет содержаться между линиями Мюррея с 0/8 и 8/8, причем ось 4/8 является самым важным уровнем.

Но только этого недостаточно, чтобы цена торговалась ниже линий 4/8, и это подводит нас к следующему условию торговой стратегии Мюррея:

Шаг № 2: Как только цена начнёт торговаться ниже 4/8, ей также необходимо торговать ниже линий 2/8.

Основная причина, по которой нам также нужна цена, которая находится ниже 2/8 линии Мюррея, заключается в том, что нам нужна ценовая структура, чтобы создать пространство между линиями Мюррея. Это гарантирует, что как только мы снова пробьем уровень, это увеличит вероятность успешного прорыва линий 4/8.

Скриншот будет вместо тысячи слов, поэтому вы должны посмотреть:

Теперь, все, что мы должны установить — это место, где можно войти в нашу длинную сделку, которая приведет нас к следующему шагу нашей математической торговой стратегии линий Мюррея:

Шаг № 3: откройте длинную сделку, когда мы перевернемся и прорвемся выше линии Мюррея 4/8.
Линия 4/8 — это линия «в песке» для покупателей и продавцов, и как только она сломается, она имеет возможность правильно сигнализировать о смене настроений на рынке. С учётом этого мы хотим войти в покупку, как только сломаем линию 4/8.

В качестве альтернативы, если вы хотите быть более консервативным, вы всегда можете дождаться ценового закрытия свечи, чтобы убедиться, что это настоящий прорыв.

Теперь пришло время узнать, где идеальное место, чтобы разместить стоп-лосс, что подводит нас к следующему шагу:

Шаг №4: Разместите защитный стоп-лосс ниже линии 0/8
Линии 0/8 Мюррея — самая твердая точка для падения цены, и по этой причине это идеальное место, чтобы разметсить наш стоп-лосс. Также нет необходимости добавлять дополнительные условия, поскольку мы не хотим потерять больше, чем это нужно.

Теперь давайте продвинемся вперед и определим, где разместить тейк:

Шаг № 5: взять частичную прибыль (желательно 50% от вашего полного ордера) на 6/8 линии Мюррея, и также переместить SL на BE.
Линия 6/8 Мюррея — первая сильная ось, от которой цена может измениться, поэтому мы хотим получить прибыль прямо там. В то же время, следующее действие, которое вам нужно предпринять — это защитить вашу оставшуюся позицию, перемещая ваш SL на BE.

Теперь давайте двинемся вперед и посмотрим, где мы должны ликвидировать оставшуюся часть нашей торговли.

Шаг №6: Забрать окончательную прибыль на 8/8 линии Мюррея
Наконец, мы должны закрыть нашу торговлю, когда мы достигнем линии 8/8, которая является максимальным уровнем сопротивления, сигнализируя о чрезвычайно перекупленных условиях на рынке.

Важно отметить, что если рынок сломает опорную линию 4/8 несколько раз с обеих сторон, лучше подождать, пока вы не сможете четко применить торговую настройку Мюррея, применяя с шага №1 по №3.

Примечание ** Вышеприведенный пример был торговым примером покупки с использованием математической торговой стратегии линий Мюррея. Используйте те же правила — но наоборот — для продажи.

Заключение

Математическая Торговая Стратегия Линий Мюррея является окончательной системой поддержки и сопротивления, поскольку в отличие от простых уровней поддержки и сопротивления линии Мюррея, математически управляются и имеют большее влияние на то, как цена реагирует на каждый из этих уровней.

Те же торговые принципы стратегии Мюррея, изложенные в этой статье, могут быть применены к любому инструменту, потому что, согласно Мюррею, «все рынки ведут себя так же, как и стадо», и могут использоваться на любом тайм фрейме, который соответствует вашему торговому стилю.

Спасибо, что прочитали торговую стратегию Мюррея.

Стратегия по уровням Мюррея

Каждый трейдер, применяющий в своей торговле технический анализ, занимается поиском наиболее эффективного инструмента, позволяющего анализировать рынок и предугадывать дальнейшее поведение ценового курса. Один из достаточно интересных индикаторов – уровни Мюррея. Несмотря на достаточно простые и эффективные интерпретации, в повседневной практике данный инструмент используется не так часто. Его нет и в популярной торговой платформе MetaTrader 4.

Как и весь технический анализ, уровни Мюррея базируются на предположении, что движения на различных финансовых рынках повторяются. Динамика цен на акции, фьючерсы, металлы и валюты обладает определенными сходствами. Предполагается, что технический анализ способен предсказать поведение цен в будущем, так как психология трейдеров остается неизменной даже спустя определенное время.

В основе уровней Мюррея лежат закономерности, о которых впервые упоминал в своих трудах В.Д. Ганн. Заслуга Мюррея состоит в том, что он смог дать простую интерпретацию наблюдениям Ганна, которые считались слишком трудными для применения на финансовых рынках. Мюррей стал создателем геометрической системы, важным достоинством которой является возможность оценки движения ценовых курсов во времени.

Характеристики уровней Мюррея

Уровни Мюррея 0/8 и 8/8 считаются наиболее сильными и выступают серьезной поддержкой и сопротивлением. Ценовой уровень 7/8 слабый. Обычно после краткосрочного резкого рывка к данному уровню через некоторое время следует ожидать коррекции. Если же возле него не произошла консолидации, то следующей целью будет 8/8. Уровень 1/8 также слабый. Поведение цены возле него следует трактовать аналогично 7/8. Если цена достаточно резко упала к 1/8 и остановилась у поддержки, то дальше можно ожидать движения вверх.

Уровни 2/8 и 6/8 называются разворотными. Обычно цена отталкивается от них, чтобы в дальнейшем приблизиться к 4/8. Уровень 5/8 называется вершиной ценового диапазона. Путем многочисленных исследований было выяснено, что цена находится между 5/8 и 3/8 примерно 45% всего времени. Нахождение ценового курса в течение длительного периода вблизи 5/8 рассматривается многими спекулянтами как сигнал на продажу. Если цене удается закрепиться выше него, то скорее всего далее на рынке будет преобладать восходящий тренд.

3/8 – уровень ценового канала. Когда цена располагается ниже уровня и двигается вверх, то следует рассматривать его как серьезное сопротивление. 4/8 – основной уровень. Обычно выступает серьезной поддержкой или сопротивлением в зависимости от положения цены.

Стратегия по уровням Мюррея может базироваться только на этих предположениях. Чтобы превратить ее в полноценную стратегию, следует разработать систему управления капиталом, определиться с постановкой стоп-лоссов и тейк-профитов. Различных вариантов в данном случае может быть много. В данной статье рассматриваются две достаточно популярные стратегии.

Первый вариант стратегии

Чтобы определить тренд, господствующий на рынке, можно использовать модификацию скользящей средней или ориентироваться на старший таймфрейм. Период МА в данном случае нужно выбирать в зависимости от личных предпочтений. Чем он больше, тем соответственно медленнее будет скользящая. Сам Мюррей советовал использовать периоды 5, 20, 50 и 89. Оптимальными он признавал экспоненциальные средние. После нахождения доминирующей тенденции следует ждать, пока цена пробьет парный уровень (закрытие свечи выше или ниже).

Далее следует выставить лимитный ордер на открытие сделки по тренду. Он должен находиться на уровне Мюррея или же за ним на расстоянии 50%. В последнем случае можно добиться лучшего соотношения размера тейка к стопу, но тогда придется дольше ждать входа в рынок. Тейк можно поставить на следующий парный уровень. Можно использовать трейлинг – в таком случае тейк ставится на 0/8 или 8/8. Стоп-лосс размещаем так, чтобы соотношение профит/лосс было равно 1,6. Если цена достигает 0/8 или 8/8, то нужно следить за ее дальнейшим поведением.

Если свеча закрывается выше или ниже сильного сопротивления или поддержки, появляется два варианта:

  • пробой зоны перепроданности или перекупленности, тогда перерисовываем уровни и ставим новый лимитный ордер по тренду;
  • если цена не пробивает зоны перекупленности/перепроданности, то ждем разворота. Разворотный ордер можно выставить после закрытия над 0/8 или ниже 8/8.

Если сделка закрывается по тейк-профиту, в этом случае можно попробовать еще раз поставить buy-limit на 6/8 или sell-limit на 2/8

Второй вариант стратегии

В данной стратегии используется исключительно индикатор уровни Мюррея, и рассматриваются сигналы от него. Самыми популярными являются сигналы на отскок. Они подразумевают, что цена достигнет определенного уровня, а затем продолжит движение в другом направлении. Тейк разумно располагать на следующем парном уровне. Тейк может составлять фиксированное количество пунктов.

Сигналы на разворот являются менее распространенными. Чаще всего возникают вблизи 1/8 и 7/8. Инициализируются только после неудачного тестирования. Ордер на покупку располагается на 1/8, а первичный стоп можно поставить немного ниже 0/8.

Сигнал на закрепление возникает после консолидации возле какого-либо уровня. Например, закрепление над 0/8 после консолидации в перепроданной зоне. Если прогноз оправдается, то можно будет получить хорошую прибыль. Чтобы не ограничивать ее, разумно использовать трейлинг или ждать противоположного сигнала. Величину стопа можно подобрать, основываясь на ширине уровня. Например, рекомендуется поставить ордер ниже 0/8 на половину ширины уровня.

Также популярны сигналы на пробой. Границами канала являются 3/8 и 5/8. Если цена некоторое время двигалась в данном диапазоне, а потом вышла из него, то это можно рассматривать как сигнал на продолжение тенденции. Естественно, что заранее предугадать, будет ли пробой истинным или ложным, не получится. Стоп-лосс в данной ситуации можно располагать за противоположным уровнем Мюррея.

Предлагаем ознакомиться с полезным видео по теме статьи.

Добавить комментарий