МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ FOREX

Различные подходы к прогнозированию на валютном рынке Forex

Прогнозирование зачастую используется для качественной, а в данном случае прибыльной работы на любом финансовом рынке, в том числе и Forex. При прогнозировании любого финансового рынка используется несколько видов анализов.

Фундаментальный и технический анализ, а также использование основ психологии — вот 3 кита, на которых держится прибыльная торговля на валютном рынке Форекс.

Фундаментальный анализ является базовым для определения движущих сил рынка. Это выступления политиков (президентов, директоров крупных банков, глав финансовых институтов), результаты заседаний важных комитетов (Международный валютный фонд (МВФ), саммит глав Евросоюза и т.д.), важные экономические новости (отслеживается периодичность, идет сравнение с прогнозами аналитиков и предыдущим значением показателя — изменение процентной ставки и др.), а также некоторые другие факторы — все, что связано с экономикой и социальным положением жителей той или иной страны.

Другая ветвь анализа — технический анализ «будет принимать во внимание все сегменты рынка», и, как следствие, в поведении цен заранее будет заложен учёт всех влияющих факторов. Рынок действительно может считаться рынком, только при условии движения большого количества участников, в общем располагающих всей доступной информацией, необходимой для принятия решений по операциям. Результаты этих решений — поведение цен, при непосредственном наблюдении за ними можно получить доступ ко всей необходимой информации. Такой вид анализа даёт возможность из ценовых графиков вывести множество инструментов для прогнозирования большого количества устройств. [31, с.144]

Психологический анализ — анализ рыночных ожиданий и предпочтений участников рынка.

Психологический анализ рынка — это возможность проанализировать поведение рынка и спрогнозировать сам рынок, возможность наблюдать и анализировать графики, не обращая внимание на причины их движения.

Кроме того, существует ещё и влияние методов и теорий на рынок . Большинство участников рынка стремится к тем же принципам, которые изложены в теории, для того чтобы рынок начал вести себя соответственно. Придерживаясь заданной концепции, участники тем самым воздействуют на рынок именно в нужном им направлении

Для Forex более всего значима системность, системный подход к прогнозированию рынка. Чтобы максимизировать прибыль на Forex необходимо одновременное использование всех видов анализа, по этой причине, во-первых, это очень трудно, так как необходимо проанализировать большой поток информации, во — вторых, ещё более сложно скомбинировать все виды анализа рынка в один прогноз, оценить значимость и точность каждого аргумента ещё сложнее.

В результате, вместо того чтобы пытаться прогнозировать рынок на будущее, одни изучают результаты функционирования экономики (экономические индикаторы), а другие — результаты функционирования самого рынка (цены).

При этом от тех и других ускользает причина таких результатов, если не считать иллюзий по поводу понимания этих причин. Главный аргумент фундаменталистов состоит в том, что результат их анализа позволяет выявить причину изменения цен, т.е. они ищут основу или первоисточник данного явления. Текущие цены тоже влияют на дальнейшее движение рынка и на развитие экономики страны, т.е. тоже являются причиной будущего изменения цен. Кроме того, анализ макроэкономики базируется на таких же многочисленных, разнообразных и противоречивых теориях, как и технический анализ. [46, с.215]

Существует антагонизм между аналитиками, которые утверждают, что только фундаментальный анализ содержит в себе основную информацию о рынке и позволяет найти причину изменения цен, и техницистами, которые считают, что изменения цен сами отражают предпочтения участников рынка, поэтому достаточно анализировать графики цен и не обращать внимание на причины такого движения. Истина, наверное, как и всегда в этой жизни, лежит посередине. Кроме того, при исследовании сложных явлений, в которых участвует активный субъект — человек, не существует однозначных методов анализа, а следовательно, нет и однозначных решений. Действительно, как только найдется человек, который сможет прогнозировать изменения цен какого-либо финансового рынка хотя бы с точностью 90%, то он очень быстро сможет привести его к краху. Да и вряд ли он кому-нибудь расскажет о своем открытии, ибо будет сидеть где-нибудь на Канарских островах и, отдавая распоряжения по телефону, разорять этот рынок. Поэтому анализ рынка — это большая исследовательская работа по поиску своего видения рынка, индивидуальных способов анализа и прогнозирования его поведения. Но уже имеется большое количество наработанного и проверенного практикой материала, который является отправной точкой для начала такого исследования и который следует изучить, чтобы «не изобретать велосипед». Поэтому мы попытаемся в меру наших сил рассмотреть эти стандартные методы анализа и прогнозирования финансовых рынков.

Отметим также влияние теорий и методов исследования на сам рынок. Как только большинство участников какого-либо рынка становятся приверженцами одной и той же теории, рынок начинает вести себя в соответствии с ней. В самом деле, ожидания участников и их решения основываются на одной и той же концепции и, тем самым, воздействуют на рынок в одном направлении.

Подчеркнем еще раз, что при работе на таком рискованном рынке, как FOREX, значима системность. Поскольку на этом рынке нельзя работать, получая прибыль от всех операций, то важно найти систему, при которой статистический результат торговли приведет нас к наибольшей прибыли. Если вы будем беспорядочно использовать то фундаментальный анализ, то технический, то компьютерный или психологический, тогда отсутствие системы не даст нам возможности статистически проанализировать и оценить ваши ошибки, а значит, мы не сможем увеличить возможную прибыль, если она в такой бессистемной ситуации вообще реальна. [29, с.134]

С нашей точки зрения, для максимальной прибыльности и стабильности работы на FOREX необходимо осваивать все виды анализа. Но, во-первых, это весьма трудно, ибо придется обработать очень большое количество разнородной информации: и, во-вторых, еще более сложно скомбинировать все виды анализа вместе для того, чтобы получить прогноз, так как возникает очень много аргументов за и против. Оценить силу, значимость и точность каждого аргумента еще сложнее. Поэтому, особенно на начальном этапе освоения финансовых рынков, обилие данных для анализа приводит лишь к растерянности и нерешительности.

Например, если у нас есть только два аргумента за и один против, то решение принять значительно легче, чем когда у нас 30 аргументов за и 20 — против.

В ходе исследования мы пришли к заключению о необходимости соблюдения следующих принципов для достижения значимых результатов:


  • -постепенно осваивать один за другим все возможные инструменты анализа рынка, отбирая те, которые вы хорошо понимаете и чувствуете, и отбрасывая в сторону те, которые вам непонятны и мешают;
  • -постоянно учиться, не становиться фанатом и рабом только одного или двух инструментов анализа;
  • -пытаться определить превалирующие на данный момент теории, чтобы понять, какими методами пользуются большинство участников рынка, и, следовательно, определить ожидания большей части рынка.

Аргументом за такой постепенный и последовательный подход является следующее: постепенность обусловлена сложностью предмета исследования, а необходимость использовать различные виды анализа продиктована тем, что рынок изменчив и в определенные моменты для удачного прогнозирования достаточно простого технического анализа.

Иногда хорошо работают компьютерные индикаторы, порой только фундаментальный или психологический анализ могут помочь понять ситуацию на рынке. Поэтому, если мы используем лишь один из видов анализа, то рано или поздно мы очень сильно ошибемся. Особенно этот промах будет убийственным по силе, если перед этим мы весьма удачно и долго торговали, применяя какой-нибудь один простой индикатор. В такой ситуации бдительность трейдера уменьшена до предела, что мешает ему заметить необычность новой ситуации. [23, с.67]

Еще раз повторим, что, по-нашему мнению, положительный результат обычно получают те, кто сможет применить к рынку ту теорию, которую применяют сейчас наибольшее количество участников рынка.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФОРЕКС

Как выполнять прогнозирование рынка форекс?

Анализируя рынок и прогнозируя дальнейшее развитие ценового движения, можно сделать свою торговлю более успешной, нежели действуя вслепую. Даже самые простые индикаторы позволяют определить силу рынка и то, куда он будет вероятнее всего двигаться. Конечно, это не дает точной информации, но, имея на руках хоть небольшое преимущество, можно значительно улучшить свой результат. Особенно это полезно для внутридневных трейдеров, для которых важно вовремя определить хорошие точки для входа-выхода и уровень для установки стоп-ордеров. Давайте же более подробно рассмотрим прогнозирование форекс и ряд эффективных индикаторов.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$

  • спреды на форекс от 0 пунктов

Чтобы торговля внутридневного трейдера была успешной, ему очень важно определить, как далеко пойдет тренд, и где может произойти разворот ценового движения. Сделать прогнозирование рынка форекс сложно, но возможно, главное правильно использовать имеющуюся под рукой информацию. Прежде чем открывать позицию, необходимо, анализируя текущее положение на рынке, выявить вероятные экстремумы. Они могут находиться как на уровне поддержки или сопротивления, так и выйти за их пределы.

Используемые индикаторы в прогнозировании рынка форекс

Рассмотрим прогнозирование форекс на примере трех индикаторов, которые чаще всего встречаются в графических платформах, а именно простая Скользящая средняя (SMA), Средний истинный диапазон (ATR) и Полосы Боллинджера.

Если ориентироваться на эти три индикатора, то основным из них является Средний истинный диапазон. Он показывает среднее ценовое движение за определенный временной промежуток. Остальные два индикатора будут применяться к этому в качестве дополнительных. Объединив сигналы от нескольких инструментов, прогнозирование рынка дает наиболее полную картину.

Если индикатору ATR задать параметр «1», то он будет чувствителен к изменениям волатильности. Благодаря этому, можно выявлять, уменьшится или увеличится изменчивость рынка на следующий день.

Далее к индикатору ATR применяется простая Скользящая средняя, настроенная на 20 периодов, и Полосы Боллинджера с параметром в 20 периодов и 2 стандартными отклонениями.

Простая Скользящая средняя позволяет определить направление движения изменчивости. Например, при падающем тренде наблюдается сужение дневных диапазонов, а при повышающемся – расширение.

Полосы Боллинджера являются ценным источником информации. С настройками в 2 стандартных отклонения они охватывают около 95% ценового движения. Однако это выполняется посредством нормального распределения, что не подходит для прогнозирования, так как величина индикатора будет варьироваться. Таким образом, прогнозирование форекс полосами Боллинджера возможно только в комбинации с другими инструментами. На представленной диаграмме индикатор ATR в основном располагается в зоне Полос Боллинджера, и лишь ненадолго покидает эту границу, возвращаясь обратно, как правило, в течение следующего дня. Это наглядно показывает, что Полосы Боллинджера чувствительны к изменениям волатильности.

Методы применения прогнозирования рынка форекс

Информация, полученная от составного индикатора, может интерпретироваться несколькими способами. Рассмотрим это на примере представленного выше графика.

Для начала отметим, что описанные выше индикаторы могут использоваться в условиях любых активов, позволяя сделать прогнозирование рынка и вероятных ценовых движений.

Индикатор ATR, пересекая Полосы Боллинджера, отмечает точки формирования экстремумов. Это же говорит о том, что вероятнее всего волатильность изменит свое направление, как правило, это происходит на следующий день. Об этом можно судить по тому, совершил ли прорыв или достиг ли верхней полосы индикатор ATR. Это сигнализирует о скором вероятном уменьшении изменчивости. Однако такое прогнозирование форекс срабатывает не всегда. Если обратится к нашему примеру, то 20 января диаграмма ATR достигла полос, но уменьшение изменчивости произошло только через два дня.

Используя данную информацию, можно предсказать вероятные минимальные и максимальные границы ценового движения в течение дня. Обратив внимание на представленный 4-месячный график, можно увидеть, что индикатор ATR достиг своего минимума на уровне 5, отмеченного горизонтальной белой линией. На основании этого сигнала можно предположить, что цена сдвинется примерно на 5 пунктов от уровня предыдущего закрытия. В районе 16 апреля отмечена точка, где индикатор ATR пересек верхнюю Полосу Боллинджера на уровне 24,90. Это говорит о вероятном отступлении волатильности. На основании этого прогнозирование рынка предполагает, что на следующий день движение цены составит более 24,90 пунктов относительно цены закрытия 16 апреля. На показанном примере следующий торговый день пришелся на 19 апреля. В этот день индикатор ATR показал отметку 14,19, что соответствует существенному сокращению изменчивости.

Прогнозирование изменчивости рынка форекс


Вне зависимости от торгового инструмента данное прогнозирование форекс позволяет определить направление изменчивости на следующий день. Если формируется верхний экстремум, то вероятнее всего произойдет уменьшение изменчивости, если нижний – увеличение. Как уже было доказано выше, такое прогнозирование форекс не всегда срабатывает, но все равно полезно, так как позволяет определить наиболее вероятное минимальное или максимальное движение цены на следующий день.

Дополнительно к этому Скользящая средняя отмечает вероятный торговый канал данного рыночного инструмента на следующий день. Также вероятный диапазон может оцениваться на основании минимумов и максимумов индикатора ATR, но при условии, что он формируется в границах Полос Боллинджера. В дополнение к этому индикатор SMA показывает вероятный канал дневного движения цен, особенно четко это видно на периоде февраль-март выше представленного примера. Помимо этого прогнозирование форекс в это время показало еще один сигнал – линия ATR достигла нижней Полосы Боллинджера, что можно интерпретировать как вероятное расширение изменчивости.

Применение прогнозирования рынка форекс

Существует немало способов, как выполнять прогнозирование форекс, но, как применять эти знания, зависит от конкретной торговой стратегии. При образовании на рынке экстремума чаще всего наблюдается коррекция, однако не стоит думать, что именно по этой причине цена не может продолжить свое движение в прежнем направлении. Это связано с тем, что экстремальные движения вызывают волнения среди трейдеров, стремящихся открывать и закрывать сделки. Однако в связи с тем, что экстремальные условия не позволяют трейдеру долго оставаться на рынке, следует контролировать свои риски.

Данные индикаторы не предназначены для определения направления цены. С их помощью прогнозирование форекс позволяет определить вероятный ценовой диапазон. Другими словами по изменению волатильности нельзя определить, двинется цена вверх или вниз.

Сочетая индикаторы SMA, ATR и Полосы Боллинджера, можно получить мощный инструмент исследования рынка, отмечающий сокращение или расширение изменчивости. В качестве итога подведем основные правила использования этого составного индикатора, выполняя прогнозирование форекс. При достижении индикатором ATR нижней полосы Боллинджера можно ожидать расширения изменчивости, при достижении верхней полосы Боллинджера – сокращение изменчивости. Анализируя движение Скользящей средней и абсолютных минимумов или максимумов ATR, оценивается вероятный диапазон движения рынка в течение следующего дня. Данный метод прогнозирования можно использовать на активах практически любых ликвидных рынков.

Методы прогнозирования валютных курсов

Анализ методов прогнозирования валютных курсов: теория покупательной способности, стабильность экономики, эконометрическая модель, временные ряды.

Для того, чтобы спрогнозировать дальнейшую динамику валютной пары разработано огромное количество методик. Тем не менее, количество не перешло в качество, и получить довольно эффективный прогноз – не самая простая задача. Рассмотрим четыре самых распространенных метода прогноза курсов валютных пар.

Теория паритета покупательной способности (ППС)

Паритет покупательной способности (ППС) – возможно, самый популярный метод. Он чаще остальных упоминается в учебниках по экономике. В основе теории ППС лежит принцип «закона одной цены», который утверждает, что стоимость идентичных товаров в разных странах должна быть одинаковой.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ФОРЕКС

Например, цена на шкаф в Канаде должна быть аналогичной цене на такой же шкаф в США, принимая в учет обменный курс и без учета транспортных и обменных затрат. То есть, для спекуляции повода быть не должно, чтобы дешево купит в одной стране и продать дороже в другой.

Согласно теории ППС, изменения обменного курса должны компенсировать инфляционный рост цен. Например, в текущем году цены в США должны вырасти на 4%, в Канаде за аналогичный период – на 2%. Таким образом, инфляционный дифференциал составляет: 4% — 2% = 2%.

Соответственно, цены в США будут расти быстрее, чем в Канаде. Согласно теории ППС, доллар США должен потерять в цене около 2%, чтобы цена на один и тот же товар в двух странах оставалась приблизительно одинаковой. К примеру, если обменный курс составлял 1 CAD=0,9 USD, то по теории ППС прогнозируемый курс рассчитывается следующим образом:

(1 + 0,02) x (0,90 USD за 1 CAD) = 0,918 USD за 1 CAD


То, есть, для соблюдения ППС канадский доллар должен подорожать до 91,8 американских центов.

Самым распространенным примером использования принципа ППС является индекс «Биг Мака», в основе которого лежит сравнение цены на него в разных странах, и который демонстрирует уровень заниженности и завышенности стоимости валюты.

Принцип относительной экономической стабильности

Методика этого похода описана в самом названии. В качестве основы берутся темпы роста экономики разных стран, которые дают возможность спрогнозировать динамику обменного курса. Логично предположить, что стабильный экономический рост и здоровый бизнес климат будет привлекать больше иностранных инвестиций. Для инвестирования необходима покупка национальной валюты, что, соответственно, приводит к росту спроса на национальную валюту и ее последующее укрепление.

Такой метод подходит не только при сравнении состояния экономики двух стран. С его помощью можно составить мнение о наличии и интенсивности инвестиционных потоков. Например, инвесторов привлекают более высокие процентные ставки, позволяющие получить от своих инвестиций максимальную доходность. Соответственно, опять растет спрос на национальную валюту и происходит ее укрепление.

Низкие процентные ставки могут сократить поток иностранных инвестиций и стимулировать внутреннее кредитование. Такое положение имеет место в Японии, где процентные ставки снижены до рекордных минимумов. Существует торговая стратегия «кэрри-трейд», основанная на разнице процентных ставок.

Отличием принципа относительной экономической стабильности от теории ППС является то, что с его помощью невозможно сделать прогноз размера курса валюты. Он дает инвестору лишь общее представление о перспективах усиления или ослабления валюты и силе импульса. Чтобы получить более полную картину, принцип относительной экономической стабильности комбинируется с другими методами прогнозирования.

Построение эконометрической модели

Большой популярностью для прогнозирования курсов валют пользуется метод создания модели, описывающие связь курса обмена валюты с факторами, которые, по мнению инвестора или трейдера, влияют ее движение. При составлении эконометрической модели, как правило, применяют величины из экономической теории, однако при расчетах могут использоваться любые другие переменные, оказывающие на обменный курс существенное влияние.

Возьмем, для примера, составление прогноза на ближайший год для пары USD/CAD. Ключевыми факторами для динамики пары выбираем: разницу (дифференциал) процентных ставок США и Канады (INT), разница в темпах роста ВВП (GDP) и разницу между темпами роста личных доходов населения США и Канады (IGR). Эконометрическая модель в этом случае будет иметь следующий вид:

USD/CAD (1 год) = z + a(INT) + b(GDP) + c(IGR)

Коэффициенты a, b и c могут быть как отрицательными, так и положительными, и показывают, насколько сильное влияние имеет соответствующий фактор. Стоит отметить, что метод является довольно сложным, однако при наличии готовой модели, для получения прогноза достаточно просто подставить новые данные.

Анализ временных рядов

Метод анализа временных рядов является исключительно техническим и не принимает в расчет экономическую теорию. Самой популярной моделью при анализе временных рядов является модель авторегресионного скользящего среднего (ARMA). В основе метода лежит принцип прогнозирования ценовых моделей валютной пары на основании прошлой динамики. Расчет проводится специальной компьютерной программой на основе введенных параметров временного ряда, результатом которого является создание индивидуальной ценовой модели конкретной валютной пары.

Несомненно, прогнозирование валютных курсов – задача крайне сложная. Многие инвесторы попросту предпочитают страховать валютные риски. Другие инвесторы осознают всю важность прогнозирования валютных курсов и стремятся к понимаю факторов, влияющих на них. Приведенные выше методы могут стать хорошим подспорьем именно для таких участников рынка.

Методы прогнозирования курсов валют

Прогнозирование существенно может изменить любой вид человеческой деятельности. Предвидение дальнейшего поведения финансовых рынков имеет большое значение для предпринимательской деятельности. Иногда, это дает колоссальные возможности для заработка или минимизации финансовых потерь в ближайшее время.

Предвидеть поведение валютных курсов стремятся многие: банки, различные брокеры, государственные и частные инвестиционные организации и простые трейдеры. Для прогноза динамики любой валютной пары в будущем используется множество разработанных методик. Они основаны на факторах, формирующих валютный спрос и предложение на мировом рынке.


Теория паритета покупательной способности

Современное развитие мировой экономики сделало важнейшими исследования, основывающиеся на сравнении потенциалов отдельных государств и разных регионов мира. Поскольку макроэкономические показатели любой страны выражены в национальной валюте, при исследовании возникает проблема их преобразования в одинаковые денежные единицы.

Одним из важнейших экономических показателей государства является его ВВП. Оптимальный вариант для подсчета мирового ВВП базируется на коэффициентах сравнения покупательской способности валют. Значения этих коэффициентов определяются отношением цен покупательских корзин различных государств. Именно на этом основана теория паритета покупательской способности (ППС). Иными словами, рассчитывается количество валюты одной страны (выраженное в денежных единицах другого государства), необходимое для покупки одного и того же товара (услуги) в обеих странах.

Основой ППС является закон одной цены, из которого следует, что стоимость одинаковых товаров (услуг) в различных государствах должна быть одинаковой. В качестве примера можно привести цену на шкаф в Китае и Австралии. С учетом обменного курса и не принимая во внимание транспортные затраты, цена на это изделие должна быть практически одинакова.

Согласно теории паритета покупательской способности, курс валют варьируется и компенсирует рост цен при инфляции. Например, в этом году в Австралии будет наблюдаться 4%-й рост цен. В Китае они вырастут на 2% за такой же период времени. Следовательно, инфляционный дифференциал будет равен 2%. Учитывая теорию ППС, австралийский доллар должен потерять 2%, чтобы уравновесить цену на один и тот же товар в Австралии и в Китае. Если сейчас 1 AUD = 5.09 CNY, то с учетом прогноза курс составит (1 – 0.02) × 5.09 = 4.89 CNY за 1 AUD. Примерно так австралийский доллар должен подешеветь по отношению к юаню.

Анализ временных рядов

Данный метод представляет собой комплекс математико-статистических способов анализа. Он служит для выявления структуры ряда последовательных значений, которые характеризуют изменение во времени определенных показателей. Целью является их прогнозирование. Временные ряды могут принимать различные формы. Принято различать несколько классов моделей временных рядов.

Среди них модель авторегрессионного скользящего среднего (ARMA) пользуется наибольшей популярностью. Именно ее и используют для составления прогноза динамики движения валютных пар. Вычисления производятся с использованием специальной компьютерной программы. Параметры временного ряда вводятся заранее. Результат — ценовая модель любого валютного актива.

Принцип относительной экономической стабильности

Используя данный метод, базируются на динамике экономического роста разных государств. Это во многом предопределяет движение валютного курса. Опытные экономисты умело используют такой инструмент для прогнозирования ситуации на финансовом рынке. Логическое обоснование принципа — наличие стабильного экономического роста в стране всегда привлекает иностранные инвестиции. Для развития бизнеса в таком «здоровом» государстве требуется покупка национальной валюты, что неизменно приводит к росту спроса на нее и дальнейшему ее укреплению.

Принцип относительной экономической стабильности помогает определять и интенсивность инвестиционных потоков. Бизнесменов всегда интересуют высокие процентные ставки (ПС). Они дают возможность извлечь максимальную выгоду из вложенных средств. При этом опять повышается спрос на национальную валюту и, как следствие, происходит ее укрепление. Низкий уровень ПС не привлекает иностранный капитал, а стимулирует внутреннее кредитование.

Некоторые трейдеры для заработка успешно применяют спекулятивную стратегию «Carry trade», основанную на разнице процентных ставок. Инвестор приобретает высокодоходную валюту страны, в которой ПС высока, за низкодоходную валюту. Разница между ставками является прибылью.

При всех своих достоинствах принцип относительной экономической стабильности не дает возможности прогнозировать размер курса валюты. Поэтому его используют в комплексе с другими методами.

Построение эконометрической модели

Эконометрическая модель, в данном случае, основывается на реальной зависимости курса обмена валюты от ряда значимых экономических факторов. Эти факторы инвестор выбирает сам.

Проведя детальный анализ, он должен определить:


  • какие именно показатели следует задействовать в расчетах;
  • какой вид должна иметь зависимость между отобранными показателями.

Например, для построения эконометрической модели прогнозирования курса американского доллара в нашей стране исследователи использовали такие параметры, как индекс Доу-Джонса, цены на нефть, стоимость золота. По мнению экспертов, эти факторы приравниваются к индикаторам состояния баланса и ситуации на рынке Форекс. Само собой разумеется, что в данной модели не учтены другие параметры, которые можно выделить в связи с тесной связью Форекс с другими рынками.

Вышеописанный метод является довольно сложным, но при удачно составленной эконометрической модели можно легко производить расчеты для определенных валютных активов, подставляя в формулу исходные данные.

Аналитика валютного рынка. Как сделать прогноз самостоятельно.

Как аналитика помогает трейдерам зарабатывать. Методы прогнозирования валютного и форекс рынка. На что ориентироваться начинающему трейдеру при принятии решения о сделке. Как “читать” графики и предугадывать дальнейший ход событий? Разбираем основные понятия и фундаментальные основы аналитики валютного рынка, которые позволят зарабатывать на разнице курсов валют.

Аналитика валютного рынка – залог успешной и прибыльной торговли

Валютный рынок создан для осуществления международных банковских валютных операций. Рынок Форекс – как часть валютного рынка, позволяет трейдерам зарабатывать на покупке и продаже иностранной валюты. Форекс, как и весь валютный рынок – это четко устроенный механизм, который подчиняется своим законам и правилам. Как предопределить движение цен, рассмотреть тренды и предугадать развитие событий? Ведь на котировки существенное влияние оказывает множество факторов. Опытные трейдеры используют комплекс мероприятий, который позволяет им анализировать направление движения денег. Одним из таких инструментов является аналитика валютного рынка.

Представьте ситуацию, что Вы оказались в незнакомой местности. У Вас нет карты и компаса. Вы не умеете ориентироваться по солнцу и понятия не имеете как далеко от конечно точки находитесь. Согласитесь, в таком положении очень легко поддаться панике и окончательно заблудиться. Совершенно по иному обстоят дела, когда вы, обладая определенными знаниями и снарядившись необходимыми атрибутами окажетесь в аналогичной ситуации. Вы просто будете действовать исходя из информации. Сверитесь с картой, посмотрите на компас, сопоставите факторы и двинетесь в нужном направлении.

А теперь проведите аналогию. Форекс – это незнакомое место. Компас и карта – инструменты прогнозирования котировок. Этот простой пример наглядно показывает, насколько важно обращать свое внимание на анализ.

Аналитические институты

Ежедневно в мире происходят сотни событий, которые задают тенденции на финансовом рынке. Выступления глав Банков и политиков, заявления экспертов и гуру валютного мира – все это способно изрядно “качнуть” рынок в том или ином направлении. Зачастую подобного рода информация распространяется с целью оказать влияние, укрепить или ослабить какую-то валюту. Аналитики финансовых бирж публикуют вероятные прогнозы опираясь на полученные данные, тенденции текущей ситуации и различные индикаторы.

Биржевой аналитик стала очень востребованной профессией. Они устанавливают причинно-следственные связи неких событий (заявлений) и выдают “диагноз”. На основе этих “диагнозов” трейдеры строят свои личные прогнозы. Однозначно стоит обращать свое внимание на обзоры аналитических институтов, но все же рекомендуем полагаться на свои знания и собственные прогнозы. Беспрекословное доверие и следование за биржевым экспертом может сыграть с трейдером злую шутку. Аналитик не всегда прав. Случаются ситуации, когда биржевые эксперты не верно трактовали информацию или пустили трейдеров заведомо по ложному пути. Поэтому используйте свои собственные знания для составления прогнозов.

Если не знаешь, что говорить, говори, что существующая тенденция сохранится.

Вернемся к нашему примеру. Вы все в том же незнакомом месте. Но вот удача! Вам на пути попадается человек у которого можно спросить дорогу или направление своего движения. Что Вы сделаете? Молча пройдете мимо или постараетесь добыть полезную информацию? Ежедневно аналитики валютного рынка публикуют новости, делают обзоры и строят прогнозы на текущий период опираясь на четкие показатели. Задача трейдера обращаться к этим данным как к сигналам, на основании которых можно делать выводы и заключать выигрышные сделки.

Аналитика форекс

Прогноз на форекс строится на основе комплексного анализа. Аналитика включает новости и события рынка, мировые тенденции, показатели индикаторов, сигналы, тренды, технические данные и фундаментальные знания. Обратите внимание не только на основной актив, но и на ситуацию в целом. Все показатели, влияющие на движению валют имеют логическую связь. Говоря простым языком, анализируя рынок Форекс, не стоит пренебрегать новостями фондовой биржи.


Анализ Форекс строится на основе двух больших разделов:

1. Фундаментальный анализ. Включает и экономическую аналитику, и политические события и другие факторы, которые могут оказывать влияние на стоимость валют.

2. Технический анализ. Это подход, основанный на статистических и математических данных. Прогноз строится по четким правилам на основе истории движения цены. Это всевозможные графики и фигуры, линии тренда, сигналы и прочее.

  • Краткосрочная (1 день – 1 неделя). Большинство компаний публикуют ежедневные аналитические обзоры до начала торгового дня. Такая информация позволяет трейдерам отследить тренд. определить оптимальные точки входа и выхода с рынка. Фундаментальные постулаты в ежедневных обзорах учитываются в наименьшей степени.
  • Среднесрочная (1 неделя – 1 месяц). Основывается на техническом анализе, но с учетом фундаментальных факторов. Что произошло на экономической и политической арене за неделе, какие важные заявления делали финансисты, какие международные банковские заседания состоялись. В совокупности с технической информацией, трейдер принимает решение.
  • Долгосрочная (1 месяц – 1 год, и более).

В зависимости от стратегии торговли, трейдеры выбирают подходящую аналитику.

Аналитический обзор. Где искать информацию

Как мы выяснили, аналитическая информация – это новости, прогнозы, технические данные за период, выступления экспертов. Найти информацию – не проблема. Сложность заключается в ее правильной трактовке.

  • Аналитические институты и организации.
  • Экономические порталы
  • Брокеры
  • Независимые эксперты.

Если Вы торгуете на рынке Форекс, значит у Вас есть брокер. Как правило, большинство трейдеров берут основную информацию именно там, в тематических разделах сайта. Это обзоры штатных аналитиков по текущим тенденциям и советы по использованию сигналов.

Аналитику можно найти, в первую очередь, на своем торговом терминале. Посмотрите на графики. Проанализируйте увиденное. Используйте методы технического анализа, графический анализ, обратитесь к индикаторам. В конце концов, у любого уважающего себя трейдера есть своя стратегия и тактика и набор инструментов, помогающий принимать верное решение во время операций.

Также ищите информацию на тематических порталах, посвященных торговле на Форекс, в обычных печатных или интернет-изданиях в разделе “экономика”. Совсем не обязательно владеть тонкостями, достаточно лишь обращать свое внимание на мировые тенденции и на мнение профессионалов. Конечно, чтобы понять о чем идет речь в профессиональном обзоре аналитиков, Вы обязаны, как минимум, владеть терминологией и иметь представление об основных показателях, влияющих на ход вещей.

Есть некие очевидные факты, как, например, любые негативные события в стране (приводят к ослаблению национальной денежной единицы. Но есть показатели, косвенно влияющие на спрос и предложение валюты. Современные финансовые аналитики строят свои прогнозы таким образом, чтобы даже начинающему трейдеру было понятно, какая тенденция задается на рынке. Но чем больше Вы будете понимать, тем лучше вы станете торговать. Прислушивайтесь к мнению экспертов, делайте собственные выводы, сопоставляйте все факты, и только тогда Вы добьетесь успеха.

Как использовать аналитику в торговле

Разберем конкретный пример.


Валютная пара USD/JPY. Цена находиться на уровне отметки 111,70. Анализируя последнюю торговую неделю, Вы замечаете, что стоимость упала больше чем на 200 пунктов. Пока рано делать выводы. В предстоящую неделю состоится заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политике. По результатам опубликованной информации можно будет спрогнозировать дальнейшее развитие событий относительно пары доллар/йена.

Чтобы понять, какие могут быть последствия, стоит учесть некоторые факторы:

1. Япония – ориентирована на экспорт. Значит цены на товары должны быть конкурентоспособными на мировой арене. Увеличение нац. валюты не позволит достигнуть этого. А значит, нет смысла поддерживать JPY.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ВИДЫ СОВЕТНИКОВ ФОРЕКС

2. Инфляционные цели не были достигнуты. И это может служить основанием для кардинальных мер правительства Японии. Чтобы оценить данную информацию, трейдер должен вспомнить историю, как предыдущий глава Банка был приговорен к отставке именно по этой причине.

3. Технические аспекты графика. Текущая поддержка зафиксировалась на отметке 111,70. Вполне вероятно, что она может оттолкнуться от этого значения и нацелиться выше к показателю 112,4, а затем и 113,00.

Таким образом, трейдер получил информацию и шанс заработать на данной валютной паре.

Мы коснулись основных вопрос аналитики. На самом деле множество вариантов делать прогноз. И каждый трейдер подбирает инструменты анализа индивидуально. Вы можете основываться на фундаментальной аналитике, или использовать технические постулаты. Сконцентрироваться на индикаторах или выбрать графический анализ. А может Вам больше нравится анализировать графики и смотреть на паттерны. Кто-то выбирает волновой анализ, кто-то индикаторный. В любом случае, опытные трейдеры должны подобрать стратегию, которая сможет приносить им прибыль. И также не забывайте читать актуальные новости, которые можно найти у нас на сайте. На основании всего это Вы тоже сможете прогнозировать рынок и зарабатывать.

Прогнозирование валютных колебаний статистическими методами

С чего все начиналось

Осваивая новое направление в программировании (программирование под платформу MetaTrader), мне пришла идея попробовать свои силы в чем-то большем. Например, найти какой-то нестандартный способ прогнозирования движения цен на валютные пары.

Изначально, предпринимались попытки реализовать либу со всеми статистическими показателями, но на полпути я обнаружил, что таковые уже существуют:

  • codebase.mql4.com/ru/5933
  • codebase.mql4.com/ru/732

Проанализировав их содержимое, я понял одну простую вещь…

Все функции, описанные и реализованные в вышеизложенных исходниках являются основой стандартных торговых индикаторов.

Для справки

Торговый индикатор — это прежде всего экономико-математическая модель, представляющаяся в удобном виде, чаще всего в виде линий на графике или под ним. Он рисуется вслед за изменениями в цене или других данных о рынке.

Все они берут за основу статистику и математику, а именно: аппроксимацию и интерполяцию, расчет средних значений различных порядков, расчет гистограмм распределения и др. Данные таких индикаторов основываются на показаниях цены в зависимости от времени.

Количество формул просто внушало! Затея казалась практически нереальной, по-этому я решил отложить в сторону мат. расчеты и использовать шаблонный подход.

Как это было


Первый шаг (провал)

Попытавшись следовать примеру индикаторов, я пытался программно анализировать цену на всем историческом промежутке времени. За основу брал размер бара, его объем и направление:

Результат оказался нулевым! Анализируя только характеристики бара, практически не возможно спрогнозировать дальнейшее поведение тренда.

Второй шаг (провал)

Далее были предприняты попытки найти некие «шаблоны», состоящие из нескольких баров. То-есть, теперь, за основу бралось понятие шаблона, или как я это называю — маска. Также, было введено новое понятие — длина маски.
Соорудив «пирамиду» из вложенных циклов, я запустил первый проход по всей истории в поисках схожих масок длиной в 6 баров. Результат меня шокировал! Программа ничего не нашла за последние 12лет! Совпадений — 0! Что не так?

После нескольких часов «допиливания» алгоритма, выяснилось, что не в нем дело. Все дело в точности вычислений. Действительно, практически нереально найти одинаковые маски такой длины. Не долго думая, добавляю внешний параметр — максимальная точность вычислений. Пробуем опять тестировать, только уже с маской в 3 бара и максимальной точностью 90 процентов. Результат опять шокирует. 206 масок найдено, причем расположены они одна на одной:

Попытки изменять длину маски или точность приводили всегда то к нулевому результату, то к «куче» масок, в которой практически ничего нельзя разобрать, что уж говорить о прогнозировании. И снова провал.

Третий шаг — долгожданное прояснение

После двух абсолютно провальных попыток реализовать индикатор «моей мечты», который, опираясь на статистику, сможет отвечать на вопрос «Что будет завтра?», я абстрагировался и решил тотально поменять алгоритм работы с трендом.

Я оставил позади, идею непосредственного анализа цены, и подключил мат. аппарат, а точнее его реализацию — торговые индикаторы.

По-сути, если рассуждать логически, индикаторы всесторонне описывают состояние рынка. Данное утверждение можно даже не аргументировать, это и так понятно. Погрузившись в вопрос, из него выплывает, что чем больше разнотипных индикаторов мы используем, тем более точным является наше описание текущего состояния тренда.

И тут наступил переломный момент! Мы же можем получать не только значения цены, по историческим данным, но и так-же, беспрепятственно, мы способны рассчитать состояние тренда в любой момент истории.
Остается только техническая часть вопроса.

Чем закончилось

В результате «третьего шага», был разработан алгоритм анализа текущего состояния тренда и поиска шаблонных ситуаций в истории.

На скрине, пример работы программы, а именно — одна из найденных масок. Она характеризуется двумя показателями:
1. точность, которая рассчитывается по формулам расчета коэффициента корреляции но с небольшими корректировками диапазона выходных данных (оставил только значения >0, т.к. 0.

Помимо данных показателей, во внимание брались и различные виды дисперсии, линейные и среднеквадратичные отклонения, ранговая корреляция, конкордация и др., но они небыли использованы при расчете прогноза, т.к. уже косвенно в нем заложены, в виде торговых индикаторов (с аппроксимацией или без неё). Что-бы легче было понять логику, взгляните на схему:

1. Цену формирует и предоставляет брокер;
2. Индикаторы, считывая значения цены, выдают статистические значения (в виде линий или гисторгамм на графике) Все они имеют открытый исходный код и по-умолчанию доступны в любом торговом терминале;
3. Состояние тренда рассчитывается исходя из значений многих стандартных индикаторов (их список хорошо видно на скриншотах, справа в табличке). Расчет каждого индикатора позволяет упростить схему анализа направления тренда: вверх — зеленый(1) прямоугольник, вниз — красный(0). Комбинации из таких единиц и нулей (78знаков) я и называю — состоянием тренда;
4. Мои расчеты ведутся на основе простого анализа вышеуказанных состояний. После получения данных о цене и времени, я всего-лишь смотрю на дальнейшее поведение рынка и рассчитываю их суммарные значения, волатильность и среднее арифметическое.


Как видите — ничего сложного.

Данная программка успешно показала хороший публичный прогноз на конкурсе идей от 15.03.2012. При следовании указаниям этого прогноза, была возможность заработать более 1500пунктов за 15.02-16.02.2012. В данный момент проходят массовые доработки и оптимизации кода (т.к. вычисления получились ну очень тяжелыми), и уже в скором времени, я выложу его на всеобщее обозрение.

Наступив на кучу граблей, теперь уже с уверенностью, могу дать пару советов начинающим трейдерам/исследователям/программистам:
1. Не пытайтесь анализировать конкретные значения цены.
2. Цена — это функция от спроса, предложения и брокерских уловок.
3. Пытайтесь подходить к исследованию вопросов прогнозирования со стороны трейдера, брокера и программиста.

Тема: Прогнозирование рынка форекс

Опции темы

Прогнозирование рынка форекс

Можно ли спрогнозировать движение валют на рынке форекс или большую часть времени рынком управляют хаос и паника? Насколько точны прогнозы аналитиков и продавцов торговых сигналов? Верить ли сигналам советников, индикаторов и осцилляторов? Можно ли заглянуть в будущее, опираясь на фундаментальный и технический анализ? Можно ли создать безубыточные стратегии для торговли на forex?

Эти и многие другие вопросы настойчиво одолевают начинающих трейдеров, неуверенно вступивших в мир больших денег и безграничных возможностей. Давайте попробуем разобраться в этих вопросах и определить основые причины неудачных дебютов большинства трейдеров.

Энтропийная составляющая рынка и теория хаоса

Каждый из нас знаком с методом доказательства теорем от противного. Попробуем и мы пойти тем же путем в нашем случае.

Основной постулат теории хаоса гласит, что все нелинейные сложные системы слишком зависимы от начальных условий и любые изменения в окружающей среде могут привести к непредсказуемому результату.
Понятие «энтропийности» используется в тех случаях, когда говорят о необратимом отклонении реального процесса от идеального или предполагаемого.

Применимо к финансовым рынкам это должно выглядеть так, что любое экономическое событие ведет к росту нестабильности и увеличению числа погрешностей при прогнозе мирового экономического развития. Но ведь нам хорошо известно, что уже на протяжении более века все экономические кризисы носят цикличный характер и любой спад всегда сменяется бурным экономическим ростом. Сила и продолжительность кризисов несколько отличается, но все «вещуны» неизбежного экономического краха мировой экономической системы в очередной раз остаются «лжепророками».

И все же допустим, что валютные рынки хаотичны и спрогнозировать что-либо однозначно не представляется возможным. Таким образом, торговля должна стать элементарной игрой в «фифти-фифти» с отрицательным матожиданием (величина спреда или комиссии). Причем, чем чаще трейдер будет совершать торговые операции, тем хуже будет это матожидание.
Так почему же тогда опытным трейдерам удается достаточно стабильно зарабатывать на форексе? Причем именно в таких ситуациях, когда 90-95% новичков сливают свои депозиты. Ведь если исходить из теории вероятности, то число проигравших не должно превышать 55-60%
И разве будет трейдер, который постоянно терпит убытки на валютном рынке форекс, из года в год биться об эту стену и без толку тратить свою энергию, силы и нервное здоровье на заведомо проигрышную для себя ситуацию?

Не знаю, как для вас, но лично для меня очевидно, что на forex не работает ни теория хаоса, ни теория вероятности. Так же, как и то, что на валютном рынке можно успешно прогнозировать среднесрочную и долгосрочную динамику основных валют.

Аналитика и торговые сигналы

Самым большим пластом прогнозирования на рынке форекс можно назвать всевозможную аналитику от дилинговых центров, которая пытается предугадать движение валютных пар на текущий или следующий день. Задача, мягко говоря, неблагодарная. Потому что в краткосрочной торговле очень сложно выявить все фундаментальные составляющие, добавить технический анализ и сделать поправку на рыночную панику.
К тому же аналитик такой же человек, как и мы. Он может недосмотреть часть фактов, сделать ошибочную разметку на графике или придать слишком большое значение какому-либо факту. В конце концов, он просто может накануне серьезно поссориться с женой или в момент анализа рыночной ситуации страдать от желудочных или поясничных болей. А работодатель требует выхода форекс-аналитики каждый день. И даже если у самого аналитика ноль мыслей по рынку, то он все равно должен сочинить какую-нибудь правдоподобную версию. Но ведь новичок во время чтения аналитики не думает об этих «мелочах», а пытается впитать в себя всю информацию о предполагаемом движении. Попытка думать чужой головой может привести к плачевным результатам.


Хотя большая часть аналитических прогнозов и построена на техническом анализе, но обычно в них мало пользы. Зачастую прогнозы сводятся лишь к рекомендациям играть на отбой или пробой сильных уровней.
К тому же я еще не видел аналитики, которая описывает состояние рынка в целом: во взаимосвязи с акциями, индексами, сырьем и самими валютами между собой. А описывать отдельно валютную пару без понимания общей картины происходящего – это верх непрофессионализма.

Еще один интересный вид аналитики — комбинированный. Суть ее в том, что несколько аналитиков компании изучают ситуацию на рынке и делают синтетический прогноз, показывающий степень вероятности предстоящего движения валюты.
На примере Freshforex можно показать, что их внутридневный фреш-прогноз строится на базе нескольких видов технического анализа (квантовом, волновом, фибо и тд) в сочетании с фундаментальным анализом. Видимо, такой прогноз имеет больше шансов на успех, хотя точность прогноза в значительной мере зависит от профессионализма самих аналитиков.

В отличие от расплывчатой форекс-аналитики, торговые сигналы должны давать четкие места входа в рынок с целями (тейк-профит) и стаховкой (стоп-лоссом). Но такие сигналы стоят денег. И чтобы не растерять свою аудиторию, трейдер должен давать сигналы достаточно часто. Внутридневные сигналы гораздо менее точны, что повышает риск ошибки. А значит и нагрузку на депозит новичка. А соответственно и шанс на слив депозита.
Как правило, такие проекты долго не живут. Но если все-же продавцы торговых сигналов продолжительное время делают свои прогнозы успешно, то гораздо логичнее было бы на их месте завести ПАММ-счет и набрать себе солидных инвесторов, а не сбивать мелочь с новичков.

Сигналы советников и индикаторов

Все индикаторы, осцилляторы и различные советники придуманы для того, чтобы облегчить жизнь трейдера и сократить время анализа рынка до минимума. Они ни в коем случае не заменяют его у терминала, но могут давать однозначные сигналы на покупку или продажу какой-либо пары.

Трендовые индикаторы дают сигналы для усиления рыночной позиции. Флетовые – для переворотов и отслеживания перекупленности-перепроданности (отработка диверов). Но все они являются запаздывающими и на мелких таймфреймах дают много ложных сигналов. Зато для анализа среднесрочных позиций очень удобно использовать несколько различных индикаторов.

Более сложные индикаторы отслеживают и сопоставляют силу и динамику нескольких валют на одном графике. Это уже дает более полную картину о возникших тенденциях на финансовых рынках.

В последнее время все большей популярностью пользуется прогнозирование финансовых рынков с помощью искусственных нейронных сетей.
Нейросети обладают уникальным свойством отслеживать едва уловимые взаимосвязи в исследуемых данных. Этого не позволяет сделать ни один другой известный метод.
Качество результата все равно в большей степени зависит от вас, но с помощью нейросетей вы можете эффективно оценивать вероятности продолжения тренда, прогнозировать вероятность колебательных движений после тренда и последующих коррекций, отслеживать межрыночные взаимосвязи.
Однако не стоит забывать, что ни одна нейросеть, даже самая лучшая, не способна предсказать будущую цену.
Кроме того, использование нейронных сетей должно сочетаться со стратегией управления капиталом.

Самое важное еще впереди. Не расходитесь)))
_________________________________________

Автор: tanrad
Права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Последний раз редактировалось Aisller; 15.11.2011 в 14:16 .

2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Прогнозирование рынка форекс (Часть 2)

Трейдеры, имеющие экономическое образование, обычно очень большое значение уделяют этому виду анализа рынка. Они тщательно изучают ожидания по процентным ставкам, темпы строительства и безработицы, динамику роста ВВП, погодные изменения и так далее. Но если учитывать, что около 98%-99% всех совершённых сделок на финансовых рынках носят спекулятивный характер, то зачастую выход значимых новостей не только не подтверждает ожидаемого роста валюты, но и порой двигает цену в противоположную сторону. А среди успешных трейдеров немало и таких, которые не читают новостную ленту и не изучают экономический календарь.

Так есть ли смысл в тщательном фундаментальном анализе? Для внутридневной торговли всегда остаются актуальными новости по сырьевым и второстепенным валютам. Особенно хорошо рынок отыгрывает неожиданные данные.
Но при прогнозировании ожидаемого движения основной валютной пары лучше всего акцентировать внимание на более долгосрочном анализе. Он достаточно верно вычленяет основные рыночные тенденции и намечающиеся экономические проблемы. Однако для мелких трейдеров такой анализ не очень актуален. Им просто физически не хватит депозита для стратегической торговли на длинных временных участках. И все же он может помочь в определении направления глобального тренда. А это в свою очередь повысит шанс на удачный среднесрочный вход в рынок.

Возможности технического анализа


Большинство аналитиков при прогнозировании рынка используют технический анализ. Отчасти потому, что они не пытаются угадать начало движение цены, а сосредотачиваются на конечном результате этого движения. Для этого они пользуются множеством математических инструментов. Не стану их вновь перечислять. Скажу лишь, что в техническом анализе существует три «аксиомы»:
1) Рынок учитывает всё.
Элементы синтеза в техническом анализе позволяют определить преобладающее направление в движении валют. Считается, что любые серьезные причины, которые могут повлиять на рынок, обязательно найдут отражение в цене. Добавлю, что время, когда будут происходить наиболее сильные всплески в динамике этого движения, можно смело привязывать ко времени выхода важных экономических данных.
2) Ценами движут тренды.
Этот постулат позволяет использовать паттерны движений цены для определения точек отката и уровней сильных сопротивлений. Пока тенденция не иссякла, технический аналитик будет искать возможности для усиления трендовых позиций. Здесь неплохо помогает волновой анализ.
3) История повторяется.
Пару слов о человеческом факторе. Ожидания, разочарования, паника и рыночная эйфория – факторы, которые значительно корректируют технические и математические расчеты. Именно поэтому мы говорим, что рынок не повторяется.
Но человеческая сущность неизменна. И если за сухими цифрами представить многомиллионную массу взволнованных инвесторов, то можно достаточно успешно прогнозировать движение цены, умноженной на эмоции. Цикличность долгосрочного рынка во многом связана с человеческой психологией. И еще Чарльз Доу (отец индекса Доу-Джонс), говоря о биржевой торговле, утверждал: «будущее – всего лишь повторение прошлого».

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТОРГОВАЯ ПИРАМИДА ФОРЕКС

Если посмотреть в целом на все три постулата, то становится очевидным, что они актуальны для среднесрочной и долгосрочной торговли, гораздо менее эффективны для внутридневной торговли и абсолютно бесполезны для пипсовки.
К сожалению, большинство обучающих курсов при дилинговых центрах обучают именно последнему виду торговли. Отчасти потому, что зарабатывают на рыночном спреде и посему заинтересованы в большом количестве внутридневных сделок. Отчасти – из-за слишком маленького депозита начинающего трейдера, который не позволяет ему зарабатывать серьезные деньги на сделках, что и стимулирует его к максимальному риску в торговле.
А после такой торговли обычно вместо осознания своих ошибок и перехода к среднесрочному трейдингу идет поток эмоциональных обвинений в сторону рынка форекс и появление таких определений, как «лохотрон», «рулетка» и «99% проигравших».

Валютный рынок имеет ряд закономерностей. На нем регулярно возникают похожие ситуации, для которых имеется ряд типовых решений. Алгоритмы поведения цены при возникновении определенного состояния рынка называют стратегиями форекс.
Невозможно перечислить все стратегии. Но некоторыми из них успешно пользуется большое количество трейдеров. Среди наиболее известных – это стратегии на основе скользящих средних, стратегии по паттернам и графическим моделям, на основе японских свечей, по уровням Фибоначчи, по методу мартингейла, канальная стратегия, керри-трейд, свинговые стратегии. Каждая из них имеет еще по несколько разновидностей.

Конечно, ни одна из них не может быть универсальной и служит лишь основой для создания собственной торговой системы (ТС). Не менее очевидно, что граальных ТС вообще не существует. Суперпрофитные трендовые системы вдруг начинают безбожно сливать во флэте, а надежные флэтовые ТС — сыпать ложными сигналами при начале тренда. Поэтому я не доверяю торговлю автоматическим торговым системам. А также не понимаю людей, которые платят огромные деньги за прибыльные советники. Каждая торговая система рассчитана на конкретного человека с его привычками, темпераментом, образом мышления и требует подгонки ее под трейдера с целью повышения эффективности торговли. На мой взгляд, у каждого трейдера должно быть «заточено» несколько торговых систем для различных рыночных ситуаций и временных отрезков.
В течение года можно найти немало однозначных сигналов на покупку или продажу валюты. Но эти сигналы без помощи торговых инструментов фиксируются нами де-факто. С помощью отлаженных ТС мы сможем не только увеличить численность этих сигналов, но и подготовиться к предстоящему движению рынка: тактически, психологически и материально.

На рынке нередко возникают ситуации, которые у опытных трейдеров вызывают состояние де-жавю. Это потому, что многие процессы в экономике взаимосвязаны и носят цикличный характер.
Возьмем, к примеру, кризисы. Некоторые из трейдеров за свою карьеру успевают пережить несколько мировых экономических кризисов. В этот период сырье дешевеет, акции обесцениваются и растут валюты-убежища (доллар, йена, франк).
Во время экономического подъема, наоборот: товарные валюты и драг.металлы растут в цене, промышленность набирает обороты, начинается мощный керри-трейд.
Зная, что будет происходить в ближайшие пару лет, можно умело выстроить высокоприбыльную торговую систему.
Из более мелких цикличностей можно выделить: весенний и осенний тренды, коррекцию валют на конец квартала, окончание финансового года в Японии и другие сезонные факторы.
Есть еще немало закономерностей, которые вы можете определить сами. На основе всех данных можно составить грамотный прогноз, который поможет предсказать движение основных валют, а, следовательно, правильно позиционироваться в рынке и получить хорошую прибыль. Поэтому прогнозирование рынка форекс является важнейшей составляющей любой успешной торговой системы.

————————
Автор: tanrad
Авторские права на статью принадлежат forexforum.ru

Последний раз редактировалось Aisller; 12.02.2011 в 11:17 .

Лучшее обучение Forex прогнозу для чайников и начинающих

Forex прогноз – это предугадываемая вероятность движения котировок валютных пар в определённом временном промежутке. Forex прогнозы могут быть составлены: брокерами, специальными трейдинговыми телевизионными каналами, например, Bloomberg, а так же самостоятельно самим трейдером.

Перед тем, как разобрать саму природу прогнозирования, следует отметить, что вы самостоятельно можете делать прогнозы. Например, торговая стратегия Forex Trend River даст вам видение тренда и его направление движения.

Речь пойдет о лучших способах прогнозирования на Форекс, которые существуют на сегодняшний день. Данные методы могут рекомендоваться для проведения собственных Forex прогнозов котировок валют.

Если вы являетесь начинающим трейдером или чайником – рекомендуем сверять свои прогнозы с теми, которые делают и озвучивают профессиональные СМИ или же брокеры. Открыв демо-счёт, вы сможете сделать две противоположные сделки (в том случае, если ваш прогноз отличается от прогнозов профессионалов) и посмотреть на результат. Поверьте, это очень помогает в будущем делать правильные Forex прогнозы, что обережёт вас от убытков и опустошения торгового депозита. Давайте перейдём к сути!

2 лучших способа прогнозировать курс валют на Forex

Существует много методов прогнозирования валютных котировок, но ни один из них не показал своё превосходство над остальными. Это является причиной затруднений в создании качественных Forex прогнозов.

Данная статья покажет вам четыре самых популярных метода прогнозирования, но мы рассмотрим их по парам, первая пара:

  1. паритет покупательной способности (Purchasing Power Parity – PPP);
  2. относительная экономическая сила.


Паритет покупательной способности

Наверное, самый популярный метод Forex прогноза, так как он рассматривается во многих экономических учебниках. Он базируется на законе единой цены, который утверждает, что одинаковые товары в разных странах должны иметь идентичные цены.

Например, согласно этому закону ручка в Канаде должна стоить столько же, сколько и ручка в США с учётом обменной ставки и без учёта транзакционных и транспортных издержек. Другими словами, не должно быть ни одной возможности приобрести ручку в одной стране дешевле и продать в другой дороже, чтобы получить прибыль.

На основе этого фундаментального принципа, подход РРР прогнозирует, что обменная ставка изменится в соответствии с взаимозачтёнными ценовыми изменениями в соответствии с инфляцией. Предположим, что ожидается повышение цен в США на 6% за год, в то время, как в Канаде они поднимутся всего на 4%. Инфляционная разница между двумя странами в таком случае составит: 6% – 4% = 2%.

Это означает, что цены в США будут повышаться скорее, чем цены в Канаде. В такой ситуации метод паритета покупательной способности говорит о том, что доллару США придётся обесцениться примерно на 2%, чтобы сравнять цены между этими странами. Поэтому, если текущая обменная ставка была на уровне 90 центов США за Канадский доллар, то метод РРР прогнозирует обменную ставку на уровне:
(1 + 0.02) х (0.90$ US за 1$ CAD) = 0.918$ US за 1$ CAD

т.е. нужно будет 91.8 цента США для того, чтобы приобрести 1 Канадский доллар.

Одно из самых известных применений метода РРР – это индекс Big Mac, который помогает определить, насколько валюта какой-либо страны недо- или переоценена.

Относительная экономическая сила

Этот подход обращает внимание на силу экономического развития и роста в разных странах для того, чтобы спрогнозировать направление обменных ставок. Логическое обоснование заключается в том, что сильная экономическая среда и потенциально высокий уровень развития, скорее всего, привлекут инвестиции иностранных инвесторов. И для того, чтобы сделать инвестиции в нужной стране, инвестору придётся приобрести валюту этой страны, что тем самым создаст растущий спрос на эту валюту и увеличит её стоимость.

Этот подход не только изучает относительную экономическую силу разных стран. Он более широко рассматривает все инвестиционные потоки. Например, еще один момент, который может привлечь инвесторов в определённую страну – процентные ставки. Высокий уровень процентных ставок привлечёт инвесторов, которым нужен высокий уровень дохода по инвестициям, что также увеличит спрос на валюту и станет причиной роста её цены.

И наоборот – из-за низких процентных ставок инвесторы будут избегать инвестирования или даже одалживать валюту такой страны по низким процентным ставкам для того, чтобы вернуть свои вложения. Многие инвесторы поступали таким образом с Японской йеной, когда её процентные ставки были экстремально низкими. Эта стратегия известна на рынке валюты как кэрри-трейдинг.

В отличие от паритета покупательной способности относительная экономическая сила не прогнозирует точные обменные ставки. Скорее, она даёт инвестору общее понимание того, в каком направлении будет двигаться валюта, а также помогает понять силу такого трендового движения. Подход на основе относительной экономической стабильности, как правило, используется в комбинации с другими способами прогнозирования для того, чтобы получить более полный и точный Forex прогноз.

Прогнозирование возможного направления движения обменных валютных ставок на Forex-рынке, а также их фактических размеров – очень важный фактор успешной торговли для каждого трейдера. И для того, чтобы создавать актуальный и адекватный Forex прогноз, трейдеры используют разные методы прогнозирования.

Еще 2 интересных способа прогнозирования

В первой части статьи мы изучили два подхода к исследованию рынка Форекс и определению движений и размеров обменных ставок валют на рынке. Это были паритет покупательной способности и относительная экономическая сила.

Сейчас мы изучим еще два способа Forex прогнозирования:

  1. эконометрические модели;
  2. модель временного ряда.


Эконометрические модели

Достаточно распространённый метод, который подразумевает сбор факторов и показателей, которые, по мнению трейдера, влияют на состояние определённой валюты, а также создание модели, привязывающей эти факторы к обменной ставке. Факторы, использующиеся в эконометрической модели, обычно базируются на экономической теории, но в такую модель можно включить любую переменную, если считается, что она существенно может повлиять на обменную ставку.

Например, предположим, что вам нужно спрогнозировать обменную ставку пары USD-CAD в ближайшем году. И для этого вы выбрали эконометрическую модель как наиболее подходящий метод. Проведя исследование Forex-рынка и анализ данных, вы заключаете, что к факторам, которые имеют наибольшее влияние на эту пару, относятся: разница в процентных ставках Канады и США (INT), разница в показателях ВВП (GDP) и ставки роста доходов этих стран (IGR). Эконометрическая модель в таком случае будет следующей:
USD-CAD (1-год) = z + a(INT) + b(GDP) + c(IGR)

Не будем вдаваться в подробности, как модель разрабатывалась, но после того как она была сформирована переменные процентных ставок, ВНП и доходов могут внедряться в модель для того, чтобы спрогнозировать ставку. Коэффициенты a, b и c определят, насколько каждый из этих факторов влияет на обменную ставку и её движение (положительное или отрицательное).

Вы можете заметить, что этот метод может считаться самым сложным и затратным по времени из всех. Тем не менее, как только модель создана, в неё можно вносить новые данные для того, чтобы создавать быстрый Forex прогноз.

Модель временного ряда

Последний подход к прогнозированию котировок Forex-рынка – модель временного ряда. Это исключительно технический метод по своей природе и он не имеет отношения к экономическим теориям. Один из наиболее популярных подходов моделей временного ряда называется процессом авторегрессивной средней скользящей.

Основа этого метода заключается в том, что поведение и ценовые паттерны прошлых периодов помогут предвидеть будущее поведение цены и её паттерны. Данные, которые будут вам нужны для использования моделей временного ряда, включают данные за определённые временные отрезки, которые можно внести в компьютерную программу для того, чтобы оценить параметры и создать модель максимально подходящую для вас.

Логичный вывод о валютных Forex прогнозах

Создание Forex прогноза валютных котировок – занятие не из простых. Именно поэтому многие трейдеры предпочитают хеджировать свои риски. При этом есть и те торговцы, которые видят ценность прогнозов валюты и хотят разобраться в факторах, влияющих на ценовые колебания.

Для тех, кто хочет научиться создавать Forex прогноз самостоятельно, эти четыре подхода отлично подходят в качестве старта. Как только вы их освоите, вы сможете самостоятельно прогнозировать движение ставок и заключать торговые сделки эффективно, с прибылью.

Прогнозирование в форекс-трейдинге

от wpadm · Июль 2, 2020

Что такое Форекс или Рынок обмена иностранной валюты: это крупнейший финансовый рынок в мире с ежедневным оборотом, составляющим более 1.5 триллиона долларов, на котором происходит обмен валют. В отличии от других финансовых рынков, Форекс не имеет конкретного физического местоположения и централизованной биржи. Он функционирует через электронную сеть банков, корпораций и частных лиц, торгующих валютой.

Что такое прогнозирование: предсказание текущих и будущих рыночных трендов, используя имеющиеся данные и факты. Аналитики прогнозируют направление движения экономики, фондовых рынков и отдельных ценных бумаг, основываясь на технических и фундаментальных статистических данных.

Для тех, кто торгует на Форексе (рынке обмена иностранной валюты),навыки прогнозирования могут сыграть решающую роль, от них зависит получение прибыли и убытков. Перед тем, как начать изучать торговлю на Форексе, крайне важно разобраться, как прогнозировать движение рынка Форекс.

Существует несколько методов прогнозирования на рынке Форекс. Любая система торговли используется для того, чтобы выяснить, как работает Форекс и как колебания на рынке могут повлиять на трейдеров и курсы валют. Два самых распространенных метода называются технический и фундаментальный анализ. Оба метода отличаются друг от друга, но каждый из них может помочь трейдеру понять, как курсы и процентные ставки влияют на торговлю валютой. Большую часть времени опытные трейдеры и брокеры знакомы с обоими методами и используют их комбинацию в торговле на Форексе.

Первый метод, применяемый при прогнозировании обмена иностранной валюты, называется техническим анализом. Данный метод позволяет делать прогнозы, основанные на анализе трендов и графиков, имевших место на рынке в прошлом. Такая система основана на важных событиях, происходивших на рынке Форекс. Многие опытные форекс-трейдеры полагаются на данную систему, так как она следует за текущими трендами и может быть достаточно надёжной.

В рамках технического анализа существует три основных принципа, исходя из которых делаются прогнозы. Эти принципы основаны на изменениях рынка в связи с текущими событиями, трендами изменения цен и прошлых событиях на рынке. В процессе рассмотрения изменений на рынке учитывается всё: от спроса и предложения, до политической обстановки и нынешнего состояния рынка. Считается, что цены на рынке Форекс являются отражением текущих событий.

Тенденции изменения цен – следующий важный фактор в техническом анализе. Это говорит о наличии паттернов в поведении рынка, которые считаются существенным фактором на Форексе. Такие паттерны обычно повторяются с течением времени и имеют большое значение в прогнозировании рыночных изменений. Ещё один фактор, который учитывается при прогнозировании на рынке Форекс – история. На рынке существуют определенные паттерны, и они являются действительно надёжными факторами. Существует несколько графиков, которые рассматриваются при прогнозировании изменений на рынке Форекс в техническом анализе. Уделяется внимание пяти категориям: индикаторам, теориям чисел, волнам, скачкам и трендам.

Большинство из них довольно сложны для тех, кто не имеет опыта работы с рынком Форекс. Большинство профессиональных форекс-брокеров умеют читать графики и могут давать своим клиентам советы по торговле на Форексе.

Другой способ прогнозирования трендов, применяемый опытными брокерами и трейдерами рынка Форекс, называется фундаментальный анализ. Данный метод используют для прогнозирования будущих изменений цен, основываясь на событиях, которые ещё не произошли. Они могут быть различными: от политических изменений и факторов окружающей до стихийных бедствий. Важные факторы и статистические данные используются для прогнозирования того, как они повлияют на спрос, предложение и ставки на рынке Форекс. Обычно такой метод прогнозирования не является надёжным сам по себе. Он применяется в комбинации с техническим анализом для формирования мнения о изменениях на рынке.

Если вы заинтересованы в том, чтобы стать частью рынка, успешным игроком, базовое понимание законов и строения системы крайне необходимо. Понимание систем прогнозирования и механизма их работы способствует успеху в делах для трейдеров на Форексе. Самые опытные трейдеры и брокеры, торгующие на Форексе, используют и технический, и фундаментальный анализ для принятия решений, касающихся ситуации на рынке. Применяемые в комбинации, эти методы обеспечат трейдера ценной информацией о том, в каком направлении движутся текущие тренды рынка.

Если торговля на Форексе для вас – хобби, и вы инвестируете небольшие суммы денег, оставьте прогнозирование профессионалам… Иначе вам придётся наступать на те же, грабли, что и большинство людей.

Добавить комментарий