МЕДВЕЖЬЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Медвежье поглощение | Bearish Engulfing

Паттерн японских свечей «медвежье поглощение» (англ. Bearish Engulfing) является моделью разворота восходящего тренда и состоит из двух свечей, первой из которых идет бычья, а второй медвежья. При этом длина тела первой (бычьей) свечи не имеет особого значения, за исключением того, что это не должна быть свеча доджи, поскольку ее относительно легко поглотить. За ней должна следовать медвежья свеча с длинным телом, чем больше длина которого, тем выше потенциал медвежьего разворота. При этом, медвежья свеча должна полностью перекрывать тело бычьей свечи, а в идеальном варианте и обе ее тени. Следует отметить, что наличие теней допускается у обеих свечей, однако их размер должен быть незначительным относительно длины их тела.

Критерии медвежьего поглощения

  1. На дневном графике должен четко идентифицироваться превалирующий восходящий тренд.
  2. Первой свечой паттерна должна быть бычья свеча, длина тела которой не важна (исключением является свеча доджи).
  3. Цена открытия на следующий день должна быть существенно выше цены закрытия предыдущего дня, то есть на графике должен идентифицироваться ценовой разрыв (англ. Gap) вверх.
  4. Второй в паттерне медвежье поглощение следует медвежья свеча с короткими тенями, тело которой полностью перекрывает, то есть поглощает, тело предыдущей свечи.

Усиление сигнала

При выполнении следующих условий надежность сигнала медвежьего поглощения существенно возрастает.

  1. Чем длиннее тело бычьей свечи, а соответственно и медвежьей, тем выше потенциал разворота тренда.
  2. Чем больше ценовой разрыв вверх между первой и второй свечой паттерна, тем выше вероятность, что он подтвердится.
  3. Отсутствие теней у медвежьей свечи, а, в идеале, и у бычьей.
  4. Медвежья свеча должна перекрывать не только тело, но и тени бычьей свечи.
  5. Объем торговли снижается при формировании бычьей свечи и резко возрастает на медвежьей.

Психологическое обоснование

Формированию медвежьего поглощения предшествует четко идентифицируемый бычий тренд, однако объемы торгов постепенно снижаются, достигая минимума на первой свече паттерна. На следующий день рынок открывается на новых максимумах с существенным ценовым разрывом, что выглядит как продолжение бычьего тренда, однако движение теряет момент и инициатива переходит к медведям. Чтобы зафиксировать прибыль быки начинают закрывать открытые ранее длинные позиции, а медведи, наоборот, начинают открывать короткие. Постепенно давление со стороны продавцов возрастает, что приводит к закрытию рынка ниже цены открытия предыдущего дня, и нарушению восходящего тренда.

Уровни продажи и Stop Loss

Открывать короткую позицию целесообразно после получения дополнительного подтверждения в виде дальнейшей слабости рынка. Например, если на следующий день рынок закроется ниже цены закрытия медвежьей свечи, то разворот восходящего тренда можно считать состоявшимся с большой долей вероятности.

Ориентир для приказа «Stop Loss» обычно устанавливают на уровне максимальной цены, которая была достигнута во второй день формирования паттерна. При этом фиксировать убыток имеет смысл в двух случаях:

  • рынок закрылся выше этого уровня;
  • в течении двух дней подряд ценовой максимум пробивал этот уровень.

На графике котировок акций компании Eversource Energy (тикерный символ ES) приведен пример классического медвежьего поглощения.

Следует отметить, что о высокой надежности сигнала свидетельствует очень короткая верхняя тень и отсутствие нижней тени у медвежьей свечи. Модель получила в виде последующего ценового разрыва вниз и медвежьей свечи без верхней тени и с длинным телом.

Свечной паттерн Медвежье Поглощение (Bearish Engulfing)

Свечной паттерн Медвежье Поглощение (Bearish Engulfing) является одним из основных разворотных сигналов. Он работает очень хорошо в качестве сигнала на продажу. Формирование этого паттерна создает высокую вероятность того, что покупки на рынке заканчиваются и начинаются продажи.

Сигнал: медвежий, сильный.

Свечной паттерн Медвежье Поглощение. Анатомия.

Свечной паттерн Медвежье Поглощение состоит из двух отдельных свечей. Поскольку и сигнал, и подтверждение содержатся во второй свече, будем считать ее свечой подтверждения.

Первая свеча – свеча установки. Это бычья свеча, предпочтительно формируется она в конце затяжного движения цены вверх.

Вторая свеча – свеча подтверждения. Она открывается выше цены закрытия предыдущей свечи и закрывается ниже цены открытия этой свечи. Таким образом, красная свеча своим телом полностью поглощает предыдущую зеленую свечу. Цены открытия и закрытия этих свечей могут равняться, но не обе сразу. На Форексе чаще случается, что цена закрытия свечи установки равна цене открытия свечи подтверждения.

Свечной паттерн Медвежье Поглощение. Критерии.

  1. Тело второй свечи полностью поглощает тело первой свечи. Тени не учитываются.
  2. До этого присутствовал явный восходящий тренд, даже если это было краткосрочное движение вверх.
  3. Тело второй свечи противоположного цвета первой свечи, первая свеча имеет цвет предыдущего тренда. Исключением из этого правила является, если поглощенная свеча – доджи или имеет очень маленькое тело.

Усиление сигнала.

  1. Свеча подтверждения имеет довольно большое тело, а свеча установки — маленькое тело. Предыдущая свеча показывает, что тренд выдыхается. Большое тело следующей свечи показывает, что новый тренд начался с хорошей силой.
  2. Большие объемы на свече поглощения увеличивают вероятность того, что разворот произошел.
  3. Если тело второй свечи поглощает и тело, и тени предыдущей свечи, то шансы на разворот увеличиваются.
  4. Чем больше гэп от предыдущего закрытия, тем больше вероятность разворота.

Психология и фундаментальные основы.

После того, как на рынке присутствовал восходящий тренд, цена открывается выше закрытия предыдущей свечи. До закрытия свечи продавцы перехватили инициативу и опустили цену даже ниже, чем она открылась на предыдущей свече. Произошел перелом в настроениях рынка.

Свечной паттерн Медвежье Поглощение формируется в верхней части движения цены. Здесь возможны два сценария:

  1. Это может произойти в конце долгосрочного восходящего тренда, который истощает запас покупателей и привлекает на рынок продавцов. На этом этапе продавцы будут более склонны войти в рынок на сравнительно высоких уровнях валютной пары. Одним согласованным усилием, которое намного превышает усилия покупателей на предыдущей свече, продавцы одерживают верх над покупателями и на одной свече меняют направление движения цены на обратное.
  2. Свечной паттерн Медвежье Поглощение может также возникнуть в нисходящем тренде, когда цена временно отскакивает, предпочтительно к уровню сопротивления. Это временное движение вверх может быть из-за фиксации прибыли частью продавцов, появлению на рынке покупателей по относительно заниженным ценам или просто обычного циклического снижения ордеров на продажу. Следовательно, цена движется плавно вверх до уровня сопротивления, где продавцы готовы снова начать продавать, толкая цену вниз.

Вход в рынок и стоп лосс.

Вы можете разместить либо стоп-ордер на продажу на 2-5 пунктов ниже минимума свечи подтверждения, либо, если вы достаточно уверены в движении цены вниз, войти рыночным ордером. В любом случае ваш стоп лосс должен находиться на 2-5 пунктов выше максимума свечи установки. Это только приблизительный ориентир: на волатильных рынках вы можете перенести стоп лосс дальше, также как для более старших таймфреймов. Например, для дневного таймфрейма стоп лосс устанавливается на 5-20 пунктов выше максимума свечи установки.

Чем больше тело медвежьей свечи, подтверждающей свечной паттерн Медвежье Поглощение, тем более вероятно, что цена будет двигаться вниз. Тем не менее, если свеча слишком длинная, могут возникнуть проблемы с использованием разумного соотношения риска к прибыли.

Например, возможно вам придется установить стоп лосс в 50-100 пунктов, чтобы он находился выше максимума свечи установки. И если снизу есть сильная область поддержки в пределах этого расстояния, то вероятность торговли резко снижается, так как тейк-профит следует выставлять больше, чем стоп лосс. Этот сигнал придется пропустить.

Свечи и свечные паттерны – это пульс рынка, определяющие ценовое действие (Price Action) и настроения участников рынка, что является движущей силой ценового действия.

Руководство по свечному паттерну ”Медвежье Поглощение”

Что такое Медвежья модель поглощения?

Стандартный свечной паттерн поглощения — это просто свеча, которая открывается на уровне или выше закрытия предыдущей свечи (почти гарантированно на Форексе), а затем закрывается ниже открытия той же (предыдущей) свечи.

Обратите внимание, что здесь мы говорим о реальных телах (см. изображение ниже).

Примечание. Некоторые трейдеры считают, что медвежий паттерн поглощения — это тот, в котором общий диапазон (от максимума до минимума) медвежьей свечи также охватывает весь диапазон предыдущей бычьей свечи. Другие не учитывают реальных тел вообще..

Я не нашел это полезным в своей торговле. В этой статье обсудим ценовое действие реальных тел (с открытия до закрытия) свечей, участвующих в создании этого паттерна, а не полный свечной диапазон.

Если вы торгуете этой свечной моделью не на Форекс, вы, вероятно, будете иметь дело с гэпами от свечи к свече. В таких случаях свеча поглощения должна иметь гэп вверх, а затем закрываться ниже, как показано на рисунке выше.

Примечание. Также иногда гэпы происходят на рынке Форекс. Иногда за небольшим гэпом следует медвежья свеча поглощения.

До тех пор, пока выполняются все другие требования, такие шаблоны следует считать действительными медвежьими сигналами поглощения. Фактически, эти редкие паттерны могут быть особенно сильными из-за добавленной технической схемы закрытия с гэпом.

Кроме того, в зависимости от того, сколько гэпов происходит на рынке (не на Forex), который вы торгуете, можно увидеть действительное медвежье поглощение, состоящее из двух медвежьих свечей, в которых вторая медвежья свеча закрылась с гэпом вверх и поглотила первую (см. изображение ниже).

Наконец, этот паттерн считается сильным медвежьим сигналом разворота. Таким образом, истинный паттерн медвежьего поглощения будет происходить только после бычьего ценового движения (последовательные более высокие максимумы). Никогда не торгуйте этой моделью в период ценовой консолидации (плоское / боковое ценовое действие).

К чему приводит хороший паттерн Медвежьего поглощения?

На протяжении многих лет торговли этим паттерном, я подобрал или разработал несколько фильтров, которые помогают квалифицировать хорошие медвежьи паттерны поглощения. Как и многие из тех методов, которые я уже обсуждал, эти фильтры могут применяться и к другим паттернам прайс экшн.


Эти фильтры значительно улучшили мою торговлю с этими паттернами, но компромисс заключается в том, что вы будете получать меньше квалифицированных установок (качество в количестве).

Подтверждение закрытия

Первый фильтр — это подтверждение закрытия. Ранее я упоминал, что один из моих собственных фильтров обязательно встроен в паттерн медвежьего поглощения. Это то, о чем я говорил.

Подтверждение закрытия — это просто еще одна подсказка, что тенденция, скорее всего, изменится. Это происходит в случае медвежьего паттерна поглощения, когда вторая свеча в модели закрывается ниже реального тела первой свечи (см. изображение выше).

Примечание. Это работает, потому что первое нижнее реальное тело в восходящем тренде часто является сигналом предстоящего восстановления или разворота — независимо от того, задействован ли паттерн ценового действия.

Как вы можете видеть, у паттерна поглощения есть своя собственная свеча подтверждения, построенная прямо. В случае Падающей Звезды я все равно буду ждать подтверждения, потому что он не закрылся ниже реального тела предыдущей свечи.

Закрытие относительно диапазона

Следующее, что вам следует учитывать при торговле медвежьим паттерном поглощения, является то, закрывается ли свеча в нижней части 1/3 своего диапазона (см. изображение ниже).

Идея этого фильтра заключается в том, что длинный нижний фитиль (иногда называемый тенью) является техническим индикатором, который может представлять собой бычье ценовое отклонение.

Тот факт, что цена уже недавно была ниже, но отскочила назад, может означать, что рынок отвергает цены ниже закрытия паттерна, что снижает вероятность того, что медвежья сила будет следовать к снижению цены.

Кроме того, в целом медвежьи свечи, которые близки к нижней части их диапазона, считаются более медвежьими. Чем ближе завершение к нижней части диапазона, тем лучше.

Примечание. При использовании этого фильтра с другими свечными патернами помните, что он должен применяться к сигнальной свече (или к последней свече в паттерне из нескольких свечей), а также к свечас подтверждения.

Относительный размер паттерна

Также значимость даёт размер медвежей свечи поглощения, относительно размеров свечей, которые были до неё. Если вы торгуете по прайс экшн уже некоторое время, вы, вероятно ранее уже слышали об этом фильтре.

В основном, более крупные свечи более значительны, поэтому более существенны, паттерны состоящие из более крупных подсвечников.

Кроме того, чем дальше вы должны рассчитывать, чтобы найти другие свечи одинакового размера, тем значительный будет свеча. Например, если ваш медвежий паттерн поглощения больше, чем последние двадцать свечей, которые были до него, этот паттерн, скорее всего, будет значительным.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРЕКС ИНДИКАТОР CROSSOVER

Примечание. Вы по-прежнему можете торговать медвежьи паттерном поглощения, которые немного меньше, чем предыдущие свечи. Однако, если вы назначаете баллы своим сделкам в торговом журнале, вы увидите разницу между ними.

В основном пытайтесь избегать брать паттерны ценового действия, которые значительно меньше, чем предыдущие свечи. В таких случаях рынок говорит, что паттерн недостаточно значителен для торговли.

Фильтр относительного размера применяется к обоим свечас и в медвежьем поглощении. По моему опыту, когда эти модели формируются охватив единственную свечу имеющую небольшое реальное тело, они недостаточно значимы для торговли.

Торговля медвежьим свечным паттерном Поглощения

Предположим, что ваш паттерн медвежьего поглощения прошел все вышеприведенные фильтры, теперь пришло время фактического размещения и управления вашей торговлей. Конечно, вы захотите выполнить бэктест и поторговать на демо эти методы, прежде чем пытаться их использовать на реальном счету.

Первое, что я хочу обсудить, — это то, где вы должны фактически разместить свой вход при торговле медвежьим паттерном Поглощения. Существует несколько методов, которые вы можете использовать, но я рекомендую использовать только два стандартных входа и 50%-ный вход.

В большинстве случаев вы будете использовать один из стандартных входов. 50%-й вход используется только в определенных ситуациях, о которых я подробно расскажу ниже.

Стандартные входы

Первая стандартная методика входа в медвежий паттерн поглощения — это просто размещение ордера на продажу при открытии следующей свечи (см. изображение ниже — слева). Из двух стандартных входов это — мой предпочтительный метод, потому что он создает более благоприятный сценарий соотношения риска к прибыли.

Следующим стандартным методом входа является ожидание прорыва минимума поглощающей свечи. На рынке Форекс ваш вход будет на 1 пункт ниже минимума (см. изображение выше — справа).

Каждый раз, когда возможно, вы должны использовать стоп-приказ на продажу, чтобы выйти на рынок, используя второй стандартный вход. Это гарантирует, что вы получите точный вход, и это позволит вам не смотреть в экран, ожидая прорыва нижнего уровня.

Этот следующий вход должен использоваться только тогда, когда стандартные входы могут привести к плохому сценарию соотношения риска к прибыли (о чем я позже подробнее расскажу).

Высокий верхний фитиль или высокая свеча поглощения означает, что вы будете рисковать большим количеством пунктов.

Более высокий риск означает, что вы менее вероятно поразите свой тейк-профит, потому что некоторые из разворотов, на которые вы надеялись, уже заняты высоким фитилем или свечой. Это также означает, что ваш тейк должен быть больше (в пунктах или пипсах), что ещё больше уменьшает вероятность его срабатывания.

В принципе, оба случая дают плохой сценарий соотношения RR.

Решение заключается в поиске ценового улучшения. Это происходит когда следующая свеча достигает 50% от всего диапазона свечи поглощения (см. изображение выше).

Если получается откат, я получаю гораздо лучший вход, и шансы срабатывания моего тейка увеличиваются.

Примечание. При использовании этого метода вы можете пропустить некоторые сделки, потому что цена не всегда будет возвращаться к вашему входу.

Для меня это в порядке вещей, потому что я хочу выполнять только высококачественные сделки, которые предоставят реальное преимущество на рынке (качество к количеству).

Всякий раз, когда возможно, вы должны использовать лимитный ордер на продажу для выполнения 50% -ного входа. Опять же, это поможет вам получить точный вход и не заставит вас смотреть в экран, ожидая отскока.

Сейчас мы затронем тему где разместить стоп-лосс, торгуя медвежьим паттерном поглощения, и когда необходимо переместить его в точку безубыточности (необязательно).

Вы всегда хотите выставить стоп-лосс в ближайшей области, где вы будете знать, что если цена достигнет его, вы были не правы в отношении паттерна. В медвежьем паттерне вы знаете, что ошиблись, если цена сделает новый максимум.

На рынке Форекс вы платите спред при выходе из продажи, поэтому вам следует добавить спред к вашему стоп-лоссу. Если вы этого не сделаете, вы можете вылететь из торговли до того, как цена фактически сломает максимум.

Хорошее эмпирическое правило — разместить стоп-лосс на 5 пунктов выше максимума вашего паттерна (см. изображение ниже). Это предоставит достаточно места для вашего среднего спреда, плюс несколько пунктов выше максимума, в случае, если спред слегка увеличится.

Примечание. На дневном графике вы должны разместить свой стоп на 5-10 пунктов выше максимума, что сделает торговлю на дневном графике немного легче.

На всякий случай, после того, как цена немного понизилась в вашу пользу, вы можете переместить стоп-лосс в безубыток. Этот метод является необязательным, хотя лично я его использую и рекомендую.

Я переношу стоп-лоссы в безубыточность плюс 2 — 3 пункта (в зависимости от пары), чтобы покрыть спред после того, как цена достигает 60% от моей целевого тейк-профита.

Другими словами, если мой тейк-профит составляет 100 пунктов, я переношу стоп-лосс в безубыток плюс 2 — 3 пункта, после того, как сделка прошла на 62-63 пункта в мою пользу.

Почему 60%, а не 50% (или 1:1 вознаграждение к риску)? Часто цена возвращается назад ко входу или даже выше, когда уже достигнута цель в 50% (или 1:1) (см. изображение выше).

Примечание: Маркет-мейкеры делают это, чтобы увеличить свои позиции, прежде чем продолжить движение вниз, потому что они знают, что многие трейдеры размещают свои стопы в безубыточности на 1:1.

Если вы используете платформу MetaTrader 4, вы можете использовать этот индикатор безубыточности, который будет автоматически перемещать ваш. Таким образом, вам не нужно будет сидеть перед экраном вашего компьютера.

Тейк-Профит

При торговле паттернами прайс экшн, я время от времени использую разные тейки, основываясь на том, какой тип торговли я торгую, а также соотношение риска к прибыли, которые они предоставляют. Например, я обычно ориентируюсь на соотношение вознаграждения к риску 3:1 при торговле паттернами Харами.

Тем не менее, при торговле большинством других паттернов ценового действия, в том числе медвежьего поглощения, я нацелен на соотношение вознаграждения к риску в 2:1.

Это означает, что если я рискую 50 пунктами, я ставлю свою тейк на 100 пунктов от моего входа (см. изображение выше). На протяжении многих лет эта модель соотношения хорошо себя зарекомендовала, особенно на медвежьем паттерне поглощения.

Примечание. Некоторые торговые системы не используют установленные уровни тейк профита. Вместо этого они используют трейлинг-стоп в той или иной форме, пытаясь поймать как можно большую часть тренда или разворота.

По моему опыту, я могу ориентироваться на соотношение вознаграждения 2:1 к риску и достигать достаточно высокой скорости поражения тейка (путем объединения всего этого с хорошей торговой системой или дополнительными методами (ниже)) для достижения последовательной долгосрочной прибыли.

Бонус: Сочетание Методов

Те из вас, кто уже читал мои статьи, вероятно помнят, что я не совершаю торговлю только на одном прайс экшн. Я использую систему намного более лучшую и с более последовательной прибылью, объединив модели ценового действия с другими бесплатными торговыми стратегиями.

Если вы не можете использовать эти паттерны ценового действия в качестве триггеров входа в уже прибыльной торговой системе, то их лучше сочетать с приведенными ниже методами.

Уровни сопротивления

Вероятно, вы слышали, что сочетание ценового действия с поддержкой и сопротивлением может быть очень выгодным совмещением. Это верно, если вы выбираете хорошие уровни для торговли.

Торгуя медвежьей моделью поглощения, идея состоит в том, что надо просмотреть график слева до любой предыдущей структуры, которая может действовать как сопротивление.

Чтобы уровень сопротивления считался хорошим, на нём должен быть хороший всплеск, а также хороший отскок вниз от уровня. Также не должно быть никаких других конкурирующих более высоких уровней сопротивления.

Это помогает помнить, что поддержка и сопротивление действуют скорее как зоны, чем точные ценовые уровни. При этом мы всегда должны рисовать уровни поддержки и сопротивления от реальных тел свечей, а не фитилей (см. изображение выше).

После того, как вы установили хороший уровень сопротивления, следите за медвежьими сигналами ценового действия, например за медвежьим паттерном поглощения, формирующимся на уровне или рядом с ним.

Мне нравится видеть хотя бы фитиль, от свечей, вовлеченных в паттерн, который касается уровня сопротивления. Однако лучшие установки возникают тогда, когда Медвежье поглощение пробивает уровень, а затем возвращается, потому что это часто признак того, что маркет-мейкеры ломают стопы трейдеров, чтобы создать разворот (см. рисунок выше).

Примечание. Для подробного руководства по выбору оптимальных уровней поддержки и сопротивления пожалуйста проследуйте по этой ссылке.

Медвежья дивергенция

Я люблю торговать дивергенции. Первая торговая система, которая работала у меня, использовала дивергенции стохастика для установок, и я даже сегодня по-прежнему ищу дивергенции. Особенно я люблю торговать дивергенцию по MACD.

Медвежья MACD дивергенция происходит во время восходящего тренда, когда цена делает более высокие максимумы, в то время как линия MACD или гистограмма (на фото ниже) делают более низкие максимумы.

Идея состоит в том, что более низкие максимумы на линии MACD или гистограммы могут быть ранним индикатором того, что импульс покидает восходящий тренд, что увеличивает вероятность разворота. В сочетании с сильным медвежьим сигналом разворота, таким как медвежье поглощение, шансы на разворот еще лучше.

В установках дивергенций, подобной этой, расхождение на самом деле является ключевым сигналом. Медвежий паттерн поглощения, или другой медвежий свечной паттерн, используется только для лазерной мишени вашего входа.

Примечание. Чтобы правильно торговать дивергенцию MACD, вы должны убедиться, что используете правильный индикатор MACD. По умолчанию этот индикатор в платформе MetaTrader 4 и многих других платформах не работает как надо…

Торговые стратегии дивергенции, отличные от дивергенции MACD, также будут хорошо работать с большинством моделей ценового действия. На самом деле, в качестве дополнительного фильтра многие трейдеры дивергенции любят ждать, пока дивергенция произойдет по нескольким индикаторам, прежде чем войдут в сделку.

Заключение


Контекст — это всё. Истинный медвежий паттерн поглощения — сильный сигнал разворота, что означает, что он никогда не должен торговаться в консолидационном рынке (неспокойном, боковом или узком диапазоне). Он должен торговаться только после восходящего тренда.

Есть несколько ситуаций, о которых я не упомянул в руководстве, и которые делают эту модель более сильной. Пока паттерн соблюдает все фильтры, особенно если вы сочетаете его с другими стратегиями, вы должны быть прибыльными.

Медвежий свечной паттерн Поглощения как правило считается более сильным, если одна или несколько свечей, участвующих в модели, имеют высокие верхние фитили (особенно, когда это создает поглощение падающей звезды). Несмотря на то, что сигнал может быть более сильным, это обычно создает плохое соотношение риска к прибыли. Однако я показал вам, как с этим бороться.

Иногда в модели поглощения имеется несколько подсвечников. В таких случаях она считается более сильной (больше свечей поглощается = больше силы).

Примечание: Я упоминал ранее, что медвежьи паттерны поглощения, сформированные путем поглощения одного маленького реального тела свечи, не были достаточно сильны для торговли (по собственному опыту).

Однако паттерны, в которых поглощаются несколько небольших реальных тел свечей, более приемлемы, даже можно сказать что сильнее обычной модели.

Медвежий паттерн поглощения считается более сильным, если свеча поглощения является очень большой, особенно если свеча, которая поглощена, является также большой. Опять же, это создает плохое соотношение риска к прибыли, но вы уже знаете, как с этим бороться.

Наконец, когда общий диапазон медвежьего паттерна поглощения также охватывает общий диапазон предыдущей свечи, он считается более сильным, чем когда поглощается только реальное тело.

На написание этой статьи у меня ушло более 20 часов работы и 11 лет торгового опыта. Согласны ли вы с тем, что это идеальный гид по медвежьему поглощению? Ты нашел это полезным? Как вы думаете, я что-то пропустил? Можете задать свои вопросы по электронной почте или через систему комментариев.

Price Action: Модель Поглощения

Здравствуйте, друзья!

Продолжаем изучать методы и паттерны форекс торговли по Price Action. В этот раз речь пойдет о Модели Поглощения (другое название Внешний Бар / Outside Bar), которая очень похожа на Внутренний Бар , но сигнальная и предшествующая свечи в Модели Поглощения как бы поменяны местами. Смотрите видео и все сами поймете.

В этой статье мы разберем фигуру поглощения Price Action – одну из основных свечных моделей, которую трейдеры ценят за надежность и высокий процент отработки сигналов. Подтвержденный другими факторами (ключевыми уровнями, сигналами индикаторов, фундаментальными предпосылками), паттерн поглощения может стать эффективным инструментом для получения прибыли.

Что означает этот паттерн?

Модель поглощения (внешний бар) – это, преимущественно, разворотный паттерн (хотя в редких случаях он может указывать и на продолжение тренда). Выглядит как две свечи, первая из которых небольшого размера, а вторая – крупная, с телом большим, чем вся предыдущая свеча, и направленная в противоположную сторону.

С точки зрения движения толпы такой паттерн означает, что сила текущего тренда иссякает (об этом свидетельствует малый размер первой, поглощаемой, свечи). Толпа не знает, в каком направлении ей двигаться и, фигурально выражаясь, топчется на месте. Появление же мощной свечи, поглотившей предыдущую и закрывшейся в обратном направлении знаменует начало нового, сильного тренда.

На примере выше видно, что медведи, не найдя поддержки, остановили движение вниз, после чего быки, организовав импульс в рост цены, собрали стоп лоссы трейдеров, открывших позиции на понижении, когда цена по инерции еще двигалась вниз в начале формирования разворотной свечи. После разворота и выбивания этих трейдеров из рынка быки окончательно укрепляются и образуется мощный восходящий тренд.

Есть несколько обязательных условий, которым должен соответствовать паттерн, чтобы его сигнал обеспечивал максимальную вероятность отработки:

  1. Перед самим паттерном на рынке должен присутствовать нисходящий либо восходящий тренд. Движение может быть небольшим, но его наличие обязательно;
  2. Тело второй свечи должно быть другого цвета и направленности (медвежье после бычьего и бычье после медвежьего). Тени могут и не поглощаться, но тогда сигнал считается более слабым;
  3. Тело второй свечи должно иметь контрастный цвет по отношению к телу первой. Исключение составляют случаи, когда тело первой свечи очень маленькое (доджи или близко к нему).

Важные нюансы торговли по модели поглощения

Помимо основных правил определения паттерна внешнего бара существуют другие важные нюансы, учитывая которые трейдеры с большей вероятностью повысят эффективность своей торговли.

Уровень закрытия сигнальной свечи расположен в крайней четверти (25%) от всего диапазона.

Для бычьей свечи это означает, что уровень закрытия должен быть расположен как можно выше и ближе к максимуму, а для медвежьей – к минимуму. С точки зрения психологии рынка это означает, что толпа не просто развернула цену, но и продолжает придерживаться этого направления. Если же цена откатилась назад и свеча закрылась с большой тенью в направлении движения — это может означать, что началась обратная коррекция, и такой сигнал лучше пропустить.

Стоит воздержаться от торговли во флете

В боковом движении паттерны поглощения – явление довольно частое, и если торговать каждым из них — можно получить множество убыточных сделок. Разворотный паттерн предполагает наличие тренда. Если открывать позицию по сигналу внешнего бара только после явного движения, количество ложных входов в рынок существенно уменьшится, соответственно — повысится общий процент прибыльности торговли.

Нужно учитывать контекст (общую ситуацию на рынке)

Перед открытием сделки необходимо оценить, что происходило с ценой актива ранее. Выше описан пример с флетом и следствия торговли в боковике для трейдера. Если же перед формированием фигуры разворота был сильный тренд, который постепенно ослабевал, а затем резко развернулся – такой сигнал будет наиболее силен, так как подтверждается вполне понятным контекстом.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  АЗИАТСКИЕ РЫНКИ ФОРЕКС

Полнотелая свеча дает более верный сигнал

Размер тела внешнего бара должен быть больше, чем у предыдущих десяти свечей. Этот размер определяется визуально и служит подкреплением силы сигнала. Если сигнальный бар маленький, это может означать, что он сформировался случайно и не имеет веса в общем рыночном контексте.

С другой стороны, слишком большая свеча, к тому же не имеющая тени в направлении движения — может повлечь за собой скорую коррекцию. В этом случае также лучше воздержаться от торговли по такому сигналу, либо выставить более жесткий стоп лосс.

Торговля по модели поглощения Price Action

Если все условия соблюдены, и сигнал достаточно сильный — можно входить в рынок. Рассмотрим, как именно ведется торговля по внешнему бару.

Вход в рынок

Входить в сделку по модели поглощения лучше всего по отложенному стоп-ордеру. Он выставляется на несколько пунктов выше максимума сигнальной бычьей свечи, либо на несколько пунктов ниже минимума медвежьей. Пробой сигнальной свечи будет подтверждением разворота рынка и правильности открытой позиции.

Выставление стоп лосса

Существует два способа выставления стоп лоссов при торговле по модели поглощения:

  1. На экстремум сигнальной свечи (на несколько пунктов выше максимума медвежьей свечи или ниже минимума бычьей);
  2. По индикатору ATR (значение индикатора умножается на 2 и стоп лосс выставляется на полученное количество пунктов от отложенного ордера);

Выставление стопа по ATR считается оптимальным, хотя зачастую оно совпадает с экстремумом сигнальной свечи.
Выставление тейк профита

Вариантов выставления тейк профита также существует несколько:

  1. По соотношению 3:1 и более к стоп лоссу;
  2. По ключевым уровням.

Соотношение 3:1 обеспечивает положительное математическое ожидание, однако такой способ не имеет никакой привязки к реальной рыночной ситуации, а потому менее эффективен. Выставление тейка по уровням оптимально, так как в этом случае повышается вероятность достижения ценой заданной отметки и фиксация прибыли. При выставлении ТП на ключевой уровень допустимо соотношение тейка к стопу менее, чем 3:1, но не менее 1:1.

Статистика торговли по паттерну

Для того, чтобы проверить прибыльность торговли по модели поглощения на практике, были проведены тесты на демо-счете в различных условиях и с применением нескольких тестов.

Изначально вход в рынок осуществлялся по любому паттерну внешнего бара, вне зависимости от наличия тренда и ключевых уровней. В таких условиях стабильную доходность показала только торговля на дневных графиках: на Н4 прибыль оказалась незначительной, а на Н1 и вовсе по итогу зафиксирован убыток.

Однако при соблюдении условия входа только при наличии тренда и выхода из рынка по уровням ситуация изменилась в лучшую сторону.

И на Н1, и на Н4 динамика торговли положительна. Самый большой доход на Н1 был зафиксирован при выставлении стоп лосса с помощью ATR.

А вот выход из позиции по противоположному сигналу стал наименее выгодным, хотя торговля и осталась прибыльной.

На Н4 торговля со стоп лоссом, вынесенным за экстремум сигнальной свечи и установленным по ATR — дала примерно одинаковый результат.

А вот установка трейлинг стопа и выход по противоположному сигналу оказались менее прибыльным решением.

Так что и здесь выход по заранее установленному тейк профиту, либо стопу по ATR — наиболее оптимальны.

Примеры торговли по модели поглощения

Для примера рассмотрим сделку на часовом графике USDCHF.

После продолжительного медвежьего тренда сформировался разворотный паттерн: бычья свеча поглотила последнюю медвежью, причем закрытие произошло в верхней четверти, а сам сигнальный бар оказался больше, чем десять предыдущих. По этому сигналу был выставлен стоп-ордер на покупку выше максимума свечи поглощения. Стоп лосс установлен по индикатору ATR (параметр 0.0010) на 20 пунктов от ордера, f тейк профит установлен вблизи ключевого уровня на 30 пунктов от ордера (соотношение 1,5:1 в пользу тейка — вполне приемлемо).

Отложенный ордер был активирован следующей же свечой, и цена пошла вверх. Через несколько часов сделка была закрыта по тейк профиту.

Следующая сделка была открыта на продажу по EURUSD, также на Н1.

Все условия были соблюдены: небольшой восходящий тренд, мощная полнотелая медвежья свеча, закрывшаяся в нижней четверти. На ее минимуме был установлен отложенный ордер на продажу. Стоп лосс выставлен по ATR на 20 пунктов вверх, тейк профит – на ближайший уровень. Соотношение получилось 1:1, что хоть и не идеально, но приемлемо.

На следующей же свече ордер был активирован, а еще через час закрылся по TP. В данном случае с тренда можно было получить в 5 раз больше прибыли, но ближайший уровень был расположен слишком низко.

Выводы

При торговле Price Action нужно учитывать сразу несколько факторов. Свечные модели дают ориентировку к действию, но при этом нельзя упускать из виду основной тренд и ценовые уровни. Сам паттерн всегда должен иметь точку опоры. Подобная комплексная оценка поможет избежать заведомо ложных входов, а привычка к расчетливому подходу – только к лучшему.

Тестирование модели медвежье поглощение

Тестирование модели медвежье поглощение

Введение

В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье поглощение для прогнозирования будущего движения цены. Модель медвежье поглощение выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

  • На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
  • Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
  • Тело второй свечи поглощает тело первой.

Модель медвежье поглощение считается разворотной моделью, т.е. после того, как на восходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать снижение.

Параметры тестирования

RSI = 100 * Сумма U / (Сумма U + Сумма D), где

Сумма U – сумма всех U за расчетное количество дней;

Сумма D – сумма всех D за расчетное количество дней;


U = цена сегодняшнего закрытия — цена вчерашнего закрытия, если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, иначе 0;

D = цена вчерашнего закрытия — цена сегодняшнего закрытия, если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера, иначе 0.

При этом если Сумма D = 0, т.е. за весь расчетный период цена только росла, то считаем, что RSI = 100.

В данной статье будем считать, что тенденция является восходящей, когда индикатор RSI >= 80. При этом RSI будем рассчитывать за 10 последних торговых дней (2 последние торговые недели).

Прежде, чем перейти к тестированию эффективности использования модели медвежье поглощение на исторических данных, давайте определимся, как мы будем оценивать результаты продажи с использованием этого индикатора. Т.е. как мы будем определять, правильно ли определил этот индикатор падение или нет. Я предлагаю устанавливать стоп-лосс и тэйк-профит на уровне одной среднедневной волатильности по акции за 10 дней (волатильность – это разница между максимальной и минимальной ценой дня). Например, если после нашей продажи акция упала на одну среднедневную волатильность за 10 дней, мы считаем, что модель медвежье поглощение дала верный сигнал, а если цена выросла на одну среднедневную волатильность за 10 дней, то считаем, что модель медвежье поглощение дала сигнал ошибочный.

Результаты тестирования

Теперь у нас все готово для того, чтобы проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье поглощение для прогнозирования будущего движения цены. Итак, я собрал статистику по 30 наиболее ликвидным бумагам МосБиржи за период с начала торгов по каждой бумаге и по 30 декабря 2020 года (т.е. если Лукойл торгуется на МосБирже с 22 сентября 1997, а Газпром с 23 января 2006, то статистика по Лукойлу берется с 22.09.1997 по 30.12.2020, а для Газпрома с 23.01.2006 по 30.12.2020). Статистика использовалась дневная, т.е. в качестве максимальной, минимальной цены, а также цен открытия и закрытия использовались цены одного торгового дня. Ниже приведена таблица тестирования модели медвежье поглощение на дневном интервале (таблица 1).

Таблица 1. Результат тестирования модели медвежье поглощение.

Заключение

Какие же выводы отсюда можно сделать? Выводов на самом деле несколько. Итак:

  1. По результатам проведенного тестирования точность прогноза движения цен на основе модели медвежье поглощение можно считать неудовлетворительной, т.к. точность предсказания не превысила статистическую погрешность в рамках 50% вероятности.
  2. При определении эффективности использования модели медвежье поглощение для прогнозирования будущего движения цены были произведены расчеты на большом количестве разнообразных параметров (использовались различные параметры покупки/продажи, а также различные значения стоп-лосса и тэйк-профита) и ни в одном случае не удалось добиться точности прогноза, существенно превышающей 50%.
  3. Учитывая пункты 1-2 можно сделать следующий вывод: построить эффективную торговую систему ТОЛЬКО на основе модели медвежье поглощение представляется, на мой взгляд, крайне сложной, а, скорее всего, просто невыполнимой задачей.

Модель поглощения на форекс и стратегия торговли по ней.

Привет! Сегодня в блоге WebMasterMaksim.ru мы разберем, свечную модель поглощение и торговую стратегию «Волшебное поглощение».НО вначале откройте вот эту статью в другой вкладке браузера и потом прочитайте ее — графические фигуры технического анализа.

В основе стратегии
лежит небольшая часть известной книги Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» (советую прочитать статью — фигура доджи и бабочка форекс). А также техника применения ЭСС для определения трендов и точек выхода.
Для торговли мы будем применять графики на таймфреймах от одного часа (читай статью — часовой таймфрейм это). С учетом хорошо известных нам размеров спреда, это будет разумным решением. Торговать можно на любом инструменте. Если сравнить среды, то к валютным парам можно прибавить и акции, облигации, бонды и любые доступные «источники дохода».

Модель поглощения (ENGULFING PATTERN)

На графиках существуют различные модели, которые могут послужить сигналом для торговли. Некоторые из них составлены одной свечей, однако, большая их часть представлена двумя и более подсвечниками.

Наша «волшебная модель» состоит из двух контрастных свечей.

Бычья и медвежья модель поглащения

График справа показывает бычью модель, Обратите внимание, при нисходящей тенденции появляется подсвечник с белым телом, которая поглощает предыдущую свечку.

Рисунок слева представляет медвежью модель поглощения. Для её формирования нужен восходящий тренд. «Поглощение» происходит, когда черная свеча открывается и закрывается выше и ниже закрытия и открытия предыдущей свечи. Очевидно, что инициативу медведей перехватили, читай — форекс быки и медведи.

Смотреть про модель поглощения

Вот смотрите видео которое вам подробно расскажет, что такое свечные модели поглощения:

Существует всего четыре критерия, которые подтверждают наличие сигнала к развороту тренда:

  • Ярко выраженная тенденция.
  • Две свечи, второе тело поглощает первое.
  • Вторая свеча контрастирует с первой.
  • Важно, чтобы тенденция была яркой, пусть даже не долгосрочной.

Для подтверждения модели не обязательно, чтобы тени также поглощались, в обязательном порядке читайте статью — тени и модели японских свечей, там я собрал очень много моделей свечей и рассказал что каждая из них означает, так же там есть форекс видео на тему.

Как известно, существует две главные техники прочтения графиков. Одну относят к западному типу, другую к восточному.

Описанная модель пришла к нам из страны восходящего солнца на западе есть похожая. Она называется «день разворота» или «бар разворота».

Можно заметить, что поглощение способно породить сигналы, которые не дает «день разворота». Это предоставляет трейдеру, работающему по свечам, преимущество перед теми, кто применяет западные методы, кстати рекомендую вам скачать и прочитать книгу — Японские свечи Грегори Морриса, там тоже много чего полезного про это.

На следующих рисунках показаны модели поглощения. Обратите внимание, из трех найденных подряд моделей две первые показали уверенный разворот, и лишь одна не оправдала себя.

Модели поглощения

Да! Кстати существует индикатор по определению данного паттерна, не буду тут подробно говорить об этом, так как рассказал о нем в статье — price action индикатор, вот как это выглядит на графике:

15,0,1,0,0 прайс экшен индикатор прайс экшен — паттерн индикатором

Модель поглощения — факторы усиливающие вероятность смены тенденций.

Смотреть о торговле

Итак, пришло время проверить теорию на практике! Вот смотрите видео как происходила торговля по данной стратегии:

Торговать будем отложенными ордерами, можете в тему почитать статью — торговля отложенными ордерами. Стоп лосс выставим на уровне локальной реперной точки. Для определения направления тренда применяем 12-тидневную ЭСС. Выходить будем, как только трендовый индикатор изменит угол наклона.

Переходим к тестированию. Для определения эффективности стратегии будем использовать торговый тренажёр vhandstrade. Этот набор инструментов используем на графике AUDNZD, таймфрейм 1 час с 1 января 2013 года по 11 февраля 2013.

Итак, первый вход появляется, когда на графике видна явная нисходящая тенденция. Фиксируем белую бычью свечу, которая поглощает медвежью. Для начала торговли размещаем отложенный форекс ордер на покупку, при этом стоп лосс устанавливаем на локальный минимум.

22,0,0,0,0 Вход в торговлю по модели поглащении

Как только тенденция поменялась, выходим из сделки, получая первую уверенную форекс прибыль.

Следующую сделку заключаем на восходящей тенденции. В это время на графике появляется медвежья свеча, которая поглощает бычью. Размещаем отложенный ордер на продажу на минимуме текущей свечи, а стоплосс на локальном максимуме.

Рынок начинает двигаться в нашу сторону, но наклон ЭСС достаточно резко изменился против прогноза. Поэтому выходим из сделки и фиксируем небольшую прибыль.

На этом графике нам приходится работать с бычьим поглощением. Устанавливаем ордера байстоп и стоплосс на максимуме текущей свечи и локальном минимуме.

К сожалению, в этот раз мы остались с убытком. Рынок двинулся в нашу сторону, но развернулся и закрыл сделку по стоп лоссу.

31,1,0,0,0

Снова медвежье поглощение появилось на графике. Теперь нужно размещать отложенный ордер с предупредительным заказом на остановку потерь в обычных для этого случая местах. Будем надеяться, что пришла пора получать прибыль.

Что же, можно праздновать победу. Эта сделка приносит нам приличный доход, так как сразу после открытия рынок форекс уверенно двинулся в сторону нашего прогноза.

Видим следующую возможность поучаствовать в торгах. На этот раз сделка будет установлена в сторону снижения курса австралийского доллара. Стоп лосс устанавливаем на уровне локального максимума.

К сожалению, рынок, немного поколебавшись, двинулся против нас, принеся с тобой убыток размером в стоплосс. В ожидании следующей сделки передвигаемся по истории движения курса валют с помощью тренажера vhands….

Снова встречаем положение графика, которое поможет нам войти в рынок и, наверняка, получить хороший доход. Нет ничего проще, чем войт на повышение с помощью отложенного ордера на покупку со стоп лоссом на уровне локального минимума.

Котировки, словно сошли с ума, выходим из сделки при первой возможности. Такой подход дал результат, и мы получаем заслуженную прибыль.

Заслуженная прибыль по поглощению

Новое подходящее место на графике для входа. Видим: продолжительная нисходящая тенденция, во время которой появились две свечи черная и белая, последняя поглотила предыдущую, то есть, открытие и закрытие белой находятся ниже и выше закрытия и открытия соответственно черной свечи. В этой точке велика вероятность разворота графика, а, значит, мы можем входить в рынок отложенным ордером и обязательным стоп лоссом.

Не касаясь отложенного приказа на покупку, график пошел в противоположную сторону. Когда становится понятно, что рынок не вернется на былой уровень, снимаем сделку с рынка и продолжаем следить за развитием тенденции.

На этом рисунке изображена новая возможность для активных действий. Наблюдаем достаточно продолжительную тенденцию на понижение. В текущей её части образовалась медвежья свеча, которую поглотила бычья. Если совершить вход отложенным ордером на покупку, то можно рассчитывать на некоторый доход со сделки.

47,0,0,1,0

Некоторое время погодя, размещенный защитный приказ спасает нас от неконтролируемого увеличения размера убытков. Подводим итог и продолжаем торговать.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИСТОРИИ УСПЕХА В ФОРЕКСЕ

Похоже, у нас есть возможность проверить модель с дожи. Мы видим две свечи: белый волчок и черный подсвечник, которые образуют поглощение. Размещаем приказ на продажу, не забывая установить стоп лосс.

Не дотронувшись до уровня размещенного приказа, рынок ушел в противоположном направлении. Отказавшись от надежды поучаствовать в торгах, убираем отложенный приказ на покупку.

И, наконец, последняя возможность для торговли на медвежьем рынке. Почему последняя? Просто потому что входов на исследуемом промежутке настолько много, что их достаточно для того, чтобы познакомиться со стратегией. Эта сделка будет на «Бай».


К сожалению, график пошел против нашего прогноза, не предоставив нам права участия в ожидании прибыли или убытка… Что же, завершаем торговлю снятием приказа на покупку.

В результате тестирования мы получили некоторую прибыль.

Всего мы заработали 122 единицы актива:

61,0,0,0,0

Что составляет 1,2 процента за месяц. Это очень неплохой результат, учитывая, что банки дают 7-8 процентов от депозита в год.

62,0,0,0,0 63,0,0,0,1

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Двухсвечные модели. Модель поглощение

Приветствую, дорогие читатели!

Я хотел бы немного отойти от практической торговли и вернуться к анализу японских свечей. В прошлых статьях мы рассмотрели односвечные модели. И сегодня будем говорить о разворотных моделях, которые образуются из паттернов, состоящих из двух свечей. Итак, приступим.

Модель, о которой пойдет речь, это «поглощение». Бывает как бычьим, так и медвежьим. Это очень сильные модели, которые прекрасно отрабатывают на графиках. Данная фигура состоит из двух свечей, причем тело второй свечи полностью перекрывает тело первой, как бы поглощая (отсюда и название).

При этом цвет тела свечи имеет очень важное значение (рассматривая односвечные модели, мы на цвет внимания не обращали). Расскажу об этом более подробно чуть ниже на примерах.

Вот классический рисунок, который можно встретить в каждой книжке по техническому анализу и на каждом втором сайте:

Но как же нам — трейдерам определить, что перед нами действительно поглощение?

Модель «поглощение» должна обладать следующими особенностями:

  • Возникает только при ярко выраженном тренде.
  • Состоит из двух свечей, при этом, тело второй свечи должно поглотить тело первой свечи.

Но здесь может возникнуть справедливый вопрос: как же быть с тенями?

Ответ неоднозначен. С одной стороны, в литературе пишут, что тени могут быть не поглощенными, но с другой стороны, желательно, чтобы свеча полностью была поглощена.

  • Тело второй свечи должно отличаться от тела первой свечи. Возможно исключение, если у первой свечи нет тела, либо оно очень маленькое, видим, что образовалась модель типа дожи.
  • У длинных свечей должны быть короткие тени, а в идеале, они эти свечи не имеют теней (фигура марибозу).

Теперь рассмотрим бычье и медвежье поглощение, и как они выглядят на графиках цены.

Медвежье поглощение — разворотная модель, которая возникает на восходящем тренде. В данной модели первая свеча всегда белая, а вторая — черная.

Ниже на рисунке «живой» пример. Валютная пара доллар-франк (USD/CHF), дневные графики. Видим, как образовалась черная свеча с большим телом и маленькими свечами, которая полностью поглотила бычью свечу. В результате рынок разворачивается и идет вниз.

Бычье поглощение — это также разворотная модель, возникающая на нисходящем тренде, где тело второй свечи больше первой. Цвет первой свечи — черный, а второй — белый.

И пример: валютная пара доллар-йена (USD/JPY), дневные графики. Наблюдаем медвежий тренд, далее образуется белая свеча, которая поглощает черную, в результате тенденция меняется, и цена начинает расти.

Как торговать на поглощениях?

Я рекомендую использовать свечной анализ только на дневных графиках, так как чем ниже тайм-фрейм, тем менее точны его сигналы.

После того, как поглощение будет идентифицировано, необходимо подтверждение либо со стороны других индикаторов. Например, осцилляторов (стохастик, RSI), либо классического технического анализа.

Посмотрите на рисунок

Мы видим, что образовалась модель бычье поглощение. Как быть дальше? Начинаем искать подтверждение того, что цена пойдет вверх.

Какие подтверждения нам дает технический анализ? Мы видим линию тренда (она же поддержка) до которой цена дошла, и которой не был пробит. Далее, сильный уровень со значением 88.00, который также хорошо заметен другим трейдерам.

Ищем еще подтверждения со стороны индикаторов. Видим на индикаторе стохастик как медленная скользящая средняя вышла из зоны перепроданности и немного позже видим, как быстрая скользящая средняя пересекает медленную, что тоже является сигналом на покупку.

В результате мы получили три сильных сигнала от трех анализов (технического, компьютерного и анализа японских свечей) и мы можем открывать длинную позицию. Профит в результате этой сделки составил бы примерно 300 пунктов.

Медвежье и бычье поглощение.

Свечи поглощения можно отнести к одним из наиболее сильных вариантов разворотных свечей, это обусловлено самим процессом формирования подобных свечных комбинаций.
Медвежье и бычье поглощение — являются зеркальными комбинациями и появляются в зависимости от направления тренда, при их формировании первой идет трендовая свеча с небольшим телом и короткими тенями, как правило она говорит об снижении волатильности на выбранном тайм фрейм.

Следом появляется большая свеча направленная против тренда, ее появление заявляет об изменении направления тренда или попытке трейдеров изменить существующую тенденцию.

Медвежье поглощение.

Появляется при ярко выраженном восходящем тренде, цена начинает замедлять свой рост и вот формируется небольшая свеча, иногда такие свечи называют доджи, после происходит резкое снижение цены которое и формирует длинную свечу, иногда в несколько раз превышающую по длине доджи.

Именно поэтому данные фигуры получили название «Поглощения».

Сигнал усиливается если появлению медвежьего поглощения предшествовал затяжной восходящий тренд и третья свеча так же является медвежьей.

Бычье поглощение.

Является сигналом указывающим на высокую вероятность возникновения восходящего тренда, появляется на графиках с нисходящим трендом.

Первой идет маленькая медвежья свеча, второй образуется длинная бычья которая полностью перекрывает тело и тени предыдущей.

Чем короче тело первой свечи и длиннее тело второй, тем сильнее подаваемый сигнал, это утверждение так же относится и медвежьему поглощению.

Следует отметить, что применять свечную фигуру «Поглощение» можно на тайм фрейм продолжительностью более одного часа, но не длиннее одной недели.

МЕДВЕЖЬЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ФОРЕКС

Анализ японских свечей на рынке форекс

Часть №3. Бычье и медвежье поглощение (Engulfing)

«За тем, кто уходит не бегай. Того, кто приходит не гони»

В предыдущей статье мы рассмотрели модели японских свечей, которые состоят из одной свечи (молот и повешенный). Сейчас переходим к изучению более сложных моделей разворота которые состоят из двух свечей. Первой из них будет модель японских свечей поглощение. Название модели говорит само за себя поглощение чего-то, чем то. В нашем случае одна свеча должна поглощаться другой.

Не буду долго томить, перехожу непосредственно к описанию модели. И так как уже было выше сказано, модель состоит из двух свечей, вторая свеча модели должна поглотить первую при этом они должны быть разного цвета. Контрастность цветов должна соблюдаться всегда за исключением случая, когда первая свеча модели дожи.

Основными критериями для идентификации поглощения являются:

  1. тела свечей разного цвета (дожи исключение);
  2. тело второй свечи модели должно поглотить первое тело целиком, тени могут оставаться не поглощенными. Как я уже писал в первой статье японцы придают особое значение ценам закрытия и открытия торговых сессий, отсюда и требование к сигналу, что второе тело должно поглотить первое. Цена закрытия второй свечи должна оказаться выше (ниже) цены открытия первой свечи в зависимости от того где этот сигнал появился;
  3. на рынке должна быть ярко выраженной одна из тенденций – нисходящая или восходящая;

В соответствии с третьим критерием идентификации поглощения, различают два вида поглощения. Если на рынке господствует нисходящая тенденция (даже если она краткосрочная) и появляется бычья свеча тело которой полностью поглотило тело предыдущей медвежьей свечи (дожи) то мы имеем бычье поглощение (рисунок 3.1). Если на рынке господствует восходящая тенденция (даже если она краткосрочная) и появляется медвежья свеча тело которой поглотило тело предыдущей бычьей свечи (дожи) полностью, то мы имеем медвежье поглощение (рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 Бычье поглощение — анализ японских свечей

Рисунок 3.2 Медвежье поглощение — анализ японских свечей

Совсем недавно прочёл книгу Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс». В целом не плохая книга, правда, не совсем новая (2001-го года). Ну, никак времени не хватало добраться до западных графических моделей. Теперь ячейка знаний заполнена. В первой статье я писал, что молот очень похож с западной графической моделью шип вниз, но молот имеет перед ним преимущество. Аналогично поглощение тоже имеет западного сородича день разворота. И как в случае с молотом поглощение также имеет преимущество перед западной моделью. День разворота это день, в который при нисходящей тенденции устанавливается новый минимум (или максимум при восходящей тенденции), а цена закрытия оказывается выше (ниже) цены открытия предыдущего дня. Как нам уже известно, для поглощения установление нового минимума или максимума не обязательно, главное чтобы второе тело модели поглотило первое.

Нестандартные модели поглощения

Довольно часто на рынке форекс можно встретить сочетание свечей, которое представлено на рисунке 3.3 и рисунке 3.4. Там представлено три разных варианта, на каждом из рисунков, но в реальности их можно найти намного больше. Как Вы могли заметить, общей чертой всех вариантов представленных на рисунках является открытие второй свечи окном (разрывом, гэпом) и закрытие ниже (рисунок 3.4), выше (рисунок 3.3) цены открытия предыдущей свечи. Как называется такое сочетание свечей? Да никак иначе как бычье (рисунок 3.3) и медвежье (рисунок 3.4) поглощение. Но как? спросите Вы. Ведь основное условие поглощения не выполнено, тело второй свечи модели не поглотило тело первой. На графике не поглотило, а в реальности поглотило полностью. Окна (разрывы, гэпы) на рынке форекс в основном появляются после выходных, то есть рынок какое то время не работал. После перерыва рынок открывается окном вверх или вниз то, что рынок не работал не значит что все вокруг нас остановилось, за это время могли произойти самые непредсказуемые события в жизни государств, некоторые участники даже в выходные могут осуществлять торговые операции. То есть на момент открытия большинство участников рынка считает что цена инструмента должна быть именно такой, а не такой как на момент закрытия. Далее мнение меняется полностью, цена закрытия оказывается выше (ниже) цены открытия предыдущей свечи. Типичное поглощение разница только в картинке. И хочу Вам сказать из личного опыта, такие поглощения срабатывают ещё лучше классических. Мы имеем ускорение в сторону сигнала при открытии сессии.

На рисунках 3.5 и 3.6 представлено каково было движение рынка после получения таких поглощений. Рисунок 3.5 ситуация возникла совсем недавно (4-го июня 2012 года) по паре USD/JPY на дневном графике. Мы получили не классическое бычье поглощение. Отработка была выше всех ожиданий. Рисунок 3.6 ситуация возникла по AUD/USD на дневном графике (12 сентября 2005-го года). Как видите из рисунка результат именно тот, которого ожидают от медвежьего поглощения.

Все примеры, представленные на рисунках 3.3 и 3.4 взяты из рынка и после каждого такого поглощения было движение в сторону сигнала.

Рисунок 3.3 Не стандартное сочетание свечей — анализ японских свечей

Рисунок 3.4 Не стандартное сочетание свечей — анализ японских свечей

Рисунок 3.5 Отработка не стандартного бычьего поглощения. Дневной график USD/JPY. Свечной анализ

Рисунок 3.6 Отработка не стандартного медвежьего поглощения. Дневной график AUD/USD. Свечной анализ

В недалеком прошлом я на разных форумах публиковал свои прогнозы с поглощением описанным выше. В момент публикации в мою сторону полетело много критики, мол это не поглощение и воспринимать такую комбинацию свечей как сигнал нельзя, но с течением времени когда сигнал отлично срабатывал большинство забирало свои слова обратно.

Детали которые повышают надежность поглощения

  • наличие нового минимума (максимума) на второй свечи модели. Пример на рисунке 3.7 — дневной график по USD/CAD. Если Вы видите на графике такой сигнал, то он по надежности лучше чем если бы новый минимум (максимум) был установлен на первой свечи модели. Фундамент такой модели очень прост – на рынке преобладает одна из тенденций (восходящая или нисходящая) после того как установлен новый максимум (минимум), сила что управляла рынком теряет контроль не только в том что не может удержать новые максимумы(минимумы), но и оказывается к закрытию сессии выше (ниже) цены открытия предыдущей свечи;

Рисунок 3.7 Новый минимум на второй свече модели поглощения (бычье поглощение). Дневной график USD/CAD. Свечной анализ

  • разница в размерах тел между первой и второй свечой модели. То есть если вторая свеча модели намного больше первой, то сигнал считать более надежным. Пример представлен на рисунке 3.8 и взят из дневного графика по USD/CAD. Вплоть до того что последняя свеча может поглотить несколько предыдущих;

Рисунок 3.8 Большая разница в размерах тел между первой и второй свечой поглощения (медвежье поглощение). Дневной график USD/CAD. Свечной анализ

  • если второй свечи поглощения соответствует большой объем, то такой сигнал считается более надежным. Но какой «объем» использовать на форекс, ведь там можно только измерить количество изменений цены (тики) за единицу времени – так называемый тиковый объем. Хорошо бы было иметь фактический объем, который показывает фактическое количество проданной или купленной валюты, тогда бы мы имели наиболее объективную информацию об объеме, но такой информации никто не предоставляет. Приходится работать с тем, что имеем. Я долго работал над этим вопросом и пришёл к выводу, что наиболее объективным для измерения объема на рынке форекс является индикатор A/D(накопления/распределения) разработанный Л. Вильямсом. Что и почему будет описано в отдельной статье. Можно использовать и просто тиковый объем, но с моей точки зрения он бесполезен. Вы легко можете вставить его на график и посмотреть на истории, подтверждал он свечные сигналы или нет. Думаю, Вы быстро со мною согласитесь.

Пример подтверждения сигнала японских свечей (бычье поглощение) индикатором объема A/D представлен на рисунке 3.9 — дневной график GBP/USD. Как видите из рисунка, бычье поглощение сопровождалось дивергенцией индикатора накопления/распределения. Я выделил только длинную дивергенцию, но если внимательно посмотреть на рисунок, то можно заметить ещё и короткую 4-ох дневную. То есть сигнал был подтвержден двойной дивергенцией. Это один из самых сильных сигналов этого индикатора. Цена валютного инструмента продолжала понижаться, а индикатор в это время поднимался, указывая на то что медведи слабеют, стоило только дождаться свечного сигнала для входа в рынок.

Рисунок 3.9 Подтверждение сигнала японских свечей (бычье поглощение) индикатором объема на дневном графике по GBP/USD. Свечной анализ

  • если поглощение появляется после стремительного движения. В таком случае рынок перекуплен/перепродан (не очень люблю использовать это выражение, так как цена всегда соответствует общему соглашению «толпы» согласно стоимости), скорее всего те, кто хотел купить уже купили и сейчас начали фиксировать прибыль. Пример поглощения после стремительного роста представлен на рисунке 3.10 — дневной график GBP/USD. На рисунке представлены два медвежьих поглощения, которые следуют друг за другом.

Рисунок 3.10 Медвежье поглощение после стремительного роста на дневном графике GBP/USD. Свечной анализ

На этом о свечной разворотной модели поглощение, все. Если в процессе работы у меня появляться какие либо свежие соображения на счет поглощения или других свечных моделей, которые уже описаны в статьях, то буду их публиковать отдельными приложениями к этим статьям.

«К познанию нет короткой дороги»

Автор статьи: Серюга Михаил Иванович – создатель и руководитель проекта Candle Market

Добавить комментарий