МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФОРЕКСА

СОДЕРЖАНИЕ:


Математические стратегии торговли

Для работы на рынке Форекс активно используются стратегии, в основе которых лежат вычисления, позволяющие в определенной мере предсказать вероятность возникновения того или иного события. Таки стратеги базируются, прежде всего, на статистических выкладках, которые и дают представление о степени вероятности, также применяются достаточно сложные формулы, с помощью которых работают над статистикой. В данной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки математических стратегий, а также приведем примеры наиболее распространенных методик прогнозирования, основанных на вычислениях вероятности.

Статистика Форекс

Среди трейдеров, которые ежедневно заключают операции с валютными парами, есть те, кто считает рыночные события случайными процессами, которые, впрочем, имеют свойство повторяться. И эти повторения можно предугадать с помощью вычислений, основанных на исторических данных. Приверженцев таких стратегий, прежде всего, интересует в стратегии статистическое соотношение сигналов, которые приводят к прибыльным и убыточным операциям. Это соотношение довольно легко определить, оперируя историческими данными.

Теоретически, для того, чтобы получать стабильную прибыль, достаточно получить соотношение, при котором количество прибыльных сделок хоть ненамного превышает уровень 50%. А статистика может рассказать о многом, и если профильтровать данные за определенный период (не менее чем полгода), то можно получить, например, следующую информацию:

  • временные рамки, в которых было больше всего сигналов для прибыльных операций (время суток, день недели, пр.);
  • тип финансового инструмента (валютная пара, акции, прочие активы);
  • условия получения прибыли (спокойный рынок, выраженный тренд, резкие движения, пр.).

Таким образом, можно определить базовые условия для создания (или модифицирования) какой-либо стратегии. Например, трейдер, принимая решение воздержаться от торговли в определенные часы и в определенных ситуациях (например, перед выходом новостей) и ограничивая количество используемых активов, может существенно увеличить прибыльность работы.

Как проводятся вычисления

Естественно, для проведения соответствующих вычислений необходимо располагать какой-либо статистикой движения цен за определенный период. Необходимые данные можно получить совершенно бесплатно у Форекс-брокера, наиболее простой метод получения статистики – установка торговой платформы, которая и содержит статистику.

Теперь данные нужно обработать, для чего брокер также предоставляет соответствующие инструменты. Такими инструментами являются индикаторы, которые также встроены в торговую платформу. Индикаторы представляют собой программу, которая обрабатывает данные согласно заложенным алгоритмам. Алгоритмы, в свою очередь, базируются на математических формулах.

Программа индикатора просто берет исторические данные, прогоняет их через собственные алгоритмы (обсчитывает с помощью формул), а затем выдает результат. Этот результат в рамках ценового графика на торговой платформе отображается графически, в виде линий, полос, уровней, а также дополнительных окон, которые содержат параболы, серии областей, окрашенных в различные цвета. Графическое отображение значительно облегчает анализ, позволяя визуально соотносить различные области и определять закономерности. На данный момент для прогнозирования трейдерами используется несколько сотен различных индикаторов.

Математика и депозит

Впрочем, математические методы подходят не только для анализа истории цен, таким же образом возможно рассчитать вероятность серии прибыльных сделок на основе графика увеличения и снижения суммы на депозите. Правда, для этого нужна статистика реальных сделок.

Учитывая тот факт, что рыночная торговля может представляться набором сделок со случайным исходом, но этот исход периодически повторяется, можно даже, с определенной долей вероятности, попытаться предсказать, будет очередная сделка выигрышной или убыточной. Такой прогноз может оказаться полезным при определении суммы инвестиций, которая будет задействована в следующей сделке.

Стратегия Мартингейла

Статья о математических стратегиях на Форексе была бы неполной, если бы мы не упомянули о стратегии Мартингейла. Эта стратегия также может использоваться при прогнозировании большинства событий со случайным исходом (игра в казино, букмекерские ставки). Методика основана на утверждении о том, что с увеличением продолжительности серии проигрышей вероятность того, что серия будет продолжаться, снижается.

То есть, редкий трейдер, независимо от своего опыта и квалификации умудрится проиграть десять и более сделок подряд. Это все равно, что попытаться кинуть монетку десять раз, и при этом монетка каждый раз будет ложиться орлом вверх. В теории, если продолжать серию бросков достаточно долго, могут встретиться серии из трех или четырех одинаковых исходов подряд. И с продолжительностью периода вероятность возникновения более длинной серии повышается. Так, если продолжать подбрасывать монетку в течение года, то можно случайно наткнуться на серию из 7 – 8 совпадающих исходов подряд.

Сама стратегия заключается в том, чтобы после каждой удачной сделки продолжать работу тем же лотом, а после проигрышной сделки удваивать сумму следующей сделки. Таким образом, удвоение позволяет восполнить убыток прошлой сделки и получить прибыль. Но стратегия Мартингейла имеет существенный недостаток, связанный с размерами депозита и соотношением к нему минимальной суммы инвестиции. Дело в том, что для получения более или менее нормальной прибыли нужно работать с достаточно крупным лотом, и удвоение этого лота само по себе оказывает достаточно высокую нагрузку на депозит.

Повторное и последующее удвоение может достаточно быстро привести к ситуации Маржин Колл, когда позиция закрывается в связи с недостаточностью средств на депозите. При условии, что трейдер может себе позволить работу с достаточно большими лотами, после шестого удвоения размер лота будет настолько крупным, что работать с ним будет психологически весьма некомфортно. А если и этот лот будет утерян в результате проигрыша, то больше ставить будет просто нечего.

Математика в Форексе

Математический анализ вероятностей, несомненно, может использоваться для увеличения прибыльности работы трейдера, однако подобный способ вряд ли может считаться основой прогнозирования. Статистический анализ и построение на его основе торговой стратегии сопряжен с высоким процентом погрешности, которые вызваны различными факторами. Прежде всего, это экономические события, возникновение которых и является основной причиной ценовых колебаний, и эти события не могут прогнозироваться математическим методом.

Кроме того, многое зависит от человеческого фактора. Трейдер, получая сигналы в рамках математической стратегии, должен оперировать множеством вводных – это величина суммы инвестиции, расстояние от входной точки, в пределах которого должны быть установлены ограничительные приказы «стоп-лосс» и «тейк-профит». Даже если стратегия подает четкие сигналы на вход, то с моментом выхода могут быть определенные проблемы. Здесь вступает в силу человеческий фактор, трейдер может посчитать прибыль слишком маленькой для закрытия ордера, в результате чего цена поворачивается в обратную сторону, а трейдер вместо прибыли получает убыток.

То есть, допуская наличие математической стратегии, которая достаточно четко обозначает моменты для входа в рынок, отсутствие у трейдера иных методов анализа и прогнозирования делает эту стратегию убыточной. Так, отсутствие представления об уровнях поддержки и сопротивления, отсутствие опыта того, как ведет себя цена в часто повторяющихся рыночных ситуациях, не позволяет использовать математическую стратегию в чистом виде.

Стратегия на математике в Форекс

Уже упоминалось о том, что анализ статистики является неоценимым преимуществом для трейдера, поэтому практически все операции на валютном рынке прогнозируются при помощи математических систем. Редко можно найти трейдера, который не опирался бы на индикаторы, уровни поддержки/сопротивления – все эти инструменты основаны на статистическом анализе рыночных цен за определенный период. Кроме того, мани-менеджмент (правила управления средствами торгового депозита) также строится на вероятностях, определяющих возможное соотношение прибыльных и убыточных сделок.

Но сложно утверждать, что трейдинг на основе прогноза, составленного при помощи одних лишь технических инструментов (программных решений) будет прибыльным. Одним из главных факторов изменения цены все же остаются макроэкономические события, определяющие спрос, предложение, и, соответственно, цены рыночных активов. Основным инструментом, позволяющим прогнозировать изменения цен, продолжает оставаться фундаментальный анализ рыночной ситуации. Именно этот инструмент является основным для институциональных трейдеров, для крупных инвесторов, а также для экспортеров, которые приобретают или продают крупные лоты валют.

Выбор индивидуального инвестора

Однако использование фундаментального анализа требует значительных ресурсов, речь идет о доскональном знании взаимозависимостей каждого актива от факторов, которые могут оказывать на него влияние в данный момент. Кроме того, требуется непрерывный мониторинг новостного фона, который позволяет вовремя установить наступление события, способного изменить тренд. В инвестиционных компаниях над решением подобных вопросов трудятся целые отделы сотрудников, используются все доступные новостные ресурсы и даже иногда имеет место добыча инсайдерской информации.

Логично, что трейдеру-одиночке нечего противопоставить столь мощным игрокам, поэтому он не может претендовать на составление прогноза по фундаментальным данным, прогноза столь же качественного, который используется крупными инвесторами в своей ежедневной работе. Поэтому трейдер, торгующий на Форексе, стоит перед выбором – ежедневно работать над анализом по единственному финансовому инструменту (на большее не хватит ни сил, ни времени) или же просто следовать за рынком, на котором задают тон крупные игроки.

Чаще всего обеспечить неплохую прибыльность позволяет решение просто следовать за рынком. То есть, можно использовать стратегии, основанные на волновом анализе или на иных методах прогнозирования, причем, такой подход дает возможность отойти от долгосрочных сделок, связанных с «заморозкой» капитала на продолжительное время. Выбирая торговую систему, включающую элементы математического анализа, трейдер имеет возможность сократить время сделки до нескольких дней, успешно торговать внутри дня и закрывать позиции в пятницу, избегая резких скачков курса при начале сессии в понедельник.


Заключение

Итак, подводя итог вышесказанному, можно заключить, что математические стратегии являются одним из способов прогнозирования цены на Форексе, однако в чистом виде используются крайне редко. В любом случае, подобная стратегия, даже демонстрирующая хорошую прибыльность, окажется убыточной в руках новичка, имеющего достаточно смутное представление о характере движения цены того или иного финансового инструмента.

Однако без математического анализа, выполняемого программами, не обходится практически ни одна сделка.

Математическая стратегия Форекс

Современный рынок биржевых стратегий форекс достиг невероятных размеров. Выбор трейдером подходящей системы торговли стал настоящей проблемой. Почему биржевому спекулянту не удается быстро обзавестись качественной стратегией торговли? Дело в том, что прибыльность всех стратегий ограничена рамками определенных отрезков движения рынка, а новоявленные распространители торговых систем уверяют об исключительности и универсализме своего товара. Выбирая такую стратегию и получая прибыль от ее использования в течение некоторого промежутка времени, трейдер все равно теряет депозит за счет постоянных изменений на рыночных площадках. Удержать свой депозит здесь позволит лишь постоянная подстройка или полная смена любой подобной торговой системы. В результате трейдер становится постоянным искателем системы по заработку денег.

Какую выбрать торговую стратегию, чтобы получать стабильный доход?

Необходимо искать только универсальную торговую стратегию, действующую независимо от течения рыночных процессов. Однако существует мнение, что универсализм на форекс не проходит. Вернее сказать, не проходил до появления чисто математической модели торговли на бирже. В этом можно убедиться, если серьезно отнестись к торговой стратегии, основанной на цифрах. Ведь все биржевое пространство буквально напичкано цифровыми выкладками и математическими формулами.

Чтобы не быть голословным, сразу представим возможности применения такой системы.

7 основных особенностей и преимуществ математической стратегии Форекс

1. Возможность трейдера в итоге оставаться на рынке как минимум с первоначальным депозитом.

2. Трейдер может гарантировано снимать прибыль ежемесячно, если правильно выполнит все пункты стратегии.

3. Стратегия имеет очень простые условия выполнения, хоть и основана на математическом принципе.

4. Для внедрения стратегии в рынок нет необходимости пользоваться сложными формулами, вычислять направления движения и объемы финансового актива трейдера. Просто стоит запомнить несколько несложных цифр и манипуляций с ордерами.

5. В работе трейдера нет необходимости использовать индикаторы рынка, сигнализирующие зачастую с опозданием. К тому же система использует минимум инструментов для удачной торговли. Ведь здесь не потребуется досконально точного момента входа в опцион.

6. Цифровая система работы на рынке не позволяет трейдеру испытывать значимые стрессовые ситуации, что позитивно сказывается на его психологической устойчивости.

7. Тактика входа в рынок может стать одним из разделов стратегии форекс, уже имеющейся у трейдера. Применяя такое дополнение к стратегическому курсу торговли на рынке, трейдер способен многократно увеличить доходность своего трейдинга.

Тестирование математической стратегии

Невзирая на все положительные моменты применения математической стратегии, трейдеру необходимо досконально изучить и проверить на демонстрационном счете все нюансы, казалось бы, простой системы получения гарантированной прибыли. Такой подход к работе должен осуществляться по отношению к любой новой стратегии Форекс, появляющейся у трейдера. Иначе даже хорошее начинание может обернуться негативными последствиями для депозита биржевика. Изучение и проверка работоспособности системы должны проходить исключительно на виртуальных деньгах брокерской компании. Альтернативным вариантом может стать торговля на реальных незначительных денежных суммах, размещенных в терминале трейдера.

Какие предпосылки позволяют качественно использовать стратегию?

Универсальная система торговли не означает распространение потенциала ее действия на все участки и интервалы движения рынка. Работа системы возможна при создании на рынке определенных начальных условий, которые необходимо заметить и отметить.

Работа по системе начинается во флэте. Каждый может приметить, что движение в «коридоре» любого финансового актива продолжается от одного дня до недели. Такое наблюдение очень важно для трейдера, желающего заработать капитал при помощи математической стратегии. Причем увеличение депозита не будет сопровождаться вычислением направления движения актива при выходе из «коридора». Более того, нет даже смысла определять силу движения и возможные развороты. Стоит только усвоить несложные и немногочисленные действия.

Начало работы по математической системе торговли

Итак. Трейдер должен заметить и отметить момент консолидации рынка, а затем сосредоточиться на движении актива в «коридоре», что сравнительно часто происходит с любым валютным инструментом. Задержка актива во флэте с диапазоном, например, в 50 пунктов не может продолжаться очень длительное время, о чем уже говорилось выше. На графике следует зафиксировать ценовые уровни «коридора», после чего перейти к небольшой аналитической работе. В результате этого анализа стоит попробовать спрогнозировать приблизительное время возможного выход актива из консолидации.

Какой актив лучше выбрать для математической стратегии?

Желательно воспользоваться для торговли финансовым инструментом, отличающимся волатильностью. Например, кросс-курсы с японской йеной способны преодолеть 100–300 пунктов за биржевой день. У таких пар средняя волатильность составляет около 50 пунктов, что собственно показывает величину удаленности стоп-лосса от цены открытия, причем при любой торговой стратегии. Но цифры в системе позволяют исключить работу с убыточными стопами, так как их можно заменить отложенными ордерами.

Какая роль в стратегии отведена ордерам по исполнению?

Итак, трейдер вместо stop-loss выставляет ордера по исполнению на расстоянии всего 15 пунктов от уровней поддержи и сопротивления флэта.


На рисунке такие ордера отмечены как stop Buy и stop Sell. Ранее уже отмечалось, что важно выставить ордера перед выходом актива из флэта, который уже сформировался и находиться в конечной стадии развития. Иначе возможны ненужные ложные срабатывания ордеров, что ведет к накапливанию убытков. Выставляя инструменты для входа в рынок, трейдеру нет необходимости задумываться над возможным дальнейшим направлением и силою движения финансового актива. Основное внимание стоит сосредоточить на правиле выставления ордеров.

Как верно распределить количественные показатели отложенных ордеров?

Например, Buy и Sell будут весить по одному лоту каждый. Предположим, актив (смотреть рисунок) пробивает линию Buy, открывая тем самым ордер на его покупку. Здесь задача трейдера заключается в немедленном увеличении ордера на продажу (stop Sell) в два раза, то есть такой лот будет равняться 2 единицам.

Тактика трейдера в условиях меняющегося рынка


Будущее развитие событий на рынке позволит определить возможные последующие действия с ордерами. Если открытый лот на покупку стал удачным, то трейдеру необходимо снимать прибыль в зависимости от его системы управления капиталом. Другой вариант развития событий может вызвать разворот актива на рынке, вследствие чего откроется stop Sell с двумя лотами. Несложно подсчитать, что наш актив не изменит своего объема, так как окажется равным все тому же единичному значению. После открытия ордера на продажу необходимо быстро восстановить ордер stop Buy со значением объема, равным двум лотам. И в дальнейшем необходимо постоянно выставлять противоположные ордера, увеличивая их вдвое. Здесь уже любой трейдер сможет понять смысл математической стратегии, которая позволяет оставлять наш первоначальный лот в постоянном количественном значении (в нашем примере исходный лот равен 1).

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ТРЕЙДЕРОМ

Какую прибыль получает трейдер от использования математической стратегии?

В любом случае трейдер будет всегда зарабатывать тот лот, которым он зашел в рынок первоначально. В результате трейдеру не придется увеличивать объемы сделок, поэтому убытки останутся временными. В нашем примере заработок трейдера всегда будет равен 1 лоту.

Какие проблемы могут возникнуть в результате применения математической стратегии?

Естественно, любая стратегия не может быть идеальной, поэтому и математический вариант торговой системы содержит некоторые изъяны и неудобства.

Некоторые недостатки математической стратегии

Возможное влияние частоты колебания актива на размер прибыли

Существует потенциал накопления потерь в момент частого прохождения активом диапазона, образовавшегося между линиями stop Buy и stop Sell. Другими словами, большое количество разворотов на рынке уменьшает количество денег на депозите, так как актив часто попадает в затратную зону (флэт). Но здесь критических потерь вряд ли можно ожидать, ведь застойные явления на рынке не могут продолжаться очень длительное время. Скорое появление на бирже новостей, событий, технических предпосылок обязательно двинут рынок в каком-либо направлении. Более того, система не даст сбоя, если в торговле трейдером будут соблюдаться уровни рисков, установленных для своего капитала, о чем уже было сказано выше.

Возможное влияние брокера на доходы от стратегии

Некоторые брокеры форекс могут предпринять контрмеры к торговле трейдера, использующего математическую стратегию. Ведь всем известно, какие цели преследуют брокеры, работая на рынке. Это получение максимального дохода! Получить приличную прибыль за счет спредов или других комиссий от сделок трейдеров очень проблематично, что особенно актуально для небольших посреднических компаний. Поэтому полное разорение депозита трейдера позволяет добиться таким организациям необходимых материальных результатов от деятельности на рынке форекс. Появление разработок, подобных математическим стратегиям, брокером воспринимается как угроза собственному бизнесу. Посредники начинают всеми способами бороться с трейдерами, использующими такие системы. Например, в самый неприглядный момент отложенный ордер на покупку или продажу может открыться вне зависимости от совпадения его цены и ценового уровня актива. Другим действием недобросовестного трейдера может стать применение реквот, что увеличивает вероятность потерь по убыточным сделкам.

Следовательно, трейдеру необходимо более тщательно выбирать брокера. Выбор должен быть ориентирован на незапятнанную репутацию биржевого посредника.

Математические стратегии Форекс

Представьте, что Вам задали вопрос: хотите ли Вы получить прямо сейчас уникальную стратегию, профитность которой будет составлять 100%, т.е. стратегия постоянно будет приносить доход? Мы более чем уверены, что Вы ответите «Конечно».

И чтобы долго не тянуть с ответом, скажем, что такие математические стратегии Форекс на самом деле есть и удачно функционируют. Один из ярких примеров – это стратегия Мартингейла, которую разработали и стали активно использовать еще в 18 веке.

Как и все математические стратегии Форекс, Мартингейл так же имеет и недостаток: чтобы методика успешно работала, у трейдера Форекс должны быть действительно «широкие карманы». Только, если быть честными, никто пока не обладает неисчерпаемыми запасами (иначе его быть здесь не было), поэтому даже один проигрыш по Мартингейлу может привести к полному банкротству. Да и риск частенько, бывает выше, чем профит.

Давайте разберемся, что же это за математические стратегии работы Форекс?

Смысл стратегии Мартингейла состоит в следующем: как только Вы начали делать ставки и вдруг замечаете, что проигрываете, следующую свою ставку нужно увеличить в два раза. В случае выигрыша эта ставка перекроет предыдущий проигрыш. Подобные математические стратегии Форекс похожи на игру с обычной монеткой.

Вы подбрасываете монетку вверх и ждете, что Вам выпадет Орел. Вероятность этого составляет 50%. Вторые 50% – это вероятность того, что выпадет Решка. Вероятность того, что монетка упадет на ребро мизерно мала, поэтому не будем ее рассматривать.

1 доллар Вы ставите на Орла. И если выпадает Решка, Вы уже ставите 2 доллара на Орла. Опять выпадает Решка – ставите три доллара на Орла.

Ставите еще раз на Орла, теперь только 4 доллара. Когда Вам, наконец, выпадает долгожданный результат, в выигрыше Вы имеете 1 доллар. Так работают многие математические стратегии Форекс.

Конечно, вариант банального невезения так же не стоит исключать, в результате которого можно оказаться банкротами. Поэтому тем, кто рассматривает математические стратегии работы Форекс, нужно иметь не маленький депозит.

Как использовать математические стратегии Форекс в торговле?

Если еще раз рассмотреть вышеописанный пример, то Вы, наверное, отметите, что вся эта длинная череда неудач – явление весьма редкое. Однако, на рынке Форекс, когда дело касается валюты, все меняется. И многие математические стратегии работы на Форекс основаны на таком торговом процессе.

Валютные инструменты всегда будут стремиться к тренду. Сам тренд Форекс может быть как коротким, так и длиться довольно продолжительное время. Если торговать неправильно, можно довольно сильно ощутить удар по кошельку.

Стратегия Мартингейла призывает торговать на «удваивание вниз». Это значит, что Вы можете сами снизить себе среднюю цену, чтобы войти в рынок.

И это будет продолжаться о тех пор, пока Вы не достигните безубыточной зоны. Чем больше слотов у Вас будет открыто, тем меньше будет средний показатель для совершения входа.

К слову, это еще одно доказательно того, что практически все математические стратегии работы на Форекс требую немалых вложений.

Почему же математические стратегии Форекс популярны?

Пожалуй, одна из причин, по которой подобные стратегии Форекс не теряют актуальности, состоит в том, что на финансовом рынке цена просто не может достигнуть нулевой отметки.

Чтобы цена упала до нуля, в мире должно произойти действительно что-то катастрофическое. Суть математических стратегий заключается в том, что цена попросту не способна постоянно пребывать в одинаковом диапазоне. Есть волатильность валютных пар Форекс, и цена обязательно будет выходить за границы диапазона.


Помимо этого, в наше время многие компании постоянно модернизируют данные стратегии, привнося в них новые возможности в плане технического анализа.

Сегодня периодически выпускаются специальные платформы для того, чтобы верно определять рыночные сигналы. И все же, в основе многих математических стратегий лежит все тот же старый добрый Мартингейл.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

«Profit Zone»: математическая стратегия форекс для Н4 (видео)

Здравствуйте, друзья и читатели блога Артема Биленко. Сегодня в нашем обзоре математическая стратегия форекс, которая на многих трейдерских форумах известна под названием «Profit Zone». Это методика реализуется на четырехчасовых графиках и подойдет каждому трейдеру, у которого хватит терпения выждать оптимальный момент для сделки. Перед изучением торговых правила посмотрите интервью Уоррена Баффета. В нем рассказывается о двух важнейших принципах инвестирования: об умении выжидать и об умении убирать все ненужное.

Урок инвестирования от Уоррена Баффета.

«Profit Zone»: трендовая стратегия основанная на математических расчетах.

Подготовка

Шаг № 1. Посмотрите статью «Обучение торговле на форекс». В ней опубликован весь образовательный материал, без изучения которого вы не сможете качественно торговать.
Шаг № 2. Посмотрите статью «MetaTrader 4 для чайников: как скачать, установить, настроить и пользоваться программой?». Без этой программы вы не сможете добавить индикаторы и настроить шаблон стратегии «Profit Zone».
Шаг № 3. Посмотрите статью «Как с нуля стабильно начать зарабатывать на бирже форекс». В ней рассмотрен главный принцип торговли на валютном рынке.
Шаг № 4. Посмотрите статью «Как правильно торговать на демо счете форекс и бинарных опционов». Из нее вы узнаете, как безопасно тестировать новую методику.
Шаг № 5. Посмотрите статью «Как правильно выбрать надежного брокера для торговли на рынке форекс: важные факторы и список лучших компаний». Здесь вы сможете подобрать хорошую компанию для реальных торгов.

Настройка системы

Начните с выбора форекс-брокера и установки терминал Метатрейдер 4 на свой ПК. Когда терминал будет установлен — скачайте файлы ТС «Profit Zone» и добавьте их на четырехчасовой график (Н4) любой валютной пары. Поскольку в течение дня сигналов будет не много, можно выбирать любое количество торговых активов. После выполнения подготовительных действий на графике должно появиться два индикатора: Transient Zones и Trillion3.

Transient Zones — это уровнево-стрелочный индикатор, определяющий зоны прибыльного перехода. По его показаниям мы будем находить прогнозируемые рыночные участки. Trillion3 — это вспомогательная гистограмма, по которой можно определить силу сформировавшегося тренда. С помощью индикатора Trillion3 мы будем избегать ловушки, проявляющейся в движении цены около сильного уровня:

  • Цена упирается в уровень и готовится от него отскочить.
  • Трейдеры видят уровень, выставляют множество ордеров и готовятся к прогнозируемому ценовому движению.
  • У маркетмейкера (крупного игрока) есть таблица трейдера с выставленными ордерами. Маркетмейкер видит уровень и видит расположение ордеров возле этого уровня. Когда есть большой дисбаланс — маркетмейкер умышленно открывает позицию против большинства и зарабатывает.
  • Когда позиция большинства трейдеров забраны — маркетмейкер фиксирует прибыль и позволяет цене двигаться в прежнем направлении.

Trillion3 — это тот индикатор, который поможет с опозданием входить в рынок и получить преимущество перед остальными участниками. Переходим к практике.

График секретной математической стратегии «Profit Zone».

  1. Смотрим на расположение цены относительно индикатором Transient Zones: свечи должны располагаться над желто-красным уровнем с желтой восходящей стрелкой. Если Transient Zones не сформировал стрелку или опорный уровень, то такие показания не учитываем и пропускаем сигнал.
  2. Проверяем показания гистограммы Trillion3 — хотя бы один из столбиков должен подсвечиваться синим цветом.
  3. Дожидаемся открытия новой четырехчасовой свечи. Измеряем расстояние от точки открытия до того места, где заканчивается опорный уровень Transient Zones. Если это расстояние превышает 400 пунктов — полученный сигнал не рассматриваем. Если расстояние меньше — выставляем Stop Loss.
  4. Входим в сделку на покупку, увеличиваем Stop Loss в 3-4 раза и на этом расстоянии выставляем Take Profit. Когда цена пройдет в нужную сторону 200 пунктов — Take Profit не меняем, а Stop Loss переносим в безубыток.
  5. Следим за риском и в одну сделку вкладываем до 3% от депозита.

Покупка по алгоритму «Profit Zone»: Stop Loss = 300 пунктов, Take Profit = 1200 пунктов.

  1. Смотрим на расположение цены относительно индикатором Transient Zones: свечи должны располагаться под желто-красным уровнем с красной нисходящей стрелкой. Если Transient Zones не сформировал стрелку или опорный уровень, то такие показания не учитываем и пропускаем сигнал.
  2. Проверяем показания гистограммы Trillion3 — хотя бы один из столбиков должен подсвечиваться красным цветом.

  3. Дожидаемся открытия новой четырехчасовой свечи. Измеряем расстояние от точки открытия до того места, где заканчивается опорный уровень Transient Zones. Если это расстояние превышает 400 пунктов — полученный сигнал не рассматриваем. Если расстояние меньше — выставляем Stop Loss.
  4. Входим в сделку на продажу, увеличиваем Stop Loss в 3-4 раза и на этом расстоянии выставляем Take Profit. Когда цена пройдет в нужную сторону 200 пунктов — Take Profit не меняем, а Stop Loss переносим в безубыток.
  5. Следим за риском и в одну сделку вкладываем до 3% от депозита.

Продажа по алгоритму «Profit Zone»: Stop Loss = 350 пунктов, Take Profit = 1400 пунктов.

Как заработать

Шаг № 1. Подберите проверенного брокера и начните тестировать стратегию «Profit Zone» на учебном депозите. Если получится добиться положительного результата — переходите к следующему шагу. Если нет — выберите другую стратегию и повторите процедуру. Не двигайтесь дальше, пока не сможете увеличить демо-счет.
Шаг № 2. Пополните счет на минимальную сумму и привыкните работать с реальными деньгами. Посмотрите на результат: если стратегия «Profit Zone» приносит хоть небольшую прибыль, то вы готовы к увеличению депозита.
Шаг № 3. Составьте план наращивания торгового счета: напишите, сколько вы хотите зарабатывать и какой депозит для этого требуется. Переходите к реализации готового плана и делитесь всеми успешно пройденными этапами в комментариях.

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Математическая стратегия форекс

Подобную стратегию вы вряд ли быстро сможете найти на просторах всемирной паутины. Риски в менеджменте на сегодняшний день составляют от 3% до 5%. При таких малых рисках данная методика будет препятствовать неоправданной потере ваших денег. При условии соблюдения дистанции сроком в месяц очень маловероятно уйти в минус. С первого взгляда подобное может показаться невозможным.

Данная стратегия Форекс в основе своей имеет математические расчеты, а математика уже давно стала неотъемлемым партнером при решении задач связанных с миром цифр. Что ж, давайте рассмотрим, как математические вычисления будут способствовать универсальной стратегии. Безусловно, предстоит потратить какое-то время на то, чтоб разобраться, как секретная система Форекс поможет навсегда забыть о неоправданной потере денежных средств.

Появится возможность еженедельно получать прибыль на свой электронный кошелек. Возможно, после прочтения данной статьи вы с улыбкой будете вспоминать о первом знакомстве с математическими секретами стратегии Форекс. Суть данной методики торговли заключается в простом выводе: в стандартной волатильности своего канала не одна валютная единица измерения не будет находиться дольше чем 1-3 дня (иногда, но редко, неделя). В районе тридцати-сорока пунктов избранного вами валютного канала даже длительный флет не сможет находиться постоянно. А что собственно нам это дает?

Как вы относитесь к тому, что выбранная вами позиция всегда может зарабатывать в любом из направлений рыночного движения? Применяя такую торговую технику, появляется возможность многократного увеличения доходности тактики Форекс в разы! Прежде всего необходимо понять, что риски менеджмента не должны превышать 10%.

Идеальным вариантом в математической стратегии являются риски в пределах 5%. Убедившись в выходе рынка из условий консолидации представляется возможным применять методику по управлению ордерами. Не имеет значения в какую сторону рынок начнет свое движение, главное, что это движение рано или поздно все равно начнется.

Воздержимся от применения индикаторных стратегий, а можем взглянуть на математические методики с точки зрения нашей статьи. Возьмём для примера кросс-пару EUR/JPY преодолевающую за день около ста-трехсот пунктов. Не имеют значения объемы и направления движения. Forex система станет приносить прибыль в любом из направлений движения рынка. В среднем волатильность этой кросс пары составляет порядка 40 — 50 пунктов, в результате это расстояние и становится средним стоп лоссом при разной методике торговли.

Стоит отметить, что необходимо вместо стопов выставлять отложенные ордера. Выучите закономерность: 1+2 равно 1+2 равно 1. О ней ещё поговорим чуть позже. Теперь обсудим выбранный нами пример поподробней и расставим ордера. Предположим, что уверенно определились границы в обозначенной консолидации (вполне возможно, что вы обладаете информацией, появившейся в скором времени значимой новости).

По этим критериям +десять пунктов необходимо выставить отложенные стоп ордера, в качестве примера с объёмом в один лот. И как стоит поступить дальше? Ввиду того, что у нас один лот в сторону понижения, это означает, что ордер buy-stop понадобится увеличить в два раза и установить его объём два лота. В итоге, после возврата, либо изменении цены отложенного ордера 1 из лотов на покупку объемом в 1 лот будет делать минус, а соответственно второй с объемом в два лота, будет делать плюс. А что собственно нам это дает?

Верно: тот самый торговый лот, что был первым. Сумма этих ордеров при любом обстоятельстве предоставила нам первоначальный объем торгового лота. Как поступить если не получится понять, что тренд изначально окончен из-за вновь вернувшейся цены? Пробивая противоположный ордер, мы всякий раз выставляем очередной объемом в два раза больше чем первый открытый ордер.

Получается что если самая первая сделка была объемом в один лот, то соответственно все последующие обязаны быть объемом в 2 лота. Во всех ордерах у нас постоянно будет зарабатывать один лот, не придется рисковать депозитом увеличивать объёмы, поэтому в итоге приносит доход именно тот наш первый лот.

Об этом и идет речь в выше указанной закономерности: 1+2 равно 1+2 равно 1 и как вы не прибавляйте ордера, приносить доход в любом случае будет первый лот. Впрочем, приносить временные убытки он будет тоже. В связи с тем, что убытки суммируются непосредственно в канале цены, появляется опасность количества прохождений границ в выделенном нами ценовом канале.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  TICKMILL ФОРЕКС ОТЗЫВЫ

Впрочем, как уже говорилось ранее, цена не будет находиться на месте, она имеет свойство скапливать объемы и уходить от консолидации редкими и медленными движениями. Соблюдение рисков от 3% до 10% гарантирует стабильную прибыль на рынке Forex в течении всей вашей трейдерской жизни. Некоторые брокеры станут стремиться ликвидировать стратегию по реквотам, при чем даже в тех случаях, когда цены в общем-то там и близко не было. Желаем вам удачи и успехов!

Стратегия форекс «Математик»

Стратегия форекс «Математик» заинтересовала, прежде всего, своим нестандартным и интересным подходом к торговле, она не требует от трейдера ни знания индикаторов, ни умения делать графические построения, ни понимания ценовых закономерностей, требуется лишь способность и любовь к простым математическим вычислениям.

Да, именно «любовь», потому что считать порой придется довольно часто и быстро, по этой причине ее тестирование на истории занятие достаточно затратное по времени и требует терпения.

У меня его хватило только на полтора месяца (с 01,09,2014 по 15,10,2014) и за этот период стратегия принесла бы по паре EUR/USD 714 пунктов при максимальной просадке 102 пункта (4 убыточные сделки подряд).

Конечно, период довольно короткий, но в любом случае, если эта стратегия Вас заинтересует, обязательно проверьте ее на большем периоде.

  • Валютная пара – рекомендуется EUR/USD и GBP/USD . На прочих парах стоит протестировать более скрупулезно.
  • Временной интервал – .
  • Время торговли – с 06:00 GMT до 19:00 GMT (на данный момент по Альпари (GMT+3) это с 9:00 до 22:00).

Условия для входа в рынок по Стратегии форекс «Математик»:


1) На момент открытия очередной свечи определяем ближайший ценовой уровень с окончанием (по четырехзначному брокеру) 00 или 50 .

а) цена открытия – 1,2724, ближайший уровень 1,2700

б) цена открытия – 1,2726, ближайший уровень 1,2750

2) Для установки отложенных ордеров buy stop и sell stop следует выполнить следующие действия:

— округлить значение цены на момент открытия свечи, до первых двух цифр и без запятой умножив на 10.

цена открытия 1,2716 = 1,3

— полученное значение умножить на 2 (13 х 2 = 26 пунктов) и именно на таком расстоянии (26 пп) от круглого уровня (1,2700) установить снизу sell stop, а сверху buy stop.

Buy stop = 1,2700 + 26 пп = 1,2726

3) Stop loss для обоих ордеров устанавливается на расстоянии 26 пп (13х2) от цены открытия сигнальной свечи.

Stop loss for buy = 1,2716 – 26 = 1,2690

Stop loss for sell = 1,2716 + 26 = 1,2742

4) Размер тейк-профита получаем в результате умножения цены открытия свечи на 100 и обнулении цифр следующих за второй цифрой.

Take profit = 1.2716 x 100 = 127.16 далее обнуление после второй цифры и получаем 120 пунктов.

Это расстояние откладываем от точки входа в рынок.

Take profit for sell = 1,2674 – 120 = 1,2554

Take profit for sell = 1,2726 + 120 = 1,2846

5) Размер трейлинг стопа составляет 2,5 округленной цены открытия (13)

Trailing stop = 2.5 х 13 = 32,5 округлим до 32

Для простоты установки оредров с одинаковыми стопами, профитами и на заданном расстоянии + с равными трейлинг-стопами для 2-х ордеров, ИДЕАЛЬНО подходит:

Советник «Трейлинг-стоп от 1 пункта» >>> или Трейлинг-стоп универсальный >>> (в нем так же есть трейлинг от 1 пункта).

6) Время действия каждого ордера 1 час, если открывается новая свеча, а ордера еще не были активированы, то их следует удалить и провести вычисления по цене открытия новой свечи.

7) При активации одного ордера, противоположный ордер следует немедленно удалить.

8 ) В 20:00 GMT следует:

— если сделка в положительной зоне, перевести в Б/У

— если сделка в отрицательной зоне, закрыть по текущей цене или, хотя бы, тейк-профит переставить на уровень открытия сделки.

Видео Стратегия форекс «Математик»:

Похожие статьи:

57 комментариев

Алексей спасибо за очередную интересную стратегию. Буду пробовать на демке)

Занятно выглядит, попробую, но не понятно, на что вся эта «математика» опирается. О результатах отпишусь. кто-нибудь уже работал по стратегии? Что получилось?


Вопрос к автору. А можно это как-то увидеть в виде торгового робота? Или кто-то может уже решил для себя сделать?

AMDG, пока советника нет к этой стратегии

Есть подозрение, что стратегия основана на статистике и поведении вышеупомянутых пар. Буду пробовать. Уже сделал считалку в Excel, чтобы не пересчитывать каждый час параметры.

А зачем высчитывать уровень отложенников на каждой свече? Разница получится если цена уйдёт за уровень 1.35 или 1.24,да и то будет составлять 1-2 пункта. Не проще ли их ставить на 25 пунктов от ближайшего уровня,да и всё? Да и тейк-профит странный…

Вадим, по описанным условиям есть статистика, по вашим — пробуйте, никто не заставляет следовать условиям четко и без изменений. Если они позволят получить лучший результат или так удобнее торговать, то все будут только «За» и признательны вам за улучшения и тесты или результаты.

ADMG, можно поробовать это скриптом или роботом написать в МТ4. Будет свободное время — попробую, и, если Алексей Лобода одоюрит, то можно будет прикрепить.

etomoynick, прикреплю, присылайте

хммм…. если уж и писать робота, то надо делать все «по взрослому», а именно: нужно понимать принцип расчета констант для определения:
1). Округления для расчете ТП
2). Округления для расчете SL
3). Размера Trailing Stop;

подозреваю, что при низкой волатильности, константы нужно будет пересматривать в сторону уменьшения.

З.Ы. это всего лишь ИМХО, приветствую любую критику.

Владимир, не в даваясь в подробности программирования, нужно уточнить как ТС ведет себя на трендовых рынках и в боковике у Алексея Лободы или Сергея Гаспаряна ( кто из них тестировал), я думаю они уточнят что к чему. А округление можно задать до определенного знака после точки — это в коде цикла открытия/выставления стоп лосс и тейк профит.

etomoynick, вопрос больше к Сергею — он тестировал стратегию

etomoynick, Алексей. я сегодня начал тестировать данную стратегию на центовом счете Ф4Ю. К пятницу постараюсь дать информацию о результатах недели.

уточню свои вопросы по поводу констант:
1). «Пример: цена открытия 1,2716 = 1,3; 1,3 х 10 = 13 пунктов» …почему 10? а не 9 или 11..
2). «определяем ближайший ценовой уровень с окончанием (по четырехзначному брокеру) 00 или 50.» ….почему не 00…33, 33…66, 66…00 например?
3). «полученное значение умножить на 2 (13 х 2 = 26 пунктов)»…почему умножаем на 2, а не на 2,1 или 1,9 например?

по моему мнению это немаловажные вопросы. тем более, с июня волатильность по eur/usd увеличилась, да и к концу года пары всегда «колбасит» больше чем обычно. т.е. было было логично сделать вышеупомянутые константы динамическими, чтобы система имела возможность «подстраиваться» под ситуацию на рынке. но для этого надо анализировать первоисточники, на основании которых базировался расчет констант.

Владимир, вопросы опять же к Сергею больше, он прислал стратегию! он по свободе ответит, я ему написал

etomoynick, наличие тренда желательное условие, но не обязательное. Главное в этой стратегии высокая волатильность. По крайней мере на промежутке, который был мною просмотрен (не путать с протестированным), где-то с начала года, бывало что брали хорошие профиты за один день в обоих направлениях.

Владимир, на сколько мне известно стратегия разработана после тщательного наблюдения за ценой и выявления математических закономерностей причем по большинству валютных пар. Так например при торговле с йеной, рекомендуется мысленно переносить запятую за первую цифру и только потом начинать все вычисления.
1) Я написал «умножаем на 10», чтоб было более точно видно, но на самом деле можно просто сказать «убираем запятую», и тогда бы вопроса «а почему именно на 10» не возникло бы. Тоже самое касается и профита, можно просто сказать: «убираем запятую, берем две первых цифры и добавляем ноль»

2) подобные уровни принято считать психологическими.

3) Тут, я так понимаю, выявлена некая закономерность величины ложного пробоя этих уровней, то есть после прохождения определенного расстояния от этих уровней вероятность продолжения движения увеличивается (то есть пробой подтвержден). При чем учтен и характер и особенности относительно этих уровней каждой валютной пары в отдельности.

Еще уточню такой момент, может где-то не так выразился или кто-то не так поймет. Если цена больше или равно 1.25 хоть на один пункт, то есть 1,2500 или 1,2501, то тут так же получаем 13, если меньше (1,2499), то 12.

Сергей, большое спасибо за комментарии.!

Есть тройка вопросов по технике торговли:

1) Если на 20:00 GMT ордер не закрылся, но в положительной зоне, то его надо переводить в безубыток всегда? или можно установить SL+профит (n пунктов) и? или установить трейлинг, но не расчетный, а, например — 10 пунктов?
как бы вы поступили?

2) Если на 20:00 GMT ордер не закрылся, но в положительной зоне, нужно ли ждать его закрытия на следующий день и продолжить торговлю после закрытия ордера? или, «оставить ордер в покое» и открывать новую расчетную пару ордеров на следующий день с 06:00 GMT?
как бы вы поступили?

3). Если ордер выполнил условия стратегии в середине дня и закрылся, нужно ли прекратить торговлю и ждать следующего дня? или можно делать расчет для выставления пары ордеров уже сразу после закрытия предыдущего ордера?
как бы вы поступили?

ЗЫ я понимаю, что ответы на некоторые вопросы могут быть понятны интуитивно, но я не считаю себя профи на форексе, поэтому мне интересно мнение опытных трейдеров.
ЗЗЫ ОТЧЕТ ТЕСТИРОВАНИЯ. вчерашний ордер закрылся с профитом 33 пункта. сегоднешний ордер — трейлинг зафиксировал профит 37 пунктов на данный момент.

1) По условиям стратегии следует в этом случае только перевести в Б/У, но если в процессе Вы заметите, что предложенные Вами условия улучшают отдачу, то ничто не мешает делать именно так… и с нами не забудьте поделиться результатом…
2) Пока имеется активный ордер, даже с предыдущего дня, никаких действий не предпринимаем.
3) Если закрывается текущий ордер, то на открытии следующей свечи снова начинаем делать вычисления и расставлять ордера.

Владимир , если не секрет, на какой паре и на какой свече вы вошли в рынок и получили 33 пункта. Спасибо заранее.

Сергей, спасибо!
Обязательно поделюсь результатами тестирования.
На данный момент могу выслать несложную считалочку параметров ордеров в экселе, на основе правил расчета из статьи. Если, конечно, интересно. Считалочка сводит время расчета к 1 секунде и экономит время :). Запрос высылайте на почту.


Владимир, почту вашу никто не увидит, потому можете прислать мне, я могу прикрепить к комментарию и кому нужно будет, тот скачает

Андрей,
пара eur/usd
вход на рынок: 2014.10.20 12:12:42. сработал ордер buy. закрылся 2014.10.21 10:43:15

по правде, где-то в 22.00 мск, я изменил трейлинг с расчетного 32 на 15 пунктов, т.к. исходил из логики: если уж евро имеет тенденцию к снижению в среднесрочной перспективе, а новости США в последнее время имеют положительную динамику, то на следующий день возможно снижение пары. И если оно будет (а оно произошло), то лучше зафиксировать больше профита при трейлинге 15, нежели при 32.

Алексей,
файл выслал вам на почту.

Прикрепляю «Считалку от Владимира»: СКАЧАТЬ

за 2 дня торговли — 3 сделки(евро-доллар) 1 лось 2 по б/у — лось покрыт с прибылью
Кто еще на каких-нибудь парах пробовал данную стратегию(кроме вышеуказанных)?

Владимир, доброго дня, спасибо, что тестируете стратегию и спасибо за табличку.

напишите кто-нибудь торгового робота на основе этой стратегии

Всем добрый вечер!
на сегодня:
1-й ордер сработал на buy — зафиксирован профит 12 пунктов, ордер закрылся. 2-й ордер в данный момент открыт и имеет профит +12 пунктов. Решил не менять правила торговли для чистоты эксперимента. Всё по расчету.

Согласен с AMDG. Было бы неплохо, если бы нашелся кодер-энтузиаст, который написал бы робота под эту стратегию. Вроде несложный алгоритм для написания. Робот сэкономил бы кучу времени, которое может занять тестирование вручную.

Апдейт: итоги дня. 2 ордера. 1-й (sell) закрылся по трейлингу в 13:13. профит +12 пунктов. 2-й (sell) «задушил» собственноручно только что (чтоб войти в новый день со спокойной душой). профит + 19 пунктов. Итого +31 пункт за сегодня.

ЗЫ: заметил интересную вещь в расчете. при значениях равноудаленных от «психологических» границ (например 1,2725-для buy или 1,2775-для sell) разница между ценой открытия и buy/sell-стопами — 1 пункт. так-что при данной цене открытия защита от ложных пробитий не сработает. получается, что в идеале надо открываться ближе к «психо-уровням». ИМХО. поправьте если я ошибаюсь.

Пишу бот по этой стратегии. К сожалению все промежуточные тесты указывают на превосходящий минус чем плюс. Помимо этого (может у меня брокер такой), часто невозможно открыть отложенный ордер, так как его цена слижком близко к текущей. Приходится создавать виртуальный отложенный ордер в самом боте, и уже бот открывает сделку в нужное время. В общем, на длительных тестах бот сидит в уверенном минусе.

И меня заинтересовало опробовать эту стратегию. Тоже пишу робота с таким же принципом виртуального отложенного ордера. Реально подавать отложенные ордера мне показалось заморочно, т.к. потом это надо отслеживать и закрывать другой. Но пока не очень получается + это моя первая прога под mql4.

Дописал бота, вот только радости это не принесло. Слижком много негативных сделок удовлетворяющих всем условиям стратегии. Те два дня (3 и 6 октября) идеально вписываются в стратегию, остальные же вбольшинстве своем собирают лосей.
Я уже как только не извращался: добавил мартина, разрешил открытие нового ордера, при условии, что старые ордера висят уже в безубытке, итд. Но ничего не спасает.
Не понимаю, что я делаю не так. Все условия стратегии соблюдаются.

Апдейт: за сегодня два лося дали в сумме -75 пунктов. За 4 дня общий результат +63 пункта.

Alsimexa, при спреде 2 пункта, согласно расчету, невозможно открыть отложку по sell при цене открытия х,хх76, т.к. в этом случае разница между отложкой и ценой открытия — 1 пункт. то же самое будет происходить при цене x,xx25 для отложки по buy.

Стратегия конечно интересная, но из-за ложных сигналов ведет к плавному сливу депозита. Явно не хватает какого-то фильтра, который будет блокировать негативные сделки. Но, понятное дело, такую стратегию не найти в открытом доступе.

Alsimexa, я не кодер, поэтому хотел предложить вам следующие изменения данной стратегии для теста:

1. предположим, что одна из отложек сработала и цена прошла достаточно, чтобы включился трейлинг. возможно сделать так: как только включился трейлинг, обнуляем тейкпрофит у ордера и сразу делаем новый расчет, т.е. выставляем две разнонаправленные отложки.

ЗЫ. ИМХО основные лоси у данной стратегии — при флэте, и данная стратегия трендовая. поэтому надо избегать флэта.

Владимир, немного не то теме, но, пожалуйста, не употребляйте к программистам слово «кодер». Т.к. для хорошего разработчика оно будет оскорбительным.

Написал бота для этой стратегии. Это мой первый бот и первый опыт в программирование MQL5. Поэтому камнями не кидать. Работает бот соответственно в MT5. Протестируйте его корректность ну и прибыльность — matematik.rar

В принципе, именно это я и делал, когда писал про открытие сделок, когда старые уже в безубытке — тоесть включился трейлинг.

Также была идея увеличить снятие сливок путем уменьшения трейлинга (до 15 пунктов) при достижении профита в 120 пунктов. Тут конечно возможны разные гипотизы: собрать уж точно 120 пунктов или только 105, но с возможностью взять больше 120.

Оба вырианта влияют на длительность блокировки следующей сделки. При преодолении безубытка получается дополнительная возможность открыть еще одну сделку, но естественно надо учитывать, что рынок уже прошел долгий путь в одном направлении, и будет ли у него достаточно сил, чтобы накопить безубыток для второй сделки по тому же тренду… Если же сделка откроется в противоположном направлении, то также нет гарантий, что рынок не пройдет еще немного по инерции или откорректируется с лосем. Поэтому мне кажется, что открытие сделки сразу после перевода предыдущей в безубыток — вредно. Вот например после того как трейлинг выбился, мне кажется шанс на благополучную сделку немного выше.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ ФИГУРЫ ТРЕУГОЛЬНИК НА ФОРЕКС

Я не считаю себя экспертом в этой области, и вполне могу ошибаться. Так что на выходных проведу несколько тестов на известной истории, тестируя разные гипотизы.

Кстати, вот автор стратегии получил 714 пунктов с 1.9 по 15.10. Мне таких результатов с оригинальным набором правил добиться не удалось. Вот и не пойму, неужели fxopen так сильно меняет котировки.

Внес изменения в процедуру трейллинг стоп, немного некорректно работала — matematik25_10.rar

makcon, я понял. честно говоря был не в курсе. исправлюсь. спасибо.

AMDG, спасибо. попробую потестить. на МТ4 пойдет?


Alsimexa, может попробовать по принципу ММ. если считать T/P=S/L х 2….3?

апдейт: сегодня 1 сделка. закрыл по причине окончания торгового дня с убытком 7 пунктов.

А я вот проспал. Теперь у меня висят две сделки. Чувствую, нахватают свопа и скорее всего выбьются лосями по гэпу в понедельник…

ПС. бектестами я добился интересных результатов при торговле с 8 до 19(включительно) GMT, трейлингом в 21 и множителем 3 (вместо 2, который используется при определении отложенных ордеров buystop и sellstop). Другими словами вместо 26 пунктов отступа от уровня используется 39 пунктов.

Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, можно ли эту стратегию переделать под 5-и значного брокера. Я попробовал как обычно брать все в 10 раз больше, но тогда не чего не выходит…

Виктор^ для 5-ти значного брокера, просто откидывайте последнее число после запятой (5-й знак) и все считайте как на сайте

Кто-нибудь уже тестировал моего написанного торгового робота? Если кому-то что-то не понятно, в исходниках есть мои данные для связи.

Прикрепляю советник в формате ex4 — для MT4

Однозначно нужно оптимизировать советник / стратегию или добавлять фильтр

Если у кого-то что-то получится — делитесь!

Добрый вечер, сет с 2010 по сегодня для советника плюс 4827 п.п., вроде нормально, но 13 год провалился.
сет кому нужен сдезззььь:

Апдейт по ручному тестированию. на 31.10.14 результат: +37 пунктов за 2 недели.
Поэтому тестирование заканчиваю, т.к. результат низкий.
Тестировал сов для МТ4 по стратегии. на длинном периоде (от года) сов сливает депо.

Что хорошего для меня? Узнал неплохой метод выставления ордеров. Если таким методом входить на рынок + сигнал 2-3 индикатора + ММ, то вполне можно выработать прибыльную стратегию. ИМХО.

Алексей, здравствуйте
Заинтересовала стратегия Математик.
Вопросы вот какого рода.

Первая часть примера с вашего сайта.
Цена открытия 1,2724, ближайший уровень 1,2700

Чуть-чуть изменим
Цена открытия 1,2224, ближайший уровень 1,2200.Такое, несомненно, возможно

По правилам округления, округлив 1,2224, получаем 1,2
Умножаем на 10, получаем 12
Умножаем 12 на 2, получаем 24
Итак, мы должны выставить Ордер BuyStop по цене 1,2224, то есть прямо по нашей цене открытия, что, если я правильно разобрался в механизме вычислений, никакой брокер не сделает
Аналогичная ситуация может возникнуть и с ордерами StopLoss

Суть вопросов такова
1. Правильно ли я понял механизм расчетов?
2. Если да, и моя иллюстрация верна, то как обойти такую ситуацию
3. Как определить ценовой уровень 00 или 50, если цена открытия, например, 1,2225.

С уважением, Игорь

Игорь, лучше на ваш вопрос ответит Сергей, ожидайте!

Игорь, 1) механизм расчета Вы правильно поняли.

2) Обходить ее не надо, входите по рыночной цене, в чем проблема?!

3) 1,2225 округляем в сторону большего, так как в этом случае нужно учесть тот момент, что реальная цена находится между ценой аск и бид. В большинстве терминалов построение идет по цене бид. Следовательно реальная цена немного выше 1,2225 и ближе к уровню 1,2250. Но эту логику включаем только при цене 1,2225 ровно…

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФОРЕКСА

Секретная Математическая Стратегия Форекс

Данную форекс стратегию вы не найдете ни на одном сайте о форекс. Система в действительности при рекомендованном риск менеджменте в 3-5% НИКОГДА не позволит вам потерять свои деньги! Кроме того на дистанции в месяц вы всегда будете в плюсе. Сложно в это поверить? Но это возможно, математика давно облегчила всем нам жизнь, и конечно она непосредственно создана помогать решать любые задачи, связанные с цифрами. А разве форекс не относится к работе с цифрами? Конечно же да! Итак, как же применять математику на форекс? Мы предлагаем вам универсальную математическую форекс стратегию, в которой несомненно придется разобраться и потратить свое время на предварительные опыты с демонстрационных счетов. К счастью, когда вы полностью разберетесь во всех тонкостях использования секретной форекс стратегии, вы навсегда забудете о стрессах и потере денег на своих счетах. Еженедельно вы будете снимать прибыль на свои кошельки и надеемся, будете с благодарностью вспоминать нас. Итак. к прочтению обязательно!

Смысл данной торговой стратегии сводится к простому выводу: ни один валютный инструмент не будет находиться в канале своей стандартной волатильности более 1-3 дней (максимум неделя). Если проще: даже продолжительный флет не будет находиться все время в пределах 30-40 пунктов выбранного нами ценового канала. Какое же преимущество это дает нам? Как вы смотрите на то, что ваша позиция всегда будет зарабатывать в любом направлении рыночного движения? Будет извлекать прибыль из любого рыночного движения выбранного вами валютного инструмента. Используя данную торговую технику, вы сможете увеличить доходность имеющейся у вас форекс стратегии в разы! Так как же использовать секретную математическую стратегию.

Для начала вам нужно понять, что риск менеджмент по данной стратегии должен быть не более 10% (лучше 5%) и второе: использовать методику управления ордерами необходимо только после того, как вы убедились в скором выходе рынка из консолидации. Не важно в какую сторону, главное, что рынок начнет движение. Мы принципиально не используем индикаторные стратегии, поэтому давайте рассмотрим пример использования данной математической методики с нашей точки зрения. Так как выбирать лучше валютные пары трендовые, то возьмём к примеру EUR/JPY, популярную кросс-пару, проходящую за день по 100-300 пунктов в среднем. На картинке вы выделили консолидацию, где крупный игрок явно что то затевал. Нам не нужно в данном случае выявлять куда он направлен, не нужно читать объёмы. Так как секретная форекс стратегия будет зарабатывать в любом направлении движения рынка. Средняя волатильность данной кросс пары составляет около 40-50 пунктов, соответственно это расстояние и является средним стоп лосс при любой методике торговли.


Однако, мы выставляем вместо стопов — отложенные ордера: buy stop и sell stop. Запомните формулу: 1+2 = 1+2 = 1. Мы к ней ещё вернемся. Теперь давайте рассмотрим выбранный нами пример поближе и расставим ордера. Допустим, что мы уверенно определили границы указанной консолидации (возможно, что даже в курсе того, что в скором времени выйдет важная новость). По этим границам +10 пунктов мы выставляем отложенные стоп ордера, для примера с объёмом в 1 торговый лот. Как мы видим на примере слева цена пробивает отложенный ордер sell stop. Что мы делаем теперь?

Так как 1 лот у нас направлен на понижение, соответственно ордер buy stop нам необходимо увеличить вдвое и сделать его объём 2 лота.

В результате, при возврате или развороте цены и пробитии ею отложенного ордера на покупку один из ордеров, объемом в 1 лот будет делать «-«, а вот второй с объемом в 2 лота, будет делать «+». Что это нам дает? Правильно: все тот же 1 торговый лот.

Сумма ордеров в любом случае дала нам изначальный объем торгуемого лота. Что если цена опять вернется и у нас не получилось изначально определить, что тренд закончен?

Каждый раз по пробитию противоположного ордера, мы выставляем новый с объемом в 2 раза больше самого первого открытого ордера. То есть если первая сделка была объемом в 1 лот, соответственно все последующие должны быть объемом в 2 лота. Ведь в общей сумме ордеров у нас всегда будет зарабатывать 1 лот, мы не рискуем депозитом и не увеличиваем объёмы, так как в итоге зарабатывает именно тот самый. первичный лот.

Именно это и обозначает выше указанная формула: 1+2 = 1+2 = 1 и сколько вы не прибавляйте ордеров, зарабатывать все равно будет самый первый. Как и приносить временные убытки. Единственная опасность заключается только в количестве раз прохождений ценой границ выделенного нами канала. Так как убытки суммируются именно в канале цены. Однако, как мы говорили выше цена не стоит на месте, цена имеет свойство накапливать объемы и выходить из консолидации редкими и долгими движениями. Именно поэтому. соблюдение риска в 3-10% обеспечит вам стабильную и прибыльную доходность на рынке форекс на всю вашу трейдерскую жизнь. Желаем успехов!

Многие брокеры будут стараться «убить» беспроигрышную стратегию реквотами и неожиданными открытиями отложенных ордеров, даже в случаях, когда цены там и близко не было. Поэтому рекомендуем открывать торговый счет только у рекомендованных нашим проектом валютных брокеров.

Математические системы торговли на Форекс

Многие инвесторы рассматривают финансовые рынки в качестве случайной комбинации процессов, соответственно, выстраивают свою работу, отталкиваясь от вероятности. Некоторые новички, когда слышат о таком подходе, в особенности, что он приносит деньги, также начинают освежать знания со школьного курса математики. Отсюда и рождаются математические системы Форекс.

Однако как показывает практика, подобного рода решения не способны приносить стабильную прибыль. Поэтому в лучшем случае, инвестор просто потеряет время, а в худшем сольет торговый счет. В основном, под направлением математических стратегий подразумевается пресловутый принцип Мартингейла.

Статистика говорит о том, что это едва ли не самый банальный подход к заработку на валютном рынке, который не имеет точек соприкосновения с регрессионными конфигурациями. Более того, Мартингейл перекачивал в биржевой сегмент из сферы азартных игр.

Если вкратце озвучить суть этой математической стратегии, то речь идет о том, что после каждого проигрыша осуществляется удвоение суммы ставки, и так это продолжается до тех пор, пока игрок не выиграет. В результате, вы обременяете себя неограниченным риском, а заработать сможете исключительно сумму равную первоначальному лоту в серии.

Основные тонкости использования математических систем на Форекс

Согласно опросам, которые зачастую проводятся на независимых интернет форумах, проигрыш торгового счета – ключевое последствие использования принципа Мартингейла. Безусловно, многие инвесторы обвиняют в своих неудачах брокерские фирмы, сетуя на манипуляции и мошенничество. Однако в этой ситуации ДЦ абсолютно ни в чем не виноваты.

Самое большое заблуждения инвесторов – попытки переноса принципов Мартингейла на математические стратегии Форекс без малейших поправок и модификаций. Чтобы понять природу этой ошибки необходимо немного окунуться в историю.

Изначально у рулетки было только два цвета – черный и красный, поэтому с точки зрения теории вероятности, исход подбрасывания монетки и ставки полностью сопоставимы. Шансы выиграть 50/50. Этот график наглядно демонстрирует результат такой игры при постоянной ставке:

Чтобы этот пример можно было сопоставить с реальным трейдингом, необходимо создать депозит на 100 долларов, а также ограничить торговый риск на 1%. Это означает, что при совершении торговой операции используем 1 доллар.

С первого взгляда может сложиться впечатление, что это «Грааль Трейдинга». Ведь чисто теоретически, даже не наращивая сумму лота, присутствуют весьма неплохие шансы получить прибыль. Однако не все так просто. Несколько позже в игорных заведениях в рулетке появилось новое поле – бесцветный ноль.

В результате, описанные ранее математические методы, которые базировались на теории вероятности, утратили эффективность. Поскольку вероятность успешного исхода снизилась и стала менее 50%.

Именно это нововведение и стало началом развития и усовершенствования Мартингейла. Ведь без наращивания лота удерживаться на плаву стало практически нереальной задачей.

Где Мартингейл более эффективен – в казино или на валютном рынке Форекс?

Используя этот принцип для азартных игр, каждый должен выделить для себя две особенности:

  • Вероятность положительного исхода составляет менее 50% из-за появления нуля.
  • Исход нового испытания абсолютно не связан с предыдущими результатами.

Математические системы на Форекс также подвержены этим особенностям. Вместо нуля на валютном рынке присутствует комиссия, взимаемая брокерской фирмой, а также спред. Такие издержки не зависят от характера сделки. Предлагаем взглянуть на пример Мартингейла без удвоения торгового лота.

По большей части убыточные торговые операции имеют контртрендовый характер, в связи с этим последующее наращивание ставки против действующего тренда еще больше усугубит ситуацию.

Практическое применение математических систем Форекс

Из проведенных экспериментов становится ясно, что принцип базового Мартингейла малоэффективен, поэтому им лучше не руководствоваться. Однако некоторые эксперты настаивают на том, что такой метод можно использовать как дополнительный элемент уже существующей стратегии торговли.

Представим, что у трейдера есть определенная прибыльная стратегия торговли, которая подразумевает однозначные правила для совершения торговых операций и расстановки стоп приказов, однако математическое ожидание в силу определенных причин не устраивает инвестора. Именно в таких ситуациях и нужно использовать математические стратегии.

Стартовый этап усовершенствования математической стратегии предполагает сбор статистической информации по отработке торговых сигналов за продолжительный отрезок времени – минимум полгода. После этого, проводится расчет, сколько длится серия убыточных торговых операций в среднем, а также необходимо взять во внимание самую продолжительную череду неудач. Обязательно, включайте в итоговый отчет спред и комиссионные издержки.

На завершающем этапе следует сформировать характеристики для контроля над риском, которые будут эффективны после череды неудачных торговых операций. К примеру, если по стратегии вероятность зафиксировать 4 подряд ордера Stop-Loss крайне незначительна, то после 3 убыточных сделок торговых операции будет целесообразным увеличить ставку.

На представленном примере наглядно продемонстрирован именно второй метод использования принципа Мартингейл. Иными словами, осуществляется усреднение значений в сфере формирования сигнала. В этой ситуации предполагается, что первая сделка откроется с минимальным лотом, а затем объем торговой операции трейдер начнет планомерно наращивать.

Интересен тот факт, что Stop-Loss устанавливается одновременно с первой сделкой, а риск на совокупную торговую операцию ни в коем случае не должен противоречить правилам управления риском.

Математическая модель

Эта система проста
На еBAy её немного в другом виде продавали за миллион долларов
Она не требует практически никаких знаний
Совершенно неважно какие у вас будут тайм-фрейм и валютная пара

Эта система не для «трейдеров»—а для фокусников
Самым важный минус в системе — нужна точка входа с сильным движением в одну сторону
Прибыль надо будет делить на двоих

Заходим на сайт forexfactory.com—делаем часы как у нас на мониторе в правом нижнем углу.Далее фильтруем события в календаре.В правом верхнем углу находим filter on.Оставляем только красные и оранжевые флажки а также выбираем валютную пару.
Заходим calendar—-если вы отфильтровали то там уже остались только наиболее важные экономические новости.Нам нужны
1—unemployment rate——уровень безработицы
2—retail sales—————розничные цены
3—consumer confidence—-индекс доверия

Если часы выставили то теперь время точно такое как в вашей временной зоне—т.е—время на мониторе совпадает.Смотрим когда произойдет событие и за пять минут до важной экономической новости выставляем ордер неважно в какую сторону —пусть на продажу —стоп-лосс 28 , тэйк-профит 45(в последующих случаях значения S/L и T/P можете выбрать сами)—
Точно в это же время—желательно на другом дц(конспирация)—ваш напарник выставляет точно такой же ордер но в другую сторону—на покупку
Сначала закроется ордер по стоп-лоссу —проигрыш 28 пунктов и если цена не спустится на 56 пунктов вниз—а будет идти в одну сторону то второй ордер у вас с профитом в 45 пунктов.Итого на двоих у вас 17 пунктов.Чистая математика—за счет проигрыша по одному ордеру и выигрыша по другому(будем надеятся)—вы в плюсе
Эта система немного переделана и взята у Pavlus777 с его сайта
Отличие лишь в том —что у него взяты две разнонаправленные пары EURUSD и USDCHF—если их поставить в горизонтальных окнах друг под другом вы поймете почему и торговать можно одному.Два ордера выставляются в одном направлении
Все просто как бритва Оккама—-точка входа-тренд -точка выхода
Точки выхода известны—а с входом и трендом —поколдовали

Добавить комментарий