МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Математическая ловушка для графика финансового рынка

Для просмотра формул ваш браузер должен поддерживать MathML.

Объявления Последний пост
Запущен новый раздел «Задачки и головоломки» 29.08.2020 00:42
В начале года на мехмате МГУ пройдет Восьмая зимняя школа по алгебрам Ли 25.09.2020 20:53
Открыта свободная публикация вакансий для математиков 26.09.2020 16:34

Приветствую, уважаемые форумчане.
Может ли кто-нибудь из вас помочь мне разработать математическую ловушку для графика финансового рынка?
Речь идет о рынке Форекс. Нужно, зная обычное поведение графика, расставить инструменты фиксации прибыли/убытка таким образом, чтобы мат. ожидание было стабильно положительным (если так можно выразиться).
Задавайте любые уточняющие вопросы.
Действия будут направлены к обоюдной выгоде.
Заранее спасибо.

чтобы избавиться от налета святой простоты, почитайте сперва здесь.

Редактировалось 1 раз(а). Последний 01.10.2013 14:45.

Здесь вы никому не понравитесь.

дважды два — не всегда 5

Сердится. Я вот не буду никого называть яйцеголовыми, скажу вежливо. Рынок форекс — это игра, в которой умные, беспринципные, психологически устойчивые трейдеры, используя громадный (в том числе отрицательный) опыт переигрывают начинающих (нервных, пугливых, самоуверенных и т.п.) игроков. Математическая поддержка здесь возможна, но не является определяющей.
Более того, чтобы выигрывать, нужны толпы лохов, которые будут вам проигрывать. И поэтому вы не должны им подсказывать, как выиграть. Поэтому выставлять эффективную стратегию в открытом доступе — финансовое самоубийство и никто этого делать не будет.

Теперь, предполагая, что математики все же не дураки (вы, кажется, сами на этом настаивали?) и живут не в безвоздушном пространстве, подумайте, как они будут реагировать на подобные вопросы?

PS. Вы может, воображаете, что я бабушка, сидящая со спицами у подъезда с Демидовичем за столом? Конечно, я не смогу без шпаргалки сказать, чем фьючерс отличается от опциона, сколько существует типов финансовых роботов и какой брокер выгоднее. Однако слова «технический анализ» все же слышала.

дважды два — не всегда 5

Редактировалось 1 раз(а). Последний 01.10.2013 18:20.

тактика Ловушка цены

Техника которую я здесь буду описывать пришла мне в голову, когда я размышлял о том как минимизировать количество убыточных сделок и не следить непрерывно за курсом, т.е. использовать отложенные ордера. Эта техника убивает сразу двух зайцев и поэтому я с ней работаю.

Она полностью основана на техническом анализе (никак не исключает его) и полезность ее лишь в том, что она указывает как правильно войти в рынок и поставить Take-Profit. А ведь именно это так сложно сделать начинающему трейдеру. Также эта техника подойдет тем, кто может работать только ограниченное время, например в обеденный перерыв или по вечерам или утром перед работой.

Для использования тактики требуется возможность постановки пары ордеров связанных ОСО (Один Отменяет Другой).

Идея следующая: когда цена находится в состоянии «сейчас прыгну» нужно поставить ловушки в обе стороны и поймать ее прыжок. Это состояние может быть перед выходом новости или на границе канала или у завершения треугольника и т.д. И не важно в какую сторону пойдет цена! Есть шутка: «Угадал точку входа, но не угадал направление:)»
Так вот, эта шутка никак не относится к данной тактике — в любом направлении трейдер получает прибыль если «угадал» — правильно вычислил точку входа.

Можно поставить ловушки и по обе стороны от канала если нет времени ждать когда она дойдет до границы (как на рисунке ниже).
Выбирать для таких ловушек нужно участки на которых предполагается большое движение, т.е. в период активного рынка, а не в затишье. И рекомендую использовать только 30%-50% от предполагаемого движения (возможно в серединке), это должно повысить вероятность того что ловушка сработает правильно.
Предварительно нужно провести анализ и убедиться, что предстоит сильное движение, если это не подтверждается, то ловушки ставить не нужно — действительно может задеть одну — потом сработать стоп — под другой c убытком. Основное внимание при анализе нужно уделять линиям поддержки и сопротивления, и не забывать про индикаторы.

1) Проводим технический анализ с целью выявления ближайших линий поддержки и сопротивления. На схеме справа это линии 400, 450, 550 и 600.

2) Расставляем отложенные ордера — «ловушки» не в одну сторону, а сразу в обе стороны от цены следующим образом: текущая цена = 500 (текущая цена может быть любой в диапазоне 470-530 для данного примера), ставим 2 пары ОСО (Один Отменяет Другой):

1-я пара ОСО: купить(стоп) 560,
купить(профит) 410;
2-я пара ОСО: продать(профит) 590,
продать(стоп) 440;

Здесь замечу, что ордера должны отстоять от линий поддержки/сопротивления, чтобы отфильтровывать шумы. И для надежности я бы рекомендовал использовать только 30% расстояния между линиями — зависит от инструмента и периода котировок — нужно оптимизировать.

Как я его тестирую

Модель рынка: боковой тренд или слабый небоковой.

Покупаем: Покупаем если цена попала в ловушку (обычно по отложенному ордеру)

Закрываем: если цена вышла из ловушки:
вправо (окончание срока действия ловушки) — по текущей цене — в это время нужно подключиться к рынку и если позиция еще не закрыта — закрыть.
вверх (при работе на повышение) либо вниз (на понижение) — берем всю прибыль ловушки
по стопу — если цена вышла из ловушки с той же стороны где и вошла и дошла до стопа.

Стопы: Стопы я думаю можно пересмотреть если цена попадает в ловушку с целью минимизации убытков, например использовать параболик — мне он показался эффективным инструментом для стопов, но не забываем оптимизировать.

Обозначение сделок

Желтый прямоугольник — поставленные ловушки.

Серый прямоугольник — как можно (как надо) было поставить (постфактум)

Горизонтальная протяженность прямоугольника — время жизни ловушки, если за это время ни один ордер не сработал, нужно их снимать и пересматривать ситуацию на рынке — делать новый анализ.

Вертикальный размер прямоугольника — чистый профит от ловушки.

Зеленым цветом будем обозначать прошедшие успешные ловушки, сиреневым — неудачные.

На мой взгляд такое представление ордеров на графике очень наглядно. Всем трейдерам рекомендую к использованию.

1) Джон. Дж. Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. Главы 4, 5, 6.

Продолжаю использовать новую технику:

Расшифровку прямоугольников смотрите в описании техники.

Моменты постановки ловушек обведены кружками (где находилась цена в момент постановки ловушек).

Как видите все ловушки сработали. За недостатком времени я не мог поставить их больше.

При постановке использовались линии сопротивления и поддержки.

19 Июня: цена находится между линиями сопротивления и поддержки и я ожидаю ее движение либо до нижней границы нисходящего канала — нижний большой прямоугольник либо вверх небольшую коррекцию.
Сработала верхняя ловушка. Теперь видно, что после столь сильного падения цены 16-18 можно было рассчитывать на большую коррекцию и получить большую прибыль: размер верхней ловушки можно было сделать в 2 раза больше — коррекция прошла до красной пунктирной линии по закону тех. анализа (см. Дж.Дж. Мэрфи).

20 Июня:от верхней границы нисходящего канала возможно движение к нижней границе либо прорыв вверх, обратно в красный восходящий канал.

26 Июня: также возможен прорыв старого канала либо движение вверх внутри старого нисходящего канала. В обе стороны движение ограничивается границами нового нисходящего канала которые берет свое начало 19 Июня.

Хочу заметить, что данная техника опирается на уже проведенный анализ и определенные линии тренда, линии поддержки и сопротивления. Думаю что эта техника еще будет развиваться, но пока она показывает отличные результаты.

Потеряли деньги на форекс? Профессионалы помогут восстановить депозит! Подробнее.

Форекс стратегии

Добейся успеха с нами!

Математическая стратегия Форекс

Самой массовой математической стратегией является стратегия Мартингейл. С ней многие знакомы и знают, как она работает. Я решил не разбирать этот Мартингейл, а просто представил общие принципы.

Современный рынок биржевых стратегий форекс достиг невероятных размеров. Выбор трейдером подходящей системы торговли стал настоящей проблемой. Почему биржевому спекулянту не удается быстро обзавестись качественной стратегией торговли? Дело в том, что прибыльность всех стратегий ограничена рамками определенных отрезков движения рынка, а распространители торговых систем уверяют об исключительности и универсализме своего товара. Выбирая такую стратегию и получая прибыль от ее использования в течение некоторого промежутка времени, трейдер все равно теряет депозит за счет постоянных изменений на рынке. Удержать свой депозит здесь позволит лишь постоянная подстройка или полная смена любой подобной торговой системы. В результате трейдер становится постоянным искателем системы по заработку денег.

Какую выбрать торговую стратегию, чтобы получать стабильный доход?

Необходимо искать только универсальную торговую стратегию, действующую независимо от течения рыночных процессов. Однако существует мнение, что универсализм на форекс не проходит. Вернее сказать, не проходил до появления чисто математической модели торговли на бирже. В этом можно убедиться, если серьезно отнестись к торговой стратегии, основанной на цифрах. Ведь все биржевое пространство буквально напичкано цифровыми выкладками и математическими формулами.

Чтобы не быть голословным, сразу представим возможности применения такой системы.

7 основных особенностей и преимуществ математической стратегии Форекс

  1. Возможность трейдера в итоге оставаться на рынке как минимум с первоначальным депозитом.
  2. Трейдер может гарантировано снимать прибыль ежемесячно, если правильно выполнит все пункты стратегии.
  3. Стратегия имеет очень простые условия выполнения, хоть и основана на математическом принципе.
  4. Для внедрения стратегии в рынок нет необходимости пользоваться сложными формулами, вычислять направления движения и объемы финансового актива трейдера. Просто стоит запомнить несколько несложных цифр и манипуляций с ордерами.
  5. В работе трейдера нет необходимости использовать индикаторы рынка, сигнализирующие зачастую с опозданием. К тому же система использует минимум инструментов для удачной торговли. Ведь здесь не потребуется досконально точного момента входа в опцион.
  6. Цифровая система работы на рынке не позволяет трейдеру испытывать значимые стрессовые ситуации, что позитивно сказывается на его психологической устойчивости.

  7. Тактика входа в рынок может стать одним из разделов стратегии форекс, уже имеющейся у трейдера. Применяя такое дополнение к стратегическому курсу торговли на рынке, трейдер способен многократно увеличить доходность своего трейдинга.

Тестирование математической стратегии

Невзирая на все положительные моменты применения математической стратегии, трейдеру необходимо досконально изучить и проверить на демонстрационном счете все нюансы, казалось бы, простой системы получения гарантированной прибыли. Такой подход к работе должен осуществляться по отношению к любой новой стратегии Форекс, появляющейся у трейдера. Иначе даже хорошее начинание может обернуться негативными последствиями для депозита биржевика. Изучение и проверка работоспособности системы должны проходить исключительно на виртуальных деньгах брокерской компании. Альтернативным вариантом может стать торговля на реальных незначительных денежных суммах, размещенных в терминале трейдера.

Какие предпосылки позволяют качественно использовать стратегию?

Универсальная система торговли не означает распространение потенциала ее действия на все участки и интервалы движения рынка. Работа системы возможна при создании на рынке определенных начальных условий, которые необходимо заметить и отметить.

Работа по системе начинается во флэте. Каждый может приметить, что движение в «коридоре» любого финансового актива продолжается от одного дня до недели. Такое наблюдение очень важно для трейдера, желающего заработать капитал при помощи математической стратегии. Причем увеличение депозита не будет сопровождаться вычислением направления движения актива при выходе из «коридора». Более того, нет даже смысла определять силу движения и возможные развороты. Стоит только усвоить несложные и немногочисленные действия.

Начало работы по математической системе торговли

Итак. Трейдер должен заметить и отметить момент консолидации рынка, а затем сосредоточиться на движении актива в «коридоре», что сравнительно часто происходит с любым валютным инструментом. Задержка актива во флэте с диапазоном, например, в 50 пунктов не может продолжаться очень длительное время, о чем уже говорилось выше. На графике следует зафиксировать ценовые уровни «коридора», после чего перейти к небольшой аналитической работе. В результате этого анализа стоит попробовать спрогнозировать приблизительное время возможного выход актива из консолидации.

Какой актив лучше выбрать для математической стратегии?

Желательно воспользоваться для торговли финансовым инструментом, отличающимся волатильностью. Например, кросс-курсы с японской йеной способны преодолеть 100–300 пунктов за биржевой день. У таких пар средняя волатильность составляет около 50 пунктов, что собственно показывает величину удаленности стоп-лосса от цены открытия, причем при любой торговой стратегии. Но цифры в системе позволяют исключить работу с убыточными стопами, так как их можно заменить отложенными ордерами.

Какая роль в стратегии отведена ордерам по исполнению?

Итак, трейдер вместо stop-loss выставляет ордера по исполнению на расстоянии всего 15 пунктов от уровней поддержи и сопротивления флэта.


На рисунке такие ордера отмечены как stop Buy и stop Sell. Ранее уже отмечалось, что важно выставить ордера перед выходом актива из флэта, который уже сформировался и находиться в конечной стадии развития. Иначе возможны ненужные ложные срабатывания ордеров, что ведет к накапливанию убытков. Выставляя инструменты для входа в рынок, трейдеру нет необходимости задумываться над возможным дальнейшим направлением и силою движения финансового актива. Основное внимание стоит сосредоточить на правиле выставления ордеров.

Как верно распределить количественные показатели отложенных ордеров?

Например, Buy и Sell будут весить по одному лоту каждый. Предположим, актив (смотреть рисунок) пробивает линию Buy, открывая тем самым ордер на его покупку. Здесь задача трейдера заключается в немедленном увеличении ордера на продажу (stop Sell) в два раза, то есть такой лот будет равняться 2 единицам.

Тактика трейдера в условиях меняющегося рынка

Будущее развитие событий на рынке позволит определить возможные последующие действия с ордерами. Если открытый лот на покупку стал удачным, то трейдеру необходимо снимать прибыль в зависимости от его системы управления капиталом. Другой вариант развития событий может вызвать разворот актива на рынке, вследствие чего откроется stop Sell с двумя лотами. Несложно подсчитать, что наш актив не изменит своего объема, так как окажется равным все тому же единичному значению. После открытия ордера на продажу необходимо быстро восстановить ордер stop Buy со значением объема, равным двум лотам. И в дальнейшем необходимо постоянно выставлять противоположные ордера, увеличивая их вдвое. Здесь уже любой трейдер сможет понять смысл математической стратегии, которая позволяет оставлять наш первоначальный лот в постоянном количественном значении (в нашем примере исходный лот равен 1).

Какую прибыль получает трейдер от использования математической стратегии?

В любом случае трейдер будет всегда зарабатывать тот лот, которым он зашел в рынок первоначально. В результате трейдеру не придется увеличивать объемы сделок, поэтому убытки останутся временными. В нашем примере заработок трейдера всегда будет равен 1 лоту.

Какие проблемы могут возникнуть в результате применения математической стратегии?

Естественно, любая стратегия не может быть идеальной, поэтому и математический вариант торговой системы содержит некоторые изъяны и неудобства.

Некоторые недостатки математической стратегии

Возможное влияние частоты колебания актива на размер прибыли

Существует потенциал накопления потерь в момент частого прохождения активом диапазона, образовавшегося между линиями stop Buy и stop Sell. Другими словами, большое количество разворотов на рынке уменьшает количество денег на депозите, так как актив часто попадает в затратную зону (флэт). Но здесь критических потерь вряд ли можно ожидать, ведь застойные явления на рынке не могут продолжаться очень длительное время. Скорое появление на бирже новостей, событий, технических предпосылок обязательно двинут рынок в каком-либо направлении. Более того, система не даст сбоя, если в торговле трейдером будут соблюдаться уровни рисков, установленных для своего капитала, о чем уже было сказано выше.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  FXANALYTICS ДЛЯ ФОРЕКСА

Возможное влияние брокера на доходы от стратегии

Некоторые брокеры форекс могут предпринять контрмеры к торговле трейдера, использующего математическую стратегию. Ведь всем известно, какие цели преследуют брокеры, работая на рынке. Это получение максимального дохода! Получить приличную прибыль за счет спредов или других комиссий от сделок трейдеров очень проблематично, что особенно актуально для небольших посреднических компаний. Поэтому полное разорение депозита трейдера позволяет добиться таким организациям необходимых материальных результатов от деятельности на рынке форекс. Появление разработок, подобных математическим стратегиям, брокером воспринимается как угроза собственному бизнесу. Посредники начинают всеми способами бороться с трейдерами, использующими такие системы. Например, в самый неприглядный момент отложенный ордер на покупку или продажу может открыться вне зависимости от совпадения его цены и ценового уровня актива. Другим действием недобросовестного трейдера может стать применение реквот, что увеличивает вероятность потерь по убыточным сделкам.

Следовательно, трейдеру необходимо более тщательно выбирать брокера. Выбор должен быть ориентирован на незапятнанную репутацию биржевого посредника.

3 ловушки математического ожидания на Форексе

Математическое ожидание на Форекс – это величина эффективности торговли трейдера, которая измеряется путём сложения сумм всех прибыльных и убыточных сделок.

Математическое ожидание на Форекс активно используется успешными трейдерами, при составлении торгового плана, для игры на бирже валюты с положительным исходом.

Пример расчёта математического ожидания: 5 прибыльных сделок и 5 убыточных, при соотношении риска к прибыли 1:2. Предположим, что стоп лосс составляет 10 пунктов, а тейк профит – 20. Допустим, мы торгуем 1 лотом. Это значит, что каждая убыточная сделка будет стоить нам $100, а каждая прибыльная – $200.

Рассчитываем математическое ожидание:
(5 x (-$100)) + (5 x $200) = -500 + 1000 = $500

В примере мы совершили одинаковое количество прибыльных и убыточных сделок и получили прибыль. Поразительно, правда? 50% сделок были убыточными, но мы заработали. Почему? В чём магия? Торговый план, который основан на положительном математическом ожидании, обеспечивает весь ваш успех.

Проблема прогнозирования котировок валют

Психология игры на бирже Forex крайне негативно влияет на торговый счёт трейдера. Поэтому математическое ожидание является вашим спасательным кругом на долгосрочной дистанции.

Вы хотите торговать на валютной бирже прибыльно? – В первую очередь вы должны сохранить свои деньги. Использование математического ожидания на Форексе – это основа правильного мани менеджмента. Мани менеджмент позволит вам выжить на рынке и преуспеть в торговле валютой.

Как трейдер торгует и зарабатывает на Forex? Вы оцениваете рынок и вероятность движения цены валюты вверх или вниз, после чего производите механическое действие – открываете ордер на покупку или продажу.

Оценка рынка и расчёт вероятности производится, исходя из поведения цены валюты на графике. Ваши действия (поведение) на рынке называются торговой стратегией. Иначе говоря, вы создаёте собственные правила – триггеры. Триггеры – это ключевые точки на графике, которые служат для вас сигналом для совершения бычьей или медвежьей сделки. Котировка может двинуться в любую сторону, но вы создали жёсткие правила захода в сделку и, таким образом, увеличили вероятность получить прибыль. Что происходит дальше?

Если ваша логика сработала и рынок двинулся в вашу сторону – все отлично. Но природа рынка хаотична и цена пошла против вас. Сколько денег вы готовы потерять, прежде чем поймёте, что ошиблись с прогнозом?

Ловушки математического ожидания на Форексе

Какие математические ловушки на рынке Forex могут быть, если у вас есть торговая стратегия?

Форекс блог Forexone открывает вам 3 самые коварные ловушки математического ожидания на Форекс:

  1. Отсутствие стоп лосса.
  2. Плавающий стоп лосс (на глаз).
  3. Влияние эмоций и психологии на трейдинг.

Давайте рассмотрим детально, в чём коварность каждой ловушки. Оцените роль математического ожидания на Форексе.

Почему надо ставить стоп лосс

Среди некоторых новичков бытует мнение, что стоп лосс ставить не нужно. Зачастую это объясняется тем, что брокер (дилинговый центр) не видит, в каком месте на графике вы решили выходить из сделки, если цена пошла против вас.

Мы уже писали, что нужно выбирать брокера, который регулируется европейскими или американскими контролирующими органами. Во-вторых: за мелкими трейдерами никто не гоняется. Обычно эта параноя возникает у тех трейдером, у которых самые маленькие депозиты, они считают, что если рынок пошел против них – это брокер запустил свою руку, чтобы похитить их драгоценные $100. Увольте.

Почему надо ставить стоп лосс? Потому что это правило, ограничивающее ваш убыток. Ордер стоп лосс – это страховка для торгового счёта. Выше мы писали, что вы везде должны расставить триггеры. Исполнение стоп лосса – это триггер, который означает, что достигнут максимально возможный убыток в торговой сделке. Вы ошиблись. Признайте это и продолжайте торговлю дальше. Опыт успешных трейдеров говорит о том, что если вы получили 3 стоп лосса в день подряд – рекомендуется немедленно остановить трейдинг и заново войти в рынок следующим днем.

Опасность плавающего стоп лосса

Мы выяснили, что использовать ордер стоп лосс рекомендуется каждому трейдеру. Но какой должна быть величина данного ордера? Каждый решает для себя сам, согласно своей торговой стратегии. Существует только одно правило для всех – забудьте про плавающий стоп лосс. Почему?

Применение плавающего стоп лосса в своей торговле уничтожает положительное математическое ожидание на Форекс. Это означает, что ваш мани менеджмент будет подвергнут вашим эмоциям. Когда вы последний раз зарабатывали деньги, находясь под бурным всплеском эмоций? Наверное, это было в казино…

Вот мы подошли к самому страшному яду для своего торгового счёта – влияние эмоций и психологии на успех в торговле на бирже Forex.

Психология трейдинга и эмоции на бирже

Вы замечали за собой, что вам очень тяжело закрывать свои убыточные позиции? Знаете, почему? Потому что вы надеетесь, что рынок вот-вот развернется и котировка пойдёт в вашу сторону. Вы ни в коем случае не хотите смириться с фактом своего неправильного прогноза, до последнего удерживая свою убыточную позицию.

Существует ещё один интересный момент в трейдинге. Понаблюдайте за своими прибыльными сделками. Сколько они длились? Вы должны заметить, что прибыльные сделки длятся гораздо меньше, чем убыточные. Почему? Вы переживаете, что рынок может двинуться против вас и вы потеряете свой заработок. Банальная боязнь потерять свои деньги навевает на вас страх и вы закрываете сделку принудительно с гораздо меньшей прибылью, чем планировалось её закрыть.

Математическое ожидание на Форекс демонстрирует убыточность такого поведения трейдера. Ваши убытки гораздо выше, чем ваши прибыльные сделки – это вопрос времени, когда вы потеряете весь свой торговый депозит. Негативное математическое ожидание означает, что с каждой такой сделкой вы убиваете в себе трейдера. Вскоре вы опять начнёте просматривать сайты с вакансиями на работу.

Главное правило математического ожидания

Форекс блог Forexone рекомендует строить торговый план, используя математическое ожидание. Без положительного математического ожидания любая(!) ваша торговая стратегия будет убыточной. Что делать?

Главным правилом положительного математического ожидания на Форекс является следующее условие: быстро закрывайте убыточные сделки и давайте прибыли расти, когда сделки уходят в плюс. Не входите в позицию, если вы не уверены, что сможете обеспечить соотношение убыток-прибыль хотя бы 1:2. В долгосрочной перспективе вы оцените всю успешность данного подхода к риск менеджменту и мани менеджменту.

Исключительно все опытные трейдеры используют модели положительного математического ожидания на Форексе.

«Profit Zone»: математическая стратегия форекс для Н4 (видео)


Здравствуйте, друзья и читатели блога Артема Биленко. Сегодня в нашем обзоре математическая стратегия форекс, которая на многих трейдерских форумах известна под названием «Profit Zone». Это методика реализуется на четырехчасовых графиках и подойдет каждому трейдеру, у которого хватит терпения выждать оптимальный момент для сделки. Перед изучением торговых правила посмотрите интервью Уоррена Баффета. В нем рассказывается о двух важнейших принципах инвестирования: об умении выжидать и об умении убирать все ненужное.

Урок инвестирования от Уоррена Баффета.

«Profit Zone»: трендовая стратегия основанная на математических расчетах.

Подготовка

Шаг № 1. Посмотрите статью «Обучение торговле на форекс». В ней опубликован весь образовательный материал, без изучения которого вы не сможете качественно торговать.
Шаг № 2. Посмотрите статью «MetaTrader 4 для чайников: как скачать, установить, настроить и пользоваться программой?». Без этой программы вы не сможете добавить индикаторы и настроить шаблон стратегии «Profit Zone».
Шаг № 3. Посмотрите статью «Как с нуля стабильно начать зарабатывать на бирже форекс». В ней рассмотрен главный принцип торговли на валютном рынке.
Шаг № 4. Посмотрите статью «Как правильно торговать на демо счете форекс и бинарных опционов». Из нее вы узнаете, как безопасно тестировать новую методику.
Шаг № 5. Посмотрите статью «Как правильно выбрать надежного брокера для торговли на рынке форекс: важные факторы и список лучших компаний». Здесь вы сможете подобрать хорошую компанию для реальных торгов.

Настройка системы

Начните с выбора форекс-брокера и установки терминал Метатрейдер 4 на свой ПК. Когда терминал будет установлен — скачайте файлы ТС «Profit Zone» и добавьте их на четырехчасовой график (Н4) любой валютной пары. Поскольку в течение дня сигналов будет не много, можно выбирать любое количество торговых активов. После выполнения подготовительных действий на графике должно появиться два индикатора: Transient Zones и Trillion3.

Transient Zones — это уровнево-стрелочный индикатор, определяющий зоны прибыльного перехода. По его показаниям мы будем находить прогнозируемые рыночные участки. Trillion3 — это вспомогательная гистограмма, по которой можно определить силу сформировавшегося тренда. С помощью индикатора Trillion3 мы будем избегать ловушки, проявляющейся в движении цены около сильного уровня:

  • Цена упирается в уровень и готовится от него отскочить.
  • Трейдеры видят уровень, выставляют множество ордеров и готовятся к прогнозируемому ценовому движению.
  • У маркетмейкера (крупного игрока) есть таблица трейдера с выставленными ордерами. Маркетмейкер видит уровень и видит расположение ордеров возле этого уровня. Когда есть большой дисбаланс — маркетмейкер умышленно открывает позицию против большинства и зарабатывает.
  • Когда позиция большинства трейдеров забраны — маркетмейкер фиксирует прибыль и позволяет цене двигаться в прежнем направлении.

Trillion3 — это тот индикатор, который поможет с опозданием входить в рынок и получить преимущество перед остальными участниками. Переходим к практике.

График секретной математической стратегии «Profit Zone».

  1. Смотрим на расположение цены относительно индикатором Transient Zones: свечи должны располагаться над желто-красным уровнем с желтой восходящей стрелкой. Если Transient Zones не сформировал стрелку или опорный уровень, то такие показания не учитываем и пропускаем сигнал.
  2. Проверяем показания гистограммы Trillion3 — хотя бы один из столбиков должен подсвечиваться синим цветом.
  3. Дожидаемся открытия новой четырехчасовой свечи. Измеряем расстояние от точки открытия до того места, где заканчивается опорный уровень Transient Zones. Если это расстояние превышает 400 пунктов — полученный сигнал не рассматриваем. Если расстояние меньше — выставляем Stop Loss.
  4. Входим в сделку на покупку, увеличиваем Stop Loss в 3-4 раза и на этом расстоянии выставляем Take Profit. Когда цена пройдет в нужную сторону 200 пунктов — Take Profit не меняем, а Stop Loss переносим в безубыток.
  5. Следим за риском и в одну сделку вкладываем до 3% от депозита.

Покупка по алгоритму «Profit Zone»: Stop Loss = 300 пунктов, Take Profit = 1200 пунктов.

  1. Смотрим на расположение цены относительно индикатором Transient Zones: свечи должны располагаться под желто-красным уровнем с красной нисходящей стрелкой. Если Transient Zones не сформировал стрелку или опорный уровень, то такие показания не учитываем и пропускаем сигнал.
  2. Проверяем показания гистограммы Trillion3 — хотя бы один из столбиков должен подсвечиваться красным цветом.
  3. Дожидаемся открытия новой четырехчасовой свечи. Измеряем расстояние от точки открытия до того места, где заканчивается опорный уровень Transient Zones. Если это расстояние превышает 400 пунктов — полученный сигнал не рассматриваем. Если расстояние меньше — выставляем Stop Loss.
  4. Входим в сделку на продажу, увеличиваем Stop Loss в 3-4 раза и на этом расстоянии выставляем Take Profit. Когда цена пройдет в нужную сторону 200 пунктов — Take Profit не меняем, а Stop Loss переносим в безубыток.
  5. Следим за риском и в одну сделку вкладываем до 3% от депозита.

Продажа по алгоритму «Profit Zone»: Stop Loss = 350 пунктов, Take Profit = 1400 пунктов.

Как заработать

Шаг № 1. Подберите проверенного брокера и начните тестировать стратегию «Profit Zone» на учебном депозите. Если получится добиться положительного результата — переходите к следующему шагу. Если нет — выберите другую стратегию и повторите процедуру. Не двигайтесь дальше, пока не сможете увеличить демо-счет.
Шаг № 2. Пополните счет на минимальную сумму и привыкните работать с реальными деньгами. Посмотрите на результат: если стратегия «Profit Zone» приносит хоть небольшую прибыль, то вы готовы к увеличению депозита.
Шаг № 3. Составьте план наращивания торгового счета: напишите, сколько вы хотите зарабатывать и какой депозит для этого требуется. Переходите к реализации готового плана и делитесь всеми успешно пройденными этапами в комментариях.

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Форекс статьи » Форекс стратегии

Система торговли на рынке форекс.

Сегодня я рад представить вашему вниманию очень простую систему торговли на Форекс. Наверно, это самая простая торговая система из всех существующих. Данная стратегия использовалась мной где-то на 2 году моей практики в трейдинге и довольно успешно. Я торгую на Форекс около 5 лет, и всегда хотел, чтобы процесс торговли был несложным и не занимал много времени. Этому полностью соответствует описанная ниже простая торговая стратегия. Ее преимущества следующие:
— не требуется знание технического анализа
— затраты по времени – 10 минут в день, то есть нет необходимости постоянно находиться перед монитором
— минимум психологической нагрузки.
Как видим, начало неплохое. Итак, в чем суть стратегии? Основа нашей стратегии – это торговая система “Ловушка для шума”. Ее описание вы без труда найдете в сети (4-5 абзацев текста), я же приведу основные правила.

Суть стратегии “Ловушка для шума”.
Каждый день (с понедельника по четверг) мы открываем 1 позицию по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. Направление позиции (BUY или SELL) – произвольное. Размер позиции (по автору) – на всю маржу. Время открытия позиций – 13.30-15.00 по московскому времени. На каждой позиции устанавливаем Take Profit 13 пунктов, Stop Loss не ставим.
Больше ничего с открытыми позициями не делаем! Если какие-либо позиции закрываются по тейк-профиту, в положенное время открывает новые. При “зависании” позиции и увеличении просадки депозита – пополняем его и продолжаем следовать системе.

Теоретическая основа стратегии “Ловушка для шума”: опираясь на теорию игр, автор утверждает, что идет подавление шума шумом в точке оптимума (седловой точке).
Еще существует “Ловушка для шума -2” – тейк-профит равен 28 пунктов, остальное все то же самое.

Мое видение.
Как видим из описания, время открытия позиций выбрано неслучайно – это относительное затишье перед американской сессией Форекс. По всем парам идет корреляция с долларом.
Несогласен с открытием на всю маржу – так легко можно слить депозит при резком движении рынка против открытой позиции. Это при том, что мы хеджируем (страхуем) позиции через доллар (2 пары EUR/USD, GBP/USD против 3 USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD) Я при торговле открывался минимальным лотом, но несколько по-другому (об этом ниже).
Теоретическая доходность (при минимальном объеме открытых позиций) и возможные просадки депозита мне не понравились. Но привлекала простота использования системы. Комментарии на данную стратегию были довольно пессимистичны, но сразу было видно, что многие комментаторы выразили свое мнение, даже не попробовав торговать по системе. Поэтому я решил все проверить сам.

Мой опыт на демо-счете.
Я четко следовал системе, только открывался минимальным лотом в 0,01, а не на весь депозит. Первая неделя прошла хорошо – большинство позиций закрылись с прибылью. Потом я немного изменил правила, оставив суть системы. Дальше пойдет самое интересное – увеличение прибыльности стратегии “Ловушка для шума” в 4-8 раз, поэтому будьте внимательны.
Я подумал — если нет разницы, в какую сторону открываться, то имеет смысл открыться в обе стороны. Все равно как минимум 1 позиция будет закрыта. То есть у нас будет 2 противоположные позиции, на каждой тейк-профит равен 13 пунктам. Возможная доходность фактически выросла в 2 раза. Дальше – в “Ловушке для шума — 2” тейк-профит составляет 28 пунктов. Объединяем оба варианта и у нас уже 4 открытые позиции по 5 валютным парам. Прибыльность увеличилась еще в 2 раза.
Потом я “проработал” время. То есть старался открывать позиции в 13.30 по Москве, и если до 15.00 какие-то сделки закрывались по тейк-профиту, открывал новые по тем же валютам с тем же тейк-профитом. Таким образом, прибыльность торговой системы по сравнению с “Ловушкой для шума” увеличилась в 4-8 раз. Неплохо, да?
Да, если, к примеру, по валютной паре на следующий день закрылись 2 короткие позиции, я открывал не только 2 короткие, но и 2 длинные. То есть, каждый день по каждой валютной паре открывались полноценные 4 позиции – 2 на покупку и 2 на продажу.
Но и это еще не все. Читаем дальше.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРЕКС ИНДИКАТОР BUYSELL

Немного напрягал отрицательный своп, накапливающийся на большинстве открытых позиций. Да, он перекрывался прибылью от закрытых сделок, но все же. Поэтому немного позже я перешел на торговлю только в сторону положительного свопа. И добавил еще пары (общее количество 8 или 10, точно не помню).
Как видите, стратегия вроде бы усложнилась, но реально все очень просто. Нужно только понять базовую, может, немного поторговать по ней, а тогда вникнуть в систему. Мы ведь хотим увеличить стабильность и прибыльность системы?

Мой опыт на реальных деньгах.
Примерно 2 месяца я торговал по данной стратегии, открывая каждый день по 2-4 позиции (только в сторону положительного свопа). Количество трейдов в день составляло примерно 16-20, если считать по 8 валютным парам. Под конец 2 месяца около 80% сделок было закрыто с прибылью, а по открытым 20% накапливался положительный, хотя и маленький, своп.
Потом я перешел на торговлю по другой системе, которая базировалась на свопах, и прекратил торговлю по данной торговой системе. Но это не значит, что торговая система «Ловушек для шума» не является прибыльной. Смотрите отчет ниже и тестируйте стратегию на демо-счете, и вы приятно удивитесь.

Отчет по торговле за 21-24.03.2011
Каждый скриншот (рисунок) – это 1 торговый день (время терминала GTM+2). На скриншоте №4 можно увидеть, что за 4 дня мы заработали 1260 пунктов, а просадка депозита равна 1069 пунктам. Некоторые валютные пары находятся в “замке”, при движении вверх или вниз мы заработаем дополнительную прибыль.


Рис. №1 Понедельник.


Рис. №2 Вторник.


Рис. №3 Среда.


Рис. №4 Четверг.

Выводы:
Даже на таком коротком промежутке торговли (4 дня) мы убедились в неплохой прибыльности системы. Используя счета без свопов и придерживаясь манименеджмента, можно добиться хорошей результативности торговли. Другие преимущества торговой системы «Ловушка для шума» приведены в начале статьи.

Советы при использовании торговой системы.
1. Выбирайте брокера, позволяющего открывать неограниченное или достаточно большое количество сделок. Я начинал с дилингового центра, у которого, как выяснилось в процессе, эта цифра составляла всего 50. Если бы я подошел к ней близко, нужно было бы открыть еще 1 счет. У меня такой проблемы не возникло, сделки достаточно часто закрывались, “освобождая” место для новых позиций. Но лучше сразу проверить торговые условия.
2. Используйте swap-free счета или торгуйте на парах с положительным спрэдом. Это самый важный совет, повышающий прибыльность вашей торговли почти до 100%!
На swap-free счета не начисляется своп, то есть отрицательные свопы, которые могут накапливаться на открытых позициях, не будут вас волновать. Смотрите только, чтобы на таком счете с вас не снимали комиссию за открытие сделки. Спрэд должен быть единственной платой за торговлю.
Или же торгуйте в сторону положительного свопа. Неважно, в какую сторону двинется рынок — вы получите минимальную прибыль при переносе позиции через ночь. Но прибыль от торговой системы уменьшится, ведь будет меньше открытых сделок.
Определитесь, какой вариант вас больше устраивает, и отталкивайтесь от него. Мне больше нравятся счета без свопов. Кстати, открыть swap-free счет можно, например, тут . Никаких дополнительных комиссий брокер Instaforex не снимает.
3. Решайте сами, сколько валютных пар использовать. Берите 5 базовых (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD) или расширяйте линейку. Единственное, не советую брать пары со спрэдом больше 5 пунктов – как правило, они имеют высокую волатильность. Да и постоянно “пересиливать” большой спрэд не так эффективно, как 2-3 пункта.
4. Старайтесь хеджировать позиции, например, используя EUR/USD и USD/JPY (страховка по доллару).
3. Если любите и умеете определять тренды, то данная стратегия идеально работает при флетах (боковых трендах). При бычьем или медвежьем тренде прибыль, конечно же, будет, но остается некоторое количество открытых позиций, поэтому возникает необходимость следить за маржой депозита.
4. Будьте готовы время от времени пополнять депозит. На небольшие суммы и достаточно редко, но при сильных движениях рынка против вас нужно делать это для поддержания эквити.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА ФОРЕКС

Математическая стратегия форекс «Фильтрация ложных пробоев»

Пробойные стратегии относятся к числу самых прибыльных, однако они требуют от трейдера немало внимания и знаний. Ведь необходимо не просто обнаружить пробой, но и убедиться в его истинности. Ложное пробитие довольно частое явление на рынке форекс. Это обусловливается многими факторами, главным из которых является влияние крупных участников рынка, которые специально направляют цену в сторону важного уровня, чтобы заработать на стопах неопытных трейдеров. Избежать подобных ситуаций позволит математическая стратегия форекс по фильтрации ложных пробоев.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$

  • спреды на форекс от 0 пунктов

Чтобы вовремя идентифицировать ложный пробой, необходимо внимательно анализировать ценовое движение. Именно этим занимается стратегия «Фильтрация ложных пробоев». Она прекрасно подходит для рынков с сильным трендом, когда цена раз за разом пытается пробить минимум или максимум, но снова и снова возвращается, чтобы сформировать очередной экстремум в продолжение тренда. Таким образом, рассматриваемая математическая стратегия форекс позволяет торговать и зарабатывать на пробоях в условиях сильного тренда.

Правила математической стратегии форекс

Открытие сделки на покупку совершается при наличии следующих условий:

  1. Сформирован новый 20-дневный максимум.
  2. Дожидаемся разворота и отслеживаем в течение трех дней формирование 2-дневного минимума.
  3. Если после образования 2-дневного минимума прошло не более трех дней, и цена пробивает 20-дневный максимум, то открывается длинная позиция.
  4. Начальный стоп устанавливается на несколько пунктов ниже используемого в стратегии 2-дневного минимума.
  5. Риски математическая стратегия форекс ограничивает трейлинг-стопом. Прибыль фиксируется по достижению суммы в два раза превышающей риски.

Открытие сделки на продажу осуществляет следующим образом:

  1. Валютная пара сформировала 20-дневный минимум.
  2. Дожидаемся разворота и отслеживаем в течение трех дней формирование 2-дневного максимума.
  3. Если после образования 2-дневного максимума прошло не более трех дней, и цена пробивает 20-дневный минимум, то открывается короткая позиция.
  4. Начальный стоп устанавливается на несколько пунктов выше 2-дневного максимума, который идентифицирует математическая стратегия форекс во втором пункте.
  5. Риски регулируются трейлинг-стопом. Позиция фиксируется по достижению прибыли в размере двойного риска.

Примеры математической стратегии форекс

Первый пример представлен на рисунке 1. Валютная пара GBP/USD 17 ноября она достигла своего 20-дневного максимума на уровне 1.8631, после которого был сформирован 2-дневный минимум на уровне 1.8472. Это означает, что к данной паре может быть применима математическая стратегия форекс.

Теперь осталось дождаться последнего сигнала – пробития 20-дневного максимума. Это произошло 23 ноября. Открывается сделка на покупку на уровне 1.8640, т.е. на несколько пунктов выше пробитого максимума. Стоп устанавливается на уровне 1.8465 согласно правилам стратегии. Цена пошла в сторону пробития. В данном случае был применен трейлинг-стоп (2-баровый минимум). Сделка была зафиксирована 8 декабря на уровне 1.9363. Таким образом, математическая стратегия форекс «Фильтрация ложных пробоев» позволила получить прибыль в размере 722 пунктов.

На втором рисунке представлена математическая стратегия форекс «Фильтрация ложных пробоев» на примере открытия короткой сделки. 11 октября на графике валютной пары USD/JPY было зафиксировано образование 20-дневного минимума на отметке 109.11, а 13 октября был достигнут 2-дневный максимум на уровне 110.17.

Для того чтобы была применена рассматриваемая математическая стратегия форекс, необходимо дождаться пробития 20-дневного минимума в течение 3 дней. Пробитие было зафиксировано через 2 дня, что дало сигнал на открытие короткой позиции на уровне 109.02. Стоп установлен на уровне 110.26. Как и в предыдущих случаях, сделку можно закрыть либо по трейлинг-стопу, либо по достижению прибыли в размере двойного риска. В первом случае сделка закрылась бы только 2 ноября на уровне 106,76. В данной ситуации был использован второй вариант фиксации позиции по цели, что позволило получить 25 октября прибыль в размере 220 пунктов, так как цена достигла уровня 106.63.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА ФОРЕКС

Секретная Математическая Стратегия Форекс

Данную форекс стратегию вы не найдете ни на одном сайте о форекс. Система в действительности при рекомендованном риск менеджменте в 3-5% НИКОГДА не позволит вам потерять свои деньги! Кроме того на дистанции в месяц вы всегда будете в плюсе. Сложно в это поверить? Но это возможно, математика давно облегчила всем нам жизнь, и конечно она непосредственно создана помогать решать любые задачи, связанные с цифрами. А разве форекс не относится к работе с цифрами? Конечно же да! Итак, как же применять математику на форекс? Мы предлагаем вам универсальную математическую форекс стратегию, в которой несомненно придется разобраться и потратить свое время на предварительные опыты с демонстрационных счетов. К счастью, когда вы полностью разберетесь во всех тонкостях использования секретной форекс стратегии, вы навсегда забудете о стрессах и потере денег на своих счетах. Еженедельно вы будете снимать прибыль на свои кошельки и надеемся, будете с благодарностью вспоминать нас. Итак. к прочтению обязательно!

Смысл данной торговой стратегии сводится к простому выводу: ни один валютный инструмент не будет находиться в канале своей стандартной волатильности более 1-3 дней (максимум неделя). Если проще: даже продолжительный флет не будет находиться все время в пределах 30-40 пунктов выбранного нами ценового канала. Какое же преимущество это дает нам? Как вы смотрите на то, что ваша позиция всегда будет зарабатывать в любом направлении рыночного движения? Будет извлекать прибыль из любого рыночного движения выбранного вами валютного инструмента. Используя данную торговую технику, вы сможете увеличить доходность имеющейся у вас форекс стратегии в разы! Так как же использовать секретную математическую стратегию.

Для начала вам нужно понять, что риск менеджмент по данной стратегии должен быть не более 10% (лучше 5%) и второе: использовать методику управления ордерами необходимо только после того, как вы убедились в скором выходе рынка из консолидации. Не важно в какую сторону, главное, что рынок начнет движение. Мы принципиально не используем индикаторные стратегии, поэтому давайте рассмотрим пример использования данной математической методики с нашей точки зрения. Так как выбирать лучше валютные пары трендовые, то возьмём к примеру EUR/JPY, популярную кросс-пару, проходящую за день по 100-300 пунктов в среднем. На картинке вы выделили консолидацию, где крупный игрок явно что то затевал. Нам не нужно в данном случае выявлять куда он направлен, не нужно читать объёмы. Так как секретная форекс стратегия будет зарабатывать в любом направлении движения рынка. Средняя волатильность данной кросс пары составляет около 40-50 пунктов, соответственно это расстояние и является средним стоп лосс при любой методике торговли.

Однако, мы выставляем вместо стопов — отложенные ордера: buy stop и sell stop. Запомните формулу: 1+2 = 1+2 = 1. Мы к ней ещё вернемся. Теперь давайте рассмотрим выбранный нами пример поближе и расставим ордера. Допустим, что мы уверенно определили границы указанной консолидации (возможно, что даже в курсе того, что в скором времени выйдет важная новость). По этим границам +10 пунктов мы выставляем отложенные стоп ордера, для примера с объёмом в 1 торговый лот. Как мы видим на примере слева цена пробивает отложенный ордер sell stop. Что мы делаем теперь?

Так как 1 лот у нас направлен на понижение, соответственно ордер buy stop нам необходимо увеличить вдвое и сделать его объём 2 лота.

В результате, при возврате или развороте цены и пробитии ею отложенного ордера на покупку один из ордеров, объемом в 1 лот будет делать «-«, а вот второй с объемом в 2 лота, будет делать «+». Что это нам дает? Правильно: все тот же 1 торговый лот.

Сумма ордеров в любом случае дала нам изначальный объем торгуемого лота. Что если цена опять вернется и у нас не получилось изначально определить, что тренд закончен?

Каждый раз по пробитию противоположного ордера, мы выставляем новый с объемом в 2 раза больше самого первого открытого ордера. То есть если первая сделка была объемом в 1 лот, соответственно все последующие должны быть объемом в 2 лота. Ведь в общей сумме ордеров у нас всегда будет зарабатывать 1 лот, мы не рискуем депозитом и не увеличиваем объёмы, так как в итоге зарабатывает именно тот самый. первичный лот.

Именно это и обозначает выше указанная формула: 1+2 = 1+2 = 1 и сколько вы не прибавляйте ордеров, зарабатывать все равно будет самый первый. Как и приносить временные убытки. Единственная опасность заключается только в количестве раз прохождений ценой границ выделенного нами канала. Так как убытки суммируются именно в канале цены. Однако, как мы говорили выше цена не стоит на месте, цена имеет свойство накапливать объемы и выходить из консолидации редкими и долгими движениями. Именно поэтому. соблюдение риска в 3-10% обеспечит вам стабильную и прибыльную доходность на рынке форекс на всю вашу трейдерскую жизнь. Желаем успехов!

Многие брокеры будут стараться «убить» беспроигрышную стратегию реквотами и неожиданными открытиями отложенных ордеров, даже в случаях, когда цены там и близко не было. Поэтому рекомендуем открывать торговый счет только у рекомендованных нашим проектом валютных брокеров.

Стратегия форекс «Математик»

Стратегия форекс «Математик» заинтересовала, прежде всего, своим нестандартным и интересным подходом к торговле, она не требует от трейдера ни знания индикаторов, ни умения делать графические построения, ни понимания ценовых закономерностей, требуется лишь способность и любовь к простым математическим вычислениям.

Да, именно «любовь», потому что считать порой придется довольно часто и быстро, по этой причине ее тестирование на истории занятие достаточно затратное по времени и требует терпения.

У меня его хватило только на полтора месяца (с 01,09,2014 по 15,10,2014) и за этот период стратегия принесла бы по паре EUR/USD 714 пунктов при максимальной просадке 102 пункта (4 убыточные сделки подряд).

Конечно, период довольно короткий, но в любом случае, если эта стратегия Вас заинтересует, обязательно проверьте ее на большем периоде.

  • Валютная пара – рекомендуется EUR/USD и GBP/USD . На прочих парах стоит протестировать более скрупулезно.
  • Временной интервал – .
  • Время торговли – с 06:00 GMT до 19:00 GMT (на данный момент по Альпари (GMT+3) это с 9:00 до 22:00).

Условия для входа в рынок по Стратегии форекс «Математик»:

1) На момент открытия очередной свечи определяем ближайший ценовой уровень с окончанием (по четырехзначному брокеру) 00 или 50 .

а) цена открытия – 1,2724, ближайший уровень 1,2700

б) цена открытия – 1,2726, ближайший уровень 1,2750

2) Для установки отложенных ордеров buy stop и sell stop следует выполнить следующие действия:

— округлить значение цены на момент открытия свечи, до первых двух цифр и без запятой умножив на 10.

цена открытия 1,2716 = 1,3

— полученное значение умножить на 2 (13 х 2 = 26 пунктов) и именно на таком расстоянии (26 пп) от круглого уровня (1,2700) установить снизу sell stop, а сверху buy stop.

Buy stop = 1,2700 + 26 пп = 1,2726

3) Stop loss для обоих ордеров устанавливается на расстоянии 26 пп (13х2) от цены открытия сигнальной свечи.

Stop loss for buy = 1,2716 – 26 = 1,2690

Stop loss for sell = 1,2716 + 26 = 1,2742

4) Размер тейк-профита получаем в результате умножения цены открытия свечи на 100 и обнулении цифр следующих за второй цифрой.

Take profit = 1.2716 x 100 = 127.16 далее обнуление после второй цифры и получаем 120 пунктов.

Это расстояние откладываем от точки входа в рынок.

Take profit for sell = 1,2674 – 120 = 1,2554

Take profit for sell = 1,2726 + 120 = 1,2846

5) Размер трейлинг стопа составляет 2,5 округленной цены открытия (13)

Trailing stop = 2.5 х 13 = 32,5 округлим до 32

Для простоты установки оредров с одинаковыми стопами, профитами и на заданном расстоянии + с равными трейлинг-стопами для 2-х ордеров, ИДЕАЛЬНО подходит:

Советник «Трейлинг-стоп от 1 пункта» >>> или Трейлинг-стоп универсальный >>> (в нем так же есть трейлинг от 1 пункта).

6) Время действия каждого ордера 1 час, если открывается новая свеча, а ордера еще не были активированы, то их следует удалить и провести вычисления по цене открытия новой свечи.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СОВЕТНИК ФОРЕКС KELTNERPRO

7) При активации одного ордера, противоположный ордер следует немедленно удалить.

8 ) В 20:00 GMT следует:

— если сделка в положительной зоне, перевести в Б/У

— если сделка в отрицательной зоне, закрыть по текущей цене или, хотя бы, тейк-профит переставить на уровень открытия сделки.


Видео Стратегия форекс «Математик»:

Похожие статьи:

57 комментариев

Алексей спасибо за очередную интересную стратегию. Буду пробовать на демке)

Занятно выглядит, попробую, но не понятно, на что вся эта «математика» опирается. О результатах отпишусь. кто-нибудь уже работал по стратегии? Что получилось?

Вопрос к автору. А можно это как-то увидеть в виде торгового робота? Или кто-то может уже решил для себя сделать?

AMDG, пока советника нет к этой стратегии

Есть подозрение, что стратегия основана на статистике и поведении вышеупомянутых пар. Буду пробовать. Уже сделал считалку в Excel, чтобы не пересчитывать каждый час параметры.

А зачем высчитывать уровень отложенников на каждой свече? Разница получится если цена уйдёт за уровень 1.35 или 1.24,да и то будет составлять 1-2 пункта. Не проще ли их ставить на 25 пунктов от ближайшего уровня,да и всё? Да и тейк-профит странный…

Вадим, по описанным условиям есть статистика, по вашим — пробуйте, никто не заставляет следовать условиям четко и без изменений. Если они позволят получить лучший результат или так удобнее торговать, то все будут только «За» и признательны вам за улучшения и тесты или результаты.

ADMG, можно поробовать это скриптом или роботом написать в МТ4. Будет свободное время — попробую, и, если Алексей Лобода одоюрит, то можно будет прикрепить.

etomoynick, прикреплю, присылайте

хммм…. если уж и писать робота, то надо делать все «по взрослому», а именно: нужно понимать принцип расчета констант для определения:
1). Округления для расчете ТП
2). Округления для расчете SL
3). Размера Trailing Stop;

подозреваю, что при низкой волатильности, константы нужно будет пересматривать в сторону уменьшения.

З.Ы. это всего лишь ИМХО, приветствую любую критику.

Владимир, не в даваясь в подробности программирования, нужно уточнить как ТС ведет себя на трендовых рынках и в боковике у Алексея Лободы или Сергея Гаспаряна ( кто из них тестировал), я думаю они уточнят что к чему. А округление можно задать до определенного знака после точки — это в коде цикла открытия/выставления стоп лосс и тейк профит.

etomoynick, вопрос больше к Сергею — он тестировал стратегию

etomoynick, Алексей. я сегодня начал тестировать данную стратегию на центовом счете Ф4Ю. К пятницу постараюсь дать информацию о результатах недели.

уточню свои вопросы по поводу констант:
1). «Пример: цена открытия 1,2716 = 1,3; 1,3 х 10 = 13 пунктов» …почему 10? а не 9 или 11..
2). «определяем ближайший ценовой уровень с окончанием (по четырехзначному брокеру) 00 или 50.» ….почему не 00…33, 33…66, 66…00 например?
3). «полученное значение умножить на 2 (13 х 2 = 26 пунктов)»…почему умножаем на 2, а не на 2,1 или 1,9 например?

по моему мнению это немаловажные вопросы. тем более, с июня волатильность по eur/usd увеличилась, да и к концу года пары всегда «колбасит» больше чем обычно. т.е. было было логично сделать вышеупомянутые константы динамическими, чтобы система имела возможность «подстраиваться» под ситуацию на рынке. но для этого надо анализировать первоисточники, на основании которых базировался расчет констант.

Владимир, вопросы опять же к Сергею больше, он прислал стратегию! он по свободе ответит, я ему написал

etomoynick, наличие тренда желательное условие, но не обязательное. Главное в этой стратегии высокая волатильность. По крайней мере на промежутке, который был мною просмотрен (не путать с протестированным), где-то с начала года, бывало что брали хорошие профиты за один день в обоих направлениях.

Владимир, на сколько мне известно стратегия разработана после тщательного наблюдения за ценой и выявления математических закономерностей причем по большинству валютных пар. Так например при торговле с йеной, рекомендуется мысленно переносить запятую за первую цифру и только потом начинать все вычисления.
1) Я написал «умножаем на 10», чтоб было более точно видно, но на самом деле можно просто сказать «убираем запятую», и тогда бы вопроса «а почему именно на 10» не возникло бы. Тоже самое касается и профита, можно просто сказать: «убираем запятую, берем две первых цифры и добавляем ноль»

2) подобные уровни принято считать психологическими.

3) Тут, я так понимаю, выявлена некая закономерность величины ложного пробоя этих уровней, то есть после прохождения определенного расстояния от этих уровней вероятность продолжения движения увеличивается (то есть пробой подтвержден). При чем учтен и характер и особенности относительно этих уровней каждой валютной пары в отдельности.

Еще уточню такой момент, может где-то не так выразился или кто-то не так поймет. Если цена больше или равно 1.25 хоть на один пункт, то есть 1,2500 или 1,2501, то тут так же получаем 13, если меньше (1,2499), то 12.

Сергей, большое спасибо за комментарии.!

Есть тройка вопросов по технике торговли:

1) Если на 20:00 GMT ордер не закрылся, но в положительной зоне, то его надо переводить в безубыток всегда? или можно установить SL+профит (n пунктов) и? или установить трейлинг, но не расчетный, а, например — 10 пунктов?
как бы вы поступили?

2) Если на 20:00 GMT ордер не закрылся, но в положительной зоне, нужно ли ждать его закрытия на следующий день и продолжить торговлю после закрытия ордера? или, «оставить ордер в покое» и открывать новую расчетную пару ордеров на следующий день с 06:00 GMT?
как бы вы поступили?

3). Если ордер выполнил условия стратегии в середине дня и закрылся, нужно ли прекратить торговлю и ждать следующего дня? или можно делать расчет для выставления пары ордеров уже сразу после закрытия предыдущего ордера?
как бы вы поступили?

ЗЫ я понимаю, что ответы на некоторые вопросы могут быть понятны интуитивно, но я не считаю себя профи на форексе, поэтому мне интересно мнение опытных трейдеров.
ЗЗЫ ОТЧЕТ ТЕСТИРОВАНИЯ. вчерашний ордер закрылся с профитом 33 пункта. сегоднешний ордер — трейлинг зафиксировал профит 37 пунктов на данный момент.

1) По условиям стратегии следует в этом случае только перевести в Б/У, но если в процессе Вы заметите, что предложенные Вами условия улучшают отдачу, то ничто не мешает делать именно так… и с нами не забудьте поделиться результатом…
2) Пока имеется активный ордер, даже с предыдущего дня, никаких действий не предпринимаем.
3) Если закрывается текущий ордер, то на открытии следующей свечи снова начинаем делать вычисления и расставлять ордера.

Владимир , если не секрет, на какой паре и на какой свече вы вошли в рынок и получили 33 пункта. Спасибо заранее.

Сергей, спасибо!
Обязательно поделюсь результатами тестирования.
На данный момент могу выслать несложную считалочку параметров ордеров в экселе, на основе правил расчета из статьи. Если, конечно, интересно. Считалочка сводит время расчета к 1 секунде и экономит время :). Запрос высылайте на почту.

Владимир, почту вашу никто не увидит, потому можете прислать мне, я могу прикрепить к комментарию и кому нужно будет, тот скачает

Андрей,
пара eur/usd
вход на рынок: 2014.10.20 12:12:42. сработал ордер buy. закрылся 2014.10.21 10:43:15

по правде, где-то в 22.00 мск, я изменил трейлинг с расчетного 32 на 15 пунктов, т.к. исходил из логики: если уж евро имеет тенденцию к снижению в среднесрочной перспективе, а новости США в последнее время имеют положительную динамику, то на следующий день возможно снижение пары. И если оно будет (а оно произошло), то лучше зафиксировать больше профита при трейлинге 15, нежели при 32.

Алексей,
файл выслал вам на почту.

Прикрепляю «Считалку от Владимира»: СКАЧАТЬ

за 2 дня торговли — 3 сделки(евро-доллар) 1 лось 2 по б/у — лось покрыт с прибылью
Кто еще на каких-нибудь парах пробовал данную стратегию(кроме вышеуказанных)?

Владимир, доброго дня, спасибо, что тестируете стратегию и спасибо за табличку.

напишите кто-нибудь торгового робота на основе этой стратегии

Всем добрый вечер!
на сегодня:
1-й ордер сработал на buy — зафиксирован профит 12 пунктов, ордер закрылся. 2-й ордер в данный момент открыт и имеет профит +12 пунктов. Решил не менять правила торговли для чистоты эксперимента. Всё по расчету.

Согласен с AMDG. Было бы неплохо, если бы нашелся кодер-энтузиаст, который написал бы робота под эту стратегию. Вроде несложный алгоритм для написания. Робот сэкономил бы кучу времени, которое может занять тестирование вручную.

Апдейт: итоги дня. 2 ордера. 1-й (sell) закрылся по трейлингу в 13:13. профит +12 пунктов. 2-й (sell) «задушил» собственноручно только что (чтоб войти в новый день со спокойной душой). профит + 19 пунктов. Итого +31 пункт за сегодня.

ЗЫ: заметил интересную вещь в расчете. при значениях равноудаленных от «психологических» границ (например 1,2725-для buy или 1,2775-для sell) разница между ценой открытия и buy/sell-стопами — 1 пункт. так-что при данной цене открытия защита от ложных пробитий не сработает. получается, что в идеале надо открываться ближе к «психо-уровням». ИМХО. поправьте если я ошибаюсь.

Пишу бот по этой стратегии. К сожалению все промежуточные тесты указывают на превосходящий минус чем плюс. Помимо этого (может у меня брокер такой), часто невозможно открыть отложенный ордер, так как его цена слижком близко к текущей. Приходится создавать виртуальный отложенный ордер в самом боте, и уже бот открывает сделку в нужное время. В общем, на длительных тестах бот сидит в уверенном минусе.

И меня заинтересовало опробовать эту стратегию. Тоже пишу робота с таким же принципом виртуального отложенного ордера. Реально подавать отложенные ордера мне показалось заморочно, т.к. потом это надо отслеживать и закрывать другой. Но пока не очень получается + это моя первая прога под mql4.

Дописал бота, вот только радости это не принесло. Слижком много негативных сделок удовлетворяющих всем условиям стратегии. Те два дня (3 и 6 октября) идеально вписываются в стратегию, остальные же вбольшинстве своем собирают лосей.
Я уже как только не извращался: добавил мартина, разрешил открытие нового ордера, при условии, что старые ордера висят уже в безубытке, итд. Но ничего не спасает.
Не понимаю, что я делаю не так. Все условия стратегии соблюдаются.

Апдейт: за сегодня два лося дали в сумме -75 пунктов. За 4 дня общий результат +63 пункта.

Alsimexa, при спреде 2 пункта, согласно расчету, невозможно открыть отложку по sell при цене открытия х,хх76, т.к. в этом случае разница между отложкой и ценой открытия — 1 пункт. то же самое будет происходить при цене x,xx25 для отложки по buy.

Стратегия конечно интересная, но из-за ложных сигналов ведет к плавному сливу депозита. Явно не хватает какого-то фильтра, который будет блокировать негативные сделки. Но, понятное дело, такую стратегию не найти в открытом доступе.

Alsimexa, я не кодер, поэтому хотел предложить вам следующие изменения данной стратегии для теста:

1. предположим, что одна из отложек сработала и цена прошла достаточно, чтобы включился трейлинг. возможно сделать так: как только включился трейлинг, обнуляем тейкпрофит у ордера и сразу делаем новый расчет, т.е. выставляем две разнонаправленные отложки.

ЗЫ. ИМХО основные лоси у данной стратегии — при флэте, и данная стратегия трендовая. поэтому надо избегать флэта.

Владимир, немного не то теме, но, пожалуйста, не употребляйте к программистам слово «кодер». Т.к. для хорошего разработчика оно будет оскорбительным.

Написал бота для этой стратегии. Это мой первый бот и первый опыт в программирование MQL5. Поэтому камнями не кидать. Работает бот соответственно в MT5. Протестируйте его корректность ну и прибыльность — matematik.rar

В принципе, именно это я и делал, когда писал про открытие сделок, когда старые уже в безубытке — тоесть включился трейлинг.

Также была идея увеличить снятие сливок путем уменьшения трейлинга (до 15 пунктов) при достижении профита в 120 пунктов. Тут конечно возможны разные гипотизы: собрать уж точно 120 пунктов или только 105, но с возможностью взять больше 120.

Оба вырианта влияют на длительность блокировки следующей сделки. При преодолении безубытка получается дополнительная возможность открыть еще одну сделку, но естественно надо учитывать, что рынок уже прошел долгий путь в одном направлении, и будет ли у него достаточно сил, чтобы накопить безубыток для второй сделки по тому же тренду… Если же сделка откроется в противоположном направлении, то также нет гарантий, что рынок не пройдет еще немного по инерции или откорректируется с лосем. Поэтому мне кажется, что открытие сделки сразу после перевода предыдущей в безубыток — вредно. Вот например после того как трейлинг выбился, мне кажется шанс на благополучную сделку немного выше.

Я не считаю себя экспертом в этой области, и вполне могу ошибаться. Так что на выходных проведу несколько тестов на известной истории, тестируя разные гипотизы.

Кстати, вот автор стратегии получил 714 пунктов с 1.9 по 15.10. Мне таких результатов с оригинальным набором правил добиться не удалось. Вот и не пойму, неужели fxopen так сильно меняет котировки.

Внес изменения в процедуру трейллинг стоп, немного некорректно работала — matematik25_10.rar

makcon, я понял. честно говоря был не в курсе. исправлюсь. спасибо.

AMDG, спасибо. попробую потестить. на МТ4 пойдет?

Alsimexa, может попробовать по принципу ММ. если считать T/P=S/L х 2….3?

апдейт: сегодня 1 сделка. закрыл по причине окончания торгового дня с убытком 7 пунктов.

А я вот проспал. Теперь у меня висят две сделки. Чувствую, нахватают свопа и скорее всего выбьются лосями по гэпу в понедельник…

ПС. бектестами я добился интересных результатов при торговле с 8 до 19(включительно) GMT, трейлингом в 21 и множителем 3 (вместо 2, который используется при определении отложенных ордеров buystop и sellstop). Другими словами вместо 26 пунктов отступа от уровня используется 39 пунктов.

Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, можно ли эту стратегию переделать под 5-и значного брокера. Я попробовал как обычно брать все в 10 раз больше, но тогда не чего не выходит…

Виктор^ для 5-ти значного брокера, просто откидывайте последнее число после запятой (5-й знак) и все считайте как на сайте

Кто-нибудь уже тестировал моего написанного торгового робота? Если кому-то что-то не понятно, в исходниках есть мои данные для связи.

Прикрепляю советник в формате ex4 — для MT4

Однозначно нужно оптимизировать советник / стратегию или добавлять фильтр

Если у кого-то что-то получится — делитесь!

Добрый вечер, сет с 2010 по сегодня для советника плюс 4827 п.п., вроде нормально, но 13 год провалился.
сет кому нужен сдезззььь:

Апдейт по ручному тестированию. на 31.10.14 результат: +37 пунктов за 2 недели.
Поэтому тестирование заканчиваю, т.к. результат низкий.
Тестировал сов для МТ4 по стратегии. на длинном периоде (от года) сов сливает депо.

Что хорошего для меня? Узнал неплохой метод выставления ордеров. Если таким методом входить на рынок + сигнал 2-3 индикатора + ММ, то вполне можно выработать прибыльную стратегию. ИМХО.

Алексей, здравствуйте
Заинтересовала стратегия Математик.
Вопросы вот какого рода.

Первая часть примера с вашего сайта.
Цена открытия 1,2724, ближайший уровень 1,2700

Чуть-чуть изменим
Цена открытия 1,2224, ближайший уровень 1,2200.Такое, несомненно, возможно

По правилам округления, округлив 1,2224, получаем 1,2
Умножаем на 10, получаем 12
Умножаем 12 на 2, получаем 24
Итак, мы должны выставить Ордер BuyStop по цене 1,2224, то есть прямо по нашей цене открытия, что, если я правильно разобрался в механизме вычислений, никакой брокер не сделает
Аналогичная ситуация может возникнуть и с ордерами StopLoss

Суть вопросов такова
1. Правильно ли я понял механизм расчетов?
2. Если да, и моя иллюстрация верна, то как обойти такую ситуацию
3. Как определить ценовой уровень 00 или 50, если цена открытия, например, 1,2225.

С уважением, Игорь

Игорь, лучше на ваш вопрос ответит Сергей, ожидайте!

Игорь, 1) механизм расчета Вы правильно поняли.

2) Обходить ее не надо, входите по рыночной цене, в чем проблема?!

3) 1,2225 округляем в сторону большего, так как в этом случае нужно учесть тот момент, что реальная цена находится между ценой аск и бид. В большинстве терминалов построение идет по цене бид. Следовательно реальная цена немного выше 1,2225 и ближе к уровню 1,2250. Но эту логику включаем только при цене 1,2225 ровно…

Добавить комментарий