МАРЖИНАЛЬНАЯ ЗОНА ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


CME Margin Zones

Индикатор предназначен для отображения на графиках маржинальных зон, построенных на основе маржинальных требований к фьючерсам Чикагской товарной биржи (CME). Эти маржинальные зоны являются уровнями сопротивления и поддержки, которые великолепно можно использовать в торговле

Определение тренда
Уровни сопротивления и поддержки
Определение разворотов

Что такое маржинальные зоны?

Уровни маржи рассчитываются на основе маржинальных требований фьючерсных контрактов Чикагской товарной биржи (CME) и пересчитываются для рынка Форекс.
При торговле фьючерсным контрактом на валютную пару биржа удерживает определенную маржу с открытой позиции покупателя или продавца в качестве депозита при переходе на следующий день, поэтому участники торгов принимают решение закрыть позиции или увеличить средства на маржинальном счете. Те трейдеры, которые используют кредитное плечо 2/1 и 4/1, когда цена движется против них, закрывают позиции, чтобы сохранить свой депозит.
Это создает уровни поддержки и сопротивления на графике. Закрытие дня Американской торговой сессии ниже или выше определенного уровня сигнализирует о возможности дальнейшего тренда.

Как использовать?

Определение тренда

Закрытия американской торговой сессии выше или ниже зоны 1/2 говорит о наличии восходящего или нисходящего тренда. Маржинальная зона CME имеет специальную функцию, которая помогает определить точку начала текущего тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

Вы можете найти лучшие точки входа при коррекции цены на уровни маржинальных зон

Определение разворотов

Разворотные фигуры на сильных маржинальных уровнях (>=3/4) могут помочь войти по лучшей цене или выйти из сделки раньше

Маржинальные зоны на форекс

Маржинальный зоны на форекс – это зоны маржинального требования с фьючерсных рынков. Зоны, на которые так или иначе реагирует цена, а закрытие дня (американской торговой сессии) ниже или выше определенного уровня сигнализирует нам о потенциале дальнейшей тенденции.

При торговле фьючерсным контрактом на валютную пару биржа удерживает с открытой позиции покупателя или продавца определенную маржу как залог (по мажорам внутри дня она равна 500$, а при переходе на следующие сутки считается нижеописанным способом) . Логично предположить, что при приближении к конкретным уровням продавцы или покупатели фьючерсных контрактов будут вынуждены либо закрыть свои позиции (отпустить уровень) либо добавить средства и снова продать или купить контракты в зависимости от тенденции рынка (защитить уровень).

Таким образом, у нас и формируется зона поддержки/сопротивления.

Как рассчитать маржинальный уровень

(Сразу хотелось бы оговориться, что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).

На примере разберем, что необходимо сделать, чтобы определить маржинальные зоны по паре EUR/USD.

  1. Переходим на сайт cmegroup.com, где мы можем посмотреть маржинальные требования по торговле фьючерсными контрактами.
  2. В верхнем меню выбираем Trading -> FX

Далее нам необходимо перейти на страницу нужного нам контракта. В нашем примере это Euro FX Futures

После этого переходим в раздел “Margins”, чтобы увидеть какие маржинальные требования у биржи относительно фьючерса на евро. Как видим – это 2100$.

Именно такая сумма должна быть на счету у держателя контракта, чтобы его позиция была перенесена на следующий день.

Теперь нам необходимо узнать, при прохождении какого количества пунктов будет полностью удержана данная маржа. Переходим по ссылке Contract Specs (спецификация

Находим следующую информацию:

Получаем количество пунктов, после прохождения которых наступает маржинальная зона.

2100 $ / 12,5$ = 168 п.

Рассмотрим график EUR/USD. На нем отметим 168 пунктов от ближашего минимума цены Low так, чтобы цена не была закреплена выше этого уровня на американской сессии. Для уровня отметим коридор, где верхней границей будет — Low + 168*10%.

Этот небольшой уровень и будем считать – недельной контрольной зоной или маржинальной зоной.

Половина и четверть недельной контрольной зоны

Теперь рассмотрим участников рынка, которые покупают или продают фьючерсные контракты с плечом 1:2 и 1:4. Логично сделать вывод, что для них данные уровни сократятся вдвое и в четверть раз соответственно.

Тоесть для игроков с плечом 1:2 маржа иссякнет уже через 168/2 = 84 пункта, а для более рисковых игроков через 168 / 4 = 42 пункта.

Следовательно по тому же принципу что и недельную конктролью зону мы можем построить промежуточные уровни. Причем ½ значительно важнее , чем ¼ и ее в свою очередь называют дневной контрольной зоной.


На рисунке прекрасно видно, как пара отработала четверть и половину при движении к недельной маржинальной зоне.

Для скальперов. внутри дня, полезно бдует учитывать и внутридневную маржу.
Внутридневная маржа на данный момент по всем мажорам составляет 500$. А следовательно по паре EUR/USD = 500$/12,5$ = 40 пунктов.

Именно при прохождении данного количества пунктов внутри дня (ввиду того, что спекулянтам придется либо добавлять средств либо закрывать позиции) образуется локальный уровень поддержки/сопротивления.
Возьмем все тот же график EUR/USD и построим от минимум начала торговой сессии (европейской, американской) прямойугольник в 40 пунктов, на примере видно, что реакция на прохождение 40 пунктов внутри дня присутствует, локальный экстремум можно также использовать, например, скальперам.

Почему необходимо строить маржинальные зоны от экстремумов?

На рынке всегда присутствуют как продавцы, так и покупатели. В подавляющем большинстве случаев на экстремумах образуются максимальные объемы, а следовательно еть и те, кто купил на максимуме и продал на минимуме.

Именно от этих «везучих» игроков мы отсчитываем уровень маржи. Именно на этих уровнях маржа будет добавлять и будет формироваться уровень сопротивления или наоборот, фьючерсные контракты будут закрыты по MarginCall за чем стандартно последует пробитие экстремума.

Данные уровни прекрасно показывают нам какие маржинальные зоны по фьючерсам уже пройдены или еще не достигнуты. Недельная контрольная зона – это уровень, который чаще всего достигается в течении недели (поэтому и название такое). Но, понятно, что все зависит от рынка и при тренде уровень может быть взят за пару дней, а на флете – оставаться нетронутым недели.

В данной теме разбираем все, что касается анализа маржинальных уровней и торговли по ним.

Как использовать маржинальные зоны в трейдинге

Одна из причин, по которой люди терпят неудачу в трейдинге, — непонимание важности маржинальных зон. Рассмотрим, что это такое и как эти зоны выгодно использовать в торговле.

Брокеры предоставляют возможность использовать кредитное плечо. Благодаря этому сумма средств, которую необходимо потратить для открытия позиции, меньше, чем полная цена актива. Ее мы рассчитываем путем деления цены на размер плеча, а полученная сумма называется «маржа», или «залог».

На рынке, помимо мелких спекулянтов, в категорию которых попадают участники со счетами до $1 млн, присутствуют и крупные игроки, которые оперируют большими суммами. Именно они двигают цену на рынке.

Однако и для них биржа устанавливает определенные маржинальные требования, на основе которых формируются так называемые маржинальные зоны и уровни. Их понимание поможет трейдеру правильно определить цену, которая может выступить поддержкой или сопротивлением.

Маржинальные уровни формируются на основе маржинальных требований. Это сумма средств, которую трейдер должен иметь на своем счете для того, чтобы купить определенный контракт. Определяют эти уровни по условиям Чикагской товарной биржи (CME).

Маржинальное обеспечение бывает двух видов. Начальная маржа определяется биржей и представляет собой сумму, которую трейдер тратит на открытие позиции в день заключения сделки. Поддерживающая маржа — сумма, которая отвечает за удержание трейдером открытой позиции и рассчитывается как определенный процент от начальной маржи.

Маржинальные зоны формируются на основе простого факта. При достижении ценой уровня маржи участникам рынка необходимо будет или закрыть позиции, или добавить средства для ее дальнейшего удержания. Это будет способствовать отскоку цены от уровня или его пробою.

Начните зарабатывать на финансовых рынках прямо сейчас!
Откройте счет в Gerchik & Co!

Рассмотрим процесс на примере фьючерсов на валютные пары. Для определения уровней, формирование которых предполагает маржинальная торговля, необходимо посмотреть требования биржи на сайт CME (cmegroup.com).

Переходим во вкладку Trading и находим раздел FX. После чего выбираем интересующий нас инструмент EuroFX Futures и смотрим маржинальные требования по нему.

В таблице видим, что маржинальные условия по этому фьючерсу составляют на данный момент $2300.

Также необходимо выяснить, прохождение какого количества пунктов предполагает маржинальная торговля на бирже CME для того, чтобы эта маржа была удержана со счета трейдера.

Рассчитываем ее по данным, полученным из спецификации фьючерса.

Теперь мы можем найти маржинальный уровень и маржинальную зону на графике пары EUR/USD. Для этого полученное количество пунктов мы отложим от ближайшего ценового минимума. Для определения ширины зоны учтем еще 10 %: 184 ×10 % = 18,4 пункта.

Отмечаем эту зону на графике. Она работает в качестве недельной зоны. При подходе цены к ней снизу вверх может работать как сопротивление на отскок, или, в случае ее пробоя и закрепления выше, будет работать в качестве поддержки.

Маржинальная торговля предполагает использование участниками рынка кредитного плеча 1:2 и 1:4. На основании этих условий нам также необходимо определить промежуточные уровни и зоны. Чем выше кредитное плечо, тем выше риск и тем быстрее закончится маржинальное обеспечение у трейдера.

Если учесть биржевых игроков с плечом 1:2, необходимо полученное нами расстояние до маржинального уровня разделить на два: 184:2 = 92 пункта. Для участников рынка, торгующих с кредитным плечом 1:4, сокращаем количество пунктов в четыре раза: 184:4 = 46 пунктов. При этом зона ½ считается дневной зоной.

Часто маржинальными зонами пользуются скальперы. Маржинальная торговля внутри дня предполагает расчет на основании требований к внутридневному залогу, который на CME по основным валютным парам составляет $500.

Воспользуемся нашей формулой для определения количества пунктов:

Это внутридневная зона, которую необходимо учитывать тем, кто применяет скальпинговые стратегии. От минимума открытия одной из торговых сессий строим зону шириной в 40 пунктов и видим, что границы работают как поддержки и как сопротивления.

По рассмотренному алгоритму можно строить уровни и зоны, которые будут работать в качестве уровней поддержки или сопротивления. Их можно использовать как самостоятельный способ нахождения точек входа. Или как дополнительный метод к основному техническому анализу для более точных входов.

Нередко можно заметить, что проведенные на графике уровни по принципам технического анализа совпадают с маржинальными зонами.

Это в очередной раз подтверждает постулат Чарльза Доу, что цена включает все. Торговать маржинальные зоны следует, как и в случае с другими техническими уровнями, как на отскок, так и на пробой.


Хотите научиться торговать на финансовых рынках прибыльно?
Посмотрите это короткое видео

Полезно знать:

Вы используете торговый терминал Metatrader 4?
Если нет, установите его прямо сейчас!

Маржинальность рынка. Пример стратегии с индикатором.

На сегодняшний день большинство популярных биржевых инструментов имеют маржинальный характер. Что такое маржинальность? Если коротко – то это особенность в поведении рынка, связанная с принудительным закрытием позиций трейдеров. Более подробно – объясним в этой статье.

Также рассмотрим новый индикатор в платформе ATAS, который называется Margin Zones. Использование индикатора Margin Zones помогает построить торговую систему, в которой возможная прибыль в три раза превышает возможный убыток. В конце статьи мы рассмотрим примеры построения таких систем.

  1. Маржинальность рынка
  2. Маржинальные параметры риска
  3. Настройка индикатора Margin Zones в платформе ATAS с примерами.
  4. Расчет маржинальных зон
  5. Торговая система

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Маржинальность рынка

Маржа – гарантийное обеспечение (сокращенно – ГО), необходимое для заключения биржевой сделки. Применительно к Чикагской товарной бирже СМЕ, маржинальные требования подразделяются на:

– ГО, необходимое для торговли внутри дня;
– ГО, необходимое для переноса позиции через клиринг.

Первый тип ГО устанавливается брокерами самостоятельно, второй тип – устанавливается биржей и обычно его величина больше первого типа.

Рассмотрим на примере, как маржа участвует в торговле. Например, трейдер покупает 1 фьючерсный контракт на кукурузу. Согласно данным Чикагской товарной биржи, для совершения такой сделки требуется 1000$ – это и есть та самая маржа, которая принимается биржей в качестве залогового обеспечения по сделке.

Таблица ниже показывает список доступных фьючерсных контрактов на момент написания статьи. В графе Maintenance указана необходимая сумма маржи, в графе End Period указана дата окончания контрактов.

Сумма обеспечения поступает со счета трейдера на счет клиринговой палаты и хранится там до тех пор, пока сделка не будет закрыта.

В 1 фьючерсном контракте кукурузы содержится 5000 бушелей этой сельскохозяйственной продукции, что соответствует 127 тоннам. На момент написания статьи биржевая стоимость кукурузы составляла 4,15$ за один бушель.

Несложный расчет показывает, что полная стоимость сделки составляет 20 750$ при затраченных 1000$. Окончательный расчет между сторонами сделки происходит в момент исполнения контракта. Такая сделка может быть заключена заранее, за много месяцев до момента поставки товара по сделке. Именно поэтому такие сделки называются фьючерсными (future – с англ. “Будущее”. Подробнее о том, что такое фьючерсные контракты )

Применение маржинальной торговли позволяет заключать фьючерсные сделки не выплачивая полной суммы стоимости сделки. Такая система является действительно выгодной для реальных предприятий, задействованных в производстве и переработке различных товаров.

Однако при длительном удержании маржинальных позиций возникают определенные ограничения. Все дело в том, что биржевая стоимость товара постоянно колеблется. Открытая позиция требует наличия достаточной залоговой суммы на счете биржи, а общий баланс портфеля может как уменьшаться, так и увеличиваться.

За изменение общей стоимости портфеля отвечает вариационная маржа , которая рассчитывается с учетом стоимости открытой позиции. Если купленная позиция дешевеет – вариационная маржа становится отрицательной, если дорожает – положительной.

Если на счете трейдера не хватает свободных денежных средств для поддержания позиции открытой, биржа применяет процедуру управления рисками и может закрыть позицию. Такая операция называется Margin call и выполняется биржей или брокером принудительно. Это легитимное действие, ведь условия закрытия позиции клиента без его ведома описаны в договоре, при котором клиент открывает счет у брокера.

Если одна сторона в сделке – это производитель продукции, а другая сторона – переработчик этой продукции, то закрытие по margin call им не присуще. Они совершают фьючерсные сделки, которые обеспечены и деньгами и товаром, с целью зафиксировать выгодную для себя цену в будущем или с целью застраховать возможные риски.

Наибольший риск закрыться по margin call как правило имеют спекулянты, которые торгуют на бирже с целью заработать на волатильности биржевого инструмента и открывают позиции с привлечением 50 или более процентов свободных денежных средств. Чем меньше свободных средств на счете, тем выше риск.

На рисунке ниже рассмотрена типичная ситуация, в которой трейдер-спекулянт открыл сделку long против нисходящего тренда и “завис” в убытке. Рынок продолжает падать, а вариационная маржа сокращает свободные средства трейдера. Когда они уравняются с нулем, биржа или брокер закроют позицию по margin call и зафиксируют убыток трейдера. К его несчастью.

На рисунке указана красным цветом маржинальная зона . Давайте условимся, что мы будем называть уровни закрытия позиции трейдера по margin call как маржинальный уровень или маржинальную зону.

Если на определенном уровне сверху были открыты много long, то падение цены в маржинальную зону спровоцирует волну закрытия убыточных позиций.

В результате принудительного закрытия позиций на бирже случались громкие банкротства, где потери исчислялись сотнями миллионов долларов:

  • Вспомним историю Джона Раснэка, который потерял на бирже $691 млн. Джон Раснэк был осужден на 7.5 лет лишения свободы, и, кроме того, его обязали вернуть все потерянные деньги.
  • Ли Квибинг — потерял $1 млрд на торгах меди от имени КНР. Судьба самого Ли Квибинга до сих пор не известна.
  • Ник Нилсон — потерял $1,3 млрд, управляя средствами банка. Это привело к банкротству финансового учреждения, за что Ник Нилсон был осужден к 6,5 годам тюремного заключения.

Современному трейдеру необходимо учитывать маржинальную особенность рынка, чтобы не пополнить список банкротств. Гораздо грамотней использовать открывающиеся возможности в то время, когда многих других трейдеров закрывают по margin call. Как? Об этом поговорим далее.

2. Маржинальные параметры риска.

Для более конкретного и практического разговора, нужно понимать, откуда брать информацию для расчетов маржинальных зон. Как правило, используются справочные данные с официальных сайтов бирж.

Применительно к бирже CME, маржинальные требования устанавливаются для каждого инструмента, более подробно они расписаны на сайте www.cmegroup.com . В разделе Trading главного меню выбирайте группу инструментов из перечня.

Например, мы выбрали рынок Форекс, значение FX. Откроется таблица с перечнем инструментов рынка Форекс.


Выбираем Euro FX Futures и переходим на страницу статистических параметров, где нам интересны два пункта: Contract Specs и Margins

В разделе Contract Specs нас интересует параметр Minimum Price Fluctuation, который устанавливает минимальный шаг цены и его стоимость:

Эта информация позволяет нам понять, что стоимость одного тика по инструменту 6E равна $6,25 USD.

Далее переходим в раздел Margins, где содержится информация о минимальном гарантийном обеспечении (ГО) для одного контракта по инструменту 6E. В нашем случае ГО составляет 2000 USD на 1 контракт для позиций переносимых через ночь.

Теперь у нас есть вся необходимая информация для расчета маржинальных зон, которую мы можем перенести в индикатор Margin Zones

3. Настройка индикатора Margin Zones

Для того, чтобы использовать маржинальные зоны в своей торговле, нам потребуется индикатор Margin Zones в платформе ATAS. Чтобы добавить его на график, перейдите в раздел индикаторы и нажмите кнопку “Добавить”.

На графике индикатор отображается в виде горизонтальных цветных полос, которые соответствуют различным маржинальным зонам. По умолчанию первая соответствует 25% от всей маржинальной зоны, вторая – 50% и третья – 100%. Наличие промежуточных маржинальных зон обусловлено тем, что некоторые брокеры предоставляют клиентам плечи, что сокращает дистанцию до маржинальной зоны.

Чтобы индикатор правильно отображал маржинальные зоны, требуется настроить параметры инструмента. Для этого необходимо установить размер маржи (Margin) и стоимость шага цены (Tick coast). Где брать эти данные – мы рассказали выше.

При установленном параметре Auto calculation, точка начала расчета соответствует экстремумам текущей недели. В ручном режиме необходимо установить значение Custom price, от которого будут выстраиваться маржинальные зоны.

Параметр Direction of zone отвечает за направление индикаций зоны – вверх или вниз от начальной точки. Zone width устанавливает количество дней, в течение которых зоны будут отображаться на графике.

4. Расчет маржинальных зон от Hi и Low или от концентрации объемов.

На рисунке ниже показано, как выглядит график, на который добавлены 2 индикатора с разными направлениями: вверх и вниз.

  1. В первом случае расчет маржинальных зон выстроен от максимума недели и направлен вниз
  2. Во втором – от минимума предыдущей недели и направлен вверх.

Это один из распространенных способов построения маржинальных зон.

Другой способ построения маржинальных зон заключается в назначении точки отсчета на уровни крупных горизонтальных объемов, которые отражают активность (заинтересованность) участников рынка. Для того, чтобы определить горизонтальные концентрации объемов, на график необходимо добавить инструмент рисования Профиль рынка (просто нажмите F3, чтобы вызвать его)

Растяните профиль рынка на часть графика, в котором замечен интересующий вас восходящий тренд. Теперь мы видим концентрации объемов на всем периоде растущих цен.

В точке №1 видим явный всплеск объема около максимумов цены. Отмечаем, что основная концентрация объемов приходится на уровень 1,13460. Переносим это значение в индикатор Margin Zones, который имеет направление down.

Нижняя точка №2 находится на уровне 1,11490, где также имеется концентрация объема. Переносим эту точку во второй индикатор Margin Zones, который имеет направление Up. Теперь наш график будет выглядеть так:

В точке №1 цена пробила маржинальную зону, и, как мы видим, торговая сессия закрылась выше пробитой области. Позиции продавцов, которые зависли с уровней 1,11490 в точке №1 при нехватке свободной ликвидности были принудительно закрыты. После этого восходящий импульс исчерпался и началось движение вниз.

Аналогичная неприятная ситуация может ожидать и покупателей, которые открыли свои позиции от уровня 1,13460, если цена достигнет нижнюю границу маржинальной зоны в точке №2.

Как еще точнее выстроить маржинальные зоны?

Для этого нам понадобится еще два индикатора на графике: Volume и Delta. Желательно (в целях удобства и экономии пространства) объединить два этих индикатора на одной панели, как показано на рисунке ниже.

Находим на восходящем движении по инструменту 6S (фьючерс на швейцарский франк) свечу с объемом выше среднего и максимальным перевесом в дельте. Отмечаем эту свечу как контрольную.

Далее переводим график в режим отображения кластеров, чтобы более точно определить уровень концентрации максимального объема в контрольной свече и найти уровень, от которого будем выстраивать индикатор Margin Zones. Таким уровнем у нас является значение 1,0153.

Переносим полученное значение в индикатор Margin Zones и смотрим на график. Полученная маржинальная зона в ее нижней части выступала сильнейшим уровнем поддержки, от которого развилась коррекция до ¼ и ½ маржинальных зон (МЗ).


Торговая система на основании маржинальных зон

Сброс зависших в убытках маржинальных позиций высвобождает большие объемы, балансы спроса и предложения меняются, вблизи маржинальных зон подключаются крупные игроки. Все эти взаимосвязанные события часто приводят к развороту рынка и зарождению нового тренда.

Учитывая маржинальность рынка, можно построить торговую систему на основании пробоя/отбоя от маржинальных уровней.

Для примера будем исходить из того, что пробой маржинальных уровней приводит к перераспределению прибыли и убытков среди участников рынка. Когда часть открытых позиций закрывается принудительно, уменьшается заинтересованность в поддержании тренда. Попробуем перенести это в некую торговую систему.

Для начала будем исходить из того, что в маржинальных зонах цена может испытывать сильную поддержку или сопротивление. В таких ситуациях как правило рынок корректируется. Коррекция может развиваться вплоть до ½ зоны или ¼ зоны.

На графике такая ситуация выглядит следующим образом:

В точке №1 происходит касание верхнего маржинального уровня, от которого следует открывать продажу. Тейк-профит выставляется на ½ маржинальной зоны в точке №2.

При формировании торговой системы важно понимать, где ставить стоп-лосс. В данном случае целесообразно использовать значение ⅓ от предполагаемого тейк-профита, в нашем случае полная зона составляет 320 тиков, ½ зоны 160 тиков, ⅓ от 160 составляет 53 тика. Таким образом StopLoss выставляем на 53 тика выше от точки открытия позиции. Профит в данной сделке составляет 160 пунктов, а возможный убыток 53 пункта.

Рассмотрим другой пример с пробоем ½ маржинальной зоны.

Некоторые брокеры предоставляют клиентам плечи, при использовании которых риск наступления Margin Call сокращается пропорционально размеру плеча. Например ½ плечо будет соответствовать ½ маржинальной зоны. Кроме того, брокер может закрывать часть убыточной позиции клиента в случае, если вариационная маржа равна половине начальной стоимости сделки с противоположным знаком. Это означает ситуацию, когда свободные средства на счете трейдера покрывают только 50% требуемого ГО.

На примере ниже – ситуация, где после пробоя ½ маржинальной зоны в точке №1, цена закрепилась выше пробитого уровня.

В таком случае ожидаем продолжения восходящего движения к следующему маржинальному уровню. Выставляем лимитную заявку Buy на пробитый уровень (точка №1), рассчитываем стоп-лосс по представленной выше методике (точка №2). Получаем ожидаемый профит 163 пункта, стоп-лосс 53 пункта от точки входа.

При тестировании пробитого уровня цена опасно снижалась к уровню нашего стоп-лосса, однако ей не хватило 10 тиков, чтобы его активировать. В результате получен профит в размере 163 пункта (точка №3).

Заключение

Чтобы биржевая торговля приносила прибыль, трейдеру необходима четкая торговая система и правильный риск-менеджмент. Трейдинг по маржинальным зонам позволяет искать выгодные и рациональные точки открытия и закрытия позиции с установкой допустимого риска.

Коротко обозначим принципы, которые могут быть использованы в стратегии торговли по маржинальным зонам :

  • маржинальные зоны, как правило, могут выступать уровнями поддержки и сопротивления;
  • уровни горизонтальных объемов позволяют более точно рассчитывать маржинальные зоны;
  • пробой одной маржинальной зоны и закрепление цены на окончании американской сессии указывают на высокую вероятность продолжения движения в сторону пробоя к следующей маржинальной зоне;
  • торговая система с использованием маржинальных зон предполагает сочетание прибыли к убыткам 3 к 1.

Скачайте ATAS и поэкспериментируйте с индикатором Margin Zones прямо сейчас. И желаем, чтобы дядя Коля (Margin Call на жаргоне) не повстречался на вашем пути.

Маржинальные зоны на Форекс или Как предсказать движение цен

Здравствуйте, коллеги-трейдеры и читатели, неравнодушные к теме трейдинга на рынке Форекс! После выхода статьи про Открытый Интерес на валютных опционах и фьючерсах, где была описана стратегия торговли по анализу объемов позиций в деривативах, в комментариях возник вопрос по поводу маржинальных зон.

Тактика интересна тем, что основана на реальных данных и особенностях рынка валютных фьючерсов. Она совмещает два способа торговли — на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя». Последний термин уникален, как и тактика торговли, определяющая «зоны наименьшего сопротивления тренду».

В статье представлен альтернативный материал, без пересечений с изложенными в интернете стратегиями использования маржинальных зон. Построение и работа уровней обоснована с точки зрения торговцев валютными опционами на Чикагской бирже CME.

Чикаго – центр «валютного притяжения» или роль CME на Форекс

Рынок Форекс децентрализован, общая межбанковская платформа регистрирует и распределяет сделки институциональных клиентов. Площадка предназначена для обмена крупных сумм валют, объемы единичных сделок составляют миллионы долларов. В основном, на ней торгуют юридические лица, частный клиент может попасть на Форекс через посредничество банка, где за минимальный лот нужно выложить от $100 тыс., при этом сделки проходят с минимальным плечом.

Биржи берут гораздо меньший маржинальный залог, позволяющий выводить на рынки лоты по $100 тысяч, оставив лишь несколько процентов от их стоимости.

Такие позиции не могут попасть на межбанковский рынок Форекс, в отличие от стотысячных сделок клиентов банков, где размер плеча покрывается реальными деньгами финансовой организации. Биржа этого попросту не делает, торгуя «внутри себя» производными инструментами, заменяющими валюту.

До появления Форекс-брокеров первые валютные спекуляции происходили внутри биржевых площадок в виде торговли фьючерсами, механизм оборота этих производных инструментов описан в статье про Открытый Интерес и ванильные опционы.

На сегодняшний день валютные деривативы присутствуют почти на любой национальной бирже, но международным центром торгов считается Чикагская биржа CME, обороты которой доходят до $90 млрд. в день (фьючерсы + опционы).

Учитывая, что большинство контрактов – поставочные, предусматривающие реальное погашение валютой по окончанию срока действия дериватива (экспирации), получается, что биржа Чикаго под обеспечение и страховку торгов скупает и продает до 30% от общего оборота международного рынка Форекс.

Такая статистика позволяет трейдерам использовать различные открытые данные Чикагской биржи по валютным позициям для анализа и прогноза будущих трендов, в частности, статистику по марже.

Особенности валютной маржи на фьючерсы биржи CME

Каждый форекс-трейдер знает, что размер маржинального залога зависит от плеча на рынке Форекс; если выбран размер 1 к 100, брокер удерживает 1% от открытого размера лота. В случае переноса позиции «через ночь» трейдер может потерять деньги (или заработать) на свопе.

Чикагская биржа работает в режиме двойного исчисления маржинального залога, понижая гарантийное обеспечение за фьючерсный контракт на время работы американских площадок и увеличивая в 4 раза по среднесрочной открытой позиции.


Такой режим позволяет избежать рисков дефолта в момент, когда площадки закрыты, и значит, отключен клиринг. Это процесс отслеживания и покрытия реальной валютой выписанных контрактов в шорт и лонг, а также принудительное закрытие фьючерсов по стоп-ауту.

На бирже оно выглядит несколько иначе, чем у брокера Форекс, — сначала трейдер получает маржин-колл — требование добавить средства на счет, а если условия не выполнены, контракты закрываются на следующем открытии сессии.

Что такое маржинальные зоны рынка Форекс?

Маржинальными зонами на Форекс называются уровни маржин-колл, установленные по краткосрочным (внутридневным) и среднесрочным требованиям биржи CME, которые относятся к позициям, переносимым через день.

Они рассчитываются в пунктах по каждой из 10 торгуемых валютных пар на чикагской площадке. Лучше выбирать те пары, на которые есть опционы, – это вопрос ликвидности инструментов и возможность добавить дополнительные фильтры в стратегию. Речь идет о страйках, описанных в статье про ванильные опционы, где расположен максимальный ОИ.

Значение маржи берется из спецификации фьючерсов ежедневно, сумма залога незначительно «плавает», более серьезные изменения гарантийного обеспечения могут указывать на:

  • Грядущие праздники, когда биржи закрыты;
  • Экономический кризис – «планки» маржи растут из-за предполагаемой будущей волатильности торгов, биржа стремится избежать большого количества маржин-коллов.

Где смотреть и как рассчитать маржинальную зону валютной пары?

Найти маржинальные уровни поможет спецификация фьючерсов на сайте биржи CME, в разделе «Трейдинг», секция «FX».

В открывшейся таблице выбираем интересующую нас валютную пару, например, Euro FX, соответствующую тикеру EURUSD. Все фьючерсы по умолчанию имеют основание в виде доллара USD, поэтому традиционно перевернутые пары Форекс записаны здесь в прямой котировке — JPYUSD, CHFUSD и т.д.

Здесь можно узнать подробности спецификации контрактов, маржа «спрятана» под опцией «Margins»:

Открываем ее и видим, что за право торговать один фьючерс среднесрочно надо заплатить $2000.

Именно до этого размера биржа поднимает гарантийное обеспечение в конце сессии (2 часа ночи по МСК). Трейдер получает маржин-колл с требованием закрыть задолженность до начала следующих торгов. Если нехватка средств критическая, текущие позиции или часть их будут закрыты по условиям стоп-аута.

Опция меню (2) спецификации контрактов позволит рассчитать стоимость пунктов полного маржинального покрытия. Половина пункта оценивается биржей в $6,25, следовательно, 1 пипс = $12,5. Разделив полное гарантийное обеспечение (в нашем случае $2000) на это число, получим 160 пунктов.

Это наш среднесрочный уровень сопротивления и поддержки, определяющий параметры максимального уровня изменения курса валютной пары. На нем располагаются контртрендовые ордера Sell Limit/Buy Limit, дающие возможность заработать на откате или развороте котировок.

Ежедневно трейдер работает отложенными ордерами Buy Stop/Sell Stop по уровням «пробоя», по границам пониженного гарантийного обеспечения, уменьшенного в 4 раза, т.е. равное в нашем случае 40 пп.

Как правильно строить на графике маржинальные зоны Форекс?

Как уже было сказано выше, маржинальные требования для фьючерсов валюты, торгуемых на чикагской площадке, примерно всегда одинаковы и варьируются в пределах 10%. Эти интервалы наносятся на график пары после определения среднесрочного уровня сопротивления/поддержки. Он получился равным 160 пп, для отображения толщины зоны надо прибавить +16пп.

Уровни располагаются симметрично, сверху и снизу, точкой отсчета служит начало экспирации фьючерса – каждый третий понедельник месяца. Она же является границей отмены действия предыдущих уровней.

Размерность зоны зависит от волатильности рынка, в кризисных условиях диапазоны расширяются вслед за ростом гарантийного обеспечения. Биржа страхует позиции трейдера и свои обеспечительные фонды от дефолта.

Правила построения среднесрочных маржинальных зон

1. Среднесрочные маржинальные зоны строятся раз в месяц, точка отсчета — каждый третий понедельник месяца (цена открытия дневной свечи), так как перед этим, в пятницу, заканчивается действие предыдущего ежемесячного фьючерсного контракта.

2. Заходим по ссылке на сайт CME, выставляем в настройках открывшейся таблицы биржу CME, ниже в окне — секцию FX, и выбираем из списка валютных фьючерсов интересующую нас пару или выставляем “All Products”, чтобы отобразить весь список валют.

Обращаем внимание только на строки с названием валюты + future (euro future, canadian dollar futures и т.д.). Выбираем ближайшие фьючерсы по дате исполнения, в данном случае 08/2020.

3. После уточнения размера маржи узнаем стоимость пункта (спреда) и производим расчеты маржинальной зоны, как это было показано выше.


4. Прибавляем 10% к полученному результату, отложив уровни симметрично точке отсчета.

На момент написания статьи маржа EURUSD равна 160 пп + 16пп (10%), точка отсчета зон — 15-е июля.

Несмотря на статичность маржинальной зоны, она может корректироваться при росте волатильности торгов. Например, на пике падения курса евро в 2014 году гарантийное обеспечение превысило 180 пп.

График с недельными свечами показывает отработку сигналов среднесрочных сопротивлений и поддержек в критической ситуации. Трейдер успевает закрыть позицию на отскоке даже в условиях кризиса.

Как видно из графика, такая долгосрочная торговля позволила бы войти в начале тренда и удерживать сделку, переставляя стоп на верхние уровни сопротивления маржинальных зон.

Правила построения внутридневных маржинальных уровней

  1. Точка построения внутридневных пробойных зон совпадает с открытием бирже CME. Начиная с марта, в летний период времени она работает с 18-00 до 2-00 по МСК, после наступления последнего воскресенья октября с 19-00 МСК;
  2. Точное количество пунктов считается, как среднесрочная маржа (определенная по правилу, описанному выше), деленная на 4;
  3. Уровни откладываются симметрично вверх и вниз от цены открытия первой часовой свечи, совпадающей с началом работы чикагской биржи.

В примере с парой EURUSD после старта торгов в 18-00 откладываем 40 пунктов ниже и выше начала свечи.

Если котировки пробивают эту зону, то в 80% случаев они продолжат тренд дальше, дав трейдеру достаточный «запас хода» для установки стоп-лосса.

Как работают маржинальные зоны на Форекс?

Статистика средних значений Открытого Интереса, т.е. удерживаемых позиций в валютных фьючерсах, выглядит так же, как у многих других инструментов, — в виде колокола. Деривативы доступны за три месяца до окончания срока действия, но наибольшее количество входов происходит за месяц до экспирации.

Этим соображением обоснован выбор точки отсчета среднесрочного уровня, трейдерам нет необходимости выбирать точно цену покупки или продажи, позиция хеджируется с помощью покупки опционов. Они подбираются «по краям» гарантийного обеспечения, такой выбор определяет «копеечную» стоимость опционного контракта.

В силу специфики стратегии фьючерс «покрыт» большим количеством опционов. Это поставочные контракты, которые конвертируются во фьючерсы на момент экспирации.

При приближении курса валют к любой из среднесрочных зон трейдер может покрыть избыток опционов новыми фьючерсами, взятыми в контртренд, не заботясь о стопах. В момент экспирации позиции взаимозачтутся, а полученная до этого прибыль опционных контрактов покроет убытки по новым фьючерсам.

Покупка/продажа фьючерсов «сбивает» курс на среднесрочных маржинальных зонах, новые позиции неуязвимы, так как не имеют стопов, поэтому наплыв контртрендовых сделок трудно задеть импульсом.

Внутри дня иная ситуация: из-за высоких комиссионных издержек и малого времени торгов трейдерам выгодно продавать, а не покупать опционы. Такая позиция несет риски «безграничных» убытков, но для этого котировки должны преодолеть за 8 рабочих часов 40 пунктов, что бывает достаточно редко. Когда это случается, трейдерам приходиться срочно выходить из позиций, «кроясь по рынку».

Специфика опционов такова, что их сложно закрыть по причине нелинейного изменения цены предложения и спроса. Быстрее и проще приобрести фьючерс, только в этом случае он будет покупаться или продаваться в сторону тренда.

Стратегия торговли по маржинальным уровням

Платформа: любая
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD
Таймфрейм: H1, D1
Время торговли: среднесрочный вариант — любое; краткосрочный — американская сессия
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, AMarkets

Правила для среднесрочной стратегии

Определяем и отмечаем среднесрочные маржинальные зоны, как описано выше, откладывая уровни выше и ниже цены открытия третьего понедельника календарного месяца. Выставляем отложенные ордера Sell limit и Buy Limit в середине границы зоны, прибавив 5% к маржинальному уровню.

В дальнейшем корректировка положения ордеров может быть только в случае изменения стоимости маржи. Уточнить ее размер можно после открытия чикагской биржи в 18-00 МСК (зимой в 19-00) на сайте площадки.

Стоп-лосс устанавливаем равным 100 пп, переставляя в безубыток после положительного закрытия дневной свечи, отскочившей от маржинального уровня на 50 пунктов и более. Тейк-профит отсутствует, сделка закрывается по времени экспирации фьючерса.

Особые условия

Среднесрочные маржинальные зоны в 80% случае (по паре EURUSD) надежно отрабатываются на отскок. Однако по причине контртрендовой тактики нередко происходит возврат в тренд и закрытие сделки по безубытку.

Это сигнал, что маржинальная зона будет пробита, но трейдер может войти повторно, рассчитав уровень по максимальному Открытому Интересу (ОИ) опционов. Как правило, он находится рядом, так как связан с фьючерсами различными опционными стратегиями.

Трейдерам также полезно наблюдать за изменением уровня максимального ОИ, привязанного к определенной цене валютной пары (страйку), любое его смещение выше Sell Limit или ниже Buy Limit может быть поводом для отмены отложенного ордера.

Правила для краткосрочной стратегии


Перед открытием чикагской биржи рассчитываем количество пунктов маржинального обеспечения валютного фьючерса и делим его на 4. Это условные границы стопов, уровни которых откладываются выше и ниже цены открытия свечи в 18-00. По ним устанавливаем два ордера “на пробой” Sell Stop и Buy Stop.

После срабатывания одного из них второй отменяется, и устанавливается стоп-лосс на цену открытия в 18-00, который переносится в безубыток после положительного закрытия второй часовой свечи в сторону пробоя (тренда).

Сделка удерживается до 21-00 МСК при отсутствии новостей в календаре после этого часа. Если позиция находится в минусе, выставляется тейк-профит по цене входа в позицию и удерживается до конца дня.

Заключение

Трейдеры часто сетуют на непредсказуемость рынка, но внимательное наблюдение за статистикой сделок или поведением цены может дать «предсказуемые комбинации». Статья наглядно показывает существование зон наименьшего и наибольшего сопротивления тренду, которые работают с вероятностью 80%.

Совместив полученные знания с опционными уровнями или другими разновидностями уровней сопротивления и поддержки, можно получить достаточно надежную стратегию. Кстати, одна из таких стратегий работает очень успешно в течение некоторого времени на ПАММ-счетах Alpari. Об этом неоднократно писалось в ежеквартальных обзорах о лучших управляющих на рынке Форекс.

Маржинальные зоны на Forex

Автор: Admin · Опубликовано 23.10.2020 · Обновлено 23.10.2020

Маржинальный зоны на форекс – это зоны маржинального требования с фьючерсных рынков. Зоны, на которые так или иначе реагирует цена, а закрытие дня (американской торговой сессии) ниже или выше определенного уровня сигнализирует нам о потенциале дальнейшей тенденции.

При торговле фьючерсным контрактом на валютную пару биржа удерживает с открытой позиции покупателя или продавца определенную маржу как залог (по мажорам внутри дня она равна 500$, а при переходе на следующие сутки считается нижеописанным способом) . Логично предположить, что при приближении к конкретным уровням продавцы или покупатели фьючерсных контрактов будут вынуждены либо закрыть свои позиции (отпустить уровень) либо добавить средства и снова продать или купить контракты в зависимости от тенденции рынка (защитить уровень).

Как рассчитать маржинальный уровень

(Сразу хотелось бы оговориться, что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).
На примере разберем, что необходимо сделать, чтобы определить маржинальные зоны по паре EUR/USD.

  1. Переходим на сайт cmegroup.com, где мы можем посмотреть маржинальные требования по торговле фьючерсными контрактами.
  2. В верхнем меню выбираем Trading -> FX
  3. Далее нам необходимо перейти на страницу нужного нам контракта. В нашем примере это Euro FX Futures
  4. После этого переходим в раздел “Margins”, чтобы увидеть какие маржинальные требования у биржи относительно фьючерса на евро.
  5. Как видим – это 2300$
  6. Именно такая сумма должна быть на счету у держателя контракта, чтобы его позиция была перенесена на следующий день.
  7. Теперь нам необходимо узнать, при прохождении какого количества пунктов будет полностью удержана данная маржа. Переходим по ссылке Contract Specs (спецификация)
  8. Находим следующую информацию:

Получаем количество пунктов, после прохождения которых наступает маржинальная зона.

2300 $ / 12,5$ = 184 п.

Рассмотрим график EUR/USD. На нем отметим 184 пунктов от ближашего максимума цены High так, чтобы цена не была закреплена ниже этого уровня на американской сессии. Для уровня отметим коридор (зону НКЗ), где нижней границей будет — High + 184*10%.

Половина и четверть недельной контрольной зоны

Теперь рассмотрим участников рынка, которые покупают или продают фьючерсные контракты с плечом 1:2 и 1:4. Логично сделать вывод, что для них данные уровни сократятся вдвое и в четверть раз соответственно.

Тоесть для игроков с плечом 1:2 маржа иссякнет уже через 168/2 = 84 пункта, а для более рисковых игроков через 168 / 4 = 42 пункта.

Следовательно по тому же принципу что и недельную конктролью зону мы можем построить промежуточные уровни. Причем ½ значительно важнее , чем ¼ и ее в свою очередь называют дневной контрольной зоной.

На рисунке прекрасно видно, как пара отработала четверть и половину при движении к недельной маржинальной зоне.

Внутридневная маржа

Для скальперов. внутри дня, полезно бдует учитывать и внутридневную маржу.
Внутридневная маржа на данный момент по всем мажорам составляет 500$. А следовательно по паре EUR/USD = 500$/12,5$ = 40 пунктов.

Именно при прохождении данного количества пунктов внутри дня (ввиду того, что спекулянтам придется либо добавлять средств либо закрывать позиции) образуется локальный уровень поддержки/сопротивления.

Возьмем все тот же график EUR/USD и построим от минимум начала торговой сессии (европейской, американской) прямойугольник в 40 пунктов, на примере видно, что реакция на прохождение 40 пунктов внутри дня присутствует, локальный экстремум можно также использовать, например, скальперам.

Почему необходимо строить маржинальные зоны от экстремумов?

На рынке всегда присутствуют как продавцы, так и покупатели. В подавляющем большинстве случаев на экстремумах образуются максимальные объемы, а следовательно еть и те, кто купил на максимуме и продал на минимуме.

Именно от этих «везучих» игроков мы отсчитываем уровень маржи. Именно на этих уровнях маржа будет добавлять и будет формироваться уровень сопротивления или наоборот, фьючерсные контракты будут закрыты по MarginCall за чем стандартно последует пробитие экстремума.

Данные уровни прекрасно показывают нам какие маржинальные зоны по фьючерсам уже пройдены или еще не достигнуты. Недельная контрольная зона – это уровень, который чаще всего достигается в течении недели (поэтому и название такое). Но, понятно, что все зависит от рынка и при тренде уровень может быть взят за пару дней, а на флете – оставаться нетронутым недели.

Сообщество SychFinans будет очень признательно за ваш комментарий!

Среднесрочная торговля по маржинальным зонам

Среднесрочная торговля привлекает трейдеров тем, что не отнимает много времени, поэтому трейдинг может выступать в роли хобби для тех людей, которые заняты на основной работе.

Под среднесрочной торговлей в данном вебинаре понимается открытие 1-3 сделок в месяц по одному инструменту и их удержание до месяца.

Зоны поддержек и сопротивлений, рассчитанные с применением маржинальных требований, позволяют выявить наиболее вероятные места разворота цены. С их помощью можно открывать сделки с высоким отношением Reward/Risk, тратя на это минимум усилий – для анализа и разметки достаточно 5 минут в день.

О том, как рассчитывать эти зоны и как их торговать, мы поговорим на вебинаре.

P.s. под маржинальными требованиями понимаются официальные данные с сайта Чикагской биржи: http://www.cmegroup.com/clearing/margins/outright-vol-scans.html


1. Понятие маржинальных зон

2. Правила расчета и построения среднесрочных уровней

3. Варианты расторговки

Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены компанией LiteForex исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультации для целей Директивы 2004/39 /EC. Кроме того, данные материалы не были подготовлены в соответствии с требованиями законодательства, направленного на содействие независимости инвестиционных исследований, и не подлежат какому-либо запрету на дальнейшее распространение инвестиционных исследований.

Маржинальная торговля

Что такое маржа на Форекс ?

Маржинальная торговля на Форекс – это финансовый залог, предоставляемый брокеру, для получения временного кредита, с помощью которого заключаются сделки. При этом трейдер имеет право не только покупать, но и продавать валютные активы по своему усмотрению. На этом рынке маржинальная торговля напрямую связана с кредитным плечом, предоставляющим возможность мелким и средним трейдерам работать с крупными лотами.

Любая торговля должна приносить прибыль – это основной закон рынка. Как правило, эта прибыль представляет собой разницу между всеми затраченными ресурсами и полученными активами. В биржевом мире понятие «прибыль» трактуется несколько иначе. Дело в том, что процесс продажи и покупки ценных бумаг, валют, драгоценных металлов и сырья носит непрерывный характер. Поэтому статические термины, принятые в обычной торговле на биржах не совсем точно передают смысл понятий. Для обозначения разницы между стоимостью различных товаров или одной позиции в разные единицы времени здесь используется специальный термин – маржа.

На валютной бирже Forex практикуется так называемая маржинальная торговля. Это означает, что трейдер может использовать средства брокера, предоставляя относительно небольшой залог с собственного депозита. Именно так работает «кредитное плечо», позволяющее заключать сделки на суммы в несколько раз превосходящие размер счёта игрока.

Перспективы и возможности маржинальной торговли

  • торговля крупными лотами с возможным получением больших доходов без наличия серьёзного начального капитала;
  • покупка и продажа любых валют вне зависимости, в какой денежной единице открыт депозит;

Не стоит забывать и о рисках – чем больше заёмная сумма, тем больше будет потерь при неудачной сделке. Одновременно стоит учитывать и величину спрэда – комиссии брокера.

Чтобы минимизировать риски брокеры обычно устанавливают максимально допустимый низший уровень маржи для заключения сделок на Форекс. Маржа в интерфейсе пользователя отображается в разделе «Торговля».

Как рассчитать маржу

Допустим, вы имеете один открытый ордер по паре EUR/USD с 1 лотом. При расчёте маржи могут возникнуть следующие ситуации:

  • на вашем счету нет позиций – маржа рассчитывается стандартным методом;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в том же направлении – этот показатель будет представлять собой сумму маржи обоих ордеров;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в противоположном направлении – маржа вычисляется для двух значений: для актуальной позиции и выставляемого ордера;
  • при наличии двух противоположных ордеров этот показатель рассчитывается отдельно для покупки и продажи

Приведём более конкретный пример. Пусть курс условной валютной пары Х/Y = Z.
Где X – это базовая валюта, Y – это котируемая валюта, Z – это текущий курс обмена. Используемое кредитное плечо 1:100. Тогда при контракте на 100 000 единиц базовой валюты размер маржи вычисляется по формуле:

Z – это курс обмена между базовой валютой и валютой аккаунта
100 000/100= маржа в базовой валюте
Маржа*Z = маржа на аккаунте

Таким образом, чтобы рассчитать маржу необходимо размер сделки разделить на кредитное плечо и умножить на котировку базовой валюты. Именно такая сумма при убыточном контракте перейдёт к брокеру. Для того, что бы посчитать на своем аккаунте необходимо базовую валюту перевести в валюту аккаунта. В реальности этот показатель вычисляется с помощью специальных онлайн калькуляторов, предлагаемых практически всеми брокерскими компаниями.

Примеры маржи на фондовом рынке

В отличие от торгов на рынке Форекс маржинальная торговля на фондовых биржах используется гораздо реже. Маржа в этом случае обозначат кредитные средства, выдаваемые брокером для заключения сделок на коротких позициях или для покупки акций. Использование такого кредита сопровождается начислением брокерской комиссии, которая в случае продолжительной отсрочки в закрытии контрактов может составить весьма значительную сумму.

Если речь идёт о торговле фьючерсами, то в этом случае маржа представляет собой гарантийный залог, с которого брокер не получает никакой комиссии.

«Подводные камни» маржинальной торговли

Возможность использования кредитного плеча зачастую играет плохую шутку с начинающими трейдерами. Торговля на занятые средства неизбежно расслабляет игрока, что может стать причиной полного «сливания» депозита. Опустошение счёта повлечёт необходимость нового пополнения, которое может быть в данный момент затруднительным. А порочный круг постоянного кредитования ни к чему хорошему не приведёт.

Для снижения рисков собственных потерь брокеры используют инструмент под названием маржин-колл – момент, когда трейдеру необходимо срочно пополнить свой счёт, иначе текущие контракты будут аннулированы. Средний маржин-колл составляет около 25% от счёта трейдера. То есть если ваш счёт равен $1000, то при остатке в $250 брокер делает стоп-аут с закрытием текущей позиции. При этом остаток на депозите будет равен $250, что приведёт к очевидным убыткам. Так что торговать с привлечением маржи на Форекс нужно максимально осторожно, используя только те средства, которые вы можете потратить без серьёзного ущерба собственному финансовому положению.

Заключение

Маржинальная торговля является важной составляющей торговли на рынке Форекс, которая влияет на размер сделок и уровень прибыли. Учитывать, оценивать и рассчитывать этот показатель необходимо с первых шагов обучения.

Индикатор маржинальных зон DkzNkzMkz___CME_auto

Данный индикатор автоматически обновляется как только происходит изменение на сайте СМЕ

_https://cloud.mail.ru/public/NCGP/dpgU9TJXc Пятизначный терминал
_https://cloud.mail.ru/public/7qab/z9Te3QhJF Четырехзначный терминал

Все настройки и описание находятся в архиве в вордовском документе

Администратор
Администратор
Администратор

Николай Александров

Это аналог платного индикатора NKZ MAKER PRO Сергея Митюкова.
Данный индикатор и зоны выдумал Сергей Митюков из profitschool ((Отзывы тут)), подтверждение торговли которого никто не видел. Все на что он способен за 10лет это отрыть школу обучения и ИП, то есть магазин.
Люди спрашивали его, ты сам то торгуешь раз тут хвастаешься, что самый умный и в 5ти процентах успешных тредеров. Но за 10лет Митюков не показал мониторинга даже демо счета. Его успешная торговля, явно под огромным сомнением. Всегда отговорки, иногда с оскорблениями.

Не так давно Алексндр Кузнецов, который давно датошно изучал эти зоны записал видео, в котором подробно объяснил, что это за зоны на самом деле, а не те выдумки которые насочинял гражданин индивидуальный предприниматель, для продажи своих выдумок.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФОРЕКС ИНДИКАТОР POWERDYNAMITEAREAS
Добавить комментарий