MARKET PROFILE ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Индикатор Market Profile для MT4 поможет определить профиль рынка


Индикатор Market Profile для MT4 пользуется большим спросом среди трейдеров. Любой тик на рынке возникает в результате действий тех или иных участников рынка. Торговый объем резко увеличивается в случае выхода на рынок крупных игроков, которые и определяют направление тренда. Для того чтобы зарабатывать на рынке Форекс, необходимо следовать за крупными участниками рынка.

Индикатор Market Profile для MT4 помогает трейдерам увидеть цену и объем в реальном времени. Он проводит анализ на основе объемов двух видов: тикового и проторгованного биржей. Благодаря этому инструменту трейдер получает информацию о проторгованном объеме, который образуется из рыночного профиля и профильного объема.

Большую часть времени рынок пребывает в спокойном состоянии, но когда появляются крупные участники резко наблюдается перевес спроса или предложения, в результате чего осуществляется «перестройка», что приводит к зарождению новой тенденции.

Ценовой уровень пребывает в принятой цене 70% времени торгового дня, называется эта зона value area. Торговля на основе рыночных профилей предполагает использование данных за прошлый торговый день. Уровни поддержки и сопротивления строятся на основе зон value area, то есть тех участков, где цена дольше всего задерживалась с резким увеличением объемов.

3,0,1,0,0

Как работает индикатор Market Profile для mt4

Итак, как работает индикатор Market Profile для MT4? Этот инструмент пытается выявить принятые зоны и показывает их трейдеру, используя торговые объемы.


Индикатор был создан на основе теории о том, что ежедневно ценовой уровень проходит определенный диапазон, который определяется потребностями крупных игроков. Таким образом индикатор Market Profile для MT4 позволяет определить, какие требования к цене были у крупных игроков.

Скачать индикатор Market Profile для mt4

Скачать индикатора Market Profile для mt4 вы можете по ссылке, размещенной ниже.
Скачать индикатор Market Profile
Установка этого инструмента осуществляется по привычной схеме. Сохраняете скаченные файлы в каталог данных вашей торговой платформы, затем перезапускаете ее. Далее выбираете валютную пару, тайм-фрейм и переносите индикатор на график.

Если вы все сделаете правильно, перед вами появится такое же окно, как на картинке, распложенной ниже.

Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные настройки индикатора Market Profile для MT4, которые означают следующее:

  • Session – здесь указывается интервал для определения рыночного профиля.
  • Start From Date – здесь указывается дата начала рисования профилей.
  • Start From Current Session – здесь вы можете активировать функцию построения профилей с сегодняшнего дня.
  • Sessions To Count — здесь указывается количество сессий, которые будут учитываться для построения профилей. Работает данная функция только в том случае, если в предыдущей строке указано значение false. Если в этой строке будет указано значение 2, а в предыдущей строке значение false, то индикатор начнет рисовать с даты указанной в строке Start From Date назад. Если же в предыдущей строке будет указано значение true, то инструмент будет выдавать данные за сегодняшний день и прошлый.

Все остальные настройки отвечают за цветовое отображение индикатора и не оказывают влияние на его эффективность. Думаю вы сами сможете с ними разобраться.

На рисунке, представленном ниже, вы можете увидеть индикатор Market Profile для MT4 в действии.

11,0,0,1,0


Этот инструмент при грамотном использовании позволяет с высоким уровнем точности предсказывать поведение ценового уровня. После переноса на торговый график инструмент рисует большой прямоугольник, который носит название «Область стоимости». Именно в этой области заключается более 70% сделок. Также на графике при помощи малого прямоугольника отображается область, в которой заключено больше всего сделок. Объемы сделок отображаются при помощи гистограммы.

Если в какой-то момент времени ценовой уровень покидает область стоимости, но при этом объемы сделок снижаются, то цена в ближайшее время вернется назад. В ситуациях, когда ценовой уровень покидает область стоимости, но при этом объемы сделок не уменьшаются или даже растут, то можно ожидать, что цена продолжит свое движение и в скором времени будет создана новая область стоимости.

Используя описанные выше правила, вы сможете проводить более точный анализ рынка и выбирать подходящие моменты для создания ордеров.

15,0,0,0,1


Чтобы быть в курсе всех эффективных индикаторов и стратегий, подписывайтесь на мою рассылку.

Индикатор Market profile Знакомство Видео Скачать бесплатно для mt4 Другое название Volume профиль

Мой привет всем читателям данного сайта и всем любителям трейдинга. Сегодня я хочу с вами поговорить про очень интересную тему. Я уже давненько ничего не писал про тему объема и сегодня я решил восполнить пробел. Мы поговорим про индикатор volume profile и вообще с вами рассмотрим, что же такое горизонтальный объем на рынке.

Многие знают, что в стандартном видении объем отображается в виде вертикальной гистограммы, которая меняет свою величину в зависимости от того, какой объем прошел за определенный промежуток времени.

Тем не менее, наряду с этим есть и горизонтальный объем, который используется трейдерами не так часто, но эта тема так же весьма популярна. По причине ее возросшей популярности, я просто не могу пройти эту тему стороной. Я хочу детальнее рассказать вам про горизонтальный объем, как его анализировать и дополнительно вы сможете скачать индикатор, который будет отражать на графике показания горизонтального объема.

Базовая информация по объемам

На самом деле, тема горизонтального объема весьма популярна. Но многие начинающие трейдера наивно полагают, что трактовка горизонтального и вертикального объема схожа по своему значению.

Для начала, кто не знает, мне хотелось бы немного дать вам базовой информации про объем. Что вообще такое объем? На реальной бирже объем представляет собой количество контрактов, которые были проторгованы по активу за некий промежуток времени. Но здесь стоит понимать, что объем бывает реальный и тиковый. В чем их разница? Прежде чем я дам ответ, напомню, что вертикальный объем или volume, а также индикатор по теме уже были мной рассмотрены.

5,0,1,0,0

Дело в том, что реальный объем оценивает качественный показатель, то есть, реальное количество контрактов, а тиковый оценивает количественный показатель, то есть, сколько движений цена совершила за определенный период. На рынке форекс невозможно взять реальный показания объема, ибо рынок форекс является децентрализованным рынком и у него нет единого места привязки, например, как у биржи СМЕ.

Ввиду этого, на рынке форекс у нас есть доступ только к тиковому объему. Многие трейдеры уверены, что тиковый объем является бесполезным, так как не отражает реальное количество денег, которое вложено в то или иное движение.

Что можно сказать по этому поводу? Лично я бы не считал тиковый объем таким уж бесполезным явлением. Более того, если вы одновременно будете смотреть на показания тикового и реального объема, то будете немного удивлены. Дело в том, что их показания не будут сильно отличаться, да, некоторые моменты будут различными, но в целом, их показания будут схожими. Потому, тиковый объем имеет смысл для использования.

Знакомимся с горизонтальными объемами

Что касается горизонтального объема, то в отличии от вертикального объема он строится не в отдельном окне, а отражает свои показания прям на графике и вы можете это видеть на рисунке выше. В частности, трактовка показателей вертикального и горизонтального объема очень отличается.

Вертикальный объем имеет прямую привязку к времени, а горизонтальный объем имеет непосредственную привязку к цене. Вы можете спросить, а какой объем дает более точные показания, но грамотного ответа на этот вопрос не будет, ибо это концептуально разные инструменты.

Горизонтальный объем формирует для нас информацию о заинтересованности участников рынка к тому или иному диапазону цен. Трактовать здесь все очень просто, чем выше объем на каком-то уровне, тем выше и интерес со стороны участников к нему. Тем не менее, горизонтальный объем я бы использовал в качестве фильтра в совокупности с другими инструментами технического анализа.

Больше информации о горизонтальных объемах

Как я уже сказал, горизонтальный объем отражает нам заинтересованность участников рынка в том или ином ценовом уровне. Допустим, если мы видим, что в неком диапазоне формируется сильный объем, соответственно, в этом диапазоне есть активность цены. Мы заранее не можем знать, аккумулируется этот объем на разворот тенденции или ее продолжение, но мы можем в этот момент понимать одно, если мы в определенном диапазоне цен видим активность со стороны объема, то в ближайшее время можно начать рассматривать возможное движение рынка, причем весьма сильное.

Кроме того, особую важность для нас имеют пиковые показания объема, так как именно в этой области наблюдалась наибольшая активность, соответственно, мы можем ожидать, что если цена снова придет в этот диапазон, то может начаться активная реакция цены. Сейчас я вам покажу пример!

Итак, посмотрите внимательно на красную горизонтальную линию, которую я там отметил. Я провел ее через пиковый объем накопления и посмотрите, как потом цена реагировала на этот уровень. Цена то и дело как завороженная отскакивала от этой области. А если бы мы еще провели какой-то свой горизонтальный уровень и он совпал бы с объемным уровнем, то это вообще была бы очень сильная точка входа.


Как трактовать эту ситуацию? Тут мы видим, что у нас в ценовой области есть очень крупный объем. Это уже нас должно натолкнуть на мысль, что у участников рынка есть заинтересованность и из этого диапазона можно ожидать сильного ценового движения. Вспоминаем индикатор Sonic VSA с описанием, применяем, как альтернативу или дополнение.

17,0,0,1,0

Хочу вас предостеречь и снова повторюсь, что активность участников рынка на уровне не скажет нам, куда именно пойдет цена. Тут мы просто можем понимать, что если у участников рынка есть заинтересованность в том или ином уровне, то в этой зоне будет движение. Наличие объема напрямую отражает заинтересованность и это вполне логично!

Market Profile

Market Profile MetaTrader индикатор — классическое решение для отображения рыночного профиля (market profile). Может отображать на графике статистическое распределение цены по времени, стоимостную зону и контрольное значение для торговой сессии. Этот индикатор можно присоединить к графикам от M1 до D1 и он будет показывать рыночный профиль для дневных, недельных, месячных или даже внутридневных сессий. Более низкие таймфреймы предоставляют большую точность. Более высокие — дают лучшую наглядность. Доступны шесть разных цветовых схем для отрисовки блоков профиля. Может также прорисовывать профили и в виде одноцветных гистограмм. Индикатор основан на простом ценовом движении и не использует стандартные индикаторы МетаТрейдера. Он доступен в версиях для платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Входные параметры

  • Session (по умолчанию = Daily) — торговая сессия для рыночного профиля: дневная, недельная, месячная или внутридневная.
  • StartFromDate (по умолчанию = __DATE__) — если StartFromCurrentSession равен false, то индикатор начнет отрисовку профилей от этой даты. Он рисует назад во времени. Например, если вы установите эту переменную равной 2020-01-20 и SessionsToCount равным 2, то профили отрисуются для 2020-01-20 и 2020-01-19.
  • StartFromCurrentSession (по умолчанию = true) — если true, то индикатор начинает рисовать с сегодняшнего дня, иначе — с даты, указанной в StartFromDate.
  • SessionsToCount (по умолчанию = 2) — для скольких торговых сессий рисовать рыночные профили.
  • ColorScheme (по умолчанию = Blue_to_Red) — цветовая схема для блоков профилей:
    • Blue_to_Red — от синего к красному .
    • Red_to_Green — от красного к зеленому .
    • Green_to_Blue — от зеленого к синему .
    • Yellow_to_Cyan — от желтого к бирюзовому .
    • Magenta_to_Yellow — от сиреневого к желтому .
    • Cyan_to_Magenta — от бирюзового к сиреневому .
  • SaturdaySunday (по умолчанию = Normal sessions) — как обрабатывать субботние и воскресные сессии:
    • Normal sessions (обычные сессии) — суббота и воскресенье будут обрабатываться как обычные дни с их собственными дневными и внутридневными сессиями.
    • Ignore Saturday and Sunday (игнорировать субботу и воскресенье) — субботние и воскресные свечи будут проигнорированы.
    • Append Saturday and Sunday (присоединять субботу и воскресенье) — субботние свечи будут присоединены к пятничной сессии; воскресные свечи будут присоединены к понедельничной сессии.
  • SingleColor (по умолчанию = clrBlue) — если ColorScheme установлен в Single Color, этот цвет будет использован для построения профилей.
  • MedianColor (по умолчанию = clrWhite) — цвет контрольного значения (медианы).
  • ValueAreaColor (по умолчанию = clrWhite) — цвет границы стоимостной зоны.
  • ShowValueAreaRays (по умолчанию = None) — может быть задан, чтобы максимум и минимум стоимостной зоны проецировались в правую часть графика. Может быть выбрана предыдущая сессия, текущая, предыдущая и текущая, все предыдущие, или все сессии.
  • ShowMedianRays (по умолчанию = None) — может быть задан, чтобы Медиана проецировалась в правую часть графика. Может быть выбрана предыдущая сессия, текущая, предыдущая и текущая, все предыдущие, или все сессии.
  • RaysUntilIntersection (по умолчанию = false) — если true, проекции Медианы и стоимостной зоны будут обрезаны там, где они встречаются с ценовым диапазоном другой сессии.
  • TimeShiftMinutes (по умолчанию = 0) — временной сдвиг для сессий, в минутах. Положительное число сдвинет начало сессии влево; отрицательное — вправо.

  • PointMultiplier (по умолчанию = 1) — чем выше это число, тем шире ценовые блоки профиля и тем меньше графических объектов. Вы можете использовать это для уменьшения нагрузки на процессор.
  • ThrottleRedraw (по умолчанию = 0) — задержка в секундах, которая будет применяться пред каждой перерисовкой профилей. Вы можете использовать это для уменьшения нагрузки на процессор.
  • EnableIntradaySessionN (по умолчанию = true) — если true и значение Session равно Intraday, тогда индикатор попытается отобразить на графике внутридневный профиль №N.
  • IntradaySessionNStartTime (по умолчанию = «ЧЧ:ММ») — время начала внутридневной сессии №N в формате «ЧЧ:ММ».
  • IntradaySessionNEndTime (по умолчанию = «ЧЧ:ММ») — время окончания внутридневной сессии №N в формате «ЧЧ:ММ».
  • IntradaySessionNColorScheme (по умолчанию = Blue_to_Red) — цветовая схема для внутридневной сессии №N.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  УРОКИ ФОРЕКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Скриншот графика показывает рыночные профили, рассчитанные для двух дневных торговых сессий рынка Форекс. Таймфрейм установлен на M30 и сессия справа еще не закончилась. Самые ранние цены показаны синим цветом, самые последние — красным. Медианы и стоимостные зоны отмечены белыми линиями и показывают самые важные ценовые уровни. Трейдеры обычно возвращаются к этим уровням, если объем при прорыве недостаточно высокий. Высокообъемные прорывы из этих уровней дают сигнал о сильных трендовых волнах. Вы можете почитать подробнее о рыночном профиле в этой короткой книжке (на английском языке): Book on Market Profile.

Скачать (ver. 1.12, 2020-03-27)

Индикатор MarketProfile теперь разрабатывается в репозитории GitHub . Вы можете активно участвовать в улучшении данного индикатора, предлагая свои изменения в код (пулл-реквест), проверяя существующие предложения, изменения, исправления и т.д.

У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!

Market Profile: ключ к пониманию рынка

Читайте в сегодняшнем обзоре:

Основная часть работы каждого трейдера — анализ рынка.

От того, насколько правильно трейдер может оценить и интерпретировать рыночную ситуацию, зависит то, получит он прибыль или нет.

Сегодня существует много различных методов анализа рынка. Один из них — объёмный анализ, а самый любимый способ объемного анализа осуществляется с помощью горизонтальных объемов, а точнее специальных индикаторов, отображающих горизонтальный объем.

Анализ объёмов может помочь трейдеру приблизиться к пониманию логики рыночных процессов и выстроить прибыльную торговую стратегию.

Почему объёмы важны для качественного анализа рынка?

Торговля на финансовых рынках — это, по сути, постоянное перераспределение средств между участниками торгов.

Для открытия любой позиции нужен контрагент — трейдер, который совершает противоположную сделку такого же объёма.


Например, если вы решили купить 10 лотов по EUR / USD , для открытия ордера нужно, чтобы кто-то в этот же момент хотел продать 10 лотов данной валютной пары.

К счастью, рынок Форекс отличается огромной ликвидностью, поэтому проблем с открытием позиции практически никогда не возникает (если вы не торгуете большими объёмами).

О больших объёмах. На всех финансовых рынках присутствуют крупные игроки, которые располагают солидным капиталом.

Действия крупных игроков могут оказывать серьёзное влияние на курс валюты или другого финансового инструмента. Поэтому для обычного трейдера важно понимать, когда на рынок входит крупный игрок и что он собирается делать.

Более того, еще до реализации каких-то действий крупный игрок может показать свое присутствие в виде накоплений объема в определенных областях.

Что такое профиль рынка (Market profile)

Профиль рынка — это индикатор, который показывает количество проторгованных контрактов на каждом ценовом уровне торгового инструмента.

Горизонтальные объёмы так эффективны?

В объёмном анализе используются два основных вида объёмов: вертикальные и горизонтальные.

Вертикальные объёмы могут показывать, сколько раз менялась цена за определённый период времени (тиковые объёмы), или же отображать количество совершённых сделок за период. Вертикальные объёмы представлены в виде столбиков внизу графика.

Горизонтальные объёмы отображаются в виде гистограммы (горизонтальных столбиков), которая располагается слева или справа ценового графика.

Каждый столбик профиля рынка показывает, какой совокупный объём был проторгован участниками рынка на данном уровне цены.

Такое отображение очень удобно, так как гистограмма позволяет легко визуально определить всплески объёмов, помогая в короткие сроки понять, что же происходит на рынке.

Рыночный аукцион: основные понятия

Профиль рынка был разработан трейдером Чикагской товарной биржи Питером Стейдлмайером, который также предложил концепцию рыночного аукциона.

Суть её заключается в том, что финансовые рынки находятся в состоянии аукциона, в процессе которого игроки конкурируют между собой в поисках цены, которая их устроит. Исходя из этого, на рынке можно увидеть две основные фазы: баланс и дисбаланс.

Фаза баланса

Любая цена подчиняется законам спроса и предложения. Как правило, равновесие на рынке устанавливается тогда, когда спрос соответствует предложению.

В этой ситуации цена устраивает большинство участников рынка. В случае с финансовыми рынками, на уровне равновесной цены начинается фаза баланса.

В балансовом состоянии торговый инструмент стоит либо практически на месте, либо в достаточно узком коридоре.


Используя горизонтальные объёмы, вы можете чётко увидеть, что в каждой фазе баланса накапливаются большие объёмы. Вот что может происходить в рынке в этот момент:

  • Игроки фиксируют прибыль с открытых ранее позиций.
  • Открываются новые позиции с расчётом, что цена вскоре начнёт движение в каком-то направлении.
  • Крупные игроки держат цену и набирают свои огромные позиции.

Дисбаланс

Баланс на рынке не может длиться вечно, поэтому рано или поздно происходит выход из зоны проторговки. Это, как правило, импульсное движение, которое начинает двигать цену в определённом направлении.

В движении могут быть откаты, но основной целью рынка является следующая фаза баланса, то есть следующая ценовая область, которая будет устраивать большинство участников торгов.

Сильным импульсам часто предшествует накопление больших объёмов, а на протяжении самого движения объёмы существенно меньше.

Какие преимущества дают горизонтальные объёмы?

Компания Gerchik & Co предлагает своим клиентам индикатор профиля рынка Real Market Volume .

Индикатор использует реальные данные по объёмам торгов с чикагской биржи CME . Вы можете использовать данные по объёмам для более глубокого анализа рынка.

Вот какие преимущества даёт индикатор горизонтальных объёмов:

  • С помощью профиля рынка вы можете определить ценовые уровни, которые привлекают крупных игроков. Всплески объёмов свидетельствует о том, что крупные игроки набирают позиции. Поэтому с большой уверенностью вскоре нужно ожидать импульсного движения и выхода из зоны баланса.
  • Помогает отфильтровать слабые точки на графике. Для любых трейдеров, а особенно для внутридневных, важно найти сильную точку для входа в рынок. С помощью индикатора объёмов вы сможете скорректировать сигнал вашей торговой системы и определить, можно ли открывать позицию.
  • Ценная информация по расстановке сил на рынке. Разделение объёма по Bid и Ask показывает, у кого из участников рынка больше инициативы в данный момент: у покупателей или продавцов.
  • Точное определение уровней поддержки и сопротивления. Например, в тех местах, где цена отскакивает от уровня, может наблюдаться всплеск объёма, который останавливает цену и не даёт ей пойти ниже или выше уровня.
  • Нельзя не отметить то, что с помощью горизонтального объема с высокой степенью вероятности можно определить истинное ли пробитие уровня.
  • Индикатор в большей степени устраняет влияние рыночного шума на принятие решения и на определение тенденции.

Есть два основных вида отображения индикатора горизонтальных объёмов для МТ4 Real Market Volume : динамический и плавающий.

Динамический отображает общее количество накопленного объёма по ценовым уровням, начиная с выбранного момента в прошлом до текущей даты (не более чем за 30 дней).

Плавающий профиль показывает объёмы за выбранный промежуток времени. Например, можно настроить отображение проторгованных объёмов за торговую сессию или день. Плавающих профилей может быть неограниченное количество, поэтому вы можете установить их на каждый день.

Сочетание динамического и плавающего профиля рынка позволяет более точно определить сильные уровни и то, как меняется ситуация на рынке.

Динамический профиль показывает общий интерес игроков к ценовым уровням, определяя сильные зоны, в которых цена получает поддержку или сопротивление.

А несколько плавающих профилей позволяют отследить смещение зоны стоимости и перераспределение крупных объёмов на рынке.

Примеры использования профиля рынка

Горизонтальные объёмы с реальной биржи могут стать отличным дополнением практически к любой торговой системе.


В любых трендовых или уровневых стратегиях объёмы помогут более точно определить сильные уровни, на которые реагирует цена. В случае с трендовым движением анализ объёмов поможет поймать момент смены тенденции.

На представленном выше графике пары GBP / USD установлены плавающие профили. Каждый профиль показывает объёмы, проторгованные за 1 день. На графике чётко видно восходящее трендовое движение.

При этом в моменты консолидации (остановки цены) или краткосрочных откатов наблюдается накопление больших объёмов. В то время как импульсные движения вверх сопровождаются незначительными объёмами.

Всплеск объёма на пике движения останавливает цену и приводит к откату. При этом на уровне максимального объёма формируется зона сопротивления.

Это становится очевидным, так как цена опять подходит к этому уровню, тестирует его, снова наблюдается всплеск крупных объёмов, и происходит смена тенденции.

Накопление большого объёма, после которого цена уходит вниз от точки контроля (уровня максимального объёма за торговую сессию), свидетельствует о том, что на рынке поменялась расстановка сил. Теперь больше инициативы за продавцами, поэтому стоит рассматривать вход в шорт.

Если в этот момент вы получаете сигнал на вход по вашей торговой системе, то анализ горизонтальных объёмов позволит подтвердить сигнал и усилить его значимость.

Как видно из дальнейшего развития ситуации, можно было открыть короткую позицию и получить неплохое соотношение риска к прибыли: как минимум 1 к 4.

Следующий пример — часовой график валютной пары EUR / USD .

Здесь мы видим продолжительную проторговку цены в определённом диапазоне. После накопления большого объёма цена уходит вверх в поисках новой зоны стоимости.

Проторговки цены формируют две новые зоны стоимости, которые постепенно повышаются. Кстати, во время проторговок и накопления объёмов цена также формирует небольшой восходящий канал с последовательно повышающимися high и low .

У восходящего движения хороший потенциал, что и подтверждается последующим импульсом.

Использование профиля рынка для повышения эффективности торговли

Профиль рынка (или горизонтальные объёмы) — мощный инструмент для внутридневного трейдера.

Независимо от того, какую стратегию вы используете, объёмы всегда помогут улучшить прибыльность торговли и понимание рынка в целом.

Финансовые рынки большей частью спекулятивны, здесь огромное значение имеет поведение игроков и то, какими объёмами они торгуют.

Крупные игроки, располагающие солидным капиталом, могут манипулировать рынком и двигать цену под себя.

Обычным трейдерам крайне невыгодно торговать против крупных игроков. Поэтому горизонтальные объёмы — один из самых эффективных способов распознать присутствие крупного игрока на рынке и подготовиться к возможному развитию ситуации.

Профиль рынка нельзя воспринимать как обычный технический индикатор. Все индикаторы работают постфактумно, то есть выдают определённый показатель уже на основании прошедших ценовых движений. Из-за этого существует такое явление, как запаздывание индикатора.

Что же касается профиля рынка, то он отображает актуальную информацию по реальным объёмам, проторгованным на рынке точно в конкретный момент. Поэтому горизонтальные объёмы очень хорошо отрабатывают и позволяют ловить сильные импульсные движения.


Профиль рынка — отделяем истину от шума

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры. Свечи на графике порой дают не совсем верную картину происходящего. Слишком часто мы не видим леса за деревьями из-за неважных ценовых движений.

А что если бы вы могли видеть самые главные ценовые значения, отделить истинную ценность от спекуляций ? Видеть настоящий тренд, без отвлекающих внимание ненужных маневров? Сегодня мы познакомимся как раз с таким методом, изобретенным много лет назад на Чикагской бирже, знакомьтесь — Профиль Рынка.

Нормальное распределение

Прежде чем мы перейдем к определению профиля рынка, следует упомянуть о «нормальном распределении», на основе которого и строится вся идея.

Нормальное распределение – это распределение вероятностей, которое играет важнейшую роль во многих областях знаний, особенно в физике. Данное явление имеет место и на рынке Forex.

Примеры нормального распределения в нашей жизни можно отнести к таким явлениям, как отклонение при стрельбе или измерение различных величин, рост человека, и, конечно же, нормальное распределение имеет место и на рынке Forex.

Характерное свойство нормального распределения состоит в том, что 68% всех его наблюдений лежат в диапазоне плюс минус одного стандартного отклонения от среднего контрольного значения.

На рисунке выше отмечено данное расстояние.

Это наиболее ценные данные. В нашем случае, это те места, в которых цена наиболее часто торговалась внутри дня.

Диапазон плюс минус два стандартных отклонения содержит 95% значений нормального распределения. Все остальные данные являются не столь важными.

Как данная информация может пригодиться нам в торговле?

Для того чтобы применять нормальное распределение на рынке, нам нужно сосредоточиться только в области ценности, то есть в плюс минусе одного стандартного отклонения всех ценовых значений дня, на все остальные цены обращать внимания мы не будем.

Кроме того, нам следует брать самую главную контрольную цену дня, которая находится на рисунке выше посередине. Но сразу хочу отметить, что в торговые дни она не обязательно будет посередине.

Профиль рынка

Вот таким образом выглядит профиль рынка на графике:

Данный метод основан на принципе нормального распределения, и впервые он появился на Чикагской бирже. Профиль рынка определяет зону ценности (Value Area), а именно, где была цена 70% времени в течение одного дня.

Данная методика анализа рынка подойдет для краткосрочной торговли, причём вы можете торговать как внутри дня, так и на протяжении 2-3 дней. Более долгосрочные сигналы нужно будет искать, основываясь на каких-то дополнительных факторах.


Профиль рынка позволяет найти нам 2 ценовые точки, область между которыми мы можем назвать зоной ценности, и с помощью нее мы можем отделить ненужный шум.

Зоной ценности мы можем называть зону, которая имеет действительный приоритет на графике цен. Как вы видите, у нас используется специальный индикатор. Ссылка на него находиться в конце статьи.

На самом деле, таких индикаторов для отображения профиля рынка в MT4 очень много. В основном они отличаются визуальными мелочами и дополнительными функциями, но с практической точки зрения все они одинаковы.

Место, где цена больше всего торговалась внутри дня, иначе говоря — зону ценности, можно определить на глаз, но с помощью индикатора это делать намного удобнее. Ничего магического в профиле рынка нет, и я уверен, что каждый сможет разобраться в данном торговом инструменте.

Индикатор, который я привожу в данной статье, называется: riv_ayTPOChart. На график он устанавливается как обычно по стандартной инструкции, которая есть на нашем сайте.

Если вас данный индикатор по какой-либо причине не устроит, то можно просто забить в поисковик TPOChart и вы найдете массу подобных индикаторов.

Таймфрейм для профиля рынка принято использовать М30, но при этом анализ вы можете делать на М30, а открывать позиции на любом другом таймфрейме, привычном для вашего трейдинга.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ ФОРЕКС

Давайте подробнее рассмотрим график с индикатором:

Мы наблюдаем на нём различные буквы. Они означают одну свечу или один ценовой бар.

Если мы подставим линейку, то можем увидеть, что один ряд букв совпадает с одной свечой:

Если индикатор показывает только одну букву, то соответственно в этой области находилась только одна свеча в этот день.

Таким образом, происходит распределение букв на профиле рынка.

Если изменить настройки индикатора, то данные буквы будут окрашиваться в различные цвета в зависимости от торговой сессии, на которой буква появилась:

Также в настройках вы можете отключить показ букв, заменив их квадратами:

Всё это — простые визуальные настройки индикатора. Для кого-то будет удобнее смотреть на буквы, как в классическом варианте, а кому-то удобнее квадраты, как более наглядный вариант.

Далее на графике, мы можем наблюдать серединные линии.

Это область контроля (Point Of Control), то есть самая главная цена на данный день, или же место, где цена проводила наибольшее количество времени.


В нормальном распределении для нас имеют ценность примерно 70% данных или же зона, в которой цена провела 70% своего времени внутри дня. Именно эта область ценности выделяется серым квадратом. Всё остальное — это ценовой шум, на который мы обращаем значительно меньше своего внимания.

Серединная линия – это область контроля.

Область, выделенная серым квадратом – это область ценности.

А те зоны, где у нас одна или две буквы – это область низкого сопротивления.

Вот такие вот пробелы, как и ГЭПы, постепенно стремятся к закрытию:

Всё, что не входит в серый квадрат, называется областью отвержения, это те места, где цена в данный день не задерживалась.

Как применяется Профиль Рынка на практике?

Теперь давайте разберёмся, как применять на практике профиль рынка.

В первую очередь стоит обратить внимание, что профиль рынка даёт возможность увидеть истинный тренд по движению областей ценности. Если цена не возвращается в области предыдущих дней, значит, есть сильный и чётко выраженный тренд.

Если области ценности накладываются друг на друга, то мы можем сказать, что какого-либо чёткого тренда на данный момент нет.

Пробелы в плохо проторгованных областях, зонах, где находится только одна буква, так же как и ГЭПы, закрываются.

Если в наличии нет никакого тренда, то, скорее всего, одна буква закроется в конце дня, либо же в течение 1-2 дней. В этот момент рынок старается восстановить баланс. Поэтому можно разработать тактику, нацеленную на работу с этим моментом профиля рынка.

Если вы видите одну букву и при этом не наблюдаете ярко-выраженного тренда, значит, можно рассчитывать на то, что данная буква закроется в противоположном движении.

Границы областей ценности очень часто используют как уровни поддержки и сопротивления, построенные на основе профиля рынка. Как правило, такую тактику используют при колебаниях областей ценности внутри диапазона, образовавшегося после сильного движения.

Если говорить проще, то области ценности накладываются друг на друга, а в роли материнской свечи выступает сильное ценовое движение.

В целом, мы наблюдаем паттерн внутренний бар, при этом внешний бар выделен более протяженной областью ценности и последующие две свечи находятся внутри него.

Можно работать на пробой или отскок от областей ценности. Методика та же, как и при работе с Price Action при торговле на пробой и отбой уровней. Разница лишь в том, что уровни мы определяем по границам областей ценности материнских свечей:


Также границы областей ценности можно использовать для выставления стоп-лоссов.

Если бы мы рассматривали какие-то позиции на продажу, то было бы логично выставить стоп-лосс чуть выше границы верхней области ценности:

На мой взгляд, одно из самых ценных применений профиля рынка – это торговля во флэте, а точнее понимание того, когда флэт закончился.

Представим, что есть несколько дней, когда идёт флэт. Допустим, что обозначенный день ещё не наступил:

Мы можем построить границы этого участка по областям ценности. Не по хвостам свечей, а именно по областям ценности.

Помните, что технический анализ — это искусство, а не точная наука, поэтому выставляем значения приблизительно, чтобы сформировалась картина происходящего:

На данных границах мы вполне можем работать на пробой. Когда пробой происходит, мы понимаем, что, в целом, флэт закончился, и мы можем на этом заработать.

Хотелось бы добавить, что такое применение профиля рынка вполне себя оправдывает.

Индикатор для построения Профиля рынка в MT4

Индикаторов для Metatrader 4, предназначенных для построения Профиля Рынка довольно много, но в связи с постоянными обновлениями терминала большая часть индикаторов на данный момент не работает. Я предлагаю использовать индикатор riv_ay-TPOChart.v102-6 . Он обладает большим количеством опций и, что самое главное, дружит с последними билдами MT4.

Установка в терминал производится по стандартной инструкции. Таймфрейм — M30

Описание настроек индикатора

  • LookBack — количество дней, на которых будет строиться Профиль
  • ShiftBrokerofGMT — сдвиг времени брокера от времени по Гринвичу. Фактически, эта настройка отвечает за то, с какого часа строить профиль
  • ShowPriceProfile — показывать ли ценовой профиль
  • ShowFromStartPeriod — не меняйте эту настройку, иначе отображение собьется
  • ModeLetter — вкл/выкл отображение профиля в виде букв
  • ModePseudoLetter — вкл/выкл отображение профиля в виде квадратиков
  • ShowColorBySession — вкл/выкл раскраску по торговым сессиям
  • ShowProfileInfo — вкл/выкл отображение дополнительной информации: границы, протяженность и т.п.
  • ShowPoc_AsLineSupRes — вкл/выкл отображение контрольной цены дня в виде линии поддержки /сопротивления
  • ShowPocInfo — вкл/выкл показ информации по контрольным точкам (ценам) справа на графике
  • ShowCurrentTVPO — показывать текущие данные профиля рынка и объемы проторгованные на ценовых уровнях
  • ShowVAHL_Lines — вкл/выкл отображение границ области ценности в виде линий
  • UseVaHL_AsLineSupRes — строить ли уровни поддержки сопротивления на основе границ области ценности
  • ShowOHLCbar — показ текущей дневной свечи слева от профиля
  • BarH4asThinkorswim — показ свечей H4 с временным интервалом как в платформе ThinkOrSwim
  • ShowIB — вкл/выкл отображение первоначального баланса (Initial Balance), что это мы разберем в последующих уроках
  • ShowDIB — вкл/выкл отображение двойного первоначального баланса (Double Initial Balance)
  • UseTruePoint — не трогайте эту настройку, она применялась для предыдущих версий индикатора

Остальные настройки отвечают за отображение индикатора и нюансы в спецификациях символов, если у вас все отображается нормально, их трогать не стоит.

Скачать индикатор Профиля Рынка для MT4

Заключение


Профиль рынка является довольно-таки многогранным инструментом. В данном обзоре мы познакомились лишь с основами. Более углубленные торговые тактики и стратегии мы рассмотрим в дальнейших уроках, следите за обновлениями сайта.

Профиль рынка для МТ4. Глубокий взгляд на цену

Анализ финансовых активов, как правило, подразумевает использование одного из двух видов анализа, а именно графического или фундаментального. Так повелось, что именно технический анализ в классическом виде на валютном рынке подразумевает использование индикаторов, которые меряют динамику, скорость или изучают сугубо свершившиеся события.

Однако для того чтобы приблизится к пониманию рынка необходимо поменять свой взгляд на классические инструменты и саму цену, ведь за появившимися барами стоит не какая-то печатная машинка, а самые обыкновенные живые люди и их разработки.

Поэтому очень важно понимать суть ценообразования, поведение масс и уметь своевременно и грамотно использовать рыночный объем как главные следы участников торгов. А с этим нам поможет справиться рыночный объем и профиль рынка для МТ4, которые предназначены для того чтобы раз и навсегда избавится от поверхностного взгляда на цену. Собственно в этой статье мы постараемся разобрать как строится профиль рынка для МТ4, для чего его используют, а самое главное как с его помощью можно приблизится к пониманию движения активов.

Индикатор профиль рынка

Проще говоря, профиль рынка для МТ4 позволяет взглянуть на цену не со стороны ее роста и падения в виде свечей, а на основе ее активности, волатильности и тикового объема. Необходимо понимать, что подобная разметка может найти свое место практически в любого трейдера кто, так или иначе, связан с валютным рынком или бинарными опционами.

3,0,1,0,0

Однако особенно полезным он будет тем трейдерам, кто использует в своей торговле уровни и пытается понять потенциальные цели. Между прочим, использовать профиль рынка можно на любых валютных парах, а также тайм фреймах.

Как проходит процесс установки Market profile

Тиковый профиль рынка для МТ4 не предусматривался разработчиками по умолчанию, как и собственно сам объем. Вместо него мы можем наблюдать изменение тикового объема, который пусть и уступает реальному, но всё же наглядно показывает, где росла активность, а где наблюдалось ее снижение. Поэтому вполне логично, что для его определения трейдерами был создан специальный индикатор, который получил название Market profile.

В самом процессе установки сложностей возникнуть не должно, ведь это самый обыкновенный пользовательский индикатор. Схема проста и заключается в простом перемещении индикатора в папку Indicators, которую можно отыскать в каталоге данных. Между прочим, после всех перезапускав и установок индикатор сформируют следующий тиковый профиль рынка для МТ4:

Рис 1. Market profile

Принцип формирования и настойки Market profile

Как мы уже отмечали, объем и рынок форекс практически две несовместимые вещи, ведь децентрализация рынка привела к тому, что нет единого центра, который бы фиксировал оборот участников. Тем не менее, есть тиковый объем, который фактически измеряет количество тиков, которые были произведены ценой за определенный временной интервал.

Профиль рынка в нашем случае измеряет тиковый объем не для определенного бара, а показывает значение некой гистограммой у ценовых уровней. Итак, давайте разберем настройки, которые были заложены разработчиками Market profile:

Рис 2. Настройки Market Profile

  • Start From Date – с какого числа и года следует делать построения и расчет профиля рынка для торгового терминала;
  • Start From Today – включить разметку для сегодняшнего дня;
  • Days To Count – количество дней, за которые будет происходить расчет и разметка индикатора;
  • Value Area Color – цвет прямоугольника, который имеет название «Область стоимости»;
  • Median Color – цвет прямоугольника, который показывает среднюю цену построенного диапазона;
  • Color Scheme – выбор готовой цветовой схемы отображения профиля рынка.

Как применять на практике тиковый профиль рынка для МТ4

Многие трейдеры допускают ошибку, когда пытаются приспособить тиковый профиль рынка для поиска точки входа или сигналов. В отличие от классических индикаторов этот инструмент не дает никаких точных сигналов, а лишь преобразовывает подачу данных вашего графика. Проще говоря, Market profile банально преобразовывает и без того доступную информацию и подает в более удобной форме. Другое дело как вы можете воспользоваться этими данными.

9,0,0,1,0

Именно у этих зон можно встретить достойное сопротивление и поддержку, где так или иначе цена будет откликаться на них. Пример подобной зоны можно рассмотреть ниже:


Рис 3. Зоны накопления позиций

Также можно увидеть, где цена встретит наименьшее сопротивление во время будущих прорывов. Как правило, если Market profile выделил наименьший объем, то там банально нет интересов толпы или крупного игрока. Поэтому цена будет преодолевать подобные ценовые отметки беспрепятственно.

Очень важно понимать, что профиль рынка для МТ4 не показывает вам четкого направления и точных сигналов к действию. Однако как только вы научитесь читать его данные и понаблюдаете за ним некоторое время, вам тут же откроется более глубокий и осознанный взгляд на цену, ее движение.

Ссылка на скачивание индикатора «Профиль рынка»

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Анализируем профиль рынка с помощью Market Profile

Любому опытному пользователю Форекса известно, что на движение стоимости влияет множество различных технических факторов. Однако основным из них является размер капиталов, которые крупные игроки вкладывают в покупку или продажу ценного актива. То есть, по сути ценовая кривая отображает динамику борьбы покупателей и продавцов за превосходство на рынке.

Понятие, характеризующее количество того или иного типа открытых сделок, называется торговым объёмом. Путём технического анализа данного аспекта пользователь сможет с лёгкостью определять состояние рынка:

  1. В случае, если на данный момент времени наблюдается повышенный объём торговых ордеров, направленных на покупку валюты, на графике можно наблюдать восходящую тенденцию;
  2. В случае, если на данный момент времени наблюдается повышенный объём торговых ордеров, направленных на продажу валюты, на графике можно наблюдать нисходящую тенденцию;
  3. Также стоит отметить ещё одну весьма часто встречающуюся ситуацию, при которой на рынке присутствует определённый баланс между противоборствующими категориями пользователей. То есть, объём ордеров на покупку приблизительно равен объёму ордеров на продажу. В таком случае нельзя говорить о наличии какой-либо ярко выраженной тенденции: стоимость совершает слабые колебания, пребывая в состоянии флета. Проводить какие-либо сделки в данный период времени не рекомендуется.

Оказывать какое-либо влияние на состояние стоимости могут только самые крупные участники торговли: различные банки, фонды, компании и прочие. Рядовой трейдер никакого влияния на ценовую линию не оказывает. Однако это не значит, что данный аспект не имеет для него никакого значения.

Подстроившись под настроение большинства сильных пользователей, спекулянт может двигаться с ними в одном направлении. Как правило, если на рынке наблюдается сильное доминирование какой-либо из категорий пользователь, линия цены начинает быстро и уверенно двигаться в выбранном ими направлениями. Выставив соответствующий ордер, трейдер сможет поймать мощные импульсы стоимости и зафиксировать высокую прибыль, равную немалому количеству пунктов графика.

Стоит отметить, что существует не одна форекс стратегия со встречными сделками, однако пользоваться такими для получения прибыли могут лишь самые опытные спекулянты. При отсутствии соответствующих знаний и навыков пользователь сильно рискует попросту уйти убыток при торговле против тренда.

Однако определять общее настроение участников рынка крайне непросто. Для этого необходимо выполнять комплексный анализ истории ценового поведения, на основе которого можно строить дальнейшие прогнозы. Чтобы облегчить данный процесс было разработано немало специальных автоматических индикаторов. Одним из них является «Market Profile», который заслуживает особого внимания.

Market Profile

Как известно, рынок функционирует на основе различных технических и психологических закономерностей, связанных с его участниками и проводимыми ими сделками. Показатель торгового объёма вполне поддаётся статистическому анализу. Рассматриваемый торговый инструмент наглядно отображает текущий профиль рынка в режиме реального времени. Благодаря ему пользователь сможет получать точную информацию о текущих объёмах рынка и том, как они влияют на стоимость.

Само понятие рыночного объёма было впервые введено известным спекулянтом Питером Стидлмайером. Он анализировал его в качестве естественного проявления активности рынка и создал удобный метод работы с ним. Рассматриваемый торговый инструмент обрабатывает основные направления, в которых может двигаться рынок (вертикальное и горизонтальное) и на основе полученных данных выполняет построение рыночного профиля.

В результате получается колоколообразная кривая линия распределения, которая перпендикулярно повернута к графику стоимости. При помощи этого становится более лёгким обнаружение различных новых фигур технического анализа. На основе их можно весьма точно определять степень близости рынка к состоянию полного баланса и прогнозировать дальнейшие действия, которые будут предпринимать крупные участники торговой сессии.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СВЕРХТОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

Как работает индикатор Market Profile для mt4

Первоначальная идея работы с рыночным профилем гласит, что для анализа следует использовать тридцатиминутный временной отрезок. Также она подразумевает, что на рынке должна присутствовать определённая логическая организованность, которая обуславливается тремя показателями:

  1. Уровень стоимости;
  2. Величина объёма;
  3. Временной промежуток.


С математической точки зрения процесс построения рыночного профиля выполняется на основе кривой линии нормального распределения, 70 процентов значений которой пребывают в пределах одного обычного отклонения от усреднённого показателя.

11,0,1,0,0

Ежедневно на рынке обрабатывается определённый диапазон, именуемый областью «value area». Он представляет собой область баланса, в которой сила покупателей идентична силе продавцов. То, как ценовая линия располагается относительно данной кривой позволяет определить наиболее надёжные уровни баланса. Как правило, они характеризуются наличием высокой заинтересованности пользователей. Также трейдер сможет отсеять недостоверные показания.

В случае, если уровень средней цены при условии повышения активности участников рынка (они открывают всё больше сделок) можно говорить о том, что крупные игроки заново оценивают значение текущей стоимости, из-за чего в будущем стоимость может направляться к линии баланса.

Привычные временные свечи, генерируемые обычным графиком, в рыночном профиле заменяются тридцатиминутным интервалом, который отображается на визуальной схеме буквами латинского алфавита.

Индикатор Market Profile

Рассматриваемый торговый индикатор является пользовательским алгоритмом, требующим ручной установки в торговую платформу. Несмотря на крайне непростую техническую составляющую данного инструмента, его установка является весьма простым процессом, выполняющимся по стандартному алгоритму:

  1. Первым этапом установки является скачивание индикатора. Он бесплатен, поэтому пользователь может с лёгкостью найти его в открытом доступе;
  2. После этого следует распаковать загруженный архив и переместить всё его содержимое в соответствующую папку с торговыми инструментами используемой трейдером торговой платформы;
  3. Чтобы инструмент отображался в меню с другими индикаторами необходимо перезапустить рабочий клиент;
  4. При повторном запуске пользователь сможет обнаружить инструмент в соответствующем меню и приступать к работе с ним.

Стоит отметить, что «Market Profile» применяется в сочетании с простым графиком стоимости: непосредственно в основном рабочем пространстве он отображает профиль рынка за определённый промежуток прошлого времени, а также текущий момент. То есть, показания алгоритма динамические и периодически обновляются.

Важный момент: рассматриваемый торговый инструмент самостоятельно выполняет анализ ценового потока и загружает сторонние технические ресурсы, из-за чего его показания могут периодически запаздывать и медленно обрабатываться. Чтобы компенсировать данное запаздывание можно воспользоваться дополнительным инструментом. Повысить точность показаний поможет индикатор ATR, позволяющий эффективно анализировать средний уровень рыночной стоимости.

Индикаторы, отображающие рыночный профиль, могут быть представлены в множестве различных вариантов. На размещённом ниже изображении можно увидеть наиболее популярные из них.

На данном графике показаны следующие торговые сессии:

  1. Азиатская. Она отмечена окраской цвета хаки;
  2. Европейская. Она отмечена синей окраской;
  3. Американская. Она отмечена красной окраской.

Индикатор Market Profile описание

Также стоит обратить внимание на настройки торгового инструмента. Изначально он оптимально настроен на работу в большинстве торговых условий, однако пользователь может вносить любые необходимые корректировки в его параметры. Окно с настройками алгоритма показано на изображении снизу.


Можно выделить определённые параметры, которые значительно влияют на работу рассматриваемого индикатора технического анализа:

27,0,0,0,0

  1. RangtCount(DaysToCount). Данный параметр отвечает за количество рабочих дней, для которых будет построен соответствующий профиль рынка. Чем меньше внесённое сюда значение, тем быстрее будет работать алгоритм;
  2. StartFromDate и StartFromToday. Данные параметры соответственно отвечают за время начала и окончания прорисовки показаний инструмента. По умолчанию в качестве изначальной выставляется текущая дата торговой платформы. Стоит помнить, что построение выполняется на основе уровня обратного временного отсчёта;
  3. ColorScheme, MedianColor, ValueAreaColor. Данные параметры отвечают за цветовое отображение определённых компонентов интерфейса данного индикатора;
  4. Также пользователь может изменить рабочий период инструмента, однако делать это не рекомендуется, так как стандартный тридцатиминутный таймфрейм является максимально оптимальным.

Уровни стоимости являются ключевыми линиями поддержки и сопротивления, от которых она отскакивать. Также именно к ним возвращается ценовая линия в тех случаях, когда объём пробоя границ коридора стоимости оказывается недостаточно большим. Однако если при пробое данных линий наблюдался высокий соответствующий им торговый объём, следует ожидать мощного и длительного движения тенденции в его направлении.

От длины «носовой» части рыночного профиля зависит длительность временного промежутка, на протяжении которого стоимость находилась на среднем уровне. То есть, чем он длиннее, тем дольше ценовая линия находится в фазе флета, при котором совершает слабые колебания и двигается очень близко к нулевой линии. При обратном условии наблюдается чёткое превосходство какой-либо из категорий пользователей, обуславливающее высокую изменчивость стоимости.

Торговля по Market Profile

Сразу же после открытия новой торговой сессии одной из главных задач спекулянта является определение доминирующей на рынке силы: продавцов или покупателей. На протяжении двух первых часов работы образуется ценовой коридор и потенциальная возможность выхода стоимости за пределы первоначального диапазона. То есть, на данном этапе формируются предпосылки к тому или иному типу протекания рабочей сессии.

Для анализа рыночной ситуации используется два типа торговых объёмов:

  1. Фактический, который уже был выставлен в работу пользователями и отображает количество открытых ими ордеров;
  2. Тиковый, показывает динамику изменения стоимости, а также области ценового графика, в которых ценовая линия меняла своё поведение.

При помощи двух этих показателей трейдер сможет своевременно определить доминирующую рыночную силу и открывать торговые ордеры в направлении её движения. Также это поможет вовремя определять моменты, при которых будет совершаться «переворот» сил в противоположную сторону.

33,0,0,1,0

Важный момент: всегда следует помнить, что построение показаний рассматриваемого индикатора происходит на основе данных с уже прошедших временных периодов, а непосредственно процесс торговли по ним сводится к использованию точек пробоя и разворота стоимости от ключевых линий поддержки и сопротивления.

По мере развития торговых операций на рынке периодически происходят пробои стоимости определёнными зонами. Данное явления является некоторым раздражителем для крупных участников торговой сессии, заставляя их вливать всё больше средств в покупку или продажу того или иного актива. То, насколько резко пользователи отреагируют на данное событие отображает силу или слабость определённых уровней стоимости.

«Market Profile» может выполнять различные сокращения, которые отображают следующие показатели:

  1. РОС (point of control). Отвечает за целевую точку ценовой линии, выраженную максимальным её значением в течение дня;
  2. VAL (volume area low). Отвечает за минимальное значение стоимости в пределах семидесяти процентной области текущего торгового дня;
  3. VAН (volume area hi). Отвечает за максимальное значение стоимости в пределах семидесяти процентной области текущего торгового дня;
  4. НVL (hi volume level). Отвечает за максимальное значение торгового объёма.

Число торговых пунктов для каждого значения необходимо выбирать исходя из информации о среднем показателе изменчивости за несколько дней. Торговая сессия может начаться в двух условиях:

  1. Рынок движется в нисходящем направлении. В таком случае необходимо открывать ордер на продажу на уровне снизу от минимального значения стоимости в пределах семидесяти процентной области, а также максимальной стоимости текущего дня, а Стоп-лосс сверху максимума семидесяти процентной области;
  2. Рынок движется в восходящем направлении. В таком случае необходимо открывать ордер на продажу на уровне сверху от максимального значения стоимости в пределах семидесяти процентной области, а также на продажу от максимальной стоимости текущего дня, а Стоп-лосс разместить снизу минимума семидесяти процентной области.


При открытии торговой сессии в пределах value area:

  1. При нисходящем движении рынка следует открывать ордер на продажу от максимальной точки в границах текущей области дня, Стоп-лосс установить на максимальном уровне стоимости или максимальном объёме;
  2. При восходящем движении рынка следует открывать ордер на покупку от минимальной точки в границах текущей области дня, Стоп-лосс также установить на максимальном уровне стоимости или максимальном объёме.

Market Profile для mt4

Также существует ещё 4 важных условия, при которых может быть открыта торговая сессия:

  1. Если рынок движется в нисходящем направлении и открывается над максимальной, но под минимальной точками в границах текущей области дня. В таком случае следует открыть ордер на продажу на одной линии с минимумом в границах стоимости текущего дня. Также можно установить его повторно в области с максимальным значением торгового объёма. Стоп-лосс размещается на уровне максимума в границах текущего дня. При достижении стоимостью уровня Стоп-лосса и последующем её движении вверх следует развернуть текущий ордер в противоположном направлении;
  2. Если рынок движется в восходящем направлении и открывается под максимальной, но над минимальной точками в границах текущей области дня. В таком случае следует открыть ордер на покупку на одной линии с максимумом в границах стоимости текущего дня. Также можно установить его повторно в области с максимальным значением торгового объёма. Стоп-лосс размещается на уровне минимума в границах текущего дня. При достижении стоимостью уровня Стоп-лосса и последующем её движении вниз следует развернуть текущий ордер в противоположном направлении;
  3. Если рынок движется в нисходящем направлении и открывается над минимальной, но под целевой точками в границах текущей области дня. В таком случае следует открыть ордер на продажу на одной линии с минимумом в границах стоимости текущего дня. Также можно установить его повторно в целевой точке стоимости. Стоп-лосс размещается над уровнем точки максимума за позавчерашний день. При достижении стоимостью уровня Стоп-лосса и последующем её движении вверх следует развернуть текущий ордер в противоположном направлении;
  4. Если рынок движется в восходящем направлении и открывается под минимальной, но над целевой точками в границах текущей области дня. В таком случае следует открыть ордер на покупку на одной линии с максимумом в границах стоимости текущего дня. Также можно установить его повторно в целевой точке стоимости. Стоп-лосс размещается под уровнем точки минимума за позавчерашний день. При достижении стоимостью уровня Стоп-лосса и последующем её движении вниз следует развернуть текущий ордер в противоположном направлении.

Важный момент: всегда следует размещать Стоп-лосс с учётом ключевых уровней предыдущих торговых дней. На изображении снизу показана графическая схема торговли по рассматриваемому индикатору.

В качестве заключения можно сказать, что при помощи индикатора «Market Profile» трейдер сможет отслеживать визуальную взаимосвязь между структурой рынка и его основными показателями: временем работы, торговыми объёмами и количеством открытых сделок.

45,0,0,0,1

Рассматриваемый алгоритм не является сигнальным, то есть, он не определяет конкретные точки для открытия торговых ордеров. Однако он, как и рендж бары, позволяет спекулянту комплексно анализировать рыночную ситуацию и значительно улучшать эффективность различных сигнальных индикаторов, обеспечивая качественную фильтрацию их показаний.

Индикатор Market Profile и горизонтальные объёмы на Форекс

Горизонтальные объёмы (ГО) на Форекс – очень полезный инструмент, который позволяет оценить количество проданной валюты и следовать за крупными игроками, т.е. объёмами. Это один из самых эффективных способов определить зарождающийся тренд, а значит, заработать. Для определения ГО можно использовать простой индикатор Market Profile (скачать можно здесь). Установка в терминал стандартная.

Если «Market Profile» тормозит в МТ4, то хорошая альтернатива — индикатор VPFx

Рекомендуемый МТ4 для этого индикатора здесь

Благодаря индикатору трейдеры видят не только цену актива, но и 2 вида объёмов: тиковые и проторгованные. Тиковые выглядят как тонкие зеленые столбики внизу графика и нужны для определения количества тиков в единицу времени. Чем больше тиков, тем больше “движуха” на рынке, тем больше игроков толкают цену вверх и вниз.


Проторгованные объёмы – количество активов, купленных или проданных в единицу времени. Мы не знаем, чего было больше, продаж или покупок, но видим объёмы сделок и движение цены. Если индикатор говорит о высоких объёмах и цена падает, значит, медведей (продавцов) больше, можно продавать актив. Если мы видим высокие объёмы и цена растёт, значит, быков (покупателей) больше, можно покупать актив.

Объёмы индикатор отображает в виде вертикальной гистограммы. Синий цвет – ранние объёмы, коричневый – поздние.

Настройка индикатора Market Profile

Настраивается индикатор довольно просто.

Session – Daily. Т.е. расчёт идет для дневной сессии.

StartFromDate – lower priority (начать с даты – низкий приоритет). Здесь автоматически подставляется текущая дата на момент установки индикатора, откуда индикатор начнёт рисовать профиль.

StartFromCurrentSession – higher priority (начать с текущей сессии – высокий приоритет). Либо true, либо false. Если функция активирована, то предыдущая функция не учитывается. Если не активирована, то профиль рынка строится, начиная с указанной выше даты.

SessionsToCount – number of sessions for which to count the Market Profile (сессии для подсчёта – количество сессий для которых рассчитывается профиль рынка). По умолчанию 3.

ColorScheme – цветовая схема. Осталвяем Blue_to_Red.

MedianColor – цвет медианы, по умолчанию белый.

ValueAreaColor – цвет области стоимости, по умолчанию белый.

Область стоимости (ValueArea) – отображается большим прямоугольником белого цвета (контур). Здесь происходит 70% сделок. Это стратегически важная область, поскольку именно здесь зарождаются сильные движения, за которыми мы можем следовать.

В малых треугольниках больше всего сделок. Таких трейгольников может быть несколько, тогда как область стоимости всегда одна. Детальнее смотрите в видео.

Таймфрейм графика – М30.

Если объёмы снижаются, скорее всего, цена возвратится к малому треугольнику.

Если цена покинула область стоимости, но объёмы продолжают расти, то имеется большая вероятность продолжения этого движения и создания новой области стоимости.

Индикатор Market Profile – отличный инструмент для внутридневного трейдера. Простой, эффективный и не сильно запаздывающий. Только реальные объёмы двигают рынком и следуя за ними, трейдер всегда заработает прибыль. Будьте в тренде, следите за крупными игроками и останетесь в плюсе. Удачи!

Индикатор Market Profile — лучший индикатор Форекс

После установки индикатора от пользователя не требуется совершать каких-либо действий по его предварительной настройке, т.к. все входные параметры имеют оптимальные для большинства случаев предустановленные значения. Однако их можно подкорректировать вручную.

Параметр StartFromDate выставляет начальную дату отрисовки на графике рыночных профилей. По умолчанию выставлен на отрисовку с текущей даты. При его использовании не стоит забывать, график выстраивается по линейке обратного отсчета времени.

Параметр StartFromToday действует совместно с предыдущим. Он позволяет кратковременно показать графики, отсчитываемы от текущей даты, но не сбивать при этом настроек параметра StartFromDate.

DaysToCount – данный параметр выставляет количество дневных сессий, по которым требуется отрисовывать рыночные профили. После установки индикатора имеет значение, равное 2

Параметры ColorScheme, MedianColor и ValueAreaColor помогают настроить цветовую схему индикатора Market Profile.

Скачать индикатор MarketProfile для МТ4 — MarketProfile4

Скачать индикатор MarketProfile для МТ5 — MarketProfile5

Добавить комментарий