МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫИГРЫШ НА ФОРЕКСЕ

СОДЕРЖАНИЕ:


Рекордные выигрыши на Forex

На первый взгляд, Форекс может показаться новичку очень сложным, неприступным и довольно сомнительным видом заработка. Конечно же, торги на бирже – это потенциальный риск. Даже опытный трейдер с огромным стажем далеко не всегда может предугадать, как в тот или иной момент поведет себя рынок.

Но если бы это занятие не приносило вкладчикам прибыль, то никто бы не тратил на него своё драгоценное время. Да и не охота инвестировать средства, а тем более рисковать ими, если нет вероятности, что они приумножатся. В современном мире придумано множество автоматических систем, которые анализирую тенденции рынка и выдают «сигналы» на возможную покупку или продажу. Одной из таких систем является forex smart. В былые времен Удача была самым мощным оружием трейдера. За всю историю существования валютного и биржевого рынка известно немало случаев, когда новичок, который только начал торговать, вмиг выигрывал целое состояние, оставив далеко позади не только частных трейдеров, но и крупнейшие фондовые биржи на подобие Форекса.

Эндрю Карлсин (США)
Этот человек стал миллионером совсем недавно, но сразу заставил весь мир заговорить о себе. Сейчас многие психоаналитики спорят между собой об адекватности Эндрю. Брокер утверждает, что выиграл на бирже за две недели 350 миллионов долларов, вложив в дело всего 800 баксов. На вопрос «как Вам это удалось?» американец очень уверенно отвечал: «Я выиграл потому, что мне заранее был известен результат торгов. Ведь я прибыл из 2256 года, и мне наперед известно движение тренда».

Томас Белдергейт (США)
Никому не известный фермер из США выиграл на валютном рынке Форекс 11 миллионов долларов. Как удалось необразованному бомжеватому американцу обмануть биржу? Ведь он совсем не следил за новостями и не читал аналитику. Как говорит сам трейдер, он делал ставки наугад. Миллионер утверждает, что у него очень хорошо развита интуиция. Если интуиция молчит – он вообще не ставит.

Юкико Икебе (Япония)
Довольно сообразительная 60-летняя домработница из Токио за полгода заработала на фондовой бирже 400 000 000 иен, это около 3,5 миллионов долларов. Но на этом её сообразительность не остановилась. Женщина очень не хотела делить свой выигрыш с государством, и решила уклонится от налогов. Она делила огромные деньги, которые обналичивала, на части, и регистрировала их на своих знакомых и родственников. Таким образом, ей удавалось уменьшить налогообложение. Через пару месяцев её вычислили и приговорили к двум годам лишения свободы.

Ингебор Моц (Германия)
85-летняя немецкая пенсионерка на старости лет увлеклась игрой на рынке биржевой торговли. У бабушки нет ни компьютера, ни Интернета, она заключает сделки по телефону. Этим делом она увлеклась после смерти мужа (тот умер и оставил ей в наследство кое-какие ценные бумаги). Эти копеечные акции старуха довольно быстро превратила в миллион евро. У себя на родине Ингебор Моц очень популярна, о ней пишут все тематические печатные издания, ежегодно выпускается огромное количество книг, среди которіх есть даже художественная литература.

Марат Юнусов (Россия)
Наш соотечественник играет на Чикагской товарной бирже, которая на сегодняшний день является одной из крупнейших в мире. Торгуя российским рублем, он умудрился за один день совершить 19 тысяч операций. Всего за 14 часов Марат Юнусов стал богаче на 8 миллионов долларов. Одна из брокерских фирм подала в суд на россиянина, утверждая, что на момент торгов их программное обеспечение, на котором работал трейдер, дало сбой, именно это и помогло Марату выиграть. Но суд над ним еще не закончился – будем ждать результатов..

Стратегия «Всё или Ничего» на Форексе

Цель данной статьи — создание максимально простой торговой стратегии, реализующей игровой принцип «Всё или Ничего». То есть пример создания советника реализующего лотерею на Форексе. Задача лотерейного советника — увеличение начального депозита в несколько раз с максимально возможной вероятностью. Прибыльность, то есть увеличение депозита в среднем, не требуется от лотерейного советника. В отличие от обычной лотереи, которая разыгрывается путём продажи тысяч билетиков, лотерейный советник разыгрывает лотерею на Форексе, используя Форекс как источник денег в случае выигрыша.

Задачи торговли на рынке Форекс можно разделить на три большие группы: «Заработать», «Сохранить» и «Приумножить». Рассмотрим каждую группу в отдельности.

«ЗАРАБОТАТЬ». Это стандартная задача на рынке Форекс. Звучит она так: «У меня есть капитал, и я хочу его увеличить, торгуя на рынке. Дайте мне советника, который из 100 рублей через сутки сделает гарантированно 101 рубль». В задачах этого типа требуется гарантированное увеличение в среднем капитала. Задачу «заработать» решает громадное количество конкурентов. Они прекрасно технически и информационно вооружены. Поэтому эта задача очень сложна, хоть и не безнадежна. Исследования показывают, что валютные курсы отличаются от чисто случайных. Поиск своей торговой стратегии похож на поиск золота во времена золотой лихорадки.

«СОХРАНИТЬ». Звучит она так: «У меня есть 1000 рублей. Я хочу потратить их в отпуске в следующем году. Если я положу их в банк(у), то потеряю на инфляции где-то процентов 10. Дайте мне советника, который сохранит мои деньги. Я не хочу ни зарабатывать, ни терять деньги». По сути, в этой задаче требуется обменять рубли на валюту и обратно валюту на рубли в подходящие моменты времени. В задачах типа «сохранить» требуется гарантированное сохранение в среднем капитала. «Сохранением» капитала занимается подавляющее большинство наших сограждан. Об этом говорят большое количество уличных обменных валютных пунктов и мультивалютные вклады в банках. Задача «сохранить» не является математически сложной. Даже если выбирать моменты входа-выхода на рынок случайно, то в среднем отыграть инфляцию рубля вполне удается.

«ПРИУМНОЖИТЬ». Задачи этого типа формулируются так: «Лотерея. У меня есть 100 рублей. Чтобы купить машину мне надо еще миллион рублей. Дайте мне советника, который делает из 100 рублей один миллион. Я понимаю, что в среднем я теряю деньги. Вероятность выиграть миллион меньше чем сто/миллион. Но меня это устраивает».

Менее агрессивная формулировка такая: «У меня есть 1000 рублей. А для организации праздника надо 10 000 рублей. Дайте мне советника который из 1000 делает 10 000 рублей. Я понимаю, что я потеряю 1000 рублей с вероятностью чуть больше чем 0.9, но зато у меня будет праздник с вероятностью чуть меньше 0.1.»

Еще одна востребованная задача: «На моем электронном кошельке осталось несколько центов (рублей). На них ничего не купить и не вывести в наличные. Дайте мне советника, который пусть и с небольшой вероятностью превратит их в значимую сумму».

В задачах этого типа капитал в среднем гарантировано теряется. Но это всех устраивает. Вероятность выигрыша лотереи, разумеется, должна быть максимально возможной. Этой задачей на рынке Форекс мало кто занимается осознанно. Тем не менее, судя по количеству лотерейных билетиков в различных кассах, эта задача в обществе востребована. Математически задача «приумножить» давно решена. Воплощением в MQL5 советника этого типа мы и займемся в этой статье.

В приведенную нами классификацию не входят задачи типа «Азартная игра – хочу адреналина!», «Красивая интеллектуальная игрушка – хочу поиграть на досуге» и многие другие вкусные задачи.

Итак, постановка задачи: требуется реализовать лотерею на рынке Форекс. То есть увеличить капитал в несколько раз с какой-то вероятностью или разориться. Увеличивать капитал в среднем не требуется. Вероятность выигрыша должна быть по возможности максимальна. Форекс нужен как источник денег в случае выигрыша. Форекс тут также используется как всеми видимый генератор случайных чисел.

1. Идея алгоритма

Предлагается следующий тривиальный алгоритм для решения задачи.

  1. Входим в рынок в случайном направлении;
  2. Ждем заданное время Т;
  3. Выходим из рынка;
  4. Проверяем состояние счета. Если выиграли лотерею или разорились, то заканчиваем торговлю, иначе переходим снова к пункту 1.

Этот алгоритм исходит из того, что валютный курс есть курс монетки, то есть валютный курс представляет собой чисто случайное блуждание (см. статью Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости). Эта модель рынка заведомо неверна, но для создания лотереи ее хватит. Конечно, более адекватные модели рынка дадут более эффективный алгоритм.

До написания советника на языке программирования MQL5 алгоритм необходимо детализировать. При детализации необходимо решить следующие вопросы:

  1. Размер кредитного плеча;
  2. Размер ставки;
  3. Тейк профиты и стоп лоссы;
  4. Время ожидания Т;
  5. Выбор валютной пары.

2. Ставка и кредитное плечо

Так как мы угадываем с вероятностью 50 на 50 и нам необходимо платить спрэды, то количество сделок должно быть как можно меньше. На каждом трейде мы теряем один спрэд. Поэтому и размер кредитного плеча, и размер ставки должны быть максимальны, чтобы за минимальное количество трейдов получить результат (разориться или выиграть лотерею).

Обычно, максимальный объем сделки по одной валютной паре ограничен брокером. Это ограничивает размер выигрыша и минимальные сроки проведения лотереи.

Рассчитаем, на какое время растянется розыгрыш лотереи. Допустим, максимальный объем сделки 5 лотов. Это значит, что в торговле у нас находится 500 000 долларов. При «достаточно удачной» торговле в день мы можем выиграть 500 000*0.02=10000 долларов.

Коэффициент 0.02 имеет размерность «долларов прибыли с доллара капитала в день». Этот коэффициент является экспериментальной константой для рынка Форекс. Он не зависит от таймфрейма, на котором торгуем (без учета спрэдов и свопов), и от валютной пары. Его можно измерить, исходя из относительного среднего размера бара и зная теорему о пьяном матросе (см. ниже индикатор максимальной доходности курса и выбор валютной пары). Численное значение этого коэффициента приближенное (может отличаться в 2-3 раза).

Если мы торгуем 100 дней, то дневную прибыль 10000 долларов надо умножать не на 100, а на корень квадратный из 100, то есть 10, так как мы торгуем на курсе монетки. И за 100 дней «достаточно удачной» торговли мы выиграем 100 000 долларов. А за 400 дней «достаточно удачной» торговли мы выиграем 200 000 долларов. Если кредитное плечо было 1:100, то, значит, начальный депозит был не менее 5 000 долларов (500 000/100).

Итого, мы за 100 дней увеличили начальный депозит в 20 раз, а за 400 дней в 40 раз. К сожалению, большей скорости увеличения депозита с таким максимальным объемом сделки и начальным депозитом нам не добиться.

Если начальный депозит мал и его не хватает на максимальный объем ставки, то скорость роста может быть значительно больше, вплоть до геометрической прогрессии. Но надо еще найти брокера, который работает с малыми депозитами и посмотреть его торговые условия.

Чтобы обойти ограничение по максимальному объему, можно попытаться играть сразу на нескольких валютных парах. Если валютные пары независимые, то мы получим усреднение, и скорость роста получится меньше, чем у одной валютной пары. Если курсы валютных пар коррелируют, как например EURUSD и EURCHF, то возможно, что это ограничение удастся обойти. Однако корреляция курсов наблюдается далеко не всегда.

Таким образом, пока мы можем создать лотерею для умножения достаточно большого начального капитала на 10. Задачи про электронный кошелек и машину за 100 рублей мы решить не можем. По крайней мере, тестер в терминале МetaТrader 5 нам этого не позволит.

3. Выбор тейкпрофита и стоплосса

Тейкпрофиты и стоплоссы на курсе монетки только увеличивают частоту сделок. Чем ближе тейкпрофиты и стоплоссы к цене открытия, тем чаще они срабатывают, и тем больше частота сделок. На вероятность выигрыша лотереи напрямую на курсе монетки тейкпрофиты и стоплоссы никак не влияют. Поскольку сделок мы хотим совершить как можно меньше, то их мы не выставляем.

В реальности стоплосс все-таки существует — это стоп аут. Обычно он срабатывает на уровне 50 процентов и работу принудительно завершают. Поскольку после стоп аута на депозите еще остаются деньги, то, это значит, что мы еще не все шансы использовали и могли бы продолжать торговлю. Поэтому в советнике необходимо предупредить ситуацию стоп аута. Депозит должен быть исчерпан полностью до минимальной ставки, а в идеале до нуля.

Есть смысл выставить и тейкпрофит. Идея заключаются в том, что реальный курс — не курс монетки. Иногда на нем случаются аномально большие скачки, например, на новостях. Аномальные скачки чаще имеют шпилеобразную форму, а не форму ступеньки. На этом можно сыграть.

Рис. 1. Резкий шпилеобразный выброс на EURUSD, M1

Наш алгоритм такие скачки может просто проспать. Если скачок случится не в сторону нашей последней сделки, и мы его проспим, то и хорошо. Хотя, тут может сработать стоп аут. Но если скачок случится в нашу сторону, то упускать его жалко. Чтобы его заметить, выставляем тейкпрофит.

Выставить тейкпрофит можно несколькими путями: прямой, второй и третий пути.

Прямой путь – отслеживать текущую цену и сравнивать ее с историей цены. Это очень непростой путь даже на алгоритмическом уровне. По сути, надо определить и отсечь толстые хвосты распределения изменения цены.

Второй путь — отслеживать текущую прибыль и сравнивать ее с прибылями предыдущих сделок. Как только прибыль заметно больше, чем средняя прибыль предыдущих трейдов – фиксировать прибыль. Этот путь проще, но в начале работы советника истории сделок просто нет. Кроме того, сделок мы хотим совершать как можно меньше, а значит, история будет короткой.

Второй путь (другой вариант) — отслеживать текущую прибыль и сравнивать ее с расчетной ожидаемой прибылью. Как только прибыль больше, чем ожидаемая расчетная прибыль – фиксировать прибыль. Рассчитать ожидаемую прибыль можно исходя из истории цены, но это так же сложно, как и на прямом пути.

Третий путь – отслеживать соотношение баланса и эквити и сравнивать его с константами. Константы определить заранее при оптимизации советника. Константы, конечно, будут зависеть от условий торговли — кредитного плеча, максимального объема сделки и т.д. И советник получится для каких-то конкретных торговых условий, у всех брокеров они примерно одинаковы, возьмем типичные. И главное — этот путь максимально простой:

  • Если эквити больше баланса в 2 (или 3) раза – фиксируем прибыль;
  • Если эквити больше баланса на 10 (или 30) тысяч долларов – фиксируем прибыль.


Конкретные цифры 2, 3, 10, 30 … определяем при оптимизации.

4. Время ожидания T

Если мы будем входить и выходить из рынка очень часто, например, каждую минуту, то курс за минуту изменится мало, и прибыли мы получим мало, а фиксированный спрэд нам все равно придется заплатить. Суммарный спрэд перекроет всю полученную прибыль, даже если мы будем довольно удачно угадывать.

С другой стороны, если совершать сделки очень редко, например, раз в год или раз в месяц, то спрэд будет пренебрежимо мал по сравнению с прибылью за сделку. Но торговать придется очень долго. Кроме того, держать позицию открытой долго невыгодно из-за свопов.

Поэтому существует какая-то оптимальная частота сделок, она зависит от волатильности курса и торговых условий, например, плавающего спрэда. Поэтому невозможно заранее точно вычислить оптимальную частоту сделок.

Однако ее можно оценить. Не вдаваясь в объяснения математики и изыскания, приведу график:

Рис. 2. Границы и центр функции распределения вероятности средств при торговле одни сутки с различными временами Т

На графике рис. 2 по оси абсцисс отложено время T – время одного трейда нашего тривиального алгоритма. По оси ординат отложено — сколько долларов прибыли мы бы получили с одного доллара капитала, торгуя одни сутки каждые T минут без кредитного плеча и капитализации прибыли на паре EURUSD. Говоря математически, здесь показаны границы распределения вероятности средств нашей тривиальной стратегии при различных временах T. Синяя кривая – при абсолютном угадывании курса, красная – при абсолютном не угадывании, оранжевая и голубая при «достаточно удачном/неудачном угадывании».

Так, входя и выходя на рынок каждую минуту (М1), за сутки с одного доллара капитала мы могли бы максимально выиграть 0.5 доллара, максимально проиграть 1.3 доллара. Наиболее вероятно мы проиграли бы 0.3 доллара. За сутки мы совершили бы 1440 трейдов, за один трейд отдали 0.0002 доллара спрэда. Суммарный спрэд за все трейды за сутки составит 0.288 доллара. Средний размер минутного бара EURUSD 0.00056 доллара. Выигрыш при абсолютном угадывании 0.00056*1440=0.8064 доллара. Вычитаем спрэд из выигрыша: 0.8064-0.288=0.51 доллара – получаем прибыль с одного доллара за сутки. Точку (М1, 0.51) ставим на график.

Нас интересует «достаточно удачное» угадывание – оранжевая кривая. Нарисуем ее покрупнее:

Рис. 3. Прибыль тривиальной торговой стратегии при достаточно удачном угадывании курса при различных временах Т

Рассматривая рис. 3, мы видим, что торговать чаще, чем раз в 30 минут невыгодно – спрэд съедает прибыль. Оптимальное время трейда Т для нашей торговли лежит в пределах от часа до недели. Остановимся пока на этом. Позже в готовом советнике мы уточним оптимальное время с помощью оптимизатора. Если у кого-то есть торговые идеи, предсказывающие курс лучше чем 50 на 50, то тривиальный алгоритм можно будет улучшить. Оптимальное время и оптимальная ставка при этом уменьшатся.

Выбрав время T, мы фактически выбрали таймфрейм графика, на котором будем работать. Строго говоря, при уже заданном времени Т таймфрейм можно выбирать любой – работать советник будет одинаково, только рисовать на неподходящем таймфрейме будет неудобно.

5. Выбор валютной пары

Поскольку курсы всех валютных пар мы считаем курсами монетки, то из всех курсов нам надо выбрать тот, у которого средний относительный размер бара больше. Тогда за меньшее число трейдов мы достигнем результата (разоримся или выиграем лотерею).

Для этого нам надо перебрать все доступные курсы валютных пар и посчитать для каждого средний относительный размер бара. Чтобы не делать этого вручную, напишем индикатор максимальной доходности курса YieldClose.mq5.

Рис. 4. Индикатор максимальной доходности курса YieldClose.mq5 (EURUSD, D1. усреднение по 10 барам. Индикатор колеблется в пределах 2-3 раз)

После написания статьи случайно обнаружил, что индикатор волатильности (Kaufman Volatility, по книге Перри Кауфмана «Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets» ) из стандартной поставки индикаторов терминала МetaТrader 5 с точностью почти до константы совпадает с индикатором максимальной доходности. Что поделаешь, когда не хватает кругозора, приходится изобретать велосипеды. Да и как разобраться в нескольких сотнях индикаторов и экспертов из стандартного набора? Никакого общего учебника нет.

Оказывается, средний относительный размер бара колеблется в пределах 2-3 раз для одной валютной пары. В пределах этих же 2-3 раз средний относительный размер бара одинаков для всех валют. По сути, индикатор максимальной доходности курса показывает активность торгов.

При входе в рынок из всех валютных пар нам надо выбирать ту, активность торгов на которой выше, т.е. индикатор на которой имеет максимальные значения. Кроме того, торговать лучше днем, когда активность выше, а ночь пережидать. Торговля только днем увеличит шансы на выигрыш лотереи, но растянет время работы советника почти в два раза. Что лучше – большие шансы на выигрыш или сжатые сроки – решать пользователю.

Как уже обсуждалось выше, торговать можно хоть каждую минуту, но шансы на выигрыш при этом становятся мизерными. С другой стороны, торговать года для максимальной вероятности выигрыша мы тоже не можем. Соотношение «время торговли — вероятность выигрыша» должно было быть прописано еще при постановке задачи, но кто же тогда знал, что все так непросто?

Это типичный пример того, как сложно составить техническое задание на написание советника. Пока, чтобы не усложнять советника, остановимся на непрерывной одновалютной торговле на привычной паре EURUSD.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ТРЕУГОЛЬНИК ФОРЕКС

Попутно отметим два интересных свойства индикатора.

  1. На часовом таймфрейме индикатор показывает суточные колебания активности торгов (волатильности) (рис. 5);
  2. Максимумы индикатора соответствуют окончанию/началу трендов или флета (рис. 6).

Рис. 5. Индикатор максимальной доходности показывает суточные колебания активности торгов (EURCHF, H1, усреднение по 10 барам)

Рис. 6. Максимумы индикатора максимальной доходности соответствуют началу/окончанию тренда/флета (USDCAD, M5, усреднение по 10 барам)

Идея про запас: если индикатор (активность на рынке) начинает возрастать выше своего среднего значения, то закрываем прибыльные позиции и оставляем убыточные – погода на рынке меняется. Если индикатор падает ниже своего среднего, то оставляем прибыльные позиции и закрываем убыточные — в ближайшее время погода не изменится. Но эта идея требует отдельного рассмотрения.

Воплощение хорошо проработанного алгоритма в языке MQL5 — квалифицированная техническая работа. Код советника с комментариями прикреплен (lottery.mq5).

6. Оптимизация советника

Советник оптимизируем под конкретные торговые условия, доступные в тестере стратегий: начальный депозит 5000 USD, плечо 1:100, время работы 1 год, выигрыш лотереи 100 000 USD, максимальная ставка 5 лотов, пара EURUSD, уровень стопаута 50%.

Оптимизация советников, предлагаемая в терминале МetaТrader 5, нам не подходит. Действительно, при оптимизации нам надо получить максимальную вероятность выигрыша лотереи. Для этого нужно запустить советника на 1000 разных кусках истории и подсчитать соотношение выигрышей/проигрышей. Запускать советника на одном куске истории бессмысленно: он нам выдаст проигрыш или выигрыш, состояние баланса будет заведомо 0 или 100 000.

Запускать вручную советника на 1000 кусках истории как-то лень, поэтому пойдем другим путем. Для определения направления входа в рынок в советнике используется генератор случайных чисел, то есть, для создания случайной последовательности покупок и продаж. Давайте запускать советника с 1000 различными последовательностями покупок-продаж на 1 куске истории. Это, конечно, не то же самое, что 1000 разных кусков истории, но очень похоже.

Для оптимизации какого-то параметра, например, времени Т, для каждого значения Т мы проигрываем 1000 различных последовательностей покупок-продаж и определяем вероятность выигрыша. Для этого выбираем медленную оптимизацию по двум параметрам: времени Т и номеру счастливого билетика, т.е. номеру случайной последовательности.

Результаты оптимизатора экспортируем в Excel и рисуем график:

Рис. 7. Вероятность выигрыша лотереи в зависимости от времени Т. По оси абсцисс — время ожидания тривиальной стратегии, то есть время одного трейда. По оси ординат — вероятность выигрыша при таком времени Т.

Рассматривая рис. 7, определяем оптимальное время T. Максимальной вероятности выигрыша соответствует время примерно Т=350 000 секунд. График похож на приведенную выше теоретическую оценку рисунка 3 – при малых значениях Т вероятность выигрыша практически нулевая. Форма графика зависит от куска и длины истории. График всегда спадает к большим временам порядка 500 000 секунд.

Для определения оптимальных значений тейкпрофита мы наблюдаем за графиком баланса и эквити, стараясь зацепить тейкпрофитом только аномально большие выбросы эквити. Оптимизировать константы тейкпрофита по максимальному балансу опять-таки бессмысленно: большие выбросы случаются достаточно редко, может быть, один раз за все время работы советника, а то и реже. Если мы запустим оптимизацию по максимальному балансу, то произойдет просто подгонка под данный кусок истории.

7. Проверка советника

Для определения качества работы советника запускаем его с 10 000 разными последовательностями покупок-продаж. Таблицу результатов оптимизации утаскиваем в Excel и там считаем или рисуем соотношение выигрышей-проигрышей.

По результатам измерений советник выигрывает лотерею (набирает более 100 000 USD) с вероятностью 0.045 при теоретическом пределе 0.05. Советник проигрывает лотерею (набирает меньше 150 USD) с вероятностью 0.88. Оставшаяся вероятность 0.075 приходится на значения баланса между 150 и 100 000 USD. С вероятностью 0.1 советник набирает средств больше начального депозита 5000 USD.


Рис. 8. Время розыгрыша лотереи. По оси абсцисс — количество трейдов. По оси ординат — вероятность закончить лотерею за данное количество трейдов.

На рис. 8 приведены кривые, показывающие вероятность получения выигрыша и проигрыша в зависимости от количества трейдов. Синяя кривая – количество трейдов в общем случае, красная кривая – количество трейдов в случае выигрыша. Как правило, лотерея заканчивается проигрышем в течении 20 трейдов (2 месяца, 1 трейд = 350 000 секунд). Лотерея может длиться до полугода и более (60-70 трейдов). Выигрыши наиболее вероятны на 3-5 месяце лотереи (30-50 трейдов, красная кривая).

Написан лотерейный советник, который оптимизирован для конкретных торговых условий. Советник написан наиболее простым образом из всех возможных вариантов. Преимущества и недостатки лотерейного советника очевидны.

  • В лотерею можно играть одному. Не надо продавать миллионы билетиков;
  • Соотношение цены билета (начального депозита) и выигрыша можно выбирать;
  • Вероятность выигрыша известна заранее и близка к теоретическому пределу;
  • Результаты розыгрыша можно проверить на честность по доступной всем истории Форекса.
  • Очень большие сроки проведения лотереи – несколько месяцев. Сроки ограничены торговыми условиями;
  • Возможное соотношение цены билета к выигрышу мало – порядка 1:10;
  • Необходим большой начальный депозит.

Несмотря на все усилия разработчиков, пока реализация даже тривиального алгоритма требует нетривиальной изобретательности, знаний математики и языка MQL5. Но, благодаря все тем же усилиям разработчиков, реализация все-таки возможна.

Миф дня: Выигрываем на Forex!

Ура — сегодня без политики! Расскажу страждущим о двух единственно-верных методах игры на Forex! И о том, лохотрон это всё-таки или нет!

Пару дней назад написал пост о том, как чиновники дурят простых граждан разговорами о геополитике и привёл аналогию с Forex.

ВНЕЗАПНО начался срач в комментах. Народу было пофиг на чиновников и политику, ведь оказалось, что я покусился на СВЯТОЕ! Что-то мне это напомнило.

Сегодня я развею пару мифов о Forex (люди, которые считают, что это казино и лохотрон дальше могут не читать) и научу вас на нём выигрывать.

Миф первый, банальный: Forex — это игра на бирже

Не стоит путать реальный рынок Forex (где торгуют банки друг с другом) и «работу» с плечом через «брокеров» типа alpari и forexclub.

Хотел написать развёрнуто, но наткнулся на этот п ост. Зайдите, там всё написано как есть. Вкратце для ленивых:

На рынок Forex вы через подобных «брокеров» никогда не попадаете в реальности. Вы играете против брокера, а не против рынка. Этот брокер принимает у вас ставку. И либо забирает её либо выплачивает вам выигрыш. Но никаких операций на валютном рынке от вашего имени он не производит 🙂 Все операции всех игроков идут внутри брокера, единственная роль, которую играет здесь внешний рынок — информирование вас и брокера о курсе (на изменение которого вы и ставите). А всё «обучение» игре на бирже со стороны брокера — просто мишура.

Засчёт спреда дилер в этой игре имеет перед вами преимущество, как казино.

Миф второй, распространённый: Преимущество дилера маленькое, его можно переиграть.

Почему нельзя именно «переиграть» — см. в том же п осте. А вот насчёт размера преимущества, тут кроется главная загвоздка. Вам говорят, что спред — это порядка $0.0005 на один доллар, что составляет условно 0.05%.

Это так, но не думайте, что это и есть величина преимущества казино перед вами. Дело в том, что чтобы получить реальное преимущество, нужно этот показатель умножить на плечо. Оно обычно 1:100. Так что 0.05% превращаются уже в гигантские 5%. Для справки: на рулетке — это около 2.7%.

Я не буду объяснять логику подобного исчисления и разводить математику, поступим проще. Есть очень простой способ узнать точную величину преимущества казино/букмекера.

Нужно сделать ставку так, чтобы выигрыш не зависел от удачи/результата. И после получения «выигрыша» посмотреть, сколько вы потеряли.

Пример с рулеткой: берёте $100 и равномерно распределяете по всем 36 номерам (на каждый ставьте $2.78)

Вы выходе вы получите $2.78*35 — чуть больше $97.22. Итак, преимущество казино в рулетке — это около $2.7 со $100, т.е. 2.7%.

На форексе такая ставка делается следующим образом: откройте любую позицию на _свои_ $1000 и, не дожидаясь изменения курса, её закройте. Сколько у вас останется зависит от спреда конкретного дилера, но как правило это будет в районе $950. Попробуйте сами! (желательно на демо-счёте :)) Итак, $50 с $1000 т.е. 5% вы проиграли.

Так что если за одну ставку в рулетке вы в среднем проигрываете 2.8%, то за одну ставку на форексе — 5%. Итого скорость проигрыша на нём в 2 раза больше, чем на рулетке.

Переиграть такое преимущество засчёт аналитики НИКАК НЕ ВОЗМОЖНО.

Но есть же люди, зарабатывающие на FOREX деньги?!

Да, безусловно. Это те, кому очень повезло. Они есть, но их намного меньше, чем, скажем, тех, кто «заработал» играя на рулетке! Cреди играющих «долго» таких, наверное, нет вообще. Я по крайней мере о них не слышал. Помимо разве что инсайдеров (см. ниже).

А теперь главное: учу как выиграть на рынке Forex.

Есть только две реально выигрышные стратегии:

1. Организуйте своё «дилинговый центр» и приглашайте «к сотрудничеству с вами» лохов, которые будут сливать у вас деньги. А вы будете выигрывать. (Стратегия «Купите казино»)

2. Станьте крупным чиновником, знающим как поведёт себя курс.
Единственные люди, у кого есть шанс действительно переиграть форекс-дилеров — это люди, которые действительно знают куда пойдёт курс. Например, казначей Сбербанка, знающий, что сегодня он будет выкупать на рынке $10,000,000,000 за EUR знает, что после этой операции курс доллара, как минимум временно, вырастет. Он и может успешно играть. Но это называется «инсайдерская торговля» или проще: мошенничество. За это сажают.

ДРУГИХ ВЫИГРЫШНЫХ СТРАТЕГИЙ НЕТ! Когда вам говорят, что они есть, вас. «разыгрывыют» 🙂

P.S. А тем многим, кто всё это давно знает, кому я ни на что новое глаза не открыл и кто просто потерял время на чтение этого поста, напомню слова из первого параграфа: «люди, которые считают, что это казино и лохотрон дальше могут не читать» :)))

P. P. S. А кто без политики не может — гляньте отличный пост от rychkoff , реально доставляет!

Если вам понравился пост, пожалуйста, распространите:

Самый большой выигрыш на форекс о котором вы знаете?

Может знаете на каком инструменте и как был достигнут?

Ну мне известна только статистика с рейтинга трейдеров на форекс клубе, там в 2012 году простой казахский парень заработал за квартал почти Тринадцать миллионов процентов прибыли. Я не выдержал и позвонил с уточнениями, может опечатка или что еще, девушка оператор меня заверила, что все цифры действительны. Это конечно сумасшедшая прибыль, по скромным подсчетам с каждой вложенной тысячи трейдер получил сто тридцать миллионов. Уж не знаю кому верить, но вопрос даже в другом, а кто способен выплатить такую сумму? Неужели форекс клуб распологает такими деньгами для выплат? Джордж Сорос как то выиграл миллиард, кто ему выплатил эти деньги? Банк Англии, он играл с банком, а что из себя представляет форекс клуб? ссылка на рейтинг здесь.

Как выиграть на Форексе трейдеру

Как выиграть на Форекс? Блог Forexone приготовил для вас группу вопросов, на которые вы должны будете дать ответ да/нет.

Вы зашли на эту страницу, чтобы получить ответ на свой вопрос: «Как выиграть на Форекс?». Похвально, что вас интересует заработок на валютной бирже, но все начинающие трейдеры считают, что кто-то вам обязан рассказать какой-то мнимый священный грааль, который будет приносить всегда прибыль. Начните с того, что никто вам ничего не должен – это во-первых. Во-вторых: вы должны уметь отсеивать компетентное мнение, проверенное практикой, от больной фантазии некоторых «блогов частных трейдеров».

Печально, но факт, – лишь 20% посетителей дочитывают статьи до конца. Вы хотите научиться зарабатывать на Forex и не желаете даже читать полностью статьи и смотреть видео, которое специально выкладывается для вашего же успеха?! Закройте тогда блог Forexone и больше никогда не заходите сюда!

А для тех начинающих трейдеров, которые действительно хотят (и готовы прилагать усилия) научиться получить прибыль и жить на денежные средства из валютной биржи, мы рекомендуем ответить для себя на следующие 10 вопросов. Поехали!

Почему 95% трейдеров проигрывают деньги на бирже Forex

Возьмите лист бумаги или блокнот. Сделайте нумерацию от 1 до 10. Напротив каждой цифры вы будете писать ответ да/нет. Очень просим вас это сделать, чтобы вы потом могли поработать над своими ошибками и устранить их.

  1. Я считаю, чем больше знаний я приобретаю и тяжелее я работаю, тем успешнее я стану.
  2. Сложные торговые системы имеют больше шансов на успех, чем простые.
  3. Чем больше я изучаю экономические новости, тем больше шансов заработать деньги на валютной бирже.
  4. Дейтрейдинг – это отличный способ получать прибыль.
  5. Рынки движутся согласно научной теории, потому что человеческая природа неизменна.
  6. Я никогда не разорюсь, потому что получаю прибыль.
  7. Мне нужно анализировать рынки валюты преждевременно, чтобы выиграть на Форекс.
  8. Я могу купить книгу или курсы известного трейдера и следовать им, потому что это зало успешного трейдинга.
  9. Если я круглосуточно нахожусь в рынке, тем выше мои шансы на успех, поскольку я не пропущу важное движение котировок валют.
  10. Быть быком при низкой цене и становиться медведем при высокой цене – это лучший путь для заработка денег.


Если вы согласны со всеми вышеперечисленными вариантами ответов – вы точно потеряете деньги на в игре на бирже. Все вышеперечисленные варианты ответов являются Форекс мифами, из-за которых 95% начинающих трейдеров теряют свои деньги.

Если же вы ответили хотя бы на 8 вопросов отрицательно – вы находитесь на правильном пути к тому, чтобы стать финансово независимым.

Выигрыш в игре на бирже Forex совсем близко

Вы хотели узнать, как выиграть на Форекс, – представляем вашему вниманию 10 вопросов, на которые вы должны ответить утвердительно, если вы хотите состояться в жизни и получать деньги с биржи валют.

  1. Я знаю, что успех приходит со временем и никто мне не может его гарантировать и обеспечить.
  2. Если я разработаю свою собственную торговую систему, я буду придерживаться дисциплины и приобрету уверенность.
  3. Простые торговые системы работают лучше, так как они являются более надёжными, чем сложные стратегии.
  4. Форекс – это не научная игра, это игра вероятности.
  5. Я должен следовать долгосрочным трендам, чтобы получить прибыль на краткосрочных.
  6. Вся краткосрочная дневная волатильность является случайной (рандомной) и неторгуемой.
  7. Я не предсказываю движения рынка, я просто реагирую на изменение котировок валют.
  8. Я покупаю, когда рынок прорывается к новым максимумам, потому что самые большие движения начинаются с новых рыночных максимумов, а не минимумов.
  9. Я торгую редко и использую настройки с высоким потенциалом прибыли.
  10. Мне не нужно обретать много знаний, мне нужны только актуальные для моей стратегии знания, которые я буду воплощать в свою торговлю.

Вы ответили положительно на вышеперечисленные 10 вопросов? Поздравляем вас, вы обучаетесь правильно и в скором будущем перед вами уже не встанет вопрос о том, как выиграть на Форекс.

Ключевой момент для успешной игры на бирже

Вы всё еще хотите выиграть на Форекс? Мы оставили напоследок самый сложный вопрос: «Моя цель в торговле?».

Как стать финансово независимым на бирже Forex? Если вы не знаете, какая ваша конкретная(!) цель в трейдинге – вы не добьётесь успеха. Ваша торговая цель – это то, благодаря чему вы можете добиться успеха, в отличии от тех трейдеров, которые не представляют сколько денег им нужно и как биржа может изменить их жизнь.

Так как же выиграть на Форексе? Прибыльная игра на бирже Forex – это правильное обучение, игнорирование трейдерских мифов и фокусировка внимания на важной информации. Выигрышем в игре на бирже Forex является сумма денег, которая может изменить всю вашу жизнь.

Вам необходимо построить торговую систему, которая будет требовать от вас жесткой дисциплины для достижения долгосрочного успеха за счёт неизбежной потери времени на стадии обучения трейдингу.

У вас есть желание стать победителем, взять смелость и принять ответственность за свою судьбу? Что ж, тогда подавляющие выигрышы на Форекс ждут вас!

Стратегия Мартингейл на форексе

Эта стратегия управления ставками в разных азартных играх вызывает самые жесточайшие дискуссии. Как ее сторонники, так и противники, часто высказывают аргументы, не выдерживающие никакой критики. Попытаемся отделить зерна от плевел, разложить все по полочкам, и внести ясность в эту очень старую тему.

Что такое Мартингейл

Эта система была создана для игры в рулетку. Название ее указывает на жителя города Мартиг (Martigues) недалеко от Марселя, считавшихся простачками, над которыми все потешались. Играть a la martengalo значит играть как простофиля. Возможно, смысл названия в том, что стратегия настолько проста, что даже простофиля сможет играть по ней.

Игра производится на красное/черное, орла/решку и т.д. В случае проигрыша вы с каждым ходом удваиваете ставку до тех пор, пока не выиграете. Как только происходит выигрыш — вы снова играете на минимальной ставке.

Пусть минимальная ставка будет 1 доллар. Вы кидаете монетку (ставите на красное/черное), ставка минимальная, 1 доллар. Если выигрываете, забираете выигрыш, снова делаете минимальную ставку 1 доллар.

Стратегия начинает работать с первого проигрыша. Если вы проиграли (ваш проигрыш — 1 доллар), следующая ставка делается на 2 доллара, то есть удваивается. Если выиграли — ваш выигрыш 2 доллара, за минусом предыдущего проигрыша 1 доллар вы в прибыли 1 доллар по всей серии ставок.

Сколько бы вы не удваивали ставки — вы все равно рано или поздно выиграете, и закроете серию ставок в прибыли. Можете поэкспериментировать, бросая монетку.

Достоинства и недостатки системы

Эта система, действительно, проста. Кажется, что она беспроигрышна. И это действительно так, если бы не один нюанс. Математическое ожидание такой системы равно нулю. Играя бесконечное число раз, вы получите сумму ваших выигрышей равной сумме ваших проигрышей. С одной оговоркой — для того, чтобы удваивать ставки бесконечное число раз — вам необходимо иметь в наличии бесконечную сумму. Это все теория, а практика накладывает несколько интересных ограничений, для каждой игры — своих.

Мартингейл в казино

Математическое ожидание выигрыша равно нулю при условии, что вероятности выигрыша и проигрыша — одинаковы. Это отлично работает в орла и решку, но не работает в казино: там есть зеро. Если шарик останавливается на нуле — весь выигрыш достается казино.

Тем не менее, вы могли бы взять толстую пачку денег (чтобы хватило на удвоение ставок), направиться в казино, и сделать лишь десяток ставок, так, чтобы зеро не успело выпасть, и вы унесли в своей теплой руке заветный выигрыш. Нo казино не любят проигрывать, поэтому в любом казино мира есть ограничения на максимальные ставки. То есть вы не сможете удваивать ставку бесконечно, не сможете удваивать ее даже 32 раза. В совокупности с дополнительным проигрышным для вас вариантом зеро, все это делает стратегию в казино проигрышной. Чем дольше вы играете — тем больше проигрываете. Это же казино.

Мартингейл на форексе

Несмотря на то, что многие не видят различия между форексом и казино, эти различия есть, и они имеют стратегическое значение. Точно так же, как и в казино, на форексе есть фактор, снижающий ваши шансы на выигрыш. Полный аналог зеро. Называется этот фактор своп (swap) — это плата, которую получает брокер, дающий возможность торговать валютой на форексе. Если позиция (ставка) переносится на следующие сутки, то брокер берет плату за использование средств. Иногда своп может быть положительным. То есть брокер будет начислять вам маленькое вознаграждение за торговлю определенными валютами, и только в определенном направлении. Но в целом трейдеры выплачивают своп, отнюдь не зарабатывая на нем.

Хорошая новость

Но есть и то, что существенно отличает форекс от казино или орлянки для стратегии Мартингейла. А именно то, что валютная пара не может дешеветь или дорожать бесконечно! А значит, для того, чтобы удваивать ставки, вам не нужно располагать бесконечной суммой. Необходимо, чтобы эта сумма была достаточно большой.

Другое существенно отличие в том, что монетка вовсе не обязана подчиняться каким-либо законам. Один бросок никак не связан с другими. У вас может выпадать орел 260 раз подряд, как в фильме «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Это кажется невероятным! Но вероятность такого события есть, и она положительна. Вы сможете гордиться тем, что такая редкая серия выпала именно на вас, но проигрыш от этого не будет меньше. Для того, чтобы удвоить свою ставку 260 раз, вам необходимо иметь за пазухой кошелек, в котором лежит сумма, превышающая вашу ставку в 2 в 260 степени. Не забивайте голову цифрами, просто поверьте — это очень много. У вас столько нет.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ПРИБЫЛЬНАЯ СКАЛЬПИНГ СТРАТЕГИЯ FLUGER

А вот на форексе одна валюта не может подешеветь относительной другой в 260 раз. Во всяком случае, история не знает таких примеров, если речь не идет о валютах экзотических стран и временных режимов. Если вы играете на современную валюту крупной развитой экономики — она может подешеветь (или подорожать) разве что в 2 раза. Это первая хорошая новость! Она означает для вас то, что все же есть некая сумма, которая позволит вам пережить любые колебания цены, и практически любое удвоение ставки.

Еще одна хорошая новость

Есть и еще одно выгодное обстоятельство. Цены на рынке с активной торговлей, будь то биржевой рынок или рынок форекс, на котором купля-продажа валюты происходит на межбанковском рынке, никогда не изменяются без отката. Рано или поздно цена меняет свое направление, ни один тренд не длится вечно. В этот момент (его называют «отскоком») вы и получите заветный выигрыш. Если хватит капитала удвоить ставку.

Это означает, что использовать весь ваш капитал, удвоив ставки до максимальных, вам придется не так часто. Но все же вы должны быть к этому готовы.

Автоматические торговые системы на Мартингейле

Если система настолько проста, то рано или поздно по ней были бы написаны программы (советники форекс), применяющие стратегию Мартингейла в торговле валютными парами. Действительно, таких советников великое множество, самым известным из них является советник Ilan (Илан), многочисленные модификации которого бесплатно выложены на просторах интернета.

Однака, как говорят, чёрт скрыт в деталях. В самой реализации стратегии существует несколько противоречий. Вы можете открывать новые сделки на небольшом расстоянии друг от друга, то есть после непродолжительного движения цены. Выигрывая в том, что для закрытия серии сделок (позиций) цена должна «отскочить» на небольшое расстояние. Вероятность этого тем больше, чем меньше расстояние между сделками. Это означает, что вы будете чаще закрывать серии ордеров (сделок), а значит — чаще зарабатывать. Советники, открывающие ордера на небольшом расстоянии, могут давать доходность до 30% за неделю! Даже неловко считать, сколько этот процентов годовых.

Однако каждая монета имеет обратную сторону. Чем чаще вы закрываете позиции, тем большее число удвоений вам приходится сделать в случае мощного, глобального тренда. Если цена стала обваливаться без отскоков (или расти, но резкие обвалы встречаются гораздо чаще) — вам придется открывать так много позиций, что хочется сразу спросить — а хватит ли денег? При такой реализации стратегии вам придется все же увеличить свой капитал (депозит), а значит снизить доходность. Либо смириться с огромными рисками того, что в нужное время у вас просто не хватит денег сделать очередную удвоенную ставку, а цена будет продолжать падать, пока не сожрет весь ваш капитал.

Что ж, голыми мы пришли в этот мир, голыми и уйдем из него. Этим девизом приходится утешаться тем, кто пустился в опасное предприятие, не рассчитав размер необходимого капитала, или просто не имея его в наличии. Судя по отзывам в интернете о стратегии Мартингейл, людей, прошедших через его чистилище, и очистившихся от лишних средств, — очень и очень много.

Данная статья не подлежит комментированию, поскольку её автор ещё не является полноправным участником сообщества. Вы сможете связаться с автором только после того, как он получит приглашение от кого-либо из участников сообщества. До этого момента его username будет скрыт псевдонимом.

Самые большие проигрыши на форекс.

Обычно в сети интернет можно прочитать о тех, кто сколотил состояние на валютной или фондовой бирже, но не менее интересно будет узнать, сколько составляют максимальные убытки некоторых трейдеров, которые они умудрились получить в результате убыточных сделок.

Рекордсменами по убыткам обычно становятся управляющие трейдеры, так как терять чужие деньги намного проще чем, свои кровные, но бывают, конечно и исключения из данного правила.

Итак, перейдем к обзору самых неудачливых трейдеров на форекс или фондовом рынке.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

1. Джулиан Робертсон – рекордсмен по убыткам на валютной и фондовой бирже, с 1980 по 2000 год убытки созданного им фонда составили около 17 миллиардов долларов.

Основной причиной потерь стали неудачные инвестиции в акции высокотехнологичных компаний США (даже самые привлекательные активы не могут расти бесконечно), в расчете на их рост, а так же игра с японской Йеной на форекс.

Активы фонда сократились за 20 лет с 23 до 6 миллиардов, до это Робертсон считался одним из наиболее перспективных инвесторов.


2. Жером Кервиль – потерял на операциях с фьючерсами, около 5 млрд. евро, торгуя контрактами на поставку ванили и индексах. Для достижения подобного результата ему понадобилось всего несколько месяцев.

Трейдер рассчитывал, на улучшение ситуации в Еврозоне, а значит и рост купленных им активов, но ожидания не подтвердились и открытые позиции стали приносить убытки.

Причем следует отметить, что Жером Кервиль торговал не собственными деньгами, а за счет французского банка Societe Generale. Пытаясь заработать и доказать руководству банка свою финансовую гениальность. Объемы его сделок достигали 70 миллиардов американских долларов.

В результате, вместо огромной прибыли, трейдер получил условный срок и был оштрафован на сумму в 750 тысяч евро.

3. Брайан Хантер проиграл на фьючерсах на природный газ 6,5 миллиардов долларов.

Данный трейдер являлся управляющим одного из известных канадских Хедж фондов, он совершил покупку фьючерсов на газ в 2005 году, через год прибыль от данной операции составила около 2 млрд. долларов.

После того как цена на газ пошла вниз прибыльные позиции превратились в убыточные и ущерб хедж фонда составил шесть с половиной миллиардов долларов.

Данный пример наглядно показывает, как важно вовремя остановиться и чем наказывается жадность.

4. Джон Меривезер – не удачно поторговал на Российском фондовом рынке, причиной его убытков стал дефолт 1998 года, в результате которого он потерял 5,8 миллиарда. До этого он считался вполне удачливым трейдером.

В начале 1998 года Джон Меривезер совершил покупку долговых обязательств на довольно крупную сумму, но после дефолта данные ценные бумаги превратились в обычную макулатуру.

Данная операция послужила причиной для ликвидации хедж-фонда Long-Term Capital, не спас ситуацию и льготный заем от правительства США.

5. Ясуо Хаманака – трейдер в одной из оптовых компаний по торговле цветными металлами, его убытки от операций с фьючерсами на медь составили около 2,6 млрд. долларов.

Правда сумма убытков накапливалась в течение довольно длительного периода, Ясуо Хаманака удавалось удачно маскировать их за счет средств на счетах коллег трейдеров.

Но в 1996 году факт злоупотреблений был вскрыт, и трейдера осудили на 8 лет заключения.

С 1986 по 1996 Ясуо Хаманака был одним из самых известных игроков на рынке меди, за что получил кличку «Мистер медь».

Большинство рекордных убытков было получено в результате не желания трейдера вовремя остановиться, попытки отыграться только увеличивали общую сумму убытков и еще более усугубляли ситуацию.

В продолжении темы читайте о миллионерах сделавших свое состояние на бирже http://forexluck.ru/otvet/1347-milionery-forex

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Риск разорения или как не сливать, торгуя мартышками

Вы наверняка уже многое слышали о мартингейле, сетках и прочих зрелищных способах слить ваш депозит. И действительно, это такие системы, которые даже чисто теоретически не позволят вам выигрывать постоянно. Тем не менее, существует множество трейдеров, в том числе и опытных, которые используют сетки на своих счетах. Думаете, они не знают теорию? Конечно же знают, просто тут есть небольшой секрет. И о нем мы и будем сегодня говорить.

Дело в том, что большинство частных трейдеров имеют довольно скромные счета и очень часто они выбирают достаточно агрессивные методы управления капиталом. Сетки и мартингейлы действительно довольно часто приводят к потерям всего депозита, но опытные трейдеры всегда советуют периодически снимать часть заработанного. И таким образом, мы получаем более-менее стабильный заработок на, казалось бы, даже чисто теоретически сливающих торговых системах. И сегодня мы узнаем, почему же так происходит с математической точки зрения и научимся извлекать из этого «чуда» максимум полезного.

Что такое вероятность разорения

Этот самый «чудесный способ» зарабатывать на сливающих стратегиях можно вполне использовать с научным подходом, достаточно ознакомиться с таким понятием, как вероятность разорения.

Зная вероятность разорения для конкретной торговой системы с выбранным методом мани менеджмента можно более-менее точно сказать, сольется ли трейдер, или нет. Очень многие трейдеры, особенно начинающие, вечно куда-то спешат, как будто рынки скоро закроют и они не успеют наторговать свои миллионы на безбедную жизнь. В итоге вероятности их разорения зашкаливают и, как результат – очередной слитый счет.

Вероятность разорения, или probability of ruin, сокращенно POR, — это статистическая вероятность того, что система торговли доведет счет до разорения прежде, чем будет достигнут долларовый уровень, который считается удачным. Разорение определяется по уровню счета, когда трейдеры остановят торговлю. POR иллюстрирует трейдерам статистическую возможность того, что их системы торговли сдвинутся к успеху или разорению.

Некоторые авторы считают, что интерес к вероятности разорения неуместен, так как она не дает трейдерам представление о том, как получать прибыль. В этом смысле они правы. К тому же вероятность разорения имеет тенденцию быть маленькой величиной в реально зарабатывающих системах торговли. Однако, если все другие аспекты равны в своем значении, то, делая выбор между двумя системами торговли, вы, скорее всего, выберете ту, у которой самая низкая вероятность разорения.

Чаще всего, у долгосрочно зарабатывающих систем риск разорения достаточно мал. Редко когда он доходит до отметки в 5%. Как правило, это системы торговли, которые имеют достаточный капитал и приносят прибыль трейдеру. У новичков нередко можно встретить POR в районе 70-100%, что говорит о том, что счет обязательно будет слит, даже если они говорят вам, что наконец нашли граальную систему торговли. POR величина непостоянная и у нормальных трейдеров она большую часть времени держится в пределах от 0 до 5%. Но если вы видите, что этот показатель возрос, скорее всего вы стали слишком сильно рисковать. В этом случае достаточно просто снизить риски в каждой сделке, и тогда вероятность разорения вернется на приемлемый уровень.

Ниже вы можете увидеть риски разорения при использовании жестких стопов. Для расчета учитывается вероятность выигрыша в каждой сделке и отношение прибыли к убытку.

Важно учесть, что стопы для расчета брались фиксированными, а вероятность получения выигрышной сделки была неизменна во времени, хотя в реальности это, конечно же, не так.

Приведу простейшую формулу для вычисления вероятности разорения:

Где q — вероятность «неудачи», убыток от которой в каждом отдельном испытании равен -1;

р — вероятность «успеха», прибыль от которого в каждом отдельном испытании равна +1.

Q(z = 0) — вероятность разорения, наступающего тогда, когда начальный капитал (z) становится равным 0. Тогда P(w) = 1 — Q(z = 0) — это вероятность достижения цели (увеличение начального капитала (z) до величины w).

Как видите, в ней не учитывается величина выигрышей и проигрышей. То есть такую формулу можно применять только к таким системам, у которых выигрыши всегда равны проигрышам.

Давайте рассмотрим пример. Мы имеем 100 баксов, и наша система дает 45% прибыльных сделок. Тогда q = 0,55 и р = 0,45. Мы хотим узнать, с какой вероятностью мы сможем данной системой достичь 100% прибыли, или 100 долларов прибыли.

Q = ((0,55/0,45)^200 – (0,55/0,45)^100)/((0.55/0,45)^200-1) = 99,(9)%, то есть практически 100%.

И вероятность успеха P(w = 100) = 1 — Q(z = 0) = 0. Нулевая вероятность успеха означает однозначный слив депозита еще до того, как будет достигнуто 100% прибыли.

Тем не менее, оказывается, что если в качестве цели поставить получение выигрыша лишь одного доллара, то вероятность добиться успеха в этом составляет:

P(w = 100) = 1 — Q(z = 0) = 0,818 или почти 82%.

Соответственно, какой плохой ни была бы система, чем больше начальный капитал трейдера, тем значительнее шансы выиграть малую сумму до того, как он разорится. Даже при неблагоприятной вероятности успеха в каждой отдельной попытке шансы у трейдера выиграть малую сумму до того, как он разорится, могут быть значительными. И они тем выше, чем больше начальный капитал.

В этой связи интерес представляет более детальная оценка изменения вероятности разорения в зависимости от постепенного увеличения ставки в неблагоприятных условиях (q > р). Опуская математические выкладки, отметим, что при неизменности начального капитала постепенное увеличение ставки приводит к уменьшению вероятности разорения обреченного трейдера. Соответственно, вероятность разорения для того, кому успех обеспечен по математическому ожиданию, увеличивается.

Это также можно сформулировать так: в повторяющейся игре с постоянной ставкой вероятность разорения будет минимальной при выборе такой ставки, которая была совместимой с суммой желаемого выигрыша.


Например, у нас есть z = 90 долларов, а хотим мы получить w = 100 при тех же вероятностях q и p.

Q = ((0,55/0,45)^100 – (0,55/0,45)^90)/((0.55/0,45)^100-1) = 0,866 или 87% вероятность потерять депозит.

Но если увеличить ставку до максимально возможного значения (в данном примере нам нужно 10 долларов и z = 9, w = 10), то столь неблагоприятный прогноз может сильно измениться.

Q = ((0,55/0,45)^10 – (0,55/0,45)^9)/((0.55/0,45)^10-1)= 0.21

И хотя математическое ожидание выигрыша остается тем же, вероятность разорения составит всего лишь 0,21, а выигрыша — возрастет до 0,79.

Как видим, несмотря на неблагоприятные соотношения р и q, у обреченного трейдера есть значительные шансы выйти победителем в какой-то из попыток. Разумеется, эту победу можно сохранить лишь тогда, когда трейдер имеет возможность удалиться из торговли со своим выигрышем.

Еще более простая формула получается для испытаний с идеальной монеткой, когда p=q=50%:

где (w — z) > 0 — «чистый» выигрыш.

Тогда вероятность такого исхода:

Если исследовать зависимость функции Q(z/w) от соотношения переменных z и w и построить график, то обнаруживается следующее:

При некотором заданном постоянном значении z (z = const) вероятность разорения уменьшается по мере изменения величины w в сторону сближения с z. И вероятность разорения достигает минимальных значений, когда величины w и z становятся сравнимыми (z — w).

При р = q вероятность разорения Q становится минимальной, а выигрыша Р — максимальной при двух условиях. Это минимальная цель выигрыша и максимальная ставка.

Например, при ставке 0.1 z мы получим w = z + 0.1z и Q(-z) = 0.09, а вероятность выигрыша 91%.

Давайте рассмотрим еще один пример. Пусть игрок имеет начальный капитал в $3000. Ставка (stoploss = takeprofit) при каждой игре составляет $300. Тогда имеем условия: z = 3000 и w = 3300. Но поскольку в качестве «условной единицы» служит величина $300, то в масштабе исчисления, использованного выше, это означает, что z = 10, а w = z + 0,1z = 11. И мы приходим к условиям и решениям предыдущего примера, где: Q(-z) = 0,09 и P(w) = 0,91.

Давайте теперь рассмотрим пример с установкой на счет бота-мартышки. Думаю, всех интересует наиболее сильно именно этот пример. У нас есть 1000$ и мы поставим эксперта на депозит с сотней долларов. Наша первостепенная задача – вывести первые 100% прибыли, после которой мы в случае дальнейшего слива будем при своих. В таком случае z =100% (наши 1 000), а w = 110% — нам нужно получить прибыль 10% от начального депозита. Тогда можно записать так: z = 10, w =11. Предположим, что мы не знаем будущего и будем считать, что с одинаковым успехом можем проиграть нашу ставку в 100 долларов и выиграть 100% от нее. То есть, в среднем, в половине случаев мы будем сливать наши счета. Тогда:

Q(-z) = 1 — (z/w) = 1 – 10/11 = 0.09, или 9% шанса остаться без денег. При этом шанс оказаться с 1 000$ на руках и прибылью 100$ составляют 91%.

Если хотя бы в 60% случаев мы не проиграем нашу сотню, что будет означать, что мы получили весь страховочный депозит обратно и у нас работает бот с сотней, которую нам уже не жалко потерять, то вероятность будет уже намного выше:

Q = ((0,4/0,6)^11 – (0,4/0,6)^10)/((0.4/0,6)^11-1)= (0,01156 — 0,01734)/( 0,01156 — 1) = 0.00585, или 0,6% риска разорения. Тогда вероятность получения прибыли будет 99,4%.

Чтобы лучше понять этот подход, давайте возьмем теперь начальный капитал 400 долларов, а p=q=0.5. Тогда z = 3, а w = 4:

Q(-z) = 1 — (z/w) = 1 – (3/4) = ¼ = 0.25, или 25% вероятность потери всех средств до того, как мы успеем вывести сотню. После этого с вероятностью 75% у нас на руках будет снова наши 400 долларов и 100 долларов будут работать на депозите с мартышкой. Что дальше? Дальше можно просто снимать прибыль с этого счета и не переживать за то, что счет когда-нибудь сольется. Ведь в этом случае вы останетесь при своих и просто повторите цикл с начальным капиталом в 400 долларов.

Математическое ожидание

Как видим, при неблагоприятном соотношении р р) q или р p становится все более благоприятной.

Чем меньше ожидаемая продолжительность «невыгодной» игры, тем лучше. Этот расчет отвечает закону больших чисел: чем больше число испытаний, тем ближе будут результаты к математическому ожиданию вероятности «успеха».

Для q = p действительна другая формула, которая имеет вид:

Сразу отметим, что средняя продолжительность игры оказывается значительно выше, чем это подсказывает нам «здравый смысл».

Так, если q = р, то при исходном капитале z = 90 условных единиц и желании игрока довести эту сумму до w = 100:

D(z = 90 / w = 100) = 90 х 10 = 900.

Заметим, что при ставке в 10 «условных единиц» вероятность «успеха» весьма высока:

P(z = 90 / w = 100) = 90 / 100 = 0,9.

Однако потребуется немало времени, чтобы получить тот или иной результат (разорение или «чистый» выигрыш в 10 единиц).

Даже если игрок ставит столь скромную задачу, как «окончательный выигрыш» всего одной «условной единицы» (w = z + 1), то продолжительность игры при капитале z = 90:

D(z = 90 / w = 91) = 90 х 1 = 90.

При этом вероятность «успеха» предельно благоприятна:

P(z = 90 / w = 91) = 90 / 91 = 0,99.

Обратим внимание на то обстоятельство, что, несмотря на высокую вероятность выигрыша, предстоит долгая борьба (в среднем 90 испытаний). И это для того, чтобы получить выигрыш, равный всего одной единице капитала.

Однако утешает то, что «условная единица» капитала может составить значительную сумму «живых» денег. Правда, тогда придется задействовать начальный капитал, который в 90 раз больше выигрыша.

Как видим, невозможно заранее задать наиболее «выгодный» путь: многое зависит от разных обстоятельств.

Вернемся к приведенному выше примеру, но в качестве одной «условной единицы» примем $300.

Тогда случайная величина D(w/z) с учетом новой «единицы» вычисляется по формуле:

D(w/z) = (z / 300) х (w — z) / 300.

Рассмотрим ожидаемую продолжительность игры в зависимости от того, какие цели ставит трейдер.

При желании выиграть $300, т.е. 10% от исходного капитала, получим следующие оценки:

P(z = 3000 / w = 3300) = z / w = 3000 / 3300 = 10/11 = 0,91;

D(w = 3300 / z = 3000) = (z / 300) х (w — z) / 300 = 10.

Сравним этот результат с другими условиями.

Если целью ставится увеличить капитал на 20% при той же ставке $300 в каждой игре:


P(z = 3000 / w = 3600) = 10/12 = 0,83;

D(w = 3600 / z = 3000) = 20.

Для двукратного «обогащения» при тех же условиях:

P(z = 3000 / w = 6000) = z / w = 0,5;

D(w = 6000 / z = 3000) = 200.

Таким образом, приведенные расчеты вновь подтверждают полученные уже ранее оценки: чем более масштабными являются цели, тем менее вероятным становится их достижение.

При этом продолжительность игры возрастает быстрее, чем интуитивно предполагается. В приведенном примере видно, что увеличение размера цели от 20 до 100% (в пять раз) увеличивает среднюю продолжительность игры с 20 до 200 испытаний (в десять раз).

Увеличение цели по прибыли при прочих равных условиях ведет к снижению вероятности выигрыша и непропорционально большому возрастанию продолжительности игры.

Ну и напоследок давайте рассчитаем ожидаемую продолжительность для нашего примера с установленными на счета ботами-мартышками. Итак, у нас 400 долларов начального депозита и мы кладем по 100 долларов каждый раз на счет. Вероятность проиграть все деньги достаточно велика: Q(-z) = 1 — (z/w) = 1 – (3/4) = ¼ = 0.25. D = 3/(4-3) = 3, то есть в среднем подобный исход будет достигаться за 3 ставки.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАБИНЕТ КЛИЕНТА ФОРЕКС

Главные выводы (для тех кому лень читать формулы и расчеты)

Вероятность разорения не так уж необходима для трейдеров, которые торгуют, используя классические системы управления капиталом. Если трейдер рассчитывает риск разорения, можно определить, не слишком ли сильно он рискует в данный момент, а также не слишком ли маленький капитал у него для начала торговли по новой системе.

Самую значимую пользу от этого знания могут получить трейдеры, торгующие при помощи опасных систем и советников. Состоит она в том, что вы можете рассчитать риск разорения при серии запусков опасных советников, ожидаемую от этого прибыль, количество попыток в серии и вероятность при этом разориться. Я, конечно, не призываю ринуться устанавливать опасные советники на ваши счета, но если вы и так этим занимаетесь, то предлагаю воспользоваться более научным подходом, чем игра в казино.

Не углубляясь в вышеперечисленные формулы, хотелось бы несколькими простыми словами еще раз сказать о пользе вычисления вероятности разорения.

  • Итак, имея 1000 долларов и опасный советник, который хотя бы в половине случаев не сливает ваш депозит, а позволяет снять первую прибыль в 100% и рискуя при этом 100 долларов за раз, вы с вероятностью 91% отобьете ваши вложения. Если ваш советник чаще позволяет заработать, вероятность повышается практически до 100%.
  • Если у вас в запасе всего 400 долларов, а советник требует не менее 100 за раз, при этом расклад по прежнему 50 на 50, вы останетесь без своих денег с вероятностью 25%. При этом, если вы будете повторять эту процедуру множество раз, в среднем вы каждый будете выходить в плюс после третьей попытки (то есть, например, первый раз проиграли 100 и осталось 300, второй раз выиграли 100 и остались при своих, третий раз все получилось и у вас на руках все вложенное, плюс 100 долларов на счете с советником).

Заключение

Если вы не против различных математических расчетов, можно довольно просто рассчитать стратегию для управления капиталом для опасных советников — начальный капитал, среднее количество попыток и математическое ожидание вашей стратегии. Если же формулы наводят на вас скуку — просто воспользуйтесь расчетами, которые были приведены в этой статье в качестве примеров. Все эти данные и выкладки ведут к одному очень простому правилу — для безопасного запуска опасного бота нужно иметь начальный капитал в 10 раз превышающий требуемый под советник депозит. Это позволит нам практически гарантированно получить обратно наши вложения и, возможно, начать получать прибыль.

Forex: Шаг за шагом

ВЛОЖЕНИЕ
В
ПАММ
ЗНАКОМСТВО
С
ФОРЕКС

Выигрышный Форекс

Услышав про заработок на рынке Форекс, все больше и больше людей начинают интересоваться этой темой, в надежде найти такой вариант заработка, при котором они имели бы стабильный доход и не боялись потерять свой капитал. Но, как известно, торговля на Форекс связана с высокими рисками, и даже советники, специальные программы, упрощающие процесс торговли, не помогают в полной мере избежать возможных потерь. И для того, чтобы научиться успешно торговать, нужно потрать много времени и денег на обучение и получение опыта. Многие люди не хотят тратить такое количество своего времени на обучение и не хотят рисковать деньгами. Они начинают искать «выигрышный Форекс» – вариант стабильного заработка денег без высоких рисков. И, к счастью для них, существует хорошо развитая система доверительного управления на рынке – памм-счета .

ПАММ-счёт (от англ. Percent Allocation Management Module, PAMM — модуль управления процентным распределением) — специфичный механизм функционирования торгового счёта, технически упрощающий процесс передачи средств на торговом счете в доверительное управление выбранному доверенному управляющему для проведения операций на финансовых рынках.

К тому же в современном инвестировании все большей популярностью пользуется структурированные продукты , позволяющие снижать общий риск.

Веб-телевидение … Видео обзоры ведущих аналитиков. Внутридневной, среднесрочный, волновой анализы — все на одной странице и в доступном формате.

Общая информация

Управляющий торгует как своим капиталом, так и совокупным капиталом инвесторов. При этом средства с ПАММ-счёта не переводятся на счёт управляющего. Управляемый счёт принадлежит доверителю (инвестору), управляющий не имеет права снятия денежных средств. Управляющий также не производит операций с конкретным инвесторским счётом. Он управляет своим собственным счётом, но все торговые операции на нём пропорционально дублируются на инвесторских счетах. При этом рыночный риск обычно принимает на себя доверитель в рамках своей суммы, но в некоторых системах часть риска может возлагаться на управляющего.

Доверенным управляющим (менеджером счёта, управляющим трейдером) обычно выступает трейдер, который публикует статистику своих сделок, и которому доверяют управление средствами другие трейдеры или инвесторы. Один трейдер может иметь несколько ПАММ-счетов.

Использование ПАММ-счёта само по себе не даёт гарантии прибыльности. Основное назначение подобной системы — техническое упрощение взаимодействия управляющего и доверителей, которое включает в себя автоматический мониторинг ПАММ-счетов, приём и возврат средств, разграничение собственных средств трейдера и средств доверителей.

Брокер осуществляет долевой учёт, обеспечивает одинаковые права всем доверителям, позволяет выделить в любой момент времени ту часть управляемого имущества, которое принадлежит каждому из доверителей в отдельности.

Распределение прибыли и убытков

Торговая платформа может рассматривать ПАММ-счёт как единое целое, а не множество отдельных счетов доверителей и управляющего. В этом случае проведение любой торговой операции изменяет совокупный баланс. По окончании торгового периода прибыль, полученная на ПАММ-счёте, пропорционально распределяется между участниками ПАММ-счёта. Помимо доли от прибыли, пропорциональной своему капиталу, управляющий дополнительно получает вознаграждение за свою деятельность согласно условиям договора.

Убыток так же подлежит пропорциональному распределению между счетами. В некоторых системах убыток может распределяться в первую очередь на управляющего с ограничением уровня убытка для инвестора. Обычно, сумма убытка не изменяет вознаграждения управляющего.

Распределение результатов между участниками ПАММ-счёта осуществляет брокер в автоматическом режиме.

Преимущества ПАММ-счёта для управляющего

  • все позиции, которые открывает на своём счёте управляющий, распределяются по счетам доверителей в процентном к их текущему балансу соотношении, при этом каждый счёт несёт одинаковый уровень риска, вне зависимости от размера счёта;
  • единый торговый счёт для неограниченного числа доверителей;
  • возможность получения дохода как в виде вознаграждения от клиентов, так и от собственной торговли;
  • возможность установки торговых условий ПАММ-счёта по своему усмотрению;
  • прибыльная торговля управляющего может привлечь неограниченное число доверителей, что увеличит доход управляющего в форме платы за управление.

Преимущества ПАММ-счёта для инвестора

  • наличие на ПАММ-счёте собственного капитала управляющего, который выступает гарантией соблюдения интересов доверителей;
  • система безопасности, которая не позволяет управляющему снимать средства доверителей, но позволяет совершать сделки на счёте;
  • возможность вводить и выводить средства из управления в любой момент;
  • возможность диверсификации инвестиций путём размещения их на ПАММ-счетах разных управляющих;
  • прозрачная текущая торговая деятельность на ПАММ-счёте, история совершения сделок, возможность наблюдать за сделками по счёту в режиме реального времени.

РИСКИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ФОРЕКС

Определенные риски свойственны абсолютно всем инвестициям, не исключение и работа на рынке Форекс. Управление счетами может снизить Ваши риски, но не устранить их полностью. Несмотря на это у межбанковского валютного рынка есть существенное преимущество перед банковскими вкладами и паевыми фондами, которые принято считать более надежными. Только доверительное управление на Forex сможет обеспечить Вам доходность депозита свыше 25%. Используя механизм кредитного плеча трейдер может оперировать суммами, превышающими баланс счета в 100 или даже в 500 раз.

10 советов

1. Будьте морально готовы к возможной потере вкладываемых средств.
Если Вы заинтересовались понятием Forex , то уже знаете , что это часть финансового рынка связанная со спекуляциями на росте и падении курсов валют крупнейших стран мира. Любой из спекулятивных рынков в большей или меньшей степени связан с риском потери средств, вложенных для того , чтобы получить прибыль.
Рынок Forex в этом смысле является одним из наиболее рискованных, поэтому перед принятием решения о вступлении в игру будьте готовы к тому, что какая-то часть средств, которую Вы выделили для получении прибыли может быть потеряна.
Если Вы не готовы потерять добытые тяжелым трудом средства, поищите для себя другой способ их преумножения, например, вклад в банке. В этом случае лучше будет, если Вы ограничитесь первым шагом.

.
2. Определите заранее, что вы хотите получить от рынка, за какой срок, с какими затратами и рисками.
Все участвующие в спекуляциях на рынке Forex делятся на две большие группы в зависимости от того подхода к Forex, который они исповедуют. Первая группа — люди, желающие быстро извлечь максимальную прибыль на вложенные средства без существенных временных, интеллектуальных и финансовых затрат, и оценивающие Forex как нечто схожее с игрой в рулетку в казино. Вторая группа — люди, подходящие к Forex как к серьезному финансовому рынку, глубоко изучающие теорию и готовые потратить немало времени и усилий для того , чтобы научиться правильной работе на этом рынке, и с течением времени начать зарабатывать существенную и , самое главное, стабильную прибыль. При этом надо понимать , что Forex в этом смысле очень гибок и дает поле деятельности как для тех, так и для других. Спектр возможных результатов очень велик. При удачном стечении обстоятельств можно, не владея даже азами рынка, удвоить собственный капитал за 1 день. С другой стороны, для крупных финансовых институтов на западе приемлемой доходностью на этом рынке является уровень 20-60% ГОДОВЫХ на вложенный капитал. Это два полюса в возможной стратегии на этом рынке. Игровой подход позволяет быстро единовременно заработать, но несет риск мгновенной потери всех средств и не имеет длительной перспективы. Рыночный подход позволяет при определенном упорстве зарабатывать приличные деньги с достаточно ограниченными рисками. И перед тем как вступать в рынок вы для себя должны определить, к какому из полюсов Вы будете ближе в процессе своей работы.
.
3. Выделите максимально возможное количество времени для изучения теории перед началом практики.
В зависимости от избранной стратегии игры на Forex Вы должны определить для себя то время, которое Вы готовы выделить для изучения рынка Forex. При желании быстро заработать достаточно изучить одну книгу размером в 200-300 страниц, содержащую основные положения и понятия рынка Forex, и приступать к началу операций. При этом вероятность выигрыша будет колебаться около 50% и иметь тенденцию к понижению при увеличении количества операций. Более серьезный подход требует изначально изучения максимального количества имеющейся информации для полного понимания всех основ рынка, имеющихся инструментов и методов анализа и прогнозирования рынка, которые могут повысить качество вашей торговли. Необязательно в своей торговле использовать все существующие способы и методы прогнозирования и анализа, но их знание и умение применять их позволит выработать максимально эффективную систему торгов, без которой успешная длительная торговля просто невозможна.
.

4. Определите, сколько времени из собственной жизни Вы готовы отдавать для работы на рынке Forex.
Необходимо также выделить в своей жизни какую-то часть времени непосредственно на участие в процессе торговли. Количество потраченного времени на ознакомление с текущей информацией, прогнозирование рынка, анализ собственных результатов чаще всего прямо пропорционально получаемой прибыли. Необдуманные операции достаточно редко приводят к ощутимым положительным результатам. И даже заработанная прибыль при отсутствии анализа и системности в работе быстро теряется в следующих сделках. Таким образом, всё снова упирается во время. При серьезном подходе торговля на рынке Forex часто становится и основной профессией. Время от времени, исключительно по собственному желанию, торговать возможно либо при игре «на удачу», либо при серьезной и длительной подготовке каждой отдельной операции. Перед вступлением в торговлю необходимо находиться «в рынке», то есть знать всю последнюю рыночную информацию, знать общее настроение рынка, провести собственный максимально глубокий анализ, а после принятия решения о сделке необходимо время и выдержка для определения точного момента входа в рынок. Таким образом, серьезный подход к торговле на рынке Forex предполагает расходование огромного количества времени, поэтому Вы должны решить, в какой степени эта работа соответствует уже сложившемуся графику и образу жизни.
.
5. Готовьтесь к лучшему, предполагайте худшее.
Важнейшим этапом перед принятием решения о начале реальной игры на рынке Forex является определение размера денежных средств, которыми Вы готовы рискнуть для получения прибыли. Любой спекулятивный рынок, и рынок Forex в особенности, сопряжен с риском потери вложенных средств. Поэтому никогда не вкладывайте в игру денег больше, чем Вы готовы проиграть. Возможный проигрыш, от которого не застрахованы даже профессионалы, не должен стать для Вас финансовой катастрофой. Не играйте на заемные средства или на последние средства, отложенные на «черный день». Рынок Forex далеко не то место, где можно быстро и без проблем преумножить начальный капитал. Это либо рискованная игра для людей, обладающих свободными деньгами и готовых безболезненно для себя их потерять, либо долгий и кропотливый труд по приобретению навыков, способных в будущем приносить существенный доход на вложенный капитал. Поэтому изначально Вы должны быть морально готовы к потере средств и определить именно ту сумму средств, потеря которых будет относительно безболезненна для Вашего бюджета. Возможно, этого и не произойдет, но осознавать такую возможность лучше заранее, чем получить финансовый и психологический удар и чувство отчаянья после того, как уже нельзя ничего исправить.
.
6. Выбирайте брокера .
После того, как Вы все-таки приняли решение о пробе своих сил на рынке Forex, важнейшим этапом становится выбор партнера или , проще говоря, брокера, через которого будут проходить ваши операции. Даже при блестящем владении теорией и практикой рынка определенные моменты в деятельности посредника между Вами и рынком могут свести «на нет» все ваши усилия и даже послужить причиной убытков. Поэтому, прежде, чем начинать торговлю, необходимо затратить определенные усилия на выбор хорошего партнера. Для этого нужно собрать побольше информации о работающих на рынке брокерах, об их финансовых условиях и репутации. Различные брокеры предлагают отличающиеся друг от друга комиссии, спрэды, проценты и программное обеспечение для торговли. Размер комиссии, спрэд, быстродействие и удобство программы, а также качество предлагаемой информации о рынке могут оказать огромное влияние на конечный результат Вашей работы. Однако, привлекательные финансовые условия непременно должны сочетаться с хорошей репутацией и продолжительным сроком работы на рынке. Иначе даже заработанные средства могут быть навсегда потеряны из-за нечистоплотности брокера, что не является на сегодняшний день таким уж редким явлением.
.
7. Оцените будущего партнера, а также личные качества и знания в демонстрационной игре.
При выборе брокера, помимо ознакомления с финансовыми условиями работы, необходимо непременно ознакомиться и опробовать программное обеспечение, которое станет инструментом для исполнения Вашей воли на рынке. Разные брокеры предлагают собственные программы, написанные на разных языках и обладающие разной степенью быстродействия, надежности, удобства и различным набором инструментов анализа. Практически все посредники предлагают воспользоваться их программами в демонстрационном режиме, а некоторые с помощью них и поучаствовать в бесплатных конкурсах с денежным призовым фондом. Желательно для сравнения попробовать несколько аналогичных по предлагаемым условиям посредников. Обязательно потратьте не менее месяца на игру в демонстрационном режиме, совмещая ее с изучением теории рынка, опробуя полученные знания на практике. Это позволит вам не только проверить качество и удобство программного обеспечения, но и проверить еще и еще раз необходимость вступления в игру на реальные деньги. Качество работы программы и персонала посредника в демонстрационном режиме во многом говорит о том, какого качества конечную услугу Вы сможете получить, открыв реальный счет. Постоянно анализируйте результаты собственной работы и качество обслуживания. Единственным важнейшим условием в демо-игре является то, что с виртуальными деньгами Вы должны стараться обращаться также бережно, как с реальными. Зачастую игра в демонстрационном режиме может заставить Вас не только сменить предполагаемого посредника, но и вообще принять решение о нежелательности Вашего участия в игре на финансовых рынках. Далеко не каждый человек способен успешно работать на финансовых рынках: для этого необходим светлый ум, выдержка, умение рисковать и еще много других индивидуальных качеств.
.
8. Вырабатывайте собственную систему успешной торговли и строго следуйте ей.
В процессе демонстрационной торговли постарайтесь четко определить те инструменты и информационные источники, которыми Вы будете пользоваться при принятии решения о совершении сделок. Также, еще до начала реальной торговли, необходимо определить тактику совершения сделок. Как часто Вы будете открывать позиции, насколько долго Вы будете держать открытые позиции, в какое моменты будете совершать сделки, как и каким размером Вы будете ограничивать возможные убытки по сделке, какую часть капитала будете использовать при совершении каждой отдельной сделки — всё это вопросы, ответы на которые окажут очень существенное влияние на конечные результаты. Кроме того, выделите из огромной массы источников информации и индикаторов рынка для себя те, которые, по Вашему мнению, заслуживают доверия и соответствуют выбранной тактике. На языке профессионалов это называется выработкой собственной торговой системы. В совершении финансовых операций обязательно нужен порядок и системность. Интуиция и чувство рынка, бесспорно, являются важным моментом в принятии решений, но они ни в коем случае не должны быть основными причинами для совершения сделки. Выработав определенную систему торговли, нужно отступать от нее только в самых крайних случаях. Нужно постоянно анализировать результаты собственной системы, вносить коррективы и постоянно совершенствовать ее. Беспорядочная торговля — прямой путь к потере вложенных средств.(более подробно )
.
9. Отдельные неудачи не должны становиться трагедией.
Выбрав торговую стратегию и тактику, разработав собственную торговую систему, не ждите, что 100% сделок станут прибыльными. Любой профессионал совершает как прибыльные, так и убыточные сделки. Важно, чтобы количество и суммарный результат прибыльных сделок превышали те же показатели убыточных. Лучшие профессионалы примерно лишь в 70% случаев достигают положительного результата по сделке. Прибыль зарабатывается в течение длительного периода времени засчет превышения размера суммарного дохода над убытками. Поэтому единичная убыточная сделка не должна Вас расстраивать и выбивать из колеи. Вы лишь должны внимательно анализировать причины, которые привели к убыткам и совершенствовать собственную систему торговли для того, чтобы со временем добиться стабильного роста результатов.

10. Подготовьте себя к психологическому давлению рынка.
Приступая к реальной торговле, необходимо твердо понимать, что игра в демонстрационном режиме или, как говорят, «на бумаге» очень существенно отличается от реальной игры на «живые» деньги. Разница сопоставима с ощущениями одного и того же спортсмена на тренировке и на чемпионате мира. При реальной игре каждое движение курса выражается во вполне конкретной сумме Ваших средств, и это оказывает огромное психологическое давление на человека. Даже вполне успешные игроки при малейшей неудаче могут потерять голову и способность к трезвому мышлению и анализу. Но и излишняя эйфория от полученного выигрыша может сыграть с Вами злую шутку. Выходом из сложившейся ситуации может стать, так сказать, переходный этап. Игра на самые минимальные из доступных на рынке ставок. Даже если Вы обладаете достаточно большим стартовым капиталом, возможно, очень полезной для Вас станет проба своих сил в игре на так называемом мини-форексе, где риски в десятки и сотни раз меньше, чем на реальном рынке. Вполне разумным представляется при первой игре на реальные деньги рискнуть не более, чем на 10% имеющихся средств. Это поможет еще раз оценить правильность Вашего решения о начале работы на рынке Forex. Статистика говорит о том, что более половины новичков теряет свои первые вложенные средства. И лишь самые упорные и настойчивые с течением времени достигают результата. Поэтому, приберегите максимум имеющихся средств до того момента, когда Вы сможете сказать себе: «Я готов и умею».
.
Таким образом, как в любом деле, этап подготовки к работе на рынке Forex должен быть обстоятельным и всеобъемлющим. Лишь только тогда, когда Вы сможете сказать, что знаете и умеете достаточно и почувствуете в себе силы, можно приступать к первым шагам в торговле.
Как говорили вел
икие полководцы — хорошо подготовленное и спланированное сражение наполовину выиграно.

Добавить комментарий