МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ФОРЕКС

сокровищница финансовой мудрости

при цитировании материалов сайта активная ссылка обязательна. Сделаем рунет цивилизованным!:)))

БЕЗ РЕКВОТА

На трейдерском жаргоне реквот называют ещё проскальзыванием. Когда рынок проскальзывает, торговый ордер невозможно исполнить. Это происходит из-за того, что пока торговая заявка (ордер) дошла до рынка, рыночная ситуация уже поменялась. И сделку заключать не с кем. Приходится выставлять следующую заявку. С другой ценой исполнения. Если рынок движется стремительно, то из-за проскальзывания не получается вскочить в движение и заработать на нём. Или наоборот, не получается своевременно закрыть убыточную сделку. Или своевременно забрать прибыль. С последней проблемой часто сталкиваются скальперы.
Но если трейдинг организовать должным образом, то с реквотами можно сталкиваться гораздо реже, а то и вообще, избежать их.

Скорость исполнения торговой заявки зависит от того с какой скоростью заявка попадёт на рынок. Поэтому скорость выставления заявки желательно увеличить. Этим и будем заниматься.

Начните с выбора интернет-провайдера

Интернет бывает проводной и беспроводной. Проводной интернет работает стабильнее, поэтому рекомендую использовать его. Даже внутри квартиры для трейдинга надёжнее использовать не вай фай роутер, а консервативные провода. По ним ордера попадают на форекс быстрее.
Выбирая тарифный план у провайдера, желательно взять самый быстрый интернет. Но самый быстрый интернет — самый дорогой. И у Вас не всегда получится окупить самый дорогой интернет трейдингом. Компромиссное решение — 4 мегабит в секунду. На таких скоростях ордера летают уже шустро. Да и стоит 4 Мбит/с недорого. Но и с меньшей скоростью можно торговать. Чем выше скорость, тем меньше вероятность реквота.

Разгрузите интернет-канал

После того, как интернет дорожка на форекс протоптана, следите за её чистотой. Не устраивайте на ней пробок. Во время своей активной торговли, не устраивайте тяжеловесных загрузок или закачек. Выключите торрент. Не смотрите видео-онлайн. Если интернет медленный, то даже музыку онлайн лучше не слушать.
Если интернетом в доме параллельно пользуются несколько человек, то попросите близких канал не нагружать. Сайты-то могут листать. Но тяжёлые закачки пусть не запускают. Эти рекомендации могут звучать наивно. Но на форексе иногда доли секунды играют решающее значение. Помогая успеть заключить выгодную сделку. Выиграть эти доли секунды поможет именно пустой интернет-канал.

Внимательно следите за рынком

После того, как Вы открыли сделку, наверняка, Вы держите в голове соображения типа таких. Если рынок достигнет вот этого уровня, то я закрою сделку с прибылью, а если вот этого уровня, то закрою с убытком.
Идеальный вариант выставить лимит-ордера. Но когда занимаешься скальпингом, или интрадеем, лимит-ордера выставлять некогда. Поэтому многие торгуют «на глазок». В таком случае следите за рынком внимательно. Если Вы замечаете, что рынок приближается к одной из тех границ, о которых мы говорим, то не дожидайтесь пересечения этой границы, а заранее вызовите окно закрытие ордера. Наведите курсор на жёлтую кнопочку «закрыть ордер». И не нажимайте. Ждите. Если рынок пойдёт дальше и пересечёт мысленную границу Вашего стоп-ордера, тогда нажимайте без лишних раздумий. Проскальзывания не случится. Благодаря тому, что Вы заранее приготовились к такому развитию событий, выиграете, примерно, пол-секунды. А если рынок отступит, то продолжайте наблюдение, пока на закончите торговлю.

И всё-таки, стоп-ордера бывают полезны

Отлавливать на рынке нужную цену — дело нервное, кропотливое и, несколько, дилетантское. Профессионалы в один голос рекомендуют использовать стоп-ордера : стоп-лосс и тэйк-профит. Стоп-ордера гарантируют, что проскальзывания не случиться. Стоп-ордера исполняются, чем заявки, вброшенные в рынок лихорадочно.

Максимальное отклонение от запрошенной цены — удобная опция

Когда Вы выставляете торговый ордер, в надежде на немедленное исполнение, то ипользуйте опцию «Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены». Поставили соответствующую галочку под кнопкой подтверждения ордера и укажите величину отклонения.
Проскальзывания на форексе неизбежны. Но если на момент исполнения ордера рыночная цена отклонится от запрошенной Вами цены в пределах указанного отклонения, то ордер исполнится. Исполнится не по запрошенной цене, а по рыночной цене на момент исполнения.
Да, проскальзывание случилось. Но без нервотрёпки.
Если рынок ушёл дальше указанного отклонения, то торговый терминал ещё раз запросит цену ордера. И начнётся то дикое проскальзывание-реквот, которого все боятся.
Ордер с максимальным отклонением означает, что трейдер соглашается с возможным проскальзыванием, и указывает на какое проскальзывание он согласен. Контролируемые потери лучше неконтролируемых.

Существуют торговые счета, на которых реквоты не бывают

Некоторые брокеры оказывают услугу «торговля без реквот»
На таких счетах торговля происходит спокойно, без проскальзываний и с немедленным исполнением всех ордеров.
Без реквот позволяют торговать только крупные брокеры, имеющие прямой выход на поставщиков ликвидности. Это или банковский форекс, или брокер с большим количеством клиентов. Иногда брокер исполняет ордер за свой счёт. Это не всегда выгодно. Но зато репутация брокера без реквот быстро привлечёт новых клиентов.

Максимальное отклонение от запрошенной цены

Например, установил значение указанного параметра 10 пунктов.

1. Рынок спокойный, полный штиль. Одна и та же цена висит по несколько минут.
Открываю позицию . Спред будет увеличен на 10 пунктов или нет? Или это зависит от брокера?


2. Рынок неспокойный. Открываю позицию. Цена ушла на 5 пунктов. Спред будет увеличен на 5 или на 10 пунктов?

Нельзя ли уточнить данный момент?

Максимальное отклонение от запрощенной цены — это указание на автоматическое согласие
на новую цену, если она не хуже желаемой цены более чем на указанное количество пипсов.

К спреду никакого отношения не имеет.

Пример:
1) трейдер дает команду при Instant Execution «BUY 1 lot of EURUSD at 1.3476 , max deviation 2 pips»
2) рынок двигается на 1.3477, брокер не соглашается с ценой 1.3476 и выдает реквот «New price 1.3477»
3) по идее, ответ должен вернуться к трейдеру, показаться окно о новой цене и трейдер должен
принять новую цену или отказаться. все это занимает время и может не дать возможности входа
в рынок.
4) но так как расхождение между желаемой ценой (1.3476) и новой ценой (1.3477) всего один пункт
и трейдер указал максимальное отклонение 2 пункта, то сервер посчитает что трейдер согласен с
новой ценой и автоматически совершит сделку по 1.3477 , а не будет терять время, уведомляя
трейдера о новой цене и ожидая ответа.

Указание максимального отклонения цены используется для ускорения совершения сделки
(особенно на быстром рынке). Если указать 0, то все будет работать как обычно — с явным
уведомлением и показом окна при изменении цены. Кроме того, допустимое отклонение активно
используется в Expert Advisors для упрощения торговли.

Естественно, информация о допустимом отклонении не передается обслуживающему менеджеру/брокеру,
а остается на торговом сервере. Этот механизм абсолютно честный и даже через MetaTrader Server
API невозможно получить информацию о допустимом отклонении (это поле принудительно зануляется).

Канал Стандартных Отклонений

Канал Стандартных Отклонений (Standard Deviation Channel) – это инструмент технического анализа динамики цен на рынке, позволяющий определить «равновесную» цену и границы ее колебаний. Особенностью инструмента является применение математически обоснованных значений для нанесения линий:

в качестве базы выбирается линия тренда линейной регрессии, выставленная между двумя точками на графике методом наименьших квадратов.линия поддержки и линия сопротивления выставляются в соответствии со значением стандартного отклонения линейной регрессии, используемой для линии тренда.Таким образом, канал стандартных отклонений выставляется не «на глаз», а исходя из фактических значений цен за период времени, для которого формируется канал. Задача трейдера – только определить признаки формирования канала.

Динамика цен в канале стандартных отклонений

Исходя из экономической сущности инструмента, мы предполагаем, что средняя линия – это равновесная цена, которая сформировалась на рынке. Она указывает направление движения тренда и дает общее представление о рыночной ситуации.

Верхняя линия – это сопротивление, линия, которая указывает стандартное отклонение от равновесной. Мы предполагаем, что цена, достигая этого уровня, будет отбиваться от нее и двигаться вниз. При превышении этого уровня, мы ожидаем, что цена вернется обратно в канал. Если же цена не возвращается в канал относительно длительный период времени, можно ожидать вероятного разворота тренда.

Нижняя линия, соответственно, это поддержка: уровень, который, как мы ожидаем, станет нижней границей движений цен. Соответственно, при достижении данного уровня, мы можем предположить, что цена начнет расти. Если цена прошла этот уровень и долгое время не растет, можно говорить о пробое канала и изменении тренда.

В данных условиях как нисходящий, так и восходящий тренд работают одинаково, принципиальных отличий нет.

Построение канала стандартных отклонений в МТ4

Выбрав из меню «Вставка» пункт «Каналы – Стандартное отклонение» мы получаем нужный инструмент. Далее нам остается лишь выделить тот участок графика, который, по нашему мнению, является каналом. В результате система автоматически проанализирует график и нанесет все три линии.

Двигая за элементы управления, можно перемещать канал, наблюдая, как изменяется тренд. От того, насколько точно и своевременно вам удастся заметить формирующийся тренд и «взять» его в канал, зависит вероятность получения прибыли на торговле в канале.

Проскальзывание ордеров на Форекс.


В сегодняшнем материале мы попытаемся рассеять страхи трейдеров относительно такого явления в торговом процессе, как проскальзывание ордеров и постараемся дать полноценный ответ на вопрос Что такое проскальзывание ордеров? .

Одной из неприятных ситуаций для трейдеров при торговле на Форекс является вход в сделку по цене, отличной на несколько пунктов от той, что задавалась при открытии ордера. К примеру, трейдер рассчитал, что для него будет выгодно войти в рынок по цене 1,0854 определенным объёмом лота:

Рис. 1. Текущая цена, по которой будет открыт ордер, если не будет проскальзывания.

Он дожидается достижения ценой необходимого уровня, отправляет приказ брокеру на покупку, и сделка открывается, но не по 1,0854, а по 1,0587. Именно этот процесс и называется проскальзывание ордеров, а упущенная прибыль в 3 пункта в некоторых случаях может быть ощутима. Например, для скальперов.

Что такое проскальзывание ордеров?

Проскальзывание ордеров (от английского Slippage ) – это разница между фактической ценой открытия ордера и той ценой, которая была на момент отправки брокеру торгового приказа на открытие сделки.

Именно такое явление принято называть Проскальзывание ордеров , и причин для его проявления несколько. Но ни в коем случае не стоит думать, что брокер специально использует возможности серверной части торгового терминала МетаТрейдер 4 и исполняет ордера трейдеров по лучшей для него цене.

Простыми словами, проскальзывание ордера — это разница между ценой, по которой трейдер отдавал приказ брокеру заключать сделку, и ценой, по которой ордер был открыт на самом деле. В описанном примере проскальзывание было отрицательным и составило 3 пункта. Проскальзывание бывает, как отрицательным, так и положительным – в этом случае ордер открывается по более выгодной цене. Это явление может наблюдаться не только для цен открытия, но и для стоп-лоссов и тейк-профитов, которые могут исполняться по отличной от заданной цены.

Проскальзывают как рыночные, так и отложенные ордера. Как это происходит, мы рассмотрим чуть ниже.

Понятие проскальзывание на Форекс не стоит путать с понятием реквот. Последнее означает, что на рынке нет той цены, по которой трейдер отправляет запрос на заключение сделки. При проскальзывании ордер исполняется, но по иной цене. Рассмотрим эти две ситуации на примере. Допустим, появляется сообщение о новых ценах. Трейдер кликает по соответствующей кнопке Buy или Sell в окне открытия ордера терминала МТ4, но в ответ появляется сообщение, что цены нет и брокер предлагает новую цену для открытия ордера. Это явление называется реквот. Если же в настройках установить значение допустимого проскальзывания, то реквоты могут и не появляться в процессе торговли.

На первый взгляд может показаться, что брокер специально организует проскальзывание, мешая трейдеру заработать больше. Но это не так. Подобное явление — признак того, что торговля действительно реальна и выводится на межбанк. Вывод сделок на межбанк зависит от типа счета (характерно для ECN счетов). Но проскальзывание может появляться и на NDD, STP, реже на счетах Standart. Бояться проскальзывания не стоит, с ним необходимо научиться работать.

Как появляется проскальзывание ордеров?

Проскальзывание ордеров на Форекс является результатом рыночного исполнения сделок, которое подразумевает очередь из заявок клиентов на исполнение операций по покупке и продаже финансового инструмента. Эту очередь заявок можно рассмотреть в виде, так называемого, «стакана цен». Представим этот стакан наглядно:

Рис. 2. Пример стакана цен на рынке Форекс.

Допустим, трейдер собирается совершить сделку на покупку. В это время на рынке присутствует предложение из 100 лотов по цене 1.0853, 50 лотов по цене 1.0854 и так далее. Трейдера интересует цена 1.0853, по ней он отдает приказ брокеру на покупку. Но на рынке присутствуют и другие участники, которые хотят купить по этой же цене, и они быстро раскупают эти 100 лотов. При большом спросе на цену нам может не остаться ни лота, и тогда брокер предлагает следующую цену: 1.0854. Трейдер уже сам решает, подходит ли она ему, и заключает (либо не заключает) сделку. Если же счёт с рыночным исполнением, то брокер автоматически заключит сделку по новой цене. Но если и по новой цене не останется лотов (пока трейдер думает), то ему вновь будет представлено новое предложение со следующей ценой.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  СКАЛЬПИНГ ПУРИА ФОРЕКС

Причины проскальзывания ордеров.

Первой причиной проскальзывания ордеров можно назвать ликвидность, точнее её недостаточный размер для удовлетворения требований клиента. Если размер ордера больше, чем объём доступной ликвидности по заданной трейдером цене, то приказ будет делиться и направляться разным поставщикам ликвидности. Клиент при этом получит средневзвешенную цену, которая может быть, как хуже, так и выгоднее заданной. В этом случае ордер проскальзывает частично.

В случае отказа поставщиком в исполнении заявки может произойти задержка, причина которой — отсылка приказа другому поставщику. За это время рыночное предложение для желаемой цены может измениться, и при новой цене брокер откажет трейдеру в исполнении его приказа.

Наиболее часто проблемы с ликвидностью происходят во время выхода новостей. Крупные поставщики ликвидности покидают рынок во избежание нежелательных потерь в случае резких изменений цены. По этой же причине брокер расширяет спреды. А у трейдеров, которые остаются на рынке и желают торговать на новостях, начинаются проблемы, связанные с проскальзыванием ордеров и широкими спредами. С проблемами, связанными с недостатком ликвидности, чаще остальных сталкиваются трейдеры, торгующими экзотическими валютными парами. А при резких скачках торгового инструмента (типичный пример — российский рубль) брокеры и вовсе отключают возможность торговли с ним.


ещё одна причина проскальзывания на Форекс — технические проблемы. Проявляться они могут как в виде сетевых задержек между торговым терминалом и серверной частью МетаТрейдер 4, брокером и поставщиками ликвидности, вызвать проблемы может даже «слабый интернет».

Как бороться с проскальзыванием ордеров?

А бороться с проскальзыванием ордеров совсем и не нужно — нужно «научиться с этим жить и работать». Но все же свести к минимуму проблему проскальзывания можно. В первую очередь — обеспечить хорошую, стабильную связь своего клиентского терминала с северной частью МТ4 брокера. Зависит она от скорости интернета и загруженности ПК программами, использующими при работе сеть. Наиболее актуально такое решение для скальперов, которым загруженный компьютер может испортить весь торговый процесс. Поэтому не стоит через uTorrent ставить файлы на закачку – и при этом торговать в это же время.

Во-вторых, в настройках торговой платформы при открытии нового ордера необходимо задать значение (установить галочку в чекбоксе) для параметра Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены :

Рис. 3. Установка максимального отклонения для избегания проскальзывания.

В выпадающем списке задается максимально допустимое отклонение цены в пунктах. Если цена, повторно предлагаемая брокером, будет больше этого значения, то ордер не должен открыться. Хотя бывает, что даже эти меры не спасают от проскальзывания ордеров и брокер исполняет приказ по иной цене. Связано это с особенностью работы серверов компании и самого терминала. Такой момент так же следует учитывать. Для советников же допустимое проскальзывание задается в настройках, например, параметром Slippage .

Третья причина — использование отложенных ордеров. На сайте AvtoForex.ru мы рассматривали особенности и отличия лимитных и стоповых отложенных ордеров. Так, ордера Stop будут активированы по факту именно тогда, когда цена до них дойдет. И именно в тот момент будет отдаваться приказ брокеру:

Рис. 4. Цена, при достижении которой будет отдан приказ брокеру на открытие сделки.

Ордера Limit же отправляются на рынок в момент их установки, для них бронируется необходимый объём ликвидности и остаётся только дождаться, чтобы цена дошла до указанного уровня, и сделка произойдет по той цене, что была задана трейдером:

Рис. 5. Бронирование указанной цены при помощи установки лимитного ордера.

Бронирование происходит только в том случае, если используемый тип счета выводится на межбанк. Вероятность проскальзывания для лимитных ордеров минимальная по сравнению со стоповыми.

Величина влияния проскальзывания зависит и от тайм-фрейма. Чем тайм-фрейм выше, тем меньше влияние данного явления на прибыльность торговли. Для трейдеров, торгующих на коротких временных интервалах, особенно для скальперов, проскальзывание в 1-5 пунктов очень заметно.

Как было уже упомянуто выше, выход важных новостей может вызвать проблемы с ликвидностью. Поэтому, чтобы исключить влияние данного фактора на торговлю, за пол часа до выхода новости, и пол часа после, лучше вообще прекратить торговлю.

Частично решить проблему проскальзывания ордеров поможет смена типа счета или даже брокера, главное, чтобы данная замена была оправданной. И уж конечно проскальзывание в десятки (а то и в сотни!) пунктов на спокойном рынке явно указывает на то, что брокер вас обманывает! От такого брокера нужно бежать немедленно!

И ещё одна возможность минимизировать риски возникновения проскальзывания ордеров — это использование фильтра по волатильности. Если трейдер является любителем торговли во время активного рынка, и знает, что для брокера в такие моменты характерно проскальзывание до 10 пунктов, то при прогнозируемой прибыли по одной сделки в 30 пунктов он может потерять около 30% прибыли.

Для более волатильных новостей возможная прибыль с одной сделки может составить не 30, а 60 пунктов, при 10 пунктах проскальзывания трейдер потеряет уже не 30, а 17% прибыли. Вывод — любителям торговли на новостях стоит обращать внимание на те, которые «провоцируют» более активное движение.

Заключение.


Подводя итог полученным знаниям по проскальзыванию ордеров, в заключение хочется обратить внимание на такие моменты:

  • — проскальзывание ордеров на Форекс — это не плохо. Это нормально, это признак реальной рыночной торговли;
  • — не стоит бороться с этим явлением, следует понимать причины его проявления и когда оно «может съесть» наибольшую часть прибыли;
  • — обеспечение высокой скорости интернета — залог быстрого обмена информацией между терминалом и сервером брокера;
  • — по возможности следует избегать торговли на новостях , либо торговать на наиболее волатильных новостях, дающих больше прибыли;
  • — следует понимать, что на центовых счетах проскальзывание ордеров всегда будет выше, чем на долларовых.

Стратегия “Максимальное отклонение от средней”

Для того чтобы работать по стратегии «Максимальное отклонение от средней», необходимо иметь данные о средней скользящей, а также цены закрытия свечей.

Данная торговая стратегия основывается на таком понятии, как цикличность рынка, так как все прекрасно понимают, что цена попросту не может падать или, наоборот, расти вечно, даже несмотря на то, что имеют место и долгосрочные тренды. Время переломного момента рано или поздно все равно наступает, особенно, если речь идет о невысоких таймфреймах и волатильных парах. Суть заключается в том, чтобы успеть поймать точки цены – разворотные моменты — именно тогда, когда разворот вероятнее всего должен произойти.

Если же углубиться еще больше, то лучшим вариантом будет взять исторические данные за какой-либо период времени и проанализировать, на сколько именно пунктов цена максимально отклонялась от средней скользящей. Цифра, которая получится в результате данного анализа, должна быть зафиксирована, так как в случае повторного отклонения на соответственное количество пунктов можно будет войти в сделку.

В данном случае могут быть использованы два варианта.

  1. Используя тестер MetaTrader 5, нужно подобрать самый оптимальный показатель отклонения для сделок на покупку и продажу.
  2. Оптимальное значение отклонений по средней подбирается, основываясь на заранее заданном временном диапазоне. К примеру, нужно найти необходимый параметр за последние 100 баров, при этом искать необходимое количество баров будет специальный тестер стратегий.

Для того чтобы сделать такой анализ более удобным, был создан специальный торговый индикатор MaDEv, позволяющий оперативно определять максимальный уровень отклонения цены от средней. Сигнальными линиями в этом случае были назначены первые максимальные отклонения от средней. При этом отмечается, что во всех сигналах разворот случался или на том же баре, или чуть позже возникновения сигнала.

Как правильно входить и выходить из сделки, используя стратегию «Максимальное отклонение от средней»?

Система достаточно проста – необходимо дождаться максимального отклонения цены от скользящей средней вниз после пересечения. После того, как индикатором MaDEv пересекается сигнальная линия, может быть открыта покупка на закрытии свечи. Из данной позиции можно будет выйти, когда цена коснется скользящей средней.

Далее происходит аналогичная ситуация, при которой необходимо подождать максимального отклонения цены от скользящей средней, на этот раз, вверх после пересечения. После того, как индикатором MaDEv будет пересечена сигнальная линия сверху, можно открывать продажу на закрытии свечи. Выход из позиции возможен, когда цена коснется скользящей средней.

Если рассуждать с точки зрения программирования, можно говорить о простоте, которой отличается предложенная стратегия. Достаточно воплотить в жизнь ее правила, задавая максимальное отклонение, равное 30 пунктам, после чего опробовать идею на ценовых графиках. Она имеет определенный потенциал, при этом, если посмотреть на график баланса, он будет чем-то напоминать кардиограмму, что означает наличие таких моментов рынка, при которых стратегия будет работать более качественно, равно, как и тех, при которых все может сложиться не слишком удачно.

Для того чтобы найти самые оптимальные параметры, необходимо обратиться к оптимизации – именно такой подход позволит сгладить некоторые шероховатости. В данном случае практически исключены отрицательные периоды, и даже период «в нуле» можно назвать положительным. Если учесть, что основной заработок приходится именно на начало года, во время нестабильности рынков, можно сделать вывод, что наиболее актуальными в этом случае станут моменты, при которых рынок находится в максимальной волатильности. Она представляет собой показатель изменений рыночной котировки валют в реальном времени от минимума к максимуму. Проще говоря, волатильность представляет собой статистический показатель переменчивости цены. Если говорить об управлении финансовыми рисками, то именно волатильность может выступить в качестве одного из самых важных показателей денежного риска.

Данная стратегия вполне имеет право на жизнь, даже невзирая на то, что статистика ее работы не всегда будет выглядеть впечатляющей. В этом случае можно сделать скидку на то, что попыток усовершенствования стратегии пока никто не предпринимал, не пытался добавить к ней дополнительные индикаторы и параметры.

Кстати, на основе стратегии «Максимальное отклонение от средней» был создан советник Форекс, который позволяет подобрать наиболее оптимальные значения отклонения средней, основываясь на временном диапазоне, который задается заранее .

7 способов борьбы с проскальзыванием ордеров


Форекс трейдер Иван садится за компьютер. Открывает Metatrader и видит восходящий тренд по EURUSD. Недолго думая жмет заветную кнопочку Buy по цене 1.1515. Сделка открывается, но что видит Иван ? Сделка была открыта не по цене 1.1515, а по 1.1518!

Что же произошло? Злые происки брокера? Влияние заокеанских санкций? Вмешательство ФРС ? Нет, ничего подобного. Просто ваш ордер подвергся такому явлению как проскальзывание (slippage). Что это такое, почему возникает проскальзывание и как с этим бороться, вы узнаете ниже.

Что такое проскальзывание?

Проскальзывание (slippage) — это разница между ценой, по которой вы собирались заключить сделку, и ценой, по которой она на самом деле была исполнена.

Допустим, вы видите возможность покупки по цене 1.0607:

Нажимаете кнопку «купить», но при этом выходит так, что сделка исполнилась по цене 1.0610.

Разница между ценой, по которой мы покупали, и ценой, по которой сделка произошла, составляет 3 пункта. Эти 3 пункта, которые мы потеряли во время открытия позиции, и называются — проскальзыванием.

Проскальзывание может быть как положительным, когда ордер исполняется по более выгодной цене для вас, так и отрицательным, как в примере выше.

Примечательно, что стоп-лоссы и тейк-профиты могут так же проскальзывать и исполняться по цене несколько отличной от той, которую вы задавали при установке приказа.

Отложенные ордера также могут скользить, но при этом они имеют небольшие отличия, но об этом мы поговорим чуть ниже.

Теперь давайте попробуем разобраться с понятиями, которые многие очень часто путают и не до конца понимают.

Проскальзывание — это исполнение ордера по цене отличной от цены, указанной вами при установке ордера.

Реквота (requote) — это когда нет цены, по которой вы отправили свой запрос на исполнение ордера.

Представим, что появилось сообщение о новых ценах. Вы нажимаете кнопку покупки, а у вас возникает сообщение, что такой цены уже нет и предложение купить по новой цене. Это и называется реквотой.

С помощью установки параметров проскальзывания при торговле можно избежать реквот.

Проскальзывание — это хорошо или плохо?

Думаю, по ходу чтения статьи у многих возник логичный вопрос: «Проскальзывание — это плохо? Значит ли это, что мой брокер как-то хитрит и делает что-то плохое с моим счётом?».


Наличие проскальзывания — это хорошо, потому что присутствует признак реальности рынка. Это подтверждает, что вы действительно торгуете на межбанке.

Как правило, проскальзывание присутствует на счетах типа ECN. То есть на счетах, которые выводятся на межбанк или выводятся хотя бы частично, что зависит от величины вашей позиции .

Если вы видите проскальзывание, то это не плохо и не хорошо. Это нормально.

Проскальзывание может быть на счетах рыночного типа: ECN, NDD, STP, но при этом оно может присутствовать и на счетах типа Standart.

Наличие проскальзывания — это нормальная ситуация, с которой можно и нужно работать.

Почему возникает проскальзывание?

Проскальзывание — это результат рыночного исполнения.

Рыночное исполнение — это очередь из ордеров, заявок на покупку и продажу.

Что же происходит, когда мы выставляем ордер на покупку?

Давайте представим так называемый «стакан».

Вы собираетесь взять позицию на покупку. На рынке присутствует следующее предложение, 100 лотов по цене 1.3145. А по цене 1.3146 есть 50 лотов. И так далее:

Допустим, мы хотим купить по цене 1.3146.

Нажимаем на кнопку покупки. Но так как мы не одни, то заявок на данную позицию может быть множество, и эти 50 лотов очень быстро расхватали другие покупатели.

Таким образом, из-за того что на рынке большой спрос на данную цену, для нас не осталось лота. Но брокер говорит нам, что это не беда. У нас есть новая цена 1.3147. И мы можем либо согласиться и приобрести лот по новой цене, либо, если у нас счёт с рыночным исполнением, согласятся за нас.

Таким образом, мы можем взять позицию по менее выгодной для нас цене 1.3147, но стоит помнить, что если лоты по данной цене так же распродадут, то нам поступит предложение с иной ценой, 1.3148, 1.3149 и так далее.

Проблемы с ликвидностью

Подобное наличие предложение и спроса обозначает присутствие, либо отсутствие ликвидности.

Поэтому первую причину проскальзывания можно обозначить, как Ликвидность.


В данном случае возможны несколько вариантов.

Представим, что размер ордера больше, чем верхний слой ликвидности. Возможно и то, что осталось очень мало ликвидности, либо у вас был запрошен какой-то очень большой по объему ордер.

Ваш приказ разделяется на части и направляется к нескольким поставщикам ликвидности брокера. В итоге трейдер получает средневзвешенную цену, которая может быть хуже или лучше цены, которую он указал. В такой ситуации ордер проскальзывает частично.

Если поставщик ликвидности присылает отказ исполнения, то возможно произошла задержка, и ваш приказ отсылался другому поставщику ликвидности. Прошло какое-то время, и рыночное предложение на желаемую вами цену ушло. Как итог, наличие другой цены и соответствующий отказ брокера в исполнении вашего приказа.

Очень часто во время выхода новостей происходит проблема с ликвидностью и ордера сильно скользят.

Почему это происходит? Многие банки и учреждения, которые выступают поставщиками ликвидности, покидают рынок, чтобы обезопасить себя от резких скачков цен и возможных убытков. В это же время расширяются спреды, так как брокеры хотят обезопасить себя от возможных убытков.

Именно поэтому во время выхода крупных новостей у трейдеров возникают проблемы. Спреды большие, проскальзывания сильные и заработать становится значительно сложнее.

Недостаточная ликвидность, также имеет место при торговле экзотическими валютными парами. К примеру с турецкими лирами, африканскими рэндами, или российскими рублями.

Те, кто торговал во время сильных скачков российской валюты, должны помнить некий период, когда очень многие брокеры просто отключали возможность торговли рублём. Всему причина — отсутствие ликвидности.

Технические Проблемы

Существует ещё одна причина проскальзывания — это Технические проблемы.

К ним относятся сетевые задержки между вашим торговым терминалом и сервером, агрегатором и поставщиками ликвидности, а так же банальная причина — слабый интернет.

В связи с этим хотелось бы рассказать вам про то, что особо крупные дельцы с Wall Street арендуют здания рядом с центром, чтобы как можно быстрее ордера доходили до торговых серверов, экономя при этом наималейшие доли секунды.

Для нас же вполне будет достаточно иметь быстрый и стабильный интернет. Ведь мы же живём очень далеко от западных серверов. И торговые сервера наших брокеров зачастую находятся за пределами России.

Как бороться с проскальзыванием?

В самом начале хочется сказать важную мысль. Бороться с проскальзыванием не нужно, но нужно с ним работать.

В первую очередь начнём с Технической части. Вам требуется хороший интернет. Помните, что проводное соединение, гораздо лучше и стабильнее, чем тот же Wi-Fi.

Когда начинаем работать в терминале, то стараемся отключать программы, которые используют сеть.


Если вы какой-то мега-скальпер, то для вас это наиболее актуально. Закрывайте различные программы типа торрентов, вайбера, скайпа, аськи и тому подобных. Нам требуется хорошее соединение, либо нахождение VPS-сервера поближе к вашему брокеру, если вы торгуете с помощью советников.

Если же вы не какой-то мега скальпер, то достаточно иметь хорошее и стабильное подключение к интернету.

Вторым пунктом работы с проскальзыванием стоит отметить Настройки в МТ4.

Когда вы нажимаете на окно нового ордера, в нём есть параметр — «Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены»:

Можно выбрать максимальное значение проскальзывания в пунктах, которое будет допускаться. По идее, если цена будет отличаться на большую величину чем установленна в данном параметре, то ордер не исполнится.

К сожалению, на практике это работает не всегда. Связанно это с техническими особенностями серверов брокеров и торговым терминалом Metatrader 4.

Вы должны понять, что данная настройка работает не всегда так, как мы этого хотим.

Аналогично, параметр проскальзывание (slippage) настраивается и в советниках.

Третий пункт — это Использование лимитных отложенных ордеров.

Как мы помним, есть несколько типов отложенных ордеров.

Это Buy stop/Sell stop и Buy limit/Sell limit. Вспомним, что отложенный ордер с окончанием Stop выставляется в расчете на пробой и активацию отложенного приказа, тогда как ордер с окончанием limit, выставляется с целью войти в рынок на откате по лучшей цене. Но существует принципиальная разница в исполнении Stop и limit ордеров.

При выставленном ордере, допустим Sell stop, он активируется фактически только в момент, когда цена до него дойдёт.

А если же мы выставляем Buy или Sell limit по цене, то ордер заранее отправляется на рынок и у него больше вероятности быть исполненным именно по той цене, которую мы указали.

Таким образом, ордера типа limit бронируют для нас определённую часть ликвидности, но при условии, что у вас тип счёта с выводом на межбанк.

Конечно, даже подобные ордера могут проскальзывать, но вероятность этого намного меньше, чем у рыночных и stop ордеров.

Четвёртый пункт — Торговля на высоких таймфреймах.

Если вы торгуете на таймфрейме М5, то проскальзывание в 1 пункт для вас заметно, но если же вы торгуете на дневных графиках, то проскальзывание в 5 пунктов какой-то большой погоды для вас не делает.


Поэтому можно с проблемой бороться, а можно просто исключить её и сделать несущественной, перейдя на более высокий таймфрейм.

Пятый пункт — Не торговать на новостях.

Я уже неоднократно упоминал, что проблема с ликвидностью возникает, как правило, на выходе различных новостей. Это и экономические данные, речи политиков и так далее.

Поэтому примерно за полчаса перед выходом новости и полчаса после её выхода мы стараемся не торговать. Так мы исключаем проблему с ликвидностью.

Шестой пункт — Сменить тип счёта/брокера.

Конечно, можно заменить своего брокера или изменить тип своего счёта, но если говорить честно, то это погоня за какой-то неосуществимой мечтой. И к тому же это обычно перекладывание ответственности за потери с себя любимого на брокера, исполнение, маркет-мейкеров, злодейку судьбу и так далее.

Поэтому к этому пункту стоит подходить со здравым умом и определенной долей скептицизма. Потому что если вы начнёте менять брокеров, типы счетов, то это может затянуться надолго и ни к чему, как правило, хорошему не приводит.

Седьмой пункт — Фильтр по волатильности.

Представим, что вы любите торговать активный рынок. Вы знаете, что среднее проскальзывание во время выхода новостей 10 пунктов. А средняя прибыль по таким сделкам у вас — 30 пунктов. Получается, что проскальзывание забирает у вас примерно 30% прибыли.

Допустим, вы торгуете часть новостей, но при этом знаете, что одни новости дают среднее движение в 30 пунктов, а другие дают среднее движение 60 пунктов.

Если вы будете брать сделки со средним движением в 60 пунктов, то проскальзывание будет съедать не 30%, а всего 17%.

Таким образом, используя новости только с высокой волатильностью, вы сможете снизить ущерб, наносимый вашей прибыли.

Аналогично, если вы знаете, что среднее проскальзывание при активном рынке, но без новостей 2 пункта. В этом случае можно торговать только в те дни, когда волатильность повышена, чтобы увеличить профит и уменьшить убытки, полученные от проскальзывания.

Заключение

В заключение хочется напомнить, что сегодня мы выяснили, что проскальзывание — это признак реальной рыночной торговли с соответствующим выводом ордеров на межбанк.

Бороться с этим не следует, а вот начать работать – пожалуй, стоит. Если вы торгуете на высоких таймфреймах, то проскальзывание не играет для вас большой роли.

Если же вы торгуете на небольших таймфреймах, то можно принять ряд мер, для того чтобы уменьшить проскальзывание:

  1. Хороший интернет, проводное соединение, отключить все, потребляющие трафик сторонние программы.
  2. Настройка в MT4
  3. Использование лимитных ордеров
  4. Торговля на более высоких таймфреймах
  5. Не торговать на новостях
  6. Сменить тип счета / брокера
  7. Фильтр по волатильности


На этом у меня всё. Спасибо за внимание и до новых встреч!

Стратегия “Максимальное отклонение от средней” или ищем разворот тренда

В 63 выпуске журнала ForTrader.org мы исследуем торговую стратегию «Максимальное отклонение от средней», которая использует в своем арсенале только, как видно из названия, скользящую среднюю и историю котировок.

Итак, как уже было сказано, для работы по стратегии нам понадобится скользящая средняя и цены закрытия свечей (см. рис. 1).

Рис. 1. Шаблон торговой стратегии «Максимальное отклонение от средней».

Идея предложенной для рассмотрения торговой стратегии основана на понятии цикличности рынка — мы знаем, что цена не может расти или падать вечно (хотя долгосрочные тренды конечно никто не отменял), всегда наступает переломный момент, особенно если мы говорим о волатильных парах и невысоких таймфреймах. В рамках исследования мы как раз и попытаемся «поймать» разворотные моменты, то есть точки цены, когда разворот произойдет вероятнее всего.

Если говорить точнее, то мы будем брать исторические данные за определенный период времени, например, за месяц, и смотреть, на сколько пунктов максимально отклонялась цена от скользящей средней. Полученную цифру нужно будет запомнить, и при повторном отклонении на то же количество пунктов, мы будем входить в сделку.

В исследовании предлагаю испробовать два варианта:

1. С помощью тестера MetaTrader 5 мы будем подбирать наиболее оптимальное отклонение для сделок на продажу и на покупку.
2. Займемся подбором оптимального значения отклонения средней на основе временного диапазона, заданного заранее. Например, будем искать нужный нам параметр за последние 100 баров, при этом поиском количества баров будет заниматься тестер стратегий.

На рисунке 1 вы можете наглядно увидеть те места на графике, где цена максимально отклоняется от средней после чего незамедлительно меняет свое направление. В ближайших нескольких номерах журнала мы попытаемся доработать стратегию на основе этой идеи, пока же попробуем в действии первоначальный вариант.

Рис. 2. Индикатор «Отклонение от средней» в действии.

Для удобства анализа был написан торговый индикатор MaDEv, с помощью которого можно быстро определить размер максимальных отклонений цены от средней (см. рис. 2). В качестве сигнальных линий были выбраны первые максимальные отклонения от средней линии. Обратите внимания, во всех полученных нами сигналах разворот происходил либо на том же баре, либо даже чуть позднее появления сигнала.

Правила входа и выхода из сделки:

Итак, давайте попробуем сформулировать основные правила на вход и выход по торговой стратегии.

Длинная позиция (см. рис. 3):

Рис. 3. Сигнал на покупку по торговой стратегии.


Все довольно просто: мы ожидаем, когда цена максимально сильно отклонится от скользящей средней вниз после пересечения. Как только индикатор MaDEv пересекает сигнальную линию, на закрытии свечи мы открываем покупку. Из позиции выходим, как только цена касается скользящей средней.

Короткая позиция (см. рис. 4):

Рис. 4. Сигнал на продажу по торговой стратегии.

Ситуация аналогична: ожидаем, когда цена максимально сильно отклонится от скользящей средней вверх после пересечения. Как только индикатор MaDEv пересекает сигнальную линию сверху, на закрытии свечи мы открываем продажу. Из позиции выходим, как только цена касается скользящей средней.

Тестирование торговой стратегии

С точки зрения программирования стратегия оказалась достаточно простой. Реализовав ее правила и задав максимальное отклонение в 30 пунктов, пробуем идею на ценовых графиках. Наиболее волатильной валютной парой считается EURUSD, таймфрейм выбираем небольшой – M15, тестировать будем, начиная с 2009 года (см. рис. 5).

Рис. 5. Тестирование торговой стратегии на EURUSD. Скачать отчет

Как видим, потенциал к нашей идее есть. График баланса похож на кардиограмму, а это значит, что есть моменты рынка, когда стратегия работает хорошо, и те, в которые все не так удачно. Как всегда, обратимся к оптимизации для поиска хороших параметров, позволяющих сгладить шероховатости.

Оптимизация торговой стратегии

Оптимизацию будем проводить на той же паре EURUSD, на 15-тиминутном графике. Ищем удачные параметры отклонения в период с 2009.01.01 по 2010.01.01. Кроме того, в качестве форвард-теста посмотрим, как параметры будут работать на участке вне оптимизации до 2010.09.10 (см. рис. 6).

Рис. 6. Оптимизация торгового эксперта на паре EURUSD с использованием форвард-теста.
Скачать отчет

Не знаю как вам, но мне картинка на рисунке 6 очень по душе. Отрицательных периодов мы не наблюдаем, хотя период «в нуле» также довольно продолжителен. Судая по тому, что основной заработок происходит в начале года, когда рынки нестабильны, делаем вывод, что наиболее актуальны для данного эксперта моменты, когда рынок находится в максимальной волатильности. Будет от чего отталкиваться в следующих выпусках…

Подведем итоги

Как мы видим, идея, предложенная нами для рассмотрения, имеет право на существование. Хотя статистика работы и не выглядит очень впечатляющей, сделаем скидку на то, что мы не пытались усовершенствовать саму стратегию путем добавления дополнительных параметров и индикаторов. Возможно, нам может неплохо помочь Фибоначчи и его уровни.

Пока же основной нашей задачей является поиск метода, который позволит адаптироваться советнику к конкретному рынку – волатильный он или нет. Поэтому в следующем номере мы продолжим наше исследование.

Описание параметров полученного советника

— InpStopLoss – размер СтопЛосса;
— InpTakeProfit – размер ТейкПрофита;
— InpLots – объем совершаемых сделок;
— InpMaDevPeriod – период индикатора скользящей средней;
— Maxdevbuy, maxdevsell – размер максимальных отклонений от средней в пунктах для покупки и продажи соответственно.

Тип исполнения ордеров на форекс — рыночное и мгновенное


Многие трейдеры при выборе брокера и типа счета не придают должного значения тому, как именно происходит исполнение ордеров, хотя для многих торговых подходов и стратегий это может выступить краеугольным камнем будущего успеха. Так что ниже детально объясняется, чем рыночное исполнение отличается от instant execution, когда и как сделки попадают/не попадают на межбанковский рынок, по какому принципу формируется накопление заявок, почему цена после отдачи приказа может отличаться от того, что видит трейдер в своей торговой платформе и многое другое.

Также зацепим тему агрегаторов ликвидности, которые по большей части на современном этапе развития Форекс индустрии выступают в роли контрагентов для открываемых трейдерами позиций. В связи с этим будут рассмотрены особенности их работы, которые нужно обязательно учитывать в своей торговле.

Как устроен рынок Forex

Чтобы было понятнее, как работает Форекс, нужно для начала усвоить, что, несмотря на свою специфику, это все же обыкновенный рынок. В качестве товара здесь выступают валюты, а участники – это те же продавцы и покупатели. Причем тут разрешается не только покупать продукцию по установленным ценам, но и предоставляется возможность торговаться, пытаясь получить лучшую стоимость.

Трейдеру на валютном рынке крайне важно познакомиться с двумя типами ордеров – теми, которые исполняются с проскальзыванием, и другими, где исполнение происходит строго по заданной цене – без отклонений.

Для первого из этих случаев используется термин «Рыночное исполнение» (Market Execution), а для второго «Мгновенное исполнение» (Instant Execution). Ключевое отличие между ними состоит в том, что во время рыночного исполнения возникает проскальзывание, когда реальная цена открытия/закрытия позиции отличается, иногда очень сильно, от тех цифр, которые были в момент отдачи приказа на исполнение сделки.

Чтобы понимать, почему так происходит и какому типу исполнения отдать предпочтение – instant execution или market execution, нужно понять, как происходит ценообразование на любой бирже, включая Форекс.

Биржевой стакан с ордерами

Если простыми словами объяснить, что собой представляет биржевой стакан с ордерами, то его можно изобразить в виде таблицы с одной колонкой, множеством строк и границей посередине, которая разделяет выставленные снизу лимитные заявки по определенным ценам на покупку (бид или bid) и сверху на продажу (аск или ask). Между лучшей ценой на покупку и продажу может быть расстояние, которое называют спредом. На реальной бирже спред может равняться нулю, то есть его не будет вовсе. Такая же ситуация встречается для наиболее популярных валютных пар, к примеру, EUR/USD и у некоторых Форекс брокеров, но в таком случае обычно всегда трейдер уплачивает некую комиссию.

Также следует учитывать, что при желании совершить сделку прямо сейчас, трейдер будет покупать по лучшему аску, а продавать по лучшему биду. Обе эти цены всегда отображаются в окне исполнения ордера в MetaTrader4 или любого другого терминала. Основная проблема заключается в том, что по цене bid или ask может не быть нужного объема. Например, трейдер хочет купить 30 лотов GBP/USD, а по лучшей цене аск в этот момент стоит только 8 лотов. Значит, в момент исполнения сделки полным объемом трейдер сначала выкупит 8 лотов по лучшему аску, затем по следующей цене будет забран недостающий объем. В моменты слабой ликвидности объемы в стакане могут резко падать, поэтому исполнение нужного объема в сделке может сильно изменить цену, которая в итоге предстанет, как среднее арифметическое собранных котировок.

На скриншоте выше видно, что если трейдер захочет купить GBP/JPY объемом в 20 лотов, то он сначала заплатит спред между 134,378 и 134,426, потом купит 10 лотов по 134,26, еще 5 лотов заберет по 134,428, а недостающие 5 еще по более худшей цене, которой даже не видно в стакане. Это явление называется проскальзывание, и каждый трейдер должен понимать, что в такой ситуации цена покупки 20 лотов никак не может быть 134,426 (лучший ASK).

Агрегаторы ликвидности и механизм проскальзывания

Понимая базовые параметры проскальзывания, рассмотрим теперь, как работает большинство современных брокеров. Каждый из них обычно сотрудничает с несколькими поставщиками ликвидности или агрегаторами. В их роли обычно выступают крупные банки, предлагающие разные цены. Исходя из этих цен, брокер формирует стакан ордеров, выставляя предоставляемый ему объем по доступным ценам. Причем лучший аск может быть от одного агрегатора, а лучший бид от другого.

В МетаТрейдере 4 возможности увидеть стакан нет, поэтому спекулянты смотрят только цену аск и бид. В то же время сами контрагенты борются между собой за присутствие в стакане, сужая размер спреда. Происходит это потому, что широкий в сравнении с конкурентами спред не позволит агрегатору получать большое количество заявок на исполнение, так как перед ним будут «наставляться» другие его оппоненты.

Усвоив это, закономерно возникает вопрос. Если отдельные поставщики стремятся предоставлять лучшие цены, сужая спред и стремясь забирать больше объема, то откуда берется проскальзывание. Дело в том, что все отложенные ордера, формирующие ликвидность стакана, хранятся на сервере, а сам брокер никогда не знает, которому из поставщиков уйдет сделка на исполнение, так как в момент активации приказа ордер уходит для заключения контрагенту, предложившему именно в тот момент лучшую цену.

Теперь представим, что трейдер поставил стоп-приказ на цену 9 (см. скрин выше). Как только цена достигает этой цены, брокер посылает заявку на исполнение по лучшей цене.

Однако на отправку сигнала и получение подтверждения исполнения сделки нужно время. Пусть оно занимает доли секунды, но даже за такой короткий промежуток цена во время высокой волатильности успевает измениться, поэтому получив приказ на исполнение, контрагент выполнит его по лучшей цене, которая на тот момент, к примеру, составит уже не 9, а 11. То есть в этом случае проскальзывание будет 11-9=2 пункта, и никто не будет виноват, что трейдер получит худшую цену, так как это объективный рыночный механизм, и именно так он работает.


Теперь детальнее рассмотрим market execution, instant execution, в чем разница выясним, чтобы было легче выбирать тип счета.

Сделки без проскальзывания в Instant Execution

Но у брокеров помимо рыночного исполнения всегда есть еще Instant Execution, то есть мгновенное выполнение заявки по заявленной цене. Тут уже не нужно брать в расчет время, которое требуется на отправку заявки, так как брокер гарантирует готовность исполнение всего объема по указанным котировкам. Проблема в том, что если цена сильно изменится, то брокер просто физически не сможет выполнить свои обязательства, и в этом случае он откажет в исполнении. Такое явление называется реквот, и трейдер при попытке заключить сделку получит сообщение «Нет цен».

Для того чтобы улучшить возможность исполнения сделки и не получить реквот, трейдер может задать отклонение при исполнении. То есть брокер будет видеть, если цена отклониться в пределах, которые клиент установил, как допустимые, то сделка исполнится.

На указанном скриншоте видно, что трейдер установил максимальное отклонение в размере 10 пунктов. Соответственно, если брокер увидит возможность исполнить сделку в пределах допустимого отклонения, то он это сделает. Если же нет, то он выдаст отказ и в некоторых случаях может предложить возможность исполнения по новым ценам, а трейдер уже сам будет решать, подходят они ему или нет.

Если сделка будет одобрена брокерской компанией, то информация о ней отобразится на графике в терминале.

Сделки без реквот с Market Execution

В случае Market Execution трейдер фактически согласен на исполнение по любой рыночной цене. Об этом его предупреждают в окне исполнения сделки.

В этом случае, что бы ни случилось, трейдер не получит реквоты, так как брокер в 100% случаев выполнит свои обязательства и выведет заявку на контрагента, который ее исполнит. Однако следует понимать, что в случае повышенной волатильности ликвидность снижается, поэтому возможности ограничить проскальзывание у трейдера отсутствует.

Однако сейчас некоторые брокеры, предлагающие ProECN счета, дают возможность ограничить проскальзывание за счет дополнительных настроек. Это в итоге выходит даже лучше того, что предлагает Instant Execution, но риски проскальзывания во время выхода очень важных новостей остаются в силу самого механизма рыночного исполнения.

Классификация заявок на A book и B book

Продолжая рассматривать специфику исполнения сделок у разных брокеров, нужно изучить классификацию A booking и B booking. Дело в том, что часть брокеров выводит исключительно все сделки на контрагентов (A booking). Другие же сводят желающих купить/продать в рамках своего сервера (B booking). Третьи вовсе применяют гибридную модель, при которой сначала ищется контрагент внутри собственной системы брокера среди его клиентов, а если таковой не находится, то сделка отправляется на исполнение одному из поставщиков ликвидности.

Существует ошибочное мнение, что гибридная модель не совсем честна по отношению к клиентам, но это вовсе не так. Брокер занимает активную позицию, которая позволяет ему больше зарабатывать, но сами трейдеры от этого не страдают, если речь не идет о «кухне». Компания определяет крупных и стабильно зарабатывающих трейдеров, обеспечивая им лучшее исполнение с прямым выходом на контрагентов. Если же брокер видит, что клиент работает убыточно мелкими суммами, то ему проще сводить сделки внутри своего сервера.

Кроме того, компании, у которых внутри есть высокая ликвидность, могут мгновенно исполнять разнонаправленные сделки своих клиентов, в результате чего брокер не делится своими прибылями с поставщиками ликвидности, а сами трейдеры получают сверхскоростное обрабатывание заявки, что тоже не может не радовать.

То есть при B booking скорость исполнения будет максимальной, а в случае с A booking временная задержка, пусть и очень небольшая, может в определенных ситуациях сильно ухудшать конечную цену.

Отложенные или лимитные приказы


Отложенный ордер – это фактически обычная заявка просто с отложенным сроком активации. То есть она стоит и ждет подхода цены, как только котировки ее коснуться, брокер отправит заявку на исполнение, которое опять же займет некоторое время, но не всегда.

В МТ4 различают два типа лимитных заявок – это stop order и limit order. Первый состоит из buy stop и sell stop. Второй – buy limit и sell limit. Принципиальная разница между ними состоит в том, что в случае limit order сделка исполняется мгновенно по заявленной цене, при stop order заключение торговой операции происходит в обычном режиме.

Стоп-лосс, как и следует из названия, также относится к классу stop order, то есть фактически это просто отложенная обратная заявка, выставляемая в противовес текущей сделке. Если трейдер ставит стоп-лосс ниже цены покупки, то в момент срабатывания, происходит исполнение сделки на продажу. Вследствие этого, если на момент достижения котировками уровня установки стоп приказа будет отправлена заявка на его исполнение, а цена в этот момент сильно отклониться, то в итоге стоп может сильно «протащить» по стакану, и убыток будет больше того, который изначально допускал трейдер.

В случае лимитных ордеров сделка заранее оговаривается, поэтому фактор проскальзывания не играет здесь негативной роли. Более того, в некоторых ситуациях конечная цена может быть даже лучше заявленной!

Приказ формата Take Profit относится как раз к яркому примеру лимитного ордера. То есть, как только цены подойдут к этой заявке, она начнет исполняться с ограничением, которое не позволит упустить ни одного пункта прибыли.

Подведение итогов обзора исполнения ордеров

Таким образом, отдавая предпочтение какому-то одному типу исполнения ордеров на Форекс, трейдер всегда делает выбор – гарантированное исполнение без реквот, но и без точного соблюдения заявленной цены. Или же с рисков получить отказ, но зато без критических отклонений котировок от заданных параметров.

Советник [отклонение от средней]

Супер-модератор

Добавил в советник из статьи Стратегия “Максимальное отклонение от средней” или ищем разворот тренда ограничение работы по времени получились такие результаты:

По моему довольно неплохо, нужно протестировать на других парах и таймфреймах, может удастся найти интересные результаты. После чего поставим на демку.

Советник, индикатор, и сетфайл для оптимизации в прикрее.

По моему довольно неплохо, нужно протестировать на других парах и таймфреймах, может удастся найти интересные результаты. После чего поставим на демку.

Советник, индикатор, и сетфайл для оптимизации в прикрее.

2010. 01.01- сегодня
Альпари
Депо $500
Дефолт (не смог скачать сет)

У совы есть своеобразная манера просадки (как мне показалось)
На графике обозначены 2 похожие области.
Вопрос автору:
1 С чем эти просадки могут быть связаны?
(характер поведения цены? особенности индюка? )
2 По логике эксперта: он позу открывает при выходе из области максимального значения отклонения от средней ? Или просто при достижении?
(У меня на 30м,1ч и 4 ч слифф. с сетом.)
3 Как избежать этих просадок(если возможно), по вашему мнению?
(в том числе и рукопривод)
4 Трал не планируете прикрутить?
Благодарю.

Перед новостями отключить не помешает.
С ловлей послепросадочных движух звучит красиво, но неизвестно как это все будет на практике.
На графике, где я отметил 2 области просадки, они идут одна за другой. Увидишь,что выбирается из просадки, запустишь реал,а сов в следующую просадку нырнет. )) Сложновато это.
С определением просадочных областей через дополнительный индюк(или переделку) — уже производная. да и торговля выйдет рваная: то торговать, то не торговать. Сегодня да,завтра нет. Появится желание предугадать просадку (по показаниям инда). увидеть первые признаки ваыхода из нее. а это уже человеческий фактор. со всеми вытекающими..Хотя, как вариант, теоретически красиво.

У меня задача простая крестьянская: понять где и когда протянуть руку помощи сову.
Если рука дотянется. ))

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТОРГОВАЯ СИСТЕМА СВЕТОФОР ДЛЯ ДНЕВНЫХ ГРАФИКОВ
Добавить комментарий