MACD СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Форекс стратегия на MACD

Содержание

Индикатор MACD, разработанный в 1979 году математиком и, по совместительству, биржевым трейдером Джеральдом Аппелем, получился по-настоящему «всеядным» техническим инструментом. Стратегии Форекс на MACD уверенно держат первенство среди технических торговых методик.

Основные сигналы индикатора MACD

Сегодня редкая прибыльная торговая система обходится без этого индикатора в различных вариациях. Суть индикатора выражена в полном названии: Moving Average Convergence-Divergence, то есть метод расчета дивергенции на скользящих средних.

Все версии индикатора достаточно эффективны и на трендовых участках, и при боковом движении, но рекомендуется использовать их именно на спокойном тренде. В авторской разработке стратегия Форекс с MACD была предназначена для работы на периодах W1-MN1, именно поэтому наиболее точные сигналы получаются на долгосрочных сделках, но практика показала, что и на меньших периодах индикатор отлично фильтрует рыночный шум.

Любая Форекс стратегия MACD использует индикатор как трендовый фильтр, поэтому основными торговыми сигналами считаются:

Пересечение скользящих средних индикатора: если быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх — покупка, если сверху вниз — продажа. Такие сигналы надежны только на сильном тренде или в очень широком флете. Без дополнительного подтверждения — не используются.

Перепроданность/перекупленность MACD: пересечение линий индикатора в критических зонах считается сигналом скорого разворота. Требуется подтверждение от трендовых индикаторов, и желательно, индикатора объема.

Разворот гистограммы MACD и пересечение нулевой линии: вход можно выполнять только на 2-3 столбце от точки разворота (пересечения). Требуется подтверждение от индикаторов объема или свечных паттернов.

Дивергенция(конвергенция) гистограммы индикатора и ценового графика: основной сигнал трендового разворота (или продолжения) после коррекции. На малых периодах такой сигнал не надежен, необходим таймфрейм не менее H1. Вход выполняется только после полного формирования ситуации расхождения.

Лучшая стратегия Форекс MACD Profitunity

Индикаторы: MACD (34;89;9), Awesome Oscillator и Fractals с параметрами по умолчанию.

Актив: любые валютные пары в период стабильной волатильности.

Таймфрейм: не ниже H1.

Основная задача индикатора в данной стратегии MACD Форекс — определение основного направления рынка. Для открытия позиции ищем сигналы на гистограмме АО: «Блюдце», «Пересечение нулевой линии».

Считаем, если гистограмма MACD находится выше сигнальной (основное условие) и выше центральной (дополнительное условие) линий, то на рынке восходящий тренд. Ищем точки входа только на покупку.

Если гистограмма MACD находится ниже сигнальной и ниже центральной линий, то тренд на рынке медвежий. Будем только продавать.

Согласно этой стратегии Форекс MACD, Stop Loss ставим за ближайшим Fractals: при покупке — ниже линии цены, при сделках SELL — ниже. Далее передвигаем стопы в направлении прибыли, ориентируясь на новые фракталы.

Закрываем сделку при условии:

  • срабатывании стоп-лосса;
  • формирования обратного фрактала;
  • появлении обратного сигнала на индикаторах AO или MACD;
  • при достижении желаемого уровня профита.

Стратегия рекомендуется к работе только на стабильном рынке и дает на популярных активах примерно 100-300 пунктов прибыли в неделю. Естественно, при правильном манименеджменте.

Графические паттерны на индикаторе MACD

Звучит необычно, но эта малоизвестная MACD стратегия форекс — действительно рабочая. Правда, подходит она только терпеливым трейдерам с хорошей технической подготовкой.

Индикаторы: пять скользящих средних по ценам Close — EMA(365); SMA(200); SMA(89); EMA(21); EMA(8), и MACD с параметрами Fast EMA — 5, Slow EMA — 13, MACD EMA — 1. Потребуются дополнительные силовые уровни в дополнительном окне: выше нулевой линии (+0.0015); (+0.0030); (+0.0045); ниже нулевой линии (-0.0015); (-0.0030); (-0.0045).

Активы: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY. Высоковолатильные инструменты не рекомендуются.

Таймфрейм: для поиска точки входа и удержания позиции — не менее H4.

Торговая идея данной Форекс стратегии на MACD заключается в отработке стандартных графических конструкций, которые строит сигнальная линия индикатора. Основные паттерны, имеющие значение для данной методики, сведены в таблицу ниже (показаны рекомендуемые точки входа).

По логике такой стратегии, чем выше/ниже линия MACD пересекает свои силовые линии (уходит в зоны перекупленности/перепроданности), тем более сильным и длительным ожидается дальнейшее движение.

Стратегия не застрахована от «ложных» сигналов, поэтому обязательно подтверждаем надежность сигналов входа: по скользящим средним и по MACD — по дополнительным силовым линиям в окне индикатора. Если на мувингах складывается стандартная ситуация для входа, то можно не ждать окончательного формирования паттерна на линии MACD.

Традиционно для Форекс, MACD стратегия рассматривает любые торговые сигналы только на основе закрытых свечей.

Следим за трендом: в периоды флета (MACD движется в зонах возле центральной линии) по данной методике лучше не входить.

Иногда MACD периодически делает резкие откаты, после чего возвращается в область высоких силовых линий. Поэтому ситуацию на примере выше можно было держать очень долго, если правильно отслеживать тренд по скользящим средним.

Надежными сигналами считается разворот MACD за критическими линиями (-0.0045)/(0.0045) — даже если еще не видно полностью сформированного паттерна. Стопы зависят от волатильности конкретного актива, но чаще всего — не менее 50 пунктов. Профиты — согласно ожиданиям по прибыли или по стандартным сигналам пробоя/разворота.

Вместо заключения


Достоинством любой прибыльной стратегии MACD Форекс является то, что сигналы основного индикатора не перерисовываются.

Все сигналы индикатора MACD, которые появляются как спекулятивная реакция (новости или другой фундамент) и на свечах с «большими» хвостами для принятия торговых решений не используем.

На малых таймфреймах надежность сигналов MACD резко падает, но эту проблему можно частично снять тщательным подбором параметров. Все варианты индикатора MACD — отличные ценовые фильтры, поэтому их сигналы на периодах от H4 и выше можно смело использовать для входа на более мелких периодах и держать сделку ближайшие несколько часов.

Стратегия MACD Stochastic

Добрый день, дорогие читатели сайта Webmastermaksim.ru! Темой нашей текущей статьи станет стратегия MACD Stochastic.

Словом, данная система достаточно проста, однако при правильном подходе мы вполне можем рассчитывать на определенные положительные результаты.

Особенностью данной системы можно считать тот факт, что использовать мы будем стандартные индикаторы технического анализа, которые сразу же идут в поставке с любым современным торговым терминалом.

Однако совместное использование данных инструментов даст нам шанс улавливать наиболее сильные торговые сигналы, которые будут иметь высокий процент на положительную отработку!

У меня на блоге давным давно написаны обзорные статьи данных индикаторов, обязательно читаем — индикатор MACD как пользоваться и индикатор Стохастик как пользоваться.

Дополнительно мы будем применять две скользящие средние, которые будут указывать нам на развитие новой тенденции в условиях рынка.

Это позволит нам грамотно открывать сделки в сторону тренда, тем самым сокращая потенциальные риски, и максимизируя нашу прибыль.

Основная информация и настройки индикаторов MACD + Stochastic

На своих экранах Вы можете видеть, как будет выглядеть рабочий стол терминала после всех необходимых установок. Как Вы видите, на графике установлено три индикатора: Stochastic Oscillator, MACD, Moving Average. Давайте более детально поговорим про настройки каждого из индикаторов!

9,0,1,0,0

MOVING AVERAGE. В данном случае, на график мы устанавливаем две одинаковые скользящие средние экспоненциального типа с периодом 5. Основное отличие состоит в том, что одну скользящую среднюю мы применяем к ценам закрытия, а другую – к ценам открытия.

MACD. Здесь все настройки остаются стандартными! Быстрое ЕМА – 12, Медленное ЕМА – 26, MACD SMA – 9. Все эти параметры применяем к ценам закрытия. В нашем случае, МАСD будет указывать нам на долгосрочный тренд.

STOCHASTIC OSCILLATOR. Здесь мы устанавливаем следующие параметры: Период %К – 3, Период %D – 3, Замедление – 3, Цены – Low/high, Метод МА – Simple. В принципе, по желанию, периоды стохастика можно немного увеличить, чтобы улавливать более долгосрочные тенденции!

Теперь давайте более детально поговорим про условия торговли. Открываем сделки мы на временном интервале М5, также можно использовать М15, если есть желание преследовать более крупные цели для взятия прибыли.

Что касается базовых активов для торговли, то я рекомендую Вам использовать преимущественно основные валютные пары. Это обусловлено тем, что они имеют относительно хороший уровень волатильности и вменяемый уровень спреда.

Кроме того, торговать рекомендуется во время развития направленного движения цены, дабы Ваш ордер закрылся с максимальной прибылью. Теперь давайте более детально обсудим сам процесс торговли, когда используется стратегия MACD Stochastic.

Открываем сделки по стратегии — Stochastic MACD

На примере выше Вы можете видеть хороший момент открытия сделки на продажу. Давайте поговорим о том, как этот сигнал сформировался!

В первую очередь мы видим, что синяя скользящая средняя пересекла красную скользящую среднюю в направлении сверху вниз. Это было для нас прямым признаком того, что в условиях рынка начала развиваться нисходящая тенденция .

Теперь, смотрим на индикатор Stochastic Oscillator. В данном случае мы видим, что линии инструмента ранее пересекали зону перекупленности, где произошел разворот. И при всем при этом, линии указывают на нисходящую тенденцию, и не оказались пока в зоне перепроданности!

В заключение нам необходимо будет дождаться подтверждения со стороны MACD. На момент формирования сигнала, столбик гистограммы МАСD оказался ниже предыдущего , указывая нам на то, что восходящая тенденция теряет свою силу.

Как Вы уже можете видеть, сам сигнал оказался прибыльным, и можно было взять вполне себе хорошую прибыль!

На примере выше Вы можете видеть хороший момент открытия сделки на покупку. Смотрим более детально, как данный сигнал был сформирован!

В первую очередь мы видим, что синяя скользящая средняя пересекла красную скользящую среднюю в направлении снизу вверх. Для нас это стало уже первым сигналом того, что в условиях рынка начала развиваться восходящая тенденция, соответственно, в приоритете для нас оказались покупки.

Теперь, смотрим на индикатор Stochastic Oscillator. В данном случае мы видим, что линии инструмента ранее пересекали зону перепроданности, где произошел разворот. Кроме того мы видим, что линии инструмента указывают на развитие восходящей тенденции, и не достигают зоны перекупленности!

Особенно усиливает сигнал тот факт, что линии Stochastic только развернулись в зоне перепроданности. Это прямой показатель того, что потенциальная восходящая тенденция только начинает зарождаться. В таком случае, мы вполне можем рассчитывать на более крупные цели для взятия прибыли.

27,0,0,1,0

Окончательно текущий сигнал подтвердил нам MACD. В данном случае, новый столбик гистограммы индикатора оказался выше предыдущего , указывая нам на развитие сильной восходящей тенденции.

Я хочу особенно отметить, нам важно дожидаться, чтобы все три индикатора подтверждали друг друга. К примеру, если один из трех индикаторов не подтверждает текущую сделку, то мы автоматически считаем сигнал несостоявшимся, и не предпринимаем никаких действий.

Что касается постановки стоп-лоссов и тейк-профитов, то здесь важно понимать, что мы ведем торговлю на низком интервале, соответственно, цели и потенциальные стопы у нас должны быть небольшими.

В принципе, можно делать все по следующей схеме: стоп-лосс в зависимости от направления сделки мы устанавливаем за ближайшими минимумами и максимумами, а потенциальную цель мы устанавливаем в 2 раза большую, нежели наш риск.

Кроме того, потенциальные цели и ограничения убытков можно устанавливать исходя из важных уровней поддержки и сопротивления. В целом, каких-то четких ограничений здесь нет.

Делаем выводы

Безусловно, стратегия MACD Stochastic может прекрасно подойти для любого начинающего трейдера. Это обуславливается тем, что сигналы по системе достаточно просты, трейдеру нет надобности проводить самостоятельный анализ рынка.


Все, что ему нужно – четко следовать сигналам, которые формируют индикаторы. На интервале М5 в среднем можно за один торговый день взять 1-3 сигнала по одной торговой паре. Если сразу использовать несколько валютных пар, то количество сигналов значительно увеличится.

Соответственно, торговлю преимущественно мы будем вести в Европейскую и первые часы Американской сессии. Особенно рисковые трейдеры могут кооперировать данную торговую систему с Мартингейлом, но делать это нужно обдуманно, и, осознавая, что в таком случае Вы идете на высокие риски.

Как бы там ни было, представленная система действительно достойна внимания! Если Вы проявите терпение и будете ждать появления четких сигналов, то, будьте уверенны, что большая часть Ваших сделок закроется с хорошей прибылью!

37,0,0,0,1

(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор MACD

MACD считается одним из основных индикаторов теханализа, возможно, вторым по популярности после Moving Average. Этот инструмент применяется как в простых стратегиях для начинающих трейдеров, так и в продвинутых системах профессионалов. В чем преимущество MACD перед другими индикаторами, как настроить его на график и как правильно использовать в торговле?

Суть и особенности индикатора

MACD – это осциллятор хотя его часто называют трендовым индикатором, или даже «трендовым осциллятором». Происходит это потому, что MACD строится на основе показаний двух скользящих средних, наложенных непосредственно на график (этих мувингов на графике с MACD не видно, берутся только их показания).

Сам MACD выводится в отдельном окне под графиком, и выглядит как гистограмма с вспомогательной линией. Гистограмма отображает степень расхождения двух скользящих средних: если одна удаляется от другой, то растут и столбики гистограммы, если мувинги сближаются, столбцы уменьшаются. Таким образом, при сильном движении столбцы гистограммы MACD будут длинными, при флете – короткими.

Если гистограмма строится выше нулевой линии, это значит, что быстрая скользящая средняя поднимается над медленной, постепенно удаляясь – то есть, тренд восходящий. Если столбцы выстраиваются от нулевой отметки вниз – быстрая скользящая находится ниже медленной, тренд нисходящий.

Вспомогательная линия, периодически пересекающаяся с гистограммой в окне индикатора – это скользящая средняя, построенная уже на показаниях гистограммы MACD, а не графика цены. Эта линия строится для получения от индикатора дополнительных сигналов. Чтобы не было путаницы, назовем ее «скользящей MACD».

Настройка индикатора

Индикатора MACD входит в стандартный пакет инструментов торговой платформы MetaTrader 4, и его установка производится всего в несколько кликов мыши. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала:

После этого откроется окно настройки индикатора:

Здесь можно настроить основные параметры индикатора:

  1. Быстрое и медленное МА – это те самые скользящие, которые наносятся на график и дают показания для построения гистограммы. Чем больше будет разница их периодов, тем более резкой будет гистограмма. В большинстве случаев эти параметры остаются по умолчанию (если условия конкретной стратегии не требуют иного).
  2. MACD SMA – это параметр скользящей самого MACD. Чем больше параметр, тем сильнее скользящая будет отдаляться от гистограммы, и тем реже они будут пересекаться.
  3. Далее настраивается параметр (открытие, закрытие, минимум или максимум свечи), по которому будут проводится остальные построения.
  4. Напоследок минимум и максимум гистограммы можно закрепить на определенном уровне, выше или ниже которого она заходить не будет.

В других вкладках можно настроить цветовую гамму, изменить настройки таймфреймов или добавить уровни. Дополнительные уровни могут понадобиться для отслеживания сигналов рамках какой-то конкретной торговой системы.

После того, как индикатор настроен и установлен на график, можно приступать к торговле. Существуют как простые, так и сложные стратегии торговли с помощью MACD. Чтобы понять принцип работы индикатора на практике, разберем несколько таких ТС.

Простая стратегия торговли по MACD

Самая простая стратегия торговли по MACD не требует установки никаких дополнительных индикаторов. Сигналов одного инструмента вполне достаточно, чтобы найти точки входа в рынок.

Сделки по этой ТС открываются следующим образом:

  1. Если гистограмма MACD пересекает скользящую снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если гистограмма пересекает мувинг сверху вниз – открывается позиция на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума свечи, на которой осуществлялся вход в рынок (при покупке), либо выше максимума (при продаже). Тейк профит устанавливается в три раза больше, чем стоп лосс, либо на ближайший ключевой ценовой уровень.

Торговля по конвергенции/дивергенции MACD

Конвергенция (дивергенция) MACD – один из самых сильных сигналов, которые подает этот индикатор. Выражается в расхождении направления движения гистограммы MACD и графика цены. Чтобы определить дивергенцию, нужно соединить две соответствующих вершины (или впадины) на графике и индикатора. Выглядит это следующим образом:

Эта статья приведёт Вас к успеху:  НИЗКОРИСКОВАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС

На графике видно, как после сильного нисходящего тренда цена замедлилась, скорректировалась вверх, а затем снова пошла вниз, обновив минимум. В этот же момент на MACD также образовался локальный минимум, но выше, чем предыдущий. Это стало сигналом о том, что движение «выдохлось», и велика вероятность разворота цены вверх. Хотя на самом графике этого не видно, индикатор дает опережающий сигнал, и именно в этом заключается его ценность.

Торговля по дивергенции ведется следующим образом:

  1. Когда индикатор «рисует» второй минимум выше первого, нужно готовиться ко входу на покупку.
  2. Вход в рынок происходит при подтверждении разворота пробоем верхней линии тренда (сопротивления).

Конвергенция отличается от дивергенции тем, что линии, построенные на графике и по вершинам гистограммы не сходятся, а расходятся (линия на графике направлена вверх, а в окне индикатора – вниз).

В этом случае, если цена пробивает линию поддержки ценового канала на графике, открывается сделка на продажу.


Стратегия MACD + МА

Для того, чтобы повысить эффективность торговли, в связке с MACD можно использовать другие индикаторы. Так как сам MACD – осциллятор, вторым инструментом оптимально сделать трендовый индикатор, и самым простым и эффективным будет использование МА.

Сигналы на покупку и продажу по такой системе будут выглядеть следующим образом:

  1. Если график цены пересекает скользящую сверху вниз, и гистограмма пересекает свою скользящую в этом же направлении, открывается сделка на продажу.
  2. Если оба пересечения происходят снизу вверх – открывается сделка на покупку.

Благодаря тому, что индикаторы фильтруют сигналы друг друга, уменьшается количество ложных входов в рынок. Несмотря на то, что и эта система может давать убыточные сделки, они компенсируются взятием большой прибыли от мощного тренда.

Сложная стратегия с добавлением МА и RSI

Правило «чем больше индикаторов, тем лучше» работает далеко не всегда, но эксперты теханализа сходятся во мнении, что на график вполне допустимо добавлять до пяти индикаторов. Мы пока остановимся на трех: MACD, МА и еще одно осцилляторе, RSI.

В данном случае использование сразу двух осцилляторов вполне оправдано: пока MACD помогает определить направление открытия сделки, RSI определяет оптимальные точки входа. Это позволяет не только войти в правильном направлении, но и взять от движения максимальную прибыль. Или вообще воздержаться от открытия позиции, если момент уже упущен, и тренд ослабевает.

Сделки на покупку по комплексной стратегии открываются при следующих условиях:

  • График цены пересекает МА снизу вверх.
  • Гистограмма MACD пересекает скользящую среднюю в этом же направлении.
  • RSI заходит в зону перепроданности (ниже уровня 30), а затем пересекает его снизу вверх.

Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации.

В данном случае RSI играет роль мощного фильтра, не позволяя входить в рынок слишком поздно, а МА и MACD, в свою очередь, фильтруют ложные входы в зоны перекупленности и перепроданности самого RSI.

Заключение

Индикатор MACD может стать отличным помощником в торговле по теханализу, однако его неэффективно использовать без других инструментов. В связке с двумя-тремя правильным индикаторами MACD образует систему с правильным соотношением верных и ложных входов в рынок, что обеспечит прибыльную торговлю дисциплинированным трейдерам.

Попробовать данные стратегии Вы можете бесплатно, открыв демо счет на сайте AVA Trade.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Индикатор MACD – 4 сигнала торговой стратегии

Как правильно пользоваться индикатором MACD. Поговорим о дивергенции, торговых сигналах и стратегиях для MACD. Как настраивать параметры индикатора макди.

Каждый трейдер рано или поздно начинает экспериментировать с техническими индикаторами, пытаясь найти «тот самый», который позволит открывать сделки, как минимум, со 100% прибыльностью. Зачастую, результатом таких изысканий становится график, испещренный сигналами всевозможных «суперприбыльных» индикаторов настолько, что напоминает картины абстракционистов.

Лучшее – враг хорошего, и, к сожалению, многие классические индикаторы становятся забытыми, хотя их эффективность не уступает, а порой даже превосходит все форекс граали. Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, а именно, MACD.

MACD — индикатор для начинающих

Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних. Его название правильно произносится как «Эм Эй Си Ди», хотя в русскоязычном сегменте Форекс можно встретить сленговое наименование «Макди». Индикатор MACD был изобретен в 1979 году трейдером Джералдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, затем, как и многие другие индикаторы, «перебравшись» на валютный рынок Форекс.

MACD – это, по своему, уникальный индикатор, поскольку сочетает в себе качества трендового индикатора и осциллятора. С его помощью можно определить дальнейшее направление цены, потенциальную силу ценового движения, а также точки возможного разворота тренда.

Применение в индикаторе скользящих средних и сглаживание полученных сигналов обусловило наличие в MACD характерного для трендовых индикаторов качества – запаздывания сигналов. Вряд ли это можно считать существенным недостатком. Для скальпинга – это, безусловно, плохо, для трендовой торговли – наоборот, поскольку позволяет отсеивать шумы и ложные движения.

Наряду с этим, MACD является опережающим индикатором, что присуще осцилляторам, и позволяет заранее определить точки ценовых разворотов.

Еще один очень важный момент – индикатор MACD идеально подойдет для начинающих трейдеров. Качества трендового индикатора не даст новичку торговать против тренда, а качества опережающего осциллятора дадут возможность открыть сделку в самом начале тренда и закрыть сделку в момент его окончания.

Как установить индикатор MACD на график?

MACD является стандартным индикатором платформы MetaTrader 4. Для его установки нужно зайти во вкладку «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD».

Рис. 1. Установка индикатора MACD

После этого появится окно настроек индикатора. Пока мы оставим стандартные настройки и вернемся к ним чуть позже для подробного разбора.

Рис. 2. Окно настроек индикатора MACD

В итоге, мы получаем индикатор MACD на графике в следующем виде.


Рис. 3. Индикатор MACD на ценовом графике

Параметры индикатора

Рассмотрим параметры индикатора MACD более подробно. Как понятно из рисунка 2, для настройки индикатора необходимо указать периоды для трех скользящих средних и по какой цене их строить.

Возникает справедливый вопрос: если в параметрах индикатора указываются только скользящие средние, то откуда берутся эти синие столбики в подвале? В этом и состоит суть индикатора MACD. Для ее понимания установим на график две экспоненциальных скользящих средних ЕМА с периодами, как в индикаторе MACD, то есть, 12 и 26.

Рис. 4. Пояснение параметров индикатора MACD

Как видно из рисунка 4, высота столбика гистограммы соответствует расстоянию между ЕМА 12 и ЕМА 26. При этом, если более быстрая скользящая средняя (в нашем случае ЕМА 12) находится выше более медленной (ЕМА 26), то столбики гистограммы будут находиться выше нулевой линии индикатора MACD. В противном случае столбики гистограммы будут ниже нулевой линии.

При пересечении двух скользящих средних гистограмма индикатора MACD будет реагировать пересечением нулевой линии из положительной зоны в отрицательную и наоборот. Именно поэтому индикатор и называется Схождение Расхождение Скользящих Средних.

А откуда берется красная пунктирная линия? Эту линию иногда называют сигнальной. Существует ошибочное мнение, что эта скользящая средняя сглаживает цену. На самом деле, эта линия является средним значением гистограммы. То есть, берутся последние цены закрытия баров (по умолчанию 9) и рассчитывается их среднее значение.

Как правильно настроить параметры MACD?

По умолчанию мы получаем индикатор MACD с параметрами 12, 26, 9. Изменяя эти параметры, можно регулировать скорость реакции индикатора на изменение цены и частоту подачи торговых сигналов. Мы рассмотрим два варианта – увеличение и уменьшение параметров.

  • Увеличение параметров индикатора MACD

При увеличении параметров, индикатор MACD будет подавать торговые сигналы реже, а также будет отфильтровывать ложные сигналы. Однако, иногда это будет приводить к тому, что индикатор не будет реагировать на начало некоторых потенциально прибыльных ценовых движений.

  • Уменьшение параметров индикатора MACD

При уменьшении параметров, будет прямо противоположный эффект. Индикатор станет более чувствительным к ценовым движениям, торговые сигналы будут появляться чаще, однако, и количество ложных сигналов увеличится.

Какие торговые сигналы дает индикатор MACD?

Теперь пора перейти к самому главному – какие торговые сигналы будет давать нам индикатор MACD. Итак, MACD может давать четыре основных торговых сигнала.

1. Определение направления и силы тренда

Если гистограмма находится выше нулевой линии и максимумы столбиков гистограммы последовательно повышаются, то на рынке присутствует восходящий тренд. Соответственно, для нисходящего тренда имеет место зеркальная ситуация. Этот метод определения тренда на периодах Daily и старше был предложен Александром Элдером в стратегии «Трех экранов».

Кроме того, этот метод позволяет оценить силу тренда. Логика процесса проста. Чем больше расстояние между скользящими средними, тем выше столбик гистограммы, а соответственно, тренд более устойчив.

Рис. 5. Определение тренда

2. Локальные минимумы и максимумы гистограммы

Образование локальных минимумов и максимумов на гистограмме свидетельствует, что цена начинает коррекцию или разворот. Обратите внимание, что разворот цены нельзя определить по показаниям только одного индикатора, он должен быть подтвержден и другими признаками.

Рис. 6. Начало коррекции или ценового разворота

3. Пересечение MACD с нулевой линией

Как мы писали выше, пересечение гистограммой нулевого уровня соответствует пересечению скользящих средних, что в классическом трейдинге трактуется как сигнал для входа в рынок.

То есть, если гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз – это является сигналом на продажу, если снизу вверх – это сигнал на покупку.

Стоит отметить очень важный момент. Среди трейдеров нет однозначного мнения. Некоторые считают этот торговый сигнал самым сильным, который можно получить от МАCD. Некоторые трейдеры утверждают, что торговля на пересечении скользящих средних – это полный бред. Мы считаем, что этот метод будет работать только при правильном подборе параметров индикатора и используемого таймфрейма в дополнении с подтверждением от других индикаторов.

Рис. 7. Пересечение гистограммой нулевого уровня

4. Использование дивергенций

Дивергенция на Форекс – это расхождение между направлением цены и направлением индикатора, что трактуется как предпосылка к скорому развороту тренда.

В случае с MACD, дивергенция определяется между направлениями цены и последовательно повышающимися или понижающимися столбиками гистограммы. Обратите внимание, что пики гистограммы считаются только выше или только ниже нулевого уровня. При пересечении нулевой линии гистограммой, дивергенция считается разряженной.

Рис. 8. Использование дивергенции на MACD

Есть ли у MACD минусы?

Все нюансы торговли с Heiken Ashi


Вместе с осциллятором Heiken Ashi может стать хорошей стратегией.

Минусами обладают все технические индикаторы. Не стал исключением и МАCD. Основным недостатком является использование скользящих средних, что приводит к запаздыванию сигналов, а также к множеству ложных сигналов во флетовых движениях.

Не к недостаткам, а скорее, к нюансам, можно отнести то, что классический МАCD рассчитан на анализ таймфреймов от дневного и старше. Кстати, мало кто об этом знает, на параметры индикатора по умолчанию (12, 26, 9) изначально рассчитаны для дневного графика. Безусловно, никто не запрещает использовать МАCD на меньших таймфреймах, но при этом качество сигналов будет «страдать». Соответственно, индикатор МАCD нуждается в настройке параметров под каждый используемый таймфрейм и валютную пару.

Так стоит ли использовать в торговле индикатор МАCD?

Несмотря на относительную «древность», индикатор МАCD по-прежнему не утратил актуальность и используется во многих трендовых стратегиях. Кроме того, сам МАCD послужил основой для создания более продвинутых модификаций с повышенной эффективностью.

Индикатор МАCD по праву считается «заслуженным ветераном» валютного рынка Форекс. Понимание принципов его работы станет ключом для получения прибыли в торговле даже для начинающего трейдера.

Стратегия работы по индикаторам MACD. Тактика для Н4

Использование инструментов технического анализа для построения собственной стратегии является чуть ли не лучшим решением для новичка. Дело в том, что именно индикаторная стратегия может быть встроена абсолютно под любой актив, а для того чтобы грамотно ее использовать достаточно базовых навыков, а также понимание важности статистики.

Собственно поэтому стратегии работы по индикаторам MACD пользуется широчайшей популярностью в среде трейдеров, ведь именно они запросто оптимизируются под любой интервал и валютную пару, а также перестраиваются, таким образом, как от нее требуется. Все это становится возможным лишь благодаря тому, что Moving Average Convergence/Divergence является поистине универсальным индикатором, а в этой статье мы рассмотрим 4 часовую MACD стратегию.

2,0,1,0,0

Таким образом мало того что ее можно воссоздать в любом мобильном терминале, не говоря уже об профессиональных платформах, так и еще на выходе трейдер получает очень простую и в то же время эффективную трендовую стратегию с возможностью ее применения на всех валютных парах. Также стоит отметить, что 4 часовая MACD стратегия отлично подходит для новичков, ведь она обладает вполне логичными и понятными торговыми условиями.

Воссоздание стратегии MACD в платформе

К сожалению, новички допускают одну страшную ошибку, которая заключается в том, что они начинают превозносить возможности одного определенного технического индикатора, используя его в одиночку. Но, на самом деле стратегия работы по индикаторам MACD заключается в том, чтобы грамотно соединить его сильные и слабые стороны с другим инструментом тех анализа.
Стратегия MACD создана на основе ряда стандартных проверенных индикаторов. Так для начала вам потребуется перетащить на график Moving Average Convergence/Divergence, оставив настройки от разработчика. Затем на этот же четырехчасовой график накиньте две Moving Average с периодами 7 и 14. Для вашего же удобства рекомендуем сделать разный цвет линий, дабы вы могли в дальнейшем с легкостью отслеживать их пересечения. Стратегия MACD сформирует следующий облик вашему графику:

MACD стратегия и ее сигналы

MACD стратегия, которую мы рассматриваем в этой статье, направлена на поиск точек входа не при смене глобальной тенденции, как это стараются сделать большинство, а на поиск точки продолжения тренда после того как цена откатилась от основного тренда. Таким образом, мы проторговываем не большие ценовые отрезки, при этом вероятность на победу становится на порядок выше ввиду того что сделки по тренду имеют больший шанс на успех нежели против его.

Итак, сигнал на покупку появляется, если MA с периодом 7 пересечет MA c периодом 14 снизу вверх, а гистограмма MACD находится над отметкой 0.00, указывая глобальное направление тренда вверх. Сигнал на продажу появляется, если MA с периодом 7 пересечет MA c периодом 14 сверху вниз, а MACD находится под отметкой 0.00, указывая глобальное направление тренда вниз.

Рис 2. Сигнал по стратегии MACD

Если говорить о снижении рисков, Stop Loss по правилам стратегии устанавливается либо за ближайшим уровнем, либо за экстремумом. Досрочный выход со сделки происходит лишь в том случае, если появился сигнал в противоположную сторону. Также очень важно соблюдать риски, не допуская открытия сделок слишком большим объёмом.

8,0,0,1,0

4 часовая MACD стратегия. Плюсы и минусы использования

Четырехчасовой интервал графиков принято считать одним из самых спокойных и перспективных для оценки тенденции, ведь количество рыночных шумов на порядок ниже, чем на интервалах помладше. Но и он имеет свои особенности, поэтому 4 часовая MACD стратегия имеет также свои достоинства и недостатки. Итак, перечислим слабые и сильные стороны:

  • Стратегия практически никогда не дает сигналов у основания тренда, а проторговывает ценовые движения в рамках уже существующей тенденции.
  • Сигналы появляются редко, так как интервал формирования одной свечи составляет четыре часа;
  • В большинстве случае сделки придется переносить на следующий день, следовательно, необходимо учитывать своп;
  • Сигналы обладают небольшим запаздыванием, но точка входа не столь критична, как правильно установленный Stop Loss;
  • Периоды MACD и Moving Average могут изменяться по усмотрению трейдера, более важен сам ее концепт.

Все стратегии MACD несовершенны, ведь давайте будем честными перед самими собой – Грааля не существует! Тем не менее, при правильном подходе, настройке и тестировании можно побороться за хороший кусок прибыли.

Стратегия торговли по индикаторам MACD

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Прибыльные стратегии работы по индикаторам Macd

Macd – осциллятор, относящийся к трендовым индикаторам. Является одним из стандартных инструментов технического анализа, поэтому предустановлен почти в каждом терминале и на онлайн-платформах. Стратегии работы по данному индикатору основаны на определении трендов и разворотов цены, а также на выявлении состояний конвергенции и дивергенции на графике.

На чем основана стратегия работы по индикаторам macd

В основе всех стратегий с использованием данного осциллятора лежит анализ направления тренда. Это может быть как глобальный тренд, так и краткосрочные ценовые тенденции, если вы торгуете по скальпингу.

Составляющие индикатора

Индикатор состоит из гистограммы и двух кривых линий, одна из которых красного цвета, а другая – синего. Высота баров гистограммы рассчитывается на основе двух скользящих экспоненциальных EMA, одна из которых быстрая, а вторая – медленная. Важный элемент гистограммы – это нулевой уровень, относительно которого и располагаются бары индикатора. В зависимости от того, над или под уровнем рисуются бары, можно судить о восходящем или нисходящем тренде.

Вторая составляющая индикатора – кривые линии, которые время от времени пересекаются на графике, сигнализируя нам о смене тренда. Красная линия – сигнальная, рассчитывается по точкам вершины гистограммы индикатора. Синяя линия (в некоторых терминалах она имеет зеленый цвет) – это линия Macd.

Все стратегии с применением macd основаны на величине и расположении баров относительно нулевого уровня, а также на пересечении сигнальной и macd-линии между собой и с линиями других индикаторов. Научившись видеть основные сигналы этого инструмента, вы легко освоите любую стратегию с его использованием и сможете создать собственную прибыльную систему торговли.

Напишите нам через форму обратной связи на сайте и мы постараемся ответить на ваш вопрос как можно скорее.Написать нам »

Стандартные настройки для создания стратегий

Macd относится к тем индикаторам, которые отлично работают на стандартных настройках на различных таймфреймах. Указанные ниже параметры рекомендовал сам Джеральд Аппель – создатель данного инструмента. Вы можете использовать их в собственных стратегиях или применять в уже готовых системах торговли.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТЕЛЕТРЕЙД ФОРЕКС ОТЗЫВЫ

  • Быстрая скользящая EMA – 12.
  • Медленная скользящая EMA – 26.
  • Macd SMA Peliod (период сигнальной линии). Устанавливаем на 9.
  • Все вычисления рекомендуется делать по ценам закрытия свечи, поэтому выбираем «Применить к Close».


Основной сигнал будет давать линия macd, которая высчитывается как разница между быстрой и медленной EMA.

Также рекомендуем вам ознакомиться с информацией о том, как настроить индикатор Mad для разных таймфреймов.

Стратегия macd на основе пересечения сигнальной линии и гистограммы

Это самая простая система торговли, которую можно применять на любом таймфрейме, начиная от m5 и выше. На графиках с временным периодом меньше M5 много рыночного шума, поэтому на них торговать с помощью Macd не рекомендуется.

Стратегия основана на пересечениях гистограммы и сигнальной линии индикатора. Направление пересечений будет указывать о направлении текущего тренда. Торговать будем в соответствии с движением цены, то есть, по тренду. Параметры инструмента оставляем стандартными.

Важно! Для отсечения большого количества ложных сигналов и повышения прибыльности стратегии мы не будем принимать во внимание пересечения, при которых бары гистограммы короткие и закрываются вблизи нулевого уровня. Это признак флета (боковика), а при боковом движении рынка торговать по тренду нет смысла.

По данной стратегии необходимо научиться видеть на графике всего два сигнала:

  1. Сигнальная линия пересекает гистограмму снизу вверх. Бары выше нулевого уровня, при этом наблюдается последовательное повышение ценовых максимумов и минимумов на гистограмме. Это сигнал о развитии восходящего, «бычьего» тренда. Необходимо открывать ордера на покупку актива.
  2. Сигнальная линия проходит через гистограмму сверху вниз. Бары находятся ниже нулевого уровня. На гистограмме видно последовательное понижение ценовых минимумом и максимумов. Это признак нисходящего, «медвежьего» тренда. Необходимо брать ордера на продажу актива.

При торговле на Форекс по данной стратегии трейдеры рекомендуют входить в долгосрочные сделки. Закрывать ордер следует при начинающейся дивергенции, либо при затухании тренда, когда цена начинает снова входить во флет.

Данную стратегию можно использовать и для торговли на бинарных опционах. Время экспирации сделок должно быть равно 3-5 свечам.

Macd стратегия на основе дивергенции и конвергенции

Данная стратегия также может быть использована на любых таймфреймах. Во внимание принимаются только сигналы в условиях сильной волатильности рынка, когда значения гистограммы достигают экстремальных минимумов или максимумов.

Настройки индикатора оставляем стандартными, таймфрейм устанавливаем по желанию. Мы будем торговать на графике h1.

Дивергенция и конвергенция – мощные сигналы, говорящие о приближающейся смене тренда. Для их определения необходимо построить всего 2 линии:

  1. При восходящем тренде строим линию сопротивления. Напомним, что она строится по ценовым максимумам на графике.
  2. Вторая линия соединяет ценовые максимумы на гистограмме индикатора.

При дивергенции эти линии будут направлены в разные стороны друг от друга, то есть, расходиться. Это говорит о том, что восходящий тренд вскоре сменится нисходящим. Необходимо открывать сделки на продажу актива.

При конвергенции все наоборот:

  1. Тренд на графике должен быть нисходящим, строим линию поддержки по ценовым минимумам.
  2. Вторую линию строим по ценовым минимумам гистограммы.

При конвергенции эти линии будут стремиться в направлении друг друга, то есть, сходиться. Это говорит о том, что нисходящий тренд скоро сменится восходящим. Необходимо заключать сделки на покупку актива.

Важно! Чем сильнее расходятся или сходятся линии и выше волатильность рынка – тем точнее сигнал. В этом случае дивергенция и конвергенция явно указывают на разворот тренда и необходимость входа в сделку. Во флетовом движении рынка данные признаки могут говорить лишь о временной коррекции цены, прогноз о смене тренда может оказаться ошибочным.

Данная стратегия работает на любых активах и таймфреймах.

4 часовая Macd стратегия

Рассмотрим еще одну торговую стратегию для работы на ТФ h4. Перед этим рекомендуем вам ознакомиться с особенностями торговли на 4-часовом таймфрейме.

Анализ графика будет проводиться по индикатору macd и двум дополнительным скользящим с быстрым и коротким периодом. Данную стратегию можно легко применять при работе как с торговыми терминалами, так и на онлайн-платформах.

Для работы установите на графике 4 часовой таймфрейм и добавьте следующие инструменты:

  • Индикатор macd со стандартными настройками.
  • Линию MA с периодом 7.
  • Линию MA с временным периодом 14.

Для удобства отслеживания сигналов окрасьте линии MA в разные цвета. На графике в терминале должна образоваться примерно такая картина, как показано на рисунке ниже.

Данная стратегия основана на поиске точек входа в сделку по направлению тренда. Мы не будем использовать ее ни во флете, ни при глобальных сменах тенденций.

Точка входа в сделку определяется в момент пересечения скользящих MA.

Сигнал на покупку актива:

  • Скользящая MA 7 пересекла MA 14 в направлении снизу вверх.
  • Бары гистограммы находятся выше нулевого уровня, что говорит о глобальном восходящем тренде.

Если оба этих условия соблюдены, можно брать ордер на покупку.

Сигналы на продажу актива:

  • Линия MA 7 прошла через линию MA 14 сверху вниз.
  • Столбцы гистограммы находятся под нулевой отметкой, что является явным признаком глобального нисходящего тренда.


При наличии обоих признаков одновременно следует открывать ордер на продажу.

По правилам стратегии Стоп-лосс необходимо устанавливать за ближайшим ценовым экстремумом. При появлении сигнала в противоположную сторону следует досрочно выйти из сделки, чтобы снизить риски убытков. Также при торговле очень важно соблюдать мани-менеджмент.

Особенности стратегии macd для h4

Стратегия для h4 имеет свои особенности:

  1. Сигналы по данной стратегии почти никогда не появляются в момент зарождения тренда. Все сделки необходимо заключать в рамках уже сформировавшейся тенденции.
  2. Сигналы возникают очень редко, так как на формирование одной свечи уходит 4 часа. Зато их точность намного выше, чем на низших таймфреймах.
  3. Большинство ордеров приходится переносить на следующий день, что влечет за собой дополнительные расходы по свопу.
  4. Сигналы могут немного запаздывать, но в рамках большого таймфрейма это не критично.
  5. Стратегия не подходит для торговли на бинарных опционах, так как бинарные брокеры не дают возможности установить такое большое время экспирации для заключения сделки.
  6. При флетовом движении рынка сигналы могут быть ложными.

Работа по данной технике не несет больших рисков и подходит для спокойной размеренной торговли по тренду.

4 часовая стратегия Macd + CCI

Из названия стратегии видно, что для получения сигналов будут использоваться 2 индикатора: Macd и CCI. Применение двух этих инструментов повышает эффективность торговли и количество прибыльных сделок. Чтобы правильно толковать сигналы по стратегии. рекомендуем сначала ознакомиться с особенностями работы индикатора CCI.

Установка и настройка индикаторов

Временной интервал графика необходимо установить на h4.Стратегия также подходит для торговли на часовом таймфрейме. Валютную пару можно выбрать любую.

Устанавливаем на график следующие индикаторы:

Особенность стратегии в том, что индикаторы устанавливаются на график не по отдельности, а как бы накладываются друг на друга. Осуществить это очень просто. Сначала необходимо установить индикатор Macd, а затем наложить на него кривую CCI. Чтобы это сделать, просто перетащите CCI из левого меню прямо на гистограмму Macd.

Сигналы стратегии

Точки входа в сделку необходимо определять по пересечениям линий CCI и macd.

Сигналы для открытия ордера на покупку:

  • Линия CCI прошла через линию macd снизу вверх.
  • Бары macd поднялись выше 100 пунктов.

При соблюдении обоих условий входим в длинную позицию и покупаем актив.

Закрывать ордер нужно сразу после того, как линия CCI упадет ниже уровня +100 на гистограмме macd. Для страховки можно использовать стоп-лосс, установленный по ближайшему ценовому минимуму.

Сигналы для заключения сделки на продажу:

  • Осциллятор CCI пересек уровень macd в направлении сверху вниз.
  • Бары гистограммы опустились ниже уровня -100.

При наличии обоих признаков можно входить в краткосрочную сделку на продажу актива.

Закрывать ордер следует тогда, когда линия CCI поднялась выше уровня -100 на гистограмме macd. Страховочный стоп-лосс ставим на локальный ценовой максимум.

Работать по данной стратегии очень просто. На 4-часовом графике она подходит только для форекс. Для торговли на бинарных опционах ее можно применять на графике h1. На низших таймфреймах она неэффективна, так как дает большой процент ложных сигналов из-за рыночного шума.

Stochastic и Macd: стратегии скальпинга

Стохастик и Макди относятся к трендовым осцилляторам. Сочетая их вместе, можно получить отличную торговую стратегию с минимальным процентом ложных сигналов.

Данная система подходит для торговли на основных валютных парах, таких, как EUR/USD, GBP/USD и так далее. На данных парах невысокий спред, что повышает прибыльность ваших сделок.

Представленная схема торговли лучше всего показала себя на графиках с интервалом m5, m15 и m30.

Настройки инструментов

В стратегии используются 4 инструмента – стохастик, Macd и 2 дополнительные скользящие для фильтрации сигналов.

Сначала необходимо добавить на график первую скользящую линию MA. В настройках устанавливаем период, равный 4, а в графе «Применить к» устанавливаем значение «Close». Это означает, что вычисления будут осуществляться по ценам закрытия свечи. Окрашиваем линию в красный цвет.

Вторым шагом добавляем на график вторую скользящую MA. Ее период устанавливаем на 8, а в графе «Применить к» ставим параметр «Weighted Close». Эту линию окрасим в синий цвет.

Далее необходимо установить на график Macd со следующими параметрами:

  • Fast EMA – 12.
  • Slow EMA – 26.
  • Период MACD SMA – 1.

С таким периодом SMA инструмент будет более чувствителен к колебаниям рынка, что хорошо подходит для торговли по скальпингу.

В последнюю очередь добавляем на график стохастик. Все параметры следует оставить по умолчанию, за исключением уровней. Их мы меняем с 20/80 на 40/60.

Торговые сигналы


Суть торговли заключается в том, чтобы ловить краткосрочные тренды в пределах 10-15 пунктов и заключать по ним сделки.

Сигналы для покупки:

  1. MA 4 пересекла MA 8 снизу вверх.
  2. Стохастик движется вверх и пересек уровень 40.
  3. Тренд восходящий, бары гистограммы Macd расположены выше нулевой отметки.

Сделку следует заключать на открытии следующей свечи. Стоп-лосс ставим по цене закрытия предыдущей свечи или по последнему ценовому минимуму.

Сигналы для продажи:

  1. Скользящая MA 4 прошла через MA 8 сверху вниз.
  2. Линия стохастика опустилась ниже отметки 60.
  3. Столбцы гистограммы macd формируются под нулевым уровнем.

Входить в сделку следует также в момент открытия новой свечи. Страховочный стоп-лосс необходимо установить по ближнему ценовому максимуму или по цене открытия прошлой свечи.

Стратегии с использованием инструмента macd отличаются своей простотой и эффективностью. Этот индикатор уже много лет используется трейдерами для определения ценовых тенденций и поиска удачных входов в сделки. Тестируйте различные торговые системы на его основе, анализируйте и создавайте свои собственные, еще более прибыльные стратегии.

Индикатор MACD — все что вы хотели знать о классическом инструменте

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Давайте взглянем правде в глаза — многие из нас ищут «тот самый грааль«. Каждый раз, скачивая тот или иной индикатор или стратегию, в нас теплится маленькая, но надежда: «а вдруг ?». Если вспомнить «Алхимика» Коэльо, то богатство часто стоит искать у себя под носом. В нашем случае — прямо в торговом терминале.

Сегодня мы поговорим о классическом индикаторе MACD : разберем его устройство, выявим основные тактики применения, в том числе малоизвестные и постараемся понять, в чем секрет долголетия (а ведь ему почти 40 лет) этого инструмента.

Все знают, что индикаторы бывают трендовые, предназначенные, собственно, для работы в тренде, а бывают осцилляторы, которые лучше всего работают во флете. Индикатор, о котором мы сегодня будем говорить – трендовый осциллятор MACD. Полное название – торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method), произносится как «Эм Эй Си Ди» и ничего общего не имеет с Макдональдс.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой, желательно выше Н1
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

История возникновения

Индикатор MACD показывает нам именно то, что говорится в его названии – в какой степени сошлись или разошлись на графике скользящие средние. Разработан этот индикатор был известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а затем, как это часто случается, перекочевал и на другие финансовые рынки, в том числе и на Форекс. Основная причина такой популярности индикатора MACD состоит в том, что он действительно предоставляет много полезной информации о рынке, при этом сочетая в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Автор индикатора, Джеральд Аппель, также является автором нескольких книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах целых три скользящие средние, хотя на графике мы видим только две – значение длинной скользящей средней вычитается из значения более короткой, а затем разность еще раз сглаживается. Зачем столько сглаживаний? Зачем вообще нужно что-то сглаживать? Ответ очевиден – просто посмотрите на графики цен. Порой «за деревьями лес не видно», и, особенно, когда цены дерганые от большого количества новостей, сложно проследить истинную тенденцию, понять, куда же все-таки движется цена. Сглаживание убирает все эти рывки и обманные маневры, оставляя от цен только общее направление. Ну а платой за сглаживание являются отстающие сигналы. При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода. Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется.

Индикатор MACD рисуется «в подвале» терминала, как и все осцилляторы. Оригинальный индикатор, предложенный автором, выглядел, как две скользящие средние, пересечение которых и давало сигналы к действию:

Впоследствии одну из линий стали изображать в виде гистограммы (полосочек или столбиков, колеблющихся вокруг нулевой линии). Именно современный вид индикатора MACD вы и видите в терминале:

Итак, MACD просто вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – быстрая ниже медленной. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, падение – о медвежьей.

Ну а теперь давайте взглянем на формулу расчета MACD. Первым делом нам нужно приготовить две экспоненциальные скользящие средние – длинную и короткую, а затем найти их разницу:

EMA –экспоненциальная скользящая средняя;

PL и PS – длинный и короткий периоды экспоненциальной скользящей средней;

Это и есть та линия, которую вы в современном варианте построения индикатора MACD видите, как гистограмму. Она называется быстрой линией MACD, еще с тех времен, когда она была еще линией.

Следующим шагом будет рассчитать сигнальную линию, как простую скользящую среднюю от высчитанной выше разнице двух экспоненциальных скользящих средних:

SMA – простая скользящая средняя;

Pa – период сигнальной линии индикатора.

Вот и получилась та самая красная линия на графике. Называется она медленной линией MACD или сигнальной линией.

Также часто упоминается так называемая гистограмма MACD. Это не то же самое, что и собственно описанный выше индикатор MACD. Гистограмма – это разница между значением MACD и сигнальной линией, то есть:

MACDHistogram = MACD – Signal:


Я давно не встречал применение именно MACD гистограммы, да и в терминале вы ее не найдете. Но если вдруг вы встретите где-то в литературе по техническому анализу MACD гистограмму, то уже не спутаете с индикатором MACD.

Параметров у индикатора четыре – период медленной скользящей средней, период быстрой скользящей средней, период сигнальной скользящей средней и цена для расчета.

Как правило, периоды берутся 12, 26 и 9, а цена для расчетов – закрытие свечи. Именно такие периоды (12 и 26) рекомендовал сам Аппель для желающих продавать. Для покупателей автор рекомендовал использовать 8 и 17. Но это касалось рынка акций, а для других рынков можно смело использовать стандартные периоды или подобрать свои.

Как пользоваться

Индикатор MACD наиболее эффективен на рынках с широким спектром колебаний. Идеальная торговля по индикатору выходит при наличии четкого тренда. При этом в узком диапазоне он будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы.

Пересечения

Скользящая средняя, как я уже говорил, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену. В итоге это приводит к тому, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, но при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком рендже ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух скользящих средних.

При применении этого типа сигнала покупки берутся, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Для продаж все наоборот. Данный тип сигнала берется при наличии хорошего тренда. Например, на медвежьем тренде входят в продажи при пересечении индикатором MACD сигнальной линии сверху вниз, а выход из сделки осуществляется при обратном пересечении. То есть вход в сделку происходит зачастую как раз на окончании отката против тренда, а выход при признаках его начала. На картинке выше представлен пример торговли на пересечении MACD и сигнальной линии. Тренд определяется по классическим правилам – у нас есть локальный максимум и локальный минимум. Когда появился новый локальный максимум ниже предыдущего, появилась возможность для смены тренда. Когда уровень предыдущего минимума был пробит, можно было предположить о появлении нового медвежьего тренда и начать ждать сигналы на продажу по индикатору MACD. Прежде, чем нарушился порядок high-low (новый хай в конце концов оказался выше предыдущего, что сигнализирует о возможной смене или окончании тренда), мы совершили 4 сделки, три из которых завершились приличной прибылью и одна небольшим убытком.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР ФОРЕКС ЯПОНИЯ

Осциллятор

В чем же логика этого индикатора? MACD – это разница двух скользящих средних, быстрой и медленной. Быстрая скользящая характеризует краткосрочную тенденцию, а медленная – более долгосрочную. Чем больше расхождение между этими скользящими средними (чем выше или ниже нуля гистограмма MACD), тем рынок более бычий или медвежий. Есть такое понятие, как возврат к средней. Так вот, ценовые колебания всегда возвращаются к своей средней цене. В случае индикатора MACD ценовые колебания (немного сглаженные) представляет из себя быстрая скользящая средняя, а собственно среднее цен – медленная. Соответственно, быстрая средняя всегда возвращается к медленной, а разница этих скользящих средних всегда возвращается к нулю. При этом, чем дальше расходятся средние, тем выше поднимается или ниже падает гистограмма, тем больше вероятность, что вот-вот начнется схождение, то есть движение гистограммы развернется в сторону нуля.

Поэтому следующий тип сигнала от этого индикатора – появление максимумов и минимумов, которые используются так же, как и в случае с другими осцилляторами. Единственный момент – у MACD нет определенных заранее уровней перекупленности и перепроданности. Анализ производится на глаз. На картинке выше я визуально определил уровень 0,0085 и нанес его на график. Как видно, пересечение уровня перекупленности/перепроданности в обратную сторону часто служит разворотной точкой для цены, ну или как минимум началом коррекции. Не всегда это работает с большой точностью, как, например, при работе с верхним уровнем на картинке, но, тем не менее, данный сигнал гораздо более надежен, чем у многих других осцилляторов. А в сочетании с уровнями точность или при работе по тренду точность увеличивается многократно.

Кстати, при наличии тренда можно использовать следующий трюк, основанный на запаздывании медленных осцилляторов. Я уже рассказывал про него в статье про Stochastic Oscillator. Смысл в том, что после пробоя уровня перекупленности/перепроданности в случае трендового движения цена еще долго может продолжать двигаться в том же направлении, а осциллятор – болтаться за уровнями. На картинке выше отчетливо виден хороший восходящий тренд. Вход в покупку осуществляется при пробое индикатором MACD определенного уровня, а выход из сделки – при простом пересечении индикатора с его сигнальной линией. Использование отложенных ордеров сделает входы еще точнее. Смысл здесь в том, что подняв уровень выше нулевой линии мы просто фильтруем малозначительные всплески цены. Наш уровень пробивают только действительно сильные движения, которые мы и берем.

Положение относительно нулевой линии

При наличии направленного тренда очень неплохо получается входить в его сторону прямо на пиках и впадинах. Но что, если направление тренда непонятно, но движения происходят очень волатильные, в широком диапазоне? Просто нужно учитывать положение индикатора относительно нулевой линии. На картинке выше сигналы на продажу берутся при пересечении MACD и сигнальной линии выше уровня нуля, а на покупку – ниже. То есть по сути мы соединили два вышеперечисленных подхода – использование MACD в качестве индикатора и использование пересечений. Если брать все подряд сигналы по этим правилам, как на рисунке выше, то можно на таких вот широких диапазонах зарабатывать приличное количество пунктов. В первой сделке произошли продажи, во второй закрытие продаж и, так как мы оказались ниже нулевой линии, открытие покупок. В третьей точке закрытие покупок и снова открытие продаж. Причем такая незамысловатая торговля принесла бы нам 16 сделок, две из которых закрылись бы примерно в ноль, а остальные принесли бы прибыль в районе 4500 старых пунктов.

Можно пойти еще дальше и нанести на график MACD пару уровней выше и ниже нуля для фильтрации незначительных колебаний. В этом случае можно брать только те сделки, при появлении сигнала к которым MACD предварительно пробивал эти уровни. То есть пересечения произошли выше или ниже этих уровней или рядом с ними. В этом случае мы еще полнее будем использовать осцилляторные свойства MACD.

Вообще же, наиболее эффективно использовать MACD можно именно в таких условиях – когда рынок не находится в определенном тренде и при этом размах колебаний достаточно велик.

Дивергенции

Как и положено всем осцилляторам, самый сильный сигнал MACD – дивергенция. О типах дивергенции и методах ее определения в блоге уже была написана статья, поэтому не будем повторяться. Скажу лишь, что дивергенция именно от индикатора MACD является самой точной по сравнению с другими осцилляторами.

Определение дальнейшего краткосрочного тренда по столбикам гистограммы

Итак, по столбикам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить на этом свойстве индикатора простую торговую систему.

Очень часто при появлении нового пика сразу после пересечения индикатором MACD нулевой отметки появляется еще один пик, более высокий. Как правило, после пробоя первого пика цена продолжает движение либо сразу разворачивается. Если устанавливать отложенные ордера над первой свечой, на которой индикатор MACD пробил свой предыдущий максимум, может получиться вполне прибыльная торговая система.

Фигуры технического анализа

При внимательном рассмотрении гистограммы, рисуемой индикатором MACD, можно заметить, что и фигуры на нем отрабатывают вполне неплохо.

На картинке выше отчетливо видно, что при использовании принципа, описанного в предыдущем пункте, можно также успешно торговать и классические фигуры, такие, как голова и плечи, двойное дно. На рисунке выше изображено двойное дно индикатора MACD. При пробое правого плеча можно установить отложенный ордер (на покупку в данном случае) и войти в самом начале нового движения.

Совместное использование с другими индикаторами

Совместное использование индикаторов — всегда хорошая идея. Каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны. Компьютер позволит вам построить столько индикаторов на своем ценовом графике, сколько вы хотите. Попытайтесь их объединять. Осцилляторы работают особенно хорошо в окружении неспокойного рынка и при важных поворотных пунктах, когда тренд теряет момент. Во время сильного тренда вверх на рынке осцилляторы могут больше навредить, чем помочь.

Сигналы, генерируемые линиями стохастика, бывает, слишком часто появляются и ненадежны при использовании только стохастика. Пересечения MACD менее часты и более надежны (хотя обычно более медленны). Способом увеличения ценности обоих индикаторов является их комбинирование. Почему бы, например, не использовать характеристики следования за трендом системы MACD в качестве фильтра стохастика? Другими словами, следуйте сигналам покупки на пересечениях стохастика только тогда, когда линии MACD имеют положительную проекцию.

А можно также использовать в качестве фильтра на дневные сигналы стохастика недельную гистограмму MACD. Вы будете использовать сигналы покупки на дневном графике стохастика для входа на сторону покупки, только когда недельная гистограмма MACD имеет положительное значение или повышается. В таком бычьем окружении вам лучше игнорировать краткосрочные сигналы продажи более чувствительной системы стохастика.

Преимущества MACD


Одним из основных преимуществ MACD является то, что он включает элементы и импульса и тренда в одном индикаторе. Как следующий за трендом индикатор, он не будет слишком долго давать ложную информацию. Использование скользящих средних гарантирует, что индикатор будет следовать за движениями рыночного инструмента. Используя вместо простых скользящих средних экспоненциальные скользящие средние, удалось снизить запаздывание.
Дивергенции в MACD могут быть ключевыми факторами в прогнозировании изменения тренда. Отрицательные дивергенции сигнализируют, что бычий импульс снижается и возможно изменение тренда с бычьего на медвежий. Это может служить тревожным сигналом для трейдеров, чтобы зафиксировать часть прибыли в длинных позициях или для агрессивных трейдеров, чтобы рассмотреть открытие коротких позиций.

Недостатки MACD

Одно из преимуществ MACD также может быть и недостатком. Скользящие средние, будь они простыми, экспоненциальными или взвешенными, являются запаздывающими индикаторами. Даже при том, что MACD представляет разницу между двумя скользящими средними, все равно может быть некоторая задержка в самом индикаторе.
MACD не особенно хорош для определения уровней перекупленности и перепроданности. Хотя возможно определить уровни, которые исторически представляют перекупленность и перепроданность, MACD не имеет каких-либо верхних или нижних пределов, ограничивающих его движения. MACD может продолжать движения за пределами исторических экстремумов.
MACD вычисляет абсолютную, а не относительную, разницу между двумя скользящими средними. Она рассчитывается вычитанием одной скользящей средней из другой. Если рыночный инструмент растет в цене, то разница (и положительная и отрицательная) между двумя скользящими средними будет расти. Поэтому трудно сравнивать уровни MACD за длительный период времени, особенно для инструментов, которые росли экспоненциально.

Заключение

Благодаря тому, что индикатор MACD имеет и свойства трендового индикатора, и свойства осциллятора, его применение в торговле может быть очень гибким. Огромное количество торговых систем используют для генерации сигналов этот замечательный индикатор. Тем не менее, как и большинство индикаторов, использовать его сигналы для торговли без дополнительной фильтрации крайне опасно и может привести к сливу счета. Это – еще один отличный инструмент в копилке трейдера и как им воспользоваться – зависит только от вас. Пользуйтесь индикаторами с умом, анализируйте и взвешивайте ваши решения, и успех непременно будет всегда вам сопутствовать.

Тема на форуме (+более 500 модов индикатора)

Стратегии MACD — работа с индикатором на 4-часовом и других таймфреймах

MACD – это инструмент технического анализа, генерирующий торговые сигналы высочайшей степени точности. Во многих системах торговли он используется в качестве основного или дополнительного средства анализа рынка. Некоторые из стратегий работы по индикаторам MACD будут рассмотрены ниже.
Но предварительно разберемся, какие же торговые сигналы предоставляет MACD трейдеру. На графике этот индикатор рисуется в виде гистограммы и кривой, вращающихся вокруг горизонтального нулевого уровня. Высота столбцов гистограммы пропорциональна разности значений EMA, рассчитанных с разными периодами, а положение столбцов относительно нулевого уровня определяется знаком вычисленной разности. Кривая, называющаяся сигнальной, представляет собой простую скользящую среднюю, рассчитанную по вершинам гистограммы.

Исходя из свойств скользящих средних и их разности, можно определить сигналы индикатора MACD следующими:

  • пересечения гистограммой или сигнальной кривой нулевого уровня (отмечены на рис. 1 желтыми прямоугольниками);
  • относительное положение вершин гистограммы и сигнальной кривой;
  • последовательное увеличение (отмечено на рис. 1 зелеными прямыми) или уменьшение (отмечено на рис. 1 голубыми прямыми) длины столбцов гистограммы;
  • разный знак динамики гистограммы и цены (отмечено на рис. 1 сиреневыми прямыми).

В описываемых далее стратегиях MACD использующиеся сигналы этого индикатора будут описаны подробнее.

3,0,1,0,0

4-часовая MACD-стратегия

Параметры MACD для нее должны быть следующими:

  • быстрая EMA – 5;
  • медленная EMA – 13;
  • SMA – 1.

Дополнительно задаются 2 уровня – ±0,0045 (желтые).

В дополнение к MACD на график котировок с ТФ H4 устанавливаются:

  • EMA(21) – зеленая;
  • SMA(89) – желтая.

Пример открытия сделки на продажу приведен на рис. 3. Сначала гистограмма поднялась выше уровня +0,0045, образовав над ним два максимума (первый выше второго), а затем пересекла его сверху вниз (на свече, через которую проведена сиреневая вертикаль). Сразу после этого можно открывать короткую позицию (на уровне сиреневой горизонтали) со СтопЛоссом на уровне ближайшего максимума (отмечен белой горизонталью). ТейкПрофит можно размещать на уровне одной из скользящей средней (отмечены голубыми горизонталями).

Рисунок 3. Открытие короткой позиции по 4-часовой MACD-стратегии.

На рис. 4 показан пример открытия сделки на покупку. Сначала гистограмма опустилась ниже уровня +0,0045, образовав под ним два минимума (первый ниже второго), а затем пересекла его снизу вверх (на свече, через которую проходит сиреневая вертикаль). На следующей свече можно открывать длинную позицию (на уровне сиреневой горизонтали). СтопЛосс располагается на уровне ближайшего минимума (отмечен белой горизонталью). Для размещения ТейкПрофита используется уровень одной из скользящих средних (выделены голубыми горизонталями).

Рисунок 4. Открытие длинной позиции по 4-часовой стратегии MACD.

Стратегия Double MACD

В ней используются два индикатора MACD со следующими настройками:

  1. быстрая EMA – 30, медленная EMA – 60 (верхнее подвальное окно);
  2. быстрая EMA – 6, медленная EMA – 12 (нижнее подвальное окно).

Период SMA в них равен 1 (т. е. сигнальная кривая не используется).

Дополнительно на график с ТФ D1 (именно на нем производится торговля) устанавливается SMA(60) голубого цвета (рис. 5).

11,0,0,1,0 Рисунок 5. График котировок с индикаторами для Double MACD стратегии.

Чтобы совершить покупку необходимо выполнение следующих условий:

  • столбцы медленного MACD должны быть в положительной зоне и последовательно повышаться;
  • котировки должны располагаться выше SMA(60);
  • столбцы быстрого MACD должны перейти из отрицательной зоны в положительную.

Как только описанные условия выполнились (на свече, выделенную сиреневой вертикалью на рис. 6), на следующей свече совершается покупка (на уровне сиреневой вертикали на рис. 6). СтопЛосс располагается на ближнем минимуме (желтая горизонталь). При формировании более низкого по сравнению с предыдущим столбца медленного MACD (на свече, выделенной белой вертикалью на рис. 6) или при пересечении ценой SMA(60) сверху вниз сделка закрывается (на уровне белой горизонтали на рис. 6).

Рисунок 6. Прибыльная покупка по Double-MACD-стратегии.

Продажа совершается при выполнении следующих условий:

  • на медленном MACD столбцы должны быть в отрицательной зоне и последовательно понижаться;
  • котировки должны располагаться под SMA(60);
  • на быстром MACD столбцы должны перейти из положительной зоны в отрицательную.


15,0,0,0,1

При выполнении описанных условий (на свече, отмеченной на рис. 7 сиреневой вертикалью), на следующей свече совершается продажа (на уровне сиреневой вертикали). СтопЛосс размещается на ближнем максимуме (желтая горизонталь на рис. 7). Если сформируется более низкий в сравнении с предыдущим столбец медленного MACD (на выделенной на рис. 7 белой вертикалью свече) или цена пересечет SMA(60) снизу вверх, то сделка закрывается (на рис. 7 на уровне белой горизонтали).

Рисунок 7. Продажа по стратегии Double MACD.

Стратегия форекс «Double MACD»

Стратегия форекс «Double MACD» предназначена для трейдеров, у которых имеются значимые суммы для торговли и они желают найти более-менее безопасные вложения этих денег, но при больших рисках, чем при хранении этих же средств в банковских учреждениях, так как процентные ставки у них значительно ниже, чем потенциал прибыли у этой торговой системы.

Для применения данной стратегии не требуется много свободного времени, так как торговля ведется на дневном интервале, а иногда по показаниям индикаторов можно сразу понять, что ближайшие дни, и даже недели, к терминалу можно не подходить. В торговле используются классические индикаторы, что делает её достаточно простой.

  • В каждой сделке риск от начальной суммы равен 5% от размера депозита.
  • Торговля ведется одновременно по трем валютным парам.

Вот немного статистики по данной стратегии:

2013 год: EUR/USD – 5%; GBP/USD – 16,5%; USD/JPY – 6,9%. Итого за год + 28,4%

2014 год: EUR/USD – 28%; GBP/USD – 20%; USD/JPY – 29,6%. Итого за год + 77,6%

За текущий 2020 год (на 1 июля) : EUR/USD – 31%; GBP/USD – 13,4%; USD/JPY – 4%. Итого за год + 48,4%

Валютная пара – EUR/USD; GBP/USD; USD/JPY.

Прочие пары так же могут приносить прибыль, однако, авторы стратегии об их применении ничего не указывают.

Индикаторы:

2) MACD с параметрами 6; 12; 5 – младший MACD.

3) Простая скользящая средняя с периодом 60 (МА60), применить к close

Условия для входа в рынок на ПОКУПКУ по Стратегии форекс «Double MACD»:

1) Старший MACD должен находиться выше своей нулевой отметки, что указывает на основной восходящий тренд. Внутри него мы и будем искать с помощью младшего MACD коррекцию, при выходе из которой и будем входить в рынок.

2) Цена находится выше простой скользящей средней с периодом 60.

3) Младший MACD опустился ниже своей нулевой отметки, после чего следует дождаться первой свечи, на которой значение этого индикатора выйдет выше нулевого уровня.

4) На открытии следующей D1 свечи открывается сделка на покупку.

5) Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 130 пунктов от точки входа (по 4-х значному брокеру).

6) Сделка закрывается по старшему MACD. После входа в рынок ждем, когда этот индикатор начнет расти и уже только после первого роста, ждем первой свечи, на которой индикатор начнет снижаться. На закрытии именно этой свечи следует закрывать сделку.

7) Если очередная свеча закрывается ниже МА60, то сделку следует немедленно закрыть по рыночной цене.

Условия для входа в рынок на ПРОДАЖУ — «Double MACD»:

1) Гистограмма (столбики) старшего MACD должна находиться ниже своей нулевой отметки, что указывает на основной нисходящий тренд на рынке по рассматриваемой валютной паре. Внутри него мы и будем искать с помощью младшего MACD коррекцию на рынке, при окончании которой и будем заключать сделки.

2) Так же цена должна находиться ниже простой скользящей средней с периодом 60.

3) Значение младшего MACD поднялось выше своей нулевой отметки, после которого следует дождаться закрытие первой свечи, на которой значение этого индикатора снова выйдет ниже его же нулевой линии.

4) После выполнения всех условий, на открытии следующей дневной свечи, следует заключить сделку на продажу.

5) Страховочный стоп-лосс ордер следует установить на расстоянии в 130 пунктов от точки входа в рынок (для 4-х знака, для 5-ти значного брокера, это значение будет 1300).

6) Сделку следует закрыть по сигналу старшего MACD. После заключения сделки ждем, когда этот индикатор начнет снижаться и уже только после закрытия первого снижения, ждем первой свечи, на которой индикатор начнет свой рост. На закрытии именно этой дневной свечи следует закрывать сделку.

7) Если очередная D1 свеча закрывается выше скользящей средней МА60, то открытую сделку следует немедленно зафиксировать по рыночной цене.

Дополнения к стратегии форекс:

1) Если при входе на покупку сигнальная свеча имеет тело черного цвета и это тело поглотило больше 50 процентов предыдущей свечи, то сделка не открывается.

2) Если при входе на продажу сигнальная свеча имеет тело белого цвета и это тело поглотило больше 50 процентов предыдущей свечи, то сделка не открывается.

3) Так же стоит остерегаться свечей нужного цвета, но с очень длинными хвостами в обратную сторону.

Видео к торговой Стратегии «Double MACD»:

К этой стратегии вы можете скачать шаблон МТ4 — double_MACD (в архиве)

Индикаторы не прикрепляю, так как они будут установлены автоматически с необходимыми параметрами после установки шаблона на график любой валютной пары.

Добавить комментарий