MACD ДИВЕРГЕНЦИЯ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Торговля по дивергенции MACD на Форекс

Продолжая тему работы с индикатором MACD, пристальное внимание следует уделить анализу дивергенций, так как данный тип сигналов используется во многих торговых стратегиях, начиная от полуавтоматизированных систем, заканчивая волновым анализом.

Напомню, дивергенция MACD – это расхождение между показаниями индикатора и реальным трендом на ценовом графике. Джеральд Аппель в своей книге «Технический анализ» даёт достаточно точное описание природы «диверов», но следует учитывать, что с момента публикации данного материала прошло более 30 лет, поэтому трейдеры выявили несколько дополнительных закономерностей, о каждой из которых я и постараюсь подробно рассказать.

Чтобы никого не запутать, начну с «классической» дивергенции MACD , о которой, собственно, и писал в своих трудах Аппель. Она бывает двух видов – медвежьей и бычьей, которые распознаются по следующим признакам:

  • Если на графике стоимости актива новый максимум соответствует более низкой вершине на индикаторе – это медвежья дивергенция MACD, свидетельствующая о скором падении цены.
  • Если стоимость актива обновила последний локальный минимум, а значение MACD при этом увеличилось – это бычья дивергенция, предупреждающая о скором росте цены.

Природа данного явления элементарна по своей сути и объясняется отставанием долгосрочной тенденции от краткосрочной, иначе говоря – значения «младшей» скользящей средней быстрее реагируют на ценовые колебания, чем значения старшей MA.

В частности, если новый ценовой минимум сформировался выше предыдущего, а значение MACD за этот же период уменьшилось – это бычья дивергенция (сигнал на покупку);

Если же новый ценовой максимум сформировался ниже предыдущего, а значение MACD за этот же период увеличилось – это медвежья дивергенция (сигнал на продажу).

Следует отметить, что скрытая дивергенция MACD является относительно редким явлением, но отрабатывается данный сигнал весьма неплохо. С технической точки зрения, подобные ситуации объясняются простой закономерностью – практически перед любым сильным импульсом на рынке формируется коррекция, а уменьшение значения MACD – это ничто иное, как приближение быстрой MA к медленной, что можно наблюдать именно на коррекциях. Другими словами, MACD просто «подгоняет» под некий стандарт коррекции, чтобы и было проще сравнивать.

И третий вид дивергенции MACD на Форекс (он же последний) был назван «расширенным». Выявить его не сложнее, чем два предыдущих:

  • Когда новый максимум цены равен предыдущему, а значение MACD уменьшилось – это сигнал на продажу, т.е. наблюдается медвежья расширенная дивергенция.
  • Обратный сигнал (т.е. если ценовые минимумы расположены на одном уровне, а расхождение между скользящими средними увеличилось) следует трактовать как бычью дивергенцию MACD расширенного типа.

Визуально данный паттерн похож на классическую дивергенцию, поэтому в качестве примера я привёл только бычий вариант, а медвежий, думаю, понятен и без дополнительных комментариев. Вообще, если подходить к вопросу серьёзно, то дивергенции «расширенного» и «классического» типов следовало бы объединить в одну общую группу.

Преимущества и недостатки дивергенций MACD


Дивергенция, как и любой другой метод анализа, не идеальна и характеризуется сильными и слабыми сторонами, поэтому о них обязательно следует упомянуть, и начну я, пожалуй, с плюсов.

Во-первых, дивергенция – это опережающий сигнал, который позволяет заранее подготовиться к перелому тренда, особенно это касается «классического» и «расширенного» вариантов («скрытая» не может похвастаться подобным преимуществом, но лишь по той причине, что она предназначена для решения совершенно других задач).

Во-вторых, формула MACD построена на скользящих средних, которые являются самым надёжным инструментом анализа ценовых рядов (как известно, многие опытные трейдеры в той или иной форме применяют в своих системах средние цены).

В-третьих, дивергенция MACD работает всегда и везде, т.е. на любых активах и на любых таймфреймах. Есть даже «умельцы», которые изучают дивергенции при анализе макроэкономических трендов, например, при прогнозировании будущего в производственном секторе.

И ещё одно важное преимущество заключается в том, что торговля по «диверам» не требует принятия мгновенных решений, т.е. после появления сигнала у трейдера всегда есть время подумать и оценить общую ситуацию на рынке.

Что касается недостатков, то они очевидны и давно известны, поэтому их можно просто кратко перечислить:

  • Периодически появляются ложные дивергенции, заставляя понервничать новичков.
  • Дивергенция MACD не даёт ориентиров по установке стоп-лосса.
  • Очень часто после покупки/продажи цена уходит в коррекцию, прежде чем начать отработку сигнала. Опять же, это обстоятельство мешает начинающим трейдерам начать комфортно торговать.

И в качестве небольшого заключения отмечу, что трейдеры постоянно спорят на предмет того, учитывать свечные тени при построении разметок или нет. Лично я не учитываю тени и строю касательные линии по ценам закрытия, так как в стандартной формуле MACD используется именно этот тип цен для расчётов.

Как выглядит на индикаторе MACD дивергенция и конвергенция

Аббревиатура MACD составлена из начальных букв словосочетания «Moving Average Convergence Divergence». Если дословно перевести его на русский язык, то оно означает «Расходимость-сходимость скользящих средних». Английское слово «divergence» (произносится как «дивергенция») означает «расходимость», а дивергенция MACD заключается в разнонаправленности последовательных максимумов цены (они повышаются) и соответствующих им по времени максимумов гистограммы индикатора (они понижаются). В результате и возникает расхождение – расстояние между максимумами цены и индикатора постепенно увеличивается (правый график на рис. 1).

При конвергенции же (она переводится как «схождение») наблюдается понижение последовательных минимумов цены при повышении соответствующих им по времени минимумов гистограммы MACD. При этом расстояние между минимумами цены и индикатора сокращается, образуя схождение касательных к ним прямых (левый график на рис. 1).

4,0,1,0,0

Во многих статьях (в том числе, обучающих), посвященных торговле на Форекс, конвергенция называется дивергенцией. Чтобы у начинающих трейдеров не возникало путаницы (ведь конвергенция и дивергенция являются противоположными сигналами), к термину «дивергенция» добавляются следующие определяющие прилагательные:

  • бычья – для фигуры, указывающей на вероятное повышение цены;
  • медвежья – для фигуры, после которой цена вероятнее всего двинется вниз.

Рисунок 1. Как выглядит медвежья и бычья классическая дивергенция на индикаторе MACD

Суть индикатора дивергенции MACD


Для его построения, как можно понять из названия этого индикатора, используются скользящие средние – две EMA (экспоненциальные с разными периодами) и одна SMA (простая). Бары гистограммы имеют высоту, равную абсолютному значению разности между быстрой EMA (ее период меньше) и медленной EMA. Направление бара относительно нулевого уровня определяется знаком этой разности: если он положительный, то вверх, а если отрицательный – вниз. Это и объясняет наличие слов «сходимость» и «расходимость» в названии индикатора – он показывает расстояние между двумя скользящими средними, что позволяет констатировать, сходятся они (расстояние между ними увеличивается) или расходятся (расстояние между ними уменьшается).

Затем на основе линии, образованной вершинами баров, строится простая скользящая средняя (SMA), называемая сигнальной.

Виды дивергенции MACD

Приведенные на рис. 1 примеры дивергенции называются классическими. Кроме них существуют еще 2 вида этих сигналов:

  • скрытый;
  • расширенный.

Скрытая конвергенция характеризуется повышающимися ценовыми минимумами при понижении соответствующих им минимумов индикатора, а скрытая дивергенция – снижающимися максимумами цены при увеличивающихся максимумах гистограммы MACD (рис.2)

Рисунок 2. Как выглядит скрытая дивергенция и конвергенция

Расширенная конвергенция идентифицируется как ценовые минимумы, расположенные на одинаковом уровне, при последовательно повышающихся соответствующих им по времени минимумах индикатора (правая часть рис. 3). При расширенной дивергенции последовательные максимумы индикатора снижаются, а соответствующие им максимумы цены формируются на одном уровне (левая часть рис. 3).

Рисунок 3. Схематичное изображение расширенной дивергенции и конвергенции

Как интерпретировать обнаруженную дивергенцию MACD

Каждый тип дивергенции является трендовым сигналом, указывая на вероятное развитие ценовой динамики в краткосрочной перспективе. Таких вариантов развития может быть три:

  • продолжение текущего тренда;
  • разворот текущего тренда;
  • переход в коррекцию (боковое движение).

На продолжение текущего тренда указывает расширенная и скрытая дивергенция. Классическая дивергенция считается сигналом к завершению текущего тренда, после которого может наступить разворот или коррекция. Поэтому:

  • конвергенция классического типа и дивергенция скрытого и расширенного типа называются бычьими (после них, скорее всего, наступит восходящий тренд);
  • дивергенция классического типа и конвергенция скрытого и расширенного типа называются медвежьими (после их формирования повышается вероятность того, что актив подешевеет).


Хотя эти сигналы и являются сильными, они требуют обязательного подтверждения, после которого и можно открывать соответствующую позицию.

13,0,0,1,0

Какие позиции открывать после формирования MACD дивергенции

Трейдеру следует искать моменты для открытия длинной позиции при демонстрации индикатором MACD дивергенций бычьего типа, а условия для входа в короткую позицию – после идентификации медвежьих дивергенций.

Какие задавать параметры для MACD, чтоб торговать по дивергенции

Достоверность расхождений между движениями цены и техническими индикаторами-осцилляторами, используемых в качестве трендовых сигналов, повышается при увеличении таймфрейма. Поэтому индикатор дивергенции MACD целесообразно применять при среднесрочной и долгосрочной торговле (на таймфреймах не короче M30), для которой вполне подходят его стандартные настройки:

  • периоды экспоненциальных скользящих средних – 12 (быстрая) и 26 (медленная);
  • период простой скользящей средней – 9.

Увеличение значений параметров для MACD, чтобы торговать по дивергенции, приводит к сокращению числа ложных (приводящих к убыткам) сигналов (уменьшается общее количество подаваемых сигналов) и повышению временного запаздывания реакции индикатора на вероятные движения цены (рис. 4).

Рисунок 4. Демонстрация зависимости внешнего вида индикатора MACD от настройки его параметров

Для начинающих трейдеров стратегия торговли на основе MACD-дивергенций обладает еще одним важным преимуществом – используемые сигналы несколько опережают движения цены. Поэтому у трейдера всегда имеется достаточно времени, чтобы провести подробный анализ рыночной ситуации и открыть действительно прибыльную сделку, а необходимость в принятии быстрых, а оттого и часто ошибочных решений отсутствует. К тому же, технический анализ расходимости и сходимости скользящих средних показывает достоверные результаты на любых активах.

Смотри видео обзор по MACD дивергенциям

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Дивергенция MACD. Где искать? И параметры для индикатора

Главная страница » Технические индикаторы » Дивергенция MACD. Где искать? И параметры для индикатора

Приветствую вас, мои дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о такой теме как дивергенция MACD. Я бы хотел вспомнить об одном распространенном подходе к работе с дивергенцией и рассказать про индикатор дивергенции Forex Master Method.

Что тут скажешь? Дивергенция – это, возможно, самый излюбленный и изнеженный чаяниями трейдеров сигнал. Возможно, потому, что его, обычно, ловят на разворотах. А разворот – это и возврат к уменьшению просадки, которая выросла из-за невыставленного стоп лосса. И надежда, взять весь тренд. В общем много мечтаний с этим связано!

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ФОРЕКС

Странно сказать, но совершенно очевидным будет ловить этот сигнал в рамках уже развитого тренда. Да, вот беда, пишут об этом мало, а те, кто знает, старается об этом не распространяться.


Что говорить про авторов блогов о форексе, если авторы книг грешат этим же.

4,0,1,0,0

Теория, подсмотренная у Ральфа Эллиотта

Есть такой подход. Берется график Броуновсокого движения. Да, есть и такой. А он, кстати, очень похож на восьмиволновую формацию Эллиотта.

Закономерность движения цены на форекс. Как не обмануться? Пару слов на тему теории Эллиотта.

Только, во-первых, больше структурных единиц, и они сильно другие. На гребне, когда, условно, третья волна переходит в пятую, у адептов Броуновского графика наблюдается двойная вершина. Ну, такой он этот график! Раз так, то автор подхода посчитал, что хорошо бы эту двойную вершину. Она слегка косая так, что дивергенция очень хорошо соответствует этой части графика. Так вот ловят эту вершину с помощью дивергенции .

Было бы не так трудно её поймать, если бы адепты хоть издали глядели на управление капиталом. Без него ловить разворот – это все равно, что ловить пулю зубами. Да, «некоторым» это удается. Но делается это не в реальном мире, а в рамках некого циркового номера.

Собственно и ругать тут некого, в цирке выглядит все натурально. Однако в жизни нужно быть хитрее, чем любая теория. Нужно либо мартингейлом орошать это древо. Метод Мартингейла и рынок форекс (часть 1). Либо рассчитывать, сколько входов с прибылью приходится на количество входов с убытком. Из этого соотношения даже подбором можно рассчитать, на сколько больше должен быть тейк профит по сравнению со стоп лоссом. И, да, стоп лосс ставить обязательно! В общем-то…

Индикатор дивергенции MACD

Дивергенцию высматривают во все глаза, а искать её можно с помощью индикатора дивергенции MACD Forex Master Method. Вообще, это целая стратегия. Даже целый советник. Но, если не вдаваться в технические тонкости, выглядит это совершенно, как индикатор. Дает сигналы на разные виды дивергенции.

А их бывает вот сколько:

  1. Во-первых, бывают они бычьи и медвежьи всегда. То есть, все количество нужно умножить на два.
  2. И, во-вторых, так их называют…
  1. Дивергенция,
  2. Конвергенция,
  3. Расширенная дивергенция.

Так стоит ли ломать метод

Собственно, ломать метод работы с графиком Броуновского движения не обязательно! Всегда можно, как я уже сказал, подойти к вопросу с умом. Чтобы это сделать, конечно, нужно поработать с управлением капиталом.

Но также можно вместо поиска дивергенции в данном случае, искать, конвергенцию как минимум. А уже если говорить совсем серьезно, то, если нужно по данному подходу максимально снизить риски, то… То лучше всего искать дивергенцию, конвергенцию, или расширенную дивергенцию в рамках волн 5 и B. То есть, когда разворот произошел, Тогда можно поискать подходящую формацию.


Кто-то скажет, мол, что за дичь!? Но, я полагаю, что если вы захотите подумать об этом чуть больше, чем время, которое вы отводите на открытие сделки, нервотрепку, скажем так, и закрытие сделки, то логика вам может подсказать точно такой же подход.

Заключение

Не забудьте скачать индикатор, который советник. В папку Experts. Кстати параметры для MACD чтоб торговать дивергенции могут быть самыми обычными или по вашему выбору.

И опять по новой. Метод торговли – это, порой, идеализированное представление. Это красивая конструкция. Мастер метода, я спорить не буду, возьмет сделку по классике. И даже не уйдет в просадку, как новички. Но новичку нужно расти. А делать это он будет не с помощью одной прибыльной сделки против десятка убыточных, при том, что никакого управления капитала не будет. Это урок, но он может быть дорог.

Возьмите любого мастера и спросите о его пути. Шишек набивается много! Но если прислушаться к толковому совету, серьезных «травм» можно избежать.

Как бы там ни было, удачи вам! Желаю, чтобы вы перестали бояться рынка как можно скорее! Ведь за этой дверью скрывается прекрасный мир, где все чуть иначе!

(Пока оценок нет)

MACD — дивергенция на индикаторе и его параметры, чтобы успешно торговать

Расшифровка аббревиатурного названия MACD выглядит как «Moving Average Convergation Divergation», что раскрывает алгоритм его расчета, представляющего собой степень схождения/расхождения скользящих средних. Поэтому с математической позиции функции этого индикатора заключаются в вычислении скорости изменения цены за определенный период. Это позволяет выявлять между ней и вектором ценового движения противоположную динамику, называемую в общем случае дивергенция MACD.

Поскольку лежащие в основе индикатора MACD скользящие средние в определенной степени следуют за рынком, то и разность между ним также будет обладать этим свойством. Поэтому, чаще всего динамика ценовых экстремумов и соответствующих им индикаторных экстремумов совпадает (они синхронно повышаются или понижаются). Такое состояние наблюдается во время тренда.

2,0,1,0,0

Но регулярно на рыке возникают такие состояния, при которых:

  1. уровни ценовых максимумов повышаются, а соответствующие им уровни индикаторных максимумов не повышаются (понижаются или не изменяются), что на рис. 1 показано фиолетовыми прямыми;
  2. уровни ценовых минимумов понижаются, а соответствующие им уровни индикаторных минимумов не понижаются (не изменяются или повышаются), что на рис. 1 показано желтыми прямыми;
  3. уровни ценовых максимумов (минимумов) не изменяются, а соответствующие им уровни индикаторных максимумов (минимумов) понижаются (повышаются).

Возникновение таких состояний указывает на вероятное изменение тренда. При этом первые и вторые состояния обладают большей вероятностью исполнения. А третье состояние отрабатывается редко. Все эти состояния относятся к категории дивергенций, но к различным ее типам:

  • к медвежьей дивергенции (альтернативное название – конвергенция) относятся состояния, возникающие при возрастании ценовых максимумов (в частности 1-ое состояние) – они указывают на разворот динамики цены вниз;
  • к бычьей дивергенции относятся состояния, возникающие при понижении ценовых минимумов (в частности 2-ое состояние) – они сигнализируют о развороте динамики цены вверх.


Как использовать MACD-дивергенции в торговле

На рис. 2 показан участок ценового графика, на котором нисходящий тренд сменяется восходящим. В момент разворота сформировалась бычья дивергенция, обозначенная желтыми прямыми (одна из них на ценовом графике проходит через два последовательно снижающихся минимума, а другая в окне индикатора проходит через два соответствующих им и повышающихся минимума). Практически сразу после того, как сформировались вторые ценовой и индикаторный минимумы можно совершать сделку. СтопЛосс размещается под вторым ценовым минимумом. ТейкПрофит можно устанавливать на уровне последней коррекции завершающегося нисходящего тренда.

Рисунок 3. Медвежья дивергенция индикатора MACD, указывающая на открытие короткой позиции.

На показанном рис. 3 участке ценового графика восходящий тренд сменяется нисходящим. В момент разворота формируется медвежья дивергенция. Она обозначена двумя желтыми прямыми – одна из них проходит через два последовательно повышающихся максимума на ценовом графике, а другая проходит через соответствующие им два понижающихся максимума в окне индикатора. Практически сразу после формирования вторых ценового и индикаторного максимумов можно совершать сделку. Размещение СтопЛосса осуществляется над вторым ценовым максимумом. Установка ТейкПрофита производится на уровне ближайшей коррекции завершающегося восходящего тренда.

Параметры MACD, чтоб торговать дивергенции

У этого индикатора всего 3 параметра, влияющих на результаты расчетов:

7,0,0,1,0

  • период быстрой EMA;
  • период медленной EMA;
  • период сигнальной SMA.

Сигнальная SMA не используется при выявлении дивергенций MACD, поэтому ее период можно установить в 1.

Соответственно, в качестве периодов для быстрой и медленной скользящих средних MACD для случая на рис. 4 можно выбирать следующие пары чисел:

  • 11 и 22 (практически эквивалентны настройкам MACD по умолчанию – 12 и 26);
  • 11 и 33;
  • 11 и 44;
  • 22 и 33;
  • 22 и 44;
  • 33 и 44.

10,0,0,0,1

Меньшие значения (менее 0,5 от вычисленного среднего количества свечей) использовать нецелесообразно из-за чрезмерного возрастания чувствительности индикатора к ценовым колебаниям, что влечет возникновение множества ложных сигналов. Аналогично, нецелесообразно использовать и периоды длиннее удвоенного среднего количества свечей между соседними экстремумами – в этом случае чувствительность индикатора чрезмерно снижается, практически не формируя дивергенций.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Индикаторы для нахождения дивергенции на графиках

В этом материале собраны индикаторы, которые помогут трейдеру находить дивергенцию в автоматическом режиме. Не стоит слепо следовать сигналам индикатором — это лишь вспомогательный механизм. Например, подобные индикаторы могут пригодится трейдерам Price Action, как дополнительное подтверждение входа.

Индикаторы, которые находят дивергенцию, как и любые другие индикаторы запаздывают, поэтому лучше брать сигналы со старших таймфрейом (дневной и недельный) как более точные.

Индикатор дивергенции MACD Divergence


Многие торговые системы включают использование индикатора MACD. Он очень популярный в среде трейдеров, поэтому и часто используется для нахождения диврегнеции. Индикатор MACD Divergence автоматически определяет расхождение между ценой и показаниями MACD. На графике отрисовываются линии и стрелочки, где можно осуществить потенциальный вход в сделку. Установка стандартная, индикатор подходит для терминала МТ4

Индикатор дивергенции без перерисовки Fx5 Divergence

Индикатор находит дивергенцию, на основе OsMA. Сигналы на продажу или покупку формируются согласно типу расхождения. Индикатор отрисовывает линии дивергенции для всей истории, показанной на графике. Как и у любого другого индикатора часто появляются ложные сигналы.

Зеленые линии на графике и в окне индикатора — это бычье расхождение между графиком и OsMA и сигнал на покупку. Красные линии — медвежье расхождение и сигнал на продажу.

Определение дивергенции по стохастику Stochastic Divergence

Индикатор, который находит дивергенцию с использованием индикатора Стохастик. Сам индикатор Stochastic устанавливать не обязательно, но если прикрепите его, то на графике и на индикаторе будут отрисовываться линии дивергенции.

Обыная дивергенция отрисовывается прямой линией, пунктиром — скрытая.

Индикатор Divergence Panel и Divergence Indicator

В этом индикаторе есть информационная панель, где отображаются дивергенции (с указанием типа) и сигналы на продажу или покупку для всех временных интервалов (от минутного до месячного) по всем основным валютным парам. Индикатор, который собственно находит дивергенции называется Divergence Indicator (он и был создан вначале) — это видоизмененный MACD без дополнительного скользящего среднего.

Панель создана исключительно для удобства пользователей — чтобы видеть все сигналы сразу. Она является интерактивной. Если вы нажмете на в колонке Chart на кнопку, то сигнал будет выведен прямо на график. Индикатор является мини советником и дает рекомендации где установить стоп лосс и тейк профит. Лучшие сигналы индикатор показывает на таймфреймах H4 и D1.

Форекс индикатор дивергенций Divergence Viewer

Еще один индикатор, который покажет расхождения индикатора и цены и найдет дивергенцию 4 типов: А,В,С и скрытые. Когда дивергенция будет обнаружена, индикатор подает сигнал, алерт.

Расхождения ищутся со следующими стандартными, встроенными в терминал индикаторами:

И двумя авторскими:

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .


Виды дивергенций MACD и 5 прибыльных секретов их использования

Привет, читатели блога о трейдинге. Среди всех торговых сигналов индикаторов, для меня дивергенция является самым объективным, особенно на MACD. Я изучил на эту тему много информации и хочу поделиться ею с вами, а также раскрыть 5 прибыльных секретов, о которых не знает 80% трейдеров.

Краткое содержание того, что вы сегодня узнаете:

Друзья, информация будет полезной и познавательной – 100%. Множество графиков и примеров вам в помощь. Приступим!

Причины и следствия

На фондовом рынке цены движутся волнами, в следствии накопления и распределения денег в акциях. Например, есть большой покупатель, который хочет купить бумагу Х. Он начинает с того, что набирает позицию малыми порциями – мы наблюдаем на графике консолидацию. Далее следует период агрессивных покупок на объемах – стремительный восходящий тренд на бирже. Когда большой покупатель достигает своего уровня тейк профит, он начинает закрывать свою позицию: сначала большими лотами, дальше все меньшими и меньшими.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КАК УДАЛИТЬ ПРОФИЛЬ ФОРЕКС

Вы можете видеть этот процесс на картинке выше – сначала скорость движения цены (импульс или моментум) высокая, дальше идет плавное её замедление, пока не наступит очередная консолидация или смена тенденции. Причем такие картинки вы наблюдаете на рынке постоянно!

Так что такое дивергенция в трейдинге? Это и есть отличие в векторе направления цены и скорости ее движения (импульса). Импульс или моментум определяется с помощью любого осциллятора (опережающего индикатора): МАСД, RSI, стохастика, OsMA, AO и прочих. Также о нем можно судить по торговым объёмам.

Для меня лучшие индикаторы, определяющие дивергенцию, это MACD и её гистограмма. Сказать, что он самый точный, будет неправильно, но наиболее визуально удобный – факт.

Мне нравится сравнивать дивергенцию с автомобилем – образно, чем меньше бензина, тем ниже скорость движения. Или чем меньший объём позиции остается в большого покупателя, тем медленнее акция движется вверх.

Прошу вас заметить важный момент:

  • мы не можем предугадать, сколько времени бензин «будет заканчиваться». Следовательно, не нужно предсказывать вход в рынок, либо смену тенденции лишь по одному сигналу дивергенции.

Технический анализ выделяет следующие виды дивергенций:

  1. Бычья и медвежья;
  2. Обычная и скрытая или обратная.

Бычью дивергенцию мы наблюдаем на нисходящем тренде. В техническом анализе она очень часто соответствует фигуре двойное дно.

На графике четко видно, что в то время, как цена продолжает обновлять минимумы, индикатор МАКД сигнализирует о замедление нисходящего импульса более высоким минимумом, чем предыдущий.

Для определения медвежьей дивергенции нам нужен восходящая тенденция.


Акция AET обновляет свои максимумы, но осциллятор указывает на затухание моментума более низким максимумом, чем предыдущий.

Друзья, все примеры, которые мы рассмотрели выше относятся к обычной дивергенции или классической. О скрытой разговор будет чуть ниже.

Стратегия торговли

Торговля по дивергенции МАСД не должна сводится только к принципу: увидел сигнал – открыл позицию. Ведь, как уже было сказано выше, «бензин может заканчиваться долго», как это видно по SPY (целых 4 месяца), или разворот тренда так и не произойдет.

Тонкости работы с дивергенцией заключаются в том, чтобы комбинировать её с поведением цены.

При появлении сигнала мы определяем уровни ближайшего сопротивления. Когда происходит пробой уровня либо на первом откате к этому уровню мы входим в рынок. Все тонкости роботы: момент входа, стоп лосс, риск менеджмент – вы найдете в обучающих разделах «Свинг трейдинг от А до Я».

Зачем нужны такие сложности?

MACD служит для индикации торговой ситуации. Решение о входе в сделку принимается по ценовому движению.

Если вы прочтете эту статью про признаки излома тенденции, то поймете, что нужны дополнительные сигналы, подтверждающие дивергенцию. Придерживайтесь правильной торговой техники и фондовый рынок вас наградит.

Скрытая дивергенция

Или как еще она называется – обратная. Чтобы сразу все было понятно, я подготовил для вас сравнительную таблицу:

Обычная Бычья Медвежья Бычья Медвежья
Где ищем? На нисходящем тренде. На восходящем тренде. На восходящем тренде. На нисходящем тренде.
По каким признакам? По минимумам По максимума По максимума По минимумам
О чем свидетельствует? О развороте тенденции То же О продолжении тенденции То же

На картинке выше видим пример бычьей обратной дивергенции, которая подтверждает продолжение восходящей тенденции. На графике ниже обратный сигнал:

Как торговать лучше всего скрытую дивергенцию? Опять возвращаю вас к стратегии свинг трейдинга, описанную на этом сайте и раскрываю секрет №2. Мы торгуем откаты по ходу основного тренда. Точки входа ищем по разворотным моделям. Если вход при этом в рынок подтверждается описанными сигналами МАКД, то поздравляю, вы только усилили свою сделку.

Совет по определению дивергенций

Посмотрите на график ниже и ответьте для себя, видите ли вы дивергенцию.

Если ваш ответ «Нет», то это неверно. Дело в том, что линия MACD строится по ценам закрытия, следовательно, на графике нам также необходимо смотреть на цены закрытия свечей или баров.

Ниже представлена та же картинка, только в линейном представлении по ценам закрытия. Разница видна сразу.

Этот небольшой совет может во многом помочь вам определять лучший знак индикатора МАСД, даже когда другие трейдера будут говорить, что там его нет, или он не работает.


Поправка на фундаментальный анализ

Независимо на каком рынке вы торгуете – фондовая биржа или форекс – если возникают резкие изменения цены, при которых значение MACD равняется 10% или более цены бумаги, избегайте их. Смотрите как это выглядит:

Стоимость акций XOMA обвалилась с $88 до $17 в один миг, значение МАКД стало $17 ниже нулевого уровня, или 100% ($17/$17 * 100%). Связан такой обвал с крайне плохими фундаментальными новостями по этим акциям. К чему это приводит?

Абсолютно понятно, что после такого резкого движения, цена перейдет к обычным колебаниям, и линия МАСД будет двигаться только вверх, показывая очень часто дивергенцию, как это видно на биржевом графике выше.

Но фундаментальные новости никуда не делись, и стоимость бумаги продолжает падать, несмотря ни на какие указания осциллятора.

Стратегии на основе дивергенции не работают, если значение MACD равно или больше 10% цены бумаги. Избегайте таких сделок.

Влияние торговых объемов

Покажу вам последнюю картинку и раскрою еще один секрет.

На графике мы видим восходящую тенденцию акций IP, коррекции которого подтверждаются медвежьей дивергенцией. Как известно, во время коррекции цены объемы всегда понижаются.

Во время третьего знака МАКД объемы выросли, и цена пошла вверх без особого отката. Может у вас возник вопрос, можно ли верить дивергенциям вообще?

Можно, но только лишь сопоставляя их сигналы с объективными биржевыми данными – ценой и объемами.

Q. На каком индикаторе дивергенция считается наиболее надежной?

A. Без разницы. Любой осциллятор подойдет для этих целей. Здесь вопрос касается больше личного предпочтения. MACD мне нравится ввиду своего свойства анализировать тенденцию и импульс в одночасье.

Q. С разных таймфреймов сигнал дивергенции будет одинаково сильным?

А. Если вы будете следовать всем правилам и рекомендациям этого поста, то на любом таймфрейме будете получать максимальный результат. Конечно, на дневных графиках ложных знаков будет меньше, чем на минутном.

Q. Можно ли дивергенцию выявить без индикаторов

А. Можно тем, кто любит усложнять себе жизнь. Как уже говорилось выше, когда «бензин заканчивается», тенденция развивается более вяло с частыми коррекциями. Это и есть признак затухания импульса.

Q. Можно ли при помощи дивергенции MACD определять волны Эллиота?

А. Вообще, я не любитель предсказывать направление рынка. Волны Эллиота для меня еще одно доказательство того, что финансовые инструменты движутся волнообразно и на этом можно заработать.


В целом, схема накопления и распределения денег в инструменте вкладывается в один цикл Эллиота. Другими словами, бычью и медвежью дивергенции мы будем видеть между концом коррекции и началом первой волны и между концом третьей – пятой волн.

В заключение стоит сказать, что дивергенция, основанная на объективных данных цены и объемов, вместе со здравым смыслом могут принести немалый доход на бирже. Желаю вам большого профита и будьте успешными!

Форекс индикатор дивергенции MACD divergence

Форекс индикатор дивергенции MACD divergence — это модификация осциллятора MACD, идентифицирующая ценовые дивергенции графика и индикатора.

Немало торговых стратегий построено на возможности индикатора MACD показывать дивергенцию с ценой, то есть момент, когда фильтр уже видит разворот рынка, а ценовой график продолжает движение. Обычно такой сигнал указывает на скорую смену тенденции и дает возможность трейдеру открыть прибыльную сделку.

Однако уследить за подобными расхождениями индикатора и цены непросто, поэтому в качестве помощника был разработан форекс индикатор MACD divergence, который графически наглядно отображает состояние дивергенции. В качестве сигналов пользователь видит появляющиеся линии тренда на индикаторе и ценовом графике, а также указательные стрелки на рекомендуемом моменте открытия сделок.

Индикатор дивергенции MACD

Как видно на рисунке, работа индикатора уверенная и заслуживает внимания, однако экспертов журнала ForTrader.org смущает появление сигналов индикатора через интервал, т.е. когда точки построения тренда на MACD расположены через диапазон с противоположным пиком, как показан сигнал на покупку в примере. По нашему мнению, такое определение дивергенции будет не совсем корректно, учитывая, что оно описывает разные движения, а потому может давать ложные сигналы.

Тем не менее, индикатор MACD divergence заслуживает внимания тех, кто активно использует данный прием в своей работе.

Стратегия торговли на дивергенции MACD

Большое количество торговых систем для рынка Форекс основаны на использовании дивергенции, представляющей собой расхождение показаний индикатора и направления импульса на графике цены. Для поиска таких состояний рынка можно задействовать различные инструменты технического анализа – осцилляторы и трендовые, но проще всего остановиться на классическом способе определения дивергенции с помощью индикатора MACD. Этой простой, но не очевидной особенности и посвящена данная статья.

Алгоритм поиска торговых сигналов

Основным способом определения удачного момента для открытия сделок является поиск торговых сигналов через построение линий поддержки и сопротивления в окне индикатора и на чарте.

Простые случаи схождения и расхождения

В процессе проведения анализа данных необходимо выделить два наиболее значимых типа графических моделей:


  • Первая модель наблюдается как схождение силовых линий, построенных только по экстремумам графика и гистограммы MACD, и указывает на необходимость установки длинных приказов. Это бычья конвергенция, которую некоторые авторы статей, посвященных торговле на Форекс, часто ошибочно называют бычьей дивергенцией. Событие происходит при нисходящем тренде, когда цена стремится вниз, но гистограмма показывает ослабление импульса и стремится к нулевой отметке индикатора.
  • При расхождении направлений гистограммы и кривой графика котировок (в этом случае уровни также необходимо строить по локальным максимумам или минимумам) – формируются сигналы на продажу. В практике торговли эта ситуация называется медвежья дивергенция. Она наблюдается при восходящем движении, когда цена продолжает расти вверх, но гистограмма отображает новые значения, которые ниже предыдущих. Это событие указывает, что восходящий тренд слаб.

Описываемые ситуации представляют собой обычные дивергенцию и конвергенцию индикатора MACD и являются одними из самых сильных сигналов, которые с высокой степенью достоверности указывают на разворот. Существуют и частные случаи, так называемые скрытые модели.

Скрытые дивергенция и конвергенция

Варианты дивергенции на индикаторе MACD, рассмотренные выше, включали построение линий поддержки и сопротивления относительно локальных экстремумов гистограммы, сформированных после пересечения нулевого уровня. Существует и другой алгоритм, который позволяет выявить скрытые расхождения чарта и индикатора. В основе механизма поиска скрытых торговых сигналов лежит принцип определения взаимного наклона графика и индикатора, но с учётом направления тренда и расположения гистограммы относительно уровня «0».

Каждый из представленных ниже сигналов указывает на продолжение тренда:

  1. Бычья обратная (скрытая) дивергенция формируется на восходящем тренде, когда разность между быстрой и медленной экспоненциальной скользящей средней положительна и гистограмма MACD расположена выше нуля. В этом случае расхождение констатирует, что быки взяли паузу, но по-прежнему сильны и в ближайшее время продолжат играть на повышение.
  2. Медвежья скрытая конвергенция происходит при нисходящем тренде в те периоды времени, когда осуществляется консолидация или медленный рост. В этом случае сигнальные линии индикатора и гистограмма расположены ниже нуля, что указывает на вероятность дальнейшего снижения. В развитии ситуации направление импульса останется неизменным, а скорость падения котировок может ещё больше усилиться, потому что быки не смогли воспользоваться предоставленным шансом переломить тенденцию в свою пользу при консолидации.

Современные версии индикатора

Сейчас от трейдера уже не требуется осуществлять поиск дивергенции, просматривая множество графиков и таймфреймов. Актуальные реализации принципов поиска схождения/расхождения, такие как индикатор macd divergence, MASi_MACDHist и многие другие, предлагают пользователям множество удобных функций, значительно облегчающих процесс торговли на Forex любыми валютными парами:

  • в автоматическом режиме осуществляют проверку взаимного наклона графика котировок и гистограммы, строя линии поддержки и сопротивления в соответствии с настройками периода скользящих средних;
  • отмечают в окне данных наиболее удачное направление входа в рынок, что позволяет значительно снизить количество ошибок;
  • подают звуковые сигналы при наступлении удачных условия для заключения сделок.
Эта статья приведёт Вас к успеху:  БОЛЬШАЯ ПОЗИЦИЯ ФОРЕКС

MASi_MACDHist – на паре EUR/USD – H4

От трейдера требуется только соблюдать правила мани-менеджмента и считывать показания с индикатора MACD при появлении дивергенции. Дополнительным плюсом торговли с использованием этого инструмента технического анализа является определение не только удачного момента для открытия сделки, но и для её завершения. Стратегия проста: при появлении сигнала установить ордер в направлении, указанном на гистограмме MACD, а сигналом к закрытию позиции выступит новый алерт в противоположную сторону.

Используя аналогичный подход можно торговать по MACD Divergence:

Здесь применён несколько иной подход к алгоритму поиска схождения/расхождения, что повышает количество сигналов, но снижает их качество. В данном случае, это лишь говорит о том, что каждый инструмент тех. анализа должен быть подвергнут точной настройке под торгуемую валютную пару. Чтобы добиться повышения качества прогнозов, потребуется подобрать оптимальное сочетание параметров, которые можно изменить, открыв свойства индикатора для редактирования.


Использование дивергенции в торговых системах

MACD – достаточно многогранен и может выступать как в роли осциллятора, так и трендового индикатора, что наделяет его универсальностью и адекватностью в любых торговых условиях. К несомненным достоинствам следует отнести также наличие простого и понятного механизма определения наличия дивергенции – как наиболее важного из всех возможных торговых сигналов.

Чтобы снизить количество убыточных сделок в торговых системах на базе MACD, нужно проводить мониторинг наличия дивергенции выбранного актива, а перед открытием сделки проверять совпадение трендов на различных таймфреймах. Выбирая дивергенцию как источник торговых сигналов не следует забывать, что только при условии получения подтверждения на более старших графиках или от других инструментов анализа можно входить в рынок. Соблюдение этого простого правила поможет начать торговать с прибылью и убережет депозит от ненужных просадок.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Опытным трейдерам знакомы традиционные индикаторы осцилляторы Форекс – они прекрасно зарекомендовали себя при выраженном «боковом» движении .

Скользящая средняя является одним из самых востребованных индикаторов в системах технического анализа: она чаще остальных используется в различных .

В 21-ом веке представление графика котировок как последовательности свечей уже никого не удивляет: они стали частью практически всех .

Правила построения линий тренда – это азы графического анализа, которые известны даже трейдерам-новичкам. Соединить последовательные максимумы или минимумы графика может каждый, проблема в том, что невозможно .

Инструменты технического анализа, основанные на анализе взаимного расположения скользящих средних графика цены, получили заслуженное признание в .

Системы взаимосвязанных условий, которые описывают порядок действия трейдера, включая открытие и закрытие сделок, принципы ограничения убытков и время торговли – всё это .

Дивергенция и конвергенция — индикатор MACD

Скользящая средняя – это один из самых эффективных индикаторов, который дает стабильную форекс прибыль во время трендов на графике, кроме того, с помощью него можно определить есть ли тренд или нет. Индикатор, о котором сейчас пойдет речь разработал известный аналитик. Средство настолько популярное, что, наверное, нет ни одного человека, кто бы слышал о Форексе, но не знал бы об этом индикаторе.

Существует три вида индикаторов:


  • Трендовые индикаторы
  • Индикаторы осцилляторы
  • Другого типа индикаторы

Трендовые, по названию, нужны для того, чтобы узнать направление тренда и решить когда открываться и когда закрываться. Трендовые встречаются простые индикаторы, например, скользящая средняя, или сложные, как, например, система направлений. Однако одна из основных их миссий – это определить направление тренда.

Осцилляторы используются тогда, когда график вне тренда: во флете, в коридоре цен (читай — виды трендов). Тогда осциллятор может успешно применяться и вам удастся хорошо заработать на форекс.

Скользящая средняя. Этот индикатор используется для определения тренда и сглаживания дневных колебаний цен. Джеральд Аппель – это известный аналитик из Нью-Йорка и финансовый деятель. Именно ему принадлежит создание более сложного индикатора, который объединил три экспоненциальные скользящие средние. На графике индикатор выглядит, как две линии, которые пересекаются в некоторые моменты и это может быть сигналом к покупке.

Об индикаторе MACD я написал отдельную большую статью, где привел примеры различных сигналов, просто перейдите по ссылке и прочитайте, ну а эту статью решил посвятить именно дивергенции и конвергенции индикатора MACD.

Вот посмотрите подробное видео на тему:

8,0,1,0,0

Обычно индикатор дивергенции конвергенции составляют две линии: первая изображается сплошной и называется линия MACD, вторая строится пунктиром. Её называют сигнальная линия. Первую строят из двух экспоненциальных показателей пересечения курса. Она отвечает на изменения цен быстро. Сигнальная линия – это индикатор дивергенции конвергенции сглаженный экспоненциальной скользящей средней. Её реакция на изменения курса медленнее.

Когда быстрая линия пересекает медленную сигнальную линию, это будет хорошим знаком для продажи или покупки. Индикатор MACD – это средство, которое часто используют в теханализе. Такой индикатор уже давно не рассчитывается вручную. Компьютер делает это точнее и качественнее.

Для расчета MACD:

  • Берется EMA за 12 дней по ценам закрытия
  • Рассчитывается Экспоненциальная СС за 26 дней по закрытию.
  • Находится разность первого и второго и строится сплошная линия. Это быстрая линия.
  • Рассчитывается Экспоненциальная СС за 9 дней от быстрой линии. А результат изображается пунктиром. Это сигнальная медленная линия.

Цены на рынке – это консенсус относительно стоимости между участниками на время совершения сделки. СС демонстрирует консенсус за период. Это некоторый фотоснимок. Длительное усреднение – это долгосрочный консенсус, краткосрочное усреднение – краткосрочный.

Для получения MACD-гистограммы нужно:

  • Вычислить ЭСС за 12 и 26 дней по цене закрытия.
  • Найти разность 12- и 26-периодной ЭСС.
  • Вычислить ЭСС на 9 дней или других периодов от пункта 2
  • Найти разность пункта 2 и 3 – это и есть MACD гистограмма.

Пересечение линии MACD и сигнальной говорит о том, что распределение сил между «медведями» и «быками» сдвинулось. Быстрая линия отражает консенсус масс за короткий промежуток времени, а медленная за длительный. Когда быстрая линия над медленной – это «быки» захватили рынок, играем на повышение. Если наоборот, быстрая линия опустилась под сигнальную – время «медведей», нужно продавать.

Вот смотрите скрины:

Дивергенция и конвергенция — индикатор MACD Конвергенция — MACD

Изменяясь, рыночные течения оставляют свой след на индикаторе и его линии пересекаются. Если ваша стратегия говорит вам идти по направлению пересечений, то это значит, вы идете вместе со многими на рынке форекс. Эта система дает меньше сигналов ко входу и всплески не неё не так действуют, как если вы используете только показатель среднего движения:

Пересечение медленной линией быстрой снизу вверх означает сигнал на покупку. Покупка должна сопровождаться страховочными мерами, которые размещают чуть ниже локального минимума.

Если быстрая линия, наоборот пересекла сигнальную сверху вниз, то это даёт сигнал на продажу. Продаем, страховку размещаем чуть выше местного минимума.

Когда быстрая линия пересекла медленную, на лицо сигнал к открытию длинной позиции. Продажа будет иметь место тогда, когда пунктир в движении сверху вниз пересек сплошную. Такой метод помогает обнаруживать все тренды и гораздо реже дает всплески, чем при работе только с одной Скользящей Средней.

Обязательно перейдите по ссылке выше, данная система продается за 1000$, я вам даю ее бесплатно. Советник сам находит и чертит дивергенцию

Ещё о дивергенции и конвергенции по MACD.

Многие трейдеры подстраивают индикатор дивергенции конвергенции под другие показатели. Стандартные настройки 12,26,9, часто заменяют на 5,34,7.

А некоторые идут дальше в поисках связи показателей индикатора и циклов на рынке. Нужно принимать во внимание, что большая часть времени на рынке вообще нет циклов. Если вы решили найти цикл и увязать его с индикатором, то первая средняя должна быть на четверть от цикла, а вторая наполовину. Третья средняя, сглаживающая, к циклу не привязывается. Нужно быть осторожными при оптимизации индикатора. Дело в том, что если долго его настраивать, то он даст на одном и том же участке любой сигнал.

MACD-гистограмма находится как разность между линией MACD и сигнальной линией. Рисуется эта разность гистограммой, то есть последовательными вертикальными столбиками. Эта разница бывает мала, но компьютер увеличит её на весь экран.

Когда быстрая линия поднялась выше сигнальной, значение гистограммы будет положительно и от оси нужно отложить вверх. Когда быстрая линия опустится ниже медленной, то гистограмма даст столбик с отрицательным значением на конце. В месте, где линии пересеклись, гистограмма будет нулем. Когда разрыв между линиями увеличивается то гистограмма станет шире, если уменьшается, гистограмма станет уже. Наклон гистограммы – это соотношения между столбцами расположенными по соседству. Если следующий столбик выше, то гистограмма растет, если ниже – падает.

26,0,0,1,0

Наклон гистограммы это ипостась доминантной группы на рынке. Если индикатор дивергенции конвергенции растет, то это означает, что «быки» стали сильнее, если гистограмма стала падать, то «медведи» сильнее. Когда быстрая линия круче медленной гистограмма поднимается или опускается, она демонстрирует, что «быки» или «медведи» сильнее, чем были раньше и нужно действовать.

Если наклон гистограммы идет вровень с наклоном тренда цен, то последний в безопасности, когда гистограмма развернулась, а тренд – нет, то вероятно, что и последний скоро развернется, по крайней мере, предпринимать ничего не следует. Наклон гистограммы важнее, когда она находится значительно выше или ниже оси. Самые лучшие сигналы на продажу подаются тогда, когда гистограмма выше нуля, но наклон её идет вниз. Это показывает, что «быки» уже без сил. Лучший сигнал к покупке, на гистограмме ниже оси, но с наклоном вверх, это показывает, что «медведи» уже не те.

Правила торговли — гистограмма MACD.

Гистограмма может дать всего два типа сигналов. Один может возникнуть при новой свече на графике. Другой, дивергенция, может возникнуть всего несколько раз в год, но сила его велика.

Гистограмма подтвердит новый тренд, если отобразит новый максимум или минимум вместе с ценами. Такие точки на рисунке A и F. Максимумы C и D помогают двигаться по тренду.

Заключение

Кроме следования показателям индикатора, что является обязательной частью существования в качестве трейдера на рынке, существует ещё ряд требований, которые должен выполнить каждый торговец, чтобы заработать на финансовых сделках:

Следование предписанию торговой системы. Постоянное её обновление и тестирование. Цикл обновления торговой системы не должен прерываться никогда.

Психологическая концентрация. Её трейдер не должен терять никогда. Она будет свидетельствовать о его профессиональном росте и способности быть в форме, когда рынок даст возможность хорошо заработать деньги.

Мани менеджмент это та часть вашей торговли, которая не позволяет вам, например, рисковать больше, чем 2% в одной сделке, или предписывает открытие нескольких сделок с разными рассчитываемыми по определенной формуле объемами.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Добавить комментарий