ЛИНИИ БОЛЛИНДЖЕРА ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Как применять линии Боллинджера на практике

Линии Боллинджера – это индикатор на основе всем известных скользящих средних. Впервые его представил на суд общественности Джон Боллинджер (англ. John Bollinger), который и присвоил индикатору свое имя. Описание индикатора наравне с практическими способами его применения автор представил в книге, которая должна быть хорошо знакома всем изучающим технический анализ. Речь идет о литературном труде под названием «Боллинджер о полосах Боллинджера». Оригинальное название этого труда на английском «Bollinger on Bollinger bands» (Боллинджер бандс).

Индикатор на сегодня имеет широкое распространение на Форекс, линии Боллинджера, к примеру, используются даже для бинарных опционов. На основе использования этого индикатора работают даже некоторые советники, поэтому следует уделить пристальное внимание изучению данного технического инструмента, который способен сильно помочь в прогнозировании дальнейшего движения цен.

Как строится индикатор

В принципе, основная масса всех индикаторов, что является общеизвестным фактором, строится на основе скользящих средних. Линии Боллинджера или полосы Боллинджера, есть два распространенных варианта названия у этого индикатора среди русскоязычных пользователей, не стали исключением и тоже содержит в основе своей применение простой moving average.

Внешне линии Боллинджера выглядят как три полосы, и средняя из них – это, как раз, та самая скользящая средняя, которая взята с периодом 20. Ее применение позволяет трейдеру с первого же взгляда определить краткосрочный и среднесрочный тренд. То есть, если видно, что линия этой скользящей направлена вверх и цены движутся над ней, то нет никаких сомнений в том, что на рынке сейчас наблюдается восходящий тренд. То же самое справедливо и для обратного порядка – если центральная полоса линий Боллинджера смотрит вниз, а цены движутся под ней, то можно быть уверенным в присутствии нисходящего тренда.

Однако помимо средней полосы у линий Боллинджера есть еще две, которые находятся на равноудаленном расстоянии от середины индикатора, формируя верхнюю и нижнюю границу своеобразного ценового коридора. Дело в том, что каждая из этих линий указывает, соответственно, на значения средней максимальной и средней минимальной цены.

При этом можно видеть, что расстояние крайних линий Боллинджера от центральной постоянно изменяется. Эта ширина лент зависит от волатильности рынка и измеряется «стандартным отклонением». Расстояние от центральной линии Боллинджера до верхней границы – это взятое значение скользящей средней, к которому приплюсовывают два стандартных отклонения. Также рассчитывается ширина нижней ленты – от средней линии до нижней. В этом случае берут значение скользящей средней и отнимают от него два стандартных отклонения.

При этом легко заметить при взгляде на график, что цена иногда выходит за крайние границы линий Боллинджера. Это говорит трейдеру, что она довольно сильно отклонилась от своих каких-то средних значений. В свою очередь, такое развитие событий может быть «случайным» вылетом, а может указывать и на зарождение новой сильной тенденции, поэтому в такие моменты следует быть особенно бдительными.

Полосы Боллинджера настройка скользящей средней

Как уже говорилось, в основе индикатора линии Боллинджера лежит скользящая средняя с периодом 20. Многие трейдеры задаются вопросом о том, почему же автор выбрал именно эти настройки и нельзя ли их изменить, чтобы сделать технический инструмент более эффективным.

Сам Боллинджер говорил, что он вывел такое значение для своей скользящей средней опытным путем, так как более меньший период делал центральную ось индикатора слишком чувствительной и она реагировала на малейший рыночный шум. Больший период напротив – вызывает постоянные запаздывания, не позволяя трейдеру действовать с максимальной эффективностью. Вследствие этого период 20 был определен как наиболее оптимальный и как показывает опыт всех, кто применяет на практике линии Боллинджера – это действительно так.

Соответственно, используя полосы Боллинджера, настройка их не должна быть предметом головной боли, так как за много лет постоянного тестирования этого, несомненно, очень полезного индикатора, никто не смог предложить более удачный выбор параметров для их построения.

Специфика применения линий Боллинджера

Презентуя свой индикатор Джон Боллинджер делал особый акцент на том, чтобы трейдер учился мыслить самостоятельно, пробовал понять рынок, а не действовал слепо по шаблонным схемам. Отчасти такой подход автор индикатора объяснял тем, что у разных трейдеров различные цели. К примеру, для кого-то потеря 200$ может оказаться чрезвычайно болезненной, а кому-то и 2000$ может показаться незначительной суммой. То есть, у каждого трейдера будет свое представление об уровне риска, о величине возможной прибыли и так далее.

В связи с этим Джон Б. просил не использовать линии Боллинджера как некий инструмент, который регулярно генерирует качественные сигналы. То есть трейдер, усевшийся перед монитором и добавивший индикатор на график цены, не должен сразу же выискивать готовые сигналы для открытия позиций, которые позволят ему сию секунду войти в рынок. Автор говорит о важности постоянного просмотра большого количества графиков, чтобы найти наиболее идеальную возможность для входа в рынок, которую линии Боллинджера просто подтвердят.

То есть не нужно пытаться вскочить в первое же попавшееся движение, которое вроде бы подтверждено индикатором. Вследствие этого линии Боллинджера не тот инструмент, который можно посоветовать новичкам и желательно применять его в сочетании с другими индикаторами, которые позволят более полно видеть картину происходящего, чтобы не совершать опрометчивых действий.

Применение полос Боллинджера на практике

Главной целью создания нового индикатора, по словам Джона Боллинджера, было желание улучшить идентификацию графических моделей. То есть, на графике цены часто встречаются характерные модели технического анализа, такие как – «голова – плечи», «двойное дно» и так далее, и линии Боллинджера должны помочь трейдеру выявлять действительно качественные образования, отсекая от использования фигуры со слабой вероятностью исполнения.

На представленном выше скриншоте хорошо различима фигура «двойное дно». По словам автора, данная модель должна рассматриваться как формирующая сигнал к торговле только в том случае, когда нижние пики формируются в пределах линий Боллинджера и не выходят за крайние границы индикатора. Если же отдельные свечи закрываются за пределами, то лучше эту модель не брать в работу и поискать более качественный образец, где вероятность успешного входа в рынок будет значительно выше.

Расширенное восприятие линий Боллинджера

Для того чтобы повысить эффективность торговли Джон Боллинджер советует при определении точек входа изучать различные временные промежутки, добиваясь наиболее удачного стечения обстоятельств перед заключением сделки. Поэтому автор индикатора не ограничивал его применение каким-то определенным таймфреймом, как это часто делают для своих инструментов другие аналитики.

Однако Боллинджер все же дает некоторые конкретные рекомендации в отношении анализа временных промежутков. Начинать отслеживание текущей тенденции автор советует с дневного графика (D1), осуществляя затем поиск ее подтверждения на 4-х часовых графиках, на часовых и так далее.

То есть, определив, к примеру, что на дневном графике формируется фигура «двойное дно», можно перейти на значительно меньший таймфрейм, чтобы попытаться найти там подтверждение разворотной тенденции. Это позволит войти в рынок значительно раньше, установив при этом более близкий стоп-лосс. Соответственно, трейдер изменяет соотношение риска к прибыли, делая его более безопасным для себя с одной стороны и увеличивая потенциал прибыли – с другой.

Голова и плечи

Очень большое внимание при использовании линий Боллинджера автор уделяет идентификации фигуры «Голова – плечи». Это одна из сильнейших разворотных моделей технического анализа и по мнению самого Джона Боллинджера – ее применение самый простой и безопасный способ быстро разбогатеть на Форекс.

Классическое построение фигуры «Голова – плечи» известно каждому трейдеру, так как это основа технического анализа и действительно, несущая огромный потенциал для получения прибыли модель. Автор рассматриваемого индикатора определил условия, при которых «Голова – плечи» практически всегда отрабатывает себя и позволяет извлечь хороший доход от торговой операции.

На приведенном выше скриншоте хорошо видно, какими характерными параметрами по мнению автора должна обладать фигура «Голова – плечи». Прежде всего, левое плечо и голова должны выходить своими максимумами за пределы линий Боллинджера. Но, при этом, правое плечо своим максимумом не должно коснуться верхней границы индикатора. Такое формирование, что подтверждают и простые наблюдения, является наиболее качественным и в 99% открытие ордера обернется хорошей прибылью.

Еще один пример качественной отработки фигуры «Голова – плечи» в сочетании с линиями Боллинджера представлен ниже, и при желании подобных примеров на ценовых графиках можно найти очень много.

Блуждание по линиям индикатора

Изучая полосы Боллинджера, можно часто встретить ситуацию, когда цена долгое время держится в одной из линий, не пересекая среднюю ось. Это указывает на силу восходящего движения, когда наблюдается чрезвычайно мощный импульс. К примеру, на представленном скриншоте хорошо видно, как при сильном восходящем тренде, котировки весьма длительный срок продержались в верхней ленте.

При этом, можно видеть, что в конце движения цены пересекли ось и вышли за пределы нижней линии Боллинджера. Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что это сигнал к развороту. На самом же деле такое развитие событий вовсе не указывает на смену действующей тенденции, а может обозначать лишь глубокую коррекцию, после которой up-тренд (в данном примере) продолжит свое развитие и котировки достигнут новых максимумов.

Торговля в боковом движении

Учитывая природу индикатора с использованием 20-периодной скользящей средней, несложно понять, как трейдер может зарабатывать при хорошем тренде. То есть, как только он видит, что центральная ось линий Боллинджера направлена, к примеру, вверх и цены находятся над ней, то можно покупать по тренду. Соответственно, и наоборот, расположение цен под 20-периодной скользящей, которая будет опускаться вниз, просигнализирует трейдеру о нисходящей тенденции, когда можно спокойно зарабатывать продавая по тренду.

Однако линии Боллинджера будут полезны не только при торговле по тренду, но и в боковом движении, где классические трендовые индикаторы будут бессильны помочь трейдеру заработать и лишь будут отвлекать формированием ложных сигналов.

Дело в том, что при наблюдаемом боковом движении, полосы Боллинджера позволяют торговать на отскок от нижней границы индикатора и на отбой от верхней границы, так как в большинстве случаев при боковых хождениях цены котировки оказываются зажаты своеобразный коридор, где они совершают волнообразные движения, двигаясь от одной линии Боллинджера к другой.

После знакомства с этим индикатором, следует разобраться в его практическом применении, а потенциал для этого у него, как не трудно заметить, довольно высок. У нас на сайте есть описание различных торговых систем, которые используют полосы Боллинджера, стратегия Гамбит, к примеру, которая хорошо работает на дневных графиках и обладает большим потенциалом для получения весьма солидных прибылей.

В целом, при торговле на Форекс линии Боллинджера должны стать верным другом каждого трейдера, так как они дают массу всесторонней информации о положении котировок, исключая необходимость применения некоторых других индикаторов.

Линии Боллинджера

Ли́нии (по́лосы) Бо́ллинджера (англ. Bollinger bands ) — инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты [1] .

Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера).

Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно нормального торгового диапазона. Линии Боллинджера создают рамку, в пределах которой цены считаются нормальными [2] . Линии Боллинджера строятся в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.

Торговым сигналом считается, когда цена выходит из торгового коридора — либо поднимаясь выше верхней линии, либо пробивая нижнюю линию. Если график цены колеблется между линиями — индикатор не даёт торговых сигналов.

Содержание

Ширина линий Боллинджера [ править | править код ]

Индекс ширины линий Боллинджера — это численное выражение волатильности рынка, позволяющее выявлять её цикличность. Значение индекса равно двадцатидневному стандартному отклонению дневной цены закрытия, умноженному на четыре:

индекс ширины линий Боллинджера = (4 х 20-дневная сигма) : 20-дневная скользящая средняя, где сигма — стандартное отклонение цены закрытия за последние 20 дней [3] .

Связь с другими индикаторами [ править | править код ]

Полосы Боллинджера являются развитием идеи «конвертов» скользящей средней и Канала Кельтнера. Различие между данными индикаторами состоит в методологии определения ширины полос. В общем случае, из-за разных методик вычисления данной величины, торговые стратегии не коррелируются.

Сигналы полос Боллинджера

Этот индикатор помогает “читать” график. Те цены, которые находятся ближе к центральной линии Боллинджера считаются нормальными и никакого торгового сигнала не дают.

  • Если цена приближается к верхней линии, то актив считается переоцененным и вероятно его скорое падение.
  • Если цена приблизилась к нижней линии, то актив, вероятно, недооценен и котировки скоро могут вырасти.
  • Если цена пробила нижнюю или верхнюю линию, такой ценовой скачок считается аномалией и ожидается скорый возврат цены к центральной либо противоположной линии индикатора.

Две крайние линии полос Боллинджера, таким образом, служат зонами перекупленности или перепроданности, по аналогии с осциллятором стохастик, о котором я вам советую почитать здесь, если вы не знакомы с его работой.

Свое значение имеет и расстояние между двумя крайними линиями индикатора. Чем оно больше – тем выше волатильность. Если же расстояние между линиями сузилось – волатильность низкая. После таких периодов с низкой волатильностью нередко следует резкое ценовое движение. Поймать такое движение хочет каждый трейдер.

Стратегия Линии Боллинджера

Есть даже простейшая торговая стратегия по линиям Боллинджера: находится зона с низкой волатильностью, выставляются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop чуть выше и ниже такой зоны и ожидается активация одного этих ордеров. Второй ордер после этого просто удаляется. Это делается именно в расчете поймать сильное ценовое движение.

Участок с низкой волатильностью здесь соответствует зоне консолидации – относительно узкому ценовому диапазону, где накапливается совокупная позиция трейдеров. После пробоя такого ценового диапазона действительно нередки сильные ценовые движения.

Параметры Боллинджера

Настройки волн Боллинджера очень простые.

  • Параметр “Период” – это период простой скользящей средней, то есть центральной линии индикатора.
  • Параметр “Отклонения” отвечает за расстояние двух других, крайних линий от центральной.

К примеру, меняя настройки параметра “Отклонение” в сторону уменьшения (допустим, уменьшив этот параметр до 1.5) мы можем добиваться более частого поступления торговых сигналов, так как цена будет чаще касаться или пробивать одну из крайних линий. При этом следует понимать, что точность сигналов может снизиться. Ну а если мы увеличим отклонение с 2 до 2.5 или выше, то получим меньше торговых сигналов, но потенциально они будут более точными.

Касательно остальных настроек подробнее я расскажу в видео в конце этой статьи. Но если в 2-х словах, то как обычно все индивидуально, параметры нужно подбирать конкретно под вашу стратегию или стиль торговли. И вполне можно работать со стандартными настройками.

Так же смотрите видео “Полосы Боллинджера”

Заключение

В это статье и видео мы рассмотрели как пользоваться волнами Боллинджера. Главное понимать, что не стоит использовать этот индикатор как самостоятельную торговую стратегию, он просто не предназначен для этого. Линии Боллинджера – это полезный, вспомогательный инструмент, который помогает торговать и читать график. Можно определить:

  • волатильность
  • насколько текущие цены являются нормальными, или же актив недооценен или переоценен
  • наличие зоны консолидации

На этом обзор подошел к концу, в нем мы научились использовать индикатор Боллинджер бандс в торговле. Подписывайтесь на обновления блога с помощью e-mail и присоединяйтесь в соц. сетях. Всем профита!

Линии Боллинджера простыми словами: как он работает, 3 основных приема торговли, сочетания с другими индикаторами [26.09.18]

Привет, с вами команда 3Commas. Мы пишем алгоритмы для автоматической торговли на криптовалютных биржах, и уже заработали $1,9 млн 64 тысячам криптотрейдеров.

Сегодня расскажем о линиях Боллинджера — и это будет скорее пост обожания, чем инструкция, как подключить их к 3Commas. Так что если вам интересен теханализ, устраивайтесь поудобнее.

Их называют: полосы Боллинджера, Bollinger Bands, а еще волны, каналы и даже “бандс”. Все это популярный индикатор тренда и волатильности. Он отражает, как сильно меняется цена, насколько ее «колбасит» по графику, предсказывает, когда тренд развернется, а если его нет — когда войти или выйти с рынка. Еще индикатор используется для подтверждения фигур свечного анализа.

Если вы подбираетесь к трейдерскому искусству со стороны индикаторов, то поставьте полосы Боллинджера на первое место в своем плане.

Если вы понимаете этот индикатор и умеете в него, делегируйте свой опыт боту: настройте его таким образом, чтобы он зарабатывал вам деньги, ориентируясь по Bollinger Bands.

Почему линии Боллинджера — это круто:

Они избавляют от суеты между разными индикаторами, спасают от необходимости засорять ими график или тратить деньги на никчемные платные сигналы.

Индикатор работает больше трех десятилетий на разных финансовых рынках, причислен к легендарным и используется на Уолл Стрит.

В 3Commas

Продвинутые пользователи 3Commas могут использовать этот индикатор в PineScript, языке для создания стратегий и уведомлений на TradingView. Такое уведомление можно использовать для начала сделки в боте. Подробнее читайте здесь.

Те, кто не очень готов записать себя в продвинутые юзеры, в этой статье узнают:

  • Принцип работы индикатора,
  • 3 основных приема торговли по Боллинджеру,
  • Сочетание с другими индикаторами,
  • Настройки и почему их не надо трогать,
  • Книга о полосах + получат ссылку для ее скачивания.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

Повторение — мать учения. Как вы успели запомнить, индикатор показывает волатильность монеты и тренд.

Как работает индикатор

Полосы Боллинджера на графике

Основа Боллинджера — коридор. На скрине он серого цвета, состоит из трех полос. В нём суть индикатора. Вы видите верхнюю и нижнюю границу коридора. Когда свеча выходит за предел коридора, открывается окно возможности для торговли.

Коридор формируется тремя линиями:

  • Простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
  • Верхняя полоса: SMA 20 +. Проходит выше средней на расстоянии 2-х стандартных отклонений.
  • Нижняя полоса: SMA 20 —. Проходит ниже средней на 2 стандартных отклонения.

Если простыми словами, то центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Этот параметр вы можете изменить, но об этом позже. Две другие линии вычисляются через стандартное отклонение.

Как считаются линии
В основе лежит специальная формула, по которой считается STD или standard deviation — собственно, стандартное отклонение. Если оно вам нужно, вы легко ее найдете. Вычисления автоматические, и вы на них никак не влияете, поэтому формулами здесь пугать не станем.

По своей сути это типичный осциллятор. Имя им — легион, но «Болли», как его любовно называют трейдеры, в мировом топе популярных осцилляторов.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ФИГУРА ФОРЕКСА ПРЯМОУГОЛЬНИК

Чем больше волатильность — тем полосы Боллинджера шире. И наоборот, полосы сужаются, когда цена остается стабильной, как курс USDT — показывает низкую волатильность.

Основные приемы торговли по Боллинджеру

Сужение и расширение

Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности (а вы наверное и забыли). Коридор то сужается, то расширяется, этим отражает волнообразную структуру цены.

Посмотрите на график. Канал сужается, но после — обязательно расширяется: цена разворачивается наверх или вниз. Похоже на закономерность, не правда ли :).

Полосы Боллинджера на графике

Казалось бы, все просто:

Замираем в ожидании, когда канал узкий и бросаемся в торговлю, как только он пойдет в расширение!

Ой, стоп. А как понять, куда в этот момент пойдет цена?

1. Куда пойдет цена: пробивка линий

Когда нет ярко выраженного тренда, свечи на графике живут внутри канала. Представьте, что им там комфортно, уютно, тепло. Вам это сообщает, что с монетой происходит примерно ничего. А вот когда цена приближается к верхней или нижней линии, вы по идее, меняете тапочки на доспехи и ломитесь в бой. В этот момент зарождается возможность для торговли.

Посмотрите на графике, свеча пересекает нижнюю линию — цена может скоро пойти вверх:

Пересечение свечой нижней линии индикатора Боллинджера

И наоборот: пересечение верхней линии может сигнализировать о скором падении.

Еще раз: это работает, когда ярко выраженный тренд отсутствует. Если же он есть, то пересечение свечой линии Боллинджера сообщит ровно обратный сигнал, что тренд продолжится.

Как же это определить?

2. Есть тренд или нет: «прогулка по полосе»

Вспоминаем главный message предыдущего пункта: когда свеча пересекает линию — это хороший сигнал. Что он может сообщить:

  • движение цены изменится;
  • либо тренд продолжится.

Если тренд продолжается, это называется прогулкой по полосе. Вот такой:

Работа индикатора на росте цены

Что тут характерно. Свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз, но совсем ненадолго. Затем она как правило отталкивается от центральной линии и снова направляется вверх.

Если касания, как на примере, повторяются несколько раз подряд, тренд продолжается и каждое касание работает тому подтверждением.

Аналогично работает систематический пробой крайней линии и для падения цены:

Работа индикатора на падении

Смотрите, свечи бодро пересекают нижние линии — тренд как шел вниз, так и идёт.

Сильный тренд не трудно определить — скорее наоборот, его трудно не заметить на графике.

Что это дает: идеальное время для сделки наступает каждый раз, когда цена касается верхней или нижней линий.

Например, тренд идет вниз и пробивает нижнюю линию. Дождитесь, когда цена чуть отскочит к средней линии и продавайте.

И вот вы уже на коне, купаетесь в уверенности и счастье, ведь вы контролируете ситуацию и действуете адекватно ей. Но обязательно наступает момент, когда ясность сменяется тревогой: ведь рано или поздно тренд развернется. Для того, чтобы определить эту точку разворота, Джон Боллинджер придумал W- и M-образные фигуры. Он нашел больше 45 таких штук. Сейчас главное — поймите их принцип.

3. Как определить точку разворота тренда: W и M

W-образные фигуры

На самом деле, W-образные фигуры впервые описал Артур Меррил. Боллинджер опирался на его работы для развития идей своего индикатора.

W-образная фигура — это, собственно, буква W, которую надо найти в нижней части графика. Первая половина буквы может быть выше второй, но это не обязательно.

Надеемся, вам не составит труда найти в нижней части графика букву W — она синего цвета:

W-образная фигура индикатора Боллинджера

Как работает W — образная фигура:


Цена падает и касается нижней полосы Боллинджера, отскакивает вверх и пересекает среднюю линию, снова спускается, но не дотягивает до нижней полосы. И в этот момент вы созерцаете чудо: тренд начинает резво подниматься — то есть разворачивается. Вы видите, что рост цены достигает отметки, которая была при среднем отскоке, и пересекает ее — значит все, тренд поменялся.

Как работает W — образная фигура — второй пример:

W-образная фигура индикатора Боллинджера

Все то же самое. Вы видите падение до первого касания нижней линии, отскок вверх, второе падение. Оно точно так же не доходит до нижней линии, превращается в рост, пересекает цену средней линии и уходит в сильнейший подъем.

Как работает W — образная фигура — третий пример:

W-образная фигура индикатора Боллинджера

Странное совпадение, но и тут цена сначала пробивает нижнюю линию, отскакивает от нее, снова падает и снова остается чуть выше нижней линии, разворачиваясь вверх, дотягивается до уровня цены средней линии, безостановочно ее пересекает и уходит в прорыв.

M-образные фигуры

Здесь почти то же самое. Теперь надо найти букву М в верхней части графика — двойную вершину:

M-образная фигура индикатора Боллинджера

Кстати, когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор — MACD – предсказывает падение цены.

Вернёмся к нашей букве M.

Как работает M — образная фигура:

Вы видите первый подъем и пересечение верхней линии, за ним следует отскок вниз и затем — снова подъем. При втором подъеме вершина так же не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Потом второе падение, цена опускается ниже уровня при среднем отскоке. Тададам — график полетел вниз.

Как работает M — образная фигура — второй пример:

M-образная фигура индикатора Боллинджера

Здесь букву “М” сильно перекосило, но надо постараться и все равно ее увидеть:

  • цена не дотянулась до верхней линии;
  • отскочила вниз;
  • поднялась обратно, но еще ниже;
  • опять упала, прорвала уровень предыдущего значения и окончательно полетела на поиски дна.

Сочетание Боллинджера с другими индикаторами

Полосы хорошо сочетаются с двумя:

  • MACD,
  • Price oscillator (осциллятор цены).

И еще. Пожалуйста.

Серьезно, пожалуйста, перестаньте ставить все известные вам индикаторы на график. Английские ученые еще не выявили взаимосвязи между количеством индикаторов и успешностью торговли.

MACD и Price oscillator с индикатором Боллинджера

Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор НЕ РАВНО “бабло”. Это тоже не священный бубен, к сожалению — как говорил Конфуций, практиковаться, практиковаться, и еще раз практиковаться.

. или это говорил не Конфуций?

В общем – не ленитесь.

Настройка Боллинджера

Индикатор особенно прекрасен на 5- и 15-минутных таймфреймах. Он работает и на 1-минутном, но тут уже важно сравнивать его показатели с более крупными таймфреймами.

Что касается непосредственно настройки индикатора, Джон Боллинджер советует ее не трогать без очень серьезных на то причин. Вряд ли им движет просто благоговение перед своим детищем. Дело в том, индикатор создавался почти 10 лет, для этого проанализированы десятки тысяч сделок, то есть настройка продиктована работой с достаточно большим объемом данных.

Если вы дочитали до этого момента и хотите читать еще, то во-первых, мы вами гордимся, а во-вторых, рекомендуем книгу создателя индикатора:

Джон Боллинджер (John A. Bollinger) считается легендой финансового рынка. Он не очень стар — ему нет 60-ти (вдруг вам почему-то важна эта информация). Он обладает десятками финансовых премий. Его бестселлер “Боллинджер о лентах Боллинджера” издается на 11 языках.

Чем хороша книга?

Она простыми словами описывает, как работает индикатор, и выступает справочником по торгам любыми активами.

Джон, как математик, действительно понимающий свое дело, описал работу своего индикатора понятно даже для школьника и без единой формулы.

В этом посте достаточно информации для того, чтобы работать с индикатором. Но если хотите получить особенное наслаждение — скачайте эту книгу.

Об авторе

Джона Боллинджера причисляют к сверхуспешным трейдерам. Он математик, аналитик и ученый, владелец ряда компаний.

Боллинджер начал заниматься техническим анализом финансовых активов в 1977 году с допотопных для нас компьютеров. В итоге он создал свою систему Group Power, которая выявляет тренды в промышленных группах и секторах.

В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу. Он до сих пор сохраняет лидерские позиции.

Он также возглавлял Международную федерацию технического анализа (IFTA).

Что мы поняли сегодня

  • Полосы Боллинджера — это индикатор. Он показывает, куда движется тренд, когда он развернется и когда входить в рынок.
  • Мы смотрим на 3 линии: верхнюю, нижнюю и центральную.
  • Когда свеча пересекает линию — это сигнал.
  • Если вы не видите ярко выраженного тренда, то сигнал говорит об изменении цены.
  • Если линии показывают ярко выраженный тренд, то пересечение свечой верхней или нижней линий говорит о том, что тренд продолжается. Вы можете зайти, когда цена чуть отскочит к средней линии.
  • Полосы Боллинджера помогают определить, когда изменится тренд. Для этого ищите на графике буквы W и M.
  • Индикатор сочетается с MACD и Price oscillator, но это все равно не кнопка “БАБЛО”.
  • Настройку Боллинджера лучше не трогать

Вы же знаете главный принцип успешного обучения?)

«Узнал — сразу пробуй»)

Завтра появится много новых поводов отложить на послезавтра)

Полосы Боллинджера. Что стоит знать о работе индикатора?

Разрабатывая собственную торговую стратегию, любой инвестор стремится минимизировать количество технических индикаторов, получая при этом максимум информации о ситуации на рынке для совершения прибыльных сделок.

Это логично, поскольку множество инструментов на экране терминала ухудшают общий обзор, а иногда вносят путаницу при проведении анализа, поскольку их показания противоречат друг другу.

Индикатор «Полосы Боллинджера» во многом решает эти проблемы. Его используют многие опытные трейдеры, легендарные биржи (например, Нью-Йоркская фондовая биржа). Инструмент был создан знаменитым аналитиком и успешным трейдером Джоном Боллинджером еще в 80-х годах прошлого столетия, но актуален в торговле по сей день.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

Автор разрабатывал этот индикатор для собственной «системы рационального анализа финансовых рынков». Дж. Боллинджер обоснованно считает анализ рациональным, поскольку он объединяет в себе классические технические и фундаментальные исследования.

Полосы или ленты Боллинджера эффективно применяются в торговле на Форекс, торговле бинарными опционами и на других финансовых рынках. Сам индикатор Bollinger bands входит в стандартную комплектацию многих популярных торговых терминалов.

Цели, которые хотят достичь инвесторы, используя инструмент:

  • Поиск точек возникновения и разворота ценового тренда.
  • Определение волатильности выбранного для торговли актива.
  • Подтверждение фигур свечного анализа.

Технически индикатор «Полосы Боллинджера» состоит из трех линий SMA, определяющих ценовой канал и точно показывающих движение тренда. Составляющие элементы Bollinger bands:

  • По центру расположена SMA со стандартной настройкой периода усреднения 20 (период по желанию можно изменить).
  • Верхняя полоса находится выше средней на расстоянии 2-х стандартных отклонений.
  • Нижняя линия расположена ниже средней на 2 стандартных отклонения.

Именно наклон средней линии точно показывает направление тенденции, поскольку за ней тянется ценовой канал. Внутри него и происходит все ценовое движение. Величина стандартного отклонения напрямую зависит от волатильности торгуемого актива. Ширина полос, представляющих собой своеобразные уровни поддержки и сопротивления, регулируется автоматически. В период стабильности рынка она уменьшается, а в период возрастания амплитуды ценовых колебаний (например, время выхода важнейших новостей) – увеличивается. Методика расчета ширины ленты влияет на то, что ее границы не всегда повторяют движение средней линии. Чтобы лучше понять принцип работы инструмента Боллинджера, специалисты рекомендуют анализировать его совместно с другими индикаторами.

Инструмент Bollinger bands хорошо выявляет экстремумы в тренде выбранного актива. Кардинальным правилом построения линий индикатора служит утверждение, что за пределами полос находится 5% цен. Внутреннее пространство между границами заполнено ими на 95%. Этот коридор является основой индикатора «Полосы Боллинджера». Возможности заключения сделок трейдеры ищут в моменты выхода цены за его пределы.

В настройках Bollinger bands есть свои особенности. Сам автор рекомендует использовать период 20 для построения скользящего среднего и два (некоторые задают и более) стандартных отклонения от него.

На тематических форумах, обмениваясь информацией, трейдеры предлагают настройки периода средней линии, проверенные на практике:

  • Период для SMA на 15-минутном временном интервале (М15) – 10.
  • Период для SMA на временном интервале от М15до Н1 – 20.
  • Период для SMA на временном интервале от Н1 до Д1 – 50.
  • Период для SMA на временном интервале от Д1 и выше – 60.

Однако многие трейдеры (особенно новички), желающие получить профит быстрее, используют в трейдинге период 10. Уменьшать это значение, со слов автора Bollinger bands, не рекомендуется, поскольку эффект при такой торговле практически отсутствует. Следует также учесть, что трейдинг низковолатильными активами исключает значение периода более 20, т. к. чувствительность индикатора «Полосы Боллинджера» при этой настройке снижается.

Для вычисления полос инструмента чаще всего применяют цены закрытия. Однако некоторые трейдеры используют и другие варианты. На каких таймфреймах лучше пользоваться Bollinger bands? Правильно подобранные настройки индикатора способствуют его корректной работе на любых временных интервалах не менее 15-минутного. Большинство трейдеров используют именно его во внутридневной торговле.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Существует множество вариантов применения индикатора в трейдинге различными активами. Сам Дж. Боллинджер определяет следующие особенности своего детища, которые можно использовать в качестве благоприятных моментов для заключения сделок:

  • Цена кардинально меняется после сужения ленты.
  • Выход тренда за пределы определенной полосы свидетельствует о продолжении его движения в том же направлении.
  • Если за экстремумами вне ленты следуют минимумы и максимумы внутри ее, вполне возможно, что тренд развернется.
  • Начав движение у границы одной полосы, цена, как правило, доходит до границы другой.

Сужение и расширение ленты

Наблюдениями подтверждено, что на рынке любое трендовое движение в конечном итоге сменяется флэтом. Он тоже не может продолжаться бесконечно и впоследствии амплитуда ценовых колебаний увеличивается. Затем на рынке опять наступает затишье. Так чередуются флэт с трендом.

Индикатор «Полосы Боллинджера» наглядно отражает эти изменения на экране торгового терминала. Снижение волатильности соответствует сужению ленты, а увеличение ценовых колебаний – расширению.

Момент роста тенденции из узкого диапазона благоприятствует покупке актива. Если же цена, выйдя за пределы узкого коридора, начинает падать – следует открывать ордер на продажу.

Обратное возвращение тренда в пределы диапазона ленты сигнализирует инвестору о немедленном закрытии ранее открытой позиции, будь то продажа или покупка. На рисунке выше эти моменты хорошо видны.

При внимательном изучении полос Боллинджера можно заметить, что после длительной торговли актива в узких границах коридора наступает резкое изменение (вверх или вниз) движения тренда. Если цена, приближаясь к границе полосы, начинает расти, то, вероятнее всего, прежнее направление тенденции продолжится.

Приобретаемый со временем опыт, несомненно, поможет начинающему трейдеру уловить начало нового ценового движения.

Пробитие границы диапазона. Высокие и низкие цены

Как отмечалось ранее, основную часть времени тренд находится внутри Bollinger bands. Приближение цены к границе одной из полос уведомляет инвестора о предстоящей возможности открытия ордера.

Пересечение свечой верхней полосы свидетельствует о трендовом развороте вниз, и, наоборот, пробитие нижней границы ленты предвещает рост тенденции.

Однако следует помнить, что такое правило применимо только в том случае, когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд (восходящий или нисходящий). Если движение возрастающей или нисходящей тенденции четко выражено, руководствоваться данным правилом нельзя. Это может привести к возможным убыточным сделкам. Определить направление тенденции не составит особого труда. Для этого следует переключить график актива на более старший таймфрейм.

Прогулка по полосе

Когда направление тренда в окне торгового терминала четко определено, то выход цены за пределы диапазона ленты Боллинджера свидетельствует о продолжении прежней тенденции. Эту ситуацию называют прогулкой по полосе.

На рисунке четко наблюдается нисходящий тренд, подтверждающийся периодическими пробоями и касаниями нижней полосы инструмента. Некоторые опытные трейдеры заключают сделки (в данном случае на продажу), используя коррекцию тенденции. Для более уверенного входа в рынок в комплексе с полосами Боллинджера используют и другие индикаторы, определяющие дальнейшее направление тренда.

W-образные фигуры

Однако вечно цена не может двигаться в одном направлении. В какой-то момент происходит ее разворот. Для его прогнозирования применяют W и M-образные фигуры.

Определить их на графике не составит особого труда. Первый элемент буквы W состоит из части нисходящего тренда, который коснулся нижней полосы. Следующий элемент представлен отрезком тенденции, совершившей отскок и пересекшей среднюю полосу. Затем цена возвратилась вниз, не дойдя до нижней грани, образовав при этом третий элемент вышеуказанной буквы. После этого произошел опять разворот, и тренд, пробив уровень, обозначенный на рисунке пунктирной линией, ушел вверх.

Момент пробития уровня можно использовать для открытия ордера на покупку.

М-образные фигуры

Букву М надо искать на максимуме тенденции. Визуально она напоминает фигуру «двойная вершина». М-образный паттерн является аналогом изображения описанного выше и образуется с точностью до наоборот.

Первоначально тренд пересекает верхнюю полосу Боллинджера. Затем меняет направление вниз. После чего опять поднимается вверх, но уже до границы верхней полосы не доходит, разворачивается и, пробив уровень, указанный на рисунке пунктиром, уходит вниз. Момент пробития пунктирной линии благоприятен для открытия ордера на продажу.

Совместно с Bollinger bands в данном случае используется инструмент MACD. На рисунке виден момент образования М-образной фигуры. В этот период показания MACD прямо противоположны ценовому движению. Такое расхождение в показаниях цены и индикатора называют дивергенцией. Это реальный прогноз разворота тенденции, что действительно подтверждается в дальнейшем.

Заключение

Для трейдеров привлекательность индикатора «Полосы Болинджера» состоит в том, что он помогает лучше многих других инструментов понять скрытый характер ценовых колебаний, определить множество возможностей входа в рынок на различных таймфреймах. Bollinger bands, однозначно, займет достойное место в торговой стратегии любого инвестора.

Однако необходимо помнить, что для его умелого использования придется потратить время, приложить достаточно усилий для приобретения практического опыта, и тогда заработок будет лучшей наградой трейдеру.

Индикатор Полосы Боллинджера или как приручить волатильность

Изобретение индикатора Полосы или Ленты Боллинджера (Bollinger Bands) принадлежит американскому аналитику Джону Боллинджеру, который в 1984 году задался целью создать свою собственную систему для анализа и проведения расчетов инвестиций. Потратив на это около семи лет, в начале 90-х годов Боллинджер представил свою систему инвестиционному и трейдерскому сообществу. Довольно быстро его индикатор обрел популярность у участников рынка, был принят на вооружения многими трейдерами и используется по сей день. В настоящее время Джон Боллинджер является собственником финансовой компании Bollinger Capital Management inc, которая использует в работе разработанные им методы.

Идея полос Болинджера состоит в том, чтобы объединить в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор. Полосы обозначают на графике направление и диапазон колебаний цены, с учетом тренда и волатильности, характерной для текущей фазы рынка. Графически индикатор представляет из себя три линии: скользящая средняя посередине, характеризующая основное направление движения, и две линии, ограничивающие график цены с обеих сторон и характеризующие его волатильность.

Верхняя и нижняя линии — это та же скользящая средняя, но смещенная на несколько стандартных (среднеквадратичных) отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, например, во время публикации новостей, и уменьшается в более стабильные периоды. Таким образом индикатор реализует в себе функции осциллятора в более удобной форме, когда можно сразу на графике с учетом амплитуды колебаний оценить, в состоянии перекупленности или перепроданности находится инструмент.


Настройка индикатора

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри. При этом периодически цена должна касаться границ канала, а при резких движениях допустим кратковременный выход графика за границы.

Период и стандартное отклонение

Сам Боллинджер рекомендовал использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Как правило, период устанавливается от 13 до 24, а отклонение от 2 до 5. Также, можно использовать в качестве периодов круглые значения 50, 100, 200 или числа Фибоначчи. При этом нужно учитывать, что чем выше период, тем ниже чувствительность индикатора и тем больше будет запаздывание. На инструментах с низкой волатильностью такие настройки сделают индикатор бесполезным.

Метод построения средней

Метод построения скользящей средней стоит выбрать тот, при котором полосы будут наиболее четко отыгрывать движения цены на истории. В quik доступны следующие типы средних: simple (простая), smoothed (сглаженная), exponential (экспоненциальная) и vol. Adjusted (скорректированная на объем).

Для расчета скользящих средних могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close или typical.


Использование полос Боллинджера

Джон Боллинджер в своей книге «Bollindger on Bollindger Bands» (Боллинджер о полосах Боллинджера) поясняет, что его индикатор не предназначен для непрерывного анализа движения цены. Невозможно в любой момент времени посмотреть на индикатор и сделать вывод о дальнейшем поведении инструмента. Но в отдельные моменты времени индикатор дает сигналы, которые сами по себе или в связке с другими методами анализа позволяют использовать хорошие возможности для торговли с высоким потенциалом прибыли.

Для полос Боллинджера характерны следующие особенности:

— Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте.

— Движение, начавшееся от одной из границ, скорее всего продолжится до другой.

— Положение графика цены относительно средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если график выше неё, то тренд восходящий и наоборот. При этом сама линия также должна быть направлена в соответствующую сторону.

Далее представлены наиболее распространенные методы использования индикатора в торговле.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ГИСТОГРАММА ДЛЯ ФОРЕКСА

1. Покупка/продажа по тренду после откатов.

Когда инструмент находится в стабильном направленном тренде, Полосы Боллинджера помогают идентифицировать точку, в которой наиболее безопасно входить после отката. Как правило, когда есть тренд вверх, график цены находится между средней и верхней линией Боллинджера. Тогда можно покупать в тот момент, когда цена будет откатывать и подходить к нижней линии. Причем хорошим подтверждающим сигналом будет, если цена в этот момент построит не зигзагообразную, а горизонтальную коррекцию. В таком случае выше вероятность прибыльной сделки и можно использовать короткий стоп за поддержкой консолидации. Для выхода с прибылью можно использовать точку, в которой цена пересечет среднюю линию в обратном направлении или другие целевые ориентиры.

То же самое справедливо и для нисходящего тренда.

2. Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы (сжатия), соответствующего снижению волатильности.

Довольно часто перед сильным движением для инструмента характерна низкая волатильность. В эти моменты присутствует неопределенность, которая не позволяет покупателям или продавцам взять верх и существенно сдвинуть цену. Когда определенность наступает (это может быть новость, пробой важного уровня или приход крупного игрока), те, кто оказался на неправильной стороне вынуждены в спешке закрывать свои позиции, давая движению импульс.

На графике такой ситуации будет соответствовать сжатие линий Боллинджера перед движением. Здесь индикатор не дает направление, но показывает момент, когда нужно быть внимательным и искать точку входа. Как правило, если после сжатия цена пробивает одну из крайних линий, то в этом направлении и будет развиваться движение. Однако такой сигнал может сильно запаздывать, поэтому желательно использовать дополнительные сигналы для входа.


3. Распознание моделей «двойная вершина» и «двойное основание»

Боллинджер предлагает использовать свои полосы для более точной идентификации классических фигур теханализа. Для фигуры «двойное основание» первый минимум должен быть ниже нижней линии, а второй — на уровне или выше нижней линии. При этом дополнительным сигналом будет снижение объемов на втором минимуме. Аналогичным образом проводится анализ для «двойной вершины».

Помимо распространенных способов применения существует много торговых систем, использующие сочетания полос Боллинджера с другими индикаторами: RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR и др. Сам Боллинджер в своей книге даже предлагал строить полосы не для графика самой цены, а для графика RSI и использовать получающиеся сигналы. Таким образом, полосы Боллинджера дают большой простор для построения различных торговых систем и рекомендуются к освоению.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Рынки могут не выдержать мощного потока противоречивых новостных драйверов

Насколько важно реинвестировать дивиденды

Вся надежда на торговые переговоры

Как изменился российский рынок за последние 10 лет

Виктор Романовский о текущей ситуации на фондовом рынке РФ

Искусственное мясо Beyond Meat теперь в McDonald’s

Нефть упала из-за готовности Саудовской Аравии к перемирию в Йемене

Рынок США. Стоим на максимумах, доллар дорожает

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Что нужно знать о Полосах Боллинджера


Доброго времени суток, дамы и господа форекс трейдеры! Мы продолжаем углубленное изучение индикаторов, ставших классическими. Тех индикаторов, которые принесли миллионы биржевым игрокам, и по сей день используются тысячами трейдеров по всему миру. Сегодня мы поговорим о таком индикаторе, как Bollinger Bands (далее BB), или диапазон стандартного отклонения Боллинджера (также известный, как Полосы или Ленты Боллинджера). Разберемся что он показывает, стратегии применения в трейдинге и… еще кое-что интересное)

Этот индикатор впервые был описан Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1987 году в своей книге “Новые методы и системы игры на сырьевом рынке” (The New Commodity Trading Systems and Methods). Позднее, индикатор получил широкое распространение, благодаря американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого замечательного индикатора Джону Боллинджеру (John Bollinger).

Джон Боллинджер родился в городе Монпелье, во Франции. Позже его семья решает переехать в Нью-Йорк. Джон с детства интересовался кинематографом и фотографией, поэтому он поступает в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, где получает профессию оператора по свету. Кстати, профессия оператора ему давалась очень легко, поэтому он ожидаемо перебирается в Западный Голливуд в 1976 году. Но смысл его жизни и интересы повернули в другую сторону с момента, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. О профессии оператора он забыл окончательно, хотя все- таки она помогла ему устроиться на телеканал «Файненшл Ньюс» тем же оператором, где он смог воочию наблюдать за работой финансовых аналитиков и впитывать важную информацию. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается работать на телеканал торговым аналитиком. Его карьера на телеканале длилась недолго, в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC, хотя один раз в неделю там выходят аналитические новости от Джона Боллинджера. Именно в период с 1984 по 1991 он разрабатывает свою собственную систему рационального и действенного анализа, названную впоследствии «Полосами Боллинджера».

Этот инструмент анализа не утратил своей актуальности и сейчас. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» представляет собой детальное руководство по использованию этого инструмента как индивидуально, так и в связке с другими индикаторами. А в 1996 году он признается лучшим разработчиком программного обеспечения для финансового анализа.

Описание индикатора

Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях.

Полосы Боллинджера схожи с конвертами скользящих средних. Различие между ними состоит в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри.
Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

Уникальность диапазонов Боллинджера состоит в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается.

Как и для всех других индикаторов, я рекомендую анализировать ВВ совместно с другими индикаторами. Смысл индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если ВВ подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор.

Боллинджеры определяют естественные экстремумы в развивающейся тенденции. Если Боллинджер стремится вверх, цена совершает отскок до тех пор, пока некая достаточно мощная сила не остановит ход цены. Зона застоя образуется ниже верхнего или выше нижнего Боллинджера. Состояние застоя может продолжаться до тех пор, пока Боллинджер не развернется и не начнет, раскрываясь, отходить от ценового бара, что будет свидетельствовать о том, что сопротивление преодолено. Цена может выстреливать в сторону текущей тенденции и придерживаться кромки Боллинджера. Однако не стоит упускать из вида то, что окончательное ценовое движение зависит от всех уровней поддержки/сопротивления, а не только от тех, с которыми ассоциируется ВВ.

Не пытайтесь найти идеальные условия для открытия/закрытия позиций. Научитесь работать в несовершенных условиях, когда получаете ложные сигналы.

Расчет индикатора ВВ

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. В нижеследующем выражении «n» обозначает число единичных отрезков времени, составляющих период расчета скользящего среднего (напр. 20 дней).

Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). В следующей формуле «D» обозначает число стандартных отклонений.

Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений (т.е. на «D»).

Дж. Боллинджер рекомендует использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Он также обнаружил, что скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны. Остановимся на настройках индикатора подробнее.

Настройки индикатора

Период
Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 или 3. Также можно использовать числа Фибоначчи, круглые числа 50, 100, 150, 200, количество дней в торговом и календарном году – 240, 365. При этом стоит понимать, что установление больших периодов снижает чувствительность индикатора, что неприемлемо на рынках с низкой волатильностью. Основное время цена находится в канале, но при резком движении пересечение полос Боллинджера является нормой. Однако если цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю полосу, то стоит увеличить период, а если цена редко доходит до внешних полос, то стоит уменьшить период.
Цена
Наиболее часто для вычисления полос Боллинджера используют цены закрытия. Могут также использоваться другие разновидности, такие как типичные и взвешенные цены.
Таймфрейм
Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на любых таймфреймах, но, как правило, их применяют для внутридневной торговли.

Стоит помнить, что для различных валютных пар и разных таймфреймов настройки индикатора стоит подбирать отдельно.

Способы применения

Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера:

  • Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
  • Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.
  • Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
  • Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.

Итак, какие же варианты использования индикатора BB я могу порекомендовать?

Выход цен за границы индикатора

Как правило, выход за границу BB означает начало или продолжение тренда. Таким образом можно судить о направлении рынка – пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. Пока цены пробивают нижнюю границу – нисходящий.

Иногда выход за линию Bollinger означает «ложный пробой«, т. е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас также появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените — а правда ли «пробой» является «ложным». Однако необходимо учитывать, что сделки против тренда — это игра профессионалов. И если вы себя таковым еще не чувствуете, то лучше воздержитесь.

На рисунке выше как раз обозначены такие возможности. Обратите внимание, что такие контртрендовые возможности появляются нечасто, а характеризует их как правило сильный вылет за границы индикатора. Такие ситуации как правило очень хорошо видны.

Отскок цены от средней линии BB и ее пересечение

Как я уже говорил, правильный подбор периода индикатора превращает среднюю линию BB в динамический уровень поддержки/сопротивления, который отлично работает на подтвердившемся тренде. Пересечение средней линии индикатора часто означает смену тренда. На рисунке выше в точке 1 произошло пересечение тренда, в точке 2 смена тренда подтвердилась (цены коснулись верхней границы индикатора). В точке 3 цены снова касались верхней границы, пока в точке 4 не произошло касание со средней линией. При подтверждении точки свечными формациями, другими индикаторами или графическим анализом (уровни, трендовые) это дает нам надежную точку входа в сторону нового тренда.

Обратите внимание, что после смены тренда в точке 1 рисунка выше, цена еще много раз возвращалась к средней линии BB и отскакивала от нее. Тем не менее, в точках 2 и 3 также были подходы к средней линии. При этом она была пробита, но смены тренда не произошло, это были ложные пробои. Именно поэтому и рекомендуется при принятии торговых решений ни в коем случае не полагаться на один индикатор, а фильтровать все поступающие сигналы при помощи осцилляторов, свечей, графического анализа. В точке 4 снова состоялся пробой средней линии, который привел к еще одному интересному явлению (точка 5), о котором мы поговорим чуть ниже.

Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно линий BB

Тут все просто. По наклону Боллинджера, как и по нахождению цены относительно средней линии, можно судить о текущем направлении тренда – тренд вверх при наклоне BB вверх, тренд вниз при наклоне BB вниз. Нахождение цены под средней линией свидетельствует о тренде вниз, при ценах над средней линией можно говорить о восходящем тренде.

Сужение и расширение диапазона линий Боллинджера

Как известно, рынок имеет свойство переходить из фазы тренда в фазу застоя, причем постоянно. И когда мы видим, что на рынке уже достаточно долгое время затишье — стоит ждать бури. Диапазон Боллинджера становится шире, когда неустойчивость рынка растет, и уже, когда она падает. Узкий диапазон Боллинджера указывает на сонный, спокойный рынок.

Самые сильные движения рынка обычно начинаются от плоского основания (так называемой «полки»). Диапазон Боллинджера помогает определить момент перехода от спокойного к активному рынку. Когда цены поднимаются из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к покупке. Когда цены падают из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к продаже. Если цены возвращаются обратно в диапазон, — нужно закрывать позицию. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Чем дольше курс торгуется в узких границах ценового канала (флет), тем сильнее и стремительнее будет выход из него. В ответ на пробуждение цены, полосы ВВ раскрываются. Если с приближением цены к границе ВВ она начинает расти, скорее всего движение продолжится.

Наблюдая наметанным глазом за полосами в режиме реального времени, можно поймать начало нового тренда. Особенно хорошо полосы Боллинджера работают при втором тестировании ценой важных уровней максимумов или минимумов. Когда рынок в конце концов совершает прорыв, расширяющиеся ценовые бары достигают границ полос Боллинджера, затем полосы сужаются вокруг сужающихся ценовых баров в боковом диапазоне, а после происходит прорыв или отскок от уровня.

Продолжение и разворот тенденции

Мощные покупки и продажи могут вывести цену за пределы полос Боллинджера. Опыт показывает, что в большинстве случаев за линию Боллинджера выходят не более четырех свечей подряд, после чего происходит коррекция или разворот. Однако торговать против этих движений очень рискованно, так как рынок может предпринять короткие серии очень волатильных колебаний прежде, чем наступит разворот, и выбить ваши стопы. Но, вообще, подобное поведение цены наблюдается довольно редко, обычно во время Лондонской сессии, на новостях.

Как уже говорилось ранее, индикатор напрямую зависит от волатильности на рынке. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте. Прорыв центральной полосы ВВ усиливает направленный импульс. Если при приближении цены к границе ВВ угол наклона границы уменьшается, то, скорее всего, цена прорвет границу, а затем совершит разворот. Очень часто это означает конец текущей тенденции. Внимательно следите, не отскочит ли цена медленно назад, и не раскроется ли при этом Боллинджер. Если да, то это и будет сигналом к предстоящему прорыву границы ВВ и продолжению движения.

Распознание моделей с Полосами Боллинджера

Для примера возьмем модель «двойное основание«, которая состоит из снижения к минимуму, сопровождаемому восстановлением и последующим снижением в район предыдущего минимума, после чего происходит разворот, который сопровождается ростом или как минимум завершением предыдущего тренда. Соотношение между этими двумя минимумами одно время были темой широких дискуссий среди технических аналитиков. Первый минимум должен быть выше второго, или минимумы должны быть равны, или второй должен быть выше ? и так далее… Я считаю, что процесс идентификации этих моделей становится гораздо проще и сами модели становятся более очевидными, если вы будете рассматривать минимумы относительно Полос Боллинджера и игнорировать вопросы абсолютных ценовых значений.

Если первый минимум находится ниже нижней полосы, а второй минимум на или выше нижней полосы, то мы имеем потенциально интересную установку — дивергенцию, где второй минимум находится относительно выше первого, независимо от их абсолютных ценовых уровней. Добавьте сюда подтверждение и соответствующую дисциплину, — и вы получите ценный инструмент для торговли.

Применение полос Боллинджера с другими индикаторами

Как правило BB используют в трендовых системах, где вход производится в сторону тренда после некоторого отката. Помимо опоры на среднюю линию BB, для подтверждения окончания отката логично использовать также осциллятор.

Неплохо подходят для этой задачи Stochastic oscillator или WPR

Очень интересное поле для экспериментов – применение индикатора Боллинджер Бэндс на осцилляторах.

При этом такая связка как правило сильно расширяет возможности стандартных осцилляторов – в частности она добавляет динамические уровни перекупленности/перепроданности, которые легко адаптируются к изменяющимся условиям рынка. В частности, вы можете строить свой анализ на ВВ, примененному к ценовому графику и к графику осциллятора RSI.

Многие сигналы сначала приходят от связки RSI-BB, и только позже подтверждаются связкой BB-цена. Предложенный способ использования полос ВВ – огромное поле для экспериментов.

Достоинства и недостатки полос ВВ

Привлекательность полос Боллинджера для трейдеров заключается в двух очень важных характеристиках. Во-первых, полосы Боллинджера (BB) демонстрируют основные оси трендов/боковых диапазонов, подобно тому как это делают цена или средние скользящие. Во-вторых, при своем движении они то сужаются, то расширяются. И взаимодействие упомянутых свойств полос Боллинджера определяет уникальные модели, по мере того как ценовые бары, развивая свое движение, проходят сквозь те или иные границы. Особенно хорошо работают с полосами Боллинджера японские свечи. Так, например, «доджи», соударяющиеся с сужающимися полосами, дают эффективный сигнал на краткосрочный разворот цены.

Полосы Боллинджера (BB) реагируют на движение цены своими изгибами и поворотами. Эти волнообразные движения предугадывают, как далеко может распространиться тенденция, прежде чем силы распределения вернут ее к центральной оси. Между направлением цены/полосы и сужением цены/полосы развивается сложный комплекс взаимодействий. Необходим очень большой практический опыт для выявления окончательного воздействия этих полос на цену. Но, просидев много десятков, а то и сотен часов, наблюдая за этим индикатором, Вы не пожалеете приложенных усилий. Полосы Боллинджера указывают на скрытый характер ценовых колебаний значительно лучше, чем это делают многие другие инструменты, и сразу дают знать, приоткрыта или заперта та самая заветная дверь, за которой таятся прибыли.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИДЕАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Недостаток у индикатора такой же, как и у стандартной скользящей средней – запаздывание. И чем выше период BB, тем оно существенней. Тем не менее, многие трейдеры в своей торговле используют BB, научившись нивелировать его слабые стороны и максимально эффективно использовать сильные.

Кстати говоря, если Вы решили использовать ВВ в Вашей торговле на форекс, такой осциллятор, как CCI можно смело выкинуть с графика. Он основан на тех же принципах, что и диапазоны, и измеряет отклонения от МА. Диапазоны лучше потому, что они оставляют вас зрительно ближе к ценам.

Заключение

Если вы в своей торговле используете скользящие средние, то вам просто необходимо рассмотреть вариант своей торговой системы с использованием такого многофункционального индикатора, как Боллинджер. Если же вы раньше не сталкивались ни со скользящими средними, ни с BB, рекомендую вам самим испробовать варианты его применения, изложенные в этой статье – они как минимум заслуживают рассмотрения.

Стратегия по Боллинджеру для получения стабильного дохода на Форекс

Различные технические инструменты являются неотъемлемым элементом торговли для огромного множества трейдеров. Существует огромное множество индикаторов: каждый из них по-своему уникален, что даёт возможность создавать разнообразные стратегий на их основе. Некоторые трейдеры даже используют сразу несколько индикаторов, создавай целые комбинации из них. Таким образом вносится ещё больше разнообразия в методы торговли на Форексе.

Многие из индикаторов разработаны успешными экономистами. Одним из самых популярных является индикатор линий Боллинджера. Он имеет отличную репутацию в трейдерской среде и присутствует на вооружении у множества опытных пользователей. Инструмент отлично дополняет свечной метод анализа и содержит в себе все характеристики, нужные для избавления от необходимости устанавливать множество индикаторов и перескакивать с одного на другой. Также его часто используют при торговле по Stochastic.

Рассматриваемый инструмент великолепно подходит и для освоения начинающими трейдерами, и для применения в профессиональной торговле. Его можно считать эталоном, изучение которого благотворно повлияет на дальнейшее развитие пользователя в сфере индикаторной торговли.

Стратегия по Боллинджеру

Торговля по стратегии Боллинджера основывается на одноименных линиях. Основной задачей линий Боллинджера является измерение волатильности на рынке. Под волатильностью подразумевается его изменчивость, то есть то, насколько сильно может колебаться цена на графике. Его строение представляет собой 3 отдельных линии:

  1. Скользящая средняя, рассчитанная на расстояние в 20 дней. Находится посередине;
  2. Верхняя граница с положительным отклонением в 2 раза;
  3. Нижняя граница с отрицательным отклонением в 2 раза.

Эти полосы изображаются по данным, полученным в результате определённых технических вычислений. Их основой является стандартное отклонение. Оно рассчитывается без участия пользователя, автоматически. При желании, пользователь может поискать формулу, при помощи которой осуществляется вычисление, но она ему не пригодится в силу того, что индикатор самостоятельно высчитывает все необходимые показатели.

Индикатор Боллинджера имеет вид коридора, построенного из трёх вышеперечисленных линий. Он наглядно выделен серым цветом на изображении выше. Торговые операции осуществляются в момент, когда ценовое движение покидает его пределы сверху или снизу.

Рассматриваемый индикатор можно отнести к осцилляторам. Их существует огромное множество, однако линии Боллинджера выделяются среди других своей эффективностью, надёжностью и простотой.

Ширина полос зависит от степени изменчивости рынка в текущий момент. Чем менее стабилен рынок, тем шире изображаемый коридор. Если же цена двигается стабильно и не скачет вверх-вниз, канал будет узким.

Джон Боллинджер о лентах Боллинджера

В качестве одной из причин популярности и признанности рассматриваемой системы можно привести некоторые факты из биографии её создателя. Джон Боллинджер – известный трейдер и признанный технический аналитик. Родился в 1950 году. Познавать азы компьютерного теханализа начал ещё в 70-х годах, используя специально приобретённую электронно-вычислительную машину.

В 80-х годах начал интенсивно обучаться и получать первые доходы с финансовых спекуляций на торговых биржах. Одним из первых на отлично прошел государственную сертификацию специалистов по теханализу. Стоит отметить, что Джон получил огромное множество государственных и международных наград за свои заслуги, связанные с областью аналитики финансовых рынков.

Также Боллинджер был в числе первых людей, сдавших сложнейший экзамен института финансовых управляющих, возникший в 2002 году. В итоге он получил соответствующее звание, добавленное в коллекцию его сертификатов. Благодаря огромному количеству знаний и опыта в техническом анализе, Джон смог создать собственную эффективную систему, именуемую линиями Боллинджера.

13,0,1,0,0

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что автор рассматриваемой стратеги – далеко не последний человек в трейдинге. Факты из его биографии являются очередным доказательством эффективности линий Боллинджера, ведь человек с мировой известностью в экономическом пространстве вполне способен создать действительно прибыльную и надёжную систему для торговли.

Ленты Боллинджера скачать

Скачивание данной стратегии – вариант для пользователей, которые имеют некоторый опыт и знания в сфере трейдинга. Хоть система и является довольно простой, для полного раскрытия её потенциала необходимо обладать базовыми экономическими знаниями и уметь ориентироваться в рынке Форекс.

Также стоит отметить, что трейдеру придётся уделить некоторое время изучению самой системы, так как она очень многогранна и глубока. Существует множество аспектов торговли по линиям Боллинджера. Можно поверхностно ознакомиться с ними путём изучения различных интернет-ресурсов. Но если трейдер решил всерьёз взяться за изучение данной темы, ему необходимо обратить внимание на авторскую книгу «Джон Боллинджер о лентах Боллинджера».

Книга ленты Боллинджера

Все тонкости проведения торговых операций по рассматриваемой системе детально описаны самим автором в его книге. Литературная работа Боллинджера хороша не только тем, что содержит подробный разбор всех аспектов торговли по индикатору, но и тем, что рассказывает читателю о тонкостях ведения торговых операций на любых торговых активах. Немаловажным преимуществом будет то, что она написана понятным языком, без лишней мудрёности. Вся информация воспринимается довольно легко, несмотря на её сугубо техническую специфику.

Книга обязательна для прочтения не только тем, кто интересуется непосредственно одноимёнными линиями, но и тем, кто всерьёз решил заниматься трейдингом. В ней описаны многие фундаментальные аспекты торговли, понимание которых поспособствует дальнейшим успехам на трейдерском поприще.

Стратегия торговли по Боллинджеру

Торговля по данной стратегии включает в себя сразу несколько приёмов, которые будут детально описаны ниже.

Приём сужения и расширения

Линиям Боллинджера свойственно сужаться и расширяться в условиях рыночного движения. Такие циклы являются отличным индикатором, показывающим структуру ценового движения, представляющую собой различные волны.

На графике ниже показано, что за каждым сужением канала индикатора следует его расширение. После этого цена совершает резкий скачок в направлении верха или низа. Эта структура циклична: за каждым сужением следует расширение и, соответственно, – наоборот. Торговля ведётся в период, когда канал закончил сужаться и приступил к расширению.

Возможно, вам также будет интересно узнать, как осуществляется торговля против тренда. На моем сайте есть отличный материал с подробным описанием этой методики.

Прием пробоя линии

Большую часть времени свечи пребывают внутри построенного индикатором коридора. Как правило, в это время условий для совершения каких-либо операций нет. Однако случается так, что они приближаются к его границам. Приближение цены к верхней или нижней линии канала является верным сигналом к началу торговых операций.

В качестве примера можно привести следующую ситуацию: свеча прошла через нижнюю границу коридора. Это условие является предпосылкой к последующему движению цены вверх. Этот принцип действует и в обратную сторону: пересечение свечой верхней границы канала предупреждает о скором повороте ценового движения вниз. Наглядно это показано на примере ниже.

Очень важный момент: приём работает лишь при условии отсутствия на графике ярко выраженной тенденции. В противном случае проход свечей через границы коридора указывает на то, что движение будет продолжаться в направлении общей тенденции. В таком случае можно применить нижеописанный приём.

Здесь же будет полезно узнать, как совершается торговля от уровней отложенными ордерами. Вообще, работать с отложенными ордерами нужно обязательно уметь, это очень важно.

Приём прогулки по полосе

Пересечение свечой одной из границ коридора, построенного индикатором, свидетельствует о возможности дальнейшего развития событий по двум сценариям:

29,0,0,0,0

  1. Цена изменит направление своего движения на противоположное;
  2. Цена продолжит двигаться в направлении тренда.

Для второго случая и был разработан этот приём. На изображении сверху показано, что пересечение свечи и верхней границы канала произошло уже несколько раз. При этом цена оставалась снаружи на протяжении очень короткого промежутка времени, после чего снова возвращалась к первоначальному направлению.

Совокупность из нескольких таких выходов является знаком того, что образуется некая тенденция. Каждое новое пересечение лишь сильнее доказывает это утверждение. Снизу продемонстрирован пример противоположной ситуации, в которой происходит пересечение свечами нижней границы коридора, при этом тренд продолжает убывать.

Сильная тенденция легко определяется, так как хорошо различима на графике. Подобные пересечения границ канала являются прекрасным моментом для проведения торговых операций. К примеру, если касание произошло в рамках движущегося вниз тренда, достаточно будет просто дождаться момента, когда он совершит отскок к скользящей средней и открывать ордер на продажу. Разворот тенденции определяется при помощи отдельных фигур, найденных автором. Ниже будут разобраны некоторые из них.

W-образные фигуры

Данный паттерн представляет собой английскую букву W, которую можно встретить в нижней половине коридора. Она не обязательно будет ровной: бывает, что первая половина буквы находится выше второй. Ниже представлен наглядный пример.

На изображении видно, что цена уходит вниз и пересекает соответствующую границу. После этого она совершает отскок к средней линии. А затем она снова почти добирается до нижней границы, после чего тенденция кардинально меняется и направляется вверх. Предвестником такой смены тренда является пересечение возрастающей ценой уровня, который был в момент среднего отскока.

M-образные фигуры

В данном случае ситуация складывается с точностью, да наоборот. Буква М ищется в верхней половине коридора. Стоит учесть, что когда данная фигура сгенерируется, сторонние индикаторы могут оповещать о возможном упадке цены. Данное явление называется дивергенцией. Оно сигнализирует о скорых переменах в ценовом движении. События разворачиваются по следующему сценарию:

  1. Цена совершает первый подъём и проходит сквозь верхнюю границу канала;
  2. Затем она отскакивает в противоположном направлении и вновь поднимается, но уже не проходит сквозь границу;
  3. Очередной спуск на уровень ниже, чем во время среднего перенаправления. Затем меняется направление тенденции.

39,0,0,1,0

Все паттерны довольно легко находятся на графике и применяются на практике.

Настройка лент Боллинджера

Заранее стоит отметить, что автор данной системы настоятельно рекомендует ничего не трогать в настройках. Это вполне объяснимо тем, что на создание линий Боллинджера ушло около десяти лет: в своём исходном состоянии программа уже настроена так, как надо. В большинстве случаев именно стандартные настройки являются наиболее эффективными. Но ознакомиться с ними для общего развития и более глубокого понимания сути системы всё же будет полезно.

Меню настроек открывается путём нажатия на шестерёнку, после которого откроется окошко с тремя меню с параметрами. Первое из них называется «Inputs».

В нём присутствуют следующие параметры:

  1. Length. Отвечает за настройку временного интервала. Менять его не рекомендуется;
  2. Source. Отвечает за выбор считываемой со свечи информации. Смена значения особо ничего не поменяет;
  3. StdDev. Отвечает за степень отклонения. Данный параметр можно поменять, и это будет даже полезно;
  4. Offset. Смещение в отношении графика рыночного движения. Рекомендуется не трогать.

Меню Style отвечает за внешний вид инструмента. Можно поменять параметры исходя из собственных эстетических предпочтений.

Меню Properties также отвечает за некоторые внешние параметры. В нём нет чего-то важного, потому можно не брать во внимание.

Лучшая стратегия по Боллинджеру

Лучшей стратегией для работы с линиями Боллинджера будет комплексное изучения самой системы. Достаточно будет просто научиться находить и применять на практике все вышеперечисленные паттерны. Для повышения эффективности и точности инструмента, можно установить вдобавок к нему другие индикаторы, к примеру:

  1. MACD;
  2. Осциллятор стоимости.

Однако стоит учесть, что стоит знать меру в индикаторах: огромное их количество может создать кашу из сигналов, в результате чего трейдер просто не сможет нормально торговать. Также неотъемлемым элементом прибыльной торговли по рассматриваемой стратегии является большое количество практики. В совокупности с хорошими теоретическими знаниями, она за довольно короткий срок принесёт трейдеру желаемый результат.

В завершение стоит сказать, что линии Боллинджера – довольно гибкий инструмент, великолепно проявивший себя не только в рамках Форекса, но и, к примеру, – на бинарных опционах. Нельзя назвать рассматриваемую систему как беспроигрышный вариант получения прибыли. Без убытков не обойтись в любой стратегии и при использовании любых индикаторов. Кстати, инструменты Боллинджера часто используют в дневных прибыльных стратегиях форекс, что говорит о его универсальности.

52,0,0,0,1

Однако если ответственно отнестись к изучению принципов работы системы, можно минимизировать убытки и вывести доход на очень высокий, стабильный уровень.

Индикатор Боллинджера: полосы Bollinger Bands, с аллертом, стратегии форекс на его основе

Полосы Боллинджера – это осциллирующий индикатор, используемый трейдерами для измерения уровня волатильности цены на рынке. Благодаря данному инструменту удается оценить и проанализировать, является ли стоимость высокой либо низкой в сравнении со скользящим средним, выведенным за определенный период, а также успешно спрогнозировать возможность роста либо падения до его уровня.

Полосы Боллинджера – это три основные линии:

  • Центральная – скользящая средняя с периодом усреднения 20
  • Нижняя – SMA плюс 2 стандартных отклонения
  • Верхняя – SMA минус 2 стандартных отклонения

Две полосы ограничивают движение цены в канале, а третья равно удалена от них. Большую часть времени график цены расположен внутри канала, в ограничении верхней и нижней полосой. Стандартное отклонение определяют статистическим путем и оно демонстрирует, насколько далеко отстоят отметки от среднего параметра.

В торговом терминале МТ4 настройки стандартные, но трейдер может менять их в соответствии со своей стратегией и условиями торговли.

Использование и настройка индикатора

Bollinger Bands является трендовым индикатором, он демонстрирует динамический диапазон движения стоимости актива, а в процессе выполнения анализа тенденции накладывается на график цены. У него нет отдельного окна, он работает прямо на графике, уже включен в стандартный набор торгового терминала MetaTrader 4.

Использование индикатора на основе полос Боллинджера в работе позволяет трейдеру определять относительное расположение цены на выбранном таймфрейме, эффективно искать возможные точки входа, видеть уровни формирования волн коррекции в случае отскока цены от полос. Согласно утверждениям разработчика, полосы Боллинджера не дают точных самостоятельных сигналов на открытие позиции, но могут указать интервал, в котором предположительно будет двигаться тренд.

Установка и настройка индикатора Боллинджера не потребуют особых знаний. Аналитический инструмент включен в набор МТ4, его можно найти по пути: «Вставка/Индикаторы/Трендовые/ Bollinger Bands» . Если используется торговый терминал, в котором нет инструмента, его без труда можно найти в свободном доступе в сети, скачать и установить, перенеся файл в папку «indicators» торговой платформы, а затем перезагрузить ее.

Джон Боллинджер, создатель индикатора, советовал выставлять такие значения для центральной скользящей средней:

Торговля по индикатору Боллинджера может осуществляться с использованием только одного аналитического инструмента или в комбинации с другими. Основная его задача – определение коридора для движения цены и актуальных границ ее изменений. Когда котировка доходит до одной из линий, скорее всего, будут наблюдаться разворот тренда или кратковременный откат. Средняя полоса часто выступает в роли сопротивления, ведь после ее пробоя цена обычно доходит до нижней или верхней линий.

Основные сигналы индикатора

Торгуя с использованием индикатора Боллинджера, необходимо помнить об основных правилах работы с ним. Для разных стратегий правила могут отличаться, но самые простые показатели актуальны в любом случае и они находятся в прямой зависимости от волатильности цены.

Ключевые сигналы Bollinger Bands:

  • Расхождение полос в разные направления – продолжение тенденции падения или роста, сужение линий – завершение тренда.
  • Если котировки движутся снаружи индикатора – это может говорить про продолжение тренда.
  • Нахождение котировки в узком коридоре индикатора на протяжении длительного времени – может ожидаться скачок волатильности и сильная тенденция.
  • Сужение канала крайних полос – сигнал к закрытию позиций, так как, скорее всего, тренд завершается.
  • Отскок от нижней или верхней линии – можно открывать позицию: первая цель фиксируется возле средней линии, а когда цена ее пробивает, позиция закрывается после первого отскока от полосы противоположной.
  • Сигнал продолжения – если пробиваются боковые линии, но тренд все еще сильный, можно не только оставлять открытыми позиции, но на откатах добавляться к противоположной либо средней линии Боллинджера.
  • Формирование нового минимума/максимума в процессе падения/подъема цены вначале снаружи полос, а за ним формирование минимума/максимума внутри полос – ожидается возможный разворот тренда .
  • Пробитие ценой верхней линии снизу и закрытие бара (свечи) выше этой линии – сигнал на покупку. Пробитие нижней полосы сверху и закрытие бара (свечи) ниже этой полосы – сигнал на продажу. Здесь возможно формирование ложных срабатываний, поэтому с сигналами нужно работать осторожно, желательно использовать дополнительный аналитический инструмент в качестве фильтра.

Он лишь дает информацию для анализа текущей ситуации, но для поиска удачных моментов для заключения позиций лучше использовать дополнительные средства.

Стратегии с аналитическим инструментом Bollinger Bands

Индикатор Боллинджера очень популярен среди трейдеров, поэтому активно используется в разнообразных системах с любыми валютными парами, на тех или иных тайм-фреймах.

Стратегии на основе Bollinger Bands:

1) «Forex Gambit» — создана шахматистом Уолтером Доунсом, предполагает заключение сделки в сторону господствующего тренда в момент завершения коррекции, подходит для любой валюты, работает на базе двух индикаторов Болинджера с отклонением 1 и 2. Сигналы дает редко, подходит тем, кто не может торговать с сильным психологическим напряжением.

2) Система «Клещ» — простая и понятная, базируется на трех Bollinger Bands с разными периодами и отклонением, RSI и Stochastic Oscillator. Подходит для всех пар, лучше всего торговать на Н1, прибыль дает достаточно высокую, генерируя сигналы на покупку и продажу.

3) Стратегия «Полное затухание» — дает возможность ловить впадины и вершины рынка, подходит для всех валютных пар, лучшие результаты дает на часовом графике, основана на комбинации трех Bollinger Bands с разным периодом и RSI.

4) «Поворот на Керри» — заработок на разнице учетных ставок, для долгосрочной торговли, система актуальна лишь для валют с большой разницей в процентной ставке (AUDJPG и NZDJPG). Устанавливаются полосы Боллинджера с отклонениями 1 и 2, работа ведется на дневном графике и лишь в направлении положительного процента.

5) Работа с индикатором Боллинджера с алертом, где отмечаются участки восходящих и нисходящих тенденций и стрелками указываются сигналы на вход в точках разворота. Стрелки отличаются по цвету и направлению, их появление сопровождается звуковым сигналом.

6) Стратегия «FLAT Bollinger Band System» — работает на трех BB и двух SMA. Дает неплохие сигналы на вход/выход с рынка, мультивалютная, для часового графика.

7) Торговля на новостях – работа в моменты выхода важных новостей в попытках заработать на сильных движениях цены. Выбирается 5-минутный график, устанавливаются полосы Боллинджера с отклонениями 1 и 2.5, а затем ведется работа в соответствии с правилами и сигналами системы. Торговать на новостях достаточно сложно, но многие трейдеры стараются в моменты их выхода быть у монитора и пробовать заработать.

8) Система «Пробой диапазона» — предполагает поиск на флэтовом рынке узких коридоров колебания котировки и проставлении отложенных ордеров в обоих направлениях. И рынок сам определяет, какие из них и когда будут срабатывать. А ВВ позволяет более точно анализировать рынок и находить подходящие точки для размещения ордеров.

9) «Внутренний день и полосы Боллинджера» — стратегия торговли по тренду, благодаря которой можно заработать хорошую прибыль буквально в нескольких сделках. Достаточно сложная система, требующая применения фильтра для определения сделок на вершине и дне.

10) 3 ЕМА и Bollinger Band – предполагает работу с графиками М5 и М30, дает неплохие сигналы.

11) Система «Боллинджер на стероидах» — работает на дневном графике, требует установки ВВ с отклонением 1 и 1.5. Один индикатор должен быть окрашенным в голубой цвет, другой – в белый. Генерирует два типа входа в рынок при срабатывании разных линий, белые (1.5) считаются важнее.

12) Покупка при прорыве нижней линии Боллинджера – использование состояния перепроданности. Так, когда нижняя полоса пробивается с большой силой продажами, это часто приводит к возврату цены назад: она доходит до пробитой нижней линии, а потом и до средней полосы, что можно использовать для заработка.

В процессе торговли только по данному индикатору, автор инструмента не делает акцента на конкретном периоде, рекомендуя использовать разные – короткие, средние, длинные. В долгосрочной перспективе выполняется анализ подготовительный, среднесрочной – основной для составления торгового плана, а на коротких периодах можно искать входы и заключать сделки.

Добавить комментарий