ЛИНЕЙНАЯ ТОРГОВЛЯ ФОРЕКС

СОДЕРЖАНИЕ:


Привыкаю к торговле по линейным графикам

Торгую по стратегии кукловода и использую линейный график. Иногда переключаюсь на свечной график, потому что слишком к нему привык. Но чаще всего это вовсе не обязательно. По дневным графикам у меня получается не так много точек входа, но думаю, здесь все зависит от рынка. Ситуация в любой момент может измениться. И главное ведь не количество точек входа, а их качество.

Уровни по линейным графикам проводятся более точно. Рынок воспринимается ясней и прозрачней. И это мне очень нравится.

У меня проблемы с Америкой, потому что мне важно знать цену закрытия, а для этого нужно находиться в 22:30 перед графиками. А в это время я чаще всего занят и мне не до трейдинга. Пробовал входить в рынок на открытии Америки в 16:30, но здесь опасно входить, потому что не всегда понятно, закрылась ли свеча под уровнем или нет. Здесь или нужно переключаться на свечные графики, или ждать несколько дней, пока точно будет понятно, случился ли на рынке пробой или ложный пробой.

Стоп-лосс у меня по D1 слишком большой. Лучше его переносить в безубыток. Все равно даже на выносах стопов я могу получить неплохую прибыль. К тому же, всегда можно перезайти. Я пробовал прогонять с помощью Forex Tester вариант с трейлинг стопом, в итоге результат примерно одинаковый, что с переносами стопов, что без. Главное переносить стоп-лосс аккуратно, обращая внимания на дневной ATR и не подтягивая его слишком близко к цене.

Нужно отучать себя смотреть на графики и проверять позиции в течение дня. В этом нет смысла, если я торгую по дневным графикам. Сколько раз уже себе про это говорил, но все равно проверяю свои сделки. Так делать не нужно. Любой размещенный стоп-лосс и тейк-профит опираются на рыночную структуру. Если я буду выходить из сделок раньше, я испорчу свою статистику и не буду следовать правилам своей торговой стратегии. В этом нет смысла.

По сайту. Убрал иконки социальных сетей из футера и дополнил блок подписаться на обновления этими иконками. Переделал верхнее меню и футер. Рейтинг брокеров теперь наверху, форум трейдеров перенес вниз, социальные сети убрал. Так логичней. Форум я не представляю как можно развивать. По сути в этом дневнике я и так пишу про все свои мысли. Иногда хочется о чем-то порассуждать, но это бывает редко.

Решил для мобильных устройств поставить блоки adsense. Мои баннера на мобильной версии сайта смотрятся не очень красиво, тем более, как мне кажется, процесс выбора брокера должен быть вдумчивым и осознанным. И лучше всего это делать на десктопе. Хотя я могу ошибаться. Но почему бы не совмещать эти две стратегии монетизации? У меня траффик разделяется ровно пополам: 50% мобильных и 50% десктопа. Так что это интересная альтернатива.

Также я подумал, что очень важно обращать внимание на то, сколько дней удерживается сделка. Если прошло несколько дней, а цена все так же топчется на месте и не идет в нужную мне сторону, лучше выйти из такой сделки. Деньги должны постоянно работать. Нужно их вкладывать в те инструменты, которые движутся, а не стоят на одном месте.

Очень много времени отнимает сайт. Мне уже давно хочется целиком погрузится в алгоритмическую торговлю, но времени на нее остается слишком мало. Полноценно совмещать эти два занятия у меня не получается. Нужно выбирать что-то одно. Пока я решил все-таки закончить с сайтом и наполнить его максимальным количеством статей по прайс экшен и техническому анализу. Пока я не хочу останавливаться. А потом я целиком перейду изучение алгоритмической торговли. Мне обязательно нужно освоить этот аспект трейдинга. Тем более, именно он больше всего приносит денег на форекс.

+7.96

Ложный пробой по EURGBP.

Как торговать линейные графики, чтобы видеть очевидное

Иногда в своей торговой карьере, я теряюсь «среди деревьев». Мои графики были настолько загромождены, что я не мог принять одно четкое решение, которое приведёт к действительной торговой идеи, которая мне бы понравилась. Все было бредом, паралич с точки зрения анализа. Всякий раз, когда я получал сигнал в одном направлении, другие инструменты, которые я изучал и смотрел, давали мне сигнал в другом направлении. Пришло время, это всё отсеять. И я даже не буду тут говорить о индикаторах. Нет, я буду говорить о вещах, которые все так любят — свечи. Кажется, что вокруг них существует культ с тех пор как их описал Стив Нисон.

Price Action — это король, да, это конечно так. Но для меня, открытый взгляд на вершины, основания или обычные свечи находящиеся рядом был просто недоступен из за большого количества информации, я иногда просто не мог её переварить. Таким образом, я начал «играть» с различными графическими подсказками, тиковыми барами, барами объема, Ренко барами, и так далее. Но только когда я переключился на простой линейный график, я внезапно увидел ясно. Стандартная линейная диаграмма показывает нам закрытия каждого бара по существу, это простая скользящая средняя с периодом 1, относящаяся к завершению. Все фанатики свечей всегда проповедуют ожидания закрытия бара, так почему бы не смотреть на закрытия бара?

Это странно, но по крайней мере для меня, прочесть графические формирования, узоры, максимумы и минимумы, и даже направление графика, можно ясно и с лёгкостью на линейном графике. С тех пор, у меня каждый раз открыт линейный график, при торговле свечами, и я даже разработал стратегию, основанную исключительно на графиках, которая хорошо мной осуществляется. Я знаю много трейдеров, которые имеют серьезную проблему, в определении важных максимумов и минимумов, и игнорировании меньших колебаний между ними, не говоря уже о определении направления тренда или обнаружения паттернов как 1-2-3, и я уверен, что линейный график мог бы им помочь. Давайте посмотрим на то, что я имею в виду.

Глядя на эту диаграмму, у меня есть проблемы с поиском правильной позиции. Моим глазам просто не нравится этот график, может быть это только для меня, я не знаю. Несомненно, есть некоторые моменты, но ничего такого особенного не выделяется, хотя цена прошла 500 пипсов и даже больше за этот период, который мы видим здесь. Но, что же мы можем увидеть на линейном графике?

Во-первых, формирование головы и плеч гораздо легче обнаруживается. Но это еще не все. 2B-модели (бык / медвежий капкан) и 1-2-3, среди прочего, гораздо легче определить.

Это всего лишь некоторые из тех, которые я определил при первом взгляде на этот график. И последнее, но не менее важное, даже направление тренда и наиболее важные уровни Поддержки и Сопротивления и/или линии тренда для меня легче обнаружить на этих графиках.

Теперь, когда мы переходим обратно к свечному графику, вы увидите, что каждый паттерн, который я нарисовал здесь фактически прорезал фитили свечей. Это — то, как я рисую мои уровни П & С, однако на линейном графике этот процесс намного более очевиден и легок на взгляд. Конечно, обученные глаза определят 1-2-3 и т.п. так же легко, как и я на графике японских свечей, но я никогда не вижу эти паттерны на графике японских свечей, пока сначала не увижу их на линейном графике — в этот момент они обретают для меня смысл. Другие трейдеры будут показывать мне свои паттерны на этом графике, но я буду говорить им: «Что, где? Я не вижу ничего!».

Посмотрите, что я имею в виду. Возможно, по крайней мере Я надеюсь, что это так. Теперь объединяя мощность графиков японских свечей с пинбарами, внешними барами, сильных медвежьих/бычьих закрытий, неправильных фитилей и т.д. это всё так сложно на взгляд…, а со стороны линейных графиков, нахождение паттернов и тренда, является настолько простым для меня, что это выдвинуло мою торговлю на следующий уровень.

Но честно говоря, Вам даже не нужны свечи, чтобы торговать с плюс. Возьмите более высокий таймфрейм линейного графика и когда он указывает вниз, и меньший таймфрейм наклонен в нижнюю часть, попробуйте войти в позицию по паттерну 1-2-3 или 2B, хм, можно сказать что у вас есть выигрышная стратегия. Но это уже тема для другой статьи.

Сделает ли вас переход на линейные графики выигрышным трейдером? Нет, конечно нет. Но они внесут ясность и простоту на график.

Свечи, как и любая другая визуализация цены, является индикатором, но слишком много индикаторов просто засоряют ваш мыслительный процесс. Я ищу мультибарные паттерны на линейном графике, а получаю подтверждение от отдельных свечных паттернов на графике японских свечей — это делает мою торговлю намного проще. Я хочу чтобы вы попробовали это, потому что, вы скорее всего также переоцениваете вашу силу обработки информации, то есть медленно…, как и я. И в конце концов, торговля с распознаванием моделей на графиках, будет намного проще для вас. Существует причина, почему трейдеры как Питер Брандт часто размещать диаграммы линии на своих блогах, рисунок H & S, клинья, треугольники, и что не на них.

Подсвечники, как любая другая визуализация цены, являются индикатором – слишком много индикаторов просто забьют Ваш мыслительный процесс. Я ищу мультибарные образцы на линейной диаграмме и получаю подтверждение от единственных образцов подсвечника на диаграмме подсвечника – это делает торговлю так, настолько легче. Я смею Вас давать ему попытку , потому что, скорее всего, Вы — способ переоценить Вашу силу обработки информации и столь же медленные как я. Торговля о распознавании образов, в конце концов, и образцы является самым легким видеть на линейных диаграммах. Это и есть причина, почему трейдеры, такие как Питер Брандт размещают линейные графики на своих блогах, рисуя уровни поддержки и сопротивления, клинья, треугольники на этой визуализации.

Что вы думаете, являются ли линейные графики визуально привлекательными для вас, как и мне, или я пропускаю важную информацию, торгуя ими? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Торговая стратегия на основе трендовых линий

Рынок: Forex;
Индикатор: RSI, линии тренда;
Таймфрейм: H4;
Стратегия: трендовая.

Система очень проста и в то же время очень результативна. Вся торговля ведется отложенными ордерами. Временной период, пожалуй, подойдет любой, но рекомендуется ТФ не ниже Н4. В системе используется только индикатор RSI – он помогает правильно определить построения лучей и предупреждает о выходе из сделок и подтверждает пробой лучей.

Рис. 1. Пример работы стратегии.

На рисунке 1 по локальным минимумам построено 3 луча. По их пробою вниз происходит продажа. Назовем эти лучи «нижними». Теперь аналогично построим «верхние» лучи. Они строятся по верхним максимумам. На индикаторе RSI также проводим «верхние» лучи.

Правило №1. Луч не должен пересекать ценовой график.

Рис. 2. правило работы по стратегии.

У нас образовался локальный минимум. Строим луч (зеленый). Он построен правильно, так как ценовой график не пересекает. Следом образовался еще минимум и мы проводим следующий луч красного цвета. Его построение неправильно, так как он пересекает ценовой график. В данном случае правильным будет построение от ближайшей минимальной точки так, чтобы ценовой график не пересекался. В нашем случае для правильного построения рисуем луч от ближайшей минимальной точки (см. луч синего цвета). Верхние лучи строятся по полной аналогии с нижними, но по верхним точкам.

Посмотрим, что у нас получилось.

Рис. 3. Правильное построение лучей.

Стрелками обозначены сигналы на покупку и продажу по пересечению ценой лучей (пробою). На рисунке есть луч красного цвета. Он неправильный. Цена вряд ли его пересечет (хотя бывают исключения), так как образовалась дивергенция.

Как видим, на ценовом графике луч провести мы можем, а вот на RSI он будет пересекать график. Дивергенция в данном случае налицо и покупки в данной ситуации не рассматриваются.

И еще один момент: смотрим вторую покупку, луч на ценовом графике пробит, а на RSI нет. Это тоже неправильно. Поэтому мы закрываем первую покупку и ставим (если случилось сделать вторую покупку) в безубыток вторую покупку.

Общие правила стратегии

Правило №2. Луч на индикаторе RSI не должен пересекать графика индикатора.

Правило №3. Пробой лучей должно быть как на ценовом графике, так и на графике RSI.

Правило №4. Направление лучей должно быть как на ценовом графике, так и на графике RSI в одном направлении (или оба направлены вверх или оба вниз).

Правило №5. Лучи строятся только тогда, когда это возможно сделать и на ценовом графике и на индикаторе RSI.

Отскок от луча

Теперь поговорим о том, что иногда цена «цепляет» луч, но не пробивает. а отскакивает от него.В данном случае используется «отклонение» в пунктах. Например, для пары EURUSD для покупок — 8 пунктов вверх от верхнего луча и 5 пунктов вниз от нижнего луча — для продаж. Но это не правило и не рекомендация, отклонение трейдер формирует сам, проанализировав «ложные» пробои.

Выход из сделки

Например, на лучах графика стоит покупка, а на индикаторе RSI пробой на луче на продажу. В таком случае закрываем покупку с профитом или безубытком немедленно.

Торговый процесс

Теперь мы готовы к торговле. Прочертив верхние и нижние лучи, выставляем отложенные ордера, и все, остается только ждать и изредка передвигать цену открытия ордера. Для периода Н4 это придется делать каждые 4 часа при возникновении новой свечи, для Н1 – каждый час и т.д., но обязательно при возникновении «новой» свечи.

Money Management

На одну сделку рекомендуется использовать 10% от депозита. В рынке всегда есть только одна позиция, если образовался новый сигнал Buy, то старый мы закрываем, фиксируя прибыль, и открываем новый ордер в том же направлении.

Если появился сигнал на продажу: закрываем покупку и открываем продажу (получится 0,1 лота на продажу), или же выставляем перевес на продажу в 0,1 лот (получится 0,1 на покупку и 0,2 на продажу).

Когда же и при каких обстоятельствах применять 1-й и когда 2-й метод? Тут все просто. Если покупка при появлении сигнала продажи была в плюсе, то ее закрываем и ставим продажу с лотом 0,1, но если на момент продажи покупка была с минусом, то ее не закрываем, а выставляем продажу с перевесом в 0,1 лота, то есть 0,2 лота. Далее при возникновении покупки действуем по аналогичной схеме.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ИНДИКАТОР БУДУЩЕГО ФОРЕКСА

Иногда бывает, что стоит несколько ордеров на покупку и при возникновении продажи приходится думать, чтобы создать перевес в 0,1 лота на продажу, закрыть надо только 1 ордер например из трех. В данном случае мы закрываем все ордера с плюсовым балансом, при этом перевес продажи может достигнуть 0,6 лота и более – ничего страшного. Просто при следующем сигнале на покупку мы делаем перевес опять в 0,1 лота.

Идея и реализация: Подгорнов Андрей.
Помощь в создании стратегии оказал: Большаков Олег.

Иван Борисов

Человек, которые знает все о торговых стратегиях на форекс! Еженедельно с 2008 года он предлагает нам различные варианты и возможности торговли на валютном рынке Forex: авторские методики и популярные стратегии из Интернет.

Линейный график — ваш друг

Линейный график — ваш друг

Отмечать зоны на графике так же просто, как проводить линии. Но если вам еще не приходилось анализировать график с точки зрения зон поддержки и сопротивления, то на первых порах могут возникнуть трудности с определением их местоположения. Важно, чтобы вы как голый трейдер могли видеть их. Есть прекрасный метод поиска зон на графике, который особенно хорош для начинающих трейдеров, и связан он с переходом на линейный график. Большинство компьютерных графических платформ позволяет такой переход. Линейным графиком называется способ графического изображения цены, выстраиваемый по точкам закрытия, которые соединяются отрезками прямых. В результате получается ломаная, при соответствующем масштабе визуально воспринимаемая как плавная кривая линия. В отличие от свечей и баров, линейный график не показывает ценовые минимумы и максимумы, но у него есть другие преимущества.

Взгляните на дневной график валютной пары GBP/ CHF (Рис. 4.12). Где вы обозначили бы зону?

А теперь перейдем к линейному графику на Рисунке 4.13. Где на нем расположена зона?

Судя по второму графику, зона находится в районе уровня 2,2713, и в этом вся прелесть линейного способа отображения цены. Линейный график позволяет отыскивать области, в которых цена загибается вверх или вниз. Такие загибы легко проглядываются на нем, и каждый представляет собой потенциальную зону. Несколько разворотов на линейном графике образуют критическую зону цены.

Линейный график чрезвычайно полезен в случаях, когда цена как будто игнорирует зону. Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары NZD/USD на Рисунке 4.14.

Видите, как цена мечется вверх-вниз, не обращая на зоны никакого внимания? По всей вероятности, на графике должны присутствовать уровни сопротивления и поддержки, но они скрыты от глаз. Непросто отыскать зоны на изменчивом рынке без четко выраженного направления движения.

Когда на графике складывается такая картина, очень трудно идентифицировать зоны. А может быть, их вообще там нет? Линейный рынок помогает разобраться с проблемой. Он проясняет запутанную ситуацию, трудно поддающуюся дешифровке. Трудно переоценить значение линейных графиков для голого трейдера. Обратите внимание, как проясняется картина на Рисунке 4.15 и становится видна зона.

Поскольку при построении линейного графика учитывается только цена закрытия, хаотичность движений сглаживается и характер ценовых действий оказывается более очевидным.

Стратегии торговли по тренду. Как торговать когда на рынке сильный тренд?

Не секрет, что некоторые из основных индексов фондового рынка в последнее время стремительно растут. Для аутсайдера, который не занимается активной торговлей, может показаться супер легким воспользоваться преимуществами этих односторонних рынков (когда сильный тренд и явно видно растет цена или падает), но не так быстро. Вы продолжаете ждать отката, чтобы войти в рынок, но цена просто держится то выше, то ниже и без вас? Или вы все время говорите себе: «Этот тренд существует уже очень долго, так что скоро должен быть откат, правильно?»

Отсюда возникает вопрос можно ли использовать такие явно выраженные, стремительные тренды в своей торговле и как это сделать?

В этом материале попробует разобраться как правильно открывать сделки, используя преимущества красоты и силы стремительного ценового движения.

Что такое сильный тренд на Форекс?

Во-первых, нужно четко понимать, как на самом деле выглядит сильный, растущий или падающий тренд. Хотя не существует общепринятого определения того, что представляет собой такой тренд, довольно очевидно, когда он есть, а когда нет.

Существует концепция «совершенный тренд», в которой рынок уважает средние значения (например, откатывается к скользящим средним) и близлежащие горизонтальные уровни (когда он отталкивается или отскакивает от них при каждой попытке отката).

Теперь давайте посмотрим на очень хороший, можно сказать «идеальный» пример сильного тренда, который продолжается уже более года в индексе S&P500

Сильные тренды демонстрируют очень небольшие откаты или попытки вернуться к определенному значению. Под возвратом к значению подразумевается, что цена снижается к уровню поддержки (в восходящем тренде) или уровню сопротивления (в нисходящем тренде), а также к скользящим средним.

Итак, если говорить лаконично, то чем сильнее тренд, тем меньше в нем будет откатов.

Важным следствием этого явления является то, что когда цена не создает откатов (потому что она находится в очень сильном тренде), а формирует только новые максимумы или минимумы без близлежащих очевидных горизонтальных уровней, которые могли бы замедлить ценовое движение (для примера посмотрите на график S&P500 выше), рынок может легко продолжать расти выше или ниже длительное время!

Цена движется агрессивно в одном направлении практически без откатов, потому что базовые основы рынка очень сильны и потому что нет технических уровней, чтобы препятствовать этому.

Собирается все больше и больше людей и цена просто продолжает двигаться в том же направлении, предлагая трейдерам желающим войти на откате очень мало возможностей. Но, если вы знаете, как воспользоваться такой ситуацией на рынке, то сможете заработать очень легкие деньги.

Одним из важных аспектов безудержных тенденций, который иногда упускают из виду, является то, что цены закрытия являются наиболее значимыми ценовыми факторами при техническом анализе рынка.

То есть, когда на рынке сильный тренд требуется уделять больше внимания ценам закрытия, чем любым другим ценам, потому что цена закрытия будет ключом к тому, что будет дальше (метод price action). Цена закрытия дает нам больше информации, чем какая — либо другая цена. Так как она позволяет нам знать, если что-то подтверждено или не удалось.

Для того, чтобы определить тренд, и для поиска признаков начинающегося сильного тренда лучше начинать визуальный анализ с недельных графиков. Но будьте осторожны, свечные графики могут «скрыть» эту информацию и затруднить визуальное определение.

Поэтому, для определения есть ли на рынке тренд и какой он (к примеру, только начинающийся) лучше использовать линейный график.

Гораздо легче увидеть, есть ли сильный тренд на линейном графике (применяется для закрытия), потому что он отфильтровывает все хвосты свечей и показывает только направление в сочетании с нанесенными на график ключевыми уровнями, а так же то, как цена отреагировала на эти уровни. Попробуйте на дневном таймфрейма переключиться со свечного графика на линейный и увидите новую информацию, которую вы, вероятно, не видели изначально.

Следите за основными ключевыми недельными уровнями в установленном тренде.

Другой пример сравнения свечного и линейного графика. Разумно проверить линейный график, чтобы увидеть четкую картину тренда…

Работающие стратегии торговли по сильному тренду

Теперь, когда мы выяснили что такое сильный, стремительный, «убегающий» тренд и определили основной способ его определения, разберемся, как ими пользоваться в своей торговле.

Главное в таком случае понять, что нет смысла ждать крупных откатов, так как на рынке очень сильная тенденция. Поэтому, вместо того, чтобы просто ждать отката, который никогда не придет, давайте посмотрим, как мы можем открыть сделку, когда рынок находится в сильном тренде.

Основная вещь, на которой нужно сосредоточиться — внутридневные откаты, имеются в виду сигналы прайс экшен на 4-х часовом и часовом таймфреймах для подтверждения входов.

Можно установить на график 8 и 21 дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA), т.к цена часто тестирует их, прежде чем снова двигаться по тренду.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Также можно отметить краткосрочные или близлежащие горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, чтобы рассматривать торговлю от уровней, когда цена приблизится к ним.

Еще один хороший вариант для входа — прорывы, в частности пробои внутренних баров, они довольно распространены и позволяют воспользоваться трендом, который не создает сильных откатов.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

На приведенном ниже графике мы видим хороший пример недавнего и текущего сильного тренда индекса Dow Jones. Обратите особое внимание на небольшие откаты, к 8 (красная) и 21 (синяя) скользящим средним на дневном графике. Это наиболее возможные откаты в таком сильном тренде. Обратите внимание на горизонтальный уровень — это будет важно на последующем графике…

Теперь рассмотрим тот же индекс Dow Jones, но уже на четырех часовом таймфрейме. Откат к 8 EMA, который отмечен на графике выше, привел к появлению сигнала прайс экшен на покупку — пин-бара. Вот как можно поймать сильный тренд. У нас есть тренд, и тогда все что нужно, это сигнал от уровня.

На следующем графике мы рассмотрим относительно недавний пример (24 января 2020 года), показывающий как использовать часовой график для поиска вероятных входов в сильный тренд. Это тот же график, что и выше, DOW30, где отмечен незначительный откат к 8-дневной ema слева, что привело к очень хорошему сигналу пин-бар на часовом графике справа (стоп ставим под хвостом пин-бара, за уровень краткосрочной поддержки)

Важно! Следует понимать, что это не ”внутридневная торговля». Сигналы на 1-о и 4-х часовом графиках используются только для подтверждения входа для сделок, которые могут длиться несколько дней или даже недель. Только то, что вы входите в сделку на младшем таймфрейме не делает вас внутридневным трейдером. Использование внутридневного графика для поиска входа в сильный дневной или недельный тренд-это просто способ уточнить и найти вход в сильный тренд — не надо открывать сделки постоянно, как интрадей трейдер.

Психология сильных трендов

Самое важное, что нужно помнить когда рынок находится в сильном тренде — не думать! Рынки идут гораздо дальше, чем нам кажется. Поэтому нужно торговать по тренду до тех пор, пока он не закончится.

Одним из основных факторов больших устойчивых трендов является тот факт, что рынок продолжает отсеивать трейдров, торгующих против тренда — а их больше, чем может показаться. Когда трейдер открывает сделку на продажу, т.е делает ставку против бычьего рынка, а цена продолжает рост — закрытие убыточной сделки по стоп лоссу является покупкой, что в свою очередь приводит к дальнейшему росту цен. Так что сильный тренд может продолжаться таким образом в течение длительного времени, не стоит ставить против тренда.

Импульс и сила такого тренда — лучшие рыночные условия для торговли, которые позволяют получить быструю прибыль. К сожалению, такие сильные тренды возникают не очень часто поэтому, когда мы видим такой рынок, нужно знать что делать и действовать решительно.

Стратегии, описанные в этой статье, могут стать хорошей отправной точкой.

По материалам статей Ниала Фуллера

Трендовые линии – как правильно строить их на графике и использовать в торговле на Форекс?

Трендовые линии очень часто применяются трейдерами для определения точек входа в сделку. Как известно, торговля по тренду считается самой прибыльной и наиболее безопасной с точки зрения выбивания стоп-приказов. При помощи трендовых линий можно с легкостью определять тренд на графике любого торгового инструмента, а также применять различные стратегии, например, торговать на отскоке от линии или искать разворотные модели, сигнализирующие о смене тренда (см. также рейтинг Форекс брокеров на нашем портале). В руках опытного трейдера трендовые линии являются точным инструментом, помогающим определять направление тренда, а также находить разворотные точки на графике. Однако не все трейдеры умеют применять этот инструмент технического анализа на практике. Большинство начинающих трейдеров неправильно строят трендовые линии Форекс, из-за чего существенно снижается качество входов в сделки. Чтобы восполнить этот пробел, рассмотрим основные моменты построения трендовых линий и подробно разберем особенности торговли при помощи этого инструмента теханализа.

Что такое тренд?

Для начала необходимо понять, что собой представляет тренд, и какие существуют его разновидности. Итак, трендом является однонаправленное движение цены в течение определенного времени. В зависимости от направления тренд может быть:

Восходящий тренд представляет собой последовательность повышающихся минимумов, а нисходящий тренд выражается в последовательно понижающихся локальных максимумах. Когда максимумы (или минимумы) расположены на одном уровне, это является показателем того, что на графике наблюдается боковое движение (флет). Определять тренд можно на любых таймфреймах, поэтому его можно разделить на краткосрочный (несколько часов), среднесрочный (больше недели) и долгосрочный (несколько лет). Большинство классических стратегий применяют торговлю по тренду, поскольку они показывают наилучшие результаты. Открыв сделку по направлению тренда, можно получить хорошую прибыль, пока не произойдет его смена. Однако это не означает, что нужно сразу входить в сделку по тренду. Следует учитывать, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении, во время любого тренда появляются откаты, на которых мы будем искать точки для входа в сделки.

Построение трендовых линий

Чтобы провести трендовую линию на графике нужно найти на панели инструментов торгового терминала MT4 значок «Трендовая линия». При этом вместо курсора мыши вы увидите перекрестие с наклонной чертой. Построение трендовых линий осуществляется путем соединения двух точек на графике. Если это восходящий тренд, то необходимо провести линию через два или более локальных минимума, а при нисходящем тренде линия должна соединять не менее двух локальных максимумов. При правильном построении трендовые линии можно считать хорошими уровнями поддержки и сопротивления. Перед тем, как продолжить свое движение вниз или вверх, цена тестирует трендовые линии, что делает тренд сильнее. Иногда тренд может усиливаться, и цена немного отдаляется от трендовой линии. Обычно это происходит после выхода важных новостей. В этом случае имеет смысл провести вспомогательную трендовую линию, но старую удалять не рекомендуется. Через определенное время цена вновь должна вернуться к старому уровню, так как он является более сильным.

Существует ряд особенностей, которые нужно учитывать при построении трендовых линий:

для проведения трендовой линии необходимо наличие не менее двух максимумов или минимумов, но для подтверждения лучше дождаться появление третьей точки;


чем больше протяженность тренда и больше максимумов или минимумов, через которые проходит трендовая линия, тем больший вес она имеет;

угол наклона трендовой линии имеет огромную важность: если он очень крутой, то стоит ожидать пробития линии, а если угол наклона пологий, то существует высокая вероятность, что тренд сохранится в течение продолжительного времени;

если трендовая линия имеет крутой угол наклона, то после ее пробития, скорее всего, произойдет консолидация, и цена вновь вернется к предыдущему тренду;

если трендовая линия имеет более плавный угол наклона и большую протяженность, то после ее пробития вполне можно ожидать формирование противоположного тренда.

Стратегия «Отскок от трендовой линии»

Трендовые линии являются достаточно сильным инструментом технического анализа, поэтому могут применяться в различных стратегиях, одна из которых основывается на отскоках от линии. Представим, что на графике наблюдается восходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум точкам – локальным минимумам. Спустя некоторое время цена вернулась к линии для того, чтобы ее протестировать. Для входов в сделки можно использовать два способа. Первый заключается в выставлении отложенного ордера Buy Limit в точке, где цена должна коснуться трендовой линии. Такой способ является немного рискованным, так как цена может пробить трендовую линию. Поэтому рекомендуется применять второй способ. Когда цена коснется линии, необходимо дождаться подтверждения – формирования бычьей свечи для восходящего тренда или медвежьей свечи для нисходящего тренда. В этом случае вы потеряете несколько пунктов прибыли, но зато сократите вероятность срабатывания стоп-лосса, который устанавливается чуть ниже (выше) локального минимума (максимума).

Эта статья приведёт Вас к успеху:  КОГО ОБМАНЫВАЕТ ФОРЕКС

Цели для взятия прибыли могут быть различны:

Тейк-профит может быть равен стоп-лоссу, увеличенному в два, три или более раз;

В качестве целей можно взять ближайший уровень сопротивления;

Для определения тейк-профита можно использовать расстояние, отложенное от точки предыдущего минимума до локального максимума;

Фиксировать прибыль можно при достижении ценой верхней границы канала, для этого нужно провести трендовую линию, проходящую через локальные максимумы;

Также можно применять аналог ручного трейлинг-стопа, то есть передвигать уровень стоп-лосса вслед за ценой так, чтобы он постоянно находился ниже или выше трендовой линии.

Стратегия «Пробой трендовой линии»

Другой стратегией является пробитие ценой трендовой линии. Данная стратегия особенно актуальна для краткосрочных трендов. Рассмотрим ситуацию пробоя трендовой линии на примере. Допустим, на графике наблюдается нисходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум локальным максимума и ожидаем ее пробития в третьей точке. Так как мы не знаем, что произойдет, когда цена достигнет линии – отскок или пробой, то не входим сразу в покупки, а ждем формирования ценой нового максимума, который будет выше предыдущего. На этот уровень необходимо выставить отложенный ордер Buy Stop. Однако у многих трейдеров может возникнуть вопрос: «Почему мы не вошли в покупки сразу после пробития ценой трендовой линии?». Поскольку стратегия на пробой является контртрендовой, существует большая вероятность возникновения ложного пробоя, и цена продолжит свое дальнейшее движение по тренду. Дождавшись срабатывания отложенного ордера, мы увеличиваем шансы на успех.

Во время торговли с применением трендовых линий необходимо также обращать внимание на другие инструменты теханализа: уровни Фибоначчи, горизонтальные уровни, скользящие средние, фигуры графического анализа, паттерны Price Action и т. д. Комбинируя между собой различные инструменты технического анализа, можно фильтровать ложные сигналы, получать дополнительные подтверждения для входов в сделки, определять цели для взятия прибыли.

Индикатор трендовых линий True Trendline

В заключении, рассмотрим индикатор True Trendline, который автоматически проводит на графике трендовые линии. Согласитесь, что построение трендовых линий – это достаточно трудоемкий процесс. А если вы торгуете на нескольких валютных парах, да еще и на небольших таймфреймах, то данный процесс может занять немало времени. Для облегчения работы трейдера был разработан True Trendline – индикатор трендовых линий. Достаточно установить его на график, и он будет строить трендовые линии за вас. Кроме того, индикатор True Trendline имеет следующие преимущества:

он экономит ваше время;

занимается построением «правильных» трендовых линий, тогда как начинающий трейдер проводит линии даже там, где их нет;

подает звуковой сигнал при касании или пробое трендовой линии.

Скачать бесплатно индикатор: True Trendline.rar

Таким образом, трендовые линии являются незаменимым инструментом при проведении технического анализа, поэтому важно уметь правильно использовать их в торговле, а применение индикатора True Trendline существенно упростит эту задачу в начале вашего знакомства с трендовыми линиями.

Торговля с помощью индикатора линейной регрессии

Среди всех способов торговли работа с помощью каналов считается самой эффективной. Однако иногда бывает непросто правильно прочитать уровни поддержки и сопротивления. Чтобы свести к минимуму ложные пробои границы, используется индикатор линейной регрессии.

Linear Regression Indicator и особенности построения

Если вы строили линии поддержки и сопротивления, то вам будет понятен принцип отрисовки LRI. По крайней мере, внешне индикатор ничем не отличается от классических наклонных коридоров с параллельными сторонами. Однако индикатор линейной регрессии для мт4 способен несколько упростить работу трейдера, а именно:

  • убрать фактор субъективности;
  • определить истинность и ложность прорывов;
  • автоматизировать процедуру построения;
  • гибкая настройка помогает приспособиться к рыночной ситуации.

Если вы используете торговую платформу Метатрейдер, то в него уже вшит стандартный индикатор. Для его запуска достаточно войти в меню «Вставка», выбрать пункты «объекты», затем «каналы» и «регрессия». После этого «протянуть» его над требуемым участком.

Математическое обоснование

В построении LRI применяю наименьшее квадратичное отклонение от предыдущей цены. Однако вряд ли вам будет интересно узнать, что это за формула. Однако то, почему изобретателем этого метода анализа Гильбертом Раффом был выбран именно этот способ расчета, понимать надо.

Итак, основная проблемы трейдинга через каналы заключается в ложных пробоях. Конечно, знать общее направление тренда полезно, но не более того. Хотя рынок по своей сути непредсказуем, для бинарных опционов и традиционного форекса важно знать точки разворота.

Если использовать традиционные линии по максимумам, то небольшое отклонение от тренда вносит серьезные помехи, которые бинарный трейдер может просто не заметить. Индикатор линейной регрессии учитывает эти колебания, и сам подстраивает уровни поддержки о сопротивления.

Стандартное построение

Интегрированный в программу МТ индикатор представляет собой всего три лини – срединную, построенную на квадратичном отклонении, поддержку и сопротивление. При этом он имеет весьма скромный функционал. Полосы строятся по цене закрытия свечи, нельзя поменять формулу расчета, отметить пограничные и критические значения.

Все, что допускает стандартный Linear Regression Indicator – это смена толщины линий, ее цвета. Кроме того, можно провести каналы не через график, а задав конкретные дату и время. Как это не странно, для большинства случаев этого абсолютно достаточно.

Когда хочется большего

Чтобы индивидуализировать настройки Метатрейдера 4, есть специализированный советник LRI. Его установка не отличается об аналогичной процедуры для других случаев, и в результате трейдер получает возможность расширения функционала:

  • использование стандартного отклонения вверх и вниз;
  • проведение линий через экстремумы;
  • расчет по цене открытия, закрытия, минимумов и максимумов;
  • предварительное сглаживание;
  • продолжение прямых после текущих значений.

Конечно, такой подход позволяет получить гораздо больше данных для анализа, но мы не видим практического смысла в этом усложнении. Прелесть канальной стратегии заключается именно в его доступности. Если линейный график читается с большим трудом, то времени на анализ тратится гораздо больше. Как показала практика, гораздо эффективнее его потратить на получение подтверждающих сигналов через свечи, другие индикаторы или изучение новостей.

Практическое использование линейной регрессии

Именно практика позволяет понять, нужен вам этот аналитический метод или нет. С уверенностью можно сказать только одно – каналами и линиями поддержки пользуются практически все успешные трейдеры. Значит и вам придется кстати канал линейной регрессии, индикатор которой строится в считанные мгновенья.

Как работать в торговых коридорах, учат практически на всех программах в специализированных центрах. Причина кроется в том, что такой способ трейдинга наиболее эффективен, особенно при соблюдении некоторых правил:

  • позиции открываются только в направлении тренда;
  • вход в рынок должны подтверждать трендовые индикаторы или иные сигналы;
  • стоп лосс в два раза меньше тейк профита;
  • допускается трейдинг как внутри диапазона, так и на пробой границ.

Именно последний пункт позволяет разделить стратегию на две. Как показала практика, они обе достаточно эффективны, если грамотно провести технический анализ.

Трейдинг внутри канала

При пристальном изучении графика можно заметить, что значительное количество времени цена находится между двух границ, поддержки и сопротивления. Найти их и помогает индикатор кривая линейная регрессия, что вполне естественно. Стратегия заключается в том, чтобы купить на минимуме, то есть на уровне поддержки. И продать на максимуме, на сопротивлении.

Но если сделать это просто при касании линий, то можно получить достаточно негативный результат. Причина кроется в большом количестве ложных движений. Например, во время окончания тренда график может совершать непредсказуемые колебания.

Если применить дополнительные методы анализа, отсеиваются ложные движения. Конечно, и часть прибыльных сделок тоже не будет совершена, такова жестокая правда биржи. Однако практика показала, что сохранить капитал гораздо сложнее, чем заработать.

Пробой границ

Не меньшую эффективность показали стратегия пробоя границ. Но при этом стоит учитывать, что такая ситуация случается намного реже. Обычно график минимум три раза касается уровней поддержки и сопротивления. Но в отдельных случаях прорыв виден буквально «невооруженным глазом».

Чаще всего это происходит в период затухания волатильности. Это легко объясняется через психологию трейдинга. Когда игроки уверены, что актив будет расти или падать, они уверенно покупают или продают. Совершается большое количество транзакций, котировки движутся активно. В тот момент, когда эта уверенность начинает слабеть, наблюдается затухание колебаний.

Но такая ситуация не может продлиться долго, происходит накопление ожиданий. Как только появляются признаки зарождения тренда, приходит повешенная волатильность, границы оказываются пробиты. Грамотные настройки и параметры LRI позволяют заранее определить этот момент.

Когда каналы не работают

Иногда использование линейной регрессии не имеет смысла, трейдеру рекомендуется заранее изучить такие ситуации. В первую очередь, снижение эффективности наблюдается после выхода важных новостей. Причем не важно, ожидаемое это событие или нет. Конечно, границы на некоторое время сдержат порыв игроков, но после пробоя движение возобновится с большей энергией.

Второй случай снижения эффективности LRI можно заметить во время затухания торговой активности, которое называют «тонким рынком». Это обусловлено небольшим количеством ликвидности и низкой предсказуемостью поведения котировок.

Заключение

Формула расчета индикатора важна, если вы хотите стать теоретиком валютного рынка. Для практического использования не имеет большого значения, как именно трейдер строит каналы. Однако линейная регрессия позволяет снизить вероятность получения стоп-лосса за счет более точного определения границ.

Хотя встроенный в Метатрейдер индикатор и помогает в считанные мгновения построить диапазон коридора, но функционал пользовательской версии обладает большим количеством настроек. Это позволяет провести оптимизацию для различных активов и таймфремов. Более того, при небольшой ликвидности рынка, например во время анализа рынка акций, такой вариант анализа является единственно возможным.

Основная проблема ИЛР заключается в его запаздывании. Если канал построен, значит он уже существует некоторое время. Обычно эффективность продолжается не больше двух-трех касаний. Исключением является долгий тренд, длящийся несколько дней или даже недель. Поэтому рекомендуется начинать анализ с крупных таймфреймов.

Линейная и нелинейная парадигмы на рынке Forex

В данном разделе мы обсудим почему на смену линейной парадигмы приходит нелинейная и как это отражается на торговле финансовыми активами. Классический аппарат естествознания был создан, прежде всего, на линейной основе: равным изменениям одной — независимой — величины должны непреложно отвечать равные перемены в зависимой. И хотя примеров линейности нашего мира множество, вся природа, однако, не укладывается в рамки пусть строгой и стройной, но, увы, чересчур идеальной схемы.

Линейная система не может описывать ни резонансных всплесков, ни насыщения, ни колебаний — ничего, кроме равномерного неуклонного роста или столь же равномерного и столь же неуклонного убывания.

Линейная парадигма постулирует, что без внешних влияний любая система, в том числе валютный рынок, стремится к равновесию: спрос равен предложению, все стабильно, а тренды сами собой не появляются.

Но это далеко не так. Если цветок предоставить самому себе, он цветет. Если рынок не деформировать извне, он все равно будет функционировать и развиваться. Причем развиваться главным образом хаотически и в направлениях, которые он сам будет упорядочить с помощью систем, которые рынок извлек из хаоса своего прошлого. Если система или организм хочет выжить, он должен эволюционировать и находиться далеко от равновесия. Поэтому здоровая экономика и рынок не стремятся к равновесию, они стремятся к росту и развитию.

Линейная теория базируется на том, что рынки не обладают памятью: вышла новость, рынок сразу на нее отреагировал и забыл. То, что рынки обладают памятью стало известно сравнительно не давно. Благодаря R/S анализу, который был разработан Херстом, а к финансовым рынкам применен Бенуа Мандельбротом. Данный анализ показал, что валютный рынок обладает долговременной памятью на долгосрочных инвестиционных горизонтах. Это означает, что прошлое поведение цены будет оказывать влияние на ее будущее значение.

Посмотрите на рис.18 на нем представлены графики валютной пары Иена/Доллар. На рис.(а) котировки за 2004 год, на другом за 2006 год. Очень хорошо просматривается схожесть поведения котировок, которые были образованы системой в прошлом и с теми, которые образовались спустя 2 года. Это подтверждает то, что будущий ход цен напрямую зависел от начальных условий созданных ранее. Обратите внимание на волну которая выделена красным кругом, сформировавшись, она предопределила следующую за ней восходящую структуру. На рис.18 (А) изображен график в HI масштабе, тогда как на рис.18 (Б) в Н4 масштабе. Это еще раз подчеркивает взаимосвязь между временными масштабами цен. Хорошо видно, что зная начальные условия системы и выбрав масштаб соответствующий горизонтам нашего прогноза, можно прогнозировать и на долгосрочную перспективу.

Линейная парадигма утверждает, что рынки эффективны. Данная теория, которая в своей полусильной форме утверждает, что поскольку текущие цены отражают всю публичную информацию, ни один участник рынка не может иметь преимущество перед другим, тем самым, извлекая сверхприбыль.

И многие в это верят, даже после того, как, что ни день, мы узнаем массу нового о валютных парах (и параметрах их национальных экономик), которые торговались по ценам, никак этого не учитывавшим.

Индекс Dow Jones рассчитывается как среднее значение стоимости акций 30 промышленных компаний, а индекс S&P500, рассчитывается как среднее значение 500 промышленных компаний. Однако их графики котировок очень похожи рис.19. Можно согласиться с тем, что в индекс S&P500 входят те же 30 промышленных компаний, что и Dow Jones и именно из-за их масштабности и значимой роли в экономике США мы наблюдаем схожее поведение между этими инструментами. Однако по оставшимся 470 компаниям, выходит различная информация: баланс, смена руководства, объединения и т.д., которая должна повлиять на стоимость активов данных компаний. Получается, что вся полученная по ним информация сводится к бессмыслию из-за входящих в индекс S&P500 всего 30 компаний! Индекс S&P500 считается более точным показателем национальной экономики США. На этом примере мы наблюдаем то, что часть информации учитывается рынком, а часть игнорируется. А если так, то рынок получается, не способен отображать реальную действительность, происходящую в экономике страны. Значит рынок избирателен в своем поведении и представляет собой некий фильтр информационных данных, которые отображаются в его структуре поведения.

Считается, что трейдеры рациональны и подчиняются сделанным оценкам валютных курсов, при этом не учитываются психологические особенности участников, подразумевая, что трейдеры умные и сознательные, назначают единственно возможную справедливую цену за валюту — и не любят рисковать.

Линейная парадигма постулирует, что курсы валют описывают траектории случайного блуждания (броуновское движение), а их распределение нормально и имеет форму колокола (рис.20).

Второе предположение — все изменения цен распределяются по модели, которая соответствует стандартной кривой колокола. Ширина колокола (ее sigma, или стандартное отклонение) отображает, как далекие изменения цен отклоняются от среднего; события на краю рассматриваются, как чрезвычайно редкие. Тайфуны, получается, выпадают из реальности.

Соответствуют финансовые данные таким предположениям? Конечно, нет. Графики акций или валюты меняются со временем, показывая постоянный фон маленьких ценовых движений вверх и вниз — но не столь однородный, как можно было бы ожидать, глядя на кривую колокола. Эти модели, однако, составляют только один аспект графика. Существенное число внезапных больших изменений — пиков на графике, которые выстреливают вверх и вниз, как с акцией Alcatel — выделяется на фоне большого количества умеренных волнений. Кроме того, величина ценовых движений (и больших и маленьких) может оставаться примерно постоянной в течение года, а затем внезапно изменчивость может надолго вырасти. Большие ценовые скачки стали обычными, поскольку растет турбулентность рынка — их группы появляются на графике.

Эта статья приведёт Вас к успеху:  ГЕНЕРАТОР ЦЕН ФОРЕКСА

Это говорит о том, что распределение прибылей имеет конечную среднюю величину, и людей, зарабатывающих много больше и много меньше среднего, очень — очень мало. Однако реалии на валютном рынке опять же убеждают нас, что это не так. На рынке существует слишком много больших ценовых изменений, идущих и вверх и вниз, во всех частотах, что бы приспособить эту нормальную кривую к этим изменениям. Однако такие большие изменения были обозначены, как особые события или «аномалии» и не включались в частотное распределение (к таким события можно отнести экономические кризисы). Результатом исключения больших изменений и перенормирования является нормальное распределение. Изменения цены были обозначены как «приблизительно нормальные», т.к имелись «незначительные» всплески наблюдаемого явления. На рис.21 «незначительные» колебания по предположению теории эффективного рынка изображены красным цветом.

В итоге получается, что Гауссова модель нормального распределения не отображает реальной картины, происходящей на финансовых рынках.

Валютному рынку соответствует частотное распределение изображенное на рис.21

Хорошо видно, что оно значительно отличается от «нормального».

На данном этапе мы просто должны понять, что стоимость валют не постулируется теорией Эффективного рынка. Более подробно значимость этого события мы рассмотрим в следующих разделах.

Как видно из выше приведенных утверждений, линейная теория не отвечает той действительности, с которой мы повседневно сталкиваемся на межбанковском валютно— финансовом рынке. Перед нами стоит задача найти такой подход к прогнозированию рынка, который бы устранил все недостатки линейной парадигмы и сделал анализ рынка приближенным к действительности происходящих событий. Такой подход существует. Если предположение о случайном блуждании цен на рынках капитала неверно, то тогда большая часть нынешних теорий, эмпирических исследований и исследовательской методологии окажется подорванной в своей предполагаемой полезности. На смену старым методам должны прийти новые, которые не предполагают независимости, нормальности или конечных дисперсий. Эти новые методы должны включать фракталы и нелинейную динамику, которые, будучи применимыми к реальным данным, демонстрируют большую результативность. Ко всему прочему нелинейная парадигма должна допустить в теорию рынков концепцию долговременной памяти: событие может влиять на рынки долго, возможно — бесконечное время в будущем. Современная линейная парадигма допускает лишь возможность короткой памяти, в лучшем случае — в субмартингальной форме. Использование нелинейных систем позволяет объединить и описать большой круг разрозненных явлений, обнажить их глубинную сущность.

Нелинейность — это рождение и смерть элементарных частиц, гигантское красное пятно на Юпитере и оглушительный хлопок пастушьего кнута, биение сердца и всепроникающий луч лазера, теплый свет свечи и нескончаемая изменчивость волн, болезни и исцеление, вызов искусству аналитика и мастерству экспериментатора, надежды и бессилие создателей теорий и тех, кто подвергает их замыслы суровой экспериментальной проверке.

Мы смело можем сказать, что фрактальный анализ является нелинейной системой, поскольку он основан на изучении хаотических движений частиц (цен).

В биологии нелинейность исполнена высокого эволюционного смысла: только сильная нелинейность позволяет биологическим системам «. услышать шорох подползающей змеи и не ослепнуть при близкой вспышке молнии. Те биологические системы, которые не смогли охватить громадный диапазон жизненно значимых воздействий среды, попросту вымерли, не выдержав борьбы за существование. На их могилах можно было бы написать: «Они были слишком линейными для этого мира».

Не возможность развития в линейных системах происходит из — за того, что детерминированные статистические системы обладают небольшим числом степенной свободы, что заметно ограничивает их приспособительные возможности, они вынуждены уступать в процессе развития более адаптивным конкурентам.

В финансах нелинейность выражается в поведение цен на финансовые активы. Многие трейдеры считают поведение цен случайным и используют в своей торговой стратегии преимущественно фундаментальный анализ, дабы избежать не точного прогноза. Однако большинство профессионалов, использует в своей стратегии преимущественно технический анализ, а в роли индикатора выступают котировки на финансовые активы. Если мы заглянем в прошлое финансовых рынков, то можно заметить, что великолепных результатов в торговле добивались люди, которые постоянно работали с графиком цен или с лентой котировок.

Такая выдающаяся и загадочная личность как Ганн, начиная с того, что он стал супер-миллионером в результате торговых операций на финансовых рынках с помощью своих методов, до утверждения, что он умер нищим. Он делал графики, показывающие дневные, недельные, месячные и годовые цены огромного числа акций и товаров. Он был страстным исследователем, упорно создающим графики цен столетней давности. В то время, когда большинство аналитиков рынка придерживались строго фундаментальных взглядов, революционные теории Ганна основывались на естественных математических законах, временных циклах и его непоколебимом убеждении в том, что деятельность рынка в прошлом предопределяет будущую ситуацию.

Ливермор, личность не менее яркая в истории биржевых торгов. Человек, который с 18 лет, чертили котировки на доске и обыграл всех местных брокер в своем городе. Он изучал цену, не ИНДИКАТОРЫ, не ЭКОНОМИКУ, а ЦЕНУ! Записывая котировки в свою тетрадь, Ливермор, обнаружил закономерности в развитии хода событий и использовал это в своей торговле.

Ральф Акомпора, как называют его на родине: король технического анализа. Ральф сделал успешный прогноз по индексу Dow Jones, сопоставив его с прошлым поведение цен. Сейчас человечество шагнуло вперед в развитии компьютерных технологий. И нам уже не нужно чертить на миллиметровой бумаге, КАРАНДАШОМ, огромное количество цен открытия и закрытия. Но не это ли, отдаляет нас от истины? Попробуйте изобразить с вашего экрана на бумаге, хаос цен и вы очень быстро запомните его структура, о которой раньше даже не задумывались. А теперь представьте человека, который только и делал, что занимался изучением поведения цен! Благодаря компьютеру мы можем сейчас использовать огромное количество материалов и программ, которые даже и не снились личностям, перечисленным выше. Самое главное понять, необходимость в изучении цен, ведь в огромном водовороте информации очень трудно уловить то, что действительно необходимо для работы. В качестве примера, возьмем работу в Интернет. Всем прекрасно известно, что там где обещают легко и быстро, кроется подвох. Дилинговые центры, которые постоянно ускоряют процесс образования, не заинтересованы в сложных и трудоемких методах прогнозирования. Многие из них вообще принебригают историей котировок в предоставляемых торговых платформах. А зачем? У нас же есть чудо индикаторы, зачем нам цена, ведь все равно прошлое не как не влияет на будущее. Порой поражает, когда узнаешь, что люди торгующие акциями, вообще ни разу в глаза не видели графиков! И как после этого их можно называть аналитиками. Под давлением миллионных источников информации, многие запутываются и не видят истины рынка.

Они ищут простых путей решения проблемы, а находят еще более сложные. Как человек не знающий структуры движения цены, может понять каким образом поступающая информация, отображается на ее поведении?! Это равносильно тому, как если бы мы знали значения слова инфляция, но понятия бы не имели где и как оно себя проявляет. Для прогноза цены с помощью фундаментального анализа, аналитики используют такие высказывания как: повышение либо ослабление курса валюты. Но встречаясь с действительностью на рынке, мы все понимаем, что без более конкретного понятия, как именно может повести себя цена, наша торговля превращается в случай. Конечно, предсказать рост или падение, гораздо проще, чем указать структуру развития цены в бедующей перспективе. Сказать, что цена пойдет вверх либо вниз скорее можно отнести к линейному методу анализа. Есть причина и есть следствие вытекающие из этой причины. Однако, когда мы используем структуру поведения цены, мы имеем дело с нелинейной системой, а значит должны оперировать несколькими вариантами развития цены.

Нелинейность очень хорошо отображает эффект бабочки Лоренца. Метеоролог по имени Лоренц (Lorenz) обнаружил, хаотические явления, которые очень сильно зависели от начальных условий. Он округлял свои уравнения предсказания погоды в интервале от шести до трех знаков после запятой, потому что его выход имел только три десятичных знака. Внезапно он понял, что последовательность более поздних чисел, которые он получил, оказалась другой. Начиная с двух ближайших точек, траектории быстро отклонялись друг от друга. Это значило, что долгосрочное предсказание погоды было невозможно. Он имел дело с хаотическими уравнениями.

Проще теорию Лоренца можно представить как если бы бабочка, порхающая в Бразилии, взмахом своим крылышком могла вызвать торнадо в Чикаго. Здесь увеличение причинны в два раза увеличивает следствие также в два раза.

Как мы с вами уже знаем теория Эффективного рынка пренебрегает незначительными всплесками, считая их аномальными явлениями. Получается, что если она не может учесть данных изменений, то в долгосрочной перспективе эта теория теряет всякий смысл. Согласно нелинейной системе рынок стабилен, только в том случаи когда находится далеко от равновесной системы. Очень интересную теорию фрактального рынка предложил Петере в своей книге «Фрактальный анализ финансовых рынков», согласно ей рынки остаются стабильными, когда многие инвесторы на них участвуют и имеют различные инвестиционные горизонты (сроки вложения средств). Когда пятиминутный трейдер переживает значимое событие, которое может привести к краху его системы, инвестор с более долгосрочным инвестиционным горизонтом должен вступить на рынок и стабилизировать его. Инвестор сделает так, потому что в пределах его инвестиционного горизонта значимое событие для пятиминутного трейдера не является не обычным. До тех пор пока другой инвестор имеет более долгий горизонт торговли, чем инвестор в кризисе, рынок стабилизируется. То есть по теории Петерса предполагается наличие двух систем, которые будут действовать независимо (нелинейно) друг от друга, тем самым не допуская кризисного состояния рынка.

До 1973 года все валюты имели систему фиксированного курса. И выход за пределы установленного ценового коридора обязательно должен был сопровождаться интервенциями Центрального банка страны. Однако такая система просуществовала не долго из — за того, что США не смогли обеспечить золотовалютный запас в обмен на доллары. Во фрактальной системе, каждая валюта регулируется спросом и предложением, т.е независимыми событиями влияющих на цену. В такой системе кризис одной валюты не приведет к кризису всей системы в целом.

Хорошо видно, что нелинейная структура рынка является гораздо более устойчивой по сравнению с линейной (уравновешенной системой).

Нелинейной системе свойственно поведение, которое, по мнению большинства аналитиков является случайным. Данное движение называется броуновским или случайным блужданием.

(Материалы приведены на основании: А. Алмазов. Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки)

Линия регрессии на Форекс

Многие трейдеры используют сторонние индикаторы и советников, чтобы обеспечить себе наиболее прибыльную торговлю на рынке Forex. Однако, в торговой платформе MT4 хранится множество полезных технических инструментов, о которых Вы можете даже не догадываться! Одним из таких является индикатор «Канал Линейной Регрессии».

Линия регрессии на Форекс помогает трейдеру за считанные секунды нанести на ценовой график 3 линии, которые будут располагаться параллельно друг другу. Он представляет из себя канал за определенный промежуток времени. Вам необходимо всего-то выбрать сам участок графика, куда индикатор Форекс автоматически установится.

Так для чего же необходим канал регрессии? Что с его помощью может увидеть трейдер Форекс? Думаю, каждый из Вас знает, что для построения ценового канала можно использовать обычные прямые линии, но будет ли он отличаться объективностью? Скорее всего, нет. Линия регрессии на Форекс представляет собой статистику Форекс всех рыночных значений, его построение не произвольно.

Как уже говорилось выше, канал линейной регрессии построен из трех линий:

  1. Верхняя граница канала – данная линия отходит вверх на расстояние, которое соответствует наивысшему отклонению цены закрытия от центральной линии;
  2. Нижняя граница канала – данная линия отходит вниз на расстояние, которое соответствует наивысшему отклонению цены закрытия от центральной линии;
  3. Центральной называют трендовую линию регрессии.

Собственно говоря, верхняя и нижняя линии строятся на основании одного и того же значения, соответственно, имеют одинаковую отдаленность от трендовой линии. Боковые границы отражают максимум, на который отклоняется цена.

Линия регрессии на Форексе – это один из самых точных инструментов трейдера, отражающих нынешнюю ситуацию на валютном рынке.

Как применяется канал регрессии на Форексе?

Канал линейной регрессии встречается во многих направлениях торговли. С ее помощью можно торговать и по тренду, и в стратегии скальпинга на отбой. Как он строится в той или иной ситуации? Здесь необходимо учесть один момент, ведь нам нужно знать, какая ситуация будет происходить на рынке в будущем, а не то, что было в прошлом.

Как правило, профессиональные трейдеры, используя канал регрессии, применяют различные фильтры, чтобы получать наиболее правильные значения.

Предлагаю рассмотреть пример на вышеупомянутом скальпинге, так как он является наиболее популярной формой трейдинга на рынке Форекс. Данный канал регрессии будет использовать следующие фильтры:

  • Валютный инструмент с плавным смещением цены;
  • Промежуток времени, в котором высокая вероятность образования флэтового рынка.

Безусловно, трейдеры используют и иные фильтры (например, различные индикаторы технического анализа), разделяющие рынок на трендовый и флэтовый. Однако, стоит учитывать, что такие индикаторы будут необходимы только тогда, когда рыночный игрок собирается трейдить во флэтовом рынке.

Линейная регрессия Форекс предполагает, что, если цена пройдет через все фильтры, она будет продолжать свое движение по нашему каналу.

Важно! Индикатор позволяет провести все линии исключительно до значения, актуального на настоящий момент! Поэтому линии, по которым дальше пойдет цена, необходимо дорисовывать самостоятельно.

В качестве сигналов выступает приближение цены к границам каналов. Если наша цена приблизилась к верхней линии, после чего коснулась ее – необходимо входить в сделку «Селл», если коснулась нижней линии – входим в «Бай».

Как Вы помните, линейная регрессия на Форекс обладает трендовой линией. Большинство трейдеров ее используют для установки Тэйк-Профита. Соответственно, в тот момент, когда цена коснется средней линии, позиции должны закрываться. Если цена уже ушла за индикатор, а позиции остались открытыми, то нет необходимости заново строить канал регрессии с новым временем, чтобы посмотреть расположение трендовой линии. Лучше всего использовать стандартные инструменты терминала, с помощью которых Вы сможете продлить центральную линию.

А как поступать со Стоп-Лоссами? Куда нужно «попасть» цене, чтобы закрыть сделку? Опытные трейдеры для установки Стопов используют предыдущий уровень поддержки, если сделка проходит в Бай, или сопротивления, если сделка проходит в Селл. Пробитие данных уровней говорит трейдеру о том, что смысла ожидать возвращения цены в канал регрессии нет смысла.

Линейная регрессия на Форекс хоть и относится к ценовым каналам, но, тем не менее, очень сильно отличается от них. Учтите, что цены преодолевают боковые линии канала регрессии лишь на короткое время. Если они задерживаются там дольше обычного, то это предвещает возможный разворот тренда.

Установка канала регрессии на ценовой график

Для того, чтобы установить линейную регрессию, необходимо:

  1. Зайти в торговый терминал MetaTrader4;
  2. Найти пункт меню «Вставка», далее выбрать «Каналы» и «Линейная регрессия»;
  3. В свойствах выставляем параметры, на основе которых и будет строиться наш канал регрессии.

Правила применения канала регрессии

Для того, чтобы начать торговать с данным индикатором, необходимо учитывать некоторые моменты, которые в будущем помогут Вам.

  • Постоянно контролируйте минимальный диапазон. Для того, чтобы получать оптимальные показатели, необходимо постоянно следить, чтобы между линиями канала было достаточно места;
  • Отслеживайте наклон линейной регрессии. Помните, что торговля осуществляется по направлению наклона. Такой трейдинг требует большого опыта от рыночного игрока, если он не использует различных стратегий;
  • Открывайте сделки только после того, как тренд подтвердился. В подтверждении Вам может помочь любой трендовый индикатор технического анализа. Таким, к слову, может выступить индикатор Стохастик.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Добавить комментарий